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建信优势动力股票型证券投资基金
2010 年 年 度报 告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基 金合同规定， 于 2011 年 3 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计
报告。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................... 3
§3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ............................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................... 7
§5 托 管人 报告 ......................................................................................................................... 12
§6 审 计报 告 ............................................................................................................................. 13
§7 年 度财 务报 表 ..................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 14
7.2 利 润表 ....................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ........................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 18
§8 投 资组 合报 告 ..................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ........................................................................... 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ............... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ....................................................................... 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ........... 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 43
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 ........... 43
8.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................... 44
§9 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ............................................................... 44
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ................................................................................... 44
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................... 45
§ 11 备查 文件 目录 ................................................................................................................... 48
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§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 势动 力封 闭
基金主 代码 150003
交易代 码
150003
基金运 作方 式
契约型 封闭 式， 封闭 期 为 5 年； 基金 合同 生效 满 1 年后，
若基金 折价 率连 续 60 个交 易日超 过 15% ，则 基金 管 理人
将召集 基 金 份额 持有 人大 会， 审 议基 金转 换运 作方 式为上
市开放 式基 金（LOF ）的事项。
基金合 同生 效日 2008 年 3 月 19 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,642,655,005 份
基金合 同存 续期 5 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2008 年 9 月 19 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
采取定 量和 定性 相结合 的 方法， 寻找 具有 良好内 生 性成长
或外延 式扩 张动 力、而 且 价值被 低估 的优 势上市 公 司，通
过对投 资组 合的 动态调 整 来分散 和控 制 风 险，在 注 重基金
资产安 全的 前提 下有 效利 用基金 资产 来获 取超 额收 益。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下与 自 下而上 相结 合的 投资策 略 。基金
管理人 对经 济环 境、市 场 状况、 行业 特性 等宏观 层 面信息
和个股 、个 券的 微观层 面 信息进 行综 合分 析，作 出 投资决
策。
业绩比 较基 准
90% ×沪深 300 指数 收 益率+10% × 中 国 债券 总 指 数收 益
率。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证券 投 资基金 ，一 般情 况下其 风 险和收
益高于 货币 市场 基金、 债 券型基 金和 混合 型基金 。 属于较
高风险 收益 特征 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 张咏东
联系电 话 010-66228888 021-32169999
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangyd@bankcomm.com
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客户服 务电 话 400-81-95533， 010-66228000 95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 银城 中 路 188 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 银城 中 路 188 号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 江先周 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有
限公司
中国上 海市湖滨 路 202 号普华永 道中
心 11 楼
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
中国北 京西 城区 金融 大街 27 号投 资广
场 22-23 层
§3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年
2008 年 3 月 19 日
（基金合同生效
日）至 2008 年 12
月 31 日
本期已 实现 收益 113,284,399.87 808,883,496.12 -1,531,195,787.87
本期利 润 163,013,717.48 1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
加权平均基金份额本期利
润
0.0351 0.3642 -0.4283
本期加 权平 均净 值利 润率 3.84% 46.06% -57.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.74% 63.64% -42.80%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配利 润 -609,027,891.88 -722,312,291.75 -1,988,236,900.71
期末可供分配基金份额利
润
-0.1312 -0.1556 -0.4283
期末基 金资 产净 值 4,508,268,472.94 4,345,254,755.46 2,654,418,104.29
5
期末基 金份 额净 值 0.971 0.936 0.572
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.90% -6.40% -42.80%
注：1 、本 基金 合同 于 2008 年 3 月 19 日 正式 生效 ， 合同生 效当 期未 满一 年。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本 期 公允 价值 变动收 益。
3、期末可 供分配利 润的计 算方法： 如果期末 未分配 利润的未 实现部分 为正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未实 现部分 ） 。
4、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长 率 ①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过 去 三 个
月
3.30% 1.26% 5.74% 1.59% -2.44% -0.33%
过 去 六 个
月
18.56% 1.15% 19.63% 1.39% -1.07% -0.24%
过去一 年 3.74% 1.18% -10.92% 1.43% 14.66% -0.25%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-2.90% 1.67% -12.90% 2.05% 10.00% -0.38%
