大成强化收益债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2011 年第 1 期
基金管理 人：大 成基金管 理有限 公司
基金托管 人：中 国 建设银行 股份有限公司
二〇一一 年 三 月
大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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重 要 提 示
大成强化收益债券型证券投资基金经中国证监会2008 年4 月10 日证监许可【2008 】523
号文核 准募 集 ， 本基 金基 金合同 于2008 年8月6 日生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会 核
准 ， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保 证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。
投资有 风险 ， 投 资者 申购 基金时 应认 真阅 读本 更新 的招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 业绩 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和招 募说明 书编 写 ， 并 经中 国 证监会 核准 。 基金 合同 是 约定基 金当
事人之 间权 利 、 义 务的 法 律文件 。 基金 投资 人自 依 基金合 同取 得基 金份 额 ， 即成为 基金 份额
持有人和基金合同的 当事人 ， 其持有基金份额的 行 为本身即表明其对基金 合 同的承认和接
受 ，并按 照《基金 法》 、 《 运 作办法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有权 利、承 担义务。 基金
投资人 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务 ， 应详 细查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书更 新 部 分中 涉及的 与托 管业务 相 关的 更新信息 已 经本 基金 托管 人复核 。 本
招募说 明书 （ 更新 ） 所 载内 容截 止 日为2011 年2 月6日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2010
年12月31日， 本 招募 说明 书 更新 中所 列财 务数 据未 经审计 。
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 投资 有限 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司 。
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 十九 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投 资部 、 社 保 基金投 资部 、 固定 收益 部 、 委 托投 资部 、 研 究部 、 交 易管 理部 、 金
融工程 部 、 信 息技 术部 、 客 户服务 部 、 市 场部 、 总经 理 办公室 、 董事 会办 公室 、 人 力资源 部、
计划财 务部 、行 政部 、基 金运营 部、 监察 稽核 部和 国际业 务部 。公 司 在 北京 、上海 、西 安 、
成都 、 武 汉、 福州 、 沈阳 和广州 等地 设立 了 八 家分 公司 ， 并 在香港 设立 了子 公司 。 此 外， 公
司 还设 立了 投资 决策 委员 会、投 资风 险控 制委 员会 和战略 规划 委员 会 等 专业 委员会 。
公司以 “责 任 、 回报 、 专 业、 进取 ” 为 经营理 念 ， 坚持 “诚实 信用 、 勤 勉尽 责” 的企业
精神 ， 致 力于 开拓 基金 及 证券市 场业 务 ， 以 稳健 灵 活的投 资策 略和 注重 绩优 、 高 成长 的投 资
组合 ， 力 求为 投资 者获 得 更大 投 资回 报 。 公 司所 有 人员在 最近 三年 内均 未受 到所在 单位 及有
关管理 部门 的处 罚。
（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2011 年 2 月 2 日， 本 基金管 理人 共管 理 3 只封 闭式证 券投 资基 金： 景宏 证券投 资
基金 、 景 福证 券投 资基 金 、 大 成优 选股 票型 证券 投 资基金 ，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金：
深证成 长 40ETF 及大成深 证成 长 40ETF 联接基 金，1 只创 新型 基金 ：大 成景 丰分级 债券 型
证券投 资基 金 及 15 只开 放 式证券 投资 基金 ：大 成价 值增长 证券 投资 基金 、大 成债券 投资 基大成强化收益债券型证券投资基金
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金、 大成 蓝筹 稳健 证券 投 资基金 、 大成 精选 增值 混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 货币市 场证 券投
资 基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券 投资基 金、 大
成积极 成长 股票 型证 券投 资基金 、大 成创 新成 长股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、大成景 阳领 先
股票型 证券 投资 基金 、 大 成强化 收益 债券 型证 券投 资基金 、 大成 策略 回报 股 票型证 券投 资基
金、 大成 行业 轮动 股票 型 证券投 资基 金 、 大 成中 证 红利指 数证 券投 资基 金和 大成核 心双 动力
股票型 证券 投资 基金 。
（三） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ，董 事长 ，经 济学博 士。1989 年 7 月－1993 年 2 月， 任中 央财 经 大学财 政
系讲师 ；1993 年 2 月－1997 年 3 月 ，任 华夏 证券 股 份有限 公司 投资 银行 总部 总经理 、研 究
发展部 总经 理；1997 年 3 月－2003 年 7 月， 任光 大 证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼北 方总 部
总经理 、资 产管 理总 监；2003 年 7 月－2004 年 6 月 ，任光 大保 德信 基金 管理 公司董 事、 副
总经理 ；2004 年 6 月－2006 年 12 月， 任大 通证 券 股份有 限公 司副 总经 理；2007 年 1 月－
2008 年 1 月， 任 大通 证券 股份有 限公 司总 经理 ；2008 年 1 月－2008 年 4 月， 任职中 国人 保
资产管 理股 份有 限公 司；2008 年 4 月起 任中 国人 保 资产管 理股 份有 限公 司副 总裁、 党委 委
员；2008 年 11 月起 同 时 担任大 成基 金管 理有 限公 司董事 长。
王颢先 生 ， 董 事总 经理 ， 国际工 商管 理专 业博 士。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ， 任 招商
证券股 份有 限公 司深 圳管 理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ， 历 任助 理总经 理、 副总 经理；2008 年 11 月 起担 任大 成基 金 管理有 限公 司
总经理 。
刘虹先 生， 董事， 博士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月， 任 国家 计 委国土 局
主任科 员、 副处 长（ 主持 工作） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月， 任中 国农 业发 展银行 资金 计
划部计 划处 副处 长 （主 持 工作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保险 （集 团） 公司
战略规 划部 战略 研究 与规 划处处 长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任中 国人 寿 保险（ 集团 ）
公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月－2007 年 8 月， 任中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ， 任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中 国华闻 投资 控
股有限 公司 总裁 、党 委书 记。
杨赤忠 先生 ， 董事 ， 大 学 本科 。 历 任深 圳蓝 天基金 管理公 司投 资与 研究 部经 理； 长盛 基大成强化收益债券型证券投资基金
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金管理 有限 公司 研 究 部副 总监 、 基 金经 理； 大成 基 金管理 有限 公司 研究 总监 ； 光 大证 券证 券
投资部 总经 理。 现任 光大 证券助 理总 裁。
孙学林先生 ，董事， 博士 研究生在读 ，中国 注册会 计师，注册 资产评 估师。1997 年 5
月－2000 年 4 月， 任 职于 中国长 城信 托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ， 任职 于中 国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。
蔺春林先生 ，独立董 事， 大学本科。1970－1971 年 ，解放军信 阳坦克师 锻炼 ；1971 －
1987 年， 任兵 器部 5107 、5137 厂生 产会 计员 、财 务 处长；1987 年－1998 年 ， 任湖北 省财
政厅中 央企 业处 副处 长、 财政部 驻湖 北省 专员 助理 ；1998 年－2005 年， 任财 政部驻 江西 专
员办专 员助 理、 副专 员、 专员、 党组 书记 ；2005 年 8 月， 任中 央纪 委、 中 组部金 融巡 视组
局长；2007 年 1 月 退休 。
于绪刚 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 ， 环 太平 洋律师 协会会 员 、 全 国律 协金融 证券委 员会
委员 、 华 中科 技大 学兼 职 教授及 研究 生导 师 、 北 京 工商大 学客 座教 授 、 华 北 电力大 学客 座教
授。1990 年－1995 年， 任 河北省 保定 市中 级人 民法 院助理 审判 员 ；1995 年－1998 年 ， 北 京
大学法学硕 士学习 ；1999 年，香港大 学法律 学 院访 问学者、香 港法律 教育信 托基金访问 学
者；1999 年－2001 年， 北 京大学 法学 博士 学习 ；2001 年起 任大 成律 师事 务所 律师、 高级 合
伙人、 管委 会委 员。
万曾炜 先生 ， 独立 董事 ， 经济学 博士 ， 研究 员， 曾 任上海 市政 府发 展研 究中 心处长 ， 上
海市浦 东新 区综 合规 划土 地局党 组书 记 、 局 长， 浦 东新区 发展 计划 局党 组书 记， 上海 浦东 发
展集团 和上 海浦 东投 资建 设有限 公司 筹建 负责 人和 法人代 表 ， 上 海市 公积 金管 理中心 党委 书
记、主 任， 上海 市政 府特 聘决策 咨询 专家 ，现 任浦 东改革 与发 展研 究院 院长 。
