中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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中欧 增强 回 报债 券 型证 券 投资 基 金
上 市 交易 公 告书
目
录
一、 重要声 明与 提示.............................................................................................................. 2
二、 基金概 览 ......................................................................................................................... 2
三、 基金的 募集 与上 市交 易 .................................................................................................. 3
四、 持有人 户数 、持 有人 结构 及前十 名持 有人 .................................................................. 6
五、 基金主 要当 事人 简介 ...................................................................................................... 6
六、 基金合 同摘 要.................................................................................................................. 9
七、 基金财 务状 况（ 未经 审计 ） ........................................................................................ 28
八、 基金投 资组 合................................................................................................................ 29
九、 重大事 件揭 示................................................................................................................ 32
十、 基金管 理人 承诺............................................................................................................ 32
十一、 基金托 管人 承诺............................................................................................................ 32
十二、 备查文 件目 录................................................................................................................ 33 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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中欧 增强 回 报债 券 型 证 券 投资 基 金
上 市 交易 公 告书
基金管 理人 ：中欧 基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 广 东发 展 银 行股份 有限 公司
注册登 记人 ：中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司
上市地 点： 深圳 证券 交易 所
上市时 间：2011 年2 月18 日
公告日 期：2011 年2 月15 日
一、 重要声 明与提示
中欧增 强回 报债 券 型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “本 基金”)上 市交 易公 告书 依 据《中 华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容
与格式 准则 第1 号＜ 上市 交易公 告书 的内 容与 格式 ＞》 和 《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 上
市规则 》的 规定 编制, 本 基 金管理 人 的 董事 会及 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏, 并对其 内容 的真 实 性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人保 证本 报告 书中基 金财 务会 计资 料等 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 ， 承
诺其中 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
中国证 监会 、证 券交 易所 对本基 金上 市交 易及 有关 事项的 意见,均 不表 明对 本 基金的 任
何保证 。
凡本上 市交 易公 告书 未涉 及的有 关内 容, 请投 资者 详 细查阅2010 年10 月28 日刊 登于《中
国证券 报》 、《 上海 证券 报》 和 中欧 基金 管理 有限 公司网 站(www.lcfunds.com) 的本 基金 招
募说明 书。
二、 基金概 览
1 、基 金简 称： 中欧 增强 回 报债券
场 内简 称： 中欧 强债 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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2 、交 易代 码：166008
3 、基 金份 额总 额：2,374,288,996.67 份( 截止 ：2011年2月11 日)
4 、基 金份 额净 值 ：0.9992 元(截 止：2011 年2 月11 日)
5 、本 次上 市交 易份 额：336,040,870 份( 截 止：2011 年2月11 日)
6 、上 市交 易的 证券 交易 所 ：深圳 证券 交易 所
7 、上 市交 易日 期：2011 年2月18 日
8 、基 金管 理人 ：中欧 基 金 管理有 限公 司
9 、基 金托 管人 ： 广 东发 展 银行股 份有 限公司
10 、上 市推 荐人 ：无
三、 基金的 募集与上市交易
（ 一） 本基 金上 市前 基金 募集情 况：
1 、 基金 募集 申请 的核 准机 构和核 准文 号： 中国 证券 监督管 理委 员会2010 年10 月8日 证监
许可[2010]1361 号文
2 、基 金运 作方 式： 契约 型 。
本基金 合同 生效 后一 年内 封闭运 作， 在深 圳证 券交 易所上 市交 易 ； 基金 合同 生效满 一年
后，转 为上 市开 放式 基金 （LOF ）。
3 、基 金合 同期 限： 不定 期
4 、发 售日 期：2010 年11 月1日至2010 年11 月26 日
5 、发 售价 格：1.00 元人 民币
6 、发 售方 式： 场内 发售 和 场外发 售
7 、发 售机 构：
（1） 深圳 证券 交易 所(场内)发 售机 构
1 ）已 具有 基金 代销 业务 资 格的深 交所 会员 单位
广发证 券 股 份有 限公 司 、 国信证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份有 限公 司、 平安证 券 有
限责任 公司 、 长 城证 券有 限责任 公司 、 光 大证 券股 份有限 公司 、 方 正证 券有 限责任 公司 、 华
泰证券 股份 有限 公司 、 广 州证券 有限 责任 公司 、 世 纪证券 有限 责任 公司 、 华 西证券 有限 责 任
公司、 国海 证券 有限 责任 公司、 联讯 证券 有限 责任 公司、 南京 证券 有限 责任 公司、 华鑫 证券
有限责 任公 司、 华林 证券 有限责 任公 司、 厦门 证券 有限公 司、 中国 民族 证券 有限责 任公 司 、中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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申银万 国证 券股 份有 限公 司、 中信 万通 证券有 限责 任公 司 、 海通 证券股 份有 限公司 、 山西 证
券股份 有限 公司 、 民 生证 券有限 责任 公司 、 兴 业证 券股份 有限 公司 、 广 发华 福证券 有限 责 任
公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 东莞 证券 有限 责任 公司、 国联 证券 股份 有限 公司、 国金 证券
股份有 限公 司、 东北 证券 股份有 限公 司、 恒泰 证券 股份有 限公 司、 华安 证券 有限责 任公 司 、
东海证 券有 限责 任公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 东吴证 券股 份有 限公 司、 中山证 券有 限 责
任公司 、 第 一创 业证 券有 限 责任公 司、 大同 证券 经纪 有 限责任 公司 、 宏 源证 券股 份 有限公 司、
西藏证 券经 纪有 限责 任公 司、 湘财 证券 有限责 任公 司、 中国 国际 金融有 限公 司、 华泰 联合 证
券有限 责任 公司 、 东 方证 券股份 有限 公司 、 国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、 西 南证券 股份 有 限
公司、 中国 银河 证券 股份 有限公 司、 西部 证券 股份 有限公 司、 渤海 证券 股份 有限公 司、 上海
证券有 限责 任公 司、 华龙 证券有 限责 任公 司、 万联 证券有 限责 任公 司、 齐鲁 证券有 限公 司 、
国元证 券股 份有 限公 司、 国都证 券有 限责 任公 司、 中银国 际证 券有 限责 任公 司、 华宝 证券 有
限责任 公司 、 红 塔证 券股 份 有限公 司、 中信 金通 证券 有 限责任 公司 、 日 信证 券有 限 责任公 司、
浙商证 券有 限责 任公 司、 中航证 券有 限公 司、 财富 证券有 限责 任公 司、 金元 证券股 份有 限 公
司、 国 盛证 券有 限责 任公 司、 中 原证 券股 份有 限公 司、 德 邦证 券有 限责 任公 司、 财 通证 券有
限责任 公司 、 新时代 证券 有限责 任公 司 、 江海 证券 有限公 司 、 中 国建银 投资 证券有 限责 任 公
