基金合同
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国泰保本混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
基金合同
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目
录
一、前言 ..............................................................................................................................................3
二、释义 ..............................................................................................................................................4
三、基金的基本情况 ........................................................................................................................11
四、基金份额的发售 ........................................................................................................................13
五、基金备案 ....................................................................................................................................14
六、基金份额的申购与赎回.............................................................................................................15
七、基金合同当事人及权利义务.....................................................................................................21
八、基金份额持有人大会.................................................................................................................27
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................................34
十、基金的托管 ................................................................................................................................36
十一、基金份额的登记.....................................................................................................................36
十二、基金的保本和保本保障机制.................................................................................................37
十三、基金的投资 ............................................................................................................................49
十四、基金的财产 ............................................................................................................................58
十五、基金资产的估值.....................................................................................................................59
十六、基金的费用与税收.................................................................................................................63
十七、基金的收益与分配.................................................................................................................65
十八、基金的会计和审计.................................................................................................................66
十九、基金的信息披露.....................................................................................................................66
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................................70
二十一、违约责任 ............................................................................................................................73
二十二、争议的处理 ........................................................................................................................74
二十三、基金合同的效力.................................................................................................................74
二十四、其他事项 ............................................................................................................................74
附件、担保协议 ................................................................................................................................75 基金合同
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一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范
基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人
民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简
称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基
金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。投资者购买基金份额的行为视为同意保证合同
或风险买断合同的约定。
(三)国泰保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》 、基金合同及其他有关规
定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资
者投资本基金仍然存在本金损失的风险。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定
基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 基金合同
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二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指国泰保本混合型证券投资基金
2.基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3.保证人：指与基金管理人签订保证合同，为基金管理人对基金份额持有人的投资金额承
担的保本清偿义务提供连带责任保证的机构。本基金第一个保本期由重庆市三峡担保集团有
限公司作为保证人（在基金管理人与其签署的《担保协议》及其出具的《担保函》中称“担
保人” ） ，为本基金第一个保本期的保本提供连带责任保证
4.保本义务人：指与基金管理人签订风险买断合同，为本基金的某保本期承担保本偿付责
任的机构。本基金第一个保本期后各保本期或由保证人为本基金的保本提供连带责任保证，
或由保本义务人为本基金承担保本偿付责任，具体保本保障机制由基金管理人在当期保本期
开始前进行相关公告
5.保本保障机制： 指依据中国证监会 《关于保本基金的指导意见》 及相关法律法规的规定，
基金管理人通过与保证人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同，由保证人为本基
金的保本提供连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任，或者通过中国证
监会认可的其他方式，以保证符合条件的基金份额持有人在保本期到期时可以获得投资金额
保证
6.基金托管人：指招商银行股份有限公司
7.基金合同或本基金合同：指《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同
的任何有效修订和补充
8.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰保本混合型证券投资基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
9.招募说明书：指《国泰保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
10.基金份额发售公告：指《国泰保本混合型证券投资基金份额发售公告》
11.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
12.《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议基金合同
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通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13.《销售办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15.《运作办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资
基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16． 《指导意见》 ：指中国证监会 2010 年 10 月 26 日公布并施行的《关于保本基金的指导
意见》
17.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20.个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
21.机构投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团
体或其他组织
22.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
市场的中国境外的机构投资者
23.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
24.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份
额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资和其他基金业务
26.销售机构：指直销机构和代销机构
27.直销机构：指国泰基金管理有限公司
28.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资基金合同
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格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
29.基金销售网点：指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点
30.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
31.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国泰基金管理有
限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
32.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
33.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金
的基金份额变动及结余情况的账户
34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个
月
36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37.保本期：指基金管理人提供保本的期限。本基金的保本期一般每 3 年为一个周期。本
基金第一个保本期自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止；本基金第一个保本期后的各保
本期自本基金公告的保本期起始之日起至 3 年后对应日止。基金管理人将在保本期到期前公
告的到期处理规则中确定下一保本期的起始时间。基金合同中若无特别所指，保本期即为当
期保本期
38.保本期到期日：基金合同中若无特别所指即为当期保本期届满日（自当期保本期开始
之日起至 3年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日） 。基金份额持有
人在当期保本期到期前公告的开放到期赎回的限定期限内将在当期保本期内持续持有(自当
期保本期起始之日起持续持有，下同)的基金份额进行赎回或转换为基金管理人管理的其他基
金的，则对该基金份额持有人所赎回或转换转出的基金份额而言，赎回日或转换日为当期保
本期到期日
39.开放到期赎回的限定期限：指基金管理人在保本期到期日前指定的一个期限（含保基金合同
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本期到期日） 。在此期限内，基金份额持有人将在当期保本期内持续持有的基金份额进行赎回
或转换为基金管理人管理的其他基金的，则对该基金份额持有人所赎回或者转换转出的基金
份额而言，赎回日或转换日为当期保本期到期日，基金份额持有人无需支付赎回费用，并可
按其赎回或转换的基金份额与赎回或转换日基金份额净值的乘积加上其赎回或转换的基金份
额在当期保本期内的累计分红款项之和计算的总金额与其赎回或转换的基金份额的投资金额
的差额享有保本利益
40.过渡期：指基金管理人在当期保本期到期前公告的到期处理规则中确定的当期保本期
结束后（不含当期保本期到期日）至下一保本期开始之前不超过 1 个月的一段期间，基金管
理人可进一步确定在该期间内投资人进行过渡期申购的期限
41.过渡期申购：指依据基金管理人在当期保本期到期前公告的到期处理规则，投资人在
过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额的行为，投资人进行过渡期申购的，按其申购
的基金份额在折算日所代表的资产净值确认为下一保本期的投资金额并适用下一保本期的保
本条款
42.折算日：指本基金第一个保本期后各保本期开始日的前一工作日，即过渡期最后一个
工作日。基金合同中若无特别所指，折算日即为当期保本期开始日的前一工作日
43.基金份额折算：在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人进行过渡
期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入下一保本期的持有人所持有的基金份
额）在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净
值为 1.000 元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整
44.保本：本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的
基金份额的投资金额。在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在本基金募集期
内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到
期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份
额的投资金额，基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后 20 个工作日内将该差额支付
给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。
本基金第一个保本期后的各保本期的保本额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期
到期的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入
当期保本期的持有人所持有的基金份额）的投资金额。本基金第一个保本期后的各保本期到基金合同
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期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额
的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期
内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的投
资金额，则由基金合同、适用于当期保本期保本保障机制的保证合同或风险买断合同约定的
基金管理人、保证人或保本义务人将该差额支付给基金份额持有人。
45.投资金额：1）本基金第一个保本期的投资金额为基金份额持有人的认购金额（即净认
购金额和认购费用之和） ；2）本基金第一个保本期后的各保本期的投资金额为在折算日登记
在册的基金份额在折算日所代表的资产净值。在当期保本期内赎回或转换转出的基金份额，
不纳入当期保本期的投资金额的计算
46.持有当期保本期到期：指在本基金募集期认购本基金、过渡期申购本基金及从上一保
本期转入当期保本期的持有人在当期保本期内一直（当期保本期开始之日至当期保本期到期
日）持有前述基金份额（在本基金募集期认购本基金的，不包括认购资金利息折算的基金份
额；进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）的行为
47.可赎回金额：指根据本基金保本期到期日基金份额净值计算的赎回金额
48.担保协议：指基金管理人为本基金第一个保本期的保本保证与保证人重庆市三峡担保
集团有限公司签订的《担保协议》
49.保本基金存续条件：指本基金保本期届满时，满足《指导意见》中保本保障机制的要
求，同时本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求
50.转入下一保本期：指本基金符合保本基金存续条件下，上一保本期的基金份额持有人
继续持有本基金基金份额的行为
51.保本期到期后基金的存续形式：本基金保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，
本基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“国泰策
略价值灵活配置混合型证券投资基金” 。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续
要求，则本基金将按照基金合同的规定终止
52.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
53.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
