信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A
份额与 i 份额上市交易公告书 基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司 上市地点 : 深圳证券交易所 上市日期 : 201 1 年 3 月 14 日 公告日期 :?LeII 年 3 月 vJ 日目录 一、重要声明与提示 ....................……,.........................................................…. 2
二、基金概览 ................................................................................................…. 2
三、基金的募集与上市交易 ........................................................................…. 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .........................................…. 4
五、基金主要当事人简介 ...........................................................................…. 4
六、基金合同摘要 .......................……,.........................................................…… 7
七、基金财务状况 ........................................................................................…… 7
八、基金投资组合 ........................................……,........................................…… 7
九、重大事件揭示 .......................................................................................…… 8
十、基金管理人承诺 .........……, 二 ,........................................……,,..............…… 10
十一、基金托管人承诺 .............................................................................…… 10
十二、基金上市推荐人意见 ..........……,....................................................…… 日 十三、备查文件目录 .......................................................................................... 11信诚中证 500 指数分级证券投资基金 卜市交易公告书 一、重要声明与提示 信诚中证 500 指数分级证券投资基金之信诚 5 OOA 与信诚 500B 上市交易公告书依据《中华人民 共和国证券投资基金法》 (以下简称 “基金法 ”)、《证券投资墓金信息披露内容与 1 <
上市交易公告书的内容与 >)) 和《深圳证券交易所证券投资基金上市 》的 , 基金 管理人的 事 及 事 证 告所 资 记 、 重大 , 内 容的 、 和 承 及 责任 基金托管人 证 告书中基金财务 资 内容的 、 和 , 承诺 中 记 、 重大 中国证 、证券交易所 信诚中证 500 指数分级证券投资基金之信诚 5 O OA 与信诚 5 O OB 上市 交易及有 事 的意见 , 明 基金的任 证 上市交易公告书 及的有 内容 , 投资 查 登 2010 年 12 月 31 日《证券 》、 2011 年 1 月 4 日《中国证券 》和 1 月 6 日《上 证券 》上的《信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 募 明书》 二、基金概览 1 、基金名称 : 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2 、基金 : 股 3 、基金 :
4 、信诚中证 5 00 指数分级证券投资基金 (以下简称 “ 基金 ,’) 的基金份额 信诚中证 500
指数分级证券投资基金之基 份额 ( 内简称 “信诚 500 、信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A
份额 ( 内简称 “信诚 500A )与信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 份额 ( 内简称 “信诚 500B ” )
中 , 信诚 500A 、信诚 500B 的基金份额 持 4: 6 的 5 、 墓金的 期限 期 6 、信诚 500 的 与 : 基金合同 , 信诚 500 与 内 和 ; 信诚 5 0 OA 、信诚 5 OOB 上市交易 , 和 7 、份额 : 份额 指 基金的信诚 500 与信诚 5 O OA 、信诚 500B 之 的 , 分 和合 1 ) 分 基金份额持有人 持有的 十份信诚 500 的 内份额 四份信诚 500A
与六份信诚 5 OOB 的行 2 )合 基金份额持有人 持有的 四份信诚 500A 与六份信诚 5 0 OB 行 十 份信诚 500 的 内份额的行 . 份额 基金合同 6 月的 内 理 ,
基金管理人 理份额 前 2 日 一 指 及基金管理人 公告 .
8 、基金份额 算 : 基金合同 , 基金管理人 基金合同 基金份额 算日 基金 份额 行 算 算 基金 及信诚 500A 份额与信诚 500B 份额 9 、信诚 5 00A 与信诚 500B 的 : 基金份额持有人大 ,信诚 5 O OA 与信诚 5 O OB
基金份额持有人大 基金所有份额以 的 ,
基金份额持有人大 的信诚 500 、信诚 5 O OA 与信诚 5 0 OB 的基金份额持有人 理 人所持信诚 500 、信诚 500A 与信诚 500B 的 2 / 3 以上 ( 2 / 3 ) 有 10 、基金份额 额 : 201 1 年 3 月 7 日 , 基金的基金份额 额 374 , 254 , 300 . 10 份 ,
中 , 信诚 5 00
348 , 917 , 936 . 10 份 , 信诚 500A
10 , 134 , 545 . 00 份 , 信诚 500B
15 , 201 , 819 . 00信诚中证 500 指数分级证券投资基金 卜市交易公告书 份 11 、基金份额 : 2011 年 3 月 7 日 , 信诚 500 的基金份额 1 . 008 , 信诚 5 OOA
的墓金份额 1 . 004 , 信诚 5 O OB 的基金份额 1 . 01 1
12 、基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 13 、基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 14 、 上市交易的基金份额注册登记 构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 三、基金的募集与上市交易 ( 一 ) 基金上市前基金募集 况 , :
1 、基金募集 的 构和 文 : 中国证 , 证 201O ] 1877 文 2 墓金 :
3 、墓金合同期限 : 期 4 、 日期 : 2011 年 1 月 6 日 2011 年 l 月 28 日 5 、 : 1 . 的 人民 6 、 期限 : 2011 年 1 月 6 日 2011 年 l 月 28 日 7 、 : 交易所 ( 内 ) 和 ( )
8 、 构 :
( 1 ) 深圳证券交易所 ( 内 ) 构 1 ) 有基金 务资 的深交所 国信证券、 证券、 证券、 证券、 大证券、 证券、华 证券、 证券、 证券、 证券、华 证券、国 证券、 证券、 证券、华 证券、华 证券、 证券、 民 证券、 银 国、中信 、 证券、 证券、民 证券、 证券、 华 、 证 券、 证券、国 证券、国金证券、 证券、 证券、华 证券、 证券、中信证券、 证券、中 证券、 一 、大同证券、 证券、 证券、 财证券、中金公司、 合证券、 证券、国 、 证券、银 证券、 证券、 证券、上 证券、华 证券、 证 券、 证券、国 证券、国 证券、中银证券、华 证券、 证券、中信金 、日信证券、 证券、 证券、财 证券、金 证券、国 证券、中 证券、 证券、财 证券、 证 券、 证券、中投证券、中信建投、 信证券、银 证券、 银证券、信 证券 ( 名 分 )
2 ) 基金募集期期 基金 资 有深交所 资 的证券公司 深交所 理 内的基金份额 名 深交所 查 , 基金管理人 事 行公 告 3 ) 基金 资 , 深交所 的 构 , 基金上市交易 , 理投资 深交所交易 与 基金的 ( 2 ) ( ) 构 1 ) 构 : 信诚基金管理有限公司 中 2 ) 构 : 中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、中国 银行股份有限公司、 银行股份有限公司、交 银行 股份有限公司、华 银行股份有限公司、 银行股份有限公司、 银行股份有限公司、中信证 券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金 证券有限责任公司、中信 证券有限责 任公司、中国银 证券股份有限公司、 证券股份有限公司、 银 国证券股份有限公司、国信 证券股份有限公司、 证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、 同信证券有限信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 责任公司、 证券股份有限公司、 大证券股份有限公司、 证券有限责任公司、 证券股 份有限公司、 华 证券有限责任公司、 证券有限公司、 信证券股份有限公司、 证券 股份有限公司、华 合证券有限责任公司、 投资 有限公司 30 构 .
