中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF)
更新招募说明书摘要
（2011 年第 1 号 ）
基 金 管 理 人 ： 中欧 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
二 〇一 一年 二月 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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重 要提 示
本基金经 2010 年 5 月 4 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于 核准中欧沪
深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）募集 的批复》 （证监许可[2010]588 号文）
核准，进行募集。本基金基金合同于 2010 年 6 月 24 日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经中
国证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 基 金 份 额 持 有 人 的 最 低 收 益 ； 因 基 金 价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 。投
资 人 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 ， 充 分
考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 对 认 （ 申 ） 购 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数
量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 投 资 人 根 据 所 持 有 份 额 享 受 基 金 的 收 益 ， 但 同 时 也
需 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 ： 因 政 治 、 经 济 、 社 会
等 因 素 对 证 券 价 格 波 动 产 生 影 响 而 引 发 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性
风 险 ， 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 份 额 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在
基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 投 资 债 券 引 发 的 信 用 风 险 ， 以
及 本 基 金 投 资 策 略 所 特 有 的 风 险 等 等 。 本 基 金 是 一 只 股 票 型 基 金 ， 属 证 券 投 资 基
金中的 较高风险、较 高收益品种。
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 认 （ 申 ） 购 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说明
书》 和 《基金合同》 。 过往业绩并不代表将来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据 《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 和 《 中
欧沪深 300 指数增强型 证券投资基金(LOF)更 新招募说明书》 编写， 并经中国证监
会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自
依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2010 年 12 月 23 日 （特别事项注 明除外） ，
有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 9 月 30 日（财务数据未经审计） 。 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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目
录
一、基金管理人 ......................................................... 5
二、基金托管人 ......................................................... 8
三、相关服务机构 ...................................................... 12
四、基金的名称 ........................................................ 23
五、基金的类型 ........................................................ 23
六、基金的投资目标 .................................................... 23
七、基金的投资方向 .................................................... 23
八、基金的投资策略 .................................................... 23
九、基金的业绩比较 基准 ................................................ 30
十、基金的风险收益 特征 ................................................ 30
十一、基金投资组合 报告 ................................................ 30
十二、基金的业绩 ...................................................... 35
十三、基金的费用与 税收 ................................................ 37
十四、对招募说明书 更新 部分的说明 ....................................... 40
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一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
1、名称：中欧基金管理有限公 司
2、住所： 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
3、办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4、法定代表人：唐步
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2006 年 7 月 19 日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基 金字[2006]102 号
9、存续期间：持续经营
10、电话：021- 68609600
11、传真：021-33830351
12、联系人：陈亮
13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
14、注册资本：1.2 亿元人民币
15、股权结构：
意大利意联银行股份合作公司 （简称 UBI ） 出资 5,880 万元人民币， 占公司注
册资本的 49% ；
国都证券有限责任公司出资 5,640 万元人民币，占公司注册资本的 47% ；
平顶山煤业（集团）有限责任公司 出资 480 万元人民币，占公司注册资本的
4% ；
上述三个股东共出资 12,000 万元人民币。
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人董事会成员
唐 步先 生， 中欧基金管 理有限公司董事长， 中国籍。19 年以上证券从业经验。中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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历 任 上 海 证 券 中 央 登 记 结 算 公 司 副 总 经 理 ， 上 海 证 券 交 易 所 会 员 部 总 监 、监察部
总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券有限责任公司副总经理、 总经
理。
Gianluca Trombi 先生 ，中欧基金管理有限公司副董事长，意大利意联银行国
际 业 务 部 主 管 ， 意 大 利 籍 。 曾 任 摩 根 士 丹 利 （ 米 兰 ） 投 资 银 行 部 总 监 、 意 大 利 金
融机构小组主管； 摩根士丹利 （伦敦/米兰） 投资银行部执行总监； 瑞士联合银行
（ 苏 黎 世 ） 金 融 机 构 小 组 副 总 裁 ； 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 （ 咨 询 业 务 ? 米 兰 ） 公 司/
战略金融服务资深经理；毕马威会计师事务所（审计业务?米兰）资深审计师。
Guido Masella 先 生， 中欧基金管理有限公司董事， 意大利意联银行亚太区商
务 拓 展 主 管 ， 意 大 利 籍 。 曾 任 意 大 利 中 央 银 行 （ 罗 马 ） 国 际 研 究 处 、 国 际 金 融 机
构部经济师； 意大利驻华大使馆 （北京） 财务 专员； 意大利中央银行 （布鲁塞尔）
本 地 代 表 办 事 处 经 济 师 ； 意 大 利 中 央 银 行 （ 维 罗 纳 ） 银 行 和 金 融 系 统 监 管 署 分 析
师。
陈 金占 先生， 中欧基金 管理有限公司董事， 国都证券有限责任公司副总经理，
中国籍。 历任 中共北京市纪律检查委员会/北京市打击经济犯罪办公室成员、 北京
