建信优化配置混合型证券投资基金 募集申请材料 招募说明书
建信沪深 300 指数证券投资基 （LOF ）
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
2010 年 2 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 〇 年 十二 月
建信优化配置混合型证券投资基金 募集申请材料 招募说明书
建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2009 年9 月1 日证监许可[2009]882
号文核准募集。 本基金的基金合同于2009年11 月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的 价 值 和 收 益 做出 实 质 性 判 断 或 保 证 ，也 不 表 明 投 资 于 本 基 金没 有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基 金前，需充分了解本基 金的产品特性，并承担 基金
投资中出现的各类风险 ，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素 对证
券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险 ，由
于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基 金管
理实施过程中产生的基 金管理风险，本基金的 特定风险，等等。投资 者在
进行投资决策前， 请仔 细阅读本基金的 《招募 说明书》 及 《基金合同 》 ， 了
解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资 目的、 投资期限、 投资 经验、
资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核
准。
本招募说明书所载内容截止日为2010年11 月4日， 有关财务数据和净值
表现截止日为2010 年9月30 日（财务数据未经 审计） 。本招募说明书 已经基
金托管人复核。 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16 层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基 金管 理有限 责任 公司经 中国 证监会 证监 基金字[2005]158 号文批
准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东会 为公司权力机构，由全 体股东组成，决定公司 的经
营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股东 通过
股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会， 由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要 负责检查公司财务并监 督公司董事、高级管理 人员建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管
理部、投资管理部、专 户投资部、海外投资部 、交易部、研究部、创 新发
展部、市场营销部、专 户理财部、市场推广部 、人力资源管理部、基 金运
营部、信息技术部、风 险管理部、监察稽核部 十五个职能部门 以 及 深圳 、
成都、北京和上海分公 司。此外，公司还设有 投资决策委员会和风险 管理
委员会。
（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
江先周先生，董事长。1986 年获财政部财政科学研究所经济学硕士学
位。1993 年获英国 Heriot-Watt 大学商学院国际 银行金融学硕士学位。 历任
中国建设银行行长办公 室副处长，中国建设银 行国际业务部处长，中 国建
设银行行长办公室副主 任，中国建设银行国际 业务部副总经理，中国 建设
银行基金托管部总经理 ，中国建设银行基金托 管部总经理兼机构业务 部总
经理，中国建设银行基金托管部总经理。
孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年
获得长江商学院EMBA 学位。历任中国 建设银行筹资部证券处 副处长，中
国建设银行筹资部、零售业务 部证券处 处长，中国建设银行个人银行业务
部副总经理。
马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人 存款与投资部副总经理。
1984年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券
处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售
业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、
中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国
建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务
部副总经理。
俞斌先生，董事， 现任中国建设银行财务会计部 总经理助理 。1992年
获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行
行长助理、副行长 。 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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欧阳伯权先生，董事，现任 美国信安金融集团总裁 — 亚洲 。1977 年
获加拿大滑铁卢大学城 市设计及环境规划系学 士学位。历任加拿大安 泰保
险公司管理级培训员、 团体核保总监，美国友 邦保险公司亚洲区团体 保险
部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、
党组成员。1995 年毕业 于 山东省教育学院数学 系， 获学士学位；1998 年毕
业 于首都经济贸易大学 经济信息系 ， 获 硕 士 学位 。历任中国电 力 财 务公 司
债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司 投资咨询部副经理（主 持工
作） 、 中国华电集团公 司 改制重组办公室、 体制改革办公室一处副处长、中
国华电集团公司 体 制 改革 办 公 室 一 处 、 体 制 改革 处 处 长 、 中 国 华 电 集团 公
司政策与法律事务部政策研究处处长 。
顾建国先生， 独立董事，现任香港华建国际集团公司总经理 。1984 年
获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991 年获浙江大学经济系宏观经济
专业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中
国建设银行总行信托投 资公司总裁助理兼财会 部经理、中国建设银行 总行
会计部副总经理、 香港华建国际集团公司副总经理。
关启昌先生，独立董事，现任 MORRISON & Company Limited 总裁 。
1970 年获新加坡大学会计学 （荣誉） 学士学位。 并于 1992 年修完斯坦福大
学行政人员课程。历任 Accountant General’s Office, Singapore Government
会计师、Turquand Young, Chartered Accountants Hong Kong 核 数 师 、
Irish,Young & Outhwaite 核数师、Bechwith Kwan & Company, Chartered
Accountants Australia and Hong Kong 合伙人、 美林证券总裁、协和集团董
事兼总经理、Morrison & Co.LTD 总裁。
沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。1981 年获北
京大学法律系国际经济 法学硕士学位。历任北 京大学助教、对外经济 贸易
大学法学院院长。
2、 监事 会成员
冯丽英女士， 监事 会主席， 现任中国建设银行人力资源部副总经理 （ 部
门总经理级） 。 历任中 国建设银行人事部劳动工资处副处长、 处长， 中国国