司、 中 信建 投证 券有 限责 任公司 、 安 信证 券股 份有 限公司 、 银 泰证 券有 限责 任公司 、 瑞 银证
券有限 责任 公司 等。 （排 名不分 先后 ）。
2 ）本 基金 募集 期期 间获 得 基金代 销资 格并 具有 深交 所会员 单位 资格 的证 券公 司经深 交
所确认 后也 可代 理场 内的 基金份 额发 售。 具体 名单 可在深 交所 网站 查询 ， 本 基金管 理人 将不
就此事 项进 行公 告。
3 ）尚 未取 得基 金代 销资 格 ，但属 于深 交所 会员 的其 他机构 ，可 在本 基金 上市 交易后 ，
代理投 资者 通过 深交 所交 易系统 参与 本基 金的 买卖 。
（2） 柜台( 场外) 发 售机 构
1 ）直 销机 构： 中欧 基金 管 理有限 公司 上海 直销 中心
2 ）场外 代 销机 构： 广东 发 展银行 股份 有限 公司 、兴 业银行 股份 有限 公司 、中 国建设 银
行股份 有限 公司 、 中 国邮 政储蓄 银行 有限 责任 公司 、 招 商银 行股 份有限 公司 、 中 信银 行股 份
有限公 司 、 中 国民生 银行 股份有 限公 司 、 中国 光大 银行股 份有 限公 司 、 国都 证券有 限责 任 公
司、 光 大证 券股 份有 限公 司、 广 发证 券股 份有 限公 司、 国 信证 券股 份有 限公 司、 华 泰联 合证
券有限 责任 公司 、 齐 鲁证 券 有限公 司、 申银 万国 证券 股 份有限 公司 、 兴 业证 券股 份 有限公 司、
中国银 河证 券股 份有 限公 司 、 招商 证券 股份有 限公 司、 中信 建投 证券有 限责 任公司 、 宏源 证中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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券股份 有限 公司 、 海 通证 券 股份有 限公 司、 平安 证券 有 限责任 公司 、 国 元证 券股 份 有限公 司、
广发华 福证 券股 份有 限公 司、 安信 证券 股份有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公司 、 信达 证
券股份 有限 公司 、华 泰证 券股份 有限 公司 、德 邦证 券有限 责任 公司
8 、验 资机 构名 称： 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司
9 、 募 集资 金总 额及 入账 情 况： 本次 募集 净销售 金额 为人民 币 2,373,410,984.99 元 ； 认
购款项 在基 金验 资确 认日 前产生 的利 息共 计人 民 币878,011.68 元 ，折 算成 基 金份额 共计
878,011.68 份 ，已 分别 计 入各基 金份 额持 有人 的基 金账户 ，归 基金 份额 持有 人所有 。上述
募集资 金及 利息 已于2010 年12 月2 日全 额划 入 本 基 金托管 人 广 东发 展 银 行股 份有限 公司 基
金 托管 专户 。
10 、 基 金备 案情 况： 本 基金 于2010 年12 月2 日验 资完 毕, 当日 向中 国证 监会 提交 了 验资报
告,办 理基 金备 案手 续 ， 并于2010 年12 月2 日获 书面 确 认，本 基金 合同 自该 日 起 正式生 效。
11 、基 金合 同生 效日 ：2010 年12 月2日。
12、基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 ：2,374,288,996.67 份。
（ 二） 本基 金 上 市交 易的 主要内 容：
1 、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 深圳 证券 交易所 深证 上 【2011 】50 号
2 、上 市交 易日 期：2011 年2月18 日
3 、上 市交 易的 证券 交易 所 ：深圳 证券 交易 所。 投资 者在深 圳证 券交 易所 各会 员单位 证
券营业 部均 可参 与基 金交 易。
4 、基 金简 称： 中欧 增强 回 报债券
场 内简 称： 中欧 强债
5 、交 易代 码：166008
6 、本 次上 市交 易份 额：336,040,870 份( 截 止：2011 年2月11 日)
7 、基 金资 产净 值的 披露 ：
基金管 理人 每日 对基 金资 产估值 。 用于 基金 信息 披露 的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 由
基金管 理人 负责 计算, 基 金 托管人 复核 。 基 金管 理人 于每个 工作 日交 易结 束后 将经过 基金 托
管人复 核的 基金 净值 传给 深交所 ， 深 交所 于次 日通 过行情 系统 “市 盈率 Ⅰ” 揭示。 根据 《基
金法 》 ， 开放 式 基 金的 基 金会计 责任 方由 基金 管理 人担任 ， 因此 基金管 理人 对公布 的基 金净
值负责 。
8 、未 上市 交易 份额 的流 通 规定： 未上 市交 易的 份额 托管在 场外 ，基 金份 额 持 有人将 其
跨系统 转托 管至 深圳 证券 交易所 场内 后 即 可上 市流 通。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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四、 持有人 户数、持有人结构 及前十名持有人
截至2011年2月11 日的 场 内 基金份 额持 有情 况：
场内基 金份 额持 有人 户数 ：45户
平均每 户持 有的 场内 基金 份额：7,467,574.89 份
场内机 构投 资者 持有 的基 金份额 及占 场内 基金 总份 额比例 ：机 构持 有 335,024,674 份,
占99.70%
场内个 人投 资者 持有 的基 金份额 及场 内基 金占 总份 额比例 ：个 人持 有1,016,196 份, 占
0.30%
场内基 金前 十名 持有 人情 况：
序号 持有人 名称 （全 称） 持有基 金份 额（ 份） 占场内 总份 额比 例 （%）
1 国都证 券有 限责 任公 司 150,013,499.00 44.64%
2 信泰人寿保险股份有限公司－分
红保险 产品
50,001,500.00 14.88%
3 广发证 券股 份有 限公 司 30,000,900.00 8.93%
4 光大永 明人 寿保 险有 限公 司 20,005,800.00 5.95%
5 上海汽 车集 团财 务有 限责 任公司 20,000,600.00 5.95%
6 东莞证 券- 招行- 旗峰 1 号 策 略精选
集合资 产
14,999,525.00 4.46%
7 安 信 证券 －农 行－ 安信 理财 1 号
债券型 集合 资 产 管理 计划
10,000,700.00 2.98%
8 民生证 券有 限责 任公 司 10,000,300.00 2.98%
9 英大证 券有 限责 任公 司 10,000,300.00 2.98%
10 中意人寿保险有限公司－投连－
稳健型 债券 基 金 账户
10,000,300.00 2.98%
五、 基金主 要当事人简介
（ 一） 基金 管理 人
1 、名 称： 中欧 基金 管理 有限公 司 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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2 、法 定代 表人 ：唐步
3 、总 经理 ： 刘 建平
4 、注 册资 本：1.2亿 元人 民币
5 、注 册地 址： 上海 市浦 东 新区花 园石 桥路66 号 东亚 银行金 融大 厦8 层
6 、设 立批 准文 号： 证监 基 金字[2006]102 号
7 、企业 法 人营 业执 照注册号：310000400578800
8 、经 营范 围： 基金 管理 业 务、包 括依 中国 法律 从事 证券投 资基 金的 设立 和管 理、基 金
管 理和 与此 相关 的其 他业 务。
9 、存 续期 间： 持续 经营
10 、 股东 及其 出资比 例 ： 意大利 意联 银行 股份 合作 公司出 资持股49 ％； 国都 证券有 限责
任公司 持股47％ ；平 顶山 煤业（ 集团 ）有 限责 任公 司 持股4％ 。
11、内 部组 织结 构及 职能
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 是公司 进
行基金 投资 管理 的最 高投 资决策 机构 ， 对 基金 投资 的所有 重大 问题 进行 决策 。 风险 控制 委员
会是公 司日 常运 作的 最高 风险控 制机 构 。
公司目 前下 设投 资部 、研 究部、 金融 工程 部 、 中央 交易室 、营 销策 划部 、基 金销售 部 、
业务发 展部、 电 子商 务部 、 客户 服务 部、 公司 财务 部、基 金运 营部 、行 政部 、信息 技术 部 、
人力资 源部 、监 察稽 核部 等部门 ，各 部门 主要 职责 如下：
（1） 投资 部为 基金 投资 业 务的核 心部 门， 负责 基金 资产的 投资 管理 。
（2） 研究 部负 责对 宏观 经 济、市 场动 态、 行业 及上 市公司 等领 域进 行调 查研 究，为 投
资决策 提供 研究 支持 。
（3） 金融 工程 部负 责 定 量 投资的 研究 、基 金业 绩归 因分析 、基 金风 险评 价、 研究员 业
绩考核 、衍 生品 的研 究以及 数量 化程 序开 发 。
（4） 中央 交易 室负 责执 行 各项交 易指 令， 及时 向基 金经理 汇报 市场 异常 交易 情况以 及
重大消 息。
（5） 营销 策划 部负 责公 司 各类产 品的 市场 调研 、产 品推广 、公 司品 牌建 设以 及对外 交
流与合 作等 事务 。
（6） 基金 销售 部负 责基 金 客户的 开发 和维 护、 基金 代销渠 道网 络的 建设 和维 护。
（7） 业务 发展 部负 责新的基金产 品的 设计 及协 调， 新业务 的 开 拓及 协调 。
（8） 电子 商务 部 负 责公 司 网站的 建设 与维 护 及 为基 金网上 交易 提供 服务 支持 。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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（9） 客户 服务 部负责 日 常 客户服 务工 作、 并提 供销 售支持 及 客 户服 务相 关工 作。
（10） 公司 财务 部负 责公 司的财 务管 理和 会计 核算 。
（11 ） 基 金运 营部负 责基 金注册 登记 、 基金直 销业 务办理 、 基金 资金清 算以 及基金 会 计
核算等 事务 。
（12） 行政 部负 责公 司日 常 行政 事务 管理 。
（13 ） 信 息技 术部负 责公 司信息 系统 的建 设、 维护 与管理 ， 为公 司管理 和业 务活动 提 供
技术支 持。
（14） 人力 资源 部负 责公 司人力 资源 管理 。
（15） 监察 稽核 部负 责公 司法务 、合 规监 察及 内部 稽核审 计。
12、 人员 情况 ：