国际信托投资有限公司金融总部和证券总部副经理/律师。
Barry Livett 先生， 中 欧基金管理有限公司独立董事， 百库国际金融有限公 司
首席执行， 英 国 籍 ， 硕 士 学 历 。 历 任 伦 敦 证 券 交 易 所 高 级 分 析 员 、 国 际 证 券 咨 询
有限公司(International Securities Consultancy Ltd.) 咨询师、新加坡 联合银行高级
经理、Morgan Grenfell 亚洲区经理助理、中银国际助理董事，欧中金融服务合作
项目协调员/证券部董事。
刘桓先生，中欧基金 管 理有 限公 司独 立董 事， 中国 籍 ， 中央 财经 大学 副院 长/
教授 。
肖 微先 生， 中欧基金管 理有限公司独立董事， 中国籍， 美国哥伦比亚大学法学
硕士，君合律师事务所主任/合伙人。曾任中国法律事务中心律师。
2、基金管理人监事会成员
廖 海先 生， 中欧基金管 理有限公司 监事， 中国籍， 武汉大学法学博士、 复旦大
学 金 融 研 究 院 博 士 后 ， 历 任 深 圳 市 深 华 工 贸 总 公 司 法 律 顾 问 ， 广 东 钧 天 律 师 事 务
所合伙人， 美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师， 北京市中伦金通中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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律师事务所上海分所合伙人。现任上海源泰律师事务所合伙人。
刘 中先 生， 中欧基金管 理有限公司 监事， 国都证券有限责任公司 副总裁 ， 中国
籍 ， 工 学 博 士 。 历 任 中 国 核 仪 器 设 备 总 公 司 干 部 ； 华 夏 证 券 发 行 部 市 场 营 销 处 处
长；南方证券投资银行部副总；国信证券投资银行总部执行副 总。
刘 玫女 士， 中欧基金管 理有限公司职工 监事， 中欧基金管理有限公司财务部总
监 ， 加 拿 大 籍 ， 研 究 生 学 历 。 历 任 北 京 掌 联 科 技 有 限 公 司 行 政 总 监 、 成 都 市 政 府
外 商 投 资 促 进 中 心 项 目 经 理 、 加 拿 大DESROSIERS-LOMBARDI-DOLBEC 注册会
计师事务所审计师、美国GENERAL EASTERN TRADING 公司财务 经理。
3、公司高级管理人员
唐 步先 生， 中欧基金管 理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘建平先生，中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ， 中 国 籍 。 北 京 大 学 法 学 硕 士 ，
14 年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、 副科长；中国证券监督管理
委员会基金监管部副处长；上投摩根基金管理有限公司督察长。
马 文胜 先生， 中欧基金 管理有限公司原任督察长，中国籍。复旦大学工商管
理硕士，20年以上证券及基金从业经验。历任中国证券市场研究设计中心技术部
经理、北京国际信托投资有限公司证券营业部总经理、中煤信托投资有限责任公
司证券营业部总经理、 国都证券有限责任公司证券营业部总经理。 （经中欧基金管理有
限公司（以下简称 “公司” ）第二届董事会审议批准，同意马文胜先生辞去公司督察长职务 ，该决定自中国
证监会核准朱彦先生基金行业高级管理人员任职资格的批复 作出之日起生效。朱彦先生的基金行业高级管理
人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准 （证监许可[2011]102 号文） 。 上述变更事 项已按规定向中国
证监会和上海证监局报告 ，并于2011 年1 月22日予以公告。）
朱 彦先 生， 中欧基金管 理有限公司现任督察长，中国籍。 中国人民大学经济
学学士，15年以上证券从业经验。 历任北京国际信托投资公司计划财务部员工，
海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管，海南华银国际信托投资公司北京证
券营业部总经理，北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理，国都证
券有限责任公司上海通北路证 券营业部总经理、 上海长阳路证券营业部总经理。 （经
中欧基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 第二届董事会 审议批准 ， 同意聘任朱彦先生为公司新任督察长，
该决定自中国证监会核准朱彦先生基金行业高级管理人员任职资格的批复作出之日起生效 。朱彦先生的基金
行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准 （证监许可[2011]102 号文） 。 上述变更事项已中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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按规定向中国证监会和上海证监局报告 ，并于2011 年1 月22日 予以公告 。）
徐 红 光 先 生 ， 中欧基金管理有限公 司分管市 场 副总经理， 中国籍。 北 京大 学
管理学硕士，10 年以上证券从业 经验。 历任上海汽车集团财务公司证券部研究员，
华安基金管理公司市场业务部总监助理， 上投摩根基金管理公司上海销售部总监、
总经理助理兼销售部总监。
黄 桦先 生， 中欧基金管 理有限公司 分管运营副总经理， 中国籍。 复旦大学经济
学硕士，20年以上证券及基金从业经验。曾先后就职于上海爱建信托公司、上海
万国证券公司、 申银万国证券股份有限公司、 光大证券有限责任公司等金融机构。
历任光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监、信诚基金管理有限公司运营
部总监及信息技术部总监。
4、本基金拟任基金经理
林 钟斌 先生， 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF） 基金经理， 中国籍。
北 京 大 学 世 界 经 济 学 硕 士 ，11 年 证 券 从 业 经 验 。 历 任 招 商 证 券 研 究 发 展 中 心 分 析
师 、 研 究 员 、 行 业 研 究 主 管 ， 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 策 划 部 总 监 助 理 ， 中 欧
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总 监 。 现 任 中 欧 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（2009年12月15日起至今） 、 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF） 基金
经理（2010年6月24日起至今） 、研究部总监并代行投资总监职责。
5、公司投资决策委员会成员
公 司 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 为 ： 公 司 研 究 部 总 监 林 钟 斌 先 生 （ 代 行 投 资 总监
职责） 、 公司总 经理刘建平先生、 基金经理沈洋先生、 基金经理苟开红女士、 基金
经理聂曙光先生。 其中公司研究部总监林钟斌先生任投资决策委员会主席 （代行） 。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基本情况 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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名称：兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
注册日期：1988 年 7 月 20 日
注册资本：50 亿元人民币
托管部门联系人：刘峰
电话：021-62677777-212017
传真：021-62159217
兴业银行股份有限公司成立于 1988 年， 是国务院和中国人民银行批准成立的
我国首批股份制商业银行之一， 总部设于福建 省福州市， 注册资本 50 亿元。 开业
21 年来，兴业银行始终坚持与客户 “ 同发展、共成长 ” 和“ 服务源自 真诚 ” 的经营理
念， 致力于为客户提供全面、 优质、 高效的金 融服务。 截至 2009 年 9 月末， 兴业
银行资产总额为 12663.12 亿元， 股东权益为 558.48 亿元， 不良贷款比率为 0.61% 。
今年 1 至 9 月累计实现税后利润 95.72 亿元。 根据英国《银行家》杂志 2010 年 7
月发布的全球银行 1000 强排名，兴业银行按总资产排名列第 93 位，按一级资本
排名 97 位。 根据美国 《福布斯》 发布的 2010 全球上市公司 2000 强排名， 兴业银
行综合排名第 245 位，在 113 家上榜的中国内地企业中排名第 14 位。
2、主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下 设综合处、 核算管理处 、 稽核监
察处、市场处、产品研发处等处室，共有员工 40 余人，平均年龄 30 岁，100% 员
工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。 基金托管业务批
准文号：证监基金字[2005]74 号。截止2010 年12月31日，兴业银行已托管开放式
基金12只——兴业趋势投资混合型证券投资基金 （LOF ） 、 长盛货币市场基金、 光
大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野
股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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券投资基金 （LOF ） 、 天弘永利债券型证券投资基金、 万家双引擎灵活配置混合型
证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置
