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深证成长 40 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金 上 市 交 易公 告 书
暨 开 放 日 常申 购 赎 回 公告
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
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目
录
一、重 要声 明与 提示 ....................................................................................................................... 2
二、基 金概 览 ................................................................................................................................... 2
三、基 金的 募集 与上 市交 易 ........................................................................................................... 5
四、持 有人 户数 、持 有人 结构及 前十 名持 有人 ........................................................................... 8
五、基 金主 要当 事人 简介 ............................................................................................................... 8
六、基 金合 同摘 要 ......................................................................................................................... 13
七、基 金财 务状 况 ......................................................................................................................... 33
八、基 金投 资组 合 ......................................................................................................................... 34
九、重 大事 件揭 示 ......................................................................................................................... 36
十、基 金管 理人 承诺 ..................................................................................................................... 36
十一、 基金 托管 人承 诺 ................................................................................................................. 37
十二、 基金 份额 申购 、赎 回 ......................................................................................................... 37
十三、 备查 文件 目录 ..................................................................................................................... 44
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一、 重要声明与提示
《深证 成长 40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 上市 交易公 告书 》 （ 以下 简称 “ 本公告 ” ）
依据《中华人民共和国证 券投资基金法》 （以下 简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投 资基金信息披
露内容 与格 式准 则 第 1 号 〈上市 交易 公告 书的 内容 与格式 〉 》 、 《深 圳证 券交 易 所交易 规则 》
和《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 的规 定编制 ，深 证成长 40 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 管理 人大成 基 金 管理有 限公 司承诺 本 公告 不存在 任何 虚
假记载 、 误导 性陈 述或 者 重大遗 漏 ， 并 对其 真实 性 、 准 确性 、 完 整性 承担 法 律责任 。 本基 金
托管人 中国 农业 银行 股份 有限公 司保 证本 公告 中基 金财务 会计 资料 等内 容的 真实性 、 准确 性
和完整 性， 承诺 其中 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
中国证 监会 、 深圳 证券 交 易所对 本基 金上 市交 易及 有关事 项的 意见 ， 均不 表 明对本 基金
的任何 保证 。 凡 本公 告未 涉 及的有 关内 容， 请投 资者 详 细查阅 刊登 在 2010 年 11 月 18 日《 证
券时报》及 基金 管理人 网站（www.dcfund.com.cn ） 上公告 的 《 深证 成长 40 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 招募 说明 书》 。
二、基金概览
1、基 金二 级市 场交 易简 称 ：深成 长
2、二 级市 场交 易代 码：159906
3、基 金申 购赎 回简 称： 深 成 长
4、申 购赎 回代 码：159906
5、标 的指 数简 称： 深证 成 长 40
6、标 的指 数代 码：399326
7、2011 年 2 月 16 日基 金 份额总 额：498,639,725.00 份
8、2011 年 2 月 16 日基 金 份额净 值：1.023 元
9、本 次上 市交 易份 额：498,639,725.00 份
10、上 市交 易的 证 券 交易 所：深 圳证 券交 易所
11 、 上市 交易 日期 ：2011 年 2 月 23 日
12、基 金管 理人 ：大成 基 金管理 有限 公司
13、基 金托 管人 ：中 国农业 银行 股份 有限 公司
14、 申购 赎回 代理 券商 ： 广州证 券有 限责 任公 司 、 渤海证 券股 份有 限公 司、 齐鲁证 券有
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限公司 、 中国 银河 证券股 份有限 公司 、 中航 证券有 限责任 公司 、 海通 证券股 份有限 公司 、 招
商证券 股份 有限 公司 、 光 大证券 股份 有限 公司 、 申 银万国 证券 股份 有限 公司 、 红 塔证 券股 份
有限公 司 。
（1） 广州 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼五 楼
法定代 表人 ：吴 志明
客服电 话：020-961303
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87323735
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（2） 渤海 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：张 志军
客服电 话：4006515988
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（3） 齐鲁 证券 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（4） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
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法定代 表人 ：顾 伟国
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：李 洋
联系电 话：010-66568047
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
（5） 中航 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号六 楼
法定代 表人 ：姚 江涛
客服电 话：4008866567
联系人 ：余 雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（6） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（7） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：4008888111 、95565
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
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网址：www.newone.com.cn
（8） 光大 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：400-888-8788、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（9） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（10） 红塔 证券 股份 有限 公司
住所： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号红 塔大 厦９ 楼
法定代 表人 ：况 雨林
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客服热 线：0871-3577930
网址：www.hongtastock..com
三、基金的募集与上市交易
（一） 本基 金募 集情 况
1、 基金 募集 申请 的核 准机 构和核 准文 号： 中国 证监 会 2010 年 10 月 27 日 证监 许 可 【2010 】
1478 号。
2、基 金合 同生 效日 ：2010 年 12 月 21 日。
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3、基 金运 作方 式： 交易 型 开放式 。
4、基 金合 同期 限： 不定 期 。
5、发 售日 期：2010 年 11 月 23 日起 到 2010 年 12 月 13 日。 其中 ，网 下现 金 认购和 网
上现金 认购 的日 期为 2010 年 11 月 23 日 起到 2010 年 12 月 13 日， 网下 股票 认购的 日期 为
2010 年 12 月 7 日起 到 2010 年 12 月 13 日 。
6、发 售价 格： 人民 币 1.00 元。
7、发 售方 式： 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购 3 种方式 。
8、发 售机 构：
（1） 网下 现金 发售 机构
大成基 金管 理有 限公 司
（2） 网上 现金 发售 代理 机 构
本基金网上现金认购通过 具有基金代销业务资格及 深圳证券交易所会员资格 的证券公
司办理 ： 国信 证券 、 招商 证券、 平安证 券、 长城证 券、 光 大证券 、 方 正证券 、 华泰 联合、 华
泰证券 、 广发 证券 、 广州 证券、 世纪证 券、 华西证 券、 国 海证券 、 联 讯证券 、 南京 证券、 华
鑫证券 、 华林 证券 、 厦门 证券、 民族证 券、 申银万 国、 中 信万通 、 海 通证券 、 山西 证券、 民
生证券 、 兴业 证券 、 广发 华福、 长江证 券、 东莞证 券、 国 联证券 、 国 金证券 、 东北 证券、 恒
泰证券 、 华安 证券 、 东海 证券、 中信证 券、 东吴证 券、 中 山证券 、 第 一创业 、 大同 证券、 宏
源证券 、 西藏 证券 、 湘财 证券、 中金公 司、 东方证 券、 国 泰君安 、 西 南证券 、 银河 证券、 西
部证券 、 渤海 证券 、 上海 证券、 华龙证 券、 万联证 券、 齐 鲁证券 、 国 元证券 、 国都 证券、 中
银证券 、 华宝 证券 、 红塔 证券、 中信金 通、 日信证 券、 浙 商证券 、 财 富证券 、 金元 证券、 国
盛证券 、中 原证 券、 德邦 证券、 财通 证券 、新 时代 证券、 江海 证券 、中 投证 券、中 信建 投 、
安信证 券、 银泰 证券 、瑞 银证券 、中 航证 券等 （排 序不分 先后 ） 。
（3） 网下 股票 发售 代理 机 构
渤海证 券 、 银 河证 券、 中 信建投 、 信达 证券 、 西 南 证券 、 国 联证 券、 华泰 证 券、 国泰 君
安、 申 银万国 、 国 信证券 、 招商 证券、 长城 证券、 安信证 券、 平 安证 券、 东 莞证券 、 广州 证
券、 广 发证券 、 华 泰联合 、 长江 证券、 方正 证券、 中原证 券、 中 信证 券、 齐 鲁证券 、 光大 证
券、海 通证 券、 东吴 证券 等（排 序不 分先 后） 。
9、验 资机 构名 称： 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司
10、募 集资 金总 额及 入账 情况
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 于 2010 年 11 月 23 日 起向 社会 公 开募集 。
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截至 2010 年 12 月 13 日 ， 基金募 集工 作已 经顺 利结 束 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所验 资并 出具 验资 报告 ， 确认本 次募 集的 有效 净认 购金额 为
498,605,525.00 元 人 民 币 （ 含 募 集 股 票 ） ， 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 银 行 利 息 共 计
34,200.00 元 人民币。 本次 募集有效净 认购资 金及有 效认购资金 产生的 银行利 息（不包括 网
上现金 认购 产生 的利 息 18,640.00 元 ，该 部分 资金 将 于下一 季度 结息 日划 入基 金托管 专户 ）
已于 2010 年 12 月 17 日全 部划入 在本 基金 托管 人中 国农业 银行 股份 有限 公司 开立的 本基 金
托管账 户。
根据《 深证 成 长 40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的有 关规 定， 投资者 有
效认购 款项 在募 集期 产生 的银行 利息 折算 成基 金份 额共 计 34,200.00 份基 金份 额，已 分别 计
入各基 金份 额持 有人 的基 金账户 ，归 基金 份额 持有 人所有 。
按照每 份 基 金份 额面 值人 民币 1.00 元计 算， 募集 期 共募 集 498,639,725.00 份 基金份 额 ，
