招 募说 明 书
华 泰 柏瑞 量 化先 行 股票 型 证券 投 资基 金
更 新 的 招 募 说 明书
（摘要）
2011 年第 1 号
重 要提 示
华泰柏 瑞 量 化先 行 股 票型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 根 据 2010 年 2 月 8 日 中国 证
券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会”） 《关 于核准 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基
金募集 的批 复》 （ 证监 许可 【2010 】184 号 ） 和 2010 年 5 月 10 日 《关 于 华 泰柏 瑞 量化 先行 股票
型证券 投资 基金 募集 时间 安排的 确认 函》 （基 金部 函 【2010 】295 号） 的核 准 ， 进 行募 集。 本基
金的基 金合 同 于 2010 年 6 月 22 日正 式生 效。
华泰柏 瑞基金 管 理有 限公 司 （以下 简称 “ 基 金管 理人 ” 或“ 管 理人 ” 或“ 本 公司 ” ） 保 证招募 说明
书的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监 会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场 波动等因素产生波动，投 资者在投资本
基金前，应全面了解本基 金的产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理 性判断市场， 并承
担基金投资中出现的各类 风险，包括：因政治、经 济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而
形成的系统性风险、个别 证券特有的非系统性风险 、由于基金 投资者 连续大 量赎回基金产生的
流动性 风险 、 基金 管理 人 在基金 管理 实施 过程 中产 生的基 金管 理风 险 、 本 基 金的特 定风 险等 等。
投资者认购本基金时应认 真阅读本基金的招募说明 书和基金合同。基金管理 人建议 投资者
根据自 身的 风险 收益 偏好 ，选择 适合 自己 的基 金产 品，并 且中 长期 持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根据基金合同和基 金招募说明书编写，并经 中国证监会核准。基金合 同是约定基金
当事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人自 依基金合同取得基金份额 ，即成为基金份额
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持有人 和本 基金 合同 的当 事人， 其持 有基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2010 年 12 月 21 日， 有关 财务 和业 绩表 现数据 截止 日
为 2010 年 9 月 30 日 ，财 务和业 绩表 现数 据未 经审 计。
本基金托管人中国银行股 份有限公司已 对本次更新 的招募说明书中的投资组 合 报告和业绩
表现进 行了 复核 确认 。
一 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
成立日 期： 2004 年 11 月 18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ：沈 炜
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： PineBridge Investments LLC （柏瑞投资有 限责任 公司 ）49% 、 华泰 证券股 份有
限公 司 49% 、苏 州新 区高 新技术 产业 股份 有限 公 司 2% 。
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
齐亮先生 ：董事 长， 硕士 ，1994-1998 年任国 务院 发展研究 中心 情报中 心处 长、副局 长，
1998-2001 年 任中 央财 经领 导小组 办公 室副 局长 ， 2001 年至 2004 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司副
总裁。
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Ravi Mehrotra 先生 ： 董 事 ， 硕士 ， 曾 在印 度的 美国 银行、 领先 证券 和富 兰克 林邓普 顿资 产
管理公 司任 职， 2006 年 加 入美国 国际 集团 ， 目 前 任 柏瑞投 资亚 洲有 限公 司 （ 原美国 国际 集团( 亚
洲) 投资 有限 公司 ）执 行董 事。
吴祖芳 先生 ： 董 事， 硕士 ，1992 年 起至 今历 任华 泰 证券股 份有 限公 司部 门负 责人、 子公 司
负责人 、总 裁助 理、 业务 总监、 总经 济师 、副 总裁 。
陈 国杰 先生 ：董 事，学 士， 曾任 怡富 投资 管理有 限公 司董 事，1999 年 加入 美国 国际 集团
（AIG ） ，先后 担任 美国国际 集团环 球退 休服务 及投资 管理资 深副 总裁兼 区域总 监（亚 洲） 、美
国国际 集团 （亚 洲） 投资 有限公 司 （ 现为 柏瑞 投资 亚洲有 限公 司） 执行 董事 等职。
朱小平 先生 ，独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ，独 立董 事，1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。
薛加玉 先生 ， 独 立董 事， 博士，1988-1997 年任 江苏 巨龙水 泥集 团有 限公 司团 委书记 、 财 务
处长、 副总 经济 师，1997-1999 年 任长 城证 券有 限公 司投资 银行 部副 总经 理，1999-2000 年任 亚
洲控股 有限 公司 投资 银行 部总经 理， 2000-2001 年任 北京华 创投 资管 理有 限公 司执行 总裁 ， 2001
年至今 任上 海德 汇集 团有 限公司 董事 长、 总裁 。
2、监 事会 成员
常小抒 先生 ： 监 事长， 学 士，2004-2007 年 任美 国国 际集团 全 球 投资 公司 资深 财务分 析师 ，
2007 年至 今 任 柏瑞 投资 亚 洲有限 公司 （原 美国 国际 集团亚 洲投 资公 司 ） 亚洲 区首席 财务 官。
王桂芳 女士： 监事 ， 硕士 ， 1993-1995 年 任上 海大 陆期 货公司 交易 部、 市 场部 经理 ， 1995-1996
年任江 苏东 华期 货公 司上 海业务 部副 总经 理， 1996-2003 年 任华 泰证 券股 份有 限公司 西藏 南路 营
业部总 经理 ，2003-2006 年任华 泰证 券股 份有 限公 司上海 总部 总经 理，2006 年至今 任华 泰证 券
股份有 限公 司上 海城 市中 心营业 部总 经理 。
柳军先 生 ： 监 事， 硕士 ，2000-2001 年 任上 海汽 车集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年任
华安基 金管 理有 限公 司高 级基金 核算 员 ，2004 年 7 月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 ， 历 任基
金事务 部总 监、 上证 红利 ETF 基金经 理助 理、 上 证 红利 ETF 基金经 理 ，2010 年 10 月起 担任 指
数投资 部副 总监 。。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
陈国杰 先生 ： 总 经理 ， 学 士， 曾 任怡 富投 资管 理有 限公司 董事 ，1999 年加 入 美国国 际集 团
（AIG ） ，先后 担任 美国国际 集团环 球退 休服务 及投资 管理资 深副 总裁兼 区域总 监（亚 洲） 、美
国国际集团（亚洲）投资 有限公司 （现为柏瑞投资 亚洲有限公司） 执行董事 等职，并自 华泰柏
瑞 基金 管理 有限 公司 成立 至今任 公司 董事 。
王溯舸 先生 ： 副总 经理 ， 硕士 ，1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副 总经 理，
2001-2004 年 任华 泰证 券股 份有限 公司 受托 资产 管理 总部总 经理 。
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陈晖女 士： 督察 长， 硕 士， 1993-1999 年任 江苏 证券 有限 责任公 司北 京代 表处 代表 ， 1999-2004
年任华 泰证 券股 份有 限公 司北京 总部 总经 理。
房伟力 先生 ：副 总经 理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所 登记 结算 公司 交收系 统开 发
经理，2001-2004 年任 华安 基金管 理有 限公 司基 金登 记及结 算部 门总 监。2004-2008 年 5 月任 华
泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。
刘宏友先生：副总经 理， 硕士,1992－2004 年历 任 华泰证券股份有限公 司部 门副总经理、
总经理 ， 2004 －2006 年 任 华夏基 金管 理有 限公 司上 海营销 总部 副总 经理 。 2006 －2008 年 5 月任
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司总经 理助 理。
4、本 基金 基金 经理
汪晖先 生， 工学 硕士、 经 济学硕 士。15 年 证券 投资 从业经 历。 历任 华泰 证券 有限公 司高 级
投资经 理、 华宝 信托 投资 有限公 司信 托基 金经 理。2004 年 7 月 加入 本公 司，2005 年 5 月任 华泰
柏瑞盛世 中 国股 票 基 金的 基金经 理助 理。2006 年 4 月至 2008 年 3 月 4 日担任 华泰 柏瑞 稳本 增
利 债券 基金 的基 金经 理。2007 年 6 月 1 日至 2008 年 6 月 5 日任 华 泰柏 瑞盛世 中国 股票 基金 的
基金经 理。2008 年 7 月 16 日至今 担任 华泰 柏瑞 价 值增长 股票 基金 基金 经理 。2009 年 11 月 18