混合型证券投资基金 、 中欧沪深300 指数增强型证券投资基金 ， 托管基金财产规模
346.66 亿元。
（ 二） 基金托 管人 的内部 控制 制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完
整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时 ， 保护基金份额持有人的合法权益。
2、 内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律
与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组
成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导
和监督；资产托管部内 设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负
责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独
立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3）相互制约原则：各处 室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更
具客观性和操作性。
（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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（6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内
控目标， 内部制度的制 订应当具有前瞻性， 并 应当根据国家政策、 法 律及经 营
管理的需要， 适时进行 相应修改和完善； 内部 控制应当具有高度的权威性， 任
何人不得拥有不受内部控制约束的权 力， 内部控制存在的问题应当能够得到及
时反馈和纠正。
（7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资
产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照 “内控优先 ”的原则，
在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。
（8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
4、内部控制制度及措施
（1） 制度建设： 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织 管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施。
（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像
监控。
（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。
（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责 。 根据 《 基金法》 、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基
金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及 时向中国证监会报告。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、场外发售机构
（1）直销机构：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
法定代表人：唐步
成立时间：2006 年 7 月 19 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字【2006】102 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2 亿元人民币
存续期间：持续经营 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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电话：021－68609602
传真：021－68609601
联系人：陈亮
客户服务热线：021－68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.lcfunds.com
（2）代销机构
1） 兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话：021-52629999
联系人：曾鸣
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
2） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
电话：010-67596139
传真：010-66275654
客服电话：95533
联系人：王琳
网址：www.ccb.com
3） 中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 A 座6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 A 座6 层
法定代表人：刘安东
电话： 010-66599805
传真： 010-66415194 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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联系人：陈春林
客服电话： 95580
网址：www.psbc.com/
4） 中国民生银行 股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
联系电话：010-58351666
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
网站：www.cmbc.com.cn
5） 招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755－83198888
传真：0755－83195109
联系人：兰奇
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
6） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
联系人：王斌
电话：010-65541585
传真：010-65541230
客服电话：95558 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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网址：bank.ecitic.com
7） 国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南 大街 3 号国华投资大厦 9、10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、10 层
法定代表人：常喆
电话：010-84183390
传真：010-64482090
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
8） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
联系人：刘晨
客服电话: 4008888788 ，10108998
网址： www.ebscn.com
9） 广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
电话：961133 或致电各地营业网点
传真：020-87555305
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
10） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦6 楼
法人代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
11） 华泰联合证券有 限责任公司
住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、02、03、04）、
17A 、18A、24A、25A 、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
联系人：盛宗凌、庞晓芸
客服电话: 400-8888-555，95513
网址：www.htlhzq.com
12） 齐鲁证券有限公司
住所: 山东省济南市经十路 128 号
办公地址：山东省 济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人: 李玮
联系人：傅咏梅
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
13） 申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：李清怡
客服电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
14） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄正大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565783
联系人：谢高得
客服电话：4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
15） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话：010-66568888
传真：010-66568536
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
16） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
17） 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑 君
电话：4008888108
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址： www.csc108.com
18） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址：北京海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层
法定代表人：汤世生
电话：010-62267799-6416
传真：010-62294601
联系人：张智红
客服电话：4008-000-562 、010-62294600
网址：www.ehongyuan.com.cn
19） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中 路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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客服电话： 95553
网址：www.htsec.com
20） 平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：陈敬达
全国免费业务咨询电话：95511
开放式基金业务传真：0755-82433794
联系人：郑舒丽
联系电话：4008866338
网址：www.PINGAN.com
21） 国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法人代表：凤良志
联系人：李飞
联系电话：0551-2207936
联系传真：0551-2207965
客服电话：95578 ，4008888777
网址：www.gyzq.com.cn
22） 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
客服热线：010-66045678
传真：010-66045500
联系人：林爽
联系人电话：010-66045529
网址:www.txsec.com 、www.txjijin.com
中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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23） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海浦东新区商城路 618 号良友大厦
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：祝幼一
客服热线：4008888666
传真：021-62566568
联系人：芮敏祺
联系电话：021-38676161
网址：www.gtja.com
24） 广发华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
传真：0591-87841150
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
网址：www.gfhfzq.com.cn
25） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层
法定代表人： 牛冠兴
客服热线：4008-001-001
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
网址：www.essences.com.cn
26） 信达证券股份有限公司 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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住所：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
传真：010-63080978
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
网址：www.cindasc.com
27） 华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路 90 号
办公地址：南京市中山东路 90 号
法定代表人：吴万善
客服热线：95597
传真：025-84579763
联系人：万鸣
联系电话：025-83290979
网址：www.htsc.com.cn
28） 德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
客服热线：400-8888-128
传真：021-68767880
联系人：徐可
联系电话：021-68761616
网址：www.tebon.com.cn
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机
构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构
提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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2、场内发售机构
具 有 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 （ 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售公
告）
（ 二） 基金注 册登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 22、23 层
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 22、23 层
法人代表：金颖
联系人：朱立元
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（ 三） 律师事 务所 与经办 律师
律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师：吕红、黎明
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 吕红
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公 司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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联系人： 张鸿
经办会计师： 薛竞 张鸿
四 、基 金的名 称
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF）
五 、基 金的类 型
上市契约型开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金采用指数增强型投资策略。 以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标
的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力
求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5% ，年化跟
踪误差不超过7.75% ，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
七 、基 金的投 资方 向
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括 股票、债券、权证、
货币市场工具、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在
履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围 。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95% ，其中被动 投资 于标的
指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80% ； 现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5% ；其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的规定。
八 、基 金的投 资策 略
（ 一） 投资策 略
本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数 作为基金投资组合跟踪的标的指
数 。 结 合 深 入 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 ， 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 对 投 资 组
合 进 行 适 度 优 化 调 整 ， 在 控 制 与 业 绩 比 较 基 准 偏 离 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 取 得 超 越中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本 基 金 以 追 求 基 金 资 产 收 益 长 期 稳 定 增 长 为 宗 旨 ， 在 股 票 市 场 上 进 行 指 数化
被 动 投 资 的 基 础 上 ， 基 金 管 理 人 在 股 票 、 债 券 、 权 证 和 现 金 等 各 类 资 产 之 间 进 行
适度主动投资的调配。
在资产配置类别上，本基金投资于股票资产的比例为 90%-95% ，其中 被动投
资于标的 指数成 份股及 备选成份 股的比例 不低 于基金资 产的 80% ； 现金或者 到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