注：1、 本基 金投 资业 绩比 较基准 为 ：90% ×沪 深 300 指数 收益 率+10% ×中 国 债券总 指
数收 益 率 。 其 中： 沪 深 300 指数 收益 率作 为衡 量股 票投资 部分 的业 绩基 准 ， 中国债 券总 指数
收益率 作为 衡量 基金 债券 投资部 分的 业绩 基准 。
沪深 300 指数 是由 上海 和 深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股
指数，它 是反映沪 深两个 市场整体 走势的“ 晴雨表” 。指数样 本选自沪 深两个 证券市场 ， 覆
盖了大 部分 流通 市值 。 成 份 股为市 场中 市场 代表 性好 ， 流动性 高， 交易 活跃 的主 流 投资股 票，
能够反映 市场主流 投资的 收益情况 。中债系 列指数 由一个总 指数（即 中国债 券总指数） ， 若
干个分 指数 构成 。 中国 债 券总指 数是 全样 本债 券指 数， 包括 市场 上所 有具 有 可比 性 的符 合指
数编制标 准的债券 （如交 易所和银 行间国债 、银行 间金融债 券等） ， 理论上能 客观反映 中 国
债券总 体情 况。
6
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 3 月 19 日至 2010 年 12 月 31 日）
注：1 、本 基金 成立 于 2008 年 3 月 19 日， 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内 ， 使基金 的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定 。 因 证券 市 场波动 、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等
基金管 理人 之 外 的因 素致 使基金 投资 不符 合基 金合 同约定 的投 资比 例规 定的 ， 基金管 理人 应
当在 10 个 工作 日内 进行 调 整。
2、本基金股 票投资 比例范 围为基金资 产的 60%-100% ，其中，权 证投资比 例 范围为基
金资产 净值 的 0-3% 。 固定 收益类 证券 和现 金投 资比 例范围 为基 金资 产 的 0-40% ，其 中， 资
产支持 证券 投资 比例 范围 为基金 资产 净值 的 0-20% ， 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等
短期金 融工 具的 比例 最低 可以 为 0。 股票 的主 要投 资 方向为 寻找 具有 良好 内生 性成长 或外 延
式扩张 动力 、而 且价 值被 低估的 优势 上市 公司 。
3、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 每年 净值增 长率 图
7
注： 本 基金 成立 于 2008 年 3 月 19 日， 截止 报告 期末 2010 年 12 月 31 日未 满三 年， 2008
年基金 净值 增长 率以 实际 存续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金 基金 合同 自2008 年3月19 日 起生 效，基 金合同 生效 以来未 实施 过利润
分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批 准 ，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团公司， 其中中国建设银行股份有
限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ，
中国华电集团公司出资额占注册资本的 10% 。
8
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2010 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 上证社会责 任交易型开放式证券投资指数 基金及其联接基金、 建信全
球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金 12 只开放式基
金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金， 管理的基金资产规
模共计为 485.66 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐杰
女士
本基金
的基金
经理
2008-03-19 -
7
硕士。2003 年 7 月加 入首 创证券
研究部 任研 究员 。2005 年 11 月加
入建信 基金 管理 有限 责任 公司 ， 历
任金融 与房 地产 行业 研究 员、 高级
研究员 、 建信 优化 配置 基金 基金经
理助理 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 基金合同和其他法律法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
9
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 管理公司内
部控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办 法》 、 《公司防范内幕 交易管理办
法》 、 《利益冲突管理 办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中 公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年是 政策 与经 济 交错博 弈的 一年 ，市 场 扰动因 素颇 多， 上半 年 市场 参
与者纠结于经济能否复苏和政策是否该及时退出， 而下半年则受通胀 预期及量化
宽松政策延续的影响，对应全年 A 股市场也 表现出成交活跃，风格转换迅速等
特点， 整体而言， 成长股还是在全年获得明显超额收益， 受经济运行明显影响的
行业表现较弱。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2010 年 本 基 金 净 值 增 长 率 3.74% ，波动率 1.18% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
-10.92% ，波动率 1.43% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年， 通胀压力仍然为市场各方力量博弈的主因， 而政策的渐次退
出成为大概率事件， 是通胀还是通缩， 这个问题也许在二季度成为市场反复判断
的课题。 我们认 为周期股会在政策空窗期具有超额收益机会， 但是经历了充分调
整的消费股仍然是中长期配置的重点，矛盾来自于短期和中长期的取舍。2010
年的新能源板块的活跃体现出参与者对经济新的增长点的期盼， 而未来一年， 在
10
地产调控如此坚决的情况下， 新的增长点还将为人期待， 谁将担负起保增长的使
命，这将是未来一年我们研究的重点之一。
我们将在低估值板块和超预期的高成长板块中寻找优质企业， 采取自下而上
的选股策略，进一步优化组合。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2010 年， 本基 金管 理 人的内 部监 察稽 核工 作 以保障 基金 合规 运作 和 基金 份
额持有人合法权益为出发点， 坚持独立、 客观 、 公正的原则， 在督察 长的指导下，
公司监察稽核部组织牵头制定和修订了相关风险管控制度和业务流程。报告期
内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现的潜在合规风险， 及时与有关业务部门
沟通并向管理层报告， 采取相应措施防范风险。 依照有关规定， 定期向公司董事
会、 总经理和监管部门报送监察稽核报告， 并根据不定期检查结果， 形成专项审
计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期， 本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制
中采取了以下措施：
1、根 据法 律法 规 以及 监管部 门的 最新规 定和 公司业 务的 发展情 况， 在对公
司相应管理制度和业务流程重新进行梳理后， 制定和完善了相关管理制度和业务
操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将 公司 监察稽 核工 作重心 放在 事前审 查上 ，把事 前审 查作为 内部 风险控
制的最主要安全阀门。 报告期内， 在公司自身经营和受托资产管理过程中， 为化
解和控制合规风险， 事前制定了明确的合规风险控制指标， 并相应地将其嵌入系
统， 实现系统自动管控， 减少人工干预环节； 对潜在合规风险事项， 加强事前审
查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要 求业 务部门 进 行 风险自 查工 作，以 将自 查和稽 查有 效结合 。监 察稽核
工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督， 业务部门作为合规性
风险防范的第一道防线， 需经常开展合规性风险的自查工作。 在准备季度监察稽
核报告之前， 皆要求业务部门进行风险自查， 由监察稽核部对业务部门的自查结
果进行事先告知或不告知的核查， 以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关
管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、 把事中、 事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。 根据公司 2010 年
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度监察稽核工作计划， 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目 （包括反洗钱专
项检查） ， 重点检查了 投资、 销售、 运营等关 键业务环节， 尤其加强了对容易触
发 “三条底线” 违规事件的防控检查， 对检查中发现的问题均及时要求相关部门
予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大 力推 动监控 系统 的建设 ，充 分发挥 了系 统自动 监控 的作用 ，尽 量减少
人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通 过对 新业务 、新 产品风 险识 别、评 价和 预防的 培训 以及基 金行 业重大