日起兼 任华 泰柏 瑞盛 世中 国股票 基金 的基 金经 理，2009 年 12 月起 任华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公
司的投 资部 总监 ，2010 年 6 月 22 日 起兼 任 本 基金 基 金经理 。
卞亚军 ，金 融学 硕士 ，毕 业于中 国社 会科 学院 研究 生院。2004 年 7 月-2006 年 7 月就 职于
红塔证 券资 产管 理部 ， 任 行业研 究员 、 投 资经 理助 理。2006 年 7 月 加入 本公 司， 历 任宏 观及 债
券研究 员、 行业 研究 员、 高级研 究员 ，2009 年 11 月起兼 任华 泰柏 瑞积 极成 长基金 的基 金经 理
助理。2010 年 6 月 起担 任 本 基金 的基 金经 理助 理，2010 年 10 月起 担任 本 基 金 的基金 经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理陈 国杰 先生 ；
成员：副总经理王溯舸先 生；研究总监张净女士； 投资部总监汪晖先生；海 外投资部总监
李文杰 先生 ；研 究部 副总 监蔡静 女士 。
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 、转换 和登 记事 宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、 自基 金 合同 生效 之日 起 ， 以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 建立 健全
内部风险控制、监察与稽 核、财务管理及人事管理 等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理
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人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理、 分别 记账 ，进 行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、 计 算并 公告 基金 资产 净 值， 确定 基金 份额 申购 、 赎 回价格 ； 按规 定受 理申 购 和赎回 申请 ，
及时、足额支付赎回款项 ；采取适当合理的措施使 计算开放式基金份额认购 、申购、赎回和注
销价格 的方 法符 合基 金合 同等法 律文 件的 规定 ；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
10、保存基金财产管理业 务活动的记录、账册、报 表、代表基金签订的重大 合同及其他相
关资料 ；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、 法 规、 规章 、 基金合 同 和中国 证监 会
的有关规定，建立健全内 部控制制度，采取有效措 施，防止违反现行有效的 有关法律、法规、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。
2、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券法》 、 《基 金法》 及有 关 法律法 规， 建
立健全 的内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 下列 行 为发 生：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本 基金 管理 人承 诺加 强 人员管 理， 强化 职业 操守 ，督促 和约 束员 工遵 守国 家有关 法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
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（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7） 违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规、 规章 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 泄漏 在
任职期间知悉的有关证券 、基金的商业秘密，尚未 依法公开的基金投资内容 、基金投资计划等
信息；
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ，扰 乱市场 秩序 ；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11 ）有 悖社 会公 德， 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1） 依 照有 关法 律、 法 规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大
利益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3） 不 违反 现行 有效 的有 关法律 、 法 规、 规 章、 基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 ， 泄 漏
在任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密、尚 未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划
等信息 ；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1、内 部控 制的 原则
（1） 健全 性原 则。 内部 控 制必须 覆盖 公司 各个 部门 和各级 岗位 ，并 渗透 到各 项业务 过程 ，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ；
（2） 有效 性原 则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ， 维 护 内控制 度的 有
效执行 ；
（3） 独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础 上设 立能 够充 分满足 经营 运作 需要 的机 构、 部 门和 岗
位，各机构、部门和岗位 职能上保持相对独立。内 部控制的检查评价部门必 须独立于内部控制
的建立 和执 行部 门；
（4） 相互 制约 原则 。 公司 内部部 门和 岗位 的设 置应 权责分 明 、 相 互制 衡， 消 除内部 控制 中
的盲点 ；
（5） 防火 墙原 则。 公司 基 金资产 、自 有资 产、 其他 资产的 运作 应当 分离 ，基 金投资 研究 、
决策、执行、清算、评估 等部门和岗位，应当在物 理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的
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目的；
（6） 成本 效益 原则 。 公司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提高 经 济效益 ， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境
董事会下设风险管理与审 计委员会，全面负责公司 的风险管理、风险控制和 财务监控，审
查公司的内控制度，并对 重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、考核与 资格审查委员 会，
对董事、总经理、督察长 、财务总监和其他高级管 理人员的候选人进行资格 审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职 资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总 监、其他高级管理
人员及 基金 经理 的薪 酬/ 报 酬计划 或方 案。
公司管理层在总经理领导 下，认真执行董事会确定 的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发 展战略，设立了投资决策 委员会和风险控制委员会 ，就基金投资和风
险控制 等发 表专 业意 见及 建议。
公司设立督察长，对董事 会负责，主要负责对公司 内部控制的合法合规性、 有效性和合理
性进行 审查 ，发 现重 大风 险事件 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
（2） 风险 评估
公司风险控制人员定期评 估公司风险状况，范围包 括所有能对经营目标产生 负面影响的内
部和外部因素，评估这些 因素对公司总体经营目标 产生影响的程度及可能性 ，并将评估报告报
公司董 事会 及高 层管 理人 员。
（3） 控制 活动
控制活动包括自我控制、 职责分离、监察稽核、实 物控制、业绩评价、严格 授权、资产分
离、危 机处 理等 政策 、程 序或措 施。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科 学、
严格的 岗位 分离 制度 ， 在 相 关部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 处理 凭据 传递 和信息 沟通 制度 ，
后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长 和法律监察部对各岗位、 各部门、各机构、各项业 务全面监察稽核作
用，建 立内 部控 制的 第三 道防线 。
（4） 信息 与沟 通
公司建立了内部办公自动 化信息系统与业务汇报体 系，形成了自上而下的信 息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道 。通过建立有效的信息交 流渠道，保证了公司员工 及各级管理人员可
以充分 了解 与其 职责 相关 的信息 ，并 及时 送达 适当 的人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
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内部监控由公司风险管理 与审计委员会、督察长、 风险控 制委员会和法律监 察部等部门在