际金融有限公司人力资 源部高级经 理 ， 中 国 信达 资 产 管 理 公 司 人 力 资源 部建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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组织部副部长、副主任、薪酬委员会办公室主任。
谭旭耀先生，监事，现任信安国际公司亚洲区财务分析专员，负责信
安亚洲区营运公司财务 事务管理、信安亚洲区 业务财务分析及预测、 项目
管理、资本计划、并购活动、策略分析、风险管理、精算事务等。
唐湘辉女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部
经理。1994 年获 北京物资学院经济学学士，2007 年获得清华－麦考瑞大学
应用金融硕士。历任中电 联 电 力 财 会 与 经 济 发展 研 究 中 心 职 员 、 原 电力 工
业部经济调节司科员、 国家电力公司财务与资 产管理部职员 、 中 国 华电 集
团公司结算中心副处长 （主持工作） 、 中国华电集团财务有限公司结算管理
部副经理 （主持工作） 、 中国华电集团公司金融管理部副处长 （主持工作） 、
华电扬州发电有限公司副总经理（挂职锻炼） 。
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总
监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦
大学国际经济法专业法 学学士学位。历任中国 日报评论部记者，秘鲁 首钢
铁矿股份有限公司内部 审计部副主任，中国信 达信托投资有限公司（ 原名
为中国建设银行信托投 资公司）证券发行部副 总经理，宏源证券股份 有 限
公司投资银行总部副总 经理，上海永嘉投资管 理有限公司执行董事、 副总
经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总
监。1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究
所研究生部。历任中国 建设银行国际业务部外 汇资金处主任科员、中 国建
设银行资金部交易风险 管理处副处长、中国建 设银行资金部交易风险 管理
处、综合处高级副经理（主持工作） 。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。
先后就职于北京 市 财 政局 、 北 京 京 都 会 计 师 事务 所 、 中 国 证 券 监 督 管理 委
员会基金监管部、 国泰基金管理公司副总经理、 建信基金管理公司督察长。
张延明先生， 副总经理。1993 年获中国人民大学投资经济系学士学位，
1997 年获中国人民大学投资经济系硕士学位。 先后供职于深圳市建 设集团、建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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中国建设银行，历任中 国建设银行信贷管理部 主任科员、中国建设银 行行
长办公室主任科员、副处长、处长 。2006 年 11 月加入建信基金管理公司，
任总经理助理；2008 年 6 月起任建信基金管理公司副总经理 。
王新艳女士， 副总经理， 注册金融分析师 （CFA ） ， 中国人民银行研 究
生部硕士。 1998 年 10 月加入长盛基金管理公司， 历任研究员、 基金经理助
理， 2002 年 11 月2 日至 2004 年 5 月22 日担任长盛成长价值股票型证券投
资基金的基金经理 。2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经
理、投资副总监、投资总监等职，于 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 17
日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金 （LOF ） 的基金经理 ， 于 2007
年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 17 日期间担任景顺 长城精选蓝筹股票型证券投
资基金的基金经理。2009 年 3 月加入建信基金管理公司，任总经理助理，
2010 年5 月起任 副总经理， 并自2009 年 12 月17 日至今任建信恒久价值股
票型证券投资基金的基金经理，自 2010 年 4 月 27 日至今任建信核 心精选
股票型证券投资基金的基金经理。
4、 督察 长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。
历任中国建设银行副主 任科员、主任科员、副 处长、处长，华夏证券 部门
副总经理， 宝盈基金管 理公司首席顾问 （公司副总经理级） ， 建信基金管理
公司监事长。
5、 本基 金 的基 金经 理
梁洪昀先生 ，投资管理部副总监。注册金融分析师（CFA ）。2003 年
1 月获清华大学经济学博士学位，2003 年 1 月至 2005 年 8 月， 就职于大成
基金管理有限公司，历 任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师 、机
构理财部高级经理。2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司，历任研
究部研究员、高级研究 员、研究部总监助理 、研究部 副 总 监 、 投 资 管理 部
副总监， 自 2009 年 11 月 5 日至今任本基金的基金经理 ； 自 2010 年 5 月 28
日起任上证社会责任交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理和建 信上
证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总经理。 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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王新艳女士，副总经理。
汪沛先生，投资管理部 总监。
梁洪昀先生 ，投资管理部副总监。
卓利伟先生，建信恒久价值基金、建信收益增强基金基金经理。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下 简称“中国工商银行 ” ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使
中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）
组织形式：国有独资
存续期间：持续经营
注册资本：人民币334,018,850,026 元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云
（二） 主要人员情况
截至 2010 年 9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 121 人， 平均
年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有硕士以
上学位或高级职称。
（三） 基金托管业务经营 情况
“作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年开展
托 管 服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 严 格 履 行 资 产 托
管人的责任和义务， 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的
业 务 管 理 模 式 、 先 进 的 业 务 营 运 系 统 和 专 业 的 托 管 服 务 团 队 ， 为 广 大投建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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资 者 、 众 多 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ，
取得了优异业绩。 建立了包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社
会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、
股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 银 行 理 财 产 品 等 门 内 齐 全
