华夏盛世精选股票型证券投资基金
2010年年度报告
2010 年 12月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 3
月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 2010年 12月 31日止。
华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
2
1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................1
§2 基金简介...............................................................................................................................3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................4
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................4
3.2 基金净值表现..............................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................6
§4 管理人报告...........................................................................................................................6
§5 托管人报告......................................................................................................................... 11
§6 审计报告.............................................................................................................................12
§7 年度财务报表.....................................................................................................................13
7.1 资产负债表................................................................................................................13
7.2 利润表........................................................................................................................14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................15
7.4 报表附注....................................................................................................................16
§8 投资组合报告.....................................................................................................................35
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............43
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................43
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................44
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................44
§11 重大事件揭示...................................................................................................................44
§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................48
§13 备查文件目录...................................................................................................................49 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
3
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金简称 华夏盛世股票
基金主代码 000061
交易代码 000061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12 月 11 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,581,506,659.26 份
2.2基金产品说明
投资目标
紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期
变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，
更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果，追求基金资
产的长期、持续增值，抵御通货膨胀。
投资策略
本基金以周期优选投资策略为核心，并辅以个股精选和积极债
券管理策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×80%＋上证国债指
数×20%。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 崔雁巍 尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
信息披露负
责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座3层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 范勇宏 郭树清 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
4
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所
北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安
永大楼16层
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年
2009年12月11日 （基金合同生
效日）至2009年12月31日
本期已实现收益 -670,511,580.62 -25,222,479.75
本期利润 -651,629,908.38 289,886,964.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0387 0.0155
本期加权平均净值利润率 -4.13% 1.56%
本期基金份额净值增长率 -3.94% 1.50%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -369,998,896.11 -25,222,479.75
期末可供分配基金份额利润 -0.0294 -0.0013
期末基金资产净值 12,271,703,035.00 19,000,090,910.73
期末基金份额净值 0.975 1.015
3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 -2.50% 1.50%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
5
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.20% 1.55% 5.31% 1.42% -3.11% 0.13%
过去六个月 19.05% 1.32% 17.68% 1.24% 1.37% 0.08%
过去一年 -3.94% 1.28% -9.12% 1.26% 5.18% 0.02%
自基金合同生
效起至今
-2.50% 1.24% -9.14% 1.26% 6.64% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏盛世精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 12 月 11 日至 2010年 12 月 31 日）
注：根据华夏盛世股票基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使
基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （八）投资限制的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
华夏盛世精选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
6
注：本基金合同于 2009 年 12 月 11 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金
投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首只 ETF
基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010 年，在市场大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的
投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，
谨慎运作，整体业绩表现良好；固定收益类基金持续创造正回报；指数型基金继
续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在 2010华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