54.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
55.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 基金合同
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56.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
57.《业务规则》 ：指《国泰基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》 ，是规范
基金管理人所管理的证券投资基金登记结算方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵
守
58.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
59.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为。如基金合同无特别所指，包括过渡期申购
60.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
换为现金的行为
61.基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一
注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
62.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
63.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣
款及基金申购申请的一种投资方式
64.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
65.元：指人民币元
66.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
67.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
68.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
69.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额基金合同
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净值的过程
71.货币市场工具：指现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限
在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；
期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的金融工具
72.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
73.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件。 基金合同
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三、基金的基本情况
(一)基金的名称
国泰保本混合型证券投资基金
(二)基金的类别
保本混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力
争基金资产的稳定增值。
( 五)基金的最低募集份额总额
本基金最低募集规模为 2 亿份基金份额，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。
（六）基金的募集规模上限
本基金在募集期内最终确认的有效认购金额（含认购费）拟不超过 70 亿元人民币（不包
括募集期利息） 。规模控制的具体办法参见基金份额发售公告。
( 七)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币 1.00元。
本基金的认购费率最高不超过 5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中
列示。
(八)基金存续期限
不定期
（九）保本期
三年。本基金第一个保本期自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止；本基金第一个保
本期后的各保本期自本基金公告的保本期起始之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工
作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下
一保本期的起始时间。
（十）保本
本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额基金合同
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的投资金额。在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并
持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金
份额在保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资
金额，基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后 20 个工作日内将该差额支付给基金份
额持有人，保证人对此提供连带责任保证。
本基金第一个保本期后的各保本期的保本额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期
到期的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入
当期保本期的持有人所持有的基金份额）的投资金额。本基金第一个保本期后的各保本期到
期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额
的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期
内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的投
资金额，则由基金合同、适用于当期保本期保本保障机制的保证合同或风险买断合同约定的
基金管理人、保证人或保本义务人将该差额支付给基金份额持有人。
（十一）保本保障机制
保证人为本基金第一个保本期提供连带责任保证。本基金第一个保本期的担保范围为：
本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎
回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和低于
其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额部分。保证人为本基金第一个
保本期承担连带责任保证的金额最高不超过 70 亿元人民币。
本基金第一个保本期后各保本期的保本保障机制，由基金管理人与保证人届时签订的保
证合同或者与保本义务人签订的风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本期开始前公
告。 基金合同
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四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2.发售方式
通过基金销售网点(包括基金管理人的直销柜台及代销机构的代销网点，具体名单见基金
份额发售公告)公开发售。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机
构投资者。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用， 认购费率不得超过认购金额的 5%。
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财
产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2.募集规模上限
本基金在募集期内最终确认的有效认购金额（含认购费用）拟不超过 70 亿元人民币（不
包括募集期利息） 。规模控制的具体办法参见基金份额发售公告。
3.募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息以注册登记机构的记录为准。
4.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
5.认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 基金合同
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2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
3.基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制， 具体限制请参看招
募说明书。
4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制， 具体限制和处理方
法请参看招募说明书。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集
金额不少于 2 亿元，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或
基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，
基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日
起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，
基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金
在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息
转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在
基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。
3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基
金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内， 基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000
万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200
人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出
现上述情况的原因并提出解决方案。 基金合同
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六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基
金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式
进行申购与赎回，具体办法另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算；
2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 基金合同
16
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交
的有效申请， 投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及
时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而
仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不
成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投
资人。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及相关基金销售机构在 T
＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关
条款处理。
(五)申购和赎回的金额
1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，
具体规定请参见招募说明书。
2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额， 具体规定请参见招
募说明书。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明
书。
4.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎基金合同
17
回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2.申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》 。本基
金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除
以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3.赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》 ，赎回金额单
位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
4.申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取，部分归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费归入基金财
产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
6.除下列情况下基金份额持有人将其持有的基金份额赎回或转换转出无需支付赎回费外，
基金份额持有人赎回或转换转出其持有的本基金基金份额时应按基金合同、招募说明书规定
的费率确定并支付赎回费：
(1)持有当期保本期到期的基金份额在开放到期赎回的限定期限内赎回或者转换转出的；
(2)基金份额持有人持有的基金份额在保本期到期后默认转为变更后的“国泰策略价值灵
活配置混合型证券投资基金”的基金份额的。
7.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。本
基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方
式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金
合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信基金合同
18
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
8.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上
交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和
基金赎回费率。
（七）过渡期申购的特别规定
1.基金管理人应在当期保本期到期前公告处理规则， 允许投资人在下一保本期开始前的过
渡期限定期限内申请购买本基金基金份额，投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的
行为称为“过渡期申购” 。投资人在过渡期申购的限定期限内申购本基金的，按其申购的基金
份额在下一保本期开始前的折算日所代表的资产净值确认下一保本期的投资金额并适用下一
保本期的保本条款。
2.基金管理人在当期保本期到期前， 将根据保证人或保本义务人提供的下一保本期担保额
度确定并公告下一保本期的担保规模上限，规模控制的具体方案详见当期保本期到期前公告
的处理规则。
3.投资人在过渡期申购的限定期限外的开放日或者在下一保本期开始后的开放日申购本
基金的，不适用下一保本期的保本条款。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产
生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.保本期到期前 6 个月内， 基金管理人根据基金实际运作情况有合理理由认为有必要暂停
申购和转换转入。
7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公基金合同
19
告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管
理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续
开放日予以支付。
同时，在出现上述第 3 款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不
得超过 20 个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获
受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予
以公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序
执行。
(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对基金合同
20
于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎
回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，
并应当在指定媒体上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上
刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定
期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收
取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并
公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交
易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法基金合同
21
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，受理非交易过户申请的销售机构可
按规定标准收取过户费用。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公
告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，
每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投
资计划最低申购金额。
(十六)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结的，
对冻结部分产生的权益一并冻结。
七、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
邮政编码：200120
法定代表人：陈勇胜
成立时间：1998 年 3 月 5日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]5号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
存续期间：持续经营
(二)基金托管人 基金合同
22
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：傅育宁
成立时间：1987 年 4 月 8日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]83号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证
服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民
银行批准的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 215.77 亿元
存续期间：持续经营
(三)基金份额持有人
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字
为必要条件。