各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业 务部门的法律监察部，其 中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合 理性、完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公 司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部
管理制 度有 效地 执行 。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 基金 管理 人确 知建 立 、实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二 基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日
变更注 册登 记日 期：2004 年 8 月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰叁拾 捌亿 叁仟 玖佰 壹拾 陆万贰 仟零 玖元
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：董 杰
托管部 门联 系人 ：唐 州徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
发展概 况：
1912 年 2 月， 经孙 中山 先生批 准， 中国 银行 正式 成立。 从 1912 年至 1949 年， 中 国银 行
先后行使中央银行、国际 汇兑银行和外贸专业银行 职能，坚持以服务大众、 振兴民族金融业为
己任，稳健经营，锐意进 取，各项业务取得了长足 发展。新中国成立后，中 国银行成为国家外
汇外贸 专业 银行 ， 为 国家 对外经 贸发 展和 国内 经济 建设作 出了 重大 贡献 。1994 年， 中国 银行 改
为国有 独资 商业 银行 。2003 年， 中国 银行 开始 股份 制改造 。2004 年8 月， 中国银 行股 份有 限
公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月，先后在香港联 交所和上海证券交易 所成 功挂牌上市，成
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为首家在内地和香港发行 上市的中国商业银行。中 国银行是中国国际化和多 元化程度最高的银
行，在中国内地、香港、 澳门及 29 个国家为客 户 提供全面的金融服务。主 要经营商业银行业
务，包括公司金融业务、 个人金融业务和金融市场 业务，并通过全资附属机 构中银国际控股集
团开展投资银行业务，通 过全资子公司中银集团保 险有限公司及其附属和联 营公司经营保险业
务，通过控股中银基金管 理有限公司从事基金管理 业务，通过全资子公司中 银集团投资有限公
司从事直接投资和投资管 理业务，通过中银航空租 赁私人有限公司经营飞机 租赁业务。按核心
资本计 算 ，2009 年 中国 银 行在英 国 《银 行家 》 杂 志 “ 世界 1000 家大 银行 ” 排 名 中列第 十一 位。
在近百年的发展历程中， 中国银行始终秉承追求卓 越的精神，稳健经营的理 念，客户至上
的宗旨和严谨细致的作风 ，得到了业界和客户的广 泛认可和赞誉，树立了卓 越的品牌形象，中
国银行 被 The Banker （英 国《银 行家 》 ） 评为 “2009 年中 国年 度银 行” ， 被 Euromoney （ 《 欧洲
货币》 ）评 为“2009 年度 最佳私 人银 行” ，被Global Finance （ 《环 球金 融》 ） 评为“2009 年度
中国最 佳外 汇交 易银 行” ， 被 Trade Finance （ 《 贸易 金融》 ）评 选为 “中 国本 土 最佳贸 易服 务银
行” ， 被The Asset （ 《 财资 》 ）评 为“ 中国 最佳 贸易 融 资银行 ” ， 被 Finance Asia （ 《金 融亚 洲》 ）
评为 “中 国最 佳私 人银 行 、 中 国最 佳贸 易融 资银 行 、 中 国最 佳外 汇交 易银 行” 。 面 对新 的历 史机
遇，中 国银 行将 坚持 可持 续发展 ，向 着国 际一 流银 行的战 略目 标不 断迈 进。
（二）主要人员情况
肖钢先 生， 自 2004 年 8 月 起任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 党委 书记 。 自 2003 年 3 月
起任中 国银 行董 事长 、党 委书记 、行 长， 自 1996 年 10 月 起任 中国 人民 银行 行长助 理， 期间 曾
兼任中国人民银行计划资 金司司长、货币政策司司 长、广东省分行行长及国 家外汇管理局广东
省分局 局长 。1989 年 10 月至 1996 年 10 月， 历任 中国人 民银 行政 策研 究室 副主任 、主 任、 中
国外汇 交易 中心 总裁 、计 划资金 司司 长等 职。 肖先 生出生 于 1958 年 8 月，1981 年毕 业于 湖南
财经学 院，1996 年 获得 中 国人民 大学 法学 硕士 学位 。
李礼辉 先生 ， 自2004 年8 月起担 任中 国银 行股 份有 限公司 副董 事长 、党 委副 书记、 行长 。
2002 年9 月至 2004 年8 月担任 海南 省副 省长 。 1994 年 7 月至2002 年9 月 担 任中国 工商 银行 副
行长。1988 年至 1994 年 7 月历任 中国 工商 银行 国 际业务 部总 经理 、新 加坡 代表处 首席 代表 、
福建省 分行 副行 长等 职。 李先生 出生 于 1952 年 5 月，1977 年 毕业 于厦 门大 学经济 系财 政金 融
专业，1999 年 获得 北京 大 学光华 管理 学院 金融 学专 业博士 研究 生学 历和 经济 学博士 学位 。
李早航 先生 ， 自2004 年 8 月起任 中国 银行 股份 有限 公司执 行董 事 。2000 年 11 月加 入中 国
银行并 自此 担任 中国 银行 副行长 。 于 1980 年 11 月至 2000 年 11 月任 职于 中 国建设 银行 ，曾 工
作于多 个岗 位 ， 先 后担 任 分行行 长 、 总 行多 个部 门 的总经 理及 副行 长 。1978 年毕业 于南 京信 息
工程大 学。2002 年6 月 起 担任中 银香 港控 股非 执行 董事。
董杰先 生， 自2007 年11 月27 日起 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管及 投资 者服 务部总 经理 。
9
自2005 年9 月 起任 中国 银 行天津 市分 行副 行长 、 党 委委员 ，1983 年7 月至 2005 年9 月 历任 中
国银行深圳市分行沙头角 支行行长、深圳市分行信 贷经营处处长、公司业务 处处长、深圳市分
行行长 助理 、党 委委 员等 职。董 先生 出生 于1962 年 11 月， 获得 西南 财经 大 学博士 学位 。
（三）基金托管部门 的情 况
中国银 行 于1998 年 设立 基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念； 根 据不 断
丰富和 发展 的托 管对 象和 托管服 务种 类， 中国 银行 于 2005 年 3 月 23 日 正式 将基金 托管 部更 名
为托管及投资者服务部， 下设覆盖集合类产品、机 构类产品、全球托管产品 、投资分析及监督
服务、风险管理与内控、 核算估值、信息技术、资 金和证券交收等各层面的 多个团队，现有员
工110 余人 。 另外， 中国 银 行在北京 市分行 、 上 海市分 行、 深 圳市分 行、广东省 分 行、 江 苏省分 行
等重点分 行已开 展托管 业务 。
（四）证券投资基金 托管 情况
截止 2010 年 6 月末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭、 长 盛同智 优势 混
合（LOF ） 、 大成2020 生命 周期混 合、 大成 蓝筹 稳 健 混合、 大成 优选 封闭 、 大 成景宏 封闭 、 工 银
大盘蓝 筹股 票、 工银 核心 价值股 票、 国泰 沪深 300 指数、 国泰 金鹿 保本 混合 、国泰 金鹏 蓝筹 混
合、国泰区位优势股票、 国投瑞银稳定增利债券、 海富通股票、海富通货币 、海富通精选贰号
混合、 海富 通收 益增 长混 合、海 富通 中证 100 指数 （LOF ） 、华 宝兴 业大 盘精 选股票 、华 宝兴 业
动力组合股票、华宝兴业 先进成长股票、华夏策略 混合、华夏大盘精选混合 、华夏回报二号混
合、 华 夏回 报混 合、 华 夏 行业股 票(LOF) 、 嘉实 超短 债债券 、 嘉 实成 长收 益混 合、 嘉 实服 务增 值
行业混 合、 嘉实 沪深300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、 嘉 实稳健 混合 、 嘉 实研 究精 选股票 、 嘉 实增 长
混合、嘉实债券、嘉实主 题混合、嘉实回报混合、 嘉实价值优势股票型 、金 鹰成份优选股票、
金鹰行业优势股票、银河 成长股票、易方达平稳增 长混合、易方达策略成长 混合、易方达策略
成长二 号混 合、 易方 达积 极成长 混合 、 易 方达 货币 、 易方 达稳 健收 益债 券、 易方达 深 证 100ETF 、
易方达 中小 盘股 票 、 易 方 达深 证 100ETF 联接 、 万 家180 指 数 、 万 家稳 健增利 债 券、 银华 优势 企
业混合 、 银华 优质 增长 股 票、 银华 领先 策略 股票 、 景顺长 城动 力平 衡混 合 、 景顺长 城优 选股 票、
景顺长 城货 币 、 景 顺长 城 鼎益股 票(LOF) 、 泰 信天 天 收益货 币 、 泰 信优 质生 活 股票 、 泰 信蓝 筹精
选股票、泰信债券增强收 益、招商先锋混合、泰达 宏利精选股票、泰达宏利 集利债券、 泰达宏
利中证财富大盘指数 、华 泰柏瑞盛世中国股票、华 泰柏瑞积极成长混合、华 泰柏瑞价值增长股
票、 华 泰柏 瑞货 币、 华 泰 柏瑞量 化现 行股 票型 、 南 方高增 长股 票(LOF) 、 国富 潜力组 合股 票、 国
富强化收益债券、国富成 长动力股票、宝盈核心优 势混合、招商行业领先股 票、东方核心动力
股票、 华安行业轮动股票 型 、摩根士丹利华鑫强收 益债券型、 诺德中小盘股 票型 、民生加银稳
健成长股票型 、 工银全球股票(QDII)、嘉实海外中 国股票(QDII) 、银华全球 优选(QDII-FOF) 等
87 只 证券 投资 基金， 覆盖 了股票 型、 债券 型、 混 合 型、 货 币市 场型 等多 种类 型的基 金和 理财 品
10
种，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（五）托管业务的内 部控 制制度
中国银行开办各类基金托 管业务均获得相应的授权 ，并在辖内实行业务授权 管理和从业人
