交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2010年年度报告
2010年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年三月二十八日
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金
合同规定，于 2011年 3月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录..................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2?
§2
基金简介................................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5?
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6?
2.5 信息披露方式.................................................................................................................................. 6?
2.6 其他相关资料.................................................................................................................................. 6?
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 8?
§4
管理人报告............................................................................................................................................. 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9?
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 10?
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10?
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10?
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11?
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12?
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13?
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13?
§5
托管人报告........................................................................................................................................... 13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14?
§6
审计报告............................................................................................................................................... 14?
§7
年度财务报表....................................................................................................................................... 15?
7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 15?
7.2 利润表............................................................................................................................................ 16?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17?
7.4 报表附注........................................................................................................................................ 18?
§8
投资组合报告....................................................................................................................................... 37?
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37?
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 37?
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 38?
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 38?
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48?
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 50?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 50?
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 50?
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 50?
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 50?
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................... 51?
§9
基金份额持有人信息........................................................................................................................... 51?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................ 52?
§10
开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52?
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 52?
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 52?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52?
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 52?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 53?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53?
11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 56?
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 58?
§13 备查文件目录....................................................................................................................................... 58?
13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 58?
13.2 存放地点...................................................................................................................................... 59?
13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 59?
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码
519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,515,776.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风
险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基
本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精
选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股
票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global
LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征
本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期
风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益
水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球
范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险
之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外
市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限
公司
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姓名 陈超 尹东
联系电话 021-61055050 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中
路 188号交通银行大楼
二层（裙）
北京市西城区金融大街
25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 201号渣打银行大厦
10楼
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 郭树清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
Schroder Investment Management
Limited
JPMorgan Chase Bank，National
Association 名称
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York, New
York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.jyfund.com，www.jysld.com，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年
2008年 8月 22 日
（基金合同生效
日）至 2008年 12
月 31日
本期已实现收益 18,871,347.06127,586,319.39 -2,670,933.93
本期利润 2,446,246.55188,340,131.86-15,603,179.12
加权平均基金份额本期
利润
0.0105 0.6444 -0.0356
本期加权平均净值利润
率
0.71% 50.49% -3.65%
本期基金份额净值增长
率
1.46% 72.31% -2.70%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 78,892,161.16 87,985,105.74 -8,318,231.25
期末可供分配基金份额
利润
0.444 0.345 -0.027
期末基金资产净值 282,962,640.04 400,363,770.72 297,326,188.57
期末基金份额净值 1.594 1.571 0.973
3.1.3 累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长
率
70.11% 67.65% -2.70%
注： 1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.18% 0.91% 6.80% 0.84% -2.62% 0.07%
过去六个月 18.96% 0.87% 20.82% 0.82% -1.86% 0.05%
过去一年 1.46% 1.04% 9.25% 0.99% -7.79% 0.05%
自基金合同
生效起至今
70.11% 1.14% 6.22% 1.74% 63.89% -0.60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：图示日期为 2008 年 8 月 22 日至 2010 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2010年 - - - - -
