汇添富上证综合指数证券投资基金2010年
年度报告
2010年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月28 日
汇添富上证综合指数 2010年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................15
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................16
§6 审计报告.............................................................................................................................................16
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17
7.1 资产负债表.................................................................................................................................17
7.2 利润表........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19
7.4 报表附注....................................................................................................................................20
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43
8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合....................................................................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................53
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................54
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................55
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................55
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................55
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................56
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................56
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59
§12 备查文件目录...................................................................................................................................64
汇添富上证综合指数 2010年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 7月1 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,381,183,450.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基
准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数
的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主
要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金
股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个
股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%
的投资目标。
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 桂水发 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层汇添富基金
管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 汇添富基金管理有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年
2009 年7 月1 日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
本期已实现收益 -124,968,393.97 136,435,477.21
本期利润 -967,325,237.92 459,360,518.60
加权平均基金份额本期利润 -0.1395 0.0537
本期加权平均净值利润率 -15.30% 5.34%
本期基金份额净值增长率 -14.37% 5.10%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -739,753,171.02 120,834,754.76
期末可供分配基金份额利润 -0.1002 0.0174
期末基金资产净值 6,641,430,279.71 7,308,929,815.32
期末基金份额净值 0.900 1.051
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 -10.00% 5.10%汇添富上证综合指数 2010年度报告
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、由于本基金于 2009年 7 月1 日成立，无比较式的前三年可比期间，因此主要会计数据和财务
指标只列示从基金合同生效日至 2010 年12月 31日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
4.65% 1.51% 5.46% 1.48% -0.81% 0.03%
过去六个月
15.09% 1.34% 16.24% 1.30% -1.15% 0.04%
过去一年
-14.37% 1.38% -13.58% 1.35% -0.79% 0.03%
自基金合同
生效起至今 -10.00% 1.56% -4.83% 1.55% -5.17% 0.01%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年7月 1 日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 汇添富上证综合指数 2010年度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年7月 1 日）起3 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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汇添富上证综合指数 2010年度报告
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2009 年7 月1 日，至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于 2009 年7月 1 日，2009 年度和 2010 年度均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年2 月，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年的发展，
公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有
较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、QDII 业务、
社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。
2010 年汇添富稳步推进公募基金业务，成功发行中国首只民营企业投资基金——汇添富民营
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汇添富上证综合指数 2010年度报告
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活力股票型证券投资基金，中国首只医药行业基金——汇添富医药保健股票型证券投资基金，以
及公司首只 QDII 产品——汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金。
截至 2010 年12月 31 日，汇添富管理 12 只公募基金，资产管理规模达 569亿，位居全行业第 12
位。
同时，汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中
长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研
究中坚定有效地贯彻和执行。2010年，汇添富取得了较为优秀的投资业绩。
2010 年汇添富专户业务快速发展，专户业务团队实力进一步增强，工作模式持续优化，并率
先在业内推出了“添富牛专户”专属品牌。截至本报告期末，汇添富管理的专户产品数量、专户
资产规模与业绩回报居行业前列。
2010 年汇添富国际业务取得重大突破。汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册登记手续，
成为业内少数几家正式设立并运作海外机构的基金管理公司之一。8 月，香港子公司成功发行首
只对冲基金——汇添富大中华绝对收益基金。
2010 年汇添富在积极推进既有业务的同时，锐意进取，大力创新，经过长期艰苦的努力，获
得社保境内委托投资管理人资格。
在稳步推进各项业务的同时，汇添富更着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。公司在
行业内首推基于 SNS 平台的“添富空间” ，倡导“理财+生活”的理念，并通过“汇添富微博” 、 “感
恩五周年” 、理财教育讲座、 “添富之约”等活动，进一步拓展客户服务新渠道，为客户提供实
惠、便利的理财生活服务。
企业的发展离不开社会各界的支持，资源来自于社会更要服务于社会，2010 年，汇添富持续
推进社会慈善事业，积极探索企业慈善公益事业新模式，有效推进长期公益项目建设。在报告期
内，公司发起成立上海汇添富公益基金会，并开展青海玉树地震救灾、援建 100所“添富幸福书
屋” 、支持孤残儿童寄养、关怀癌症患者等具有影响力的公益活动。同时，公司深入推进“河流?
孩子”公益项目，启动开展“河流?孩子——汇添富黄河两岸助学计划” ，在宁夏捐资新建第三所
“添富小学” 。
2011 年，中国资本市场环境将更加复杂多变，基金行业的竞争将更为激烈，汇添富将以更积
极的心态拥抱变革，为实现“经过长期努力发展成为中国最优秀的资产管理公司之一”的目标,
进一步发扬公司“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的文化优势，完善战略布局，夯实长远
发展基础，开拓创新，持续提升公司的核心竞争力，力争为中国基金业的繁荣做出更多贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
何仁科 本 基 金
的基金
经理，产
品创新
部总监
2009 年 7 月
1日
- 9年 国籍:中国。学
历: 华中科技
大学数量经济
学硕士。相关业
务资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任东方证券
股份有限公司
研究所高级经
理。2004 年 12
月加入汇添富
基金管理有限
公司任产品与
金融工程部副
总监、产品创新
部总监,2009 年
7 月 1 日至今任
汇添富上证综
合指数证券投
资基金的基金
经理。
吴振翔 本 基 金
的基金
经理
2010 年 2 月
5日
- 4年 国籍:中国。学
历: 中国科学
技术大学管理
学博士。相关业
务资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任长盛基金
管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公
司产品开发高
级经理。2008
年3月加入汇添
富基金管理有
限公司任金融
工程研究员，
2010 年 1 月 8
日至 2010 年 2
月4日任汇添富汇添富上证综合指数 2010年度报告
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上证综合指数
证券投资基金
的基金经理助
理，2010 年 2
月5日至今任汇
添富上证综合
指数证券投资
