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富 国 天 丰 强 化 收益 债 券 型 证 券 投资 基 金
2010 年第 4 季 度报 告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:
2011 年 01 月 24 日
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§1
重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 1
月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国天丰强化债券封闭
基金主 代码 161010
基金运作方式
契约型, 本基金合同生效后三年内封闭
运作, 在交易所上市交易, 基金合同生
效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年10 月24 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 1,998,141,990.50
投资目标
本 基 金 投 资 目 标 是 在 追 求 本 金 长 期 安
全的基础上, 力争为基金份额持有人创
造较高的当期收益。
投资策略
本 基 金 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金资
产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资
产配置。 一方面根据整体资产配置要求
通 过 积 极 的 投 资 策 略 主 动 寻 找 风 险 中
蕴藏的投资机会, 发掘价格被低估的且
符合流动性要求的合适投资品种; 另一
方面通过风险预算管理、 平均剩余期限
控 制 和 个 券 信 用 等 级 限 定 等 方 式 有 效
控制投资风险, 从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中
债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金, 属于证券投资基
金中的低风险品种, 其预期风险与收益
高于货币市场基金, 低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2010 年10 月 01 日-2010 3
年12 月31 日 )
1. 本期 已实 现收 益 103,659,400.23
2. 本期 利润 23,869,703.72
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0119
4. 期末 基金 资产 净值 2,105,078,135.27
5. 期末 基金 份额 净值 1.054
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 基金交
易佣金等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.10% 0.25% -1.65% 0.11% 2.75% 0.14%
注:过去三个月指2010 年10 月1 日-2010 年12 月31 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
4
注:截止日期为2010 年12 月31 日。
本基金合同生效日为 2008 年10 月24 日, 建仓期 6 个月, 即从2008 年10 月24
日起至2009 年4 月23 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 (或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
饶刚
本基金基
金经理兼
任固定收
益部总经
理、 富国天
利增长债
券投资基
金基金经
理、 富国汇
利分级债
券型证券
投资基金
基金经理。
2008-10-24 - 12 年
硕士,曾任职兴业证券投
资银行部;2003 年 7 月任
富国基金管理有限公司债
券研究员,2006 年 1 月至
今任富国天利基金经理,
2008 年 10 月起兼任 富国
天丰基金经理,2010 年 9
月起兼任富国汇利分级债
券基金经理。兼任公司固
定收益部总经理。具有基
金从业资格,中国国籍。
钟智伦
本基金基
金经理兼
任富国优
2008-10-24 - 17 年
硕士,曾任平安证券部门
经理;上海新世纪投资服
务有限公司研究员;海通 5
化增强债
券型证券
投资基金
基金经理。
证券投资经理;2005 年 5
月任富国基金管理有限公
司债券研究员;2006 年 6
月至2009 年3 月任富 国天
时基金经理;2008 年 10
月至今任富国天丰基金经
理;2009 年 6 月起兼任富
国优化增强债券基金基金
经理。 具有基金从业资格,
中国国籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基
金的管理人严格按照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法》 、 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律
法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以为投资者
减少和分散风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标, 管理和
运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1
公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交
易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易 程序, 未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
-
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
6
2010 年四 季度 经济 数 据显示 ,国 内经 济开 始 出现触 底反 弹的 迹象 , 通胀 压
力增大。 在此背景下, 债券市场四季度出现了一定幅度的调整, 中债综合指数下
跌1.65%,股票市场则继续上涨,沪深 300 指数涨幅 6.56%。
报告期内本基金主要投资于企业债、 公司债、 分离债 等信用产品, 并适量配
置可转换债券, 选择性参与新股网下申购。 债券投资的杠杆比例从期初的 40%左
右逐步上升到期末的 60%左右, 由于债券市场的调整, 本报告期信用产品对基金
净值增长的贡献有限,可转换债券和新股申购对基金净值贡献较大。
本报告期, 基金分别在 10 月、11 月、12 月向基金持有人派发现金红利, 每
10 份基金单位分别派发现金红利 0.16 元、0.16 元、0.20 元。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期,本基金净值增长率为 1.10%,业绩比较基准收益率为-1.65%。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投 资 180,985,517.95 4.89
其中: 股票 180,985,517.95 4.89
2 固定收 益投 资 3,380,938,421.04 91.41
其中: 债券 3,380,938,421.04 91.41
资产 支持 证券 - -
3 金融衍生 品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中:买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,192,219.48 0.71
6 其他资 产 110,556,578.11 2.99
7 合计 3,698,672,736.58 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 114,895,385.59 5.46
C0 食品、 饮料
1,499,465.00 0.07
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 2,983,762.20 0.14
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 9,878,292.28 0.47
7
C5
电子 57,513,922.61 2.73
C6
金属 、非 金属 9,546,909.35 0.45
C7
机械 、设 备、 仪表 31,364,954.47 1.49
C8
医药 、生 物制 品 2,108,079.68 0.10
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 - -
E 建筑业 7,248,251.40 0.34
F 交通运 输、 仓储 业 14,975,248.08 0.71
G 信息技 术业 3,060,673.66 0.15
H 批发和 零售 贸易 6,314,436.30 0.30
I 金融、 保险 业 24,486,202.80 1.16
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 10,005,320.12 0.48
M 综合类 - -
合计 180,985,517.95 8.60
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 002528 英飞拓 670,000 34,531,800.00 1.64
2 601377 兴业证 券 1,511,494 24,486,202.80 1.16
3 601018 宁波港 4,799,759 14,975,248.08 0.71
4 300118 东方日 升 214,679 13,031,015.30 0.62
5 300124 汇川技 术 66,298 9,273,764.24 0.44
6 002482 广田股 份 85,515 7,248,251.40 0.34
7 002471 中超电 缆 217,096 5,865,933.92 0.28
8 300133 华策影 视 48,599 5,637,484.00 0.27
9 601177 杭齿前 进 322,459 5,169,017.77 0.25
10 002496 辉丰股 份 90,645 5,057,991.00 0.24
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,282,778,927.14 155.95
5 企业 短 期融 资券 - -
6 可转债 98,159,493.90 4.66
7 其他 - -
8 合计 3,380,938,421.04 160.61
8
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 112006 08 万科 G2 1,364,700 143,975,850.00 6.84
2 122033 09 富 力债 1,000,000 104,700,000.00 4.97
3 122944 09 株 城投 926,430 96,422,834.40 4.58
4 1080090 10 蚌 埠城 投债 1,000,000 96,000,000.00 4.56
5 113001 中行转 债 810,000 88,986,600.00 4.23
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保 证金 2,679,201.10
2 应收证 券清 算款 50,678,935.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,149,737.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 48,704.63
8 其他 -
9 合计 110,556,578.11
9
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转 债 88,986,600.00 4.23
5.8.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例 (%)
流通受限情况 说明
1 002528 英飞拓 34,531,800.00 1.64 新股认 购
2 601377 兴业证 券 24,486,202.80 1.16 新股认 购
3 300133 华策影 视 5,637,484.00 0.27 新股认 购
4 601177 杭齿前 进 5,169,017.77 0.25 新股认 购
5 002496 辉丰股 份 5,057,991.00 0.24 新股认 购
5.8.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本封闭 式基 金情况
单位:份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 33,570,160.30
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 33,570,160.30
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例(% ) 1.68
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
10
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011 年 01 月24 日