汇添富策略回报股票型证券投资基金2010
年年度报告
2010年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月28 日
汇添富策略回报股票 2010年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................20
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................47
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................48
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................49
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................51
§12 备查文件目录...................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................57
12.2 存放地点...................................................................................................................................57
12.3 查阅方式...................................................................................................................................57
汇添富策略回报股票 2010年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富策略回报股票型证券投资基金
基金简称 汇添富策略回报股票
基金主代码 470008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 22 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,521,126,969.43
份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产
配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效
的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，
力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回
报。
投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。股票投资的
主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精
选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置
比例以有效规避系统性风险，行业轮动策略用于把握
行业基本面变化以精选优势行业，个股精选策略用于
挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 北京市西城区复兴门内大街 55汇添富策略回报股票 2010年度报告
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际大楼 21 层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 桂水发 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层汇添富基金
管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 汇添富基金管理有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2010 年
2009 年 12月 22 日（基金合同生
效日）至 2009 年12 月 31 日
本期已实现收益 149,139,745.27 -2,696,247.03
本期利润 464,149,488.72 44,413,010.05
加权平均基金份额本期利润 0.1719 0.0138
本期加权平均净值利润率 16.85% 1.37%
本期基金份额净值增长率 21.60% 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 162,311,644.24 -2,696,247.03
期末可供分配基金份额利润 0.1067 -0.0008
期末基金资产净值 1,875,823,924.22 3,260,187,662.12
期末基金份额净值 1.233 1.014
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 23.30% 1.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、由于本基金于 2009 年12月 22 日成立，无比较式的前三年可比期间，因此主要会计数据和财
务指标只列示从基金合同生效日至 2010 年12月31 日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
13.33% 1.64% 5.19% 1.42% 8.14% 0.22%
过去六个月
35.49% 1.37% 17.74% 1.24% 17.75% 0.13%
过去一年
21.60% 1.22% -9.37% 1.26% 30.97% -0.04%
自基金合同
生效起至今 23.30% 1.20% -5.71% 1.27% 29.01% -0.07%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 12 月22 日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
汇添富策略回报股票 2010年度报告
注：本基金的《基金合同》生效日为2009 年12 月22 日，本基金建仓期为本《基金合同》生效之
日起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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汇添富策略回报股票 2010年度报告
本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本报告期末未满五年。合同生效当
。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
经验
月，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年的发展，
公司
注：
年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金 2010年度未进行利润分配
4.1.1 基金管理人及其管理基金的
汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年2
已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有
较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、QDII 业务、
社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。
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汇添富策略回报股票 2010年度报告
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基金——汇添富民营
活力
时，汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中
长期
式持续优化，并率
先在
突破。汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册登记手续，
成为
锐意进取，大力创新，经过长期艰苦的努力，获
得社
添富更着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。公司在
行业
支持，资源来自于社会更要服务于社会，2010 年，汇添富持续
推进
资本市场环境将更加复杂多变，基金行业的竞争将更为激烈，汇添富将以更积
极的
2010 年汇添富稳步推进公募基金业务，成功发行中国首只民营企业投资
股票型证券投资基金，中国首只医药行业基金——汇添富医药保健股票型证券投资基金，以
及公司首只 QDII 产品——汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金。
截至 2010 年12月 31 日，汇添富管理 12 只公募基金，资产管理规模达 569亿，位居全行业第 12
位。
同
投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研
究中坚定有效地贯彻和执行。2010年，汇添富取得了较为优秀的投资业绩。
2010 年汇添富专户业务快速发展，专户业务团队实力进一步增强，工作模
业内推出了“添富牛专户”专属品牌。截至本报告期末，汇添富管理的专户产品数量、专户
资产规模与业绩回报居行业前列。
2010 年汇添富国际业务取得重大
业内少数几家正式设立并运作海外机构的基金管理公司之一。8 月，香港子公司成功发行首
只对冲基金——汇添富大中华绝对收益基金。
2010 年汇添富在积极推进既有业务的同时，
保境内委托投资管理人资格。
在稳步推进各项业务的同时，汇
内首推基于 SNS 平台的“添富空间”，倡导“理财+生活”的理念，并通过“汇添富微博”、
“感恩五周年”、理财教育讲座、 “添富之约”等活动，进一步拓展客户服务新渠道，为客户提
供实惠、便利的理财生活服务。
企业的发展离不开社会各界的
社会慈善事业，积极探索企业慈善公益事业新模式，有效推进长期公益项目建设。在报告期
内，公司发起成立上海汇添富公益基金会，并开展青海玉树地震救灾、援建 100所“添富幸福书
屋”、支持孤残儿童寄养、关怀癌症患者等具有影响力的公益活动。同时，公司深入推进“河流?