事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在 公司 内控管 理方 面，注 重借 鉴外部 审计 机构的 专业 知识、 经 验 以及监
管部门现场检查的意见反馈， 重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建
议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高 度重 视与公 司外 方股东 就内 部风险 控制 业务所 进行 的广泛 交流 ，以吸
取其在内控管理方面的成功经验。
9、依 据相 关法规 要求 ，认真 做好 本基金 的信 息披露 工作 ，确保 披露 信息的
真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的核心价值观， 树立并坚
持诚信、 规范、 专业、 创新的经营理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和
有效性，以充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
12
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策 调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
本报告期内， 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲
线和中债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其 提供的中债收益率曲线及估值价格
对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子
定价（适用货币基金）。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未到达进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年度 ，托 管人 在 建信优 势动 力股 票型 证 券投资 基金 的托 管过 程 中， 严
格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管 协议， 尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配 等情况的
说明
13
2010 年度 ，建 信基 金 管理有 限责 任公 司在 建 信优势 动力 股票 型证 券 投资 基
金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010 年度 ，由 建信 基 金管理 有限 责任 公司 编 制并经 托管 人复 核审 查 的有 关
建信优势动力股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配
情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2011 年 3 月 23 日
§6 审 计报 告
普华永道中天审字(2011) 第 21248 号
建信优势动力股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信优势动力股票型证券投资基金( 以下简称“建信优势
动力基金” ) 的财务报表， 包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、 2010 年度的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表是建信优势动力基金的基金管理人建信基金管理
有限责任公 司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
14
我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制， 在
所有重大方面公允反映了建信优势动力基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及
2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 许康玮 陈宇
中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2011 年 3 月 21 日
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 - 112.72
结算备 付金
877,863,498.87 715,793,803.47
存出保 证金
2,000,000.00 5,480,766.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,646,328,685.37 3,668,984,319.89
15
其中： 股票 投资
3,646,328,685.37 3,668,984,319.89
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 162,715.48 265,200.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,526,354,899.72 4,390,524,203.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出 回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 25,998,393.92
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,865,868.15 4,559,940.00
应付托 管费
973,173.63 911,988.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 11,149,674.92 12,962,415.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,097,710.08 836,710.08
负债合 计
18,086,426.78 45,269,447.67
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配 利润 7.4.7.10 -134,386,532.06 -297,400,249.54
所有者 权益 合计
4,508,268,472.94 4,345,254,755.46
负债和 所有 者权 益总 计
4,526,354,899.72 4,390,524,203.13
16
注 ： 报 告 截 止 日 2010 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.971 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,642,655,005.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期 ：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
一、收入
239,431,690.54 1,796,673,714.10
1.利息 收入
14,664,361.61 7,093,877.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,554,924.49 7,024,512.74
债券利 息收 入
7,051.19 69,365.08
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
4,102,385.93 -
其他利 息收 入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
175,034,008.59 907,625,949.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 156,559,549.40 875,947,045.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,000,848.17 9,516,407.61
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 5,005,351.43
股利收 益 7.4.7.15 14,473,611.02 17,157,145.20
3. 公允 价值变 动收益 （损失
以 “- ” 号填列 ）
7.4.7.16 49,729,317.61 881,953,155.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 4,002.73 731.76
减：二、 费用
76,417,973.06 105,837,062.93
1.管理 人报 酬
53,069,110.19 45,496,994.31
2.托管 费
10,613,822.04 9,099,398.87
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.18 12,224,751.78 50,757,268.85
17
5.利息 支出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6.其他 费用 7.4.7.19 510,289.05 483,400.90
三、 利润总额 （亏损总额 以
“- ” 号填列）
163,013,717.48 1,690,836,651.17
减： 所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列 ）
163,013,717.48 1,690,836,651.17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -297,400,249.54 4,345,254,755.46
二、本期经营活动产生的基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 163,013,717.48 163,013,717.48
三、本期基金份额交易产生的基
金 净 值 变 动 数 （ 净值 减少以 “- ” 号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -134,386,532.06 4,508,268,472.94
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
二、本期经营活动产生的基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,690,836,651.17 1,690,836,651.17