7
年基金分类排名中，华夏优势增长股票在 166只标准股票型基金中排名第 3；华
夏大盘精选混合在 43 只偏股型基金（股票上限 95%）中排名第 1；华夏策略混
合在 40 只灵活配置型基金（股票上限 80%）中排名第 1。2010 年华夏基金为投
资人实现分红逾 275亿元，累计分红已超过 700亿元。
为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2010
年，华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集 800多个基金投资
常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，分
发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座，在媒体开设投资者教
育专栏，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。
2010 年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构
评选的多个奖项，主要奖项有：2010年 5 月，在《中国证券报》主办的“中国基
金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”；2010年
6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣
获“2009年度金基金·TOP公司奖”。
在客户服务方面，2010年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服
务质量：举办多场客户见面会，加强与客户的沟通；根据客户建议，不断改进服
务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体
员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100余万元， 华夏基金香港公司向中联办
捐款专户捐赠港币 10万元整，并于 10月采购优质燃煤 200吨捐赠给玉树灾区，
用于保障 9 所学校、总计 11239 名学生和教职工的冬季取暖。2010 年 8 月，甘
肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害， 华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃
捐款，并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区，为 8 个村、402 户、总计 1061 位灾民
送上援助物资。此外，华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援
建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
刘文动
本基金的
基金经理、
2009-12-11 - 13 年
硕士。曾任鹏华基金管理有限
公司投资总部副总经理兼机构华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
8
投资总监 理财部总监，平安保险集团投
资管理中心组合经理助理、平
安证券有限责任公司研究员。
2006 年加入华夏基金管理有限
公司，历任兴安证券投资基金
基金经理 （2006年 5月 24 日至
2007年 11 月 21 日期间） 、 兴华
证券投资基金基金经理（2007
年 2 月 14 日至 2008 年 2 月 27
日期间） 。
阳琨
本基金的
基金经理
2009-12-18 - 15 年
北京大学 MBA。曾任宝盈基金
管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部
部门经理，中国对外经济贸易
信托投资公司财务部部门经
理。2006 年加入华夏基金管理
有限公司，历任策略研究员。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于 2011 年 2月 24 日发布的 《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏
盛世精选股票型证券投资基金基金经理的公告》 ，增聘张勇先生为本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
9
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年，国际经济缓慢复苏，但金融危机的后遗症并未消除，在欧洲，出
现了主权债务危机，在美国，美联储在前期的量化宽松政策到期后继续推出了第
二期量化宽松政策。发达国家实施的救助政策带来了一定的效果，美国经济在 4
季度出现企稳回升迹象。
国内经济方面，经济保持快速增长，流动性相对宽松，通胀问题突出。虽然
政府在年初即出台了提高存款准备金率、调控房地产市场等措施，但国内经济增
长依然强劲，并出现过热势头，最终到 4季度，通胀问题成为制约经济发展的主
要矛盾，政府持续的紧缩政策也相应出台。
2010年，A股市场全年区间震荡，波动幅度较大，在流动性相对充裕的背
景下，结构性行情突出。周期性行业，尤其是银行、地产等受调控政策影响较大
的行业表现低迷，新兴产业、消费服务、中小板、创业板股票则表现较好。
报告期内，本基金对整体经济形势的判断没有出现大的失误，但对结构性行
情把握不足，没能为基金份额持有人带来绝对收益。具体到各阶段的操作上：1
季度初，我们认为经济增长形势较好，因此重点配置了估值较低的金融、工程机
械、水泥、地产、煤炭等周期性行业，但由于受到刺激政策退出预期的影响，其
估值水平受到压制。2季度，在宏观环境发生逆转的背景下，我们调整了立场，
大幅降低了股票仓位，从而在一定程度上回避了市场的系统性风险，同时在持仓
结构上也进行了一定调整。3季度，在系统性风险被很大程度地释放后，本基金
适度增加了股票仓位，并部分调整了持仓结构，增持了大消费（家电、医药、商
业） 、新能源汽车等行业。4季度初，由于日本、美国相继出台持续量化宽松政
策，本基金大比例增持了有色金属、煤炭等受益于大宗商品价格上涨的周期类股
票，取得了明显收益；之后，我们认识到通胀水平可能超出市场预期，因此，迅
速降低了煤炭、 有色金属等行业的持仓比例， 一定程度上回避了其后的市场调整。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 0.975元，本报告期份额净值华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
10
增长率为-3.94%，同期业绩比较基准增长率为-9.12%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年，国内宏观经济环境较为复杂，对通胀形势的判断和应对决定了全
年的投资主题。我们认为，较可能的情景是经济增速较为平稳，而通胀水平相对
较高，在通胀出现回落前，流动性将持续收紧。因此，2011年的行情很可能会
分为两个阶段：第一阶段通胀高企、流动性收紧，整体性机会不多，持续了一年
多的结构性行情出现分化，具有远大前景、成长性良好的个股将成为比较理想的
投资标的；第二阶段通胀回落，对周期股的预期见底，届时周期股领域可能存在
较好的投资机会。
本基金将密切关注经济约束条件的变化并相应做出策略调整。组合操作上，
保持相对均衡的仓位和结构，在注重“自上而下”的策略操作的同时，仔细甄别
经济结构转型带来的成长股投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，重
点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。 在监察稽核工作中加大了投资
研究、销售等业务的合规培训和考试力度，针对投研人员多次开展合规培训，强
化合规考试内容及频率，增强员工合规意识；同时加大了日常业务检查的范围及
频率，及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检
查，促进了公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金
份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的
科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
11
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具
有 10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，
根据基金管理公司制定的相关制度， 负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
12
§6审计报告
安永华明（2011）审字第 60739337_B15 号
华夏盛世精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏盛世精选股票型证券投资基金财务报表，包括 2010
年 12月 31日的资产负债表和 2010年度的利润表和所有者权益（基金净值）变
动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。 这种
责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年 12月 31日的财务状况以及
2010年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所
注册会计师 徐艳 蒋燕华
华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
13
北京市东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
2011-03-18
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,344,780,211.15 5,946,247,358.01
结算备付金
28,473,647.76 -
存出保证金
3,996,692.07 -
交易性金融资产 7.4.7.2 11,193,000,685.09 13,573,315,529.85
其中：股票投资
10,382,752,855.43 12,655,871,529.85
基金投资
--
债券投资
810,247,829.66 917,444,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
76,205,416.08 -
应收利息 7.4.7.5 5,285,391.27 1,924,154.90
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
12,651,742,043.42 19,521,487,042.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
