华泰柏瑞 基金 管 理 有限 公 司
华 泰柏瑞上 证中小 盘交易型 开放 式指数证 券投资 基金
联 接基金
招 募说明书
基 金 管理 人： 华泰 柏 瑞 基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银行 股 份有 限公 司
招募说明书
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指 数证券投资 基金联接 基金
招募说明书
重要提示
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下简称 “ 本基
金 ”或“ 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 ” ） 根据 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理
委员会 （以下简称 “ 中国证 监会” ） 《关于核准 上 证中小盘交易型开放式指数证 券投资
基金 及其联接基金 募集的批复》 （证监 许可【2010】1535 号）和 2010 年 12 月 9 日
《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金 及其联接基金 募集时间安排的确
认函》 （基金部函【2010 】748 号）的核准，进行募集 。
华 泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司（ 以下 简称 “ 基 金管 理人 ” 或 “ 管理 人 ” 或 “ 本 公司 ” ）
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书经中国证监会核准，但中
国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券 期货市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的 产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险、个别证券特有的非系统
性风险、由于基金 投资者 连续大量赎回基金产 生的流动性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金为上 证中小 盘交易 型开放式 指数证 券投 资基金( 以下 简称 “ 目标 ETF ”) 的招募说明书
联接基金。 其投资目标是紧密跟踪业绩比较基 准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
本基金主要投资于（1）跟踪目标 ETF；（ 2）标的指数的成份股和备选成份股；
（3）中国证监会规定的其他证券品种。
由于本基金为目标 ETF 的联接基金，因此， 不对联接基金财产中的目标 ETF
部分计提管理费和托管费。
尽管本基金为目标 ETF 的联接基金， 但 不能保 证本基金的表现会与 上证中小盘
指数和华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 表现完全一致 。投资者须参阅“ 基金的风险揭示 ”
一节以悉详情。
投资者 认购本基金时应认真阅读本基金的招募 说明书和基金合同。基金管理人
建议 投资者 根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品， 并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
招募 说明 书
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指 数证券投资 基金联接 基金
招募说明书
目 录
一 绪言 ....................................................................................................................5-1
二 释义 ....................................................................................................................5-2
三 基金管理人 .........................................................................................................5-6
四 基金托管人 ....................................................................................................... 5-15
五 相关服务机构 ................................................................................................... 5-20
六 基金的募集 ....................................................................................................... 5-25
七 基金合同的生效 ............................................................................................... 5-29
八 基金份额的申购赎回与转换 ............................................................................ 5-31
九 基金的非交易过户、转托管、冻结 及质押 ..................................................... 5-42
十 基金的投资 ....................................................................................................... 5-43
十一 基金的财产 ................................................................................................... 5-49
十二 基金 资产估值 ............................................................................................... 5-50
十三 基金的收益与分配 ....................................................................................... 5-55
十四 基金的费用与税收 ....................................................................................... 5-57
十五 基金的会计与审计 ....................................................................................... 5-60
十六 基金的信息披露 ........................................................................................... 5-61
十七 基金的风险揭示 ........................................................................................... 5-65
十八 基金合同的变 更、终止与基金财产的清算 ................................................. 5-70
十九 基金合同的内容摘要.................................................................................... 5-73
二十 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................... 5-101
二十一 对基金 份额持有人的服务 ...................................................................... 5-113
二十二 其他应披露事项 ..................................................................................... 5-116
二十三 招募说明书存放及查阅方式 .................................................................. 5-117
二十四 备查文件 ................................................................................................. 5-118
招募说明书
5-1
一 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资 基金法》 （以下简称《基金法》 ） 、
《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《 运作办法》 ） 、 《证券投资基金销售管理
办法》 （以下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 （以下简称 《信
息披露办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容
与格式>》 、 《交易型开放式指数证券投资基金 （ETF） 联接基金审核指引》 （以下简称
《审核指引》 ） 等有关法律法规以及 《 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 基金合同》 （以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任 。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并 经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 基金 投资者 自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当 事人，其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金 投资者欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基
金合同。
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 本基金合 同和其他有关法律法规规定募集，
并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募 集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
招募说明书
5-2
二 释义
本招募说明书 中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
基金或本基金： 指华泰柏瑞上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接基金；
基 金 合 同 或 本 基 金 合
同：
指 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效
修订和补充；
招募说明书： 指 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金招募说明书》及其定期更新；
发售公告： 指 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金份额发售公告》
托管协议 指 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充；
中国证监会： 指中国证券监督管 理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表 大会常
务委员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实
施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及不 时做出
的修订；
《销售办法》 ： 指2004 年6 月25 日由中国证监 会公布并于2004 年7
月1 日起实施的 《证券投资基金销售管理办法 》 及不
时做出的修订；
《运作办法》 ： 指2004 年6 月29 日由中国证监 会公布并于2004 年7
月1 日起实施的 《证券投资基金运作管理办法 》 及不
时做出的修订；
《信息披露办 法》 ： 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布并于2004 年7 月
1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不
时做出的修订；
《审核指引》 《交易型开放式指数证券投资基金（ETF ） 联接 基 金
审核指引》 招募说明书
5-3
联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的
目标 ETF, 紧密跟踪业绩基准表现, 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金；
目标ETF ： 指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金， 简称
为“华泰柏瑞 上证中小盘 ETF”， 该基金已于 2010 年
12 月 9 日 《关于上证中小盘交易型开放式指数 证券投
资 基金及其联接基金募集时间安排的确认 函》 （基金
部函【2010 】748 号）的核准，进行募集 ；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指华泰柏瑞基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、 存管、 清算和交收业务， 具体 内容包
括投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算及
基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份 额持有
人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。 本基金的注册登
记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏
瑞基金管理有限公司委托代为办理本基金 注 册 登 记
业务的机构；
《业务规则》： 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规
则》；
投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投 资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证
券投资基金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》 及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 招募说明书
5-4
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、 召开并由基
金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托， 代为
办理基金认购、申购、赎回和其他 基金业务的机构 ；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明， 并经中国 证监会核
准的基金份额募集期限， 自基金份额发售之日起最长
不超过3 个月；
基金合同生效日： 指募集结束， 基金募集的基金份额总额、 募集 金额和
基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同
规定的， 基金管理人依据 《基金法》 向中国证 监会办
理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
日/天： 指公历日；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内， 投资者按照本基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金 合同生效后的存续期间， 投资者申请 向基
金管理人 购买本基金基金份额的行为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间， 基金份额持有人
按基金合同规定的条件要求基金管理人购回 本基金
基金份额的行为；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件， 申请将
其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基
金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的
由该注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 基 金 份 额 余 额 及
其变动情况的账户； 招募说明书
5-5
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管等 业务而
引起的基金份额的变动及结余情况的账户；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、 赎回或其他业务申请
的开放日；
T+n 日 ： 指T 日后 （不包 括T 日 ） 第 n 个工作日，n 指自 然数；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时， 向基金托
管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、 银行存款本息、 应收款
项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总
和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值 ： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额
所得的单位基金份额的价值；
基金财产估值： 指计算、 评估基金财产和负债的价值， 以确定 基金资
产净值和基金份额净值的过程；
基金收益： 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证券投资收益、
证券持有期间的公允价值变动、 银行存款利息以及其
他收入；
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站或其它媒体；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、 行政法规、 司法
解释、 地方法规、 地方规章、 部门规章及其他 规范性
文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力： 指任何无法预见、 无法克服、 无法避免的事件和因素，
包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战 争、 疫
情、 骚乱、 火灾、 政府征用、 没收、 法律变化 、 突发
停电、 电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他
突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
招募说明书
5-6
三 基金 管理人
（一）基金管理人概况
名称： 华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区 民生路1199 弄上海证大 五道口广场1 号楼17 层
法定代表人：齐亮
成立日期： 2004 年11 月18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：沈炜
联系电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结构： PineBridge Investments LLC （柏瑞投资有限责任公司）49%、华
泰证券股 份有限公司49% 、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
齐亮先生： 董事长， 硕士，1994-1998 年任国 务院发展研究中心情报中心处长、
副局长，1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长，2001 年至2004 年任华泰
证券股份有限公司副总裁。
Ravi Mehrotra 先生：董事，硕士，曾在印度 的美国银行、领先证券和富兰克招募说明书
5-7
林邓普顿资产管理公司任职，2006 年加入美国 国际集团， 目前 任柏瑞投资亚洲有限
公司（原美国国际集团( 亚洲) 投资有限公司） 执行董事。
吴祖芳先生： 董事 ， 硕士，1992 年起至今历任 华泰证券股份有限公司部门负责
人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
陈国杰先生： 董事， 学士， 曾任怡富投资管理有限公司董事，1999 年加入美国
国际集团（AIG） ，先后担任美国国际集团环球 退休服务及投资管理资深副总裁兼区
域总监（亚洲） 、美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等职。
朱小平先生，独立董事，硕士， 1983 至今任中国人民大学商学院教授。
陈念良先生，独立董事，1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
薛加玉先生，独立董事，博士，1988-1997 年 任江苏巨龙水泥集团有限公司团
委书记、财务处长、副总经济师，1997-1999 年任长城证券有限公司投资银行部副
总经理，1999-2000 年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001 年任北京
华创投资管理有限公司执行总裁，2001 年至今 任上海德汇集团有限公司董事长、 总
裁。
2、监事会成员
常小抒先生：监事长，学士，2004-2007 年任 美国国际集团全球投资公司资深
财务分析师， 2007 年至今 任柏瑞投资亚洲有限公司 （原 美国国际集团亚洲投资公司 ）
亚洲区首席财 务官。
王桂芳女士：监事，硕士，1993-1995 年任上 海大陆期货公司交易部、市场部
经理，1995-1996 年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理，1996-2003 年任华泰
证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，2003-2006 年任华泰证券股份有限公司
上 海 总 部 总 经 理，2006 年 至今 任 华 泰 证券 股份 有 限 公 司 上 海城 市 中 心营 业 部 总 经
理。 招募说明书
5-8
柳军先生：监事， 硕士，2000-2001 年 任 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 ，
2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入 华泰柏瑞
基金管理有限公司，历 任基金事务部总监、 华泰柏瑞 上证红利 ETF 基金经理助理、
华泰柏瑞 上证红利ETF 基金经理。
3、总经理及其他高级管理人员
陈国杰先生： 总经理， 学士， 曾任怡富投资管理有限公司董事，1999 年加入美
国国际集团（AIG） ，先后担任美国国际集团环 球退休服务及投资管理资深副总裁兼
区域总监 （亚洲） 、 美国国际集团 （亚洲） 投资 有限公司 （现为柏瑞投资亚洲有限公
司） 执行董事等职，并自 华泰柏瑞 基金管理有限公司成立至今任公司董事。
王溯舸先生： 副总经理， 硕士，1997-2000 年 任深圳特区证券公司总经理助理、
副总经理，2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江 苏证券有限责任公司北京代表处
代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生： 副总经理， 硕士,1997-2001 年任 上海证券交易所登记结算公司交
收系统开发经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。
2004-2008 年5 月任华泰柏瑞 基金管理有限公 司总经理助理。
刘宏友先生：副总经理，硕士,1992－2004 年 历任华泰证券股份有限公司部门
副总经理、 总经理 ， 2004 －2006 年任华夏基金管理有限公司上海营销总部副总经理。
2006 －2008 年5 月任华泰柏瑞 基金管理有限公 司总经理助理。
4、本基金基金经理
张娅女士：6 年证券（基金）从业经验，美国 俄亥俄州肯特州立大学金融工程
硕士、MBA ， 具 有 多 年 海 内外 金 融 从 业 经 验。曾 在 芝 加 哥 期 货 交 易 所 、Danzas-AEI
公司、SunGard Energy 和联合证券工作，2004 年加入本公司， 从事投资研究和金融招募说明书
5-9
工程工作。2006 年 11 月开始至今担任华泰柏 瑞（原友邦华泰）上证红利 ETF 基金
的基金经理。2010 年10 月1 日起任华泰柏 瑞 指数投资部总监。