9 、 资 构名称 : 华 事务所 10 募集资金 额及 况 : 募集的 金额 374 , 118 , 554 . 71 人民 ,
基金 资 日之前 的银行 息共 135 , 745 . 39 人民 上 资金 2011 年 2 月 10 日 额 基金 基金托管人中国建设银行股份有限公司 的基金托管 户 11 、基金备 况 : 2011 年 2 月 10 日 华 事务所 资 , 中国证 提交 资 告 , 理基金备 , 2011 年 2 月 11 日中国证 以书 , 基金合同 日 12 、基金合同 日 : 2011 年 2 月 11 日 13 、基金合同 日的基金份额 额 : 374 , 254 , 300 . 10 份 ( 二 ) 基金上市交易的主要内容 , :
1 、基金上市交易的 构和 文 : 深圳证券交易所深证上 20
76
2 、上市交易日期 : 201 1 年 3 月 14 日 3 、上市交易的证券交易所 : 深圳证券交易所 投资 深圳证券交易所 证券 与基金交易 4 、 上市交易的基金份额简称 : 信诚中证 500 指数分级 A 、信诚中证 5 00 指数分级 B
5 、 上市交易的基金份额 内简称 : 信诚 5 O OA 、信诚 5 0 OB
6 、 上市交易的基金份额交易 : 信诚 5 0 OA
150028 ; 信诚 5 0 OB
150029
7 、 上市交易的基金份额 额 :信诚 500A
10 , 134 , 545 . 00 份 ;信诚 5 0 OB
15 , 201 , 819 . 00
份 8 、基金资 的披露 : 基金管理人 日 ( T 日 ) 基金资 基金信息披露 的基金资 和墓金份额 基金管理人 责 算 , 基金托管人 基金管理人 T 日内 基金托管人 的基金 深交所 , 深交所 T + 1 日 行 揭示 T 日基金份额 据《基金法》 , 基金的基金 责任 基金管理人 任 , 基金管理人 公 的基 金 责 9 、 上市交易份额的 : 上市交易的份额托管 , 持有人 托管 深 圳证券交易所 内 上市 证券一 行一 财 2
集合资 管理 2 , 000 , 202
19 . 74 %
396 , 052
3 . 91 %
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、 2011 年 3 月 7 日的信诚 5 0 OA (基金 : 150028 内基金份额持有 况 :
内基金份额持有人户数 : 809 户 户持有的 内墓金份额 : 12 , 527 . 2497 份 内 构投资 持有的基金份额及 内基金 份额 : 构持有 2 , 440 , 268 份 , 24 . 0787 %
内 人投资 持有的基金份额及 内基金 份额 : 人持有 7 , 694 , 277 份 , 75 . 9213 %
内基金前十名持有人 况 :
持有人名称 ( 称 )
l信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 1 证券投资 3 240 , 050
2 . 37 %
4 198 , 026
1 . 95 %
5 198 , 020
1 . 95 %
6
中 159 , 616
1 . 57 %
7 138 , 018
1 . 36 %
8 120 , 021
1 . 18 %
9 1 1 2 , 01 1
1 . 1l %
10 98 , 010
0 . 97 %
11
证券一 行一 财 2
集合资 管理 98 , 010
3 , 000 , 303
19 . 74 %
0 . 97 %
2 中 国 信托有限公司一中 1 证券投资 3 , 758 , 036
594 , 077
3 . 91 %
37 . 08 %
二、 2011 年 3 月 7 日的信诚 5 OOB (基金 : 150029 内基金份额持有 况 :
内基金份额持有人户数 : 8 ” 户 户持有的 内基金份额 : 18 , 790 . 8764 份 内 构投资 持有的基金份额及 内基金 份额 : 构持有 3 , 660 , 402 份 , 24 . 0787 %
内 人投资 持有的基金份额及 内基金 份额 : 人持有 11 , 541 , 417 份 ,
75 . 9213 %
内基金前十名持有人 况 :
3 360 , 076
2 . 37 %
4 297 , 038
1 . 9 5 %
5 297 , 030
1 . 95 %
6
中 239 , 424
1 . 5 7 %
7 207 , 027
1 . 36 %
8 180 , 030
1 . 18 %
9 168 , 017 1 . 11 %
10 147 , 014
0 . 97 %
147 , 014
0 . 97 %
5 , 637 , 050
37 . 08 %
持有人名称 ( 称 )
1
五、基金主要当事人简介 ( 一 ) 墓金管理人 1 、名称 : 信诚墓金管理有限公司 2 、法 人 :
3 、 理 :信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 4 、注册资 : 2 人民 5 、注册地 : 上 市 大 8 上 国金中 银行大 9
6 、设 文 : 证 基 2005 ] 142
7 、法人 文 : 31 0000400441678
8 、 : 基金募集、基金 、资 管理、 证券投资管理和中国证 的 务 9 、股 及持股 : 公司股 中信信托有限责任公司、 国 诚集 股份有限公司和中 投资有限公司 , 股 资 分 49 % S 49 % 、 2 %,
10 、内 组 结构及 : 公司下设投资管理 、交易 、市 、 、 、 、 户 务 、基金 算 、信息 、 务 、 、财务 、行 共 13
中 , 投资管理 责基金资 的投资 及 、行 、上市公司 的 ; 交易 责交易 行 11 、人 况 : 2011 年 3 月 7 日 , 公司共有 106 名 , 大 及以上 103 名 ,
数 97 %,
12 、信息披露 责人及 : , 021 - 68649788 .
13 、基金管理 务 况简介 : 目前 , 基金管理人共管理 11 基金 ,分 信诚四 合 证券投资基金、信诚 股 证券投资基金、信诚 股 证券投资基金、信诚 三 券 证券投资基金、信诚 券 证券投资基金、信诚 股 证券投资基 金、信诚中 股 证券投资基金、信诚深 股 证券投资基金 ( LOF )、信诚 券 证券投资基金、信诚金 四国 证券投资基金和信诚中证 5 00 指数分级证券投资基金 管理资 167 . 56 人民 ( 2011 年 3 月 7 日 )
14 、 墓金基金 理 : , 理 , CFA , 14 年证券、基金 , 有 的 投资和指数基金管理 任 大 Greydanus , Boeckh & Associates 公司和 大 明资 管理公司 ( TD Asset Management ) 任公司投资管理 数 分 信诚中证 500
指数分级基金的基金 理 ( 二 ) 墓金托管人 1 、名称 : 中国建设银行股份有限公司 2 、法 人 :
3 、注册资 : 人民 4 、注册地 : 市 金 大 25
5 、 基金托管 责人及人 况 : 中国建设银行 行设投资托管 务 , 下设 合 、基金市 、资 托管 、 QFII 托管 、基金 算 、基金 算 、 和投资托管 、 资 算 、 金托管 务 、 金托管市 、上 备份中 12
, 有 130 人 2008 年 , 中国建设银行一 据 国注册 ( AICPA )
的 公告 70 ( SAS7O ) 行的内 , 事务所 提交 “ 内 的 意见的 告 ”, 中国建设银行 国 同 同 的 SAS7O 国 证的 托管银行 6 、信息披露 责人及 : , 01 0 - 67595003 ,
7 、托管 务 况简介 : 国内 证券投资基金托管 务的 银行 , 中国建设银行一 持 “以 户 中 ” 的 理 , 管理和内 , 行托管人的 责 ,
资 持有人的合法 , 资 托人提 的托管 务 年 , 中国 建设银行托管资 大 , 托管 务 , 证券投资基金、 基金、信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 资金、基 人 户、 QFII 、 年金 内的托管 务 , 目前国内托管 务 的 银行之一 2010 年 12 月 31 日 , 中国建设银行 托管 178 证券投资基金 ,
中 基金 6 , 基金 172 建设银行 的托管 务 和 务 ,
内的 同 2010 年 , 中国建设银行 设 国 的《 托管人》 2 009
年 “国内 托管银行 ”( Domestic Top Rated ), 三年 《财资》 “中国 托管银行 ”.