刘大为 先生 ， 独立 董事 ， 国家开 发银 行顾问， 高 级 经济师 ， 享受 政 府 特殊 津 贴专家 。 中
国人民 银行 研究 生部 硕士 生指导 老师 ， 首都 经济 贸 易大学 兼职 教授 ， 清华 大 学中国 经济 研究
中心高级研 究员。 先后在 北京市人民 政府研 究室（ 副处长、 处长） ，北 京市第 一商业局 （副
局长） ，中 国建设银 行信托 投资公司 （总经理 ） ，中国 投资银行 （行长） ，国家开 发银行（ 总
会计师 ）工 作。
监事会 ：
胡学光 先生 ， 监事 长， 硕 士， 高级 经济 师， 广东 省 高级经 济师 评审 委员 会委 员。 曾在 湖
北金融 高等 专科 学校 任教 ， 广 州金 融高 等专 科学 校 任金融 系副 主任 ； 1992 年 —2003 年 4 月，
在广东 证券 股份 有限 公司 先后任 “ 广 证基 金 ” 、 “ 广 证 受益 ” 经理 、 部 门总 经理 、 总裁助 理 、 副
总裁 ， 兼 任中 山大 学岭 南 学院兼 职教 授 、 中 天证 券 研究院 副院 长 ， 广 东证 券 博士后 科研 工作
站指导 导师 ；2003 年 5 月至 2008 年 8 月 任大 成基 金 管理有 限公 司董 事长 。 大成强化收益债券型证券投资基金
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宁加岭 先生 ，监 事， 大学 本科。1983 年 2 月 —1987 年 6 月， 任财 政部 人教 司 副处长 、
处长；1987 年 6 月—1994 年 6 月 ， 任 财政 部行 政司 副司长 、 司 长；1994 年 6 月—1999 年 6
月，任 财政 部德 宝实 业总 公司总 经理 、法 人代 表；1999 年 6 月起 ，任 职于 财 政部离 退休 老
干部局 。
黄建农 先生 ， 监事 ， 大 学 本科 。 曾 任中 国银 河证 券 有限责 任公 司上 海江 苏北 路 营业 部总
经理 ， 中 国银 河证 券有 限 责任公 司资 产管 理总 部副 总经理 ， 总经 理， 中国 银 河投资 管理 公司
投资管 理部 总经 理。 现任 中国银 河投 资管 理公 司上 海投资 部董 事总 经理 。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士 ，副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年－2002 年 ，历 任江 南信 托投 资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年－2006 年， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部总经理、机构管理 部总经理，期间还任江南 宏富基金管理公司筹备组 副组长；2006
年 1 月－7 月 任深 圳中 航 集团公 司人 力资 源部 副总 经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月， 任大
成 基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月起 任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年 ，历 任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 兼监 察稽 核部总 监。
杨春明 先生 ， 副总 经理 ， 经济学 学士 。 曾先 后任职 于长春 税务 学院 、 吉林省 国际信 托投
资公司 、招 商证 券股 份有 限公司 。2005 年 6 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司， 历任基 金运 营
部总监 、 市 场部 总经 理、 公司助 理总 经理 。2010 年 11 月 起任 大成 基金 管理 有 限公司 副总 经
理。
肖冰先 生 ， 副 总经 理 ， 工 商管理 硕士 。 曾任 联合 证 券有限 责任 公司 国际 业务 部总经 理助
理、 鹏华 基金 管理 有限 公 司市场 部总 监 、 泰 达宏 利 基金管 理有 限公 司市 场部 总监 、 景 顺长 城
基金管理有 限公司 营销主 管。2004 年3月加 入大成 基 金管理有限 公司， 历任市 场部总监、 综
合管理 部总 监、 公 司董 事 会秘书。 2010 年11 月 起任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 兼董 事会
秘书 。
2．基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
陈尚前 先生 ， 南开 大学 经 济学博 士 ，12 年证 券从 业 经历 。 曾 任中 国平 安保 险 公司投 资管大成强化收益债券型证券投资基金
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理中心 债券 投资 室主 任和 招商证 券股 份有 限公 司研 究发展 中心 策略 部经 理 。 2002 年加 盟大 成
基金管 理有 限公 司 ，2003 年6月至2009 年5 月曾 任大 成债券 基金 基金 经理 。2008 年8月6日 开始
担任大 成强 化收 益债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ， 2010 年10 月15 日开 始兼 任大 成景丰 分级 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 现同 时担 任公 司固 定 收益部 总监 ， 负责 公司 固 定收益 证券 投资
业务 。 具有 基金 从业 资格 。
（2） 历任 基金 经理
无。
3．公 司投 资决 策委 员会
公司投 资决 策委 员会 由 9 名成员 组成 ， 设 投 资决 策 委员会 主 席 1 名 ， 其他 委 员 8 名 。 名
单如下 ：
刘明 ， 助 理总 经理 ， 投 资 总监 ， 大 成优 选股 票型证 券投资 基金 基金 经理 ， 投 资决策 委员
会主 席 ； 杨建 华， 股票 投 资部总 监 ， 负 责公 司股票 投资业 务 ， 大 成景 阳领先 股票型 证券 投资
基金 、 大 成核 心双 动力股 票型证 券投 资基 金基 金经 理， 投资 决策 委员 会委员 ； 陈 尚前 ， 固 定
收益部 总监 ， 负责 公司 固 定收益 证券 投资 业务 ， 大 成强化 收益 债券 型证 券投 资基金 、 大成 景
丰分级 债券 型证 券投 资基 金 基金 经理 ， 投资 决策委 员会委 员 ； 曹 雄飞 ， 研 究 部总监 ， 大成 财
富管理 2020 生命 周期 证券 投资基 金基 金经 理， 投资 决策委 员会 委员 ；邓 韶勇 ，交易 管理 部
总监 ， 投 资决 策委 员会委 员； 施永 辉， 股票 投资 部 副总监 ， 大成 蓝筹 稳健证 券投资 基金 基金
经理 ， 投 资决 策委 员会委 员； 王立 ， 大 成债 券投 资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资基 金基 金经
理， 投资 决策 委员 会委 员 ； 曹 志刚 ， 金 融工 程部 首 席金融 工程 师 ， 投 资决 策 委员会 委员 ； 孙
蓓琳 ， 研究 部总 监助 理， 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市 西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：郭 树清 大成强化收益债券型证券投资基金
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成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹
东
联系电 话：(010) 6759 5003
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史 ， 其前身 “ 中国 人民 建设 银 行” 于 1954
年成立，1996 年 易名为 “ 中国建设银 行”。 中国建 设银行是中 国四大 商业银 行之一。中 国
建设银 行股 份有 限公 司由 原中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ，承 继 了原中 国建 设银
行的商 业银 行业 务及 相关 的资产 和负 债。 中国 建设 银行( 股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27
日在香港联合交易所主板 上市，是中国四大商业银 行中首家在海外公开上市 的银行。2006
年 9 月 11 日 ，中 国建 设银 行又作 为第 一 家 H 股 公司 晋身恒 生指 数。2007 年 9 月 25 日中 国
建设银 行 A 股在 上海 证券 交易所 上市 并开 始交 易。A 股发 行后 中国 建设 银行 的已发 行股 份
总数为 ：233,689,084,000 股( 包括 224,689,084,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股) 。
截至 2010 年 9 月 30 日， 中 国建设 银行 实现 净利 润 1106.41 亿 元， 较 上年 同期 增长 31.47% 。
手续费 及佣 金净 收 入 486.81 亿元 ， 较上 年同 期增 长 36.12% 。 年 化平 均资 产回 报 率为 1.46% ，
年化加 权平 均净 资产 收益 率为 24.87% ； 净利 息收 益 率为 2.45% 。 信贷 资产 质 量继续 稳定 向
好，不 良贷 款较 上年 末实 现“双 降” ，拨 备覆 盖率 大幅提 高 至 213.48% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ， 并在 香港、 新加 坡、 法 兰克福 、 约
翰内斯 堡 、 东 京、 首尔 、 纽约及 胡志 明市 设有 分行 ， 在 悉尼 设有 代表 处， 设 立 了安 徽繁 昌建
信村镇 银行 、 浙江 青田 建 信华侨 村镇 银行 、 浙江 武 义建信 村镇 银行 、 陕西 安 塞建信 村镇 银行
4 家村 镇银 行 ， 拥 有建 行 亚洲 、 建 银国 际 ， 建 行伦 敦、 建信 基金 、 建信 金融 租赁 、 建 信信 托
等多家 子公 司。 全行 已安 装运行 自动 柜员 机(ATM)37,487 台， 拥有 员工 约 30 万人， 为客 户
提供全 面的 金融 服务 。
中国建设银 行得到市 场和 业界的支持 和广泛认 可，2010 年上 半年共获 得 50 多个国内
外奖项。本 集团在 英国《 银行家》杂 志公布 的“全 球商业银行 品牌十 强”列 第 2 位， 为中
资银行 之首 ；在 美国 《福 布斯》 杂志 公布 的“2010 中国品 牌价 值 50 强” 列 第 3 位； 荣获
英国 《 金融 时报 》 颁 发的 “中国 最佳 渠道 银行 ” ； 被 《亚 洲金 融》 杂志 评为 2010 年度 “中大成强化收益债券型证券投资基金
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国最佳 银行 ” ； 连 续三 年 被香港 《 资本 》 杂 志评 为 “中 国杰 出零 售银 行” ； 被中国 红十 字会
总会授 予“ 中国 红十 字杰 出奉献 奖章 ”。
中国建设银行总行设投资 托管服务部，下设综合制 度处、基金市场处、资产 托管处、
QFII 托管处、 基金 核算 处 、 基 金清 算处 、 监督 稽核 处和投 资托 管团 队 、 涉 外 资产核 算团 队、
养老金 托管 服务 团队 、 养 老金托 管市 场团 队 、 上 海 备份中 心 等 12 个职 能处 室 ， 现 有员 工 130
余人 。 2008 年 ， 中 国建设 银行一 次性 通过 了根 据 美 国注册 会计 师协 会(AICPA) 颁布的 审计 准