2 、股票投资策略
本 基 金 被 动 投 资 组 合 采 用 复 制 标 的 指 数 的 方 法 进 行 组 合 构 建 ， 对 于 法 律 法规
规 定 不 能 投 资 的 股 票 挑 选 其 它 品 种 予 以 替 代 。 主 动 投 资 依 据 国 内 股 票 市 场的非完
全 有 效 性 和 指 数 编 制 本 身 的 局 限 性 及 时 效 性 ， 综 合 考 虑 交 易 成 本 、 交 易 冲 击 、 流
动 性 、 投 资 比 例 限 制 等 因 素 对 指 数 标 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 进 行 优 化 ； 同 时 ， 根
据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数沪深 300 指数成份股及备选成份股以外的
股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
（1 ）股票投资组合的构建
1 ）指数跟踪部分的构建策略
本基金在建仓期内， 将 按照沪深 300 指数各成 份股的基准权重对其逐步买入，
在有效跟踪业绩比较基准的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
2 ）指数增强部分投资策略
① 成份股及备选成份股的增强型策略
从定量分析和定性分析两个角度进行考察， 依据行业相对投资价值评估结果，
精 选 行 业 景 气 度 趋 于 改 善 或 者 长 期 增 长 前 景 看 好 且 具 有 良 好 投 资 价 值 的 行 业 进 行
增强型配置。
由于沪深 300 指数成份 股及备选成份股多为大盘蓝筹股， 公司经营状 况稳定，
因 而 选 择 其 中 价 值 被 低 估 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 进 行 个 股 增 强 型 配 置 。 在 各
行 业 内 部 根 据 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 价 值 因 子 的 对 比 情 况 ， 将 成 份 股 及 备 选 成 份
股分成三类 —— 价 值 被 低 估 的 正 超 额 收 益 预 期 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 、 估 值 较 合
理 的 无 超 额 收 益 预 期 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 以 及 价 值 被 高 估 的 负 超 额 收 益 预 期 的中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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成 份 股 及 备 选 成 份 股 。 在 综 合 考 虑 交 易 成 本 、 交 易 冲 击 、 流 动 性 、 投 资 比 例 限 制
等 因 素 后 ， 有 限 度 地 增 加 价 值 被 低 估 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 权 重 以 及 有 限 度 地
减少价值被高估的成份股及备选成份股的权重。
A. 定量分析方面， 主要依据行业相对估值水平( 行业估值/ 市场估值) 、 行业相对
利润增长率( 行业利润增长率/ 市场利润增长率) 、 行业 PEG( 行业估值/ 行业利润增长
率) 三项指标进行筛选，超配上述三项指标的数值均较好的行业。
B. 定 性 分 析 方 面 ， 以 宏 观 经 济 运 行 和 经 济 景 气 周 期 监 测 为 基 础 ， 结 合 对 我 国
行 业 周 期 轮 动 特 征 的 考 察 ， 从 经 济 周 期 因 素 、 行 业 发 展 政 策 因 素 、 产 业 结 构 变 化
趋 势 因 素 以 及 行 业 自 身 景 气 周 期 因 素 等 多 个 指 标 把 握 不 同 行 业 的 景 气 度 变 化 情 况
和业绩增长趋势，超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。
② 成份股及备选成份股以外的股票增强型策略
A. 进行一级市场股票投资
本 基 金 适 当 参 与 一 级 市 场 股 票 的 投 资 ， 以 在 不 增 加 额 外 风 险 的 前 提 下 提 高收
益水平。
B. 精选具有投资潜力的股票
本 基 金 管 理 人 的 股 票 选 择 策 略 旨 在 通 过 依 托 专 业 的 研 究 力 量 ， 综 合 采 用 定量
分 析 、 定 性 分 析 和 深 入 调 查 研 究 相 结 合 的 研 究 方 法 ， 以 “ 自 下 而 上 ” 的 方 式 遴 选
出 估 值 合 理 ， 具 有 持 续 成 长 能 力 的 股 票 ， 将 其 纳 入 投 资 组 合 ， 分 享 中 国 经 济 高 速
增长的收益，力争实现高于指数的投资收益和基金资产的稳定增值。
a ． 行业精选
本 基 金 依 据 行 业 相 对 投 资 价 值 评 估 结 果 ， 精 选 行 业 景 气 度 趋 于 改 善 或 者 长期
增长前景看好且具有良好投资价值的行业，在行业内部进行个股精选。
i. 定量分析方面， 主要 依据行业相对估值水平( 行业估值/ 市场估值) 、行业相对
利润增长率( 行业利润增长率/ 市场利润增长率) 、 行业 PEG( 行业估值/ 行业利润增长
率) 三项指标进行筛选，超配上述三项指标的数值均较好的行业。
ii. 定性分析方面， 以宏观经济运行和经济景气 周期监测为基础， 结合对我国行
业 周 期 轮 动 特 征 的 考 察 ， 从 经 济 周 期 因 素 、 行 业 发 展 政 策 因 素 、 产 业 结 构 变 化 趋
势 因 素 以 及 行 业 自 身 景 气 周 期 因 素 等 多 个 指 标 把 握 不 同 行 业 的 景 气 度 变 化 情 况 和
业绩增长趋势，超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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b． 个股精选
本 基 金 的 非 成 份 股 选 择 策 略 旨 在 通 过 依 托 专 业 的 研 究 力 量 ， 综 合 采 用 定 量分
析 、 定 性 分 析 和 深 入 调 查 研 究 相 结 合 的 研 究 方 法 ， 在 精 选 的 行 业 内 部 遴 选 出 估 值
合 理 ， 具 有 持 续 成 长 能 力 的 股 票 ， 将 其 纳 入 投 资 组 合 。 选 股 程 序 包 括 历 史 财 务 数
据数量选股和基本面选股。
i. 历史财务数据数量选股
本基金将使用上市公司过往 3 年的历史财务 数据，选取主营收入增长率、净
利润增长率、净资产收益率、总资产周转率、股息率 5 个具有代表 性的指标，力
图获得高质量的成长股。 在以上指标的计算过程中，4 月底时使用年报数据；8 月
底 时 ， 存 量 指 标 （ 如 总 资 产 ） 使 用 半 年 报 数 据 ， 流 量 指 标 （ 如 净 利 润 ） 使 用 当 年
上半年与前一年后半年相加的数据。
ii. 基本面选股
本 基 金 对 备 选 股 票 池 的 股 票 进 行 基 本 面 分 析 ， 着 重 分 析 其 成 长 性 ， 将 主 要从
短 期 业 绩 成 长 性 、 成 长 可 持 续 性 、 公 司 治 理 、 风 险 因 素 和 投 资 价 值 五 个 方 面 来 对
上市公司进行综合分析。
最 后 ， 基 金 经 理 根 据 内 部 、 外 部 的 研 究 报 告 以 及 自 己 的 综 合 判 断 ， 集 合 投研
团 队 的 集 体 智 慧 ， 对 股 票 备 选 库 中 的 股 票 做 出 合 适 的 投 资 判 断 ， 重 点 选 择 那 些 具
有 持 续 成 长 能 力 的 公 司 ， 并 在 其 价 值 被 市 场 低 估 时 进 行 投 资 ， 追 求 有 效 控 制 跟 踪
误差条件下高于指数的投资收益。
（2 ）投资组合调整策略
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而进
行 相 应 调 整 。 同 时 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动
情 况 、 新 股 增 发 因 素 等 变 化 ， 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 时 调 整 ， 力 争 使 基 金 净 值 增
长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。
本基金采用定期调整和不定期调整相 结合的方法对投资组合进行跟踪调整。
1 ） 定期调整： 本基金 股票指数化投资组合将根据标的指数的调整规则和备选
成 份 股 票 的 预 期 调 整 ， 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调 整 。 本 基 金 将 合 理 把 握 组 合 调
整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
2 ）不定期调整： 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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① 当成份股发生增发、 送配等情况而影响其在指数中权重时， 本基金将根据
指 数 公 司 在 股 权 变 动 公 告 日 次 日 发 布 的 临 时 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例 ， 进
行相应调整；
② 根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪
业绩比较基准；
③ 特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重构建投资组合
时 ， 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差 最 小 化 和 投 资 者 利 益 ， 决 定 部 分 持 有 现 金 或
买入相关的替代性组合。