( 三 ) 基金 资 构 1 、名称 : 华 事务所 2 、法 人 :
3 、注册地 : 市 1 二 公 八 4 、 注册 : 国 、 5 、 :( 8621 ) 2212 2888
六、基金合同摘要 见 公告书 件 七、基金财务状况 深圳证券交易所 基金募集期 任 , 墓金 构 据 募 明书设 的 金 基金募集结 上市交易公告书公告前 重要财务事 信诚中证 500 指数分级证券投资墓金 2011 年 3 月 7 日资 下 :
: 人民 目 资 银行 18 , 145 , 559 . 85
结算备 金 7 , 352 , 505 . 27
证金 交易 金 资 118 , 003 , 955 . 80
中 : 股 投资 115 , 251 , 117 . 14
券投资 2 , 752 , 838 . 66
资 持证券投资 基金投资 金 资 金 资 222 , 000 , 000 . 00
证券 算 12 , 005 , 745 . 56
息 89 , 669 . 81
股信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 期 交易 金 金 金 资 证券 算 管理人 72 , 101 . 21
托管 15 , 862 . 27
指数 13 , 750 . 00
交易 93 , 569 . 62
息 30 , 864 . 00
合 226 , 147 . 10
所有 基金 374 , 254 , 300 . 10
分 3 , 116 , 989 . 09
所有 合 377 , 371 , 289 . 19
与持有人 377 , 597 , 436 . 29
八、基金投资组合 2011 年 3 月 7 日 , 基金的投资组合 下 :
( 一 ) 基金资 组合 况 股 115 , 251 , 117 . 14
30 . 52
券 2 , 752 , 838 . 66
0 . 73
证 银行 及结算备 金 25 , 498 , 065 . 12
6 . 75
资 234 , 095 , 415 . 37
62 . 00
377 , 597 , 436 . 29
100 . 00
( 二 ) 行 分 的股 投资组合 行 A
、 、 、 2 , 167 , 259 . 50
0 . 57
B 1 , 752 , 731 . 82
0 . 46
c 67 , 691 , 733 . 10
17 . 94
、 3 , 988 , 625 . 30
1 . 06c1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9 9
D
E
F
G
I1
I
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 卜市交易公告书 、 、 、 、 、 、 、 金 、 金 、设备、 、 、 及 的 和 建 交 、 信息 和 易 金 、 地 务 与文 合 合 3 , 291 , 825 . 84
1 , 011 , 264 . 21
2 , 566 , 564 . 49
12 , 959 , 554 . 12
9 , 155 , 984 . 61
9 , 954 , 613 . 17
14 , 219 , 161 . 88
9 , 372 , 511 . 48
l , 171 , 628 . 00
5 , 229 , 628 . 95
3 , 114 , 008 . 51
5 , 272 , 309 . 1 3
8 , 019 , 325 . 91
8 , 230 , 365 . 08
855 , 843 . 00
6 , 218 , 113 . 02
2 , 453 , 218 . 60
2 , 031 , 9JI . 48
2 , 214 , 649 . 04
115 , 251 , 117 . 14
0 . 65
0 . 54
0 . 59
30 . 54
( 三 ) 市 基金资 大 的前十名股 明 股 数 (股 ) 公 ( )
1 600252
中 集 39 , 000 1 , 301 , 820 . 00
0 . 35
2 002123
信股份 21 , 762 888 , 977 . 70
0 . 24
3
000636
华 70 , 640 852 , 624 . 80
0 . 23
4 6 004 99 38 , 700 793 , 350 . 00
0 . 21
5 600880 42 , 300 760 , 977 . 00
0 . 20
6 000877 股份 18 , 857 751 , 828 . 59
0 . 20
7 600570
41 , 965 738 , 164 . 35
0 . 20
8 002038
13 , 700 736 , 512 . 00
0 . 20
9 600971
15 , 010 735 , 490 . 00
0 . 19
000400 21 , 600 733 , 320 . 00
0 . 19
( 四 ) 券 分 的 券投资组合 券 1
国 券 2
行 据 3
金 券 中 : 金 4
券 5
期 资券 6 2 , 752 , 838 . 66
O . 73
7
合 2 , 752 , 838 . 66
O . 73信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 (五 ) 市 基金资 大 的前五名 券明 券名称 数 ( ) 公 ( )
l 110015 17 , 750 l , 9 20 , 372 . 50
0 . 51
2 125887 中 6 , 480 832 , 466 . 16
0 . 22
3
4
5
(六 ) 投资组合 告 注 1 、 基金投资的前十名证券中 有 行主 管 查的 , 告 日前一 年内 公 责、 的证券 2 、 墓金投资的前十名股 中 , 有投资 基金合同 备 股 之 的股 3 、期 资 构 证金 息 89 , 669 . 81
89 , 669 . 81
4 、 告期 基金 持有 股期的 券 r,i 、 告期 基金 证投资 6 、 告期 基金 资 持证券投资 7 、 四 五 , 投资组合 告中市 的分 之和与合 九、重大事件揭示 基金 合同 上市交易期 基金份额持有人有 大 的重大事件 十、基金管理人承诺 基金管理人 基金上市交易之 行管理人 责 下承诺 :
( 一 ) 《基金法》及 法 法 、基金合同的 , 以诚 信 、 责的 管理和 基金资 ( 二 ) 、 、 和及 地披露 期 告 有 信息披露文件 , 披露所有 基金份 额持有人有重大 的信息 , 中国证 、证券交易所的 管理 ( 三 ) 基金 大 的任 公共 介中 的 市 上 的 息 , 及 以公 十一、基金托管人承诺 基金托管人 基金上市交易之 行托管人 责 下承诺 :
(一 ) 《基金法》及 证券法 法 、墓金合同的 ,设 的墓金托管 ,
备 的、合 的 基金托管 务的 人 责基金财 托管事 (二 ) 据《基金法》及 证券法 法 、基金合同的 , 基金的投资 、基金资 的投资组合 、基金资 的 算、基金管理人 的 提和 、基金托管人 的 提和 行 行 和 查件 信诚中证 5 ()()指数分级证券投资基金 上市交易公告书 (三 )基金托管人 墓金管理人的行 《基金法》及 证券法 法 、基金合同的 , 及 以书 基金管理人限期 , 限期内 , 事 行 查 ,
基金管理人 (四 )基金托管人 基金管理人有重大 行 , 告中国证 , 同 基金管 理人限期 , 结 告中国证 十二、基金上市推荐人意见 基金 上市推荐人 十三、备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 、中国证 信诚中证 500 指数分级证券投资基金募集的文件 2 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 3 、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金 募 明书》 4 、 ((信诚中证 500 指数分级证券投资基金托管 》 5 、基金管理人 务资 件、 6 、墓金托管人 务资 件、 ( 二 ) 地点 : 上 市 大 8 上 国金中 银行大 9
( 三 ) 查 :
1 、书 查 : 投资 公司 查 ,
2 、 查 : www . citicprufunds . com . cn信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 件 : 信诚中证 500 指数分级证券投资墓金基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的 、 务 投资人 墓金基金份额的行 《基金合同》的承 和 , 投资人 依 据《基金合同》募集的基金份额 , 基金份额持有人和《基金合同》当事人 ,
持有 基金的基金份额 基金份额持有人 《基金合同》当事人 以 《基金合同》上 书 要 件 据《基金法》及 有 法 法 , 基金份额持有人的 :
1 .分 基金财 ;
2 . 与分 算 的 基金财 ;
3 .依法 持有的信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 , 依法 持有的信诚 中证 500 份额 ;
4 . 要 基金份额持有人大 ;
5 . 基金份额持有人大 , 基金份额持有人大 事 行 ;
6 .查 公 披露的基金信息资 ;
7 . 基金管理人的投资 ;
8 . 基金管理人、基金托管人、基金份额 构 合法 的行 依法提 ;
9 . 法 法 和基金合同 的 (二 )基金份额持有人的 务 据《基金法》及 有 法 法 , 基金份额持有人的 务 :