则公告 第 70 号(SAS70) 进 行的内 部控 制审 计 ， 安 永 会计师 事务 所为 此提 交了 “业 内最 干净 的
无保留 意见 的报 告” ，中 国建设 银行 成为 取得 国际 同业普 遍认 同并 接受 的 SAS70 国 际专 项
认证的 托管 银行 。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰 ，投 资托 管服 务部 副总经 理（ 主持 工作 ）， 曾就职 于中 国建 设银 行江 苏省分 行 、
广东省 分行 、 中国 建设 银 行总行 会计 部 、 营 运管 理 部， 长期 从事 计划 财务 、 会计结 算 、 营 运
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
纪伟 ， 投 资托 管服 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分 行 、 中国 建 设银行 总行
计划财 务部 、 信贷 经营部 、 公 司业 务部 ， 长 期从 事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉 持 “ 以客 户
为中心 ” 的经 营理 念， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托管 人的各 项职责 ， 切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提 供高 质 量的托 管服 务 。 经 过多 年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务 品种 不 断增加 ， 已形 成包 括证 券 投资基 金 、 社 保
基金 、 保 险资 金、 基本 养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是目 前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2010 年 12 月 31 日 ，中 国建 设银行 已托 管
178 只 证券 投资 基金 ， 其 中 封闭式 基 金 6 只 ， 开 放式 基金 172 只 。 建 设银 行专 业高效 的托 管
服务能力和 业务水 平，赢 得了业内的 高度认 同。2010 年初 ，中 国建设 银行被 总部设于英 国
伦敦的 《 全球 托管 人 》 杂 志评为 2009 年度 “ 国 内最 佳托管 银行 ” （Domestic Top Rated ） ，并
连续第 三年 被香 港《 财资 》杂志 评为 “ 中 国最 佳次 托 管银行 ” 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标 大成强化收益债券型证券投资基金
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作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定 ， 守法经 营 、 规 范运 作、 严 格监察 ， 确保 业务 的稳 健 运行 ， 保 证基 金
财产的 安全 完整 ， 确保 有 关信息 的真 实 、 准 确、 完 整、 及时 ， 保 护基 金份 额 持有人 的合 法权
益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投资 托管 服务 部 专门设 置了 监督 稽核 处 ， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管服 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务 操作 流程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业务 人员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检查 制度 ， 授 权工 作 实行集 中控 制 ， 业 务印 章 按规程 保管 、 存
放、 使用 ， 账 户资 料严 格 保管 ， 制 约机制 严格 有效 ； 业 务操 作区专 门设 置 ， 封闭管 理 ， 实施
音像监 控 ； 业 务信 息由专 职信息 披露 人负 责 ， 防止 泄密 ； 业 务实 现自 动化操 作， 防止 人为 事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《基 金法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自
行开发 的 “托 管业 务综 合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ， 严格 按照 现行 法律 法 规以及 基金 合同
规定 ， 对 基金 管理 人运作 基金的 投资 比例 、 投资范 围、 投资 组合 等情 况进行 监督 ， 并 定期 编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中 ， 对 基金 管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1.每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ，对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对涉 及各 基金 的 投资范 围 、 投 资对 象及 交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。 大成强化收益债券型证券投资基金
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3.根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定 期编 写基 金投 资 运作监 督报 告 ， 对 各基 金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。
4.通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ： 王 肇栋
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北京 、 上 海 设有投 资理 财中 心 ， 并 在 武汉分 公司
开通了 直销 业务 。
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：瞿 宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195091
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心
1）东 直门
电话：010-58156152/53
传真：010-58156315/23
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦 105 室 大成强化收益债券型证券投资基金
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－11 －
联系人 ：李 宁
2）平 安里
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
地址： 北京 市西 城区 平安 里西大 街 28 号 光大 国际 中 心 1601 室
联系人 ：廖 红军
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心
1）广 东路
地址： 上海 市广 东 路 689 号海通 证券 大 厦 19 层
联系人 ：徐 舲
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2）南 京西 路
地址： 上海 市静 安区 南京 西路 580 号 南证 大 厦 102 、103 室
联系人 ：朱 君
电话：021-62185377 、62185277
传真：021-62185233
（4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼
联系人 ：蔺 洁溪
联系电 话：027-85565889
传真：027-85552869
2．代 销机 构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼
法定代 表人 ：郭 树清
联系人 ：王 琳
电话：010-67596084 大成强化收益债券型证券投资基金
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－12－
传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：项 俊波
客服电 话：95599
联系人 ：滕 涛
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（3） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
（4） 北京 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号
法定代 表人 ：乔 瑞
联系人 ：刘 雨喻
联系电 话：010-66506138
传真：010-66506163
客服电 话：96198
网址：www.bjrcb.com
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 大成强化收益债券型证券投资基金
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－13－
法定代 表人 ：胡 怀邦
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ： 傅 育宁
客服电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（7） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
电话：010-68098778
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
（8） 上海 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号
法定代 表人 ：胡 平西
客服电 话：021-962999
电话：021-38576985
传真：021-50105124
联系人 ：周 睿 大成强化收益债券型证券投资基金
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网址：www.shrcb.com
（9） 北京 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：王 曦
电话：010-66223584
传真：010-66226073
客服电 话： 010-96169 （北 京） 、 022-96269 （天 津） 、 021-53599688 （ 上海 ） 、 029-85766888
（西安 ） 、0755-23957088 （深圳 ） 、0571-86590900 （杭州 ）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（10） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：孙 建一
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
联系人 ：蔡 宇洲
客户服 务热 线：0755-961202 、4006699999
网址：www.18ebank.com