2009年 0.800 14,870,788.10 9,864,887.42 24,735,675.52 -
2008年 - - - - -
合计 0.800 14,870,788.10 9,864,887.42 24,735,675.52 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2亿元人民币。 截止到 2010年 12月 31日，
公司已经发行并管理的基金共有十三只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投
资基金（基金合同生效日： 2005年 9月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基
金合同生效日：2006年 1月 20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金
合同生效日：2006年 6月 14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效
日：2006年 10月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007
年 8月 8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年 3月 31
日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年 8月 22日）、
交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年 1月 21日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年 4月 10日）、上证 180公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年 9月 25日）、交银施罗
德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009
年 9月 29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：
2010年 6月 30日）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12月 22日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郑伟辉
本基金的
基金经理
2008-08-22 - 33年
郑伟辉先生，中国国籍。大
专学历。曾任施罗德投资管
理（香港）有限公司独立投
资基金主管，负责管理香港
机构客户、大型退休基金、
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慈善基金及私人客户基金。
2007 年加入交银施罗德基
金管理有限公司。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职
务
证券从业年
限
说明
Virginie
Maisonneuve
施罗德集团资产配置委
员会成员、多区域（全
球及国际）股票投资主
管
23年
Virginie Maisonneuve 女士，法
国高等商业管理学院工商管理
硕士， CFA。历任苏格兰 Martin
Currie 资产管理公司欧洲大陆
股票基金基金经理，波士顿
Batterymarch 财务管理公司基
金经理，纽约 Clay Finlay公司
投资总监、董事、管理委员会
及投资策略委员会委员。2004
年加入施罗德投资管理有限公
司。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年第一季全球股票市场波动加大， 但受到不断改善的经济数据和良好企业盈利
的驱动，主要成熟股票市场最终整个季度录得正收益。让人鼓舞的是，很多公司收入开
始增长，更多的国家公布积极的增长数据显示他们正从 2009 年的衰退中复苏。第二季
度风险资产表现较差，而 5月则是雷曼破产之后表现最差的月份，究其原因是希腊债务
危机开始扩散到其周边的欧洲国家，而随后的欧洲几个经济体财政瘦身计划也加剧了这
种担忧。第三季度全球股票市场继续波动，虽然 7月和 8月开局不利，但在 9月强劲反
弹，投资者对经济放缓以及经济二次探底的担忧也得到缓解。全球股票市场 2010 年四
季度受到了正面和负面双重情绪的影响，虽然 11 月金融市场再次受到欧债危机的影响
出现调整，然而美国 QE2 以及好于预期的经济数据提升了美国经济前景，让投资者对
股票市场重新恢复乐观情绪。美国方面，因公布令人鼓舞的经济数据，经济增长上调以
及消费者信心提升，股票市场四季度表现良好。令人鼓舞的是，在 2010 年末奥巴马同
意对布什政府的减税计划进行延期，这提振了 2011 年美国经济增长前景，同时也提升
了投资者对美国企业盈利的预期。欧洲方面，德国的出口良好，继续支持制造业的强劲
复苏， 消费者信心指数进一步提升， 而零售商将受益于这一趋势。 欧央行保持利率在 1%
不变，这提升了进一步的借贷需求。在英国，《政府全面支出复审》(CSR)在缩减支出
和公共部门裁员方面低于投资者预期，虽然其也受到欧债危机的影响，但是企业盈利状
况依然良好。在日本，受到不期而遇的日本央行货币放松政策的推动，另外为了提升日
本国际竞争力和成长性，12月政府对企业税收减掉了 5%的税率，这些都鼓舞了市场情
绪。亚洲股票市场四季度录得正收益，特别是台湾和韩国两个出口型经济体，预期其将
受益于 2011 年亚洲强劲出口的拉动。相对而言，中国市场表现较差，原因在于央行加
息以试图应对通胀压力。新兴市场秘鲁和墨西哥表现非常出色，前者主要受益于银价和
铜价上涨，而后者则受益于美国 QE2 举措利于美国和墨西哥的贸易往来。俄罗斯表现
最为抢眼，受益于当前油价上涨以及预期 2011年油价的进一步上升。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 1.594元，本报告期份额净值增长率为
1.46%，同期业绩比较基准增长率为 9.25%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在未来 6个月，我们预期发达国家货币政策继续保持宽松以应对财政政策方面的继
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续巩固和较低的通胀率，这可能让美国和欧元区央行延迟到 2012 年 3 月才开始升息。
环大西洋地区， 我们预期英国可能也要到 2011年 11月才会进一步升息。 新兴市场方面，
我们相信会进一步紧缩政策以应对通胀压力和资产泡沫，而中国在 2011 年可能将继续
升息并允许人民币温和升值。基于宏观背景和估值方面的判断，我们处在一个股票市场
继续有超额收益并可能有更好前景的经济阶段，股票看上去依然很有吸引力，因此我们
原则上会继续维持我们在股票方面的高仓位。对于不同地区的市场，我们预期如下：美
国企业利润强劲复苏，公司间的收购兼并活动继续支持股票市场；新兴市场虽然基本面
更强，比如外贸顺差等保持了最好的增长前景，然而增长的溢价已经反映在股票的估值
上，而投资者的情绪对这一地区的情绪也有所降温。因为目前全球投资者风险偏好在上
升，我们更偏好周期股，受益于大宗商品价格上涨，我们期望基础材料和能源股可能获
得超额收益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2010年度，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理
办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强
化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）开展全面风险评估和内部控制持续提升
公司将 2010 年定位为风险防范和内控年，全年公司以全面健全内控为目标，通过
风险识别、风险定位、内控整改、全面贯彻等四阶段的工作，推进公司内部控制体系的
健全。在风险识别阶段，公司动员全体员工力量，全面识别和评估公司风险点和相应内
部控制情况。在风险定位阶段，公司深化分析风险点，形成了公司风险指引和风险报告，
就重大风险点制定了整改工作计划，并在内控整改阶段进行了集中内部控制整改。通过
内控项目的实施，公司形成了风险评估和内部控制完善的长效机制，在公司内部贯彻统
一、强健的内控文化并持续提升。
同时，公司启动持续风险评估，针对实际情况组织跨部门流程梳理，细化风险点控
制，通过系统升级、强化操作流程、对制度和运作流程进行完善，公司关键业务流程和
内部控制环境得以持续提升。
（二）加强监督检查力度
2010年，公司督察长和监察稽核部加强了内部控制检查的力度，开展了一系列内部
审计，检查公司从投资、销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。本
年度监察稽核部还完善了定期内控核查程序，主要目的是通过对基金投资、销售、运营
等部门的内部控制关键点进行定期抽查，确认业务部门在相关业务执行过程中是否按公
司制度落实内部控制要求，有关风险是否得到有效控制，并对发现的异常情况进行调查
和处理，确保监察稽核部门对公司内部控制的有效监督。
（三）固化独立风险和绩效评估
2010年，公司进一步固化投资组合风险与业绩评估工作，加强了投资组合风险与业
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绩评估的独立性，风险管理部结合风险与业绩对投资组合进行分析，对各投资类别、不
同市场投资组合开展独立风险与业绩评估工作，更及时地揭示组合合规、运作及风险状
况，增强投资组合风险与绩效报告对基金经理的提示和约束作用，体现投资部主动管理
及风险管理部独立监控的投资风险管理体系，维护基金持有人利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下：
金额单位：人民币元
本报告期内应分配金额
本报告期内已分配
金额
尚未分配利润金额
本报告期内分
红次数
7,889,216.12 - 7,889,216.12 -
本基金于 2011年 1月 12日进行本报告期利润的第一次分红，向基金份额持有人按
每 10 份基金份额派发红利 0.45 元。本次分红的权益登记日为 2011 年 1 月 12 日，除息
日为 2011年 1月 11日，红利再投确认日为 2011年 1月 13日，现金红利划出日为 2011
年 1 月 20 日。本基金此次分配金额为 7,920,918.51 元。此次分红之后，2010 年度本基
金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§5
托管人报告
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本
基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2011)第 20365号
交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简称“交银施罗德
环球精选基金”)的财务报表，包括 2010年 12月 31日的资产负债表、2010年度的利润
表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表是交银施罗德环球精选基金的基金管理人交银施罗德基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 15 页 共 59 页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面
公允反映了交银施罗德环球精选基金 2010年 12月 31日的财务状况以及 2010年度的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
薛
竞
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市
注册会计师
金
毅
201 1年 3月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 20,309,366.56 30,006,617.09
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 260,975,180.56 374,106,568.79
其中：股票投资
260,975,180.56 374,106,568.79
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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应收证券清算款
4,265,105.87 -
应收利息 7.4.7.5 2,124.90 1,399.22
应收股利
130,419.97 135,262.31
应收申购款
62,886.37 802,130.12
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 32,316.42 -
资产总计
285,777,400.65 405,051,977.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
32,316.42 189,220.98
应付赎回款
1,814,257.06 3,197,860.50
应付管理人报酬
442,356.97 614,165.53
应付托管费
86,013.82 119,421.07
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 439,816.34 567,538.73
负债合计
2,814,760.61 4,688,206.81
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 177,515,776.99 254,877,988.54
未分配利润 7.4.7.10 105,446,863.05 145,485,782.18
所有者权益合计
282,962,640.04 400,363,770.72
负债和所有者权益总计
285,777,400.65 405,051,977.53
注： 报告截止日 2010年 12月 31日， 基金份额净值 1.594元， 基金份额总额 177,515,776.99
份。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年 1月 1日至
