鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2010 年第4 季度报告
2010 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 1 月22 日
鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 1 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2010 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概 况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 7 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
投资目 标
导入指 数化 投资 概念， 增加 投资广 度， 分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和
优化组 合投 资两 种模 式的 积极结 合 ， 实 现风 险与 收 益
的有效 平衡 ， 力争 使基 金 取得超 过市 场平 均收 益率 以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进
一步分 散风 险的 同时 ， 积 极投资 绩优 股和 成长 股， 将
基金财 产按 一定 比例 分为 指数化 投资 部分 、 债券 投 资
部分和 优化 组合 投资 部分 ，力争 在降 低风 险的 同时 ，
实现基 金财 产增 值。
业绩比 较基 准 -
风险收 益特 征 -
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2010 年10 月1 日 － 2010 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 155,843,746.19
2.本期 利润
150,991,243.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0503
4.期末 基金 资产 净值 3,573,707,491.71
5.期末 基金 份额 净值 1.1912
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 封闭式 基金 交易 佣金
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.41% 2.42% - - - -
注：基 金合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。 鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注： （1 ）本 基金 合同 于1999 年7 月 14 日 生效 。
（2 ）截 至建 仓期 结束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴昱村
本 基 金 基 金
经理
2009 年7 月
14 日
- 6
吴昱村先生，国
籍中国，管理学
硕士，6 年证券
从业经验。曾任
联合证券有限责
任公司研究员；
2008 年 10 月加
盟鹏华基金管理鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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有限公司从事行
业研究工作，
2009 年7 月 起至
今担任普丰基金
基金经理。吴昱
村具备基金从业
资格。本报告期
内本基金基金经
理未发 生变 动。
陈鹏
本 基 金 基 金
经理
2008 年8 月
14 日
- 7
陈鹏， 国 籍 中国，
清华大学工商管
理硕士，7 年证
券从业经验。曾
在联合证券有限
责任公司任行业
研究员 ；2006 年
5 月加入鹏华基
金管理有限公司
从事行业研究工
作，2007 年3 月
起担任价值优势
基金 （LOF） 基金
经 理 助 理 ，2007
年 8 月 起担 任鹏
华行业成长基金
基 金 经 理 ，2008
年 8 月 起至 今兼
任鹏华普丰基金
基金经理。陈鹏
先生具备基金从
业资格。本报告
期内本基金基金
经理未发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会关 于 从 业人 员资 格管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、《 普丰 证券
投资基 金基 金合 同》 的规 定。 鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 基金 仓位 维持 在适中 水平 。季 度初 ，本 基金较 好地 把握 住了 大宗 商品行 业反 弹机
会， 积极 增持 了煤 炭 、 有 色金属 及化 肥股 票 ， 从 实 际情况 看取 得了 较好 的结 果。11 月 后 ， 本 基金
主动部 分较 为及 时地 对其 中部分 获利 较多 的股 票进 行了减 仓， 并增 加了 对以 下几个 行业 或方 向的
持仓： （1） 特 高 压 及智 能 电网设 备； （2） 国 防军 工 ； （3） 基 本药 物目 录中 的 中成药 及中 药保 健
品。但 同期 沪 深300 指数 出现了 较大 幅度 的回 调导 致本基 金份 额净 值增 长率 偏低。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
2010 年4 季度 末， 本基 金 份额净 值 为 1.1912 元， 较 上季度 末增 长幅 度 为4.41% 。 同 期上 证综
指上涨 了5.74% ，深 圳成 指上涨 了 8.63% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
近期美 国陆 续公 布的 经济 统计数 据显 示其 实体 经济 整体呈 现向 好， 我们 预计 这一趋 势仍 将得
以延续 ；相 较而 言， 欧元 区经济 不佳 表现 则将 持续 ，欧 债 危机 未来 仍有 扩大 至西班 牙等 较大 经济
体的风 险 。 总 体而 言 ， 我 们认为 外围 经济 在 11 年 一 季度将 呈现 中性 表现 。 对 于国内 经济 ， 我们 认
为未来 一个 季度 呈现 高通 胀与较 快增 长局 面并 存的 概率较 大， 较大 的物 价上 涨压力 将导 致货 币政
策继续 维持 中性 偏紧 状态 。
基于上 述判 断，2011 年1 季度本 基金 仍将 在保 持当 前仓位 水平 的基 础上 ， 沿 以下思 路对 投 资
组合进 行结 构调 整： （1 ） 房地产 行业 可能 整体 出现 的一定 的估 值修 复机 会； （2 ） 高铁 、坚 强智
能电网 、 水利 水电 等将 贯 穿全年 的固 定资 产投 资热 点； （3 ） 具有 较大 进口 替 代空间 的高 端装 备制
造业及 先进 材料 工业 。 鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,732,238,085.08 75.94
其中： 股票 2,732,238,085.08 75.94
2 固定收 益投 资 782,105,485.77 21.74
其中： 债券 782,105,485.77 21.74
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,075,127.84 1.81
6 其他资 产 18,562,899.84 0.52
7 合计 3,597,981,598.53 100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,801,899.71 0.11
B 采掘业 134,220,170.48 3.76
C 制造业 383,085,783.51 10.72
C0 食品、 饮料 64,099,192.84 1.79
C1 纺织、 服装 、皮 毛 4,314,700.04 0.12
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 25,886,329.09 0.72
C5 电子 4,180,936.19 0.12
C6 金属、 非金 属 96,054,011.49 2.69
C7 机械、 设备 、仪 表 142,381,972.36 3.98
C8 医药、 生物 制品 42,370,428.88 1.19
C99 其他制 造业 3,798,212.62 0.11
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