（11 ）广 东发 展银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：李 若虹
客服电 话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（12） 杭州 银行 股份 有限 公司
地址： 杭州 市凤 起 路 432 号
法定代 表人 ：马 时雍
联系人 ：严 峻
电话：0571-85108195 大成强化收益债券型证券投资基金
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－15－
传真：0571-85106576
客服电 话：0571-96523 、4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（13） 江苏 银行 股份 有限 公司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
联系人 ：田 春慧
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58588167
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
（14） 东北 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
客户服 务电 话：4006000686
联系人 ：潘 锴
电话：0431-85096709
网址：www.nesc.cn
（15） 东莞 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：胡 昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（16） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 大成强化收益债券型证券投资基金
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－16－
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：倪 苏云
客服热 线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
（17） 温州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客户服 务热 线：0577-96699
网址： www.wzbank.cn
（18） 浙商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路 288 号 （办 公地 址同 注册 地址）
法定代 表人 ：张 达洋
联系人 ：吴 强
客户服 务热 线：95105665
电话：0571-87659167
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
（19） 渤海 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
法定代 表人 ：刘 宝凤
客服电 话：400-888-8811
联系人 ：王 宏 大成强化收益债券型证券投资基金
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－17－
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网址：www.cbhb.com.cn
（20） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
客服电 话：95577
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：董 金
电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
（21） 洛阳 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
客服电 话：0379-96699
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
（22） 张家 港农 村商 业银 行股份 有限 公司
注册地 址： 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ：郭 剑鸣
电话：0512-56968061
传真：0512-58236370
网址： www.zrcbank.com 大成强化收益债券型证券投资基金
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（23） 深圳 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 ：李 伟
电话：0755-25188371 0755-25188611
传真：0755-25188785
联系人 ：曾 明 宋永 成
客户服 务电 话: 961200
网址：www.961200.net
（24） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（25） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（26） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 大成强化收益债券型证券投资基金
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－19－
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（27） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 A 层
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888
联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（28） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（29） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：400-888-8788、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（30） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 大成强化收益债券型证券投资基金
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－20－
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：张 智河
客服电 话：0532-96577
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（31） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 常州 延陵 西 路 59 号 常信 大厦 18 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：0519-88166222 、0379-64902266 、021-52574550
联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761
传真：0519-8157761
网址：www.longone.com.cn
（32） 中信 金通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯庭 院商 务 楼 A 座
法定代 表人 ：刘 军
客服电 话：0571-96598
联系人 ：俞 会亮
电话：0571-85776115
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（33） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
法定代 表人 ：吴 志明
客服电 话：020-961303
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87322668 大成强化收益债券型证券投资基金
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传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（34） 平安 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
客服电 话：4008816168
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（35） 华泰 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168、95597
联系人 ：舒 萌菲
电话：025-84457777
传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（36） 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（37） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志 大成强化收益债券型证券投资基金
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－22－
客服电 话：400-888-8777、95578
联系人 ：李 蔡
电话：0551-2207114
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn
（38） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：蒋 元真
客服电 话：021-962518
联系人 ：王 伟力
电话：021-53519888
传真：021-54670436
网址：www.962518.com
（39） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（40） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号标 力大 厦
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：4008888123
联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
网址：www.xyzq.com.cn 大成强化收益债券型证券投资基金
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（41） 财通 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 杭州 市解 放 路 111 号金 钱大 厦
法定代 表人 ：沈 继宁
客户联 系电 话：96336 、021-962336
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
（42） 浙商 证券 有限 责任 公司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：谢 项辉
电话：0571-87901053
客服电 话：967777
网址：www.stocke.com.cn