孩子”公益项目，启动开展“河流?孩子——汇添富黄河两岸助学计划”，在宁夏捐资新建第三所
“添富小学”。
2011 年，中国
心态拥抱变革，为实现“经过长期努力发展成为中国最优秀的资产管理公司之一”的目标,
进一步发扬公司“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的文化优势，完善战略布局，夯实长远
发展基础，开拓创新，持续提升公司的核心竞争力，力争为中国基金业的繁荣做出更多贡献。 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
顾耀强 本
的基金
衡增长
经理助
2009 22
日
- 6 国籍 学
历:清华大学管
投资基金从业
股份有限公司
成长基金经理
基金管理有限
增长股票型证
汇添富策略回
基 金
经理、汇
添富均
股票型
证券投
资基金
的基金
理。
年 12 月 年 :中国。
理学硕士。相关
业务资格:证券
资格。从业经
历:曾任杭州永
磁集团公司技
术员、海通证券
行业分析师、中
海基金管理有
限公司高级分
析师、中海优质
助理、中海能源
策略基金经理
助理。 2009 年3
月加入汇添富
公司任高级行
业分析师,2009
年7月7日至今
任汇添富均衡
券投资基金的
基金经理助
理,2009 年 12
月 22 日至今任
报股票型证券
投资基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，
聘日期； 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
投资基金法》及其他相关法律法
规、
证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健
全、
风格相似的投资组合之间的业绩比较
策略、行业轮动策
略和
情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4
下跌幅度达到 14%，但似乎称为结构性牛市更
为贴
团队的支持下，深入挖掘并坚定持有了一批符
合经
3、证券从
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《
有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资
标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、
稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资
本基金为股票型基金，采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置
个股精选策略，构建投资组合，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2010 年 A 股的市场行情，虽然上证指数
切，因为 23 个申万一级行业中有 16 个行业取得了正收益，而股价翻倍的股票数量更是不下
百只；而从风格指数来看，中小板指数的涨幅甚至高达 21%。 2010 年 A股市场的结构性行情是在
以下几个关键背景下演绎的：国内是经济转型（房地产调控、刺激消费与对战略新兴产业的扶持）
和货币政策的回归正常化（多次上调准备金和加息） ；国际方面则是美国定量宽松引发全球范围内
的货币竞争性贬值，以及反反覆覆的欧债危机。
2010 年本基金坚持贯彻公司投资理念，在研究
济转型方向的大消费和新兴产业优质公司，取得了良好的回报。虽然在建仓初期犯了些错误
并造成一定损失，但基金全年依然明显跑赢了业绩基准。 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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1.233 元，全年收益率为 21.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内来看，通胀压力仍然是政
府和市
推动具有一定持续性，但不牢靠的内外经济复苏进程会让政策决策者面临两难抉择，这将给股市
性的风险，如欧洲债务问题、地区性政治风波等。在上述背景下，我们认为 2011年Ａ股市场在动
荡的内外部预期下将呈振荡格局，但在盈利增长和估值支撑下，市场向下空 大，结构性机会
投资方 ，我们倾向于关注两类投资机会。一是优质成长股跌出来的机会。我们相信这类
公司只
的阶段性机会。估值处于低位的传统行业龙头公司，在基本面呈向上趋势时阶段性投资机会也值
得重点关注。
部有关本基金的监察稽核工作情况
有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2010 年 12月 31 日，本基金净值
展望 2011 年，A股投资者可能又将面临一个较为艰难的市场。
场关注的核心问题。我们倾向于包括劳动成本刚性上升在内的多种因素对本轮通胀上行的
一个动荡的预期。国际角度来看，全球经济整体复苏的趋势向好，但是存在一些阶段性或者结构
间不
仍将很多。
向上
要坚定持有，用时间换空间，必定能够获取较好的回报。二是传统产业中低估值优质公司
4.6 管理人内
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行汇添富策略回报股票 2010年度报告
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长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及 规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升
理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用
企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计
组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委
取得中债估值服务。
4.8
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，最少一次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察
相关部门通过及时、有序和针对性的法律法
了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管
基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行
价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等
员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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本
§5 托管人报告
5
2010年， 本基金托管人在对汇添富策略回报股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
5.2
2010 年，汇添富策略回报股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添
富策略回报股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富策略回报股票型证券投资基金未进行利润分配。
2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
§6 审计报告
不满3 个月可不进行收益分配。
基金于2011 年1月20 日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.20 元人民币。
.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富策略回报股票型证券投资基金
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富策略回报股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的汇添富策略回报股票型证券投资基金(以下
简称“添富策略回报股票基金”)的财务报表，包括 2010 年 12
月 31 日的资产负债表、20 润表及所有者权益(基金 10 年度的利
净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是添富策略回报股票基金的基金管理
人汇添富基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)按照企
业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 16 页 共 57 页
以对财务报表是否不存在重大错
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和实施审计工作
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
010年度的经营成果和净值变动情况。
我们认为，上述
规定编制，公允反映了添富策略回报股票基金 2010 年 12 月 31
日的财务状况以及 2
注册会计师的姓名 艳 徐
方侃
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2011年3月25日
§7 年度财务报表
.1资产负债表
会计主体：汇添富策略回报股票型证
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元
7
券投资基金
资 产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 146,955,739.03 1,691,630,645.82
结算备付金
025.60 - 1,651,
存出保证金
2 - 1,360,967.1
交易性金融资产 4.7.2 1,732,072,697.68 1,775,580,740.62 7.
其中：股票投资 1, 681,857,697.68 1,775,580,740.62
基金投资
- -
债券投资 5 0,215,000.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 17 页 共 57 页
买入返售金融资产 4.7.4 7. - -
应收证券清算款
8,922,518.83 -
应收利 4.7.5 1,502,600.9 451,897.0 息 7. 0 9
应收股利
- -
应收申购款
13,492,215.53 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,905,957,764.6 3,467,663,283.5 9 3
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 204,639,213.3 - 2
应付赎回款
24,931,245.22 -
应付管理人报酬 2,761,865.5 1,197,109.8 9 7
应付托管费
460,310.9 199,518.3 5 0
应付销售服务费
- -
应付交易费用 4.7.7 1,439,779.9 7. 1,503,261.16 2
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 477,157.55 -
负债合计
30,133,840.4 207,475,621.4 7 1
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,521,126,969.4 3,215,774,652.0 3 7
未分配利润 354, 44,413,010.0 7.4.7.10 696,954.79 5
所有者权益合计 1,8 3, 75,823,924.22 260,187,662.12
负债和所有者权益总计 1,905,957,764.69 3,467,663,283.53
附会计报表附注为 表的组成
截止日 2010 31 日， 1.233 元，
1 份。
会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金
本报告期： 2010 年 1月1 日 至 2010 年12月 31日
单位：人民币元
注：1、后 本会计报 部分。
2、报告 年 12 月 基金份额净值 基金份额总额
,521,126,969.43
7.2 利润表 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 18 页 共 57 页
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年12月22日 （基
金合同生效日）至
2 009年12月 31 日
一、收入
524,649,917.37 47,561,154.17
1.利息收入
6,974,748.45 451,897.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,680,856.45 451,897.09
债券利息收入
1,270,970.09 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
22,921.91 -
其他利息收入
- -
2.投资 198,774,865.9 收益（损失以“-”填列） 5 -
其中： 4.7.12 174,2 股票投资收益 7. 34,266.79 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 13,588,763.37 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 7.4.7.14 10,951,835.79 -
3.公允 -”
号填列
4.7.15 315,009,743.4 47,109,257.0 价值变动收益（损失以“
）
7. 5 8
4. 汇兑 以"－"号填列） 收益（损失 - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 3,890,559.52 -
减：二、费用
60,500,428.65 3,148,144.12
1．管理人报酬
7.4.10.2. 41,418,009.4 1,197,109.8
1
7 7
2．托管费
4.10.2. 7.