员核准 资格 管理 。 中 国银 行 自 1998 年 开办 托管 业务 以 来严格 按照 相关 法律 法规 的规定 以及 监管
部门的监管要求，以控制 和防范基金托管业务风险 为主线，制定并逐步完善 了包括托管业务授
权管理制度、业务操作规 程、员工 职业道德规范、 保密守则等在内的各项业 务管理制度，将风
险控制落实到每个工作环 节；在敏感部位建立了安 全保密区和隔离墙，安装 了录音监听系统，
以保证基金信息的安全； 建立了有效核对和监控制 度、应急制度和稽查制度 ，保证托管基金资
产与银行自有资产以及各 类托管资产的相互独立和 资产的安全；制定了内部 信息管理制度，严
格遵循 基金 信息 披露 规定 和要求 ，及 时准 确地 披露 相关信 息。
最近一年内，中国银行的 基金托管业务部门及其高 级管理人员无重大违法违 规行为，未受
到中国 证监 会、 中国 银监 会及其 他有 关机 关的 处罚 。
（六）托管人对管理 人运 作基金进行 监督的方 法和 程序
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》的 相关规定，基
金托管人发现基金管理人 的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同
约定的，应当拒绝执行， 立即通知基金管理人，并 及时向国务院证券监督管 理机构报告。基金
托管人如发现基金管理人 依据交易程序已经生效的 投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规
定， 或 者违 反基 金合 同约 定的, 应当 立即 通知 基金 管 理人， 并及 时向 国务 院证 券监督 管理 机构 报
告。
三 相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机 构 和代 销机构 的销 售网 点。
1、直 销机 构：
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 17 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
电话： （021 ）38601777
传真： （021 ）38601799
联系人 ：沈 炜
11
客服电 话：400-888-0001，（ 021 ）38784638
公司网 址：www.huatai-pb.com
2、代 销机 构
1）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址 ： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
传真： （010 ）66594853
客服电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn
2）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址 ： 北京 市复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
传真： （010 ）66107914
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
3）中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址 ： 北京 市 东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市 东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：项 俊波
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
4）中 国邮 政储 蓄银 行有 限 责任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 ：刘 安东
联系人 ：陈 春林
传真： （010 ）68858117
客服电 话：95580
公司网 址：www.psbc.com
12
5）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ： 胡 怀邦
联系人 ：曹 榕
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408842
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
6）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
办公地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195109
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
7）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔丹
联系人 ：李 博
电话： （010 ）65557060
传真： （010 ）65550827
客服电 话：95558
公司网 址：bank.ecitic.com
8）中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ： 董 云巍 、吴 海鹏
13
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
9）北 京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ： 闫 冰竹
联系人 ：王 曦
电话： （010 ）66223584
传真： （010 ）66226045
客服电 话：010-96169
公司网 址：www.bankofbeijing.com.cn
10）华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国 门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：马旭
电话： （010 ）85238425
传真： （010 ）85238680
客服电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com.cn
11 ） 华泰 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：樊 昊
电话： （025 ）84457777
传真： （025 ）84579763
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
12）华 泰联 合证 券有 限责 任公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 区中 心广 场香 港中旅 大厦 第五 层 （01A 、02 、03、04）、
17A 、18A 、24A 、25A 、26A
14
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田中 心区 中心 广场 香港 中旅大 厦 第 5 层、17 层、18 层、24 层、
25 层、26 层
法定代 表人 ：马 昭明
联系人 ：盛 宗凌
电话： （0755 ）82492000
传真： （0755 ）82492962
客服电 话：95513
公司网 址：www.lhzq.com
13）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金 融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
联系人 ：李 洋
电话： （010 ）66568587
传真： （010 ）66568536
客服电 话：400-888-8888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
14）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：祝 幼一
联系人 ：芮 敏祺
电话： （021 ）38676666
传真： （021 ）38670666
客服电 话：95521
公司网 址：www.gtja.com
15）申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：李 清怡
电话： （021 ）54041654
15
传真： （021 ）54038844
客服电 话： （021 ）962505
公司网 址：www.sw2000.com.cn
16）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话： （021 ）23219000
传真： （021 ）23219100
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
17）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 新源 里 16 号琨 莎中 心十 六 层
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
电话： （010 ）84588888
传真： （010 ）84865560
客服电 话：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
18）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
公司网 址：www.csc108.com
19）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省 广 州市 天河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
16
办公地 址： 广东 省 广 州市 天河北 路 183 号 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 、42 楼
法定代 表人 ：王 志伟
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
20）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省 深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
