交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2010年年度报告摘要
2010年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年三月二十八日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金
合同规定，于 2011年 3月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银上证180公司治理ETF联接
基金主代码 519686
交易代码
519686(前端) 519687(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,749,330,251.32份
基金合同存续期 不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2009年 12月 15日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码 510010 为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级
市场申购赎回代码为 510011。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、 标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
资， 正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%。
业绩比较基准
上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益
率×5%
风险收益特征
本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪
标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
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险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高
的品种。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数，
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资
组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180公司治理指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标
的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 陈超 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055034 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.jyfund.com，www.jysld.com，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年
2009年 9月 29日（基金合同生
效日）至 2009 年 12月 31日
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本期已实现收益 -230,328,962.19 -63,371,785.52
本期利润 -1,066,352,231.87 103,495,850.34
加权平均基金份额本期利润 -0.1845 0.0146
本期基金份额净值增长率 -16.95% 1.50%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.157 -0.009
期末基金资产净值 4,004,340,379.91 7,112,742,144.69
期末基金份额净值 0.843 1.015
注： 1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.72% 1.68% 4.27% 1.67% 0.45% 0.01%
过去六个月 13.31% 1.44% 11.73% 1.44% 1.58% 0.00%
过去一年 -16.95% 1.49% -18.77% 1.50% 1.82% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-15.70% 1.44% -4.51% 1.54% -11.19% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：图示日期为 2009 年 9 月 29 日至 2010 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
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2010 - - - - -
2009 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2亿元人民币。 截止到 2010年 12月 31日，
公司已经发行并管理的基金共有十三只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投
资基金（基金合同生效日： 2005年 9月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基
金合同生效日：2006年 1月 20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金
合同生效日：2006年 6月 14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效
日：2006年 10月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007
年 8月 8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年 3月 31
日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年 8月 22日）、
交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年 1月 21日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年 4月 10日）、上证 180公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年 9月 25日）、交银施罗
德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009
年 9月 29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：
2010年 6月 30日）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12月 22日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
屈乐伟
本基金的
基金经理、
上证 180
公司治理
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2009-09-29 - 14年
屈乐伟先生，数理系硕士。
历任广发证券北京业务总
部研发部经理、投资部经
理；华夏基金管理有限公司
基金管理部分析师、市场部
高级经理、风险控制评估小
组成员以及上证 50ETF 基
金经理助理。 2006年加入交
银施罗德基金管理有限公
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司
何晓彬
本基金的
基金经理
助理、 上证
180公司治
理交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理助
理
2009-09-29 2010-06-30 6年
何晓彬先生，经济学博士，
FRM。 历任长城基金管理公
司金融工程小组数量分析
师。 2006年加入交银施罗德
基金管理有限公司，曾任金
融工程部总经理助理。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告（如适用）之日为准。
2、 本表所列基金经理证券从业年限中的 “证券从业” 的含义遵从中国证券业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异
超过 5%的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年是经济形势较为复杂的一年：美国持续量化宽松政策，欧洲出现严重的债务
危机，而包括中国在内的多数新经济体出现了较高的通胀并不得不加息或提高存贷款准
备金，由此 A股出现了较大的系统性的下跌。作为被动型指数基金，本基金的净值也出
现了相应下跌，但由于基金管理人利用了市场出现的几个套利机会，在将偏离度和跟踪
误差控制在目标范围内的前提下也获得了一定的超额收益。
本基金 2010年日均跟踪偏离度 0.07%，累积跟踪偏离度 1.82%，跟踪误差 0.08%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 0.8430 元，本报告期份额净值增长率
