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万家红利(161907)

万家红利:招募说明书

招募说明书 
 5 - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
万家中证红利指数证券投资基金 (LOF ) 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 万家 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 : 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
 
 
 
二 〇一 一年 二月 
 
 
 
 招募说明书 
 5 - 1 
重要提 示 
本 基 金 由 基 金 管 理 人 申 请 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可[2010]1388 号 文 核 准 募
集,核准日期为2010 年10 月11 日。 
本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经中
国 证 监 会 核 准 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用基
金 财 产 , 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 当 投 资 人 赎 回 时 ,
所得或会高于或会低于投资人先前所支付的金额。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ,投
资 人 在 投 资 本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受
能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、
经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有
的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ,基金管
理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 特 定 风 险 , 等 等 。 本
基 金 是 一 只 指 数 基 金 , 属 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 收 益 品 种 。 投 资 人 在 进 行 投
资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 , 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的
风 险 收 益 特 征 , 充 分 考 虑 投 资 人 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基
金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 , 基
金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业绩
并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 认 购( 或 申 购) 本基金
时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 招募说明书 
 5 - 2 
目


录 一、绪言 ............................................................ 3 二、释义 ............................................................ 4 三、基金管理人 ...................................................... 9 四、基金托管人 ..................................................... 16 五、相关服务机构 ................................................... 20 六、基金的募集 ..................................................... 22 七、基金合同的生效 ................................................. 26 八、基金份额的上市交易 ............................................. 27 九、基金份额的申购与赎回 ........................................... 29 十、基金的投资 ..................................................... 39 十一、基金的财产 ................................................... 43 十二、基金资产的估值 ............................................... 44 十三、基金的收益与分配 ............................................. 49 十四、基金的费用与税收 ............................................. 51 十五、基金的会计和审计 ............................................. 53 十六、基金的信息披露 ............................................... 54 十七、风险揭示 ..................................................... 58 十八、基金合同的终止与基金财产的清算 ............................... 61 十九、基金合同内容摘要 ............................................. 64 二十、托管协议内容摘要 ............................................. 79 二十一、基金份额持有人服务 ......................................... 94 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................. 96 二十三、备查文件 ................................................... 97 招募说明书 5 - 3 一、绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基 金法》 )、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《 运作办法》)、 《证券投 资基金销售管 理办法》( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简 称 《信息披露办法》) 等有关法律法规以及 《万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金合同》编写。 本招募说明书阐述了万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项 , 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 , 并 对 其 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详细查阅基金合同。 招募说明书 5 - 4 二、释 义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 2.基金管理人:指万家基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同: 指 《万家中证红利 指数证 券投资基金(LOF)基金合 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5. 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 万 家 中 证 红 利指 数证券投资基金(LOF) 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书: 指 《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 及其 定期的更新 7.基金份额发售公告: 指 《万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 份额发售公 告》 8. 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过, 自 2004 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 招募说明书 5 - 5 16.个人投资者:指年满 18 周岁,合法持有 现时有效的中华人民共和国居民 身 份 证 、 军 人 证 件 等 有 效 身 份 证 件 的 中 国 公 民 , 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 可 以 投资基金的自然人 17.机构投资者: 指依法可以投资开放式 证券投资基金的、 在中华人民共和国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人、社会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中 国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19.投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构:指直销机构和代销机构 23.直销机构:指万家基金管理有限公司 24.代销机构: 指符合 《销售办法》 和中国证 监会规定的其他条件, 取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售 业务的机构,其中深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具 有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 25.基金销售网点:指直销机构的直 销中心及代销机构的代销网点 26. 会 员 单 位 : 指 具 有 开 放 式 基 金 代 销 资 格 , 经 深圳证 券 交 易 所 和 中 国 证券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 、 可 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 开 放 式 基 金 的认购、申购、赎回和转托管等业务的 深圳证券交易所会员单位 27.场外: 指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、 申购和赎 回等业务的场所 28.场内: 指通过深圳证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系 统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 29.上市交易: 基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞 价的方式买卖 基金份额的行为 招募说明书 5 - 6 30.登记结算业务: 指基金登记、 存管、 过户 、 清算和结算业务, 具 体内容包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 31. 登 记 结 算 机 构 : 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 结 算 机 构 为








万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 结 算 业 务 的机构 31.证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 32.注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基 金登记结算系 统 33.基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的、 记录投资人持有的、 基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34.基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 35.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日期 36.基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37.基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不 得超过3 个月 38.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工 作日 41.T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日) 42.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44. 《业务规则》 : 指 《 万家基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 , 是规范招募说明书 5 - 7 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 结 算 方 面 的 业 务 规 则 , 由 基 金 管 理 人和投资人共同遵守 45.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 46.申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 47.赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为





48.基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管理人管理的、且 由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为 49.系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行 转托管的行为 50.跨系统转托管 :指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 51.定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 52. 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 53. 元 : 指 人 民 币 元 54.基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55.基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申 购款及其他资产的价值总和 56.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57.基金份额净值 :指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58.基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 招募说明书 5 - 8 59.指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及 其他媒体 60.不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、 无法抗拒、 无法避免且在本基 金 合 同 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 签 署 之 日 后 发 生 的 , 使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部 分 履 行 本 基 金 合 同 的 任 何 事 件 , 包 括 但 不 限 于 洪 水 、 地 震 及 其 他 自 然 灾 害 、 战 争 、 骚 乱 、 火 灾 、 政 府 征 用 、 没 收 、 恐 怖 袭 击 、 传 染 病 传 播 、 法 律 法 规 变 化、突发停电或 其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 招募说明书 5 - 9 三、基 金管理人 (一)基金管理人概况


名称:万家基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 办公地址:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 法定代表人:孙国茂 总经理:李振伟 成立日期:2002 年8 月23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号


经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:(021)38619810











传真:(021)38619888 股权结构: 齐鲁证券有限公司 49% 上海久事公司 20% 深圳市中航投资管理有限公司 20% 山东省国有资产投资控股有限公司





11% 万家基金管理有限公司于 2002 年 8 月 23 日 正式成立,注册资本 1 亿元人民 币。 目前管理 8 只开放式基金,分 别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 双 引 擎 灵 活 配 臵混合型 证券基金 、万家精选股票型证券投资基金 和万家稳健增利债券型证券投资基金 。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员


招募说明书 5 - 10 董 事 毕 玉 国 先 生 , 中 共 党 员 , 研 究 生 , 高 级 会 计 师 , 曾 任 莱 钢 集 团 莱 钢 股份 公 司 炼 铁 厂 财 务 科 科 长 , 莱 钢 集 团 莱 钢 股 份 公 司 财 务 处 成 本 科 科 长 , 莱 钢 集 团 财 务 部 副 部 长 , 莱 钢 驻 日 照 钢 铁 有 限 公 司 财 务 总 监 , 齐 鲁 证 券 经 纪 有 限 公 司 计 划 财 务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。 董 事 杨 峰 先 生 , 中 共 党 员 , 理 学 博 士 。 历 任 山 东 大 学 助 教 、 讲 师 、 副 教 授等 职,2000 年7 月至2002 年北京大学博士后流动站、 深 圳证券交易所博士后工作站 博士后, 2002 年3 月至 2004 年3 月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规 划部总经理、 公司职工监事等职,2004 年3 月至 2005 年9 月在大成基金管理有限 公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005 年 9 月起任万家基金管理有 限公司总经理助理,2008 年4 月起任公司副总经理。 董 事 陈 晓 龙 先 生 , 中 共 党 员 , 研 究 生 , 硕 士 学 位 , 经 济 师 。 曾 任 上 海 久 事公 司 资 产 管 理 二 部 总 经 理 助 理 、 上 海 浦 江 镇 投 资 发 展 有 限 公 司 副 总 经 理 等 职 , 现 任 上海久事公司资产经营部经理。 董 事 魏 颖 晖 先 生 , 中 共 党 员 , 大 学 本 科 , 学 士 学 位 , 经 济 师 , 曾 任 职 于 江西 长 运 股 份 有 限 公 司 、 江 南 证 券 有 限 责 任 公 司 , 现 任 江 南 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 资 金部经理。 独 立 董 事 刘 兴 云 先 生 , 中 共 党 员 , 管 理 学 博 士 , 教 授 , 曾 任 山 东 财 政 学 院会 计 系 副 主 任 、 党 总 支 书 记 、 教 务 长 、 副 校 长 , 中 央 人 民 政 府 驻 香 港 特 别 行 政 区 联 络 办 公 室 行 政 财 务 部 副 部 长 、 巡 视 员 兼 副 部 长 , 现 任 山 东 财 政 学 院 校 长 兼 党 委 副 书记,并从事企业财务管理方向的理论研究。 独 立 董 事 蔡 荣 生 先 生 , 中 共 党 员 , 经 济 学 博 士 , 教 授 , 曾 任 职 于 长 春 一 汽集 团 、 中 共 中 央 台 湾 工 作 办 公 室 、 国 务 院 台 湾 事 务 办 公 室 , 现 任 中 国 人 民 大 学 招 生 就业处处长、商学院教 授。 独 立 董 事 邓 辉 先 生 , 中 国 民 主 促 进 会 会 员 , 法 学 博 士 , 教 授 , 曾 任 江 西 财经 大 学 法 学 院 副 院 长 , 现 任 江 西 财 经 大 学 法 学 院 院 长 , 江 西 省 立 法 研 究 会 副 会 长 、 中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。 2、基金管理人监事会成员


监事李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998 年 6 月起从事证券监管工作, 先后任证监会济南证管办党委办公室、 上市处主任科员, 证 监 会 济 南 证 管 办 上 市 处 、 机 构 处 副 处 长 , 证 监 会 山 东 证 监 局 机 构 处 副 处 长 、 处 长等职。2007 年12 月起任本公司总经理。 监 事 崔 朋 朋 先 生 , 中 共 预 备 党 员 , 工 商 管 理 硕 士 , 经 济 师 , 先 后 任 职 于 山东 智 星 计 算 机 总 公 司 、 中 创 软 件 、 山 东 山 大 华 特 科 技 股 份 有 限 公 司 、 将 军 控 股 有 限 公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。 招募说明书 5 - 11 监 事 兰 剑 先 生 , 法 学 硕 士 , 律 师 、 注 册 会 计 师 , 曾 在 江 苏 淮 安 知 源 律 师 事务 所 、 上 海 和 华 利 盛 律 师 事 务 所 从 事 律 师 工 作 , 现 为 本 公 司 信 息 披 露 负 责 人 、 监 察 稽核部副总监。 3、基金管理人高级管理人员