（43） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：张 志军
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（44） 方正 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：邵 艳霞
电话：0731-85832507 大成强化收益债券型证券投资基金
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－24－
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
（45） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
（46） 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：刘 弘
电话：010-58328752
传真：010-59226840
联系人 ：谢 亚凡
客户服 务电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（47） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
客户服 务电 话：4008000562
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
（48） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 大成强化收益债券型证券投资基金
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－25－
法定代 表人 ：黄 耀华
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：new.cgws.com
（49） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（50） 华林 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 珠海 市拱 北夏 湾华平 路 96 号 二层 202-203 房
法定代 表人 ：段 文清
客服电 话：0750-3160388
联系人 ：杨 玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（51） 东方 证券 股份 有限 公司
地址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼 22-29 楼
法定代 表人 ：王 益民
客户电 话：95503
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173 大成强化收益债券型证券投资基金
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－26－
网址：www.dfzq.com.cn
（52） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ：祝 幼一
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（53） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-82336863
客服热 线：4006662288
联系人 ：徐 世旺
网址：www.jhzq.com.cn
（54） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（55） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法人代 表： 刘汝 军
客户服 务电 话：0471-4961259
联系人 ：张 同亮 大成强化收益债券型证券投资基金
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－27－
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn
（56） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ：金 喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（57） 中航 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号六 楼
法定代 表人 ：姚 江涛
客服电 话：4008866567
联系人 ：余 雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（58） 爱建 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
法定代 表人 ：郭 林
客服电 话：021-63340678
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
（59） 英大 证券 有限 责任 公司 大成强化收益债券型证券投资基金
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－28－
地址： 深圳 市福 田区 深南 中路华 能大 厦三 十、 三十 一层
法定代 表人 ：赵 文安
客服电 话：0755-26982993 、4008-698-698
联系人 ：王 睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
网址：www.ydsc.com.cn
（60） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
（61） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：0351-8686868
联系人 ：张 治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（62） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ：雷 建辉
客服电 话：4008885288
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662 大成强化收益债券型证券投资基金
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－29－
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（63） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：潘 鸿
传真：010-66045500
网址：www.txsec.com
（64） 信达 证券 股份 有限 公司
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客户服 务电 话：4008008899
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网 址：www.cindasc.com
（65） 华宝 证券 经纪 有限 责任公 司
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层
法定代 表人 ：陈 林
客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ：徐 方亮
电话：021-50122222
传真：021-50122220
网址：www.cnhbstock.com
（66） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：4008888111 、95565 大成强化收益债券型证券投资基金
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－30－
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（67） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼
法定代 表人 ：王 志伟
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（68） 世纪 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
法定代 表人 ： 卢 长才
客服电 话：0755-83199599
联系人 ：张婷
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（69） 中国 建银 投资 证券 有限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋 18 层至 20 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋 18 层至 20 层
法定代 表人 ：杨 明辉
联系人 ：刘 权
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
网址：www.cjis.cn
（70） 中国 国际 金融 有限 公司 大成强化收益债券型证券投资基金
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－31－
注册地 址： 北京 市建 国 门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：王 雪筠
客服电 话：010-85679238 、010-85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（71） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：李 洋
联系电 话：010-66568047
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
（72） 齐鲁 证 券 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（73） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系电 话：010-88086830
联系人 ：陈 韦杉
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn 大成强化收益债券型证券投资基金
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－32－
（74） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-8490208
甘肃省 客服 电话 ：96668
网址：www.hlzqgs.com
（75） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 周晖
客户服 务热 线：0731-84403319
联系人 ：胡 智
电话：0731-84779521
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（76） 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口 市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层 （邮政 编码 ：570206 ）
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 楼（ 邮政 编码 ：518034 ）
