华泰柏瑞上证中 小盘交易型开放式
指数证券投资基 金联接基金
基金合同
基 金管 理人： 华泰柏 瑞基 金管理 有限公司
基 金托 管人： 中国银 行股 份有限 公司
基金 合同
目录
一、前言 .................................................................................................................................... 3-1
二、释义 .................................................................................................................................... 3-3
三、基金 的基本 情况 ................................................................................................................. 3-7
四、基金 份额的 发售与 认购 ...................................................................................................... 3-9
五、基金 的备案 ....................................................................................................................... 3-10
六、基金 份额的 申购、 赎回与 转换 ......................................................................................... 3-11
七、基金 的非交 易过户 、转托 管、冻 结与质 押 ...................................................................... 3-17
八、基金 合同当 事人及 其权利 义务 ......................................................................................... 3-18
九、基金 份额持 有人大 会 ........................................................................................................ 3-25
十、基金 管理人 、基金 托管人 的更换 条件和 程序 .................................................................. 3-32
十一、基 金的托 管 ................................................................................................................... 3-34
十二、基 金的销 售 ................................................................................................................... 3-35
十三、基 金份额 的注册 登记 .................................................................................................... 3-36
十四、基 金的投 资 ................................................................................................................... 3-37
十五、基 金的融 资、融 券 ........................................................................................................ 3-41
十六、基 金的财 产 ................................................................................................................... 3-42
十七、基 金财产 的估值............................................................................................................ 3-43
十八、基 金费用 与税收............................................................................................................ 3-47
十九、基 金收益 与分配............................................................................................................ 3-49
二十、基 金的会 计与审 计 ........................................................................................................ 3-51
二十一、 基金的 信息披 露 ........................................................................................................ 3-52
二十二
基金 的业务 规则......................................................................................................... 3-56
