国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
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国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
2010 年 年 度报 告 摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十六日
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§1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 3 月 21 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 的财 务资 料经审 计， 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司为 本基金 出具 了无 保留 意见 的审
计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 12 月 31 日 止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF)
基金主 代码 160211
交易代 码
160211
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 10 月 19 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,408,987,747.19 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投 资于具 有较 高成长性 和良 好基本 面的 中小盘 股票。 在
有效控 制风 险的 前提 下， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
本基金的 大类 资产配 置主 要通过对 宏观 经济发 展趋 势的预 测分析 ，
评价未来 一段 时间股 票、 债券市场 相对 收益率 ，主 动调整 股票、 债
券及现金 类资 产的配 置比 例。其中 ，股 票资产 投资 主要以 具有较 好
的成长性 和基 本面良 好的 中小盘股 票为 投资对 象， 采取自 下而上 、
三重过 滤的 精选 个股 策略 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 基 准 = 35% × 天 相 中 盘 成 长 指 数 ＋ 45 % × 天 相 小 盘 成 长
指数＋ 20% × 中 证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金是 股票 型基金 ，其 长期平均 风险 和预期 收益 率高于 货币市 场
基金、债 券型 基金和 混合 型基金。 本基 金主要 投资 于具有 良好成 长
性的上 市公 司， 属于 高风 险的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李峰 尹东
联系电 话 021-38561600 转 010-67595003
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com yindong@ccb.cn
客户服 务电话 （021 ）38569000 ，400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 世纪 大道100 号上 海 环球金 融中 心39 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年
2009 年 10 月 19 日 （基金合同生
效日）至2009 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 166,755,855.92 3,313,410.58
本期利 润 227,313,645.20 108,394,876.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0729 0.0386
本期基 金份 额净 值增 长率 8.20% 9.84%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1108 0.0142
期末基 金资 产净 值 1,543,224,550.67 5,172,690,478.54
期末基 金份 额净 值 1.095 1.012
注：(1) 本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收益、其他 收入（不含公允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
(2) 所述基金业绩指 标不包括持有人 认购或交易基金的各项费 用，计入费用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.09% 1.80% 6.66% 1.53% -1.57% 0.27%
过去六 个月 27.18% 1.52% 29.22% 1.37% -2.04% 0.15%
过去一 年 8.20% 1.34% 8.44% 1.38% -0.24% -0.04%
自基金合同
生效起 至今
18.85% 1.24% 21.49% 1.39% -2.64% -0.15%
3.2.2 自基金转型以来基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
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自基金 转型 以来 份额 累计 净值增 长率 与业 绩比 较基 准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 10 月19 日至 2010 年 12 月31 日）
注： 本 基金 的转 型日 为2009 年 10 月19 日。 本 基金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比 例 符 合
合同约 定。
3.2.3 自基金转型以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
自基金 转型 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
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注：2009 年图 示的 指标 计 算期间 为基 金转 型 日2009 年 10 月 19 日至 2009 年12 月 31 日。
3.3 自基金转型以来基金 的利润分配情况
本基金 自转 型日 （2009 年 10 月 19 日 ）至 2010 年 12 月 31 日 ，未 进行 利润 分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号 文批 准的 首 批
规范的 全国 性基 金管 理公 司之一 。 公司 注册 资本 为 1.1 亿元 人民 币 ， 公 司注 册 地为上 海 ， 并 在北 京和 深
圳设有 分公 司。