法定代 表人 ：陆 涛
客服电 话：4008-888-228
联系人 ：金春
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（77） 广发 华福 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 腾 大成强化收益债券型证券投资基金
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－33－
电话：0591-87278701/
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
（78） 大通 证券 股份 有限 公司
客服电 话：4008-169-169
联系人 ：谢 立军
电话：0411-39673202
网址：www.daton.com.cn
（79） 中信 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔丹
客服电 话：95558
联系人 ：金 蕾
电话：010-65557013
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（80） 中原 证券 股份 有限 公司
地址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇国 际贸 易大 厦
法定代 表人 ：石 保上
客服电 话：0371-967218 、4008139666
联系人 ：程 月艳 、耿 铭
联系电 话:0371-65585670
联系传 真:0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（81） 西南 证券 股份 有限 公司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ：徐 雅 筠 、杨 再巧 大成强化收益债券型证券投资基金
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－34－
网址：www.swsc.com.cn
（82） 华泰 联合 证券 有限 责任公 司
注 册地 址：深 圳市 福田区中 心区 中心广 场香 港中旅大 厦第 五层（01A 、02 、03 、04）、
17A 、18A 、24A 、25A 、26A
法定代 表人 ：马 昭明
客服电 话：400-8888-555、95513
联系人 ：盛 宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（83） 华西 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
客户服 务热 线：4008888818
联系人 ：金 达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人 ：范瑛
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中路7号 财富 中心 写字 楼A 座40层 大成强化收益债券型证券投资基金
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－35－
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中路7号 财富 中心 写 字楼A 座40层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163380
经办律 师： 靳庆 军、 宋萍 萍
联系人 ：宋 萍萍
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
会计师 事务 所名 称： 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1233 号 汇亚 大厦1604 －1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
法人代 表： 杨绍 信
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 金毅
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：金 毅
四、基金的名称
本基金 名称 ：大成 强 化收 益债券 型证 券投 资基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ：债券 基金
六、基金的运作方式
本基金 运作 方式 ：契 约型 开放式
七、基金的投资目标
在保持 资产 流动 性基 础上 通过积 极主 动的 投资 管理 ， 追 求基 金资 产的 长期 稳 定增值 ， 力
争获取 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。 大成强化收益债券型证券投资基金
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－36－
八、基金的投资范围
本基金 的投 资对 象为 具有 较好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 发行 交易 的债 券、 股 票、
权证及 法律 、法 规或 监管 机构允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
本基金 是债 券基 金， 对债 券类资 产的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%，主 要 投资于 企业
主体债券， 包括金 融债、 企业债、公 司债、 可转债 （含可分 离交易可 转债） 、 短期融资 券、
资产支 持证 券等 以企 业为 发债主 体的 固定 收益 品种 以及国 债 、 央 行票 据、 回购 等高流 动性 固
定收益 品种 。 本基 金投 资 于企业 主体 债券 的比 例范 围为基 金资 产净 值 的 30% －95% ， 持有 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
在满足 债券 投资 比例 要求 的基础 上 ， 本 基金 可以 投 资于非 债券 类金 融工 具 ， 包括一 级市
场的新 股申 购或 增发 新股 、 因 可转 债转 股所 形成 的 股票 、 因 持仓 股票 所派 发 或因投 资可 分离
债券而 产生 的权 证 、 二 级市 场股票 和权 证等 法律 法规 或监管 机构 允许 投资 的其 他非债 券类 品
种， 用以 强化 本基 金的获 利能力 ， 提高 预期 收益水 平。 其中 ， 直 接通 过二 级 市场购 买的 股票
限于沪 深 300 指 数成 份股 ， 且股 票投 资比 例不 高于 基金资 产 的 20% ； 权证 投 资比例 不高 于基
金资产 净值 的 3% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九、基金的投资策略
本基金 将在 严格 控制 组合 风险的 前提 下 ， 基 于收 益 的要求 ， 在资 产配 置、 个 券选择 和交
易策略 层面 上实 施积 极管 理策略 ，以 期在 承担 有限 风险的 前提 下获 得较 高投 资收益 。
1．资 产配 置
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内实 施稳 健的 战略资 产配 置 ， 确 保投 资组 合整体 的
安全性 和流 动性 ， 并在 此 基础上 进行 积极 的战 术资 产配置 ， 通过 预测 各类 别 资产 （包 括固 定
收益类 资产 、 权 益类 资产 和 货币资 产等 ） 中 短期 回报 率 变化， 不断 优化 各类 别资 产 配置比 例，
规避市 场短 期波 动风 险， 获取超 额收 益。
2．固 定收 益类 资产 投资 策 略
本基金 对固 定收 益类 资产 实施自 上而 下的 、 积极 的 投资策 略 。 在 确定 目标 久 期、 类属 资
产配置 后， 综合 采用 多种 投资策 略甄 选个 券， 构建 固定收 益类 资产 组合 。
（1） 利率 预期 策略 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－37－
利率风 险是 债券 投资 面临 的主要 风险 ， 衡量 债券 利 率风险 最 有 效的 指标 是久 期。 本基 金
将以 “ 目标 久期 ” 管理 作为 利率预 期策 略的 核心 内容 ， 通 过深 入分 析宏 观经 济 运行状 况 、 财 政
政策 、 货 币政 策， 判断 利 率变化 的方 向和 时间 。 利 用情景 分析 ， 模拟 利率变 化幅度 的各 种情
形， 考察 投资 基准 和投 资 组合在 收益 率曲 线变 化时 的风险 收益 特征 及久 期情 况， 根据 组合 的
风险承 受能 力确 定组 合的 目标久 期区 间。 通过 对利 率 变化方 向和 时间 、 目 标久 期 区间的 分析 ，
借助市 场收 益率 曲线 结构 分析和 市场 信用 利差 结构 分析 ， 确 定资 产配 置的 组 合久期 ， 有效 控
制风险 ，获 取投 资收 益。
（2） 类属 配置 策略
类属配置的结果决定了债 券组合在不同风险类 属 资产 之 间 的 分 配 比 例 和 债 券的 期 限 配
置， 是影 响债 券投 资业绩 的重要 因素 。 本基 金将在 确定目 标久 期后 ， 通过对 宏观经 济 、 市 场
利率 、 债 券供 求等 的分 析 ， 预 测各 类属 资产 预期 风 险及收 益情 况 ， 综 合考 虑 债券品 种期 限和
不同债 券市 场流 动性 及收 益性现 状 ， 制 定债 券品 种 期限配 置策 略 ， 确 立不 同 债券市 场投 资比
例，确 定债 券组 合资 产在 政府债 券、 企业 主体 债券 、货币 资产 之间 的分 配比 例。
（3） 信用 利差 策略
本基金 主要 投资 于企 业主 体债券 ， 包括 金融 债、 企 业债 、 公 司债 、 可 转债 （ 含可分 离交
易可转债） 、短期融 资券、 资产支持证 券等以 企业为 发债主体 的固定收 益品种 ， 因而信 用风
险将是 本基 金投 资管 理所 面临的 另一 主要 风险 。 本 基金将 根据 宏观 经济 运行 状况 、 发 行主 体
所属行 业发 展周 期、 业务 状 况、 公 司治 理结 构、 财 务状 况等因 素综 合评 估发 行主 体信用 风险 ，
确定信 用产 品的 信用 风险 利差， 有效 管理 组合 的整 体信用 风险 。
随着债 券市 场的 发展 ， 各 种级别 的信 用产 品 （主 要 是政府 信用 债券 与企 业主 体债券 、 各
类企业 主体 债券 之间 ） 会 形成一 个不 同收 益率 水平 的利差 结构 体系 。 在正 常 条件下 ， 由信 用
风险形 成的 收益 率利 差是 稳定的 ， 但在 特定 条件 下， 比如某 个行 业在 经济 周期 的某一 时期 面
临信用 风险 改变 或者 市场 供求发 生变 化时 ，这 种稳 定 关系 将被 打破 。提 前预 测并进 行交 易 ，
就可能 获得 套利 收益 或者 减少损 失 。 本 基金 将主 要 利用定 性与 定量 相结 合的 方式 ， 综 合考 虑
监管环 境 、 市 场供 求关 系 、 行 业分 析， 并运 用财 务 数据统 计模 型和 现金 流分 析模型 等对 整个
市场的 信用 利差 结构 进行 全面分 析 ， 在 有效 控制 整 个组合 信用 风险 的基 础上 ， 采 取积 极的 投
资策略 ，发 现价 值被 低估 的信用 类债 券产 品， 挖掘 投资机 会， 获取 超额 收益 。
（4） 敏感 度指 标策 略
可转换 债券 是介 于股 票和 债券之 间的 投资 品种 ， 兼 具股性 和债 性的 双重 特征 ， 具 有抵 御大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－38－
下行风 险 、 分 享股 票价 格 上涨收 益的 特点 。 本基 金 在对可 转换 债券 条款 和发 行主 体 基本 面进
