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信诚深度(165508)

信诚深度:更新招募说明书(2011年第1次)




信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 信诚深度 价 值股 票 型证 券 投资 基 金(LOF ) 招 募 说明 书 (2011 年第1 次更新) 重 要提 示 本基金 的募 集申 请经 中 国 证监会2010 年5 月21 日证 监 许可2010[679] 号文核 准。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本基 金由 基金 管理 人依照 《基金 法》 、本 基金 合同 和其他 有关 法律 法规 规定 募集, 并经 中国 证监 会核 准。中 国证 监 会对本 基金 募集 的核 准, 并不表 明其 对本 基金 的价 值和收 益做 出实 质性 判断 或保证 ,也 不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金份 额净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ,投资 人 在投资 本基 金前 ,需 充分 了解本 基金 的产 品特 性, 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险, 包 括:因 政治 、经 济、 社会 等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险,个 别证 券 特有的 非系 统性 风险 ,由 于基金 投资 人连 续大 量赎 回基金 产生 的流 动性 风险 ,基金 管理 人 在基金 管理 实施 过程 中产 生的基 金管 理风 险, 本基 金的特 定风 险等 等。 投资 人在进 行投 资 决策前 ,请 仔细 阅读 本基 金的《 招募 说明 书》 及《 基金合 同》 。 基金管 理人 建议 投资 人根 据自身 的风 险收 益偏 好, 选择适 合自 己的 基金 产品 ,并且 中 长期持 有。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为2011年1 月30 日, 有关 财务 数据和 净值表 现截 止日 为2010 年12 月31 日( 未经 审计 )。 基金管 理人:信诚基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书





录 第一部分


绪言 ............................................................................................................................ 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................ 1 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................ 4 第四部分


基金托管人 ................................................................................................................ 9 第五部分


相关服务机构 .......................................................................................................... 12 第六部分


基金的募集 .............................................................................................................. 19 第七部分


基金合同的生 效 ...................................................................................................... 19 第八部分


基金份额的上 市交易、申购、赎回 与转 换 ........................................................... 19 第九部分


基金份额的登 记 ...................................................................................................... 28 第十部分


基金的投资 .............................................................................................................. 29 第十一部分


基金的业绩 .......................................................................................................... 39 第十二部分


基金的财产 .......................................................................................................... 40 第十三部分


基金资产估 值 ...................................................................................................... 40 第十四部分


基金的收益 与分配 .............................................................................................. 44 第十五部分


基金费用与 税收 .................................................................................................. 45 第十六部分


基金的会计 与审计 .............................................................................................. 46 第十七部分


基金的信息 披露 .................................................................................................. 47 第十八部分


风险揭示 .............................................................................................................. 50 第十九部分


基金合同的 变更、终止与基金财 产清 算 ........................................................... 54 第二十部分


基金合同的 内容摘要........................................................................................... 56 第二十一部分


基金托管 协议的内容摘要............................................................................... 66 第二十二部分


对基金份 额持有人的服务............................................................................... 75 第二十三部分


其他应披 露事项 .............................................................................................. 76 第二十四部分


招募说明 书的存放及查阅方式....................................................................... 77 第二十五部分


备查文件 .......................................................................................................... 78











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 1 第一部 分


绪言 本招募说明 书依据《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》(以下 简称“ 《 基金 法》”)、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以下简 称“《 销售办 法》 ”)、 《证券 投资基 金信 息披露 管理办 法》( 以下 简称“ 《信息 披露 办 法 》 ” ) 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金 合同》(以 下简 称“ 基金 合 同”) 编写 。 本基金管理 人承诺本 招募 说明书不存 在任何虚 假记 载、误导性 陈述或重 大遗 漏,并对其 真实 性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。 本基金是根 据本招募 说明 书所载明的 资料申请 募集 的。本招募 说明书由 本基 金管理人解 释。 本 基金管 理人没 有委托 或授 权任何 其他人 提供未 在本 招募说 明书中 载明的 信息 ,或对 本招募 说明 书做出 任何 解释 或者 说明 。 本招募说明 书根据本 基金 的基金合同 编写,并 经中 国证监会核 准。基金 合同 是约定基金 当事 人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金 投资 人 自依 基金 合同取 得基金 份额, 即成 为基金 份额持 有人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基金法 》、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承 担义务 。基金 投资人 欲了 解基金 份额持 有人 的权利 和义 务, 应详 细查 阅基金 合同 。 第二部 分


释义 本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指, 下列 词语 或简 称具有 如下 含义 : 1.基金 或本 基金 :指 信诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF ) 2.基金 管理 人: 指信诚 基 金管理 有限 公司 3.基金 托管 人: 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 4. 基金合同或本基金合同 :指《 信诚深 度 价 值 股 票型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金 合 同 》 及 对 本基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充 5.托管协议 : 指基金 管理 人与基金托 管人就本 基金 签订之《信诚 深度价 值股 票型证券投 资基 金(LOF ) 托管 协议 》及 对 该 托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 6. 招募说明书: 指《信诚 深度价值股票型证券投资 基金(LOF ) 招募说明书 》及其定期的更 新 7.基金 份额 发售 公告 :指《 信诚 深度 价值 股票 型证 券投资 基金 (LOF ) 份额 发 售公告 》 8.法律法规 : 指中国 现 行 有效并公布 实施的法 律、 行政法规 、 规范性文 件、 司法解释、 行政 规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 9.《基金法 》:指2003 年10 月28日经第 十届全国 人民 代表大会常 务委员会 第五 次会议通过 , 自2004 年6 月1日 起实 施的 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 2 10.《 销售 办法》: 指 中国 证监会2004 年6月25 日颁布 、同年7月1日 实施的 《 证 券投资基金 销 售管理 办法 》 及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 11. 《 信 息 披 露 办 法》 : 指 中国证监会2004年6 月8 日颁 布 、 同 年7 月1 日实施的 《证券投资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 12.《运作 办法》 : 指 中国 证监会2004 年6月29 日颁布 、同年7月1日 实施的 《 证 券投资基金 运 作管理 办法 》 及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 13.中 国证 监会 :指 中国 证 券监督 管理 委员 会 14.银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 15. 基金合同当事人:指受 基金合同约束,根据基金 合同享有权利并承担义务 的 法律主体, 包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 16. 个人投资者:指年满18 周岁,合法持有现时有效 的中华人民共和国居民身 份证、军人证 件等有 效身 份证 件的 中国 公民, 以及 中国 证监 会批 准的其 他可 投资 于证 券投 资基金 的自 然人 17. 机构投资者:指依法可 以投资开放式证券投资基 金 的 、在中华人民共和国 境内合法注册 登记并 存续 或经 有关 政府 部门批 准设 立 并 存续 的企 业法人 、事 业法 人、 社会 团体或 其他 组织 18. 合格境外机构投资者 :指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定可 以 投 资 于 中 国 证 券 市 场 并取得国家外 汇管理 局外汇 额 度批 准 的 中国境 外的 机构 投资 者 19. 投资人 : 指 个 人 投 资 者、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规或 中 国 证 监 会 允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资人 的合 称 20.基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同 和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资 人 21. 基金销售业务:指 基 金管 理 人 或 代 销 机 构 宣 传 推介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 ,办 理 基 金 份 额 的申购 、赎 回、 转换 、非 交易过 户、 转托 管及 定期 定额投 资等 业务 22.销 售机 构 : 指直 销机 构 和代销 机构 23.直 销机 构: 指信诚 基 金 管理有 限公 司 24. 代销机构 : 指 符 合 《 销售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金代 销 业 务 资 格 并 与基金 管理人 签订了 基金 销 售服 务代理 协议, 代为 办理基 金销售 业务的 机构 ,其中 可通过 深圳 证 券交易 所交易 系统办 理本 基金销 售业务 的机构 必须 是具有 基金代 销业务 资格 、并经 深圳证 券交 易 所和中 国证券 登记结 算有 限责任 公司认 可的、 可通 过深圳 证券交 易所交 易系 统办理 本基金 销售 业务的 深圳 证券 交易 所会 员单位 25.基 金销 售网 点 : 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 26. 注册登记业务:指基金 登记、存管、过户、清算 和结算业务,具体内容包 括投资 人 基金 账 户的建 立和管 理、基 金份 额注册 登记、 基金 销 售业 务的 确 认、清 算和结 算、 代理发 放红利 、建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册等 27. 注册登记机构:指办理 注册登记业务的机构。基 金的注册登记机构为信诚 基金管理有限 公司或 接受 信诚 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理注 册登记 业务 的机 构











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 3 28. 基金账户 : 指 注 册 登 记机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人所 管 理 的 基 金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 29. 基金交易账户:指销售 机构为投资 人 开 立 的 、 记录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构买 卖 本基金的 基金份 额变 动及 结余 情况 的账户 30. 深圳证券账户:指在中 国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所 人民币 普通 股票 账户 或证 券投资 基金 账户 31. 基金合同生效日 : 指 基金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ,基 金 管 理 人 向 中国证 监会 办理 基金 备案 手续完 毕, 并获 得中 国证 监会书 面确 认的 日期 32. 基金合同终止日:指基 金合同规定的基金合同终 止事由出现后 , 基 金 财 产清 算 完 毕 , 清 算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 33.基 金募 集期 :指 自 基 金 份额发 售之 日起 至发 售结 束之日 止的 期间 ,最 长不 得超过3个月 34.存 续期 :指 基金 合同 生 效 后合 法存 续的 期限 。本 基金的 存续 期间 为不 定期 35.日/ 天: 指公 历日 36.月 :指 公历 月 37.工 作日 :指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 38.T日 :指 销售 机构 在规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 39.T+n 日: 指自T日 起第n 个工作 日( 不包 含T日) 40.开 放日 :指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回 或 其他 业 务的 工作 日 41.交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 42.认购 : 指在 基金 募集 期 内,投 资 人 申请 购买 基金 份额的 行为 43. 申购: 指 基 金 合 同 生 效后 ,投资人 根 据 基 金 合 同和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请购 买 基 金 份 额 的行为 44. 赎回: 指 基 金 合 同 生 效后 , 基金份额持有人按基 金合同规定的条件要求 将基金份额兑换 为现金 的行 为 45.销 售场 所: 指场 外销 售 场所和 和场 内交 易场 所, 分别简 称场 外和 场内 46. 场外:指以交易所开放 式基金交易系统以外的方 式、通过销售机构办理基 金销售业务的 场所 47.场 内: 指以 交易 所开 放 式基金 交易 系统 的方 式、 通过销 售机 构办 理基 金销 售业务 的场 所 48.发 售: 指在 本基 金募 集 期内, 销售 机构 向投 资人 销售本 基金 份额 的行 为 49.注 册登 记系 统: 指中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金注 册登 记系 统 50.证 券登 记结 算系 统: 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系统 51.会 员单 位: 指具 有基 金 代销业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单位 52. 日常交易:指场外申购 和赎回、转换等场外基金 交易,以及场内申购和赎 回及上市交易 等场内 基金 交易











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 4 53. 上市交易:指基金合同 生效后投资人通过场内会 员单位以集中竞价的方式 买卖基金份额 的行为 54. 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 (网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 (交易 单元 )之 间进 行转 托管的 行为 55. 跨系统转登记:指基金 份额持有人将持有的基金 份额在注册登记系统和证 券登记结算系 统间进 行转 登记 的行 为 56. 基金转换:指基金份额 持有人按照本基金合同和 基金管理人届 时 有 效 公 告规 定 的 条 件 , 申 请将其 持有基 金管理 人管 理的、 某一基 金的基 金份 额转换 为基金 管理人 管理 的、且 由同一 注册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金基 金份 额的 行为 57. 定期定额投资计划:指 投资人通过有关销售机构 提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额 及 扣款方 式,由 销售机 构于 每期约 定扣款 日在投 资人 指定银 行账户 内自动 完成 扣款及 基金申 购申 请的一 种投 资方 式 58.巨额赎 回 :指 本 基金单 个开放日 , 基金净赎 回申 请(赎回申请 份额总数 加上 基金转换中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放日基 金 总 份额 的10% 59.元 :指 人民 币元 60. 基金利润:指基金利息 收入、投资收益、公允价 值变动损益和其他收入扣 除相关费用后 的余额 61. 基金资产总值:指基金 拥有的各类有价证券、银 行存款本息、基金应收款 项 及其他资产 的价值 总和 62.基 金资 产净 值 : 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 63.基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 64. 基金资产估值:指计算 评估基金资产 和 负 债 的 价值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值和 基 金 份 额 净 值的过 程 65.指 定媒 体 : 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 66. 不可抗力 : 指 本 基 金 合同 当 事 人 无 法 预 见 、 无 法 克服、无法避免且在本基 金合同由基金 管 理人、 基金托 管人签 署之 日后发 生的, 使本基 金合 同当事 人无法 全部或 部分 履行 本 基金合 同的 任 何事件 ,包括 但不限 于洪 水、地 震及其 他自然 灾害 、战争 、骚乱 、火灾 、政 府征用 、没收 、 恐 怖 袭击、 传染病 传播、 法律 法规变 化、突 发停电 或其 他突发 事件、 证券交 易所 非正常 暂停或 停止 交易 第三部 分


基金管 理人 一 、基 金管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 5 办公地 址:


上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:


2005 年9月30日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号 : 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :





隋 晓炜 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100


二 、主 要人员 情况 1.董事 会成 员 张翔燕女士 ,董事长 ,硕 士学位。历 任中信银 行总 行营业部副 总经理、 综合 计划部总经 理, 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师,中 信控 股有 限责 任公 司风险 管理 部总 经理 。现 任中信 控股 有限 责任 公司 副总裁 。 马春光先生 ,董事, 研究 生。历任中 信公司业 务部 会计、中信 兴业信托 投资 公司财务经 理、 总会计 师等 职。2002 年10 月起担 任中 信信 托有 限责 任公司 副总 经理 。 陈一松先生 ,董事, 金融 学硕士。历 任中信实 业银 行资金部科 长 、中信 证券 股份有限公 司总 裁 办主任 、长城 科技股 份有 限公司 董事会 秘书、 中国 建设银 行股份 有限公 司行 长秘书 兼行长 办公 室副主 任。 现任 中信 信托 有限责 任公 司副 总经 理。 Graham David Mason 先生 ,董事,南非 籍,保险 精 算专业学士。 历任南非 公 募基金投资分 析 师 、 南 非Norwich 公 司 基 金 经 理 、 英 国 保 诚 集 团 ( 南 非 ) 执 行 总 裁 。 现 任 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部基金 管理 业务 执行 总裁 。 叶小琪女士 ,董事, 中国 香港籍, 高 级工商管 理硕 士。历任汇 丰投资管 理有 限公司副总 监、 保 德信集团 亚洲 资产管 理亚 洲区区 域总监 、法国 兴业 资产管 理(香 港)有 限公 司首席 市场总 监、 法国兴 业证 券董 事总 经理 。现任 英国 保诚 集团 亚洲 区总部 基金 管理 业务 零售 业务总 监。 郑美美女士 ,董事, 新加 坡籍, 工商 管理硕士 。历 任新加坡金 融管理局 金融 市场发展规 划部 处长。 现任 保诚 基金 管理 (新加 坡) 有限 公司 督察 长。 何德旭先生 ,独立董 事, 经济学博士 。历任中 国社 会科学院财 贸所副所 长、 研究员。现 任中 国社会 科学 院数 量经 济与 技术经 济研 究所 副所 长、 金融研 究中 心副 主任 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 6 夏执东先生 ,独立董 事, 经济学硕士 。历任财 政部 财政科学研 究所副主 任、 中国建设银 行总 行 国际部 副处长 、安永 华明 会计师 事务所 副总经 理、 北京天 华中兴 会计师 事务 所首席 合伙人 。现 任北京 京都 天华 会计 师事 务所有 限责 任公 司副 董事 长。 2.监事 李莹女士, 监事会主 席, 金融学硕士 。历任中 国建 设银行沧浪 办事处信 贷科 长、中国建 设银 行 苏州分 行中间 业务部 总经 理助理 、北京 证券投 行华 东部一 级项目 经理、 中新 苏州工 业园区 创业 投 资有限 公司投 资银行 部总 经理、 苏州工 业园区 银杏 投资管 理有限 公司副 总经 理。现 任苏州 创业 投资集 团有 限公 司财 务总 监。 解晓然女士 , 监事, 双学 位,历任上 海市共青 团闸 北区委员会 宣传部副 部长 、天治基金 管理 有限公 司监 察稽 核部 总监 助理。 现任 信诚 基金 管理 有限公 司 监 察稽 核 总 监。 詹朋先生, 职工监事 ,经 济学学士。 历任上海 证券 有限责任公 司计划财 务部 主管、万家 基金 管理有 限公 司基 金会 计。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司运营 总监 。 3.经营 管理 层人 员情 况 王俊锋先生 ,总经理 、首 席执行官, 工商管理 硕士 。历任国泰 基金管理 有限 公司市场部 副总 监 、华宝 兴业基金 管理有限 公司市 场总监、 瑞银环球 资产管 理(香港) 有限公司 北京代 表处首席 代 表、瑞 银证 券有 限责 任公 司资产 管理 部总 监。 现任 信诚基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执行 官。 隋晓炜先生 ,副总经 理, 经济学硕士 ,注册会 计师 。历任中信 证券股份 有限 公司高级经 理、 中 信控股 有限责 任公司 高级 经理、 信诚基 金管理 有限 公司市 场总监 。现任 信诚 基金管 理公司 首席 市场官 。 黄小坚先生 ,副总经 理、 首席投资官 、股票投 资总 监,经济学 硕士。历 任申 银万国证券 公司 研 究所行 业分析 师,银 华基 金管理 有限公 司行业 研究 员、投 资管理 部组合 经理 、基金 经理, 华宝 兴 业基金 管理有 限公司 基金 经理。 现任信 诚基金 管理 有限公 司副总 经理、 首席 投资官 、股票 投资 总监、 信诚 优胜 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。 4.督察 长 唐世春先生 ,督察长 ,法 学硕士,历 任北京天 平律 师事务所律 师;国泰 基金 管理有限公 司监 察 稽核部 法务主 管;友 邦华 泰基金 管理有 限公司 法律 监察 部 总监、 总经理 助理 兼董事 会秘书 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 督察长 。 5.基金 经理 张锋先生, 复旦大学 经济 学硕士。历 任上海证 券有 限公司行业 研究员、 兴业 证券股份有 限公 司 行业研 究员、 上海 融昌资 产管理 有限公 司行 业研究 员。2005 年12月加 入信诚 基金管 理有限 公司 任股票 投资 副总 监 , 自2008 年6月7日 起至 今担 任信 诚 盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 6.投资 决策 委员 会成 员 黄小坚 先生 , 副 总经 理/ 首 席投资 官/ 股票 投资 总监 ; 王旭巍 先生 ,固 定收 益总 监; 胡喆女 士,


