国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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国投瑞银 瑞和沪深300指数分级 证券投资基金2010 年第四季度报告
2010 年12月31 日
基金管理人 :国投瑞银基金管理有 限公司
基金托管人 :中国工商银行股份有 限公司
报告送出日 期:2011年01 月24日 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年1月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国投瑞银沪深300 指数分级
交易代码 161207
基金运作方式
契约型开放式。
本基金的基金份额包括本基金之基础份额 (简称 “瑞和
300 份额”)、本基金 之小康份额(简称“瑞和小康份
额” ) 与本基金之远见 份额 (简称 “瑞和远见 份额” ) 。
其中, 瑞和小康份额、 瑞和远见份额的基金份额配比始
终保持1∶1 的比率不 变。瑞和300份额开通场外与场内
两种方式的申购与赎回, 瑞和小康份额与瑞和 远见份额
在深圳证券交易所上市交易。
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 2,373,937,165.05
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指
数的有效跟踪, 力求将 基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差
控制在4%以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复 制投资策国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,
并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调
整,以复制和跟踪基准指数。
当因特殊情况 (如股权分置改革等) 导致基金无法有效
复制和跟踪基准指数时, 基金管理人可以对基 金的投资
组合进行适当调整, 并可在条件允许的情况下, 辅以金
融衍生工具进行投资管 理,以有效控制基金的跟踪误
差。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准= 95%×沪深300指数收益率+
5%×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金, 属于高风险、 高收益的基金品种,
其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债 券型基金
和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称
国投瑞银瑞和沪深
300指数
国投瑞银瑞和小
康沪深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数
下属三级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属三级基金的份
额总额
774,555,333.05 799,690,916.00 799,690,916.00
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年10月01日-2010年12月31日)
1.本期已实现收益 742,621.87
2.本期利润 59,458,043.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0246
4.期末基金资产净值 2,309,665,815.81
5.期末基金份额净值 0.9730
注:1 、 本期 已实现 收益指 基金本期 利息收 入、 投 资收 益、 其他 收入 ( 不含公 允价 值变动收 益) 扣 除相关
费用后的 余额, 本期利 润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 。 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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2 、 以上所述 基金业 绩指标 不包括持 有人认 购或交 易基 金的各项 费用 ( 例如基 金申 购赎回费 、 基金 转换费
等), 计入费 用后实 际收益 水平要低 于所列 数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个 月 6.07% 1.68% 6.28% 1.68% -0.21% 0
注:1 、 本基 金是以 沪深300 指数为标 的指数 的被动 式指 数型基金 , 对沪 深300指数成份股和 备选成 份股的
配置不低 于80% ,故以95% ×沪深300 指数收益率 +5%×银行同业 存款利 率作为 本基 金业绩比 较基准 。
2 、本基金对 业绩比 较基准 采用每日 再平衡 的计算 方法 。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
注: 截至本 报告期 末各项 资产配置 比例分 别为股 票投 资占基金 净值比 例94.44% , 权证投资 占基金 净值比
例0% ,债券投资 占基金 净值 比例0%,现金和 到期日 不超 过1 年的政府 债券占 基金净 值比例5.77% ,符合基
金合同的 相关规 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
LU RONG
QIANG
本基金基金
经理、国际
业务部副总
监
2009年10月
14日
11
澳大利亚籍, 澳大利亚
新南威尔士大学基金
管理专业硕士, 具有基
金从业资格。 曾任康联
首域投资基金公司投
资经理、投资分析师;
联邦基金公司数量分
析员、投资绩效分析
员; 美世投资管理顾问
公司投资分析师。 2008
年2月加入国投瑞银。
现兼任国投瑞银新兴
市场股票(QDII-LOF)
基金基金经理。
熊志勇
本基金基金
经理
2010年11月
27日
6
中国籍, 英国考文垂大
学博士研究生, 具有基
金从业资格。 曾任职于
天狮投资中心、 华安基
金管理有限公司, 从事
量化分析和证券研究
工作。 2009年12月加入
国投瑞银。
注:任职 日期和 离任日 期均 指公司作 出决定 后正式 对外 公告之日 。证券 从业年 限的 计算标准 遵从行 业协
会《证券 业从业 人员资 格管 理办法》 的相关 规定。
4.2 报 告期内本基金 运作遵规守 信情况说明
在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、
审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基 金管理人旗下各投资组合在研
究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易行为的监控、 分析评估
和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效的公平交易体系。 本报告
期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行, 未发现存在违反公平
交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内, 本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合, 不存在投资风格相
似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入2010年4季度,由于中国经济回稳,而美、日央行进一步扩大了量化宽松货币
政策规模,大宗商品价格明显反弹,再加上部分农产品供给冲击,4季度通胀压力急剧
上升,其中,11月份CPI 同比上升5.1%,达到两年多来的高点,大幅超出预期。在通胀
压力急剧上升的背景下, 央行的货币政策进一步收紧, 先后加息两次共计0.5 个百分点,
并上调商业银行存款准备金率共计1.5个百分点。
报告期初,受美国第二次量化 宽松政策影响,A股市场周期行业出现大幅上涨,但
非周期股却开始调整; 随后市场出现风格轮动, 前期估值偏低大盘股表现明显强于前期
估值偏高的小盘股。 作为指数基金, 投资操作以严格控制跟踪误差为主, 同时也密切关
注基金申购赎回及市场出现结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末, 本基金份额净值为0.973元, 本报告期份额净值增长率为6.07%,同