2010年 12月 31日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
一、收入
14,618,247.02 203,652,681.63
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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1.利息收入
52,447.89931,335.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 52,447.89 162,181.45
债券利息收入
- 752,854.20
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 16,300.00
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
31,655,668.02 141,808,868.34
其中：股票投资收益 7.4.7.12 27,154,542.29 134,718,609.52
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 - 485,770.70
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 424,093.74 1,788,051.19
股利收益 7.4.7.15 4,077,031.99 4,816,436.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16
-16,425,100.51 60,753,812.47
4.汇兑收益 （损失以“－”号填列）
-856,044.48 -726,290.68
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 191,276.10 884,955.85
减：二、费用
12,172,000.47 15,312,549.77
1．管理人报酬
6,250,367.736,673,925.74
2．托管费
1,215,349.231,297,707.79
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.184,119,102.366,744,263.63
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 587,181.15 596,652.61
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,446,246.55 188,340,131.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
2,446,246.55 188,340,131.86
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
254,877,988.54 145,485,782.18 400,363,770.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,446,246.55 2,446,246.55
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以“-”号填
列）
-77,362,211.55 -42,485,165.68 -119,847,377.23
其中：1.基金申购款 65,512,910.67 33,091,989.99 98,604,900.66
2.基金赎回款 -142,875,122.22 -75,577,155.67 -218,452,277.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
177,515,776.99 105,446,863.05 282,962,640.04
上年度可比期间
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
305,644,419.82 -8,318,231.25 297,326,188.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 188,340,131.86 188,340,131.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以“-”号填
列）
-50,766,431.28 -9,800,442.91 -60,566,874.19
其中：1.基金申购款 511,875,571.05 160,463,949.19 672,339,520.24
2.基金赎回款 -562,642,002.33 -170,264,392.10 -732,906,394.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -24,735,675.52 -24,735,675.52
五、期末所有者权益
（基金净值）
254,877,988.54 145,485,782.18 400,363,770.72
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金” )经中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635号《关于核准交银施罗德环球
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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精选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2008)第 130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》于 2008年 8月 22日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 508,425,627.85份基金份额， 其中认购资金利息折合 356,720.19份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JP Morgan & Chase Bank)，境外投资顾问
为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金
的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场
挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会
允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的
60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基
金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2011 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德环球精选价值证券投
资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票投资(包括股票存托凭证)、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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本基金持有的股票投资(包括股票存托凭证)、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境外代扣代缴所得税后，确认为
投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果
和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 23 页 共 59 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得源自境内的债券差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
活期存款 20,309,366.56 30,006,617.09
定期存款 --
其他存款 --
合计 20,309,366.56 30,006,617.09
注： 于 2010年 12月 31日， 活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 632,486.93元(折
合人民币 4,188,771.18元)和港币活期存款 5,474,749.66元(折合人民币 4,664,180.83元)。
于 2009年 12月 31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 687,656.98元(折合
人民币 4,695,459.39元)和港币活期存款 24,016,298.79元(折合人民币 21,147,904.27元)。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 24 页 共 59 页
本期末
2010年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票(包括股票存托凭证) 229,578,713.79 260,975,180.56 31,396,466.77
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
债券合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 229,578,713.79260,975,180.56 31,396,466.77
上年度末
2009年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票(包括股票存托凭证) 326,285,001.51 374,106,568.79 47,821,567.28
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
债券合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 326,285,001.51374,106,568.79 47,821,567.28
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
应收活期存款利息 2,121.72 1,371.43
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 --
应收债券利息 --
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 3.18 27.79
其他 --
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 25 页 共 59 页
合计 2,124.90 1,399.22
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
应收在途资金 32,316.42 -
其他应收款 --
待摊费用 --
合计 32,316.42 -
注：本基金于本期末应收在途资金为换汇交易过程中产生的应收外汇金额。
7.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12月 31日
上年度末
2009年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 3,360.02 9,946.94
预提费用 404,403.51 557,591.79
应付在途资金 32,052.81 -
合计 439,816.34567,538.73
注：本基金于本期末持有的应付在途资金为换汇交易过程中产生的应支付换汇金额。
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 254,877,988.54 254,877,988.54
本期申购 65,512,910.67 65,512,910.67
本期赎回（以“-”号填列） -142,875,122.22 -142,875,122.22
本期末 177,515,776.99177,515,776.99
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 87,985,105.7457,500,676.44145,485,782.18
本期利润 18,871,347.06-16,425,100.512,446,246.55
本期基金份额交易产生
的变动数
-27,964,291.64 -14,520,874.04 -42,485,165.68
其中：基金申购款 23,515,030.29 9,576,959.70 33,091,989.99
基金赎回款 -51,479,321.93 -24,097,833.74 -75,577,155.67
本期已分配利润 ---
本期末 78,892,161.1626,554,701.89105,446,863.05
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12
月 31日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至 2009年
12月 31日
活期存款利息收入 52,007.86 155,190.82
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 - 1,301.16
其他 440.035,689.47
合计 52,447.89162,181.45
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12
月 31日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至 2009年
12月 31日
卖出股票成交总额 882,196,565.271,343,196,223.07
减：卖出股票成本总额 855,042,022.981,208,477,613.55
买卖股票差价收入 27,154,542.29134,718,609.52