2
6,903,001.54 199,518.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1 1, 7.4.7.17 1,731,829.78 750,615.95
5．利息支出 2,368.86 -
其中：卖出回购金融资产支出 2,368.8 6 -
6．其他费用 7.4.7.18 445,219.00 900.00
三、利润总额
464,14 44,413,010.0 9,488.72 5
会计报 的组成部分。
2009 年12 月22 日成立，因此上年度可 基金合
7
会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金
月 31日
单位：人民币元
注： 1、后附会计报表附注为本 表
2、由于本基金于 比期间只列示从 同生效日至2010
年12月31日数据，特此说明。
.3 所有者权益（基金净值）变动表
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 12汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 19 页 共 57 页
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日
项目
实收基金 未 润 分配利 所有者权益合计
一、期初所 益（基
金净值）
3,215,774,652.07 44,413,010.05 3,260,187,662.12 有者权
二、本期经营活动产生的 - 464,149,488.72 464,149,488.72
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,694,647,682.6 - -1
2
4 153,865,543.98 ,848,513,226.6
其中：1.基金申购款 1,252,606,110.35 31,272,440.09 1,283,878,550.44
2.基金赎回款 -2,947,253,792.99 -185,137,984.07 -3,132,391,777.
6
0
四、本期向基金份额持有
人分配 净
值变动（净值减少以“-”
利润产生的基金
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
上年度可比期间
2009年12月 22 日（基金 00 合同生效日）至2 9年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 益（基
金净值）
3,215,774,652.07 - 3,215,774,652.07 有者权
二、本期经营活动产生的 - 44,413,010.05 44,413,010.05
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
---
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,215,774,652.07 44,413,010.05 3,260,187,662.12
注：1、由于本基金于 2009 年 12 月 22 日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生汇添富策略回报股票 2010年度报告
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效 据
报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______
日至 2009年 12 月 31日数 ，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报股票型证券投资基金(以下简称 “本基金” )， 系经中国证券监督管理委员会(以
监基金字[2009]1116号文《关于核准汇添富策略回报股票型证券投资基
金募
的其他金融工具。本
基金
2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同
时，
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富策略回
下简称“中国证监会”)证
集的批复》的批准，由汇添富基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，募集期结
束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60466941_B09号验资报告后，向中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年12月22日正式生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币3,215,179,229.18元，在募
集期间产生的活期存款利息为人民币595,422.89元，以上实收基金(本息)合计为人民币
3,215,774,652.07元，折合3,215,774,652.07份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构
为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构
建有效的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力求为基金份额持有人实现持续稳健
的较高投资回报。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×
20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部
会计准则、其后颁布的应用指南、
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、汇添富策略回报股票 2010年度报告
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准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年12月 31日的财
7.4
计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核
7.4.4.1 会计年度
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
7.4
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益
融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
投资)；
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债；本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4
等，以及不作为有效
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、证监会公告[2010]5
号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计
务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
币元为单位表示。
.4.3 金融资产和金融负债的分类
工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具(主要系权证
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类
.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券汇添富策略回报股票 2010年度报告
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套期 易费用在发生时计入
当期
益；每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公
止确认；
让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 产；
保留
，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入
券投资
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
交易费用
后入
工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资；股票投资成本
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益；卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（2）债
买入债券于成交日确认为债券投资；债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（3）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资；权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
账； 汇添富策略回报股票 2010年度报告
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离交易可转债
价值 转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全
同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场
票的估值
按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日
后经 发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘
估值
价计算；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益； 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（4）分
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
的比例将购买分离交易可
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
（5）回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合
.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是
上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下：
1) 股票投资
(1)上市流通的股
上市流通的股票
济环境未发生重大变化且证券
价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本
C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的汇添富策略回报股票 2010年度报告
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值；
按以下方法估值：
的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
交易的债券按估值日收盘价估值； 估值日无交易的但最近交易日
后经 变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘
行机
；
流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的但最近交易
日后 大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收
同一证券估值日的估值方法估
D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1)证券交易所市场实行净价
济环境未发生重大
价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；如有充足证据表明最近交易市
价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值；
3) 权证投资
(1)上市
经济环境未发生重
盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格
的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
值；如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 25 页 共 57 页
日起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基
金。已实现损益平准金指在申购或赎回
项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按
收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确
况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融
抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
动分别于基金申购确认
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准
基金份额时， 申购或赎回款
。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算， 并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 26 页 共 57 页
)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
缴的个人所得税后的净额入账；
入当期损益的利得或损失；
7.4
1.50%的年费率逐日计提；
值的 0.25%的年费率逐日计提；
实际利率与合同利率差异
方法。
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，最少一次，
利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的
(2)基金托管费按前一日基金资产净
(3)卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当
较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每次收益分配比例不低于该次可供分配
配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 27 页 共 57 页
放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益
额后不能低于面值；
供分配利润计算截止日）的时间不得超过15
个工
政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4
本基金本年度未发生会计估计变更。
1.印花税
准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
不再征收，税率不变；
付对价而发生的股权转
让，
务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定， 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人
运用
利按红利发
分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可
作日；
(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计
.5.1 会计政策变更的说明
本基金本年度未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本年度不存在重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
经国务院批
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税
自 2004年 1 月1 日起，对
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 28 页 共 57 页
股东支付的股份、现金
等收
卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利
式证券投资基金有关税收问题
的通 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公
日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照
等收
单位：人民币元
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放
知》的规定，对
司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年6 月13