三、本期基金份额交易产生的基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
18
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -297,400,249.54 4,345,254,755.46
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国 证 券监督管
理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2008]216 号 《关于核准 建信优势动
力股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建 信基金管理有限责任公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动 力股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型封闭式， 存续期限为 5 年， 在符合一定条件的前
提下，可以转换运作方式，转成为上市开放式基金(LOF) 。本基金自 2008 年 2
月 18 日至 3 月 17 日限额销售( 上限为 60 亿份，下限为 40 亿份) ，于 3 月 12 日
达到 40 亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包 括认购资金利息共
募集 4,639,183,830.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 017 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信优势动
力股票型证券投资基金基金合同》 于 2008 年 3 月 19 日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为 4,642,655,005.00 份基金份额，其中认购资金利息折合
3,513,584.86 份基金份额， 场外认购资金小数点后部分利息退回折合 42,410.25 份
基金份额。 上述场外认购资金小数点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限
责任公司于 2008 年 3 月 19 日发布的 《关于建信优势动力股票型证券投资基金已
确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告》 的相关规定， 在本基 金的基金管
理人与本基金托管人交通银行商定后， 将场外认购资金产生的小数点后部分利息
共计 42,410.25 元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。本基
金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行股份有限
公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动力股票型证券投资
19
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、 权
证、 债券、 资产支持证 券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本
基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%-100% ， 其中， 权证投资 比例范围为
基金资产净值的 0-3% 。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
0-40% ，其中，资产支 持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20% ，现金和到
期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为 0。 本基金投资业
绩比较基准为沪深 300 指数收益率×90% + 中 国债券总指数收益率×10% 。
本基金转换运作方式的条件为： 基金合同生效满 1 年后， 若基金折价率连续
60 个交易日超过 15%，则 本基金的基金管理人将在 30 个工作日内召集基金份额
持有人大会， 审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的 事项。 其中，
当日基金折价率＝1 －当日基金份额收盘价/ 当日基金份额净值。转换运作方式
后， 基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易； 基金在深圳证券交易所上市交易
的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调整。 若审议基金转换运作方式的基
金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件， 基金将保持封闭
式基金运作方式。
经深圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证 上[2008] 第 132 号文审 核同意，
本基金 1,756,841,970.00 份基金份额于 2008 年 9 月 19 日在深交所挂牌交易。未
上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其
转至深交所场内后即可上市流通。截至 2010 年 12 月 31 日止，本基金以封闭式
基金运作方式运作。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2011 年 3
月 21 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以 及 其 他 相 关 规 定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
20
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年
12 月 31 日的财务状况 以及 2010 年度的经营 成 果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票 投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类 为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
21
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未
发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债， 按照公
允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成
本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发
生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易
市价以确定公允价值。
(3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
22
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1.00
元。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 于处置时， 其 公允价值与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报 酬包括管理费和业绩报酬。
管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
业绩报酬于满足基金合同提取业绩报酬的所有规定之日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 若期末未分配
利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生 的未实现损益以及基金 份额交易产
生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未 分配利润中
的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分 配利润的
金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足
下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在 日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置
资 源 、 评 价 其 业 绩 ；(3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现
23
金流量等有 关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
(a) 对于特殊事项停牌股 票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规
范证券 投资基 金估 值业 务的指 导意见 》 ， 本基 金采用 《中国 证券 业 协 会基金 估值
工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法对重大影响基金资产
净值的特殊事项停牌股票估值， 通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反
映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。 上述指数收益法的关键假
设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响
等。本基金采用的行业指数为中证协（SAC ）基金行业股票估值指数。
(b) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于 证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号 《 关于证券投资基金税收问题的
24
通 知 》 、 财 税[2004]78 号《关于证券投资基金 税收政策的通知》 、财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红
利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息
时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