的托管产品体系。截至 2010 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基
金 177 只，其中封闭式 8 只，开放式 169 只。2010 年，中国工商银行
凭借在 2009 年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国
《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 和 美 国 《 环 球 金 融 》 评 选 为 “2009 年度
中国最佳托管银行” ，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和
基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项， 中国工商银行资产托
管部周月秋总经理荣获 “年度最佳托管银行家” 称号， 是仅有的两位获
奖 人 之 一 。 自 2004 年 以 来 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 服 务 已 经 获 得 23 项
国 内 外 大 奖 。 ”
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1 、 直销机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16 层
法定代表人：江先周
联系人：孙桂东
电话：010-66228800
2 、 场外 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：郭树清
客服电话：95533 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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（7）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人： 孔丹
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（8）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（9）北京银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号北京银行大厦
法定代表人： 闫冰竹
客户服务统 一咨询电话： 010-96169 （北京） 022-96269 （天津）
021-53599688 （上海）029-85766888 （西安）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（10）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：祝幼一
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（11） 中信证券股份有限公司
住所：深 圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（12） 中信万通证券有限责任公司 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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住所：青岛市市南区东海西路 28 号
法定代表人：史洁民
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（13） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（14） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（15） 中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（16） 长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：魏云鹏
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（17） 海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（18） 中国银河证券股份有限公司 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 顾伟国
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（19） 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（20） 华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 、24 楼
法定代表人：马昭明
客户服务电话：95513
公司网址：www.lhzq.com
（21） 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 张佑君
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（22） 华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（23） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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（24） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市人民大街 138 －1 号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（25） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：张志军
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（26） 广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：王志伟
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（27） 广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（28） 信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（29） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
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（30） 财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（31） 平安证券 有限责任公司
注册地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（32） 东海 证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人： 朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（33） 中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心
48-50 层
法定代表人：杨小阳
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
（34） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02
单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（35） 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
15