柳军先生 ：10 年证券（基金）从业经历，复 旦大学财务管理硕士。2000 年至
2001 年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001 年至 2004 年任华安基金
管理有限公司高级基金核算员，2004 年加入本 公司， 历任基金事务部总监、 基金经
理助理。2009 年6 月起任华泰柏瑞（原友邦华 泰）上证红利ETF 基金的基金经理。
2010 年10 月1 日起任华泰柏瑞指数投资部副 总监。
5、投资决策委员会成员
主席： 总经理陈国杰先生；
成员： 副总经理王溯舸先生；研究总监张净女 士；投资部总监汪晖先生；海外
投资部总监李文 杰先生；研究部副总监蔡静女士。
列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、 依法募集基金， 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、 自基 金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产，
建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所 管理的不同基金财产分别管理、分别
记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收
益； 招募说明书
5-10
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回价格； 按规定受理申购
和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取 适当合理的措施使计算开放式基金份
额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定 召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册 、报表、代表基金签订的重大合
同及其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金 财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
13、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和
中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反现行有
效的 有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 及有关法
律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 招募说明书
5-11
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约 束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规
定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的 商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（8） 违反证券交易场所 业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱
市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有招募说明书
5-12
人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基 金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金 的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1） 健全性原则。 内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位， 并渗透到各项
业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2） 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内
控制度的有效执行；
（3） 独立性原则。 公司在精简的基础上设立能 够充分满足 经营运作需要的机构、
部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持 相对独立。内部控制的检查评价部门
必须独立于内部控制的建立和执行部门；
（4） 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应权责分明、 相互制衡， 消除
内部控制中的盲点；
（5） 防火墙原则。 公司基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离， 基金
投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和 岗位，应当在物理上和制度上适当隔
离，以达到风险防范的目的；
（6） 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容 招募说明书
5-13
（1）控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责 公司的风险管理、风险控制和财
务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联 交易进行审计；董事会下设薪酬、考
核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察 长、财务总监和其他高级管理人员的
候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格， 制定董事、 监事、
总经理、 督察长、 财务总监、 其他高级管理人员 及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会 确定的内部控制战略，为了有效
贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立 了投资决策委员会和风险控制委
员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对 公司内部控制的合法合规性、有
效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范 围包括所有能对经营目标产生负
面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公 司总体经营目标产生影响的程度及可
能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核 、实物控制、业绩评价、严格授
权、资 产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内 部控制的第一道防线。在公司内
部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部 门和相关岗位之间建立重要业务处理
凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对 前一部门及岗位负有监督责任，使相
互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线 。充分发挥督察长和法律监察部对各
岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面监察稽核作用， 建立内部控制的第三道防线。 招募说明书
5-14
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇 报体系，形成了自上而下的信息
传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建 立有效的信息交流渠道，保证了公司
员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相 关的信息，并及时送达适当的人员进
行处理。
（5）内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察 长、风险控制委员会和法律监察
部等部门在各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，
其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备
性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情 况，揭示公司内部管理及基金运作中
的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控 制的声明
（1） 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 招募说明书
5-15
四 基金 托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
变更注册登记日期：2004 年8 月26 日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人： 王圣明
电话： （010）66594911
传真： （010）66594791
发展概况：
1912 年2 月，经孙中山先生批准，中国银行正 式成立。从1912 年至1949 年，
中国银行先后行使中央银行、 国际汇兑银行和外贸专业银行职能， 坚持以服务大众、
振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取 ，各项业务取得了长足发展。新中国
成立后，中国银行成为国家外汇外贸专业银行 ，为国家对外经贸发展和国内经济建
设作出了重大贡 献。1994 年， 中国银行改为国有独资商业银行。2003 年， 中国银行
开始股份制改造。2004 年 8 月，中国银行股份 有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7
月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功 挂牌上市，成为首家在内地和香港发
行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际 化和多元化程度最高的银行，在中国招募说明书
5-16
内地、香港、澳门及 29 个国家为客户提供全 面的金融服务。主要经营商业银行业
务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融 市场业务，并通过全资附属机构中银
国际控股集团开展投资银行业务，通过全资子 公司中银集团保险有限公司及其附属
和联 营公司经营保险业务，通过控股中银基金 管理有限公司从事基金管理业务，通
过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接 投资和投资管理业务，通过中银航空
租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。 按核心资本计算， 2009 年中国银行在英国 《银
行家》杂志“世界1000 家大银行”排名中列第十一位。
在近百年的发展历程中， 中国银行始终秉承追求卓越的精神， 稳健经营的理念，
客户至上的宗旨和严谨细致的作风，得到了业 界和客户的广泛认可和赞誉，树立了
卓越的品牌形象，中国银行被The Banker （英国《银行家》 ）评为“2009 年中国年
度银行 ” ， 被Euromoney （ 《欧洲货币》 ） 评为 “2009 年度最佳私人银行” ， 被Global
Finance （ 《环球金融》 ） 评为 “2009 年度中国最 佳外汇交易银行” ， 被Trade Finance
（ 《贸易金融》 ）评选为“中国本土最佳贸易服务银行” ，被 The Asset （ 《财资》 ）评
为“中国最佳贸易融资银行” ，被 Finance Asia （ 《金融亚洲》 ）评为“中国最佳私
人银行、 中国最佳贸易融资银行、 中国最佳外汇交易银行” 。 面对新的历史机遇， 中
国银行将坚持可持续发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
（二）主要 人员情况
肖钢先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自
2003 年3 月起任中国银行董事长 、 党委书记、 行长， 自1996 年10 月起任中国人民
银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划 资金司司长、货币政策司司长、广东
省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月，历
任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中 国外汇交易中心总裁、计划资金司司招募说明书
5-17
长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月，1981 年 毕业于湖南财经学院，1996 年获得中
国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生， 自2004 年8 月起担任中国银行股 份有限公司副董事长、 党委副书
记、 行长。2002 年 9 月至2004 年 8 月担任海 南省副省长。1994 年 7 月至2002 年9
月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部
总经理、 新加坡代表处首席代表、 福建省分行副行长等职。 李先生出生于 1952 年5
月，1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999 年获得北京大学光华管理学
院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
李早航先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股 份有限公司执行董事。2000 年 11
月加入中国银行并自 此担任中国银行副行长。于 1980 年 11 月至 2000 年11 月任职
于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担 任分行行长、总行多个部门的总经理
及副行长。1978 年毕业于南京信息工程大学。2002 年6 月起担任中银香港控股非执
行董事。
董杰先生， 自2007 年11 月27 日起担任中国银 行股份有限公司托管及投资者服
务部总经理。 自2005 年 9 月起任中国银行天津 市分行副行长、 党委委员，1983 年7
月至 2005 年 9 月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营
处处长、 公司业务处处长、 深圳市分行行长助理 、 党委委员等职。 董先生出生于1962
年11 月，获得西南财经大学博士学位。
（三）基金托管部门的情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部，为进一 步树立以投资者为中心的服务理
念；根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于 2005 年 3 月 23
日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务 部，下设覆盖集合类产品、机构类产
品、 全球托管产品、 投资分析及监督服务、 风 险管理与内控、 核算估值、 信息技术、招募说明书
5-18
资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工 110 余人。另外，中国银行在北京
市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管 业务团队。
（四）证券投资基金托管情况
截止2010 年 3 月末， 中国银行已托管长盛创新 先锋混合、 长盛同盛封闭、 长盛
同智优势混合 （LOF） 、 大成2020 生命周期混合、 大成蓝筹稳健混合、 大成优选封闭、
大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰
金鹿保本混合（二期） 、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、
海富通货币、 海富通精选贰号混合、 海富通收益增长混合、 华宝兴业大盘精选股票、
华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股 票、华夏策略混合、华夏大盘精选混
合、 华夏回报二号混合、 华 夏回报混合、 华夏 行业股票(LOF) 、 嘉实超短债债券、 嘉
实成长收益混合、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实沪深300 指数(LOF)、 嘉实货币、 嘉
实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混 合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰
成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增 长混合、易方达策略成长混合、易方
达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、 易方达货币、易方达稳健收益债券、
易方达深证100ETF、 易方达中小盘股票、 万家 180 指数、 银华优势企业混合、 银华
优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城 动力平衡混合、景顺长城优选股票、
景顺长城货 币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、
招商先锋混合、 泰达宏利 精选股票、 泰达宏利 集利债券、 华泰柏瑞盛世中国股票、
华泰柏瑞 积极成长混合、 华泰柏瑞 价值增长股票、 南方高增长股票(LOF) 、 国富潜力
组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势 混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹
精选股票、 华泰柏瑞货币、国泰区位优势股票 、招商行业领先股票、东方核心动力
股票、 金鹰行业优势股票、 泰信债券增强收益、 万家稳健增利债券、 嘉实回报混合、
海富通中证100 指数 （LOF） 、 易方达深 证100ETF 联接、 摩根士丹利华鑫强 收益债券招募说明书
5-19
型、工银全球股票(QDII) 、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF) 等
81 只证券投资基金， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币市场型等多种类型的基
金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资 理财需求，基金托管规模位居同业前
列。
（五）托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的 授权，并在辖内实行业务授权管
理和从业人员核准资格管理。 中国银行自1998 年开办托管业务以来严格按照相关法
律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控 制和防范基金托管业务风险为主线，
制定并逐步完 善了包括托管业务授权管理制度、 业务操作规程、 员工职业道德规范、
保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险 控制落实到每个工作环节；在敏感部
位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监 听系统，以保证基金信息的安全；建
立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制 度，保证托管基金资产与银行自有资
产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 ；制定了内部信息管理制度，严格遵
循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。
最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及 其高级管理人员无重大违法违规
行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有 关机关的处罚。
（六）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指 令违反法律、行政法规和其他有关规
定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行 ，立即通知基金管理人，并及时向国
务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发 现基金管理人依据交易程序已经生效
的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的,应当立
即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 招募说明书
5-20
五 相关 服务机构
（一）基金份 额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构：
华泰柏瑞 基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区民生路1199 弄上海 证大五道口广场1 号 楼17 层
办公地址：上海浦东新区民生路1199 弄上海 证大五道口 广场1 号 楼17 层
法定代表人：齐亮
电话： （021）38784638
传真： （021）50103016
联系人：沈炜
客服电话：400-888-0001，（ 021）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com
2、代销机构
1）中国银行股份有 限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
传真： （010）66594853
客服电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2）广发证券股份有限公司
注册地址： 广东省广州市天河北路183 号大都 会广场43 楼 招募说明书
5-21
办公地址： 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18、19、36 、38、41、42
楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
电话： （020）87555888
传真： （020）87555305
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
3）齐鲁证券有限公司
注册地址 ：山东省济南市经十路20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号23 层
法定代表人：李 玮
联系人： 吴阳
电话： （0531）68889155
传真： （0531）68889752
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
4）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人：黄静
电话： （010）84183389
传真： （010）84183311
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
5）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址： 广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 座18 层招募说明书
5-22
至21 层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路6003 号 荣超商务中心A 座18 层至21 层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘权
电话： （0755）82026521
传真： （0755）82026539
客服电话：400-600-8008
公司网址：www.cjis.cn
6）广州证券有限责任公司
注册地址： 广东省广州市先烈中路69 号东山 广场主楼十七楼
办公地址： 广东省广州市先烈中路69 号东山 广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
联系人： 林洁茹
电话： （020）87323735
传真： （020）87325036
客服电话：961303
公司网址：www.gzs.com.cn
7）东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可圆南路1 号 金源中心22 楼
法定代表人：张运勇
联系人：张巧玲
电话： （0769）22116557
传真： （0769）22119423
客服电话： （0769）961130
公司网址：www.dgzq.com.cn
8）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 招募说明书
5-23
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
客服电话：400-888-8788，10108998
公司网址：www.ebscn.com