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月
31日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
- 216,047,661.08
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
- 211,887,331.40
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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减：应收利息总额 - 3,674,558.98
债券投资收益 - 485,770.70
7.4.7.14衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
卖出权证成交总额 424,093.74 1,788,051.19
减：卖出权证成本总额 --
买卖权证差价收入 424,093.74 1,788,051.19
注：买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月
31日
股票投资产生的股利收益 4,077,031.99 4,816,436.93
基金投资产生的股利收益 --
合计 4,077,031.994,816,436.93
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月
31日
1.交易性金融资产 -16,425,100.51 60,839,227.20
——股票投资 -16,425,100.51 62,084,790.50
——债券投资 --1,245,563.30
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --85,414.73
——权证投资 --85,414.73
3.其他 --
合计 -16,425,100.5160,753,812.47
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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基金赎回费收入 191,276.10 884,955.85
合计 191,276.10 884,955.85
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用 4,119,102.36 6,744,263.63
银行间市场交易费用 --
合计 4,119,102.36 6,744,263.63
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 352,515.72
税务顾问费 105,759.09 152,036.79
银行汇划费用 3,226.84 3,361.19
其他 118,195.22 28,738.91
合计 587,181.15 596,652.61
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2011 年 1 月 7 日宣告分红，向截至 2011 年 1 月 12 日止在
本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10 份
基金份额派发红利 0.45元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司
(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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摩根大通银行 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月
31日
当期发生的基金应支付的
管理费
6,250,367.73 6,673,925.74
其中：支付销售机构的客
户维护费
807,722.27 750,212.19
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% ÷ 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月
31日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,215,349.23 1,297,707.79
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12
月31日
期初持有的基金份额 21,334,716.22 20,006,200.00
期间申购/买入总份额 -1,328,516.22
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 21,334,716.22 21,334,716.22
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
12.02% 8.37%
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 11,457,284.96 50,802.65 4,163,742.17 154,800.06
摩根大通银行 8,852,081.60 1,205.2125,842,874.92 390.76
合计 20,309,366.56 52,007.86 30,006,617.09 155,190.82
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行
保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配。
7.4.12期末（2010年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
3905664Z
LN
ROLLS-RO
YCE
GROUP-C
SHARES
2010-10-27 - C SHARES - 0.0104 2,127,808 - 22,063.61 -
注： 1. 上述期末估值单价原币 0.001英镑，期末估值总额原币 2,127.81英镑，已按 2010
年 12月 31日汇率折算为人民币；
2. 本公司已于 2010年 11 月 26日下达了将 ROLLS-ROYCE GROUP-C SHARES 转
换成普通股的指令， 于 2011年 1月 18日， 上述股票按每股 6.61英镑价格转换成普通股。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末，本基金无从事市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉
及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内
进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、
新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 32 页 共 59 页
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，与该银
行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均
通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010年 12月 31日，
本基金未持有信用类债券(2009年 12月 31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适
时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金
融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,309,366.56 - - - 20,309,366.56
交易性金融资产 - - - 260,975,180.56260,975,180.56
应收证券清算款 - - - 4,265,105.874,265,105.87
应收利息
- - - 2,124.90 2,124.90
应收股利 - - - 130,419.97 130,419.97
应收申购款 - - - 62,886.37 62,886.37
其他资产 - - - 32,316.42 32,316.42
资产总计 20,309,366.56 - - 265,468,034.09 285,777,400.65
负债
应付证券清算款 - - - 32,316.42 32,316.42
应付赎回款 - - - 1,814,257.06 1,814,257.06
应付管理人报酬 - - - 442,356.97 442,356.97
应付托管费 - - - 86,013.82 86,013.82
其他负债 - - - 439,816.34 439,816.34
负债总计 - - - 2,814,760.61 2,814,760.61
利率敏感度缺口 20,309,366.56 - - 262,653,273.48 282,962,640.04
上年末
2009 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,006,617.09 - - - 30,006,617.09
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 34 页 共 59 页
交易性金融资产 - - - 374,106,568.79 374,106,568.79
应收利息 - - - 1,399.22 1,399.22
应收股利 - - - 135,262.31 135,262.31
应收申购款 62,622.87 - - 739,507.25 802,130.12
资产总计 30,069,239.96 - - 374,982,737.57 405,051,977.53
负债
应付证券清算款 - - - 189,220.98 189,220.98
应付赎回款 - - - 3,197,860.50 3,197,860.50
应付管理人报酬 - - - 614,165.53 614,165.53
应付托管费 - - - 119,421.07 119,421.07
其他负债 - - - 567,538.73 567,538.73
负债总计 - - - 4,688,206.81 4,688,206.81
利率敏感度缺口 30,069,239.96 - - 370,294,530.76 400,363,770.72
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2010年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2009年 12月 31日：同)，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31日
项目
美元折合人民币 港币折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
银行存款 4,188,771.18 4,664,180.83 - 8,852,952.01
交易性金融资产 85,434,548.58 113,630,186.44 61,910,445.54 260,975,180.56
应收证券清算款 - 4,265,105.87 - 4,265,105.87
应收利息 14.70 2.33 - 17.03
应收股利 47,602.97 12,268.00 70,549.00 130,419.97
其他资产 - -32,316.42 32,316.42
资产合计 89,670,937.43 122,571,743.47 62,013,310.96 274,255,991.86
应付证券清算款 - -32,316.42 32,316.42
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 35 页 共 59 页
其他负债 32,052.81 - - 32,052.81
负债合计 32,052.81 -32,316.42 64,369.23
资产负债表外汇
风险敞口净额
89,638,884.62 122,571,743.4761,980,994.54
274,191,622.63
上年度末
2009年12月31日
项目
美元折合人民币 港币折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
银行存款 4,695,459.39 21,147,904.27 - 25,843,363.66
交易性金融资产 126,967,989.48 180,120,102.4467,018,476.87 374,106,568.79
应收利息 - 78.97 - 78.97
应收股利 60,185.46 -75,076.85 135,262.31
资产合计 131,723,634.33 201,268,085.6867,093,553.72 400,085,273.73
应付证券清算款 - 189,220.98 - 189,220.98
负债合计 - 189,220.98 - 189,220.98
资产负债表外汇
风险敞口净额
131,723,634.33 201,078,864.7067,093,553.72
399,896,052.75
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2010 年 12月 31 日
上年度末
2009 年 12月 31 日
分析
所有外币相对人民币升值5% 增加约1,371 增加约2,000
所有外币相对人民币贬值5% 减少约1,371 减少约2,000
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 36 页 共 59 页
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的
60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基
金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010 年 12月 31 日
上年度末
2009 年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 260,975,180.56 92.23374,106,568.79 93.44