研 究总 监;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 7 陈培峰 女士 ,交 易总 监; 刘浩先 生, 股票 投资 副总 监; 张锋先 生, 股票 投资 副总 监。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 三 、基 金管理 人的 职责 1. 依法募集 基金, 办理或 者委托经 中 国证监 会 认定 的其他机构 代为办 理基金 份额的发售 、申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2. 办理 基金 备案 手续 ; 3. 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5. 进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ; 6. 编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ; 7. 计算 并公 告基 金资 产净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8. 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9. 召集 基金 份额 持有 人大 会; 10. 保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ; 11.以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ; 12.有 关法 律法 规和 中国 证 监会 规 定的 其他 职责 。 四 、基 金管理 人的 承诺 1.基金管理 人将遵守 《证 券法》、《 基金法》 、《 运作办法》 、《销售 办法 》、《信息 披露 办 法》等 法律法 规的相 关规 定,并 建立健 全内部 控制 制度, 采取有 效措施 ,防 止违法 违规行 为的 发生。 2. 基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财 产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 3、基 金经 理承 诺 (1 )依照有关法律法规 和 基金合同的规定,本着 谨 慎的原则为基金份额持 有 人谋取最大利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ; (3 ) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 8 五 、基 金管理 人内 部控制 制度 1.内部 控制 的总 体目 标和 原则 公司内部控 制制度, 是指 公司为了保 障业务正 常运 作、实现既 定的经营 目标 、防范经营 风险 而 设立的 各种内 控机制 和一 系列内 部运作 程序、 措施 和方法 等文本 制度的 总称 。内部 控制的 总体 目 标是: 建立一 个决策 科学 、营运 高效、 稳健发 展的 机制, 使公司 的决策 和运 营尽可 能免受 各种 不确定 因素 或风 险的 影响 。内部 控制 遵循 以下 原则 : 全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流 程 的 所 有 环 节,覆 盖了 公司 所有 的部 门、岗 位和 各级 人员 。 有效性原则 :各项内 部控 制制度必须 符合国家 和主 管机关所制 定的法律 法规 和规章,不 得与 之相抵 触; 具有 高度 的权 威性, 是所 有员 工严 格遵 守的行 动指 南。 相互制约原 则:在公 司的 各个部门之 间、各业 务环 节及重要岗 位体现相 互监 督、相互制 约, 做 到公司 决策、 执行、 监督 体系的 分离以 及公司 各职 能部门 中关键 部门、 岗位 的设置 分离( 如交 易 执行部 门和基 金清算 部门 的分离 、直接 操作人 员和 控制人 员的分 离等) ,形 成权责 分明、 相互 牵制的 局面 ,并 通过 切实 可行的 相互 制衡 措施 来降 低各种 内控 风险 的发 生。 及时性原则 :内部控 制应 随着公司经 营战略、 经营 方针、经营 理念等内 部环 境的变化而 不断 修正, 并随 国家 法律 、法 规、政 策等 外部 环境 因素 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善; 成本效益原 则:公司 将充 分发挥各机 构、各部 门及 广大员工的 工作积极 性, 尽量降低经 营运 作成本 ,保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 。 防火墙原则 :公司基 金投 资、基金交 易、投资 研究 、市场开发 、绩效评 估等 相关部门, 应当 在 空间和 制度上 适当分 离, 以达到 防范风 险的目 的。 对因业 务需要 知悉内 幕信 息的人 员,应 制定 严格的 审批 程序 和监 管措 施。 2.风险 防范 体系 公司根据基 金 管理的 业务 特点设置内 部机构, 并在 此基础上建 立层层递 进、 严密有效的 多级 风险防 范体 系: (1) 一级 风险 防范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董事会下设 风控 与审 计委 员会,对公 司经营管 理与 基金运作的 合规性进 行全 面和重点的 分析 检查, 发现 其中 存在 的和 可能出 现的 风险 ,并 提出 改进方 案。 公司设督察 长。 督察 长对 董事会负责 ,组织、 指导 公司监察稽 核和风险 管理 工作,监督 检查 基 金及公 司运作 的合法 合规 情况和 公司的 内部风 险控 制情况 ,并定 期或不 定期 地向董 事会或 者董 事会下 设的 相关 专门 委员 会报告 工作 。 (2)二 级 风险 防范 二级风险防 范是指在 公司 风险管理委 员会、投 资决 策委员会 、 监察稽核 部 和 风险管理部 层次 对公司 的风 险进 行的 预防 和控制 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 9 总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析 、评估 ,制定 相应的 风险 管理 制 度并监 督制度 的执 行,全 面、及 时、有 效地 防范公 司经营 过程 中可能 面临 的各 种风 险。 总经理下设 投资决策 委员 会,研究并 制定公司 基金 资产的投资 战略和投 资策 略,对基金 的总 体投资 情况 提出 指导 性意 见,从 而达 到分 散投 资风 险,提 高基 金资 产的 安全 性的目 的。 监察稽核部和风险管理部 在 督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗 位、各 部门 、各 机构 、各 项业务 中的 风险 控制 情况 实施监 督。 (3) 三级 风险 防范 三级风 险防 范是 指公 司各 部门对 自身 业务 工作 中的 风险进 行的 自我 检查 和控 制。 公司各部门 根据经营 计划 、业务规则 及本部门 具体 情况制定本 部门的工 作流 程及风险控 制措 施 ,达到 :一线 岗位双 人双 职双责 ,互相 监督; 直接 与交易 、资金 、电脑 系统 、重要 空白支 票、 业 务用章 接触的 岗位, 实行 双人负 责;属 于单人 、单 岗处理 的业务 ,强化 后续 的监督 机制; 相关 部门、 相关 岗位 之间 相互 监督制 衡。 3.基金 管理 人关 于风 险管 理和内 部控 制的 声明 本公 司确知 建立内部 控制 系统、维持 其有效性 以及 有效执行内 部控制制 度是 本公司董事 会及 管 理 层 的 责 任 , 董 事 会 承 担 最 终 责 任 ; 本 公 司 特 别 声 明 以 上 关 于 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 披 露 真 实、准 确, 并承 诺根 据市 场的变 化和 公司 的发 展不 断完善 风险 管理 和内 部控 制制度 。 第四部 分


基金托 管人





一、 基金托 管人 情况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :郭 树清 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :尹


东 联系电 话:(010) 6759 5003 中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史, 其前身 “中 国人 民建 设银 行” 于 1954 年 成立,1996 年 易名 为“ 中 国建设 银行 ”。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一。 中国 建设 银行








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 10 股份有 限公 司由 原中 国建 设银行 于 2004 年9 月分 立 而成立 ,承 继了 原中 国建 设银行 的商 业银 行 业务及 相关 的资 产和 负债 。中国 建设 银行(股 票代 码 :939) 于 2005 年 10 月 27 日在香 港联 合交 易 所主板 上市 ,是 中国 四大 商业银 行中 首家 在海 外公 开上市 的银 行。2006 年9 月 11 日, 中国 建设 银行又 作为 第一 家H 股公 司晋身 恒生 指数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行A 股在上 海证 券交 易 所上市 并开 始交 易。A 股 发行后 中国 建设 银行 的已 发行股 份总 数为 :233,689,084,000 股(包括 224,689,084,000 股H 股及 9,000,000,000 股 A 股) 。 截至2010 年9 月30 日, 中国建 设银 行实 现净 利 润1106.41 亿 元, 较上 年同 期增 长 31.47% 。 手续费 及佣 金净 收 入486.81 亿 元, 较上 年同 期增 长 36.12% 。年 化平 均资 产 回报率 为 1.46% ,年 化加权 平均 净资 产收 益率 为 24.87% ;净 利息 收益 率 为 2.45%。 信贷 资产 质量 继续稳 定向 好, 不良 贷款较 上年 末实 现“ 双降 ”,拨 备覆 盖率 大幅 提高 至 213.48% 。 中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ,并在 香港 、新 加坡 、法 兰克福 、约 翰内 斯堡、 东京 、首 尔、 纽约 及胡志 明市 设有 分行 ,在 悉尼设 有代 表处 ,设 立了 安徽繁 昌建 信村 镇银 行、浙 江青 田建 信华 侨村 镇银行 、浙 江武 义建 信村 镇银行 、陕 西安 塞建 信村 镇银 行 4 家 村镇 银 行,拥 有建 行亚 洲、 建银 国际, 建行 伦敦 、 建 信基 金、建 信金 融租 赁、 建信 信托等 多家 子公 司。 全行已 安装 运行 自动 柜员 机(ATM)37,487 台, 拥有 员工 约 30 万人 ,为 客户 提 供全面 的金 融服 务。 中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可,2010 年 上半 年共 获 得50 多个国 内外 奖 项。本 集团 在英 国《 银行 家》杂 志公 布的 “全 球商 业银行 品牌 十强 ”列 第 2 位,为 中资 银行 之 首;在 美国 《福 布斯 》杂 志公布 的“2010 中 国品 牌 价值 50 强 ”列 第3 位; 荣获英 国《 金融 时 报》颁 发的 “中 国最 佳渠 道银行 ”; 被《 亚洲 金融 》杂志 评 为2010 年 度“ 中国最 佳银 行” ;连 续三年 被香 港《 资本 》杂 志评为 “中 国杰 出零 售银 行”; 被中 国红 十字 会总 会授予 “中 国红 十字 杰出奉 献奖 章” 。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ,下 设综 合制 度处、 基金 市场 处、 资产 托管处 、QFII 托 管处、 基金 核算 处、 基金 清算处 、监 督稽 核处 和投 资托管 团队 、涉 外资 产核 算团队 、养 老金 托管 服务团 队、 养老 金托 管市 场团队 、上 海备 份中 心 等12 个 职能 处室 ,现 有员 工130 余 人。2008 年,中 国建 设银 行一 次性 通过了 根据 美国 注册 会计 师协会(AICPA) 颁布 的审 计 准则公 告 第 70 号 (SAS70) 进 行的 内部 控制 审 计,安 永会 计师 事务 所为 此提交 了“ 业内 最干 净的 无保留 意 见 的报 告”, 中国 建设 银行 成为 取得国 际同 业普 遍认 同并 接受 的 SAS70 国 际专 项认 证的托 管银 行。 (二) 主要 人员 情况 杨新丰 ,投 资托 管服 务部 副总经 理( 主持 工作 ), 曾就职 于中 国建 设银 行江 苏省分 行、 广东 省分行 、中 国建 设银 行总 行会计 部、 营运 管理 部, 长期从 事计 划财 务、 会计 结算、 营运 管理 等工 作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 纪伟, 投资 托管 服务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 南通 分行 、中 国建 设银行 总行 计划 财务部 、信 贷经 营部 、公 司业务 部, 长期 从事 大客 户的客 户管 理及 服务 工作 ,具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托 管 业务 经营 情况











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 11 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客户 为中 心”的 经营 理念 ,不 断加 强风险 管理 和内 部控 制, 严格履 行托 管人 的各 项职 责,切 实维 护资 产持 有人的 合法 权益 ,为 资产 委托人 提供 高质 量的 托管 服务。 经过 多年 稳步 发展 ,中国 建设 银行 托管 资产规 模不 断扩 大, 托管 业务品 种不 断增 加, 已形 成包括 证券 投资 基金 、社 保基金 、保 险资 金、 基本养 老个 人账 户、QFII 、企业 年金 等产 品在 内的 托管业 务体 系, 是目 前国 内托管 业务 品种 最齐 全的商 业银 行之 一。 截 至2010 年12 月 31 日 ,中 国 建设银 行已 托 管178 只证 券 投资 基金 ,其 中 封闭式 基 金6 只 ,开 放式 基金 172 只 。建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业 内的高 度认 同。2010 年初 ,中国 建设 银行 被 总 部设 于英国 伦敦 的《 全球 托管 人》杂 志评为 2009 年度“ 国内 最佳 托管 银行 ”(Domestic Top Rated ) ,并 连续 第三 年 被 香港 《财资 》杂 志评为 “中国 最佳 次托 管银 行 ” 。 二 、基 金托管 人的 内部控 制制 度


( 一) 内部 控制 目标





作 为基 金托管 人,中国 建设银 行严 格遵守 国家有 关托管 业务 的法律 法规、 行业监 管规 章和本 行 内有关 管理规 定,守 法经 营、规 范运作 、严格 监察 ,确保 业务的 稳健运 行, 保证基 金财产 的安 全完整 ,确 保有 关信 息的 真实、 准确 、完 整、 及时 ,保护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。


( 二) 内部 控制 组织 结 构





中 国建 设银行 设有风险 与内控 管理 委员会 ,负责 全行风 险管 理与内 部控制 工作, 对托 管业务 风 险控制 工作进 行检查 指导 。投资 托管服 务部专 门设 置了监 督稽核 处,配 备了 专职内 控监督 人员 负责托 管业 务的 内控 监督 工作, 具有 独立 行使 监督 稽核工 作职 权和 能力 。


( 三) 内部 控制 制度 及 措施





投 资托 管服务 部具备系 统、完 善的 制度控 制体系 ,建立 了管 理制度 、控制 制度、 岗位 职责、 业 务操作 流程, 可以保 证托 管业务 的规范 操作和 顺利 进行; 业务人 员具备 从业 资格; 业务管 理严 格 实行复 核、审 核、检 查制 度,授 权工作 实行集 中控 制,业 务印章 按规程 保管 、存放 、使用 ,账 户 资料严 格保管 ,制约 机制 严格有 效;业 务操作 区专 门设置 ,封闭 管理, 实施 音像监 控;业 务信 息 由专职 信息披 露人负 责, 防止泄 密;业 务实现 自动 化操作 ,防止 人为事 故的 发生, 技术系 统完 整、独 立。 三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序


( 一) 监督 方法





依 照《 基金法 》及其配 套法规 和基 金合同 的约定 ,监督 所托 管基金 的投资 运作。 利用 自行开 发 的“托 管业 务 综合系 统—— 基金 监督子 系统” ,严 格按照 现行法 律法规 以及 基金合 同规定 ,对 基 金管理 人运作 基金的 投资 比例、 投资范 围、投 资组 合等情 况进行 监督, 并定 期编写 基金投 资运 作 监督报 告,报 送中国 证监 会。在 日常为 基金投 资运 作所提 供的基 金清算 和核 算服务 环节中 ,对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。


( 二) 监督 流程





1. 每工 作日按 时通过基 金监督 子系 统,对 各基金 投资运 作比 例控制 指标进 行例行 监控 ,发现








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 12 投 资比例 超标等 异常情 况, 向基金 管理人 发出书 面通 知,与 基金管 理人进 行情 况核实 ,督促 其纠 正,并 及时 报告 中国 证监 会。





2. 收到 基金管 理人的划 款指令 后, 对涉及 各基金 的投资 范围 、投资 对象及 交易对 手等 内容进 行合法 合规 性监 督。





3. 根据 基金投 资运作监 督情况 ,定 期编写 基金投 资运作 监督 报告, 对各基 金投资 运作 的合法 合规性 、投 资独 立性 和风 格显著 性等 方面 进行 评价 ,报送 中国 证监 会。





4. 通过 技术或 非技术手 段发现 基金 涉嫌违 规交易 ,电话 或书 面要求 基金管 理人进 行解 释或举 证,并 及时 报告 中国 证监 会。 第五部 分


相关服务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1.场外 发售 机构 (1) 直销 机构 信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :殷 宇飞 投资人可以通过本公司 网 上交易系统办理本基金 的 开户、认购、申购及赎 回 等业务, 具体交 易细则 请参 阅本 公司 网站 公告。 网上 交易 网址 :www.citicprufunds.com.cn. (2) 代销 机构 1)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 :郭 树清 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人 :张 静 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com


2)中 信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座 法定代 表人 :孔 丹











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 13 客服电 话:95558


联系人 :贾 林英 电话:010-65557013 传真:010-65550827 网址:www.bank.ecitic.com 3)中 国农 业银 行股 份有 限 公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


法定代 表人 :项 俊波


客户服 务电 话:95599


网址: www.95599.cn 4)招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 : 秦晓 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)交 通银 行 股 份有 限公 司 住所 : 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号


法定代 表人 : 胡 怀邦 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹榕 客户服 务电 话 :95559 网址:www.bankcomm.com 6)宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路294 号 办公地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路294 号 法定 代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话:96528 , 上海 地区 :962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 联系方 式:021 -63586210











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 14 传真:021-63586215 7)华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马旭 客户服 务电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn 8)东 莞银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 东莞 市运 河东 一路193 号 办公地 址: 东莞 市运 河东 一路193 号 法定代 表人 :廖 玉林 客户服 务热 线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn 9)中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦A 层 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-84863893 传真:010-84865560


网址:www.ecitic.com 10)中 信 金 通证 券有 限责 任公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 层、20层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 层、20层 法定代 表人 :刘军 开放式 基金 咨询 电话 :0571-96598 开放式 基金 业务 传真 :0571-85106383 联系人 :俞 会亮 网址:www.bigsun.com.cn 11)中 信万 通证 券有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层(1507-1510室) 办公地 址: 青岛 市东 海西 路28号 法定代 表人 :张 智河 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 客服电 话:0532-96577











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 15 网址:www.zxwt.com.cn 12)中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :权 唐 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 13)中 国建 银投 资证 券有 限责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层至20 层 公司地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层至20 层 法定代 表人 :杨 小阳 联系人 :刘 权 联系电 话:0755-82026521 客服电 话:400-600-8008 公司网 站:www.cjis.cn 14)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 15)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦16 层至26层 法人代 表人 :何 如 联系电 话:0755 -82130833 基金业 务联 系人 :齐 晓燕 联系电 话:0755-82130833 传真:0755-82133302 全国统 一客 户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 16)海 通证 券股 份有 限公 司











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 16 注册地 址: 上海 市淮 海中 路98号 办公地 址: 上海 市广 东路689 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 传真:021 -23219100 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 客服电 话:95553 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话 公司网 址:www.htsec.com 17)申 银万 国证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市常 熟路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟路171 号 法定代 表人 :丁 国荣 联系人 :邓 寒冰 联系电 话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电 话:021-962505 网址:www.sywg.com.cn 18)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 :胡 关金 联系人 :李 洋 联系电 话:010-66568047 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 19)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :祝 幼一 联系人 :芮 敏祺 电话:021-62580818-213 客户服 务热 线:4008888666 20)广 发证 券股 份有 限公 司 法定代 表人 :王 志伟 注册地 址: 广州 市天 河北 路183 号大 都会 广场43 楼











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 17 办公地 址: 广东 广州 天河 北路大 都会 广场18、19 、36 、38 、41 和42 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点 开放式 基金 业务 传真 :(020 )87555305 公司网 站:www.gf.com.cn 21)广 发华 福证 券有 限责 任公司 住所: 福州 市五 四路157 号 新天地 大厦8层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省外 请加 拨0591 ) 或拨 打各城 市营 业网 点咨 询电 话 22)西 藏同 信证 券 有 限责 任公司 注册 地 址: 拉 萨市 北京 中 路101 号 办公地 址: 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼 法定代 表人 :贾 绍君 电话:021-36533015 传真:021-36533017 联系人 :刘 宇 客服电 话:400-88111-77 或拨打 各城 市营 业网 点咨 询电话 公司网 址:www.xzsec.com 23)光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 法定代 表人 :徐 浩明 客服电 话:4008888788 、10108998 联系人 :刘 晨 联系电 话:021-22169999 网址:www.ebscn.com


24)安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠兴 开放式 基金 咨询 电话 :4008001001 联系人 :陈 剑虹











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 18 联系电 话:0755-82558305 网址:www.essence.com.cn 25)齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 济南 市经 十路20518 号 办公地 址: 济南 市经 十路17703 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 联系电 话:0531 -81283938 传真:0531 -81283900 客服电 话:95538 公司网 址: www.qlzq.com.cn 基金管理人 可根据有 关法 律法规要求 ,根据实 情, 选择其他符 合要求的 机构 代理销售本 基金 或变更 上述 代销 机构 ,并 及时公 告。 2.场内发售 机构:深 圳证 券交易所内 具有基金 代销 业务资格的 会员单位 ,具 体名单见本 基金 份额发 售公 告。 二、 注册 登记 机构 名称: 中 国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街27号 投资 广场23层 法定代 表人 :金颖 办公地 址: 北京 西城 区金 融大街27号 投资 广场23 层 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人 :朱 立元 三、 出 具法律 意见 书的 律 师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼 负责人 :韩炯 联系电 话: (021)31358666 传真: (021)31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 吕红 、安冬 四、 审 计基金 财产的 会计 师事 务所 名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所 住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 19 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 :萧 伟强 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 : 王国 蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 第六部 分


基金的 募集 本基金由基 金管理人 依照 《基金法》 、《运作 办法 》、《销售 办法》、 《信 息披露办法 》等 有关法 律法 规及 基金 合同 ,经2010年5月21日 中国 证 监会 证 监许 可[2010]679 号 文件核 准募 集。 本基金的实际 募 集 期 为2010 年6 月21 日至2010 年7 月23 日。本次募集的净认购金额为 524,023,797.32 元 人民 币, 认 购款 项 在基 金验 资 确认 日 之前 产 生的 银行 利 息共 计112,568.13元人 民币。 本次募集有效认购总户数为6,478 户。按照每份基金 份额面值1.00 元 人 民 币 计算 , 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为524,023,797.32 份 基 金 份 额 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为112,568.13 份 基 金 份 额。两 项合 计共524,136,365.45 份基 金份 额, 已全 部 计入投 资者 基金 账户 ,归 投资者 所有 。 第七部 分


基金合 同的生 效 根据有关规定,本基金满 足基金合同生效条件,基 金合同已于2010 年7 月30 日正 式 生 效 。 自 基 金合同 生效之 日起, 本基 金管理 人正式 开始管 理本 基金。 基金合 同生效 后的 存续期 内,基 金份 额 持 有 人 数 量 不 满200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于5,000 万 元 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 基 金 份 额 持 有 人 数 量 连 续20 个 工 作 日 达 不 到200 人,或连续20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5,000 万元 ,基 金管 理人 应 当向中 国证 监会 说明 出现 上述情 况的 原因 并提 出解 决方案 。 第八部 分


基金份 额的 上 市交易、 申购、赎回 与转换 本基金 为上 市开 放式 基金 ,除 非 本合 同另 有约 定, 投资人 可以 通过 上市 交易 、场外 申购 赎 回、场 内申 购赎 回三 种方 式,实 现基 金份 额的 日常 交易。 ( 一) 基金份 额的 上市交易 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人可 以根 据有 关规 定, 申请本 基金 的基 金份 额上 市交易 。 1. 上市 交易 的地 点 深圳证 券交 易所 2. 上市 交易 的时 间