1 . 法 法 、基金合同及 有 ;
2 .提 基金管理人和 管 构要 提 的信息 , 以及 的 和 , 证 ;
3 .交 墓金 、 及法 法 和基金合同所 的 ;
4 . 持有的基金份额 内 , 承 基金 基金合同 的有限责任 ;
5 . 事任 有 基金及 墓金份额持有人合法 的 ;
6 . 行 的基金份额持有人大 ;
. 7 . 基金交易 中 任 , 基金管理人及基金管理人的 理人、基金托管人、 构、 基金份额持有人 的 当 ;
8 .法 法 和基金合同 的 务 (三 )基金管理人的 据《基金法》及 有 法 法 , 基金管理人的 :
1 . 基金合同 之日 , 依 有 法 法 和 基金合同的 基金财 ;
2 .依 基金合同 基金管理 以及法 法 管 的 ;
3 . 基金份额 ;
4 .依 有 行 基金财 投资 证券所 的 ;
5 . 合有 法 法 的前提下 , 和 有 基金 、 、 、 、 交易 户、 托管 务的 , 法 法 和 基金合同 的 内 和 基金的 托管 和管理 之 的 结构和 ;
6 . 据 基金合同及有 基金托管人 , 基金托管人 基金合同 有 法 法 的行 , 基金财 、 当事人的 重大 的 , 及 中国证 , 要 基金及 当事人的 ;信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 7 . 基金合同 的 内 , 理信诚中证 500 份额的 和 ;
8 . 法 法 的前提下 , 基金的 依法 基金 行 资、 券 ;
9 . 行 任 、 注册登记 构 , 基金份额持有人名册 , 注册登记 构的 理 行 行 要的 和 查 ;
10 . 、 构 , 依据基金 务 理 和有 法 法 , 行 行 要的 和 查 ;
11 . 、 、 、证券 墓金提 务的 构 ;
12 . 基金托管人 , 提名 的基金托管人 ;
13 .依法 集基金份额持有人大 ;
14 . 法 法 和基金合同 的 (四 )基金管理人的 务 据《基金法》及 有 法 法 , 基金管理人的 务 :
1 .依法募集基金 , 理 托 中国证 的 构 理基金份额的 、 、 和登记事 ;
2 . 理基金备 ;
3 . 基金合同 之日 , 以诚 信 、 责的 管理和 基金财 ;
4 . 备 的 有 资 的人 行基金投资分 、 , 以 的 管理和 基金财 ;
5 .建 内 、 与 、财务管理及人事管理 , 所管理的基金财 和管理人的财 , 所管理的 同基金分 管理 , 分 记 , 行证券投资 ;
6 . 依据《基金法》、基金合同及 有 , 及任 三人 ,
托 三人 基金财 ;
7 .依法 基金托管人的 ;
8 . 算 公告基金资 、信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的基金份额 、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的份额 和信 诚中证 500 份额的 、 ;
9 . 当合理的 算基金份额 、 、 和注 的 法 合基金合同 法 文件的 ;
10 . 理信诚中证 500 份额的 和 , 及 、 额 ;
11 . 行基金 算 基金财务 告 ;
12 . 中期和年 墓金 告 ;
13 . 《基金法》、基金合同及 有 , 行信息披露及 告 务 ;
14 . 基金 , 露墓金投资 、投资意 , 《基金法》、基金合同及 有 有 , 基金信息公 披露前 , 人 露 ;
15 . 墓金合同的 基金 分 , 及 基金份额持有人分 ;
16 .依据《基金法》、基金合同及 有 集基金份额持有人大 合基金托管人、基 金份额持有人依法 集基金份额持有人大 ;
17 .依据《墓金法》 的 基金财 管理 务 的记录、 册、 和 资 ;
18 . 以基金管理人名 , 墓金份额持有人 行 法 行 ;
19 .组 基金财 算 组 , 与基金财 的 管、 理、 、 和分 ;
20 . 基金合同 基金财 的 墓金份额持有人合法 , 当承 责任 ,信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 责任 任 ;
21 .基金托管人 基金合同 基金财 , 墓金份额持有人 基金托管人 ;
22 . 基金托管人提 基金份额持有人名册资 ;
23 . 、依法 依法 告 , 及 告中国证 基金托管人 ;
24 . 行 的基金份额持有人大 ;
25 . 事任 有 基金及 基金当事人 的 ;
26 .依 法 法 基金的 投资公司行 股 , 基金的 行 基金财 投资 证券所 的 , 上市公司的 股和 管理 ;
27 . 法 法 、中国证 和基金合同 的 务 (五 )基金托管人的 据《基金法》及 有 法 法 , 基金托管人的 :
1 .依基金合同 基金托管 以及法 法 管 的 ;
2 . 基金管理人 基金的投资 ;
3 . 基金合同 之日 , 依法 管基金资 ;
4 . 基金管理人 , 提名 任基金管理人 ;
5 . 据 基金合同及有 基金管理人 , 基金管理人 基金合同 有 法 法 的行 , 基金资 、 当事人的 重大 的 , 及 中国证 ,
要 墓金及 当事人的 ;
6 .依法 集基金份额持有人大 ;
7 . 基金份额持有人名册资 ;
8 .法 法 和墓金合同 的 (六 )基金托管人的 务 据《基金法》及 有 法 法 , 基金托管人的 务 :
1 . 管基金财 ;
2 .设 的墓金托管 , 有 合要 的 所 , 备 的、合 的 墓金托管 务 的 人 , 责基金财 托管事 ;
3 . 所托管的 同基金财 分 设 户 , 基金财 的 与 ;
4 . 依据《基金法》、基金合同及 有 , 及任 三人 ,
托 三人托管基金财 ;
5 . 管 基金管理人 基金 的与基金有 的重大合同及有 证 ;
6 . 设基金财 的资金 户和证券 户 ;
7 . 墓金 , 《基金法》、墓金合同及 有 有 , 基金信息公 披 露前 , 人 露 ;
8 . 基金财务 告、中期和年 基金 告 意见 , 明基金管理人 重要 的 基金合同的 行 ; 基金管理人有 行基金合同 的行 , 当 明基金托管人 当的 ;
9 . 基金托管 务 的记录、 册、 和 资 ;
10 . 墓金合同的 , 据基金管理人的投资指 , 及 理 算、交 事 ;
11 . 理与基金托管 务 有 的信息披露事 ;
12 . 、 查基金管理人 算的基金资 、信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 诚中证 500 B 份额的基金份额 、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的 份额 和信诚中证 500 份额的 、 ;
13 . 基金管理人的投资 ;
14 . 册 与 金管理人 ;
15 .依据基金管理人的指 有 基金份额持有人 基金 和 ;
16 . 集基金份额持有人大 合墓金份额持有人依法 行 集墓金份额持有人大 ;
17 . 基金合同 墓金财 , 承 责任 , 责任 任 ;
18 .基金管理人 基金合同 基金财 , 基金 基金管理人 ;
19 . 基金财 算 组 , 与基金财 的 管、 理、 、 和分 ;
20 . 、依法 依法 告 ,及 告中国证 和银行 管理 构 ,
基金管理人 ;
21 . 行 的基金份额持有人大 ;
22 . 事任 有 基金及 墓金当事人 的 ;
23 .建 基金份额持有人名册 ;
24 . 法 法 、中国证 和基金合同 的 务 (七 ) 基金合同当事 的 务以 基金合同 依据 , 基金财 户名称 有所 二、墓金份额持有人大 集、 事及 的 和 (一 )基金份额持有人大 基金份额持有人组 , 基金份额持有人的 内有 基金份额持有人 基金份额持有人大 中行 基金份额持有人大 的 事 分 信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额、信诚中证 500 B 份额的基金份额持有人 行 基金份额持有人持有的 一墓金份额 的份额级 内 有 的投 (二 ) 事 1 . 当 要 下 事 之一的 , 基金管理人、基金托管人、 合 持有信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 基金份额 1 0 %以上 ( 1 0 %, 下同 )
的基金份额持有人 (以墓金管理人 提 当日的基金份额 算 , 下同 ) 提 , 当 基 金份额持有人大 :
( 1 ) 基金合同 ;
( 2 ) 墓金 ;
( 3 ) 基金 ;
( 4 ) 墓金投资目 、投资 投资 (法 法 、中国证 和《基金合同》 有 的 );
( 5 ) 基金份额持有人大 ;
( 6 ) 墓金管理人、基金托管人 ;
( 7 )提 基金管理人、基金托管人的 , 法 法 要 提 的 ;
( 8 ) 基金与 基金的合 ;
( 9 ) 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的 ;
( 1 0 ) 基金合同当事人 、 务 重大 的 事 ;
( 1 1 )法 法 、基金合同 中国证 的L 二 , k 户人 Z 上 2 . 以下 之一的 , 基金管理人和基金托管人 基金合同 法 文 件 , 基金份额持有人大 :
( 1 ) 基金管理 、基金托管 和 基金承 的 ;
( 2 ) 法 法 和 基金合同 的 内 信诚中证 500 份额的 、 ;
( 3 ) 的法 法 基金合同 行 ;
( 4 ) 基金合同的 及 基金合同当事人 务 ;
( 5 )基金合同的 基金份额持有人 ;