二十三、 基金合 同的变 更、终 止与基 金财产 的清算 .............................................................. 3-57
二十四、 基金份 额分拆............................................................................................................ 3-60
二十五、 违约责 任 ................................................................................................................... 3-61
二十六、 争议的 处理 ............................................................................................................... 3-62
二十七、 基金合 同的效 力 ........................................................................................................ 3-63
基金 合同
3-1
一、前言
（ 一）订立《 华 泰柏瑞上证 中小盘交易 型开放式指数 证券投资基金联 接基金 基金 合同》
（以下简称 “本基金 合同” ）的 目的、依 据和原 则
1、订立本基 金合同的 目的
订立本基金 合同的目 的是明确 本基金合 同当事人 的权 利义务、 规范 华 泰柏瑞上 证中小盘
交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金 （以下 简称 “本基金” ） 的运作， 保 护基金 份额持
有人的合法 权益。
2、订立本基 金合同的 依据
订立本基金 合同的依 据是 《中华人 民共和国 民法通则 》 、 《中华人民 共和国合 同法》 、 《 中
华人民共和国证 券投资基金 法》 （以下简 称《基金法 》 ） 、 《证券投资基 金运作管理 办法》 （以
下简称《运作办 法》 ） 、 《证券 投资基金信 息披露管理 办法》 （以下简称 《信息披露 办法》 ） 和
《证券投资 基金销售 管理办法》 （以下简 称 《销售 办法 》 ） 、 《交易型开 放式指数 证券投 资基金
（ETF）联接 基金审核 指引》 （ 以下简称 《审核指 引》 ） 及其他法 律法规的 有关规定 。
3、订立本基 金合同的 原则
订立本基金 合同的原 则是平等 自愿、诚 实信用、 充分 保护基金份 额持有人 的合法权 益。
（二） 本基金为 上证中小 盘交易型 开放式指 数证券投 资基金 （以下简 称 “ 华泰柏瑞 上证
中小盘 ETF ” ） 的 联接基金 ， 主要 通过实物 申赎以及 在证券二级 市场交 易 的方式， 将绝大 部
分基金财产 投资于 华 泰柏瑞 上 证中小盘ETF ， 实现对 业绩比较基 准的紧密 跟踪， 追求跟踪 偏
离度及跟踪 误差最小 化，并采 用开放式 基金的运 作方 式。
本基金由基 金管理人 依照 《基金 法》 、 本 基金合同 和 其他有关法 律法规规 定募集， 并 经
中国证券监 督管理委 员会(以下 简称 “中 国证监会” )核 准。 中国证监 会对本基 金募集的 核准，
并 不表 明其对 本基金 的价 值和收 益做出 实质 性判断 或保 证， 也不表 明投资 于本 基金没 有风
险。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但由于证
券投资具有 一定的风 险， 因此不 保证投资 于本 基金 一 定盈利， 也不 保证基金 份额持有 人的最
低收益。
（三） 本基金 合同是约 定本基金 合同当事 人之间基 本 权利义务的 法律文件， 其他与本 基
金 相关 的涉及 本基金 合同 当事人 之间权 利义 务关系 的任 何文 件或表 述，均 以本 基金合 同为
准。 本基金合同 的当事人 包括基金 管理人、 基金 托管 人和基金份 额持有人。 基 金投资者 自依
本基金合同 取得本基 金基金份 额， 即成为 基金份额 持 有人和本基 金合同的 当事人， 其 持有基基金 合同
3-2
金份额的行 为本身即 表明其对 本基金合 同的承认 和接 受。 基金份额持 有人作为 本基金合 同当
事人并不以 在本基金 合同上书 面签章为 必要条件 。 本 基金合同的 当事人按 照 《 基金法 》 、 本
基金合同及 其他有关 法律法规 规定享有 权利、承 担义 务。
基金 合同
3-3
二、释义
本基金合同 中，除非 文意另有 所指，下 列词语或 简称 具有如下含 义：
基金或本基 金： 指华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金联接
基金；
基金合同或 本基金合 同： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金基金 合同》及 对本基金 合同的任 何有效修 订和 补充；
招募说明书 ： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金招募 说明书》 及其定期 更新；
发售公告： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基 金联
接基金基金 份额发售 公告》
托管协议 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金托管 协议》及 其任何有 效修订和 补充；
中国证监会 ： 指中国证券 监督管理 委员会；
中国银监会 ： 指中国银行 业监督管 理委员会 ；
《基金法》 ： 指2003 年10 月28 日 经第十届 全国人民 代表大会 常务 委员会
第五次会议 通过的自2004 年 6 月1 日起 实施的 《 中华 人民共
和国证券投 资基金法 》及不时 做出的修 订；
《销售办法》 ： 指2004 年6 月25 日 由中国证 监会公布 并于2004 年7 月1 日
起实施的 《 证券投资 基金销售 管理办法 》 及不时 做出 的修订；
《运作办法》 ： 指2004 年6 月29 日 由中国证 监会公布 并于2004 年7 月1 日
起实施的 《 证券投资 基金运作 管理办法 》 及不时 做出 的修订；