截至 2011 年2月11 日 ，我 公司共 有75 名员 工， 其中 博士学 位3 人、 硕士 学位43人、学 士
学位24 人。
13、信 息披 露负 责人 及咨 询电话 ： 黎 忆海
021 －68609600-2001
14 、基 金管 理业 务情 况：
截至本 公告 编制 日， 本基 金管理 人共 管理8只 开放 式 基金， 即中 欧新 趋势 股票 型证券 投
资 基金 （LOF ） 、中欧新蓝 筹灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、中 欧稳 健收 益债 券型证 券投 资
基金、 中欧 价值 发现 股票 型证券 投资 基金 、中 欧中 小盘股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、中欧
沪深300 指 数增 强型 证券 投 资基金 （LOF ） 、 中欧增 强 回报债 券型 证券 投资 基金 和中欧 新动 力
股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
15、本 基金 基金 经理 ：
聂曙光 先生 ，中 国籍 。 复 旦大学 企业 管理 专业 硕士 ，6年 证券 从业 经验 。历 任 南京银 行
债券分 析师 、兴 业银 行上 海分行 债券 投资 经理 。2009 年9月 加入 中欧 基金 管理 有限公 司， 任
中欧稳 健收 益债 券型 证券 投资基 金基 金经 理助 理兼 研究 员 ， 主要 负责宏 观 、 债券研 究 。2010
年5月10 日 起任 中欧 稳健 收 益债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、 2010 年12 月2日 起 任中欧 增强 回
报债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
（ 二） 基金 托管 人
名称： 广东 发展 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：广发 银行 ）
法定代 表人 ：董 建岳
注册资 本：114 亿元 人民 币
注册地 址 ： 广州 市农 林下 路 83 号 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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托管部 负责 人： 禄金 山
信息披 露负 责人 ： 王 亚楠
电话：010-65169560
主要人 员情 况： 广东 发展 银行股 份有 限公 司总 行设 资产托 管部 ， 是 从事 资产 托管业 务的
职能部 门 ， 内 设业务 运行 团队 、 监 督稽 核团队 和市 场营销 团 队 ， 部门全 体人 员均具 备本 科 以
上学历 和基 金从 业资 格， 部门经 理以 上人 员均 具备 研究生 以上 学历 。
总经理 禄金 山先 生具 有超 过二十 年的 银行 从业 经历 ，先后 在监 管机 构和 商业 银行工 作 ，
熟悉我 国监 管制 度和 相关 行业准 则， 确保 托管 业务 安全稳 健运 行。2009 年 5 月，经 中国 证
监会核 准资 格， 任广 东发 展银行 资产 托管 部总 经理 职务
广东发 展银 行股 份有 限公 司于 2009 年 5 月 4 日 获得 中国证 监会 、银 监会 核准 开办证 券
投资基 金托 管业 务， 基金 托管业 务批 准文 号： 证监 许可[2009]363 号。
（三 ）基 金验 资机 构
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
法定代 表人 ： 杨 绍信
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行大 厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
经办注 册会 计师 ：薛竞 张鸿
电话： 021-23238888
六、 基金合 同摘要
（一） 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 的权利 、义 务
1 、基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为：
（1）自 本基金 合同生 效之 日起，依 照有 关法律 法规 和本基金 合同 的规定 独立 运用基 金
财产；
（2） 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入；
（3） 发售 基金 份额 ；
（4） 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；
（5）在 符合有 关法律 法规 的前提下 ，制 订和调 整有 关基金认 购、 申购、 赎回 、转换 、
非交易 过户 、 转 托管 等业 务的规 则， 在法 律法 规和 本基金 合同 规定 的范 围内 决定和 调整 基金中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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的除调 高托 管费 率和 管理 费率之 外的 相关 费率 结构 和收费 方式 ；
（6）根 据本基 金合同 及有 关规定监 督基 金托管 人， 对于基金 托管 人违反 了本 基金合 同
或有关 法律 法规 规定 的行 为， 对基 金财 产、 其他 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益；
（7） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请；
（8） 依据 本基 金合 同的 约 定，转 换本 基金 运作 方式 ；
（9） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券；
（10） 自行 担任 或选 择、 更换注 册登 记机 构， 获取 基金份 额持 有人 名册 ， 并 对注册 登记
机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查；
（11 ） 选 择、 更换 代销 机 构， 并 依据 基金 销售 服务 代理协 议和 有关 法律 法规 ， 对其 行为
进行必 要的 监督 和检 查；
（12） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；
（13） 在基 金托 管人 更换 时，提 名 新 的基 金托 管人 ；
（14） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（15） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。
2 、基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建 立健全 内部风 险控 制、 监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ；
（9）采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 、申 购、赎回 和注 销价格 的方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ；
（10） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（11 ）进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 ；
（12） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14）保 守基 金商业 秘密 ，不得泄 露基 金投资 计划 、投资意 向等 ，除《 基金 法》 、基 金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露；
（15） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配 收 益 ；
（16）依 据《 基金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定召 集基金份 额持 有人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ；
（18） 以基 金管 理人 名义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为；
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配；
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（21） 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金
托管人 追偿 ；
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册 资料 ；
（23 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ；
（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（25） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；
（26） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ；
（27） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他义 务。
3 、基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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（1） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定 或 监管 部门 批准 的其 他收入 ；
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ；
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 资产 ；
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人；
（5）根 据本基 金合同 及有 关规定监 督基 金管理 人， 对于基金 管理 人违反 本基 金合同 或
有关法 律法 规规 定的 行为 ， 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ；
（6） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会；