有效认 购户 数 为 3,211 户。 在本基 金募 集期 内， 大 成 基金管 理有 限公 司及 本基 金管理 人基 金
从业人 员 未 认购 本基 金 。 本基金 基金 合同 生效 前的 信息披 露费 、 会计 师费 、 律师费 等费 用由
本基金 管理 人承 担， 不从 基金资 产中 列支 。
11 、 本基 金募 集备 案情 况
根据相 关法 律法 规和 《深 证成 长 40 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的有 关
规定 ， 本 基金 已符 合基 金 备案条 件 ， 本 基金 管理 人 已向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续 ， 并 于
2010 年 12 月 21 日获 书面 确认， 基金 合 同 自该 日起 正式生 效。 自基 金合 同生 效之日 起， 本
基金管 理人 开始 正式 管理 本基金 。
（二） 本基 金上 市交 易的 主要内 容
1、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 深 证上 【2011 】55 号
2、上 市交 易日 期：2011 年 2 月 23 日
3、上 市交 易的 证券 交易 所 ：深圳 证券 交易 所
4、基 金二 级市 场交 易简 称 ：深成 长
5、二 级市 场交 易代 码：159906
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易
6、本 次上 市交 易份 额：498,639,725.00 份
7、未上市交 易份额 的流通 规定：本基 金上市 交易后 ，所有的基 金份额 均 可进 行交易，
不存在 未上 市交 易的 基金 份额 。
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四 、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一） 持有 人户 数
截至 2011 年 2 月 16 日， 本基金 份额 持有 人户 数 为 3,212 户， 平 均每 户持 有的 基金份 额
为 155,242.75 份。
（二） 持有 人结 构
截至 2011 年 2 月 16 日 ， 本基金 份额 持有 人结 构如 下：
机构投 资者 持有 的基 金份 额为 415,857,398.00 份， 占 基金总 份额 的 83.3984% ； 个人投 资
者持有 的基 金份 额 为 82,782,327.00 份 ，占 基金 总份 额的 16.6016% 。
（三）2011 年 2 月 16 日 ，前十 名基 金份 额持 有 人 情况
序号 基金份 额持 有人 名称 持有份 额
占基金 总份 额的
比例（% ）
1 红塔证 券股 份有 限公 司 50,003,500.00 10.03%
2 广州证 券有 限责 任公 司 30,004,800.00 6.02%
3 中船重 工财 务有 限责 任公 司 29,999,899.00 6.02%
4
东莞证 券－ 招行 －旗 峰 1 号策
略精选 集合 资产 管理 计划
20,002,800.00 4.01%
5
中国人 民财 产保 险股 份有 限
公司- 传统- 普通保 险产 品
20,001,800.00 4.01%
6
中国平 安保 险(集团) 股 份有 限
公司
20,001,800.00 4.01%
7
永诚财 产保 险股 份有 限公 司-
传统保 险产 品
20,001,600.00 4.01%
8
民生证 券－ 交行 －民 生金 中
宝１号 集合 资产 管理 计划
20,000,600.00 4.01%
9
中国人 民财 产保 险股 份有 限
公司- 自有资 金
20,000,600.00 4.01%
10 海通证 券股 份有 限公 司 16,001,280.00 3.21%
注：以 上信 息依 据中 国证 券登记 结算 有限 公司 深圳 分公司 提供 的持 有人 信息 编制。
五、基金主要当事人简介
（一） 基金 管理 人
1、基 金管 理人 概况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
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住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 投资 有限 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司。
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 冰
大成基 金管 理有 限 公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 十九 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投 资部 、 社 保 基金投 资部 、 固定 收益 部 、 委 托投 资部 、 研 究部 、 交易管 理部 、 金
融工程 部 、 信 息技 术部 、 客 户服务 部 、 市 场部 、 总经 理 办公室 、 董事 会办 公室 、 人 力资源 部、
计划财 务部 、行 政部 、基 金运营 部、 监察 稽核 部和 国际业 务部 。公 司在 北京 、上海 、西 安 、
成都 、 武 汉、 福州 、 沈 阳 和广州 等地 设立 了八 家分 公司 ， 并 在香港 设立 了子 公司 。 此 外， 公
司还设 立了 投资 决策 委员 会、投 资风 险控 制委 员会 和战略 规划 委员 会等 专业 委员会 。
公司以 “ 责 任、 回报 、 专 业 、 进 取 ” 为 经营 理念 ， 坚 持 “ 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 ” 的 企 业精神 ，
致力于 开拓 基金 及证 券市 场业务 ，以 稳健 灵活 的投 资策略 和注 重绩 优、 高成 长的投 资组 合 ，
力求为 投资 者获 得更 大投 资回报 。 公司 所有 人员 在最 近三年 内均 未受 到所 在单 位及有 关管 理
部门的 处罚 。
2、人 员情 况
截止到 2011 年 1 月， 本 公 司共有 员工 256 人 ，其 中 博士 8 人 、硕 士 110 人 、 本科 105
人 。
3、信 息披 露负 责人 ：杜鹏
咨询电 话：400-888-5558
4、基 金管 理业 务情 况
截至 2011 年 2 月 16 日， 本基金 管理 人共 管 理 3 只 封闭式 证券 投资 基金： 景 宏证券 投资
基金 、 景 福证 券投 资基 金 、 大 成优 选股 票型 证券 投 资基金 ，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金：
大成深 证成 长 40ETF 及 大成深证 成 长 40ETF 联接基 金，1 只创 新型 基金 ：大 成景丰 分级 债
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券型证 券投 资基 金 及 15 只 开放式 证券 投资 基金 ：大 成价值 增长 证券 投资 基金 、大成 债券 投
资基金 、 大成 蓝筹 稳健 证 券投资 基金 、 大成 精选 增 值混合 型证 券投 资基 金 、 大成货 币市 场证
券投资 基金 、 大成 沪深 300 指数 证券 投资 基金 、 大 成 财富管 理 2020 生命 周期 证 券投资 基金 、
大成积 极成 长股票 型证 券 投资基 金、 大成创 新成 长 股票型 证券 投资基 金(LOF) 、大成 景阳 领
先股票 型证 券投 资基 金 、 大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金 、 大 成策 略回 报 股票型 证券 投资
基金 、 大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 、 大成 中 证红利 指数 证券 投资 基金 和大成 核心 双动
力股票 型证 券投 资基 金 。
7、本 基金 基金 经理 简介
何光明 先生 ，基 金经 理， 工学硕 士，17 年证 券从 业 经历。1999 年 加入 大成 基 金管理 有
限公司，历 任研究 员、策 略分析师、 大成精 选增值 混合型证券 投资基 金基金 经理（2004 年
12 月 15 日至 2006 年 1 月 20 日） 、大 成价 值增 长 证券投 资基 金基 金经 理助 理、大 成积 极成
长基金 基金 经理 助理 。2008 年 01 月 12 日起 担任 大 成价值 增长 证券 投资 基金 基金经 理，并
于 2010 年 12 月 21 日起 兼 任大成 深证 成长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理和 大
成深证 成 长 40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理。 具有 基金 从业资 格。
（二） 基金 托管 人
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国 农业银 行 ” ）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座 9 层
法定代 表人 ：项 俊波
成立时 间：2009 年 1 月 15 日
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-63201510
联系人 ：李 芳菲
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分 ， 总 行设 在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
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己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际、 功能 齐备 的大 型 国有商 业银 行， 中国 农业 银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可持 续发展 ， 立足 县域 和城市 两大市 场 ， 实 施差 异化竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴 你成 长 ” 服 务品 牌， 依 托覆盖 全国 的分 支机 构 、 庞 大的电 子化 网络 和多 元化 的金融 产品 ，
致力为 广大 客户 提供 优质 的金融 服务 ，与 广大 客户 共创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年 被英 国《 全 球托管 人》 评为 中国 “ 最 佳 托管银 行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内 部控 制审 计， 并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告， 表明 了 独立公 正第 三
方对中 国农 业银 行托 管服 务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托
资产托 管处 、 保险 资产 托 管处 、 证 券投 资基 金托 管 处、 境外 资产 托管 处、 综 合管理 处 、 风 险
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 130 名 ， 其 中高 级 会计师 、 高 级经 济师、 高级 工程师 、
律师等 专 家 10 余 名， 服务 团队 成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均
有 20 年以 上金 融从 业经 验 和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止 2010 年 12 月 31 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共 87 只， 包括 大成 创 新成长 混合 型证 券投 资基 金、 富国 天源 平衡 混合 型 证券投 资基 金、
华夏平 稳增 长混 合型 证券 投资基 金 、 大 成积 极成 长 股票型 证券 投资 基金 、 大 成景阳 领先 股票
型证券 投资 基金 、 长盛 同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 裕阳 证券 投资 基 金、 汉盛 证券 投
资基金 、 裕隆 证券 投资基 金、 景福 证券 投资 基金 、 鸿阳证 券投 资基 金 、 丰和 价值证 券投 资基
金、 久嘉 证券 投资 基金 、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝盈 鸿利 收益 证券投 资基金 、 大成 价
值增长 证券 投资 基金 、 大 成 债券投 资基 金、 银河 稳健 证 券投资 基金 、 银 河收 益证 券 投资基 金、
长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金 、 长 信利 息 收益开 放式 证券 投资 基金 、 长 盛动 态精 选
证券投 资基 金、 景顺 长城 内 需增长 开放 式证 券投 资基 金、 万 家增 强收 益债 券型 证 券投资 基金 、
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 、 长 信银 利精 选 开放式 证券 投资 基金 、 富 国天瑞 强势 地区
精选混 合型 证券 投资 基金 、 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金、 中 海分 红增 利混 合型 证 券 投资 基金 、
国泰货 币市 场证 券投 资基 金、 新华 优选 分红 混合 型 证券投 资基 金 、 交 银施 罗 德精选 股票 证券
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投资基 金 、 泰 达荷 银货 币 市场基 金 、 交 银施 罗德 货 币市场 证券 投资 基金 、 景 顺长城 资源 垄断
股票型 证券 投资 基金 、大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金、 信诚 四季 红混 合型 证券投 资基 金 、
富国天 时货 币市 场基 金、 富兰克 林国 海弹 性市 值股 票型证 券投 资基 金、 益民 货币市 场基 金 、
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮核 心优 选 股票型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 内需 增长
贰号股 票型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 长 盛中 证 100 指 数证 券投
资基金 、 泰 达荷 银首 选企 业 股票型 证券 投资 基金 、 东 吴 价值成 长双 动力 股票 型证 券投资 基金 、
鹏华动 力增 长混 合型 证券 投资基 金 、 宝 盈策 略增 长 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰金牛 创新 成长
股票型 证券 投资 基金 、 益 民创新 优势 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成长 股 票型证 券投 资基
金、 华夏 复兴 股票 型证 券 投资基 金 、 富 国天 成红 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 长 信双 利
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 富 兰克 林国 海 深化价 值股 票型 证券 投资 基金 、 申 万巴 黎