基金的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健
全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资
标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、
稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为指数型基金，采用被动化投资跟踪上证综合指数的收益率，与本基金管理人旗下其
他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年由于政府出台了一系列调控措施，股票市场呈现了持续下跌的态势，中国经济
增速也开始逐渐下降，三季度经济增速已经出现见底迹象，股票市场也出现了较大幅度的上涨，
但四季度通货膨胀的意外攀升，致使央行连续加息，股票市场在年末亦连续下跌，纵观全年，受
政策引导的节能环保等新兴产业受到市场的持续追捧。本基金遵循了指数基金的被动投资原则，
保持了指数基金的本质属性。本基金股票投资仓位在报告期内基本保持在 92%～95%之间，基本实
现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内工商银行表现好于替代组合，造成一定的投资收益偏差，本基金对抽样复制组合采
取缓冲式调整，有效的降低了冗余的交易量，报告期内抽样复制组合与上证综合指数中小盘股票
的表现接近，抽样复制方法在报告期体现了较好的适用性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
上证综合指数在报告期内下跌了 14.31%，本基金在报告期内累计收益率为-14.37%，同期业
绩比较基准收益率为-13.58%，收益率落后业绩比较基准 0.79%。收益率的差异因素主要来源于托
管行股票替代、申购赎回等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差为 0.108%，这一跟踪误差水平
远低于 0.35%，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间，2010 年末呈现的高通货膨胀在年初仍将延续，控制物价水平将成为央行
首要的任务，在央行数次提高存款准备金率和利率的情况下，如果通货膨胀仍不能有效降低，可
能会触发持续的紧缩政策；在保民生的前提下，对房地产的调控继续是大概率事件，调控的力度
也可能将影响经济的增长。但一些受政策支持的新兴产业仍将保持原有的增速，快速的城市化进
程将保证基础设施建设和总体消费仍将保持在较高的水平上； 另外美国经济在 2010年末呈现出较
好的复苏态势，这将有利于 2011 年我国的外部需求的增长。
当前市场的大盘股和周期类股票估值水平处于历史低位，尽管小盘股总体估值水平相对较高
可能会引发市场的结构性变化，但市场整体定价合理，人民币升值预期也将提高 A 股市场对资金
的吸引力，我们认为 A股市场在 2011 年将是全球较具有吸引力的市场之一。需要注意的是，如果
通货膨胀在年内得到有效控制，市场可能会因为紧缩放松的预期，出现较好的投资机会。
作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非汇添富上证综合指数 2010年度报告
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常期望添富上证能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以汇添富上证综合指数 2010年度报告
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及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：每年度 6月和 12月的最后一个交易日每份基金份额可供
分配利润超过 0.02 元时，至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。本基金 2010
年 6 月 30 日可供分配基金份额利润为-0.2180 元，2010 年 12 月 31 日可供分配基金份额
利润为-0.1002元，未达到收益分配的基准，因此本年度本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司
在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 16 页 共 64 页
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投
资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富上证综合指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汇添富上证综合指数证券投资基金(以下简
称“添富上证指数基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31
日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是添富上证指数基金的基金管理人汇
添富基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会
计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了添富上证指数基金 2010年 12 月 31日的
财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳
汇添富上证综合指数 2010年度报告
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方 侃
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2011年3月25日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 155,284,697.55 197,074,174.52
结算备付金
126,941.53 436,256.29
存出保证金
583,333.31 375,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 6,475,938,084.01 7,085,375,279.90
其中：股票投资
6,278,778,084.01 6,886,035,279.90
基金投资
- -
债券投资
197,160,000.00 199,340,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
12,159,627.62 -
应收利息 7.4.7.5 3,616,536.94 298,824.56
应收股利
- -
应收申购款
1,878,397.89 108,846,457.65
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,649,587,618.85 7,392,405,992.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30,804,600.28
应付赎回款
1,765,145.50 44,263,689.41汇添富上证综合指数 2010年度报告
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应付管理人报酬
4,306,886.93 4,634,359.51
应付托管费
861,377.38 926,871.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 797,032.78 2,419,834.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 426,896.55 426,821.86
负债合计
8,157,339.14 83,476,177.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,381,183,450.73 6,956,558,846.35
未分配利润 7.4.7.10 -739,753,171.02 352,370,968.97
所有者权益合计
6,641,430,279.71 7,308,929,815.32
负债和所有者权益总计
6,649,587,618.85 7,392,405,992.92
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.900 元，基金份额总额 7,381,183,450.73
份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年7 月1 日（基金
合同生效日）至2009年
12 月31 日
一、收入
-903,789,412.56 515,713,148.79
1.利息收入
5,404,490.70 3,382,154.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,849,916.23 2,135,976.01
债券利息收入
3,554,574.47 1,246,178.44
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-69,031,973.39 180,912,245.22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -147,451,967.07 154,353,003.89
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,393,862.36 1,069,558.21
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 770,301.73
股利收益 7.4.7.15 76,026,131.32 24,719,381.39汇添富上证综合指数 2010年度报告
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3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -842,356,843.95 322,925,041.39
4. 汇兑收益 （损失以"－"号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 2,194,914.08 8,493,707.73
二、费用
63,535,825.36 56,352,630.19
1．管理人报酬
7.4.10.2
.1
47,394,335.77 32,302,631.19
2．托管费
7.4.10.2
.2
9,478,867.12 6,460,526.28
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 6,141,710.91 17,324,763.01
5．利息支出
80,614.06 -
其中：卖出回购金融资产支出
80,614.06 -
6．其他费用 7.4.7.19 440,297.50 264,709.71
三、利润总额
-967,325,237.92 459,360,518.60
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、 由于本基金于2009年7月1日成立， 因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2009
年 12 月 31日数据，特此说明。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,956,558,846.35 352,370,968.97 7,308,929,815.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -967,325,237.92 -967,325,237.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
424,624,604.38 -124,798,902.07 299,825,702.31
其中：1.基金申购款 2,613,850,079.11 -220,104,634.67 2,393,745,444.44
2.基金赎回款 -2,189,225,474.73 95,305,732.60 -2,093,919,742.1
3汇添富上证综合指数 2010年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71
上年度可比期间
2009 年7 月1 日（基金合同生效日）至 2009 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
9,097,758,651.47 - 9,097,758,651.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 459,360,518.60 459,360,518.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,141,199,805.12 -106,989,549.63 -2,248,189,354.75
其中：1.基金申购款 4,431,370,521.47 115,302,595.03 4,546,673,116.50
2.基金赎回款 -6,572,570,326.59 -222,292,144.66 -6,794,862,471.2