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人： 冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（36）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（37）国元证券 股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（38）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构 代
理销售本基金，并及时公告。
3 、 场内发售机构
本基金场内交易机构是指深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司认可的深圳证券 交易所会员单位，具体 名单详见深圳证券交易 所网
站（www.szse.cn）。
（二） 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人： 金颖 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
16
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23层
联系电话：0755-25938095
传真：0755-25987538
联系人：任瑞新
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：北京市德恒 律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010 －66575888
传真：010 －65232181
经办律师： 徐建军、李晓明
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼
法定代表人：杨绍信
联系人： 单峰
联系电话： （021）23238888
传真： （021 ）23238800
经办会计师：许康玮、 单峰
四 、基 金的 名称
建信沪深300指数证券投资基金（LOF ）
五、基金 的类型
股票型证券投资基金。 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
17
六 、基 金的 投资 目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争实现 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、基 金的 投资 方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份
股及其备选成份股、新 股、债券以及中国证监 会允许基金投资的其他 金融
工具。本基金 投资于沪深 300 指数成份股 、备选成份股的资产不低于基金
资产净值的 90% ，投 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值 5% 。
八 、基 金的 投资 策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股 组成及其权重来拟合、 复制标的指数 ， 并 根 据标 的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35％，年化跟踪误差不超过 4％。
1、 资产 配置策 略
本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90% ； 投
资于现金或者到期日在 一年以内的政府债券 的资 产 不低于基金资产净 值 的
5% 。
如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申
购或赎回等各种基金管 理人之外的因素，致使 基金无法依指数权重购 买某
成份股时，基金管理人 可以根据市场情况，采 取合理措施，在合理期 限内
进行适当的处理和调整。
2、 股票 投资组 合策 略
（1）投 资组合 的构 建 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
18
本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指 数，原则上采用完全复
制的方法，首先按照标 的指数中的行业权重为 基准权重，确定行业配 置比
例； 再进一步根据各行业中的个股基准权重， 确定行业内的个股配置比例。
（2）投 资组合 的调整
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合原则上将根据标
的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整 。同时，本基金还将根 据法
律法规中的投资比例限 制、申购赎回变动情况 、成份股公司行为信息 、新
股增发因素等变化，对 基金投资组合进行实时 调整，以实现基 金 净 值增 长
率与基准指数收益率之间的跟踪误差最小化。
（3）替 代投资 策略
因特殊情况（如成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基金
无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将 运用 其 他 适 当 方 法 （ 如 买入 其
他成份股或备选成份股、 非成份股等）进行替代 。
（4）跟 踪误差 、跟 踪偏 离度 控制策 略
指数基金跟踪误差的来源包括 ： 对受限成份股的替代投资、成份股调
整时的交易策略以及基 金每日现金流入 或 流 出的 建 仓 或 变 现 策 略 、 成份 股
股 息的再投资策略等。 基金管理人将通过对 上述 因素的有效管理，追 求跟
踪误差最小化 。
本基金每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基金
组合与标的指数表现的 累积偏离度、跟踪误差 变化情况及其原因，并 优化
跟踪偏离度管理方案。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为： 95% ×沪深 300 指 数收益率+5% ×商业银 行
税后活期存款利率 。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基 金、混合型基金，为证 券投资基金中的较高风 险 、建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
19
较高收益品种。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010
年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30
日止。
11.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金 额（ 元）
占 基金 总 资产
的 比例 （%）
1
权益投资
4,709,185,922.27 91.13
其中：股票
4,709,185,922.27 91.13
2
固定收益投资
101,340,000.00 1.96
其中：债券
101,340,000.00 1.96
资产支持证券
- -
3
金融衍生品投资
- -
4
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返
售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合计
351,809,198.36 6.81
6
其他资产
5,226,775.58 0.10
7
合
计
5,167,561,896.21 100.00
11.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
11.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
20
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
- -
C0
食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛
- -
C2
木材、家具
- -
C3
造纸、印刷
- -
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
- -
C5
电子
- -
C6
金属、非金属
- -
C7
机械、设备、仪表
- -
C8
医药、生物制品
- -
C99
其他制造业
- -
D
电力、 煤气及水的生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
交通运输、仓储业
- -
G