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 20 2010 年9 月20 日 3.上市 交易 的规 则 (1)本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一交 易日 基金 份额净 值; (2)本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制, 涨跌 幅比 例 为10% ,自上 市首 日起 实行 ; (3)本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ; (4)本 基金 申报 价格 最小 变 动 单位 为0.001 元人 民币 ; (5)本 基金 上市 交易 遵循 《 深圳证 券交 易所 交易 规则 》及 《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 上 市规则 》 等 其他 有关 规定 。 4.上市 交易 的费 用 本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所的 有关 规定办 理。 5.上市 交易 的行 情揭 示 本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易, 交易 行情 通过 行情发 布系 统揭 示。 行情 发布系 统同 时揭 示基金 前一 交易 日的 基金 份额净 值。 6.上市 交易 的注 册登 记 投资 人T 日 买入 成功 后, 注册登 记机 构 在 T 日 自动 为投资 人登 记权 益并 办理 注册登 记手 续, 投资人 自T +1 日( 含该 日 )后有 权卖 出该 部分 基金 ; 投资 人T 日卖 出成 功后 , 注册登 记机 构 在 T 日 自动 为投资 人办 理扣 除权 益的 注册登 记手 续。 7.上市 交易 的停 复牌 、暂 停上市 、恢 复上 市和 终止 上市 本基金 的停 复牌 、暂 停上 市、恢 复上 市和 终止 上市 按照《 基金 法》 相关 规定 和深圳 证券 交易 所的相 关业 务规 则执 行。 8.相关 法律 法规 、中 国证 监会及 深圳 证券 交易 所对 基金上 市交 易的 规则 等相 关规定 内容 进行 调整的 ,本 基金 合同 相应 予以修 改, 并按 照新 规定 执行, 且此 项修 改无 须召 开基金 份额 持有 人大 会,但 应在 本基 金更 新的 招募说 明书 中列 示。 9.若深 圳证 券交 易所 、中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司增 加了 基金 上市 交易 的新 功 能, 基金 管理人 可以 在履 行适 当的 程序后 增加 相应 功能 。 ( 二) 申购和 赎回 场所 投资人 办理 场内 申购 与赎 回业务 的场 所为 具有 基金 代销业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单 位。 投资人 办理 场外 申购 与赎 回业务 的场 所包 括基 金管 理人和 基金 管理 人委 托的 场外代 销机 构。 投资人 需使 用中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开放 式基金 账户 办理 场外 申购 、赎回 业务 。 本基金 场内 、场 外代 销机 构名单 由基 金管 理人 在招 募说明 书、 发售 公告 或其 他相关 公告 中列 明。基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减代 销机 构, 并予以 公告 。 投资人 应当 在销 售机 构办 理基金 销售 业务 的营 业场 所或按 销售 机构 提供 的其 他方式 办理 基金 份额的 申购 与赎 回。 若基 金管理 人或 其委 托的 代销 机构开 通电 话、 传真 或网 上等交 易方 式, 投资 人可以 通过 上述 方式 进行 申购与 赎回 ,具 体办 法由 基金管 理人 另行 公告 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 21 ( 三) 申购和 赎回 的开放日 及时 间 1. 开放 日及 开放 时间 申购与 赎回 的开 放日 是指 为投资 人或 基金 份额 持有 人办理 基金 申购 、赎 回等 业务的 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的交易 日( 基金 管理 人 根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外) 。开 放日的 具体 业务 办理 时间 在招募 说明 书中 载明 。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交 易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ,基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整 , 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 本基金 于2010 年9 月 27 日开始 办理 基金 日常 申购 赎回业 务 。 投资人 在开 放日 申请 办理 基金份 额的 申购 和赎 回, 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。 基金管 理人 可与 销售 机构 约定, 在开 放日 的其 他时 间 或非 开放 日受理 或 者拒 绝 投资 人的 申购 、赎 回申请 , 届 时以 基金 管理 人或者 销售 机构 的公 告为 准。如 果本 基金 接受 投资 人在非 开放 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 并 被受理 的, 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下 一 开放 日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 ( 四) 申购与 赎回 的原则 1. “未 知价 ”原 则, 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进 行计 算; 2. “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3. 基金 份额 持有 人在 场外 销售机 构赎 回基 金份 额时 ,遵循 “先 进先 出” 原则 ,即按 照投 资人 认购、 申购 的先 后次 序进 行顺序 赎回 ; 4. 当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 当日 业务 办理 时间 结束前 撤消 ,在 当日 业务 办理时 间结 束后 不得撤 消; 5. 投资 人办 理场 外申 购、 赎回应 使用 基金 账户 ,办 理场内 申购 、赎 回应 使用 深圳证 券账 户; 6. 投资 人办 理本 基金 的场 内申购 、赎 回业 务时 ,需 遵守深 圳证 券交 易所 、中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业务 规则。 若相 关法 律法 规、 中国证 监会 、深 圳证 券交 易所或 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司对 场内 申购、 赎回 业务 规则 有新 的规定 ,按 新规 定执 行; 基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况 下 可更改 上述 原则 ,但 应在 新原则 开始 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 ( 五) 申购与 赎回 的程序 1. 申购 和赎 回的 申请 方式











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 22 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构和 深圳 证券 交易所 规定 的方 式备 足申 购资金 ,投 资人 在提交 赎回 申请 时须 持有 足够的 基金 份额 余额 ,否 则所提 交的 申购 、赎 回申 请无效 。 2. 申购 和赎 回申 请的 确认 注册登 记机 构应 以交 易时 间结束 前受 理申 购和 赎回 申请的 当天 作为 申购 或赎 回申请 日(T 日) , 在正 常情 况下 ,注 册 登 记机 构 在T+1 日内 对该 交易的 有效 性进 行确 认。T 日提 交的 有效 申 请,投 资人 应 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请的 确 认情况 ,如 投资 人未 进行 前述查 询, 因申 请未 得到 注册登 记机 构的 确认 而造 成的损 失, 由投 资人 自行承 担。 基金 销售 机构 对申购 申请 的受 理并 不代 表申请 一定 成功 ,而 仅代 表销售 机构 确实 接收 到申请 。申 购的 确认 以注 册登记 机构 的确 认结 果为 准。 在法律 法规 允许 的范 围内 ,基金 管理 人可 根据 业务 规则, 对上 述业 务办 理时 间进行 调整 并公 告。 3. 申购 和赎 回的 款项 支付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在 规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。若申 购不 成功 或无效 ,基 金管 理人 或基 金管理 人委 托的 代销 机构 将投资 人已 缴付 的申 购款 项退还 给投 资人 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生巨 额 赎回时 ,款 项的 支付 办法 参照本 基金 合同 有关 条款 处理。 ( 六) 申购和 赎回 的 数额和 价格 1 、申 购金 额、 赎回 份额 及 余额的 处理 方式 (1) 投资人 在办理场 内申 购时, 单笔 申购的最 低金 额为1,000 元人民 币 。投资 人办理场外 申 购 时 , 单 笔 最 低 金 额 为1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 。 通 过 直 销 中 心 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为50 万 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) , 追 加 申 购 最 低 金 额 为1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 。 已 有 认 购 本 基 金 记 录 的投资 人不受 首次申 购最 低金额 的限制 ,但受 追加 申购最 低金额 的限制 。通 过本公 司网上 交易 系 统办理 基金申 购业 务的不 受直销 网点单 笔申 购最低 金额的 限制,申购 最低金额 为单笔1,000 元 人 民币( 含申 购费 ) 。 本基 金直销 中心 单笔 申购 最低 金额可 由基 金管 理人 酌情 调整。 代销网 点的 投资 人欲 转入 直销网 点进 行交 易要 受直 销网点 最低 金额 的限 制。 基金管 理人 可根 据市场 情况 ,调 整首 次申 购的最 低金 额。 投资人 可多 次申 购, 对单 个投资 人累 计持 有份 额不 设上限 限制 。法 律 法 规、 中国证 监会 另有 规定的 除外 。 (2) 基金 份额 持有 人在 销 售机构 赎回 时, 每笔 赎回 申请不 得低 于 1000 份基 金 份额, 且通 过 场内单 笔申 请赎 回的 基金 份额必 须是 整数 份; 基金 份额持 有人 赎回 时或 赎回 后将导 致在 销售 机构 (网点) 保留 的基 金份 额余 额不 足 1,000 份 的, 需一 并全部 赎回 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 23 (3) 本基 金基 金份 额持 有 人每个 交易 账户 的最 低份 额余额 为 1,000 份。 基金 份额持 有人 因 赎回、 转换 等原 因导 致其 单个基 金账 户内 剩余 的基 金份额 低 于1,000 份 时, 注册登 记系 统可 对该 剩余的 基金 份额 自动 进行 强制赎 回处 理。 2 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况, 在法 律 法 规允 许的 情况下 ,调 整上 述规 定申 购金额 和赎 回 份额的 数量 限制 。基 金管 理人必 须在 调整 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在中 国证 监会 指定 媒体上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 3 、申 购份 额的 计算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。注 册登记 机构 根据 单次 申购 的实际 确认 金额 确定每 次申 购所 适用 的费 率并分 别计 算, 计算 公式 如下: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 申购费 以四 舍五 入方 式保 留到小 数点 后两 位。 场内 申购份 额保 留到 整数 位, 不足一 份基 金份 额部分 的 申 购资 金零 头由 交易所 会员 单位 返还 给投 资 人; 场外 申购 份额 以四 舍五入 方式 保留 到小 数点后 两位 ,由 此误 差产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 例一, 某投 资 人 通过 场外 投资 5,000 元申 购本 基金 ,对应 费率 为 1.5% ,假 设 申购当 日基 金份 额净值 为1.128 元, 则其 可得到 的申 购份 额为 : 净申购 金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11 元 申购费 用=5,000-4,926.11=73.89 元 申购份 数=4,926.11/1.128=4,367.12 份 即: 该 投资 人通 过场 外投 资 5,000 元 申购 本基 金, 假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.128 元, 则可得 到4,367.12 份基 金 份额。 例二: 某投 资 人 通过 场内 投资 10,000 元 申购 本基 金 ,对应 的申 购费 率 为1.5% ,假设 申购 当 日基金 份额 净值 为1.025 元,则 其申 购手 续费 、可 得到的 申购 份额 及返 还的 资金余 额为 : 净申购 金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购手 续费=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份 额=9,852.22/1.025=9,611.92 份 因场内 申购 份额 保留 至整 数份, 故投 资 人 申购 所得 份额 为 9,611 份 ,整 数位 后小数 部分 的申 购份额 对应 的资 金 返 还给 投资 人 。具 体计 算公 式为 : 实际净 申购 金额=9,611×1.025=9,851.28 元 退款金 额=10,000-9,851.28-147.78=0.94 元 即: 该 投资 人投资 10,000 元从场 内申 购本 基金 ,假 设申购 当日 基金 份额 净值 为 1.025 元, 则其可 得到 基金 份 额9,611 份, 退款0.94 元。 4 、 赎 回金 额的 计算 投资 人 在赎 回基 金份 额需 缴纳一 定的 赎回 费用 。计 算公式 如下 :











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 24 赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 =赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率 净赎回 金额 =赎 回金 额- 赎回费 赎回费 、赎 回金 额以 四 舍 五入方 式保 留小 数点 后两 位,由 此误 差产 生的 收益 或损失 由基 金财 产承担 。 例三: 某基 金份 额持 有人 持有本 基 金10,000 份基 金 份额一 年后(未满 2 年)决 定赎回 ,对 应 的赎回 费率 为0.25% ,假 设赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.148 元 ,则 可得 到的 净赎回 金额 为: 赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.25%=28.70 元 净赎回 金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即: 该 基金 份额 持有 人持 有 10,000 份本 基金 基金 份额一 年后(未满 2 年) 赎 回,假 设赎 回当 日本基 金份 额净 值 是1.148 元, 则可 得到 的净 赎回 金额 为11,451.30 元。 例四: 某 基 金份 额持 有人 从场内 赎回 本基 金10,000 份基 金份 额, 赎回 费率 为 0.5% , 假设 赎 回当日 基金 份额 净值 为1.148 元 ,则 其可 得净 赎回 金额为 : 赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.5%=57.40 元 净赎回 金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即: 该 基金 份额 持有 人 从 深圳证 券交 易所 场内 赎回 本基 金10,000 份基 金份 额,假 设赎 回当 日基金 份额 净值 为1.148 元,则 可得 到的 净赎 回金 额为 11,422.60 元。 5 、 基 金份 额净 值的 计算 公式 T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算, 并 在T+1 日公告 。遇 特殊 情况 ,经 中国证 监会 同 意,可 以适 当延 迟计 算或 公告。 计算 公式 为: T 日基 金份 额净 值=T 日 基金资 产净 值/T 日 基金 份 额的余 额数 量 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点 后3 位, 小 数点后 第 4 位 四舍 五入 , 由此产 生的 误 差在基 金财 产中 列支 。 ( 七 ) 申购 与赎 回的费 用 1 、本 基金 的申 购费 用由 申 购人承 担, 不列 入基 金资 产,用 于基 金的 市场 推广 、销售 、注 册 登记等 各项 费用 。 赎 回费 用由赎 回基 金 份 额的 基金 份额持 有人 承担 , 在 基金 份额持 有人 赎回 基金 份额时 收取 。不 低于 赎回 费总额 的 25% 应 归基 金财 产,其余 用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费。 2 、根 据基 金合 同的 规定 , 本基金 申购 费率 不超 过 5 %,赎 回费 率不 超 过5% 。 3 、申 购费 率按 照申 购金 额 逐级递 减, 注册 登记 机构 根据单 次申 购的 实际 确认 金额确 定每 次 申购所 适用 的费 率并 分别 计算。 实际 执行 的申 购费 率如下 : 单笔申 购金 额 费率











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 25 M<100 万 1.5% 100万≤M<200万 1.2% 200万≤M<500万 0.8% M≥500 万 1,000 元/ 笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 4 、场 外赎 回费 率按 照基 金 份额持 有时 间逐 级递 减, 场外赎 回的 实际 执行 的费 率如下 : 持有时 间 费率 Y<1年 0.5% 1年≤Y <2 年 0.25% Y≥2年 0元 (注:Y: 持有 时间 ,其 中 1 年为 365 日,2 年为730 日) 场外赎 回费 率按 基金 份额 持有期 限递 减。 从场 内转 托管至 场外 的基 金份 额, 从场外 赎回 时, 其持有 期限 从转 托管 转入 确认日 开始 计算 。 场内赎 回费 率不 区分 基金 份额的 持有 时间 ,为 固定 赎回费 率 0.5% 。 5 、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促销计 划, 针对 以特 定交 易方式(如 网上 交易 、电 话 交易等)等 进行 基金 交易 的 投资人 定期 或不 定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ,按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后, 基金 管理 人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。 6 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 并最 迟应 于新的 费率 或 收费方 式实 施日 前2 日依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 ( 八) 拒绝或 暂停 申购的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 或者 因 不 可抗 力 导致 基金 管 理 人无 法接 受投资 人的 申购 申请。 2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。 4. 基金 管理 人 合 理判 断认 为接受 某笔 或某 些申 购申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益时 。 5. 基金 资产 规模 过大 ,使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业绩 产生 负面影 响, 从而 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 的情 形。 6. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述暂 停申 购情 形 时 ,基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 体上 刊登 暂停申 购公 告。 如果投 资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 26 ( 九) 暂停赎 回或 延缓支付 赎回 款项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 或者 因 不 可抗 力 导致 基金 管理 人不 能支 付赎回 款项 。 2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3. 连续 两个 或两 个以 上 开 放日发 生巨 额赎 回 。 4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。 5. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定 的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 且基 金管 理人决 定 暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 的, 基金 管理人 应在 当日 报中 国证 监会备案 , 已接 受的 赎回 申请, 基金 管理 人应 足额 支付; 如暂 时不 能足 额支付 ,应将 可 支付 部分 按单个 账户 申请 量占 申请 总量的 比例 支付 给赎 回申 请人, 未支 付部 分可 延期支 付, 并以 后续 开放 日的基 金份 额净 值为 依据 计算赎 回金 额。 若连 续两 个或两 个以 上开 放日 发生巨 额赎 回, 延期 支付 最长 不 得超 过 20 个 工作 日 ,并在 指定 媒体 上公 告 。 投资 人 在申 请赎 回 时可事 先选 择将 当日 可能 未获受 理部 分予 以 延 期赎 回或取 消赎 回 。 在暂 停赎 回的情 况消 除时 , 基 金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并予 以公 告 。 ( 十) 巨额赎 回的 情形及处 理方 式 1. 巨额 赎回 的认 定 若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请(赎 回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出申 请 份额总 数后 扣除 申购 申请 份额总 数及 基金 转换 中转 入申请 份额 总数 后的 余额) 超过前 一开 放日 的 基金总 份额 的10% , 即为 巨额赎 回。 2. 巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回或 部分 延期赎 回。 对于 场内 赎回 部分, 当日 未获 受理 的赎 回申请 将不 会延 至下 一开 放日而 自动 撤消 。 (1) 全 额赎 回: 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时, 按正 常赎回 程序 执 行。 (2) 部 分延 期赎 回: 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 全部赎 回申 请有 困难 或认 为因支 付投 资 人的全 部赎 回申 请而 进行 的财产 变现 可能 会对 基金 资产净 值造 成较 大波 动时 ,基金 管理 人在 当日 接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额 的10 % 的前提 下, 可对 其余 赎回 申请延 期办 理。 对于 当日的 赎回 申请 ,应 当按 单个账 户赎 回申 请量 占赎 回申请 总量 的比 例, 确定 当日受 理的 赎回 份 额;对 于未 能赎 回部 分, 按照投 资人 在提 交赎 回申 请时事 先选 择的 延期 赎回 或取消 赎回 区别 处 理,选 择延 期赎 回的 ,将 自动转 入下 一个 开放 日继 续赎回 ,直 到全 部赎 回为 止;选 择取 消赎 回 的,当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销。 延期 的赎回 申请 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ,以 此类 推, 直到全 部赎 回为 止。 如投资 人在 提交 赎回 申请 时未作 明确 选择 ,投 资人 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 27 (3) 暂 停赎 回: 连续2 日以上(含 本数) 发生 巨额 赎回 ,如基 金管 理人 认为 有必 要,可 暂停 接 受基金 的赎 回申 请; 已经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回款 项, 但不 得超 过20 个工 作日 ,并 应当在 指定 媒体 上进 行公 告。 3. 巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人 应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他方 式 在3 个 交易 日内 通知基 金份 额持 有人 ,说 明有关 处理 方法 ,同 时在 指定媒 体上 刊登 公 告。 ( 十一)暂停 申购 或赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1. 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案 ,并 在规 定期 限内在 指定 媒体 上刊 登暂 停公告 。 2. 如发 生暂 停的 时间 为 1 日,基 金管 理人 应 于 重新 开放日 , 在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ,并 公布 最近 1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 3. 如发 生暂 停的 时间 超 过1 日但 少于2 周 (包 括 2 周), 暂停 结束 , 基 金重 新开放 申购 或赎 回时, 基金 管理 人应 提 前2 日在 指定 媒体 上刊 登基 金重新 开放 申购 或赎 回公 告 , 并 公告 最 近1 个 开放日 的基 金份 额净 值 。 4. 如发 生暂 停的 时间 超 过2 周, 暂停 期间 ,基 金管 理人应 每2 周至 少刊 登暂 停公 告 1 次 。暂 停结束 ,基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ,基 金管 理人 应提 前 2 日 在指 定媒 体上 连续刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回公 告 , 并公 告最 近 1 个 开放 日的 基金 份额净 值。 ( 十二)基金 转换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及本 基金 合同 的规定 决定 开办 本基 金与 基金管 理人 管理 的、且 由同 一注 册登 记机 构办理 注册 登记 的其 他基 金之间 的转 换业 务, 基金 转换可 以收 取一 定的 转换费 ,相 关规 则由 基金 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 本基 金合 同的 规定 制定并 公告 ,并 提前 告知基 金托 管人 与相 关机 构。 ( 十三)基金 的非 交易过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行而 产生的 非交 易过 户以及 注册 登记 机构 认可 、符合 法律 法规 的其 它非 交易过 户。 无论 在上 述何 种情况 下, 接受 划转 的主体 必须 是依 法可 以持 有本基 金基 金份 额的 投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额 持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或社 会团 体; 司法 强制执 行是 指司 法机 构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其他 自然 人、法 人或 其他 组 织。办 理非 交易 过户 必须 提供基 金注 册登 记机 构要 求提供 的相 关资 料, 对于 符合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理, 并按 基金 注册登 记机 构规 定的 标准 收费。 ( 十四)基金 份额 的登记、 系统 内转托 管和 跨系统 转登 记 1. 基金 份额 的登 记











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 28 (1) 本 基金 的份 额采 用分 系 统登记 的原 则。 场外 认购 或申购 买入 的基 金份 额登 记在注 册登 记 系统基 金份 额持 有人 开放 式基金 账户 下; 场内 认购 、申购 或上 市交 易买 入的 基金 份 额登 记在 证券 登记结 算系 统基 金份 额持 有人的 深圳 证券 账户 下。 (2) 登 记在 证券 登记 结算 系 统中的 基金 份额 既可 以在 深圳证 券交 易所 上市 交易 ,也可 以直 接 申请场 内赎 回。 (3) 登 记在 注册 登记 系统 中 的基金 份额 可申 请场 外赎 回。 2. 系统 内转 托管 (1) 系 统内 转托 管是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 内不 同销售 机构 (网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 (交易 单元 )之 间进 行转 托管的 行为 。 (2) 基 金份 额登 记在 注册 登 记系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 基金 赎回 业务 的销售 机构 (网点 )时 ,可 办理 已持 有基金 份额 的系 统内 转 托 管。 (3) 基 金份 额登 记在 证券 登 记结算 系统 的基 金份 额持 有人在 变更 办理 上市 交易 或场内 赎回 的 会员单 位( 交易 单元 )时 ,可办 理已 持有 基金 份额 的系统 内转 托管 。 (4) 募 集期 内不 得办 理系 统 内转托 管。 (5) 基 金销 售机 构可 以按 照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 3. 跨系 统转 登记 (1) 跨 系统 转登 记是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 和证 券登记 结算 系 统之间 进行 转登 记的 行为 。 (2) 本 基金 跨系 统转 登记 的 具体业 务按 照中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的相 关规定 办理 。 募集期 内不 得办 理跨 系统 转登记 。 ( 十五)定期 定额 投资计划 基 金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人在 届时发 布公 告或 更新的 招募 说明 书中 确定 。投资 人在 办理 定期 定额 投资计 划时 可自 行约 定每 期扣款 金额 ,每 期扣 款金额 必须 不低 于基 金管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购金 额。 ( 十六)基金 的冻 结和解冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及注 册登 记机 构认可 、符 合法 律法 规的 其他情 况下 的冻 结与 解冻 。 第九部 分