董 事 长 : 孙 国 茂 先 生 中 共 党 员 , 中 央 财 经 大 学 经 济 学 博 士 , 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 高 级 访 问 学 者 , 教 授 级 研 究 员 。 曾 任 天 同 证 券 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理、 业务总监、 齐鲁证 券有限公司董事、 总经理等职,现兼任齐鲁证券有限公司董 事、山东高速公路股份有限公司独立董事。 总经理:李振伟先生 中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998 年 6 月起从事证券监管工作, 先后任证监会济南证管办党委办公室、 上市处主任科员, 证 监 会 济 南 证 管 办 上 市 处 、 机 构 处 副 处 长 , 证 监 会 山 东 证 监 局 机 构 处 副 处 长 、 处 长等职。 副 总 经 理 : 杨 峰 先 生 , 理 学 博 士 , 中 共 党 员 。 历 任 山 东 大 学 助 教 、 讲 师 、 副 教授等职,2000 年7 月至2002 年北京大学博士后流动站、 深圳证券交易所博士后 工作站博士后, 2002 年3 月至2004 年3 月在泰达荷 银基金管理有限公司任组织与 战略规划部总经理、 公司职工监事等职,2004 年3 月至2005 年9 月在大成基金管 理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005 年 9 月起任万家基金 管理有限公司总经理助理,2008 年4 月起任公司副总经理。 督 察 长 : 甘 世 雄 先 生 , 中 共 党 员 , 硕 士 。 曾 任 山 东 金 泰 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 天 同 证 券 有 限 责 任 公 司 业 务 总 监 、 投 资 银 行 总 部 总 经 理 , 从 事 股 份 制 改 造 及股票发行、购并重组工作多年。2004 年至今担任公司督察长。 4、本基金基金经理简历





朱颖: 男, 硕士学位, 毕业于中国科技大学,2006 年10 月进入万家基金管理 有限公司,担任行业分析师,基金经理助理等职务 ,2010 年 8 月起任万家增强收 益债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员会主任:李振伟 委员:杨峰、娄明、 欧庆铃、高上、迟巍 李振伟先生,万家基金管理有限公司总经理 杨峰先生,万家基金管理有限公司副总经理 娄明先生,万家基金管理有限公司总经理助理 招募说明书 5 - 12 欧庆铃先生,万家基金管理有 限公司基金管理部总监、万家 180 指 数证券投 资基金 、万家精选股票型基金基金经理 高上先生,万家基金管理有限公司研究部总监 迟巍女士,万家基金管理有限公司 研究部副总监 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责


1. 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 的 其 他 机 构 代 为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续;


3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4. 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分配 收益;


5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6.编制中期和年度基金报告;


7.计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;


8.办理与基金财 产管理业务活动有关的信息披露事项;


9.召集基金份额持有人大会;


10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11.以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为;


12、执行生效的基金份额持有人大会决定; 13.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人承诺


1. 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取 有 效 措 施 , 防 止 违 反 现 行有效的有关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会有关规定的行为发生。 2. 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法》 、 《信息披露办法》 及有关法律法规, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 招募说明书 5 - 13 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规 定 , 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱 市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益;


(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益;


(3)不泄露在任职期间 知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息;


(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 招募说明书 5 - 14 1.内部控制的原则 根据 “合法合规、 全面、 审慎、 适时” 的要求, 为确定明确的基金投资方向、 投 资 策 略 以 及 基 金 组 织 方 式 和 运 作 方 式 , 坚 持 基 金 运 作 “ 安 全 性 、 流 动 性 、 效 益 性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。 内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次, 贯穿 于 各 项 业 务 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 所 有 的 部 门 、 工 作 岗 位 和 风 险 点,不能存 在制度上的盲点。 (2)有效性原则。 各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、 法 规 及 规 章 , 必 须 具 有 高 度 的 权 威 性 , 成 为 全 体 员 工 严 格 遵 守 的 行 动 指 南 ; 任 何 人 不 得 拥 有 超 越 制 度 或 违 反 规 章 的 权 力 。 公 司 的 经 营 运 作 要 真 正 做 到 有 章 必 循 , 违 章必究。 (3)独立性原则。 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司固有 财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。 各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作 岗 位 之 间 的 相 互 制 约 、 相 互 制 衡 的 原 则 , 监 察 稽 核 部 门 具 有 其 独 立 性 , 必 须 与 执 行部门分开, 业务操作人员与控制人员必须适当分开, 并向不同的管理人员负责; 在 存 在 管 理 人 员 职 责 交 叉 的 情 况 下 , 要 为 负 责 监 控 的 人 员 提 供 可 以 直 接 向 最 高 管 理层报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。 公司为了充分防范各种风险, 做好事前风险控制, 建 立 了 多 重 风 险 监 控 架 构 。 即 由 各 机 构 及 业 务 职 能 部 门 进 行 自 我 风 险 控 制 的 第 一 层 级 的 控 制 ; 由 监 察 稽 核 部 及 风 险 控 制 委 员 会 组 成 的 公 司 监 察 系 统 的 第 二 层 级 的 风 险控制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系, 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2.内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 招募说明书 5 - 15 3.内部控制的防线体系 为 进 行 有 效 的 业 务 组 织 的 风 险 控 制 , 公 司 设 立 “ 权 责 统 一 、 严 密 有 效 、 顺序 递进”的四道内控防线: (1)建立一线岗位的第一道内控防线。 属于单人、 单岗处理业务的, 必须有相 应 的 后 续 监 督 机 制 , 各 岗 位 应 当 职 责 明 确 , 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 , 各 岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 (2)建立相关部门、 相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防 线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。 (3)成立独立的风险控制部门, 从而形成第三道内控防线。 公司督察长和内部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他 部 门 , 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 总 体 执 行 情 况 , 各 职 能 部 门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查, 并提 出指导性的意见,形成第四道 内控防线。 4.内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 1)制度风险—— 对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制; 2)道德风险—— 由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制


1)前台业务风险的控制; 2)后台业务风险的控制。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 招募说明书 5 - 16 四、基 金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:尹


东 联系电话:(010) 6759 5003 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史 , 其 前 身 “ 中 国 人 民 建 设银 行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大 商业银行之一。 中 国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年9 月分立 而 成 立 , 承 继 了 原 中 国 建 设 银 行 的 商 业 银 行 业 务 及 相 关 的 资 产 和 负 债 。 中国建设 银行(股票代码:939) 于 2005 年 10 月 27 日 在香港联合交易所主板上市,是中国 四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日, 中国建设银行又 作为第一家H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月25 日中国建设银行 A 股在上海证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 233,689,084,000 股(包括224,689,084,000 股H 股及9,000,000,000 股A 股)。 截至2010年9月30 日,中国建设银行实现净利润1106.41亿元,较上年同期增 长31.47% 。 手续费及佣金净收入486.81 亿元, 较上年同期增长36.12%。 年化平均 资产回报率为1.46%,年化加权平均净资产收益率为24.87%;净利息收益率为 2.45%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降” ,拨备覆盖 率大幅提高至213.48%。 招募说明书 5 - 17 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构, 并在香港、 新加坡、 法兰 克福、 约翰内斯堡、 东 京、 首尔、 纽约 及胡志 明市 设有分行, 在悉尼 设有代表处, 设立了 安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇 银行、 陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行, 拥有建行亚洲、 建银国际 , 建行伦敦、 建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家 子公司。全行已安装运行自动柜员机 (ATM)37,487台,拥有员工约30万人,为客户提供全面的金融服务 。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年上半年共获得50 多个国内外奖项。 本集团在英国 《银行家》 杂 志公布的 “全球商业银行品牌十强” 列第2 位, 为中资银行之首; 在美国 《福布斯 》 杂志公布的 “2010 中国品牌价值 50 强”列第3 位;荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行” ;被《亚 洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” ;连续三年被香港《资本》杂志评 为 “中国杰出零售银行” ; 被中国红十字会总会授予 “中国红十字杰出奉献奖章” 。 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 服 务 部 , 下 设 综 合 制 度 处 、 基 金 市 场 处 、 资产 托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、 涉 外 资 产 核 算 团 队 、 养 老 金 托 管 服 务 团 队 、 养 老 金 托 管 市 场 团 队 、 上 海 备 份 中 心 等12 个职能处室, 现 有员工 130 余人。2008 年, 中国建设银行一次 性通过了根 据 美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70 号(SAS70)进 行的内部控制 审计, 安永会计师事务所为此提交了 “业内最干净的无保留意见的报告” , 中国建 设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。 (二)主要人员情况 杨新丰, 投资托管服务部 副总经理 (主持工作) , 曾就职于中国建设银行江苏 省 分 行 、 广 东 省 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 、 营 运 管 理 部 , 长 期 从 事 计 划 财 务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪 伟 , 投 资 托 管 服 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 中 国建 设 银 行 总 行 计 划 财 务 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 长 期 从 事 大 客 户 的 客 户 管 理 及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直秉 持 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托招募说明书 5 - 18 管服务。 经 过 多 年 稳 步 发 展 , 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 , 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 , 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个人账 户、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 , 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全的商业银行之一。 截至 2010 年12 月31 日 , 中国建设银行已托管 178 只证券投 资基金,其中封闭式基金 6 只,开放式基金 172 只。建设银行专业高效的托管服 务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同 。2010 年初,中国建设银行被 总部设 于英国伦敦的 《全球托管人》 杂志 评为2009 年度 “ 国内最佳托管银行” (Domestic Top Rated ) ,并连续第三年 被香港《财资》杂志评为 “ 中国最佳次托管银行 ” 。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作 为 基 金 托 管 人 , 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、行 业 监 管 规 章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整 , 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 , 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制工 作 , 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 投 资 托 管 服 务 部 专 门 设 置 了 监 督 稽 核 处 , 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 具 有 独 立 行 使 监 督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投 资 托 管 服 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制制 度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 , 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 , 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作 , 防 止 人 为 事 故 的 发 生 , 技 术 系 统 完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资运招募说明书 5 - 19 作。 利用自行开发的 “托管业务综合系统 —— 基金监督子系统” , 严格按照现行法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定 , 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 , 并 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 报 送 中 国 证 监 会 。 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1. 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金 监 督 子 系 统 , 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进行 例行监控 , 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况 , 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知 , 与 基 金 管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2. 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后 , 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 , 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 对 各 基金 投 资 运 作 的 合 法 合 规 性 、 投 资 独 立 性 和 风 格 显 著 性 等 方 面 进 行 评 价 , 报 送 中 国 证 监会。 4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 , 电 话 或 书 面 要 求 基金 管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 招募说明书 5 - 20 五、相 关服务机构 (一)基金份额发 售机构 1.直销机构