竞争优 势股 票型 证券 投资 基金 、 新 华优 选成 长股 票 型证券 投资 基金 、 金元 比 联成长 动力 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 天 治稳 健双 盈债 券型 证 券投 资 基金 、 中海 蓝筹 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 长信 利丰 债 券型证 券投 资基 金 、 金 元 比联丰 利债 券型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗
德先锋 股票 型证 券投 资基 金、 东吴 进取 策略 灵活 配 置混合 型开 放式 证券 投资 基金 、 建 信收 益
增强债 券型 证券投 资基 金 、银华 内需 精选股 票型 证 券投资 基金(LOF) 、大成行 业轮动 股票 型
证券投 资基 金 、 交 银施 罗 德上 证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 上
证 180 公司 治理 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 、 富 兰克林 国海 沪 深 300 指数 增强型 证券 投
资基金 、南 方中 证 500 指 数证券 投资 基金(LOF) 、景顺长城 能源 基建 股票 型证 券投资 基金 、
中邮核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 工 银 瑞信中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 、 东
吴货币 市场 证券 投资 基金 、 博 时创 业成 长股 票型 证 券投资 基金 、 招商 信用 添 利债券 型证 券投
资基金 、 易方 达消 费行 业 股票型 证券 投资 基金 、 富 国汇利 分级 债券 型证 券投 资基金 、 大成 景
丰分级 债券 型证 券投 资基 金、兴 业沪 深 300 指数 增 强型证 券投 资基 金(LOF) 、工银瑞 信深 证
红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联
接基金 、富 国可 转换 债券 证券投 资基 金 、 深证 成 长 40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、大
成深证 成 长 40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 。
（三） 验资 机构
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚 大厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
法人代 表： 杨绍 信
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经办注 册会 计师 ：薛 竞、 金毅
电话：021-23238888
传真：021- 23238800
联系人 ：金 毅
六 、基金合同摘要
一、基 金合 同当 事人 及权 利义务
（一） 基金 管理 人
1、基 金管 理人 的权 利
（1）自本基 金合同 生效之 日起，依照 有关法 律法规 和本基金合 同的规 定独立 运用基金
财产 ；
（2）依照本 基金合 同获得 基金管理人 报酬以 及法律 法规规定或 中国证 监会批 准的其他
费用；
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同之 规定 销售 基金 份额 ；
（4） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 制定 基金 收益 分配方 案；
（5） 依照 有关 规定 为基 金 的利益 行使 因基 金财 产投 资于证 券所 产生 的权 利；
（6）在符合 有关法 律法规 和本基金合 同的前 提下， 制订和调整 有关基 金认购 、申购、
赎回 、 转 换、 非交 易过 户、 转托管 等业 务的 规则 ， 决 定基金 的除 调高 托管 费和 管理费 之外 的
费率结 构和 收费 方式 ；
（7）根据本 基金合 同及有 关规定监督 基金托 管人， 对于基金托 管人违 反了本 基金合同
或有关 法律 法规 规定 的行 为， 对基 金财 产、 其他 基 金当事 人的 利益 造成 重大 损失的 情形 ， 应
及时呈 报中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机 构 ， 并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 基金当 事人 的
利益；
（8） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回和 转换 申请 ；
（9）自行担 任基金 登记结 算机构或选 择、更 换登记 结算机构， 对登记 结算机 构的代理
行为进 行必 要的 监督 和检 查，并 从登 记结 算机 构获 取基金 份额 持有 人名 册；
（10 ） 选 择、 更换 代销 机 构， 并依 据销 售代 理协议 和有关 法律 法规 ， 对其行 为进行 必要
的监督 和检 查；
（11 ）在 基金 托管 人更 换 时，提 名新 的基 金托 管人 ；
（12） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
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（13 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；
（14） 根据 国家 有关 规定 ，在法 律法 规允 许的 前提 下，以 基金 的名 义依 法为 基金融 资 、
融券；
（15） 法律 法规 规定 的其 他权利 。
2、基 金管 理人 的义 务
（1）依法募 集基金 ，办理 或者委托经 由证监 会认定 的其他机构 代为办 理基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和注 册登 记事宜 ；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（4）配备足 够 的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ，对 所管 理的不 同基 金财 产分 别管 理，分 别记 账 ，
进行证 券投 资；
（6） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 对价 ；
（9）采取适 当合理 的措施 使计算基金 份额认 购、申 购、 赎回对 价的方 法符合 基金合同
等法律 文件 的规 定；
（10） 按规 定受 理基 金份 额的申 购和 赎回 申请 ，及 时、足 额支 付赎 回对 价；
（11 ）进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 ；
（12） 编制 定期 报告 ；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14）保守 基金商 业秘密 ，不得泄露 基金投 资计划 、投资意向 等。除 《基金 法》 、基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露；
（15） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配 收 益 ；
（16）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
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（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ；
（18 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为；
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ；
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 ；
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ；
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（24 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（26） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金合 同当 事人 合法权 益的 活动 ；
（27 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ；
（28） 法律 法规 、基 金合 同规定 的以 及中 国证 监会 要求的 其他 义务 。
（二） 基金 托管 人
1、基 金托 管人 的权 利
（1） 获得 基金 托管 费；
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ；
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 财产 ；
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人；
（5）根据本 基金合 同及有 关规定监督 基金管 理人， 对于基金管 理人违 反本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 基金 合同当 事人 的利 益造 成重 大损失 的情 形 ，
应及时 呈报 中国 证监 会， 并采取 必要 措施 保护 基金 及相关 基金 合同 当事 人的 利益；
（6） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会；
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 ；
（8） 法律 法规 规定 的其 他 权利。
2、基 金托 管人 的义 务
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（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设立专 门的基 金托管 部，具有符 合要求 的营业 场所，配备 足够的 、合格 的熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，确 保基金财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同基 金财 产分 别设置 账户 ， 独 立核 算， 分 账管理 ， 保 证不 同基 金之 间 在名册 登记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 册记录 等方 面相 互独 立；
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（7） 保守 基金 商业 秘密 。 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8）对基金 财务会 计报告 、定期报告 出具意 见，说 明基金管理 人在各 重要方 面的运作
是否严 格按 照基 金合 同的 规定进 行 ； 如 果基 金 管 理 人有未 执行 基金 合同 规定 的行为 ， 还应 当
说明基 金托 管人 是否 采取 了适当 的措 施；
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料不 少 于 15 年；
（10） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割 事 宜 ；
（11 ）办 理与 基金 托管 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（12） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回对 价；
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作；
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（15 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和交 付赎回 对
价；
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ；
（17 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 ， 应承 担 赔偿责 任 ， 其 赔偿 责任 不 因其退 任而
免除；
（18 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 照法 律法 规规 定和 基金合 同履 行其 义务 ， 基 金管理 人因
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应为 基金 向基 金管理 人追 偿；
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（19） 根据 本基 金合 同和 托管协 议规 定建 立并 保存 基金份 额持 有人 名册 ；
（20） 参加 基金 财产 清算 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
（21 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销 、 破 产或 者由 接管人 接管其 资产 时 ， 及 时报告 中国证 监会
和中国 银监 会， 并通 知基 金管理 人；
（22） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（23） 法律 法规 、基 金合 同规定 的以 及中 国证 监会 要求的 其他 义务 。
（三） 基金 份额 持有 人
1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及其 他有关 法律法 规的规定， 基金份 额持有 人的权利
包括但 不限 于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金 份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、代 销机 构损 害其 合法权 益的 行为 依法 提起 诉讼；
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及其 他有关 法律法 规的规定， 基金份 额持有 人的义务
包括但 不限 于：
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ；
（2） 交付 基金 申购 、赎 回 对价及 缴纳 法律 法规 、基 金合同 和招 募说 明书 规定 的费用 ；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有 限 责任 ；
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动；
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
（6）返还在 基金交 易过程 中因任何原 因，自 基金管 理人、基金 托管人 及代销 机构以及
其他基 金份 额持 有人 处获 得的不 当得 利；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。
二、基 金份 额持 有人 大会
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（一 ） 基 金份 额持 有人 大 会由基 金份 额持 有人 或其 合法授 权代 表共 同组 成 。 基金份 额持
有人持 有的 每一 基金 份额 具有同 等的 投票 权。