活期存 款 - 112.72
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 - 112.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,171,687,325.55 3,646,328,685.37 474,641,359.82
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
25
其他 - - -
合计 3,171,687,325.55 3,646,328,685.37 474,641,359.82
项目
上年度 末
2009 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,244,072,277.68 3,668,984,319.89 424,912,042.21
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,244,072,277.68 3,668,984,319.89 424,912,042.21
注： 1、于 2009 年 12 月 31 日 ， 股 票投 资余 额中 包括 按照指 数收 益法 估值 的特 殊事项 停
牌相关 股 票 87,123,010.30 元。
2、债券投 资中银行 间同业 市场交易 债券均按 现金流 量折现法 估值，具 体估值 模型、 参
数及结 果由 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司独 立提 供。 采 用该 估值 技术 的银 行 间同业 市场 交
易 债 券 于 本 年 度 利 润 表 中 无 确 认 的 公 允 价 值 变 动 损 失(2009 年 度 ： 公 允 价 值 变 动 损 失
8,491,621.50 元) 。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购余额， 故未存在因此取得的债
券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
应收活期 存 款利 息 37,342.67 0.01
应收 定 期存 款利息 - -
26
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 125,372.81 265,200.45
应收债 券利 息 - -
应收 买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 162,715.48 265,200.46
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,144,621.89 12,962,415.65
银行间 市场 应付 交易 费用 5,053.03 -
合计 11,149,674.92 12,962,415.65
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 500,000.00
应付赎 回费 - -
预提费 用 347,710.08 336,710.08
合计 1,097,710.08 836,710.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） - -
本期末 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
注： 于 2010 年 12 月 31 日 ，本基 金于 深交 所上 市的 基金份 额 2,260,905,015.00 份(2009
年 12 月 31 日： 2,105,137,745.00 份) ， 托管 在场 外未 上市交 易的 基金 份额 为 2,381,749,990.00
27
份(2009 年 12 月 31 日：2,537,517,260.00 份) 。上 市 的基金 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 ，
可选择 按市 价流 通 ； 未 上 市的基 金份 额登 记在 注册 登记系 统 ， 通 过跨 系统 转 登记可 实现 基金
份额从 场外 向深 交所 的转 换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -722,312,291.75 424,912,042.21 -297,400,249.54
本期利 润 113,284,399.87 49,729,317.61 163,013,717.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -609,027,891.88 474,641,359.82 -134,386,532.06
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 986,150.24 0.01
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 9,568,774.25 7,024,512.73
其他 - -
合计 10,554,924.49 7,024,512.74
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 4,157,246,773.04 16,935,505,394.92
减： 卖 出股 票成 本总 额 4,000,687,223.64 16,059,558,349.69
买卖股 票差 价收 入 156,559,549.40 875,947,045.23
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
28
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及
债券到期兑付）成交 总
额
17,778,199.36 112,835,147.68
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股
及债券到期兑付）成本
总额
13,770,300.00 102,209,170.59
减： 应 收利 息总 额 7,051.19 1,109,569.48
债券投 资收 益 4,000,848.17 9,516,407.61
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
卖出权 证成 交金 额 - 5,005,351.43
减： 卖 出权 证成 本总 额 - -
买卖权 证差 价收 入 - 5,005,351.43
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
股票投资产生的股
利收益
14,473,611.02 17,157,145.20
基金投资产生的股
利收益
- -
合计 14,473,611.02 17,157,145.20
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 49,729,317.61 885,701,773.56
—— 股 票投 资 49,729,317.61 894,466,465.57
—— 债 券投 资 - -8,764,692.01
—— 资 产 支 持 证 券 投 - -
29
资
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -3,748,618.51
—— 权 证投 资 - -3,748,618.51
3.其他 - -
合计 49,729,317.61 881,953,155.05
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
印花税 手续 费返 还 4,002.73 731.76
其他 - -
合计 4,002.73 731.76
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 12,224,751.78 50,756,718.85
银行间 市场 交易 费用 - 550.00
合计 12,224,751.78 50,757,268.85
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
审计费 用 115,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 299,999.61
上市年 费 60,000.00 60,000.00
债 券 托 管 账 户 维 护
费
18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 17,289.05 5,401.29
合计 510,289.05 483,400.90
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日 本基金未存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
30
截至报表批准报出日 本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、 基金拆
分、基金转型等非调整事项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 国 建 设 银 行股 份 有 限 公司 （ “ 中 国 建设 银
行”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
53,069,110.19 45,496,994.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
642,097.41 559,370.09
注：1、支 付基金管 理人建 信基金管 理有限责 任公司 的管理人 报酬由管 理费和 业绩报 酬
两部分 构成 ， 其 中管 理费 按 前一日 基金 资产 净 值 1.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.25% / 当 年天 数。
2、客户维 护费是指 基金管 理人与基 金销售机 构约定 的用以向 基金销售 机构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
3、根据《 建信优势 动力股 票型证券 投资基金 基金合 同》关于 业绩报酬 的相关 规定， 本
31
基金于 本年 度内 尚未 满足 计提业 绩报 酬的 条件 ，无 需提取 业绩 报酬(2009 年度 ：同) 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,613,822.04 9,099,398.87
注： 支付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场