截至 2010 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管 理 3 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 金 泰证券 投资 基金 、 金
鑫证券 投资 基金 、国 泰估 值优势 可分 离交 易股 票型 证券投 资基 金（ 创新 型封 闭式基 金） ，以 及 14 只开
放式证 券投 资基 金： 国泰 金鹰增 长证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只子 基金 ， 分
别为国 泰金 龙行 业精 选证 券投资 基金 、 国 泰金 龙债 券证券 投资 基金 ） 、 国 泰金 马稳健 回报 证券 投资 基金 、
国 泰货 币市场 证券 投资基金 、国 泰金鹿 保本 增值混合 证券 投资基 金、 国泰金鹏 蓝筹 价值混 合型 证券投
资基金 、 国 泰金 鼎价 值精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国 泰金 牛创新 成 长
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股票型 证券 投资 基金 、国 泰沪深 300 指数 证券 投资 基金（ 由国 泰金 象保 本增 值混合 证券 投资 基金 转 型
而来） 、 国 泰双 利债券 证券 投资基 金、 国泰 区 位 优势 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰中小 盘成 长股 票型 证 券
投资基 金 （LOF ） （由金盛 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、 国 泰价 值经
典股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 。 另外 ， 本 基金 管理 人 于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金
资产管 理人 资格 ，目 前受 托管理 全国 社保 基金 多个 投资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理人 获 得
企业年 金投 资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日， 本基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业 务
（专户 理财 ） 的 基金 公司 之一， 并于 3 月 24 日 经中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 （QDII）资
格 ，成 为目前 业内 少数拥有 “全 牌照” 的基 金公司之 一， 囊括了 公募 基金、社 保、 年金、 专户 理财和
QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
张玮
本基金
的基金
经理、
国泰金
鹰增长
股票的
基金经
理
2009-10-19 - 10
硕士研 究生 。 2000 年11 月至2004
年 6 月 就职 于申 银万 国证 券研究
所， 任行 业研 究员 。2004 年 7 月
至2007 年3 月就 职于 银河 基金管
理有限 公司， 历任 高 级研 究员、
基金经 理。2007 年 3 月加 入国泰
基金管 理有限 公司 ，任国 泰金鹰
增长股 票的基 金经 理助理 ，2008
年 5 月 起担 任国 泰金 鹰增 长股票
的基金 经理， 2009 年4 月至 2009
年 10 月兼任 国泰 金盛封 闭的基
金经理 ，2009 年 10 月起 兼任国
泰中小 盘成长 股票 的基金 经理。
2010 年7 月任 研究 部副 总 监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金 合 同
生效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期 内， 本基 金管理人 严格 遵守《 证券 法》 、 《证 券投 资基金 法》 、 《 基金管 理公 司公平 交易 制
度 指导 意见》 等有 关法律法 规的 规定， 严格 遵守基金 合同 和招募 说明 书约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽
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责 、最 大限度 保护 投资人合 法权 益等原 则管 理和运用 基金 资产， 在控 制风险的 基础 上为持 有人 谋求最
大利益 。
本 报告 期内 ，本 基金未 发生 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 投资 运作符 合法 律法 规和 基金 合同
的 规定 ，未发 生内 幕交易、 操纵 市场和 不当 关联交易 及其 他违规 行为 ，信息披 露及 时、准 确、 完整，
本 基金 与本基 金管 理人所管 理的 其他基 金资 产、投资 组合 与公司 资产 之间严格 分开 、 公平 对待 ，基金
管 理小 组保持 独立 运作，并 通过 科学决 策、 规范运作 、精 心管理 和健 全内控体 系， 有效保 障投 资人的
合法权 益。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 的相 关规
定 ，通 过严格 的内 部风险控 制制 度和流 程， 对各环节 的投 资风险 和管 理风险进 行有 效控制 ，确 保公平
对待所 管理 的所 有基 金和 投资组 合， 切实 防范 利益 输送行 为。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
本 基金 与本 基金 管理人 管理 的国 泰 金 鹰增 长股票 、国 泰区 位优 势股 票、国 泰金 牛创 新股 票、 国泰
价值经 典股 票均 为股 票型 基金。 其 中， 本 基金 与国 泰金鹰 增长 股票 的业 绩表 现差异 为 2.87% ， 主 要 由 于
资产配 置差 异所 致 ； 本 基金 与国泰 区位 优势 股票 的业 绩表现 差异 为 5.50% ， 主 要 由于行 业配 置差 异所 致；
本基金 与国 泰金 牛创 新股 票的业 绩表 现差 异 为 7.86% ， 主 要由 于行 业配 置差 异 所致 ； 鉴 于国 泰价 值经 典
股票运 作期 不满 一年 ，不 适合与 本基 金进 行比 较。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资 策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2010 年 中国 政府 继续 实行 积极的 财政 政策 和适 度宽 松的货 币政 策， 国内 经济 延续了 复苏 势头 ， 经
济增长 表现 出较 强的 “韧 性” ， 但下 半年 通胀 压力 逐 渐显现 。A 股 市场 则呈 现 出结构 分化 的突 出特 征，
上证指 数和 沪 深 300 指数 跌幅均 超 过 10 ％， 在 全球 股市中 排名 落后 ， 但 中小 板指数 涨幅 超 过 20 ％， 在
全球市 场中 并不 逊色 （特 别是在 该指 数 2009 年已 经 取得 113 ％涨 幅的 情况 下） 。 中 小市值 股票 与大 市值