《信息披露 办法》 ： 指中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》 及不时 做出 的修订 ；
《审核指引 》 ： 《交易型开 放式指数 证券投资 基金 （ETF ） 联接基 金审 核指引》
联接基金： 指将绝大多 数基金财 产投资于 跟踪同一 标的指数 的目 标ETF,
紧密跟踪业绩基准表现, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化,采用开放 式运作的 基 金；
目标 ETF： 指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金，简称 为“ 华基金 合同
3-4
泰柏瑞上证 中小盘 ETF ”，该 基金已于 20** 年** 月** 日获
得中国证券监督管理委员会《关于核准上证中小盘交 易型开
放式指数证券投资基金募集申请的批复》( 证 监 基 金 字
[20**]** 号) 的核准 ；
元： 指人民币元 ；
基金管理人 ： 指华泰柏瑞 基金管理 有限公司 ；
基金托管人 ： 指中国银行 股份有限 公司；
注册登记业 务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资
者基金账户 管理、 基 金份额注 册登记、 清算及基 金交 易确认、
发放红利、 建立并保 管基金份 额持有人 名册等；
注册登记机 构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登 记机构
为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受 华泰柏瑞 基金管 理有限
公司委托代 为办理本 基金注册 登记业务 的机构；
《业务规则 》： 《华泰柏瑞 基金管理 有限公司 开放式基 金业务规 则》 ；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法
规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 ；
个人投资者 ： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券 投资基
金的自然人 ；
机构投资者 ： 指在中国境内合法注册登记或经有 权政府部门批准设 立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、 事业法
人、社会团 体或其他 组织；
合格境外机 构投资者 ： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资
基金的中国 境外的机 构投资者 ；
基金份额持 有人大会 ： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基 金份额
持有人或其 合法的代 理人进行 表决的会 议；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基
金代销业务 资格并接 受基金管 理人委托 ， 代为办 理 基 金认购、基金 合同
3-5
申购、赎回 和其他 基 金业务的 机构 ；
销售机构： 指基金管理 人及本基 金代销机 构；
基金销售网 点： 指基金管理 人的直销 及基金代 销机构的 代销网点 ；
基金募集期 ： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核 准的基
金份额募集 期限， 自 基金份额 发售之日 起最长不 超过3 个月；
基金合同生 效日： 指募集结束， 基金募集的基金份额总额、募集金额和 基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的 ， 基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后， 中国证
监会的书面 确认之日 ；
存续期： 指本基金合 同生效至 终止之间 的不定期 期限；
日/天： 指公历日；
工作日： 指上海证券 交易所和 深圳证券 交易所的 正常交易 日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申 请购买
本基金基金 份额的行 为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请 向基 金管理
人购买本基 金基金份 额的行为 ；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人 按基金
合同规定的条件要求基金管理人 购回 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将 其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金 管理人
管理的其他 基金的基 金份额 的 行为；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金 份额从
一个销售机 构托管到 另一销售 机构的行 为；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由 该注册
登记机构办理注册登记的基金份 额余额及其变动情 况的账
户； 基金 合同
3-6
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机 构 办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务 而引起的 基 金份额
的变动及结 余情况的 账户；
开放日： 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 ；
T 日： 指投资者向销售 机构提出申购、赎回或其他业务申请 的开放
日；
T+n 日 ： 指T 日后（ 不包括 T 日）第 n 个工作日 ，n 指自 然数 ；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托 管人发
出的资金划 拨及实物 券调拨等 指令；
基金 资产总 值 ： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项 以及
以其他资产 等形式存 在的基金 财产的价 值总和；
