建信货币市场基金
2010年年度报告摘要
2010 年 12月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
1
§1重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011年 3 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2010 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
2
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
交易代码
530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 25 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,797,069,668.29 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提
下，争取获得超过投资基准的收益率。
投资策略
综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货
币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益
水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资
策略。
业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款
税后收益率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的
低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、
混合基金、股票基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010—66105799 信息披露负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010—66105798
注册地址
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心16层
北京市西城区复兴门内大街55
号
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
-
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 57,973,612.27 103,678,108.47 225,498,630.96
本期利润 57,973,612.27103,678,108.47 225,498,630.96
本期净值收益率 1.84% 1.62% 3.94%
3.1.2期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末基金资产净值 9,797,069,668.29 9,801,275,775.62
14,342,517,506.
83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已
实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－ ③ ②－ ④
过去三个月 0.5310% 0.0025% 0.5571% 0.0003% -0.0261% 0.0022%
过去六个月 0.9896% 0.0025% 1.0672% 0.0004% -0.0776% 0.0021%
过去一年 1.8358% 0.0070% 2.0784% 0.0003% -0.2426% 0.0067%
过去三年 7.5609% 0.0085% 7.8380% 0.0020% -0.2771% 0.0065%
自基金合同
生效起至今 12.8115% 0.0077% 11.8877% 0.0019% 0.9238% 0.0058%
注：本基金基金合同自 2006 年 4 月 25 日生效至今，未满五年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
建信货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年 4月 25 日至 2010 年 12 月 31 日）
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
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注：1、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
2、2010 年 10 月 20 日和 2010 年 12 月 26 日，中国人民银行上调了金融机构人民币存
款基准利率。 作为本基金业绩比较基准的 6 个月定期存款税后收益率由原先的 1.98%先后上
调至 2.20%和 2.50%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信货币市场基金
合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
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注：本基金合同自 2006 年 4 月 25 日生效，至 2010 年 12月 31 日未满五年，2006年净
值收益率以实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2010 年 57,973,612.27 - - 57,973,612.27 -
2009 年 103,678,108.47 - - 103,678,108.47 -
2008 年 225,498,630.96 - - 225,498,630.96 -
合计 387,150,351.70 - - 387,150,351.70 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005
年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融
服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，
信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展
部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、
风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉
持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设
财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2010 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基
金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利
债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基
金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基
金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金
12 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资
产规模共计为 485.66 亿元。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
汪沛先生
投资管
理部总
监，本
基金基
金经理
2006-04-25 2011-02-01 10
硕士。 2000年进入中国农业银行
总行资金营运中心，担任债券交
易员。 2001年 3 月，加入富国基
金管理有限公司，历任宏观与债
券研究员、固定收益主管，2003
年 12月至 2006年 1月任富国天
利增长债券投资基金基金经理。
2006 年 1 月进入建信基金管理
有限责任公司。2007 年 3 月 1
日起任建信优化配置基金的基
金经理， 2008年 6月 25日至 2011
年 2月 1日任建信稳定增利债券
基金的基金经理。
李菁女士
本基金
基金经
理
2007-11-01- 5
硕士。 2002年 7 月进入中国建设
银行股份有限公司基金托管部
工作，从事基金托管业务，任主
任科员。 2005 年 9 月加入建信基
金管理有限责任公司，先后任债
券研究员和基金经理助理。
高珊女士
本基金
的基金
经理助
理
2009-07-03- 4
硕士，2006 年 7 月至 2007 年 6
月在中信建投证券公司销售交
易部工作，任交易员。2007 年 6
月进入本公司，历任初级交易
员、交易员等职，于 2009 年 7
月任基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律
法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违
规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券
投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等
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法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公
司防范内幕交易管理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模
块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易
安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年政府整体政策整体偏向调结构过程，年初随着各项经济活动指标的高位运行以
及房价在一季度末的短暂飙升，信贷额度控制、清理地方政府融资平台、抑制房地产泡沫、
节能减排政策、取消出口退税以及汇率等政策频出，使得二季度后经济增速逐步放缓。随着
居民物价指数在下半年逐月攀升， 欧美经济体的持续量化宽松政策使得国内面临的物价环境
更趋复杂，下半年货币政策开始全面趋紧，利率和数量政策频出，以控制信贷并抑制通胀。
综观全年债券市场，上半年在充裕资金和经济增速下滑预期的推动下，债券市场各品种
利率维持低位，但随着 5月下旬资金面趋紧各品种收益率均有所上升，且在下半年尤其是四
季度加息后，债市经历了大幅调整，收益率较年初大幅上行。股票市场则经历了上半年大幅
下跌、三季度冲高继而回落的震荡行情。
回顾全年的基金管理工作，在去年市场环境变化剧烈的情况下，我们及时跟踪分析基本
面和资金面情况并根据基金本身的申购赎回情况， 在各个不同的阶段对基金资产进行动态优
化调整，在保证流动性的同时提高了组合收益。建信货币市场基金从年初开始，逐步提高短
期融资券等高收益资产的配置，在流动性收紧后适度增配了央票等无风险资产。四季度随着
货币市场利率的大幅上行而提高了定期存款和逆回购资产的比例， 并降低了债券资产的配置
比例，降低了组合的平均剩余期限。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年本基金净值收益率 1.8358%，波动率 0.0070%，业绩比较基准收益率 2.0784%，
波动率 0.0003%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
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展望新年， 我们认为全年宏观经济运行仍然将较为平稳， 经济增速仍将保持在相对高位，
但通胀水平仍将是市场关注的焦点， 而如何控制通胀以及调整居民通胀预期将至少是上半年
政策调控的重心， 而政策调控的力度也将在一定程度上影响未来经济增长的速度。 新年伊始，
准备金率和利率政策频出，地产调控政策进一步从严，显示政府抑制通胀、关注民生、稳定
经济政治发展局面的决心。 外围经济的逐步趋好和宽松政策退出的步伐和节奏增加了政府调
控政策的复杂性。我们认为政策层面上，央行仍然会延续数量和利率工具并用的策略，而是
否能有效控制信贷的投放成为后续关注重点。
整体而言，我们认为货币市场方面，随着资金成本的逐步抬升，短端将在较长时间内都
受到压制，积极关注流动性较好的短期融资券和浮息债的投资机会。未来货币市场基金仍将