的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.22% 0.22%
7.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
32
交通银 行 - 986,150.24 112.72 0.01
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “交 通银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户 ”
转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司， 按银 行同 业利率 计息 。于 2010 年 12 月 31 日的 相
关余额 在资 产负 债表 中的 “结算 备付 金” 科目 中单 独列示(2009 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金 未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2010 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
601933
永
辉
超
市
2010-
12-09
2011-
03-15
新股
网下
申购
23.98 31.24 109,008 2,614,011.84 3,405,409.92 -
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规
定， 在新 股上 市后 的约 定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金作为 个人 投资 者参 与网 上认购 获配 的新
股，从 新股 获配 日至 新股 上市日 之间 不能 自由 转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
33
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金， 属于中高风险品种。 本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投资等。 本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会， 根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策， 并
对其实施情况及效果进行监督和评价， 指导公司的风险管理和内控制度建设； 对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、 合规性和风险状况进行检查和评估； 监
督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评估公司的财务表 现， 保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度； 对公司管理层在投资、 市场、 信用、 操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。 在业务操作层面， 风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、 评估和控制； 监察稽核
部承担其他风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制 。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
34
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行， 因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市
场进行交易前均 对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均
投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金
资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持
有信用类债券(2009 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指 基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易
所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分 基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
35
基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或 现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年 12
月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - - -
结 算 备 付
金
877,863,498.87 - - - 877,863,498.87
存 出 保 证
金
- - - 2,000,000.00 2,000,000.00
交 易 性 金
融资产
- - - 3,646,328,685.37 3,646,328,685.37
应收利 息 - - - 162,715.48 162,715.48
资产总 计 877,863,498.87 - - 3,648,491,400.85 4,526,354,899.72
负债
应 付 证 券
清算款
- - - - -
36
应 付 管 理
人报酬
- - - 4,865,868.15 4,865,868.15
应 付 托 管
费
- - - 973,173.63 973,173.63
应 付 交 易
费用
- - - 11,149,674.92 11,149,674.92
其他负 债 - - - 1,097,710.08 1,097,710.08
负债总 计 - - - 18,086,426.78 18,086,426.78
利 率 敏 感
度缺口
877,863,498.87 - - 3,630,404,974.07 4,508,268,472.94
上 年 度 末
2009 年 12
月31日
1 年以 内 1－5年 5年以 上 不计息 合计
银行存 款 112.72 - - - 112.72
结 算 备 付
金
715,793,803.47 - - - 715,793,803.47
存 出 保 证
金
- - - 5,480,766.59 5,480,766.59
交 易 性 金
融资产
- - - 3,668,984,319.89 3,668,984,319.89
应收利 息 - - - 265,200.46 265,200.46
资产总 计 715,793,916.19 - - 3,674,730,286.94 4,390,524,203.13
负债
应 付 证 券
清算款
- - - 25,998,393.92 25,998,393.92
应 付 管 理
人报酬
- - - 4,559,940.00 4,559,940.00
应 付 托 管
费
- - - 911,988.02 911,988.02
应 付 交 易
费用
- - - 12,962,415.65 12,962,415.65
其他负 债 - - - 836,710.08 836,710.08
负债总 计 - - - 45,269,447.67 45,269,447.67
利 率 敏 感
度缺口
715,793,916.19 - - 3,629,460,839.27 4,345,254,755.46
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2009 年 12 月 31 日：
37
无) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：
同) 。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组 合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投
资比例范围为基金资产的 60%-100% ， 其中， 权证投资比例范围为基金资产净值
的 0-3% 。固定收益类 证券和现金投资比例范围为 基金资产的 0-40% ，其中，资
产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20% ， 现金和到期日在一年以内的
政府债券等短期金融工具的比例最低可以为 0。 此外， 本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 3,646,328,685.37 80.88 3,668,984,319.89 84.44
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
38
合计 3,646,328,685.37 80.88 3,668,984,319.89 84.44
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 145,166,244.80 增加 约 237,880,000.00
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 145,166,244.80 减少 约 237,880,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项 和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
于 2010 年 12 月 31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级 的余额为 3,642,923,275.45 元， 属于第 二层级的余额为 3,405,409.92 元，
无属于第三级的余额(2009 年 12 月 31 日： 第一层级 3,538,159,780.98 元，第
二层级 130,824,538.91 元，无第三层级) 。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌
期间从第一层级转入第二层级， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：
同) 。
对于持有的认购新发证券， 本基金将相关股票公允价值所属层级于流通受限
期间 列入第二 层级，待 其可流通后从 第二层级 转 入第一层级(2009 年度： 对于持
有的认购新发 和增发 证券， 本基金将相关股票公允价值所属层级于流通受限期间
列入 第二层级，待其可流通后从第二层级转 入第一层级) 。
39
