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富国沪深 300 增强 证 券 投 资 基 金
2010 年第 4 季 度报 告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:
2011 年 01 月 24 日
2
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国工商 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2011 年 1
月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年 12 月31 日止。
3
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国沪深 300 指数增强
基金主 代码 100038
交易代码
前端交易代码:100038
后端交易代码: -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 2,597,394,413.17
投资目标
本 基 金 为增 强型 股 票指数 基 金 ,在 力 求
对沪深 300 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上 , 通 过数 量化 的 方法进 行 积 极的 指 数
组 合 管 理与 风险 控 制,力 争 实 现超 越 目
标 指 数 的投 资收 益 ,谋求 基 金 资产 的 长
期增值。
投资策略
本 基 金 以“ 指数 化 投资为 主 、 主动 性 投
资 为 辅 ”, 在复 制 目标指 数 的 基础 上 一
定 程 度 地调 整个 股 ,力求 投 资 收益 能 够
跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95%× 沪深300 指数收益率+1.5% (指年
收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征
本 基 金 是一 只股 票 指数增 强 型 基金 , 属
于 较 高 预期 风险 、 较高预 期 收 益的 证 券
投 资 基 金品 种, 其 预期风 险 与 收益 高 于
混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
4
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标 报告期 (2010 年10 月01 日-2010 年12 月31 日)
1.本期 已实 现收 益 241,645,974.23
2.本期 利润 266,376,180.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0860
4. 期末 基金 资产 净值 2,469,589,320.60
5. 期末 基金 份额 净值 0.951
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用 (例如, 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富 国沪 深 300 增强 证券投 资基 金 净值 表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 6.38% 1.74% 6.67% 1.68% -0.29% 0.06%
注:过去三个月指2010 年10 月1 日-2010 年 12 月31 日
3.2.2 自基金转型以来基金累计份 额 净 值 增长率变动及其与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
5
注: 截至日期为2010 年12 月31 日。 本基金于 2009 年12 月16 日成立, 建仓期
6 个月,从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 日,建仓期结束时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 (或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
常松
本基金基
金经理兼
任富国天
鼎中证红
利指数增
强型证券
投资基金
基金经理。
2009-12-16 - 10 年
博士,2001 年任富国基金
管 理 有 限 公 司 数 量 研 究
员、高级数量研究员、研
究策划部数量组组长、金
融 数 量 工 程 部 经 理 ,2008
年11 月至今任富国天 鼎基
金经理, 2009 年 12 月起兼
任富国沪深 300 增强 证券
投资基金基金经理。具有
基金从业资格, 中国国籍。
李笑薇
本基金基
金经理兼
任另类投
资部总经
理。
2009-12-23 - 8 年
博士,曾任摩根士丹利资
本国际 Barra 公司
(MSCIBARRA), BARRA 股票
风险评估部 高 级 研 究 员 ;
巴克莱国际投资管理公司
(BarclaysGlobal
Investors) , 大 中 华 主 动
股票投资总监,高级基金
经 理 及 高 级 研 究 员 ;2009
年 12 月 至 今 任 富 国 沪 深
300 增 强 证 券 投 资 基 金 基
金经理,兼任另类投资部
总经理;具有中国基金从
业资格,美国国籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人
严格按照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《富
国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资 6
产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1
公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交
易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
-
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在 2010 年 3 季度报告中我们认为,2010 年 4 季度在经济增长确定性越来越
明确, 流动性不断发酵的宏观背景下, 市场表现会相对较好。 从 4 季度实际情况
来看, 市场冲高回落, 整个 4 季度沪深 300 指数涨幅为 6.56% 。 小盘 股指数代表
中证 500 同期涨幅为 5.92% , 落后于沪深 300 指数, 一定程度上缓解了大小盘的
估值之间的结构性风险。
展望 2011 年 1 季度, 目 前市场整体估值水平接近于 2008 年金融危机 最底部,
市场具备较大的安全边际, 具有战略性投资价值。 但是短期而言, 通胀不确定性
以及犹存的小盘股估值泡沫也令市场难有整体趋势性机会。 我们判断, 待到 2 季
度通胀水平确定性更强, 以及经济内生性持续增长背景下, 整个市场的表现也许
会给投资者带来惊喜, 美国 1933 年大萧条后 1935 年开始的第二波大幅度上涨给
了我们最鲜明的案例。
在本报告期内, 本基金在投资中依然遇到了较多申购赎回, 增加了本基金的
交易成本。
与前 3 个季度相比, 本季度业绩一般。 未来, 我们将继续发挥我们量化团队
的优势,以获取更好的业绩回报投资者。
4.4.2 报告 期 内基金 的业 绩表现
本报告期,本基金 净值增长率为 6.38% ,业绩比较基准收益率为 6.67% 。
7
§5
富 国沪 深 300 增 强证券投 资基 金 投资 组合 报告
5.1 报 告期 末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投 资 2,331,718,136.83 94.05
其中: 股票 2,331,718,136.83 94.05
2 固定收 益投 资 9,069,750.00 0.37
其中: 债券 9,069,750.00 0.37
资产 支持 证券 - -
3 金融衍生 品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中:买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 128,261,499.21 5.17