本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 办公地址:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 法定代表人:孙国茂 电话:(021)38619987 传真:(021)38619998 联系人:胡晨


客户服务热线:(021)68644599;400-888-0800 网址:http://www.wjasset.com 投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎回 等业务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 : http://trade.wjasset.com/ 2.代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:郭树清 联系人:王琳 客户服务电话:95533 公司网站: www.ccb.com (2)其他代销机构,详见本基金的发售公告。 场 内 代 销 机 构 是 指 具 有 基 金 销 售 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 , 具 体 会 员 单位 名单详见深圳证券交易所网站: http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 通 过 深圳 证 券 交 易 所 系 统 办 理 本 基 金 的 场 内 认 购 业 务 。 具 体 名 单 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站招募说明书 5 - 21 查询,基金管理人将不就此事项进行公告。 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销售 本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人:陈耀先 电话:010-59378888 传真:010-59378828 联系人:刘玉生


(三)出具法律意见书的律师事务所 名称:东方昆仑 (上海)律师事务所 住所:上海延安西路 728 号华敏〃翰尊国际大厦 13 楼F座 负责人:陈冉 经办律师:田卫红 、汪年俊 电话:021-62113098 联系人:田卫红


(四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所


住所: 北京市东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层 (邮编:100738)


办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼(邮编:200031 )


法定代表人:葛明


联系电话: (021 )22288888


传真: (021)22280000


联系人:徐艳 招募说明书 5 - 22 六、基 金的募集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办法》 等有关法律、 法 规及基金合同的有关规定募集。 并经中国证监 会 2010 年10 月11 日证监许可[2010]1388 号文核准募集。


(一)基金类型与存续期间


1.基金类别:股票型证券投资基金


2.基金运作方式: 上市契约型开放式


3.基金存续期间:不定期


(二)募集方式


本 基 金 通 过 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 销 售 机 构 网 点 及 其 他 的 合 法 方 式 公 开 发 售。


本 基 金 销 售 机 构 网 点 包 括 基 金 管 理 人 直 销 网 点 、 场 外 代 销 机 构 的 代 销 网 点和 场内代销机构的代销网点。 (三)募集期限


本 基 金 的 募 集 期 限 以 基 金 份 额 发 售 公 告 的 公 告 时 间 为 准 。 本 基 金 募 集 期 自基 金份额发售之日起最长不超过 3 个月。


(四)募集对象


依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规 定 , 可 以 投 资 于 证 券 投 资基 金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。


(五)募集场所


募集期内,投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。


场 外 发 售 渠 道 为 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 和 代 销 机 构 的 代 销 网 点 ( 具 体 名 单参 见本基金的基金份额发售公告) 。


募 集 期 间 , 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 基 金 代 销 机 构 , 并 予 以 公 告。 具体销售城市( 或网点) 名单和 联 系 方 式 , 请 参 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 当地基金代销机构以各种形式发布的公告。


场 内 发 售 渠 道 为 由 中 国 证 监 会 核 准 的 具 有 开 放 式 基 金 代 销 资 格 , 经 深圳 证券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 、 可 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的 深圳证券交易所会员 。 除 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外 , 任 何 与 基 金 份 额 发 售 有 关 的 当 事人 不得预留和提前发售基金份额。


(六)基金募集规模


招募说明书 5 - 23 本基金不设定基金募集规模上限。 (七)投资者对基金份额的认购


1.认购时间安排


本基金的募集期及具体时间安排,请查阅本基金的基金份额发售公告。


2.投资者认购应提交的文件和办理的手续


投 资 者 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 , 请 详 细 查 阅 本 基 金 的 基 金 份 额 发售 公告或销售机构网点公告。


3.认购的方式及确认


(1)投资者必须根据本基金销售机构的规定, 在募集期的交易时间段内提出认 购申请,并办理有关手续。


(2)本基金场外认购采用金额认购方式,场内认购采用份额认购方式 。 (3)投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项 。


(4)募集期内,投资者可多次认购基金份额。


(5)投资者的认购申请一经正式受理后不得撤销。


(6) 场内认购需遵守深圳证券交易所相关业务规则及中国证券登记结算有限 责任公司有关实施细则。 (7)认购的确认。 本基金销售机构网点 (包括基金管理人的直销网点和基金代 销 机 构 的 网 点 ) 受 理 申 请 并 不 表 示 对 该 申 请 是 否 成 功 的 确 认 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 网点确实收到了认购申请。


当日 (T 日) 在规定时 间内提交的申请, 投资 者应当在 T+2 日到提交申请的销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 认 购 确 认 情 况 。 认 购 确 认 的 , 投 资者可在基金合同生效后到原申请网点打印交易确认书。


4.认购的限额


(1)募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。


(2)募集期间, 本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量不设 上限限制。


(3) 投资者场内 认购时,在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位的 单笔最低认购份额为1000份,超过1000 份的须是1000 份的整数倍,且每笔认购 最大不得超过99,999,000 份。 (4)投资者场外认购时, 即通过本基金的直销机构及场外代销机构认购时, 首 次购买基金份额的最低金额为 1000 元,追加购买最低金额为 1000 元。各销售机 构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最 低追加认购金额限制。 (八)基金份额的初始面值、认购价格及计算公式、认购费用


1.基金份额初始面值


招募说明书 5 - 24 本基金每份基金份额初始面值为人民币 1.00 元。


2.认购价格:基金份额初始面值


3.认购费用


(1)认购费率


认购金额(M ,含认购费)


认购费率


场外认购费率 M<100 万元


1.2%


100 万元 ≤ M < 500 万元


1.0%


500 万元≤ M < 1000 万元


0.5%


M ≥ 1000 万元


每笔 1000 元


场内认购费率 深 圳 证券 交易 所会 员单位 应 按照 场 外 认购费率 设 定投资者的场内认购费率 (2)认购费用用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等募集期间发生的各项 费用。


(3)若投资者在一个交易日内多笔认购, 则根据每笔认购金额所对应的费率档 次 分 别 计 算 每 笔 认 购 费 用 。 当 需 要 采 取 “ 比 例 确 认 ” 方 式 对 有 效 认 购 金 额 进 行 部 分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。


4.认购份额的计算


(1)场外认购 1) 场 外 认 购 为 金 额 认 购 , 认 购 份 额 计 算 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 小 数 点 后两 位, 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损失计 入 基 金 财 产 ; 利 息 折 算 份 额 的 计 算 保 留 到 小 数 点后两位,小数 点两位以后部分截位,由此产生的误差计入基金财产。


2)认购费用使用比例费率时, 认购份数的计算方法 如下: 认购费用=认购金额-净认购金额 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)


本金认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值


利息折算份额=有效认购资金的利息/ 基金份额初始面值


认购份额=本金认购份额+利息折算份额


3)认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 本金认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值


利息折算份额=有效认购资金的利息/ 基金份额初始面值


认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额


例: 某投资者投资 10,000 元认购本基金, 如果认购期内认购资金利息为 5 元。招募说明书 5 - 25 则其可得到的基金份额计算如下:


本金认购份额=10,000/ (1+1.2%)/1.00=9,881.42 份


利息折算份额=5/1.00=5 份


认购份额=9,881.42 +5=9,886.42 份


(2)场内认购 1) 场 内 认 购 为 份 额 认 购 , 认 购 份 额 为 整 数 。 场 内 认 购 金 额 计 算 结 果 保 留 到小 数点后两位, 小数 点后两位以后的部分四舍五入。 利息折算 份额保留至整数位 (最 小单位为1 份) ,余额计入基金财产。 2)认购份数的计算方法 净认购金额=挂牌价格 × 认购份额 认购费用=挂牌价格 × 认购份额×认购费率 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算份额=利息/挂牌价格 例 : 某 投 资 者 通 过 场 内 认 购 本 基 金 10,000 份 , 若 会 员 单 位 设 定 认 购 费 率 为 1.2% ,假定该笔认购产生利息 5.20 元,则认购金额和利息折算份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格 × 认购份额=1.00×10,000=10,000 元 认购费用=挂牌价格 × 认购份额×认购费率=1.00×10,000×1.2%=120 元 认购金额=1.00 ×(1+1.2%)×10,000=10,120 元 利息折算份额=利息/挂牌价格=5 份 即: 投资人认购 10,000 份基金份额, 需缴纳 10,120 元, 若利息折算的份额 为5 份,则总共可得到 10,005 份基金份额。 (九)基金募集期间认购资金利息的处理


1. 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基 金 募 集 行为 结束前,任何人不得动用。


2. 认 购 款 项 在 募 集 期 内 产 生 的 利 息 折 合 成 基 金 份 额 归 投 资 者 所 有 。 其 中 ,场 外 认 购 利 息 折 算 的 基 金 份 额 精 确 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 两 位 以 后 部 分 截 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ; 场 内 认 购 利 息 折 算 的 基 金 份 额 精 确 到 整 数 位 , 小 数 点后部分截位,由此产生的误差计入基金财产。