办公地 址： 广东 省 深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话： （0755 ）82130833
传真： （0755 ）82133302
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
21）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层
办公地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
客服电 话：95565
公司网 址：www.newone.com.cn
22）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
17
客服电 话：400-888-8788 ，10108998
公司网 址：www.ebscn.com
23）南 京证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：王 灿江
电话： （025 ）52310598
传真： （025 ）52310586
客服电 话：400-828-5888
公司网 址：www.njzq.com.cn
24）兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 21 楼
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
电话： （021 ）38565785
传真： （021 ）38565955
客服电 话：400-888-8123
公司网 址：www.xyzq.com.cn
25）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话： （027 ）65799999
传真： （027 ）85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
26）齐 鲁证 券有 限公 司
注册地 址 ： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
18
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
27）财 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放 路 111 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放 路 111 号 金钱 大厦
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：乔 骏
电话： （0571 ）87925129
传真： （0571 ）87828042
客服电 话：0571 －96336 、 上海地 区：962336
公司网 址：www.ctsec.com
28）山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
电话： （0351 ）8686659
传真： （0351 ）8686619
客服电 话：400-666-1618
公司网 址：www.i618.com.cn
29）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼
办公地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话： （0755 ）22626391
传真： （0755 ）82400862
客服电 话：400-881-6168
19
公司网 址：stock.pingan.com
30）安 信证 券股 份有 限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路 2222 号安 联 大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话： （0755 ）82558305
传真： （0755 ）82558355
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
31）东 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18-19 楼
办公地 址： 江苏 省 常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18-19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：李 涛
电话： （021 ）88157761
传真： （021 ）88157761
客服电 话： （0519 ） 88166222、（ 021 ） 52574550、（ 0379 ） 64902266 、 免费 服务 热线 ： 400-888-8588
公司网 址：www.longone.com.cn
32）东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话： （021 ）63325888
传真： （021 ）63327888
客服电 话：95503
公司网 址：www.dfzq.com.cn
33）中 原证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇 国际 贸易 大厦
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 17 楼 经纪业 务部
法定代 表人 ：石 保上
20
联系人 ：程 月艳 、耿 铭
电话： （0371 ）65585670
传真： （0371 ）65585665
客服电 话： （0371 ）967218
公司网 址：www.ccnew.com
34）上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号华 旭大 厦
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号华 旭大 厦
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话： （021 ）53519888
传真： （021 ）53519888
客服电 话：400-891-8918，（ 021 ）962518
公司网 址：www.962518.com
35）国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话： （010 ）84183389
传真： （010 ）84183311
客服电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
36）中 信万 通证 券有 限责 任公司
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 苗岭 路 29 号 澳柯 玛 大厦 15 层(1507-1510）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代 表人 ：张 智河
联系人 ：李 虹、 吴忠 超
电话： （0532 ）85022357
传真： （0532 ）85022605
客服电 话： （0532 ）96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
21
37）中 信金 通证 券有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：刘 军
联系人 ：俞 会亮
电话： （0571 ）85776115
传真： （0571 ）85783771
客服电 话： （0571 ）96598
公司网 址：www.bigsun.com.cn
38）宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
39）东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：潘 锴
电话： （0431 ）85096709
传真： （0431 ）85096795
客服电 话：4006000686，（ 0431 ）85096733
公司网 址：www.nesc.cn
40）万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 中山二 路 18 号 广东 电信 广 场 36 －37 层
办公地 址： 广东 省广 州市 中山二 路 18 号 广东 电信 广 场 36 －37 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：罗 创斌
22
电话： （020 ）37865070
传真： （020 ）37865008
客服电 话：400-888-8133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
41）东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江 苏 省苏 州市 工业园 区翠 园 路 181 号商 旅大厦
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区翠 园 路 181 号商 旅大厦
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021
客服电 话： （0512 ）33396288
公司网 址：www.dwjq.com.cn
42）国 联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ： 雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话： （0510 ）82831662
传真： （0510 ）82830162
客服电 话： （0510 ）82588168
公司网 址：www.glsc.com.cn
43）德 邦证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路 500 号 城建 大厦 26 楼
法定代 表人 ：方 加春
联系人 ：罗 芳
电话： （021 ）68761616
传真： （021 ）68767981
客服电 话：400-888-8128
公司网 址：www.tebon.com.cn
44）中 航证 券有 限公 司
23
注册地 址： 江西 省南 昌市 抚河北 路 291 号
办公地 址： 江西 省南 昌市 抚河北 路 291 号
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：余 雅娜