5
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,956,558,846.35 352,370,968.97 7,308,929,815.32
注：1、由于本基金于 2009 年 7 月 1 日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效
日至 2009 年12月 31 日数据，特此说明。
2、后附报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称 “本基金” )， 系经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募
集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于 2009汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 21 页 共 64 页
年 7 月1 日生效，首次设立募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、
新股(如一级市场初次发行或增发)等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，
如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金
为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票
构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业
绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、证监会公告[2010]5
号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年12月 31日的财
务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益
工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具(主要系权证投资)；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债；本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益；每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 23 页 共 64 页
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资；股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益；卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（2）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资；债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（3）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资；权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益； 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
（5）回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下：
1) 股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日
的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按其成本价计算；
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌
的同一证券估值日的估值方法估值；
D. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本
时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本
时，按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日汇添富上证综合指数 2010年度报告
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的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定
公允价值；
3) 权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 26 页 共 64 页
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入汇添富上证综合指数 2010年度报告
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账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金每一基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一
定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除
息日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3) 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次至少将可供分配利润的20%进行收益分配；
(4) 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(5) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
(6) 在符合上述基金收益分配的前提下， 每年度6月和12月的最后一个交易日每份基金份额可供分
配利润超过0.02元时，至少将期末可供分配利润的20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期
末可供分配利润计算截止日）之后的15个工作日之内完成；
(7) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 28 页 共 64 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本年度未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本年度未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1 月1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 29 页 共 64 页
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年6 月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
活期存款 155,284,697.55 197,074,174.52
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 155,284,697.55 197,074,174.52
注：本基金2010 年度未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,795,975,786.57 6,278,778,084.01 -517,197,702.56
交易所市场 - - -
银行间市场 199,394,100.00 197,160,000.00 -2,234,100.00
债券
合计 199,394,100.00 197,160,000.00 -2,234,100.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,995,369,886.57 6,475,938,084.01 -519,431,802.56
上年度末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,563,110,238.51 6,886,035,279.90 322,925,041.39汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 30 页 共 64 页
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 199,340,000.00 199,340,000.00 -
- - - -
合计 199,340,000.00 199,340,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,762,450,238.51 7,085,375,279.90 322,925,041.39
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末均未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末和上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 31,177.47 44,825.71
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 44.40 152.70
应收债券利息 3,585,315.07 253,846.15
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 3,616,536.94 298,824.56
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末和上年度期末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 31 页 共 64 页
2010年12月31 日 2009年12月31 日
交易所市场应付交易费用 796,438.53 2,419,184.61
银行间市场应付交易费用 594.25 650.00
合计 797,032.78 2,419,834.61
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 6,896.55 166,821.86
预提信息披露费 340,000.00 180,000.00
预提审计费 80,000.00 80,000.00
合计 426,896.55 426,821.86
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
6,956,558,846.35 6,956,558,846.35
本期申购
2,613,850,079.11 2,613,850,079.11
本期赎回（以“-”号填列）
-2,189,225,474.73 -2,189,225,474.73
本期末
7,381,183,450.73 7,381,183,450.73
注：表中“本期申购”包含红利再投、转换入份额，“本期赎回”包含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 120,834,754.76 231,536,214.21 352,370,968.97
本期利润 -124,968,393.97 -842,356,843.95 -967,325,237.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,515,417.36 -123,283,484.71 -124,798,902.07
其中：基金申购款 18,651,210.81 -238,755,845.48 -220,104,634.67
基金赎回款 -20,166,628.17 115,472,360.77 95,305,732.60
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,649,056.57 -734,104,114.45 -739,753,171.02
7.4.7.11 存款利息收入 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 32 页 共 64 页
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12月31
日
活期存款利息收入 1,754,196.75 2,028,986.41
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,643.42 86,655.22
其他 71,076.06 20,334.38
合计 1,849,916.23 2,135,976.01
注：表中“其他”指直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年
12月31日
卖出股票成交总额 1,858,663,691.85 3,458,346,947.82
卖出股票成本总额 2,006,115,658.92 3,303,993,943.93