财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
活期存款 146,955,739.03 1,691,630,645.82
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 146,955,739.0 1,691,630,645.8 3 2
注：本基金 2010 年度未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,319,046,897.15 1,681,857,697.68 362,810,800.53汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 29 页 共 57 页
交易所市场 - - -
银行间市场 50,906,800.00 -691,800.00 50,215,000.00
债券
合计
50 00.00 0.00 .00 ,906,8 50,215,00 -691,800
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,369,953,697.15 1,732,072,697.68 362,119,000.53
上年度末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,728,471,483.54 1,775,580,740.62 47,109,257.08
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,728,471,483.5 1,775,580,740.6 47,109,257.0 4 2 8
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末和上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 21,584.74 451,897.09
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 577.80 -
应收债券利息 1,480,438.36 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 30 页 共 57 页
其他 - -
合计 1,502,600.90 451,897.09
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末和上年度期末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31 日
交易所市场应付交易费用 1,503,261.16 1,439,779.92
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1.16 439,779.92 1,503,26 1,
单位
7.4.7.8 其他负债
：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 47,157.55 -
预提审计费用 00.00 - 90,0
预提信息披露费 0 340,000.0
合计 477,157.55 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,215,774,652.07 3,215,774,652.07
本期申购 1,252,606,110.35 1,252,606,110.35
本期赎回（以“-”号填列） -2,947,253,792.99 -2,947,253,792.99
本期末 9.43 26,969.43 1,521,126,96 1,521,1
注：表中“本期申购”包含红利再投、转换入 ”包含转换出 份额，“本期赎回 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 31 页 共 57 页
-2,696,247.03 47,109,257.08 44,413,010.05 上年度末
本期利润 149,139,745.27 315,009,743.45 464,149,488.72
本期基金份额交易 0 .98 .98
产生的变动数
15,868,146.0 -169,733,689 -153,865,543
其中：基金申购款 -44,589,352.09 75,861,792.18 31,272,440.09
基金赎回款 60,457,498.09 -245,595,482.16 -185,137,984.07
本期已分配利润 - - -
本期末 162,311,644.24 192,38 354,696,954.79 5,310.55
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年12月22日至2009年12月
31日
活期存款利息收入 5,593,821.04 451,897.09
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 48,396.80 -
其他 38,638.61 -
合计 5,680,856.4 451,897.09 5
注：表中“其他”指直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
差价收入
单位：人民币元
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票
项目
本期
2010年1月1 日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年12月22 日至
2009年12月31 日
卖出股票成交总额 4,092,564,148.02 -
卖出股票成本总额 3,918,329,881.23 -
买卖股票差价收入 - 174,234,266.79
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年12月22日至2009年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
118,107,628.18 -
减：卖出债券（、债转股及 559.68 -
债券到期兑付）成本总额
104,398,汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 32 页 共 57 页
120,305.13 - 减：应收利息总额
债券投资收益 13,588,763.37 -
7.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009 年 12 月 22 日至 2009 年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 51,835.79 - 10,9
基金投资产生的股利收益 - -
合计 ,835.79 - 10,951
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009 年 12 月 22 日至 2009
年12月31日
1.交易性金融资产 315,009,743.45 .08 47,109,257
——股票投资 315,701,543.45 47,109,257.08
——债券投资 00.00 - -691,8
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 315,009,743.4 47,109,257.0 5 8
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009 年 12 月 22 日至 2009 年 12 月
31 日
基金赎回费收入 90,559.52 - 3,8
合计 3,890,559.52 -
7.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009 年 12 月 22 日至 2009 年 12
月31日 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 33 页 共 57 页
交易所市场交易费用
731,554.78 15.95 11, 1,750,6
银行间市场交易费用
275.00 -
合计
731,829.78 ,750,615.95 11, 1
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009 年 12 月 22 日至 2009 年
12月31 日
审计费用 - 90,000.00
信息披露费 340,000.00 -
银行划款费用 1,719.00 -
帐户维护费 13,500.00 -
其他费用 - 900.00
合计 44 900.0 5,219.00 0
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
事项。
1,296,481.08 元， 其中红利再投资方式为 16,457,987.93 元， 现金红利为14， 838， 493.15
截至资产负债表日，本基金无须做披露的重大或有
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况
如下：
本基金于 2011 年1月 20 日（权益登记日、除息日）每份基金份额派发红利 0.02 元，共分
配收益 3
元。
除以上情况外，并无其他须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 34 页 共 57 页
7 间的关
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
.4.10 本报告期及上年度可比期 联方交易
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年12月22日（基金合同生效日）至2009
年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例(%)
东方证券股
份有限公司
2,351,059,909.69 31.17 1,238,528,018.09 71.65
7.4.10.1.2 债券交
金额单位：人民币元
易
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年12月22日（基金合同生效日）至2009
年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例(%)
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例(%)
东方证券股
份有限公司
10,670,000.00 6.19 - -
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
东方证券股
份有限公司
1,952,297.28 31.16 41,263.13 2.74
上年度可比期间
2009年12月22日（基金合同生效日）至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
东方证券股 1, 71.38
份有限公司
027,666.24 71.38 1,027,666.24
注：上述佣金按市场佣金 除证 的费 卖)
海证券 证管费 理人因此从关 服务主
提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
率计算,扣 券公司需承担 用(包括但不限于买( 经手费、证券
结算风险基金和上
括：为本基金
交易所买(卖) 等） 。管 联方获取的其他 要包汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 35 页 共 57 页
单位：人民币元
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年 12月 22 日（基金合同生效
日）至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
41,418,009.47 1,197,109.87
其中： 支付给销售机构的
客户维护费 4,383,161.87 135,859.97
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1. 计算方法如下：
1.5％÷当年天数
提的基金管理费
。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
。
5％年费率计提。
H＝E×
H 为每日应计
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付
管人复核后于次月首日起 2 个工
日、公休假等，支付日期顺延
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年 12月 22 日（基金合同生效
日）至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,903,001.54 199,518.30
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 率
H=E×0.25%÷当年天数
计提的基金托管费
付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托
作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
22日(基金合同生效日)至 2009年 12 月31 日止期间均未通过
0.25%年费 计提。计算方法如下：
H 为每日应
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支
管人复核后于次月首日起 2 个工
日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 2010年度及 2009年 12 月汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 36 页 共 57 页
行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本基金的情况
份额单位：份
银
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资
项目
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年12月22日 （基金合同
生效日）至2009年12月31
日
基金合同生效日（2009
年12月22日）持有的
基金份额
50,043,000.00
期初持有的基金份额 50,043,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,043,000.00 50,043,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.29% 1.56%
注 红利再投、转换入份额；“赎 /卖出”含转换出份额。
18日运用固有资金50,000,0 购购本基金份50,
份（含募集期利息结转的份额），认购费用1000 元，符合招募说明书规定的认购费率。
投资
：1、其中“申购/买入”含 回
2、本公司于2009年11月 00.00 元认 043,000.00
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010 年年末及 2009 年年末均未
本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31
日
上年度可比期间
2009年 12月 22 日（基金合同生效日）至 2009
年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
146,955,739.03 5,593,821.04 1,691, 451,897.09
股份有限
公司
630,645.82
注： 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 37 页 共 57 页
基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
2010年度及2009 12月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间均未在
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
为抵押的债券。
抵押的债券。
7.4
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管 及内部控制流程，通
述各类风险。
层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
7.4.10.6 本
本基金 年
承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限
本基金本期末未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为
7.4.13 金融工具风险及管理
.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
过可靠的管理及信息系统持续监控上
本基金管理人建立了董事会、经营管理
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以
超过基金资产净值的 10汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 38 页 共 57 页
证券
7.