为-16.95%，同期业绩比较基准增长率为-18.77%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度
为 0.07%，跟踪误差为 0.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相比 2010 年，2011 年经济形势将更加复杂：美国的经济复苏是否会带来美国就业
率指标的好转，欧洲债务危机能否得到有效遏制，作为拉动全球经济增长最重要力量的
新兴经济体能否在经济快速增长的同时控制好通胀的风险，而国内则主要看通胀、房地
产政策以及劳动力供给所面临的刘易斯拐点，同时还要看管理者的应对政策。在诸多因
素的作用下， 2011年的市场可能会很分化，指数基金依然不失为可以较好分散投资风险
的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
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会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，报告期内本基金未满足分红条件，因此本基金
未实施本报告期的利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的过
程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关
法律法规的规定以及《交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》、《交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联
接基金托管协议》的约定，对交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资
基金联接基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托
管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德上证 180公司治理交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗
德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011年 3月 25日
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§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式
指数证券证券投资基金联接基金2010年12月31日的资产负债表， 2010年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普
华永道中天审字(2011)第 20369 号） 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报
告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2010年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 41,552,208.44 134,123,189.01
结算备付金
87,324.28 40,851,496.67
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,965,124,224.91 6,989,486,540.69
其中：股票投资
29,477,578.51 154,944,604.02
基金投资
3,759,430,646.40 6,534,641,936.67
债券投资
176,216,000.00 299,900,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 36,013,347.76
应收利息 7.4.7.5 1,938,592.25 973,586.32
应收股利
--
应收申购款
132,840.26 9,189,283.47
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - 2,543,889.07
资产总计
4,009,085,190.14 7,213,431,332.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
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衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,351,845.89 -
应付赎回款
1,929,415.37 90,538,748.25
应付管理人报酬
131,435.12 2,836,897.51
应付托管费
26,287.02 567,379.49
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 531,688.63 5,973,673.24
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 774,138.20 772,489.81
负债合计
4,744,810.23 100,689,188.30
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,749,330,251.327,009,435,303.44
未分配利润 7.4.7.10 -744,989,871.41 103,306,841.25
所有者权益合计
4,004,340,379.91 7,112,742,144.69
负债和所有者权益总计
4,009,085,190.14 7,213,431,332.99
注：1、报告截止日 2010年 12月 31日，基金份额净值 0.843元，基金份额总额
4,749,330,251.32份。
2、比较财务报表的实际编制期间为 2009年 9月 29日(基金合同生效日)至 2009年
12月 31日。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年 1月 1日至
2010年 12月 31日
上年度可比期间
2009年 9月 29日
（基金合同生效日）
至 2009年 12月 31
日
一、收入
-1,059,730,422.57 122,132,045.48
1.利息收入
5,262,064.9610,430,394.50
其中：存款利息收入 7.4.7.11 305,831.55 8,289,499.14
债券利息收入
4,956,233.41 866,486.79
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 1,274,408.57
其他利息收入
--
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2.投资收益（损失以“-”填列）
-231,335,017.49 -55,280,128.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -12,779,255.03 -55,851,908.82
基金投资收益 7.4.7.13 -220,964,556.45 -
债券投资收益 7.4.7.14 1,402,734.08 483,677.08
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,006,059.91 88,102.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-836,023,269.68 166,867,635.86
4.汇兑收益 （损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,365,799.64 114,143.93
减：二、费用
6,621,809.30 18,636,195.14
1．管理人报酬
1,769,219.088,914,265.98
2．托管费
353,843.791,782,853.17
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.19 3,876,839.097,765,639.23
5．利息支出
172,073.3730,566.50
其中：卖出回购金融资产支出
172,073.37 30,566.50
6．其他费用 7.4.7.20 449,833.97 142,870.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,066,352,231.87 103,495,850.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
-1,066,352,231.87 103,495,850.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,009,435,303.44 103,306,841.25 7,112,742,144.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,066,352,231.87 -1,066,352,231.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以“-”号填
列）
-2,260,105,052.12 218,055,519.21 -2,042,049,532.91