衍生金融资产-权证投资 --- -
合计 260,975,180.5692.23374,106,568.79 93.44
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2010 年 12月 31 日
上年度末
2009 年 12月 31 日
分析
业绩比较基准上升5% 增加约1,408 增加约1,648
业绩比较基准下降5% 减少约1,408 减少约1,648
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 37 页 共 59 页
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额为 260,953,116.95 元，第二层级的余额为 22,063.61 元，无属于第三层级的余额
(2009 年 12 月 31 日：第一层级的余额为 374,106,568.79 元，无属于第二层级和第三层
级的余额)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层级未发生重大变动。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 260,975,180.56 91.32
其中：普通股 231,331,990.79 80.95
存托凭证 29,643,189.77 10.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,309,366.56 7.11
8 其他各项资产 4,492,853.53 1.57
9 合计 285,777,400.65 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 38 页 共 59 页
香港 113,630,186.4440.16
美国 82,776,461.7129.25
伦敦 21,016,870.627.43
韩国 6,783,498.642.40
德国 5,209,841.351.84
日本 4,938,587.151.75
荷兰 4,819,654.911.70
澳大利亚 4,022,328.551.42
挪威 3,691,884.411.30
瑞士 3,189,840.221.13
新加坡 2,658,086.870.94
比利时 2,334,736.640.83
芬兰 2,055,510.340.73
加拿大 2,000,007.840.71
巴西 1,847,684.870.65
合计 260,975,180.5692.23
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
金融 56,466,695.92 19.96
非必需消费品 48,377,495.74 17.10
能源 40,726,128.36 14.39
信息技术 36,412,037.35 12.87
必需消费品 23,869,553.29 8.44
材料 20,436,168.59 7.22
工业 19,012,644.77 6.72
保健 8,411,980.95 2.97
电信服务 7,262,475.59 2.57
合计 260,975,180.56 92.23
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 ( 英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在
证券
市场
所
属
国
家
(地
区)
数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
MING FUNG JEWELLERY
GROUP LIMITED
明丰珠宝
集团有限
860 HK
香港
证券
香
港
15,500,00010,564,107.19 3.73
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 39 页 共 59 页
公司 交易
所
2 CNOOC LIMITED
中国海洋
石油有限
公司
883 HK
香港
证券
交易
所
香
港
506,0007,949,183.96 2.81
3
SINO PROSPER STATE GOLD
RESOURCES HOLDINGS
LIMITED
中盈国金
资源控股
有限公司
766 HK
香港
证券
交易
所
香
港
18,000,0007,284,122.29 2.57
4
PETROCHINA COMPANY
LIMITED
中国石油
天然气有
限公司
857 HK
香港
证券
交易
所
香
港
800,0006,924,601.87 2.45
5
CHINA LIFE INSURANCE
COMPANY LIMITED
中国人寿
保险股份
有限公司
2628 HK
香港
证券
交易
所
香
港
238,0006,437,715.80 2.28
6
PING AN
INSURANCE(GROUP)
COMPANY OF CHINA
LIMITED
中国平安
保险(集
团)股份
有限公司
2318 HK
香港
证券
交易
所
香
港
86,0006,366,919.25 2.25
7
INDUSTRIAL AND
COMMERICAL BANK OF
CHINA LIMITED
中国工商
银行股份
有限公司
1398 HK
香港
证券
交易
所
香
港
1,290,0006,363,255.89 2.25
8 BAIDU INC 百度集团 BIDU US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
9,0005,753,603.08 2.03
9 BANK OF CHINA LIMITED
中国银行
股份有限
公司
3988 HK
香港
证券
交易
所
香
港
1,540,0005,379,175.22 1.90
10
NATURAL BEAUTY
BIO-TECHNOLOGY LIMITED
自然美生
物科技有
限公司
157 HK
香港
证券
交易
所
香
港
2,600,0004,651,614.94 1.64
11
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
携程网集
团
CTRP US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
15,0004,018,323.22 1.42
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 40 页 共 59 页
12 I.T LTD
I.T
LIMITED
999 HK
香港
证券
交易
所
香
港
800,0004,014,360.73 1.42
13 AIRMEDIA GROUP INC
航美传媒
集团公司
AMCN
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
86,0003,924,214.66 1.39
14
HL TECHNOLOGY GROUP
LT D
泓淋科技
集团有限
公司
1087 HK
香港
证券
交易
所
香
港
2,000,0003,680,398.63 1.30
15 MICROSOFT CORPORATION - MSFT US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
18,2773,378,312.58 1.19
16
TENCENT HOLDINGS
LIMITED
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港
证券
交易
所
香
港
23,0003,309,547.35 1.17
17
ITAU UNIBANCO HOLDING
SA-ADR
- ITUB US
纽约
证券
交易
所
美
国
20,1343,201,528.02 1.13
18 RIO TINTO PLC - RIO LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
6,8803,200,661.49 1.13
19 NOVARTIS AG -
NOVN
VX
瑞士
证券
交易
所
瑞
士
8,1723,189,840.22 1.13
20 SUNCOR ENERGY INC - SU US
纽约
证券
交易
所
美
国
12,3013,119,326.73 1.10
21
PICC PROPERTY AND
CASUALTY COMPANY
LIMITED
中国人民
财产保险
股份有限
公司
2328 HK
香港
证券
交易
所
香
港
324,0003,108,096.65 1.10
22 UNILEVER NV-CVA - UNA NA
阿姆
斯特
荷
兰
14,9073,085,829.54 1.09
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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丹证
券交
易所
23
CHINA UNICOM (HONG
KONG) LIMITED
中国联合
网络通信
(香港)股
份有限公
司
762 HK
香港
证券
交易
所
香
港
320,0003,031,557.99 1.07
24 BG GROUP PLC - BG/ LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
22,4023,010,477.80 1.06
25 XSTRATA PLC - XTA LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
19,1462,988,838.50 1.06
26
LONGRUN TEA GROUP
COMPANY LIMITED
龙润茶集
团有限公
司
2898 HK
香港
证券
交易
所
香
港
6,000,0002,964,765.57 1.05
27 VODAFONE GROUP PLC - VOD LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
165,8252,850,874.94 1.01
28 GEA GROUP AG - G1A GR
德国
证券
交易
所
德
国
14,5322,792,593.15 0.99
29 WAL-MART STORES INC - WMT US
纽约
证券
交易
所
美
国
7,7892,781,936.46 0.98
30
YASHILI INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
雅士利国
际控股有
限公司
1230 HK
香港
证券
交易
所
香
港
1,100,0002,773,930.08 0.98
31
JPMORGAN CHASE &
CO
- JPM US
纽约
证券
交易
所
美
国
9,6732,717,483.62 0.96
32 DNB NOR ASA -
DNBNOR
NO
奥斯
陆证
券交
易所
挪
威
29,1132,716,028.93 0.96
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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33
BRIDGESTONE
CORPORATION
- 5108 JP
东京
证券
交易
所
日
本
21,2002,715,949.81 0.96
34 ZHONGPIN INC
河南众品
食业股份
有限公司
HOGS
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
20,0002,702,061.60 0.95
35
BAKER HUGHES
INCORPORATED
- BHI US
纽约
证券
交易
所
美
国
7,1352,701,451.98 0.95
36
JARDINE STRATEGIC
HOLDINGS LIMITED
- JS SP
新加
坡证
券交
易所
新
加
坡
14,5002,658,086.87 0.94
37
SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD
-
005930
KS
韩国
证券
交易
所
韩
国
4722,634,542.23 0.93
38 GOOGLE INC-CL A -
GOOG
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
6692,631,635.34 0.93
39 FEDEX CORPORATION - FDX US
纽约
证券
交易
所
美
国
4,2152,596,344.43 0.92
40 TYCO ELECTRONICS LTD - TEL US
纽约
证券
交易
所
美
国
11,0282,585,443.80 0.91
41 CITIGROUP INC - C US
纽约
证券
交易
所
美
国
80,3402,516,680.31 0.89
42
V ANCEINFO
TECHNOLOGIES INC
文思信息
技术有限
公司
VIT US
纽约
证券
交易
所
美
国
11,0002,516,228.64 0.89
43
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.
- PBR US
纽约
证券
美
国
9,7892,453,152.45 0.87
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 43 页 共 59 页
交易
所
44 THYSSENKRUPP AG - TKA GR
法兰
克福
证券
交易
所
德
国
8,7812,417,248.20 0.85
45 KINGFISHER PLC - KGF LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
86,4862,362,137.69 0.83
46 ROLLS-ROYCE GROUP PLC - RR/ LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
36,3942,351,047.87 0.83
47
Anheuser-Busch InBev NV
NPV
- ABI BB
布鲁
塞尔
证券
交易
所
比
利
时
6,1402,334,736.64 0.83
48
GOLDMAN SACHS GROUP
INC
- GS US
纽约
证券
交易
所
美
国
2,0732,308,644.61 0.82
49
TURKIYE GARANTI
BANKASI A.S.