买卖股票差价收入 -147,451,967.07 154,353,003.89
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
520,183,582.30 305,842,939.19
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
516,205,450.00 303,781,048.69
减：应收利息总额 1,584,269.94 992,332.29
债券投资收益 2,393,862.36 1,069,558.21
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12 月
31日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年12 月
31日
卖出权证成交总额 - 2,189,253.04
卖出权证成本总额 - 1,418,951.31汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 33 页 共 64 页
买卖权证差价收入 - 770,301.73
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年12
月31日
股票投资产生的股利收益 76,026,131.32 24,719,381.39
基金投资产生的股利收益 - -
合计 76,026,131.32 24,719,381.39
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年
12月31日
1.交易性金融资产 -842,356,843.95 322,925,041.39
——股票投资 -840,122,743.95 322,925,041.39
——债券投资 -2,234,100.00 -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -842,356,843.95 322,925,041.39
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12
月31日
基金赎回费收入 2,194,914.08 8,493,683.96
其他收入 - 23.77
合计 2,194,914.08 8,493,707.73
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12月汇添富上证综合指数 2010年度报告
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日 31 日
交易所市场交易费用
6,140,635.91 17,323,213.01
银行间市场交易费用
1,075.00 1,550.00
合计
6,141,710.91 17,324,763.01
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12 月
31 日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年12
月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 340,000.00 180,000.00
银行划款费用 2,297.50 809.71
帐户维护费 18,000.00 3,000.00
其他费用 - 900.00
合计 440,297.50 264,709.71
注：表中“其他”为开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1. 股票交易
金额单位：人民币元 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 35 页 共 64 页
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证券股份有限
公司
639,100,039.10 15.86 5,071,441,947.86 38.13
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
东方证券股份有限
公司
- - 1,666,819.10 28.53
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券股
份有限公司
542,957.73 15.86 - -
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券股
份有限公司
4,310,695.23 38.13 160,030.34 6.62
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 36 页 共 64 页
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年7月1日 （基金合同生效日）
至2009年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
47,394,335.77 32,302,631.19
其中： 支付给销售机构的
客户维护费
14,323,084.65 6,745,235.23
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.75％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年7月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,478,867.12 6,460,526.28
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2010年度及2009年7月1日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间均未通过银行
间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 37 页 共 64 页
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年12 月
31 日
基金合同生效日（2009年 7
月 1 日）持有的基金份额
30,027,875.00
期初持有的基金份额 43,496,625.00 -
期间申购/买入总份额 - 13,468,750.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.59% 0.63%
注：1、本公司于2009年5月26日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额
30,027,875.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元，符合招募说明书
规定的认购费率。
2、本公司于2009年9月4日运用固有资金12,500,000.00元申购本基金份额13,468,750.00
份，申购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的申购费率。
3、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其它关联方未有投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年7月1 日至2009年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
155,284,697.55 1,754,196.75 197,074,174.52 2,028,986.41
注： 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金2010年度及2009年7月1日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间均未在承销期
内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.12 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
60031
5
上海家
化
2010-12
-6
重组停
牌
37.13 - - 591,881 10,922,425.58
21,976,54
1.53
-
60051
8
康美药
业
2010-12
-28
配股停
牌
19.71
2011-1-
6
17.29 612,614 6,223,337.80
12,074,62
1.94
-
60066
4
哈药股
份
2010-12
-29
重组停
牌
22.57
2011-2-
16
24.83 439,712 7,050,679.85
9,924,299
.84
-
60081
6
安信信
托
2010-6-
2
重大事
项未公
告
13.60 - - 488,852 8,443,822.62
6,648,387
.20
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，
并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 39 页 共 64 页
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注 7.4.12 中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本年末本基金的其他资产均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 155,284,69
7.55
- - - - - 155,284,697.55
结算备付金 126,941.53 - - - - - 126,941.53
存出保证金 - - - - - 583,333.3
1
583,333.31汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 40 页 共 64 页
交易性金融资
产
- -197,160,00
0.00
- - 6,278,778
,084.01
6,475,938,084.0
1
应收证券清算
款
- - - - - 12,159,62
7.62
12,159,627.62
应收利息 - - - - - 3,616,536
.94
3,616,536.94
应收申购款 27,532.45 - - - - 1,850,865
.44
1,878,397.89
资产总计 155,439,17
1.53
-197,160,00
0.00
- - 6,296,988
,447.32
6,649,587,618.8
5
负债
应付赎回款 - - - - - 1,765,145
.50
1,765,145.50
应付管理人报
酬
- - - - - 4,306,886
.93
4,306,886.93
应付托管费 - - - - - 861,377.3
8
861,377.38
应付交易费用 - - - - - 797,032.7
8
797,032.78
其他负债 - - - - - 426,896.5
5
426,896.55
负债总计 - - - - - 8,157,339
.14
8,157,339.14
利率敏感度缺
口
155,439,17
1.53
-197,160,00
0.00
- - 6,288,831
,108.18
6,641,430,279.7
1
上年度末
2009年12月31
日
1个月以内1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 197,074,17
4.52
- - - - - 197,074,174.52
结算备付金 436,256.29 - - - - - 436,256.29
存出保证金 - - - - - 375,000.0
0
375,000.00
交易性金融资
产
-199,340,00
0.00
- - - 6,886,035
,279.90
7,085,375,279.9
0
应收利息 - - - - - 298,824.5
6
298,824.56
应收申购款 100,102,37
7.75
----
8,744,079
.90
108,846,457.65
资产总计 297,612,80
8.56
199,340,00
0.00
---
6,895,453
,184.36
7,392,405,992.9
2
负债
应付证券清算 - - - - - 30,804,60 30,804,600.28汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 41 页 共 64 页
款 0.28
应付赎回款 - - - - - 44,263,68
9.41
44,263,689.41
应付管理人报
酬
- - - - - 4,634,359
.51
4,634,359.51
应付托管费 - - - - - 926,871.9
3
926,871.93
应付交易费用 - - - - - 2,419,834
.61
2,419,834.61
其他负债 - - - - - 426,821.8
6
426,821.86
负债总计 - - - - - 83,476,17
7.60
83,476,177.60
利率敏感度缺
口
297,612,80
8.56
199,340,00
0.00
---
6,811,977
,006.76
7,308,929,815.3
2
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅
影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （ 2010年12月31日 ）
上年度末（ 2009年 12月 31
日 ）
0.25%
-273,941.60
-77,711.49
-0.25%
274,863.89
77,772.12
分析
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 42 页 共 64 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 6,278,778,084.01 94.54 6,886,035,279.90 94.21
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 197,160,000.00 2.97 199,340,000.00 2.73
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,475,938,084.01 97.51 7,085,375,279.90 96.94
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低于
80%。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合的
贝塔系数紧密相关；
2. 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝
塔系数；
3. 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （ 2010 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2009 年12 月
31 日 ）
5%
313,938,904.20
344,298,320.98
-5%
-313,938,904.20
-344,298,320.98
分析
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 43 页 共 64 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 6,278,778,084.01 94.42
其中：股票 6,278,778,084.01 94.42
2 固定收益投资 197,160,000.00 2.96
其中：债券 197,160,000.00 2.96
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 155,411,639.08 2.34
其他各项资产 18,237,895.76 0.27
合计 6,649,587,618.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 42,238,217.20 0.64
B 采掘业 1,374,792,896.00 20.70
C 制造业 1,618,405,879.61 24.37
C0 食品、饮料
199,764,082.40 3.01
C1
纺织、服装、皮毛 39,595,549.20 0.60
C2
木材、家具 12,327,565.40 0.19
C3
造纸、印刷 10,617,059.70 0.16
C4
石油、化学、塑胶、塑料 170,671,054.79 2.57
C5
电子 30,937,355.90 0.47
C6
金属、非金属 336,534,200.38 5.07
C7
机械、设备、仪表 563,633,885.51 8.49
C8
医药、生物制品 195,505,368.38 2.94
C99
其他制造业 58,819,757.95 0.89
D 电力、煤气及水的生产和供应业 222,299,414.79 3.35
E 建筑业 182,532,441.34 2.75
F 交通运输、仓储业 344,603,228.46 5.19汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 44 页 共 64 页
G 信息技术业 198,799,390.72 2.99
H 批发和零售贸易 151,937,617.36 2.29
I 金融、保险业 1,831,776,434.24 27.58
J 房地产业 137,436,058.90 2.07
K 社会服务业 68,071,269.84 1.02
L 传播与文化产业 27,285,968.82 0.41
M 综合类 78,599,266.73 1.18
合计 6,278,778,084.01 94.54
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601857 中国石油 57,326,103 643,198,875.66 9.68
2 601288 农业银行 105,334,012 282,295,152.16 4.25
3 601988 中国银行 78,533,476 253,663,127.48 3.82
4 600028 中国石化 24,754,857 199,524,147.42 3.00
5 600036 招商银行 12,395,082 158,781,000.42 2.39
6 601628 中国人寿 7,434,318 158,350,973.40 2.38
7 601088 中国神华 5,887,551 145,481,385.21 2.19
8 601328 交通银行 24,243,694 132,855,443.12 2.00
9 600000 浦发银行 8,144,753 100,913,489.67 1.52
10 601318 中国平安 1,708,821 95,967,387.36 1.44
11 601166 兴业银行 3,699,061 88,962,417.05 1.34
12 600016 民生银行 17,349,631 87,095,147.62 1.31
13 601939 建设银行 16,855,033 77,364,601.47 1.16
14 600519 贵州茅台 341,240 62,760,860.80 0.94
15 600050 中国联通 11,117,289 59,477,496.15 0.90
16 601818 光大银行 14,315,331 56,688,710.76 0.85
17 601601 中国太保 2,225,713 50,968,827.70 0.77
18 601998 中信银行 9,356,012 49,119,063.00 0.74
19 601111 中国国航 3,301,027 45,158,049.36 0.68
20 600104 上海汽车 3,016,889 44,287,930.52 0.67
21 600900 长江电力 5,841,577 44,220,737.89 0.67汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 45 页 共 64 页
22 600030 中信证券 3,494,058 43,990,190.22 0.66
23 600019 宝钢股份 6,152,217 39,312,666.63 0.59
24 600031 三一重工 1,807,377 39,093,564.51 0.59
25 601668 中国建筑 10,621,040 36,323,956.80 0.55
26 601006 大秦铁路 4,573,896 35,767,866.72 0.54
27 601898 中煤能源 3,240,129 35,187,800.94 0.53
28 601600 中国铝业 3,391,840 34,393,257.60 0.52
29 600362 江西铜业 734,709 33,186,805.53 0.50
30 601899 紫金矿业 3,761,465 30,881,627.65 0.46
31 600188 兖州煤业 1,047,942 29,751,073.38 0.45
32 601727 上海电气 3,487,494 29,573,949.12 0.45
33 600079 人福医药 1,149,825 29,297,541.00 0.44
34 600406 国电南瑞 406,242 29,273,798.52 0.44
35 600018 上港集团 7,398,596 28,188,650.76 0.42
36 600585 海螺水泥 944,021 28,018,543.28 0.42
37 600837 海通证券 2,890,541 27,864,815.24 0.42
38 601989 中国重工 2,354,686 27,761,747.94 0.42
39 601958 金钼股份 1,142,329 27,690,054.96 0.42
40 601688 华泰证券 1,967,355 26,992,110.60 0.41
41 601766 中国南车 3,549,069 26,795,470.95 0.40
42 600547 山东黄金 508,058 26,779,737.18 0.40
43 601808 中海油服 1,048,108 26,768,678.32 0.40
44 600311 荣华实业 1,417,068 26,329,123.44 0.40
45 601390 中国中铁 6,051,348 26,202,336.84 0.39
46 600549 厦门钨业 549,957 26,172,453.63 0.39
47 601919 中国远洋 2,703,292 25,410,944.80 0.38
48 600859 王府井 483,434 25,109,561.96 0.38
49 600029 南方航空 2,572,206 25,053,286.44 0.38
50 601169 北京银行 2,187,824 25,028,706.56 0.38
51 600143 金发科技 1,516,813 24,435,857.43 0.37
52 601186 中国铁建 3,602,811 24,427,058.58 0.37
53 600348 国阳新能 851,454 24,419,700.72 0.37
54 601699 潞安环能 407,331 24,293,220.84 0.37
55 600999 招商证券 1,259,621 23,882,414.16 0.36
56 600971 恒源煤电 445,792 23,163,352.32 0.35
57 600498 烽火通信 558,025 23,079,914.00 0.35
58 600582 天地科技 881,355 22,906,416.45 0.34
59 601618 中国中冶 5,749,161 22,479,219.51 0.34
60 600315 上海家化 591,881 21,976,541.53 0.33汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 46 页 共 64 页
61 600887 伊利股份 565,975 21,654,203.50 0.33
62 600085 同仁堂 627,154 21,498,839.12 0.32
63 600111 包钢稀土 291,904 20,853,621.76 0.31
64 601299 中国北车 2,938,491 20,833,901.19 0.31
65 600489 中金黄金 514,532 20,756,220.88 0.31
66 600048 保利地产 1,619,934 20,573,161.80 0.31
67 600875 东方电气 589,064 20,558,333.60 0.31
68 600812 华北制药 1,264,525 19,865,687.75 0.30
69 600690 青岛海尔 703,908 19,857,244.68 0.30
70 601991 大唐发电 3,184,314 19,392,472.26 0.29
71 600015 华夏银行 1,753,237 19,110,283.30 0.29
72 600893 航空动力 608,849 19,044,796.72 0.29
73 600694 大商股份 401,146 19,010,308.94 0.29
74 600115 东方航空 2,813,729 18,514,336.82 0.28
75 600673 东阳光铝 1,005,188 18,425,096.04 0.28
76 600256 广汇股份 438,460 18,384,627.80 0.28
77 600011 华能国际 3,186,307 18,353,128.32 0.28
78 600108 亚盛集团 2,781,110 18,299,703.80 0.28
79 601788 光大证券 1,200,790 17,951,810.50 0.27
80 600267 海正药业 459,870 17,695,797.60 0.27
81 600132 重庆啤酒 316,224 17,528,296.32 0.26
82 600516 方大炭素 1,231,930 17,259,339.30 0.26
83 600415 小商品城 492,010 17,240,030.40 0.26
84 600720 祁连山 997,956 17,114,945.40 0.26
85 600418 江淮汽车 1,590,379 16,905,728.77 0.25
86 600098 广州控股 2,010,504 16,807,813.44 0.25
87 600765 中航重机 885,769 16,776,464.86 0.25
88 600195 中牧股份 681,200 16,246,620.00 0.24
89 600276 恒瑞医药 270,964 16,138,615.84 0.24
90 601168 西部矿业 843,664 15,894,629.76 0.24