有 效 认 购 资 金 的 利 息 及 利 息 折 算 的 基 金 份 额 , 以 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 计算 并确认的结果为准。 招募说明书 5 - 26 七、基 金合同的生效 (一)基金备案的条件 1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿 份,基金募集金额不少于 2 亿元,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条 件 下 , 基 金 募 集 期 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 决 定 停 止 基 金 发 售, 且基金募集达到基金备案条件, 基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日 内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验 资 报 告 , 办 理 基 金 备 案 手 续 。 自 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 , 基 金 备 案 手 续 办 理 完毕,基金合同生效。 2. 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜予 以公告。 3. 本 基 金 合 同 生 效 前 , 投 资 人 的 认 购 款 项 只 能 存 入 专 用 账 户 , 任 何 人 不 得动 用 。 认 购 资 金 在 募 集 期 形 成 的 利 息 在 本 基 金 合 同 生 效 后 折 成 投 资 人 认 购 的 基 金 份 额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。 (二)基金募集失败 1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金 募集失败。 2. 如 基 金 募 集 失 败 , 基 金 管 理 人 应 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的债 务和费用, 在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项, 并加计银 行同期存款利息。 3. 如 基 金 募 集 失 败 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代 销 机 构 不 得 请 求 报 酬 。基 金管理人、 基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产 净值低于5000 万元, 基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量 连续20 个工作日达不到200 人, 或连续20 个 工作日基金资产净值低于5000 万元, 基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规另有规定的从其规定。 招募说明书 5 - 27 八、基 金份额的上市交易 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上 市交易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所 (二)上市交易的时间 本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市提前3 个工作日在至少 一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。 (三)上市交易的规则 1.本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 2.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 3.本基金买入申报数量为100 份或其整数倍; 4.本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币; 5.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》 、 《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》 、 《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以 及其他有关规定。 (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易 所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (六)上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后, 注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人T 日卖 出成功后,注册登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (七)上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所的相关业招募说明书 5 - 28 务规则执行。 (八)暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上 市交易: (1)基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人; (2)基金总份额连续20个工作日低于2亿份; (3)违反国家有关法律、行政法规,被中国证监会决定暂停上市; (4)严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 ; (5)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应立即在 至少一种指定媒体上刊登暂停上市公告。 (九)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请, 经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上 市,并在至少一种指定媒体上刊登恢 复上市公告。 (十)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; (2)基金合同终止; (3)基金份额持有人大会决定终止上市; (4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时, 由深圳证券交易所终止本基金上市交易, 基金管 理人报经中国证监会备案后终止本基金的上市,并在至少一种指定媒体上刊登终 止上市公告。 (十一)相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关 规定内容进行调整的,由基金管理人履行相应的程序后,对本基金基金合 同予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募 说明书中列示。 招募说明书 5 - 29 九 、基 金份额的申购与赎 回 (一)申购和赎回场所 投资人可使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理申购、 赎回 业务,场内代销机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易 所会员单位。投资者还可使用开放式基金账户,通过基金管理人、场外代销机构 柜台系统办理申购、赎回业务。 投资人应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理基金申购、 赎回业务的 营业场所或 按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购 和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、发售公 告或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及开放时间 1.申购与赎回的开放日及开放时间 申 购 与 赎 回 的 开 放 日 是 指 为 投 资 者 或 基 金 份 额 持 有 人 办 理 基 金 申 购 、 赎 回等 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 的 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及本合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外) 。 各销售机构的具体业务办理时间参 见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 申 请 的 , 其 基 金份 额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。


基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或其 他 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及 业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 招募说明书 5 - 30 在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 , 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购、 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申请的,其基金份额申购、赎回价格为下 一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的数额限制 1.申购的数额限制 (1)投资者场内申购时,每笔最低申购金额为 1000 元。 (2)投资者场外申购时, 即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时, 原 则上, 每笔申购本基金的最低金额为 1000 元, 实际操作中, 各销售机构可根据自 己的情况调整申购金额限制。 (3)基金管理人、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市 场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述对申购的金额和赎回的 份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基 金管理人必须 在调整前2 日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备 案。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2.赎回的数额限制 (1)本基金不设场外单笔最低赎回份额; (2)基金份额持有人场内赎回时, 赎回份额必须是整数份额, 并且每笔赎回最 大不超过99,999,999 份基金份额。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制


基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 保 留 的 基 金 份 额 余 额不 足1.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。 在 不 违 背 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 前 提 下 , 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场情 况,调整上述第 1 至 3 项的数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工 作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 (四)申购与赎回的原则 1. “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额净 值为基准进行计算; 招募说明书 5 - 31 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3. 场外赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 按 照 投 资 人 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序进 行顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5. 投 资 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 场 内 申 购 、 赎 回 时 ,需 遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管理 人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 (五)申购与赎回的程序 1.申购与赎回的申请方式


(1)投资者必须根据基金销售机构 及深圳证券交易所 规定的程序, 在开放日的 业 务 办 理 时 间 内 , 以 书 面 或 销 售 机 构 公 布 的 其 他 方 式 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 , 并 办理有关手续;


(2)投资者申购本基金, 须按销售机构规定的方式备足申购资金; 基金份额持 有 人 提 交 赎 回 申 请 时 , 其 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 及 注 册 登 记 机 构 必 须 有 足 够 的 基 金 份额余额,否则会因所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。


2.申购与赎回申请的确认


基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎回 申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 基 金 销 售 机 构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 的 确 认 以 注册登记机构或基金管理人的确认 结果为准。 3.申购与赎回款项支付


(1)申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功 。 若 申 购 不 成 功 或 无 效 , 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 指 定 的 代 销 机 构 将 投 资 人 已 缴付的申购款项退还给投资人。 (2)基金份额持有人 T 日的赎回申请成功后,基金管理人将赎回款项于 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 划 往 基 金 份 额 持 有 人 指 定 的 银 行 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 时 , 款 项的支付办法按基金合同、招募说明书的有关规定处理。 招募说明书 5 - 32 (六)申购与赎回的费用、数额和价格 1.申购费用 (1)申购费率: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M < 100 万元 1.5% 100 万元 ≤ M < 500 万元 1.2% 500 万元≤ M < 1000 万元 0.8% M ≥ 1000 万元 每笔1000 元 (2)申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 注: 对于1000 万元 ( 含) 以上的申购适用于绝对数额的申购费金额, 净申购 金额=申购金额-申购费用。 (3)投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。 (4)本基金的申购费用由申购投资者承担, 主要用于本基金的市场推广、 销售 和注 册登记等各项费用,不列入基金财产。 (5)若投资者在一个交易日内多笔申购, 则根据每笔申购金额所对应的费率档 次分别计算每笔申购费用。 2.赎回费用 (1)赎回费率: 场外赎回费 持有期限(N) 赎回费率 N < 1 年 0.5% 1 年 ≤ N < 2 年 0.25% N ≥ 2 年 0 场内赎回费 本基金的场内赎回费率 为固定值 0.5%,不 按份额持有时间分段设臵赎回费率。 注:赎回费的计算中,1 年指365 个公历日。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 基 金 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 日转 入确认日开始计算。 (2)基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 本基金的赎回费 用 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 , 扣 除 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 后 的 余 额 归 入 基 金 财 产 , 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证监会规定的比例下限。本基金赎回费总额的 25%归入基金财产,75% 用于支付注 册登记费和其他必要的手续费。 招募说明书 5 - 33 3. 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 。 在 按 相关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可 以 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 ; 调 高 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 决 议 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 最 新 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 或 收 费 方 式 在 更 新 的 招 募 说 明 书 中列示。 费率或收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 4.对特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) , 基金管理人按相关监管部门 要求履行必要手续后,可以调低基金申购费率和基金赎回费率。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 对 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可 以 调 低 基 金 申 购 费率和基金赎回费率。 基金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体 及基金管理人网站公告。 5.申购份额与赎回金额的计算 (1)申购份额与赎回金额、余额的处理方式 1)申购份额、余额的处理方式 场外申购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若 有) 后, 以申请当日的基金份额净值为基准计算, 采用四舍五入的方法保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。 场内申购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若 有) 后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用 截位的方法保留到整数位, 不足一份基金份额部分的申购资金零头,由交易所会员返还 给投资人 。 2)赎回金额的处理方式 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除相 应的费用 (若有) , 计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位, 由此产生 的收益或损失计入基金财产。 (2)基金申购份额的计算 1)申购费用适用比例费率时,申购份数的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 招募说明书 5 - 34 申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值 2)申购费用为固定金额时,申购份数的 计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 例: 某投资者投资 10,000 元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 如果投资者是场外申购,则该投资者实得申购份额为 9,383.07 份。 如果投资者是场内认购,则该投资者实得申购份额为 9,383 份, 其余 0.07 份 对应金额将返还给投资者。 (3)基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回价格=赎回当日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 例: 某基金份额持有人赎回本基金 10,000 份基金份额, 持有时间为一年两个 月,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元,则其可 得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000 ×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500 ×0.25%=26.25 元 净赎回金额=10,500-26.25=10,473.75 元 即: 基金份额持有人赎回本基金 10,000 万份基金份额, 假设赎回当日基金份 额净值是1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,473.75 元。 6.基金份额净值的计算公式 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,可 以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 招募说明书 5 - 35 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2. 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资产 净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4. 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份额 持有人利益时。 5. 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 暂 停 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎回 款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2. 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资产 净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 接 受 的 赎 回申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 , 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨额赎回, 延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定媒体上公告。 投资人在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 招募说明书 5 - 36 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回: 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必 要 , 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 知基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会备招募说明书 5 - 37 案, 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人 应于重新开放日,在指定媒体上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束,基金重新开放申购或 赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在 指定媒体上连续刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基 金份额净值。 (十一)基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基 金 管 理 人 管 理 的 、 且 由 同 一 登 记 结 算 机 构 办 理 登 记 结 算 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 结 算 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 结 算 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易过户。无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 , 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资人。 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 结 算 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 结算机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。 (十三) 基金份额的 登记、系统内转托管和跨系统转登记 1、基金份额的登记 (1) 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购买入的基金份额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 ; 场 内 认 购 、 申 购 或 上 市 交易招募说明书 5 - 38 买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (2) 登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交 易,也可以直接申请场内赎回,不可以申请场外赎回。 (3) 登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回, 不可以在深圳证券 交易所上市交易,也不可以直接申请场内赎回。 2.系统内转托管 (1) 系统内转 托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 席 位 ) 之 间 进 行转托管的行为。 (2) 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业 务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交 易 或 场 内 赎 回 的 会 员 单 位 ( 席 位 ) 时 , 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 的 系 统 内 转 托 管 。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 3. 跨系统转登记 (1) 跨系统转 登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为。 (2) 本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 相 关 规 定 办 理 。 基 金 份 额 持 有 人 办 理 上 述 业 务 时 , 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基 金 登 记 结 算 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 登 记 结 算 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 , 并收取一定 的手续费用 。 招募说明书 5 - 39 十、基 金的投资 (一)投资目标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风险 控 制 手 段 , 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间的日平均 跟踪偏离度 不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指 数的有效跟踪。 (二)投资范围 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 红 利 指 数 的 成 份 股 及 经 中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证 红 利 指 数 的 股 票 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增发) 、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 产 品 出 现 后 , 本 基 金 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本 基 金 投 资 于 中 证 红 利 指 数 成 份 股 及 经 中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证红 利指数的股票 的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金以及到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 (三) 标的指数