(四)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
1.依法募集资金；
2.自基金合同生效之日起，依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用并管理基金财
产；
3.依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
4.销售基金份额；
5.依法召集基金份额持有人大会； 基金合同
23
6.根据基金合同及有关规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了基金合同或有关法
律法规规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8.选择、委托、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其相关
行为进行监督和处理；
9.自行担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并
获得基金合同规定的费用；
10.依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
12.在符合有关法律法规和基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整
基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
13.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利；
14.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
15.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
16.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构；
17.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和
运作基金财产；
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金
财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 基金合同
24
6.除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，
不得委托第三人运作基金财产；
7.依法接受基金托管人的监督；
8.按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同
等法律文件的规定；
10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12.编制中期和年度基金报告；
13.严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》 、基金合同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
16.依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17.严格遵守基金合同中有关保本和保本条款的规定；
18.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
19.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
20.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
21.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
22.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿；
23.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
24.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管
人；
25.执行生效的基金份额持有人大会决议；
26.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
27.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 基金合同
25
28.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违反本基金合同或有关法
律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国
证监会；
6.依法召集基金份额持有人大会；
7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
1.安全保管基金财产；
2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管
业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
4.除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，
不得委托第三人托管基金财产；
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
7.保守基金商业秘密，除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的
运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 基金合同
26
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
13.按照规定监督基金管理人的投资运作；
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有
人大会；
17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管
理机构，并通知基金管理人；
21.执行生效的基金份额持有人大会决议；
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
23.建立并保存基金份额持有人名册；
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
1.分享基金财产收益；
2.参与分配清算后的剩余基金财产；
3.依法申请赎回其持有的基金份额；
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权；
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7.监督基金管理人的投资运作；
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(九)基金份额持有人的义务 基金合同
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根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
5.执行生效的基金份额持有人大会决议；
6.返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人及基金管理人的代理人、 基金托管人、
代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所
改变。
八、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具
有同等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以
上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)就同
一事项书面要求时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别，但在保本期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基
金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的除外；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略，但在保本期届满时本基金在不符合保本基
金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”
并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围
和投资策略执行的以及法律法规和中国证监会另有规定的除外；
(5)变更基金份额持有人大会程序； 基金合同
28
(6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)保本期内更换保证人或保本义务人，但因保证人或保本义务人发生合并或分立，由合
并或分立后的法人或者其他组织承继保证人或保本义务人的权利和义务的除外；
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但在保本期届满时本基金在不符合保本基
金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”
并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的管理费率和托管费率
计提管理费和托管费的以及法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
(9)本基金与其他基金的合并；
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基
金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；以及在保本期届满时本基
金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金”并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的
管理费率和托管费率计提管理费和托管费；
(2) 在保本期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基金合同约定变更
为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金” ，并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活
配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围和投资策略执行；
(3)法律法规要求增加的基金费用的收取；
(4)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
(5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(6)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
(7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(8)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管
理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金基金合同
29
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金
托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自
出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会， 而
基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召
集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配
合，不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方
式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点；
(7)表决方式；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在基金合同
30
会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会
时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出
席的，不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 全部有效凭证所对应的基金份额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有
基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金
合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持
有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力； 基金合同
31
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金
份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持
有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注
册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持
有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合
上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，
未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间
间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，
应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至
少与公告日期有 30 日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，基金合同
32
确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况
下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代
表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身
份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期
后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监
督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为
有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基
金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法
规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 基金合同
33
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票
人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持
人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有
异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重
新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出
的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒
绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予
以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中
国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无
异议意见之日起生效。关于本部分第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大
会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本部分第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事
由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决
议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。 如果采用通讯方式进
行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等基金合同
34
一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
(一)基金管理人的更换
1.基金管理人的更换条件
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
(1)基金管理人被依法取消基金管理资格；
(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任；
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行：
(1)提名：新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额 10%以上的基金
份额持有人提名；
(2)决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的新任基金
管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件；
(3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；更换基金管理
人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；
(4)交接：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管
理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收，并与基金托管人核对
基金资产总值；
(5)审计：原基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财
产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支；
(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后 2
日内公告；
(7)基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替
换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换 基金合同
35
1.基金托管人的更换条件
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
(1)基金托管人被依法取消基金托管资格；
(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产；
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任；
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金托管人的更换程序
(1)提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额 10%以上的基金
份额持有人提名；
(2)决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的新任基金
托管人形成决议，新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件；
(3)核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，更换基金托管