296,051,842.03 493,130,146.73
应付赎回款
7,018,695.37 -
应付管理人报酬
16,261,460.72 15,306,873.69
应付托管费
2,710,243.46 2,551,145.61华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
14
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 57,865,814.70 10,407,966.00
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 130,952.14 -
负债合计
380,039,008.42 521,396,132.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 12,581,506,659.26 18,710,203,946.42
未分配利润 7.4.7.10 -309,803,624.26 289,886,964.31
所有者权益合计
12,271,703,035.00 19,000,090,910.73
负债和所有者权益总计
12,651,742,043.42 19,521,487,042.76
注：①报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.975元，基金份额总额
12,581,506,659.26 份。
②本基金合同于 2009年 12月 11 日生效， 上年度可比期间自 2009年 12月 11 日至 2009
年 12 月 31 日。
7.2利润表
会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基
金合同生效日）至
2009年12月31日
一、收入
-278,401,072.93 320,502,513.58
1.利息收入
45,470,369.87 7,056,163.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,160,671.48 4,054,513.87
债券利息收入
24,486,709.99 262,530.04
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
1,822,988.40 2,739,119.73
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-350,349,171.78 -1,663,094.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -428,250,984.76 -1,663,094.12
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 -10,971,339.50 -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 88,873,152.48 -华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
15
3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 18,881,672.24 315,109,444.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 7,596,056.74 -
减：二、费用
373,228,835.45 30,615,549.27
1.管理人报酬
237,551,810.91 15,306,873.69
2.托管费
39,591,968.48 2,551,145.61
3.销售服务费
--
4.交易费用 7.4.7.18 94,711,805.48 12,754,019.47
5.利息支出
910,122.35 -
其中：卖出回购金融资产支出
910,122.35 -
6.其他费用 7.4.7.19 463,128.23 3,510.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-651,629,908.38 289,886,964.31
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -651,629,908.38 289,886,964.31
注：本基金合同于 2009 年 12 月 11 日生效，上年度可比期间自 2009 年 12 月 11 日至
2009年 12 月 31 日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -651,629,908.38 -651,629,908.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-6,128,697,287.16 51,939,319.81 -6,076,757,967.35
其中：1.基金申购款 ---
2.基金赎回款 -6,128,697,287.16 51,939,319.81 -6,076,757,967.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基 12,581,506,659.26 -309,803,624.26 12,271,703,035.00华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
16
金净值）
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,710,203,946.42 - 18,710,203,946.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 289,886,964.31 289,886,964.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
---
其中：1.基金申购款 ---
2.基金赎回款 ---
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73
注：本基金合同于 2009 年 12 月 11 日生效，上年度可比期间自 2009 年 12月 11 日至
2009年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
范勇宏
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华夏盛世精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2009]1257号《关于核准华夏
盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由华夏基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》 、 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有
关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 18,710,173,716.13元， 业经德勤华永会计师事华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
17
务所有限公司德师报（验）字（09）第 0040号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》于 2009年 12月 11 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42份基金份额，其
中认购资金利息折合 30,230.29份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏盛世精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于 2010
年 2月 8日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年
度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010年
12月 31日的财务状况以及 2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 比较财务报表的实际编
制期间为 2009年 12月 11 日（基金合同生效日）至 2009年 12月 31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
18
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
19
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
20
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未
分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有
者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金参考《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项
停牌股票进行估值。
2、 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
21
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
3、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税 [2005]107号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
22
的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
活期存款 1,344,780,211.15 5,946,247,358.01
定期存款 --
其他存款 --
合计 1,344,780,211.15 5,946,247,358.01
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,061,079,478.79 10,382,752,855.43 321,673,376.64
交易所市场 218,997,790.00 235,908,829.66 16,911,039.66
银行间市场 578,932,300.00 574,339,000.00 -4,593,300.00 债券
合计 797,930,090.00 810,247,829.66 12,317,739.66