本基金的标的指数为中证红利 指数。 如 果 中 证 指 数 公 司 停 止 中 证 红 利 指 数 的 编 制 及 发 布 、 中 证 红 利 指 数 由 其 他指 数 替 代 、 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 , 导 致 中 证 红 利 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金 标 的 指 数 , 或 者 未 来 有 更 合 理 、 更 能 代 表 市 场 中 高 分 红 股 票 的 整 体 情 况 和 走 势 的 成 份 股 指 数 推 出 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 和 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 , 与 本 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 依 法 履 行 相 关 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的指数和投资对象。 (四)投资策略 本 基 金 为 指 数 型 基 金 , 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 , 按 照 成 份 股 在 中 证 红 利 指数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 当 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 基 金 管 理 人 会 对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1. 资产配臵策略 本 基 金 投 资 于 中 证 红 利 指 数 成 份 股 及 经 中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证红 利指数的股票 的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基 金资产的配臵比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2. 股票投资策略 招募说明书 5 - 40 本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 来 跟 踪 中 证 红 利 指 数 , 按 照 中 证 红 利 指 数 成份 股 的 基 准 权 重 构 建 股 票 指 数 化 投 资 组 合 。 为 求 基 金 实 际 投 资 组 合 尽 量 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 , 减 小 跟 踪 误 差 , 基 金 管 理 人 将 根 据 实 际 情 况 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 当 调整:


1) 本基金股票组合根据所跟踪的中证红利指数对其成份股的调整而进行相应 的定期跟踪调整; 2) 根据指数编制规则, 中证红利指数成份股因增发、 送配、 分红或 其他原因 所 造 成 的 临 时 成 份 股 调 整 , 本 基 金 将 根 据 中 证 红 利 指 数 成 份 股 临 时 调 整 决 定 及 其 需调整的权重比例,进行相应调整; 3) 根据指数编制规则及调整公告, 本基 金在指数成份股调整生效前, 对投资 组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变动所造成的跟踪误差; 4) 根据本基金的申购、 赎回、 分红等情况对 投资组合的影响, 以尽可能贴近 标的指数表现为目的,对投资组合进行相应调整; 5) 指数成份股因受股票停牌限制、 股票流动性限制等市场因素限制或法律法 规 、 基 金 合 同 等 合 规 因 素 限 制 , 使 本 基 金 无 法 依 据 指 数 购 买 某 成 份 股 的 情 况 , 本 基金可以根据实际情况对投资组合进行调整; 6) 其他影响指数复制的因素, 本基金可以根据实际情况, 结合以往经验, 对 本 基 金 资 产 进 行 适 当 调 整 , 力 争 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 获 得 更 接 近 标 的 指 数 的 收 益率。 3.债券投资策略 本基金基于流动性管理的需要, 以保证基金资产流动性为目的, 可以投资于国 债 、 金 融 债 等 到 期 日 在 一 年 以 内 的 债 券 。 本 基 金 在 构 建 债 券 投 资 组 合 时 , 合 理 评 估收益性、流动性和信用风险,有效利用基金资产,提高基金资产投资收益。 4.其他金融衍生产品投资策略 在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 在 充 分 考 虑 金 融 衍 生 产 品 风 险 和 收 益 特 征 的前 提 下 , 结 合 对 金 融 衍 生 产 品 的 研 究 , 运 用 金 融 衍 生 工 具 谨 慎 进 行 投 资 , 提 高 投 资 效率 。 如 有 新 的 产 品 推 出 市 场 , 本 基 金 将 在 届 时 相 应 法 律 法 规 的 框 架 内 , 制 订 符 合本基金投资目标的投资策略。 (五)业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率 中 证 红 利 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算 , 其 挑 选 在 上 海 证 券 交 易 所和 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 现 金 股 息 率 高 、 分 红 比 较 稳 定 、 具 有 一 定 规 模 及 流 动 性 的 100 只股票作为样本,以反映 A 股市场高红利股票的整体状况和走势。


本 基 金 认 为 , 该 业 绩 比 较 基 准 目 前 能 够 忠 实 地 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征。 如 果 今 后 本 基 金 所 跟 踪 的 目 标 指 数 被 中 证 指 数 有 限 公 司 停 止 发 布 、 或 由 其 他 指 数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 该 指 数 不 宜 继 续 作 为 目 标 指 数 ; 或 者 今 后 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 时 , 本 基 金 管 理 人 在 征 得招募说明书 5 - 41 基 金 托 管 人 同 意 的 情 况 下 , 履 行 适 当 程 序 后 按 实 际 情 况 变 更 基 金 的 标 的 指 数 和 业 绩比较基准,并在变更前提前 2 个工作日在 中国证监会指定的媒体上公告。中证 系 列 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算 。 中 证 指 数 有 限 公 司 将 采 取 一 切 必 要 措 施 以 确 保 指 数 的 精 确 性 。 但 无 论 因 为 疏 忽 或 其 他 原 因 , 中 证 指 数 有 限 公 司 , 上 海 证 券 交 易 所 , 深 圳 证 券 交 易 所 不 因 指 数 的 任 何 错 误 对 任 何 人 负 责 , 也 无 义 务 对 任 何 人 和 任 何 错 误 给 予 建 议 。 关 于 指 数 值 和 成 份 股 名 单 的 所 有 版 权 归 属 中 证 指 数 有 限公司。 (六)投资决策程序 基金管理人内设投 资 决 策 委 员 会 为 基 金 投 资 的 最 高 决 策 机 构, 由 基 金 经 理 及 基 金 经 理 助 理 组 成 的 基 金 管 理 部 在 投 资 决 策 委 员 会 授 权 的 范 围 内 负 责 基 金 的 投 资 工作。基金的投资过程如下: 1.投资决策委员会提出基金投资策略和投资方案的研究需求; 2. 研究发展部根据投资决策委员会制定的投资策略, 根 据 国 家 政 策 、 宏 观 经 济 、 利 率 和 通 货 膨 胀 预 期 、 基 金 合 同 的 规 定 以 及 中 证 红 利 指 数 构 成 公 司 的 相 关 分 析, 形成指数化投资和债券投资预案, 在验证分析投资预案,进行历史模拟后,通过 风险测算后提出可行性结论,报投资决策委员会批准; 3.基金管理部执行投资方案,确定具体的执行程 序。 基金管理部的目 标是确保 基金股票组合的收益率最大程度地拟合目标指数增长率; 4.具体的投资方案形成后,由中央交易室执行; 5. 监察稽核部负责监督基金管理部投资方案的执行情况, 并 进 行 投 资 风 险 管 理 。 监 察 稽 核 部 负 责 核 查 基 金 的 操 作 是 否 符 合 《 基 金 合 同 》 和 有 关 基 金 投 资 的 法 律、 法规, 对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,提交风险监控报告; 若跟踪误 差超过一定范围,协助基金管理部进行投资组合修正; 6.投资决策委员会及下设风险控制组负责审核风险监控报告。 (七)风险收益特征





本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 及 混 合 型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。 (八)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制:


(1) 本 基 金 投 资 于 中 证 红 利 指 数 成 份 股 及 经 中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证红利 指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值 5%; (2) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;


(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值 的0.5%,基金持有的 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;