基金 资产净 值 ： 指基金资产 总值 减去 基金负债 后的价值 ；
基金份额净 值 指以计算日基金 资产净值 除以计算日基金份额余额所 得的单
位基金份额 的价值；
基金财产 估 值： 指计算、评估 基金财产和负债的价值，以确定 基金 资 产净值
和基金份额 净值的过 程；
基金收益： 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益 、证券
持有期间的 公允价值 变动、银 行存款利 息以及其 他收 入；
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 网网站
或其它媒体 ；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以 及对于
该等法律法 规的不时 修改和补 充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素 ，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、 骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电 、电脑 系 统或
数据传输系统非正常停止 以及其他突发事件、证券交 易场所
非正常暂停 或停止交 易等。 基金 合同
3-7
三、基金的基本 情况
（一）基金 名称
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金
（二）基金 简称
华泰柏瑞上 证中小盘ETF 联接
（ 三 ）基金 的类别
指数基金、 联接基金
（ 四 ）基金 的运作方 式
契约型、开 放式
（ 五 ）基金 投资目标
紧密跟踪业 绩比较基 准，追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 的最小化。
（ 六 ）基金 份额 初始 面值
本基金的初 始面值为 人民币 1.00 元
（ 七 ）基金 最低募集 份额总额 和最低募 集金额
本基金的募 集份额总 额应不少 于 2 亿份， 基金募 集金 额不少于 2 亿元人民 币 。
（ 八 ）基金 存续期限
不定期
（九）本基 金与目标ETF 的联 系与区别
本基金为华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 的联接 基金，二 者 既有联系也 有区别： （1）在基 金
的投资方法方面 ，华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 主要采 取完全复制法， 直接投资于 标的指数的
成份股； 而本 基金则采 取间接的 方法， 通过 将绝大部 分基金财产 投资于华 泰柏瑞上 证中小盘
ETF ， 实现对 业绩比较 基准的紧 密跟踪。 （2 ） 在交 易 方式方面， 投 资者既可 以像股票 一样在
交易所市场 买卖华泰 柏瑞上证 中小盘 ETF ， 也 可以按 照最小申购 、 赎回 单位和申 购赎回清 单
的要求 ， 实物 申赎华泰 柏瑞上证 中小盘 ETF ； 而本 基 金则 与普通 的开放式 基金一样， 通过基
金管理人及 代销机构 按未知价 法进行基 金的申购 与赎 回。 基金 合同
3-8
本基金与华泰柏 瑞上证中小 盘 ETF 业绩 表现可能出 现差异。可能引 发差异的因素 主要
包括：（1 ） 法规对投 资比例的 要求。华 泰柏瑞 上证 中小盘 ETF 作为一种 特殊的基 金品种，
可将全部或 接近全部 的基金资 产， 用于跟 踪标的指 数 的表现； 而本 基金作为 普通的开 放式基
金，仍需将不低 于基金资产 净值 5%的资 产投资于现 金或者到期日在 一年以内的 政府债券。
（2）申购赎 回的影响 。华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 采 取实 物申赎 的方式， 申购赎回 对基金净
值影响较小 ；而本基 金申赎采 取现金方 式，大额 申赎 可能会对基 金净值产 生一定 影响 。
基金 合同
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四、基金份额的 发售与认 购
（一）发售 时间
本基金募集 期限自基 金份额发 售之日起 不超过 3 个 月，具体发 售时间由 基金管理 人根
据相关法律 法规以及 本基金合 同的规定 确定，并 在基 金份额发售 公告中披 露。
（二）发售 方式
本基金通过 各销售机 构的基金 销售网点 向投资者 公开 发售 ， 各销售机 构的具体 名单见基
金份额发售 公告 。
（三）发售 对象
符合法律法 规规定的 个人投资 者、 机构投 资者及合 格 境外机构投 资者， 以及 法律法规 或
中国证监会 允许购买 证券投资 基金的其 他投资者 。
（四）基金 认购费用
本基金认购费率 不高于认购 金额的 5% ， 实际执行费 率在招募说明书 中载明。认 购费用
用于本基金 的市场推 广、销售 、注册登 记等募集 期间 发生的各项 费用 ，不 列入 基金 财产 。
（五）认购 份数的计 算方法
净认购金额= 认购金额/（1＋认 购费率）
认购费用 = 认购金额- 净 认购金 额
认 购份数= （ 净认购金 额+认购 期间的利 息）/基 金份 额 初始面值
（六）募集 期间认购 资金利息 的处理方 式
本基金的认 购款项在 基金募集 期间产生 的利息 在 基金 合同生效后 将折算为 基金份额， 归
基金份额持 有人所有 。利息的 具体金额 ， 以 注册 登记 机构 的记录 为准。
（七）基金 认购的具 体规定
投资者认购 原则、 认购 限额、 认 购份额的 计算公式 、 认购时间安 排、 投资者 认购应提 交
的文件和办 理的手续 等事项， 由基金管 理人根据 相关 法律法规以 及本基金 合同的规 定确定，
并在招募说 明书和基 金份额发 售公告中 披露。
基金 合同
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五、基金 的 备案
（一）基金 备案的条 件
本基金募集 期限届满， 具备下列 条件的， 基 金管理人 应当按照规 定办理验 资和基金 备案
手续：
1、基金募集 份额总额 不少于 2 亿份，基 金募集 金额 不少于 2 亿 元人民币 ；
2、基金份额 持有人的 人数不少 于 200 人 ；
3、本基金目 标 ETF 符 合基金备 案条件。
（二）基金 的备案