交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本年末
本基
预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券
金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
本期末
2010年12月31
日
1 个月以内
1-3个
月
3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 146,955,739.03 - - - - - 146,955,739.03
结算备付金 1,651,025.60 - - - - .60 - 1,651,025
存出保证金 - - - - - 1,360,967.12 1,360,967.12
交易性金融资 - 50,215,000
.00
- - 1,681,857,697.68 1,732,072,697.68
产
-
应收证券清算 8,922,518.8 - - - - - 3 8,922,518.83汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 39 页 共 57 页
款
应收利息 - - - - - 1,502,600.90 1,502,600.90
应收申购款 11,194,751.00 - - - - 2,297,464.53 13,492,215.53
资产总计 159,801,515.63 -50,215,
.0
- - 1,695,941,249.06 1,905,957,764.69 000
0
负债
应付赎回款 2 2 - - - - - 4,931,245.22 4,931,245.22
应付管理人报
酬
- - - - - 2,761,865.59 2,761,865.59
应付托管费 - - - - 460,310.95 460,310.95 -
应付交易费用 - - - - - 1,503,261.16 1,503,261.16
其他负债 - - - - - 477,157.55 477,157.55
负债总计 - - - - - 3 3 0,133,840.47 0,133,840.47
利率敏感度缺 159,801,515.63 -50,215,000
.0
- - 1,665,807,408.59 1,875,823,924.22
口 0
上年度末
2009年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,691,630,645.82 - - - - 1,691,630,645.82 -
交 - - - - - 1,775,580,740.62 1,775,580,740.62 易性金融资
产
应收利息 - - - - - 451,897.09 451,897.09
其他资产 ----- - -
资产总计 1,691,630,645.82 - - - - 1,776,032,637.71 3,467,663,283.53
负债
应付证券清算 - - - - - 204,639,213.32 204,639,213.32
款
应付管理人报 1,197,109.8 1,197,109.8
酬
- - - - - 7 7
应付托管费 - - - - - 199,518.30 199,518.30
应付交易费用 - - - - - 1,439,779.92 1,439,779.92
负债总计 - - - - - 207,475,621.41 207,475,621.41
利率敏感度缺
口
1,691,630,645.8 1,56 3,26 2 - - - - 8,557,016.30 0,187,662.12
注：上表统计了本基金交易 利率 险敞口 中所示 本基金 产及交 的公允
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
敏 性分析
的 风 。表 为 资 易形成负债 价值，
7.4.13.4.1.2 利率风险的 感
1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 假设
2、该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变； 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 40 页 共 57 页
为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层
4. 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2009 年12 月
本期末（ 2010年 12 月31 日 ）
31 日 ）
0.25% -45,116.52 -
-0.25% 45 ,195.42 -
分析
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基 的其他价格风险主要系市场价 场价格风险是指基金所 融工具的
允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
金所面临 格风险。市 持金
公
本基金主要投资于证券交易所上
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,6 .66 1,7 54.46 81,857,697.68 89 75,580,740.62
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8 - - 50,215,000.00 2.6
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,732,072,697.68 92.34 1,775,580,740.62 54.46
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资 净值的 0%-95%；债券为 5%- %；权证为
5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
产 6 40
0%-3%；现金类资产不低于
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 41 页 共 57 页
系数
紧密相关；
1. 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合的贝塔
2. 对于上市时间不足一年的股票， 使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数；
3. 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2009年 12月 31
本期末（ 2010年 12 月31 日 ）
日 ）
5%
71,940,288.21
80,865,201.78
-5%
-71,940,288.2 8
1
-80,865,201.7
分析
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。
格风险 感性分析，反映了在其他变量 合的价格发生 可能的
变动时，将对基金资 值产生的影
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
上表为市场价
的敏 不变的假设下，证券市场组 合理、
产净 响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,681,857,697.68 88.24
其中：股票 1,681,857,697.68 88.24
2 固定收益投资 50,215,000.00 2.63
其中：债券 50,215,000.00 2.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 148,606,764.63 7.80
6 其他各项资产 25,278,302.3 1.3 8 3
7 合计 1,905,957,764.6 100.0 9 0
8.2 末 合
额单位：人
期 按行业分类的股票投资组
金 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,352,680.30 0.18汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 42 页 共 57 页
103,711,219.03 5.53 B 采掘业
C 制造业 1,002,033,123.07 53.42
C0 食品、饮料
235,742,177.05 12.57
C1
纺织 毛 - 、服装、皮 -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 19,545,240.00 1.04
C5
电子 132,999,458.88 7.09
C6
金属、非金属 76,915,000.0 4.1 0 0
C7
机械、设备、仪表 262,706,941.4 14.0 6 0
C8
医药、生物制品 274,124,305.6 14.6 8 1
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,787,500.00 0.26
E 建筑业 56,965,346.10 3.04
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 110,550,063.75 5.89
H 批发和零售贸易 132,576,648.1 7.0 9 7
I 金融、保险业 101,163,507.20 5.39
J 房地产业 2,718,000.00 0.14
K 社会服务业 41,327,663.0 2.2 0 0
L 传播与文化产业 6,265,600.00 0.33
M 综合类 116,406,347.04 6.21
合 1, 8 计 681,857,697.68 9.66
8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
.3
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600415 小商品城 3,082,801 108,021,347.04 5.76
2 000417 合肥百货 3,982,189 77,254,466.60 4.12
3 000869 张
裕Ａ 800,000 76,768,000.00 4.09
4 000895 双汇发展 800,000 69,600,000.00 3.71
5 600875 东方电气 1,981,202 69,143,949.80 9 3.6
6 002106 莱宝高科 967,997 64,129,801.25 3.42
7 000630 铜陵有色 1,800,000 63,090,000.00 3.36
8 600557 康缘药业 3,305,909 61,754,380.12 3.29
9 600570 恒生电子 2,979,855 60,342,063.75 3.22
10 601601 中国太保 2,600,000 59,540,000.00 3.17
11 000811 烟台冰轮 2,700,000 53,406,000.00 2.85汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 43 页 共 57 页
12 300039 上海凯宝 1,020,137 48,456,507.50 2.58
13 002123 荣信股份 1,000,000 47,500,000.00 2.53
14 000538 云南白药 677,100 40,896,840.00 2.18
15 600079 人福医药 1,599,934 40,766,318.32 2.17
16 600970 中材国际 1,000,000 40,710,000.00 2.17
