长盛 沪深300 指 数证 券投 资基 金 （LOF）
2010 年第4 季度报 告
2010 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 招商 银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2011 年 1 月24 日长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 1 页 共 11 页
§1
重要提 示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不
存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人招商 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年1 月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保 证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 2 页 共 11 页
§2
基金产 品概 况
基金简称 长盛沪深300 指数 （LOF）
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年8 月4 日
报告期末基金份额总额 248,638,296.11 份
投资目标
本基金采取指数化投资， 跟踪沪深 300 指数， 通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基
金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
绝对值误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小于 4%， 以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表
性、 波动性与标的指数整体的相关性， 通过抽样方式构
建基金股票投资组合， 并优化确定投资组合中的个股权
重， 以实现基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小
于4%的投资目标。
业绩比较基准
95% ×沪深 300 指数收益率＋5% ×一年期银行定期存
款利率（税后）
风险收益特征
本基金是股票指数型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 3 页 共 11 页
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报吿期 （2010 年10 月1 日—2010 年 12 月31 日）
1.本期已实现收益 53,176,519.22
2.本期利润 62,656,761.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.1813
4.期末基金资产净值 262,729,254.67
5.期末基金份额净值 1.057
注：1 、所 述基 金业绩 指标不 包括 基金份 额持 有人认 购或 交易基 金的 各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2010 年12 月31 日。
3、本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收 益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.07% 1.70% 6.31% 1.68% -1.24% 0.02% 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 4 页 共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
注：1、 本基金合同生效日为 2010 年8 月4 日， 截至本报告期末 本基金成立
不满一 年。2 、按 照本 基金合 同规定 ，本 基金 管理人 应当自 基金 合同 生效之 日起
三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的
各项资 产配置 比例 符合 本基金 合同 第 十三 条（ 二）投 资范围 、 （ 七） 投资限 制的
有关约定。 本报告期内，本基金的各项资产配置比 例符合基金合同约定。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 5 页 共 11 页
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
刘斌 本基金基金经
理 ， 长盛量化
红利策略股票
型证券投资基
金基金经理。
2010 年8 月4 日 — 4 年 男，1979 年 6 月出生，中国 国
籍。 清华大学工学学士、 中国科
学院工学博士。2006 年 5 月加
入长盛基金管理有限公司， 在公
司期间历任金融工程研究员、 高
级金融工程研究员、 基金经理助
理等职务，现 任长盛量化红利策
略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛沪深 300 指数证券投 资
基金（本基金） 基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《长盛 沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监
管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人 谋求最大利益， 没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执
行、 业绩评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
公平执行， 确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送， 保护投资者的合法
权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相 似的投资组合， 暂长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 6 页 共 11 页
无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
四季度美元触底反弹， 资源股先涨后跌， 整个 A 股市场冲高回落。 受周期波
动素和趋势因素双重影响，11 月份 CPI 同比 涨幅达到 5.1%，创出 2 年新高。由
于货币供应在 09 年大幅上涨，今年政策效果传递到实体经济，提高了经济的有
效需求， 造成的结果是 GDP 增加和CPI 上涨。 基于同样的传导逻辑， 中央银行为
了控制物 价，把主要手段放在了货币供应上，由于中国的利率没有完全市场化，
控制货币供应最直接的手段是总量控制， 所以不难理解央行今年主要政策是存款
准备金率和信贷额度。 但弊端也十分明显， 加息将成为明年管理通胀预期的主要
手段。
在操作中， 我们严格遵守基金合同， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应
用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金 份额净 值为 1.057 元 ，本报 告期 份额 净值 增 长率为
5.07% ， 同期业绩比较基准增长率为 6.31%。 本报告期内 日均跟踪误差为 0.0926%，
年度化跟踪误差为1.46%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来一年， 利率手段将成为管理通胀预期的主要手段， 政府将优先考虑
进出口和贸易关系来决定汇率政策。 产业政策方面， 政府政策将倾向支持保障性
住房产业， 节能环保技术设备、 高端装备制造业和新能源产业， 加快项目审批速
度， 并向这些行业提供信贷渠道和土地等方面的支持， 相关的股票和行业板块或
将收益。
作为指数基金， 我们将继续秉承指数化投资策略， 积极应对成份股调整、 基
金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 控制基金的跟踪误差， 在此 基础
上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 7 页 共 11 页
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 247,885,885.27 88.45
其中：股票 247,885,885.27 88.45
2 固定收益投资 50,384.90 0.02