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 10,859,009,568.79 11,193,000,685.09 333,991,116.30
上年度末
2009年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,340,754,585.79 12,655,871,529.85 315,116,944.06
交易所市场 ---
银行间市场 917,451,500.00 917,444,000.00 -7,500.00 债券
合计 917,451,500.00 917,444,000.00 -7,500.00华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
23
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 13,258,206,085.79 13,573,315,529.85 315,109,444.06
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 217,817.24 1,183,761.85
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 10,962.38 -
应收债券利息 5,056,611.65 740,393.05
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 --
其他 --
合计 5,285,391.27 1,924,154.90
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
交易所市场应付交易费用 57,857,637.25 10,404,916.00
银行间市场应付交易费用 8,177.45 3,050.00
合计 57,865,814.70 10,407,966.00
7.4.7.8其他负债 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 26,452.14 -
预提费用 104,500.00 -
合计 130,952.14 -
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,710,203,946.42 18,710,203,946.42
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） -6,128,697,287.16 -6,128,697,287.16
本期末 12,581,506,659.26 12,581,506,659.26
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -25,222,479.75 315,109,444.06 289,886,964.31
本期利润 -670,511,580.62 18,881,672.24 -651,629,908.38
本期基金份额交易产生的变
动数
325,735,164.26 -273,795,844.45 51,939,319.81
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 325,735,164.26 -273,795,844.45 51,939,319.81
本期已分配利润 ---
本期末 -369,998,896.11 60,195,271.85 -309,803,624.26
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日 （基金合同生
效日）至2009年12月31日
活期存款利息收入 18,615,374.19 4,054,513.87
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 545,297.29 -华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
25
其他 --
合计 19,160,671.48 4,054,513.87
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日 （基金合同生效
日）至2009年12月31日
卖出股票成交总额 32,556,103,644.82 25,018,529.40
减：卖出股票成本总额 32,984,354,629.58 26,681,623.52
买卖股票差价收入 -428,250,984.76 -1,663,094.12
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日 （基金合同生
效日）至2009年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
5,294,729,470.40 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
5,280,137,208.40 -
减：应收利息总额 25,563,601.50 -
债券投资收益 -10,971,339.50 -
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同
生效日）至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 88,873,152.48 -
基金投资产生的股利收益 --
合计 88,873,152.48 -
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同
生效日）至2009年12月31日华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
26
1.交易性金融资产 18,881,672.24 315,109,444.06
——股票投资 6,556,432.58315,116,944.06
——债券投资 12,325,239.66 -7,500.00
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 18,881,672.24315,109,444.06
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生
效日）至2009年12月31日
基金赎回费收入 7,596,056.74 -
合计 7,596,056.74 -
注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日 （基金合同生效
日）至2009年12月31日
交易所市场交易费用 94,683,155.48 12,750,969.47
银行间市场交易费用 28,650.00 3,050.00
合计 94,711,805.48 12,754,019.47
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日 （基金合同生
效日）至2009年12月31日
审计费用 100,000.00 -
信息披露费 240,000.00 -
银行费用 105,128.23 2,610.50
银行间账户维护费 18,000.00 -
其他 -900.00
合计 463,128.23 3,510.50华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
27
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司
基金管理人股东控股的公司、基金销售机
构
中信金通证券有限责任公司
基金管理人股东控股的公司、基金销售机
构
中信建投证券有限责任公司 （ “中信建投证券” ）
基金管理人股东原控股的公司、基金销售
机构
注： ①中信证券股份有限公司分别于 2010年 11 月 17日和 2010年 12月 24日发布公告，
经中国证监会批准，已转让其持有的 53%中信建投证券有限责任公司股权。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至
2009年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
中信证券 8,197,399,353.49 13.03% - -
中信建投证券 1,636,640,213.99 2.60% 1,796,862,807.49 14.50%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
28
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至
2009年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
中信证券 336,695,870.60 39.03% - -
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至
2009年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
中信证券 444,300,000.00 44.42% - -
中信建投证券 - -5,500,000,000.00 15.19%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
中信证券 6,967,756.85 13.80% 6,967,756.85 12.04%
中信建投证券 1,391,140.15 2.75% 2,918,459.87 5.04%
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
中信证券 - - - -
中信建投证券 1,527,319.72 14.68% 1,527,319.72 14.68%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 上年度可比期间 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
29
2010年1月1日至
2010年12月31日
2009年12月11日（基金合同
生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 237,551,810.91 15,306,873.69
其中： 支付销售机构的客户维护费 49,462,112.29 -
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% /
当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同
生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 39,591,968.48 2,551,145.61
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天
数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 636,946,806.85 - 1,100,000,000.00 539,945.21 - -