(2) 除公允价值外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,646,328,685.37 80.56
其中： 股票 3,646,328,685.37 80.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 877,863,498.87 19.39
6 其他各 项资 产 2,162,715.48 0.05
7 合计 4,526,354,899.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 356,359,914.98 7.90
C 制造业 1,439,650,677.96 31.93
C0
食品 、饮 料 406,337,193.21 9.01
C1
纺织 、服 装、 皮毛 236,675,572.47 5.25
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 34,980,000.00 0.78
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 40,559,604.54 0.90
C5
电子 34,777,154.85 0.77
C6
金属 、非 金属 84,874,856.71 1.88
C7
机械 、设 备、 仪表 213,898,646.32 4.74
C8
医药 、生 物制 品 387,547,649.86 8.60
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
40
E 建筑业 106,689,768.84 2.37
F 交通运 输、 仓储 业 161,759,092.28 3.59
G 信息技 术业 302,591,086.79 6.71
H 批发和 零售 贸易 329,711,057.77 7.31
I 金融、 保险 业 569,546,082.08 12.63
J 房地产 业 87,313,711.15 1.94
K 社会服 务业 137,633,181.50 3.05
L 传播与 文化 产业 3,253,694.22 0.07
M 综合类 151,820,417.80 3.37
合计 3,646,328,685.37 80.88
注：以 上行 业分 类 以 2010 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股 票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
601318 中国平 安 3,799,993 213,407,606.88 4.73
2
600887 伊利股 份 4,899,793 187,466,080.18 4.16
3
000538 云南白 药 2,989,318 180,554,807.20 4.00
4
002029 七 匹 狼 5,182,190 171,219,557.60 3.80
5
601601 中国太 保 6,249,928 143,123,351.20 3.17
6
600252 中恒集 团 3,672,404 130,186,721.80 2.89
7
000001 深发展 Ａ 7,000,000 110,530,000.00 2.45
8
000669 领先科 技 3,433,943 110,057,873.15 2.44
9
000961 中南建 设 9,334,188 106,689,768.84 2.37
10
002385 大北农 2,622,022 105,955,909.02 2.35
11
600406 国电南 瑞 1,449,840 104,475,470.40 2.32
12
600036 招商银 行 8,000,400 102,485,124.00 2.27
13
601808 中海油 服 3,999,918 102,157,905.72 2.27
14
002159 三特索 道 5,333,325 97,173,181.50 2.16
15
600559 老白干 酒 2,400,000 90,360,000.00 2.00
16
600125 铁龙物 流 5,999,938 86,519,105.96 1.92
17
000651 格力电 器 4,484,535 81,304,619.55 1.80
18
000983 西山煤 电 2,990,000 79,803,100.00 1.77
19
000417 合肥百 货 4,001,261 77,624,463.40 1.72
20
601111 中国国 航 5,499,999 75,239,986.32 1.67
41
21
600055 万东医 疗 4,499,954 71,954,264.46 1.60
22
600723 西单商 场 5,499,893 69,573,646.45 1.54
23
600086 东方金 钰 2,763,023 65,456,014.87 1.45
24
600395 盘江股 份 2,000,000 65,100,000.00 1.44
25
601933 永辉超 市 1,951,493 60,964,641.32 1.35
26
600348 国阳新 能 2,000,000 57,360,000.00 1.27
27
600062 双鹤药 业 1,999,904 56,977,264.96 1.26
28
000968 煤 气 化 1,999,958 51,938,909.26 1.15
29
000715 中兴商 业 3,422,267 51,436,673.01 1.14
30
600085 同仁堂 1,499,950 51,418,286.00 1.14
31
000002 万 科Ａ 6,000,000 49,320,000.00 1.09
32
300039 上海凯 宝 1,000,000 47,500,000.00 1.05
33
002322 理工监 测 578,137 44,961,714.49 1.00
34
002153 石基信 息 758,756 42,869,714.00 0.95
35
600527 江南高 纤 3,999,961 40,559,604.54 0.90
36
601117 中国化 学 7,000,000 40,460,000.00 0.90
37
002261 拓维信 息 1,000,000 39,790,000.00 0.88
38
600240 华业地 产 5,099,827 37,993,711.15 0.84
39
600858 银座股 份 1,500,000 37,935,000.00 0.84
40
002292 奥飞动 漫 1,000,000 34,980,000.00 0.78
41
000501 鄂武商 Ａ 1,749,681 32,176,633.59 0.71
42
002139 拓邦股 份 1,499,895 31,707,780.30 0.70
43
000877 天山股 份 999,952 31,568,484.64 0.70
44
600585 海螺水 泥 999,912 29,677,388.16 0.66
45
000999 华润三 九 999,970 25,549,233.50 0.57
46
000423 东阿阿 胶 499,962 25,548,058.20 0.57
47
000401 冀东水 泥 999,957 23,628,983.91 0.52
48
600415 小商品 城 617,400 21,633,696.00 0.48
49
000729 燕京啤 酒 999,994 18,989,886.06 0.42
50
300003 乐普医 疗 499,964 13,694,013.96 0.30
51
300101 国腾电 子 49,954 5,398,029.24 0.12
52
300027 华谊兄 弟 110,934 3,253,694.22 0.07
53
300078 中瑞思 创 41,305 3,069,374.55 0.07
54
002387 黑牛食 品 57,367 2,228,707.95 0.05
55
300040 九洲电 气 99,901 1,984,033.86 0.04
42
56
000876 新 希 望 63,800 1,336,610.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000063 中兴通 讯 149,711,966.75 3.45
2 000729 燕京啤 酒 141,691,451.42 3.26
3 601268 二重重 装 121,868,119.85 2.80
4 002385 大北农 119,002,677.77 2.74
5 000858 五 粮 液 115,414,818.64 2.66
6 601117 中国化 学 107,752,548.10 2.48
7 600723 西单商 场 90,317,061.45 2.08
8 000669 领先科 技 88,632,274.98 2.04
9 600125 铁龙物 流 88,458,477.83 2.04
10 000651 格力电 器 84,098,833.44 1.94
11 601808 中海油 服 83,519,934.33 1.92
12 601006 大秦铁 路 82,512,255.39 1.90
13 600487 亨通光 电 80,381,378.91 1.85
14 600055 万东医 疗 80,025,523.62 1.84
15 601111 中国国 航 76,599,441.37 1.76
16 000024 招商地 产 76,468,428.23 1.76
17 600188 兖州煤 业 74,861,441.38 1.72
18 002261 拓维信 息 74,499,093.34 1.71
19 000538 云南白 药 73,029,646.06 1.68
20 300039 上海凯 宝 71,432,597.15 1.64
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601268 二重重 装 165,954,916.24 3.82
2 601989 中国重 工 162,205,823.17 3.73
3 000729 燕京啤 酒 153,644,322.63 3.54
4 000063 中兴通 讯 130,137,276.46 2.99
43
5 600016 民生银 行 119,348,351.76 2.75
6 000858 五 粮 液 119,310,502.93 2.75
7 600499 科达机 电 105,288,317.99 2.42
8 002024 苏宁电 器 101,964,102.53 2.35
9 601788 光大证 券 88,226,104.97 2.03
10 002241 歌尔声 学 85,947,559.20 1.98
11 601006 大秦铁 路 80,622,171.33 1.86
12 000001 深发展 Ａ 80,021,734.36 1.84
13 600559 老白干 酒 77,501,344.71 1.78
14 600036 招商银 行 75,520,222.88 1.74