股 票估 值差不 断创 出历史新 高， 强烈体 现了 投资人对 消费 品、战 略新 兴产业等 的青 睐和对 投 资 品、周
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期性行 业的 担心 。
出 于对 经济 复苏 的谨慎 判断 和中 小盘 股票 估值风 险的 担忧 ，本 基金 资产配 置并 不激 进， 股票 仓位
中 等水 平。基 于对 内需消费 领域 的看好 ，我 们重点配 置了 食品饮 料、 医药、家 电、 传播文 化等 泛消费
品 行业 ，基于 估值 安全与成 长性 的综合 考虑 ，还重点 配置 了机械 、建 筑建材、 化工 等投资 品行 业，减
配了金 融、 房地 产等 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基 金 2010 年 度净 值增 长 率为 8.2% ， 同期 业绩 比较 基准 为 8.44% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2011 年 ，虽 然货 币 政策已 由“ 适度 宽松 ” 转 为“稳 健” ，但 并不 至于 过 度紧缩 ，经 济恢 复性
增长的势头不会逆转，如 果通胀压力得到合理控制 ，我们对国内经济的稳健 增长仍充满信心。目前 A
股 市场 整体估 值水 平处于历 史低 位，相 对海 外市场也 不高 ，全年 来看 可能呈现 震荡 攀升的 走势 。未来
市 场结 构变化 更值 得关注， 在均 值回归 的规 律下，中 小盘 股票估 值风 险释放和 大盘 股估值 修复 ，可能
是一定 时期 市场 风格 的主 要特征 。
作为投 资中 小盘 股票 为主 的基金 ， 虽然 对估 值风 险 的担心 一定 程度 上影 响了 我们 2010 年的 业绩 表
现， 但 也为 我 们 2011 年 的 投资回 报提 供了 安全 边际 。2011 年 我们 将重 点布 局 三条投 资主 线： 一是 渐显
国 际竞 争力的 行业 龙头企业 ；二 是受益 内需 消费、战 略新 兴产业 和节 能减排等 经济 结构调 整方 向的行
业 ；三 是受益 通胀 及要素价 格市 场化的 资源 品等行业 。在 中小盘 股票 估值风险 的释 放过程 中， 我们将
择 机加 大对其 中优 质成长股 的中 长线布 局。 在追求收 益的 同时， 更加 注重风险 评估 和风险 控制 ，为持
有人创 造稳 健良 好的 中长 期业绩 回报 将是 我们 不变 的目标 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 按照相 关法 律法 规规 定， 成立了 估值 委员 会， 并制 订了相 关制 度及 流程 。
估 值委 员会主 要负 责基金估 值相 关工作 的评 估、决策 、执 行 和监 督， 确保基金 估值 的公允 与合 理。报
告 期内 相关基 金估 值政策由 普华 永道会 计师 事务所进 行审 核并出 具报 告，由托 管银 行进行 复核 。公司
估 值委 员会由 主管 运营副总 经理 负责， 成员 包括基金 核算 、金融 工程 、行业研 究方 面业务 骨干 ，均具
有 丰富 的行业 分析 、会计核 算等 证券基 金行 业从业经 验及 专业能 力。 基金经理 如认 为估值 有被 歪曲或
有 失公 允的情 况， 可向估值 委员 会报告 并提 出相关意 见和 建议。 各方 不存在任 何重 大利益 冲突 ，一切
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以投资 者利 益最 大化 为最 高准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截 止本 报告 期末 ，根据 本基 金基 金合 同和 相关法 律法 规的 规 定 ，本 基金无 应分 配但 尚未 实施 的利
润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资 产净 值计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核， 对本基 金的 投资运作 方面 进行了 监督 ，发现
个别监 督指 标受 市场 影响 被动超 出监 督比 例， 未发 现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基 金 2010 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注 册会 计师 签字 出
具了无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过登 载于 本管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2010 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产
本期末
2010 年12月31 日
上年度末
2009 年12月31 日
资 产：
银行存 款 110,819,794.34 2,021,471,976.97
结算备 付金 404,689.98 12,049,770.84
存出保 证金 890,741.00 422,304.52
交易性 金融 资产 1,442,046,879.64 2,326,540,730.30
其中： 股票 投资 1,369,146,879.64 2,235,271,730.30
基金投 资 - -
债券投 资 72,900,000.00 91,269,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 2,405,800,000.00
应收证 券清 算款 15,134,246.93 134,275.35
应收利 息 1,058,371.86 1,237,725.56
应收股 利 - -
应收申 购款 485,551.43 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 8,183.80
资产总 计 1,570,840,275.18 6,767,664,967.34
负债和所有者权益
本期末
2010 年12月31 日
上年度末
2009 年12月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,073,028.72 1,584,740,044.71
应付赎 回款 21,088,399.48 -
应付管 理人 报酬 2,068,584.34 6,506,160.58
应付托 管费 344,764.06 1,084,360.11
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,023,159.49 1,671,617.74
应交税 费 287,030.48 287,030.48
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应付利 息 - -
应付利 润 279,108.68 283,104.68
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 451,649.26 402,170.50
负债合 计 27,615,724.51 1,594,974,488.80
所有者权益：
实收基 金 1,180,170,451.86 4,281,385,316.74
未分配 利润 363,054,098.81 891,305,161.80