上年度可比期间
2009年 12 月 11 日（基金合同生效日）至 2009 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - - -华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
30
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至
2010年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009年 12 月 11 日（基金合同生
效日）至 2009 年 12月 31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,344,780,211.15 18,615,374.19 5,946,247,358.01 4,054,513.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
中信证券 601166 兴业银行 配股发行 3,162,208 56,919,744.00
中信证券 113002 工行转债
可转换公司债
券公开发行
853,050 85,305,000.00
中信证券 601398 工商银行 配股发行 140,400 419,796.00
中信证券 601009 南京银行 配股发行 3,521,996 29,479,106.52
中信证券 600036 招商银行 配股发行 4,159,995 36,815,955.75
上年度可比期间
2009年 12 月 11 日（基金合同生效日）至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
中信证券 - - - - -
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
31
7.4.12期末（2010年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
601890 亚星锚链 2010-12-17 2011-03-28
新发流
通受限
22.50 21.50 280,689 6,315,502.50 6,034,813.50 -
601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11
新发流
通受限
8.29 16.03 322,459 2,673,185.11 5,169,017.77 -
601098 中南传媒 2010-10-22 2011-01-28
新发流
通受限
10.66 11.98 911,485 9,716,430.10 10,919,590.30 -
600998 九 州 通 2010-10-27 2011-02-09
新发流
通受限
13.00 14.55 44,517 578,721.00 647,722.35 -
600157 永泰能源 2010-07-15 2011-07-13
非公开
发行流
通受限
16.05 19.44 4,000,000 64,200,000.00 77,760,000.00 -
300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14
新发流
通受限
95.00 133.20 38,910 3,696,450.00 5,182,812.00 -
300136 信维通信 2010-10-27 2011-02-09
新发流
通受限
31.75 67.80 51,834 1,645,729.50 3,514,345.20 -
300125 易 世 达 2010-09-27 2011-01-13
新发流
通受限
55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 -
002511 中顺洁柔 2010-11-17 2011-02-25
新发流
通受限
38.00 40.10 500,000 19,000,000.00 20,050,000.00 -
002485 希 努 尔 2010-09-29 2011-01-17
新发流
通受限
26.60 27.60 253,872 6,752,995.20 7,006,867.20 -
002089 新 海 宜 2010-06-23 2011-06-24
非公开
发行流
通受限
15.11 20.76 374,407 5,657,289.77 7,772,689.32 -
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备
注
000716 *ST南方 2010-11-16
筹划重大资
产重组事项
13.50 2011-02-01 12.83
300,000 3,846,525.45 4,050,000.00
-
300113 顺网科技 2010-12-13
筹划重大资
产重组事项
69.40 2011-01-31 75.98
119,099 8,715,381.05 8,265,470.60
-华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
32
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务
部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，
通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委
员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
33
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及
时变现。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
银行存款 1,344,780,211.15 - -1,344,780,211.15
结算备付金 28,473,647.76 - -28,473,647.76
权证保证金 ----
债券投资 810,247,829.66 - -810,247,829.66
资产支持证券 ----
买入返售金融资产 ----
应收直销申购款 ----
卖出回购金融资产 ----
上年度末
2009年12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 合计
银行存款 5,946,247,358.01 - -5,946,247,358.01
结算备付金 ----
权证保证金 ----
债券投资 917,444,000.00 - -917,444,000.00
资产支持证券 ----
买入返售金融资产 ----华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
34
应收直销申购款 ----
卖出回购金融资产 ----
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状
况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
假设
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
利率下降 25 个基点 2,292,556.73 751,116.56
分析
利率上升 25 个基点 -2,268,733.42 -749,363.10
7.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,382,752,855.43 84.61 12,655,871,529.85 66.61
衍生金融资产-权证投资 --- -
合计 10,382,752,855.4384.6112,655,871,529.85 66.61
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
35
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 假设
3、 Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100个交易日与其对应的指数
数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
+5% 482,434,611.43 619,568,190.74
分析
-5% -482,434,611.43 -619,568,190.74
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 10,382,752,855.43 82.07
其中：股票 10,382,752,855.43 82.07
2 固定收益投资 810,247,829.66 6.40
其中：债券 810,247,829.66 6.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,253,858.91 10.85
6 其他各项资产 85,487,499.42 0.68
7 合计 12,651,742,043.42 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 311,476,806.10 2.54
B 采掘业 747,165,628.59 6.09华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
36
C 制造业 4,335,955,263.71 35.33
C0
食品、饮料 519,604,920.76 4.23
C1
纺织、服装、皮毛 7,006,867.20 0.06
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 144,441,558.10 1.18
C4
石油、化学、塑胶、塑料 651,820,516.62 5.31
C5
电子 143,183,692.00 1.17
C6
金属、非金属 509,123,954.45 4.15
C7
机械、设备、仪表 1,279,798,224.29 10.43
C8
医药、生物制品 1,080,975,530.29 8.81
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 330,171,645.16 2.69
E 建筑业 136,634,757.00 1.11
F 交通运输、仓储业 48,699,035.74 0.40
G 信息技术业 1,085,426,501.49 8.84
H 批发和零售贸易 1,040,660,941.39 8.48
I 金融、保险业 752,549,668.22 6.13
J 房地产业 440,203,310.80 3.59
K 社会服务业 452,966,869.41 3.69
L 传播与文化产业 10,919,590.30 0.09
M 综合类 689,922,837.52 5.62
合计 10,382,752,855.43 84.61