人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；
(4)交接：原基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时
办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收，并与
基金管理人核对基金资产总值；
(5)审计：原基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财
产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；
(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后 2
日内公告。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1.提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10%以上
的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3.公告： 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额
持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上联合公告。
(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原
基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造
成损害的行为。
基金合同
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十、基金的托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》 、基金合同及有
关规定订立托管协议。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额
持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。基金托管人的托管职
责以托管协议的约定为准。
十一、基金份额的登记
(一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等。
(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责
办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，
以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权
益。
(三)注册登记机构享有如下权利：
1.建立和管理投资人基金账户；
2.取得注册登记费；
3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4.在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则；
5.法律法规规定的其他权利。
(四)注册登记机构承担如下义务：
1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务；
2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务；
3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上；
4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务， 因违反该保密义务对投资人或基金带
来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；
5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提供其他必要服务； 基金合同
37
6.接受基金管理人的监督；
7.法律法规规定的其他义务。
十二、基金的保本和保本保障机制
（一）基金的保本
1.保本条款
本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额
的投资金额,即基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的净认购金额和认购
费用之和。
在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当
期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当
期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金
额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后 20 个工作日内将该差额支付给基金份
额持有人，保证人对此提供连带责任保证。但基金份额持有人未持有到当期保本期到期而赎
回或转换转出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本期内申购的或转换转入的基金份额
不适用本条款。
本基金第一个保本期后的各保本期的保本额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期
到期的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入
当期保本期的持有人所持有的基金份额）的投资金额，即折算日登记在册并持有到当期保本
期到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。
本基金第一个保本期后的各保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在
册的并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到
当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的
并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，则由基金合同、适用于当期保本期保本保
障机制的保证合同或风险买断合同约定的基金管理人、保证人或保本义务人将该差额支付给
基金份额持有人。但基金份额持有人未持有到当期保本期到期而赎回或转换转出的基金份额
以及基金份额持有人在当期保本期内申购的或转换转入的基金份额不适用本条款。
2.适用保本条款的情形
(1) 对于本基金第一个保本期而言， 基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有当期保
本期到期的基金份额。
(2) 对于本基金第一个保本期后的保本期而言， 基金份额持有人在本基金过渡期限定期限
内申购并持有当期保本期到期的基金份额、基金份额持有人从本基金上一保本期默认选择转
入当期保本期并持有到当期保本期到期的基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金合同
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基金份额） 。
(3) 对持有当期保本期到期的基金份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换转出到基金
管理人管理的其他基金、转入下一保本期或是转型为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投
资基金” ，都同样适用保本条款。
3.不适用保本条款的情形
(1) 本基金第一个保本期到期日， 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基
金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期间的累计分红金额，不低
于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额；
(2) 本基金第一个保本期后各保本期到期日， 基金份额持有人在折算日登记在册的并持有
到当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其在折算日登记在册的并持
有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额，不低于其在折算日登记在
册的并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额；
(3) 基金份额持有人在当期保本期内申购或转换转入的基金份额；
(4) 基金份额持有人在本基金募集期内认购、 基金份额持有人在本基金过渡期限定期限内
申购或者基金份额持有人从本基金上一保本期默认选择转入当期保本期的，但在当期保本期
开放到期赎回的限定期限前赎回或转换转出的基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对
应的基金份额） ；
(5) 在保本期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形；
(6) 在保本期内，本基金更换基金管理人，保证人或保本义务人不同意承担保证或偿付责
任的，且继任基金管理人未提供其他保本保障机制的情形；
(7) 发生不可抗力事件， 导致本基金投资亏损或导致保证人或保本义务人无法履行保证或
保本清偿义务；
(8) 在保证期间内，基金份额持有人未按照基金合同的规定主张权利；
(9) 在保本期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的基金份额净值减少；
(10) 基金合同内容的修改增加保证人的保证责任或保本义务人的偿付责任，但保证人书
面同意承担增加后的保证责任或保本义务人书面同意承担增加后的偿付责任的除外。
（二）基金保本保障机制
为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，基金管理人通过与保证人签订保证合
同或与保本义务人签订风险买断合同，由保证人为本基金的保本提供连带责任保证或者由保
本义务人为本基金承担保本偿付责任，或者通过中国证监会认可的其他方式，以保证符合条
件的基金份额持有人在保本期到期时可以获得投资金额保证。
1.保证人或保本义务人的基本情况
(1) 本基金第一个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司作为保证人。重庆市三峡担保
集团有限公司有关信息如下： 基金合同
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名称： 重庆市三峡担保集团有限公司
住所：重庆市渝中区中华路 178 号国际商务中心 6 楼
办公地址：重庆市渝中区中华路 178 号国际商务中心 6 楼
法定代表人：李卫东
成立时间：2006 年 4 月 30 日
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 贰拾伍亿元整
2009 年度经审计的净资产：2,061,481,658.09 元
2010 年度经审计的净资产：2,529,738,929.37 元
经营范围：
许可经营项目：从事融资性担保及法律、法规没有限制的其他担保和再担保业务。
一般经营项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事金融业务） ，企业营销策划及咨
询服务，企业财务顾问。
担保规模：
截至 2010年 9月 30日， 重庆市三峡担保集团有限公司对外提供担保规模为 110.35亿元，
未超过其净资产总额的 25 倍。无已担保的保本基金。
保证人为本基金第一个保本期提供连带责任保证。本基金第一个保本期的担保范围为：
本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎
回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和低于
其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额部分。保证人为本基金第一个
保本期承担连带责任保证的金额最高不超过 70 亿元人民币。
(2) 本基金第一个保本期后各保本期的保证人或保本义务人以及保本保障的额度，由基金
管理人在当期保本期开始前公告。本基金第一个保本期后各保本期的保本保障机制按届时签
订的保证合同或风险买断合同确定。本基金第一个保本期后各保本期的保本保障范围为：本
基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金
额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分
红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差
额部分。
2.本基金第一个保本期的担保协议的主要内容
基金管理人为本基金第一个保本期的保本担保与担保人签署担保协议。担保协议中涉及
基金份额持有人利益的主要内容如下：
(1) 担保协议当事人
甲方：国泰基金管理有限公司
乙方：重庆市三峡担保集团有限公司
(2) 担保内容
1） 本协议项下之担保包含以下主要安排，具体内容以乙方向本基金份额持有人出具的
《担保函》为准。
2） 担保范围 基金合同
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本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的
可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和
低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额部分。
投资金额：指本基金募集期内投资者的认购金额，认购金额为净认购金额、认购费用之
和。投资金额为本基金的保本投资金额。基金份额持有人在保本期内赎回或转换转出的基金
份额的认购金额，不计入其当期保本期的投资金额。
本基金的保本期为三年，第一个保本期自本基金基金合同生效之日起至 3 年后对应日止；
如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。
持有本基金到当期保本期到期：指当期保本期的持有人在当期保本期内一直持有前述基
金份额的行为。但依本基金基金合同约定，持有人在保本期到期前基金管理人指定期限内（指
定期限内指保本期到期日的前十个工作日）选择赎回或转换转出本基金可视为持有本基金到
当期保本期到期，下文所提及的“到期日”亦具有相同含义。
甲方应当通过适当的规模控制措施确保本期投资金额不得超过人民币 70 亿元（以下简称
“担保金额上限” ） 。对于超过担保金额上限的投资金额，乙方在保本期到期时不承担担保责
任。
3） 担保期间
自本基金当期保本期到期之日起 6个月止。
4） 担保方式
在担保期间，乙方在担保范围内承担不可撤销的连带保证责任。该担保期间为担保受益
人或者甲方代表全体担保受益人要求乙方承担担保赔偿责任的期限。
5） 担保受益人
在本基金募集期内认购本基金在当期保本期持有到期的基金份额持有人。
6） 担保责任的免除
当发生下列情形时，乙方免除担保责任：
a. 在当期保本期到期日，基金份额持有人的认购并持有到期的基金份额与到期日基金份
额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期间的累计分红金额，不低于其
认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额；
b. 基金份额持有人在当期保本期开始后申购或转换转入的基金份额；
c. 在本基金募集期间认购的基金份额持有人，在当期保本期到期日（不包括到期日）前
赎回或转换转出的基金份额；
d. 在保本期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形；基金合同终止的情形为：
①基金份额持有人大会决定终止的；
②基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
③基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个基金合同
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月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
④中国证监会规定的其他情况。
e. 在保本期内，本基金更换基金管理人，担保人不同意担保，且继任基金管理人未提供
他人担保的情形；
f. 发生不可抗力事件，导致本基金投资亏损或导致担保人无法履行保证义务；
g. 在担保期间内，基金份额持有人未按照《基金合同》的规定主张权利。
h. 《基金合同》内容的修改增加担保人的担保责任，但担保人书面同意承担增加后的担
保责任的除外。
7）关于股指期货投资风险的确认和相关承诺
乙方确认其已阅读《基金合同》的投资条款，知悉本基金的投资范围明确包含股指期货，
理解《基金合同》阐述的股指期货交易策略，充分了解股指期货的特点和各种风险，认可本
基金参与股指期货交易符合《基金合同》既定的投资政策和投资目标，并且对本基金参与股
指期货交易对基金总体风险的影响已作出充分评估。在此基础上，乙方进一步确认，乙方为
本基金的保本提供连带责任保证已经充分考虑到了本基金投资股指期货的相关风险，并承诺
因本基金投资股指期货而发生的投资金额损失不影响其保证责任的履行。
(3) 代表基金份额持有人之利益
甲方有权代表本基金的基金份额持有人要求乙方履行保证义务。
(4) 争议解决
本协议发生争议或纠纷时，各方当事人可以通过协商解决；协商不成的，任何一方均可
向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方都有法律约束力。
上述担保协议的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份额的行为视为
同意上述担保协议的主要内容及担保协议的约定。
3.保证费用或风险买断费用的费率和支付方式
（1）本基金第一个保本期的保证费用和支付方式
保证费用的费率由基金管理人与保证人协商确定，并以基金管理人的自有资产承担。
本基金第一个保本期基金管理人与保证人协商确定的担保费的年费率为 0.2%（千分之
二） 。基金管理人每日应付的担保费按前一日本基金资产净值的 0.2%（千分之二）的年费率计
算，计算方法如下：
H = E×0.2%÷当年天数
H为每日应支付的担保费
E 为前一日的基金资产净值
担保费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人在次月的十个工作日内一次性划
入保证人指定的银行账户，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
在法律法规允许的前提下，基金管理人依法履行适当程序后，担保费可从基金财产中列
支。
（2）本基金第一个保本期后各保本期的保证费用或风险买断费用及支付方式，在当期保
本期开始前由基金管理人公告。
4.影响保证人或保本义务人担保能力情形的处理
保本期内，保证人或保本义务人出现足以影响其担保责任能力或偿付能力情形的，应在
该情形发生之日起 3 日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起 3
个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，包括但不限于加强对保证人或保基金合同
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本义务人担保能力或偿付能力的持续监督、在确信保证人或保本义务人丧失担保能力或偿付
能力的情形下及时召开基金份额持有人大会等；在确信保证人或保本义务人丧失担保能力或
偿付能力的情形下，基金管理人应在接到通知之日起 60 日内召开基金份额持有人大会，就更
换保证人或保本义务人、终止基金合同、基金转型等事项进行审议。基金管理人应在接到保
证人或保本义务人通知之日起 5 个工作日内在指定媒体上公告上述情形。
5. 保证人或保本义务人的更换
（1）更换保证人
①保本期内更换保证人的程序
1）提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权提名新保证人，
被提名的新保证人应当符合保本基金担保人的资质条件，且同意为本基金的保本提供保证。
2）决议
出席基金份额持有人大会的基金份额持有人，就更换保证人的事项进行审议并形成决议。
相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定。
更换保证人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上（含 50%）表
决通过。
3）核准：基金份额持有人大会更换保证人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站
上公告。
4）保证义务的承继：基金管理人应自更换保证人的基金份额持有人大会决议经中国证监
会核准之日起 5 个工作日内与新保证人签署保证合同，并将该保证合同向中国证监会报备，
新保证合同自中国证监会核准之日起生效。自新保证合同生效之日起，原保证人承担的所有
与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的保证人承担。在新的保证人接任之前，原保证
人应继续承担担保责任。