基金份 额的登 记 一、 注册 登记 业务 本基金的注册 登记业 务指 基金登记、 存管、清 算和 结算业 务, 具体内容 包括 投资人基金 账户 建 立和管 理、基 金份额 注册 登记、 基金销 售业务 的确 认、清 算和结 算、代 理发 放红利 、建立 并保 管基金 份额 持有 人名 册等 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 29 二、 注册 登记 业务 办理机 构 本基金 的注册 登 记业 务由 基金管 理人 或基 金管 理人 委托的 其他 符合 条件 的机 构负责 办理 。 本基金的份 额采用分 系统 登记的原则 。场外认 购或 申购买入的 基金份额 登记 在注册登记 系统 基 金份额 持有人 开放式 基金 账户下 ;场内 认购、 申购 或上市 交易买 入的基 金份 额登记 在证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 的深圳 证券 账户 下。 基金管理人 委托其他 机构 办理本基金 注册登记 业务 的,应与代 理人签 订 委托 代理协议, 以明 确基金 管理 人和 代理 机构 在 注册 登记 业务 中的 权利 义务, 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 三、 注册 登记 机构 的权利 1.建立 和管 理 投 资人 基金 账户; 2.取得 注册 登记 费; 3.保管 基金 份额 持有 人开 户资料 、交 易资 料、 基金 份额持 有人 名册 等; 4.在法 律法 规允 许的 范围 内, 制 定和 调整 注册 登记 业务的 相关 规则 ; 5.法律 法规 规定 的其 他权 利。 四、 注册 登记 机构 的 义务 1.配备 足够 的专 业人 员办 理本基 金的 注册 登记 业务 ; 2.严格 按照 法律 法规 和基 金合同 规定 的条 件办 理基 金的注册 登 记业 务; 3.保存 基金 份额 持有 人名 册及相 关 的 申购 、赎 回业 务记录15年 以上 ; 4.对基金份 额持有人 的基 金账户信息 负有保密 义务 ,因违反该 保密义务 对 投 资人 或基金 带来 的损失 ,须 承担 相应 的赔 偿责任 ,但 司法 、行 政等 强制检 查情 形除 外; 5.按基 金合 同和 招募 说明 书规定 为 投 资人 办理 非交 易过户 等业务 ,并 提 供其 他必要 服务 ; 6.接受 基金 管理 人的 监督 ; 7.法律 法规 规定 的其 他义 务。 第十部 分


基金的 投资 一 、 投 资目标 通过对 公司 基本 面的 研究 ,深入 剖析 股票 价值 被低 估的原 因, 从而 挖掘 具有 深度价 值的 股 票,以 力争 获取 资本 的长 期增值 。 二、 投 资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 创业 板股票 )、 债券 、货 币市 场工具 、权 证、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种 (如 股指 期货 等) ,基 金管理 人在 履行 适当程 序后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 30 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% , 其中 投资 于本基 金定 义的 价值型 股票 的资 产占 股票 资产的 比例 不低 于80% ; 债券、 资产 支持 证券 等固 定收益 类证 券品 种占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ;现 金或 到期 日在 一年 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产 净值 的 5% ; 权证 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。 当法律 法规 的相 关规 定变 更时, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例进 行适 当调整 。 三、 投 资策略 1、资 产配 置策 略 本基金 定位 为股 票型 基金 ,其战 略性 资产 配置 以股 票为主 ,并 不因 市场 的中 短期变 化而 改 变。在 不同 的市 场条 件下 ,本基 金允 许在 一定 的范 围内作 战术 性资 产配 置调 整,以 规避 市场 风 险。 本基金 的资 产配 置策 略基 于 MVSR 分 析框 架来 制定 。MVSR 分析 框架 包括 四个 部 分:M- 宏观 经 济情况 ,V- 估值 水平 ,S- 市场情 况,R-风 险状 况。 关于宏 观经 济情 况, 本基 金将重 点分 析国 内外 的宏 观经济 政策 和宏 观经 济数 据。宏 观经 济政 策主要 包括 财政 政策 和货 币政策 ,财 政政 策会 重点 关注国 家的 产业 政策 ,货 币政策 会重 点关 注信 贷政策 、利 率政 策和 汇率 政策; 宏观 经济 数据 主要 包括 GDP 以 及投 资、 出口 和消费 的情 况、CPI 和PPI ,以 及其 他一 些领 先和同 步指 标。 关于估 值水 平, 本基 金将 重点分 析目 前市 场整 体的 估值水 平、 盈利 状况 、未 来一年 的盈 利预 测情况 以及 外 推12 个月 的 风险溢 价水 平情 况。 关于市 场情 况, 本基 金将 重点研 究三 个方 面, 一是 主要指 数情 况, 包括 国内 的主要 指数 (沪 深300 指数 、中 小板 指数 等)和 国外 主要 市场 的指 数情况 ;二 是资 金的 供给 情况; 三是 行业 分类 指数的 表现 情况 。 关于风 险状 况, 本基 金将 重点分 析宏 观经 济政 策和 产业发 展政 策的 变化 、经 济数据 (包 括宏 观数据 、行 业数 据和 单个 公司经 营业 绩) 的变 化、 资金供 给的 变化 、以 及外 围市场 的变 化等 。 对上述 四个 部分 ,本 基金 会进行 最近 三个 月和 未 来12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐观 、 中性、 谨慎 和悲 观的 看法 ,在这 些分 析的 基础 上, 得出对 市场 、行 业的 整体 判断和 指数 运行 空间 的判断 ,并 根据 这些 判断 来决定 本基 金的 大类 资产 配置比 例和 行业 配置 策略 。 2、股 票投 资策 略 (1) 选股 策略 本基金 的核 心理 念是 价值 投资,即 投 资于 市场 价格 低于其 内在 价值 的股 票。


公司内 在价 值的 评估 和判 断包括 公司 的历 史纪 录和 未来前 景两 方面 。具 体考 量因素 包括 公司 未来的 预期 收益 和股 息以 及未来 预期 收益 和股 息的 乘数( 既包 括历 史可 测的 纪录影 响, 也要 考虑 一些重 要的 其他 因素 ,例 如行业 的性 质、 公司 的竞 争地位 、管 理层 的才 能等 等)是 否在 股价 中被 完全反 映; 公司 的分 红情 况即股 息收 益率 是否 稳定 并在将 来可 以持 续; 公司 的资产 本身 是否 会因 重组、 并购 等行 为发 生重 大变化 等等 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 31 结合中 国经 济 和A 股 市场 的特点 ,根 据上 述因 素考 量的不 同角 度, 我们 进而 把价值 型股 票归 为三类 :低 估值 类、 稳定 收益 类 和反 转类 。 1)低 估值 类股 票, 即市 盈 率、市 净率 、市 现率 等相 对估值 水平 较低 的股 票, 可能由 于该 公 司属于 成熟 行业 或其 他原 因使市 场在 一定 时期 内对 该公司 形成 较为 一致 的低 估值判 断。 由于不 同行 业所 适用 的相 对估值 判断 方法 不同 ,本 基金将 针对 各行 业特 点合 理运用 以下 一种 或几种 基本 判断 标准 : ? 最近一 年 的P/E 值低 于行 业平均 水平 ? 最近一 年 的P/B 值低 于行 业平均 水平 ? 最近一 年 的P/CF 值 低于 行 业平均 水平 2)稳 定收 益类 股票 ,即 有 较稳定 分红 能力 的股 票, 股利收 益水 平相 对高 于市 场平均 水平 , 并期望 能保 持稳 定增 长( 并非快 速增 长) ,或 至少 保持 不 变。 基本判 断标 准为 : ? 过去两 年内 连续 分红 ,其 中分红 包括 现金 股利 和股 票股利 ; ? 最 近 一 年 股 息 率 ( 每 股 现 金 分 红/ 最近 1 年 内 经 复 权 调 整 的 股 价 ) 市 场 排 名 进 入 前 25%。 除此之 外, 本基 金还 将关 注采取 回购 股票 等替 代现 金分红 方式 来提 高股 东回 报的上 市公 司股 票。 3)反 转类 股票 ,即 公司 当 前处于 较为 困难 的阶 段且 业绩表 现不 佳, 因而 被市 场忽略 并导 致 估值水 平较 低, 但公 司在 可预见 的将 来存 在业 绩改 善的潜 力, 并促 使市 场对 其重新 定位 估值 ,从 而给投 资者 带来 资本 增值 机会。 基本判 断标 准为 : ? 公司由于商 业模式的 改变 在未来有较 好的发展 前景 ,但目前 其 优势尚未 显现 或将逐步 显 现; ? 公 司 在 技 术 革 新 等 原 因 在 提 高 毛 利 率 方 面 有 较 大 优 势 , 从 而 对 公 司 基 本 面 产 生 较 大 影 响; ? 公司存在兼 并、收购 或重 组的可能, 且该兼并 、收 购或重组对 公司的未 来发 展将产生 较 大的积 极影 响; ? 由于行 业周 期反 转使 得公 司未来 发展 前景 看好 ; ? 依托于 中国 经济 发展 ,受 惠于国 家产 业政 策扶 持或 区域性 发展 机会 的公 司; ? 其 他 由 于 公 司 本 身 的 特 殊 性 而 使 公 司 基 本 面 发 生 重 大 变 化 且 有 潜 在 较 大 发 展 空 间 的 公 司。如某个 行业由于 发展 使得行业更 为细分, 公司 在该子行业 中有领先 地位 ,或其某 项 创新或 专利 使得 该公 司有 较好的 盈利 前景 等。 (2) 公司 治理 风险 评估 上市公 司治 理分 析是 基本 面研究 的重 要环 节。 在符 合上述 选股 标准 的基 础上 ,本基 金还 将重 点考察 公司 治理 结构 ,从 而对上 市公 司作 进一 步挖 掘,以 确保 在投 资上 规避 公司治 理风 险。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 32 本基金 考察 的 公 司治 理 结 构既包 括 股 东对 经营 者的 监督与 制衡 机制 , 又 包括 公司与 其他 所有 利益相 关者 的关 系 , 例如 债权人 、雇 员、 政府 和社 会等, 是否 通过 一套 正式 或非正 式的 、内 部或 外部的 制度 或机 制来 协调 公司与 这些 利益 相关 者之 间的关 系, 以保 证公 司决 策的科 学化 。 本基金 在进 行公 司治 理风 险分析 时, 将重 点考 察股 东大会 对于 行使 股东 权利 的保障 、投 资者 有效沟 通 、 董事 会和 监事 会的规 范运 作和 独立 运作 情况、 上市 公司 与控 股股 东之间 的关 系、 上市 公司信 息披 露是 否符 合规 范、董 事及 管理 层的 勤勉 尽责情 况、 绩效 评估 与激 励约束 机制 、公 司履 行社会 责任 的情 况等 内容 。 (3) 行业 配置 调整 本基金 的个 股选 择以 “自 下而上 ”为 主, 但同 时也 将结合 行业 研究 分析 辅以 “自上 而下 ”的 行业配 置。 在经济 周期 的复 苏、 繁荣 、衰退 、萧 条等 四个 阶段 中,不 同行 业表 现出 来的 经营状 况和 盈利 能力有 很大 差别 。这 种行 业对于 宏观 经济 波动 的敏 感度差 异演 绎了 经济 周期 下的产 业轮 动。 本基金 按照 自上 而下 的理 论方法 ,研 究不 同的 经济 周期阶 段 对 不同 行业 的影 响,从 而选 取能 够从经 济周 期的 各个 阶段 中分别 受益 的行 业进 行重 点投资 。例 如: 在经 济衰 退期和 萧条 期, 注重 成长性 行业 投资 ;在 经济 萧条期 和复 苏期 ,注 重周 期性行 业的 价值 投资 ;在 经济繁 荣期 ,注 重周 期性行 业的 成长 投资 等等 。 本基金 管理 人建 立的 行业 研究体 系包 括宏 观经 济周 期、行 业生 命周 期、 行业 结构升 级、 宏观 和产业 政策 等内 容。 在上 述行业 分析 的基 础上 ,力 求对于 行业 的周 期性 、需 求的成 长性 因素 以及 竞争状 况做 出判 断。 再结 合市场 估值 因素 等, 寻找 出在不 同阶 段最 适合 进行 投资的 行业 。 3、债 券投 资策 略 本产品 采用 自上 而下 的投 资方法 ,通 过整 体债 券配 置、类 属配 置和 个券 选择 三个层 次进 行积 极投资 、控 制风 险、 增加 投资收 益, 提高 整体 组合 的收益 率水 平, 追求 债券 资产的 长期 稳定 增 值。 (1) 整体 债券 配置 本基金 通过 对收 益率 预期 ,进行 有效 的久 期管 理, 从而实 现债 券的 整体 配置 。 (2) 类属 配置 本基金 的战 术性 类属 配置 策略包 括: ? 跨市场 配置 策略 ? 收益率 曲线 策略 ? 收益差 额策 略 个券选 择策 略注 重收 益率 差分析 和个 券流 动性 分析 。 (3) 本基 金还 将特 别关 注 发展中 的可 转换 债市 场, 主动进 行可 转债 的投 资。 转债投 资同 样 采用公 司分 析法 和价 值分 析。 4、其 他金 融工 具的 投资 策 略











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 33 本基金 对权 证等 衍生 金融 工具的 投资 以对 冲投 资风 险或无 风险 套利 为主 要目 的。基 金将 在有 效进行 风险 管理 的前 提下 ,通过 对标 的证 券的 基本 面研究 ,结 合衍 生工 具定 价模型 预估 衍生 工具 价值或 风险 对冲 比例 ,谨 慎投资 或运 用衍 生工 具。 在符合 法律 、法 规相 关限 制的前 提下 ,基 金管 理人 按谨慎 原则 确定 本基 金衍 生工具 的总 风险 暴露比 例。 四 、业 绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准 为80%× 上证180 指数 收益 率 +20% ×中 信标 普全 债指 数 收益率 。 上证180 指 数根 据科 学客 观的方 法选 取所 有沪 市 A 股股票 中规 模较 大、 流动 性较强 、最 具市 场代表 性 的180 只个 股作 为 样本 股, 能够 较好 地反 映证券 市场 的概 况和 运行 状况, 同时 该指 数还 具有编 制方 法透 明、 样本 股调整 规则 清晰 等特 征, 能够较 好地 作为 本基 金的 股票投 资业 绩比 较基 准。 中信标普 全 债指 数是 按市 值加权 法编 制的 债券 价格 指数, 该指 数涵 盖银 行间 市场和 交易 所市 场两大 债券 市场 ,指 数样 本覆盖 了国 债、 金融 债和 企业债 ,能 完整 反映 中国 债券市 场的 总体 运行 特征, 符合 基金 的实 际投 资情况 。 如果今 后市 场中 出现 更具 有代表 性的 业绩 比较 基准 ,或者 更科 学的 复合 指数 权重比 例, 本基 金将根 据实 际情 况对 业绩 比较基 准予 以调 整。 业绩 比较基 准的 变更 须经 基金 管理人 和基 金托 管人 协商一 致, 并在 报中 国证 监会备 案后 在更 新的 招募 说明书 中列 示。 五、 风 险收益 特征 本基金为主 动投资的 股票 型基金,属 于证券投 资基 金中的高风 险、高收 益品 种。本基金 力争 在科学 的风 险管 理的 前提 下,谋 求实 现基 金财 产的 安全和 增值 。 六 、投 资决策 依据 本基金 管理 人将 主要 依据 下述因 素决 定基 金资 产配 置、久 期配 置和 具体 证券 的买卖 : ? 符合基 金份 额持 有人 利益 最大化 的原 则; ? 国家有 关法 律法 规, 基金 合同及 公司 章程 的有 关规 定; ? 国家宏 观经 济环 境及 其对 证券市 场的 影响 ; ? 国家货 币政 策、 产业 政策 以及证 券市 场政 策; ? 各行业 、地 区发 展状 况; ? 上市公 司 财 务状 况、 行业 环境、 市场 需求 状况 及其 当前市 场价 格; ? 证券市 场资 金供 求状 况及 未来走 势。 七、 投 资决策 流程 本基金 管理 人制 定了 严格 的投资 研究 流程 和投 资决 策制度 ,以 保证 本基 金产 品的投 资目 标、 投资理 念和 投资 策略 的贯 彻实施 。 (1) 投资 研究 流程











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 34 本基金 管理 人通 过严 格的 投资研 究流 程充 分体 现团 队的智 慧, 最大 限度 地降 低对上 市公 司基 本面判 断错 误带 来的 风险 。本基 金的 投资 研究 流程 见下图 : 1 )注 重基 本面 的研 究流 程 研究员 首先 确定 股票 研究 初选范围 。 然后 进一 步从 股票初 选范围 中 按备 选库 标准 和 本基 金的 选股策 略 选 取有 潜在 投资 机会的 上市 公司 进行 深入 的研究 和调 研。 该调研 和研 究的 过程 包括 产业分 析、 公司 分析 、实 地拜访 和跟 踪、 财务 模型 的建立 、盈 利预 测和价 值评 估过 程等 。最 后研究 员将 研究 报告 提交 投资研 究联 席会 议, 由投 资研究 团队 讨论 决定 是否进 入股 票投 资备 选库 。本基 金所 投资 的股 票必 须在股 票投 资备 选库 中。 备选库 形成 后, 由研 究员进 行日 常和 定期 维护 ,并根 据基 本面 的变 化进 行出库 和入 库的 建议 。 2 )集 中团 队智 慧的 投资 研 究联席 会议 制度 投资研 究联 席会 议是 投资 研究团 队进 行讨 论沟 通的 重要平 台之 一。 投资 研究 联席会 议 定 期举 行,出 席人 员为 首席 投资 官、基 金经 理、 研究 总监 、研究 员、 其他 投资 相关 人员, 遇特 殊情 况可 召集举 行临 时会 议。 主要 职责是 对宏 观经 济、 行业 公司基 本面 和企 业投 资价 值的定 期回 顾; 确定 和维护 基金 股票 投资 备选 库。 研究员 将详 细的 公司 研究 报告提 交给 投资 研究 联席 会议讨 论, 并就 涉及 公司 投资价 值和 投资 风险的 主要 问题 进行 答辩 。研究 团队 对所 提交 个股 的基本 面、 估值 、风 险以 及研究 员的 投资 建议 进行充 分讨 论后 ,决 定个 股是否 进入 或剔 出备 选库 。 (2) 投资 决策 制度 本基金 的投 资决 策包 括了 投资决 策委 员会 制度 以及 投资组 合的 构建 过程 。 1 )投 资决 策 委 员会 制度 本基金 管理 人 定 期召 开投 资决策 会, 检讨 资产 配置 建议以 及基 金经 理的 基金 投资报 告, 监督 基金经 理对 基金 投资 报告 的执行 。 2 )投 资组 合的 构建 股票研究初选 范围 投资研究联席会 议 个股基本面和估值研究 股票 投资一般备选 库 备选库评级 股票投资核心备选 库 备选库











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 35 基金经 理根 据讨 论过 的基 金投资 报告 ,遵 循基 金合 同,遵 循投 资禁 止及 限制 制度, 听取 研究 员投资 建议 ,依 据基 金投 资风格 ,从 股票 备选 库中 选取股 票构 建投 资组 合。 最后利 用数 量等 方法 对投资 组合 进行 优化 。投 资组合 的构 建过 程见 下图 : 八、 投 资限制 1.组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ,通 过分 散投 资降低 基金 财产 的非系 统性 风险 ,保 持基 金组合 良好 的流 动性 。基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制: (1) 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 %; (2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (3) 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10% ; (4) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (5)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%; (6) 股 票资 产占 基金 资产 的 比例不 低 于60% ,其 中投 资于本 基金 定义 的价 值型 股票的 资产 占股 票资产 的比 例不 低 于80% ;债券 、资 产支 持证 券等 固定收 益类 证券 品种 占基 金资产 的比 例不 高于 40% ; (7) 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值的 10%; (8) 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; >5% 股票投 资备 选库 一般库 核心库 模拟组 合 优化的 投资 组合 投资组 合动 态调 整与 风险 控制 投 资 决 策 委 员 会 审 批 >3%











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 36 (9) 本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证券 规 模的 10 %; (10) 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10 %; (11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支 持 证券期 间, 如果 其信 用等 级下降 、不 再符 合投 资标 准,应 在评 级报 告发 布之 日起 3 个月 内予 以全 部卖出 ; (12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基金 所申 报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ; (13) 本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 %; (14) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (15)本 基金 投资 流通 受限 证券, 应符 合法 律法 规的 相关规 定。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准。 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制, 如适 用于 本基 金, 履行适 当程 序后 ,本 基金 投资不 再受 相关 限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规定 投 资比 例的, 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法规 另有 规定 的从其 规定 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 资产 配置 比例 符合 基金合 同的 有关 约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自本 基金合 同生 效之 日起 开始 。 2.禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承 销证 券; (2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票或 者 债券; (6) 买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基金 托管 人 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券; (7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; (9) 法 律法 规或 监管 部门 取 消 上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 九 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的利 益;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 37 2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4.不通过关 联交易为 自身 、雇员、授 权代理人 或任 何存在利害 关系的第 三人 牟取任何不 当利 益。 十 、基 金的融 资、 融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。 十 一、 基金投 资组 合报告 (未 经审计 ) 本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对本 报告 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同的约 定, 于2011 年 2 月 28 日复 核了 本 招募说 明书 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 的报 告期 为 2010 年10 月1 日至 2010 年 12 月31 日。 1. 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益类 投资 377,797,140.95 80.88 其中: 股票 377,797,140.95 80.88 2 固定收 益类 投资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,121,679.17 12.23 6 其他资 产 32,165,448.61 6.89 7 合计 467,084,268.73 100.00 2. 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,885,500.00 1.11 B 采掘业 27,160,556.56 6.17 C 制造业 278,447,572.66 63.22 C0 食品、 饮料