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ；
（8） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
4 、基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
（1） 安全 保管 基金 财产 ；
（2）设 立专门 的基金 托管 部，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立；
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户 ；
（7） 保守 基金 商业 秘密， 除 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8）对 基金财 务会计 报告 、 季度、 半年 度 和年 度基 金报告出 具意 见，说 明基 金管理 人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 ； 如 果基 金管 理人 有未 执行基 金合 同
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施；
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（10） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割 事 宜 ；
（11 ）办 理与 基金 托管 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（12） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格；
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（15） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ；
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ；
（17 ） 因 违反 基金合 同导 致基金 财产 损失 ， 应 承担 赔偿责 任 ， 其 赔偿责 任不 因其退 任 而
免除；
（18） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追偿；
（19） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（20 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 业监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（24） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他义 务。
5 、基 金份 额持 有人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后 的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额发 售机 构损害其 合法 权益的 行为 依法提 起
诉讼 ；
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
6 、基 金份 额持 有人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ；
（2） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所规 定的 费用 ；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动；
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
（6）返 还在基 金交易 过程 中因任何 原因 ，自基 金管 理人及基 金管 理人的 代理 人、基 金
托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序 和规 则
1 、基金 份额持 有人大 会由 基金份额 持有 人组成 。基 金份额持 有人 持有的 每一 基金份 额
具有同 等的 投票 权。
2 、召 开事 由
（1）当 出现或 需要决 定下 列事由之 一的 ，经基 金管 理人、基 金托 管人或 持有 基金份 额
10%以上 （ 含 10% ， 下 同 ） 的基金 份额 持有 人 （ 以基 金管理 人收 到提 议当 日的 基金份 额计 算，
下同 ） 提议 时， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ：
1) 终止基 金合 同；
2) 转换基 金运 作方 式 ， 本基 金按照 基金 合同 的约 定直 接转换 运作 方式 的除 外 ；
3) 变更基 金类 别；
4) 变更基 金投 资目 标、 投资 范围或 投资 策略 ；
5) 变更基 金份 额持 有人 大会 程序；
6) 更换基 金管 理人 、基 金托 管人；
7) 提高基 金管 理人 、 基 金托 管人的 报酬 标准 ， 但 法律 法规要 求提 高该 等报 酬标 准的除
外；
8) 本基金 与其 他基 金的 合并 ；
9) 对基金 合同 当事 人权 利、 义务产 生重 大影 响的 其他 事项；
10) 法律法 规、 基金 合同 或中 国证监 会规 定的 其他 情形 。
（2）出 现以下 情形之 一的 ，可由基 金管 理人和 基金 托管人协 商后 修改基 金合 同，不 需
召开基 金份 额持 有人 大会 ：
1) 调低基 金管 理费 、基 金托 管费和 其他 应由 基金 承担 的费用 ；
2) 在法律 法规 和本 基金 合同 规定的 范围 内 变 更基 金的 申购费 率 、 收 费方 式 或 调低 赎回中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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费率；
3) 因相应 的法 律法 规发 生变 动必须 对基 金合 同进 行修 改；
4) 对基金 合同 的修 改不 涉及 本基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性 变 化；
5) 基金合 同的 修改 对基 金份 额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 ；
6) 按照法 律法 规或 本基 金合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。
（3） 《 基金 合同 》 生 效后， 当出现 下述 情形 之一 时， 基金管 理人 应当 召集 召开 基金份 额
持有人 大会 审议 《基 金合 同》终 止或 与其 他基 金合 并事项 ：
1) 连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满 200 人的；
2) 连续 60 个 工作 日出 现基 金 资产净 值低 于 3000 万元 的 ；
3) 连续 60 个工 作日 出现 前十 大基金 份额 持有 人持 有基 金份额 总额 超过 基金 总份 额的
90%的。
3 、召 集人 和召 集方 式
（1）除 法律法 规或本 基金 合同另有 约定 外，基 金份 额持有人 大会 由基金 管理 人召集 。
基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。
（2）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。
（3） 代 表基 金份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否
召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的 ，
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集 ， 代 表基 金 份额 10%以上
的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当
自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表
和基金 管理 人； 基金 托管 人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开。
（4） 代 表基 金份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份 额 10% 以上的基金份额持有人 有
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前 30 日 向中 国证 监会 备案 。
（5）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
（1）基金份额持有人大会 的召集人 （ 以下简称 “ 召集 人 ” ）负责选择确定开会时 间、地
点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人必 须于 会议 召开 日 前 30 日在 指
定媒体 公告 。基 金份 额持 有人大 会通 知须 至少 载明 以下内 容：
1) 会议召 开的 时间 、地 点和 出席方 式；
2) 会议拟 审议 的主 要事 项；
3) 会议形 式；
4) 议事程 序；
5) 有权出 席基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持有 人权 益登记 日；
6) 代理投 票的 授权 委托 书的 内容要 求 （ 包括 但不 限于 代理人 身份 、 代 理权 限和 代理有
效期限 等 ） 、送 达时 间和 地 点；
7) 表决方 式；
8) 会务常 设联 系人 姓名 、电 话；
9) 出席会 议者 必须 准备 的文 件和必 须履 行的 手续 ；
10) 召集人 需要 通知 的其 他事 项。
（2 ） 采 用通 讯方 式开 会并 进行表 决的 情况 下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ，
并在会 议通 知 中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对书 面表决 意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 托管 人， 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对书
面表决 意见 的计 票进 行监 督； 如 召集 人为 基金 份额 持有人 ， 则 应另 行书 面通 知基金 管理 人和
基金托 管人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督 。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 不派 代