17 002007 华兰生物 801,157 38,767,987.23 2.07
18 002241 歌尔声学 700,000 38,269,000.00 2.04
19 600765 中航重机 1,999,989 37,879,791.66 2.02
20 600188 兖州煤业 1,309,966 37,189,934.74 1.98
21 600519 贵州茅台 199,910 36,767,447.20 1.96
22 000937 冀中能源 899,921 36,041,836.05 1.92
23 600418 江淮汽车 3,000,000 31,890,000.00 1.70
24 600403 欣网视讯 900,000 30,528,000.00 1.63
25 600997 开滦股份 1,500,000 30,195,000.00 1.61
26 002304 洋河股份 130,653 29,266,272.00 1.56
27 600327 大厦股份 2,177,897 26,112,985.03 1.39
28 600280 南京中商 900,300 24,848,280.00 1.32
29 600000 浦发银行 2,000,000 24,780,000.00 1.32
30 600276 恒瑞医药 399,969 23,822,153.64 1.27
31 000876 新 希 望 1,114,103 23,340,457.85 1.24
32 000888 峨眉山Ａ 1,192,908 20,577,663.00 1.10
33 000602 金马集团 600,000 19,680,000.00 1.05
34 601318 中国平安 299,920 16,843,507.20 0.90
35 002138 顺络电子 600,000 16,620,000.00 0.89
36 300070 碧水源 112,600 14,075,000.00 0.75
37 000012 南
玻Ａ 700,000 13,825,000.00 0.74
38 000837 秦川发展 1,000,000 13,650,000.00 0.73
39 002326 永太科技 233,320 13,299,240.00 0.71
40 000961 中南建设 1,124,970 12,858,407.10 0.69
41 002294 信立泰 177,173 12,790,118.87 0.68
42 600261 浙江阳光 299,973 12,691,857.63 0.68
43 000009 中国宝安 500,000 8,385,000.00 0.45
44 000650 仁和药业 300,000 6,870,000.00 0.37
45 000978 桂林旅游 500,000 6,675,000.00 0.36
46 600880 博瑞传播 320,000 6,265,600.00 0.33
47 300041 回天胶业 100,000 6,246,000.00 0.33
48 300105 龙源技术 50,000 6,095,000.00 0.32
49 600292 九龙电力 250,000 4,787,500.00 0.26
50 601933 永辉超市 139,594 4,360,916.56 0.23汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 44 页 共 57 页
51 002325 洪涛股份 87,101 3,396,939.00 0.18
52 002477 雏鹰农牧 58,511 3,352,680.30 0.18
53 000338 潍柴动力 60,000 3,142,200.00 0.17
54 002146 荣盛发展 200,000 2,718,000.00 0.14
55 300077 国民技术 10,000 1,288,800.00 0.07
56 600348 国阳新能 9,918 284,448.24 0.02
8. 告 重大变动
8. 累 金 基金资产 %或前20名
金额单位：人民币元
4 报 期内股票投资组合的
4.1 计买入 额超出期初 净值2 的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600415 小商品城 101,331,578.67 3.11
2 600997 开滦股份 88,860,512.11 2.73
3 000895 双汇发展 87,652,813.27 2.69
4 000630 铜陵有色 81,908,424.06 2.51
5 601001 大同煤业 78,880,555.77 .42 2
6 000417 合肥百货 78,203,001.98 2.40
7 601601 中国太保 77,135,311.79 2.37
8 000869 张
裕Ａ 76,931,537.75 2.36
9 002106 莱宝高科 66,560,207.64 2.04
10 600557 康缘药业 65,414,495.21 2.01
11 000338 潍柴动力 64,652,889.86 1.98
12 600000 浦发银行 61,214,538.06 1.88
13 600519 贵州茅台 60,470,403.88 1.85
14 600327 大厦股份 59,270,143.12 1.82
15 600036 招商银行 59,041,360.73 1.81
16 600570 恒生电子 52,995,573.44 1.63
17 600403 欣网视讯 50,618,312.02 1.55
18 000602 金马集团 49,929,137.97 1.53
19 601918 国投新集 49,898,656.45 1.53
20 600875 东方电气 47,402,836.05 1.45
注： 本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 细
金额单位：人民币元
20名的股票明
汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 45 页 共 57 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 140,415,202.65 4.31
2 601001 大同煤业 119,332,712.80 3.66
3 600997 开滦股份 116,717,173.93 3.58
4 000527 美的电器 94,682,956.63 2.90
5 600875 东方电气 83,196,230.43 2.55
6 002304 洋河股份 81,578,410.34 2.50
7 000869 张
裕Ａ 81,210,313.63 2.49
8 000338 潍柴动力 75,663,605.15 2.32
9 601169 北京银行 73,096,740.33 2.24
10 002024 苏宁电器 72,025,090.74 2.21
11 002106 莱宝高科 71,794,205.86 2.20
12 000895 双汇发展 70,974,744.09 2.18
13 000858 五 粮 液 69,458,558.52 2.13
14 002294 信立泰 64,391,635.29 1.98
15 600479 千金药业 61,067,956.63 1.87
16 600660 福耀玻璃 60,448,174.69 1.85
17 600519 贵州茅台 59,492,032.60 1.82
18 002142 宁波银行 59,174,650.73 1.82
19 000417 合肥百货 57,336,048.41 1.76
20 000630 铜陵有色 56,235,345.43 1.72
注： 本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民
买 票成 ）总 3,508,905,294
币元
入股 本（成交 额 .84
卖出股票收入（成交）总额 4,092,564,148.02
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 50,215,000.00 2.68 央行票据
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 - 融资券 -汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 46 页 共 57 页
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 50,215,000.0 2.6 0 8
8.6 末 金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
期 按公允价值占基
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 0801053 08央票53 500,000 50,215,000.00 2.68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持
金 未 持
8.8 末按 占 值比 排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查， 或在报告
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
单位：人民币元
证券投资明细
本基 本报告期末 持有资产支 证券。
期 公允价值 基金资产净 例大小
8.9.1
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,360,967.12
2 应收证券清算款 8,922,518.83
3 应收股利 -
4 应收利息 1,502,600.90
5 应收申购款 13,492,215.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,278,302.38
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本 持有处于转股期的可转换债券。 报告期末未汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 47 页 共 57 页
.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
况。
息
份额单位：份
8.9
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情
§9 基金份额持有人信
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,093
75,704.32
809,434,422.03 53.21% 711,692,547.40
46.79%
9.2 金管 业人员持有本开放式基 况 期末基 理人的从 金的情
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金 所
员持有本开放式基金
6,063,178.31 0.40%
管理公司 有从业
人
§10 动
单位：份
金合同生效日（ 2009 年 12 月 22 日 ）基金份额总额
3,215,774,652.07
开放式基金份额变
基
本报告期期初基金份额总额 3,215,774,652.07
本报告期基金总申购份额 1,252,606,110.35
减:本报告期基金总赎回份额 2,947,253,792.99
本报告期期末基金份额总额 1,521,126,969.43
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
1 议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
1.1 基金份额持有人大会决汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 48 页 共 57 页
11.2 基金管理人、基金托管人的