91 600150 中国船舶 234,568 15,891,982.00 0.24
92 601607 上海医药 720,457 15,734,780.88 0.24
93 600251 冠农股份 549,142 15,612,107.06 0.24
94 600096 云天化 581,532 15,532,719.72 0.23
95 600352 浙江龙盛 1,319,652 15,479,517.96 0.23
96 600511 国药股份 616,965 15,300,732.00 0.23
97 600481 双良节能 917,563 15,231,545.80 0.23
98 600062 双鹤药业 533,673 15,204,343.77 0.23
99 600169 太原重工 710,675 15,151,591.00 0.23汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 47 页 共 64 页
100 600884 杉杉股份 598,950 14,955,781.50 0.23
101 600460 士兰微 643,300 14,725,137.00 0.22
102 600435 中兵光电 925,412 14,723,304.92 0.22
103 600688 S 上石化 1,724,151 14,620,800.48 0.22
104 600755 厦门国贸 1,861,222 14,498,919.38 0.22
105 600674 川投能源 979,192 14,433,290.08 0.22
106 600068 葛洲坝 1,234,678 14,322,264.80 0.22
107 601018 宁波港 4,531,639 14,138,713.68 0.21
108 601158 重庆水务 1,699,364 14,053,740.28 0.21
109 600880 博瑞传播 710,354 13,908,731.32 0.21
110 601106 中国一重 2,314,674 13,749,163.56 0.21
111 600863 内蒙华电 1,448,164 13,728,594.72 0.21
112 600183 生益科技 1,198,326 13,648,933.14 0.21
113 601666 平煤股份 643,025 13,561,397.25 0.20
114 600586 金晶科技 993,852 13,516,387.20 0.20
115 600795 国电电力 4,388,109 13,427,613.54 0.20
116 600037 歌华有线 1,070,179 13,377,237.50 0.20
117 600395 盘江股份 398,933 12,985,269.15 0.20
118 601268 二重重装 1,035,466 12,953,679.66 0.20
119 600685 广船国际 498,037 12,899,158.30 0.19
120 600811 东方集团 1,640,742 12,863,417.28 0.19
121 600820 隧道股份 1,156,017 12,681,506.49 0.19
122 600066 宇通客车 602,147 12,663,151.41 0.19
123 600871 S 仪化 920,491 12,629,136.52 0.19
124 601866 中海集运 2,808,239 12,580,910.72 0.19
125 601377 兴业证券 772,888 12,520,785.60 0.19
126 600221 海南航空 1,395,167 12,514,647.99 0.19
127 600535 天士力 306,039 12,474,149.64 0.19
128 601001 大同煤业 592,548 12,449,433.48 0.19
129 600058 五矿发展 379,492 12,409,388.40 0.19
130 600978 宜华木业 1,988,317 12,327,565.40 0.19
131 600033 福建高速 3,464,629 12,299,432.95 0.19
132 600006 东风汽车 2,531,226 12,251,133.84 0.18
133 601179 中国西电 1,542,525 12,185,947.50 0.18
134 600456 宝钛股份 447,680 12,132,128.00 0.18
135 600518 康美药业 612,614 12,074,621.94 0.18
136 600779 水井坊 537,141 11,924,530.20 0.18
137 600210 紫江企业 2,063,030 11,924,313.40 0.18
138 600005 武钢股份 2,753,647 11,785,609.16 0.18汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 48 页 共 64 页
139 600804 鹏博士 1,351,314 11,715,892.38 0.18
140 600236 桂冠电力 2,635,998 11,598,391.20 0.17
141 600312 平高电气 846,127 11,532,711.01 0.17
142 600596 新安股份 748,904 11,398,318.88 0.17
143 600170 上海建工 778,731 11,361,685.29 0.17
144 600309 烟台万华 588,878 11,300,568.82 0.17
145 600601 方正科技 2,759,848 11,287,778.32 0.17
146 600499 科达机电 468,525 11,169,636.00 0.17
147 600583 海油工程 1,376,995 11,153,659.50 0.17
148 600004 白云机场 1,257,941 11,095,039.62 0.17
149 600161 天坛生物 480,900 11,012,610.00 0.17
150 600408 安泰集团 1,933,926 10,984,699.68 0.17
151 600825 新华传媒 1,412,526 10,961,201.76 0.17
152 600683 京投银泰 1,533,929 10,952,253.06 0.16
153 600970 中材国际 268,794 10,942,603.74 0.16
154 600522 中天科技 353,697 10,911,552.45 0.16
155 600117 西宁特钢 1,230,956 10,844,722.36 0.16
156 600208 新湖中宝 1,797,295 10,783,770.00 0.16
157 601717 郑煤机 253,091 10,736,120.22 0.16
158 600809 山西汾酒 156,528 10,726,863.84 0.16
159 600525 长园集团 469,975 10,720,129.75 0.16
160 600703 三安光电 232,378 10,656,855.08 0.16
161 600020 中原高速 3,010,268 10,656,348.72 0.16
162 600308 华泰股份 1,111,734 10,617,059.70 0.16
163 600517 置信电气 635,919 10,543,537.02 0.16
164 600428 中远航运 1,250,352 10,427,935.68 0.16
165 601009 南京银行 1,043,021 10,367,628.74 0.16
166 600300 维维股份 1,755,602 10,358,051.80 0.16
167 600754 锦江股份 443,666 10,306,361.18 0.16
168 601117 中国化学 1,746,453 10,094,498.34 0.15
169 600426 华鲁恒升 727,917 10,067,092.11 0.15
170 600021 上海电力 2,509,238 9,986,767.24 0.15
171 600628 新世界 837,609 9,984,299.28 0.15
172 600664 哈药股份 439,712 9,924,299.84 0.15
173 600007 中国国贸 969,538 9,772,943.04 0.15
174 600087 长航油运 2,009,983 9,768,517.38 0.15
175 600491 龙元建设 785,785 9,712,302.60 0.15
176 601888 中国国旅 311,550 9,648,703.50 0.15
177 600648 外高桥 691,933 9,638,626.69 0.15汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 49 页 共 64 页
178 600190 锦州港 2,093,031 9,627,942.60 0.14
179 600739 辽宁成大 319,499 9,623,309.88 0.14
180 600832 东方明珠 1,128,073 9,599,901.23 0.14
181 600550 天威保变 413,511 9,547,968.99 0.14
182 600123 兰花科创 202,224 9,520,705.92 0.14
183 600369 西南证券 815,943 9,489,417.09 0.14
184 600266 北京城建 768,941 9,388,769.61 0.14
185 600158 中体产业 1,256,613 9,386,899.11 0.14
186 600741 华域汽车 914,542 9,337,473.82 0.14
187 600100 同方股份 351,856 9,327,702.56 0.14
188 600839 四川长虹 2,494,519 9,229,720.30 0.14
189 601369 陕鼓动力 386,787 9,205,530.60 0.14
190 601918 国投新集 655,101 9,204,169.05 0.14
191 600497 驰宏锌锗 356,783 9,165,755.27 0.14
192 600196 复星医药 674,222 9,081,770.34 0.14
193 600166 福田汽车 373,448 9,067,317.44 0.14
194 600271 航天信息 326,915 8,993,431.65 0.14
195 600377 宁沪高速 1,350,903 8,969,995.92 0.14
196 600570 恒生电子 441,187 8,934,036.75 0.13
197 600621 上海金陵 1,210,851 8,814,995.28 0.13
198 600997 开滦股份 437,104 8,798,903.52 0.13
199 600177 雅戈尔 788,297 8,608,203.24 0.13
200 600010 包钢股份 2,256,707 8,552,919.53 0.13
201 600600 青岛啤酒 246,377 8,544,354.36 0.13
202 601877 正泰电器 355,804 8,521,505.80 0.13
203 600782 新钢股份 1,480,430 8,512,472.50 0.13
204 600546 山煤国际 245,697 8,501,116.20 0.13
205 600009 上海机场 682,209 8,452,569.51 0.13
206 600835 上海机电 796,834 8,438,472.06 0.13
207 600598 北大荒 629,358 8,326,406.34 0.13
208 600220 江苏阳光 1,599,214 8,283,928.52 0.12
209 600642 申能股份 1,084,542 8,275,055.46 0.12
210 600510 黑牡丹 900,304 8,201,769.44 0.12
211 600320 振华重工 1,250,552 8,166,104.56 0.12
212 600663 陆家嘴 480,807 8,077,557.60 0.12
213 600611 大众交通 1,056,167 8,058,554.21 0.12
214 600597 光明乳业 784,434 8,048,292.84 0.12
215 600162 香江控股 1,612,145 7,980,117.75 0.12
216 600555 九龙山 1,637,978 7,747,635.94 0.12汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 50 页 共 64 页
217 600017 日照港 1,871,579 7,636,042.32 0.11
218 601101 昊华能源 162,084 7,627,673.04 0.11
219 600724 宁波富达 1,277,074 7,534,736.60 0.11
220 600432 吉恩镍业 287,165 7,345,680.70 0.11
221 600660 福耀玻璃 709,122 7,275,591.72 0.11
222 600508 上海能源 255,867 7,238,477.43 0.11
223 600026 中海发展 746,496 7,166,361.60 0.11
224 600808 马钢股份 2,096,540 7,149,201.40 0.11
225 600602 广电电子 906,818 6,982,498.60 0.11
226 600718 东软集团 434,610 6,971,144.40 0.10
227 601333 广深铁路 2,001,079 6,903,722.55 0.10