-
TKGBY
US
OTC
美
国
67,6262,306,513.56 0.82
50 URBAN OUTFITTERS INC -
URBN
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
9,6932,298,781.09 0.81
51
GENERAL MOTORS
COMPANY
- GM US
纽约
证券
交易
所
美
国
9,1582,235,584.31 0.79
52 SONY CORPORATION - 6758 JP
东京
证券
交易
所
日
本
9,3002,222,637.34 0.79
53 WELLPOINT INC - WLP US
纽约
证券
交易
所
美
国
5,8722,211,199.79 0.78
54 HYUNDAI MOTOR - 005380 韩国 韩2,1512,195,011.71 0.78
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 44 页 共 59 页
COMPANY KS 证券
交易
所
国
55 EOG RESOURCES INC - EOG US
纽约
证券
交易
所
美
国
3,6172,189,663.10 0.77
56 CNINSURE,INC
泛华保险
服务集团
CISG US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
19,0002,175,623.18 0.77
57 WALTER ENERGY INC - WLT US
纽约
证券
交易
所
美
国
2,5612,168,260.32 0.77
58 NEWCREST MINING LTD - NCM AU
澳大
利亚
证券
交易
所
澳
大
利
亚
7,8632,158,320.81 0.76
59
XINGDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
兴达国际
控股有限
公司
1899 HK
香港
证券
交易
所
香
港
300,0002,146,899.20 0.76
60 PRUDENTIAL PLC - PRU LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
30,7282,128,405.59 0.75
61
MAGIC HOLDINGS
INTERNATIONAL LIMITED
美即控股
国际有限
公司
1633 HK
香港
证券
交易
所
香
港
400,0002,116,229.21 0.75
62
WORLD WIDE TOUCH
TECHNOLOGY(HOLDINGS)
LIMITED
世达科技
(控股)有
限公司
1282 HK
香港
证券
交易
所
香
港
2,600,0002,104,302.00 0.74
63
LLOYDS BANKING GROUP
PLC
- LLOY LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
308,6022,102,363.13 0.74
64 DANAHER CORPORATION - DHR US
纽约
证券
交易
美
国
6,6442,075,537.49 0.73
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 45 页 共 59 页
所
65 ULTRA PETROLEUM CORP. - UPL US
纽约
证券
交易
所
美
国
6,5242,063,974.26 0.73
66 METSO OYJ -
MEO1V
FH
芬兰
证券
交易
所
芬
兰
5,5352,055,510.34 0.73
67 PEPSICO INC - PEP US
纽约
证券
交易
所
美
国
4,7282,045,621.17 0.72
68
CHECK POINT SOFTWARE
TECHNOLOGIES LTD
- CHKP US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
6,6682,042,849.17 0.72
69
TEXHONG TEXTILE GROUP
LT D
天虹纺织
集团有限
公司
2678 HK
香港
证券
交易
所
香
港
400,0002,027,627.02 0.72
70
CHINA OILFIELD SERVICES
LIMITED
中海油田
服务股份
有限公司
2883 HK
香港
证券
交易
所
香
港
140,0002,008,543.48 0.71
71
FIRST QUANTUM
MINERALS LTD
- FM CN
多伦
多证
券交
易所
加
拿
大
2,7792,000,007.84 0.71
72
SHINHAN FINANCIAL
GROUP LTD
-
055550
KS
韩国
证券
交易
所
韩
国
6,2801,953,944.70 0.69
73 CELANESE CORPORATION - CE US
纽约
证券
交易
所
美
国
7,0731,928,499.84 0.68
74
AUSTRALIA AND NEW
ZEALAND BANKING GROUP
LIMITED
- ANZ AU
澳大
利亚
证券
交易
所
澳
大
利
亚
11,7611,864,007.74 0.66
75 ANHANGUERA - AEDU3 巴西 巴11,5881,847,684.87 0.65
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 46 页 共 59 页
EDUCACIONAL PARTI BZ 证券
交易
所
西
76 NEWS CORPORATION - NWS US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
16,8651,833,979.94 0.65
77 ING GROEP N.V . - INGA NA
阿姆
斯特
丹证
券交
易所
荷
兰
26,8071,733,825.37 0.61
78
PHOENITRON HOLDINGS
LIMITED
品创控股
有限公司
8066 HK
香港
证券
交易
所
香
港
500,0001,490,902.22 0.53
79
CITIC DAMENG HOLDINGS
LT D
中信大锰
控股有限
公司
1091 HK
香港
证券
交易
所
香
港
600,0001,415,931.14 0.50
80
O-NET
COMMUNICATIONS(GROUP)
LIMITED
昂纳光通
信(集团)
有限公司
877 HK
香港
证券
交易
所
香
港
300,0001,395,484.48 0.49
81 TRINITY LIMITED
利邦控股
有限公司
891 HK
香港
证券
交易
所
香
港
200,0001,395,484.48 0.49
82
PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA
- TLK US
纽约
证券
交易
所
美
国
5,8461,380,042.66 0.49
83
RUINIAN INTERNATIONAL
LIMITED
瑞年国际
有限公司
2010 HK
香港
证券
交易
所
香
港
300,0001,377,593.65 0.49
84
CHINA WIRELESS
TECHNOLOGIES LIMITED
中国无线
科技有限
公司
2369 HK
香港
证券
交易
所
香
港
300,0001,239,578.71 0.44
85
BELLE INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
百丽国际
控股有限
公司
1880 HK
香港
证券
交易
香
港
110,0001,231,400.04 0.44
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 47 页 共 59 页
所
86 ALIBABA.COM LTD
阿里巴巴
网络有限
公司
1688 HK
香港
证券
交易
所
香
港
100,0001,187,610.11 0.42
87
GOLDEN EAGLE RETAIL
GROUP LIMITED
金鹰商贸
集团有限
公司
3308 HK
香港
证券
交易
所
香
港
70,0001,142,627.46 0.40
88
LIFESTYLE
INTERNATIONAL HLDGS
LT D
利福国际
集团有限
公司
1212 HK
香港
证券
交易
所
香
港
70,0001,141,434.74 0.40
89
KINGDEE INTERNATIONAL
SOFTWARE GROUP
COMPANY LIMITED
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK
香港
证券
交易
所
香
港
300,0001,114,342.92 0.39
90
CHINA MERCHANTS BANK
CO.,LIMITED
招商银行
股份有限
公司
3968 HK
香港
证券
交易
所
香
港
65,0001,086,484.35 0.38
91 ZTE CORPORATION
中兴通讯
股份有限
公司
763 HK
香港
证券
交易
所
香
港
40,0001,053,002.94 0.37
92
HISOFT TECHNOLOGY
INTERNATIONAL LIMITED
海辉软件
(国际)集
团公司
HSFT US
纳斯
达克
证券
交易
所
美
国
5,0001,000,027.70 0.35
93 STATOIL ASA - STL NO
挪威
证券
交易
所
挪
威
6,181975,855.48 0.34
94
GCL-POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK
香港
证券
交易
所
香
港
400,000974,624.08 0.34
95
COUNTRY STYLE COOKING
RESTAURANT CHAIN CO
LT D
乡村基餐
饮管理有
限公司
CCSC US
纽约
证券
交易
所
美
国
6,000913,932.60 0.32
96
SANYI HEA VY EQUIPMENT
INTERNATIONAL
三一重装
国际控股
631 HK
香港
证券
香
港
80,000781,062.38 0.28
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 48 页 共 59 页
HOLDINGS COMPANY
LIMITED
有限公司 交易
所
97
L''OCCITANE
INTERNATIONAL SA
欧舒丹公
司
973 HK
香港
证券
交易
所
香
港
10,000183,167.99 0.06
98
XINYI GLASS HOLDINGS
LT D
信义玻璃
控股有限
公司
868 HK
香港
证券
交易
所
香
港
20,000109,048.85 0.04
99
SINOPHARM GROUP
CO.,LTD.
国药控股
股份有限
公司
1099 HK
香港
证券
交易
所
香
港
2,00046,175.37 0.02
100 TSC OFFSHORE GROUP LTD.
TSC 海洋
集团有限
公司
206 HK
香港
证券
交易
所
香
港
27,00045,774.96 0.02
101
ROLLS-ROYCE GROUP-C
SHRS
-
3905664Z
LN
伦敦
证券
交易
所
英
国
2,127,80822,063.61 0.01
102
CHINA SANJIANG FINE
CHEMICALS COMPANY
LIMITED
中国三江
精细化工
有限公司
2198 HK
香港
证券
交易
所
香
港
5,00011,501.25 0.00
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF
CHINA LIMITED
1398 HK 53,207,909.67 13.29
2 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 998 HK 20,249,972.93 5.06
3 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED 3968 HK 16,718,575.45 4.18
4 BANK OF CHINA LIMITED 3988 HK 13,656,520.16 3.41
5 PETROCHINA COMPANY LIMITED 857 HK 13,649,665.58 3.41
6 CNOOC LIMITED 883 HK 12,055,450.75 3.01
7
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY
LIMITED
1088 HK 11,261,579.65 2.81
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 49 页 共 59 页
8
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY
LIMITED
2628 HK 11,210,051.68 2.80
9
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP
LT D .