维持中性的剩余期限，我们在未来需重点关注通胀走势、信贷节奏和资金情况，在组合投资
策略的制定中进行动态调整。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本
估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因
经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估
值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总
监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业
相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的
基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相
关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公
司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问
题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议
和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进
行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，
基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
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及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终
表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本报告期内，公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估
值最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下
一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为 57,973,612.27
元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律
法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场
基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问
题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披
露特别规定》等有关法律法规。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金 2010 年度
报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
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建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
10
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信货币市场基金的财务报表，包
括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注， 并出具了普华永道中天审字(2011)第 21256号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信货币市场基金
报告截止日：2010年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款
1,589,727,397.51 1,541,549,054.11
结算备付金
9,437,727.27 38,995,238.10
存出保证金
--
交易性金融资产
949,972,266.21 3,181,366,667.43
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
949,972,266.21 3,181,366,667.43
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
7,216,660,552.98 6,248,665,347.99
应收证券清算款
15,619,619.45 -
应收利息
18,605,057.85 7,320,046.96
应收股利
--
应收申购款
200.00 1,570,119,049.87
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
9,800,022,821.27 12,588,015,404.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
- 1,247,999,176.00
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
11
应付证券清算款
- 1,534,941,950.54
应付赎回款
164,644.76 428,556.75
应付管理人报酬
1,178,118.70 1,415,959.25
应付托管费
357,005.68 429,078.58
应付销售服务费
892,514.18 1,072,696.39
应付交易费用
65,322.16 79,183.14
应交税费
--
应付利息
- 39,526.55
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
295,547.50 333,501.64
负债合计
2,953,152.98 2,786,739,628.84
所有者权益：
实收基金
9,797,069,668.29 9,801,275,775.62
未分配利润
--
所有者权益合计
9,797,069,668.29 9,801,275,775.62
负债和所有者权益总计
9,800,022,821.27 12,588,015,404.46
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
9,797,069,668.29 份。
7.2利润表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2010 年 1 月 1日至 2010 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12
月31日
一、收入
86,932,330.79 152,851,184.87
1.利息收入
78,958,849.82 109,385,455.91
其中：存款利息收入
2,504,388.36 1,499,173.42
债券利息收入
37,959,126.52 73,678,403.44
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
38,495,334.94 34,207,879.05
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,973,480.97 43,465,728.96
其中：股票投资收益
--
基金投资收益
--
债券投资收益
7,973,480.97 43,465,728.96
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
--
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
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3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
--
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列）
--
减：二、费用
28,958,718.52 49,173,076.40
1．管理人报酬
10,846,044.47 22,392,169.46
2．托管费
3,286,680.09 6,785,505.99
3．销售服务费
8,216,700.52 16,963,764.84
4．交易费用
--
5．利息支出
5,987,675.48 2,466,430.32
其中：卖出回购金融资产支出
5,987,675.48 2,466,430.32
6．其他费用
621,617.96 565,205.79
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
57,973,612.27 103,678,108.47
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
57,973,612.27 103,678,108.47
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2010 年 1 月 1日至 2010 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,801,275,775.62 - 9,801,275,775.62
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 57,973,612.27 57,973,612.27
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-4,206,107.33 - -4,206,107.33
其中：1.基金申购款 41,645,415,947.25 - 41,645,415,947.25
2.基金赎回款
-41,649,622,054.5
8
- -41,649,622,054.58
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -57,973,612.27 -57,973,612.27
五、期末所有者权益（基金净值） 9,797,069,668.29 - 9,797,069,668.29
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 14,342,517,506.83 - 14,342,517,506.83
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
13
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 103,678,108.47 103,678,108.47
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-4,541,241,731.21 - -4,541,241,731.21
其中：1.基金申购款 62,113,589,865.69 - 62,113,589,865.69
2.基金赎回款
-66,654,831,596.9
0
- -66,654,831,596.90
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -103,678,108.47 -103,678,108.47
五、期末所有者权益（基金净值） 9,801,275,775.62 - 9,801,275,775.62
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
7.4报表附注（摘要）
7.4.1 基金基本情况
建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2006]第 56 号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金
管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信货币市场基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 7,659,641,315.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2006)第 48 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信货币市场基金基金合同》于