电话： （0791 ）6768763
传真： （0791 ）6789414
客服电 话：400-886-6567
公司网 址：www.avicsec.com
45）湘 财证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话： （021 ）68634518
传真： （021 ）68865680
客服电 话：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
46）方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：彭 博
电话： （ 0731 ）85832343
传真： （0731 ）85832214
客服电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
47）广 发华 福证 券有 限责 任公司
注册地 址： 福建 省福 州市 五四 路 157 号新 天地 大 厦 7-10 层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四 路 157 号新 天地 大 厦 7-10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话： （0591 ）87383623
24
传真： （0591 ）87383610
客服电 话：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
公司网 址：www.gfhfzq.com.cn
48）财 富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
联系人 ：郭 磊
电话： （0731 ）84403319
传真： （0731 ）84403439
客服电 话： （0731 ）84403319
公司网 址：www.cfzq.com
49）国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 安徽 省 合 肥市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省 合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
联系人 ：李蔡
电话： （0551 ）2207939
传真： （0551 ）2645709
客服电 话： （0551 ）96888
公司网 址：www.gyzq.com..cn
50）第 一创 业证 券有 限责 任公司
注册地 址 ： 广东 省 深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座 25 层
办公地 址： 广东 省 深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座 25 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ： 梁 大为
电话： （0755 ）82485087
传真： （0755 ）82485081
客服电 话：400-888-1888
公司网 址：www.firstcapital.com.cn
51）渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
25
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ： 王 春峰
联系人 ：王 兆权
电话： （022 ）28451861
传真： （022 ）28451892
客服电 话：400-651-5988
公司网 址：www.bhzq.com
52）华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：陈 康菲
电话： （021 ）50122485
传真： （021 ）50122078
客服电 话：400-820-9898
公司网 址：www.cnhbstock.com
53）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
54）爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 24 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 24 楼
法定代 表人 ：郭 林
联系人 ：陈 敏
电话： （021 ）32229888-3121
客服电 话： （021 ）63340678
26
公司网 站：www.ajzq.com
55）华 龙证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 甘 肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
电话： （0931 ）4890208
传真： （0931 ）4890118
客服电 话： （0931 ）4890100 、4890619 、4890618
公司网 址：www.hlzqgs.com
56）中 国建 银投 资证 券有 限责任 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路与 福中 路交 界处荣 超商 务中 心 A 座 18 层至 21 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路 6003 号荣 超 商务中 心 A 座 18 层至 21 层
法定代 表人 ：杨 明辉
联系人 ：刘 权
电话： （0755 ）82026521
传真： （0755 ）82026539
客服电 话：400-600-8008
公司网 址：www.cjis.cn
57）浙 商证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：谢 项辉
电话： （0571 ）87901053
传真： （0571 ）87901913
客服电 话： （0571 ）967777
公司网 址：www.stocke.com.cn
58）东 兴证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：崔 海涛
27
联系人 ：黄 英
电话： （010 ）66555835
传真：（ 010 ）66555246
客服电 话：400-888-8993
公司网 址：www.dxzq.net
59）华 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 月坛北 街 26 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号华 融大 厦 A 座五层
法定代 表人 ：丁 之锁
联系人 ：梁 宇
电话：（ 010 ）58568007
传真： （010 ）58568062
客服电 话： （010 ）58568118 ；或 前往 各营 业网 点咨 询
公司网 址：www.hrsec.com.cn
60）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 临江支 路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
办公地 址： 重庆 市渝 中区 临江支 路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
联系人 ：陈 诚
电话： （023 ）63786464
传真： （023 ）63810422
客服电 话：400-809-6096
公司网 址：www.swsc.com.cn
61）广 州证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼十七 楼
办公地 址： 广东 省广 州市 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼十七 楼
法定代 表人 ：吴 志明
联系人 ： 林 洁茹
电话： （020 ）87323735
传真： （020 ）87325036
客服电 话：961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
28
62）新 时代 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 月坛北 街 2 号月 坛大 厦 1501
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 1 号 A 座 8 楼
法定代 表人 ：马 金声
联系人 ：孙恺
电话： （010 ）83561149
传真： （010 ）83561094
客服电 话：400-698-9898
公司网 址：www.xsdzq.cn
63）中 国民 族证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建
联系人 ：李 微
电话： （010 ）59355941
传真： （010 ）66553791
客服电 话：400-889-5618
公司网 址：www.e5618.com
64）国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省 成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省 成 都市 东城根 上 街 95 号 6 、16 、17 楼
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：金 喆
电话： （028 ）86690126
传真： （028 ）86690126
客服电 话：4006-600109
公司网 址：www.gjzq.com.cn
65）财 达证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 河北 省石 家庄 市桥西 区自 强 路 35 号庄 家 金融大 厦 23 至 26 层
办公地 址： 河北 省石 家庄 市桥西 区自 强 路 35 号庄 家 金融大 厦 23 至 26 层
法定代 表人 ：翟 建强
联系人 ：胡 士光
29
电话： （0311 ）66006403
传真： （0311 ）66006249
客服电 话：400-612-8888
公司网 址：www.s10000.com
3、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 ， 选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金， 并