639 HK 10,269,361.60 2.57
10 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 9,616,551.17 2.40
11 SINOPHARM GROUP CO.,LTD. 1099 HK 9,489,862.75 2.37
12 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 384 HK 9,220,522.57 2.30
13 MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED 860 HK 9,058,286.81 2.26
14
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS
COMPANY LIMITED
966 HK 8,792,760.08 2.20
15 CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED 1898 HK 7,953,257.95 1.99
16 KAISUN ENERGY GROUP LIMITED 8203 HK 7,482,578.77 1.87
17
POLY (HONG KONG) INVESTMENTS
LIMITED
119 HK 7,298,593.88 1.82
18 ZHONGPIN INC HOGS US6,873,070.88 1.72
19
YANZHOU COAL MINING COMPANY
LIMITED
1171 HK 6,848,441.20 1.71
20
ORANGE SKY GOLDEN HARVEST
ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
1132 HK 6,818,736.60 1.70
注：1、 “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF
CHINA LTD
1398 HK 58,264,017.45 14.55
2 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 998 HK 28,827,439.78 7.20
3 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED 3968 HK 21,379,501.76 5.34
4
POLY (HONG KONG) INVESTMENTS
LIMITED
119 HK 21,335,680.27 5.33
5 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 16,934,093.26 4.23
6
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY
LIMITED
1088 HK 16,782,791.32 4.19
7 BANK OF CHINA LIMITED 3988 HK 16,215,272.41 4.05
8 SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO.,LTD 1099 HK 13,077,049.34 3.27
9
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP
LT D .
639 HK 13,065,576.21 3.26
10
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS
COMPANY LIMITED
966 HK 12,954,376.89 3.24
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 50 页 共 59 页
11 CHINA LIFE INSURANCE CO,LIMITED 2628 HK 12,541,334.44 3.13
12 PETROCHINA COMPANY LIMITED 857 HK 11,444,585.63 2.86
13 CNOOC LIMITED 883 HK 10,828,488.93 2.70
14 CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED 1898 HK 10,373,190.98 2.59
15 KAISUN ENERGY GROUP LIMITED 8203 HK 9,510,043.69 2.38
16 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 1988 HK 9,493,090.76 2.37
17
SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS
LT D .
724 HK 8,666,796.97 2.16
18 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 384 HK 8,626,894.70 2.15
19
CENTRON TELECOM INTERNATIONAL
HOLDING LIMITED
1155 HK 8,584,065.70 2.14
20
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)
CO.,LTD
2601 HK 8,355,497.11 2.09
21 BAIDU INC BIDU US 8,278,838.21 2.07
22
PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY
LIMITED
2328 HK 8,082,844.17 2.02
注：1、 “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 758,335,735.26
卖出收入（成交）总额 882,196,565.27
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 51 页 共 59 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,265,105.87
3 应收股利 130,419.97
4 应收利息 2,124.90
5 应收申购款 62,886.37
6 其他应收款 32,316.42
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,492,853.53
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
7,385 24,037.34 24,600,089.80 13.86% 152,915,687.19 86.14%
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 52 页 共 59 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
575,604.32 0.32%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日)基金份
额总额
508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 254,877,988.54
本报告期基金总申购份额 65,512,910.67
减：本报告期基金总赎回份额 142,875,122.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 177,515,776.99
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动： 2010年 6月 29日本基金管理人发布公告，经交银
施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意彭纯先生因工作调
动原因辞去公司董事长职务，任命钱文挥先生担任公司董事长。2010 年 9 月 29 日本基
金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通
过，同意莫泰山先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行
公司总经理职务。2011 年 1 月 26 日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第二
十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 ：本基金托管人 2011 年 2 月 9
日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副
总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。
解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人 2011年 1月 31日
发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 53 页 共 59 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。
报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费 60,000元， 自本基金基金
合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
Goldman Sachs (ASIA)
Securities Limited
-
272,018,577.21 16.59% 408,027.97 15.39% -
CICC Hong Kong
Securities Limited
-
179,850,443.31 10.97% 269,775.72 10.18% -
UBS Securities Hong
Kong Ltd
-
152,971,612.20 9.33% 172,445.12 6.50% -
CLSA Ltd - 120,951,077.01 7.38% 303,575.64 11.45% -
CCB International
Securities Limited
-
106,370,660.95 6.49% 173,405.79 6.54% -
BOCI Securities Limited - 87,138,361.89 5.31% 146,875.73 5.54% -
China Merchants
Securities(HK)Co.Ltd.