本基金联接基金的基金份 额持有人可以凭所持有的 联接基金份额出席或者委 派代表出
席本基 金的 份额 持有 人大 会并 参 与表 决 。 联 接基 金的 基金份 额持 有人 或其 合法 授权代 表参 加
本基金 的基 金份 额持 有人 大会时 ， 其参 会份 额和 票数 按权益 登记 日联 接基 金所 持有的 本基 金
基金份 额占 联接 基金 基金 资产的 比例 折算 ，计 算结 果按照 四舍 五入 的方 法， 保留到 整数 位 。
折算为 本基 金后 的每 一基 金份额 和本 基金 的每 一基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。
本基金联接基金的基金管 理人不应以联接基金的名 义代表联接基金的全体基 金份额持
有人 ， 以 本基 金的 基金 份 额持有 人的 身份 行使 本基 金份额 持有 人大 会的 表决 权， 但可 接受 联
接基金的特定基金份额 持 有人的委托以联接基金 的 基金份额持有人代理人 的 身份出席本基
金份额 持有 人大 会并 参与 表决。
本基金联接基金的基金管 理人代表联接基金的基金 份额持有人提议召开或召 集本基金
份额持有人大会的，须 先 遵照联接基金基金合同 的 约定召开联接基金的基 金 份额持有人大
会， 联接 基金 的基 金份 额 持有人 大会 决定 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会的 ， 由联 接
基金基 金管 理人 代表 联接 基金的 基金 份额 持有 人提 议召开 或召 集本 基金 份额 持有人 大会 。
（二） 召开 事由
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 变更 基金 类别 ；
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ；
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序；
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ；
（10 ） 终 止基 金上 市， 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被深圳 证券 交易 所终 止上 市的情 形
除外；
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（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。
2、出现以下 情形之 一的， 可由基金管 理人和 基 金托 管人协商后 修改， 不需召 开基金份
额持有 人大 会：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用；
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围内 调整基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式；
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ；
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。
（三） 召集 人和 召集 方式
1、除法律法 规或本 基金合 同另有约定 外，基 金份额 持有人大会 由基金 管理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。
2、基金托管 人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理人提 出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。
3、代 表基 金份 额 10% 以上 （以上 含本 数， 下同 ）的 基金份 额持 有人 认为 有必 要召开 基
金份额 持有 人大 会的 ， 应 当向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自 收到书 面提 议之
日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 和基 金托管 人。 基
金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
代表基 金份 额 10% 以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的， 应当 向基 金托 管人提 出书 面
提议。 基金 托管 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议
的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ； 基金 托管 人 决定召 集的 ， 应当 自出 具 书面决 定之 日起
60 日 内召 开。
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。
5、基金份额 持有人 依法自 行召集基金 份额持 有人大 会的，基金 管理人 、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。
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（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式
1、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人 （以 下简 称 “ 召 集人 ” ） 负责 选择 确定 开会 时间 、 地点、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日 前 30 日 在指 定媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式；
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项；
（3） 会议 形式 ；
（4） 议事 程序 ；
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日；
（6） 授 权委 托书 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份、 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点 ；
（7） 表决 方式 ；
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ；
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。
2、采用通讯 方式开 会并进 行表决的情 况下， 由召集 人决定通讯 方式和 书面表 决 方式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表达意 见的 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。
3、如召集人 为基金 管理人 ，还应另行 书面通 知基金 托管人到指 定地点 对书面 表决意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金托 管人 ， 则应 另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面
表决意 见的 计票 进行 监督 ； 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 ， 则 应另 行书 面通 知 基金管 理人 和基
金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式
1、会 议方 式
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。
（2）现场开 会由基 金份额 持有人本人 出席或 通过授 权委托书委 派其代 理人出 席，现场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席， 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。
（3） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。
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（4）会议的 召开方 式由召 集人确定， 但决定 基金管 理人更换或 基金托 管人更 换、终止
基金合 同的 事宜 必须 以现 场开会 方式 召开 基金 份额 持有人 大会 。
2、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件
（1） 现场 开会 方式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
1） 经核 对、 汇总 ， 到 会者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 全 部有效 凭
证所对 应的 基金 份额 应占 权益登 记日 基金 总份 额 的 50% 以 上（ 含 50% ，下 同） ；
2） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份额 持有 人凭 证和 受托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有基 金
份额的 凭证 及授 权委 托等 文件符 合有 关法 律法 规和 基金合 同及 会议 通知 的规 定， 并且 持有 基
金份额 的凭 证与 登记 结算 机构持 有的 登记 资料 相符 。
未能满足上述条件的情况 下，则召集人可另行确定 并公告重新开会的 时 间 （至 少 应 在
25 个 工作 日后 ）和 地点 ， 但确定 有权 出席 会议 的基 金份额 持有 人资 格的 权益 登记日 不变 。
（2） 通讯 开会 方式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在表 决截止 日前 公 布 2 次相 关 提示性 公
告；
2）召集人在 基金托 管人（ 如果基金托 管人为 召集人 ，则为基金 管理人 ）和公 证机关的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ， 基金管 理人 或
基金托 管人 经通 知拒 不参 加收取 和统 计书 面表 决意 见的， 不影 响表 决效 力；
3）本人直接 出具书 面意见 或授权他人 代表出 具书面 意 见的基金 份额持 有人所 代表的基
金份额 应占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ；
4）直接出具 书面意 见的基 金份额持有 人或受 托代表 他人出具书 面意见 的代表 ，同时提
交的持有基金份额的凭 证 和受托出席会议者出具 的 委托人持有基金份额的 凭 证和授权委托
书等文 件符 合法 律法 规、 基金合 同和 会议 通知 的规 定，并 与登 记结 算机 构记 录相符 。
如果开 会条 件达 不到 上述 的条件 ， 则召 集人 可另 行 确定并 公告 重新 表决 的时 间 （ 至少 应
在 25 个工 作日 后） ， 且确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不变 。
（六） 议事 内容 与程 序
1、议 事内 容及 提案 权
（1）议事内 容为本 基金合 同规定的召 开基金 份额持 有人大会事 由所涉 及的内 容以及会
议召集 人认 为需 提交 基金 份额持 有人 大会 讨论 的其 他事项 。
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（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上 的
基金份额持有人可以在 大 会召集人发出会议通知 前 就召开事由向大会召集 人 提交需由基金
份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ； 也可 以在 会议 通 知发出 后向 大会 召集 人提 交临时 提案 ， 临
时提案 应当 在大 会召 开日 前 35 日提 交召 集人 。 召集 人对于 临时 提案 应当 在大 会召开 日 前 30
日公告 。 否则 ， 会 议的 召开 日期应 当顺 延并 保证 至少 与临时 提案 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。
（3） 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 （ 包括 临时 提 案） ， 大会 召集 人应 当按 照 以下原 则
对提案 进行 审核 ：
关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 ， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 ， 应 提交 大会 审 议； 对于 不符 合
上述要 求的 ， 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。
程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题作 出决 定。 如将 其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人 同意 ； 原提案 人不 同意 变更 的 ， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会作 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。
（4） 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额
持有人 大会 审议 表决 的提 案、 基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案， 未获 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ，就 同一 提案再 次提 请基 金份 额持 有人大 会审 议 ，
其时间 间隔 不少 于 6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。
（5）基金份 额持有 人大会 的召集人发 出召开 会议的 通知后，如 果需要 对原有 提案进行
修改， 应当 最 迟 在基 金份 额持有 人大 会召 开日 前 30 日公告 。否 则， 会议 的召 开日期 应当 顺
延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。
2、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人 ， 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 ， 经讨论 后进 行表 决 ， 经 合 法执业 的律 师见
证后形 成大 会决 议。
大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在基 金管 理人 授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下 ， 由 基
金托管 人授 权代 表主 持 ； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会 ， 则 由出 席
大会的基 金份额持有人和代理人以 所代表的基 金份额 50% 以上多数选举 产生一名代表 作为