6 其他资 产 10,064,466.07 0.41
7 合计 2,479,113,852.11 100.00
5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 6,601,563.50 0.27
C 制造业 215,985,874.48 8.75
C0 食品、 饮料
8,702,988.00 0.35
C1
纺织 、服 装、 皮毛 31,905,772.00 1.29
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 69,229,546.72 2.80
C5
电子 28,494,569.46 1.15
C6
金属 、非 金属 28,154,423.00 1.14
C7
机械 、设 备、 仪表 27,509,377.92 1.11
C8
医药 、生 物制 品 21,989,197.38 0.89
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 9,895,382.00 0.40
H 批发和 零售 贸易 35,276,178.84 1.43
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 16,811,834.93 0.68
K 社会服 务业 3,378,659.70 0.14
L 传播与 文化 产业 - -
8
M 综合类 12,939,898.51 0.52
合计 300,889,391.96 12.18
5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 284,682,821.98 11.53
C 制造业 756,010,101.45 30.61
C0 食品、 饮料
119,960,775.25 4.86
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 22,282,256.62 0.90
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 8,517,083.29 0.34
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 227,902,169.11 9.23
C7
机械 、设 备、 仪表 321,004,022.73 13.00
C8
医药 、生 物制 品 56,343,794.45 2.28
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 79,302,416.89 3.21
E 建筑业 26,124,392.10 1.06
F 交通运 输、 仓储 业 131,589,903.10 5.33
G 信息技 术业 12,652,344.18 0.51
H 批发和 零售 贸易 53,582,513.10 2.17
I 金融、 保险 业 595,179,701.32 24.10
J 房地产 业 86,839,010.33 3.52
K 社会服 务业 4,865,540.42 0.20
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,030,828,744.87 82.23
5.4 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银 行 23,138,902 116,157,288.04 4.70
2 600019 宝钢股 份 12,075,336 77,161,397.04 3.12
3 600030 中信证 券 5,949,114 74,899,345.26 3.03
4 601088 中国神 华 3,007,586 74,317,450.06 3.01
5 601318 中国平 安 1,316,781 73,950,420.96 2.99
9
6 600028 中国石 化 8,478,504 68,336,742.24 2.77
7 600362 江西铜 业 1,488,298 67,226,420.66 2.72
8 601166 兴业银 行 2,757,873 66,326,845.65 2.69
9 000002 万
科A 8,047,723 66,152,283.06 2.68
10 601866 中海集 运 13,971,840 62,593,843.20 2.53
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值 (元)
占基金资产净值比例(%)
1 600827 友谊股 份 1,915,102 35,276,178.84 1.43
2 000726 鲁
泰A 3,003,600 28,023,588.00 1.13
3 002408 齐翔腾 达 636,792 25,707,293.04 1.04
4 600375 星马汽 车 847,812 20,907,043.92 0.85
5 600160 巨化股 份 898,910 20,387,278.80 0.83
5.5 报 告期 末 按债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业 短 期融 资券 - -
6 可转债 9,069,750.00 0.37
7 其他 - -
8 合计 9,069,750.00 0.37
5.6 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 126630 铜陵转 债 45,000 9,069,750.00 0.37
5.7 报告期末按公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
10
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.9.3 报 告期 末 其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保 证金 1,516,542.43
2 应收证 券清 算款 7,906,417.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,666.96
5 应收申 购款 597,839.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,064,466.07
5.9.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报 告期 末 前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
5.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11
5.9.6 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位:份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,473,258,923.01
报告期 期间 基金 总申 购份 额 764,118,787.91
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,639,983,297.75
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以“-” 填 列) -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,597,394,413.17
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国沪深 300 增强证券投资基金的文件
2、富国沪深300 增强证券投资基金基金合同
3、富国沪深300 增强证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国沪深300 增强证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有 限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011 年01 月24 日