3、 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称： 华泰柏瑞基金管理有限公司
住所： 上海浦东新区 民生路1199 弄上海证大 五道口 广场1 号楼17 层
法定代表人：齐亮
办公地址： 上海浦东 新区民生路1199 弄上海 证大五道口 广场1 号 楼17 层
电话：400-888-0001，（ 021）38601777
传真： （021）50103016
联系人：陈培
（三）律师事务所和经办律师
名称： 北京市金杜律师事务所
住所： 北京市朝阳区东三环中路39 号建外SOHO A 座31 层
负责人：王玲
电话： （021）24126000
传真： （021）24126150 招募说明书
5-24
经办律师：靳庆军、 傅轶
联系人： 傅轶
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇 亚大厦1604-1608 室
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：单峰
经办注册会计师： 薛竞、单峰 招募说明书
5-25
六 基金 的募集
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其
他有关规定， 并经 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会 《关于核准上证中小
盘交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 募集的批复》 （ 证监许可 【2010】 1535
号） 核准募集。
（一）基金类型
契约型开放式、指数基金、联接基金
（二）基金存续期
不定期
（三）募集方式和销售场所
本基金通过基金管理人的直销和中国 银行 、华 泰证券等代销机构的销售网点 公
开发售。
投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、 接受本公司有关服务条款后，
通过登录本公司网站 （www.huatai-pb.com） 办理开户、 认购等业务， 有关基金网上
交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。
销售机构联系方式以及发售方案以发售公告 及 代销机构的相关公告 为准，请投
资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《 华泰 柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 基金份额发售公告》 及代销机构的相关公告 。
（四）募集期限
本基金自2010 年12 月20 日至2011 年 1 月18 日公开发售。 根据《运作 办法》
的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基 金合同生效的法定条件、或基金管理
人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间 ，本基金可继续销售，但募集期自基招募说明书
5-26
金份额发售之日起最长不超过3 个月。 同时也 可根据认购和市场情况提前结束发售,
并及时公告 。
（五）募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者 及合格境外机构投资者，以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（六）募集规模
本基金的募集份额总额应不少于2 亿份， 基金 募集金额应不少于2 亿元人民币。
（七）基金的面值
本基金 基金份额初始 面值为人民币1.00 元 ， 以初始面值发售 。
（八）投资人对基金份额的认购
1、认购方法
投资者 认购时间安排、 投资者 认购应提交的文 件和办理的手续，由基金管理人
根据相关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。
2、认购的方式及确认
（1）本基金认购采取 全额缴款 认购的方式。
（2） 销售网点 （包括直销和代销网点） 受理申请并不表示对该申请是否成功的
确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请 。申请是否有效应以基金注册登记机
构的确认为准。投资者可在本基金合同生效后 到各销售网点查询最终成交确认情况
和认购的份额。
（3）基金 投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤消。
（4） 若投资者的认购申请被确认为无效， 基金管理人应当将投资者已支付的认
购金额本金退还投资者。
3、认购的限额 招募说明书
5-27
（1） 在募集期内， 投资者可多次认购， 对单一投资者在 募集期间累计认购份额
不设上限。
（2） 认购最低限额： 在基金募集期内， 除发售公告另有规定, 代销网点和基金
管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为 1000 元人民币， 单笔认购
最低金额为1000 元人民币； 直销 柜台 每个基金 账户首次最低认购金额为5 万元人民
币， 已在本公司 直销柜台 有认/申购本 公司旗下 基金记录的 投资者不受首次认购最低
金额的限制，单笔认购最低金额为1000 元人 民币。
各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他 规定的，以各代销机构的业务规
定为准。
4、认购费率
本基金采取金额认购方式，认购费率最高不超过认购金额的1.2%。
认购金额（元） 认购费率
认购金额＜ 100 万 1.20%
100 万≤认购金额＜ 500 万 0.50%
认购金额≥500 万 1000 元/笔
投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费 、注册登记费、销售费及市场推
广等支 出，不计入基金 财产。
5、认购份额的计算
认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即 在认购基金时缴纳认购费。 投资
者 的认购金额包括认购费用和净认购金额。有 效认购资金在基金募集期间所产生的
利息折成基金份额，归 投资者所有， 投资者的总认购份额的计算方式如下： 招募说明书
5-28
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋ 募集 期利息）/基金份额初始 面值
净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两
位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后两位, 由此误 差产生的
损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例： 某投资者 投资10,000 元认购本基金， 如果 募集期内认购资金获得的利息为
10 元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额＝10,000/ （1＋1.2%）＝9,881.42 元
认购费用＝10,000 －9,881.42 ＝118.58 元
认购份额＝（9,881.42 ＋10）/1.00＝9,891.42 份
即投资者 投资10,000 元认购本基金， 加上认购 资金在 募集期内获得的利息， 可
得到9,891.42 份基金份额。
（九）募集资金及利息的处理
1、 基金募集期间 募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不
得动用。
2、 有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额， 归 投资者 所有。 利息折
算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后两位。利息的计算和折
算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计 算结果为准。该部分份额享受免除认
购费的优惠。 招募说明书
5-29
七 基金 合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金 管理人应当按照规定办理验资和
基金备案手续：
1、基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募 集金额不少于2 亿元人民币；
2、基金份额持有人的人数不 少于200 人；
3、本基金目标ETF 符合基金备案条件。
（二）基金的备案
基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的 ，基金管理人应当自募集期限届
满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自 收到验资报告之日起 10 日内，向中国
证监会提交验资报告，办理基金备案手续。
（三）基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
2、 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以
公告。
（四）基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件 的，则基金募集失 败。基金管理
人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行
同期存款利息。
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 招募说明书
5-30
本合同存续期内， 基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000
万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
招募说明书
5-31
八 基金 份额的申购 赎回与转换
（一）申购与赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理 人委托的代销机构。具体的销售
网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额 发售公告或其他公告中列明。基金管
理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以 公告。投资者可以在销售机构办理基
金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎 回业务后， 上海证券交易所和深
圳证券交易所同时开放交易的工作日 ，基金管 理人依据法律法规或基金合同规定公
告暂停申购、赎回时除外 。具体业务 办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日 期和时间提出申购、赎回或转换申请
的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基 金份额申购、赎回时间所在开放日的
价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日起不超过3 个 月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3 个 月的 时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基 金管理人最迟于申购或赎回开始
前3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 招募说明书
5-32
（三）申购与赎回的原则
1、 “未知价”原则，即基金的申购与赎回价格 以受理申请当日收市后计算的基
金份额净值为基准进行计算；
2、 基金采用金额申购和份额赎回的方式， 即申 购以金额申请， 赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销， 在当日的开放时间
结束后不得撤销；
4、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但最迟
应在新的原则实施前3 个工作日在至少 一种指 定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放 日的业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代 表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎 回的确认以基金管理人或基金管理人
委托的注册登记机构的确认结果为准。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应自身或要求注册 登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请
的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内 未全额到账则申购不成功，申购招募说明书
5-33
款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注 册登记机构按规定向投资者支付
赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的
时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回 时，赎回款项的支付办法按本基金合
同和有关法律法规规定处理。
（五）申 购与赎回的数额限制
1 、 代 销 网 点 和 基 金 管 理 人 的 网 上 交 易 系 统 每 个 账 户 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为
1000 元人民币；单笔申购的最低金额为1000 元人民币；
2、 直销 柜台每个账户首次申购的最低金额为5 万元人民币； 已在 本公司直销 柜
台 有认/申购本 公司旗下 基金记录的 投资者不受首次申购最低金额的限制， 单笔申购
的最低金额为1000 元人民币 ；
3、 赎回的最低份额为500 份基金份额， 基金份 额持有人可将其全部或部分基金
份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 500 份时，余额部分
基金份额必须一同赎回；
4、基金管理人可根据市 场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，
基金管理人进行前述调整必须提前3 个工作日 在至少一种指定媒体上公告。
（六）申购与赎回的数额和价格
1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：
申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额 为按实际确认的申购金额在扣除
申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准 计算，各计算结果均按照四舍五入方
法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金
财产所有。
赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认 的有效赎回份额乘以申请当日基招募说明书
5-34
金份额净值的金额，净赎回金额为 赎回金额扣 除赎回费用的金额，各计算结果均按
照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误 差产生的损失由基金财产承担，产生
的收益归基金财产所有。
2、申购费和赎回费
（1）申购费
申购金额（元） 申购费率
申购金额 ＜ 100 万 1.50%
100 万≤ 申购金额 ＜500 万 0.70%
申购金额 ≥ 500 万 1000 元/笔
在申购费按金额分档的情况下，如果 投资者 多 次申购，申购费适用单笔申购金
额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人 承担，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（2）赎回费
持有期限 赎回费率
持有期＜ 365 天 0.50%
365 天≤持有期＜730 天 0.25%
持有期≥ 730 天 0
本基金的赎回费用由赎回人承担，其中 25% 的 部分归入基金财产，其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定 范围内调整申购费率和 调低赎回
费率， 调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。 费率如发生变更，
基 金 管 理 人 应在 调 整 实施 前 2 个工 作 日 在 至少 一 种 中 国 证监 会 指 定媒 体 上 刊登 公
告。
与基金托管人协商一致， 基金管理人可以在不 违背法律法规规 定及基金合同约
定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 并报中国证监会备案， 针对以特定交招募说明书
5-35
易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金 交易的 投资者 定期或不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理 人可以对促销活动范围内的 投资者 调
低基金申购、赎回费率。
3、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ， 投资者
的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额 净值
例： 某投资者 投资5 万元申购本基金， 假 设T 日基金份额净值为1.0520 元， 则
可得到的申购份额为：
净申购金额＝50000/ （1＋1.5% ）＝49261.08 元
申购费用＝50000－49261.08＝738.92 元
申购份额＝49261.08/1.0520 ＝46826.12 份
即： 投资者 投资5 万元申购本基金， 其对应费 率为1.5% ， 假设 T 日基金份额净
值为1.0520 元，则其可得到46826.12 份基金 份额。
4、净赎回金额 的计算
投资者 在赎回本基金时缴纳赎回费， 投资者 的 净赎回金额 为赎回 总金额扣减赎
回费用。 其中，
赎回总 金额＝赎回份额 ×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回 总 金额×赎回费率
净赎回金额 ＝赎回 总金额－赎回费用
例：某 投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持 有时间为 180 天， 对应的赎回费招募说明书
5-36
率为0.50%，假设T 日基金份额净值 是1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额 为：
赎回总 金额＝10000×1.0520 ＝10520 元
赎回费用＝ 10520×0.50% ＝52.6 元
净赎回金额 ＝10520 - 52.6＝10467.4 元
即：投资者 赎回本基金 1 万份基金份额， 持有 时间为 180 天，对应的赎回费率
为0.50%， 假设T 日基金份额净值 是1.0520 元， 则其可得到的 净赎回金额 为10467.4
元。
5、基金份额净值计算
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日发 行在外的基金份额总数。
基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算 日发行在外的基金份额总数，基
金份额净值单位为元，计算结果保留小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T ＋1 日公告。 遇特殊情况， 在报
中国证监会 审核后，可以适当延迟计算或公告。
（七）申购与赎回的注册登记
1、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下 ，基金注册登记机构在 T＋1 日 为
投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者 自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份
额。
2、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下 ，基金注册登记机构在 T＋1 日为
投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对 上述注册登记办理时间进行调整，
并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒体上 公告。
（八）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定 招募说明书
5-37
单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请 （赎回申请总份额扣除申购总份
额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额 扣除转入申请总份额后的余额）之和
超过上一 日基金总份额的10%，为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金 当时的资产组合状况决定接受全
额赎回或部分延期赎回。
（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2） 部分延期赎回： 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难， 或认为
兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使 基金资产净值发生较大波动时，基金
管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10％的前提下， 对其余赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单 个基金份额持 有人申请赎回份额占当
日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持 有人当日受理的赎回份额；未受理部
分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获 受理部分予以撤销者外，延迟至下一
开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格 。转入下一开放日的赎回申请不享有
赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。
（3） 当发生巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或招募说
明书规定的其他方式，在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
同时在至少一种指定媒体予以上公告。
（4） 暂停接受和延缓支付： 本基金连续2 个开 放日以上发生巨 额赎回， 如基金
管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已 经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但延缓期限不得超过20 个工作日，并 应当在至少一种会指定媒体上公告。
（九）拒绝或暂停申购、暂停赎回及延缓支付赎回款项的情形及处理 招募说明书
5-38
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；
（2） 证券交易场所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
（3）所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净
值；
（4）所 投资的目标ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌；
（5）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况；
（6） 基金财产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
（7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或数笔申购；
（8）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的 申购申请时，申购款项将退回投
资者账户。 发生上述 （1）到（6） 项 及第 （8） 项情形， 基金管理人决定暂停接受申
购申 请时，应当依法公告。在暂停申购的情形 消除时，基金管理人应及时恢复申购
业务的办理并依法公告。
2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；
（2） 证券交易场所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
（3） 基金连续发生巨额赎回， 根据本基金合同规定， 可以暂停接受赎回申请的
情况；
（4）所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净招募说明书
5-39
值；
（5）所投资的目标ETF 暂停赎回、暂停上市或 二级市场交易 停牌；
（6）发 生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
（7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的， 基金管理人应当在当日向中国证监会备案， 并及时公告。
已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付 ；如暂时不能足额支付，应当按单个
赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的 赎回申请总量的比例分配给赎回申请
人，其余部分在后续开放日予以支付。
同时， 在出现上述第 （3） 款的情形时， 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但延缓期限不得超过20 个工作日，并 应当在至少一种会指定媒体上公告。
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。
3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、 暂停申购或赎回期间结束， 基金重新开放时， 基金管理人应按规定公告并报
中国证监会备案。
（1） 如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人将于重新开放日， 在至少一种指
定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告 ，并公告最近一个开放日的基金份额
净值。
（2） 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周， 暂停结束， 基金重新开放申购
或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在 至少一种指定媒体，刊登基金重新开
放申购或赎回的 公告，并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个开放日的基金份额
净值。
（3） 如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基金管理人应每两周至少重复
刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个 月时，可对重复刊登暂停公告的频率招募说明书
5-40
进行调整。 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前三个工作日，
在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申 购或赎回的公告，并在重新开放申购
或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
（十）基金转换
1、 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份
额转换为本公司管理的另一只基 金份额的业务 。需要办理基金转换的投资者须到原
销售机构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。
2、基金转换申请
（1）个人投资者 申请 基金转换 时，应当提供下列材料：
1）有效身份证明文件原件及复印件；
2）填妥的经本人签字确认的申请表。
委托他人代办的， 还需提供委托代办书、 代办人的有效身份证明文件及复印件。
（2）机构投资者 申请 基金转换 时，应当提供下列材料：
1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；
2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。
（3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规 则。
3、基金转换的规则
（1） 基金转换只能在同一销售机构办理， 且该销售机构须同时代理转出基金及
转入基金的销售；
（2） 基金转换以基金份额为单位进行申请， 转换费计算采用单笔计算法。 投资
者在Ｔ日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；
（3） “ 定向转换” 原则， 即投资者必须指明基金转换的方向， 明确指出转出基
金和转入基金的名称； 招募说明书
5-41
（4） 基金转换采取 “未知价法 ”， 即基金的转换价格以转换申请受理当日各转
出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；
（5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自 转入之日算起；
（6） 当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招
募说明书中 “最低持有份额 ”的相关条款规定 时，剩余部分的基金份额将被强制赎
回；
（7） 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基
金总份额的10％时， 为巨额赎回。 发生巨额赎 回时， 基金转出视同基金赎回， 基金
管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出 或部分转出，并且对于基金转出和基
金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请 得到部分确认的情况下， 除投资者在
提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以 撤销外，延迟至下一个 开放日办理，
转出基金 赎回价格为下一个开放日的价格。依 照上述规定转入下一个开放日的赎回
不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换 为止。部分顺延 转换 不受单笔赎回
最低份额的限制 ；
（8） 投资者办理基金转换业务时， 转出基金必须处于可赎回状态， 转入基金必
须处于可申购状态；
（9） 转换业务遵循 “先进先出 ”的业务规则， 即首先转换持有时间最长的基金
份额。如当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
招募说明书
5-42
九 基金 的非交易过 户、转托管 、冻结 及质押
（一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、 司法强制执行和经注册登记机 构
认可的其他情况下的非交易过户。其中：
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持 有的基金份额捐赠给福利性质的基金
会或社会团体的情形；
“司法强制执行”是指司法机构依据生效 司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。
（二） 符合条件的非交易过户申请自申请 受理日起二个月内办理；申请人按基
金注册登记机构规定的 标准缴纳过户费用。
（三） 本基金目前实行份额托管的交易制 度。投资者可将所持有的基金份额从
一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。 具体办理方法参照《业务规则》的有
关规定以及基金代销机构的业务规则。
（四） 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求以及注册登记机构认可
的其他情况下的基金账户或基金份额的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。
（五） 在不违反届时有效的法律法规的条件下， 基金管理人将可以办理基金份额
的质押业务或其他基金业务，并 制定和实施相应的业务规则。 招募说明书
5-43
十 基金 的投资
（一）投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括华泰柏瑞上证中小盘 ETF 、
上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份 股、债券、新股（一级市场初次发行
和增发） 、 股指期货、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金
资产净值的90%； 现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%；
股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货 及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
（三）投资理念
本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理 念，通过投资于上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投 资，为投资者带来良好的长期投资回
报的同时，满足投资者多样化的投资需求。
（四）投资策略
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3% ， 年跟踪误差不超过4%。 如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
本基金为 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 是采
用完全复制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪 的全被动指数基金，本基金主要通过
投资于 华泰柏瑞上证中小盘ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规 、风险、效率、成本等因素的基招募说明书
5-44
础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二 级市场买卖的方式对 华泰柏瑞上证中
小盘ETF 进行投资。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投 资策略，根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易 活跃的 期货合约，通过对现货和期货
市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型 寻求其合理估值水平，与现货资产进
行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的 论证，运用股指期货的情形主要
包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流 动性风险，如大额申购赎回等；对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 ；利用金融衍生品的杠杆作用，降低
股票和目标ETF 仓位频繁调整的交易成本，达 到有效跟踪标的指数的目的。
（五）投资组合管理
1、投资组合的建立
基金处于建仓期间，在 华泰柏瑞上证中小 盘 ETF 开放申购或在交易所上市交易
之前，本基金主要投资于上证中小盘指数成份 股及其备选成分股。在 华泰柏瑞上证
中小盘 ETF 开放申购或在交易所上市交易之后，基金经理主要考虑采用实物申购的
方式辅以二级市场买卖的方式建立联接基金的初始投资组合。
2、投资组合的日常管理
（1）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。
（2） 基金经理每日根据本基金的申购赎回情况和保留的现金比例， 在综合考虑
合规、风险、效率、成本等因素的基础上，在 尽量接近最优价格的原则下，决定采
用实物申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投 资于华泰柏瑞上证中小盘ETF。
（3 ） 通 常 情 况下 ， 联 接基 金 的 投 资组 合 主 要体 现 为 持 有 华 泰柏 瑞 上 证中 小 盘
ETF 基金份额；对于股票停牌、流动性不足或 其他原因导致基金投资组合中出现的
剩余成份股，基金经理将基于跟踪偏离最小化 原则，择机选择其作为基础证券进行
实物申购 华泰柏瑞上证中小盘ETF 或者在二级 市场卖出。
3、投资绩效的评估 招募说明书
5-45
数量分析师定期对本基金的运作情况进行量化 评估，提交评估报告。基金经理
根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪 误差来源等情况，对组合进行相应调
整。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 上证中 小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 ×
5%
如果华泰柏瑞上证中小盘 ETF 变更业绩比较基准、或上证中小盘指数编制单位
变更或停止上证中小盘指数的编制及发布、或 上证中小盘指数由其他指数替代、或
上证中小盘指数编制方法发生重大变更导致该 指数不宜继续作为业绩比较基准的组
成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合 法权益的原则，履行必要手续后，调
整业绩比较基准并及时公告。
（七）投资决策依据
1、投资决策依据
(1) 法律、法规和《基金合同》的规定；
(2) 对证券市场发展趋势的研究与判断。
2、投资决策流程
(1) 投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；
(2) 基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；
(3) 基金经理采取实物申赎的方式或证券二级 市场交易的方式进行华泰柏瑞上招募说明书
5-46
证中小盘ETF 的买卖；
(4) 基金绩效评估和风险管理小组定期出具基 金绩效评估和风险管理报告；基
金经理据此对投资组合进行调整。
（八）风险收益特征
本基金为 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，采用主要投资于上证中小盘交
易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较 基准的紧密跟踪。因此，本基金的业
绩表现与上证 中小盘指数的表现密切相关。本 基金的风险与收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
（九）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发行的
股票或者债券；
（5） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基
金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动；
（7） 依照法律、 行政法规有关法律法规规定， 由国务院证券监督管理机构规定
禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
（1）基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值
的90%； 招募说明书
5-47
（2） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过基金总资产， 本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（3） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净
值的10%； 在任何交易日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的100 ％， 其中， 有价证券 指股票、 目标ETF、 债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回
购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票和
目标ETF 总市值的20％ ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20 ％； 每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值 5％的现金或到期日在
一年以内的政府债券。
（4）法律法规和基金合同规定的其他限制。
本基金是华泰柏瑞上证中小盘ETF 的联接基金， 与华泰柏瑞上证中小盘ETF 一
样，可不受《运作办法》第三十一条的下列限 制：①一只基金持有一家上市公司的
股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；② 同一基金管理人管理的全部基金持有
一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
3、 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述约
定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改 或取消，基金管理人在依法履行相应
程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（十）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月 内使基金的投资组 合比例符合基
金合同的约定。因证券 期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定 的投资比例规定的，基金管理人应当
在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
（十一 ）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额持
有人的利益；
4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行 使债权人权利， 保护基金份额
持有人的利益。
（十二 ）基金的融资、融券 招募说明书
5-48
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 招募说明书
5-49
十一 基金 的财产
（一）基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类 有价证券、银行存款本息、基金
的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基 金资金账户以及证券账户，与基
金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
（四）基金财产的保 管及处分
1、 本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产， 并由基金托管人保
管。
2、 基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或者其他情形而取得的财
产和收益，归基金财产。
3、 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。
4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销； 不
同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因 基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
招募说明书
5-50
十二 基金 资 产估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确 、真实地反映基金 相关金融资产和金融负债的公允
价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
（二）估值日
本基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值。
（三）估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债 。
（四）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收 盘价估值；估值日无交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最 近交易日的收盘价估值 ；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最 近交易市价，确定公允价格 。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未 上市的股票，按估值日在交易所
挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易 的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最 近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公
允价格。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术难以可靠计招募说明书
5-51
量的情况下，按成本估值。
（3）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票 在 交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于 明确锁定期的股票，按监管机构或行
业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
（1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值， 估值日没有
交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘净价估值 ；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息(自 债券计息起始日或上 一起息日至估值当日的利息)得到的净
价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，按有
交易的最近交易日所采用的净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价
格。
（3） 未上市债券采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量的情况
下，按成本估值。
（4） 在银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值
技术确定公允价值。
（5） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证 券， 采用估值技术 确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易 的， 按债券所处的市场分别估值。 招募说明书
5-52
3、权证估值：
（1）配股权证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
（2）认沽/认购权证的估值：
从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的认沽/认购权证按估值日的收
盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的，可参考类似投
资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格；未上市交
易的认沽/认 购 权 证采 用 估 值技 术 确 定公 允 价值 ， 在 估 值技 术 难 以可 靠 计 量的 情 况
下，按成本估值。
4、 本基金持有的回购以成本列示， 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应
付利息。
5、 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金 列示， 按相应利率逐日计提利息。
6、 目标ETF 按估值日该基金份额净值估值； 若估值日非证券交易所的工作日，
以该基金最近工作日的基金份额净值估值。
7、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
8、 在任何情况下， 基金管理人采用上述1-7 项规定的方法对基金财产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如 果基金管理人有充足的理由认为按上
述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公 允价值的，基金管理人可在综合考虑
市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线 等多种因素的基础上与基金托管人商
定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。 招募说明书
5-53
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同 进行。基金份额净值由基金管理
人完成估值后， 将估值结果以书面形式报给基金托管人， 基金托管人按 《基金合 同》
规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金 托管人复核无误后签章返回给基金管
理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对
同时进行。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金财产
价值时；
3、中国证监会认定的其他情形。
（七）基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理 人负责计算，基金托管人进行复
核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计 算当日的基金份额 净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.001 元， 小数点 后第四位四舍五入。 国家另有规
定的，从其规定。
（八）估值错误的处理
1、 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位 （含第三位） 内发生差错