228 600067 冠城大通 788,254 6,857,809.80 0.10
229 600655 豫园商城 508,860 6,844,167.00 0.10
230 600316 洪都航空 253,883 6,793,909.08 0.10
231 600307 酒钢宏兴 718,669 6,791,422.05 0.10
232 600588 用友软件 291,371 6,777,289.46 0.10
233 600816 安信信托 488,852 6,648,387.20 0.10
234 600219 南山铝业 684,758 6,642,152.60 0.10
235 600110 中科英华 819,028 6,601,365.68 0.10
236 600639 浦东金桥 713,989 6,511,579.68 0.10
237 600649 城投控股 813,602 6,468,135.90 0.10
238 600151 航天机电 489,517 6,437,148.55 0.10
239 600027 华电国际 1,890,553 6,163,202.78 0.09
240 600595 中孚实业 444,064 6,128,083.20 0.09
241 600500 中化国际 513,240 6,081,894.00 0.09
242 600631 百联股份 391,636 5,972,449.00 0.09
243 600810 神马股份 597,595 5,922,166.45 0.09
244 601718 际华集团 1,365,507 5,776,094.61 0.09
245 600246 万通地产 994,711 5,759,376.69 0.09
246 601099 太平洋 528,129 5,735,480.94 0.09
247 600331 宏达股份 365,363 5,666,780.13 0.09
248 600737 中粮屯河 356,018 5,642,885.30 0.08
249 600823 世茂股份 414,429 5,598,935.79 0.08
250 600350 山东高速 1,190,894 5,561,474.98 0.08
251 600383 金地集团 896,393 5,539,708.74 0.08
252 600216 浙江医药 168,938 5,502,310.66 0.08
253 600223 鲁商置业 736,697 5,481,025.68 0.08
254 600743 华远地产 953,077 5,451,600.44 0.08
255 601139 深圳燃气 435,462 5,404,083.42 0.08汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 51 页 共 64 页
256 600569 安阳钢铁 1,580,452 5,341,927.76 0.08
257 600008 首创股份 778,876 5,241,835.48 0.08
258 600153 建发股份 792,234 5,189,132.70 0.08
259 600109 国金证券 351,396 5,137,409.52 0.08
260 601107 四川成渝 765,685 5,076,491.55 0.08
261 600886 国投电力 706,333 5,064,407.61 0.08
262 601872 招商轮船 1,215,538 4,995,861.18 0.08
263 600717 天津港 592,927 4,945,011.18 0.07
264 600052 浙江广厦 1,013,610 4,936,280.70 0.07
265 600089 特变电工 260,895 4,868,300.70 0.07
266 600895 张江高科 548,284 4,813,933.52 0.07
267 600528 中铁二局 516,601 4,690,737.08 0.07
268 601880 大连港 1,180,000 4,649,200.00 0.07
269 600269 赣粤高速 826,813 4,605,348.41 0.07
270 600325 华发股份 443,800 4,500,132.00 0.07
271 600881 亚泰集团 670,794 4,494,319.80 0.07
272 601003 柳钢股份 900,338 4,447,669.72 0.07
273 600643 爱建股份 423,493 4,031,653.36 0.06
274 600239 云南城投 207,501 3,853,293.57 0.06
275 600748 上实发展 476,847 3,848,155.29 0.06
276 600022 济南钢铁 1,058,197 3,756,599.35 0.06
277 600635 大众公用 553,233 3,690,064.11 0.06
278 600675 中华企业 504,006 3,487,721.52 0.05
279 600657 信达地产 528,490 3,234,358.80 0.05
280 601588 北辰实业 898,131 3,143,458.50 0.05
281 600376 首开股份 107,050 1,803,792.50 0.03
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 314,234,953.48 4.30
2 600036 招商银行 176,230,640.93 2.41汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 52 页 共 64 页
3 601857 中国石油 124,207,979.69 1.70
4 601328 交通银行 98,433,818.84 1.35
5 600028 中国石化 71,148,192.24 0.97
6 601988 中国银行 57,718,072.56 0.79
7 601818 光大银行 53,976,683.52 0.74
8 601688 华泰证券 52,314,218.56 0.72
9 601628 中国人寿 51,054,334.66 0.70
10 601939 建设银行 44,458,630.34 0.61
11 601088 中国神华 43,250,671.24 0.59
12 601166 兴业银行 41,157,204.51 0.56
13 600016 民生银行 38,022,839.64 0.52
14 600000 浦发银行 35,148,385.46 0.48
15 601377 兴业证券 30,307,270.93 0.41
16 600050 中国联通 26,446,378.95 0.36
17 600079 人福医药 26,204,248.86 0.36
18 601158 重庆水务 24,627,758.90 0.34
19 601318 中国平安 22,000,207.02 0.30
20 601299 中国北车 21,559,403.98 0.29
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857
中国石油 178,897,255.65 2.45
2 601988
中国银行 171,901,178.38 2.35
3 600036
招商银行 133,735,751.59 1.83
4 600028
中国石化 86,078,144.94 1.18
5 601939
建设银行 64,338,908.39 0.88
6 601628
中国人寿 61,432,748.45 0.84
7 601088
中国神华 51,399,668.05 0.70
8 601328
交通银行 39,004,224.65 0.53
9 601166
兴业银行 35,164,897.76 0.48
10 600016
民生银行 34,628,073.21 0.47
11 601601
中国太保 32,536,031.81 0.45
12 600000
浦发银行 26,776,879.03 0.37
13 601318
中国平安 25,457,376.13 0.35汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 53 页 共 64 页
14 601288
农业银行 22,824,787.08 0.31
15 601998
中信银行 20,063,988.05 0.27
16 600030
中信证券 19,603,043.96 0.27
17 600104
上海汽车 17,728,494.65 0.24
18 600519
贵州茅台 17,483,037.27 0.24
19 600900
长江电力 16,869,038.60 0.23
20 600019
宝钢股份 16,109,384.79 0.22
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,238,981,199.89
卖出股票收入（成交）总额 1,858,663,691.85
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 197,160,000.00 2.97
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
其他 - -
合计 197,160,000.00 2.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 0801044 08央票44 1,000,000 100,360,000.00 1.51
2 1001095 10央票95 1,000,000 96,800,000.00 1.46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 54 页 共 64 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 583,333.31
2 应收证券清算款 12,159,627.62
3 应收股利 -
4 应收利息 3,616,536.94
5 应收申购款 1,878,397.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
其他 -
合计 18,237,895.76
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.5.2 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 机构投资者 个人投资者 汇添富上证综合指数 2010年度报告
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
131,619
56,079.92
1,753,019,949.21
23.75% 5,628,163,501.52
76.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
740,222.99 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 7 月1 日）基金份额总额
9,097,758,651.47
本报告期期初基金份额总额 6,956,558,846.35
本报告期基金总申购份额 2,613,850,079.11
减:本报告期基金总赎回份额 2,189,225,474.73
本报告期期末基金份额总额 7,381,183,450.73
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2010年1月9日公告，增聘陈晓翔先生担任汇添富均衡增长股票
型证券投资基金的基金经理,庞飒先生不再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人 2010年2月6日公告，增聘吴振翔先生担任汇添富上证综合指数
证券投资基金的基金经理。增聘王栩先生担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的
基金经理,庞飒先生不再担任该基金的基金经理。
3、 《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月5日正式生效，
齐东超先生任该基金的基金经理。
4、 《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合
同》于2010年6月25日正式生效，刘子龙先生、王致人先生任该基金的基金经理。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 56 页 共 64 页
5、基金管理人2010年8月5日公告，经汇添富基金管理有限公司第二届董事会
第八次会议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可[2010]1013 号文） ，公司聘任
陈灿辉先生为公司副总经理。
6、《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 9 月 21 日正式
生效，王栩先生任该基金的基金经理，周睿先生、叶从飞先生任该基金的基金经理助
理。
7、基金托管人中国工商银行经证监会审批任命晏秋生为资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2009 年7 月1日）起至本报告期末，为本基金
进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 57 页 共 64 页
恒泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 1,238,826,036.