招募说明书 5 - 42 (4)基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金应在基金合同生效之日起6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定; (6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 的 , 履 行适 当程序后,基金不受上述限制。 由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例不在 限制之内, 但基金管理人应在 10 个交 易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发 行的股票或者债券; (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证 券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再 受相关限制。 对 于 因 上 述 (5 )-(6 ) 项 情 形 导 致 无 法 投 资 的 中 证 红 利 指 数 成 份 股 及经中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证 红 利 指 数 的 股 票 , 基 金 管 理 人 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 , 保 护 基 金 份额 持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4. 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三人 牟取任何不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 招募说明书 5 - 43 十一、 基金的财产 (一)基金资产总值 基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申购 款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本 基 金 财 产 以 基 金 名 义 开 立 银 行 存 款 账 户 , 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 证 券交 易 清 算 资 金 的 结 算 备 付 金 账 户 , 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 , 以 本 基 金 的 名 义 开 立 银 行 间 债 券 托 管 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 登 记 结 算 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 的 固 有 财 产 , 并 由 基金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 费 用 。 基 金 财 产 的 债 权 、 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 销 , 不 同 基 金 财 产 的 债 权 债 务 , 不 得 相 互 抵 销 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 招募说明书 5 - 44 十二、 基金资产的估值 (一)估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易市价,确定公允价格。 (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化的,可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公 允 价 格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的 同 一 股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估值; 招募说明书 5 - 45 (2) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确 定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3. 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用估 值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 5. 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定 后,按最能反映公允价值的价格估值。 6. 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ,按 国家最新规定估值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基金管理人 对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等资 产。 (四)估值程序 1. 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份额 的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2. 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基金 资 产 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时招募说明书 5 - 46 进行。 (五)估值错误的处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构、 或 代 销 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 当 事 人( “受损方”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不 能 避 免 、 不 能 克 服 , 则 属 不 可 抗 力 , 按 照 下 述 规 定执行。 由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅 对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责 任 方 仍 应 对 差 错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失( “ 受 损 方 ”) , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损招募说明书 5 - 47 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失 时 , 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ; 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 , 应 列 入 基 金 费 用 , 从 基 金 资 产 中 支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基 金 合 同 或 其 他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 , 并 有 权 要 求 其 赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原因确定差 错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公招募说明书 5 - 48 告。 (3)因基金份额净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损失的, 应由基 金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设臵而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金资 产价值时; 3. 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障投 资人的利益, 已决定延迟估值; 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况, 会导致基金管理人不能出售或评估基金资产 的; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算, 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2. 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误, 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 应 当 积 极 采 取 必 要的措施消除由此造成的影响。 招募说明书 5 - 49 十三、 基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价; 2.基金投资所得红利、股息、债券利息; 3.银行存款利息; 4.已实现的其他合法收入; 5.持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)基金净收益 基 金 净 收 益 为 基 金 收 益 扣 除 按 国 家 有 关 规 定 应 在 基 金 收 益 中 扣 除 的 费 用 后的 余额。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2. 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。 当 投资 人 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额; 3. 本基金收益每年最多分配 6 次, 每次基金收益分配比例不低于 收益分配基 准日可供分配利润 的 20% (收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资 产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数) ; 4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 5. 本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场 内 认 购 、 申 购 和 上 市 交 易 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 , 投 资 人 不能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 , 具 体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证券登记结算有限责任公司的相关规定 ; 招募说明书 5 - 50 6. 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 至 日 ) 的时 间不得超过15 个工作日; 7. 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额后 不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 基 金 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益分 配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1. 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 订 , 由 基 金 托 管 人 复 核 , 依 照 《 信 息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2. 在 收 益 分 配 方 案 公 布 后 , 基 金 管 理 人 依 据 具 体 方 案 的 规 定 就 支 付 的 现 金红 利 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 按 照 基 金 管 理 人 的 指 令 及 时 进 行 分 红 资金的划付。 招募说明书 5 - 51 十四、 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金上市费用; 4.基金财产拨划支付的银行费用; 5.基金合同生效后的基金信息披露费用; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 8.基金的证券交易费用; 9.基金的指数使用费 本 基 金 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 标 准 为 以 中 证 红 利 指 数 作 为 跟 踪 标 的 的基 金资产净值的万分之二,许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元 ; 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。 计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 计算 方法如下: 招募说明书 5 - 52 H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休 息日,支付日期顺延。 3.基金的指数使用费 在通常情况下, 指数许可使用基点费 按前一日基金资产净值的 0.02% 年费率计 提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的 指数许可使用基点费 E 为前一日基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始每日计提,按季支付。 收取下限为每季度人 民币伍万元 。 4. 除 管 理 费 、 托 管 费 、 指 数 使 用 费 之 外 的 基 金 费 用 , 由 基 金 托 管 人 根 据 其他 有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产中支付。 ( 五) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 招募说明书 5 - 53 十五、 基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历 每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基 金募集所 在的会计年度,基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6. 基 金 管 理 人 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 , 按 照 有关 规定编制基金会计报表; 7. 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对并 书面确认。 (二)基金的审计 1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会计 师对本基金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基 金 管 理 人( 或 基 金 托 管 人) 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 经 基 金 托 管人( 或 基 金 管 理 人) 同 意 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 招募说明书 5 - 54 十六、 基金的信息披露 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同、 及 其 他 有 关 规 定 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称 “指定报 刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民币 元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同编制并在基金份额发 售的 3 日前,将基金 招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基 金管理人应当在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上, 将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人将在公告的 15 日前向中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 更 新 后 的 招招募说明书 5 - 55 募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份 额发售的 3 日前,将 基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说 明 书 的 当 日 登 载 于 指 定 报 刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生效 公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五) 基金份额上市交易公告书 基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市交 易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1. 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金管 理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 2.在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人将在每个开放日的次日, 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份额累计净值; 3. 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (七)基金份额申购、赎回价格公告 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 人 能 够 在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告招募说明书 5 - 56 需经具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金中期报告, 并 将中期报告正文登载在网站上,将中期报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 5. 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公场 所所在地中国证监会派出机构备案。 (九)临时报告与公告 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价格 产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临 时报告书,予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开及决议; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8. 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10.基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ; 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13.基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 招募说明书 5 - 57 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18.基金改聘会计师事务所; 19.基金变更、增加或减少代销机构; 20.基金更换登记结算机构; 21.本基金开始办理申购、赎回; 22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.本基金发生巨额赎回并延期支付; 24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; 27.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (十)澄清公告 在 本 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)基金份额持有人大会决议 (十二)中国证监会规定的其他信息 (十三)信息披露文件的存放与查阅 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 招 募 说 明 书 或 更 新 后 的 招 募 说 明 书 、 年 度 报 告 、 中期 报 告 、 季 度 报 告 和 基 金 份 额 净 值 公 告 等 文 本 文 件 在 编 制 完 成 后 , 将 存 放 于 基 金 管 理 人 所 在 地 、 基 金 托 管 人 所 在 地 , 供 公 众 查 阅 。 投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理时间内取 得上述文件复制件或复印件。 投 资 人 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。 本 基 金 的 信 息 披 露 事 项将 在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 招募说明书 5 - 58 十七、 风险揭示 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证 券 市 场 价 格 因 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因素 的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1 . 政 策 风 险 。 因 国 家 宏 观 政 策( 如 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 行 业 政 策 、 地 区 发 展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2 . 经 济 周 期 风 险 。 证 券 市 场 受 宏 观 经 济 运 行 的 影 响, 而 经 济 运 行 具 有 周 期 性 的特点, 而 宏 观 经 济 运 行 状 况 将 对 证 券 市 场 的 收 益 水 平 产 生 影 响, 从 而 对 基 金 收 益 造成影响。 3. 利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利 率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债 券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4 . 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 影 响, 如 管 理 能 力 、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 经 营 不 善, 其 股 票 价 格 可 能 下 跌, 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利润减少,使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险,但不能完全规避。 5. 购买力风险。 基金 投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀, 基 金 投 资 于 证 券 所 获 得 的 收 益 可 能 会 被 通 货 膨 胀 抵 消, 从 而 使 基 金 的 实 际 收 益 下 降, 影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管 理人的管理水平、 管理手段和管理技术等相关性 较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 本 基 金 属 于 开 放 式 基 金, 在 基 金 的 所 有 开 放 日, 基 金 管 理 人 都 有 义 务 接 受 投 资招募说明书 5 - 59 人的申购和赎回。 如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净 值 产 生 不 利 的 影 响, 都 会 影 响 基 金 运 作 和 收 益 水 平 。 尤 其 是 在 发 生 巨 额 赎 回 时, 如 果 基 金 资 产 变 现 能 力 差, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难, 导 致 流 动 性 风 险, 可能 影响基金份额净值。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝 支付到 期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)本基金所特有的风险 1. 本基金属于股票型指数基金, 原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指 数 , 基 金 在 多 数 情 况 下 将 维 持 较 高 的 股 票 投 资 比 例 , 在 股 票 市 场 下 跌 的 情 况 下 , 可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2. 以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离 , 造成 跟踪误差 风险: (1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2)标的指数成份股的调整; (3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4)申购、赎回因素带来的跟踪误 差; (5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6)基金现金资产的拖累; (7)基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; (8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)由于法律法规的限制,不能投资于部分标的指数成分股带来的跟踪误差; (10)其他因素带来的偏差。 (六)其他风险 1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2 . 因 基 金 业 务 快 速 发 展, 在 制 度 建 设 、 人 员 配 备 、 内 控 制 度 建 立 等 方 面 的 不 完善产生的风险; 3.因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5.因业务竞争压力可能产生的风险; 招募说明书 5 - 60 6. 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 财 产 的 损 失, 影 响 基 金 收 益 水 平, 从而带来风险; 7.其他意外导致的风险。 招募说明书 5 - 61 十八 、 基金合同的终止与 基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1. 基 金 合 同 变 更 内 容 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 , 应 召开 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)转换基金运作方式; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、 投资范围或投资 策略; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)更换基金管理人 、基金托管人; (6)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据 适用的相关规定 提高该 等报酬标准的除外 ; (7)本基金与其他基金的合并 ; (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但 出 现 下 列 情 况 时 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 由 基 金 管 理 人 和 基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和 本基金合同规定的范围内变更基金 的申购费率、 调低赎回费 率或 变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动 必须对基金合同进行 修改; (4)对基金合同的 修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规、 本基金合同或中国证监会规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。 2. 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行, 并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒体 公告。 (二)本基金合同的终止 招募说明书 5 - 62 有下列情形之一 的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金管理人的职务, 而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金托管人的职务, 而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止时,基金管理人应当自发生基金合同终止事由之日起 30 个 工 作 日 内 组 织 成 立 基 金 财 产 清 算 小 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照 基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配 。 基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基 金 合 同 终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请律师事务所出具法律意见书; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; 招募说明书 5 - 63 (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基 金 财 产 清 算 组 公 告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 , 由 基 金 财 产 清 算 组 报中国 证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招募说明书 5 - 64 十九、 基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1.基金份额持有人的权利与义务


每份基金份额具有同等的合法权益。


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持 有人大会, 对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼;





(9)法律法规和基金合同规定的 其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、 基金合同及其他有关规定 ; (2)交纳基金认购、申购款项及 法律法规和基金合同所 规定的费用; (3) 在持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及 其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会 决议 ; (6) 返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人及基金管理人的代理 人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;





(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 2.基金管理人的权利与义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1) 自本基金合同生效之日起, 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立招募说明书 5 - 65 运用 基金财产; (2) 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他 收入; (3)发售基金份额; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5) 在符合有关法律法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 等 业 务 的 规 则 , 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 决 定 和 调 整 基 金 的 除 调 高 托 管 费 率 和 管 理 费 率 之 外 的 相 关 费 率 结 构 和 收 费 方 式; (6) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人 , 对于基金托管人违反了本 基 金 合 同 或 有 关 法 律 法 规 规 定 的 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损失的情形 , 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 及 相 关 当 事 人的 利益; (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (9) 自行担任或选择、 更换注册登记机构, 获取基金份额持有人名册, 并对 注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (10) 选择、 更换代销机构, 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; (11 ) 选 择 、 更 换 律 师 、 审 计 师 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外部 机构; (12)在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人; (13)依法召集基金份额持 有人大会;





(14)法律法规 和基金合同规定的其他权利 。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; 招募说明书 5 - 66 (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分别记账,进行证券投资; (6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付 赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制中期 和年度基金报告; (13) 严格按照 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告 义务; (14 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 得 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 , 除 《 基金 法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 得向他人泄露; (15 ) 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有人 分配收益; (16) 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表 和其他相关资料; (18 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实施 其他法律行为; (19 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价、 变现和分配; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 招募说明书 5 - 67 (21 ) 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有人 利益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监会 并通知基金托管人; (24)执行生效的基金份额持有人大会决议; (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的利 益 行 使 因 基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 , 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 和 直 接 管 理;





(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 3.基金托管人的权利与义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1) 依基金合同约定 获得基金托管费 以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入 ; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起, 依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名 新任基金管理人; (5)根 据本基金合同及有关规定监督基金 管理人, 对于基金管理 人违反本基 金 合 同 或 有 关 法 律 法 规 规定 的 行 为 , 对 基 金 资 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失的情形, 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 及 相 关 当 事 人 的 利 益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册资料;





(8)法律法规和基金合同 规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人 的义务为: (1)安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设臵账户,确保基金财产的完整与独立; 招募说明书 5 - 68 (4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8) 对基金财务会计报告、 中期和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10 ) 按 照 基 金 合 同 的 约 定 , 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 , 及 时 办 理 清 算、 交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 申 购 、 赎 回价 格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益和 赎回 款项; (16 ) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行召 集基金份额持有人大会; (17 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任不 因其退任而免除; (18 ) 基 金 管 理 人 因 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 向 基 金管 理人追偿; (19 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现和 分配; (20 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (21)执行生效的基金份额持有人大会决议; 招募说明书 5 - 69 (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)建立并保存基金份额持有人名册;