43,021,781.86 9.77 C1








纺织 、服 装、 皮毛 - - C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - - C5








电子 53,536,389.00 12.16 C6








金属 、非 金属 64,747,258.00 14.70 C7








机械 、设 备、 仪表 18,096,451.55 4.11 C8








医药 、生 物制 品 99,045,692.25 22.49 C99








其他 制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - - E 建筑业 - -











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 38 F 交通运 输、 仓储 业 - - G 信息技 术业 20,800,662.80 4.72 H 批发和 零售 贸易 3,576,000.00 0.81 I 金融、 保险 业 - - J 房地产 业 33,191,848.93 7.54 K 社会服 务业 9,735,000.00 2.21 L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 - - 合计 377,797,140.95 85.78 3. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 002106 莱宝高 科 479,959 31,797,283.75 7.22 2 600585 海螺水 泥 860,000 25,524,800.00 5.80 3 600518 康美药 业 1,119,926 22,073,741.46 5.01 4 000538 云南白 药 359,903 21,738,141.20 4.94 5 600256 广汇股 份 499,901 20,960,848.93 4.76 6 600276 恒瑞医 药 351,655 20,944,571.80 4.76 7 600991 广汽长 丰 1,306,603 18,096,451.55 4.11 8 002304 洋河股 份 69,927 15,663,648.00 3.56 9 000423 东阿阿 胶 300,000 15,330,000.00 3.48 10 002155 辰州矿 业 419,893 15,082,556.56 3.42 4. 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 5. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 6. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。 7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8. 投资 组合 报告 附注 (1) 本基 金本 期投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查,或 在 报告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 (2) 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超出 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 59,280.11 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应 收利 息 13,868.34 5 应收申 购款 32,092,300.16 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 -











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 39 9 合计 32,165,448.61 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有可 转换债 券。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600518 康美药 业 22,073,741.46 5.01 配股期 间停 牌 2 600991 广汽长 丰 18,096,451.55 4.11 因公司 重大 事项 长期 停牌 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分。 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 第十一 部分


基金 的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决 策前应 仔细 阅读 本 招募说 明书 。 基 金业 绩数 据截 至 2010 年12 月31 日。





(一) 基金份 额净 值增 长率 与 同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表 (二) 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图


注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2010 年 7 月 30 日)。 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业 绩 比 较 基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2010 年 7 月 30 日至 2010 年12 月31 日 4.80% 1.22% 4.09% 1.25% 0.71% -0.03%











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 40


2、按 照基 金合 同的 约定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起不超 过六 个月 内完 成建 仓。本 基金 投资于 股票 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 60%, 其中 投资于 本基 金定 义的 价值 型股票 的资 产 占股票 资产 的比 例不 低 于 80%; 债券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 类证 券品 种占 基金资 产的 比 例不高 于 40%; 现金 或到 期 日在一 年内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5%; 权证不 超过 基 金资产 净值 的 3% 。截 止本 报告期 末, 本基 金尚 处于 建 仓期。 第十二 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款 项 以及其 他资 产的 价值总 和。 二 、 基 金资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 三 、 基 金财产 的账 户 本基金 的基 金财 产以 基金 名义开 立银 行存 款账 户, 以基金 托管 人的 名义 开立 证券交 易清 算资 金的结 算备 付金 账户 ,以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 ,以本 基金 的名 义开 立银行 间债 券托 管账 户。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人、 基金 托管 人、 基金销 售机 构和 注册 登记机 构自 有的 财产 账户 以及其 他基 金财 产账 户相 独立。 四 、 基 金财产 的处 分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产, 并由 基金 托管人 保管 。基 金管理 人、 基金 托管 人因 基金财 产的 管理 、运 用或 者其他 情形 而取 得的 财产 和收益 归入 基金 财 产。基 金管 理人 、基 金托 管人可 以 按 基金 合同 的约 定收取 管理 费、 托管 费以 及其他 基金 合同 约定 的费用 。基 金财 产的 债权 不得与 基金 管理 人、 基金 托管人 固有 财产 的债 务相 抵销, 不同 基金 财产 的债权 债务 ,不 得相 互抵 销。 基 金管 理人 、基 金托 管人以 其自 有资 产承 担法 律责任 ,其 债权 人不 得对基 金财产 行 使请 求冻 结、扣 押和 其他 权利 。 基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金财 产不 属于 其清 算财 产。 除依据《基 金法》、 基金 合同及其他 有关规定 处分 外,基金财产 不得被 处分 。 非因基金 财产 本身承 担的 债务 ,不 得对 基金财 产强 制执 行。 第十三 部分


基金 资产估 值 一 、 估 值日 本基金的估 值日为本 基金 相关的证券 交易场所 的正 常营业日以 及国家法 律法 规规定需要 对外 披露基 金净 值的 非营 业日 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 41 二 、 估 值方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券(包 括股 票、 权证 等) ,以其 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的收 盘 价估值 ;估 值日 无交 易的 ,且最 近交 易日 后经 济环 境未发 生重 大变 化, 以最 近交易 日的 收盘 价估 值;如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定 估 值价 ; (2) 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收 盘 价估值 ,估 值日 没有 交易 的,且 最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ,按 最近 交易 日的 收盘价 估值 。如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ,可 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定估值 价; (3) 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收 利息得 到的 净价 进行 估值 ;估值 日没 有交 易的 ,且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化, 按最 近交易 日债 券收 盘价 减去 债券收 盘价 中所 含的 债券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值。 如最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化的, 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价 及 重大 变化 因素, 调整 最近 交易 市价, 确定 估值 价 ; (4) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1) 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股, 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 收 盘价估 值; 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 在估 值 日 无交易 的, 以最 近一 日的 收盘价 估值 ; (2) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、债 券和 权证 ,采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在估 值技 术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ,按 成本 估值 ; (3) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票, 同一 股票 在交易 所上 市后 ,按 交易 所上市 的同 一 股票的 收盘 价估 值; 非公 开发行 有明 确锁 定期 的股 票,按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定 公允 价值。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ,采 用估 值技术 确定 公 允价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后, 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 6 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 ,按 国家最 新规 定 估值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律法 规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ,应立 即通 知对 方, 共同 查明原 因, 双方 协商 解决。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 42 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的 基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任, 因此 ,就 与本 基金有 关的 会计 问题 ,如 经相关 各方 在平 等基 础上充 分讨 论后 ,仍 无法 达成一 致的 意见 ,按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布。 三 、 估 值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 四 、估值 程序 1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 ,基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计 算,精 确 到0.001 元 ,小 数点后 第 四 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个 工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2.基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 基金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值后 ,将 估值结 果发 送基 金托 管人 ,经基 金托 管人 复核 无误 后,由 基金 管理 人对 外公 布。 月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 五 、 估 值错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估 值 的准确 性、 及时 性。当 基金 份额 净值 小数 点后 3 位以 内( 含第3 位) 发生差 错时 ,视 为基 金份 额净值 错误 。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1. 差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或注 册登 记机 构、 或代销 机构 、或 投资人 自身 的过 错造 成差 错,导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ,过 错的 责任 人应 当对由 于该 差错 遭受 损失当 事人(“ 受损 方”) 的直接 损失 按下 述“ 差错 处理原 则” 给予 赔偿 ,承 担赔偿 责任 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、系 统故 障差错 、下 达指 令差 错等 ;对于 因技 术 原 因引 起的 差错, 若系 同行 业现 有技 术水平 不能 预见 、不 能避免 、不 能克 服, 则属 不可抗 力, 按照 下述 规定 执行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ,因不 可抗 力原 因出现 差错 的当 事人 不对 其他当 事人 承担 赔偿 责任 ,但因 该差 错取 得不 当得 利的当 事人 仍应 负有 返还不 当得 利的 义务 。 2. 差错 处理 原则 (1) 差 错已 发生 ,但 尚未 给 当事人 造成 损失 时, 差错 责任方 应及 时协 调各 方, 及时进 行更 正,因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ;由 于差错 责任 方未 及时 更正 已产生 的差 错, 给当 事人造 成损 失的 ,由 差错 责任方 对直 接损 失承 担 赔 偿责任 ;若 差错 责任 方已 经积极 协调 ,并 且有 协助义 务的 当事 人有 足够 的时间 进行 更正 而未 更正 ,则有 协助 义务 的当 事人 应当承 担相 应赔 偿责 任。差 错责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事人 进行 确认, 确保 差错 已得 到更 正。 (2) 差 错的 责任 方对 有关 当 事人的 直接 损失 负责 ,不 对间接 损失 负责 ,并 且仅 对差错 的有 关 直接当 事人 负责 ,不 对第 三方负 责。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 43 (3) 因 差错 而获 得不 当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务。 但差 错责 任方仍 应对 差 错负责 。如 果由 于获 得不 当得利 的当 事人 不返 还或 不全部 返还 不当 得利 造成 其他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) ,则 差错 责任方 应 赔 偿受 损方 的损 失,并 在其 支付 的赔 偿金 额的范 围内 对获 得不 当得利 的当 事人 享有 要求 交付不 当得 利的 权利 ;如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分不 当得 利返还 给受 损方 ,则 受损 方应当 将其 已经 获得 的赔 偿额加 上已 经获 得的 不当 得利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给差 错责 任方 。 (4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差 错责 任方 拒绝 进行 赔 偿时, 如果 因基 金管 理人 过错造 成基 金财 产损 失时 ,基金 托管 人 应为基 金的 利益 向基 金管 理人追 偿, 如果 因基 金托 管人过 错造 成基 金财 产损 失时, 基金 管理 人应 为基金 的利 益向 基金 托管 人追偿 。基 金管 理人 和托 管人之 外的 第三 方造 成基 金财产 的损 失, 并拒 绝进行 赔偿 时, 由基 金管 理人负 责向 差错 方追 偿; 追偿过 程中 产生 的有 关费 用,应 列入 基金 费 用,从 基金 资产 中支 付。 (6) 如 果出 现差 错的 当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿,并 且依 据法 律法 规、 基金合 同或 其 他规定 ,基 金管 理人 自行 或依据 法院 判决 、仲 裁裁 决对受 损方 承担 了赔 偿责 任,则 基金 管理 人有 权向出 现过 错的 当事 人进 行追索 ,并 有权 要求 其赔 偿或补 偿由 此发 生的 费用 和遭受 的直 接损 失。 (7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3. 差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查 明差 错发 生的 原因 , 列明所 有的 当事 人, 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任方 ; (2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根 据差 错处 理的 方法 , 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的, 由基 金注 册登记 机构 进 行更正 ,并 就差 错的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1) 基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ,基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托管人 ,并 采 取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值 的 0.25% 时 ,基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监会 备案; 错误 偏差 达到 基金 份额净 值 的0.5% 时 ,基 金 管理人 应当 公告 。 (3) 因 基金 份额 净值 计算 错 误,给 基金 或基 金份 额持 有人造 成损 失的 ,应 由基 金管理 人先 行 赔付, 基金 管理 人按 差错 情形, 有权 向其 他当 事人 追偿。 (4) 基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差, 以基金 管理 人 计算结 果为 准。 (5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 六 、 暂 停估值 的情 形 1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 44 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时; 3.占基金相 当比例的 投资 品种的估值 出现重大 转变 ,而基金管 理人为保 障投 资人的利益 ,已 决定延 迟估 值;


4.中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 七 、 基 金净值 的确 认 用于基金信 息披露的 基金 资产净值和 基金份额 净值 由基金管理 人负责计 算, 基金托管人 负 责 进 行复核 。基金 管理人 应于 每个开 放日交 易结束 后计 算当日 的基金 净值并 发送 给基金 托管人 。基 金托管 人对 净值 计算 结果 复核确 认后 发送 给基 金管 理人, 由基 金管 理人 对基 金净值 予以 公布 。 八 、 特 殊情况 的处 理 1. 基金管理人或基金托 管 人按估值方法的第5 项 进行估 值 时 , 所 造 成 的 误 差不作 为 基 金 资 产 估值错 误处 理。 2.由于不可 抗力原因 ,或 由于证券交 易所及登 记结 算公司发送 的数据错 误, 或国家会计 政策 变 更、市 场规则 变更等 ,基 金管理 人和基 金托管 人虽 然已经 采取必 要、适 当、 合理的 措施进 行检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任。但 基金 管理 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的影 响。 第十四 部分


基金的收益 与分配 一 、基 金 利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余 额;基 金已 实现 收益 指基 金利润 减去 公允 价值 变动 损益后 的余 额。 二、 基金 可供 分配 利润 基金可供分 配利润指 截至 收益分配基 准日基金 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现收益的 孰低 数。 三 、 收 益分配 原则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ; 2.收益分配 时所发生 的银 行转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。当 投资 人的现金红 利小 于 一定金 额,不 足以支 付银 行转账 或其他 手续费 用时 ,基金 注册登 记机构 可将 投资人 的现金 红利 按除权 后的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额( 具体 日期以 本基 金分 红公 告为 准); 3.在符合有 关基金分 红条 件的前提下 ,本基金 收益 每年最多分 配12次, 每次 基金收益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润的25% ; 4.若基 金合 同生 效不 满3 个 月则可 不进 行收 益分 配;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 45 5.登记在注 册登记系 统的 基金份额, 其收益分 配方 式分为两种 :现金分 红与 红利再投资 ,投 资 人可选 择现金 红利或 将现 金红利 按除权 后的基 金份 额净值 自动转 为基金 份额 进行再 投资( 具体 日期以 本基 金分 红公 告为 准); 若投 资人 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 登记在证券 登记结算 系统 的基金份额 的分红方 式为 现金分红, 投资人不 能选 择其他的分 红方 式 ,具体 收益分 配程序 等有 关事项 遵循深 圳证券 交易 所及中 国 证券 登记结 算有 限责任 公司的 相关 规定; 6.基金红利 发放日距 离收 益分配基准 日(即可 供分 配利润计算 截止日) 的时 间不得超过15个 工作日 ; 7.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值; 8.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 四 、 收 益分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配对 象、 分配原 则、 分配 时间 、分 配数额 及 比 例、 分配 方式 、支付 方式 等内 容。 五、 收 益分配 的时 间和程 序 1.基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订, 由基 金托 管人复核 , 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告并 报中国 证监 会备 案; 2.在收益 分 配方 案公 布后 ,基金 管理 人 依 据具 体方 案的规 定 就 支付 的现 金红 利向基 金托 管人 发送划 款指 令, 基金 托管 人按照 基金 管理 人的 指令 及时进 行分 红资 金的 划付 。 第十五 部分


基金 费用与 税收 一 、基 金 费用 的种 类 1. 基金 管理 人的 管理 费; 2. 基金 托管 人的 托管 费; 3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ; 4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用; 5. 基金 份额 持有 人大 会费 用; 6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7. 基金 的证 券交 易费 用; 8. 基金 上市 初费 和上 市月 费; 9. 依法 可以 在基 金财 产中 列支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定, 法律法 规另 有规 定时从 其规 定。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 46 二 、 基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1.基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费 每日计提 ,按 月支付。由 基金管理 人向 基金托管人 发送基金 管理 费划付指令 ,经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇 法 定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的 , 支付日 期顺 延。 2.基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25%年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费 每日计提 ,按 月支付。由 基金管理 人向 基金托管人 发送基金 托管 费划付指令 ,经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的 , 支付日 期顺 延。 3.除管理费 和 托管费 之外 的基金费用 ,由基金 托管 人根据其他 有关法规 及相 应协议的规 定, 按费用 支出 金额 支付 ,列 入或摊 入当 期基 金费 用。 三 、 不 列入基 金费 用的项 目 基金管理人 和基金托 管人 因未履行或 未完全履 行义 务导致的费 用支出或 基金 财产的损失 ,以 及 处理与 基金运 作无关 的事 项发生 的费用 等不列 入基 金费用 。 基金 合同生 效前 所发生 的信息 披露 费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。 四 、 费 率调整 基金管理人 和基金托 管人 可根据基金 发展情况 调整 基金管理费 率和基金 托管 费率。 基金 管理 人必须 最迟 于新 的费 率实 施日2 日前 在指 定媒 体上 刊 登公告 。 五 、 基 金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 第十 六 部分


基金 的会计 与审计 一 、基 金 的会 计政 策 1.基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 47 2.本基金的 会计年度 为公 历每年的1月1 日至12 月31 日,如果基 金募集所在 的 会计年度, 基金 合同生 效少 于2 个月 ,可 以 并入下 一个 会计 年度 ; 3.本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4.会计 制 度 执行 国家 有关 的会计 制度 ; 5.本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6.基金管理 人保留完 整的 会计账目、 凭证并进 行日 常的会计核 算,按照 有关 规定编制基 金会 计报表 ; 7.基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 二 、基 金的审 计 1.基金管理 人聘请具 有从 事证券相关 业务资格 的会 计师事务所 及其注册 会计 师对本基金 年度 财 务报表 及其他 规定事 项进 行审计 。会计 师事务 所及 其注册 会计师 与基金 管理 人、基 金托管 人相 互独立 。 2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3. 基金管理人( 或 基金 托 管人) 认 为 有 充 足 理 由更 换 会计 师 事 务 所 , 经 基金 托 管人( 或基金管 理人) 同意 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告 。 第十七 部分


基金 的信息 披露 本基金的信 息披露应 符合 《基金法》 、《运作 办法 》、《信息 披露办法 》、 基金合同及 其他 有 关规定 。 基金 管理人 、基 金托管 人和其 他基金 信息 披露义 务人应 当依法 披露 基金信 息,并 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 本基金信息 披露义务 人包 括基金管理 人、基金 托管 人、召集基 金份额持 有人 大会的基金 份额 持 有人 等 法律法 规和中 国证 监会规 定的自 然人、 法人 和其他 组织。 基金管 理人 、基金 托管人 和其 他 基金信 息披露 义务人 应按 规定将 应予披 露的 基 金信 息披露 事项在 规定时 间内 通过中 国证监 会指 定 的 全 国 性 报 刊( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ”) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站( 以 下 简 称 “网站 ”) 等媒 介披 露 。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1.虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2.对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3.违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构; 5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 48 本基金公开 披露的信 息应 采用中文文 本。如同 时采 用外文文本 的,基金 信息 披露义务人 应保 证两种 文本 的内 容一 致。 两种文 本发生 不 一致 或 有 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : 一、 招 募说 明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基 金 管 理 人 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 编 制 并 在 基 金 份 额 发 售 的3 日 前 , 将 基 金 招 募 说 明 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 。 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每6个月 结 束之日 起45日 内,更 新招 募说明 书并登 载在网 站上 ,将更 新的招 募说明 书摘 要登载 在指定 报刊 上 。基金 管理人 将在公 告的15 日前 向中国 证监会 报送 更新的 招募说 明书, 并就 有关更 新内容 提供 书面说 明。 更新 后的 招募 说明书 公告 内容 的截 止日 为每6 个月 的最 后1日 。 二、基 金合 同、 托管 协议 基金管理人应在基金份 额 发售的3 日 前 , 将 基 金 合同摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 和网站 上 ; 基 金 管 理人、 基金 托管 人应 将基 金合同 、托 管协 议登 载在 各自 网 站上 。 三、基 金份 额发 售公 告 基金管理人 将按照《 基金 法》、 《信 息披露办 法》 的有关规定 ,就基金 份额 发售的具体 事宜 编制基 金份 额发 售公 告, 并在披 露招 募说 明书 的当 日登载 于指 定报 刊和 网站 上。 四、基 金合 同生 效公 告 基金管理人 将在基金 合同 生效的次日 在指定报 刊和 基金公司网 站上登载 基金 合同生效公 告。 基金合 同生 效公 告中 将说 明基金 募集 情况 。 五 、基 金份 额上 市交 易公 告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的, 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个 工作 日 前,将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 六、基 金资 产净 值公告 、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 1.本基金的 基金合同 生效 后,在开始 办理基金 份额 申购或者赎 回前,基 金管 理人将至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值; 2.在开始办 理基金份 额申 购或者赎回 后,基金 管理 人将在每个 开放日的 次日 ,通过 基金 公司 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介, 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值; 3.基金管理 人将公告 半年 度和年度最 后一个市 场交 易日 (或自 然日) 基 金资 产净值和基 金份 额 净值。 基金管 理人应 当在 上述市 场交易 日 (或 自然 日) 的 次日, 将基金 资产 净值、 基金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定报 刊和 网站 上。 七、基 金份 额申 购、 赎回 价格公 告 基金管理人 应当在本 基金 的基金合同 、招募说 明书 等信息披露 文件上载 明基 金份额申购 、赎 回 价格的 计算方 式及有 关申 购、赎 回费率 ,并保 证投 资人能 够在基 金份额 销售 网点查 阅或者 复制 前述信 息资 料。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 49 八、基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 (合 称“ 基金 定期 报告 ”) 1.基金管理 人应当在 每年 结束之日起90日内, 编制 完成基金年 度报告, 并将 年度报告正 文登 载 于网站 上,将 年度报 告摘 要登载 在指定 报刊上 。基 金年度 报告需 经具有 从事 证券相 关业务 资格 的会计 师事 务所 审计 后, 方可披 露; 2.基金管理 人应当在 上半 年结束之日 起60日内 ,编 制完成基金 半年度报 告, 并将半年度 报告 正文登 载在 网站 上, 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 ; 3.基金管理 人应当在 每个 季度结束之 日起15个 工作 日内,编制 完成基金 季度 报告,并将 季度 报告登 载在 指定 报刊 和网 站上 ; 4. 基金合同生效不足2 个月的 , 本 基 金 管 理 人 可 以不编 制 当 期 季 度 报 告 、 半年度 报 告 或 者 年 度报告 。 5.基金定期 报告应当 按有 关规定分别 报中国证 监会 和基金管理 人主要办 公场 所所在地中 国证 监会派 出机 构备 案。 九、临 时报 告与 公告 在基金运作 过程中发 生如 下可能对基 金份额持 有人 权益或者基 金份额的 价格 产生重大影 响的 事 件 时 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 : 1.基金 份额 持有 人大 会的 召开 及 决议 ; 2.终止 基金 合同 ; 3.转换 基金 运作 方式 ; 4.更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 5.基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6.基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7.基金 募集 期延 长; 8.基金管理 人的董事 长、 总经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理和基金 托管 人基金托管 部门 负责人 发生 变动 ; 9.基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过50% ; 10.基 金管 理 人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% ; 11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查; 13. 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人 员、基金经理受到严重行 政处罚,基金 托管人 及其 基金 托管 部门 负责人 受到 严重 行政 处罚 ; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净值0.5% ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 50 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ; 19.基金 变更 、 增加 或减 少 代销 机 构; 20.基 金更 换注 册登 记机 构 ; 21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回; 22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更; 23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付; 24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ; 26.基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 ; 27.中 国证 监会 或本 基金 合 同 规定 的其 他事 项。 十、澄 清公 告 在本基金合 同存续期 限内 ,任何公共 媒体中出 现的 或者在市场 上流传的 消息 可能对基金 份额 价 格产生 误导性 影响或 者引 起较大 波动的 ,相关 信息 披 露义 务人知 悉后应 当立 即对该 消息进 行公 开澄清 ,并 将有 关情 况立 即报告 中国 证监 会。 十一、 基金 份额 持有 人大 会决议 十二、 中国 证监 会规 定的 其他信 息 十三、 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 基金合同、 托管协议 、招 募说明书或 更新后的 招募 说明书、年 度报告、 半年 度报告、季 度报 告 和基金 份额净 值公告 等文 本文件 在编制 完成后 ,将 存放于 基金管 理人所 在地 、基金 托管人 所在 地,供 公众 查阅 。投 资人 在支付 工本 费后 ,可 在合 理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 投资人也可 在基金管 理人 指定的网站 上进行查 阅。 本基金的信 息披露事 项将 在指定媒体 上公 告。 本基金 的 信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 第十八 部分