基金募集期 限届满， 具 备上述基 金备案条 件的， 基金 管理人应当 自募集期 限届满之 日起
10 日内聘请 法定验资 机构验资 ， 自收 到验资 报告之日 起 10 日内 ， 向中 国证监会 提交验资 报
告，办理基 金备案手 续。
（三）基金 合同的生 效
1、自中国证 监会书面 确认之日 起，基金 备案手 续办 理完毕 ，基 金合同生 效；
2、基金管理 人应当在 收到中国 证监会确 认文件 的次 日对基金合 同生效事 宜予以公 告。
（四）基金 募集失败 的处理方 式
基金募集期 限届满， 不能满足 基金备案 的条件的 ，则 基金募集失 败。基金 管理人应 当：
1、以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用；
2、 在基金募集 期限届满 后 30 日 内返还投 资者已缴 纳 的认购款项， 并加计银 行同期存 款
利息。
（五）基金 存续期内 的基金份 额持有人 数量和资 产规 模
本合同存续 期内， 基金份 额持有人 数量不 满 200 人或 者 基金资产 净值 低于5000 万元 的，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连续 20 个工 作日出现前 述情形的 ，基金管 理人应当
向中国证监 会说明原 因和报送 解决方案 。
法律法规或 监管部门 另有规定 的，按其 规定办理 。 基金 合同
3-11
六、基金份额的 申购、赎 回与转换
（一）申购 与赎回的 场所
本基金的销 售机构包 括基金管 理 人和基 金管理人 委托 的代销机构。 具 体的销售 网点将由
基金管理人 在招募说 明书、 基金 份额发售 公告或其 他 公告中列明。 基金管理 人可根据 情况变
更或增减代 销机构， 并 予以公告。 投资者可 以在销售 机构办理基 金销售业 务的营业 场所或按
销售机构提 供的其他 方式办理 基金的申 购与赎回 。
（二）申购 与赎回办 理的开放 日及时间
1、开放日及 开放时间
本基金的开 放日为基 金公告开 始办理申 购、 赎回业 务 后， 上海证券 交易所和 深圳证券 交
易所同时开 放交易的 工作日 ， 基 金管理人 依据法律 法 规或基金合 同规定公 告暂停申 购、 赎回
时除外 。具 体业务办 理时间以 销售机构 公布的时 间 为 准。
若出现新的 证券交易 市场 、 证券 交易所交 易时间变 更 或其他特殊 情况， 基金 管理人将 视
情况对前述 开放日及 开放时间 进行相应 的调整并 公告 。
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资人在基 金合同约 定之外的 日期和时 间提出申 购、 赎回或转换 申请的， 其基 金份额申
购、赎回价 格为下次 办理基金 份额申购 、赎回时 间所 在开放日的 价格。
2、申购与赎 回的开始 时间
本基金的申 购自基金 合同生效 日起不超 过 3 个月 的时 间 开始办理 。
本基金的赎 回自基金 合同生效 日起不超 过 3 个月 的时 间开始办理 。
在确定申购 开 始时间 与赎回开 始时间后， 由 基金管理 人最迟于申 购或赎回 开始前 3 个工
作日在至少 一种指定 媒体 上公 告。
（三）申购 与赎回的 原则
1、“未知价”原 则，即基金 的申购与赎 回价格以受 理申请当日 收市 后计算的 基 金份额
净值为基准 进行计算 ；
2、基金采用 金额申购 和份额赎 回的方式 ，即申 购以 金额申请， 赎回以份 额申请；
3、当日的申购与 赎回申请可 以在当日开放 时间结束 前撤销，在当日 的 开放时间 结束后
不得撤销； 基金 合同
3-12
4、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益的情况 下可更改上述原 则，但最迟 应在新
的原则实施 前 3 个工 作日 在至 少一种指 定媒体上 公告 。
（四）申购 与赎回的 程序
1、申购与赎 回申请的 提出
基金投资者 须按销售 机构规定 的手续， 在开 放日的业 务办理时间 内提出申 购或赎回 的申
请。
投资者申购 本基金， 须按销售 机构规定 的方式全 额交 付申购款项 。
投资者提交 赎回申请 时，其在 销售机构 （网点） 必须 有足够的基 金份额余 额。
基金销售机 构对申购、 赎回申请 的受理并 不代表该 申 请一定成功， 而仅代表 销售机构 确
实接收到申 购、 赎回申请。 申 购、 赎回的确 认以基金 管理人或基 金管理人 委托的注 册登记机
构的确认结 果为准。
2、申购与赎 回申请的 确认
基金管理人 应自身或 要求注册 登记机构 在 T+1 日 对基 金投资 者申 购、 赎回申请 的有效性
进行确认。 投资 者应在 T+2 日到销 售网点柜 台或以销 售机构规定 的其他方 式查询申 请的确认
情况 。
3、申购与赎 回申请的 款项支付
申购采用全 额交款方 式， 若资金 在规定时 间内未全 额 到账则申购 不成功， 申 购款项将 退
回投资者账 户。
投 资者 赎回申 请成 交后 ，基金 管理 人应通 过注 册登 记机 构按 规定向 投资 者支 付赎回 款
项， 赎回款项在 自受理基 金投资者 有效赎回 申请之日 起不超过 7 个工作日 的时间内 划往投资
者银行账户。 在发生巨 额赎回时， 赎回款项 的支付办 法按本基金 合同和有 关法律法 规规定处
理。
（五）申购 与赎回的 数额限制
1、本基金申 购和赎回 的数额限 制由基金 管理人 确定 并在招募说 明书中列 示。
2、基金管理人可 根据市场情 况，合理调 整对申购金 额和赎回份额的 数量限制， 基金管
理人进行前 述调整必 须提前 3 个工作日 在至少一 种指 定媒体上公 告。
（六）申购 份额与赎 回金额的 计算方式 基金 合同
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1、 申购份额的 计算方式 ： 申购的 有效份额 为按实际 确 认的申购金 额在扣除 申购费用 后，
以申请当日 基金份额 净值为基 准计算， 各 计算结果 均 按照四舍五 入方法， 保 留小数点 后两位，
由此误差产 生的损失 由基金财 产承担， 产生的收 益归 基金财产所 有。
本基金的申 购金额包 括申购费 用和净申 购金额。 其中 ，
净申购金额= 申购金额/（1＋申 购费率）
申购费用= 申 购金额- 净申购金 额
申购份数= 净 申购金额/T 日基 金份额净 值
2、赎回金额的计 算方式：赎 回金额为按 实际确认的 有效赎回份额乘 以申请当日 基金份