信息技术业
- -
H
批发和零售贸易
- -
I
金融、保险业
3,709,957.60 0.07
J
房地产业
- -
K
社会服务业
- -
L
传播与文化产业
- -
M
综合类
- - 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
21
合
计
3,709,957.60 0.07
11.2.2 指数投资按行业分类的股票投 资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A
农、林、牧、渔业
19,854,166.74 0.40
B
采掘业
519,848,039.19 10.40
C
制造业
1,584,965,448.43 31.70
C0
食品、饮料
247,872,812.42 4.96
C1
纺织、服装、皮毛
19,656,393.71 0.39
C2
木材、家具
- -
C3
造纸、印刷
6,582,759.45 0.13
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
115,581,713.31 2.31
C5
电子
23,144,832.55 0.46
C6
金属、非金属
405,084,886.95 8.10
C7
机械、设备、仪表
553,096,528.20 11.06
C8
医药、生物制品
195,742,588.66 3.92
C99
其他制造业
18,202,933.18 0.36
D
电力、 煤气及水的生
产和供应业
154,173,028.42 3.08
E
建筑业
153,553,946.28 3.07
F
交通运输、仓储业
206,251,735.66 4.13
G
信息技术业
153,841,425.01 3.08
H
批发和零售贸易
167,314,691.21 3.35
I
金融、保险业
1,324,233,180.02 26.49
J
房地产业
257,075,155.99 5.14 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
22
K
社会服务业
44,606,940.00 0.89
L
传播与文化产业
9,404,831.74 0.19
M
综合类
110,353,375.98 2.21
合
计
4,705,475,964.67 94.12
11.3 报告 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
11.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 601318
中国平安
3,212,194 169,892,940.66 3.40
2 600036
招商银行
12,265,201 158,834,352.95 3.18
3 601328
交通银行
24,115,743 139,871,309.40 2.80
4 600016
民生银行
22,683,857 115,687,670.70 2.31
5 601166
兴业银行
4,251,442 98,293,339.04 1.97
6 600000
浦发银行
7,017,186 90,942,730.56 1.82
7 000002
万 科Ａ
9,280,838 77,959,039.20 1.56
8 601088
中国神华
3,162,098 74,657,133.78 1.49
9 600030
中信证券
6,674,671 71,018,499.44 1.42
10 601601
中国太保
3,013,615 65,696,807.00 1.31
11.3.2报告期末 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称
数量
（ 股）
公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值
比 例（ ％）
1 600816
安信信托
272,791 3,709,957.60 0.07
注： 该 只股 票原 为指 数投 资持有 ，2010 年7月1 日沪 深300 指数 调整 时被 列为 非 成份股 。
11.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债 券品 种 公 允价 值（元 ） 占 基金 资产净建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
23
值 比例 （％ ）
1
国家债券
- -
2
央行票据
101,340,000.00 2.03
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
可转债
- -
7
其他
- -
合
计
101,340,000.00 2.03
11.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投
资 明细
序号 债 券代 码 债 券名 称 数 量 （张） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 0801044
08央行票据44
1,000,000 101,340,000.00 2.03
11.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支
持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投
资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.8 投 资组 合报 告附注
11.8.1 本 基 金 该报 告 期内 投 资 前 十名 证 券 的发行 主 体 均 无被 监 管 部门立 案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.8.3 其他资产构成
序号 名称 金 额（ 元） 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
24
1 存出保证金 580,672.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,456,031.66
4 应收利息 2,115,466.80
5 应收申购款 74,604.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 5,226,775.58
11.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.8.5 报告期末指数投资前十名、 积极投资前五名股票 中存在流通受限情
况的说明
11.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.8.5.2 报告期末积 极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部分 的公
允 价值
占 基金 资产净
值 比例(%)
流 通受 限
情 况说 明
1 600816 安信信托 3,709,957.60 0.07
重要事项
未公告
注： 该 只股 票原 为指 数投 资持有 ， 2010 年 7 月 1 日 沪深 300 指 数调 整时 被列 为非成 份
股。
十 二 、基 金的 业绩
基金业绩截止日为 2010 年 9 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
25
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金 合同 生效
之日2009 年11 月
5日至2009 年12
月31日
1.00% 1.25% 3.38% 1.60% -2.38% -0.35%
2010年1月1 日至
2010年9月30 日
-17.03% 1.44% -16.99% 1.44% -0.04% 0.00%
自基金 合同 生效
之日2009 年11 月
5日至2010 年9月
30日
-16.20% 1.41% -14.19% 1.47% -2.01% -0.06%
注：本 基金 自 2009 年 11 月 5 日 生效 ，截 至 2010 年 9 月 30 日未 满一 年。
2、 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较
基准的变动进行比较
建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）
累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 11 月 5 日至 2010 年 9 月 30 日） 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