风险 揭示 一、 投 资于本 基金 的风险 1、市 场风 险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因 素 、国家 政策、 市场变 动、 行业与 个股业 绩的变 化、 投资人 风险收 益偏好 和市 场流动 程度等 影响 证券市 场的 各种 因素 将影 响到本 基金 业绩 ,从 而产 生市场 风险 ,这 种风 险主 要包括 : (1) 经济 周期 风险 随着经济运 行的周期 性变 化,国家经 济、微观 经济 、行业及上 市公司的 盈利 水平也可能 呈周 期性变 化, 从而 影响 到证 券市场 及行 业的 走势 。 (2) 政策 风险











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 51 因国家的各 项政策, 如财 政政策、货 币政策、 产业 政策、地区 发展政策 等发 生变化,导 致证 券市场 波动 而影 响基 金投 资收益 ,产 生风 险。 (3) 利率 风险 由于利 率发 生变 化和 波动 使得证 券价 格和 证券 利息 产生波 动, 从而 影响 到基 金业绩 。 (4) 信用 风险 当证券发行 人不能够 实现 发行时所做 出的承诺 ,按 时足额还本 付息的时 候, 就会产生信 用风 险 。信用 风险主 要来自 于发 行人和 担保人 。一般 认为 :国债 的信用 风险可 以视 为零, 而其他 债券 的 信用风 险可根 据专业 机构 的信用 评级确 定。当 证券 的信用 等级发 生变化 时, 可能会 产生证 券的 价格变 动, 从而 影响 到基 金资产 。 (5) 再投 资风 险 再投资获得 的收益又 被称 做利息的利 息,这一 收益 取决于再投 资时的市 场利 率水平和再 投资 的 策略。 未来市 场利率 的变 化可能 会引起 再投资 收益 的不确 定性并 可能影 响到 基金投 资策略 的顺 利实施 。 (6) 购买 力风 险 基金份额持 有人收益 将主 要通过现金 形式来分 配, 而现金可能 因为通货 膨胀 因素而使其 购买 力下降 。 (7) 上市 公司 经营 风险 上市公司的 经营状况 受多 种因素的影 响,如经 营决 策、技术变 革、新产 品研 发、竞争加 剧等 风 险。如 果基金 所投资 的上 市公司 基本面 或发展 前景 产生变 化,可 能导致 其股 价的下 跌,或 者可 分 配利润 的降低 ,使基 金预 期收益 产生波 动。虽 然基 金可以 通过分 散化投 资来 减少风 险,但 不能 完全规 避。 2、管 理风 险 (1) 管理 风险 本基金可能 因为基金 管理 人的管理水 平、手段 和技 术等因素, 而影响基 金收 益水平。这 种风 险 可能表 现在基 金整体 的投 资组合 管理上 ,例如 资产 配置、 类属配 置不能 达到 预期收 益目标 ;也 可能表 现在 个券 个股 的选 择不能 符合 本基 金的 投资 风格和 投资 目标 等。 (2) 新产 品创 新带 来的 风 险 随着中国证 券市场不 断发 展,各种国 外的投资 工具 也将被逐步 引入,这 些新 的投资工具 在为 基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 , 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 , 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风 险 ,期权 产品带 来的定 价风 险等。 同时, 基金管 理人 也可能 因为对 这些新 的投 资产品 的不熟 悉而 发生投 资错 误, 产生 投资 风险 。 3、估 值风 险 本基金采用 的估值方 法有 可能不能充 分反映和 揭示 利率风险, 或经济环 境发 生重大变化 时, 在 一定时 期内可 能高估 或低 估基金 资产净 值。基 金管 理人和 基金托 管人将 共同 协商, 参考类 似投








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 52 资 品种的 现行市 价及重 大变 化因素 ,调整 最近交 易市 价,使 调整后 的基金 资产 净值更 公允地 反映 基金资 产价 值, 确保 基金 资产净 值不 会对 基金 份额 持有人 造成 实质 性的 损害 。 4、流 动性 风险 本基金面临 的流动性 风险 主要表现在 几个方面 : 建 仓成本控制 不力,建 仓时 效不高;基 金资 产 变现能 力差, 或变现 成本 高;在 投资人 大额赎 回时 缺乏应 对手段 ;证券 投资 中个券 和个股 的流 动性风 险等 。这 些风 险的 主要形 成原 因是 : (1) 市场 整体 流动 性问 题 。 证券市场的 流动性受 到价 格、投资群 体等诸多 因素 的影响,在 不同状况 下, 其流动性表 现是 不 均衡的 ,具体 表现为 :在 某些时 期成交 活跃, 流动 性非常 好,而 在另一 些时 期,则 可能成 交稀 少 ,流动 性差。 在市场 流动 性出现 问题时 ,本基 金的 操作有 可能发 生建仓 成本 增加或 变现困 难的 情况。 这种 风险 在发 生大 额申购 和大 额赎 回时 表现 尤为突 出。 (2) 市场 中流 动性 不均 匀 ,存在 个股 和个 券流 动性 风险。 由于不同投 资品种受 到市 场影响的程 度不同, 即使 在整体市场 流动性较 好的 情况下,一 些单 一 投资品 种仍可 能出现 流动 性问题 ,这种 情况的 存在 使得本 基金在 进行投 资操 作时, 可能难 以按 计 划买入 或卖出 相应数 量的 证券, 或买入 卖出行 为对 证券价 格产生 比较大 的影 响,增 加基金 投资 成本。 这种 风险 在出 现个 股和个 券停 牌和 涨跌 停板 等情况 时表 现得 尤为 突出 。 5、特 定风 险 本基金 为主 要投 资于 具有 深度价 值的 上市 公司 股票 的基金 ,投 资人 面临 的风 险主要 为: (1) 投资 品种 风险 能否准确上 市公司股 票是 否具有深度 价值以及 是否 能 够把握其 中的投资 机会 将构成本基 金的 特 定风险 之一, 而这主 要取 决于对 上市公 司基本 面的 深度研 究和对 股票价 值特 征的深 入挖掘 ,以 及 对企业 未来成 长性的 判断 。因此 , 基本 面研究 及成 长性预 测的缺 陷及错 误均 可能导 致所选 择的 投资品 种 不 能完 全符 合本 基金的 预期 目标 。 (2) 股票 市场 的整 体风 险 本基金是股 票型基金 ,基 金资产主要 投资于股 票市 场,因此股 票市场的 变化 将影响到基 金业 绩的表 现, 当股 票市 场收 益变动 、波 动提 高时 ,本 基金的 收益 可能 会受 到影 响 。 6、上 市交 易的 风险 本基金在基 金合同生 效且 符合上市交 易条件后 ,在 深圳证券交 易所挂牌 上市 交易。 由于 上市 期 间可能 因信息 披露导 致基 金停牌 ,投资 人在停 牌期 间不能 买卖基 金,产 生风 险;同 时,可 能因 上 市后交 易对手 不足导 致基 金流动 性风险 ;另外 ,当 基金份 额持有 人将份 额转 向场外 交易后 导致 场内的 基金 份额 或持 有人 数不满 足上 市条 件时 ,本 基金存 在暂 停上 市或 终止 上市的 可能 。 7、其 他风 险 (1) 技术 风险











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 53 当计算机、 通讯系统 、交 易网络等技 术保障系 统或 信息网络支 持出现异 常情 况,可能导 致基 金 日常的 申购赎 回无法 按正 常时限 完成、 注册登 记系 统瘫痪 、核算 系统无 法按 正常时 限显示 产生 净值、 基金 的投 资交 易指 令无法 及时 传输 等风 险。 (2) 大额 申购/ 赎回 风险 本基金是开 放式基金 ,基 金规模将随 着投资人 对基 金单位的申 购与赎回 而不 断变化,若 是由 于 投资人 的连续 大量申 购而 导致基 金管理 人在短 期内 被迫持 有大量 现金; 或由 于投资 人的连 续大 量 赎回而 导致基 金管理 人被 迫抛售 所持有 的证券 以应 付基金 赎回的 现金需 要, 则可能 使基金 资产 净值受 到不 利影 响。 (3) 顺延 或暂 停赎 回风 险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困 难,基 金投 资人 在赎 回基 金单位 时, 可能 会遇 到部 分顺延 赎回 或暂 停赎 回等 风险。 (4) 其他 风险 战争、自然 灾害等不 可抗 力可能导致 基金资产 有遭 受损失的风 险,以及 证券 市场、基金 管理 人 及基金 代销机 构可能 因不 可抗力 无法正 常工作 ,从 而产生 影响基 金的申 购和 赎回按 正常时 限完 成的风 险 。 二 、声 明 本 基金由 基金 管理人 依照《 基金法 》、 基金合 同和其 他有关 法律 法规规 定募集 ,并经 中国 证 监 会核准 。中国 证监会 对本 基金募 集的核 准,并 不表 明其对 本基金 的价值 和收 益做出 实质性 判断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 本 基金投 资于 证券市 场,基 金份额 净值 会因为 证券市 场波动 等因 素产生 波动, 投资人 在投 资 本 基金前 ,需充 分了解 本基 金的产 品特性 ,并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ,包括 :因政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ,由于 基金投 资人连 续大 量赎回 基金产 生的流 动性 风险, 基金管 理人在 基金 管理实 施过程 中产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 特 定 风 险 等 等 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 《招募 说明 书》 及《 基金 合同》 。 基金管 理人 建议 投资 人根 据自身 的风 险收 益偏 好, 选择适 合自 己的 基金 产品 ,并且 中长 期持 有。 本基金 未经 任何 一级 政府 、机构 及部 门担 保。 基金 投资人 自愿 投资 于本 基金 ,须自 行承 担投 资风险 。 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售,但 是, 基金 资产并 不是 代销 机构 的存 款或负 债, 也没 有经 基金 代销机 构担 保收 益, 代销 机构并 不能 保证 其收 益或本 金安 全。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 54 第十九 部分


基金 合同的 变更、 终止与基金 财产清算 一 、基 金合同 的变 更 1.基金合同 变更内容 对基 金合同当事 人权利、 义务 产生重大影 响的, 应 召开 基金份额持 有人 大会, 基金 合同 变更 的内 容应经 基金 份额 持有 人大 会决议 同意 。 (1)转 换基 金运 作方 式; (2)变 更基 金类 别; (3)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策略 ( 法律 法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外) ; (4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (5)更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ; (6) 提高基金管理人、基金 托管人的报酬标准 、 提高 赎回费率。但根据适用 的相关规定提高 该等报 酬标 准 或 费率 的除 外 ; (7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ; (8)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (9)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 但出现下列 情况时, 可不 经基金份额 持有人大 会决 议,由基金 管理人和 基金 托管人同意 变更 后公布 ,并 报中 国证 监会 备案: (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 基 金 的 申 购 费 率、收 费 方 式 或 调 低 赎 回 费 率; (3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改; (4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2.关于变更 基金合同 的基 金份额持有 人大会决 议应 报 中国证监 会 核准或 备案 ,并于中国 证监 会核准 或出 具无 异议 意见 后生效 执行 , 并 自生 效之 日起2 日内 在至 少一 种指 定 媒体公告 。 二 、基 金合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核 准 后将终 止: 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基金管理人因解散、 破 产、撤销等事由,不能 继 续担任基金管理人的职 务 ,而在6 个月内 无其他 适当 的基 金管 理公 司承接 其原 有权 利义 务; 3. 基金托 管 人 因 解 散 、破产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能继续 担 任 基 金 托 管 人 的 职务 ,而在6 个月内 无其他 适当 的托 管机 构 承 接其原 有权 利义 务 ; 4.中国 证监 会规 定的 其他 情况 。 三 、基 金财产 的清 算











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 55 1.基金 财产 清算 组 (1) 基金合同终止之日起30 个工作日内,成立基金 财产 清算组,基金财产清 算组 在 中 国 证 监 会的监 督下 进行 基金 清算 。 (2) 基金财产清 算 组 成 员 由基 金管理人、基金托管人 、具有从事证券相关业务 资格的注册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产 清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 (3) 基金财产清算组 负 责 基金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财产 清算组可以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 2.基金 财产 清算 程序 基金合同终 止,应当 按法 律法规和本 基金合同 的有 关规定对基 金财产进 行清 算。基金财 产清 算程序 主要 包括 : (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财产 清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金 财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书 ; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 或 仲裁 ; (9)公 布基 金财产 清算 报告; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3.清算 费用 清算费用是 指基金财产 清算 组在进行 基金 财产 清算 过程中发生 的所有合 理费 用,清算费 用由 基金财产 清算 组 优先 从基 金财产 中支 付。 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基 金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 得 分 配 给基金 份额 持有 人。 5.基金 财产 清算 的公 告 基金财产清算报告于 基金合 同 终 止 并 报 中 国 证 监会备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基金 财产清算组公 告 ;清算 过程中 的有关 重大 事项须 及时公 告;基 金财 产清算 结果 经 会计师 事务 所审计 ,律师 事务 所出具 法律 意见 书后 , 由 基金财 产清 算 组 报中 国证 监会备 案 并 公告 。 6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 56 第二十 部分


基金 合同 的 内容 摘要 一 、基 金 份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管 人的 权利 、义务 (一)基 金份 额持 有人 的权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: 1.分享 基金 财产 收益 ; 2.参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产; 3.依法 申请 赎回 其持 有的 基金份 额; 4.按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ; 5.出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ,对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表 决 权; 6.查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ; 7.监督 基金 管理 人的 投资 运作; 8.对基 金管 理人 、基 金托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 或仲 裁; 9.法律 法规 和基 金合 同 规 定的 其 他权 利。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 (二)基 金份 额持 有人 的义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为: 1.遵守 法律 法规 、 基 金合 同 及其 他有 关规 定 ; 2.提供 基金 管理 人和 监管 机构要 求提 供的 信息 ,以 及不时 的更 新和 补充 ,并 保证其 真实 性; 3.交纳 基金 认购 、申 购款 项及 法 律法 规和 基金 合同 所 规定 的费 用; 4.在持 有的 基金 份额 范围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 5.不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 6.执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决议 ; 7.返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ,自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、基金 托管 人、 代销机 构、 其他 基金 份额 持有人 处获 得的 不当 得利 ; 8.法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务 。 (三)基 金管 理人 的权 利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: 1.自本 基金 合同 生效 之日 起,依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用 基金 财产 ; 2.依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3.发售 基金 份额 ; 4.依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 57 5.在符 合有 关法 律法 规的 前提下 ,制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 转换、 非交 易过 户、转 托管 等业 务的 规则 ,在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 决定 和调 整基金 的除 调高 托管 费率、 管理 费率 及赎 回费 率 之外 的相 关费 率结 构和 收费方 式; 6.根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 , 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有 关法 律法规 规定 的行 为, 对基 金财产 、其 他当 事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形 , 应及时 呈报 中国 证监 会, 并 采取 必要 措施 保护 基金及 相关 当事 人的 利益 ; 7.在基 金合 同约 定的 范围 内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; 8.在法 律法 规允 许的 前提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资 、 融券 ; 9.自行 担任 或选 择、 更换 注册登 记机 构, 获取 基金 份额持 有人 名册 ,并 对注 册登记 机构 的代 理行为 进行 必要 的监 督和 检查; 10.选 择、 更换 代销 机构 , 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ,对 其行为 进行 必 要的监 督和 检查 ; 11.选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ; 12.在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 13.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; 14.法 律法 规 和 基金 合同 规 定的其 他权 利 。 (四)基 金管 理人 的义 务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: 1.依法 募 集 基金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2.办理 基金 备案 手续 ; 3.自基 金合 同生 效之 日起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4.配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策, 以专 业化 的经 营方式 管理 和运 作基金 财产 ; 5.建立 健全 内部 风险 控制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 确保 所管理 的基 金财 产和管 理人 的财 产相 互独 立,对 所管 理的 不同 基金 分别管 理, 分别 记账 ,进 行证券 投资 ; 6.除依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ,不得 为自 己及 任 何 第三 人谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; 7.依法 接受 基金 托管 人的 监督; 8.计算 并公 告基 金资 产净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 9.采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购 和赎回 价格 的方 法符 合基 金合同 等法 律文 件的规 定; 10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请, 及时 、足 额支 付 赎 回款项 ; 11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 12.编 制中 期和 年度 基金 报 告;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 58 13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 14.保 守基 金商 业秘 密, 不 得泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等 , 除《 基金 法》 、基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密, 不得 向他 人泄 露; 15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 16.依 据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管 人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ; 17.依 据《 基金 法》 等的 规 定 保存 基金 财产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料; 18.以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为; 19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ,参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 20.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ,应 当承担 赔偿 责 任,其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除; 21.基 金托 管人 违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时, 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人 追偿; 22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料; 23.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时, 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托管 人; 24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 26.依 照法 律法 规为 基金 的 利益对 被投 资 公 司行 使股 东权利 ,为 基金 的利 益行 使因基 金财 产 投资于 证券 所产 生的 权利 ,不谋 求对 上市 公司 的控 股和直 接管 理; 27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 (五)基 金托 管人 的权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为: 1.依基 金合 同约 定 获 得基 金托管 费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ; 2.监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作; 3.自本 基金 合同 生效 之日 起, 依 法保 管基 金资 产; 4.在基 金管 理人 更换 时, 提名新任 基 金管 理人 ; 5.根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金 管 理人 ,对于 基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关 法律 法规规定 的 行为 , 对 基金 资产、 其他 当事 人的 利益 造成重 大损 失的 情形 ,应 及时呈 报中 国证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金及 相关 当事 人的 利益 ; 6.依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 7.按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料; 8.法律 法规 和基 金合 同 规 定的其 他权 利。 (六)基 金托 管人 的义务











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 59 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: 1.安全 保管 基金 财产 ; 2.设立 专门 的基 金托 管部 ,具有 符合 要求 的营 业场 所,配 备足 够的 、合 格的 熟悉基 金托 管业 务的专 职人 员, 负责 基金 财产托 管事 宜; 3.对所 托管 的不 同基 金财 产 分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4.除依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ,不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; 5.保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6.按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ; 7.保守 基金 商业 秘密 ,除 《基金 法》 、基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不得 向他人 泄露 ; 8.对基 金财 务会 计报 告、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见, 说明 基金 管理 人在 各重要 方面 的运 作是否 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 ;如 果基 金管 理 人有 未执 行基 金合 同规 定的行 为, 还应 当说 明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ; 9.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 10.按 照基 金合 同的 约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; 11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格; 13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作; 14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对; 15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项; 16.按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人 大会; 17.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 ,应 承担 赔偿 责任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ; 18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,应为 基金 向基 金管 理人 追偿; 19.参 加基 金财 产清 算小 组 ,参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ; 20.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时, 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督管 理 机构, 并通 知基 金管 理人 ; 21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册; 24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的 其 他义 务。 (七)本基金合 同当事 各方 的权利义务 以本基金 合同 为依据,不 因基金财 产账 户名称 变更 而有 所改变 。 二、 基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 60 (一)基金份额 持有人 大会 由基金份额 持有人 及 其合 法授权代表 组成。基 金份 额持有人持 有的 每一基 金份 额 具 有同 等的 投票权 。 (二)召 开事 由 1、当出现或 需要决定 下列 事由之一的 , 经基金 管理 人 、基金托 管人或持 有基 金份额10% 以上 ( 含10% , 下 同) 的 基 金 份 额 持 有 人( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同) 提 议 时 , 应当召 开基 金份 额持 有人 大会: (1)终止 基 金合 同; (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策略 ( 法律 法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外) ; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6)更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ; (7)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 , 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除外 ; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ; (9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10) 法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 2 、 出现以下情形之一的 , 可由基金管理人和基金 托 管人协商后修改 基 金 合同或其他相关法 律文件 ,不 需召 开基 金份 额持有 人大 会: (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 基 金 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低 赎 回 费 率;