5）公告：基金管理人应自新保证合同生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理
人网站公告。
②当期保本期结束后，基金管理人有权更换下一保本期的保证人，由更换后的保证人为
本基金下一保本期的保本提供保证责任，此项保证人更换事项无需召开基金份额持有人大会
决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保证人的有关资质情况、保证合同等向中国证监会
报备。
（2）更换保本义务人
①保本期内更换保本义务人的程序
1）提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权提名新保本义
务人，被提名的新保本义务人应当符合保本基金保本义务人的资质条件，且同意为本基金提基金合同
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供保本。
2）决议
出席基金份额持有人大会的基金份额持有人，就更换保本义务人的事项进行审议并形成
决议。相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定。
更换保本义务人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上（含 50%）
表决通过。
3）核准：基金份额持有人大会更换保本义务人的决议须经中国证监会核准生效后方可执
行。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人
网站上公告。
4）保本义务的承继：基金管理人应自更换保本义务人的基金份额持有人大会决议经中国
证监会核准之日起 5 个工作日内与新保本义务人签署风险买断合同，并将该风险买断合同向
中国证监会报备，新风险买断合同自中国证监会核准之日起生效。自新风险买断合同生效之
日起，原保本义务人承担的所有与本基金保本责任相关的权利义务将由继任的保本义务人承
担。在新的保本义务人接任之前，原保本义务人应继续承担保本责任。
5）公告：基金管理人应自新风险买断合同生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体及基金
管理人网站公告。
②当期保本期结束后，基金管理人有权更换下一保本期的保本义务人，由更换后的保本
义务人为本基金下一保本期提供保本，此项保本义务人更换事项无需召开基金份额持有人大
会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保本义务人的有关资质情况、风险买断合同等向
中国证监会报备。
（3）变更保本保障机制
①保本期内更换保本保障机制的程序
1）提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权提名新保本保
障机制下的保本义务人或保证人，被提名的新保本义务人或保证人应当符合保本基金保本义
务人或担保人的资质条件，且同意为本基金提供保本保障。
2）决议
出席基金份额持有人大会的基金份额持有人，就更换保本保障机制的事项进行审议并形
成决议。相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定。
更换保本保障机制的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上（含
50%）表决通过。
3）核准：基金份额持有人大会更换保本保障机制的决议须经中国证监会核准生效后方可
执行。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理
人网站上公告。
4）保本保障义务：基金管理人应自更换保本保障机制的基金份额持有人大会决议经中国基金合同
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证监会核准之日起 5 个工作日内与新保本义务人签署风险买断合同或与新保证人签署保证合
同，并将该风险买断合同或保证合同向中国证监会报备，新风险买断合同或保证合同自中国
证监会核准之日起生效。在新的保本义务人或保证人接任之前，原保本义务人或保证人应继
续承担保本保障义务。
5）公告：基金管理人应自新风险买断合同或保证合同生效之日起 2 日内在至少一家指定
媒体及基金管理人网站公告。
②当期保本期结束后，基金管理人有权更换下一保本期的保本保障机制，并另行确定保
本义务人或保证人，此项变更事项无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人
应当将涉及新保本义务人或保证人的有关资质情况、新签订的风险买断合同或保证合同等向
中国证监会报备。
6.保证人或保本义务人对保证责任或偿付责任的履行
对于本基金第一个保本期而言，基金份额持有人同意授权基金管理人作为其代理人代为
行使向保证人索偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向保证人发送履行担保责任的书面
通知及代收相关款项等)。如果符合本第十二部分第（一）条第 2 项“适用保本条款的情形”
的基金份额在保本期到期日的可赎回金额加上其在当期保本期内的累计分红金额之和低于其
投资金额，且基金管理人未按基金合同的约定向基金份额持有人支付差额的，保证人将在收
到基金管理人发出的履行保证责任通知书（应当载明保本差额总和）后的 10 个工作日内，将
等值于保本差额总和的相应款项划入基金管理人指定账户中，由基金管理人将该差额支付给
基金份额持有人。若保证人未履行全部或部分担保责任的，基金管理人有权代表基金份额持
有人直接就差额部分向保证人追偿。保证人将代偿金额全额划入基金管理人指定账户中后即
为全部履行了担保责任，保证人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付
由基金管理人负责，保证人对此不承担责任。
本基金第一个保本期后各保本期涉及的保证人履行保证责任事宜或者保本义务人履行保
本偿付责任事宜，由基金管理人与保证人届时签订的保证合同或与保本义务人届时签订的风
险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本期开始前公告。
7.保证人或保本义务人的免责
除本第十二部分第（二）条第 5 项“保证人或保本义务人的更换”中所指的“自新保证
合同生效之日起，原保证人承担的所有与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的保证人
承担” ，或“自新风险买断合同生效之日起，原保本义务人承担的所有与本基金保本责任相关
的权利义务将由继任的保本义务人承担”以及基金合同另有约定外，原保证人或保本义务人
不得免责。
在本基金第一个保本期，除本第十二部分第（二）条第 2项“担保协议”主要内容中“担
保责任的免除”所列明的免责情形外，保证人不得免除担保责任。
在本基金第一个保本期后各保本期，保证人或保本义务人的免责情形由基金管理人与保
证人届时签订的保证合同或与保本义务人届时签订的风险买断合同决定，并由基金管理人在基金合同
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当期保本期开始前公告。
（三）保本期到期处理
1. 保本期到期后基金的存续形式
保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期，该保
本期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
如保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，
变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资
基金” 。同时，变更后的基金投资及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应
修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后，可不经基金份额持有人大会决议，
在报中国证监会备案后予以公告。
如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据基金合同的
规定终止。
2. 保本期到期的处理规则
(1) 在本基金保本期到期日前的开放到期赎回的限定期限内（含保本期到期日） ，基金份额
持有人可以做出如下选择，其持有当期保本期到期的基金份额都适用保本条款：
1) 在开放到期赎回的限定期限内赎回持有当期保本期到期的基金份额；
2) 在开放到期赎回的限定期限内将持有当期保本期到期的基金份额转换为基金管理人管
理的其他基金。
(2) 本基金保本期到期日后，基金份额持有人未选择赎回或转换的，按以下两种情形处理，
且其持有当期保本期到期的基金份额都适用保本条款：
1) 保本期到期后，本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的本基金基金份
额根据届时基金管理人的公告自动转入下一保本期；
2) 保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的本基金基金
份额默认转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。
(3) 持有当期保本期到期的基金份额在开放到期赎回的限定期限内赎回或者转换转出的，
无需支付赎回费用。
在当期保本期开始后申购的或转换转入的基金份额，不适用开放到期赎回的限定期限的
条款。当期保本期开始后申购的或转换转入的基金份额在选择赎回或转换转出时需支付赎回
费用，其赎回费用按照招募说明书或相关公告规定的费率确定，其持有时间以该份额在注册
登记机构的注册登记日开始计算。
如保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，
变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金合同
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基金” 。基金份额持有人在保本期到期时持有的基金份额（包括持有当期保本期到期的基金份
额和在当期保本期内申购或转换转入的基金份额）在保本期到期后默认转为变更后的“国泰
策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额的，无需再支付基金赎回费用。
3. 保本期到期选择的时间约定
(1) 本基金保本期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期选择申
请。
(2) 基金管理人可通过公告的到期处理规则在保本期到期日前指定一个开放到期赎回的限
定期限（含保本期到期日） ，基金份额持有人在此期限内将在当期保本期内持续持有的基金份
额进行赎回或转换为基金管理人管理的其他基金的，无需支付赎回费用，其赎回日或转换日
为当期保本期到期日，并可按其持有当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘
积加上其持有当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和计算的总金额
与持有当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额享有保本利益。当期保本期到期日之后
（不含保本期到期日）的净值下跌风险应由基金份额持有人自行承担。
4. 保本期到期的保本条款
(1) 基金份额持有人对于其在本基金募集期内认购并持有当期保本期到期的基金份额、在
本基金过渡期限定期限内申购并持有当期保本期到期的基金份额或者从本基金上一保本期默
认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期的基金份额（进行基金份额折算的，指折算
后对应的基金份额） ，无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本
期或继续持有变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，其持有
到期的基金份额都适用保本条款。
(2) 持有当期保本期到期的基金份额持有人，若选择在开放到期赎回的限定期限内赎回基
金份额，而其持有当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有当期
保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其持有当期保
本期到期的基金份额的投资金额，由基金合同、适用于当期保本期保本保障机制的保证合同
或风险买断合同约定的基金管理人、保证人或保本义务人应保证向该持有人承担上述差额部
分的偿付并及时向基金份额持有人清偿。
(3) 持有当期保本期到期的基金份额持有人，若选择开放到期赎回的限定期限内进行基金
转换，而其持有当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有当期保
本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其持有当期保本
期到期的基金份额的投资金额，由基金合同、适用于当期保本期保本保障机制的保证合同或
风险买断合同约定的基金管理人、保证人或保本义务人应保证向该持有人承担上述差额部分
的偿付。
(4) 若本基金保本期到期后符合保本基金存续条件，持有当期保本期到期的基金份额持有
人，若继续持有基金份额，而其持有当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘
积加上其持有当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和计算的总金额基金合同
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低于其持有当期保本期到期的基金份额的投资金额，由基金合同、适用于当期保本期保本保
障机制的保证合同或风险买断合同约定的基金管理人、保证人或保本义务人应保证向该持有
人承担上述差额部分的偿付，基金管理人将以其在下一保本期开始前的折算日登记在册的基
金份额在折算日所代表的资产净值作为转入下一保本期的金额。
(5) 若本基金保本期到期后不符合保本基金存续条件，持有当期保本期到期的基金份额持
有人，若继续持有基金份额，其持有的基金份额将转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金” ，其持有当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其
持有当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其持
有当期保本期到期的基金份额的投资金额，由基金合同、适用于当期保本期保本保障机制的
保证合同或风险买断合同约定的基金管理人、保证人或保本义务人应保证向持有人承担上述
差额部分的偿付，基金管理人将以其持有当期保本期到期的基金份额的投资金额扣除已分红
款项作为转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的转换金额。
5. 下一保本期基金资产的形成
(1) 过渡期申购
基金管理人可通过公告的到期处理规则在保本期到期日后指定一个过渡期以及在过渡期
内进行申购的限定期限，在此限定期限内投资者进行申购的，按其申购的基金份额在折算日
所代表的资产净值确认下一保本期的投资金额并适用下一保本期的保本条款。
(2) 基金份额折算
下一保本期开始日的前一工作日为折算日。对在折算日登记在册的基金份额持有人所持
有的基金份额（包括投资者进行过渡期申购的基金份额和上一个保本期结束后默认选择转入
下一保本期的持有人所持有的基金份额） ，将以折算日的基金估值为基础，在其持有的基金份
额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为 1.000 元的基金份
额，其持有的基金份额数额按折算比例相应调整。具体折算规则由基金管理人通过到期处理
规则进行公告。
(3) 日常申购
下一保本期的日常申购按本基金合同有关约定执行。
6. 转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的资产的形成
保本期届满时，若本基金依据基金合同的规定转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金” ：
(1) 持有当期保本期到期的基金份额持有人，如果其持有当期保本期到期的基金份额与到
期日基金份额净值的乘积加上其持有当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红
款项之和计算的总金额不低于其持有当期保本期到期的基金份额的投资金额，则按其持有当
期保本期到期的基金份额的可赎回金额确认为其在本基金变更为“国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金”时持有的基金资产；如果其持有当期保本期到期的基金份额与到期日基
金份额净值的乘积加上其持有当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之基金合同
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和计算的总金额低于其持有当期保本期到期的基金份额的投资金额，则按其持有当期保本期
到期的基金份额的投资金额扣除已分红款项后的金额确认为其在本基金变更为 “国泰策略价
值灵活配置混合型证券投资基金”时持有的基金资产。
(2) 在保本期内申购本基金的基金份额持有人，如果继续持有本基金而转为变更后的“国
泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金” ，则按其到期日的可赎回金额确认为其在本基金变
更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”时持有的基金资产。
(3) 变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金
管理人提前公告。
7. 保本期到期的公告
(1) 保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应依照
相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本期开放申购的相关事宜进行公告。
(2) 保本期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将变更为“国泰策略价值灵活
配置混合型证券投资基金” ，基金管理人将在临时公告或通过“国泰策略价值灵活配置混合型
证券投资基金”的更新招募说明书更新公告相关规则。
(3) 基金管理人可以根据实际情况，在不损害基金份额持有人利益的前提下调整修改到期
处理相关规则，并将在临时公告或更新的招募说明书中公告。
(4) 在保本期到期前，基金管理人还将对到期时间和到期处理安排进行提示性公告。
8. 保本期到期的赔付
若本基金第一个保本期到期可能发生赔付情况，按以下方式处理：
(1) 基金管理人应在当期到期日前 30 个工作日预测本基金当期保本期是否可能发生亏损；
(2) 如预测到的亏损额较大，已超出基金管理人和保证人分别提取的风险准备金总额，则
基金管理人应在当期保本期到期日前 25 个工作日内书面通知保证人，估算保证人可能承担的
担保赔付金额；
(3) 保证人在收到基金管理人的上述通知后 10 个工作日内， 根据基金管理人无力承担的赔
偿金额，将可能承担的担保赔付款项划到基金管理人与保证人共同监管的风险准备金账户上，
用于应对到期偿付；
(4) 保证人应在当期保本期到期日的次日将应赔付的款项全额划到基金管理人指定账户，
如果保证人划入的款项不足以履行基金合同和担保协议下的担保责任的，则由基金管理人代
表本基金的基金份额持有人直接向保证人进行追索；
(5) 在发生保本赔付的情况下， 基金管理人在保本期到期日后 20 个工作日内向基金份额持
有人履行保本差额的支付义务；对于基金管理人不能足额履行的部分，基金管理人应通知保
证人将差额部分划入基金管理人指定账户；
(6) 基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账，基金管理人应当履行催付职责。
资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付；
(7) 在保本期到期日后 20 个工作日内基金管理人或保证人未向基金份额持有人足额支付基金合同
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应赔付的款项，基金份额持有人有权选择向基金管理人或保证人追偿；
(8) 发生赔付的具体操作细则由基金管理人在到期前提前公告。
第一个保本期后各保本期的赔付方式和程序根据届时签订的保证合同或者风险买断合同
确定，具体操作细则由基金管理人在到期前提前公告。
十三、基金的投资
（一）保本期的投资
1.投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力
争基金资产的稳定增值。
2.投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、股指期货及
中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-40%；债
券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 60%-100%，其中基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金在任何交易日日终，持
有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的 40%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进