84
30.75% 1,053,001.75 30.75% -
东方证券 2 639,100,039.10 15.86% 542,957.73 15.86% -
中信建投 1 627,872,253.54 15.58% 533,688.65 15.58% -
湘财证券 1 565,259,912.91 14.03% 480,471.04 14.03% -
广发证券 1 294,103,081.72 7.30% 249,985.35 7.30% -
银河证券 1 167,832,670.41 4.17% 142,659.30 4.17% -
国信证券 2 128,165,576.53 3.18% 108,941.05 3.18% -
中投证券 1 123,248,782.11 3.06% 104,761.86 3.06% -
海通证券 1 111,622,719.65 2.77% 94,878.97 2.77% -
联合证券 1 83,397,089.22 2.07% 70,886.98 2.07% -
中金公司 2 31,276,175.87 0.78% 26,584.64 0.78% -
中银国际 1 11,812,170.01 0.29% 10,040.18 0.29% -
华宝证券 1 6,560,000.00 0.16% 5,576.06 0.16% -
合计 30 4,029,076,507.
91
100.00% 3,424,433.56 100.00% -
注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东北证券 - -
兴业证券 - -
国金证券 - -
江海证券 - -
申银万国 - -
平安证券 - -
恒泰证券 - -汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 58 页 共 64 页
中信证券 - -
国泰君安
齐鲁证券 - -
东吴证券 - -
长城证券 - -
长江证券 - -
东方证券 - -
中信建投 270,183,582.30 100.00%
湘财证券 - -
广发证券 - -
银河证券 - -
国信证券 - -
中投证券 - -
海通证券 - -
联合证券 - -
中金公司 - -
中银国际 - -
华宝证券 - -
合计 270,183,582.30 100.00%
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 59 页 共 64 页
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 30 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用。本报告期新增 3 家证券公司的 3
个交易单元：兴业证券（上交所交易单元） 、中银国际（上交所交易单元） 、齐鲁证券（深交所交
易单元） ；
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金2009年年度资产净值
的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年1月4 日
2
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参加浦发银行基金定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年1月7 日
3
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加华夏银行为
代销机构的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年1月13日
4
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2009年第 4 季度报告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年1月21日
5
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加平安银行为代销
机构的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年1月21日
6
汇添富基金管理有限公司关
于调整基金经理的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年2月6 日
7
汇添富上证综合指数证券投
资基金更新招募说明书摘要
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年2月22日
8
汇添富上证综合指数证券投
资基金更新招募说明书
管理人网站 2010年 2月22 日
9
汇添富基金管理有限公司关
于设立汇添富资产管理(香港)有
限公司的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年2月22日
10
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下基金转换业务规则的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年3月11日 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 60 页 共 64 页
11
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与渤海银行基金定
投及个人网上银行申购基金费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年3月24日
12
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下基金转换业务规则的
提示公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年3月30日
13
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2009年年度报告
管理人网站 2010年 3月30 日
14
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2009年年度报告摘要
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年3月30日
15
关于旗下基金参与上海银行
网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年3月31日
16
关于旗下基金参与华夏银行
网上银行基金申购费率优惠及定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年3月31日
17
汇添富基金管理有限公司关
于增加江苏银行为代销机构并开
通基金定投及转换业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月1 日
18
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下基金在上海浦东发展
银行定期定额投资起点金额的公
告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月7 日
19
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加民生银行为代销
机构的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月12日
20
汇添富基金管理有限公司关
于增加英大证券为代销机构并开
通基金转换业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月14日
21
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2010年第一季度报告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月20日
22
关于增加厦门证券为代销机
构并开通基金定投及转换业务的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月29日
23
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金继续参与深圳发展银
行开展的基金申购及定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年4月30日 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 61 页 共 64 页
24
汇添富基金管理有限公司关
于增加江海证券为代销机构并开
通基金定投及转换业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年5月21日
25
汇添富基金管理有限公司关
于开通网上直销一户多卡功能的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年5月21日
26
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与中信银行个
人网银申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年5月31日
27
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加中国农业银
行网上银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年6月3 日
28
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与中投证券网上申
购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年6月28日
29
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与安信证券网上申
购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年6月28日
30
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金继续参与交通银行开
展的网上银行申购基金费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年6月30日
31
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金2010年上半年度资产
净值的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年7月1 日
32
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2010年第 2 季度报告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年7月21日
33
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加中原证券为代销
机构的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年7月27日
34
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加西南证券为代销
机构的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年7月27日
35
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金继续参与上海银行网
上银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年7月30日 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 62 页 共 64 页
36
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与日信证券网上基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月3 日
37
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金调整停牌股票估值方
法的提示性公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月3 日
38
汇添富基金管理有限公司关
于聘任副总经理的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月5 日
39
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金在国信证券开通基金
定投业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月6 日
40
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与海通证券开展的
基金定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月6 日
41
汇添富上证综合指数证券投
资基金更新招募说明书摘要
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月14日
42
汇添富上证综合指数证券投
资基金更新招募说明书
管理人网站 2010年 8月14 日
43
汇添富基金管理有限公司关
于直销网上交易使用农行金穗卡
申购基金费率优惠的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月20日
44
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2010年半年度报告
管理人网站 2010年 8月26 日
45
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2010年半年度报告摘要
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月26日
46
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与齐鲁证券开
展的网上交易系统申购和定投基
金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年8月27日
47
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下基金持有的深发展 A、
中国平安股票估值方法的提示性
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年9月4 日
48
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金在中投证券开通基金
定投业务并参加定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年9月30日 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 63 页 共 64 页
49
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金在长江证券开通
基金定投业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年10月20 日
50
汇添富上证综合指数证券投
资基金 2010年第 3 季度报告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年10月27 日
51
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加国联证券为代销
机构及国联证券网上交易基金申
购费率优惠的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年11月19 日
52
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金在直销机构开通
转换业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月1日
53
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与中原证券开
展的网上交易系统申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月3日
54
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金在代销机构开通
转换业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月8日
55
汇添富基金管理有限公司关
于直销网上交易系统开通“定期
不定额”基金交易业务的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月10 日
56
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加浙商证券为代销
机构的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月15 日
57
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与上海银行网
上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月30 日
58
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国农
业银行网上银行申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月30 日
59
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下基金在交通银行定投
申购金额下限的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月31 日
60
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与交通银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月31 日
61
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金继续参与深圳发
展银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月31 日 汇添富上证综合指数 2010年度报告
第 64 页 共 64 页
62
汇添富基金管理有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行2011倾心回馈基金定投申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上
海证券报、证券时
报、管理人网站
2010年12月31 日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2011年3月28日