( 6 ) 法 法 基金合同 基金份额持有人大 的 (三 ) 集人和 集 1 . 法 法 基金合同 有 , 基金份额持有人大 墓金管理人 集 基金管理人 集 集 , 基金托管人 集 2 .基金托管人 有 要 基金份额持有人大 的 , 当 基金管理人提 书 提 基金 管理人 当 书 提 之日 10 日内 集 , 书 告 基金托管人 基金管理人 集的 , 当 书 之日 60 日内 ; 基金管理人 集 , 基金托管人 有 要 的 , 当 行 集 3 . 合 持有信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 基金 额 1 0 %以上的基金份额持有人 同一事 有 要 基金份额持有人大 的 , 当 基金 管理人提 书 提 基金管理人 当 书 提 之日 10 日内 集 , 书 告 提 提 的基金份额持有人 和基金托管人 基金管理人 集的 , 当 书 之日 60 日内 ; 基金管理人 集 , 合 持有信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 基金份额 1 0 %以上的基金份额持有人 有 要 的 ,
当 基金托管人提 书 提 基金托管人 当 书 提 之日 10 日内 集 , 书 告 提 提 的基金份额持有人 和基金管理人 ; 基金托管人 集的 , 当 书 之日 60 日内 4 . 合 持有信诚中证 5 00 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 墓金 额 1 0 %以上的基金份额持有人 同一事 要 基金份额持有人大 , 基金管理人、基金 托管人 集的 , 合 持有信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B
份额 基金份额 1 0 %以上的基金份额持有人有 行 集基金份额持有人大 , 当 提前 30 日 中国证 备 5 .基金份额持有人依法 行 集墓金份额持有人大 的 , 基金管理人、墓金托管人 当 合 ,
、 (四 ) 基金份额持有人大 的 、 内容、 1 .基金份额持有人大 的 集人 (以下简称 “ 集人 ”) 责 、地点、 登记日 基金份额持有人大 , 集人 日前 30 日 指 公告 基 金份额持有人大 明以下内容 :
( 1 ) 的 、地点和 ;
( 2 ) 的主要事 ;
( 3 ) ;
( 4 ) 事 ;
( 5 )有 基金份额持有人大 的基金份额持有人 登记日 ;信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 ( 6 ) 理投 的 托书的内容要 ( 限 理人 份、 理 限和 理有 期限 ) 、 和地点 ;
( 7 ) ;
( 8 ) 务 设 人 名、 ;
( 9 ) 备的文件和 行的 ;
( 1 0 ) 集人 要 的 事 2 . 行 的 况下 , 集人 和书 ,
中 明 基金份额持有人大 所 的 、 托的公证 及 和 人、书 意见 交的 和 法 法 和 管 的 况下 ,
上 、 3 . 集人 基金管理人 , 行书 基金托管人 指 地点 书 意见的 行 ; 集人 基金托管人 , 行书 基金管理人 指 地点 书 意见的 行 ; 集人 基金份额持有人 , 行书 基金管理人和基金托管人 指 地点 书 意见的 行 基金管理人 基金托管人 有 书 意见的 行 的 , 和 结 (五 )基金份额持有人 的 1 .
( 1 )基金份额持有人大 的 和 ( 2 ) 基金份额持有人 人 托书 理人 , 基金 管理人和基金托管人的 当 , 基金管理人 基金托管人 的 ,
( 3 ) 指基金份额持有人 事 的投 以 集人 的 日以前提交 集人指 的地 基金合同的 以 集人 的 行 ( 4 ) 的 集人 , 基金管理人和基金托管人 以 2 . 基金份额持有人大 的 件 ( 1 )
同 合以下 件 , 行 :
1 ) 登记日持有基金份额的 示 , 有 证所 的信诚中证 5 00 份额、 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 登记日 金份额的 5 0 %以上 ( 5 0 %,
下同 );
2 ) 的基金份额持有人 份证明及持有基金份额的 证、 理人 份证明、 托人持有基金 份额的 证及 托 理 备 , 的 文件 合有 法 法 和基金合同及 的 , 持有基金份额的 证与基金管理人持有的注册登记资 ( 2 )
同 合以下 件 , 行 :
1 ) 集人 基金合同 公 , 2 日内 公 提示 公告 ;
2 ) 集人 墓金合同 基金托管人 /和基金管理人 (分 共同称 “ 人 ”) 指 地点 书 意见的 行 ;
3) 集人 人和公证 的 下 的 和 基金份额持有人的 书 意见 , 基金管理人 基金托管人 有 的 , ;信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 4 ) 人 书 意见和 人 书 意见的基金份额持有人所 的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 登记日 基金份额的 5 0 %以上 ;
5 ) 书 意见的基金份额持有人 托 人 书 意见的 理人提交的持有基金 份额的 证、 托书 文件 合法 法 、基金合同和 的 , 与注册登记 构记录 (六 ) 事内容与 1 . 事内容及提 ( 1 ) 事内容 基金合同 的 基金份额持有人大 事 所 及的内容 ( 2 )基金管理人、基金托管人、 合 持有 登记日信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A
份额与信诚中证 500 B 份额 基金份额 10 %以上的基金份额持有人 以 大 集人 前 事 大 集人提交 基金份额持有人大 的提 ( 3 ) 基金份额持有人提交的提 , 大 集人 当 以下 提 行 :
大 集人 基金份额持有人提 及事 与基金有 , 法 法 和基金合同 的基金份额持有人大 的 , 提交大 ; 合上 要 的 , 提交基金份额持有人大 集人 基金份额持有人提 提交大 , 当 基金份额持有人大 上 行 和 明 大 集人 以 基金份额持有人的提 及的 提 行分 合 , 提 人同意 ; 提 人 同意 的 , 大 主持人 以 提 基金份额持有人大 , 基金份额持有人大 的 行 ( 4 ) 合 持有 登记日信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 基金份额 10 %以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大 的提 , 基金管理 人 基金托管人提交基金份额持有人大 的提 , 基金份额持有人大 ,
同一提 提 基金份额持有人大 , 6 月 法 法 有 的 ( 5 )基金份额持有人大 的 集人 的 , 要 有提 行 , 当 基金份额持有人大 前 30 日及 公告 , 的 日期 当 证 与公 告日期有 30 日的 期 2 . 事 ( 1 )
的 下 , 大 主持人 事 及注意事 ,
和公 人 , 大 主持人 提 , 行 , 合法 的 见证 大 大 集人 主持 基金管理人 集人的 , 主持大 的 况下 ,
基金托管人 主持 ; 基金管理人和基金托管人 主持大 ,
大 的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 基金份额持有人 和 理人以所 的基金份额 5 0 %以上 数 一名 基金份额持有人大 的 主持人 集人 当 人 的 名册 名册 明 人 名 ( 名称 ) 、 份证 、持有 有 的基金份额数 、 托人 名 ( 名称 ) 事 ( 2 )
的 下 , 集人提前 30 日公 提 , 所 的 日期信诚 证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 2 日 公证 及 人的 下 集人 有 人 , 公证 下 的 有 3 .基金份额持有人大 事 公告的 事内容 行 (七 ) 的 件、 、 1 .信诚中证 50 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的基金份额持有人所持 一 基金份额 的份额级 内 有 的 2 .墓金份额持有人大 分 一 和 :
( 1 )一 一 的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的基金份额持有人 ( 理人 ) 所持信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的 5 0 %以上 有 , 下 ( 2 )所 的 以 事 以 的 事 以一 的 ;
( 2 )
的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的基金份额持有人 ( 理人 ) 所持信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的三分之二以上 ( 三分之二 ) 有 ; 及 基金管理人、 基 金托管人、 基金 、 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的 、 基金合同 以 有 3 .基金份额持有人大 的事 , 当 五日内依法 中国证 备 , 以公 告 4 . 行 , 有 分的 证据证明 , 合法 法 的书 意见 有 的 , 意见 的 , 当 书 意见的基金份额持有人所 的基金份额 数 5 .基金份额持有人大 记名 行投 6 .基金份额持有人大 的 提 同一 提 内 的 当分 、 (/\)
1 .