行深入 研究 的基 础上 ，以 敏感度 指标 （Delta 等 ）作 为市场 风险 控制 的主 要技 术指标 ，利 用
可转换 债券 溢价 率来 判断 转债的 股性 ，积 极管 理， 获取超 额收 益。
（5） 套利 交易 策略
套利交 易策 略主 要包 括跨 市场债 券套 利策 略 、 回 购 套利策 略和 利差 交易 策略 。 本 基金 将
在法律 法规 和监 管机 构许 可的条 件下 ，积 极运 用套 利交易 策略 ，提 高组 合收 益。
1） 跨 市场 债券 套利 策略 。 通过在 交易 所市 场和 银行 间市场 买卖 同时 在两 市托 管的债 券，
或者在两市之间买卖到 期 期限相同但收益率不同 的 债券，可以获取二者之 间 可能存在的差
价。
2） 回 购套 利策 略。 利用 回 购进 行 无风 险或 低风 险套 利的主 要策 略包 括回 购跨 市场套 利、
回购与 现券 的套 利以 及不 同回购 期限 之间 的套 利等 ； 利用回 购进 行高 风险 套利 的主要 策略 包
括正回 购杠 杆操 作、 逆回 购卖空 操作 等。
3） 利差 交易 策略 。 利 差交 易是指 同时 买进 涨多 （ 跌 少）/ 卖出 涨少 （跌 多 ） 的 债券 ， 达
到不受 市场 涨跌 的直 接影 响、 规避 市场 风险 的效 果 。 同 时， 也可 以将 利差 交 易作为 一种 债券
用于组 合投 资 ， 是 增加 组 合投资 回报 率的 重要 手段 。 最 常见 的利 差交 易为 增 斜交易 与扁 平交
易。 当预 期收 益率 曲线 将 变陡峭 时 ， 进 行增 斜交 易 ， 即 买入 短期 债， 卖空 长 期债 ， 同 时保 持
久期中 性 ， 获 取收 益率 曲 线增 斜 带来 的利 差收 益 ， 规避了 收益 率曲 线平 移带 来的风 险 （反 之
则进行 扁平 交易 ） 。
（6） 个券 选择 策略
本基金 将在 以上 投资 策略 的基础 上实 施精 细化 的个 券选择 ， 充分 评估 每一 只债 券的到 期
收益率 、 信用 风险 、 流 动 性风险 、 税收 、 含 权等 各 种因素 ， 选择 定价 合理 或 价值被 低估 的债
券进行 投资 。 具有 以下 一 项或多 项特 征的 债券 ， 是 本基金 构建 固定 收益 类资 产组合 的重 点投
资对象 ：
1）符 合上 述投 资策 略的 品 种；
2）具 有套 利空 间的 品种 ；
3）价 值低 估的 品种 ；
4）符 合风 险管 理指 标的 品 种。
3．权 益类 资产 投资 策略
（1） 新股 申购 投资 策略 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－39－
本基金 可以 参与 一 级 市场 新股申 购或 增发 新股 。 在 进行新 股申 购时 ， 本基 金 将充分 考虑
新股在 资本 市场 不同 阶段 的风险 特征 ， 根据 内外 部 研究成 果评 估股 票的 内在 价值 ， 对 于拟 发
行上市 的新 股 （或 增发 新 股） 等权 益类 资产 的投 资 价值进 行深 入发 掘 ， 结 合 市场资 金利 率水
平和预 期中 签率 ，得 出新 股申购 预期 收益 率， 作为 参与新 股申 购的 决策 依据 。
（2） 股票 二级 市场 投资 策 略
本基金 可以 进行 适当 的股 票二级 市场 投资 以强 化组 合获利 能力 ， 提高 预期 收 益水平 。 基
于安全 性和 收益 性考 虑 ， 本 基金二 级市 场股 票的 投资 对象限 于沪 深 300 指 数成 份股中 的高 分
红型股 票 。 沪 深 300 指 数成 份股中 满足 以下 一项 或多 项特性 的股 票可 以入 选本 基金股 票初 选
库：
1）具 有稳 定的 分红 历史 ： 最近三 年内 至少 有两 次现 金分红 的股 票；
2）具有较好 的分红 价值： 实际或预期 现金股 息率（ 税后）大于 当期银 行活期 存款利率
（税后 ）的 股票 ；
3）公 司投 资研 究团 队在 选 股模型 支持 下认 为具 有特 别投资 价值 的股 票。
本基金 将通 过对 企业 发展 战略 、 企 业所 属行 业周期 、 业 务状 况、 公司 治理 结 构、 财务 状
况等多 种因 素的 综合 评估 ， 评 价企 业竞 争优 势和 行 业地位 ， 从股 票初 选库 中 筛选出 符合 要求
的股票 构成 股票 备选 库。 在此基 础上 结合 内外 部研 究、 实地 调研 、 价 值评 估 等方法 ， 根据 本
基 金的 风险 收益 要求 进行 股票投 资。
4．其 他投 资策 略
本基金 将在 控制 投资 风险 和保障 基金 财产 安全 的前 提下 ， 对 权证 进行 投资 。 权 证投资 策
略主要包括 以下几 个方面 ：1 ）采用 市场公认 的多种 期权定价 模型对权 证进行 定价，作 为权
证投资的价 值基准 ；2 ）根 据权证标的 股票基 本面的 研究估值 ，结合权 证理论 价值进行 权证
趋势投资；3）利用 权证衍 生工具的特 性，通 过权证 与证券的 组合投资 ，达到 改善组合 风险
收益特 征的 目的 ，包 括但 不限于 杠杆 交易 策略 、看 跌保护 组合 策略 等。
十、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 。
本基金 属于 债券 基金 ， 应 采用债 券指 数作 为业 绩比 较基准 。 中债 综合 指数 由 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 编制 ， 其 样本 范围 涵盖 银行 间 市场和 交易 所市 场 ， 成 份 债券包 括国 家债
券、 企业 债券 、 央 行票 据 等所有 主要 债券 种类 ， 具 有广泛 的市 场代 表性 ， 能 够反应 中国 债券大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－40－
市场的 总体 走势 ，适 合作 为本基 金的 业绩 比较 基准 。
在本基 金的 运作 过程 中 ， 如 果由于 外部 投资 环境 或法 律法规 的变 化而 使得 调整 业绩比 较
基准更 符合 基金 份额 持有 人的利 益 ， 则 经基 金管 理 人与基 金托 管人 协商 一致 ， 可 以对 业绩 比
较基准 进行 适当 调整 ，并 在报中 国证 监会 核准 后， 公告并 予以 实施 。
十一、基金的风险收 益特 征
本基金 定位 于满 足追 求较 高稳定 回报 的基 金持 有人 的投资 需求 ， 风险 收益 水平 高于货 币
市场基 金， 低于 混合 基金 和股票 基金 。
十二、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 根据 基 金合 同 规 定， 于 2011 年 2 月 28 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现 和投 资 组合报 告等 内容 ， 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者
重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自 本 基金 2010 年 第 4 季 度报告 ， 截 至 2010 年 12 月 31 日。
（ 财务 数据 未经 审计 ） 。
（一） 期末 基金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 35,517,000.00 12.07
其中： 股票
35,517,000.00 12.07
2 固定收 益投 资
243,729,714.00 82.85
其中： 债券
243,729,714.00 82.85
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,188,722.06 2.44
6 其他资 产
7,755,301.49 2.64
7 合计
294,190,737.55
100.00
（二） 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－41－
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采掘业
- 0.00
C
制造业
27,657,000.00 9.45
C0
食品、 饮料
25,580,000.00 8.74
C1
纺织、 服装 、皮 毛
- 0.00
C2
木材、 家具
- 0.00
C3
造纸、 印刷
- 0.00
C4
石油、 化学 、塑 胶、 塑料
- 0.00
C5
电子
- 0.00
C6
金属、 非金 属
- 0.00
C7
机械、 设备 、仪 表
33,000.00 0.01
C8
医药、 生物 制品
2,044,000.00 0.70
C99
其他制 造业
- 0.00
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
交通运 输、 仓储 业
- 0.00
G
信息技 术业
- 0.00
H
批发和 零售 贸易
7,860,000.00 2.68
I
金融、 保险 业
- 0.00
J
房地产 业
- 0.00
K
社会服 务业
- 0.00
L
传播与 文化 产业
- 0.00
M
综合类
- 0.00
合计 35,517,000.00 12.13
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
1
000895 双汇发 展 200,000 17,400,000.00 5.94
2
000568 泸州老 窖 200,000 8,180,000.00 2.79
3
002024 苏宁电 器 600,000 7,860,000.00 2.68
4
000423 东阿阿 胶 40,000 2,044,000.00 0.70
5
002537 海立美 达 500 20,000.00 0.01
6
002534 杭锅股 份 500 13,000.00 0.00
（四） 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 14,402,140.20 4.92
2 央行票 据 78,902,000.00 26.95
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－42－
4 企业债 券 57,462,873.80 19.63
5 企业短 期融 资券 60,140,000.00 20.54
6 可转债 32,822,700.00 11.21
7 其他 - 0.00
8 合计 243,729,714.00 83.25
（五） 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1
1081016 10 江淮 CP01 400,000 40,236,000.00 13.74
2
0980110 09 远 洋地 产债 400,000 39,748,000.00 13.58
3
1001032 10 央 行票 据 32 300,000 29,451,000.00 10.06
4
1001037 10 央 行票 据 37 300,000 29,427,000.00 10.05
5
113001 中行转 债 245,000 26,915,700.00 9.19
（六 ） 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 所有 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（八） 投资 组合 报告 附注
1．本基金投 资的前 十名证 券的发行主 体本期 无被监 管部门立案 调查， 或在报 告编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
2．基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
3．基 金的 其他 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金