(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; (4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生 变 化; (5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 (三)召 集人 和召 集方 式 1.除法律法 规或本基 金合 同另有约定 外,基金 份额 持有人大会 由基金管 理人 召集。基金 管理 人未按 规定 召集 或者 不能 召集时 ,由 基金 托管 人召 集。 2.基金托管 人认为有 必要 召开基金份 额持有人 大会 的,应当向 基金管理 人提 出书面提议 。基 金 管理人 应当自 收到书 面提 议之日 起10日 内决定 是否 召集, 并书面 告知基 金托 管人。 基金管 理人 决 定召集 的,应 当自出 具书 面决定 之日起60日内 召开 ;基金 管理人 决定不 召集 ,基金 托管人 仍认 为有必 要召 开的 ,应 当自 行召集 。 3. 代表基金份额10% 以 上 的基 金 份 额 持 有 人 就同一事 项 认为有必要召开基金份 额持有人大会 的 ,应当 向基金 管理人 提出 书面提 议。基 金管理 人应 当自收 到书面 提议之 日起10 日内 决定是 否召 集 ,并书 面告知 提出提 议的 基金份 额持有 人代表 和基 金托管 人。基 金管理 人决 定召集 的,应 当自








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 61 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 代 表 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人仍认 为有必 要召开 的, 应当向 基金托 管人提 出书 面提议 。基金 托管人 应当 自收到 书面提 议之 日起10 日 内决定 是否召 集, 并书面 告知提 出提议 的基 金份额 持有人 代表和 基金 管理人 ;基金 托管 人决定 召集 的, 应当 自出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 。 4. 代表基金份额10% 以 上 的基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 代 表 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 基 金 份额持 有人 大会 ,但 应当 至少提 前30 日向 中国 证监 会备案 。 5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配 合,不 得阻 碍、 干扰 。 (四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1.基金份额 持有人大 会的 召集人(以下 简称“召 集人 ”)负责选择 确定开 会时间 、地点、方 式 和 权益登 记日。 召开基 金份 额持有 人大会 ,召集 人必 须于会 议召开 日前30 日在 指定媒 体公告 。基 金份额 持有 人大 会通 知须 至少载 明以 下内 容: (1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ; (2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ; (3)会 议形 式; (4)议 事程 序; (5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; (6)代理投 票的授权 委托书 的内容要求( 包括但不 限于 代理人身份 、代理权 限和 代理有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (7)表 决方 式; (8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; (9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; (10) 召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 2.采用通讯 方式开会 并进 行表决的情 况下,由 召集 人决定通讯 方式和书 面表 决方式,并 在会 议 通知中 说明本 次基金 份额 持有人 大会所 采取的 具体 通讯方 式、委 托的公 证机 关及其 联系方 式和 联 系人、 书面表 决意见 寄交 的截止 时间和 收取方 式。 在法律 法规和 监管机 关允 许的情 况下, 表决 方式亦 可采 用网 上表 决、 电话表 决等 其他 表决 方式 。 3.如召集人 为基金管 理人 ,还应另行 书面通知 基金 托管人到指 定地点对 书面 表决意见的 计票 进 行监督 ;如召 集人为 基金 托管人 ,则应 另行书 面通 知基金 管理人 到指定 地点 对书面 表决意 见的 计 票进行 监督; 如召集 人为 基金份 额持有 人,则 应另 行书面 通 知基 金管理 人和 基金托 管人到 指定 地 点对书 面表决 意见的 计票 进行监 督 。基 金管理 人或 基金托 管人经 有效通 知而 拒不派 代表对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 的,不 影响 计票 和表 决结 果 。 (五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 1.会议 方式











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 62 (1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 (2) 现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权 委托书委派其代理人出席 ,现场开会时 基 金管理 人和基 金托管 人的 授权代 表应当 出席 , 如基 金 管理 人 或基 金托管 人 拒 不派代 表 出席 的, 不影响 表决 效力 。 (3) 通讯方式开会指 基 金 份额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项的 投票以召集人通知的非 现场方式在表 决 截止日 以前提 交至召 集人 指定的 地址或 系统。 通讯 方式开 会 应按 照本基 金合 同的 相 关规定 以召 集人通 知的 非现 场方 式进 行表决 。 (4) 会议的召开方式由召集 人确定,但更换基金管理 人和基金托管人必须以现 场开会方式召 开。 2.召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 (1)现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场 会 议方 可举 行 : 1)对到会者 在权益登 记日 持有基金份 额的统计 显示 , 全部有效 凭证所对 应 的 基金份额应 占权 益登记 日基 金总 份额 的50% 以上( 含50% ,下 同) ; 2)到会的基 金份额持 有人 身份证明及 持有基金 份额 的凭证、代 理人身份 证明 、委托人持 有基 金 份额的 凭证及 授权委 托代 理手续 完备, 到会者 出具 的相关 文件符 合有关 法律 法规和 基金合 同及 会议通 知的 规定 ,并 且持 有基金 份额 的凭 证与 基金 管理人 持有 的注册 登 记资 料相符 。 (2)通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行 : 1)召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告; 2) 召 集 人 按 基 金 合同 规 定通 知 基 金 托 管 人 或/和 基 金管 理 人( 分 别 或 共 同称 为 “监 督 人 ”) 到 指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 3)召集人在 监督人和 公证 机关的监督 下按照会 议通 知 规定的方 式收取和 统计 基金份额持 有人 的书面 表决 意见 ,如 基金 管理人 或基 金托 管人 经有 效通知 拒不 到场 监督 的, 不影响 表决 效力 ; 4)本人直接 出具书面 意见 和授权他人 代表出具 书面 意见的基金 份额持有 人 所 代表的基金 份额 占权益 登记 日基 金总 份额 的50% 以上 ; 5)直接出具 书面意见 的基 金份额持有 人或受托 代表 他人出具书 面意见的 代理 人提交的持 有基 金 份额的 凭证、 授权委 托书 等文件 符合法 律法规 、基 金合同 和会议 通知的 规定 ,并与 注册登 记机 构记录 相符 。 (六)议 事内 容与 程序 1.议事 内容 及提 案权 (1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人 大会 事由 所涉 及的 内容 。 (2)基金管 理人、基 金托管 人、单独或 合并持有 权益 登记日本基 金总份额10% 以 上的基金份 额 持 有人可 以在大 会召集 人发 出会议 通知前 就召开 事由 向大会 召集人 提交需 由基 金份额 持有人 大会








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 63 审 议表决 的提案 ;也可 以在 会议通 知发出 后向大 会召 集人提 交临时 提案, 临时 提案应 当在大 会召 开日至 少35 天 前提 交召 集 人并由 召集 人公 告 。 (3)大 会召 集人 应当 按照 以 下原则 对提 案进 行审 核: 关联性。大 会召集人 对于 提案涉及事 项与基金 有直 接关系,并 且不超出 法律 法规和基金 合同 规 定的基 金份额 持有人 大会 职权范 围的, 应提交 大会 审议; 对于不 符合上 述要 求的, 不提交 基金 份 额持有 人大会 审议。 如果 召集人 决定不 将提案 提交 大会表 决,应 当在该 次基 金份额 持有人 大会 上进行 解释 和说 明。 程序性。大 会召集人 可以 对提案涉及 的程序性 问题 做出决定。 如将其提 案进 行分拆或合 并表 决 ,需征 得原提 案人同 意; 原提案 人不同 意变更 的, 大会主 持人可 以就程 序性 问题提 请基金 份额 持有人 大会 做出 决定 ,并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进行 审议 。 (4) 单独或合并持有权益登 记日基金总份额10 % 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基金 份 额 持 有 人 大 会审议 表决的 提案, 基金 管理人 或基金 托管人 提交 基金份 额持有 人大会 审议 表决的 提案, 未获 基 金份额 持有人 大会审 议通 过,就 同一提 案再次 提请 基金份 额持有 人大会 审议 ,其时 间间隔 不少 于6 个 月。 法律 法规 另有 规 定的除 外。 (5) 基金份额持有人大会的 召集人发出召 开 会 议 的 通知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提案 进 行 修 改 , 应 当在基 金份额 持有人 大会 召开前30日及 时 公告 。否 则,会 议的召 开日期 应当 顺延并 保证至 少与 公告日 期有30日 的间 隔期 。 2.议事 程序 (1)现 场开 会 在现场开会 的方式下 ,首 先由大会主 持人按照 规定 程序宣布会 议议事程 序及 注意事项, 确定 和 公布监 票人, 然后由 大会 主持人 宣读提 案,经 讨论 后进行 表决, 经合法 执业 的 律师 见证后 形成 大会决 议。 大会由 召集 人授权代 表主 持。基金管 理人 为召 集人 的,其 授权 代表未能 主持 大会的情况 下, 由 基金托 管人授 权代表 主持 ;如果 基金管 理人和 基金 托管人 授权代 表均未 能主 持大会 ,则由 出席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额50% 以 上 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 召集人应当 制作出席 会议 人员的签名 册。签名 册载 明参加会议 人员姓名(或单 位名称)、身 份 证号码 、持 有或 代表 有表 决权的 基金 份额 数量 、委 托人姓 名( 或单 位名 称)等 事项。 (2)通 讯方 式开 会 在通讯表决 开会的方 式下 ,首先由 召 集人提前30 日 公布提案, 在所通知 的表 决截止日期 后第 2 个 工 作 日 在 公 证 机 关 及 监 督 人 的 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知但拒 绝到 场监 督, 则在 公证机 关监 督下 形成 的决 议有效 。 3.基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序 1.基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 64 2.基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1)一 般决 议 一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人( 或其代理人) 所 持 表 决 权 的50% 以上通 过 方 为 有 效,除 下列(2) 所规 定的 须 以特别 决议 通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 ; (2)特 别决 议 特别决议须经出席 会议的 基金份额持有人( 或其 代 理人) 所 持 表 决 权 的 三分 之 二以 上( 含三分 之二) 通 过 方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 转 换 基 金 运 作 方 式 、 终 止 基 金 合 同必须 以特 别决 议通 过方 为有效 。 3.基金份额 持有人大 会决 定的事项, 应当 在五 日内 依法报中国 证监会核 准或 者备案,并 予以 公告。 4.采取通讯 方式进行 表决 时,除非在 计票时有 充分 的相反证据 证明,否 则表 面符合法律 法规 和 会议通 知规定 的书面 表决 意见即 视为有 效的表 决, 表决意 见模糊 不清 或 相互 矛盾的 视为弃 权表 决,但 应当 计入 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 5.基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (八)计票 1.现场 开会 (1) 如基金份额持有人大会 由基金管理人或基金托管 人召集,则基金份额持有 人大会的主持 人 应当在 会议开 始后宣 布在 出席会 议的基 金份额 持有 人和代 理人中 推举两 名基 金份额 持有人 代表 与 大会召 集人授 权的一 名监 督员共 同担任 监票人 ;如 大会由 基金份 额持有 人自 行召集 ,基金 份额 持 有人大 会的 主 持人应 当在 会议开 始后宣 布在出 席会 议的基 金份额 持有人 和代 理人中 推举两 名基 金 份额持 有人代 表与基 金管 理人、 基金托 管人授 权的 一名监 督员共 同担任 监票 人;但 如果基 金管 理 人和基 金托管 人的授 权代 表未出 席,则 大会主 持人 可自行 选举三 名基金 份额 持有人 代表担 任监 票人。 (2)监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点,由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 (3) 如大会主持人对于提交 的表决结果有异议,可以 对投票数进行重新清点; 如大会主持人 未 进行重 新清点 ,而出 席大 会的基 金份额 持有人 或代 理人对 大会主 持人宣 布的 表决结 果有异 议, 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主 持 人 应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结 果。重 新清 点仅 限一 次。 2.通讯 方式 开会 在通讯方式 开会的情 况下 ,计票方式 为:由大 会召 集人授权的 两名监票 人在 监督人派出 的授 权 代表的 监督下 进行计 票, 并由公 证机关 对其计 票过 程予以 公证; 如监督 人经 通知但 拒绝到 场监 督,则 大会 召集 人可 自行 授权3 名监 票人 进行 计票 , 并由公 证机 关对 其计 票过 程予以 公证 。 (九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 65 1. 基金份额持有人大会 通 过的一般决议和特别决 议 ,召集人应当自通过之 日 起5 日内报中国 证监 会核 准或者 备案。 基金 份额持 有人大 会 决定 的事 项 自中 国证监 会依法 核准 或者 出 具无异 议意 见之日 起生 效。 2.生效的基 金份额持 有人 大会决议对 全体基金 份额 持有人、基 金管理人 、基 金托管人均 有约 束力。 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 应当执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决 议 。 3. 基金份额持有人大会 决 议应自生效之日起2 日 内在指 定 媒 体 公 告 。 如 果 采用通 讯 方 式 进 行 表 决,在 公告基 金份额 持有 人大会 决议时 ,必须 将公 证书全 文、公 证机构 、公 证员姓 名等一 同公 告。 (十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的, 从其 规定 。 三 、基 金合 同 解除 和 终止 的事 由、程 序 (一)本 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基金管理人因解散、 破 产、撤销等事由,不能 继 续担任基金管理人的职 务 ,而 在6 个月内 无其他 适当 的基 金管 理公 司承 接 其原 有权 利义 务; 3. 基金托管人因解散、 破 产、撤销等事由,不能 继 续担任基金托管人的职 务 ,而在6 个月内 无其他 适当 的托 管机 构承 接其原 有权 利义 务; 4.中国 证监 会规 定的 其他 情况。 (二)基 金财 产的 清算 1.基金 财产 清算 组 (1) 基金合同终止之日起30 个工作日内,成立基 金 财产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算组 在 中 国 证 监 会的监 督下 进行 基金 清算 。 (2) 基金财产清算组成员由 基金管理人、基金托管人 、具有从事证券相关业务 资格的注册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 (3) 基金财产清算组负责基 金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财 产清算组可以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 2.基金 财产 清算 程序 基金合同终 止,应当 按法 律法规和本 基金合同 的有 关规定对基 金财产进 行清 算。基金财 产清 算程序 主要 包括 : (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财产 清 算公 告; (2)基金 合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 66 (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 或 仲裁 ; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10) 对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3.清算 费用 清算费用是 指基金财 产清 算组在进行 基金财产 清算 过程中发生 的所有合 理费 用,清算费 用由 基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3)项规 定清 偿前 ,不 得 分 配 给基金 份额 持有 人。 5.基金 财产 清算 的公 告 基金财产清算公告于 基金合 同 终 止 并 报 中 国 证 监会备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基金财 产 清 算 组 公 告 ;清算 过程中 的有关 重大 事项须 及时公 告;基 金财 产清算 结果经 会计师 事务 所审计 ,律师 事务 所出具 法律 意见 书后 ,由 基金财 产清 算组 报中 国证 监会备 案并 公告 。 6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四 、争 议解决 方式 对于因基金 合同的订 立、 内容、履行 和解释或 与基 金合同有关 的争议, 基金 合同当事人 应尽 量 通过协 商、调 解途径 解决 。不愿 或者不 能通过 协商 、调解 解决的 ,任何 一方 均有权 将争议 提交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁。 仲 裁 地 点 为 北京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担。 争议处理期 间,基金 合同 当事人应恪 守各自的 职责 ,继续忠实 、勤勉、 尽责 地履行基金 合同 规定的 义务 ,维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 本基金 合同 受中 国法 律管辖 。 五 、基 金合同 存放 地和 投资 者 取得基 金合 同的方 式 基金合同可 印制成册 ,供 投资人在基 金管理人 、基 金托管人、 代销机构 和注 册登记机构 办公 场所查 阅, 但其 效力 应以 基金合 同正 本为 准。 第二十 一 部分


基金 托管 协议 的内容摘要 一 、托 管协议 当事 人











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 67 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ”) 名称 : 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市 浦 东新 区 陆家 嘴东 路166 号 中国 保 险大厦8楼 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 邮政编 码:200120 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:2005 年9 月30 日 批准 设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2005]142 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务 。 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ”) 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100140 法定代 表人 :郭 树清 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 存续期 间: 持续 经营 经营范围: 吸收公众 存款 ;发放短期 、中期、 长期 贷款;办理 国内外结 算; 办理票据承 兑与 贴 现;发 行金融 债券; 代理 发行、 代理兑 付、承 销政 府债券 ;买卖 政府债 券、 金融债 券;从 事同 业 拆借; 买卖、 代理买 卖外 汇;从 事银行 卡业务 ;提 供信用 证服务 及担保 ;代 理收付 款项及 代理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务;经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门批 准的 其他业 务 。 二 、基 金托管 人 与 基金管 理人 之间 的 业务 监督 、 核查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督 和 核查 (1) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资范 围、投 资对 象 进行监 督。 基金 合同 明确 约定基 金投 资风 格或 证券 选择标 准的 ,基 金管 理人 应按照 基金 托管 人要 求的格 式提 供投 资品 种池 和交易 对手 库, 以便 基金 托管人 运用 相关 技术 系统 ,对基 金实 际投 资是 否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ,对存 在疑 义的 事项 进行 核查。 投资 品种 池发 生变化 的, 基金 管理 人应 及时向 基金 托管 人提 供。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 68 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 创业 板股票 )、 债券 、货 币市 场工具 、权 证、 资产 支持 证券以 及法 律法 规 或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种 (如 股指 期货 等) ,基 金管理 人在 履行 适当程 序后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% , 其中 投资 于本基 金定 义的 价值型 股票 的资 产占 股票 资产的 比例 不低 于80% ; 债券、 资产 支持 证券 等固 定收益 类证 券品 种占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ;现 金或 到期 日在 一年 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 权证 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。 当法律法规 的相关规 定变 更时,基金 管理人在 履行 适当程序后 可对上述 资产 配置 比例进 行适 当调整 。 (2) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资、 融资比 例进 行 监督。 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 : 1) 本基 金持 有一 家上 市公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 %; 2) 本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 3) 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40 %; 4) 股票 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60% ,其 中投 资于本 基金 定义 的价 值型 股票的 资产 占股 票资产 的比 例不 低 于80% ;债券 、资 产支 持证 券等 固定收 益类 证券 品 种 占基 金资产 的比 例不 高于 40% ; 5) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值的 10%; 6) 本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 7) 本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ,不 得超 过该 资产 支持证 券规 模 的10 %; 8)本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持 证 券期间 ,如 果其 信用 等级 下降、 不再 符合 投资 标准 ,应在 评级 报告 发布 之日 起3 个 月内 予以 全部 卖出; 9) 基金 财产 参与 股票 发行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ,本基 金所 申报 的股票 数量 不超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量; 10) 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5%; 11) 保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券; 12)本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券, 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的20%; 本基 金持 有的同 一流 通受 限证 券, 其公允 价值 不得 超过 本基 金资产 净值 的 8% ; 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ,以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规或 监管 部门取 消 上 述限 制, 如适 用于本 基金 ,履 行适 当程 序后, 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 69 因证券市场 波动、上 市公 司合并、基 金规模变 动 、 股权分置改 革中支付 对价 等基金管理 人之 外 的因素 致使基 金投资 比例 不符合 上述 规定 投资 比例 的,基 金管理 人应当 在10 个交 易日内 进行调 整。法 律法 规另 有规 定的 从其规 定。 (3) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对本 托管 协议 第十五 条第 九 款基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止行 为和 关联交 易进 行监 督。 根据 法律法 规有 关基 金禁 止从 事关联 交易 的规 定, 基金 管理人 和基 金托 管人 应事先 相互 提供 与本 机构 有控股 关系 的股 东、 与本 机构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 及有 关关 联方发 行的 证券 名单 。基 金管理 人和 基金 托管 人有 责任确 保关 联交 易名 单的 真实性 、准 确性 、完 整性, 并负 责及 时将 更新 后的名 单发 送给 对方 。 若基金托管 人发现基 金管 理人与关联 交易名单 中列 示的关联方 进行法律 法规 禁止基金从 事的 关 联交易 时,基 金托管 人应 及时提 醒基金 管理人 采取 必要措 施阻止 该关联 交易 的发生 ,如基 金托 管 人采取 必要措 施后仍 无法 阻止关 联交易 发生时 ,基 金托管 人有权 向中国 证监 会报告 。对于 基金 管 理人已 成交的 关联交 易, 基金托 管人事 前无法 阻止 该关联 交易的 发生, 只能 进 行事 后结算 ,基 金托管 人不 承担 由此 造成 的损失 ,并 向中 国证 监会 报告。 (4) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 参与银 行间 债 券市场 进行 监督 。基 金管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行业 标准 的、经 慎重 选择 的、 本基 金适用 的银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 并约 定各 交易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。基 金管 理人 应严格 按照 交易 对手 名单 的范围 在银 行间 债券 市场 选择交 易对 手。 基金 托管人 监督 基金 管理 人是 否按事 前提 供的 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 进行 交易。 基金 管理 人可 以每半 年对 银行 间债 券市 场交易 对 手 名单 及结 算方 式进行 更新 ,新 名单 确定 前已与 本次 剔除 的交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 ,仍 应按 照协 议进 行结算 。如 基金 管理 人根 据市场 情况 需要 临时 调整银 行间 债券 市场 交易 对手名 单及 结算 方式 的, 应向基 金托 管人 说明 理由 ,并在 与交 易对 手发 生交易 前3 个工 作日 内与 基金托 管人 协商 解决 。 基金管理人 负责对交 易对 手的资信控 制,按银 行间 债券市场的 交易规则 进行 交易,并负 责解 决 因交易 对手不 履行合 同而 造成的 纠纷及 损失, 基金 托管人 不承担 由此造 成的 任何法 律责任 及损 失 。若未 履约的 交易对 手在 基金托 管人与 基金管 理人 确定的 时间前 仍未承 担违 约责任 及其他 相 关 法 律责任 的,基 金管理 人可 以对相 应损失 先行予 以承 担,然 后再向 相关交 易对 手追偿 。基金 托管 人 则根据 银行间 债券市 场成 交单对 合同履 行情况 进行 监督。 如基金 托管人 事后 发现基 金管理 人没 有 按照事 先约定 的交易 对手 或交易 方式进 行交易 时, 基金托 管人应 及时提 醒基 金管理 人,基 金托 管人不 承担 由此 造成 的任 何损失 和责 任。 (5) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 投资流 通受 限 证券进 行监 督。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券( 指经 中国 证监 会批 准的非 公开 发行 股票 、公 开发行 股票 网下 配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券, 不包 括由 于发 布重 大消息 或其 他原 因而 临时停 牌的 证券 、已 发行 未上市 证券 、回 购交 易中 的质押 券等 流通 受限 证券 ),应 事先 根据 中国