期业绩基准增长率为6.28% , 基金净值增长率落后业绩基准收益率0.21%, 主要源于报告
期内基金大额申购赎回所致等。报告期内,日均跟踪误差为0.06%,年化跟踪 误差为
1.01% ,符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,181,344,772.93 94.21
其中:股票 2,181,344,772.93 94.21
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 133,365,660.07 5.76
6 其他资产 618,492.02 0.03
7 合计 2,315,328,925.02 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按 行业分类的股票投资组 合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,216,075.63 0.36
B 采掘业 283,652,488.21 12.28
C 制造业 771,792,241.53 33.42
C0
食品、饮料
124,704,815.27 5.40
C1
纺织、服装、皮毛 7,573,664.84 0.33
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 52,523,175.97 2.27
C5
电子 11,138,289.36 0.48
C6
金属、非金属 187,871,618.79 8.13
C7
机械、设备、仪表 281,140,692.64 12.17
C8
医药、生物制品 98,607,602.70 4.27 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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C99
其他制造业 8,232,381.96 0.36
D 电力、煤气及水的生产和供应业 53,217,013.25 2.30
E 建筑业 67,043,715.99 2.90
F 交通运输、仓储业 95,542,465.68 4.14
G 信息技术业 73,750,084.93 3.19
H 批发和零售贸易 67,041,005.92 2.90
I 金融、保险业 577,654,557.77 25.01
J 房地产业 108,697,702.22 4.71
K 社会服务业 19,732,650.96 0.85
L 传播与文化产业 3,203,112.50 0.14
M 综合类 49,769,464.74 2.15
合计 2,179,312,579.33 94.36
5.2.2 报告期末(积极投资)按 行业分类的股票投资组 合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0
食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 2,032,193.60 0.09
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,032,193.60 0.09
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 1,359,593 76,354,742.88 3.31
2 600036 招商银行 5,401,994 69,199,543.14 3.00
3 601328 交通银行 8,890,412 48,719,457.76 2.11
4 600016 民生银行 9,640,554 48,395,581.08 2.10
5 601166 兴业银行 1,804,227 43,391,659.35 1.88
6 600000 浦发银行 3,095,452 38,352,650.28 1.66
7 600030 中信证券 2,862,672 36,041,040.48 1.56
8 601088 中国神华 1,334,141 32,966,624.11 1.43
9 000002 万
科A 3,930,859 32,311,660.98 1.40
10 601601 中国太保 1,271,534 29,118,128.60 1.26
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600816 安信信托 149,426 2,032,193.60 0.09 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未 持有权证资产。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 556,335.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,623.04
5 应收申购款 33,533.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 618,492.02
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有 可转换债券 。
5.8.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 国投瑞银 瑞和沪 深300 指数分级证券 投资基 金2010年第四季度报 告
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序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
流通受限情
况说明
1 600816 安信信托 149,426 2,032,193.60 0.09
重大事项
5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场
主动投资分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理
公司的规定。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
项目
国投瑞银瑞和沪深
300指数
国投瑞银瑞和小
康沪深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数
报告期期初基金份额总额 251,542,849.59 887,552,827.00 887,552,827.00
报告期期间基金总申购份额 1,506,567,987.20 167,975,636.00 167,975,636.00
报告期期间基金总赎回份额 968,317,987.02 217,979,703.00 217,979,703.00
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以“-”填列)
-15,237,516.72 -37,857,844.00 -37,857,844.00
报告期期末基金份额总额 774,555,333.05 799,690,916.00 799,690,916.00
注:1 、 总申 购份额 含配对 转换转入 份额, 总赎回 份额 含配对转 换转出 份额。
2 、基金拆分 变动份 额为本 期基金份 额折算 变动份 额。
§7
影 响投资者决策的其他重 要信息
7.1报告期内本公司对本基金办理份额折算业务进行公告。指定媒体公告时间为2010年
10月11 日。
7.2报告期内本公司对本基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌事项进行公
告。指定媒体公告时间为2010年10月13日。
7.3报告期内本公司对本基金办理份额折算结果及恢复交易进行公告。指定媒体公告时
间为2010 年10月15日。
7.4报告期内本公司增聘熊志勇为本基金基金经理。指定媒体公告时间为2010 年11月27
日。
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§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2009]865 号)
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2009]666 号)
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010 年第四季度报告原文
8.2 存 放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
8.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
2011-01-24