250,000.00
2
应收证 券清 算款
3,351,839.69
3
应收股 利
-
4
应收利 息
4,110,983.16
5
应收申 购款
42,478.64
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
7,755,301.49
4．报 告期 末基 金持 有的 处 于转 股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113001 中行转 债 26,915,700.00 9.19 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－43－
5．报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1
002537 海立美 达 20,000.00 0.01 未上市 新股
2
002534 杭锅股 份 13,000.00 0.00 未上市 新股
6．投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入 原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 基金 份额 净值 增长 率及 其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 ：
阶段
份额净
值增长
率
①
份额净值
增长率 标
准差
②
业绩比 较
基准收 益
率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2008.8.6-2008.12.31 6.24% 0.22% 9.31% 0.22% -3.07% 0.00%
2009.1.1-2009.12.31 10.56% 0.33% -0.32% 0.07% 10.88% 0.26%
2010.1.1-2010.12.31 5.82% 0.29% 2.05% 0.07% 3.77% 0.22%
2008.8.6-2010.12.31 24.30%
0.30%
11.19%
0.11%
13.11%
0.19%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以 来基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基 准的变 动的
比较
本基金 累计 份额 净 值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比 图
（2008 年 8 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日） 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－44－
0%
6%
12%
18%
24%
30%
08-8-6 09-3-6 09-10-6 10-5-6 10-12-6
大成强化收益债券 业绩比较基准
注： 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基
金合同 的约 定， 截至 报告 日本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
十四、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1．基 金管 理人 的管 理费 ；
2．基 金托 管人 的托 管费 ；
3．基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4．基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5．基 金份 额持 有人 大会 费 用 ；
6．基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7．基 金的 证券 交易 费用 ；
8．在中国证 监会规 定允许 的前提下， 本基金 可以从 基金财产中 计提销 售服务 费，具体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明；
9．依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
（二 ） 上 述基 金费 用由 基 金管理 人在 法律 规定 的范 围内参 照公 允的 市场 价格 确定 ， 法 律
法规另 有规 定时 从其 规定 。
（三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1．基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.70% 年 费率 计提 。 计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－45－
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2．基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.20% 年 费率 计提 。 计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3．与 基金 销售 有关 的费 用
（1） 申购 费用
本基金 申购 费用 由投 资者 承担， 不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售 、
注册登 记等 各项 费用 。
1）A 类 基金 份额 （采 用前 端收费 模式 ）申 购费 率如 下：
申购金 额 M 申购费 率
M ＜100 万
0.8%
100 万≤M ＜300 万
0.5%
300 万≤M ＜500 万
0.3%
M≥ 500 万 1000 元/ 笔
申购份 额的 计算 ：
净申购 金额 ＝申 购金 额÷ （1＋申 购费 率）
（注 ： 申 购金 额在 500 万 元 （ 含） 以上 适用 绝对 数 额的申 购费 金额 ， 即净申 购金额 ＝申
购金额 －申 购费 用）
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 额＝ 净申 购金 额÷T 日基金 份额 净值
2）B 类基 金份 额（ 采用 后 端收费 模式 ）申 购费 率如 下： 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－46－
持有基 金时 间 T 申购费 率
T ＜1 年 1.0%
1 年≤T ＜3 年 0.6%
3 年≤T ＜5 年 0.4%
T≥5 年 0%
申购份 额的 计算 ：
申购份 额＝ 申购 金额÷T 日 基金份 额净 值
投资者 多次 申购 ，须 按每 次申购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。
上述计 算结 果均 按四 舍 五 入方法 ， 保留 到小 数点 后 2 位， 由此 产生 的收 益或 损 失由基 金
财产承 担。
说明： 投资 者 以 同样 的金 额申购 本基 金时 ，选 择 B 类收费 模式 得到 的申 购份 额将比 选
择 A 类 收费 模式 多，但 需 在赎回 时交 纳申 购费 。
（2） 赎回 费用
本基金 赎回 费用 由赎 回基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担 ， 在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份
额时收 取。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 应归 基金 财产 ， 其余 用于 支付 注册 登记 费和其 他必 要的
手续费 。
本基金 的赎 回费 率如 下：
持有基 金时 间 T 赎回费 率
T ＜1 年 0.1%
1 年≤T ＜2 年 0.05%
T≥2 年 0%
投资者 通过 日常 申购 所得 的基金 份额 ，持 有期 限自 注册登 记机 构确 认登 记之 日起 计 算 。
赎回金 额的 计算 ：
1）A 类 基金 份额 （采 用前 端收费 模式 ）
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
2）B 类基 金份 额（ 采用 后 端收费 模式 ） 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－47－
赎回总 额＝ 赎回 份额×T 日 基金份 额净 值
后 端 认 购/ 申 购 费 用 ＝ 赎 回 份 额× 认购/ 申 购 申 请 日 的 基 金 份 额 净 值× 该 部 分 份 额 对 应 的
后端认 购/ 申 购费 率
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －后 端认购/ 申购 费用 －赎 回费 用
3）上 述计 算结 果均 按四 舍 五入方 法， 保留 到小 数点后 2 位， 由此 产生 的收 益 或损失 由
基金财 产承 担。
4．除管理费 和托管 费之外 的基金费用 ，由基 金托管 人根据其他 有关法 规及相 应协议的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。
（四） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
（五 ） 基 金管 理人 和基 金 托管人 协商 一致 后 ， 可 根 据基金 发展 情况 调整 基金 管理费 率和
基金托 管费 率。 基金 管理 人最迟 于新 的费 率实 施 前 2 日在 至少 一种 指定 媒体 上刊登 公告 。
（六） 基金 税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《 中 华人 民共 和国 证券 投 资 基金 法》 、 《 证券 投资 基 金 运作 管理
办法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《 证 券投 资 基金 信 息披 露管理 办 法 》 及其他 有关 法律
法规的 要求,，对 2010 年 9 月 20 日 公布 的 《 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金 更新 招募 说
明书 （2010 年第 2 期） 》 进 行了更 新， 并根 据本 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 进
行了内 容补 充和 更新,本 更 新的招 募说 明书 ，主 要更 新的内 容如 下：
1．根 据最 新情 况， 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
2．根 据最 新情 况， 对 “ 四 、基金 托管 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
3．根 据相 关公 告， 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。
4 ．根据相关 财务数据和 公告，对 “ 八 、基金的投 资 ” 部分 的“ （ 十一）投资 组合报告 ” 相
关内容 进行 了更 新 。 大成强化收益债券型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－48－
5．根 据相 关财 务数 据，对 “ 九、 基金 的业 绩 ” 进 行了 更新 。
6．根 据最 新情 况， 对“ 十 二、基 金资 产估 值” 部分 内容进 行了 更新 。
7．根 据相 关公 告， 对 “ 二 十二、 其他 应披 露的 事项 ” 部分进 行了 更新 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 一 年 三月 十九 日