1、基金管理人 2010年1月9日公告，增聘陈晓翔先生担任汇添富均衡增长股票
型证券投资基金的基金经理,庞飒先生不再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人
券投资基金的
基金经理,庞飒先生不再担任该基金的基金经理。
日正式生效，
齐东超先生任该基金的基金经理。
号文） ，公司聘任
陈灿辉先生为公司副总经理。
效，王栩先生任该基金的基金经理，
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
专门基金托管部门的重大人事变动
2010年2月6日公告，增聘吴振翔先生担任汇添富上证综合指数
证券投资基金的基金经理。增聘王栩先生担任汇添富策略回报股票型证
3、 《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月5
4、 《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合
同》于2010年6月25日正式生效，刘子龙先生、王致人先生任该基金的基金经理。
5、基金管理人2010年8月5日公告，经汇添富基金管理有限公司第二届董事会
第八次会议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可[2010]1013
6、 《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月21日正式生
周睿先生、叶从飞先生任该基金的基金经理助理。
7、基金托管人中国工商银行经证监会审批任命晏秋生为资产托管部副总经理。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金合同生效日（2009 年12月22 日）起至本报告期末，为本基
金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
安永华明会计师事务所自本
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 49 页 共 57 页
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
备注
东方证券 2 2,351,059,909.69 31.17 1,952,297.28 31.16 -
招商证券 2 896,801,408.79 11.89 728,656.27 11.63 -
日信证券 1 747,500,810.98 9.91 635,373.75 10.14 -
兴业证券 624,864,735.31 507,706.78 - 2 8.28 8.10
德邦证券 1 4 .83 3 34 32,134,230 5.73 67,313. 5.86 -
中信证券 1 321,807,181.76 273,536.76 - 4.27 4.37
联合证券 2 317,665,714.08 4.21 258,105.78 4.12 -
申银万国 1 275,475,227.47 3.65 234,152.55 3.74 -
国信证券 1 227,032,391.63 3.01 184,465.15 2.94 -
银河证券 2 193,811,419.54 2.57 157,472.83 2.51 -
财富证券 1 175,877,199.17 2.33 149,497.52 2.39 -
广州证券 1 172,457,441.15 2.29 140,122.92 2.24 -
中信建投 1 133,527,654.47 1.77 113,500.40 1.81 -
上海证券 1 117,897,878.06 1.56 100,215.64 1.60 -
安信证券 1 112,256,109.32 1.49 95,417.43 1.52 -
海通证券 1 108,043,716.71 1.43 91,836.56 1.47 -
中金公司 2 106,763,502.18 1.42 86,746.47 1.38 -
方正证券 1 105,572,917.13 1.40 85,778.52 1.37 -
国都证券 1 54,403,389.12 0.72 46,243.18 0.74 -
建银投资证券 1 46,793,506.24 0.62 39,774.26 0.63 -
国金证券 2 13,307,890.72 0.18 10,812.66 0.17 -
渤海证券 1 7,271,852.00 0.10 6,181.06 0.10 -
齐鲁证券 1 390,000.00 0.01 331.50 0.01 -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - - 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 50 页 共 57 页
国泰君安 2 - - - - -
合计 3 7,542,716,086.3 100.0 6,265,538.6 100.0 8 5 0 1 0
注 金指通过单 券商的交易单元进 股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
：此处的佣 一 行
债券交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
东方证券 10,670,000.00 6.19
招商证券 24,087,037.51 13.97
日信证券 - -
兴业证券 32,855,617.08 19.06
德邦证券 - -
中信证券 - -
联合证券 4,191,236.00 2.43
申银万国 - -
国信证券 - -
银河证券 - -
财富证券 59,904,641.1 34.7 0 6
广州证券 - -
中信建投 - -
上海证券 - -
安信证券 - -
海通证券 - -
中金公司 - -
方正证券 - -
国都证券 10,486,134.0 6.0 0 8
建银投资证券 30,163,966.8 17.5 0 0
国金证券 - -
渤海证券 - -
齐鲁证券 - -
中银国际 - -
东兴证券 - -
长江证券 - -
华泰证券 - -汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 51 页 共 57 页
广发证券 - -
北京高华 - -
国泰君安 - -
合计 172,358,632.49 100.00
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配 照证监会的有关规定和对券商服务的评 交易单元的分配比
例。
交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
交易单元与汇添富成长焦点股票型证券投资基金共用。 本报告期新增1 家证券公司的1
的目标是按 价控制
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此38 个
个交易单元：日信证券（上交所交易单元）。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金2009年年度资产净值
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年1月4日
的公告
2
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金参加浦发银行基金定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、 人
网站
证券时报、管理 2010年1月7日汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 52 页 共 57 页
的公告
2 3
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加华夏银行为
代销机构
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
010年1月13日
4
汇添富基金管理有限公司关于
设立汇添富资产管理(香港)有
限公司的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年2月22日
5
汇添富基金管理有限公司关于
汇添富策略回报股票型证券投
资基金开放日常申购、赎回业
务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年3月18日
6
定额投资业务
券时报、管理人
网站
2010年3月18日
汇添富基金管理有限公司关于
汇添富策略回报股票型证券投
资基金开通定期
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证
7
购费率优惠活动的
券时报、管理人
网站
2010年3月22日
关于汇添富策略回报股票型证
券投资基金参与中国农业银行
基金定投申
公告
中国证券报、 上海证券
报、证
8
心回馈”基金定投优
券时报、管理人
网站
2010年3月22日
关于汇添富策略回报股票型证
券投资基金参与中国工商银行
“2010倾
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证
9 基金参与交通银行基金 券时报、管理人
网站
2010年3月22日
关于汇添富策略回报股票型证
券投资
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证
10
定额申购费率
券时报、管理人
网站
2010年3月23日
关于汇添富策略回报股票型证
券投资基金参与中国银行基金
网银申购和定期
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证
11
销机构的公告
券时报、管理人
网站
2010年3月24日
关于汇添富策略回报股票型证
券投资基金增加渤海银行为代
中国证券报、 上海证券
报、证
12
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金参与渤海银行基金定
投及个人网上银行申购基金费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年3月24日
13
申购费率优惠
券时报、管理人
网站
2010年3月29日
关于汇添富策略回报股票型证
券投资基金参与光大银行基金
定投和网上银行
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证
14 券时报、管理人
网站
2010年3月30日
汇添富基金管理有限公司关于
调整旗下基金转换业务规则的
提示公告
中国证券报、 上海证券
报、证汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 53 页 共 57 页
15
关于旗下基金参与华夏银行网
上银行基金申购费率优惠及定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年3月31日
16
汇添富基金管理有限公司关于
增加江苏银行为代销机构并开
通基金定投及转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年4月1日
17
汇添富基金管理有限公司关于
调整旗下基金在上海浦东发展
银行定期定额投资起点金额的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年4月7日
18
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金增加民生银行为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年4月12日
19
汇添富基金管理有限公司关于
增加英大证券为代销机构并开
通基金转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年4月14日