时，视为基金份额净值估值错误。
2、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当合理的措施确保基金财产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时 ，基金管理人应当立即予以纠正，并招募说明书
5-54
采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的
0.25% 时， 基金管理人应当报中国证监会备案； 当计价错误达到或超过基金份额净值
的0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第8 项条款进行估值时，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能发
现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
招募说明书
5-55
十三 基金 的收益与分 配
(一)基金收益的构成
本招募说明书 项下基金收益指基金利润，即基 金利息收入、投资收益、公允价
值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 。基金已实现收益指基金利润减去公
允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产 负债表中基金未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配 基准日每份基金份额可供分配利润的
10% ；若基金合同生效不满3 个月，可不进行 收益分配；
4、 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准 日可供分配利润、基金收益分配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 招募说明书
5-56
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由 基金托管人复核，在至少一家指
定媒体公告并报中国证监会备案。
本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日。
法律法规或监管机关另有规 定的，从其规定。
（六）基金收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账 或其他手续费用时，基金注册登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基 金份额。红利再投资的计算方法，依
照《业务规则》执行。
招募说明书
5-57
十四 基金 的费用与税 收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 因基金的证券交易或结算而产生的费用 （包括但不限于经手费、 印花税、 证
管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类 似性质的费用等） ；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用 及开户费用 ；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
由于本基金管理人和 托管人同时为 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的 管 理 人与 托 管
人，为避免重复收费，本基金管理人、 托管人 对本基金财产投资于华泰柏瑞上证中
小盘ETF 部分不收取管理费 、托管费。本基金制定了以下的收费标准。
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按调整后的前一日 基金资产净值的 0.50% 年费率计
提，管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的管理费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的 前一日基金资产净值＝前一日基招募说明书
5-58
金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘ETF 前一日公允价值， 金额为负时
以零计。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，本基金的托管 费按调整后的前 一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的 前一日基金资产净值＝前一日基
金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘ETF 前一日公允价值， 金额为负时
以零计。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人。
3、本条第（一）款“基金费用的种类”第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基
金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基 金管理人和基金托管人因未履行
或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整 招募说明书
5-59
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金 管理费和基金托管费，无须召开
基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
招募说明书
5-60
十五 基金 的会计与审 计
（一）基金会计政策
1、基金的会计年度为 公历每年1 月1 日至12 月31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、 基金管理人应保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按照有关
法律法规规定编制基金会计报表， 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相独立的、 具有从事证券业务资
格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 等 对 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审
计。
2、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须报中国证监会备案。 基金
管理人应在更换会计师事务所后2 日内公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
招募说明书
5-61
十六 基金 的信息披露
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时 间内，将应予披露的基金信息通
过至少一种指定媒体和基金管理人、基金托管 人的互联网网站等媒介披露，并保证
投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后， 基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前，
将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊 和网站上；基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后， 基金管理人应当在每6 个月 结束之日起45 日内， 更新招募说
明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书 摘要登载在指定报刊上。基金管理人
应当在公告的15 日前向中国证监会报送更新 的招募说明书， 并就有关更新内容提供
书面说明。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告，并在披露
招 募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定 媒体和网站上登载基金合同生效
公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应当至少
每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，招募说明书
5-62
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场 交易日的次日，将基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
（五）定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中 国证监会颁布的有关证券投资基
金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独 编制，由基金托管人按照法律法规的
规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包 括基金年度报告、基金半年度报告和
基金季度报告及更新的招募说明书。
1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金
年度报告，并将年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要 登载在指定报刊上。
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成
基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在 网站上，将半年度报告摘要登载在指
定报刊上。
3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编
制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报
告或者年度报告。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（六）临时报告与公告
基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当 在两日内编制临时报告书，予以招募说明书
5-63
公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国证
监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的事件，包括：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止基金合同；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人
基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内变动超过
30% ；
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受到严重行
政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更； 招募说明书
5-64
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
18、基金改聘会计师事务所；
19、基金变更、增加、减少基金代销机构；
20、基金更换基金注册登记机构；
21、基金开始办理申购、赎回；
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、基金发生巨额赎回并延期支付；
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、基金份额持有人大会的决议；
27、中国证监会规定的其他事项。
（七）公开澄清
在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的 或 者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动 的，相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（八）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金代销机构
的住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管 理人和基金托管人的住所，投资
者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
招募说明书
5-65
十七 基金 的风险揭示
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理 风险、投资合规性风险 和其它 风
险。
（一）投资组合的风险
投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险以及流动性风险。
1、系统性风险
证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如 经济因素、政治因素、投资心理
和交易监管制度等的影响而引起波动，从而导 致基金收益水平变化，使本基金资产
面临的风险。主要包括：
（1） 政策风险： 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导
致证券市场价格波动，影响基金收益而产生风险；
（2） 经济周期风险： 经济运行具有周期性的特点， 证券市场的收益水平受到宏
观经济运行状况的影响，也呈 现周期性变化， 基金投资于债券与上市公司的股票，
收益水平也会随之发生变化，从而产生风险；
（3） 利率风险： 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益
率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利 润水平。基金投资于股票和债券，收
益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险；
（4） 购买力风险： 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配， 如果发生通
货膨胀，现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
2、非系统性风险
非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括 企业的信用风险、经营风险、财
务风险等。上市公司的经营状况 受到多种因素 影响，如管理能力、财务状况、市场招募说明书
5-66
前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、 人员素质等，都会导致公司盈利发生
变化。 如果基金所投资股票和债券的发行人经营不善， 导致其股票价格下跌、 股息、
红利减少，或者存在所投资的企业债券发行人 无法按时偿付本息，从而使基金投资
收益下降。
3、流动性风险
流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能 以适当价格及时进行证券交易的
风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所 引起的违约风险。本基金是契约型开
放式基金，基金规模将随着基金投资人对基金 份额的申购和赎回而不断变化。基金
投资人的连 续大量赎回可能使基金资产难以按 照预先期望的价格变现，而导致基金
的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的 证券由于外部环境影响或基本面发生
重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。
（二）管理风险
基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基 金管理运作过程中，基金管理人
的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响 其对信息的占有以及对经济形势、证
券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 另一方面，基金管理人和基金托管人
的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
基金的管理风险包括以下 几种具体风险：
1、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执 行流程不畅通，交易指令的执行
产生偏差或错误；或者由于故意或重大过失未 能及时准确执行交易指令，事后也未
能及时通知相关人员或部门；或者银行间债券 市场交易对手未能履约导致基金利益
的直接损失。
2、系统故障风险 招募说明书
5-67
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现 异常情况，可能导致基金日常的
申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统 瘫痪、核算系统无法按正常时限产生
净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
3、交易结算风险
在 基 金 的 投 资 交易 中, 因交 易 的 对 手方 无 法 履行 对 一 位 或 多 位的 交 易 对手 的 支
付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。
4、会计核算风险
会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管 理上违规操作形成的风险或错误,
通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填 单、登账、编表、保管及其相关业务
处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的 行为过失,从而对基金收益造成影响的
风险。
（三）投资合规性风险
投资合规 性风险是指因公司及员工违反法律法 规、行业准则、职业操守和职业
道德而可能引起法律制裁、重大财务损失或者 声誉损失的风险，主要合规风险包括
如下具体风险：
1、法律风 险
法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金 合同从而给基金份额持有人利益
带来损失的风险。
2、道德风险
道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司 制度，通过内幕信息、利用工作
程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
（四）本基金的特有风险
作为一只股票指数联接型基金，本基金特有的 风险主要包括被动跟踪指数的风招募说明书
5-68
险，主要表现在以下几方面：
1、 指数下跌风险： 即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金净值造
成损失的不确定性；
2、 目标ETF 的风险： 即本基金的主要投资对象 华泰柏瑞 上证中小盘ETF， 其面
临的风险可能直接或间接成为本基金的风险；
3、 标的指数的风险： 即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表
现与总体市场表现的差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，
增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
4、 跟踪偏离风险： 即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标
的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包括：
（1） 基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出 目标ETF 以及成份股时均存在交易
成本例如印花税、交易佣金经手费、证管费、 过户费等交易成本，导致本基金在跟
踪指 数时可能产生收益上的偏离；
（2） 受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加
的资金可能不能及时地转化为 目标 ETF 和成份股、或在面临投资者赎回时无法以赎
回价格将 目标 ETF 和成份股及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时
存在一定的跟踪偏离风险；
（3） 在本基金实行指数化投资过程中， 管理人对指数基金的管理能力例如跟踪
指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会 对本基金的收益产生影响，从而影响
本基金对标的指数的跟踪程度。
（五） 其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会 严重影响证券 市场的运行，可能
导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞 争、代理商违约、托管行违约等超出招募说明书
5-69
基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可 能导致基金或者基金份额持有人利益
受损。
招募说明书
5-70
十八 基金 合同的变更 、终止与基 金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、 变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自
中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3 、 但 如 因 相 应的 法 律 法规 发 生 变 动并 属 于 本基 金 合 同 必 须 遵照 进 行 修改 的 情
形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当 事人权利义务关系发生变化或对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经 基金份额持有人大会决议，而经基金
管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在六个月内没有新基金管理人、 基金托
管人承接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后 ，基金管理人和基金托管人有 权依照《基金法》 、 《运作办法》 、
《销售办法》 、 基金合同及其他有关法律法规的规定， 行使请求给付报酬、 从基金财
产中获得补偿的权利。
（三）基金财产的清算
1、 基金合同终止， 基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清招募说明书
5-71
算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
（1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财
产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之 前，基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2） 基金财产清算组 成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算组可以聘
用必要的工作人员。
（3） 基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6） 聘请会计师事务所对 清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算 过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 招募说明书
5-72
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（ 2）、（ 3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于由基金交纳、中登公司收取的最低结算备 付金和交易单元保证金，在中登
公司对其进行调整交收日才能收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务 所审计，律师事务所出具法律意
见书后，报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。
招募说明书
5-73
十九 基金 合同的内容 摘要
（一） 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利、义务
（1）基金管理人的权利
1）依法募集基金，办理基金备案手续；
2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；
3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、
赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
4） 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式， 获
得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费 及其他事先核准或公告的合理费用以
及法律法规规定的其他费用；
5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；
