长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
2010 年第 4 季度报告
2010 年12月 31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2011年1月24日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2010年第 4季度报告 第 1页 共10页
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月01日起至2010年12月31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年01月05日
报告期末基金份额总额 2,822,777,253.57份
投资目标
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上
市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和
规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收
益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采
取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自
上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发
挥。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益
率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,
其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基
金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 (2010年10月01日-2010年12月31日)
本期已实现收益 119,179,258.68
本期利润 256,558,084.71
加权平均基金份额本期利润 0.0873
期末基金资产净值 2,837,661,250.01
期末基金份额净值 1.0053
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2010年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.79% 1.54% 4.38% 1.15% 4.41% 0.39%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配
置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、 (六)投资限制的有关约定。本
报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
丁骏 本基金基金
经理,同盛证
券投资基金
基金经理。
2007年2 月27 日 — 9年 男,1974 年 11 月出生,中国
国籍。中国社会科学院经济学
博士。历任中国建设银行浙江
省分行国际业务部本外币交易
员、经济师;国泰君安证券股
份有限公司企业融资部业务经
理、高级经理;2003年 6月加
入长盛基金管理有限公司,先
后担任研究发展部行业研究
员、 机构理财部组合经理助理。
现任长盛同智优势成长混合型
证券投资基金(本基金)基金
经理,同盛证券投资基金基金
经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执
行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无
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法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年4季度行情整体上先扬后抑。在美联储2轮宽松政策的刺激下,国庆节
后首个交易日就爆发了以煤炭、有色为首的资源类股票的整体大幅上扬,拉动了市
场指数从 2600 点起步直接突破了 3000 点,一个多月后大盘回落,在 2800 点上下
盘整至今。本基金组合适度增加了对煤炭等资源股的配置,同时也增加了部分与触
摸屏生产相关的电子信息类行业的股票配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0053 元,本报告期份额净值增长率为
8.79%,同期本基金业绩比较基准收益率为4.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年A股市场走势,整体上来讲,我们不太看好第一季度的市场情况,
主要理由包括CPI达到趋势性的峰值、宏观货币政策继续向中间型靠拢等等;从自
上而下的角度出发,我们认为由于我国资源占有结构的变化、分配结构不完善导致
的贫富分化程度加剧,因此,在整体经济保持平稳的情况下,服务于高档消费型的
公司依然会受到较大关注; 从自下而上的角度出发, 我们继续寻找管理层能力出众、
利益与股东利益指向一致的上市公司作为投资标的。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产比例(%)
1 权益投资 2,210,999,057.05 77.45
其中:股票 2,210,999,057.05 77.45
2 固定收益投资 7,779,519.00 0.27
其中:债券 7,779,519.00 0.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 624,609,090.80 21.88
6 其他资产 11,483,562.13 0.40
7 合计 2,854,871,228.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 50,818,148.70 1.79
B 采掘业 187,363,055.89 6.60
C 制造业 1,437,224,798.10 50.65
C0
食品、饮料 149,166,182.54 5.26
C1
纺织、服装、皮毛 19,973,952.46 0.70
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 74,132,483.72 2.61
C5
电子 123,071,447.30 4.34
C6
金属、非金属 165,087,355.90 5.82
C7
机械、设备、仪表 615,354,763.43 21.69
C8
医药、生物制品 273,053,612.75 9.62
C99
其他制造业 17,385,000.00 0.61
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 15,399,818.84 0.54
F 交通运输、仓储业 64,528,476.03 2.27
G 信息技术业 54,780,701.26 1.93
H 批发和零售贸易 149,138,012.65 5.26
I 金融、保险业 225,985,341.32 7.96
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
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L 传播与文化产业 10,080,704.26 0.36
M 综合类 15,680,000.00 0.55
合计 2,210,999,057.05 77.92
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 600518 康美药业 5,399,531 106,424,756.01 3.75
2 600036 招商银行 8,292,244 106,223,645.64 3.74
3 601318 中国平安 1,806,298 101,441,695.68 3.57
4 002073 软控股份 2,889,375 77,117,418.75 2.72
5 600089 特变电工 3,595,321 67,088,689.86 2.36
6 600812 华北制药 4,149,957 65,195,824.47 2.30
7 601808 中海油服 2,488,699 63,561,372.46 2.24
8 000858 五 粮 液 1,749,942 60,600,491.46 2.14
9 000012 南
玻A 3,056,142 60,358,804.50 2.13
10 000400 许继电气 1,781,156 59,276,871.68 2.09
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,779,519.00 0.27
7 其他 - -
8 合计 7,779,519.00 0.27
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113002 工行转债 65,850 7,779,519.00 0.27
注:本基金本报告期末仅持有上述一支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,638,549.12
2 应收证券清算款 9,625,531.70
3 应收股利 -
4 应收利息 137,127.09
5 应收申购款 82,354.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,483,562.13
5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资净值比
例(%)
流通受限情况
说明
1 600518 康美药业 106,424,756.01 3.75 临时停牌
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,129,330,248.35
本报告期基金总申购份额 16,453,897.02
减:本报告期基金总赎回份额 323,006,891.80
本报告期期末基金份额总额 2,822,777,253.57
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同智优势成长混合型证券投资基
金的批复;
2、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》 ;
3、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》 ;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。