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该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人不 出席 或主 持基 金份额 持有 人
大会， 不影 响基 金份 额持 有人大 会作 出的 决议 的效 力。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名 （ 或 单位名 称） 、
身份证 号码 、 住所 地址 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、 委托 人姓 名 （ 或 单位名 称 ） 等 事
项。
（2） 通讯 方式 开会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期第 2 个工 作日 在公 证机 构监督 下由 召集 人统 计全 部有效 表决 并形 成决 议。
3、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序
1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
（1） 一般 决议
一般决 议须经出席会议 的基金份 额持有人及其代 理人所持 表决权 的 50% 以上通过方 为
有效，除下 列（2） 所规定 的须以特别 决议通 过事项 以外的其 他事项均 以一般 决议的方 式通
过；
（2） 特别 决议
特别决议须经出席会议的 基金份额持有人及代理人 所持表决权的三分之二以 上通过方
为有效 ； 更换 基金 管理人 、 更 换基 金托 管人 、 转 换 基金运 作方 式 、 提 前终止 基金合 同必 须以
特别决 议通 过方 为有 效。
3、基金份额 持有人 大会决 定的事项， 应当依 法报中 国证监会核 准，或 者备案 ，并予以
公告。
4、采取通讯 方式进 行表决 时，除非在 计票时 有充分 的相反证据 证明， 否则表 面符合法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的
视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。
5、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。
6、基金份额 持有人 大会的 各项提案或 同一项 提案内 并列的各项 议题应 当分开 审议、逐
项表决 。
（八） 计票
1、现 场开 会
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（1）如基金 份额持 有人大 会由基金管 理人或 基金托 管人召集， 则基金 份额持 有人大会
的主持人应当在会议开 始 后宣布在出席会议的基 金 份额持有人和代理人中 推 举两名基金份
额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额持 有人 自
行召集 或大 会虽 然由 基金 管理人 或基 金托 管人 召集 ， 但是基 金管 理人 或基 金托 管人未 出席 大
会的 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在 出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举 3 名基 金份 额持有 人担 任监 票人 。 基 金管理 人或 基金 托管 人不 出席大 会的 ， 不
影响计 票的 效力 及表 决结 果。
（2）监票人 应当在 基金份 额持有人表 决后立 即进行 清点，由大 会主持 人当场 公布计票
结果。
（3）如会议 主持人 对于提 交的表决结 果有怀 疑，可 以对投票数 进行重 新清点 ；如会议
主持人 未进 行重 新清 点 ， 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或代 理人 对会 议主 持人 宣布的 表决 结
果有异 议 ， 其 有权 在宣 布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点 ， 会 议主 持人 应当 立 即重新 清点 并公
布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 。
2、通 讯方 式开 会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人
授权代 表 （如 果基 金托管 人为召 集人 ， 则为 基金管 理人授 权代 表 ） 的 监督下 进行计 票 ， 并 由
公证机 关对 其计 票过 程予 以公证 。 基金 管理 人或 基 金托管 人不 派代 表监 督计 票的 ， 不 影响 计
票效力 及表 决结 果 。 但 基 金管理 人或 基金 托管 人应 当至少 提前 两个 工作 日通 知召集 人 ， 由 召
集人邀 请无 直接 利害 关系 的第三 方担 任监 督计 票人 员。
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式
1、基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中国 证监 会依 法核准 或者 出
具无异 议意 见之 日起 生效 ，并在 生效 后方 可执 行。
2、生效的基 金份额 持有人 大会决议对 全体基 金份额 持有人、基 金管理 人、基 金托管人
均有约 束力 。 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大
会的决 定。
3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 个工 作日内 在指 定媒 体公 告。
4、如果采用 通讯方 式进行 表决，在公 告基金 份额持 有人大会决 议时， 必须将 公证书全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。
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三、收 益分 配原 则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次 ，每次 分
配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 可供 分配利 润 的 10% ； 若基 金 合同生 效不 满 3
个月， 可不 进行 收益 分配 ；
3、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时， 可进 行收 益分配。
基金管理人对基金份额 净 值增长率和标的指数同 期 增长率的计算方法参见 本 基金招募说明
书；
4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
5、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的 从 其规 定。
四、基 金的 费用 和税 收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8、基 金上 市费 及年 费；
9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用；
10、基 金的 指数 使用 费；
11 、 按照 国家 有关 规定 可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
（二 ） 上 述基 金费 用由 基 金管理 人在 法律 法规 规定 的范围 内按 照合 理价 格确 定， 法律 法
规和基 金合 同另 有规 定时 从其规 定。
（三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年管 理费 率 为 0.5%
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H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年托 管费 率 为 0.1%
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3、标 的指 数使 用许 可费
基金标 的指 数使 用许 可费 按前一 日基 金资 产净 值的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 标的指数使用 许可 费年费率÷ 当年天数，根据 基金管理 人与标的指 数供 应商签订
的相应 指数 许可 协议 的规 定，本 基金 标的 指数 使用 许可费 年费 率 为 0.03% 。
H 为 每日 应计 提的 基金 标 的指数 使用 许可 费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
自基金 合同 生效 之日 起， 指数使 用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累 计， 按季 支付 。 指 数使用 许
可费的 收取 下限 为每 年人 民币 30 万 元， 即若 不足 人 民币 30 万 元则 按照 人民 币 30 万元 收取 。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更上 述标 的指数 使用 许可 费费 率和 计费方 式 ，
基金管理人 必须依 照有关 规定最迟于 新的费 率和计 费方式实施 日前 2 日在 指 定媒体上刊 登
公告。
4、 上 述 （一 ） 中 3 到 11 项 费用 根 据其 他有 关法 律法 规及相 应协 议的 规定 ， 按 费用支 出
金额列 入或 摊入 当期 基金 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（四） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 募 集期间 所发 生的
信息披 露费 、 律师 费和 会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 ， 基金 收 取认购 费的 ， 可
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以从认 购费 中列 支。
（五）基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情 况调整基金管理费率和基 金托管费
率。 降低 基金 管理 费率 和 基金托 管费 率 ， 无 须召 开 基金 份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须依
照有关 规定 最迟 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 刊登公 告。
（六） 基金 税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
五、基 金的 投资
（一） 投资 范围
本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 以跟 踪 标的指 数 ， 投 资于 标的 指 数成份 股或
备选成 份股 的投 资组 合资 产不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 为 更好 地实 现投 资目 标， 本 基金 还
可投资 于新 股 、 债 券、 回 购、 权证 及中 国证 监会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 如法 律法 规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 ， 基 金管 理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投 资
范围。
（二） 投资 限制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
1、 进入 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% ，
在全国 银行 间同 业市 场中 的债券 回购 最长 期限 为 1 年，债 券回 购到 期后 不展 期；
2、本基金参 与股票 发行申 购，本基金 所申报 的金额 不超过本基 金的总 资产， 本基金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量；
3、本基金投 资权证 ，在任 何交易日买 入的总 金额， 不超过上一 交易日 基金资 产净值的
0.5% ， 基 金持 有的 全部 权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值的 3 ％ ， 本 基金 管理 人管理 的全 部基
金持有 同一 权证的 比例不 超过该权证 的 10 ％。投 资 于其他权证 的投资 比例， 遵从法律法 规
或监管 部门 的相 关规 定。
4、本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定；
5、法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ，从其 规定 。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 3 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。 在符 合相 关法律 法规规 定的 前提 下 ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司合 并、 基金 规模 变
动、 标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等非本 基金 管理 人的 因素 致使基 金的 投
资组合 不符 合上 述规 定的 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法
规或监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。
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若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 履行 适当 程 序后 ， 本 基金 投资 可不 受 上述规 定限
制。
六、基 金资 产的 估值
（一） 估值 目的
基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基 金相 关 金融资 产的 公允 价值 ， 并 为基金 份额
提供计 价依 据。
（二） 估值 日
本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的 正常 交易 日， 以及 国家 法律 法规 规定 需要对 外
披露基 金净 值的 非交 易日 。
（三） 估值 对象
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。
（四） 估值 方法
1、股 票估 值方 法：
（1） 上市 股票 的估 值：
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 果估 值日 无 交易 ， 且 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的 ， 将 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整
最近交 易日 收盘 价， 确定 公允价 值进 行估 值。
（2） 未上 市股 票的 估值 ：
① 首次发 行未上 市的股票 ，采用估值 技术确 定公允 价值，在估 值技术 难以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 价估值 ；
② 送股、 转增股 、配股和 公开增发新 股等发 行未上 市的股票， 按估值 日在证 券交易所
上市的 同一 股票 的估 值价 格进行 估值 ；
③ 首次公 开发行 有明确锁 定期的股票 ，同一 股票在 交易所上市 后，按 估值日 在证券交