6） 在本合同的有效期内， 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守
相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基 金管理人有权对基金托管人履行本合
同的情况进行必 要的监督。如认为基金托管人 违反了法律法规或基金合同规定对基
金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大 损失的，应及时呈报中国证监会和中
国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
7） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法
律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
8） 自行担任基金注册登记机构或选择、 更换基金注册登记代理机构， 办理基金
注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注 册登记代理机构进行必要的监督和检
查； 招募说明书
5-74
9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申 购和赎回的申请；
10） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、
融券；
11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行 使股东权利，代表基金行使因投
资于其他证券所产生的权利；
13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或 其他为基金提供服 务的外部机构
并确定有关费率；
17）法律法规、基金合同规定的其他权利。
（2）基金管理人的义务
1） 依法募集基金， 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产；
4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经营
方式管理和运作基金财产；
5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相 互独立 ，对所管理的不同基金分别管理、分
别记账，进行证券投资； 招募说明书
5-75
6） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益；
7）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规 定外，不得为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
9）依法接受基金托管人的监督；
10）编制季度、半年度和年度基金报告；
11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份 额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合基金合同等法律文件的规定；
12）计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回价格；
13） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关 规定， 履行信息披露及报告义务；
14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划 、投资意向等。除基金法、基金
合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息 公开披露前应予以保密，不得向他人
泄露；
15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册 、报表、代表基金签订的重大合
同及其他相关资料；
17） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基 金份额持有人大会；
18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金 财产的保管、清理、估价、变现
和分配； 招募说明书
5-76
20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损 害基金份额持有人的合法权益，
应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损 失时，应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
2、基金托管人的权力和义务
（1）基金托管人的权利
1）依据法律法规和基 金合同的规定安全保管基金财产；
2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作；
4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
6）法律法规、基金合同规定的其他权利。
（2）基金托管人的义务
1）安全保管基金财产；
2） 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟
悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
4）除依据《基金法》 、基金合同及其他 有关规 定外，不得以基金财产为自己及
任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 招募说明书
5-77
8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；
9）保守基金商业秘密。除《基金法》 、基金合 同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
10）根据法律法规及本合同的约定， 办理与基 金托管业务活动有关的信息披露
事项；
11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金 报告的相关内容出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同的规定进行；如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
12）建立并保存基金份额持有人名册；
13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值；
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金 份额持有人支付基金收益和赎回
款项；
16）按照规定召集基金份额持有人大 会或配合 基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会；
17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；
18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承 担赔偿责任，其责任不因其退任
而免除；
19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产 损失时，应为基金向基金管理人
追偿；除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；
20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
3、基金份额持有人的权力和义务
（1）基金份额持有人的权利 招募说明书
5-78
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法转让或者申请赎回其持 有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼；
9）法律法规、基金合同规定的其他权利。
（2）基金份额持有人的义务
1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者 基金合同终止的有限责任；
4） 不从事任何有损基金、 其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益
的活动；
5）执行基金份额持有人大会的决议；
6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；
8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、 本基金的基金份额持有人大会， 由本基金的基金份额持有人或其合法的代理招募说明书
5-79
人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
2、 当出现或需要决定下列事由 之一的， 经基金管理人、 基金托管人或持有基金
份额 10%以上（本条中“以上”均包括本数， 下同）的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 提议时， 应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准的除外；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）变更基金类别；
（6）变更基金投资目标、范围或策略；
（7）变更基金份额持有人大会程序；
（8）本基金与其他基金合并；
（9） 对基金合同当事 人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大会
的变更基金合同等其他事项；
（10）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额
持有人大会；
（11）法律法规、中国证监会或本基金合同规 定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
3、有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费率、基金托管费率；
（2） 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、 调低赎回费招募说明书
5-80
率；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同 进行修改；
（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（6 ） 除 法 律 法规 或 基 金合 同 规 定 应当 召 开 基金 份 额 持 有 人 大会 以 外 的其 他 情
形。
4、召集方式：
（1） 除法律法规或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，基金托管人认为有必要召开的，
应当自行召集。
（3） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提
出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面
告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内召开； 基金管理人决定
不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
（4） 代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议 。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管
人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内召开； 基金管理人
决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金 份 额持有人仍认为有必要召开的，应当
向基金托管人提出书面提议。 招募说明书
5-81
基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基 金托管人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起60 日内召开。
（5） 代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召 集的，代表基金份额 10% 以上的基金
份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日 报中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会的，基金管理人、基金托 管
人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6） 基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益
登记日。
5、会议通知
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指
定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未 经公告的事项进行表决。基金份额持
有人大会通知将至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点、方式；
2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
3）代理投票授权委托书送达时间和地点；
4）会务常设联系人姓名、电话；
5）权益登记日。
（2） 如采用通讯表决方式， 会议通知还应 载明具体通讯方式、 委托的公证机关
及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交 和收取方式、投票表决的截止日以及
表决票的送达地址等内容。
（3） 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定招募说明书
5-82
地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集 人为基金托管人，则应另行书面通知
基金管理人作为监督人到指定地点对书面表决 意见的计票进行监督；如召集人为基
金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人 和基金托管人作为监督人到指定地点
对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对书面表决
意见的计票进行监督的，不 影响计票和表决效力。
6、开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会 和通讯方式开会。现场开会由基
金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理 人出席，现场开会时基金管理人和基
金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或 托管人拒不派代表列席的，不影响表
决效力；通讯方式开会指按照基金合同的相关 规定以通讯的书面方式进行表决。会
议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理 人更换或基金托管人的更换、转换基
金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有 人大会议程：
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、 本基金合同和会议通知的规定；
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 全部
有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50% 以上。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1） 召集人按基金合同规定公布会议通知后， 在两个工作日内连续公布相关提
示性公告；
（2）召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
（3） 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50% 以上； 招募说明书
5-83
（4） 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他
代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托 出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
（5）会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可 另行确定并公告重新表决的时间
(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席 会议的基金份额持有人资格的权益登
记日应保持不变 。
7、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
1） 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以
及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
2） 基金管理人、 基金托管人、 代表基金份额10% 以上的基金份额持有人可以在
大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交 需由基金份额持有人大会审议表决的
提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人 提出临时提案，临时提案应当在大会
召开日至少35 日前提交召集人，并由召集人 公告。
3） 对于基金管理人、 基金托管人或基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应
当按照 以下原则对提案进行审核：
a、 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超出法律
法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职 权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会 审议。如果召集人决定不将基金份额
持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其提案进
行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原 提案人不同意变更的，大会主持人可招募说明书
5-84
以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出 决定，并按照基金份 额持有人大会决
定的程序进行审议。
4） 代表基金份额10% 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决
的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案，未
获得基金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，
其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定 的除外。
5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案 ，经讨论后进行表决，并形成大
会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。 在通讯表决开会的方式下，首 先由召
集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决 截止日期第二个工作日由大会聘请的
公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决 议，报经中国证监会核准或备案后生
效。
8、表决
（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1）特别决议
对 于 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上
（含三分之二） 通过。更换基金管理人或者基 金托管人、转换基金运作方式或终止
基金合同应当以特别决议通过方为有效。
2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金 份额持有人所持表决权的50% 以上通过。
（3）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 招募说明书
5-85
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基 金合同和会议通知规定的书面表
决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（4） 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
9、计票
（1）现场开会
1） 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有 人中推举两名基金份额持有人代表与
大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集，
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人
中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
3） 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑 ， 可以对所投票数进行重新清点；
如果出席大会的基金份额持有人或其代理人对 大会主持人宣布的表决结果有异议，
有权在宣布 表决结果后立即要求重新清点，大 会主持人应当立即重新清点并公布重
新清点结果。重新清点仅限一次；重新清点后 ，大会持有人应当当场公布重新清点
结果。
（2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：
由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权 代表的监督下进行计票，并由公招募说明书
5-86
证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或 基金托管人拒派代表对书面表决意见
的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。
10、生效与公告
（1） 基金份额持有人大会按照 《基金法》 等有 关法律法规规定表决通过的事项，
召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。基金份额持有人大会
决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
（2） 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基
金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。
（3 ） 基 金 份 额持 有 人 大会 决 议 应 当自 中 国 证监 会 核 准 或 出 具无 异 议 意见 后 2
日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
（4） 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将
公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
11、本基金与目标ETF 之间在基金份额持有人大会方面的联系
鉴于本基金是目标ETF 的联接基金， 本基金与 目标ETF 之间在基金份额持有人
大会方面存在一定的联系。
本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基 金份额出席或者委派代表出席目
标 ETF 的份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，本基金参会份额数
和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF 份额占联接基金总份额的比例折算，
计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表 本基金的全体基金份额持有人以
目标ETF 的基金 份额持有人的身份行使表决权， 但可接受本基金的特定基金份额持
有 人 的 委 托 以 本基 金 的 基金 份 额 持 有人 代 理 人的 身 份 出 席 目 标 ETF 的 基 金份 额 持招募说明书
5-87
有人大会并参与表决。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 目 标 ETF
份额持有人大会的，须先遵照本基金《基金合 同》的约定召开本基金的基金份额持
有人大会， 本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 份额持有人
大 会 的 ， 由 本 基 金 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 目 标
ETF 份额持有人大会。
12、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会 另有规定的，从其规定。
（三）基金收益分配原则、执行方式
1、基金收益的构成
本合同项下基金收益指基金利润，即基金利息 收入、投资收益、公允价值变动