34,777,848.60 0.97
E 建筑业 32,367,463.17 0.91
F 交通运 输、 仓储 业 53,380,632.45 1.49
G 信息技 术业 33,917,074.35 0.95
H 批发和 零售 贸易 33,333,619.09 0.93 鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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I 金融、 保险 业 301,627,361.63 8.44
J 房地产 业 58,842,794.16 1.65
K 社会服 务业 10,435,997.40 0.29
L 传播与 文化 产业 1,905,216.00 0.05
M 综合类 24,529,574.60 0.69
合计 1,106,225,435.15 30.95
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 102,157,292.76 2.86
C 制造业 1,127,046,232.39 31.54
C0
食 品、 饮料 148,349,336.75 4.15
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶 、
塑料
20,710,000.00 0.58
C5
电子 - -
C6
金 属、 非金 属 187,475,288.68 5.25
C7
机 械、 设备 、仪 表 531,982,620.77 14.89
C8
医 药、 生物 制品 238,528,986.19 6.67
C99
其 他制 造业 - -
D
电力 、 煤 气及 水的 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 36,626,752.14 1.02
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 92,368,580.40 2.58
H 批发和 零售 贸易 28,396,762.08 0.79
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 110,999,077.56 3.11
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 128,417,952.60 3.59
合计 1,626,012,649.93 45.50
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 报告期 末指 数投资 按 公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 736,659 41,370,769.44 1.16
2 600036 招商银 行 2,534,387 32,465,497.47 0.91
3 601328 交通银 行 4,265,862 23,376,923.76 0.65
4 600016 民生银 行 4,629,175 23,238,458.50 0.65
5 600000 浦发银 行 1,764,446 21,861,485.94 0.61
6 601166 兴业银 行 859,678 20,675,255.90 0.58
7 600030 中信证 券 1,426,812 17,963,563.08 0.50
8 601988 中国银 行 5,405,660 17,460,281.80 0.49
9 601088 中国神 华 675,945 16,702,600.95 0.47
10 000002 万
科Ａ 1,983,902 16,307,674.44 0.46
5.3.2 报 告 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600415 小商品 城 3,075,352 107,760,334.08 3.02
2 601808 中海油 服 3,999,894 102,157,292.76 2.86
3 600690 青岛海 尔 3,199,995 90,271,858.95 2.53
4 600519 贵州茅 台 399,915 73,552,366.80 2.06
5 600375 星马汽 车 2,799,739 69,041,563.74 1.93
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 60,332,000.00 1.69
2 央行票 据 418,337,000.00 11.71
3 金融债 券 299,025,000.00 8.37
其中： 政策 性金 融债 299,025,000.00 8.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 4,411,485.77 0.12
7 其他 - -
8 合计 782,105,485.77 21.88
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 080219 08 国开 19 1,500,000 149,010,000.00 4.17
2 0801035 08 央 行票 据35 1,000,000 100,290,000.00 2.81 鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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3 0801026 08 央 行票 据26 1,000,000 100,210,000.00 2.80
4 080222 08 国开 22 1,000,000 98,700,000.00 2.76
5 1001032 10 央 行票 据32 1,000,000 98,170,000.00 2.75
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资 组合 报告 附注
5.8.1 报告期内 本基 金投 资的前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
5.8.2 报告期内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
5.8.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,630,998.48
2 应收证 券清 算款 1,383,419.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,548,481.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,562,899.84
5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110009 双良转 债 4,044,892.40 0.11
5.8.5 报告期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.6 报 告 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 鹏华普丰封闭 2010 年第 4 季度 报告
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5.8.7 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报 告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 基金管理人 运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.13
§7 备查文件目 录
7.1 备 查 文件 目录
(一) 《 普丰 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
(二) 《普 丰证 券投 资基 金 托管协 议》 ；
(三) 《普 丰证 券投 资基 金 2010 年第 4 季度 报告 》 （原文 ）。
7.2 存 放 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。
7.3 查 阅 方式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客 户服
务系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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