额净值的金 额， 净 赎回 金 额为赎 回金额扣 除赎回费 用 的金额， 各计 算结果均 按照四舍 五入方
法， 保留小数 点后两位， 由此误差 产生的 损失由基 金财 产承担， 产生 的收益归 基金财产 所有。
本基金的净 赎回金额 为赎回 金 额扣减赎 回费用。 其中 ，
赎回金额＝ 赎回份数 ×T 日基 金份额净 值
赎回费用＝ 赎回金额 ×赎回费 率
净赎回金额= 赎回金额 －赎回费 用
（七）申购 和 赎回的 费用及其 用途
1、本基金申 购费率最 高不超过 申购金额 的 5％， 赎回 费率最高不 超过赎回 金额的 5 ％。
2、 本基金申购费 率按照申购 金额递减， 即申购金额 越大，所适用的 申购费率越 低。申
购金额达到 特定金额 时， 本基金 可按笔收 取固定数 额 的申购费。 实 际执行的 申购费率 在招募
说明书中载 明。
3、本基金的赎回 费率按照持 有时间递减 ，即相关基 金份额持有时间 越长，所适 用的赎
回费率越低， 赎回费用 等于赎回 金额乘以 所适用的 赎 回费率。 实际 执行的赎 回费率在 招募说
明书中载明 。
4、本基金的申购 费用由申购 人承担，主 要用于本基 金的市场推广、 销售、注册 登记等
各项费用， 不列入基 金财产。
本基金的赎 回费用由 基金份额 持有人承 担， 其中应 将 不低于赎回 费总额的25%归入 基金
财产， 其余 部分用于 支付注册 登记费等 相关手续 费。 基金 合同
3-14
5、基金管理人可 以在法律法 规和本基金 合同规定范 围内调整申购费 率和赎回费 率。费
率如发生变 更，基金 管理人应 在调整实 施 3 个工 作日 前在至少一 种指定媒 体上公告 。
（八）申购 与赎回的 注册登记
1、 投资者 T 日申 购基金成 功后， 正常 情况下， 基金 注 册登记机构 在 T＋1 日 为投资者 增
加权益并办 理注册登 记手续， 投资者自T＋2 日 起有 权赎回该部 分基金份 额。
2、 投资者 T 日赎 回基金成 功后， 正常 情况下， 基金 注 册登记机构 在 T＋1 日 为投资者 扣
除权益并办 理相应的 注册登记 手续。
3、基金管理人可 在法律法规 允许的范围 内，对上述 注册登记办理时 间进行调整 ，并最
迟于开始实 施前 3 个 工作日 在 指定媒体 上 公告。
（九）巨额 赎回的认 定及处理 方式
1、巨额赎回 的认定
单个开放日 中， 本基金 的基金份 额净赎回 申请 （赎回 申请总份额 扣除申购 总份额后 的余
额） 与净转出申 请 （转出申请 总份额扣 除转入申 请总 份额后的余 额） 之和超过 上一日基 金总
份额的 10%， 为巨额 赎回。
2、巨额赎回 的处理方 式
出现巨额赎 回时， 基金管 理人可以 根据本基 金当时 的 资产组合状 况决定接 受全额赎 回或
部分延期赎 回。
（1）接受全额赎 回：当基金 管理人认为 有能力兑付 投资者的全部赎 回申请时， 按正常
赎回程序执 行。
（2）部分延期赎 回：当基金 管理人认为 兑付投资者 的赎回申请有困 难，或认为 兑付投
资者的赎回 申请进行 的资产变 现可能使 基金 资产 净值 发生较大波 动时， 基金管 理人在当 日接
受赎回比例不低 于上一日基 金总份额 10 ％的前提下 ，对其余赎回申 请延期办理 。对于当日
的赎回申请， 应当按单 个基金份 额持有人 申请赎回 份 额占当日申 请赎回总 份额的比 例， 确定
该基金份额 持有人当 日受理的 赎回份额； 未 受理部分 除投资者在 提交赎回 申请时选 择将当日
未获受理部 分予以撤 销者外， 延迟 至下一开 放日办理 ， 赎回价格为下 一个开放 日的价格。 转
入下一开放 日的赎回 申请不享 有赎回优 先权，以 此类 推，直到全 部赎回为 止。
（3）当发生巨额 赎回并延期 办理时，基 金管理人应 当通过邮寄、传 真或招募说 明书规
定的其他方 式， 在 3 个工作 日内通 知基金份 额持有人 ， 说明有关处理 方法， 同时在 至少一种基金 合同
3-15
指定媒体予 以 上 公告 。
（4）暂停接 受和延缓 支付：本 基金连续 2 个开放日 以上发生巨 额赎回， 如基金管 理人
认为有必要， 可 暂停接受 赎回申请； 已 经接受的 赎回 申请可以延 缓支付赎 回款项， 但延 缓期
限不 得超过 20 个工作 日 ，并应 当在至少 一种会 指定 媒体 上公告 。
（十）拒绝 或暂停申 购、暂停 赎回的情 形及处理
1、在如下情 况下，基 金管理人 可以拒绝 或暂停 接受 投资者的申 购申请：
（1）因不可 抗力导致 基金管理 人无法受 理投资 者的 申购申请；
（2） 证券交易 场所交易 时间 非 正常 停市， 导致基金 管 理人无法计 算当日基金 资产净 值 ；
（3）所投资 的目标 ETF 暂停 估值，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值；
（4）所投资 的目标 ETF 暂停 申购 、暂 停上市 或 二级 市场交易停 牌；
（5）发生本 基金合同 规定的暂 停 基金财 产 估值 情况 ；
（6）基金财产 规 模过大，使 基金管理人 无法找到合 适的投资品种， 或其他可能 对基金
业绩产生负 面影响， 从而损害 现有基金 份额持有 人的 利益的情形 ；
（7）基金管 理人认为 会有损于 现有基金 份额持 有人 利益的某笔 或数笔申 购 ；
（8）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。
基 金管 理人决 定拒 绝或 暂停接 受某 些投资 者的 申购 申请 时， 申购款 项将 退回 投资者 账
户。 发生上述（1 ）到（6） 项 及第（8）项 情形，基 金管理人决定暂 停接受申购 申请时，应
当依法公告。 在暂停申 购的情形 消除时， 基 金管理人 应 及时恢复申 购业务的 办理并 依法 公告。
2、在 以下情 况下，基 金管理人 可 以暂停 接受投 资者 的赎回申请 ：
（1）因不可 抗力导致 基金管理 人无法支 付赎回 款项 ；
（2） 证券交易 场所交易 时间 非 正常 停市， 导致基金 管 理人无法计 算当日基金 资产 净 值；
（3）基金连 续发生巨 额赎回， 根据本基 金合同 规定 ，可以暂停 接受赎回 申请的情 况；
（4）所投资 的目标ETF 暂停估 值，导致 基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值；
（5）所投资 的目标ETF 暂停赎 回 、暂停 上市或 二级 市场交易停牌 ；
（6）发生本 基金合同 规定的暂 停 基金资产 估值 的情 况； 基金 合同