其中：债券 50,384.90 0.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 15,528,299.09 5.54
6 其他资产 16,803,832.20 6.00
7 合计 280,268,401.46 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指数投 资部 分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 851,528.16 0.32
B 采掘业 30,911,868.16 11.77
C 制造业 83,912,568.71 31.94
C0 食品、饮料 11,620,878.09 4.42
C1 纺织、服装、皮毛 871,620.68 0.33
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,950,219.54 2.26
C5 电子 1,017,577.64 0.39
C6 金属、非金属 22,187,052.53 8.44
C7 机械、设备、仪表 30,907,672.09 11.76
C8 医药、生物制品 9,966,058.66 3.79
C99 其他制造业 1,391,489.48 0.53
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 5,765,251.28 2.19
E 建筑业 5,947,379.81 2.26
F 交通运输、仓储业 10,324,410.39 3.93
G 信息技术业 8,317,735.15 3.17
H 批发和零售贸易 8,061,515.83 3.07
I 金融、保险业 64,438,179.96 24.53 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 8 页 共 11 页
J 房地产业 12,094,787.45 4.60
K 社会服务业 2,075,223.42 0.79
L 传播与文化产业 345,625.00 0.13
M 综合类 6,347,371.54 2.42
合计 239,393,444.86 91.12
5.2.2 积极投 资部 分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 468,312.32 0.18
C 制造业 5,464,567.95 2.08
C0
食品、饮料 1,118,060.53 0.43
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 674,357.59 0.26
C5
电子 152,860.30 0.06
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 1,564,612.95 0.60
C8
医药、生物制品 1,954,676.58 0.74
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 263,316.80 0.10
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 509,930.26 0.19
G 信息技术业 889,099.62 0.34
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 483,289.60 0.18
J 房地产业 413,923.86 0.16
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 8,492,440.41 3.23
5.3 报告期末指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名
股 票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 601318 中国平安 172,396 9,681,759.36 3.69
2 600016 民生银行 1,466,243 7,360,539.86 2.80
3 600000 浦发银行 487,750 6,043,222.50 2.30 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 9 页 共 11 页
4 601328 交通银行 956,622 5,242,288.56 2.00
5 601166 兴业银行 212,816 5,118,224.80 1.95
6 600030 中信证券 319,934 4,027,969.06 1.53
7 601088 中国神华 151,663 3,747,592.73 1.43
8 000002 万
科Ａ 444,872 3,656,847.84 1.39
9 601601 中国太保 144,525 3,309,622.50 1.26
10 600519 贵州茅台 17,394 3,199,104.48 1.22
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票
投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600887 伊利股份 26,503 1,014,004.78 0.39
2 600406 国电南瑞 10,393 748,919.58 0.29
3 600276 恒瑞医药 12,393 738,127.08 0.28
4 601106 中国一重 86,842 515,841.48 0.20
5 600115 东方航空 77,497 509,930.26 0.19
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 50,384.90 0.02
7 其他 - -
8 合计 50,384.90 0.02
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例 （%）
1 110011 歌华转债 410 50,384.90 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述 一支债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 10 页 共 11 页
5.7 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 15,344,678.23
3 应收股利 -
4 应收利息 3,596.91
5 应收申购款 1,205,557.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,803,832.20
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有 处于转股期的 可转换债券。
5.8.5 期末指 数投 资前 十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末 指数投资前十名股票 不存在流通受限情况。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资 前五名股票 不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2010 年第4 季度报 告 第 11 页 共 11 页
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 744,165,019.71
本报告期期间基金总申购份额 43,425,231.24
减：报告期期间基金总赎回份额 538,951,954.84
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 248,638,296.11
§7
备查文 件目 录
7.1 备查 文件目 录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛 沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）的批复；
2、 《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
4、 《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人 和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或管理人互联网站
免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复
制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