④ 根据法律、 法规和基金合同的规定， 成份股在标的指数中的权重因其它特
殊原因发生相应变化的， 本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，
并 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等 ， 最 终 使 跟 踪 误 差 控
制在一定的范围之内。
3 、跟踪误差调整策略
本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主 ， 增 强 型 投 资 为 辅 ， 为 控 制 因 增 强 型 投 资 而 导 致的
投 资 组 合 相 对 指 数 标 准 结 构 的 偏 离 ， 本 基 金 选 择 以 跟 踪 偏 离 度 为 标 准 ， 对 积 极 投
资行为予以约束，以控制基金相对业绩比较基准的偏离风险。
本基金以日跟踪偏离度为测算基础， 将该指标的最大容忍值设定为 0.5%，以
每周为基金投资效益评价的单位时间，n 选定为 30 个交易日，计算区间为每周最
后一个交易日起前 30 个交易日 （含当日） 。 如该指标接近或超过 0.5% ， 则基金经
理必须通过归因分析，将跟踪误差分解，找出跟踪误差的来源。
如 果 跟 踪 误 差 源 于 积 极 投 资 的 操 作 ， 则 在 适 当 时 机 行 进 行 必 要 的 组 合 调 整，
以 使 跟 踪 偏 离 度 回 归 到 最 大 容 忍 值 之 内 。 当 跟 踪 偏 离 度 在 最 大 容 忍 值 之 内 时 ， 由
基金经理对最佳偏离度的选择做 出判断。
综 上 所 述 ， 在 本 基 金 运 作 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 将 对 指 数 基 金 的 跟 踪 误 差 进行
分析、计算和调整，具体措施如下：
(1) 确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值；
(2) 计算跟踪误差及其相关指标的实际值： 以 每周为单位时间计算跟踪误差及
其 相 关 指 标 的 具 体 指 标 值 ， 如 达 到 或 超 过 预 警 阀 值 ， 就 发 出 警 戒 信 号 ， 提 示 基 金
经理关注和调整； 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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(3) 将 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 的 实 际 值 与 控 制 目 标 值 进 行 比 较 ， 若 符 合 条
件， 则根据实际情况判 断是否维持组合； 若不 符合条件， 则对投资组 合进行调整 。
4 、债券投资策略
本 基 金 基 于 流 动 性 管 理 及 策 略 性 投 资 的 需 要 ， 将 投 资 于 国 债 、 金 融 债 等 流动
性 好 的 债 券 。 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 ， 在 股 票 市 场 整 体 走 势 不 看
好 的 前 提 下 ， 为 本 基 金 提 供 较 为 安 全 的 投 资 渠 道 ， 从 而 有 效 利 用 基 金 资 产 、 提 高
基金资产的投资收益。
在 综 合 信 用 分 析 、 流 动 性 分 析 、 税 收 及 市 场 结 构 等 因 素 分 析 的 基 础 上 ， 本基
金 主 动 地 增 加 预 期 利 差 将 收 窄 的 债 券 类 属 品 种 的 投 资 比 例 ， 降 低 预 期 利 差 将 扩 大
的债券类属品种的投资比例， 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（ 二 ） 投资决 策
1、投资决策依据
投 资 决 策 依 据 包 括 ： 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ；宏
观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。
2、投资决策原则
合 法 合 规 、 保 密 、 忠 于 客 户 、 资 产 分 离 、 责 任 分 离 、 谨 慎 投 资 、 公 平 交 易，
及严格控制。
3、投资决策机制
本 基 金 投 资 的 主 要 组 织 机 构 包 括 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 基 金 经 理 、研
究部和中央交易室，投资过程须接受监察稽核部的监督和运营部的技术支持。
其 中 ， 投 资 决 策 委 员 会 作 为 公 司 基 金 投 资 决 策 的 最 高 机 构 ， 主 要 负 责 评 价并
批 准 不 同 基 金 的 资 产 配 置 提 案 ； 协 同 风 险 控 制 委 员 会 ， 审 查 和 监 控 公 司 所 有 管 理
资产的业绩和风险，并在必要时做出修改。
投 资 总 监 全 面 负 责 公 司 基 金 投 资 管 理 业 务 ， 协 调 所 有 基 金 的 投 资 活 动 ， 并监
控、审查基金资产的投资业绩和风险。
基 金 经 理 负 责 通 过 与 研 究 部 的 通 力 合 作 ， 拟 定 资 产 配 置 提 案 提 交 投 资 决 策委
员 会 ； 并 负 责 投 资 组 合 的 构 建 和 日 常 管 理 ， 向 中 央 交 易 室 下 达 投 资 指 令 并 监 控 组中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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合仓位。
4、投资决策程序
本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限， 建立完善的投 资决策体
系和投资运作流程：
（1）投资决策委员会会议：为基金管理人的最高投资决策机构, 由投资决策
委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策
略、 战略资产配置、 投资范围和权限等重大投资决策事项 进行深入分析、 讨论
并做出决议。
（2） 在借助外部研究成果的基础上， 研究部对标的指数成份股和备选成份股，
以及其他投资标的进行独立研究，并依据研究成果建立基金股票池。
（3） 基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议， 在研究部的研究支持下，
拟定投资计划。
（4）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理、研究部总监等参加。
按照投资决策委员会会议决议，审查基金投资计划或基金资产配置和投资组
合， 分析基金投资风格和交易特征， 并对基金投资计划提出建议。 当会议对所
议事项达成一致意见时， 可形成决议。 如果会议 对所议事项不能达成 一致意见，
由投资总监做出最终决策或提交投资决策委员会讨论。
（5）基金经理根据投资决策委员会会议和投资组合管理会议的决议进行投资
组合构建或调整。 在组合构建和调整的过程中， 基金经理必须从基金股票池中
选择投资标的，并严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
（6）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一
线风险监控职责。
5、风险 分析与绩效评估
数 量 分 析 师 负 责 定 期 和 不 定 期 就 投 资 目 标 实 现 情 况 、 业 绩 归 因 分 析 、 跟 踪误
差 来 源 等 方 面 ， 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 ， 并 提 供 相 关 报 告 。 基 金 经 理 可 以 据 此
评判投资策略， 进而调整投资组合。
6、组合监控与调整
基 金 经 理 将 跟 踪 宏观 经 济 状 况 和 发 展 预 期 以及股票市场 的 发 展 变 化 ， 结 合基中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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金 当期的 申 购 和 赎 回 现 金 流 量 情 况 ， 以 及 组 合 风 险 与 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组
合进行监控和调整。
九、 基 金的 业 绩比 较基准
业绩比较基准=95% ×沪深 300 指数收益率+5% ×银行活期存款利率（税后）
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
十 一、 基金投 资组 合报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告 ， 保 证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2010 年第 3 季度报告，所载 数据截至
2010 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 、报 告期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 396,589,911.08 56.15
其中：股票 396,589,911.08 56.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 120,000,150.00 16.99
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
189,508,254.19 26.83 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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6 其他各项资产 221,245.60 0.03
7 合计 706,319,560.87 100.00
2 、报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