易所上 市的 同一 股票 的估 值价格 进行 估值 ；
④ 非公开 发行的 且在发行 时明确一定 期限锁 定期的 股票，按监 管机构 或行业 协会有关
规定确 定公 允价 值。
（3）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（2）小 项规定的 方法对 股票进
行估值，均 应被认 为采用 了适当的估 值方法 。但是 ，如果基 金管理人 认为按 本项第（1 ）－
（2）小项 规定的方 法对股 票进行估值 不能客 观反映 其公允价 值的，基 金管理 人可根据 具体
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情况， 并与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。
（4） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
2、债 券估 值方 法：
（1）在证券 交易所 市场挂 牌交易且实 行净价 交易的 债券按估值 日收盘 价估值 ；估值日
没有交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 果
估值日 无交 易 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的 ， 将 参考 类似 投 资品种 的现 行市
价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易日 收盘 价， 确定 公允价 值进 行估 值。
（2）在证券 交易所 市场挂 牌交易且未 实行净 价交易 的债券按估 值日收 盘价减 去债券收
盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到 的净 价进 行估 值 ； 估值日 没 有 交易 的 ， 且 最 近交易 日后 经济
环境未 发生 重大 变化 ， 按最 近交易 日债 券收 盘价 减去 债券收 盘价 中所 含的 债券 应收利 息得 到
的净价 估值 ； 如果 估值 日 无交易 ， 且最 近交 易日 后 经济环 境发 生了 重大 变化 的， 将参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易日收 盘价 ，确 定公 允价 值进行 估值 。
（3）首次发 行未上 市债券 采用估值技 术确定 的公允 价值进行估 值，在 估值技 术难以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。
（4）交易所 以大宗 交易方 式转让的资 产支持 证券， 采用估值技 术确定 公允价 值，在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。
（5）在全国 银行间 债券市 场交易的债 券、资 产支持 证券等固定 收益品 种，采 用估值技
术确定 公允 价值 。
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
（7）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（6）小 项规定的 方法对 债券进
行估值，均 应被认 为采用 了适当的估 值方法 。但是 ，如果基 金管理人 认为按 本项第（1 ）－
（6）小项 规定的方 法对债 券进行估值 不能客 观反映 其公允价 值的，基 金管理 人在综合 考虑
市场成 交价 、 市场 报价 、 流动性 、 收益 率曲 线等多 种因素 基础 上形 成的 债券 估值 ， 基 金管 理
人可根 据具 体 情 况与 基金 托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。
（8） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
3、权 证估 值方 法：
（1）基金持 有的权 证，从 持有确认日 起到卖 出日或 行权日止， 上市交 易的权 证按估值
日在证 券交 易所 挂牌 的该 权证的 收盘 价估 值 ； 估 值 日没有 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境
未发生 重大 变化 ， 按 最近 交 易日的 收盘 价估 值； 如最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
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（2）首次发 行未上 市的权 证，采用估 值技术 确定公 允价值，在 估值技 术难以 可靠计量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。
（3）因持有 股票而 享有的 配股权，以 及停止 交易、 但未行权的 权证， 采用估 值技术确
定公允 价值 进行 估值 。
（4）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（3）项 规定的方 法对权 证进行
估值 ， 均 应被 认为 采用 了 适当的 估值 方法 。 但是 ， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第 （1）－（ 3）
项规定 的方 法对 权证 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人可 根 据具体 情况 ， 并
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值。
（5） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
4、衍 生品 等其 他有 价证 券 等资产 按国 家有 关规 定 进 行估值 。
（五） 估值 程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。 基金 份额 净值 由 基金管 理人 完成 估值 后 ， 将估值 结果
以书面 形式 或其 他约 定的 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时
间、 程序 进行 复核 ， 基 金 托管人 复核 无误 后签 章返 回给基 金管 理人 ， 由基 金 管理人 依据 本基
金合同 和有 关法 律法 规的 规定予 以公 布 。 月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对
同时进 行。
七、基 金合 同的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算
（一） 基金 合同 的变 更
1、按照法律 法规或 本基金 合同的规定 ，基金 合同变 更内容对基 金合同 当事人 权利、义
务产生 重大 影响 的 ， 应 当 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金合 同变 更的 内容 应 经基金 份额 持有
人大会 决议 通过 ，并 依法 报中国 证监 会核 准， 自中 国证监 会核 准之 日起 生效 。
下列涉及到基金合同内容 变更的事项应召开基金份 额持有人大会并经基金份 额持有人
大会决 议同 意：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 变更 基金 类别 ；
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ；
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序；
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
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标准的 除外 ；
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ；
（10） 终止 基金上 市，但 因基金不再 具备上 市条件 而被深圳证 券交易 所终止 上市的情
形除外 ；
（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。
2、但出现下 列情况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用；
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围 内 调整基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式；
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ；
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。
3、关于变更 基金合 同的基 金份额持有 人大会 决议经 中国证监会 核准或 备案， 并经中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 基金 管理 人应在 上述 基金 份额 持有 人大会 决议 生
效后 2 日内 在指 定媒 体上 公告。
（二） 本 基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 的基 金管理 人承 接的 ；
3、基 金托 管人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 的基 金托管 人承 接的 ；
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1、基 金财 产清 算小 组
（1）基金合 同终止 后，成 立基金清算 小组， 基金清 算小组在中 国证监 会的监 督下进行
基金清 算。
（2）基金清 算小组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
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册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作 人 员 。
（3）基金清 算小组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金清 算小组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。
2、基 金财 产清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 时， 由 基金清 算小 组统 一接 管基 金财产 ；
（2） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ；
（3） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计；
（6） 聘请 律师 事务 所对 清 算报告 出具 法律 意见 书；
（7） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ；
（8） 公布 基金 清算 报告 ；
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。
3、清 算费 用
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。
5、基 金财 产清 算的 公告
基金财产清 算报告 于基金 合同终止并 报中国 证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金清算小
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会 计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争 议的 处理 和适 用的 法律
对于因 本基 金合 同产 生或 与本基 金合 同有 关的 争议 ，基金 合同 当事 人应 尽量 通过协 商 、
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调解途 径解 决 。 不 愿或 者 不能通 过协 商 、 调 解解 决 的， 任何 一方 均有 权将 争 议提交 中国 国际
经济贸 易仲 裁委 员会 ， 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲
裁地点 为北 京市 。仲 裁裁 决是终 局的 ，对 当事 人均 有约束 力。
争议处 理期 间 ， 基 金合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
本基金 合同 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。
九、基 金合 同的 效力
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 、基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文件 。
（一 ） 本 基金 合同 经基 金管 理人和 基金 托管 人加 盖公 章以及 双方 法定 代表 人或 法定代 表
人授权 的代 理人 签字 ， 在 基金募 集结 束 ， 基 金备 案 手续办 理完 毕 ， 并 获中 国 证监会 书面 确认
后生效 。 基金 合同 的有 效期 自其生 效之 日起 至该 基金 财产清 算结 果报 中国 证监 会批准 并公 告
之日止 。
（二 ） 本 基金 合 同 自生 效 之日起 对包 括基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金份 额 持有人 在内
的基金 合同 各方 当事 人具 有同等 的法 律约 束力 。
（三 ） 本 基金 合同 正本 一 式六份 ， 除上 报相 关监 管 部门两 份外 ， 基金 管理 人 和基金 托管
人各持 有两 份。 每份 均具 有同等 的法 律效 力。
（四） 本基 金合 同可 印制 成 册， 供 基金 投资 者在 基金 管 理人、 基金 托管 人办 公场 所 查阅。
基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。
七、基金财务状况
（一） 基金 募集 期间 费用
本 次基金 募集期间 所发生的 信息披 露费、会 计师费、 律师费 以及其他 费用, 不从 基金资
产中支 付。
（二） 基金 上市 前重 要财 务事项
本基金 发 售 后至 上市 交易 公告书 公告 前无 重要 财务 事项发 生。
（三） 基金 资产 负债 表
本基 金 2011 年 2 月 16 日 资产负 债表 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
资
产 期
末 负债和 所有 者权 益 期
末
余
额
余
额
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资
产 ：
负债 ：
银行存 款
76,530,338.53
短期 借款
-
结算 备付 金
986,420.26
交易 性金 融负 债
-
存出 保证 金
556,534.63
衍生 金融 负债
-
交易 性金 融资 产
446,277,868.83
卖出 回购 金融 资产 款
-
其 中： 股票 投资
446,254,650.91
应付 证券 清算 款
14,017,329.62
债券 投资
23,217.92
应付 赎回 款
-
衍生 金融 资产
-
应付 管理 人报 酬
107,950.18
买入 返售 金融 资产
-
应付 托管 费
21,590.06
应收 证券 清算 款
-
应付 销售 服务 费
-
应收 利息
276,336.87
应付 交易 费用
159,490.88
应收 股利
-
应付 税费
-
应收 申购 款
-
应付 利息
-
其他 资产
-
应付 利润
-
其他 负债
323,006.47
负债 合计
14,629,367.21
所有 者权 益：
实收 基金