2006 年 4 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,660,614,611.89 份基金份
额，其中认购资金利息折合 973,296.22 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有
限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币
市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)
的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397天(含 397 天)以内的债券；期限在一年以内(含
一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款
税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2011年 3月 21日批准
报出。
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
14
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
15
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
10,846,044.47 22,392,169.46
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,789,126.78 5,004,136.82
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
3,286,680.09 6,785,505.99
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 4,513,685.33
中国工商银行 1,382,361.77
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
16
建信基金管理有限责任公司 1,152,274.66
合计 7,048,321.76
上年度可比期间
2009年 1月 1 日至 2009年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 9,549,263.70
中国工商银行 4,638,183.47
建信基金管理有限责任公司 431,708.21
合计 14,619,155.38
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
10,145,572.19 228,127,780.13 - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- 50,862,857.53 - - 401,670,000.00 11,895.51
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 289,727,397.51 344,801.42 1,541,549,054.11 839,389.07
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
17
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2010 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购品种。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购品种。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的
余额，属于第二层级的余额为 949,972,266.21 元，无属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
18
日：无第一层级，第二层级 3,181,366,667.43 元，无第三层级)。于本年度内，本基金持有的
以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动(2009年度：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 949,972,266.21 9.69
其中：债券 949,972,266.21 9.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,216,660,552.98 73.64
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,599,165,124.78 16.32
4 其他各项资产 34,224,877.30 0.35
合计 9,800,022,821.27 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 12.16
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 --
2
其中：买断式回购融资 --
注： 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.4基金投资组合平均剩余期限
8.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 27
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 146
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
19
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 88.41 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 2.14 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 1.43 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 1.53 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 6.33 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
- 合计 99.84 -
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 110,210,267.83 1.12
3 金融债券 139,405,013.57 1.42
其中：政策性金融债 139,405,013.57 1.42
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 700,356,984.81 7.15
6 其他 --
7 合计 949,972,266.21 9.70
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 1081284 10 武钢CP02 1,000,00099,826,741.71 1.02
2 1081345 10包钢集CP01 700,00070,197,640.01 0.72
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
20
3 1081280 10石河子CP01 700,00070,064,929.82 0.72
4 0801035 08 央行票据35 600,00060,127,627.67 0.61
5 1081352 10 岱海CP01 500,00050,106,362.95 0.51
6 0801026 08 央行票据26 500,00050,082,640.16 0.51
7 1081147 10锦州港CP01 500,00050,016,831.36 0.51
8 100226 10 国开26 500,00049,960,042.23 0.51
9 100233 10 国开33 500,00049,489,337.25 0.51
10 1081243 10 集通CP02 400,00040,043,888.99 0.41
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.26%
报告期内偏离度的最低值 -0.17%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.11%
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日
分红使基金份额净值维持在 1.0000元。
8.9.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.9.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 15,619,619.45
3 应收利息 18,605,057.85
4 应收申购款 200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
21
8 合计 34,224,877.30
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
28,198 347,438.46 5,976,465,811.40 61.00%3,820,603,856.89 39.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
582,142.92 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 4 月 25 日)基金份额总额
7,660,614,611.89
本报告期期初基金份额总额
9,801,275,775.62
本报告期期间基金总申购份额
41,645,415,947.25
减：本报告期期间基金总赎回份额
41,649,622,054.58
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
9,797,069,668.29
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2010 年度第一次临时股东会会议决议并备
案中国证监会，殷红军先生当选为建信基金管理有限责任公司董事会股东董事，王曦先生不
再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第三次会议审议通过，并报经
中国证监会证监许可[2010]567 号文核准，公司决定聘任王新艳为公司副总经理。上述聘任
事项已于 2010 年 5 月 18日公告。
本报告期， 经中国证监会核准， 本基金托管人聘任晏秋生先生担任资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
22
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
85,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交
易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内， 本基金托管人以及涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司
1 - - - -
注： 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运
作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券
市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金
管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
建信货币市场基金 2010年年度报告摘要
23
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期内未发生交易单元的变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中金公司 - -17,670,000,000.00100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年三月二十八日