-
86,321,023.86 5.26% 140,422.62 5.30% -
Morgan Stanley - 55,217,207.01 3.37% 91,805.03 3.46% -
Yuanta Securities(HONG
KONG)Company Limited
-
54,010,611.26 3.29% 72,914.32 2.75% -
ITG Inc. New York - 53,642,613.60 3.27% 18,576.79 0.70% -
UOB Kay Hian(Hong
Kong) Limited
-
49,345,216.22 3.01% 80,644.58 3.04% -
Instinet Europe Limited
London
-
48,814,623.83 2.98% 32,623.83 1.23% -
Oriental Patron Securities
Limited
-
43,932,286.67 2.68% 209,361.54 7.90% -
Investment Tech Group
Ltd Dublin
-
40,947,349.42 2.50% 49,386.42 1.86% -
Bocom International
Securities Limited
-
33,614,578.13 2.05% 58,036.69 2.19% -
Merrill Lynch Far East
Limited
-
28,336,112.27 1.73% 56,672.22 2.14% -
JP MORGAN Securities - 27,285,500.99 1.66% 27,285.51 1.03% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 54 页 共 59 页
(Asia Pacific) Ltd.Hong
Kong
Samsung Securities Asia
Limited
-
26,277,620.12 1.60% 85,451.49 3.22% -
Shenyin Wanguo
Securities(H.K.)Ltd
-
21,222,454.61 1.29% 31,833.70 1.20% -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
-
20,943,299.28 1.28% 65,158.83 2.46% -
Morgan Stanley
International Ltd
-
13,903,884.19 0.85% 19,925.39 0.75% -
UBS Securities Asia Ltd - 9,280,499.77 0.57% 4,769.16 0.18% -
LIQUIDNET EURO - 8,226,302.88 0.50% 9,375.84 0.35% -
S J LEVINSON - 6,724,214.93 0.41% 8,069.02 0.30% -
CS First Boston (Europe)
Ltd
-
6,161,229.15 0.38% 7,566.95 0.29% -
Merrill Lynch Pierce
Fenner Smith NY
-
6,031,593.31 0.37% 8,700.85 0.33% -
JPMorgan
Securities(AsiaPacific)Ltd
-
5,594,664.56 0.34% 4,892.73 0.18% -
Morgan Grenfell &
Co
-
4,748,671.18 0.29% 6,762.80 0.26% -
CSFB (Hong Kong) Ltd
HK
-
4,709,138.80 0.29% 3,459.12 0.13% -
Goldman Sachs
International Limited
-
4,291,152.24 0.26% 6,072.12 0.23% -
Merrill Lynch London - 3,863,316.52 0.24% 5,098.09 0.19% -
Jefferies & Co Inc - 3,827,254.65 0.23% 3,444.45 0.13% -
Instinet Pacific Limited - 3,696,944.54 0.23% 1,814.53 0.07% -
UBS Securities LLC
Stamford
-
3,497,066.02 0.21% 5,725.91 0.22% -
Nomura International Ltd
London
-
3,491,360.57 0.21% 4,532.38 0.17% -
Macquarie Equities Ltd
(Sydney)
-
3,221,161.90 0.20% 4,831.74 0.18% -
Panmure Gordon Limited - 2,977,874.87 0.18% 4,466.77 0.17% -
UBS Securities Ltd - 2,920,969.88 0.18% 4,352.74 0.16% -
Morgan Stanley & Co - 2,613,736.34 0.16% 2,921.53 0.11% -
Evolution Group Plc - 2,579,025.49 0.16% 3,868.45 0.15% -
Goldman Sachs &
Company New York
-
2,532,780.41 0.15% 3,491.44 0.13% -
ITG Ltd - Hong Kong - 2,444,438.76 0.15% 1,222.23 0.05% -
Macquarie Bank Ltd - 2,237,362.57 0.14% 3,356.02 0.13% -
Barclays Capital Inc. - 2,220,136.58 0.14% 1,332.08 0.05% -
Citigroup Global Markets - 2,212,048.42 0.13% 3,318.07 0.13% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 55 页 共 59 页
Australia Pty
HSBC Securities - 2,189,318.87 0.13% 3,283.96 0.12% -
J P Morgan Securities Inc
N.Y .
-
2,008,363.14 0.12% 0.00 0.00% -
Deutsche Securities Asia
Ltd
-
1,972,291.05 0.12% 3,894.96 0.15% -
CORMARK SEC - 1,796,633.53 0.11% 456.25 0.02% -
Citigroup Global Markets
Ltd
-
1,570,960.88 0.10% 4,712.85 0.18% -
UBS Singapore DMA - 1,506,373.68 0.09% 451.97 0.02% -
ICAP CORP LLC - 1,457,620.98 0.09% 1,749.11 0.07% -
Jefferies International
Limited
-
814,241.25 0.05% 1,221.20 0.05% -
SG Securities (London)
Ltd
-
508,367.85 0.03% 762.56 0.03% -
JP Morgan Secs (Asia
Pacific) Korea
-
340,804.57 0.02% 1,022.41 0.04% -
Morgan Stanley N Co Intl
Ltd ( Seoul )
-
336,665.49 0.02% 1,009.99 0.04% -
CITIC Securities
Brokerage (HK) Limited
-
329,027.00 0.02% 3,290.27 0.12% -
LIQUIDNET - 318,904.420.02%272.96 0.01% -
ABN Amro Australia
Limited
-
270,101.93 0.02% 675.31 0.03% -
CSFB Singapore Secs PTE
Limited
-
260,340.60 0.02% 78.10 0.00% -
Liquidnet Australia Pty Ltd - 234,612.53 0.01% 234.61 0.01% -
Credit Suisse First Boston
Seoul
-
213,718.92 0.01% 106.84 0.00% -
Mizuho Securities Co
(Tokyo)
-
192,575.38 0.01% 231.07 0.01% -
Macquarie
Securities(Singapore)Pte
Ltd
-
185,033.52 0.01% 55.49 0.00% -
Citigroup Global Markets
UK Equity
-
100,252.76 0.01% 120.27 0.00% -
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得
有益于基金持有人利益的最佳执行；
2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开
户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况；券商研究及服务
质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所
提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及
时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台
业务支持。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报
告（2009 年第四季度）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-1-21
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏银
行、东兴证券、广发华福证券、北京银行为旗
下部分基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-1-22
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国建
银投资证券有限责任公司为旗下部分基金场外
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-3-5
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
环球精选价值证券投资基金开办定期定额投资
计划业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-3-16
5
关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金在
中国农业银行开办定期定额赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-3-16
6
交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国民
生银行借记卡网上直销定期定额投资业务和调
整网上直销申购限额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-3-26
7
交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-3-30
8
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009
年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-3-30
9
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 （更新）
招募说明书摘要（2010年第 1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-4-8
10
交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报
告（2010 年第一季度）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-4-20
11
交银施罗德基金管理有限公司关于直销账户开
户银行名称变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-4-28
12
交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-5-18
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与信达证券股份有限公司、安信证券股份
有限公司和中国建银投资证券有限责任公司前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-6-25
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金在信达证券股份有限公司开办定期定额投资
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-6-25
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 57 页 共 59 页
业务并参与相关优惠活动的公告
15
交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-6-25
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与交通银行股份有限公司网上银行基金费
率优惠活动延期的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-6-30
17
交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报
告（2010 年第二季度）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-7-21
18
交银施罗德基金管理有限公司关于增加华融证
券股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构
并参与相关费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-7-30
19
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费
率优惠活动延期的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-7-31
20
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与海通证券股份有限公司定期定额投资业
务前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-8-9
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与国泰君安证券股份有限公司网上银行基
金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-8-18
22
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与江苏银行股份有限公司定期定额投资业
务前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-8-20
23
交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业
银行股份有限公司金穗借记卡持卡人调整基金
网上直销前端申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-8-20
24
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010
年半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-8-26
25
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与齐鲁证券有限公司网上银行基金费率优
惠和定期定额投资业务前端费率优惠活动延期
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-8-31
26
交银施罗德基金管理有限公司关于增加华夏银
行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-9-13
27
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与华泰证券股份有限公司定期定额投资业
务前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-9-21
28
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 （更新）
招募说明书摘要（2010年第 2 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-9-30
29
交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报
告（2010 年第三季度）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-10-26
30
交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-12-21
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
第 58 页 共 59 页
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与交通银行股份有限公司基金前端申购费
率优惠活动调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-12-27
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与交通银行股份有限公司基金定期定额投
资业务投资起点金额调整的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-12-31
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费
率优惠活动调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-12-31
34
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与深圳发展银行股份有限公司基金申购及
定期定额投资业务前端费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八
次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任
的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限
责任公司承诺认购配股股票的公告。
2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息
实施公告，每 10 股派发现金股息人民币2.02元(含税)。
2010 年 9 月 15 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任
中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、
监事长职务。
2010年11月2日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行
公告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》 ；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告
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7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费） ，021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