3-16
（7）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。
发生上述情 形之一的， 基 金管理 人 应当在当 日向中国 证监会备案， 并 及时公告。 已 接受
的赎回申请， 基 金管理人 应当足额 支付； 如暂时 不能 足额支付， 应当 按单个赎 回申请人 已被
接受的赎回 申请量占 已接受的 赎回申请 总量的比 例分 配给赎回申 请人， 其余部 分在后续 开放
日予以支付 。
同时，在出现上 述第（3 ）款 的情形时， 已经接受的 赎回申请可以延 缓支付赎回 款项，
但延缓期限 不得超过20 个工作 日，并应 当在至 少一 种会指定媒 体上公告 。
在暂停赎回 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎 回业务的办 理并 依法 公告。
3、暂停基金 的申购、 赎回，基 金管理人 应按规 定公 告并报中国 证监会备 案。
4、 暂停申购或赎 回期间结束 ，基金重新 开放时，基 金管理人应 按规 定 公告并报 中国证
监会备案。
（1） 如果发生暂 停的时间 为一天， 基 金管理人 将于重 新开放日， 在至 少一种指 定媒体，
刊登基金重 新开放申 购或赎回 的公告， 并公告最 近一 个开放日的 基金份额 净值。
（2）如果发生暂 停的时间超 过一天但少 于两周，暂 停结束，基金重 新开放申购 或赎回
时， 基金管理 人 将提前一 个工作日， 在 至少一 种 指定 媒体， 刊登基金 重新开放 申购或赎 回的
公告，并在 重新开放 申购或赎 回日公告 最近一个 开放 日的基金份 额净值。
（3）如果发生暂 停的时间超 过两周，暂 停期间，基 金管理人应 每两 周至少重复 刊登暂
停公告一次； 当 连续暂停 时间超过 两个月时， 可 对重 复刊登暂停 公告的频 率进行调 整。 暂停
结束， 基金重新 开放申购 或赎回时， 基 金管理人 应提 前三个工作 日， 在至少一 种指定媒 体连
续刊登基金 重新开放 申购或赎 回的公告， 并 在重新开 放申购或赎 回日公告 最近一个 开放日的
基金份额净 值。
（十一）基 金转换
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 本基金合 同的 规定， 在条件成 熟的情况 下提供本
基金与基金 管理人管 理的其他 基金之间 的转换服 务。 基金转换可 以收取一 定的转换 费， 相关
规则由基金 管理人届 时根据相 关法律法 规及本基 金合 同的规定制 定并公 告。
（十二）定 期定额投 资计划
在各项条件 成熟的情 况下， 本基 金可为投 资人提供 定 期定额投资 计划服务， 具体实施 方
法以基金管 理人届时 公布的业 务规则或 公告为准 。 基金 合同
3-17
七、基金的非交 易过户、 转托管、冻 结与质押
（一） 基金注册 登记机构 只受理继 承、 捐赠、 司法强 制执行和经 注册登记 机构认可 的其
他情况下的 非交易过 户。其中 ：
“继承 ”指基金 份额持有 人死亡,其 持有的 基金 份额由其合 法的继承 人继承；
“捐赠” 仅 指基金份 额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐赠 给福利性 质的基金 会或社会
团体的情形 ；
“司法 强制执行” 是 指司法 机 构依据生 效司法文 书将基金份 额持有人 持有的基 金份额强
制划转给其 他自然人 、法人、 社会团体 或其他组 织。
办理非 交易过户 业务必须 提供基金 注册登记 机构 规定的相关 资料。
（二） 符 合条件的 非交易过 户申请自 申请受理 日 起二个月内 办理； 申请 人按基金 注册登
记机构规定 的标准缴 纳过户费 用。
（三） 本 基金目前 实行份额 托管的交 易制度。 投 资者可将所 持有的基 金份额从 一个交易
账户转入另 一个交易 账户进行 交易。 具体办 理方法参 照 《业务规则》 的有 关规定以 及基金代
销机构的业 务规则。
（四） 基金注册登 记机构只受理 国家有权机关依 法 要求 以及注册登记机构 认可的其他
情况下 的基 金账户或 基金份额 的冻结与 解冻。 基金 账 户或基金份 额被冻结 的， 被冻结 部分产
生的权益（ 包括现金 分红和红 利再投资 ）一并冻 结。
（五）在不 违反届时有 效的法律法 规的条件下， 基金管理人将可 以办理基金 份额的质押
业务或其他 基金业务 ，并制定 和实施相 应的业务 规则 。
基金 合同
3-18
八、基金合同当 事人及其 权利义务
（一）基金 管理人
1、基金管理 人基本情 况
名称：华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司
住所：上海 市浦东新 区民生路1199 弄证 大五道 口广 场 1 号楼17 层（200135 ）
法定代表人 ： 齐亮
成立日期：2004 年 11 月 18 日
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字 【2004 】178 号
经营范围： 基金管理 业务；发 起设立基 金；及中 国证 监会批准的 其他业务
组织形式： 有限责任 公司
注册资本： 贰亿元人 民币
存续期间： 持续经营
2、基金管理 人的权利
（1）依法募 集基金， 办理基金 备案手续 ；
（2）依照法 律法规和 基金合同 独立管理 运用基 金财 产；
（3） 根据法 律法规和 基金合同 的规定， 制订、 修 改并 公布有关基 金认购、 申 购、 赎回 、
转托管、基 金转换、 非交易过 户、冻结 、收益分 配等 方面的业务 规则；
（4）根据法律法 规和基金合 同的规定决 定本基金的 相关费率结构和 收费方式， 获得基
金管理费， 收取 认购费、 申购 费、 赎回费及 其他事先 核准或公告 的合理费 用以及法 律法规规
定的其他费 用；
（5）根据法 律法规和 基金合同 的规定销 售基金 份额 ；
（6）在本 合同的 有效期内， 在不违反公 平、合理原 则以及不妨碍基 金托管人遵 守相关
法律法规及 其行业监 管要求的 基础上， 基金 管理人有 权对基金托 管人履行 本 合同的 情况进行
必要的监督。 如认为基 金托管人 违反了法 律法规或 基 金合同规定 对基金财 产、 其他基 金合同基金 合同
3-19
当事人的利 益造成重 大损失的， 应及时呈 报中国证 监 会和中国银 监会 ， 以及 采取其他 必要措
施以保护本 基金及相 关基金合 同当事人 的利益；