所有者 权益 合计 1,543,224,550.67 5,172,690,478.54
负债和 所有 者权 益总 计 1,570,840,275.18 6,767,664,967.34
注：1. 报 告截 止 日 2010 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 1.095 元 ，基 金份 额 总额 1,408,987,747.19
份。
2. 比 较财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2009 年 10 月 19 日( 基 金合 同生 效日) 至 2009 年 12 月 31
日。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期 ：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月3
1 日
上年度可比期间
2009 年10 月19 日 （ 基金 合 同生
效日） 至2009 年12 月31 日
一、收入 290,472,604.76 120,674,425.48
1. 利息 收入 10,228,035.71 3,544,046.03
其中： 存款 利息 收入 3,228,821.53 2,143,714.91
债券利 息收 入 3,953,163.70 667,341.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,046,050.48 732,990.04
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 214,495,754.92 12,038,108.01
其中： 股票 投资 收益 199,142,521.81 12,365,074.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 115,754.16 -353,750.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,237,478.95 26,784.00
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 60,557,789.28 105,081,466.13
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
12
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,191,024.85 10,805.31
减：二、费用 63,158,959.56 12,279,548.77
1．管 理人 报酬 46,827,016.03 8,629,071.90
2．托 管费 7,804,502.60 1,438,178.68
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,926,416.64 2,042,633.19
5．利 息支 出 54,564.65 1,552.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 54,564.65 1,552.88
6．其 他费 用 546,459.64 168,112.12
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 227,313,645.20 108,394,876.71
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列 ） 227,313,645.20 108,394,876.71
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,281,385,316.74 891,305,161.80 5,172,690,478.54
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 227,313,645.20 227,313,645.20
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-3,101,214,864.88 -755,564,708.19 -3,856,779,573.07
其中：1. 基 金申 购款 242,234,499.39 53,757,735.94 295,992,235.33
2. 基金 赎回 款 -3,343,449,364.27 -809,322,444.13 -4,152,771,808.40
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,180,170,451.86 363,054,098.81 1,543,224,550.67
项目
上年度可比期间
2009 年10 月19 日 （基 金合 同生效 日） 至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 500,000,000.00 49,926,313.74 549,926,313.74
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 108,394,876.71 108,394,876.71
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
3,781,385,316.74 732,983,971.35 4,514,369,288.09
其中：1. 基 金申 购款 3,781,385,316.74 732,983,971.35 4,514,369,288.09
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
13
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,281,385,316.74 891,305,161.80 5,172,690,478.54
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：金 旭，主 管会 计工 作负 责人 ：巴立 康， 会计 机构 负责 人：王 骏
7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.1.1 会计政策变更的 说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
7.4.1.2 会计估计变更的 说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计与最 近一 期年 度报 告相 一致。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 银投 资有 限责 任公 司 (“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司(“ 中电财 务”) 基金管 理人 的股 东
万联证 券有 限责 任公 司 基金代 销机 构 、 基 金管 理人 的原股 东(2010 年6
月 21 日以 前)
中国国 际金 融有 限公 司(“ 中金公 司”) 基金代 销机 构、 受中 国建 投重大 影响 的公 司