及时公 告。
（二） 注册 登记 机构
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广场 1 号 17 层
电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ：陈 培
（三） 律师 事务 所和 经办 律 师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 39 号建 外 SOHO A 座 31 层
负责人 ：王 玲
电话： （021 ）24126000
传真： （021 ）24126150
经办律 师： 靳庆 军、 傅轶
联系人 ：傅轶
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：单 峰
经办注 册会 计师 ：薛竞 、 单峰
30
四 基金的名称
华泰柏 瑞 量 化先 行股 票 型 证券投 资基 金
五 基金的类型
契约型 开放 式
六 基金的投资目标
以定量估值分析为主，结 合基本面定性研究，力求 发现价值被市场低估且具 潜在发展机遇
的企业 ，在 风险 可控 的前 提下， 追求 基金 资产 长期 稳定增 值。
七 基金的投资范围
本基金主要投资于具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票、债券、货
币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。
此外，如法律法规或中国 证监会允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以
将其纳 入本 基金 的投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 资产 占基 金资 产 的 60% —95% ； 债券 、货 币市 场工具 、权
证、 资 产支 持证 券以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产 的 5% —
40% 。 其中 ， 基 金持 有全 部 权证的 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ， 基 金保 留 的现金 以及 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
八 基金的投资策略
1、股 票投 资策 略
本基金以定量估值识别为 主并结合行业和公司基本 面趋势分析，以识别非完 全有效市场中
蕴含的各种投资机会，先 行 发现和介入 那些企业价 值被低估却具有某 些隐藏 价值可以提升未来
股价的 公司 。这 些隐 藏价 值因素 主要 包括 但不 限于 以下情 形：
（1） 周 期复 苏及 扩张： 基 本面良 好， 但由 于受 行业 周期波 动或 市场 系统 风险 影响导 致股 价
相对低 估；
（2） 高 速稳 定成 长： 拥有 某些占 有特 定市 场份 额的 特殊产 品或 具有 技术 、 资 源、 渠 道、 管
理等优 势， 从而 具有 持续 增长潜 力的 公司 ；
31
（3） 事 件驱 动： 通 过管 理 层结构 调整 、 商 业模 式转 变等事 件获 得发 展动 能的 公司或 者可 能
通过并 购或 重组 获得 新增 长动力 的公 司；
本基金 的股 票投 资策 略包 含定量 估值 识别 和公 司基 本面趋 势识 别。
定量估 值识 别：
本基金认为，研究和识别 非完全 有效市场中蕴含的 各种潜在投资机会的公司 ，是以相对估
值较低为前提。本基金管 理人基于对中国证券市场 的大量实证研究、分析和 筛选，选取代表性
最强的能够反映股票长期 超额收益的量化指标，以 此为基本要素，建立多因 子定量估值筛选模
型。
本基金管理人基于对上市 公司财务数据的分析，将 涵盖公司估值的各种影响 因子进行数量
化识别，并通过单指标统 计模型建立因子与股价涨 幅之间的联系，从而测试 及比对各因子的有
效性，最终确定模型中的 选股因子。在实证检验的 基础上，本基金所采用的 多因子定量估值筛
选模型 选取 以市 息率 （PD ） 、 市现 率 （PCF ） 、 市 销率（PS） 、 市 盈率 （PE ） 、 市 净率 （PB ） 等 价
值因子作为主要选股标准 而构建。基于历史数据的 有效性检验，本基金管理 人根据不同行业的
周期性质、商业模式、资 源属性等特性，选取相应 行业优化估值因子，在行业 内进行 排序，挑
选出各估值因子处于行业 排序前三分之一的股票， 构成初选股票组合。本基 金将根据上市公司
季度财务数据，按照该模 型和流程，定期对上市公 司进行筛选和排序，从而 调整和优化股票组
合。
公司基 本面 趋势 识别 ：
在量化估值筛选的基础上 ，对上市公司基本面趋势 的研究，能够使本基金更 好地发现具有
潜在投 资机 会的 上市 公司 ， 有助 于避 免 “价 值陷 阱 ”, 提高 投资 决策 效率， 进 而形成 最终 投资 组
合。
（1） 周期 复苏 及扩 张型 企 业的识 别
具有周期复苏特性的企业 所处的行业一般具有周期 性波动的特征，市场参与 者一般都是价
格接受者，企业资本性投 入大、周期较长，产品价 格受市场供求以及外来因 素的影响而出现波
动。短期来看，行业和公 司的发展和估值经常偏离 长期发展趋势和合理估值 范围。对于该类企
业，本基金将重点关注其 所处行业的长期发展趋势 和所处周期阶段，发掘所 处行业周期良性变
动的拐 点和 行业 扩张 周期 发展趋 势。
（2） 高速 稳定 成长 型企 业 的识别
拥有高速稳定成长能力的 企业，往 往在产品、资源 和技术等要素上具有比较 优势，这些优
势包括 ， 资源 独占 性 （ 如 专利 、 品 牌、 渠道 、 特 许 权等） 、 市 场进 入壁 垒、 专 有技术 和特 有的 市
场份额等。这些企业具有 很强的定价能力、成本控 制能力和盈利能力，但这 种能力尚未完全被
市场充分认知。本基金通 过对销售收入增长率、毛 利率、净利率、所有者权 益收益率、成本费
32
用率等 指标 的变 动趋 势的 研究， 识别 具有 持续 成长 因素的 企业 。
（3） 事件 驱动 型企 业的 识 别
事件驱 动 包 括宏 观经 济、 行业政 策、 公司 事件 （ 兼 并重组 、 管 理层 调整、 商 业模式 变化 等）
在内的 多种催化因素。事 件驱动因素将成为影响股 价变化 的主要因素之一， 决定了价格向价值
回归的速度和力度。 本基 金主要通过深入分析上市 公司公开披露的信息，以 发现具有较大可能
通过事件驱动因素而获得 新增长动力的企业。在此 基础上，本基金还会通过 基本面调研，了解
企业的治理结构、管理层 的素质以及企业经营状况 和发展态势，或通过向公 司的竞争者、分销
商、客 户等 的调 研， 从多 角度了 解行 业的 发展 前景 和公司 的经 营状 况， 及时 把握投 资机 会。
2、债 券投 资策 略
本基金采用主动性投资策 略，确定和构造能够提供 稳定收益且流动性较高的 债券组合，在
获取较 高的 利息 收入 的同 时兼顾 资本 利得 。具 体策 略如下 ：
久期管理策略：通过 对宏 观经济发展态势的分析， 预测利率变化趋势，确定 投资组合的 整
体 久期 ，控 制债 券组 合的 利率风 险水 平。
期限结构配置策略：在确 定组合久期的基础上，针 对收益率曲线形态特征， 结合对未来收
益率曲线形态变化的合理 预测， 建立最优化的债券 投资组合， 如 子弹组合、 哑铃组合或阶梯组
合 。
个券精 选策 略： 重点 关注 具有良 好信 用评 级且 具合 理估值 的券 种。
3、权 证投 资策略
权证投资为本基金的辅助 性投资工具。在权证理论 定价模型的基础上，综合 考虑权证标的
证券的 基本 面趋 势 、 权 证 的市场 供求 关系 以及 交易 制度设 计等 多种 因素 ， 对 权证进 行合 理定 价。
4、大 类资 产配 置策 略
本基金为股票型基金，以 股票投资为主。 本基金通 过对宏观经济周期、货币 供应量、市场
估值水平、宏观政策导向 以及市场氛围等因素的分 析，形成对大类资产收益 率在不同市场周期
的预测和判断，从而确定 组合中股票、债券、货币 市场工具和其他金融工具 的投资比例，适度
降低组 合系 统性 风险 。
基于以往的投资经验，过 于频繁的大类资产调整不 利于本基金的管理。本基 金仅在股票类
资产系 统性 风险 过高 或过 低时进 行适 度的 配置 调整 ， 一般情 况下 本基 金将 保持 配置的 基本 稳定 。
九 基金的业绩比较基准
沪深 300 指数 ×80%+ 上证国 债指 数 ×20%
沪深 300 指数 是沪 深证 券 交易所 第一 次联 合发 布的 反映 A 股 市场 整体 走势 的 指数 ， 是 由上
33
海和深 圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成的 成份 股指 数。 沪 深 300 指 数的 运行
结果显 示， 该指 数走 势强 于上证 综合 指数 和深 证综 合指数 。 沪 深 300 指 数成 份股 为 A 股市 场中
市场代表性好、流动性高 、交易活跃的主流股票， 覆盖了沪深市场六成左右 的市值，能够反映
市场主 流投 资的 收益 情况 。
上证国债指数是以上海证 券交易所上市的所有固定 利率国债为样本，按照国 债发行量加权
而成， 可反 映债 券市 场整 体变动 状况 。
随着法律法规和市场环境 发生变化，如果上述业绩 比较基准不适用本基金、 或者本基金业
绩比较基准中所使用的指 数暂停或终止发布，或者 推出更权威的能够表征本 基金风险收益特征
的指数，本基金管理人可 以依据维护基金份额持有 人合法权益的原则，根据 实际情况对业绩比
较基准进行相应调整。调 整业绩比较基准应经基金 托管人同意，报中国证监 会备案，基金管理
人应在 调整 前 2 个工 作日 在至少 一种 指定 媒体 上予 以公告 。
十 基金的风险收益特征
本基金属于股票型证券投 资基金，具有较高 预期风 险、较高 预期 收益的特征 ，其长期预期
风险收 益水 平高 于混 合型 基金、 债券 型基 金和 货币 市场 基 金。
十一 基金的投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 本合同 规定 ， 于 2011 年 1 月 6 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净
值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
投资组 合报 告截 止日 为 2010 年 9 月 30 日。
1 、报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 256,806,110.68 83.95
其中： 股票
256,806,110.68 83.95