行适当调整。
3.投资理念
本基金遵循保本增值的投资理念，按照恒定比例组合保险机制进行资产配置，以实现保
本和增值的目标。
4.投资策略
本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略动态
调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现保本和增值的
目标。
(1)采用 CPPI 策略进行资产配置
本基金以恒定比例组合保险策略为依据，动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即
风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般
是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等权益类资产。
CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来
调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数） ，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低
于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数
的管理上，基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上，根据 CPPI 数理机制、历史模拟
和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金合同
50
基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
(2)股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究，根据 CPPI 策略，控制股票市场下跌风险，分享股票市场
成长收益。
本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的
高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，
降低个股风险与集中性风险。
在投资组合的构建过程中，本基金依托公司的三级股票池，采用定量分析与定性分析相
结合的方法，构建基金的股票投资组合，通过组合管理有效规避个股的非系统性风险，通过
分散化投资增加风险组合的流动性，增加股市大幅波动时的变现能力。
1)三级股票池建立
以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等基本面指标为标准，在上市公
司中遴选个股，构建一级股票池；
在一级股票池的基础上，综合考虑以下指标构建二级股票池：
A：主业清晰，在产品、技术、营销、营运、成本控制等方面具有较强竞争优势，销售收
入或利润超过行业平均水平；
B：具有较强或可预期的盈利增长前景；
C：盈利质量较高，经营性现金流加上投资收益超过净利润；
D：较好的公司治理结构，财务报表和信息披露较为透明、规范；
在二级股票池的基础上，采用实地调研等方式，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，
管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建核心股票池（三级股票池） 。
估值分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价
值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、
股息贴现模型等。
2)投资组合建立和调整
本基金将在核心股票池中选择个股，建立买入和卖出股票名单，并选择合理时机，稳步
建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃程度，
以保证整体组合具有良好的流动性。
(3)债券投资策略
1）基本持有久期与保本期相匹配的债券，主要按买入并持有方式操作以保证债券组合收
益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。
2）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预
测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理
以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组
合收益率。
3）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和
配售，以获得股票一级市场可能的投资回报。
(4)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求
其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。
本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种
与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(5)股指期货交易策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种基金合同
51
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
A：套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
B：期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的
期货合约； 运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸； 对套期保值的现货标的 Beta
值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。
C：展期策略
当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合
约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期
货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。
D：保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免
因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
E: 流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货
流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或
面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲
击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
5.投资限制
A：禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
B：基金投资组合限制
(1)持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%；
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基基金合同
52
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权
证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
(5)现金或者到期日不超过 1 年的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；
(6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(7)本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10%；
(8)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10%；
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
(12)本基金参与股指期货交易应当符合《基金合同》约定的保本策略和投资目标，且每日
所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余
额；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值；基
金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的
40%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的 20%；
(13)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金管理人履行相应的程序后，本
基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
6 ．业绩比较基准
本基金业绩比较基准：保本期开始时 3 年期银行定期存款税后收益率。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，
或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以在报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告。
7.风险收益特征
本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
(二)过渡期的投资
基金管理人应在过渡期内使可变现的基金资产保持为现金形式，且基金管理人和基金托
管人在过渡期内应免收基金管理费和基金托管费。
（三）变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的投资
1.投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基
金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
2.投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小基金合同
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板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
其中，股票、权证等资产占基金资产的 30%-80%，债券、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中，本基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资比
例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进
行适当调整。
3.投资理念
价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的，而且，市场最终必将
认识到这一偏差的存在，并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投
资理念，并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。
4.投资策略
(1)资产配置策略
本基金管理人依据 Melva 资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值
和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。
(2)股票投资策略
1）盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个
股策略，利用 ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利
能力的股票备选池。
2）价值评估分析
本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票池。价值评估分
析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的
公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模
型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力从估值层面为持有人发
掘价值。
3）实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了
解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实
地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进
一步调研，对上述结论进行核实。
4）投资组合建立和调整
本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投资组合。在投资组合管理过程
中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
(3)债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观基金合同
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政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
(4)权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基
础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风
险可控的前提下稳健的超额收益。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲
线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
(6)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证
券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
5.业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：60%*沪深 300 指数收益率+40%*中证全债指数收益率
6.投资限制
A：禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券； 基金合同
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(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不
再受相关限制。
B：组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4)基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；
(6) 本基金的投资组合比例为：股票、权证等资产占基金资产的 30％-80％；债券、货币
市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产的 20％-70％；
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规
模的 10％；
(10)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出；
(12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 基金合同
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(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14)保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金投资
股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
(15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
(a)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
(b)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基
金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(c)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市
值的 20%；
(d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(e)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
(f)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相
关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自本基金变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”之日起 3
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与
检查自本基金变更之日起开始。
7.风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期
收益介于股票型基金和债券型基金之间。 基金合同
57
（四）投资决策过程
1.投资依据
（1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
（2）经济运行态势和证券市场走势。
2.投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责制定基
金投资方面的整体投资计划与投资原则；确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置
比例；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的
决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3.投资程序
（1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告,对市
场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。
（2）投资决策委员会依据金融工程部、研究部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重
大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基
金投资管理的日常决策。
（3）基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究部研究报告等为依
据建立基金的投资组合。
（4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
（5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相
关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
（6）基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、
金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行
监控和调整。
（7） 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需
要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。
（五）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值； 基金合同
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4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当
利益。
(六)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