中信建 投证 券有 限责 任公 司 (“ 中信 建投 ”) 基金代 销机 构、 受中 国建 投重大 影响 的公 司
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东( 自 2010 年 6 月 21 日起)
注：根 据国 泰基 金管 理有 限公司 于 2010 年 6 月 21 日发布 的公 告， 经公 司股 东会审 议通 过， 并 报
经中国 证监 会证 监许 可[2009]1163 号 文批 准， 公司 股 东中国 建银 投资 有限 责任 公司 、 原 股东 万联 证券 有
限责任 公司 将其 所持 有的 国泰基 金管 理有 限公 司合 计 30% 的股 权转 让给 意大 利忠利 集团 。
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易 单 元 进行的交易
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
14
7.4.3.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.3.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年10 月19 日 （ 基金 合 同生效
日）至2009 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
46,827,016.03 8,629,071.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
10,604,310.91 1,349,236.70
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年10 月19 日 （ 基金 合 同生效
日）至2009 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
7,804,502.60 1,438,178.68
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.3.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
15
份额单 位： 份
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 10 月 19 日 （基 金 合同生
效日） 至 2009 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2009 年 10 月
19 日 ）持 有的 基金 份额
- 22,267,084.00
期初持 有的 基金 份额 56,611,737.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,028,400.00
期间因 拆分 变动 份额 - 4,316,253.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
4.02% 1.11%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 费率 执行 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中电财 务 - - 10,000,400.00 0.20%
7.4.3.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 10 月 19 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 110,819,794.34 2,898,656.64 2,021,471,976.97 2,130,345.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股/张 ） 总金额
中金公 司 600036 招商银 行 配股 1,283,078 11,355,240.30
中信建 投 002405 四维图 新 新股网 下发 行 42,399 1,085,414.40
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16
上年度 可比 期间
2009 年 10 月 19 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2009 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
- - - - - -
7.4.3.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.4 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.4.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002092 中泰化学 2010-04-19 2011-04-20
非公开
发行
16.33 13.40 3,000,000 48,990,000.00 40,200,000.00 -
002092 中泰化学 2010-09-20 2011-04-20
非公开
发行-
送股
- 13.40 1,500,000 - 20,100,000.00 -
600157 永泰能源 2010-07-15 2011-07-13
非公开
发行
16.05 19.47 1,200,000 19,260,000.00 23,364,000.00 -
600219 南山铝业 2010-03-29 2011-03-29
非公开
发行
8.82 9.48 1,000,000 8,820,000.00 9,480,000.00 -
300134 大富科技 2010-10-14 2011-01-26
网下申
购
49.50 66.00 46,728 2,313,036.00 3,084,048.00 -
300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26
网下申
购
68.00 116.00 17,357 1,180,276.00 2,013,412.00 -
300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13
网下申
购
35.00 47.19 31,026 1,085,910.00 1,464,116.94 -
300125 易世达 2010-09-27 2011-01-13
网下申
购
55.00 83.49 12,557 690,635.00 1,048,383.93 -
注 ：基 金可 使用 以基金 名义 开设 的股 票账 户，选 择网 上或 者网 下一 种方式 进行 新股 申购 。其 中基
金 作为 一般法 人或 战略投资 者认 购的新 股， 根据基金 与上 市公司 所签 订申购协 议的 规定， 在新 股上市
后 的约 定期限 内不 能自由转 让； 基金作 为个 人投资者 参与 网上认 购获 配的新股 ，从 新股获 配日 至新股
上 市日 之间不 能自 由转让。 此外 ，基金 还可 作为特定 投资 者，认 购由 中国证监 会《 上市公 司证 券发行