其中：1.基金申购款 259,354,273.88 -29,622,977.18 229,731,296.70
2.基金赎回款 -2,519,459,326.00 247,678,496.39 -2,271,780,829.61
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
第 14 页 共 26 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,749,330,251.32 -744,989,871.41 4,004,340,379.91
上年度可比期间
2009年 9月 29日（基金合同生效日）至 2009 年 12月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,090,257,767.14 - 7,090,257,767.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 103,495,850.34 103,495,850.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以“-”号填
列）
-80,822,463.70 -189,009.09 -81,011,472.79
其中：1.基金申购款 10,203,963.82 98,850.97 10,302,814.79
2.基金赎回款 -91,026,427.52 -287,860.06 -91,314,287.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,009,435,303.44 103,306,841.25 7,112,742,144.69
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第
795 号《关于核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集
的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 7,086,898,822.16 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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永道中天验字 (2009)第 194 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2009 年 9 月
29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,090,257,767.14 份基金份额，其中
认购资金利息折合 3,358,944.98 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “目标 ETF” )
的联接基金。 目标 ETF是采用完全复制法实现对上证 180公司治理指数紧密跟踪的全被
动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德上证 180公司治理交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标
ETF、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金持有的目标 ETF
资产占基金资产净值的比例不低于 90%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
不低于基金资产净值的 5%，也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的
其它金融工具。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：上证 180 公司治理指数×95%＋银行
活期存款税后收益率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2011 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德上证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由
上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法
规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司
(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、 基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年9月29日（基金合同生
效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,769,219.08 8,914,265.98
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,193,533.15 1,940,278.25
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人交银施罗
德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应
资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值)×
0.5%÷当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年9月29日（基金合同生
效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
353,843.79 1,782,853.17
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国农业
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后
剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其
计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值后剩余
部分)×0.1%÷当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
无。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月29日 （基金合同生效日）
至2009年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 41,552,208.44 296,459.62 134,123,189.01 1,108,256.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 5,025,976,800.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的
比例为 93.85%(2009年：持有 7,157,329,613.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的比
例为 92.51%)。
7.4.9期末（2010年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额为 3,788,908,224.91元，第二层级的余额为 176,216,000.00元，无属于第三层级的
余额(2009年 12月 31日：第一层级 6,689,586,540.69元，第二层级 299,900,000.00元，
无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从
第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 29,477,578.51 0.74
其中：股票 29,477,578.51 0.74
2 基金投资 3,759,430,646.40 93.77
3 固定收益投资 176,216,000.00 4.40
其中：债券 176,216,000.00 4.40
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 41,639,532.72 1.04
7 其他各项资产 2,321,432.51 0.06
8 合计 4,009,085,190.14 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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（%）
1
上证 180公
司治理交
易型开放
式指数证
券投资基
金
股票型
交易型开
放式
交银施罗
德基金管
理有限公
司
3,759,430,646.40 93.88
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 3,073,005.14 0.08
C 制造业 6,347,003.18 0.16
C 0
食品、饮料 131,784.00 0.00
C 1
纺织、服装、皮毛 160,109.04 0.00
C 2
木材、家具 - -
C 3
造纸、印刷 - -
C 4
石油、化学、塑胶、塑料 502,801.35 0.01
C 5
电子 88,622.40 0.00
C 6
金属、非金属 2,232,450.86 0.06