( 1 ) 基金份额持有人大 基金管理人 基金托管人 集 , 基金份额持有人大 的主持人 当 的基金份额持有人和 理人中推 名基金份额持有人 与 大 集人 的一名 共同 任 人 ; 大 基金份额持有人 行 集 , 基金份额 持有人大 的主持人 当 的基金份额持有人和 理人中推 名 基金份额持有人 与基金管理人、基金托管人 的一名 共同 任 人 ; 基 金管理人和基金托管人的 , 大 主持人 行 三名基金份额持有人 任 人 ( 2 ) 人 当 基金份额持有人 行 点 , 大 主持人当 公 结 ( 3 ) 大 主持人 提交的 结 有 , 以 投 数 行重 点 ; 大 主持人 行重 点 , 大 的墓金份额持有人 理人 大 主持人 的 结 有 ,
有 结 要 重 点 , 大 主持人 当 重 点 公 重 点结 重 ,点 限一 2 .
的 况下 , : 大 集人 的 名 人 人 的信诚中证 500 指数分级证券投资基金 卜市交易公告书 的 下 行 , 公证 以公证 ; 人 , 大 集人 行 3 名 人 行 , 公证 以公证 (九 )墓金份额持有人大 中国证 备 的公告 、 1 .基金份额持有人大 的一 和 , 集人 当 之日 5 日内 中国证 备 基金份额持有人大 的事 中国证 依法 意 见之日 2 . 的基金份额持有人大 基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 有 墓金管理人、墓金托管人和基金份额持有人 当 行 的墓金份额持有人大 3 .基金份额持有人大 之日 2 日内 指 公告 行 , 公告基金份额持有人大 , 公证书 文、公证 构、公证 名 一同公 告 (十 )法 法 管 基金份额持有人大 有 的 ,
三、墓金 分 、 行 墓金 ( 信诚 证 500 份额、信诚中证 500 A 份额、信诚中证 500 B 份额 ) 行 分 基金份额持有人大 , 中国证 , 信诚中证 500 A 份额 与信诚中证 500 B 份额的 , 基金 据墓金份额持有人大 基金的 分 见基金管理人 的 公告 四、与墓金财 管理、 有 的提 、 与 (一 )基金 的 1 .基金管理人的管理 ;
2 .基金托管人的托管 ;
3 .基金财 的银行 ;
4 .基金合同 的基金信息披露 ;
5 .基金份额持有人大 ;
6 .基金合同 与基金有 的 和 ;
7 .基金的证券交易 ;
8 .基金上市 和上市月 ;
9 . 户 户 和 户 ;
10 .基金合同 的 的指数 ;
11 .依法 以 墓金财 中 的 (二 )上 基金 基金管理人 法 的 内 公 的市 , 法 法 有 (三 )基金 提 法、 提 和 1 .基金管理人的管理 况下 , 基金管理 前一日基金资 的 1 . 0 %年 提 算 法 下 :
H = E ‘年管理 、当年 数 H 日 提的基金管理 E 前一日基金资信诚中证 500 指数分级证券投资基金 卜市交易公告书 基金管理 日 提 , 月 基金管理人 基金托管人 基金管理 指 ,
基金托管人 月 日 5 日内 基金财 中一 墓金管理人 ,
法 日、 息日 法 的 , 日期 2 .基金托管人的托管 况下 , 基金托管 前一日基金资 的 0 . 22 %年 提 算 法 下 :
H = E /年托管 , 当年 数 H 日 提的基金托管 E 前一日基金资 基金托管 日 提 , 月 基金管理人 基金托管人 基金托管 指 ,
墓金托管人 月 日 5 日内 基金财 中一 基金托管人 ,
法 日、 息日 法 的 , 日期 3 .基金合同 的 的指数 的指数 的指数 基点 , 的指数 基点 的 基金合同 日 算 ; 的指数 基点 的 基金的资 的 0 . 02 %/年 , 的指数 基点 的 下限 人民 5 ( 5 分 5 )
况下 , 的指数 基点 前一日墓金资 的 0 . 02 %的年 与 下限的日 数额 的 行 提 的指数 基点 日 算 , 日 算 法 下 :
下限的日 数额 / . 4 /年 * 当年 数 ( 365
3 “ )” 550 /
H = Max ( Ex 0 . 02 %/当年 数 , 550 )
H 日 提的 的指数 基点 , E 前一日的基金资 的指数 基点 的 一 , 基金合同 日 , 基金管理 人 基金托管人 基金托管 指 , 基金托管人 , 年 1 月、 4 月、 7 月、 10
月的 一 日前 基金财 中一 中证指数有限公司上一 的 的指数 基点 4 . 管理 、托管 、 的指数 和前 十九 (一 )所 之 的基金 , 基金托管 人与基金管理人 , 据 有 法 及 的 , 金额 ,
当期墓金 (四 ) 基金 的 目 基金管理人和基金托管人 行 行 务 的 基金财 的 ,
以及 理与基金 的事 的 基金 基金合同 前所 的信息 披露 、 和 以及 基金财 中 (五 )墓金管理人和基金托管人 据基金 况 基金管理 和基金托管 基金管 理人 的 日 2 日前 指 上 登公告 (六 )基金 基金和基金份额持有人 据国 法 法 的 , 行 务 五、基金财 的投资 和投资限 (一 )投资信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 基金的投资 有 的金 , 中证 500 指数的 份股及 备 份股、 股 (一级市 行 )、 券、 证、股指期 以及中国证 基金投资 的 金 中 , 中证 500 指数的 份股及 备 份股的投资 基金资 的 9 , 金 期日 一年以内的 券 基金资 的 5 %, 证投资 基金 资 的 0 - 3 %, 金 的投资 合法 法 和 管 构的 法 法 管 构以 基金投资的 , 基金管理人 行 当 ,
以 投资 (二 )投资限 1 .组合限 基金 投资 上 投资 以及 基金的 有 点 , 分 投资 基金财 的 , 持基金组合 的 基金的投资组合 以下限 :
( 1 ) 基金持有的 证 , 市 基金资 的 3 %;
( 2 ) 基金管理人管理的 基金持有的同一 证 , 证的 10 %;
( 3 ) 基金 国银行 同 市 行 券 的资金 额 墓金资 的 40 %;
( 4 ) 基金投资 的指数 份股及 备 份股的 墓金资 的 9 0 %;
( 5 ) 基金投资 同一 人的 资 持证券的 , 墓金资 的 10 %;
( 6 ) 基金持有的 资 持证券 , 市 基金资 的 20 %;
( 7 ) 基金持有的同一 (指同一信 级 )资 持证券的 , 资 持证券 的 10 %;
( 8 ) 基金管理人管理的 基金投资 同一 人的 资 持证券 ,
资 持证券合 的 10 %;
( 9 ) 基金 投资 信 级 级 BBB 以上 ( BBB )的资 持证券 基金持有资 持证券 期 , 信 级下 、 合投资 , 级 告 之日 3 月内 以 ;
( 10 )基金财 与股 行 , 基金所 的金额 墓金的 资 , 墓金所 的股 数 行股 公司 行股 的 ;
( 1 1 ) 基金 任 交易日 证的 金额 , 上一交易日基金资 的 0 . 5 %;
( 12 ) 持 基金资 5 %的 金 期日 一年以内的 券 ;