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000423 东阿阿胶 9,566,368 488,841,404.80 3.98
2 601808 中海油服 15,217,818 388,663,071.72 3.17
3 000939 凯迪电力 21,110,719 330,171,645.16 2.69
4 000063 中兴通讯 11,116,395 303,477,583.50 2.47
5 601888 中国国旅 8,679,044 268,789,992.68 2.19
6 600859 王 府 井 4,833,743 251,064,611.42 2.05
7 601989 中国重工 20,799,955 245,231,469.45 2.00
8 600875 东方电气 6,999,937 244,297,801.30 1.99
9 000009 中国宝安 14,020,417 235,122,393.09 1.92华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
37
10 600036 招商银行 17,797,968 227,991,970.08 1.86
11 000895 双汇发展 2,571,881 223,753,647.00 1.82
12 600694 大商股份 4,642,719 220,018,453.41 1.79
13 000755 山西三维 16,704,588 214,821,001.68 1.75
14 600239 云南城投 11,175,995 207,538,227.15 1.69
15 601166 兴业银行 8,605,906 206,972,039.30 1.69
16 600770 综艺股份 9,144,819 198,442,572.30 1.62
17 600105 永鼎股份 13,330,103 194,486,202.77 1.58
18 600498 烽火通信 4,645,055 192,119,474.80 1.57
19 600585 海螺水泥 5,999,912 178,077,388.16 1.45
20 600729 重庆百货 3,980,096 175,124,224.00 1.43
21 601717 郑 煤 机 4,126,566 175,048,929.72 1.43
22 601009 南京银行 17,609,980 175,043,201.20 1.43
23 000540 中天城投 10,999,873 151,028,256.29 1.23
24 002035 华帝股份 9,002,372 139,356,718.56 1.14
25 600378 天科股份 7,899,928 135,878,761.60 1.11
26 600108 亚盛集团 20,479,549 134,755,432.42 1.10
27 300025 华星创业 3,799,892 126,460,405.76 1.03
28 002008 大族激光 5,499,982 123,199,596.80 1.00
29 000826 桑德环境 3,637,100 121,370,027.00 0.99
30 000973 佛塑股份 7,799,840 118,635,566.40 0.97
31 600068 葛 洲 坝 10,000,000 116,000,000.00 0.95
32 601318 中国平安 2,022,278 113,571,132.48 0.93
33 600801 华新水泥 3,499,971 105,349,127.10 0.86
34 002004 华邦制药 1,989,452 104,923,698.48 0.86
35 600376 首开股份 5,999,955 101,099,241.75 0.82
36 000792 盐湖钾肥 1,499,944 99,356,290.56 0.81
37 600583 海油工程 12,000,000 97,200,000.00 0.79
38 600251 冠农股份 3,404,501 96,789,963.43 0.79
39 600303 曙光股份 6,499,934 96,134,023.86 0.78
40 000987 广州友谊 3,634,371 95,329,551.33 0.78
41 601168 西部矿业 4,999,983 94,199,679.72 0.77
42 002446 盛路通信 3,267,195 88,540,984.50 0.72
43 600067 冠城大通 9,999,992 86,999,930.40 0.71
44 600348 国阳新能 2,999,975 86,039,283.00 0.70华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
38
45 000417 合肥百货 4,349,916 84,388,370.40 0.69
46 600481 双良节能 4,999,838 82,997,310.80 0.68
47 600395 盘江股份 2,490,433 81,063,594.15 0.66
48 600157 永泰能源 4,000,000 77,760,000.00 0.63
49 600830 香溢融通 6,941,370 76,355,070.00 0.62
50 600479 千金药业 4,154,053 76,309,953.61 0.62
51 002229 鸿博股份 4,085,814 75,791,849.70 0.62
52 600887 伊利股份 1,822,259 69,719,629.34 0.57
53 002387 黑牛食品 1,734,261 67,376,039.85 0.55
54 600196 复星医药 4,999,889 67,348,504.83 0.55
55 000911 南宁糖业 2,769,986 66,064,166.10 0.54
56 000039 中集集团 2,522,820 57,999,631.80 0.47
57 600085 同 仁 堂 1,587,534 54,420,665.52 0.44
58 002122 天马股份 4,000,000 53,040,000.00 0.43
59 002321 华英农业 2,074,274 52,479,132.20 0.43
60 000522 白云山Ａ 2,999,997 51,359,948.64 0.42
61 002424 贵州百灵 1,431,732 49,967,446.80 0.41
62 000876 新 希 望 2,339,994 49,022,874.30 0.40
63 300045 华力创通 1,184,769 48,930,959.70 0.40
64 600029 南方航空 4,999,901 48,699,035.74 0.40
65 600163 福建南纸 9,999,940 48,599,708.40 0.40
66 600409 三友化工 5,793,006 47,850,229.56 0.39
67 600750 江中药业 1,294,985 46,658,309.55 0.38
68 300103 达刚路机 1,073,101 46,443,811.28 0.38
69 002430 杭氧股份 1,249,981 43,499,338.80 0.35
70 000861 海印股份 2,461,117 40,854,542.20 0.33
71 000926 福星股份 3,000,000 40,440,000.00 0.33
72 002028 思源电气 1,499,884 39,401,952.68 0.32
73 000537 广宇发展 4,682,605 38,678,317.30 0.32
74 300070 碧 水 源 299,875 37,484,375.00 0.31
75 002281 光迅科技 772,329 35,442,177.81 0.29
76 600976 武汉健民 1,439,743 32,898,127.55 0.27
77 300059 东方财富 599,950 31,947,337.50 0.26
78 600557 康缘药业 1,619,910 30,259,918.80 0.25
79 600844 丹化科技 1,937,262 29,388,264.54 0.24华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
39
80 002385 大 北 农 670,453 27,093,005.73 0.22
81 600354 敦煌种业 726,089 26,357,030.70 0.21
82 000785 武汉中商 2,174,273 24,938,911.31 0.20
83 002123 荣信股份 523,936 24,886,960.00 0.20
84 600823 世茂股份 1,810,000 24,453,100.00 0.20
85 000528 柳 工 659,950 24,418,150.00 0.20
86 000061 农 产 品 1,364,054 24,020,990.94 0.20
87 600811 东方集团 2,999,951 23,519,615.84 0.19
88 600723 西单商场 1,843,163 23,316,011.95 0.19
89 002007 华兰生物 449,923 21,771,773.97 0.18
90 600267 海正药业 560,000 21,548,800.00 0.18
91 002089 新 海 宜 888,694 21,000,150.96 0.17
92 600582 天地科技 784,940 20,400,590.60 0.17
93 002511 中顺洁柔 500,000 20,050,000.00 0.16
94 600785 新华百货 663,102 19,256,482.08 0.16
95 000090 深 天 健 1,573,500 18,677,445.00 0.15
96 600208 新湖中宝 2,999,858 17,999,148.00 0.15
97 601766 中国南车 2,349,980 17,742,349.00 0.14
98 002106 莱宝高科 248,600 16,469,750.00 0.13
99 600031 三一重工 744,905 16,112,295.15 0.13
100 000978 桂林旅游 1,199,892 16,018,558.20 0.13
101 600487 亨通光电 383,722 15,579,113.20 0.13
102 600288 大恒科技 1,147,339 14,467,944.79 0.12
103 601398 工商银行 3,260,400 13,824,096.00 0.11
104 600456 宝钛股份 500,000 13,550,000.00 0.11
105 002437 誉衡药业 173,803 13,379,354.94 0.11
106 600519 贵州茅台 65,501 12,046,943.92 0.10
107 300090 盛运股份 329,998 10,949,333.64 0.09
108 601098 中南传媒 911,485 10,919,590.30 0.09
109 000043 中航地产 809,990 9,995,276.60 0.08