C 7
机械、设备、仪表 2,812,377.74 0.07
C 8
医药、生物制品 418,857.79 0.01
C 99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,195,738.92 0.03
E 建筑业 955,337.19 0.02
F 交通运输、仓储业 2,101,006.10 0.05
G 信息技术业 1,198,342.25 0.03
H 批发和零售贸易 372,980.55 0.01
I 金融、保险业 12,676,492.52 0.32
J 房地产业 1,032,910.45 0.03
K 社会服务业 79,012.55 0.00
L 传播与文化产业 95,075.00 0.00
M 综合类 350,674.66 0.01
合计 29,477,578.51 0.74
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 40,318 2,264,258.88 0.06
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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2 600036 招商银行 148,296 1,899,671.76 0.05
3 600016 民生银行 270,478 1,357,799.56 0.03
4 601166 兴业银行 50,241 1,208,296.05 0.03
5 600000 浦发银行 94,521 1,171,115.19 0.03
6 600030 中信证券 83,275 1,048,432.25 0.03
7 601088 中国神华 39,623 979,084.33 0.02
8 601601 中国太保 37,520 859,208.00 0.02
9 601398 工商银行 183,037 776,076.88 0.02
10 600900 长江电力 78,787 596,417.59 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601006 大秦铁路 29,678,899.16 0.42
2 600795 国电电力 8,195,390.00 0.12
3 600642 申能股份 3,703,020.26 0.05
4 601398 工商银行 2,862,504.66 0.04
5 600036 招商银行 2,130,494.70 0.03
6 601318 中国平安 1,659,917.00 0.02
7 600089 特变电工 1,563,665.72 0.02
8 600016 民生银行 1,365,151.00 0.02
9 601166 兴业银行 1,357,586.00 0.02
10 600000 浦发银行 1,208,633.00 0.02
11 601088 中国神华 970,672.00 0.01
12 601601 中国太保 857,219.00 0.01
13 601939 建设银行 656,996.82 0.01
14 600837 海通证券 630,142.00 0.01
15 601009 南京银行 598,569.09 0.01
16 600900 长江电力 593,945.00 0.01
17 601766 中国南车 568,959.00 0.01
18 600050 中国联通 502,334.00 0.01
19 601857 中国石油 477,863.00 0.01
20 601628 中国人寿 403,527.21 0.01
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010年年度报告
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 117,446,289.36 1.65
2 601318 中国平安 101,306,887.29 1.42
3 600016 民生银行 87,215,378.91 1.23
4 601166 兴业银行 79,716,085.94 1.12
5 600030 中信证券 74,755,583.59 1.05
6 600000 浦发银行 68,533,675.06 0.96
7 601088 中国神华 60,129,905.33 0.85
8 601601 中国太保 54,407,221.66 0.76
9 601006 大秦铁路 53,582,396.28 0.75
10 601398 工商银行 49,240,529.94 0.69
11 600837 海通证券 39,066,161.60 0.55
12 600900 长江电力 37,007,000.07 0.52
13 600050 中国联通 34,026,945.00 0.48
14 601939 建设银行 32,991,615.85 0.46
15 601857 中国石油 29,888,808.47 0.42
16 601628 中国人寿 27,238,576.37 0.38
17 600104 上海汽车 27,055,870.50 0.38
18 600019 宝钢股份 26,518,877.67 0.37
19 000709 河北钢铁 25,817,946.72 0.36
20 600089 特变电工 24,168,407.70 0.34
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 73,114,212.02
卖出股票的收入（成交）总额 1,855,180,748.99
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 176,216,000.00 4.40
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 176,216,000.00 4.40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1001090 10央行票据90 1,100,000106,568,000.00 2.66
2 0801062 08央行票据62 500,00050,240,000.00 1.25
3 1001077 10央行票据77 200,00019,408,000.00 0.48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,938,592.25
5 应收申购款 132,840.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,321,432.51
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
58,484 81,207.34 315,039,254.35 6.63%4,434,290,996.97 93.37%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
206,715.02 0.00%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 9 月 29 日)基金份
额总额
7,090,257,767.14
本报告期期初基金份额总额 7,009,435,303.44
本报告期基金总申购份额 259,354,273.88
减：本报告期基金总赎回份额 2,519,459,326.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,749,330,251.32
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动： 2010年 6月 29日本基金管理人发布公告，经交银
施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意彭纯先生因工作调
动原因辞去公司董事长职务，任命钱文挥先生担任公司董事长。2010 年 9 月 29 日本基
金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通
过，同意莫泰山先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行
公司总经理职务。2011 年 1 月 26 日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第二
十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。
报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费 50,000元， 自本基金基金
合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
国泰君安证
券股份有限
公司
21,798,789,211.4595.42%1,527,720.4895.42% -
光大证券股
份有限公司
1 86,319,327.904.58% 73,371.674.58% -
海通证券股
份有限公司
1- -- - -
中国国际金
融有限公司
1- -- - -
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11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
9,348,436.20100.00% - - - -
20,902,567.5
3
80.16%
光大证券股
份有限公司
- - - - - -5,174,931.85 19.84%
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