( 1 3 ) 墓金 任 交易日日 , 持有的 股指期 合 , 基金资 的 10 %;
( 14 ) 基金 任 交易日日 , 持有的 期 合 与有 证券市 之和 , 基金 资 的 100 %; 中 , 有 证券指股 、 券 ( 期日 一年以内的 券 ) 、 证、 资 持证券、 金 资 ( ) ;
( 1 5 ) 墓金 任 交易日日 , 持有的 期 合 基金持有的股 市 的 20 %;
( 1 6 ) 基金所持有的股 市 和 、 股指期 合 , 合 ( 算 ) 基金 资 的 9 0 %, 基金资 的 9 5 %;
( 1 7 ) 基金 任 交易日内交易 ( ) 的股指期 合 的 交金额 上一交易 日基金资 的 20 %;
( 18 ) 基金 交易日日 股指期 合 的交易 证金 , 当 持 基金 资 5 %的 金 期日 一年以内的 券 ;
法 法 基金合同 投资组合 限 行 的 , 以 的 法信诚中证 50 “指数分级证券投资基金 -一一一一一一一一一一一一 法 管 上 限 , 基金 , 基金投资 限 证券期 市 、上市公司合 、基金 、股 分 中 基金管 理人之 的 基金投资 合上 投资 的 ,基金管理人 当 10 交易日 内 行 法 法 有 的 基金管理人 当 墓金合同 之日 6 月内 基金的资 合基金合同的有 基金托管人 基金的投资的 与 查 基金合同 之日 2 . 行 基金份额持有人的合法 , 基金财 下 投资 :
( 1 )承 证券 ;
( 2 ) 人 提 ;
( 3 ) 事承 限责任的投资 ;
( 4 ) 基金份额 , 国务 有 的 ;
( 5 ) 基金管理人、基金托管人 资 基金管理人、基金托管人 行的股 券 ;
( 6 ) 与 基金管理人、基金托管人有 股 的股 与 基金管理人、基金托管人有 重大 的公司 行的证券 承 期内承 的证券 ;
( 7 ) 事内 交易、 证券交易 及 当的证券交易 ;
( 8 )依 法 法 有 , 中国证 的 ;
( 9 )法 法 管 上 限 , 基金 , 基金投资 限 六、基金资 的 算 法和公告 (一 ) 日 基金的 日 基金 的证券交易 所的 日以及国 法 法 要 披露基金 的 日 (二 ) 法 1 .证券交易所上市的有 证券的 ( 1 ) 交易所上市的有 证券 ( 股 、 证 ), 以 日 证券交易所的 ;
日 交易的 , 交易日 重大 , 以 交易日的 ; 交易日 重大 的 , 投资 的 行市 及重大 , 交易市 , ;
( 2 )交易所上市 行 交易的 券 日 , 日 有交易的 , 交易日 重大 , 交易日的 交易日 重 大 的 , 投资 的 行市 及重大 , 交易市 , ;
( 3 )交易所上市 行 交易的 券 日 券 中所 的 券 息 的 行 ; 日 有交易的 , 交易日 重大 ,
交易日 券 券 中所 的 券 息 的 行 交易日 重大 的 , 投资 的 行市 及重大 , 交 易市 , ;
( 4 ) 交易所上市 市 的有 证券 , 公 2 . 上市期 的有 证券 分 下 况 理 :
( 1 ) 股、 股、 股和公 的 股 , 日 证券交易所 的同一股 的 ; 证券交易所 的同一股 日 交易的 , 以 据 1 . ( 1 ) 的同一股 的信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 ;
( 2 ) 公 行 上市的股 、 券和 证 , 公 , 以 公 的 况下 , ;
( 3 ) 公 行有明 期的股 , 同一股 交易所上市 , 交易所上市的同一股 的 ; 公 行有明 期的股 , 管 构 行 有 公 3 . 国银行 券市 交易的 券、资 持证券 , 公 4 . 同一 券同 以上市 交易的 , 券所 的市 分 5 . 有 证据 明 上 法 行 公 的 , 基金管理人 据 况与基金托管人 , 公 的 6 . 法 法 以及 管 有 的 , 有 事 , 国 基金管理人 基金托管人 基金 基金合同 明的 法、 及 法 法 的 分 墓金份额持有人 , , 共同查明 ,
据有 法 法 , 基金资 算和基金 算的 务 基金管理人承 基金 的墓金 责任 基金管理人 任 , , 与 墓金有 的 ,
基 上 分 , 法 一 的意见 , 基金管理人 基金资 的 算结 以公 (三 )
基金所 有的股 、 证、 券和银行 息、 、 投资 资 (四 )基金份额 的 算 基金分 算 公告信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的基金 份额 1 .信诚中证 500 份额的基金份额 算 T 日信诚中证 500 份额的基金份额 = T 日 市 的基金资 // T 日 基金 ( 信诚中 证 500 份额、信诚中证 500 A 份额、信诚中证 500 B 份额 ) 的基金份额 额 数 2 .信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的基金份额 算 设 T 日 基金份额 算日 , t = min ( 基金合同 日 T 日 , 一 份额 算日 日 T 日 ), NAV500 t
T 日信诚中证 500 份额的墓金份额 , NAVA
T 日信诚中证 500 A
份额的墓金份额 , NAVB
T 日信诚中证 500 B 份额的墓金份额 , R 年 信诚中证 500
A 份额的 年 t
NAVA t = 1 + R , x .- fl _! L ._二 二二 .= L. I
“’‘” 一 年 数 NAVB =( NAV500 t - 0 . 4 x NAVA t ) / 0 . 6
: 设 t = 99 , 年 数 365 , R .= 5 . 70 %, NAVA 0 = 1 . 000 , NAV500 99 = 1 . 400 :
NAVA 99 = 1 . 000 + 5 . 70 % x 99 / 365 = 1 . 015
NAVB 99 =( 1 . 400 - 0 . 4 x 1 " 015 ) / 0 . 6 = 1 . 657
信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的基金份额 的 算 数点 3 , 数点 4 四 五 T 日的基金份额 当 市 算 , T + 1 日公告 况 , 中国证 同意 ,信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 以 当 算 公告 (五 )
1 .基金份额 日 市 , 十八 (四 )所 的 算 , 墓金资 以当日基金份额的 额数 算 , 0 . 001 , 数点 四 四 五 国 有 的 ,
日 算基金资 及墓金份额 , 公告 2 .基金管理人 日 基金资 基金管理人 日 基金资 ,
金份额 结 基金托管人 , 基金托管人 , 基金管理人 公 月 、 年中和年 与基金 目的 同 行 (六 ) 的 理 基金管理人和基金托管人 要、 当、合理的 基金资 的 、及 当基金份额 数点 3 以内 ( 3 ) , 基金份额 基金合同的当事人 以下 理 :
1 .