498,639,725.00
未分 配利 润
11,358,406.91
所有 者权 益合 计
509,998,131.91
资产合 计 524,627,499.12 负债和 所有 者权 益合 计 524,627,499.12
附注： 本基 金发 行在 外的 基金份 额 为 498,639,725.00 份， 基金 份额 净值 为 1.023 元 。
八、基金投资组合
截止 到 2011 年 2 月 16 日 ，本基 金的 投资 组合 如下 ：
（一） 基金 资产 组合 情况
项目 名称 项目市 值 （ 元） 占基金 资产 总值 比重
股 票
446,254,650.91
85.06%
债 券
23,217.92
0.00%
银行存 款及 清算 备付 金合 计
77,516,758.79
14.78%
其他资 产
832,871.50
0.16%
资产总 值
524,627,499.12
100.00%
（二） 按行 业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类 别
公允价 值
（元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 314,372,876.04 61.64
C0 食品、 饮料 107,587,726.05 21.10
C1 纺织、 服装 、皮 毛 8,912,381.00 1.75
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C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 8,308,172.60 1.63
C5 电子 5,681,944.00 1.11
C6 金属、 非金 属 3,095,326.00 0.61
C7 机械、 设备 、仪 表 97,517,787.54 19.12
C8 医药、 生物 制品 79,533,128.85 15.59
C99 其他制 造业 3,736,410.00 0.73
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 4,115,358.00 0.81
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 52,836,200.56 10.36
H 批发和 零售 贸易 23,858,702.48 4.68
I 金融、 保险 业 15,841,136.85 3.11
J 房地产 业 5,639,295.33 1.11
K 社会服 务业 10,789,615.00 2.12
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 18,801,466.65 3.69
合计 446,254,650.91 87.50
（三） 按市 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序的 前十 名 股票 明细
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
000858 五 粮 液 1,870,000 63,935,300.00 12.54
000063 中兴通 讯 1,490,036 43,255,745.08 8.48
000423 东阿阿 胶 585,681 30,748,252.50 6.03
000895 双汇发 展 342,681 29,693,308.65 5.82
002202 金风科 技 1,370,481 28,053,746.07 5.50
000009 中国宝 安 901,749 18,801,466.65 3.69
000527 美的电 器 930,228 17,627,820.60 3.46
000538 云南白 药 282,671 17,045,061.30 3.34
002142 宁波银 行 1,234,695 15,841,136.85 3.11
002007 华兰生 物 330,947 15,107,730.55 2.96
（四） 按券 种分 类的 债券 投资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券
-
0.00
2 央行票 据
-
0.00
3 金融债 券
-
0.00
其中： 政策 性金 融债
-
0.00
4 企业债 券
-
0.00
5 企业短 期融 资券
-
0.00
6 可转债
23,217.92
0.00
7 其他
-
0.00
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8 合计
23,217.92
0.00
（五） 按市 值占 净值 比例 大小排 序的 前五 名债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值 （元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 125887 中鼎转 债 176 23,217.92 0.00
（六） 投资 组合 报告 附注
1、本基金投 资的前 十名证 券的发行主 体未出 现本期 被监管部门 立案调 查，或 在公 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
2、本基金投 资的前 十名股 票中，没有 投资于 超出基 金合同规定 的备选 股票库 之外的股
票。
3、其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 556,534.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 276,336.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 832,871.50
4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
截至 2011 年 2 月 16 日 ， 本基金 未持 有处 于转 股期 的可转 换债 券。
5、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
6、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
九、重大事件揭示
无。
十、基金管理人承诺
本基金 管理 人就 基金 上市 交易之 后履 行管 理人 职责 做出承 诺：
（一）严格 遵守《 基金法 》及其他法 律法规、 《基金 合同》的规 定，以 诚实信 用、勤勉
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尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 。
（二 ） 真 实、 准确 、 完 整和 及时地 披露 定期 报告 等有 关信息 披露 文件 ， 披露所 有对基 金
份额持 有人 有重 大影 响的 信息， 并接 受中 国证 监会 、深圳 证券 交易 所的 监督 管理。
（三 ） 在 知悉 可能 对基 金价 格产生 误导 性影 响或 引起 较大波 动的 任何 公共 传播 媒介中 出
现的或 者在 市场 上流 传的 消息后 ，将 及时 予以 公开 澄清 。
十一、基金托管人承诺
基金托 管人 就基 金上 市交 易后履 行托 管人 职责 做出 承诺：
（一 ） 严 格遵 守 《 证券 基 金法》 、 《 证券 基金 投资 运 作管理 办法 》 及本 基金 《 基金合 同》 、
《托管 协议 》的 规定 ，以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则托管 基金 资产 。
（二 ） 根 据 《 证券 基金 法》 、 《证 券基 金投 资运 作管 理 办法 》 及 本基金 《 基金 合 同》 、 《托
管协议 》 的规 定， 对基 金 的投资 范围 、 基金 资产 的 投资组 合比 例 、 基 金资 产 净值的 计算 、 基
金份额 净值 计算 进行 监督 和核查 ； 如发 现基 金管 理 人违反 《 证券 基金 法》 、 《 证券基 金投 资运
作管理 办法 》 及 本基 金 《 基金合 同》 、 《托 管协 议 》 的规定 ， 将及时 通知 基金 管理人 纠正 ； 基
金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的 ， 基 金托 管人 将及 时向中 国证 监
会报告 。
十二、基金份额申购、赎回
（一） 申购 与赎 回场 所
基金投 资者 应当 在申 购赎 回代理 券商 办理 基金 申购 、 赎回业 务的 营业 场所 或按 申购赎 回
代理券 商提 供的 其他 方式 办理基 金份 额的 申购 与赎 回。
基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎 回业 务前 公告 申购 赎 回代理 券商 等代 销机 构的 名单 ， 基 金
管理人 可根 据情 况变 更或 增减申 购、 赎回 代理 券商 ，并予 以公 告。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及开 放时 间
1、申 购、 赎回 的开 始时 间
自 2011 年 2 月 23 日起 ， 本基金 开始 办理 申购 、赎 回。
2、开 放日 及开 放时 间
投资者 可办 理申 购 、 赎 回 等业务 的开 放日 为深 圳证 券交易 所的 交易 日 （基 金 管理人 公告
暂停申购或 赎回时 除外） ， 开放时间为 深圳证 券交易 所的交易 时间。在 此时间 之外不办 理基
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金份额 的申 购、 赎回 。
若深圳 证券 交易 所变 更交 易时间 或实 际情 况需 要 ， 基金管 理人 可对 申购 、 赎 回时间 进行
调整， 但此 项调 整应 在实 施日 前 3 个 工作 日在 至少 一家指 定媒 体公 告 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。
2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。
4、 申 购、 赎回 应遵 守 《 深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的 规定 。
5、基金管理 人在不 损害基 金份额持有 人权益 的情况 下可更改上 述原则 ，但应 在新的原
则实施 前依 照有 关规 定在 指定媒 体上 予以 公告 。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1、申 购和 赎回 的申 请
基金投 资者 必须 根据 申购 、 赎 回代 理券 商规 定的 程 序， 在开 放日 的具 体业 务 办理时 间内
提出申 购或 赎回 的申 请。
投资者 在申 购本 基金 时须 按申购 、 赎回 清单 的规 定 备足申 购对 价 ， 投 资者 在 提交赎 回申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。
2、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、 赎回 申 请在受 理当 日进 行确 认 。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则申 购申 请失 败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金， 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。
投资者 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询有 关申 请的 确认 情况。
3、申 购和 赎回 的对 价支 付
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的股 票 和 基金 份额 交收 适用深 圳证 券交 易所 的结 算规则 。
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理组 合证券 的
清算交 收以 及基 金份 额、 现金替 代的 清算 ， 在 T+1 日办理 基金 份额 、现 金替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ， 在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理机 构、 基
金管理 人和 基金 托管 人 。 如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的情形 ， 则依 据
《中国证券登记结算有 限 责任公司关于深圳证券 交 易所上市的交易型开放 式 指数基金登记
结算业 务实 施细 则》 的有 关规定 进行 处理 。
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围 内 ， 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调
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整，并 按照 相关 规定 在至 少一种 指定 媒体 公告 。
（五） 申购 与赎 回的 数额
投资者 申购 、 赎回 的基金 份额需 为最 小申 购 、 赎回 单位的 整数 倍 。 本 基金最 小申购 、 赎
回单位 为 100 万 份基 金份 额。 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 调 整上 述规 定 的数量 或比 例限
制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
（六） 申购 和赎 回的 对价 、费用
1、申购对价 、赎回 对价根 据申购赎回 清单和 投资者 申购、赎回 的基金 份额数 额确定。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。
赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。
2、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日的
申购 、 赎 回清 单在 当日 深 圳证券 交易 所开 市前 公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以 适 当延迟 计算 或公
告，并 报中 国证 监会 备案 。
3、 投 资者 在申 购或 赎回基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不高 于 0.5% 的 标准收 取
费用， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
（七） 申 购 、赎 回清 单的 内容与 格式
1、申 购、 赎回 清单 的内 容
T 日 申购 、赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券、 现金替 代 、
T 日 预估 现金 差额 、T-1 日 现金差 额、 基金 份额 净值 及其他 相关 内容 。
2、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。
3、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购 、 赎 回 过程中 ， 投资 者按 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率， 基金 管理 人在 制定 具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以 保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。
（1 ） 现 金替代 分 为 3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为