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
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4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
48,946,128.31 16.00
6 其他资 产
169,592.51 0.06
7 合计
305,921,831.50
100.00
2 、报告期末按行业 分类的 股票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,552,300.00 4.18
B 采掘业 793,820.00 0.26
C 制造业 174,535,010.30 58.11
C0 食品、 饮料 34,956,348.30 11.64
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 4,324,000.00 1.44
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 5,282,663.40 1.76
C5 电子 7,986,000.00 2.66
C6 金属、 非金 属 39,381,095.06 13.11
C7 机械、 设备 、仪 表 42,985,847.88 14.31
C8 医药、 生物 制品 33,292,055.66 11.09
C99 其他制 造业 6,327,000.00 2.11
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 2,216,334.00 0.74
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 1,595,000.00 0.53
G 信息技 术业 30,356,786.60 10.11
H 批发和 零售 贸易 20,661,947.38 6.88
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 5,683,912.40 1.89
K 社会服 务业 1,999,000.00 0.67
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L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 6,412,000.00 2.13
合计 256,806,110.68 85.51
3 、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002063 远光软 件 799,937 22,798,204.50 7.59
2 000799 酒 鬼 酒 800,000 14,872,000.00 4.95
3 000423 东阿阿 胶 299,985 14,783,260.80 4.92
4 600585 海螺水 泥 570,716 12,915,303.08 4.30
5 000858 五 粮 液 350,000 12,015,500.00 4.00
6 002024 苏宁电 器 700,000 11,179,000.00 3.72
7 600366 宁波韵 升 500,000 10,560,000.00 3.52
8 002080 中材科 技 176,000 9,130,880.00 3.04
9 600261 浙江阳 光 300,000 7,986,000.00 2.66
10 600993 马应龙 156,000 6,871,800.00 2.29
4 、报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债券 。
5 、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债券 。
6 、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8 、投资组合报告附 注
1) 报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 的情 况， 也没
有在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
2) 基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的情 况 。
3) 其他资产构成
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序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 11,624.57
5 应收申 购款 157,967.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 169,592.51
4) 报告期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5) 报告期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
十二 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。
上述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要
低于所 列数 字。 基金 的业 绩报告 截止 日 为 2010 年 9 月 30 日。
1、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.00% 0.82% 11.74% 1.05% -4.74% -0.23%
2、基 金的 收益 分配 情况
本基金 成立 以来 未进 行收 益分配 。
3、 图示 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
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十三 基金的费用概览
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 因基 金的 证券 交易 或结 算而产 生的 费用 （包 括但 不限于 经手 费、 印花 税、 证管费 、 过 户
费、手 续费 、券 商佣 金、 权证交 易的 结算 费及 其他 类似性 质的 费用 等） ；
4、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
7、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
8、按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 1.5% 年 费率计 提。
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在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E ×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金 管理人与 基金托管人核对一致后，由 基金 托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管 理人 。
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金 管理人与 基金托管人核对一 致后，由 基金 托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给 基 金托 管人 。
3、本 条第 （一 ）款 第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理 人和基 金托 管人 根据 有关 法规及 相应 协
议的规 定， 列入 当期 基金 费用。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第（一）款约定以外 的其他费用，以及基金管 理人和基金托管人因未履 行或未完全履
行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损失 等不 列入 基金费 用。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管理人和基金托管人 可协商酌情调低基金管理 费和基金托管费，无须召 开基金份额持
有人大 会。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十四 对招募说明书更新部 分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 、
《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 他有关法律法规的
要求， 对本 招募 说明 书进 行了更 新， 主要 更新 内容 如下：
1、“ 重要 提示 ”部 分， 增 加了基 金合 同生 效时 间等 相关信 息。
2、 “ 三 、 基 金管 理人 ” 部 分， 对基 金管 理人 董事 会 成员 、 监 事会 成员 、 基 金 经理的 相关 信
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息作了 更新 。
3、“ 四、 基金 托管 人” 部 分，根 据基 金托 管人 提供 的更新 内容 作了 相应 的更 新。
4、“ 五、 相关 服务 机构 ” 部分， 对直 销机 构、 代销 机构等 相关 内容 进行 了更 新。
5、“ 六、 基金 的募 集” 部 分，增 加了 募集 结果 的相 关内容 。
6、“ 七、 基金 合同 的生 效 ”部分 ，增 加了 基金 合同 生效时 间的 说明 。
7、“ 八、 基金 份额 的申 购 与赎回 ”部 分， 对“ 基金 转换” 部分 内容 描述 进行 了更新 。
8、“ 十、 基金 的投 资” 部 分，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
9、“ 十一 、基 金的 业绩 ” 部分， 对基 金投 资业 绩作 了更新 。
10、“二十三、其他应披 露事项”部分，根据基金 合同生效之日至本次更新 内容截止日的
历次信 息披 露作 了更 新。
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 二月 四日