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 70 证监会 相关 规定 ,明 确基 金投资 流通 受限 证券 的比 例,制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制 度,防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险等 各种 风险。 基金 托管 人对 基金 管理人 是否 遵守 相关 制度、 流动 性风 险处 置预 案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 1. 本基 金投 资的 受限 证券 限于可 由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 或中 央国 债登记 结算 有限 责任公 司负 责登 记和 存管 ,并可 在证 券交 易所 或全 国银行 间债 券市 场交 易的 证券。 本基金 不投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下,基 金管 理人 负责 相关 工作的 落实 和协 调,并 确保 基金 托管 人能 够正常 查询 。因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ,造 成基 金托管 人无 法安 全保 管本 基金资 产的 责任 与损 失, 及因受 限证 券存 管直 接影 响本基 金安 全的 责任 及损失 ,由 基金 管理 人承 担。 本基金 不得 投资 未经 中国 证监会 批准 的非 公开 发行 证券, 也不 得预 付任 何形 式的保 证金 。 2. 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票, 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。风 险处 置预案 应包 括但 不限 于因 投资受 限 证 券需 要解 决的 基金投 资比 例限 制失 调、 基金流 动性 困难 以及 相关损 失的 应对 解决 措施 ,以及 有关 异常 情况 的处 置。基 金管 理人 应在 首次 投资流 通受 限证 券前 向基金 托管 人提 供基 金投 资非公 开发 行股 票相 关流 动性风 险处 置预 案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措 施 ,在合 理的时 间内有 效解 决基金 运作的 流动性 问题 。如因 基金巨 额赎回 或市 场发生 剧烈变 动等 原 因而导 致基金 现金周 转困 难时, 基金管 理人应 保证 提供足 额现金 确保基 金的 支付结 算,并 承担 所 有损失 。对本 基金因 投资 受限证 券导致 的流动 性风 险,基 金托管 人不承 担任 何责任 。如因 基金 管 理人原 因导致 本基金 出现 损失致 使基金 托管人 承担 连带赔 偿责任 的,基 金管 理人应 赔偿基 金托 管人由 此遭 受的 损失 。 3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票, 基金 管理 人应 至少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人提 交有 关书面 资料 ,并 保证 向基 金托管 人提 供的 有关 资料 真实、 准确 、完 整。 有关 资料如 有调 整, 基金 管理人 应及 时提 供调 整后 的资料 。上 述书 面资 料包 括但不 限于 : (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3) 非公 开发 行股 票发 行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责 任公司 签订 的证 券登 记及 服务协 议。 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4. 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ,在 中国 证监 会指定 媒体 披露 所投资 非公 开发 行股 票的 名称、 数量 、总 成本 、账 面价值 ,以 及总 成本 和账 面价值 占基 金资 产净 值的比 例、 锁定 期等 信息 。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ,在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整, 基金 管理人 应在 两个 工作 日内 编制临 时报 告书 ,予 以公 告。 5. 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督:











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 71 (1) 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 (2) 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善情 况。 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 (6 ) 基金托管人根据有 关 法律法规的规定及基金 合 同的约定,对基金资产 净 值计算、基金 份 额净值 计算、 应收资 金到 账、基 金费用 开支及 收入 确定、 基金收 益分配 、相 关信息 披露、 基金 宣传推 介材 料中 登载 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。 (7 ) 基金托管人发现基 金 管理人的上述事项及投 资 指令或实际投资 运 作 违反法 律 法 规 、 基 金 合同和 本托管 协议的 规定 ,应及 时以书 面提示 等方 式通知 基金管 理人限 期纠 正。基 金管理 人应 积 极配合 和协助 基金托 管人 的监督 和核查 。基金 管理 人收到 书面通 知后应 在下 一工作 日前及 时核 对 并以书 面形式 给基金 托管 人发出 回函, 就基金 托管 人的疑 义进行 解释或 举证 ,说明 违规原 因及 纠 正期限 ,并保 证在规 定期 限内及 时改正 。在上 述规 定期限 内,基 金托管 人有 权随时 对通知 事项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 (8 ) 基金管理人有义务 配 合和协助基金托管 人 依照法 律 法 规 、 基 金 合 同 和本托 管 协 议 对 基 金 业务执 行核查 。对基 金托 管人发 出的书 面提示 ,基 金管理 人应在 规定时 间内 答复并 改正, 或就 基 金托管 人的疑 义进行 解释 或举证 ;对基 金托管 人按 照法律 法规、 基金合 同和 本托管 协议的 要求 需向中 国证 监会 报送 基金 监督报 告的 事项 ,基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等。 (9 ) 若基金托管人发现 基 金管理人依据交易程序 已 经生效的指令违反法律 、 行政法规和其 他 有关规 定,或 者违反 基金 合同约 定的, 应当立 即通 知基金 管理人 ,由此 造成 的损失 由基金 管理 人承担 。 (10)基金 托管人发 现基 金管理人有 重大违规 行 为 ,应及时报 告中国证 监会 ,同时通知 基金 管 理人限 期纠正 ,并将 纠正 结果报 告中国 证监会 。基 金管理 人无正 当理由 ,拒 绝、阻 挠对方 根据 本 托管协 议规定 行使监 督权 ,或采 取拖延 、欺诈 等手 段妨碍 对方进 行有效 监督 ,情节 严重或 经基 金托管 人提 出警 告仍 不改 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 (二) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 (1 ) 基金管理人对基金 托 管人履行托管职责情况 进 行核查,核查事项包括 基 金托管人安全 保 管基金 财产、 开设基 金财 产的资 金账户 和证券 账户 、复核 基金管 理人计 算的 基金资 产净值 和基 金份额 净值 、根 据基 金管 理人指 令办 理清 算交 收、 相关信 息披 露和 监督 基金 投资运 作等 行为 。 (2 ) 基金管理人发现基 金 托管人擅自挪用基金财 产 、未对基金财产实行分 账 管理、未执行 或 无故延 迟执行 基金管 理人 资金划 拨指令 、泄露 基金 投资信 息等违 反《基 金法 》、基 金合同 、本 协 议及其 他有关 规定时 ,应 及时以 书面形 式通知 基金 托管人 限期纠 正。基 金托 管人收 到通知 后应 及 时核对 并以书 面形式 给基 金管理 人发出 回函, 说明 违规原 因及纠 正期限 ,并 保证在 规定期 限内








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 72 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为, 包括但 不限于 :提交 相关 资料以 供基金 管理 人核查 托管 财产 的完 整性 和真实 性, 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 (3 ) 基金管理人发现基 金 托管人有重大违规行为 , 应及时报告中国证监会 , 同时通知基金 托 管人限 期纠正 ,并将 纠正 结果报 告中国 证监会 。基 金托管 人无正 当理由 ,拒 绝、阻 挠对方 根据 本 协议规 定行使 监督权 ,或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍对方 进行有 效监督 ,情 节严重 或经基 金管 理人提 出警 告仍 不改 正的 ,基金 管理 人应 报告 中国 证监会 。 三 、基 金财产 的保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1.基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2.基金 托管 人 应 安全 保管 基金财 产。 3.基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4.基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5.基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 ,按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ,如 有特 殊情况 双方 可另 行协 商解 决。 6.对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ,应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通 知基金 托管 人, 到账 日基 金财产 没有 到达 基金 账户 的,基 金托 管人 应及 时通 知基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。由 此给 基金 财产造 成损 失的 ,基 金管 理人应 负责 向有 关当 事人 追偿基 金财 产的损 失,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7.除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1.基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“基 金募 集专 户”。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 2.基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时, 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额、 基金份 额持 有人 人数符 合《 基金 法》 、《 运作办 法》 等有 关规 定后 ,基金 管理 人应 将属 于基 金财产 的全 部资 金划 入基金 托管 人开 立的 基金 银行账 户, 同时 在规 定时 间内, 聘请 具有 从事 证券 相关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验 资, 出具 验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资 的2 名或 2 名以上 中国 注册 会计 师签字 方为 有效 。 3.若基金募 集期限届 满, 未能达到基 金合同生 效的 条件,由基 金管理人 按规 定办理退款 等事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1.基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户, 并根 据基 金管理 人合 法合 规的指 令办 理资 金收 付。 本基金 的银 行预 留印 鉴由 基金托 管人 保管 和使 用。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 73 2.基金 银行 账户 的开 立和 使用, 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管 理人 不得假 借本 基金 的名 义开 立任何 其他 银行 账户 ;亦 不 得使 用基 金的 任何 账户 进行本 基金 业务 以外 的活动 。 3.基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4.在符合法 律法规规 定的 条件下,基 金托管人 可以 通过基金托 管人专用 账户 办理基金资 产的 支付。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金 账 户的 开立 和管 理 1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基 金托 管人与 基金 联名 的证 券账 户。 2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基金 管理 人不得 出借 或未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ,亦 不得 使用 基金 的 任何 账户 进行 本基 金业务 以外 的活 动。 3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ,账 户资 产的 管理和 运用 由基 金管理 人负 责。 4. 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金账 户, 并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作, 基金 管理 人应 予以积 极协 助。 结算 备付 金、结 算互 保基 金、 交收 价差资 金等 的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任公 司的 规定 执行 。 5. 若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种的 投资 业务, 涉及 相关 账户 的开 立 、使 用的 ,若 无相 关规 定,则 基金 托管 人比 照上 述关于 账户 开立 、使 用的规 定执 行。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 ,基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有 关规 定,在 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司开 立债 券托 管账户 ,并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。基 金管 理人 和基 金托 管人共 同代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议。 基金参与认 购未上市 债券 时,基金管 理人应代 表本 基金与对手 方签署相 关合 同或协议, 明确 约定债 券过 户具 体事 宜。 否则, 基金 管理 人需 对所 认购债 券的 过户 事宜 承担 相应责 任。 (六 ) 其他 账户 的开 立和 管理 1.因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ,可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ,由基 金托 管人 负责开 立。 新账 户按 有关 规定使 用并 管理 。 2.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财产投 资的有关 实物 证券等有价 凭证由基 金托 管人存放于 基金托管 人的 保管库,也 可存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据营业 中心的 代保管 库, 保管凭 证由基 金托管 人持 有。实 物证券 等有价 凭证 的购买 和转让 ,由








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 74 基金 管理 人和基 金托管 人共 同办理 。基金 托管人 对由 基金托 管人以 外机构 实际 有效控 制的证 券不 承担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金财产 有关的重 大合 同的签署, 由基金管 理人 负责。由基 金管理人 代表 基金签署的 、与 基 金财产 有关的 重大合 同的 原件分 别由基 金管理 人、 基金托 管人保 管。除 本协 议另有 规定外 ,基 金 管理人 代表基 金签署 的与 基金财 产有关 的重大 合同 包括但 不限于 基金年 度审 计合同 、基金 信息 披 露协议 及基金 投资业 务中 产生的 重大合 同,基 金管 理人应 保证基 金管理 人和 基金托 管人至 少各 持 有一份 正本的 原件。 基金 管理人 应在重 大合同 签署 后及时 以加密 方式将 重大 合同传 真给基 金托 管 人,并 在三十 个工作 日内 将正本 送达基 金托管 人处 。重大 合同的 保管期 限为 基金合 同终止 后15 年。 四 、基 金资产 净值 计算 与 复核 1.基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ,基金 份额 净值 的计 算, 精确 到 0.001 元,小 数点 后第 四位 四舍 五入, 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,经 基金 托管 人复 核,按 规定 公 告。 2. 复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净 值 结果 发送 基金 托管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 3.根据有关 法律法规 ,基 金资产净值 计算和基 金会 计核算的义 务由基金 管理 人承担。本 基金 的 基金会 计责任 方由基 金管 理人担 任,因 此,就 与本 基金有 关的会 计问题 ,如 经相关 各方在 平等 基 础上充 分讨论 后,仍 无法 达成一 致意见 的,按 照基 金管理 人对基 金资产 净值 的计算 结果对 外予 以公布 。 五 、基 金份额 持有 人名册 的 登 记与保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名册由 基金 注册 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管, 基金 管理 人和 基金托 管人 应分 别保 管基金 份额 持有 人名 册, 保存期 不少 于 15 年 。如 不 能妥善 保管 ,则 按相 关法 规承担 责任 。 在基金托管 人要求或 编制 半年报和年 报前,基 金管 理人应将有 关资料送 交基 金托管人, 不得 无 故拒绝 或延误 提供, 并保 证其的 真实性 、准确 性和 完整性 。基金 托管人 不得 将所保 管的基 金份 额 持有人 名册用 于基金 托管 业务以 外的其 他用途 ,并 应遵守 保密义 务,除 非法 律、法 规、规 章另 有规定 ,有 权机 关另 有要 求。 六 、争 议解决 方式 因本协议产 生或与之 相关 的争议,双 方当事人 应通 过协商、调 解解决, 协商 、调解不能 解决 的 ,任何 一方均 有权将 争议 提交中 国国际 经 济贸 易仲 裁委员 会,仲 裁地点 为北 京市, 按照中 国国








信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 75 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 当 事 人 均 有 约 束 力,仲 裁费 用由 败诉 方承 担。 争议处理期 间,双方 当事 人应恪守基 金管理人 和基 金托管人职 责,各自 继续 忠实、勤勉 、尽 责地履 行基 金合 同和 本托 管协议 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖 。 七 、托 管协议 的变 更 与终止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议双方 当事人经 协商 一致,可以 对协议进 行修 改。修改后 的新协议 ,其 内容不得与 基金 合同的 规定 有任 何冲 突。 基金托 管协 议的 变更 报中 国证 监 会核 准或 备案 后生 效。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1. 基金 合同 终止 ; 2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 第二十 二 部分


对 基金份 额持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有人 的需要 和市 场的 变化 ,增 加或变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 投资人 更改 个人 信息 资料 ,请 利 用以 下方 式进 行 修 改: 到 原开 立基 金账 户的 销售网 点, 登录 信诚基 金网 站进 行或 投资 者本人 致电 客服 中心 。在 从销售 机构 获取 准确 的客 户地址 和邮 编的 前提 下,基 金管 理人 将负 责寄 送基金 投资 人对 账单 : 基金管 理人 每年 (1 月份 )向所 有的 基金 份额 持有 人以书 面或 电子 文件 形式 寄送一 次对 账 单。对 账单 在每 年(12 月 份)结 束后 的 7 个工 作日 内寄出 。 (二) 网上 交易 服务 投资人 可通 过信 诚基 金网 站办理 基金 份额 的基 金开 户、认 购、 申购 、赎 回、 撤单、 转换 、修 改分红 方式 等业 务。


本公司 与 中 国建 设银 行、 农业银 行和 招商 银行 合作 ,面向 中国 建设 银行 龙卡 持卡人 、农 业银 行金穗 卡 ( 借记 卡、 准贷 记卡) 持卡 人和 招商 银行 一卡通 持卡 人 推 出基 金网 上交易 业务 。持 有以 上银行 卡的 投资 人, 通过 本公司 网站 (www.citicprufunds.com.cn )登 陆网 上 交易, 按照 网上 交 易栏目 的相 关提 示即 可办 理开放 式基 金的 开户 、交 易及查 询等 业务 。有 关详 情可参 见相 关公 告。


在条件 成熟 的时 候, 本基 金 管理人 将根 据基 金网 上交 易业务 的发 展状 况, 适时 扩 大可用 于基 金 网上交 易平 台或 用于 交易 支付的 银行 卡种 类, 敬请 投资人 留意 相关 公告 。 ( 三) 红利 再投 资











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 76 本基金 收益 分配 时, 基金 份额持 有人 可以 选择 将所 获红利 再投 资于 本基 金, 登记注 册 机 构将 基金份 额持 有人 所获 红利 按 除权后 的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额 ( 具体 日期以 本基 金分 红公 告为准 ) 。 红利 再投 资免 收申购 费用 。 ( 四) 定期 定额 投资 计划 本基金 可通 过销 售机 构为 投资人 提供 定期 定额 投资 的服务 ,即 投资 人可 通过 固定的 渠道 ,采 用定期 定额 的方 式申 购基 金份额 。定 期定 额投 资不 受最低 申购 金额 限制 ,具 体实施 时间 和业 务规 则将在 本基 金开 放申 购赎 回后 公 告。 ( 五) 基金 转换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定, 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金与 基金管 理人 管理 的其 他基 金之间 的转 换服 务。 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费 ,相 关规 则由 基金 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并 公 告。 (六 ) 电话 查询 服务 信诚自 动电 话语 音查 询, 为客户 提供 安全 高效 的电 话查询 服务 。 ( 七) 在线 服务 基金管 理人 利用 自己 的网 站(www.citicprufunds.com.cn )为 基金 投资 人提 供 网上查 询、 网 上资讯 、在 线客 服等 服务 。 ( 八) 资讯 服务 基金管 理人 将为 持有 人 不 定期寄 送资 讯刊 物。 (九) 客户 投诉 和建 议处 理 投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的 网 上留 言、 呼叫 中心人 工座 席、 书信 、传 真等渠 道对 基金 管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。投 资 人 还可 以通 过代 销机构 的服 务电 话对 该代销 机构 提供 的服 务进 行投诉 。 第二十 三 部分


其 他应披 露事项 在本基 金存 续期 内, 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化,但 不会 影响 本基金 的投 资理 念、 投资 目标、 投资 范围 和投 资运 作。 自2010 年7 月30 日 以来 ,涉及 本基 金的 相关 公告 如下( 信息 披露 报纸 为: 中国证 券报 、上 海证券 报、 证券 时报 ): 1、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金 2010 年第 四季 度 报告 ,2011 年1 月 21 日; 2、 信诚基 金产 品2010 年12 月31 日基 金资 产净 值和 基 金份额 净值 公告 ,2011 年1 月 1 日; 3、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金 2010 年第 3季 度 报告 ,2010 年 10 月27 日; 4、 关于旗 下基 金参 加中 国银 行网上 交易 费率 优惠 活动 的公告 ,2010 年9 月 28 日; 5、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )关 于参 加 部分代 销机 构网 上银 行、 电话银 行、基 金定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告 ,2010 年 9 月 27 日;











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 77 6、 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 广发 华福 证券费 率优 惠活 动的 公告 ,2010 年9 月27 日; 7、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年9 月 21 日 净值 ,2010 年9 月 22 日; 8、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )上 市 交 易 提示性 公告 ,2010 年 9 月20 日; 9、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年9 月 17 日 净值 ,2010 年9 月 18 日; 10、 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 光大 证券 网上交 易费 率优 惠活 动的 公告 ,2010 年9 月17 日; 11、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )开 放申 购 和赎回 等业 务的 公告 ,2010 年 9 月 17 日; 12、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF) 上市 交易 公 告书 ,2010 年9 月 15 日; 13、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年9 月 10 日 净值 ,2010 年9 月 11 日; 14、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投 资基 金(LOF )2010 年9 月3 日净 值 ,2010 年 9 月 4 日; 15、 关于旗 下基 金增 加东 方证 券为代 销机 构并 开通 基金 定期定 投及 转换 业务 的公 告 ,2010 年8 月31 日; 16、 信诚基 金管 理有 限公 司旗 下基金 关于 增加 齐鲁 证券 为代销 机构 并开 通基 金定 期定投 及转 换业务 的公 告 ,2010 年8 月30 日; 17、 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 齐鲁 证券 网上交 易费 率优 惠活 动的 公告 ,2010 年8 月30 日; 18、 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中信 建投 网上交 易费 率及 定投 业务 优惠活 动的 公告,2010 年8 月 30 日; 19、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年8 月 27 日 净值 ,2010 年8 月 28 日; 20、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年8 月 20 日 净值 ,2010 年8 月 2 日; 21、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年8 月 13 日 净值 ,2010 年8 月 14 日; 22、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )2010 年8 月6 日净 值 ,2010 年 8 月 7 日; 23、 信诚深 度价 值股 票基 金(LOF )2010 年 7 月 30 日净 值 ,2010 年7 月31 日; 24、 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 生效公 告 ,2010 年7 月 31 日。 第二十 四部分


招 募说明 书的存放 及查阅方 式 本 招募 说明 书 存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ,基 金投资 人可 免费 查阅。 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件。 投资人 也可 在基 金管 理人指 定的 网站 上进 行查 阅。


基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致 。











信诚深度价值股票型基金(LOF )招募说明书 78 第二十 五 部分


备 查文件 (一) 中国 证监 会核 准信诚 深度 价值 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) 募集 的文 件 (二) 《信诚 深 度价 值股 票型证 券投 资基 金(LOF ) 基金合 同》 (三) 《信诚 深 度价 值股 票型证 券投 资基 金(LOF ) 托管协 议》 (四) 关于 申请 募集 信诚 深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF )之 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 《信 诚基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ( 八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所,基 金 投资 人 可免 费 查阅。 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件。 信诚基 金管 理有 限公 司