管理办 法》 规范 的非 公开 发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
无。
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17
7.4.4.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.4.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.5 有助于理解和分析会 计报表需要说明的其 他事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
于 2010 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,309,552,879.64 元， 属于 第二层 级的 余额 为 132,494,000.00 元， 无属 于第 三层 级的余 额(2009 年 12 月
31 日 ：第 一层 级 2,203,583,301.21 元 ，第 二层 级 122,957,429.09 元 ， 无第 三层 级) 。
对 于持 有的 重大 事项停 牌股 票， 本基 金将 相关股 票公 允价 值所 属层 级于停 牌期 间从 第一 层级 转入
第二层 级 ， 并 于复 牌后 从 第二层 级转 回第 一层 级(2009 会 计期 间 ： 同) 。 对 于持 有的非 公开 发行 股票 ， 本
基 金于 限售期 内将 相关股票 公允 价值所 属层 级列入第 二层 级，并 于限 售期满后 从第 二层级 转入 第一层
级(2009 会计 期间 ：同) 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
18
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,369,146,879.64 87.16
其中： 股票 1,369,146,879.64 87.16
2 固定收 益投 资 72,900,000.00 4.64
其中： 债券 72,900,000.00 4.64
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 111,224,484.32 7.08
6 其他各 项资 产 17,568,911.22 1.12
7 合计 1,570,840,275.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,852,453.62 0.31
B 采掘业 51,165,516.35 3.32
C 制造业 819,074,353.51 53.08
C0
食品 、饮 料 92,381,225.68 5.99
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 46,838,485.10 3.04
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 145,497,989.68 9.43
C5
电子 23,728,309.14 1.54
C6
金属 、非 金属 175,438,428.81 11.37
C7
机械 、设 备、 仪表 202,466,958.55 13.12
C8
医药 、生 物制 品 132,722,956.55 8.60
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 103,180,650.93 6.69
F 交通运 输、 仓储 业 2,676,889.60 0.17
G 信息技 术业 22,145,048.00 1.43
H 批发和 零售 贸易 109,497,376.28 7.10
I 金融、 保险 业 85,438,175.94 5.54
J 房地产 业 14,481,749.58 0.94
K 社会服 务业 48,527,467.83 3.14
L 传播与 文化 产业 84,743,198.00 5.49
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
19
M 综合类 23,364,000.00 1.51
合计 1,369,146,879.64 88.72
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600660 福耀玻 璃 12,585,546 129,127,701.96 8.37
2 600970 中材国 际 2,100,000 85,491,000.00 5.54
3 300058 蓝色光 标 2,343,620 82,729,786.00 5.36
4 600535 天士力 1,600,000 65,216,000.00 4.23
5 002092 中泰化 学 4,500,000 60,300,000.00 3.91
6 002050 三花股 份 1,721,764 57,679,094.00 3.74
7 000893 东凌粮 油 1,857,588 48,037,225.68 3.11
8 600547 山东黄 金 909,925 47,962,146.75 3.11
9 300043 星辉车 模 1,276,253 46,838,485.10 3.04
10 600141 兴发集 团 2,273,828 45,612,989.68 2.96
注 ：投 资者 欲了 解本报 告期 末基 金投 资的 所有股 票明 细， 应阅 读登 载于本 基金 管理 人网 站的 年度
报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000893 东凌粮 油 117,984,356.86 2.28
2 600202 哈空调 116,048,226.26 2.24
3 300058 蓝色光 标 67,978,573.67 1.31
4 600418 江淮汽 车 64,939,247.24 1.26
5 000778 新兴铸 管 64,591,620.56 1.25
6 600029 南方航 空 55,555,076.09 1.07
7 601989 中国重 工 52,474,589.01 1.01
8 600141 兴发集 团 51,952,634.80 1.00
9 002092 中泰化 学 48,990,000.00 0.95
10 601998 中信银 行 48,473,655.16 0.94
11 600125 铁龙物 流 48,197,252.12 0.93
12 000951 中国重 汽 47,482,764.27 0.92
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
20
13 600183 生益科 技 46,743,283.80 0.90
14 600485 中创信 测 40,975,553.29 0.79
15 000895 双汇发 展 38,576,000.00 0.75
16 000401 冀东水 泥 36,867,099.07 0.71
17 600547 山东黄 金 35,421,626.33 0.68
18 000425 徐工机 械 34,554,617.24 0.67
19 300043 星辉车 模 33,473,235.61 0.65
20 600327 大厦股 份 33,154,546.16 0.64
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600704 中大股 份 176,370,856.53 3.41