十四、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金
的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义
开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基
金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金
合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律
责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财
产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
基金合同
59
十五、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日
没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有基金合同
60
关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定
公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到 0.001 元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1.差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、基金合同
61
或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失当事人(“受损方” )的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更
正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，
给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差
错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有
关直接当事人负责，不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对
差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的
利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内
对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管
人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管
理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的
损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，
应列入基金费用，从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或
其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管基金合同
62
理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的
直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构
进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先
行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理
人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，
已决定延迟估值；
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需要对基金合同
63
外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政
策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提
方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规
另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 1.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费 基金合同
64
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规
定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4.过渡期内本基金不计提管理费和托管费。
5. 若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金
份额转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按基
金资产净值的 1.5%的年费率计提，托管费按基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法
同上。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
基金合同
65
十七、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
( 二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。
（三）基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分
配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%；
4.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
5.本基金保本期内的收益分配方式仅采取现金分红一种方式，不进行红利再投资。本基金
变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”后收益分配方式分为两种：现金分红
与红利再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2.在收益分配方案公布后， 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管基金合同
66
人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十八、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方；
2.本基金的会计年度为公历每年的 1月 1 日至 12 月 31 日；
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关的会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金
会计报表；
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金
年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金
托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所， 经基金托管人(或基金管
理人)同意，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十九、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及其他有关
规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托
管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过基金合同
67
中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网
站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人
应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括：
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》 、 《信息披露办法》 、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登载在指定
报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新
内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基
金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》 、 《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金
合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 基金合同
68
1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基
金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净
值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或
者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关
业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；
2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上；
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定报刊和网站上；
4.基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。
5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露
日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：
1.基金份额持有人大会的召开及决议；
2.终止基金合同；
3.转换基金运作方式； 基金合同
69
4.更换基金管理人、基金托管人；
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7.基金募集期延长；
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部
门负责人发生变动；
9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14.重大关联交易事项；
15.基金收益分配事项；
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
18.基金改聘会计师事务所；
19.基金变更、增加或减少代销机构；
20.基金更换注册登记机构；
21.本基金开始办理申购、赎回；
22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23.本基金发生巨额赎回并延期支付；
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消
息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议 基金合同
70
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季
度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托
管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或
复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体
上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有
人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式；
(2) 变更基金类别，但在保本期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基
金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的除外；
(3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略，但在保本期届满时本基金在不符合保本基
金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”
并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围
和投资策略执行的以及法律法规和中国证监会另有规定的除外；
(4)变更基金份额持有人大会程序；
(5)更换基金管理人、基金托管人；
(6)保本期内更换保证人或保本义务人，但因保证人或保本义务人发生合并或分立，由合
并或分立后的法人或者其他组织承继保证人或保本义务人的权利和义务的除外；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但在保本期届满时本基金在不符合保本基
金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”
并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的管理费率和托管费率基金合同
71
计提管理费和托管费的以及根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布，并报中国证监会备案：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；以及在保本期届满时本基
金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金”并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的
管理费率和托管费率计提管理费和托管费；
(2) 在保本期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基金合同约定变更
为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金” ，并按基金合同约定的“国泰策略价值灵活
配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围和投资策略执行；
(3)法律法规要求增加的基金费用的收取；
(4)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
(5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(6)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
(7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(8)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并于中国证
监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月
内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月
内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算 基金合同
72
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行
基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可
以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告 基金合同
73
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，
律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十一、违约责任
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规定或者本基金
合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔
偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。
但是发生下列情况的，当事人可以免责：
1.不可抗力；
2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作
为而造成的损失等；
3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。
4、资产托管人对于不在其能控制范围内的基金财产中证券、债券等有价证券等实物的毁
损造成的损失。
(二)基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应当继续履行。
(三)本基金合同一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；
没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而
支出的合理费用由违约方承担。
(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其他受损方获得
赔偿。
(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基
金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管
人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
基金合同
74
二十二、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
二十三、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签
字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中国证监会书面确认后生效。基金合同
的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基
金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管
理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记
机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
二十四、其他事项
本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。
基金合同
75
附件、担保协议
担 保 协 议
编号：WTBZ〔2010〕078号
甲
方：国泰基金管理有限公司
住
所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
法定代表人：陈勇胜
乙
方：重庆市三峡担保集团有限公司
住
所：重庆市渝中区中华路 178 号国际商务中心 6 楼
法定代表人：李卫东
鉴于
1、作为基金管理人，甲方应为国泰保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ，该
名称暂定，最终以中国证监会核准的名称为准）的基金份额持有人的利益代表基金份额持有
人就《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“ 《基金合同》 ” ）约定的保本条款
签订本担保协议；
2、乙方同意为《基金合同》中所作的保本承诺向本基金的基金份额持有人提供担保；
为此，甲乙双方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本协议。
第一条
合作基本原则
基金合同
76
1、甲方作为本基金的管理人，在遵守《基金合同》 、 《国泰保本混合型证券投资基金招募
说明书》 （以下简称“ 《招募说明书》 ” ）的前提下，自主承担本基金的投资管理和风险控制，
对本基金的投资运作负全部责任；
2、本基金投资与运作方案的设计应以能够达到《基金合同》中的预期目标为原则；
3、乙方作为本基金的担保人，对本基金的运作享有知情权和监督权，但不应干扰甲方对