(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的 其他义务。





(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每一 基金份额拥有平等的投票权。


2.召开事由


当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 持 有 基金 份额 10% 以上(含 10% ,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、 投资范围或投资 策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人 、基金托管人; (7)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 , 但法律法规要求提高该等报酬 标准的除外 ; (8)本基金与其他基金的合并 ; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。 出 现 以 下 情 形 之 一 的 , 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 基 金 合 同 , 不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和 本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 调低赎回费 率或 变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有 人利益无实质性不利影响; 招募说明书 5 - 70 (6)按照法律法规、 本基金合同或中国证监会规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。


3.召集人和召集方式


(1)除法律法规或本基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集 , 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行召集 。 (3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应 当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会, 而基金管理 人、 基金托管人都不召 集的, 代表基金份额 10% 以上的基 金 份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会, 但应当至少提前 30 日向中国证监 会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。





4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


基金份额持有人大会 的召集人(以下简称 “召集人”)负责选择确定开会时间、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前30 天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; 招募说明书 5 - 71 (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6) 代 理 投 票 的 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和代理有效期限等)、 送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电 话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 采 用 通 讯 方 式 开 会 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 召 集 人 决 定 通 讯 方 式 和 书 面 表决 方 式 , 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不 影响计票和表决结果 。 5.基金份额持有人大会的召开方式


(1)会议方式 1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 2) 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 通 过 授 权 委 托 书 委 派 其 代 理 人 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 出 席 , 如 基 金 管理人 或 基金托管人 拒不派代表 出席的,不影响表决效力。 3)通讯方式开会指按照本基金合同的 相关规定以通讯的书面方式 进行表决。 4)会议的召开方式由召集人确定 。


(2)召开基金份额持有人大会的条件 1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场 会议方可举行 : ① 对 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 , 全部有效 凭 证 所 对 应 的 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%,下同); 招募说明书 5 - 72 ②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代理人身份证明、 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 授 权 委 托 代 理 手 续 完 备 , 到 会 者 出 具 的 相 关 文 件 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 及 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管理人持有的 注册登记资料相符 。 2)通讯方式开会


在同时符合以下条件时, 通讯会议方可举行 : ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续 公布相关 提示性公告; ② 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; ③ 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统计 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 , 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 通 知 拒 不 到 场 监 督的,不影响表决效力; ④ 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代表的基金份额占权 益登记日基金总份额的 50%以上; ⑤ 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代理 人 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 授 权 委 托 书 等 文 件 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。 6.议事内容与程序


(1)议事内容及提案权 1) 议 事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉 及 的 内 容。 2) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 本 基 金 总 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案 。 3) 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案 , 大 会 召 集 人 应 当 按 照 以 下 原 则 对 提 案进 行审核: 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系, 并 且 不 超 出 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 , 应 提 交 大 会 审 议 ; 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 , 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果 召 集招募说明书 5 - 73 人 决 定 不 将 基 金 份 额 持 有 人 提 案 提 交 大 会 表 决 , 应 当 在 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 上进行解释和说明。 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 基 金 份 额 持 有 人 的 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出决 定 。 如 将 其 提 案 进 行 分 拆 或 合 并 表 决 , 需 征 得 原 提 案 人 同 意 ; 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 , 大 会 主 持 人 可 以 就 程 序 性 问 题 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 做 出 决 定 , 并 按 照 基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 , 就 同 一 提 案 再 次 提 请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规 另有规定的除 外。 5) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 , 如 果 需 要 对 原 有提 案进行修改, 应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。 否则, 会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序及 注意事项, 确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 , 其 授 权 代 表 未 能 主持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份额50%以上多数选 举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称) 、 身 份 证 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 数量 、 委 托 人 姓 名( 或单 位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表 决截止日期后第 2 个 工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝 到 场 监 督 , 则 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 的招募说明书 5 - 74 决议有效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件 、表决方式、程序 (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 所 持 表 决 权 的 50%以 上通过方为有效,除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以 一般决议的方式通过; 2)特别决议 特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人(或其 代理人) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二以上( 含 三 分 之 二) 通 过 方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 转 换基金运作方式 、终止基金合同等重大事 项必须以特别决议通过方为有效。 (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告。 (4)采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所代表的基金份额总数 。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 8.计票


(1)现场开会 1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集, 则基金份额持有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 但 如 果 基 金 管 理招募说明书 5 - 75 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 未 出 席 , 则 大 会 主 持 人 可 自 行 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人代表担任监票人 。


2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点, 由大会主持人当场公布 计票结果。


3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议, 可以对投票数进行重新清点; 如 大 会 主 持 人 未 进 行 重 新 清 点 , 而 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 大 会 主 持 人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 , 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主 持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (2)通讯方式开会 在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票 过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。


9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式


(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议, 召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监 会核准或者备案。基金份额持有人大会 决定的事项 自中国证 监会依法核准或者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生 效 。 关于第九章第 2 条 所 规 定 的 第 (1)-(8) 项召开事由的基金份额持有人大会决议 经 中国证监会核准生效后方可执 行, 关于第九章第2 条所规定的第(9)、(10) 项召开事由的基金份额持有人大会决 议经 中国证监会核准 或出具无异议意见后方可执行。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基 金 托 管 人 均 有 约 束 力 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的基金份额持有人大会决 议。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。 如果采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定 。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1.基金合同的变更 (1) 基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的, 应召招募说明书 5 - 76 开基金份额持有人大会, 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 1)转换基金运作方式; 2)变更基金类别; 3)变更基金投资目标、 投资范围或投资策略; 4)变更基金份额持有人大会程序; 5)更换基金管理人 、基金托管人; 6) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适用 的 相 关 规 定 提 高该 等报酬标准的除外 ; 7)本基金与其他基金的合并 ; 8)对基金合同当事人权利、义 务产生重大影响的其他事项; 9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但 出 现 下 列 情 况 时 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 由 基 金 管 理 人 和 基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 基 金 的 申 购 费 率 、 调低赎 回费 率或 变更收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动 必须对基金合同进行 修改; 4)对基金合同的 修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6) 按 照 法 律 法 规 、 本 基 金 合 同 或 中 国 证 监 会 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人大 会的其他情形。 (2) 关于变更 基金合同 的基金份额持有人大会决议应报 中国证监会 核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行, 并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒体 公告。 2.基金合同的终止


有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2) 基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由 , 不能继续担任基金管理人的职 务,而 在6 个月内无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务; (3) 基金托管人 因解散、 破产、 撤销等事由 , 不能继续担任基金托管人的职招募说明书 5 - 77 务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1)基金财产清算组 1) 基 金 合 同 终 止 时 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会的 监督下进行基金清算。 2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 聘用必要的工作人员。 3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金财 产清算组 可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基 金 合 同 终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行清 算。基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后,发布基金 财产清算公告; 2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3)对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行估价和变现; 5)聘请律师事务所出具法律意见书; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 7)将基金财产清算结果报告中国证监会; 8)参加与基金财产 有关的民事诉讼; 9)公布基金财产清算结果; 10)对基金剩余财产进行分配。 (3)清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 招募说明书 5 - 78 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于 基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基 金 财 产 清 算 组 公 告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产清算结果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 , 由 基 金 财 产 清 算 组 报 中 国 证监会备案并公告。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议的解决方式 对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基金 合 同 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北京 市 。仲裁裁决 是终局的,对各方当事人 均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本 基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构和 登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 招募说明书 5 - 79 二十、 托管协议内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 住所、办公地址:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦23 层 邮政编码:200122 法定代表人:孙国茂 成立日期:


2002 年8 月23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]44 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1 亿元人民币 存续期间:持续经营 2.基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:郭树清 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖 、 代理买卖外汇; 从事 银行卡业务; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 经 中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 招募说明书 5 - 80 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投 资 对 象 进 行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 , 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要 求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 和 交 易 对 手 库 , 以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统 , 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 红 利 指 数 的 成 份 股 及 经 中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证 红 利 指 数 的 股 票 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增发) 、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 产 品 出 现 后 , 本 基 金 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本 基 金 投 资 于 中 证 红 利 指 数 成 份 股 及 经 中 证 指 数 公 司 公 告 将 要 被 选 入 中 证红 利指数的股票 的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金以及到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 2. 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、融 资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入 中 证红利 指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期 日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值 5%; (2) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;


(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值 的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;