2 600887 伊利股 份 141,430,275.72 2.73
3 601318 中国平 安 128,679,076.52 2.49
4 000527 美的电 器 124,675,079.37 2.41
5 600406 国电南 瑞 114,124,088.63 2.21
6 600036 招商银 行 110,564,752.75 2.14
7 600060 海信电 器 99,966,984.84 1.93
8 600875 东方电 气 90,635,383.35 1.75
9 000338 潍柴动 力 72,533,875.88 1.40
10 600325 华发股 份 70,564,697.90 1.36
11 000893 东凌粮 油 68,499,030.95 1.32
12 600202 哈空调 68,366,481.21 1.32
13 600660 福耀玻 璃 64,460,498.53 1.25
14 600029 南方航 空 64,268,272.62 1.24
15 000028 一致药 业 58,050,901.07 1.12
16 002249 大洋电 机 54,889,856.71 1.06
17 600125 铁龙物 流 54,279,351.95 1.05
18 601989 中国重 工 51,801,148.42 1.00
19 600418 江淮汽 车 49,392,724.93 0.95
20 000918 嘉凯城 48,561,208.60 0.94
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,908,290,636.61
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,034,642,060.68
注 ：买 入股 票成 本、卖 出股 票收 入均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相
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21
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 33,550,000.00 2.17
2 央行票 据 39,350,000.00 2.55
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 72,900,000.00 4.72
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1001033
10 央 行票 据
33
300,000 29,307,000.00 1.90
2 019030 10 国债 30 200,000 19,896,000.00 1.29
3 010203 02 国债 ⑶ 136,540 13,654,000.00 0.88
4 0801053
08 央 行票 据
53
100,000 10,043,000.00 0.65
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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22
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.9.2 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情 况。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 890,741.00
2 应收证 券清 算款 15,134,246.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,058,371.86
5 应收申 购款 485,551.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,568,911.22
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002092 中泰化 学 60,300,000.00 3.91 定向增 发
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
27,905 50,492.30 465,938,533.82 33.07% 943,049,213.37 66.93%
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23
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占 上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 59,452,860.00 21.89%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 39,756,394.00 14.64%
3 国泰基 金管 理有 限公 司 26,583,337.00 9.79%
4 宝钢集 团有 限公 司 16,685,944.00 6.14%
5
幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万
能
11,577,672.00 4.26%
6
中国太 平洋 保险 （集 团） 股份有
限公司
7,466,420.00 2.75%
7 江苏鑫 惠创 业投 资有 限公 司 4,622,787.00 1.70%
8 广州市 科技 进步 基金 会 4,179,634.00 1.54%
9 中国宋 庆龄 基金 会 3,000,180.00 1.10%
10 民生人 寿保 险股 份有 限公 司 2,403,439.00 0.88%
注：上 述份 额均 为场 内份 额，持 有人 均为 场内 持有 人。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
3,619,053.68 0.26%
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2009 年10 月 19 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,111,289,319.09
本报告 期基 金总 申购 份额 289,181,160.33
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,991,482,732.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,408,987,747.19
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
24
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2010 年 4 月 30 日， 本 基 金管理 人于 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 刊 登了 《 国泰 基
金管理 有限 公司 关于 聘任 副总经 理的 公告 》 ， 经本 基 金管理 人第 四届 董事 会第 23 次会 议审 议通 过， 同