本基金的正常管理运作。
第二条
担保人的主体资格
1、乙方应当符合以下条件：
（1）注册资本不低于 10亿元人民币；
（2）上一年度经审计的净资产不低于 20 亿元人民币；
（3）成立并经营满 3 年以上，具备法人资格的企业；
（4）财务状况良好、最近 3 年连续盈利；
（5） 为保本基金承担保证责任或偿付责任的总金额不超过上一年度经审计的净资产的 10
倍；
（6）最近三年未受过重大处罚；
（7）已经对外提供的担保资产规模不应超过其净资产总额的 25 倍；
（8）中国证监会规定的其他条件。
2、如果法律法规或中国证监会对担保人主体资格另有规定的，以该规定为准。
3、乙方机构若将发生合并、分立等主体变更事由，乙方应在可能导致主体变更的情形发
生之日起三个工作日内（本协议所称“工作日”指除法定节假日及交易所规定的休市日之外
的本基金管理运作日）书面通知甲方及本基金的托管人，并根据相关的法律法规要求刊登公
告；乙方机构发生合并、分立等主体变更事由的，乙方在本协议下的全部义务应由变更后的
机构主体承担；变更后的机构主体承担担保人责任之前，乙方应继续承担担保人责任，直到
担保协议项下的全部义务正式由变更后的机构主体承担为止。 基金合同
77
第三条
担保内容
1、 本协议项下之担保包含以下主要安排， 具体内容以乙方向本基金份额持有人出具的 《担
保函》 （见附件）为准。
2、担保范围
本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的
可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和
低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额部分。
投资金额：指本基金募集期内投资者的认购金额，认购金额为净认购金额、认购费用之
和。投资金额为本基金的保本投资金额。基金份额持有人在保本期内赎回或转换转出的基金
份额的认购金额，不计入其当期保本期的投资金额。
本基金的保本期为三年， 第一个保本期自本基金基金合同生效之日起至 3 年后对应日止；
如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。
持有本基金到当期保本期到期：指当期保本期的持有人在当期保本期内一直持有前述基
金份额的行为。但依本基金基金合同约定，持有人在保本期到期前基金管理人指定期限内（指
定期限内指保本期到期日的前十个工作日）选择赎回或转换转出本基金可视为持有本基金到
当期保本期到期，下文所提及的“到期日”亦具有相同含义。
甲方应当通过适当的规模控制措施确保本期投资金额不得超过人民币 70 亿元 （以下简称
“担保金额上限” ） 。对于超过担保金额上限的投资金额，乙方在保本期到期时不承担担保责
任。
3、担保期间
自本基金当期保本期到期之日起 6个月止。
基金合同
78
4、担保方式
在担保期间，乙方在担保范围内承担不可撤销的连带保证责任。该担保期间为担保受益
人或者甲方代表全体担保受益人要求乙方承担担保赔偿责任的期限。
5、担保受益人
在本基金募集期内认购本基金在当期保本期持有到期的基金份额持有人。
6、担保责任的免除
当发生下列情形时，乙方免除担保责任：
（1）在当期保本期到期日，基金份额持有人的认购并持有到期的基金份额与到期日基金
份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期间的累计分红金额，不低于
其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额；
（2）基金份额持有人在当期保本期开始后申购或转换转入的基金份额；
（3）在本基金募集期间认购的基金份额持有人，在当期保本期到期日（不包括到期日）
前赎回或转换转出的基金份额；
（4）在保本期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形；基金合同终止的情形为：
①基金份额持有人大会决定终止的；
②基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
③基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
④中国证监会规定的其他情况。
（5）在保本期内，本基金更换基金管理人，担保人不同意担保，且继任基金管理人未提
供他人担保的情形；
（6）发生不可抗力事件，导致本基金投资亏损或导致担保人无法履行保证义务；
（7）在担保期间内，基金份额持有人未按照《基金合同》的规定主张权利。
（8） 《基金合同》内容的修改增加担保人的担保责任，但担保人书面同意承担增加后的
担保责任的除外。
7、关于股指期货投资风险的确认和相关承诺
乙方确认其已阅读《基金合同》的投资条款，知悉本基金的投资范围明确包含股指期货，基金合同
79
理解《基金合同》阐述的股指期货交易策略，充分了解股指期货的特点和各种风险，认可本
基金参与股指期货交易符合《基金合同》既定的投资政策和投资目标，并且对本基金参与股
指期货交易对基金总体风险的影响已作出充分评估。在此基础上，乙方进一步确认，乙方为
本基金的保本提供连带责任保证已经充分考虑到了本基金投资股指期货的相关风险，并承诺
因本基金投资股指期货而发生的投资金额损失不影响其保证责任的履行。
第四条
担保费
1、甲方应按本协议规定向乙方支付担保费，该担保费由甲方从计提的本基金管理费中支
付。
2、每日应付的担保费按前一日本基金资产净值的 0.2%（千分之二）的年费率计算，计算
方法如下：
H = E×0.2%÷当年天数
H 为每日应支付的担保费
E 为前一日的基金资产净值
3、担保费每日计算，每日计提，按月支付，由甲方在次月的十个工作日内一次性划入乙
方指定的银行账户，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
第五条
风险准备金
1、从基金合同生效日起，甲乙双方以其管理和担保本基金各自所应提取的管理费和担保
费的 50%（百分之五十）作为风险准备金。
2、风险准备金每日计提、按月划入，双方在次月的十个工作日内一次性划入各自开立的
风险准备金账户。
3、甲方的风险准备金账户（开户行
；户名
；账
号
）和乙方的风险准备金账户（开户行
；户
名
；账号
； ）是指甲乙双方以各自的名义开立的、
由双方共同管理的账户。双方的风险准备金账户在本基金进入每一保本期开始日前开立，双
方共同管理。每月一方向另一方提供风险准备金账户余额对账单（风险准备金的理财仅限于
定期存款，对所产生的利息收入，应纳入风险准备金管理） 。
4、在保本周期到期日，若未发生保本赔付情形的，或者弥补担保责任后风险准备金仍有基金合同
80
剩余的，甲乙双方各自的风险准备金账户内的资金归自己所有。
第六条
担保责任的履行和偿付安排
1、 担保责任的履行
若本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额
的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之
和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的，则差额部分按照下列顺序
偿付：
（1） 甲方提取的风险准备金；
（2） 乙方提取的风险准备金；
（3） 法律法规规定的甲方自有资产；
（4）乙方调度的自有资金。
2、偿付安排
（1） 甲方应按照《基金合同》中的到期赎回制度安排本基金资产的处理，准备资金应
对持有人的赎回；
（2） 甲方应在当期到期日前三十个工作日预测本基金当期保本期是否可能发生亏损；
（3） 如预测到本基金当期保本期可能发生亏损，甲方应先以提取的风险准备金来弥补
亏损额；
（4） 如预测到的亏损额较大，已超出双方提取的风险准备金，则甲方应在当期保本期
到期日前二十五个工作日内书面通知乙方，估算乙方可能承担的担保赔付金额；
（5） 乙方在收到甲方的上述通知后十个工作日内，根据甲方无力承担的基金损失的数
额，将可能承担的担保赔付款项划到本协议第五条所述的风险准备金账户上，用于应对到期
偿付；
基金合同
81
（6） 乙方应在当期保本期到期日的次日将应赔付的款项全额划到甲方指定账户，如果
乙方划入的款项不足以履行本协议项下的担保责任的，则由甲方代表本基金份额持有人直接
向乙方进行追索；
（7）在发生保本赔付的情况下，基金管理人在保本期到期日后 20 个工作日内向基金份
额持有人履行保本差额的支付义务；对于基金管理人不能足额履行的部分，基金管理人应通
知担保人将差额部分划入基金管理人指定账户；
（8）基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账，基金管理人应当履行催付职
责。资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付；
（9）在保本期到期日后 20 个工作日内基金管理人或担保人未向基金份额持有人足额支
付应赔付的款项，基金份额持有人有权选择向基金管理人或担保人追偿；
（10） 如果乙方划入甲方指定账户的金额超出应赔付金额，则甲方应将多余部分划还乙
方，并支付相应同类同期银行存款利息。
第七条
乙方的追偿权
乙方履行了保证责任后，乙方有权向甲方追偿为之代偿的全部款项和代偿资金占用费及
因追偿而产生的合理费用。在甲方收到乙方出具的书面追偿通知书后十五日（含）内归还代
偿款的，代偿资金占用费按照 6 个月内同期银行贷款基准利率执行；超过十五日的每日按代
偿金额的万分之五计算代偿资金占用费直到乙方收回全部代偿资金、代偿资金占用费和因追
偿而产生的合理费用之日止。乙方为行使追偿权而产生的合理费用为包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、通讯费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费、代理费。
第八条
甲方的权利与义务
1、甲方在遵守《基金合同》 、 《招募说明书》的前提下自主进行本基金的管理及运作。
基金合同
82
2、甲方应采取切实措施保障乙方根据本协议享有对本基金运作的知情权和监督权。
3、甲方应按约定提取风险准备金和向乙方支付担保费。
4、甲方应及时向乙方提供有关本基金的全部法律文件和备查文件或其他文件副本（包括
但不限于《基金合同》 、 《招募说明书》 、 《托管协议》 、 《产品方案》 、保本期到期处理规则公告） ，
并保证有关本基金的全部法律文件和备查文件或其他文件中涉及保本及担保的内容与《担保
函》 、本协议的约定内容保持一致，上述全部法律文件和备查文件或其他文件若有涉及保本及
担保内容的变更、更新、调整，甲方应及时送达乙方，在征求乙方意见后方可予以变更、更
新、调整。
5、甲方收取的基金管理费不得超过前一日基金资产净值的 1.2%年费率。
第九条
乙方的权利与义务
1、乙方有权按约定收取担保费。
2、对本基金的运作享有知情权和监督权。
（1） 甲方应于保本期内的每个工作日向乙方提供本基金基金份额净值情况及投资政策
监控指标的执行情况，每个季度向乙方提供本基金的定期报告，在预测市场有重大变化或预
测本基金可能出现亏损时及时向乙方通报信息，并提出应对措施。
（2） 如果乙方发现甲方有违背《基金合同》 、 《招募说明书》规定的投资运作行为，有
权立即通知甲方并予以制止，并有权就甲方违背《基金合同》 、 《招募说明书》进行投资运作
而给乙方造成的直接损失向甲方进行索赔。
（3） 乙方应保证将接触本条款所涉及的基金信息的人员控制在与为达成监管目的所必
须的最小范围内，并保证上述人员严格遵守有关内幕信息的法律义务。
基金合同
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3、按照本协议的约定出具担保函，并履行担保责任。
4、乙方履行保证责任后，乙方有权向甲方追偿为之代偿的全部款项和代偿资金占用费及
因追偿而产生的合理费用。在甲方收到乙方出具的书面追偿通知书后十五日（含）内归还代
偿款的，代偿资金占用费按照 6 个月内同期银行贷款基准利率执行；超过十五日的每日按代
偿金额的万分之五计算代偿资金占用费直到乙方收回全部代偿资金、代偿资金占用费和因追
偿而产生的合理费用之日止。乙方为行使追偿权而产生的合理费用为包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、通讯费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费、代理费。
5、担保期间内，乙方出现足以影响其担保能力的情形时，应当自该情形发生之日起 3 个
工作日内书面通知甲方；甲方在接到乙方上述通知之日起 3 个工作日内报告中国证监会并提
出处理办法。
第十条
代表基金份额持有人之利益
甲方有权代表本基金的基金份额持有人要求乙方履行保证义务。
第十一条
违约责任
1、甲方未按时提取风险准备金和支付担保费的，应就未支付部分按日万分之四支付滞纳
金；甲方未履行或未完全履行本协议约定的其它义务或承担相应的责任，乙方有权要求甲方
立即纠正，并就乙方因此遭受的实际损失要求甲方承担违约赔偿责任。
2、 乙方未按时支付本协议规定的赔付款项的， 应就未支付部分按日万分之四支付滞纳金；
乙方未履行或未完全履行本协议约定的其它义务或承担相应的责任，甲方有权要求乙方立即
纠正，并就甲方因此遭受的实际损失要求乙方承担违约赔偿责任。
第十二条
争议解决
基金合同
84
本协议发生争议或纠纷时，各方当事人可以通过协商解决；协商不成的，任何一方均可
向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方都有法律约束力。
在协商或仲裁期间，对不涉及争议部分的条款，应继续履行。
第十三条
不可抗力
1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影响一方不能合理控制的、
无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对
本协议全部或部份的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于
水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、疫情、紧急状态、交通意外、罢工、骚动、
暴乱及战争以及政府部门的作为与不作为)影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，
该义务的履行在不可抗力事件持续期间应予终止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力
事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后十五个工作日内以专人送达或挂号空邮
方式将有关此种不可抗力事件及其持续时间上的适当证据提供给另一方。声称不可抗力事件
导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切可能及合理的努
力消除或减轻此不可抗力事件对其履行协议义务的影响。
3、不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。在不可抗力事
件消除或其影响终止后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。
第十四条
保密
1、各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：
（1）本协议的各项条款；
（2）有关本协议的谈判；
（3）本协议的签署和履行情况；
（4）各方的商业秘密。 基金合同
85
但是，按本条第 2 款可以披露的除外。
2、仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第 1 款所述信息：
（1）法律的要求；
（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构或证券交易所的要求；
（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；
（4）非因某一方的过错，信息进入公有领域；
（5）各方事先给予书面同意。
3、本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。
第十五条
释义
除非本协议另有明确规定或定义，本协议所有词语的定义与本基金《基金合同》 、 《招募
说明书》一致。
第十六条
其它条款
1、义务和责任的连续性
本协议项下各方义务与责任不因任何一方发生合并、分立或变更法定代表人、承办人等
情形而免除。本协议双方当事人如发生合并、分立或变更等情形时，由变更后的当事人承担
或分别承担本协议项下的义务与责任。
2、未经其他各方的书面同意，任何一方不能将其在本协议下的权利或义务转让给任何他
方。
3、本协议由甲方及乙方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后成立,并于本基金基金
合同生效之日起生效。本协议生效后，任何有关本协议的补充、修改、变更等均须由各方协
商一致并订立书面协议。须报请主管部门批准的,协议的补充或修改在批准后生效。
基金合同
86
4、本协议正本一式六份，甲方及乙方各执二份，其余报送相关监管部门备案。每份具有
同等的法律效力。
甲
方：国泰基金管理有限公司
法定代表人或授权代表：陈勇胜
乙
方：重庆市三峡担保集团有限公司
法定代表人或授权代表：李卫东
担保协议附件：国泰保本混合型证券投资基金担保函
致：国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ，该名称暂定，最终以中国证监会核
准的名称为准）全体基金份额持有人
本担保函由重庆市三峡担保集团有限公司出具，其住所为：重庆市渝中区中华路 178 号
国际商务中心 6 楼。
本担保函为在本基金募集期内认购本基金并持有当期保本期到期的基金份额持有人（以
下简称“该等基金份额持有人” ）的利益而订立，在符合本担保函的规定下，每一该等基金份
额持有人可有效地享有本担保函的利益。
《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）约定了“保本”条
款（详见基金合同） ，为保障该等基金份额持有人利益，本担保人愿就该保本条款的履行提供
不可撤销的连带保证责任。
除非文义另有所指，本担保函词语或简称含义与基金合同和招募说明书一致。
（一）担保范围和最高额度
本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的
可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和
低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额部分。
投资金额：指本基金募集期内投资者的认购金额，认购金额为净认购金额、认购费用之基金合同
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和。投资金额为本基金的保本投资金额。基金份额持有人在保本期内赎回或转换转出的基金
份额的认购金额，不计入其当期保本期的投资金额。
持有本基金到当期保本期到期：指当期保本期的持有人在当期保本期内一直持有前述基
金份额的行为。但依本基金基金合同约定，持有人在保本期到期前基金管理人指定期限内选
择赎回或转换转出本基金可视为持有本基金到当期保本期到期，下文所提及的“到期日”亦
具有相同含义。
担保人提供的保证责任金额上限为 70 亿元人民币。担保人对保证责任金额上限不得调
减。经担保人与基金管理人双方协商同意，并且基金管理人按照监管机构要求履行相关程序
和相关信息披露义务后，可增加保证责任金额上限。
（二）担保期间
自本基金当期保本期到期日起六个月止。
（三）担保方式
在担保期间，本担保人在担保范围内承担不可撤销的连带保证责任。
（四）担保责任的履行
若本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份
额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额
之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的，基金管理人应补足该差
额。本担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。
（五）当发生下列情形时，本担保人不承担担保责任：
（1）在当期保本期到期日，基金份额持有人的认购并持有到期的基金份额与到期日基金
份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期间的累计分红金额，不低于
其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额；
（2）基金份额持有人在当期保本期开始后申购或转换转入的基金份额；
（3）在本基金募集期间认购的基金份额持有人，在当期保本期到期日（不包括到期日）
前赎回或转换转出的基金份额；
（4）在保本期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形；
（5）在保本期内，本基金更换基金管理人，担保人不同意担保，且继任基金管理人未提
供他人担保的情形；
（6）发生不可抗力事件，导致本基金投资亏损或导致担保人无法履行保证义务；
（7）在担保期间内，基金份额持有人未按照《基金合同》的规定主张权利。 基金合同
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（8） 《基金合同》内容的修改增加担保人的担保责任，但担保人书面同意承担增加后的
担保责任的除外。
（六）适用法律及争议解决方式
本担保函适用中华人民共和国法律。
本担保函履行过程中发生争议协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员
会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方都有法律约束力。
（七）生效
本担保函自担保人签署之日起成立，并自本基金基金合同生效之日起生效。
保证人：重庆市三峡担保集团有限公司
法定代表人：李卫东
