建信优选成长股票型证券投资基金
2010 年第 4 季度报告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 1 月 20 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信优选成长股票
基金主代码
530003
交易代码
530003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额
3,396,937,538.08 份
投资目标
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市
公司,实现基金资产长期增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手
段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金
等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定
期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收
益的目的。
业绩比较基准
75% ×新华富时 600 成长指数+20% ×中国债券总指
数+5% ×1 年定期存款利率。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
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基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年 10 月 1 日-2010 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 151,910,238.64
2.本期利润 226,343,590.01
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0682
4.期末基金资产净值 3,606,658,236.57
5.期末基金份额净值 1.0617
注: 1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
2 、所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.30% 1.71% 6.33% 1.32% -0.03% 0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信优选成长股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 9 月 8 日至 2010 年 12 月 31 日)
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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金 的 基金经理 期 限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李涛先生
本基金基
金经理
2008-11-21 - 11
学士。 先后就职于中国
经济开发信托投资公
司、 西南证券、 国泰君
安证券公司、 新时代证
券、 中海基金管理公司
等单位, 曾担任投资银
行部经理、行业研究
员、 基金经理等职。 李
涛于 2005 年 6 月至
2007 年 7 月 期间担任
中海分红增利混合型
证券投资基金基金经
理;于 2007 年 7 月至
2008 年 7 月 期间担任
中海优质成长证券投
资基金基金经理。 李涛
于 2008 年 9 月加入本
公司。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理
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人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、其他有关法律法规的规定和《建信优 选成长股票型证券投资基金基金合
同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为, 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 等风险
管控流程。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时
买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动
中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之
间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度整体市场情况基本符合我们在三季度的判断: 在扩张性货币政策和财
政政策的刺激下, 外围经济出现微弱的回暖信号, 本轮经济危机的导火索, 美国
房地产市场呈现构筑底部迹象, 外围经济最坏的时候正在过去。 就国内经济而言,
工业生产缓慢恢复回升的态势事实上已确立。
伴随着国内经济的逐步回升, 始于 2 季度的通胀层现逐步上升态势, 我们认
为, 在过剩的流动性没有明显改观的背景下, 通胀仍有继续上升的势头, 通胀无
牛市,证券市场在较长的时间内仍会受到通胀的左右。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值增长率 6.30% , 波动率 1.71% , 业绩比较基准收益率 6.33% ,
波动率 1.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年,货币政策回归正常化将导致流动性最好的时期已经过去,经
济结构的调整将成为中国经济在未来的 2—3 年的主旋律,同时伴随着流动性的
持续收缩, 股票市场估值重心的下移将成为可能, 市场的主要投资机会将集中在
能推动中国经济未来成长的行业和结构上, 当然我们也要清晰地认识到, 结构调
整将是个长期痛苦而艰巨的过程。 本基金基于上述观点, 我们仍将中长期看好受
益于经济结构调整的行业, 努力寻找具有持续成长能力的公司, 我们认为 “新兴
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蓝筹”必然从受益于结构调整的行业中产生!
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资 产的比例 (% )
1 权益投资 3,216,006,592.63 88.37
其中:股票 3,216,006,592.63 88.37
2 固定收益投资 202,978,160.00 5.58
其中:债券 202,978,160.00 5.58
资产 支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中: 买断式回购的买入返
售金融资产
--
5
银行存款和结算备付金合
计
211,589,099.88 5.81
6 其他各项资产 8,601,938.15 0.24
7 合计 3,639,175,790.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值(元 ) 占基金资 产 净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 88,568,945.40 2.46
B 采掘业 104,868,590.12 2.91
C 制造业 2,048,428,954.11 56.80
C0
食品 、饮料 317,986,708.96 8.82
C1
纺织 、服装、皮毛 56,779,657.35 1.57
C2
木材 、家具 74,030,009.39 2.05
C3
造纸 、印刷 69,406,357.12 1.92
C4
石油 、 化学、 塑胶 、 塑
料
32,131,996.82 0.89
C5
电子 312,960,421.09 8.68
C6
金属 、非金属 488,552,562.73 13.55
C7
机械 、设备、仪表 434,909,260.24 12.06
C8
医药 、生物制品 223,565,539.21 6.20
C99
其他 制造业 38,106,441.20 1.06
D
电力、 煤气及水的生产和供应
业
--
E 建筑业 259,260,996.67 7.19
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 225,825,019.35 6.26
H 批发和零售贸易 140,841,918.36 3.91
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I 金融、保险业 164,926,547.07 4.57
J 房地产业 79,467,867.21 2.20
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 706,000.00 0.02
M 综合类 103,111,754.34 2.86
合计 3,216,006,592.63 89.17
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公 允 价 值(元 ) 占基金资 产 净值比例 (% )
1 002008 大族激光 8,598,240 192,600,576.00 5.34
2 002073 软控股份 5,280,032 140,924,054.08 3.91
3 600887 伊利股份 3,599,671 137,723,412.46 3.82
4 000568 泸州老窖 2,849,670 116,551,503.00 3.23
5 000425 徐工机械 2,009,806 114,960,903.20 3.19
6 600487 亨通光电 2,703,306 109,754,223.60 3.04
7 600970 中材国际 2,630,603 107,091,848.13 2.97
8 002444 巨星科技 2,747,278 105,989,985.24 2.94
9 600489 中金黄金 2,599,618 104,868,590.12 2.91
10 000650 仁和药业 4,453,399 101,982,837.10 2.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公 允 价 值(元 ) 占基金资 产 净值比例 (% )
1 国家债券 --
2 央行票据 200,750,000.00 5.57
3 金融债券 --
其中:政策性金融债 --
4 企业债券 2,228,160.00 0.06
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 202,978,160.00 5.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元)
占基金资 产 净值比例
(% )
1 0801047
08 央行票
据 47
1,700,000 170,663,000.00 4.73
2 0801035
08 央行票
据 35
300,000 30,087,000.00 0.83
3 112006 08 万科G2 21,120 2,228,160.00 0.06
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体除大 族激光外均无被监
管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
深圳市大族激光科技股份有限公司 (简称 “大族激光” )2010 年 9 月 6 日被
深圳证券交易所给予通报批评的处分,具体违规行为如下:2010 年 2 月 26 日,
该公司刊登 2009 年度业绩快报,披露的归属于上市公司股东的净利润(以下简
称“净利润” )为 70,990,779.39 元;2010 年 4 月 20 日,公司刊登了业绩快报修
正公告, 修正后的净利润为 3,024,526.81 元; 2010 年 4 月 27 日, 公司刊登了 2009
年年度报告, 披露的净利润为 3,024,526.81 元, 这与 2010 年 2 月 26 日刊登的 2009
年度业绩快报相比, 差异绝对金额达到 67,966,252.58 元, 差异幅度达到 95.74% 。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元 )
1 存出保证金 2,013,524.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,446,725.89
5 应收申购款 141,687.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,601,938.15
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,505,036,949.30
本报告期基金总申购份额 252,488,517.97
减:本报告期基金总赎回份额 360,587,929.19
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,396,937,538.08
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件;
2、 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 ;
3、 《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》 ;
4、 《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》 ;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点:
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2011年1月20日