110 000656 ST 东 源 999,971 9,249,731.75 0.08
111 300113 顺网科技 119,099 8,265,470.60 0.07
112 601601 中国太保 350,000 8,015,000.00 0.07
113 300091 金 通 灵 164,927 7,848,875.93 0.06
114 600000 浦发银行 575,644 7,132,229.16 0.06华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
40
115 002485 希 努 尔 253,872 7,006,867.20 0.06
116 600169 太原重工 310,000 6,609,200.00 0.05
117 002255 海陆重工 149,998 6,584,912.20 0.05
118 000888 峨眉山Ａ 357,025 6,158,681.25 0.05
119 601890 亚星锚链 280,689 6,034,813.50 0.05
120 300054 鼎龙股份 90,538 5,890,402.28 0.05
121 002213 特 尔 佳 342,591 5,875,435.65 0.05
122 000538 云南白药 89,977 5,434,610.80 0.04
123 300142 沃森生物 38,910 5,182,812.00 0.04
124 601177 杭齿前进 322,459 5,169,017.77 0.04
125 002111 威海广泰 200,000 5,040,000.00 0.04
126 600990 四创电子 148,680 4,708,695.60 0.04
127 600739 辽宁成大 150,000 4,518,000.00 0.04
128 002132 恒星科技 130,000 4,101,500.00 0.03
129 000716 *ST南 方 300,000 4,050,000.00 0.03
130 300006 莱美药业 100,000 3,668,000.00 0.03
131 600079 人福医药 140,000 3,567,200.00 0.03
132 300136 信维通信 51,834 3,514,345.20 0.03
133 000650 仁和药业 150,000 3,435,000.00 0.03
134 300003 乐普医疗 120,000 3,286,800.00 0.03
135 300011 鼎汉技术 79,891 3,208,422.56 0.03
136 300125 易 世 达 37,672 3,145,235.28 0.03
137 600262 北方股份 150,000 2,536,500.00 0.02
138 000858 五 粮 液 68,332 2,366,337.16 0.02
139 000729 燕京啤酒 113,864 2,162,277.36 0.02
140 000415 *ST 汇 通 179,900 1,957,312.00 0.02
141 000639 金德发展 43,317 1,439,857.08 0.01
142 002086 东方海洋 59,363 1,095,247.35 0.01
143 600280 南京中商 30,000 828,000.00 0.01
144 600998 九 州 通 44,517 647,722.35 0.01
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%） 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
41
1 600362 江西铜业 759,904,292.30 4.00
2 600348 国阳新能 638,879,562.87 3.36
3 601699 潞安环能 607,152,277.76 3.20
4 000063 中兴通讯 586,433,656.88 3.09
5 000651 格力电器 535,273,036.67 2.82
6 000630 铜陵有色 461,869,835.88 2.43
7 601318 中国平安 459,421,649.46 2.42
8 600000 浦发银行 457,104,971.77 2.41
9 601168 西部矿业 446,841,562.51 2.35
10 600016 民生银行 389,414,978.63 2.05
11 600309 烟台万华 383,529,320.74 2.02
12 000527 美的电器 362,245,498.43 1.91
13 600048 保利地产 358,564,145.87 1.89
14 600837 海通证券 347,986,813.13 1.83
15 601808 中海油服 347,023,924.99 1.83
16 002024 苏宁电器 337,005,852.93 1.77
17 000540 中天城投 327,414,556.50 1.72
18 000939 凯迪电力 315,287,468.53 1.66
19 601888 中国国旅 297,384,414.84 1.57
20 000973 佛塑股份 295,037,023.30 1.55
注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601398 工商银行 876,415,246.31 4.61
2 600348 国阳新能 848,117,160.50 4.46
3 600016 民生银行 745,740,697.76 3.92
4 600362 江西铜业 742,242,274.86 3.91
5 600048 保利地产 722,001,687.22 3.80
6 000651 格力电器 708,208,118.29 3.73
7 002024 苏宁电器 690,374,062.96 3.63
8 601318 中国平安 637,328,059.87 3.35华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
42
9 601166 兴业银行 631,618,489.78 3.32
10 601699 潞安环能 593,518,411.14 3.12
11 600837 海通证券 531,888,784.65 2.80
12 000527 美的电器 495,854,819.89 2.61
13 600111 包钢稀土 475,353,249.98 2.50
14 600000 浦发银行 423,803,754.23 2.23
15 000630 铜陵有色 422,020,488.88 2.22
16 600036 招商银行 410,961,770.26 2.16
17 600309 烟台万华 409,404,943.61 2.15
18 600050 中国联通 398,408,640.40 2.10
19 601168 西部矿业 392,919,970.09 2.07
20 601666 平煤股份 349,729,891.50 1.84
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 30,704,679,522.58
卖出股票的收入（成交）总额 32,556,103,644.82
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 129,154,000.00 1.05
2 央行票据 544,228,000.00 4.43
3 金融债券 30,111,000.00 0.25
其中：政策性金融债 30,111,000.00 0.25
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 106,754,829.66 0.87
7 其他 --
8 合计 810,247,829.66 6.60
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
43
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1001072 10 央行票据72 5,000,000485,500,000.00 3.96
2 113002 工行转债 853,050100,779,327.00 0.82
3 020045 10 贴债19 1,000,00099,178,000.00 0.81
4 1001015 10 央行票据15 600,00058,728,000.00 0.48
5 080303 08 进出03 300,00030,111,000.00 0.25
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,996,692.07
2 应收证券清算款 76,205,416.08
3 应收股利 -
4 应收利息 5,285,391.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 85,487,499.42
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
44
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
183,284 68,644.87 125,757,594.09 1.00%12,455,749,065.17 99.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
2,294,860.65 0.02%
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 12月 11 日)基金份额总额 18,710,203,946.42
本报告期期初基金份额总额 18,710,203,946.42
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 6,128,697,287.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,581,506,659.26
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2011 年 2 月 9 日，本基金托管人发布公告，经中国建设银行研究决定，聘华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
45
任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已
经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行
投资托管服务部总经理职务。2011年 1月 31日，本基金托管人发布任免通知，
解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为 100,000 元人民
币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 1年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏
基金管理公司股权的函》 （基金部函[2010]17 号） 、 《关于进一步督促规范华夏基