意 聘任 梁之平 先生 担任公司 副总 经理。 梁之 平先生的 副总 经理任 职资 格已获中 国证 监会核 准（ 证监许
可[2010]472 号文） 。
2010 年 9 月 15 日 ， 本 基 金管理 人于 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 刊 登了 《 国泰 基
金管理 有限 公司 关于 聘任 副总经 理的 公告 》 ， 经 本基 金管理 人董 事会 审议 通过 ， 决定 聘任 余荣 权先 生 担
任公司 副总 经理 。余 荣权 先生的 副总 经理 任职 资格 已获中 国证 监会 核准 （证 监许可[2010]1198 号 文） 。
基金托 管人 的基 金托 管部 门重大 人事 变动 如下 ：
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告 ， 经中 国 建设银 行研 究决 定 ， 聘 任 杨新丰 为中 国建 设银 行
投 资 托管 服务 部 副总 经理（ 主 持工 作 ） ， 其任 职 资格已 经 中国 证监 会 审核 批准（ 证 监许 可〔2011 〕115
号） 。 解聘 罗中 涛 中 国建 设 银行投 资托 管服 务部 总经 理职务 。
本基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知， 解 聘李春 信中 国建 设银 行投 资托管 服务 部副 总经
理职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报 告期 内， 为本 基金提 供审 计服 务的 会计 师事务 所无 改聘 情况 。报 告年度 应支 付给 聘任 会计 师事
务所的 报酬 为 110,000.00 元，目 前的 审计 机构 已提 供服务 的年 限 为 9 年。
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
25
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 机构 及高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 况。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
2 1,279,198,873.40 26.69% 1,049,948.89 26.25%
-
海 通 证 券 股 份
有限公 司
2 899,372,114.72 18.77% 744,169.00 18.60%
-
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
1 1,229,000,723.22 25.65% 1,044,634.12 26.11%
-
渤 海 证 券 股 份
有限公 司
1 269,659,161.67 5.63% 229,210.21 5.73%
-
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
2 1,002,563,061.47 20.92% 836,917.00 20.92%
-
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
1 - - - -
-
厦 门 证 券 有 限
公司
1 112,430,879.18 2.35% 95,565.86 2.39%
新增
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司具有较强的研究 能力，能及时 、全面、定期提供具有相 当质量的关于宏观经济面 分析、行
业 发展 趋势及 证券 市场走向 、个 股分析 的研 究报告以 及丰 富全面 的信 息服务； 能根 据基金 投资 的 特定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选 择程 序是 ：根 据对各 券商 提供 的各 项投 资、研 究服 务情 况的 考评 结果， 符合 席位 券商 标准 的，
由公司 研究 部提 出席 位券 商的调 整意 见（ 调整 名单 及调整 原因 ） ， 并经 公司 批 准。
国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)2010 年年度报告 摘要
26
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
4,831,509.80 7.85% 4,515,000,000.00 10.72% - -
海 通 证 券 股 份
有限公 司
- - 6,793,300,000.00 16.13% - -
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
44,987,705.60 73.13% 7,384,500,000.00 17.53% - -
渤 海 证 券 股 份
有限公 司
- - 2,195,400,000.00 5.21% - -
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
11,696,987.12 19.01% 13,440,900,000.00 31.91% - -
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
厦门 证 券 有 限
公司
- - 7,796,700,000.00 18.51% - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 的重 大事 项披露 如下 ：
2010 年 1 月 29 日， 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 第二 届董 事会 第二 十八次 会议 决议 公告 ，
决议聘 任庞 秀生 先生 担任 中国建 设银 行股 份有 限公 司副行 长。
2010 年 5 月 13 日， 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 高级 管理 人员 辞任的 公告 ， 范 一 飞
先生已 提出 辞呈 ，辞 去中 国建设 银行 股份 有限 公司 副行长 的职 务。
2010 年 6 月 21 日 ， 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 中央 汇金 投资 有限责 任公 司承 诺 认
购配股 股票 的公 告。
2010 年 7 月 1 日， 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发 布 2009 年度 A 股分 红派息 实施 公告 ， 每 10
股派发 现金 股息 人民 币 2.02 元( 含税) 。
2010 年 9 月 15 日， 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 公告 ， 张 福荣 先生 担任中 国建 设银 行 股
份有限 公司 监事 长， 谢渡 扬先生 辞去 中国 建设 银行 股份有 限公 司监 事、 监事 长职务 。
2010 年 11 月 2 日 ，托 管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布 2010 年度 A 股 配股发 行公 告。