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“ 允许 ” ）和 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须”）。
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。
可以现金替代是指在申购 基金份额时，允许使用现 金作为全部或部分该成份 证券的替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。
必须现 金 替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。
（2） 可以 现金 替代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价× （1＋ 现金 替代 保 证金率 ）
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基 金管 理人 需在 证券 恢 复交易 后买 入 ， 而 实际 买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为 便于 操作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代保 证金率 ， 并据 此收 取 替 代 金额 。 如 果预 先收 取的 金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额 ； 如 果预 先收 取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代保证 金率 ，并 据此 收取 替代金 额 。
在 T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易的 2 个交 易 日（简 称为 T+2 日） 内， 基金管 理人 将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。T ＋2 日 日终， 若已 购入 全部 被替 代的证 券， 则
以替代 金额 与被 替代 证券 的实际 购入 成本 （ 包括 买 入价格 与交 易费 用 ） 的 差 额 ， 确定 基金 应
退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未能 购入 全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与所 购入
的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按 照 T+2 日收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价
值的差 额， 确定 基金 应退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 。
特例情 况 ： 若 自 T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的未购入的部分被 替 代证券价值的差额，确 定 基金应退还投资者或投 资 者应补交的款
项。
T+2 日 后第 1 个 工作 日 （ 若在特 例情 况下 ， 则为 T 日起 第 21 个交 易日） ， 基 金管理 人将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 登记 结算 机构 ， 登记 结算机 构办 理现 金替 代多 退少补 资金 的
清算；T ＋2 日后 第 2 个 工 作日（ 若在 特例 情况 下， 则为 T 日 起第 22 个交 易日 ） ，登 记结 算
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机构办 理现 金替 代多 退少 补资金 的交 收。
④替代 限制 ： 为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基 金管 理人 可规 定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。
（3） 必须 现金 替代
①适用 情形 ： 必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除 ， 或 基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。
②替代 金额 ： 对于 必须 现 金替代 的证 券 ， 基 金管 理 人将在 申购 、 赎回 清单 中 公告替 代的
一定数 量的 现金 ， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购、 赎回 清单中 该证 券
的数量 乘以 其经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 。
4、预 估现 金差 额相 关内 容
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在 T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。
预估现 金差 额的 计算 公 式 为：
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值－ （申 购赎 回清 单中必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经 除
权调整 的前 收盘 价乘 积之 和＋申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经 除
权调整 的前 收盘 价乘 积之 和）
其中 ， T 日经 除权 调整 的 前收盘 价由 深圳 证券 交易 所提供 。 另外 ， 若 T 日为 基金分 红除
息日， 则计 算公 式中 的“T-1 日最小 申购 赎回 单位 的 基金资 产净 值 ” 需扣 减相 应 的收益 分配 数
额。预 估现 金差 额的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。
5、现 金差 额相 关内 容
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 － （ 申购 、 赎 回清 单中必 须用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘
价相乘 之和+ 申购 、赎 回清 单中禁 止用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日 收盘 价 相乘之 和）
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T 日 投资 者申 购、 赎回 基 金份额 时， 需 按 T+1 日 公 告的 T 日现 金差 额进 行资 金的清 算
交收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投资 者 申购时 ， 如现 金差 额为正 数， 则投 资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如 现 金差额 为负 数 ， 则 投资 者 将根 据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则 投资 者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如 现金 差额 为负 数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6、申 购、 赎回 清单 的格 式
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ：
基本信 息
最新公 告日 期： 2011-2-22
基金名 称： 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金管 理公 司名 称： 大成 基金管 理有 限公 司
基金代 码：159906
标的指 数代 码：399326
T-1 日信息 内容
现金差 额（ 单位 ：元 ） 241.9
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位 ： 元） 1258369.7
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.258
T 日 信息 内容
预估现 金差 额（ 单位 ：元 ） -360.1
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 1,000,000
T 日 最小 申购 赎回 单位 分 红金额 （单 位： 元） 无
是否需 要公 布 IOPV 是
是否允 许申 购 是
是否允 许赎 回 是
可以现 金替 代比 例上 限 40%
成份股 信息 内容
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股票代 码 股票名 称 股票数 量
现金替 代标
志
可以现 金替
代保证 金率
固定替 代金
额
000009 中国宝 安 1100 允许 21%
000063 中兴通 讯 3300 允许 21%
000417 合肥百 货 700 允许 21%
000418 小天鹅 Ａ 500 允许 21%
000423 东阿阿 胶 1200 允许 21%
000501 鄂武商 Ａ 700 允许 21%
000521 美菱电 器 500 允许 21%
000527 美的电 器 4200 允许 21%
000538 云南白 药 600 允许 21%
000566 海南海 药 400 允许 21%
000581 威孚高 科 900 允许 21%
000650 仁和药 业 600 允许 21%
000661 长春高 新 200 允许 21%
000826 桑德环 境 500 允许 21%
000848 承德露 露 400 允许 21%
000858 五 粮 液 4100 允许 21%
000869 张
裕Ａ 200 允许 21%
000880 潍柴重 机 300 允许 21%
000887 中鼎股 份 500 允许 21%
000888 峨眉山 Ａ 300 允许 21%
000895 双汇发 展 700 允许 21%
000961 中南建 设 800 允许 21%
000963 华东医 药 500 允许 21%
000987 广州友 谊 400 允许 21%
000988 华工科 技 600 允许 21%
000997 新 大 陆 600 允许 21%
002003 伟星股 份 300 允许 21%
002007 华兰生 物 700 允许 21%
002028 思源电 气 600 允许 21%
002029 七 匹 狼 300 允许 21%
002048 宁波华 翔 800 允许 21%
002080 中材科 技 200 允许 21%
002123 荣信股 份 500 允许 21%
002142 宁波银 行 2600 允许 21%
002146 荣盛发 展 1000 允许 21%
002152 广电运 通 400 允许 21%
002153 石基信 息 200 允许 21%
002154 报 喜 鸟 300 允许 21%
002165 红 宝 丽 400 允许 21%
002202 金风科 技 2900 允许 21%
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（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 ：
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ；
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值；
3、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
4、深 圳证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 申购；
5、基 金管 理人 认为 会损 害 已有基 金份 额持 有人 利益 的某笔 申购 ；
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述 1 到 5 项暂 停申 购情形 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂
停申购 公告 。 如果 基金 投 资者的 申购 申请 被拒 绝 ， 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 者 。 在 暂
停申购 的情 况消 除时 ， 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理并 公告 ， 并 报中 国 证监会 备案 。
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 对价 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 基金 投资 者的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回 对 价 ：
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。
2、证券交易 所交易 时间依 法决定临时 停市， 导致基 金管理人无 法计算 当日基 金资产净
值。
3、深 圳证 券交 易所 、申 购 赎回代 理机 构、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 赎回。
4、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。
5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述情 形时 ， 基金 管 理人应 及时 在至 少一 家指 定媒体 刊 登 暂停 赎回 公告 。 在 暂停 赎
回的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 赎回 业务 的办理 并公 告， 并报 中国 证监会 备案 。
（十） 集合 申购 与其 他服 务
在条件 许可 时， 基金 管理 人 可开放 集合 申购 ， 即 允许 多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购 、 赎 回 单位或 其整 数倍 ， 进行 申 购。 在不 损害 基金 份额 持 有人利 益的 前提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据本 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书面 委托代 理
协议， 并报 中国 证监 会备 案 。
十三、备查文件目录
以下备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 ， 投资 者可 在办 公时 间免费 查
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阅。
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件
（二） 《深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 《深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。
存放地 点： 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所
查 阅方式 ：基金投 资者可在 营业时 间免费查 阅, 或通过 指定的 信息披露 媒体、本 基金管
理人网 站（www.dcfund.com.cn ）查阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2011 年 2 月 18 日