金管理公司股权的函》 （基金部函[2010]166 号） 、 《关于进一步督促规范华夏基金
管理公司股权的函》 （基金部函[2010]448号）及《关于进一步督促规范华夏基金
管理公司股权的函》 （基金部函[2010]600 号） ，督促本基金管理人股东所持华夏
基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。 本基金管理人将按照中国证监会规
定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于 2010年 1月 16日、 2010
年 4月 8日、2010年 7月 20日及 2010年 10月 13日刊登有关临时公告。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任
何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
中信证券 1 8,197,399,353.49 13.03% 6,967,756.85 13.80% -
华泰联合证券 1 7,204,631,446.37 11.46% 6,123,905.54 12.13% - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
46
国泰君安证券 1 6,630,101,313.81 10.54% 5,386,992.76 10.67% -
招商证券 2 6,500,744,469.65 10.34% 5,421,531.45 10.73% -
华泰证券 1 4,244,665,088.62 6.75% 3,607,937.74 7.14% -
海通证券 1 4,135,104,669.43 6.58% 3,514,804.91 6.96% -
信达证券 1 4,111,655,576.73 6.54% 3,340,761.31 6.61% -
中金公司 1 4,094,229,534.46 6.51% 3,326,600.08 6.59% -
长城证券 2 3,458,941,470.60 5.50% 2,810,413.86 5.56% -
东莞证券 1 3,134,817,974.72 4.98% 2,664,580.77 5.28% -
华创证券 1 2,974,055,893.37 4.73% 1,040,917.10 2.06% -
申银万国证券 1 2,532,932,640.52 4.03% 2,152,978.41 4.26% -
高华证券 1 1,833,068,089.29 2.91% 1,558,101.81 3.09% -
中信建投证券 1 1,636,640,213.99 2.60% 1,391,140.15 2.75% -
财富证券 1 1,216,124,005.40 1.93% 380,051.12 0.75% -
万联证券 1 567,669,712.02 0.90% 461,235.36 0.91% -
国信证券 1 416,523,932.35 0.66% 354,037.98 0.70% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了宏源证券、平安证券、上海证券、银河证券、民族证
券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，招商证券的部分交易单元、东莞证券、信达证券、华
创证券、 民族证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。 本期没有剔除的券商交易单元。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
47
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
中信证券 336,695,870.60 39.03%444,300,000.00 44.42%
华泰联合证券 275,752,691.40 31.96% - -
海通证券 8,291,316.10 0.96% - -
华创证券 15,515,504.30 1.80% - -
申银万国证券 28,445,068.00 3.30% - -
高华证券 198,040,911.00 22.95%556,000,000.00 55.58%
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于调整信
息披露负责人的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04
2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
3
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-01-21
4
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-02-01
5
华夏基金管理有限公司关于开通中
国工商银行借记卡基金网上交易的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09
6
华夏基金管理有限公司关于开通交
通银行太平洋借记卡基金网上交易
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
7
华夏盛世精选股票型证券投资基金
开放日常赎回业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-03-06
8
华夏盛世精选股票型证券投资基金
开放转换转出业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-03-11
9
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-04-01
10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08
11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08
12
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
13
华夏基金管理有限公司关于开通开
放式基金网上交易第三方支付业务
中国证监会指定报刊及网站 2010-05-31 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
48
的公告
14
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加兴业银行股份有限公司
A股配股发行的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-06-04
15
华夏基金管理有限公司关于开通开
放式基金网上下单转账支付业务的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
16
华夏基金管理有限公司关于旗下基
金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25
17
华夏基金管理有限公司关于旗下基
金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-07-17
18 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-07-20
19
华夏基金管理有限公司关于设立南
京分公司的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-08-12
20
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国工商银行股份有限
公司 A 股可转换公司债券公开发行
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-09-07
21 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-13
22
华夏基金管理有限公司关于网上下
单转账支付业务增加指定银行收款
账户的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22
23
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金新增华夏银行股份有
限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-11-04
24
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国工商银行股份有限
公司、南京银行股份有限公司 A 股
配股发行的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-11-26
25
华夏基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2010-12-10
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2010 年 1 月 29 日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二
十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任副行长。
2、2010 年 5 月 12 日，中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员
辞任的公告，范一飞先生辞去副行长的职务。
3、2010 年 6 月 21 日，中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资
有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年年度报告
49
4、2010 年 7 月 1 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A
股分红派息实施公告，每 10股派发现金股息人民币 2.02元(含税)。
5、2010 年 9 月 15 日，中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生
担任监事长，谢渡扬先生辞去监事、监事长职务。
6、 2010年 11 月 2日，中国建设银行股份有限公司发布 2010年度 A股配股
发行公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
13.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
13.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》 ；
13.1.4法律意见书；
13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