表对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督的 ，不 影响 计票 和表决 结果 。
5 、基 金份 额 持 有人 出席 会 议的方 式
（1） 会议 方式
1) 基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。
2) 现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 托书委 派其 代理 人出 席 ， 现 场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人或 基金 托管 人拒
不派代 表出 席的 ，不 影响 表决效 力。
3) 通讯方 式开 会指 按照 本基 金合同 的相 关规 定以 通讯 的书面 方式 进行 表决 。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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4) 会议的 召开 方式 由召 集人 确定。
（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件
1 ）现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
? 对到会 的基 金份 额持 有人 在权益 登记 日持 有基 金份 额的统 计显 示 ， 其 所持 有的 基金
份额应 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50%以上 （ 含 50% ，下 同 ） ；
? 到会的 基金 份额 持有 人身 份证明 及持 有基 金份 额的 凭证、 代理 人身 份证 明、 委 托人
持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 ， 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法
律法规 和基 金合 同及 会议 通知的 规定 ， 并且 持有 基金 份额的 凭证 与基 金管 理人 持有
的注册 登记 资料 相符 。
2 ）通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
? 召集人 按本 基金 合同 规定 公布会 议通 知后 ， 在 2 个工 作日内 连续 公布 相关 提示 性公
告；
? 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人 （ 分 别 或 共 同 称 为 “监督
人” ） 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督；
? 召集人在监督人和公证机 关的监督下按照会议通知 规定的方式收取和统计基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ， 如基 金管 理人 或基 金托 管人经 通知 拒不 到场 监督 的， 不
影响表 决效 力；
? 本人直接出具书面意见和 授权他人代表出具书面意 见的基金份额持有人所代 表的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ；
? 直接出具书面意见的基金 份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人 提交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、 基 金合 同和 会议 通知的
规定， 并与 注册 登记 机构 记录相 符。
6 、议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
1) 议事内 容为 本基 金合 同规 定的召 开基 金份 额持 有人 大会事 由所 涉及 的内 容。
2) 基金管理人 、基金托管人、单独或合 并持有权益登记日本基金 总份额 10% 以上 的
基金份额持有人可以在大 会召集人发出会议通知前 就召开事由向大会召集人 提交
需由基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提案 。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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3) 对于基 金份 额持 有人 提交 的提案 ，大 会召 集人 应当 按照以 下原 则对 提案 进行 审 核 ：
关联性 。 大 会召 集 人 对 于基 金 份 额 持 有人 提 案 涉 及事 项 与 基 金 有直 接 关 系 ，并 且
不超出 法 律 法规 和基 金合 同规定 的基 金份 额持 有人 大会职 权范 围的 ， 应提 交大 会审
议； 对于 不符 合上 述要 求 的， 不提 交基 金份 额持 有 人大会 审议 。 如果 召集 人 决定不
将基金 份额 持有 人提 案提 交大会 表决 ， 应当 在该 次基 金份额 持有 人大 会上 进行 解释
和说明 。
程序性 。 大 会召 集 人 可 以对 基 金 份 额 持有 人 的 提 案涉 及 的 程 序 性问 题 做 出 决定 。
如将其 提案 进行 分拆 或合 并表决 ，需 征得 原提 案人 同意； 原提 案人 不同 意变 更的 ，
大会主 持人 可以 就程 序性 问题提 请基 金份 额持 有人 大会做 出决 定 ， 并 按照 基金 份额
持有人 大会 决定 的程 序进 行审议 。
4) 单独或合 并持有 权益 登记 日基金总 份额 10％以 上的 基 金份额 持有 人提交 基金 份额
持有人 大会 审议 表决 的提 案， 基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审
议表决 的提 案， 未获 基金 份额持 有人 大会 审议 通过 ， 就同 一提 案再 次提 请基 金份额
持有人 大会 审议 ，其 时间 间隔不 少 于 6 个 月。 法律 法规另 有规 定的 除外 。
5) 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 开会 议的 通知 后， 如果 需要 对原 有提 案进 行修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 30 日 前公 告。 否则， 会议 的召 开日 期应 当顺
延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。
（2） 议事 程序
4) 现场开 会
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照规 定程 序宣布 会议 议事 程序 及 注 意事
项， 确 定和 公布 监票 人， 然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经 讨论 后进 行表 决， 经合法
执业的 律师 见证 后形 成大 会决议 。
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的
情况下 ， 由 基金 托管 人授 权代表 主持 ； 如 果基 金管 理人和 基金 托管 人授 权代 表均未
能主持大会 ，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人以所代 表的基金份 额 50%
以上多 数选 举产 生一 名代 表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名 （或 单位名
称） 、身 份证号 码、持 有或 代表有表 决权 的基金 份额 数量、 委 托人 姓名 （ 或单 位名
称）等 事项 。
5) 通讯方 式开 会 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截
止日期后 第 2 个工作 日在 公证机关 及监 督人的 监督 下由召集 人统 计全部 有效 表决
并形成 决议 。 如 监督 人经 通知但 拒绝 到场 监督 ， 则 在公证 机关 监督 下形 成的 决议有
效。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。
7、决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
1) 一般决 议
一般决 议须经出席会议的基金 份 额持有人 （或其代理人） 所持表决权 的 50%
以上通过 方为有 效， 除下 列 （2） 所规定 的须以 特别 决议通过 事项以 外的 其他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过；
2) 特别决 议
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人 ） 所持 表决 权的 三分 之
二以上 （ 含 三分 之二 ） 通过 方为有 效； 涉及 更换 基金 管理人 、 更 换基 金托 管人、
转换基 金运 作方 式、 提前 终止基 金合 同必 须以 特别 决议通 过方 为有 效。
（3）基 金份额 持有人 大会 决定的事 项， 应当依 法报 中国证监 会核 准或者 备案 ，并予 以
公告。
（4）采 取通讯 方式进 行表 决时，除 非在 计票时 有充 分的相反 证据 证明， 否则 表面符 合
法律法 规和 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 即视 为有 效的表 决 ， 表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾
的视为 弃权 表决 ，但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（6）基 金份额 持有人 大会 的各项提 案或 同一项 提案 内并列的 各项 议题应 当分 开审议 、
逐项表 决。
8 、计票
（1） 现场 开会
1) 如基金 份额 持有 人大 会由 基金管 理人 或基 金托 管人 召集 ， 则 基金 份额 持有 人大
会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人 中
推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员 共 同 担 任 监 票
人； 如 大会 由基 金份 额持 有人自 行召 集， 基金 份额 持有人 大会 的主 持人 应当 在中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份 额
持有人 代表 与基 金管 理人 或基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担任 监票 人 ； 但
如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席 ， 则 大会主 持人 可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。