26
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2009-11-5
2009-11-17
2009-11-27
2009-12-9
2009-12-21
2009-12-31
2010-1-13
2010-1-25
2010-2-4
2010-2-23
2010-3-5
2010-3-17
2010-3-29
2010-04-09
2010-04-21
2010-05-04
2010-05-14
2010-05-26
2010-06-07
2010-06-22
2010-7-2
2010-7-14
2010-7-26
2010-8-5
2010-8-17
2010-8-27
2010-9-8
2010-9-20
建信沪深300 基金 基金基准
注：1 、建 信沪 深 300 指数 基金基 金合 同 于 2009 年 11 月 5 日生 效， 截至 报告 日
2010 年 9 月 30 日未 满一 年 。
2、本 基金 投资 于具 有良 好 流动性 的金 融工 具， 包括 沪深 300 指数 的成 份股 及 其
备选成 份股 、 新股 、 债券 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资
于沪 深 300 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 投 资于现 金
或者到期 日在 一年以 内的 政府债券 不低 于基金 资产 净值 5% 。如法 律法规 或 监管机 构
以 后允 许基 金投 资其他 品种 （如 股票 指数 期货等 ） ，基 金管 理 人 在履 行适当 程序 后，
可以将 其纳 入 投 资范 围。
3、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
十 三、 费用 概览
（一） 与基金运作有关的 费用
1、 基金 费用的 种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用； 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
27
（8）银行汇划费用；
（9） 按照法律、 法规 规定和 《基金合同》 约 定， 可以在基金财产中列
支的其他费用。
本基金终止 清算时所发生费用， 按实际支出额 从基金财产总值中扣除。
2、 基金 费用的 费率 、计 提方 法、计 提标 准和支 付方 式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值 0.75% 年费率计提。
计算方法如下：
H ＝E ×0.75% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送基 金管理费划付指令， 基金 托 管 人 复核后 于 次 月首 日
起2 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节 假日、
休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基金 托管 费 按 前 一日 基 金资 产净 值 的 0.15% 年 费率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.15% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送基 金托管费划付指令， 基金 托 管 人 复核后 于 次 月首 日
起 2 个工作日 内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费
率，此项调整不需要召 开基金份额持有人大会 ，但基金管理人必须 最迟 于
新的费率实施前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并
报中国证监会备案。
本条第 1 款第 （3） 至 第 （9） 项费用， 根据 有关法规及相应协议规定 ，建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
28
按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（二） 基金销售时发生的 费用
1、申购费
本基金对申购设置级差费率， 场内申购和场外 申购执行统一收费标准。
申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.2% ：
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万元
1.2%
100 万元≤M<500 万元
0.8%
500 万元≤M<1000 万元
0.4%
M ≥1000 万元 1000 元/ 笔
申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市
场推广、注册登记和销售。
2、赎回费
场外赎回费率按照持有期限设置级差费率，最小赎回费率为零；场内
赎回费率为固定的0.5%。
持有期限（Y ） 场外赎回费率 场内赎回费率
持有期<1 年
0.5%
0.5 ％
1 年≤ 持有期<2 年
0.25%
持有期 ≥2 年 0％
赎 回 费 用 由 赎 回 人 承 担 ， 赎 回 费 中25% 归 入 基 金 资 产 ， 其 余 部 分 作 为
本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（注：1年指365天）
3、 基金管理人可以根据相关法律、 法规以及本基金基金合同的规定 决
定开办本基金和基金管 理人管理的 、 且 由 同 一登 记 结 算 机 构 办 理 登 记结 算
的其他基金之间的转换 业务。 基 金 转 换 的 数 额限 制 、 转 换 费 率 等 具 体事 项
可以由基金管理人届时 另行规定且公告，并提 前告知基金托管人与其 他相建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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关机构。
4、 基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式，
基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前2 个 工 作 日 在 至 少 一 家
中国证监会指定的媒体公告。
（三） 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金 托管人因未履行 或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 基金合同生效前的 相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
4、 其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息；
2、 更新了 “四、 基金 托管人” 的 “主要人员 情况” 、 “基金托管业务经
营 情 况 ” 、 “ 基 金 托管 人的 职 责 ” 、 “ 基 金 托管 人的 内 部 控 制 制 度 ” 的相关 信
息。
3、 更新了 “ 五、 相关 服务机构” 中 代销机构及会计师事务所 的相关信
息；
4、 更新了 “十一 、 基 金的投资” 中 “基金的 投资组合报告” 的相关内
容，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核 ；
5 、 更新 了 “十 二 、 基金 的 业 绩 ” ， 该 部 分 内容 均 按 有 关 规 定 编 制 ，并
经基金托管人复核；
6、更新了“二十三、对基金份额持有人的服务 ”的相关内容；
7 、 更新了“二十四 、其 他 应 披 露 事 项 ” ， 添加 了自上次本基金 招 募说
明书披露以来涉及本基金的相关公告。 建信沪深 300 指数 证券投资基 金招募说明书（更新）摘要
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上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本招募说明
书（更新）正文 ，可登录基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管 理有限责任公司
二〇一〇年十二 月十八日