(4)本基金投资流通受限的单只证券, 锁定期在 3 个月以内 (含 3 个月) 的流 通受限证券, 投资金额不得超过该基金资产净值的 7%; 锁定期在3 个月至 1 年 (含 1 年) 的流通受限证券, 投资金额不得超过该基金资产净值的 5%,本基金持有的所 有流通受限证券, 其市 值不得超过基金资产净值的 10%; 经基金管理人和基金托管 人协商, 履行适当程序后 可对以上比例进行调整; (5)基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 招募说明书 5 - 81 (6)本基金应在基金合同生效之日起6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定; (7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 的 , 履 行 适 当 程序 后,基金不受上述限制。 由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交 易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 3. 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 托 管 协 议 第十 五 条 第 九 款 基 金 投 资 禁 止 行 为 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 通 过 事 后 监 督 方 式 对 基 金 管 理 人 基 金 投 资 禁 止 行 为 和 关 联 交 易 进 行 监 督 。 根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 关 联 交 易 的 规 定 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 、 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 有 关 关 联 方 发 行 的 证 券 名 单 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 有 责 任 确 保 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 , 并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法规 禁 止 基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止该关联交易的发生, 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时, 基 金 托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 基 金 管 理 人 已 成 交 的 关 联 交 易 , 基 金 托 管 人 事 前 无 法 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 只 能 进 行 事 后 结 算 , 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此造成的损失,并向中国证监会报告。 4. 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人参 与 银 行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 , 并 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对 手 名 单 的 范 围 在 银 行 间 债 券 市 场 选 择 交 易 对 手 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管 理 人 可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 进 行 更 新 , 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 , 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金管 理 人 根 据 市 场 情 况 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 , 应招募说明书 5 - 82 向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内 与基金托管人 协商解决。 基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 , 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进行 交易,并 负 责 解 决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 , 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 法 律 责 任 及 损 失 。 若 未 履 约 的 交 易 对 手 在 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 确 定 的 时 间 前 仍 未 承 担 违 约 责 任 及 其 他 相 关 法 律 责 任 的 , 基 金 管 理 人 可 以 对 相 应 损 失 先 行 予 以 承 担 , 然 后 再 向 相 关 交 易 对 手 追 偿 。 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债券市场成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5. 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定, 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动 性 风 险 、 法 律 风 险 和 操 作 风 险 等 各 种 风 险 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 相 关 制 度 、 流 动 性 风 险 处 臵 预 案 以 及 相 关 投 资 额 度 和 比 例 等 的 情 况 进 行 监 督。 (1)本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准 的非公开发行股票、 公开发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应制订流动性风险处臵预案并经 其 董 事 会 批 准 。 风 险 处 臵 预 案 应 包 括 但 不 限 于 因 投 资 受 限 证 券 需 要 解 决 的 基 金 投 资 比 例 限 制 失 调 、 基 金 流 动 性 困 难 以 及 相 关 损 失 的 应 对 解 决 措 施 , 以 及 有 关 异 常 情况的处臵。 基 金 管 理 人 应 及 时 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 流 动 性风 险处臵预案。 (3)基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采 取 积 极 有 效 的 措 施 , 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 。 如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 , 基 金 管 理 人 应 保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。 对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任。招募说明书 5 - 83 如 因 基 金 管 理 人 原 因 导 致 本 基 金 出 现 损 失 致 使 基 金 托 管 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 的 , 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (4) 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 负 责 登 记 和 存 管 , 并 可 在 证 券 交 易 所 或 全 国 银 行 间 债 券市场交易的证券。 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 应 保 证 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 , 基 金 管 理 人 负 责 相关 工 作 的 落 实 和 协 调 , 并 确 保 基 金 托 管 人 能 够 正 常 查 询 。 因 基 金 管 理 人 原 因 产 生 的 受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失, 及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 (5)本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (6)本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金 托 管 人 提 交 有 关 书 面 资 料 , 并 保 证 向 基 金 托 管 人 提 供 的 有 关 资 料 真 实 、 准 确 、 完 整 。 有 关 资 料 如 有 调 整 , 基 金 管 理 人 应 及 时 提 供 调 整 后 的 资 料 。 上 述 书 面 资 料 包括但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3) 非 公 开 发 行 股 票 发 行 人 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (7)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会 指 定 媒 体 披 露 所 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 名 称 、 数 量 、 总 成 本 、 账 面 价 值 , 以 及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本 基 金 有 关 投 资 受 限 证 券 比 例 如 违 反 有 关 限 制 规 定 , 在 合 理 期 限 内 未 能 进行 及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (8)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 2) 在 基 金 投 资 受 限 证 券 管 理 工 作 方 面 有 关 制 度 、 流 动 性 风 险 处 臵 预 案 的 建立 与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 招募说明书 5 - 84 基 金 托 管 人 发 现 情 况 异 常 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 接 到 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 , 说 明 原 因 和 解 决 措 施 。 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 所 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (9)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6. 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分配、相关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核查。 7. 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 规 定 , 应 及 时 以 电 话 提 醒 或 书 面 提 示 等 方 式 通 知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基 金 管 理 人 收 到 书 面 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8. 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9. 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 , 由此造成的损失由基金管理人承担。 10.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金招募说明书 5 - 85 托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1. 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 基金 托管人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2. 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在上述规定 期 限 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 , 包 括 但 不 限 于 : 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并改正。 3. 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ,同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 管 理 人应报告 中国证监会。 (四)基金财产保管 1.基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设臵账户, 确保基金财产的完整 与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令, 按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 , 基 金 托 管招募说明书 5 - 86 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损 失 , 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责 任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1) 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机 构 开 立的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 银 行 账 户 , 同 时 在 规 定 时 间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满, 未能达到基金合同生效的条件, 由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 3.基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据基 金 管 理 人 合 法 合 规 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托管人保 管和使用。 (2)基金资金账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户 。 (2)基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 , 亦 不招募说明书 5 - 87 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (4) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结 算 备 付 金 账 户 , 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 , 基 金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、 结 算 互 保 基 金 、 交收价差资金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 , 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 , 若 无 相 关 规 定 , 则 基 金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5.债券托管专户的开设和管理 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限责 任 公 司 的 有 关 规 定 , 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 , 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 代 表 基 金 签 订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 基 金 参 与 认 购 未 上 市 债 券 时 , 基 金 管 理 人 应 代 表 本 基 金 与 对 手 方 签 署 相 关合 同 或 协 议 , 明 确 约 定 债 券 过 户 具 体 事 宜 。 否 则 , 基 金 管 理 人 需 对 所 认 购 债 券 的 过 户事宜承担相应责任。 6.其他账户的开立和管理 (1) 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人的 保 管 库 , 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人 持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托管人共同办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 招募说明书 5 - 88 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 签 署 , 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管 理 人 代表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同 、 基 金 信 息 披 露 协 议 及 基 金 投 资 业 务 中 产 生 的 重 大 合 同 , 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 应 在 重 大 合 同 签 署 后 及 时 以 加 密 方 式 将 重 大 合 同 传 真 给 基 金 托 管 人 , 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金合同终止后15 年。 (五)基金资产估值、基金资产净值计算与复核 1.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 经 基 金 托 管 人复 核,按规定公告。 (2)复核程序 基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基金 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (3)根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 , 按 照基 金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2.基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等资 产。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂招募说明书 5 - 89 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价,确定 公允价格。 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③ 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; ④ 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ① 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的同 一 股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值; ② 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③ 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用估 值技术确定公允价值。 4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 5) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定 后,按最能反映公允价值的价格估值。 招募说明书 5 - 90 6) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ,按 国家最新规定估值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5)项进行估值时,所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。 3.基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基 金份额 净 值 错 误 ; 基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基 金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管 理 人 负 责 处 理 , 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 损 失 的 , 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2) 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿 时 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 , 经 确 认 后 按以下条款进行赔偿: 1) 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题, 如 经 双 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 尚 不 能 达 成 一 致 时 , 按 基 金 管 理 人 的 建 议 执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2) 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 , 而且 基 金 托 管 人 未 对 计 算 过 程 提 出 疑 义 或 要 求 基 金 管 理 人 书 面 说 明 , 基 金 份 额 净 值 出 错 且 造 成 基 金 份 额 持 有 人 损 失 的 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管 理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3) 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新计 算 和 核 对 , 尚 不 能 达 成 一 致 时 , 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值 的 情 形 , 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 , 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 , 由 基招募说明书 5 - 91 金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进 而 导 致 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 而 引 起 的 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 财 产 的 损 失 , 由 基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数 据错误, 有关会计制度变化或由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设臵而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果 行业另有 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4.暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投 资 人 的 利 益 , 已 决 定 延 迟 估 值 ; 如 果 出 现 基 金 管 理 人 认 为 属 于 紧 急 事 故 的 任 何 情 况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6.基金账册的建立 基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。 基 金 管 理 人 独 立地 设 臵 、 记 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 。 若 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 , 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 若 当 日 核 对 不 符 , 暂 时 无 法 查 找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账册为准。 7.基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 招募说明书 5 - 92 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 , 进 行 独 立 的 复 核 。核 对 不 符 时 , 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 共 同 查 出 原 因 , 进 行 调 整 , 直 至 双 方 数 据 完 全 一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内 完成月度报表的编制;在每个季 度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制; 在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的 编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 基 金 管 理 人 应 及 时 完 成 报 表 编 制 , 将 有 关 报 表 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ; 基 金托 管 人 在 复 核 过 程 中 , 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8. 基 金 管 理 人 应 每 周 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 基 础 数 据 和 编制 结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 注 册 登 记 结 算 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交基 金 托 管 人 , 不 得 无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 , 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、招募说明书 5 - 93 调 解 不 能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 仲 裁 地 点 为 北 京 市 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉 方承担。 争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 各 自 继续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 ,其 内 容 不 得 与 基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 或备案后生效。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产 ; (3)基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 招募说明书 5 - 94 二十一 、基金份额持有人 服务 基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 以 下 是 主 要 的 服 务内 容 , 基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 有 权 增 加 、 修 改 这 些 服务项目: (一)基金份额持有人投资交易确认服务 注 册 登 记 机 构 保 留 基 金 份 额 持 有 人 名 册 上 列 明 的 所 有 基 金 份 额 持 有 人 的 基金 投资记录。 基 金 管 理 人 直 销 中 心 应 根 据 在 基 金 管 理 人 直 销 中 心 进 行 交 易 的 投 资 人 的 要求 提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资人的要求提交成交确认单。 (二)基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 (三)基金份额持有人交易对账单寄送服务 基 金 份 额 持 有 人 交 易 对 账 单 包 括 季 度 对 账 单 与 年 度 对 账 单 。 季 度 对 账 单 在每 季度结束后1 个月内向本季度有交易的投资者寄送; 年度对账单在每年度结束后 1 个月内向所有持有本基金份额的投资者寄送。 (四)信息订制服务 投 资 人 可 申 请 信 息 订 制 服 务 。 如 申 请 电 子 邮 件 订 制 服 务 , 可 获 得 服 务 内 容包 括 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 累 计 净 值 、 基 金 每 日 信 息 、 客 服 周 刊 等 。 未 预 留 电 子 邮件地址的投资人,可通过 callcenter@wjasset.com 邮箱申请信息订制服务。 (五)资讯服务 1.客户服务电话 投 资 人 拨 打 客 户 服 务 电 话 可 通 过 自 动 语 音 或 人 工 座 席 获 得 基 金 信 息 查 询 、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:021-68644599,400-888-0800 客户服务传真:021-38619968 2.公司网站:


基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com


招募说明书 5 - 95 基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com 投资人也可登录基金管理人网站, 在" 客户服务"->" 网上客服"->" 客户留言" 栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com) 查阅和下载招 募说明书。 基 金 管 理 人 网 站 为 投 资 者 提 供 了 账 户 查 询 、 基 金 信 息 查 询 、 投 诉 建 议 、 在线 咨询等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。 招募说明书 5 - 96 二十二 、招募说明书的存 放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人的办公场所,投资人可在办公时间 查阅; 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 对 投 资 人 按 此 种 方 式 所 获 得 的 文 件 及 其 复 印 件, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 文 本 的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com) 查阅和下载招 募说明书。 招募说明书 5 - 97 二十三 、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会批准万家中证红利指数证券投资基金(LOF)募集的文件 (二)《万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 (三)《万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 托管协议》 (四)关于申请募集万家中证红利指数证券投资基金(LOF)之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照


(七)中国证监会要求的其他文件







































































万 家基金 管理 有限 公司 二 〇一 一 年二 月