2) 监票人 应当 在基 金份 额持 有人表 决后 立即 进行 清点 ， 由大会 主持 人当 场公 布计
票结果 。
3) 如大会 主持 人对 于提 交的 表决结 果有 异议 ， 可 以对 投票数 进行 重新 清点 ； 如 大
会主持 人未 进行 重新 清点 ， 而出席 大会 的基 金份 额持 有人 或 代理 人对 大会 主持
人宣布 的表 决结 果有 异议 ， 其有 权在 宣布 表决 结果 后立即 要求 重新 清点 ， 大 会
主持人 应当 立即 重新 清点 并公布 重新 清点 结果 。重 新清点 仅限 一次 。
（2） 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权 3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式
（1） 基金 份额 持有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日
内报中 国证 监会 核准 或者 备案 。 基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。
（2）生 效的基 金份额 持有 人大会决 议对 全体基 金份 额持有人 、基 金管理 人、 基金托 管
人均有 约束 力。 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人
大会决 议。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日起 2 日 内在指 定媒 体公 告。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。
10 、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（三） 基金 收益 分配 原则 、执行 方式
1 、收 益分 配原 则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
（1） 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权； 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
第 21 页 共 33 页
（2） 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
（3）基 金收益 分配后 基金 份额净值 不能 低于面 值， 即基金收 益分 配基准 日的 基金份 额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值；
（4）收 益分配 时所发 生的 银行转账 或其 他手续 费用 由投资人 自行 承担。 当投 资人的 现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足以支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基 金注 册登 记机构 可将 投资
人的现 金红 利按 除权 后的 单位净 值自 动转 为基 金份 额；
（5）在 封闭期 内，本 基金 收益分配 方式 为现金 分红 。在封闭 期结 束后， 本基 金场外 认
购、 申购 基金 份额的 收益 分配方 式分 为两 种： 现金 分红与 红利 再投 资， 投资 人可选 择现 金 红
利或将 现金 红利 按除 息日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ；若 投资人 不选 择 ，
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
场内认 购、 申购 和上 市交 易的基 金份 额的 收益 分配 方式为 现金 红利 ， 投 资人 不能选 择其
他的分 红方 式 ， 具 体权 益分 配程序 等有 关事 项遵 循深 交所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
的相关 规定 ；
（6）在 符合有 关法律 法规 规定和基 金合 同约定 的基 金分红条 件的 前提下 ，本 基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ； 若 本 基金在 每季 度最 后一 个交 易日 每 10 份基 金份 额可 供 分配利 润高 于
0.1 元 （含） ，则 本基 金须 进行收 益分 配；
（7） 在 符合 有关 法律 法规 规定和 基金 合同 约定 的基 金分红 条件 的前 提下 ， 在 封闭期 内，
本基金 收益 分配 每年 不少 于 1 次 ，年 度收 益分 配比 例不得 低于 年度 已实 现收 益的 90% （本
基金依 据前 述 第 6 项 每季 度进行 的收 益分 配计 入封 闭期年 度收 益分 配） ；
（8 ） 本 基金 每次 分配 比例 不低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的 60% ， 且基 金红利 发
放日距 离收 益分 配基 准日 （ 期末 可供 分配 利润 计算 截止日 ）的 时间 不超 过 15 个工作 日；
（9） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
2 、收 益分 配方 案
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 期末 可供 分配 利润 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配时间 、 分
配数额 及比 例、 分配 方式 等内容 。
3 、收 益分 配的 时间 和程 序
（1） 基金 收益分 配方 案由 基金管 理人 拟订 ， 由 基金 托管人 复核 ， 依 照 《 信息 披露办 法》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ；
（2）在 收益分 配方案 公布 后，基金 管理 人依据 具体 方案的规 定就 支付的 现金 红利向 基
金托管 人发 送划 款指 令， 基金托 管人 按照 基金 管理 人的指 令及 时 进 行分 红资 金的划 付。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
第 22 页 共 33 页
（四） 与基 金财 产管 理、 运用有 关费 用的 提取 、支 付方式 与比 例
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用；
（4） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 上市 费；
（9） 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的其 他费 用。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下 ， 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.70% 年 费率 计提 。 计算 方 法如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下 ， 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2% 年费 率计 提 。 计 算 方法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（3）除 管理费 、 托管 费外 的基金费 用， 由基金 托管 人根据其 他有 关法规 及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
第 23 页 共 33 页
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的 信息 披露 费、 律师 费 、 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
4 、基金 管理人 和基金 托管 人可根据 基金 发展情 况调 整基金管 理费 率和基 金托 管费率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
5 、基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
（五） 基金 财产 的投 资方 向和投 资限 制
1 、投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、
货币市 场工 具、 权证、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工
具。
本基金 投资 于国 债、 央行 票据、 金融 债、 企业 债、 公 司债、 地方 政府 债券 、 短 期 融资券 、
资产支 持证 券 、 可转 债 、 可分离 交易 可转 债、 债券 回购等 固定 收益 类证 券的 比例不 低于 基金
资产 的 80% 。
本基金 不直 接从 二级 市场 买入股 票、 权证 等非 固定 收益类 资产 ，但 可以 参与 新股申 购 、
股票增 发， 并可 持有 因可 转债转 股所 形成 的股 票、 持有股 票所 派发 的权 证和 因投资 可分 离债
券 所 产 生 的 权证 。 本 基 金投 资 于 股 票 、权 证 等 非 固定 收 益 类 证 券的 比 例 不 超过 基 金 资 产的
20% 。
本基金投资于信用 债券的资产占基金固定收 益类资产比例合计不低 于 40% 。本基金 所
指信用 债券是 指金融 债（ 不包括 政策性 金融债 ） 、企 业债、 公司债 、短期 融资 券、地 方政府
债券、 可转 债、 可分 离交 易可转 债、 资产 支持 证券 等除国 债和 中央 银行 票据 之外的 、 非 国家
信用的 固定 收益 类金 融工 具。
在封闭 期结 束后 ， 本基 金保 留的现 金或 者投 资于 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，本基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
2 、投 资限 制
（1） 组合 限制 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
第 24 页 共 33 页
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及 本 基金 的固 有特点 ， 通过 分散 投资 降低 基金财 产
的非系 统性 风险 ，保 持基 金组合 良好 的流 动性 。基 金的投 资 组 合将 遵循 以下 限制：
1 ）本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
2 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ；