2.1 积极投资按行 业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 29,634,026.74 4.33
C0
食品、饮料 9,234,820.00 1.35
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
3,164,000.00 0.46
C5
电子 4,251,000.00 0.62
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 12,984,206.74 1.90
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,606,000.00 0.97
H 批发和零售贸易 3,497,041.00 0.51
I 金融、保险业 - - 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 39,737,067.74 5.81
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,294,354.11 0.19
B 采掘业 31,738,753.91 4.64
C 制造业 141,636,369.73 20.71
C0
食品、饮料 30,446,920.32 4.45
C1
纺织、服装、皮毛 1,288,886.50 0.19
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 434,828.58 0.06
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
11,562,952.37 1.69
C5
电子 1,539,762.08 0.23
C6
金属、非金属 25,502,266.30 3.73
C7
机械、设备、仪表 48,954,243.11 7.16
C8
医药、生物制品 20,714,106.44 3.03
C99
其他制造业 1,192,404.03 0.17
D
电力、煤气及水的生产和供
应业
10,228,609.02 1.50
E 建筑业 16,577,805.31 2.42
F 交通运输、仓储业 13,283,312.25 1.94
G 信息技术业 14,490,705.39 2.12 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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H 批发和零售贸易 19,291,854.61 2.82
I 金融、保险业 81,123,267.09 11.86
J 房地产业 16,679,666.46 2.44
K 社会服务业 2,867,953.54 0.42
L 传播与文化产业 586,036.39 0.09
M 综合类 7,054,155.53 1.03
合计 356,852,843.34 52.17
3 、期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
3.1 期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银行 1,327,065 17,185,491.75 2.51
2 002024 苏宁电器 819,874 13,093,387.78 1.91
3 000858 五 粮 液 318,047 10,918,553.51 1.60
4 000568 泸州老窖 299,595 10,872,302.55 1.59
5 600062 双鹤药业 294,722 9,009,651.54 1.32
6 000063 中兴通讯 319,475 7,875,058.75 1.15
7 600104 上海汽车 463,144 7,803,976.40 1.14
8 600016 民生银行 1,460,188 7,446,958.80 1.09
9 601328 交通银行 1,270,022 7,366,127.60 1.08
10 600820 隧道股份 670,922 7,158,737.74 1.05
3.2 期末 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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（％）
1 600537 海通集团 263,852 9,234,820.00 1.35
2 600487 亨通光电 200,000 6,606,000.00 0.97
3 000559 万向钱潮 336,966 5,185,906.74 0.76
4 600563 法拉电子 150,000 4,251,000.00 0.62
5 002358 森源电气 80,000 3,944,800.00 0.58
4 、报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8 、投资 组合 报告附 注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外
的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 114,360.04
4 应收利息 77,225.78
5 应收申购款 3,167.82
6 其他应收款 - 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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7 待摊费用 26,491.96
8 其他 -
9 合计 221,245.60
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5.1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(5.2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告 中 因 四 舍 五 入 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的分
项之和与合计可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不保
证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年6月24日，基金业绩截止日2010年9月30 日。
1. 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
①净值
增长率
②净值增
长率标准
差
③业绩比
较基准收
益率
④业绩比较
基准收益率
标准差
①-③ ②-④
2010.6.24-2010.9.30 1.66% 0.30% 6.16% 1.35% -4.50% -1.05%
数据来源：中欧基金
中证指数
2. 基 金累 计净值 增长率 与业 绩比较 基准 收益率 的历 史走势 对比 图 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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数据来源：中欧基金
中证指数 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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十 三、 基金的 费用 与税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后 与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金上市费 ；
9、指数许可使用费用；
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 计算
方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一 次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。 计算
方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、 指数许可使用费用
本 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议 ， 约 定 指 数 许 可 使 用 的 费 用 及 支付
方式。 指数许可使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。 其中，
指 数 许 可 使 用 固 定 费 是 基 金 管 理 人 为 获 取 指 数 许 可 方 授 予 的 使 用 指 数 开 发 基 金 的
权 利 而 支 付 的 一 次 性 费 用 ， 不 列 入 基 金 费 用 ； 指 数 许 可 使 用 基 点 费 是 指 基 金 设 立
后 每 个 季 度 按 照 基 金 资 产 规 模 的 一 定 比 例 收 取 的 费 用 ， 列 入 基 金 费 用 。 根 据 《 中
证 指 数 有 限 公 司 指 数 使 用 许 可 协 议 》 ， 在 通 常 情 况 下 ， 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前
一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E× 0.016%÷ 当年天数
H 为每日应付的指数 许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。
自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 季 度 支 付 一 次 ， 指 数 许 可 使用
基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元整 （即不足 5 万元时按照 5 万元收取） 。
当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。
4、 除管理费、 托管费 和指数许可使用基点费 之外的基金费用， 由基金托管人根据