20
中国证券报、 上海证券
2010年4月20日
汇添富策略回报股票型证券投
资基金2010年第一季度报告
报、证券时报、管理人
网站
21
证券为代销机构 券报、 上海证券
2010年4月29日
关于增加厦门
并开通基金定投及转换业务的
公告
中国证
报、证券时报、管理人
网站
22
关于 券报、 上海证券
2010年5月13日
汇添富基金管理有限公司
旗下基金调整停牌股票估值方
法的提示性公告
中国证
报、证券时报、管理人
网站
23
汇添富基金管理有限公司关于 券报、 上海证券
2010年5月21日 增加江海证券为代销机构并开
通基金定投及转换业务的公告
中国证
报、证券时报、管理人
网站
24
汇添富基金管理有限公司关于
开通网上直销一户多卡功能的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年5月21日
25
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中信银行个
人网银申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年5月31日
26
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业银
行网上银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年6月3日
27
率优惠活动的公告
券时报、管理人
网站
2010年6月28日
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金参与中投证券网上申
购基金费
中国证券报、 上海证券
报、证汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 54 页 共 57 页
2 28
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金参与安信证券网上申
购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
010年6月28日
29
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金继续参与交通银行开
展的网上银行申购基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年6月30日
30
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金2010年上半年度资产
净值的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年7月1日
31
中国证券报、 上海证券
2010年7月21日
汇添富策略回报股票型证券投
资基金2010年第2季度报告
报、证券时报、管理人
网站
32 原证券为代销
券报、 上海证券
报、证券时报、管理人 2010年7月27日
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金增加中
机构的公告
中国证
网站
33 西南证券为代销 券时报、管理人 2010年7月27日
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金增加
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证
网站
34
旗下基金继续参与上海银行网
券报、 上海证券
2010年7月30日
汇添富基金管理有限公司关于
上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证
报、证券时报、管理人
网站
35
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金参与日信证券网上基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年8月3日
36
汇添富基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年8月5日
37
金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证券
2010年8月6日
汇添富基
旗下基金在国信证券开通基金
定投业务的公告
报、证券时报、管理人
网站
38
旗下基金参与海通证券开展的
券报、 上海证券
2010年8月6日
汇添富基金管理有限公司关于
基金定投申购费率优惠活动的
公告
中国证
报、证券时报、管理人
网站
39
券报、 上海证券
2010年8月6日
汇添富策略回报股票型证券投
资基金更新招募说明书
中国证
报、证券时报、管理人
网站
40
券报、 上海证券
2010年8月6日
汇添富策略回报股票型证券投
资基金更新招募说明书摘要
中国证
报、证券时报、管理人
网站 汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 55 页 共 57 页
穗卡
申购基金费率优惠的公告
2 41
汇添富基金管理有限公司关于
直销网上交易使用农行金
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
010年8月20日
42
告
券时报、管理人
网站
2010年8月25日
汇添富基金管理有限公司关于
增加方正证券为代销机构的公
中国证券报、 上海证券
报、证
43
汇添富策略回报股票型证券投
资基金2010年半年度报告
管理人网站 2010年8月26日
44
券报、 上海证券
2010年8月26日
汇添富策略回报股票型证券投
资基金2010年半年度报告摘要
中国证
报、证券时报、管理人
网站
45
汇添富基金管理有限公司关于
中国证券报、 上海证券
、管理人
旗下部分基金参与齐鲁证券开
展的网上交易系统申购和定投
基金费率优惠活动的公告
报、证券时报
网站
2010年8月27日
46
旗下基金在中投证券开通基金
券报、 上海证券
报、证券时报、管理人 2010年9月30日
汇添富基金管理有限公司关于
定投业务并参加定投费率优惠
活动的公告
中国证
网站
47 通
券报、 上海证券
报、证券时报、管理人 2010年10月20日
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金在长江证券开
基金定投业务的公告
中国证
网站
48
汇添富策略回报股票型证券投
资基金2010年第3季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年10月27日
49
汇添富基金管理有限公司关于
暂停汇添富策略回报股票基金
大额申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年11月11日
50
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金增加国联证券为代销
机构及国联证券网上交易基金
申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年11月19日
51 报股票 券时报、管理人 2010年11月20日
汇添富基金管理有限公司关于
继续暂停汇添富策略回
基金大额申购业务的提示公告
中国证券报、 上海证券
报、证
网站
52 构开通
转换业务的公告
券时报、管理人
网站
2010年12月1日
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金在直销机
中国证券报、 上海证券
报、证
53
告
券时报、管理人
网站
2010年12月3日
汇添富基金管理有限公司关于
调整旗下基金持有的“双汇发
展”股票估值方法的提示性公
中国证券报、 上海证券
报、证汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 56 页 共 57 页
申购费率优
54
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中原证券开
展的网上交易系统
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月3日
55
大额申购业务的提示公告
券时报、管理人
网站
2010年12月4日
汇添富基金管理有限公司关于
继续暂停汇添富策略回报股票
基金
中国证券报、 上海证券
报、证
56
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金在代销机构开通
转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月8日
57
汇添富基金管理有限公司关于
直销网上交易系统开通“定期
不定额”基金交易业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月10日
58
汇添富基金管理有限公司关于
恢复汇添富策略回报股票基金
大额申购业务的提示公告
2
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
010年12月15日
59
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金增加浙商证券为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月15日
60
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与上海银行网
上银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月30日
61
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参与中国农
业银行网上银行申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月30日
62
汇添富基金管理有限公司关于
调整旗下基金在交通银行定投
申购金额下限的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月31日
63
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月31日
64
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参与中国工
商银行2011倾心回馈基金定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2010年12月31日
汇添富策略回报股票 2010年度报告
第 57 页 共 57 页
备
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富策略回报股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富策略回报股票型证券投
格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富策略回报股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
1
添富基金管理有限公司
www.99fund.com 查阅，
人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
§12
查文件目录
资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资
2.2存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼
汇
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
还可拨打基金管理
2011年3月28日