15 601117 中国化 学 74,347,866.07 1.71
16 600812 华北制 药 73,020,071.46 1.68
17 600487 亨通光 电 71,774,768.89 1.65
18 000024 招商地 产 70,910,509.78 1.63
19 600102 莱钢股 份 68,028,710.21 1.57
20 600570 恒生电 子 67,849,812.50 1.56
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,928,302,271.51
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,157,246,773.04
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交
数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末 未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
44
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合 同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 162,715.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,162,715.48
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不 存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额 单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
101,668 45,664.86 1,459,033,682 31.43% 3,183,621,323 68.57%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 393,485,940.00 17.40%
45
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 341,647,504.00 15.11%
3
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
109,715,662.00 4.85%
4
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公
司－传 统－ 普通 保险 产品
59,861,519.00 2.65%
5
东证资 管－ 中行 －东 方红 基金宝
集合资 产管 理计 划
53,666,495.00 2.37%
6
中国人 寿保 险股 份有 限公 司传统
账户
53,148,018.00 2.35%
7
中国人 寿财 产保 险股 份有 限公司
－传统 －普 通保 险产 品
42,965,714.00 1.90%
8
阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自
有资金
36,339,028.00 1.61%
9
中国平 安保 险 （集 团 ） 股 份有限 公
司
21,526,454.00 0.95%
10
中国太 平洋 财产 保险 －传 统－普
通保险 产品-013C-CT001 深
20,931,447.00 0.93%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重 大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2010 年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会， 殷红军先生当选为建信基金管理有限责任公司董事会
股东董事， 王曦先生不再担任公司董事。 经建信基金管理有限责任公司第二届董
事会第三次会议审议通过，并报经中国证监会证监许可[2010]567 号 文核准，公
司决定聘任王新艳为公司副总经理。上述聘任事项已于 2010 年 5 月 18 日公告。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管 理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 111,000.00 元。 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的 情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 2 3,435,143,631.77 42.58% 2,787,033.88 42.43% -
建银投 资 3 2,609,078,047.90 32.34% 2,138,107.23 32.55% -
东方证 券 1 1,129,154,002.36 14.00% 917,449.15 13.97% -
华创证 券 1 812,210,257.58 10.07% 659,924.83 10.05%
本期
新增
齐鲁证 券 2 81,328,031.60 1.01% 65,628.26 1.00% -
招商证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
华泰联 合
证券
2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
47
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基 金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1）财务 状况良好 、经营 管理规范 、内部管 理制度 健全、风 险管 理严 格，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
（2）具备 基金运作 所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 满足基金 进行证 券交易 的
需要。
（3）具备 较强的研 究能力 ，有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员，能 够对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业、 个股 、 个券等 进行 深入 、 全面 的 研究 ， 能 够积 极、 有效 地 将研究 成果 及时
传递给 基金 管理 人。 能够 根据基 金管 理人 所管 理基 金的特 定要 求进 行专 项研 究服务 。
（4） 佣金 费率 合理 。
2、根据以 上标准进 行考察 后，基金 管理人确 定券商 ，与被选 择的券商 签订委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基 金 托管 人。
3、本基金 本报告期 新增华 创证券有 限公司的 深圳交 易单元为 新的交易 单元， 本报告 期
内无剔 除交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券 10,190,829.40 57.32% - - - -
建银投 资 7,587,369.96 42.68% - - - -
东方证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
48
华泰联 合证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 系 统 停 机 维 护 的
公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-09-15
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 经 理 恢 复 履
行职务 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-09-10
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-07-01
4
关于提 请投 资者 及时 更新 非 “ 银联 ” 标 识借 记卡 的
公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-06-08
5
建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 理 暂 停 履 行 职
务的公 告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-05-27
6
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 王 新 艳 女 士 的 任
职公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-05-18
7
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-05-12
8
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或
者身份 证明 文件 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-05-10
9
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 系 统 停 机 维 护 的
公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-04-27
10 关于暂 停农 业银 行网 上交 易业务 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-03-25
11
关 于 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 与 中 国 建 设 银 行
股份有 限公 司之 间发 生的 关联交 易的 公告
指 定 报 刊 和/ 或
公司网 站
2010-02-10
§11 备 查文 件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立优势动力股票型证券投资基金的文件；
2、 《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批准文件和营业执照；
7、 本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
49
11.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年三月二十八日