收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金 已实现收益指基金利润减去公允价值
变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产 负债表中基金未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数。
3、收益分配原则
（1）每一基金份额享有同等分配权；
（2） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
（3）在符合有关基金分红条件的前提下，本 基金每年收益分配次数最多为 12
次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益 分配基准日每份基金份额可供分配利
润的10% ；若基金合同生效不满3 个月，可 不进行收益分配； 招募说明书
5-88
（4） 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准 日可供分配利润、基金收益分配
对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由 基金托管人复核，在至少一家指
定媒体公告并报中国证监会备案。
本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6、基金收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账 或其他手续费用时，基金注册登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基 金份额。红利再投资的计 算方法，依
照《业务规则》执行。
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、 过户费、 手续费、 券商佣金、 权证交易 的结算费及其他类似性质的费用等） ；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用； 招募说明书
5-89
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金资产的资金汇划费用 及开户费用 ；
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的 其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
由于本基金管理人和 托管人同时为 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的 管 理 人与 托 管
人，为避免重复收费，本基金管理人、 托管人 对本基金财产投资于华泰柏瑞上证中
小盘ETF 部分不收取管理费 、托管费。本基金制定了以下的收费标准。
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日 基金资产净值的 0.50% 年费率计
提，管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的管理费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的 前一日基金资产净值＝前一 日基
金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘ETF 前一日公允价值， 金额为负时
以零计。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前 一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提。 招募说明书
5-90
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的 前一日基金资产净值＝前 一日基
金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘ETF 前一日公允价值， 金额为负时
以零计。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人。
（3） 本条第1 款 “基金费用的种类” 第 （3） 至第 （8 ） 项费用由基金管理人和
基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基 金管理人和基金托管人因未履行
或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金 管理费和基金托管费，无须召开
基金份额持有人大会。
5、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
（五）基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
2、投资范围 招募说明书
5-91
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括华泰柏瑞上证中小盘 ETF 、
上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份 股、债券、新股（一级市场初次发行
和增发） 、 股指期货、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金
资产净值的90%； 现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%；
股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货 及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
3、投资禁止行为与限制
（1）禁止用本基金财产从事以下行为
1）承销证券；
2）向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人 、 基金托管人发行的股
票或者债券；
5） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 招募说明书
5-92
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7） 依照法律、 行政法规有关法律法规规定， 由国务院证券监督管理机构规定禁
止的其他活动。
（2）基金投资组合比例限制
1）基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90% ；
2） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过基金总资产， 本基
金所申报的股 票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
3） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的10%； 在任何交易日日终， 持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的100％， 其中， 有价证券指 股票、 目标ETF、 债券 （不含到期日在
一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有的股票和目标
ETF 总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交 易日基金资产净值的20％； 每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值 5 ％的现金或到期日在一年
以内的政府债券。
4）法律法规和基金合同规定的其他限制。
本基金是华泰柏瑞上证中小盘ETF 的联接基金， 与华泰柏瑞上证中小盘ETF 一
样，可不受《运作办法》第三十一条的下列限 制：①一只基金持有一家上市公司的
股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；② 同一基金管理人管理的全部基金持有
一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
（3） 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述
约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修 改或取消，基金管理人在依法履行相
应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（4） 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。因证券 期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同 约定的投资比例规定的，基金管理人
应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基 金 相关金融资产和金融负债的公允招募说明书
5-93
价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
2、估值日
本基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值。
3、估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债 。
4、估值方法
（1）股票估值方法
1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收 盘价估值；估值日无交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最 近交易日的收盘价估值 ；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允 价格 。
2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未 上市的股票，按估值日在交易所
挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易 的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最 近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公
允价格。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术难以可靠计
量的情况下，按成本估值。
3）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票 在交易所上市后，按交易所上 市
的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于 明确锁定期的股票，按监管机构或行招募说明书
5-94
业协会的有关规定确定公允价值。
（2）固定收益证券的估值办法
1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值， 估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日的收盘净价估值 ；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一 起息日 至估值当日的利息)得到的净价
进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化，按有交
易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价
格。
3） 未上市债券采用估值技术确定公允价值， 在 估值技术难以可靠计量的情况下，
按成本估值。
4） 在银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技
术确定公允价值。
5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（3）权证估值：
1）配股权证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
2）认沽/认购权证的估值： 招募说明书
5-95
从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的认沽/认购权证按估值日的收
盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易 市价，确定公允价格；未上市交
易的认沽/认 购 权 证采 用 估 值技 术 确 定公 允 价值 ， 在 估 值技 术 难 以可 靠 计 量的 情 况
下，按成本估值。
（4） 本基金持有的回购以成本列示， 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或
应付利息。
（5） 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示， 按相应利率逐日计提利
息。
（6）目标 ETF 按估值日该基金份额净值估值 ；若估值日非证券交易所的工作
日，以该基金最近工作日的基金份额净值估值。
（7）其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
（8） 在任何情况下， 基金管理人采用上述1-7 项规定的方法对基金财产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是 ，如果基金管理人有充足的理由认为
按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映 其公允价值的，基金管理人可在综合
考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率 曲线等多种因素的基础上与基金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。
5、估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同 进行。基金份额净值由基金管理
人完成估值后， 将估值结果以书面形式报给基金托管人， 基金托管人按 《基金合同》招募说明书
5-96
规定的估值方法、时间、 程序进行复核，基金 托管人复核无误后签章返回给基金管
理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对
同时进行。
6、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金财
产价值时；
（3）中国证监会认定的其他情形。
7、基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理 人负责计算，基金托管人进行复
核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计 算当日的基金份额净值并发送给基金
托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.001 元， 小数点 后第四位四舍五入。 国家另有规
定的，从其规定。
8、估值错误的处理
（1） 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位 （含第三位） 内发生差
错时，视为基金份额净值估值错误。
（2） 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当合理的措施确保基金财产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误 时，基金管理人应当立即予以纠正，
并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 当 计 价 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时， 基金管理人应当报中国证监会备案； 当计价错误达到或超过基金份额净值
的0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。 招募说明书
5-97
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。
9、特殊情形的处理
（1） 基金管理人按本条第 （四） 款有关估值方 法规定的第8 项条款进行估值时，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能
发现错误的，由此造成的基金财产 估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
10、基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应当至少
每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前述最后一 个市场 交易日的次日，将基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止；
（2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
（3） 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在六个月内没有新基金管理人、 基金招募说明书
5-98
托管人承接的；
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有 权依照《基金法》 、 《运作办法》 、
《销售办法》 、 基金合同及其他有关法律法规的规定， 行使请求给付报酬、 从基金财
产中获得补偿的权利。
2、基金财产的清算
（1） 基金合同终止， 基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织
清算组对基金财产进行清算。
（2）基金财产清算组
1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产
清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前 ，基金管理人和基金托管人应按照基
金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
2） 基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师 以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算组可以聘用
必要的工作人员。
3） 基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产
清算组可以依法进行必要的民事活动。
（3）清算程序
1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4）对基金财产进行评估和变现；
5）制作清算报告； 招募说明书
5-99
6） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
7）将清算报告报中国 证监会备案并公告；
8）对基金财产进行分配。
（4）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算 过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（5）基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
1）支付清算费用；
2）交纳所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1）、 2）、 3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于由基金交纳、中登公司收取的最低结算备 付金和交易单元保证金，在中登
公司对其进行调整交收日才能收回。
（6）基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务 所审计，律师事务所出具法律意
见书后，报中国证监会备案并公告。
（7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。
（八）争议解决方式
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可招募说明书
5-100
通过友好协商解决， 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协
商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位 于北京的中国国际经济贸易仲裁委员
会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 裁决是终局的，对仲裁各方当事人均
具有约束力。
3、 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续
履行。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所 ，投资者在支付工本费后，可在
合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
招募说明书
5-101
二十 基金 托管协议的 内容摘要
A、托管协议当事人
1、基金管理人（或简称 “管理人 ”）
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区民生路1199 弄证大五 道口广场1 号楼17 层（200135 ）
法定代表人: 齐亮
成立时间：2004 年11 月18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
2、基金托管人（或简称 “托管人 ”）
名称： 中国银行股份有限公司
住所： 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人: 肖钢
成立时间： 1983 年10 月31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
组织形式：股份有 限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期 和长期贷款；办理结算；办理票招募说明书
5-102
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付 、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收 付款项及代理保险业务；提供保险箱
服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保； 结汇、售汇；发行和代理发行股票以
外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外 的外币有价证券；自营外汇买卖；代
客外汇买卖； 外汇 信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款； 资信调查、 咨询、
见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；海外分支机构经营与当地法律
许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据 当地法令可发行或参与代理发行当地
货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
B、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定，建立相关
的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、
债 券库等各投资品种的具体范围提供给基金托 管人。基金管理人可以根据实际情况
的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和 调整，并通知基金托管人。基金托管
人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；
2、对基金投融资比例进行监督；
3、 对基金投资禁止行为进行监督。 为对基金禁止从事的关联交易进行监督， 基
金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有 控股关系的股东或与本机构有其他重
大利害关系的公司名单；
4、 基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库， 交易对
手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力 雄厚、信用等级高的交 易对手组成。招募说明书
5-103
基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对 交易对手库予以更新和调整，并通知
基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场 交易的交易对手应符合交易对手库的
范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债 券市场交易的交易对手是否符合交易
对手库进行监督；
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银 行间交易对手的资信状况进行评
估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交 易对手所适用的交易结算方式，在具
体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方 式。由于交易对手 资信风险引起的损
失，基金托管人不承担赔偿责任。
6、 基金如投资银行存款， 基金管理人应根据法 律法规的规定及基金合同的约定，