其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按 费 用 支 出 金 额 支 付 ， 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费
用。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基金
财 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基
金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 、 会计师费和 指 数 许 可 使 用 固 定 费 以
及其他费用不从基金财产中支付。
（ 四） 基金管 理人 和基金 托管 人可根 据基 金发展 情况 调整基 金管 理费率 和基 金托
管 费率 。基金 管理 人必须 最迟 于新的 费率 实施日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
（ 五） 基金税 收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本 招 募 说 明 书 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及 其 他 有 关 规 定 ， 并 依 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资
经营活动，对本基金管理人于 2010 年 5 月 14 日刊登的《中欧沪深 300 指数增强
型证券投资基金 （LOF ）招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） “重要提示”部分
增加了基金合同的生效日期及 本更新招募说明书所载内容的截止时间。
（二） “三、基金管理人”部分
1、更新了“ （一）基金管理人概况” 。
2、 “ （二） 主要人员情况” 中更新了相关人员的信息。 其中 主要 新增了公司
新任董事 长 唐步先生 、 新 任 分 管 市 场 副 总 经 理 徐红光先生 的简历 ；将 原 代行董事
长 刘建平先生 的 简 历 移 至 高 级 管 理 人 员 部 分 ； 更 新 了 公 司 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的
信息 。
（三） “四、基金 托管人”部分
更新了“ （一）基金 托管人情况” 。
（四） “五、相关服务机构”部分
1、更新了直销机构和代销机构的信息。
2、更新了“会计师事务所和经办注册会计师 ”的信息。
（五） “六、基金的募集”部分
1.删除了基金的运作方式、类型、存续期间、募集的方式、募集期限、募集
对象等信息。
2.增加了基金募集最终情况的信息。
（六） “七、基金合同的生效”部分
删除了基金合同生效和基金 募集失败的细则， 并增加了基金合同的生效日期。
（七） “八、基金的上市交易 ”部分
更新了“ （二）上市交易的时间” 。
（八） “九、基金份额的场外申购、转换与赎回” 部分 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
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1、 更新了 “ （二） 场外 申购与赎回的开放日及办理时间 ” ， 新增本基金开始办
理场外 申购、赎回业务的情况描述。
（九） “十、基金份额的场内申购和赎回” 部分
更新了“ （四）申购与赎回的办理时间 ” ，新增本基金开始办理 场内 申购、赎
回业务的情况描述。
（十） “十二、基金的投资 ”部分
增加了 “ （十一） 基金 投资组合报告” 的内容， 数据截至 2010 年 9 月30 日。
（十一） “十三、基金的 业绩”部分
增加了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图” ，数据截至 2010 年9 月30 日。
（十二） “二十三、基金 托管协议的内容摘要 ”部分
更新了基金管理人的法定代表人 。
（十三） “二十四 、对基金份额持有人的服务 ”部分
将“基金投资人”的表述修改为“基金份额持有人” 。
（十四） “二十 五、其他应披露事项” 部分
增加了自 2010 年 6 月 24 日至 2010 年 12 月 23 日涉及本基金的相关 公告。
以下为本基金管理人自 2010 年 6 月 24 日至 2010 年 12 月 23 日刊登于 《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序
号
公告事项 披露日期
1 中欧沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告 2010.6.25
2
中欧基 金管 理有 限公 司 2010 年6 月 30 日 基金 资产 净值、 基金 份额 净值
和基金 份额 累计 净值 公告
2010.7.1
3
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代
销机构 的公 告
2010.7.28
4
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）开 放申 购、 赎回 及 跨系统 转托 管业 务的 公告
2010.8.11
5 中欧沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）上 市 交易公 告书 2010.8.11
6 中欧沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）上 市 交易提 示性 公告 2010.8.16
7
中欧沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 通过各代 销机 构开 通定
期定额 投资 业务 的公 告
2010.8.16
8
中欧基 金管 理有 限公 司关 于开通 旗下 中欧 沪深300 指数增 强型 证券 投资
基金（LOF ）转 换业 务的 公 告
2010.8.16 中欧沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 更新招募说明书 摘要（2011 年第 1 号）
第 42 页 共 42 页
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中欧基 金管 理有 限公 司关 于中欧 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金
（LOF ）参 与建 设银 行开 展 的基金 定期 定额 投资 申购 费率优 惠活 动的 公
告
2010.8.16
10
中欧基 金管 理有 限公 司关 于中欧 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金
（LOF ）参 与申 银万 国证 券 股份有 限公 司开 展的 基金 网上申 购费 率优 惠
活动的 公告
2010.8.16
11
中欧基 金管 理有 限公 司关 于中欧 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金
（LOF ）参 与中 国邮 政储 蓄 银行有 限责 任公 司开 展的 基金定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
2010.8.16
12
中欧基 金管 理 有 限公 司关 于中欧 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金
（LOF ）参 与中 国邮 政储 蓄 银行有 限责 任公 司开 展的 基金网 上申 购费 率
优惠活 动的 公告
2010.8.16
13
中欧基 金管 理有 限公 司关 于中欧 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金
（LOF ）参 与中 信银 行股 份 有限公 司开 展的 基金 网上 申购费 率优 惠活 动
的公告
2010.8.16
14
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
开展的 基金 定期 定额 投资 申购费 率优 惠活 动的 公告
2010.9.21
15
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
开展的 基金 网上 申购 费率 优惠活 动的 公告
2010.9.21
16
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开
通定期 定额 投资 业务 的公 告
2010.9.21
17 中欧沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）2010 年第3 季 度报 告 2010.10.27
18 中欧沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金(LOF) 第一 次 分红预 告 2010.11.9
19 中欧沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金(LOF) 第一 次 分红公 告 2010.11.13
20
中欧基 金管 理有 限公 司关 于新增 德邦 证券 有限 责任 公司为 旗 下 基金 代
销机构 的公 告
2010.12.13
21
中欧基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在德 邦证 券有限 责任 公司 开
通基金 转换 业务 的公 告
2010.12.13
22
中欧基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在德 邦证 券有 限责任 公司 开通 定
期定额 投资 业务 的公 告
2010.12.13
23
中欧基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参与 德邦 证券有 限责 任公 司
开展的 基金 网上 申购 费率 优惠活 动的 公告
2010.12.13
上述内容仅为摘要， 须与本基金 《更新招募说明书》 （正文） 所载之 详细资料
一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2011 年 2 月 1 日