基金 中 , 基金管理人 基金托管人、 注册登记 构、 构、 投资人 的 , 当事人 的 , 的责任人 当 当事人 (“ ”) 的 下 “ 理 ” , 承 责任 上 的主要 限 : 资 、数据 、数据 算 、 、下 指 ; 的 , 同行 有 见、 、 , , 下 行 投资人的交易资 理 ,
的当事人 当事人承 责任 , 当 的当事人 有 当 的 务 2 . 理 ( 1 ) , 当事人 , 责任 及 , 及 行 ,
的 责任 承 ; 责任 及 的 , 当事人 的 , 责任 承 责任 ; 责任 , 有 务的当事人有 的 行 , 有 务的当事人 当承 责 任 责任 的 况 有 当事人 行 ,
( 2 ) 的责任 有 当事人的 责 , 责 , 的有 当事人 责 , 三 责 ( 3 ) 当 的当事人 有及 当 的 务 责任 责 当 的当事人 当 当事人的 (“ ”), 责任 的 , 的 金额的 内 当 的当事人 有要 交 当 的 ; 当 的当事人 分 当 , 当 的 额 上 的 当 的 , 和 的 额 分 责任 ( 4 ) 设 的 的 ( 5 ) 责任 行 , 基金管理人 基金财 , 基金托管人 基金的 基金管理人 , 基金托管人 基金财 , 基金管理人 基金的 基金托管人 基金管理人和托管人之 的 三 墓金财 的 ,信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 行 , 基金管理人 责 ; 中 的有 , 基金 , 墓金资 中 ( 6 ) 的当事人 行 , 依据法 法 、基金合同 , 基金管理人 行 依据法 、 承 责任 , 基金管理人有 的当事人 行 , 有 要 的 和 的 ( 7 ) 法 法 的 理 3 . 理 , 有 的当事人 当及 行 理 , 理的 下 :
( 1 )查明 的 , 明所有的当事人 , 据 的 的责任 ;
( 2 ) 据 理 当事人 的 法 的 行 ;
( 3 ) 据 理 当事人 的 法 的责任 行 和 ;
( 4 ) 据 理的 法 , 要 基金注册登记 构交易数据的 , 基金注册登记 构 行 , 的 有 当事人 行 4 .基金份额 理的 和 法 下 :
( 1 )基金份额 算 , 基金管理人 当 以 , 基金托管人 , 合 理的 一 大 ( 2 ) 基金份额 的 O . 25 % , 基金管理人 当 基金托管人 中国证 备 ; 基金份额 的 O . 5 % , 基金管理人 当公告 ( 3 ) 基金份额 算 , 基金 墓金份额持有人 的 , 基金管理人 行 ,
基金管理人 , 有 当事人 ( 4 )基金管理人和基金托管人 设 的 算 , 以墓金管理人 算 结 ( 5 )前 内容 法 法 管 有 的 , 理 (七 ) 的 1 .基金投资所 及的证券交易市 法 日 ;
2 . 基金管理人、基金托管人 法 基金资 ;
3 . 基金 当 的投资 的 重大 , 基金管理人 投资人的 ,
;
4 .中国证 和基金合同 的 (/\)基金 的 基金信息披露的基金资 和基金份额 基金管理人 责 算 , 基金托管人 责 行 基金管理人 日交易结 算当日的基金资 基金托管人 基金托管人 算结 基金管理人 , 基金管理人 基金 以公 (九 ) 况的 理 1 .基金管理人 基金托管人 法的 5 行 , 所 的 基金资 理 2 . , 证券交易所及登记结算公司 的数据 , 国 、市 , 基金管理人和基金托管人 要、 当、合理的 行 查 , 的 , 的基金资 , 基金管理人和基金托管人 责 任 基金管理人 当 要的 的信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 七、墓金合同 和 的事 、 以及基金财 的 算 (一 )基金合同的 1 .基金合同 内容 基金合同当事人 、 务 重大 的 , 基金份额持有人大 , 基金合同 的内容 基金份额持有人大 同意 ( 1 ) 基金 ;
( 2 ) 墓金 ;
( 3 ) 基金投资目 、投资 投资 (法 法 、中国证 和《基金合同》 有 的 );
( 4 ) 基金份额持有人大 ;
( 5 ) 基金管理人、基金托管人 ;
( 6 )提 基金管理人、墓金托管人的 据 的 提 的 ;
( 7 ) 基金与 基金的合 ;
( 8 ) 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的 ;
( 9 ) 基金合同当事人 、 务 重大 的 事 ;
( 1 0 )法 法 、基金合同 中国证 的 下 况 , 基金份额持有人大 , 墓金管理人和基金托管人同意 公 , 中国证 备 :
( 1 ) 墓金管理 、基金托管 和 基金承 的 ;
( 2 ) 法 法 和 基金合同 的 内 信诚中证 500 份额的 、 ;
( 3 ) 的法 法 基金合同 行 ;
( 4 ) 基金合同的 及 基金合同当事人 务 ;
( 5 )基金合同的 基金份额持有人 ;
( 6 ) 法 法 基金合同 基金份额持有人大 的 2 . 基金合同的基金份额持有人大 中国证 备 , 中国证 意见 行 , 之日 2 日内 一 指 公告 (二 ) 基金合同的 有下 之一的 , 基金合同 中国证 :
1 .墓金份额持有人大 的 ;
2 .基金管理人 、 、 事 , 任基金管理人的 务 , 6 月内 当的基金管理公司承 有 务 ;
3 .基金托管人 、 、 事 , 任基金托管人的 务 , 6 月内 当的托管 构承 有 务 ;
4 .中国证 的 况 (三 )基金财 的 算 1 .基金财 算组 ( 1 )基金合同 之日 30 日内 , 基金财 算组 , 墓金财 算组 中国证 的 下 行基金 算 ( 2 )基金财 算组 墓金管理人、基金托管人、 有 事证券 务资 的注册 、 以及中国证 指 的人 组 基金财 算组 以 要的 人 ( 3 )基金财 算组 责墓金财 的 管、 理、 、 和分 基金财 算组 以依法信诚中证 500 指数分级证券投资基金 上市交易公告书 行 要的民事 2 .基金财 算 墓金合同 , 当 法 法 和 基金合同的有 基金财 行 算 基金财 算 主要 :
( 1 )基金合同 , 基金财 算公告 ;
( 2 )基金合同 , 基金财 算组 一 管基金财 ;
( 3 ) 基金财 行 理和 ;
( 4 ) 基金财 行 和 ;
( 5 ) 事务所 算 告 行 ;
( 6 ) 事务所 法 意见书 ;
( 7 ) 基金财 算结 告中国证 ;
( 8 ) 与基金财 有 的民事 ;
( 9 )公 基金财 算结 ;
( 1 0 ) 基金 财 行分 3 . 算 算 指基金财 算组 行基金财 算 中 的所有合理 , 算 基金财 算组 基金财 中 ri ,墓金财 下 :
( 1 ) 算 ;
( 2 )交 所 ;
( 3 ) 墓金 务 ;
( 4 ) 据基金合同 日信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 的 基金份额 分 算信诚中证 5 的份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 5 的 B 份额三 份 额 的 分 , 墓 上 , 信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额 内 基金份额持有人持有的 墓金份额 行分 基金财 前 ( ( 1 ) 一 ( ( 3 ) 前 , 分 基金份额持有人 墓金份额持有人大 , 中国证 , 基金的信诚中证 500 A 份额与信 诚中证 500 B 份额 , 基金 行基金财 算 , 依据基金财 算的分 , 基金财 算 的 资 基金财 算 、交 所 基金 务 , 基金份额持有人持有的基金份额 行分 5 .基金财 算的公告 基金财 算公告 基金合同 中国证 备 5 日内 金财 算组 公告 ; 算 中的有 重大事 及 公告 ; 基金财 算结 事务所 ,
事务所 法 意见书 , 基金财 算组 中国证 备 公告 6 .墓金财 算 册及文件的 基金财 算 册及有 文件 基金托管人 15 年以上 八、 基金合同的 、内容、 行和 与基金合同有 的 , 基金合同当事人 、 、 的 , 任 一 有 提交中国国 易 , 中国国 易 有 的卜日 Z 七 . 之 行 地点 市 的 , 当事人 有 ,
承 理期 , 墓金合同当事人 的 责 , 、 、 责地 行基金合 同 的 务 , 基金份额持有人的合法 基金合同 中国法 管 九、基金合同 地和投资人 基金合同的 基金合同 册 , 投资人 基金管理人、基金托管人、 构和注册登记 构 公 所查 , 以基金合同