事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并 及时提供给基金托管人，基金托管人
据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金 到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材 料中登载基金 业绩表现数据等进行复
核。
（三）基金托管人在上述第（一） 、 （二）款的 监督和核查中发现基金管理人违
反法律法规的规定、 《基金合同》 及本协议的约 定， 应及时通知基金管理人限期纠正，
基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改
正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事 项进行复查。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四） 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同》 及本招募说明书
5-104
协议的规定，应当拒绝执行，立即通知基金管 理人，并依照相关 规定及时向中国证
监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交 易程序已经生效的指令违反法律法规
和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 、 本协 议约定的， 应当立即通知基金管理人，
并依照相关规定及时向中国证监会报告。
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于：
在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金 托管人的疑义进行解释或举证，对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基 金监督报告的，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
（六） 基金管理人对基金托管人的业务核查
1、 在本协议的有效期内， 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守
相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基 金管理人有权对基金托管人履行本协
议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、
开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金
份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收 、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
2、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财 产、 未对基金财产实行分账管理、
无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金 划拨指令、泄露基金投资信息等违反
法律法规、 《基金合同》 及 本协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并 以书面形式对基金管理人发出回函。
在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金托管人改正。基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金管理人应依照法律
法规的规定报告中国证监会。
3、 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资招募说明书
5-105
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真 实性，在规定时间内答复基金管理人
并改正。
C、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于 基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、 基金托管人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法
规、 《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与
独立。
5、除依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》及其他有关法律法规规定外，
基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、 基金募集期满或基金管理人宣布停止募 集时， 募集的基金份额总额、 基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定的，由基金
管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资 格的会计师事务所对基金进行验资，
并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会
计师签字方为有效。
2、 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开
立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、 基金托管人以本基金的名 义开设本基金的银行账户。 本基金的银行预留印鉴招募说明书
5-106
由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币 收支活动，包括但不限于投资、支付
赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、 本基金银行账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其 他任何银行账户；亦不得使用本基金
的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义 在基金托管人认 可的存款银行的
指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的 日常管理以及银行预留印鉴的保管和
使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜 。在上述账户开立和账户相关信息变
更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提 供开户或账户变更所需的相关资料，
并对基金托管人给予积极配合和协助。
（五）基金证券账户和资金账户的开设和管理
1、 基金托管人应当代表本基金， 以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券
登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、 本基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管
人和基金管理人不得出借或转让 本基金的证券 账户，亦不得使用本基金的证券账户
进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任 公司开立结算备付
金账户，用于办理基金托管人所托管的 包括本 基金在内的 全部基金在证券交易所进
行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付 金的收取按照中国证券登记结算 有限
责任 公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，招募说明书
5-107
涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定 ，则基金托管人应当比照并遵守上述
关于账户开设、使用的规定。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名 义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易 ；基金托管人负责以基金的名义在中
央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券 市场债券托管账户，并代表基金进行
银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手 续办理完毕之后，由基金托管人负责
向中国人民银行报备。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单 等有价凭证由基金托管人负责妥
善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有 关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代 表基金签署的与基金有关的重大
合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30
日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除 本协议另有规定外，基金管理人在代
表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基 金一方持有两份以上的正本，以便基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。重大合同由基金管理人与基金
托管人按规定各自保管至少15 年。
D、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算和复核
1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价 值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 招募说明书
5-108
2、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法 规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人复核。基金管理人应
于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份 额净值，并在盖章后以传真方式发送
给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真 后对净值计算结果进行复核，并在盖
章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人 ，由基金管理人对外公布。月末、年
中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、 当相关法律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允
价值时，基金管理人可根据具体情况 ，并与基 金托管人商定后 ，按最能反映公允价
值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维 护基金份额持有人利益时，双方应及
时进行协商和纠正。
5、 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位 （含第三位） 内发生差错
时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额 净值出现错误时，基金管理人应当立
即予以纠 正，并采取合理的措施防止损失进一 步扩大；当计价错误达到基金份额净
值的 0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会 备案；当计价错误达到基金份额净值
的0.5%时， 基金管理人应当公告， 并报中国证 监会备案。 如法律法规或监管机关 对
前述内容另有规定的，按其规定处理。
6、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误， 导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承 担责任。若基金托管人计算的净值数
据正确，则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数据也不正
确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复 核义务 的责任。如果上述错误造成了招募说明书
5-109
基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基 金管理人及基金托管人已各自承担了
赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之 主体主张返还不当得利。如果返还金
额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担 的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金
额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的 数据错误，或由于其他不可抗力
原因 ，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产 估值错误，基金管理人和基金托管人
可以免除赔偿责任。但基金管 理人和基金托管 人应当积极采取必要的措施消除由此
造成的影响。
8、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异， 且双方经协
商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，
基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效 后，应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记 和保管基金的全套账册，对双方各自
的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金 财产的安全。若双方对会计处理方法
存在分歧，应 以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和 财务指标进行核对。如发现存在
不符，双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制，招募说明书
5-110
应于每月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更
新并公告一次， 于该等期间届满后45 日内公告 。 季度报告应在每个季度结束之日起
10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度
报告在会计年度半年终 了后 40 日内编制完毕 并于会计年度半年终了后 60 日内予以
公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编 制完毕并于会计年度终了后 90 日内予
以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章 后提供给基金托管人复核；基金
托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提 供给基金托管人复核，基金托管人应
在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
在半年 度报告完成当日，将有关报告提供给基 金托管人复核，基金托管人应在收到
后10 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面 通知基金管理人。 基金管理人在年度
报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 15 个工作
日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管 理人。基金管理人和基金托管人之间
的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存 在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方 认可的账务处理方式为准；若双方无
法达成一致以基金管理人的账 务处理为准。核 对无误后，基金托管人在基金管理人
提 供 的 报 告 上 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见
书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基 金托管人不能于应当发布公告之日之
前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照 其编制的报表对外发布公告，基金托
管人有权就相关情况报证监会备案。 招募说明书
5-111
E、基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金 份额持有人的名称和持有的基金
份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册 ；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有 人名册，基金管理人应在每半年
度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额
持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有 人名册以及基金份额持有人大会登记
日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金
托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持有
人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告 ，并代为履行保管基金份额持有人名
册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
F、适用法律和争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议 产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协招募说明书
5-112
商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位 于北京的中国国际经济贸易仲裁委员
会，并按其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁 裁决是终局的，对仲裁各方当事人均
具有约束力。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
G、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进 行变更。变更后的新协议，其内
容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会核准。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、 《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》 、 《运作办法》 或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金
的财产进行清算。
招募说明书
5-113
二十 一 对基 金份额持有 人的服务
基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服 务。以下是主要的服务内容，基
金管理人将根据基金持有人的需要和市场的变化，有权增加或修改这些服务项目：
（一）资料寄送
每次交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印
交易确认单，或在 T+1 个工作日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基
金管理人不向投资者寄送交易确认单。
在从销售机构获取准确的邮政地址和邮政编码 的前提下，基金管理人将负责寄
送以下资料：
1、基金账户确认书
在开户确认后为投资人寄送基金账户确认书。 在基金募集期间开户的，于基金
合同生效后的 15 个工作日内，以书面形式寄 送；存续期内，每个月结束后的 15 个
工作日内，以书面形式寄送。
2、基金交易对账单
基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单：
季度对账单在每季度结束后的 15 个工作日内 向当季有交易的基金持有人以书
面或电子文件形式寄送，若投资者在季度期内 无交易发生，客户服务部不邮寄该季
度的对账单；
年度对账单在每年度结束后 的 15 个工作日内 对所有基金持有人以书面或电子
文件形式寄送。
3、其他相关的信息资料 招募说明书
5-114
指随基金交易对账单不定期寄送的基金资讯材 料，如基金新产品或新服务的相
关材料、基金经理报告、客户服务问答等。
（二）红利再投资
本基金默认的分红方式为现金分红，当收益分 配时，基金持有人可以选择将所
获红利再投资于本基金，注册登记机构将其所 获红利按分红实施日的基金份额净值
自动转为基金单位。红利再投资免收申购费用。
（三）定期定额投资
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额 投资的服务，即投资人可通过固
定的渠道，采用定期定额的方 式申购基金单位 。定期定额投资不受最低申购金额限
制，具体实施情况和业务规则详情请见本公司发布的相关公告。
（四）资讯服务
在从销售机构获取准确的基金持有人账户信息 （邮政地址、邮政编码、手机、
EMAIL 等）的前提下，基金管理人将提供以下服务：
1、手机短信服务
基金管理人可为投资者的提供个性化的手机短 信息服务，如基金公告信息、基
金分红、基金净值或公司各种活动提示等信息。
2、电子邮件服务
投资人在申请开立本公司基金账户时如预留电 子邮件地址，可自动获得电子邮
件公共信息服务，内容包括基金资讯信息、基 金分红提示信息 、定期基金报告和临
时公告及各种基金理财刊物等。未预留相关资 料的投资人可致电电话呼叫中心人工招募说明书
5-115
坐席或上网修改自己的相关资料获得此项服务。
（五）服务方式
1、电话呼叫中心
电话呼叫中心自动语音系统提供每周7 天、每 天24 小时的自动语音查询服务，
客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额 净值，并可自助查询基金账户余额信
息等。同时，电话呼叫中心提供工作日9：00 －17：30 的人工服务。
电话呼叫中心电话：400－888 －0001（免长途费） ，或021-38784638 ，按“0”
可转人工坐席
传真：021-50103016
2、网上客户服务
网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服 务以及与基金管理人一对一的相
互交流平台。登录网站后，投资人可以通过输 入账号及密码查询个人账户资料，包
括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实 施情况等；并享受基金管理人提供的
各种理财资讯服务；投资人还可以查询热点问 题及其解答，并一对一的向基金管理
人提交投诉和建议。
公司网址：www.huatai-pb.com
（六）客户投诉处理
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏 目、呼叫中心自动语音留言、呼
叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠 道对基金 管理人和销售机构所提供的
服务进行投诉。投资人还可以通过代销机构的 服务电话对该代销机构提供的服务进
行投诉。 招募说明书
5-116
二十 二 其他应披 露事项
暂无。
招募说明书
5-117
二十 三 招募说明 书存放及查 阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人 及基金代销机构住所，投资者可
在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印 件。基金管理人和基金托管人保证其
所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
招募说明书
5-118
二十 四 备查文件
（一）中国证监会核准 华泰柏瑞上证中小盘交 易型开放式指数证券投资基金联
接基金 募集的文件；
（ 二 ） 《 华 泰 柏瑞 上 证 中小 盘 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联 接 基 金 基金合
同》 ；
（ 三 ） 《 华 泰 柏瑞 上 证 中小 盘 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投 资 基 金联 接 基 金 托管协
议》 ；
（四）法律意见书；
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（七）中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人 的住所；投资者如需了解详细的
信息，可在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。
华泰柏瑞 基金管理有限公司
二○一○年 一二月一七 日