3 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的 10% ；
4 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10% ；
5 ）本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40% ； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限 为 1 年，债券回购到期后不 得
展期；
6 ）本 基金 投资 于固 定收 益 类证券 的比 例 不 低于 基金 资产 的 80% ，本 基金 投资 于股票 、
权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产 的 20% ；本基金投资于信用债券的资产 占
基金固 定收 益类 资产 比例 合计不 低 于 40% ；
7 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10% ；
8 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ；
9 ）本基 金持有 的同一 （指 同一信用 级别 ）资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10% ；
10 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ；
11 ） 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以 上 （ 含 BBB ） 的 资产 支持 证券 。 基金 持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
12 ） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本基 金所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
13 ） 在封 闭期 结束 后 ， 本 基金保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以
内的政 府债 券；
14 ）法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他限 制。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金， 则 本基 金在 履行 适当 程序后 投资 不再
受相关 限制 。 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
第 25 页 共 33 页
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
（2） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
1 ）承 销证 券；
2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ；
5 ）向其 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券；
6 ）买卖 与其基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
7 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
8 ）依 照法 律法 规有 关规 定 ， 或中 国证 监会 规定 禁止 的 其他 活动 ；
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。
（六） 基金 资产 净值 的计 算方法 和公 告方 式
1 、基 金资 产净 值的 计算 方 法
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
2 、基 金资 产净 值的 公告 方 式
（1）本 基金的 基金合 同生 效后， 基 金上 市交易 前， 基金管理 人将 至少每 周公 告一次 基
金资产 净值 和基 金份 额净 值；
（2）基 金上市 交易 后 ，基 金管理人 将在 每个交易 日 的次日， 通过 网站、 基金 份额发 售
网点以 及其 他媒 介， 披露 交易日 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值；
（3）在 开始办 理基金 份额 申购或者 赎回 后，基 金管 理人将在 每个 开放 日 的次 日，通 过
网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计 净 值 ； 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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（4） 基金 管理 人将 公告 半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 基金 资产 净值 和基 金份额 净
值。 基金 管理 人应当 在上 述市场 交易 日的 次日 ， 将 基金资 产净 值 、 基金 份额 净值和 基金 份 额
累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。
（七） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 以及 基金 财产清 算方 式
1 、本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 将终 止：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ；
（2）基 金管理 人因解 散、 破产、撤 销等 事由 ， 不能 继续担任 基金 管理人 的职 务，而 在
6 个月 内无 其他 适当 的基 金管理 公司 承接 其原 有权 利义务 ；
（3）基 金托管 人因解 散、 破产、撤 销等 事由， 不能 继续担任 基金 托管人 的职 务，而 在
6 个月 内无 其他 适当 的托 管机构 承接 其原 有权 利义 务；
（4） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。
2 、基 金财 产的 清算
（1） 基金 财产 清算 组
1) 自出现 基金 合同 终止 事由 之日起 30 个 工作 日内 成立 清算组 ，基 金管 理人 组织
基金财 产清 算组 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。
2) 基金财 产清 算组 成员 由基 金管理 人、 基金 托管 人、 具 有从事 证券 相关 业务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指 定 的人 员组 成。 基 金财 产清 算组 可以 聘
用必要 的工 作人 员。
3) 基金财 产清 算组 负责 基金 财产的 保管 、 清 理、 估价、 变现和 分配 。 基 金财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
（2） 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
1) 基金合 同终 止后 ，发 布基 金财产 清算 公告 ；
2) 基金合 同终 止时 ，由 基金 财产清 算组 统一 接管 基金 财产；
3) 对基金 财产 进行 清理 和确 认；
4) 对基金 财产 进行 估价 和变 现；
5) 聘请会 计师 事务 所对 清算 报告进 行审 计；
6) 聘请律 师事 务所 出具 法律 意见书 ； 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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7) 将基金 财产 清算 结 果 报告 中国证 监会 ；
8) 参加与 基金 财产 有关 的民 事诉讼 ；
9) 公布基 金财 产清 算结 果；
10) 对基金 剩余 财产 进行 分配 。
（3） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
（4） 基金 财产 按下 列顺 序 清偿：
1) 支付清 算费 用；
2) 交纳所 欠税 款；
3) 清偿基 金债 务；
4) 按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款 1 ）－3 ）项规 定清 偿前 ，不 分配 给基金 份额 持有 人。
（5） 基金 财产 清算 的公 告
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作 日 内由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（八） 争议 解决 方式
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 上 海分 会 ， 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时有
效的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地点 为上海 市 。 仲 裁裁 决 是终局 的， 对各 方当 事人 均 有约束 力，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
（九） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式
本基金 合同 可印 制成 册 ， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构和 注册登 记 机中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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构办公 场所 查阅 ，但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。
七、 基金财 务状况 （未经审计 ）
深圳证 券交 易所 在中欧 增 强回报 债券 型证 券投 资基 金 募集 期 间 未收 取任 何费 用,其 他各
基金销 售机 构根 据本 基金 招募说 明书 设定 的费 率或 佣金比 率收 取认 购费 。
本基金 发售 后至 上市 交易 公告书 公告 前无 重要 财务 事项发 生。
中欧增 强回 报债 券 型 证券 投资基 金2011年2月11 日 资 产负债 表如 下：
项 目 行次 2011 年 2 月 11 日
资产
银行存 款 1 199,953,758.60
清算备 付金 2 1,525,757.81
交易保 证金 3 1,250,000.00
应收证 券清 算款 4
应收股 利 5
应收利 息 6 13,998,054.97
应收申 购款 7
其他应 收款 8
股票投 资－ 市值 9 75,162,655.00
其中： 股票 投资 成本 10 79,920,020.00
债券投 资－ 市值 11 2,081,527,027.29
其中： 债券 投资 成本 12 2,088,330,418.56
权证投 资 13
其中: 权证 投资 成本 14
买人返 售证 券 15
待摊费 用 16
其他资 产 17
资产总 计 18 2,373,417,253.67
负债
应付证 券清 算款 19
应付赎 回款 20
应付赎 回费 21
应付管 理人 报酬 22 500,630.11
应付托 管费 23 143,037.17
应付佣 金 24
应付利 息 25
应付收 益 26
未交税 金 27 5,075.16
其他应 付款 项 28
卖出回 购证 券款 29
中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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短期借 款 30
预提费 用 31 138,598.16
其他负 债 32 241,330.78
负债合 计 33
1,028,671.38
持有人权益
实收基 金 34 2,374,288,996.67
未实现 利得 35
未分配 收 益 36 -1,900,414.38
持有人 权益 合计 37 2,372,388,582.29
负债及 持有 人权 益总 计 38 2,373,417,253.67
八、 基金投 资组合
截止到2011 年2 月11 日,中欧 增强 回报 债券 型证 券投 资基金 的投 资组 合如 下：
（一） 期末 基金 资产 组合 情况
序号 资产品 种 金额( 元) 金额占 基金 总资 产比 例(%)
1 股票
75,162,655.00 3.17
2 债券
2,081,527,027.29 87.70
3 权证
-
-
4 银行存 款及 清算 备付 金
201,479,516.41 8.49
5 其他资 产
15,248,054.97 0.64
合计
2,373,417,253.67
100.00
（二） 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
序号 行业 期末市 值( 元) 市值占 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 A 农、 林、 牧、 渔业
2 B 采掘 业
3 C 制造 业 162,655.00
0.01
其中: C0 食 品、 饮料 17,100.00
0.00
C1 纺 织、 服装 、皮 毛
C2 木 材、 家具
C3 造 纸、 印刷
C4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 15,295.00
0.00
中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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C5 电子
C6 金 属、 非金 属 20,640.00 0.00
C7 机 械、 设备 、仪 表 109,620.00
0.00
C8 医 药、 生物 制品
C99 其 他制 造业
4 D 电力 、 煤气 及水 的生 产 和供应 业
75,000,000.00
3.16
5 E 建筑 业
6 F 交通 运输 、仓 储业
7 G 信息 技术 业
8 H 批发 和零 售贸 易
9 I 金融 、保 险业
10 J 房地 产业
11 K 社会 服务 业
12 L 传播 与文 化产 业
13 M 综合 类
合计
75,162,655.00
3.17
（三） 期末 按市 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 期末市 值( 元)
市值占 基金 资产 净值 比例
(%)
1 600795 国电电 力 25,000,000 75,000,000.00 3.16
2 601799 星宇股 份 2,000 43,680.00 0.00
3 601616 广电电 气 2,000 36,720.00 0.00
4 601700 风范股 份 1,000 29,220.00 0.00
5 002541 鸿路钢 构 500 20,640.00 0.00
6 002525 胜景山 河 500 17,100.00 0.00
7 002539 新都化 工 500 15,295.00 0.00
（四） 期末 按券 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ） 中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,702,000.00 0.83
其中： 政策 性金 融债 19,702,000.00 0.83
4 企业债 券 781,728,695.22 32.95
5 企业短 期融 资券
1,089,373,000.00
45.92
6 可转债 190,723,332.07 8.04
7 其他 - -
8 合计 2,081,527,027.29 87.74
（五） 期末 按市 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 名细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1081358 10 山钢 CP02 1,000,000 99,700,000.00 4.20
2 113002 工行转 债 730,630 85,118,395.00 3.59
3 0980172 09 亳 州债 500,000 51,250,000.00 2.16
4 1081434 10 冀 建投CP02 500,000 50,100,000.00 2.11
5 1081428 10 辽通 CP02 500,000 50,075,000.00 2.11
（ 六） 投资 组合 报告 附注
1 、本基 金投资 的前十 名证 券中没有 发行 主体被 监管 部门立案 调查 的、或 在报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 股票 。
2 、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3 、其 他资 产构 成
序号 项目 金额（ 元）
1 交易保 证金 1,250,000.00
2 应收证 券清 算款
3 应收利 息 13,998,054.97
4 应收申 购款
5 待摊费 用
中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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6 其他应 收款
合计 15,248,054.97
4 、本 报告 期末 本基 金未 持 有资产 支持 证券 。
5 、本 报告 期末 本基 金 未持有 权证 。
九、 重大事 件揭示
基金管 理人 于2011 年1月22 日发布 督察 长变 更公告 。 经中欧 基金 管理 有限 公司 第二届 董
事会审 议通 过 ， 同意 马文 胜先 生 辞去 公司 督察 长职 务， 聘任 朱彦 先生为 公司 督察长 。 朱彦 先
生的基 金行 业高 级管 理人 员任职 资格 已经 中国 证券 监督管 理委 员会 核准 （证 监许可
[2011]102号文 ） 。
除上述 事件 外 ， 本 基金 自合 同生效 至上 市交 易期 间 未 发生其他 对 基金 份额 持有 人有较 大
影响的 重大 事件 。
十、 基金管 理人承诺
本基金 管理 人就 本 基 金上 市交易 之后 履行 管理 人职 责做出 如下 承诺 ：
( 一) 严格 遵守 《基 金法 》 及 其他法 律法 规、 基金 合同 的规定,以 诚实 信用 、 勤 勉 尽责的 原
则管理 和运 用基 金资 产。
( 二) 真实 、 准 确、 完 整和 及 时地披 露定 期报 告等 有关 信息披 露文 件, 披露 所有 对 基金份额
持有人 有重 大影 响的 信息, 并接受 中国 证监 会、 证券 交易所 的监 督管 理。
( 三) 在知 悉可 能对 基金 价格 产生误 导性 影响 或引 起较 大波动 的任 何公 共传 播媒 介中出
现的或 者在 市场 上流 传的 消息后,将 及时 予以 公开 澄 清。
十一、 基金托 管人承诺
基金托 管人 就 本 基金 上市 交易后 履行 托管 人职 责做 出 如下 承诺 ：
( 一)严 格遵 守《 基金 法》 及其他 证券 法律 法规 、基 金合同 的规 定, 设立 专门 的 基金托 管
部,配 备足 够的 、合 格的 熟 悉基金 托管 业务 的专 职人 员负责 基金 财产 托管 事宜 。
( 二)根 据《 基金 法》 及其 他证券 法律 法规 、基 金合 同的规 定, 对基 金的 投资 范 围、基 金
资产的 投资 组 合 比例 、 基 金资产 净值 的计 算、 基金 管理人 报酬 的计 提和 支付 、 基 金托 管人 报
酬的计 提和 支付 等行 为进 行监督 和核 查。
( 三)基 金托 管人 发现 基金 管理人 的行 为违 反 《 基金 法》 及其 他证 券法律 法规 、 基 金合 同
的规定, 将及时 以书 面形式 通知基 金管理 人限期 纠正, 并在限 期内,随 时对 通知事 项进行 复查,中欧 增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书
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督促基 金管 理人 改正 。
( 四) 基金 托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为,将 立 即报告 中国 证监 会, 同时 通 知基金
管理人 限期 纠正,并 将纠 正 结果报 告中 国证 监会 。
十二、 备查文 件目录
本基金 备查 文件 包括 下列 文件：
( 一)中 国证 监会 核准 中欧 增强回 报债 券 型 证券 投资 基金 募 集的 文件 ；
( 二)中欧 增 强回 报债 券 型 证券投 资 基 金基 金 合 同；
( 三)中欧 增 强回 报债 券 型 证券投 资基金 托 管协 议；
( 四)中欧 增 强回 报债 券 型 证券投 资基金 招 募说 明书 ；
( 五)法 律意 见书 ；
( 六)基 金管 理人 业务 资格 批件 和 营业 执照 ；
( 七)基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 ；
( 八)中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
存放地 点： 基金 管理 人和 基金托 管 人 的住 所
查阅方 式 ： 基 金投资 者可 在营业 时间 免费 查阅 ， 或 通过指 定的 信息 披露 媒体 、 本 基金 管
理人网 站(www.lcfunds.com)查阅 。
中欧基 金管 理有 限公 司
2011年2月15 日