（7）根据基金合 同的规定选 择适当的基 金代销机构 并有权依照代销 协议和有关 法律法
规对基金代 销机构行 为进行必 要的监督 和检查；
（8）自行担任基 金注册登记 机构或选择 、更换基金 注册登记代理机 构，办理基 金注册
登记业务， 并按照基 金合同规 定对基金 注册登记 代理 机构进行必 要的监督 和检查；
（9）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受 理申 购和赎回的 申请；
（10 ） 在法律 法规允许 的前提下， 为基金 份额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资、 融券 ；
（11 ）依据 法律法规 和基金合 同的 规定 ，制订基 金收 益分配方案 ；
（12 ） 按照法律 法规， 代表基 金对被投 资企业行 使股 东权利， 代表基 金行使因 投资于其
他证券所产 生的权利 ；
（13 ）在基 金托管人 职责终止 时，提名 新的基金 托管 人；
（14 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 ，召集基 金份 额持有人大 会；
（15 ） 以基金 管理人的 名义， 代表 基金份额 持有人利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法律
行为；
（16 ） 选择、 更换律师 、 审计师、 证券经纪 商或其他 为基金提供 服务的外 部机构并 确定
有关费率；
（17 ）法律 法规、基 金合同规 定的其他 权利。
3、基金管理 人的义务
（1）依法募集基 金，办 理或 者委托经国 务院证券监 督管理机构认定 的其他机构 代为办
理基金份额 的发售、 申购、赎 回和登记 事宜；
（2）办理基 金备案手 续；
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ；
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ；
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理基金 合同
3-20
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的不同基金 分别管理、 分 别记账， 进行
证券投资；
（6） 按基金合 同的约定 确定基 金收益分 配方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益；
（7）除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外，不得为自己 及任何第三 人谋取
利益，不得 委托第三 人运作基 金财产；
（8）进行基 金会计核 算并编制 基金的财 务会计 报告 ；
（9）依法接 受基金托 管人的监 督；
（10 ）编制 季度、半 年度 和年 度基金报 告；
（11 ） 采取适当 合理的措 施使计算 开放式基 金份额认 购、 申购、 赎回和 注销 价格的 方法
符合基金合 同等法律 文件的规 定；
（12 ）计算 并公告基金 资产净 值 ，确定 基金份额 申购 、赎回价格 ；
（13 ）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露 及 报告义务 ；
（14 ） 保守基 金商业秘 密， 不泄 露基金投 资计划、 投 资意向等。 除 基金法、 基金合同 及
其他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开披露 前应 予以保密， 不得向他 人泄露；
（15 ）按规 定受理申 购和赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项；
（16 ） 保存基 金财产管 理业务活 动的记 录、 账册、 报 表 、 代表基金 签订的重 大合同及 其
他相关资料 ；
（17 ） 依据 《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会；
（18 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实 施其 他法律行 为；
（19 ） 组 织并参加 基金财产 清算小组 ， 参与 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变现和分 配 ；
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基 金份额持有 人的合法 权益， 应承 担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除；
（21 ） 基金托 管人违反 基金合同 造成基金 财产损失 时 ， 应为基金份 额持有人 利益向基 金
托管人追偿 ；
（22 ）法律 法规、基 金合同及 中国证监 会 规定的 其他 义务。 基金 合同
3-21
（二）基金 托管人
1、基金托管 人基本情 况
名称：中国 银行股份 有限公司
住所：北京 市复兴门 内大街 1 号
法定代表人 ：肖钢
成立日期：1983 年 10 月 31 日
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 人民币 贰 仟伍佰叁 拾捌亿叁 仟玖佰壹 拾陆 万贰仟 零玖 元
存续期间： 持续经营
经营范围： 吸收人民 币存款； 发放短期 、中期和 长期 贷款；办理 结算；办 理票据贴 现；
发行金融债 券； 代理发 行、 代理 兑付、 承 销政府债 券 ； 买卖政府债 券； 从事
同业拆借； 提供 信用证服 务及担保； 代 理收付款 项及 代理保险业 务； 提供保
险箱服务 ； 外汇存 款； 外 汇贷款 ； 外汇汇 款； 外 币兑 换； 国际 结算； 同业外
汇拆借； 外汇票据 的承兑和 贴现； 外汇借款 ； 外汇 担 保； 结汇 、 售汇 ； 发行
和 代理发行 股票以外 的外币有 价证券； 买卖 和代理买 卖股票以外 的外币有 价
证券； 自营外汇 买卖； 代营外 汇买卖； 外汇 信用卡的 发行和代理 国外信用 卡
的发行及付 款； 资信调 查、 咨询 、 见证业 务； 组织 或 参加银团贷 款； 国际贵
金属买卖； 海 外分支机 构经营与 当地法律 许可的一 切 银行业务； 在 港澳地区
的分行依据 当地法令 可发行或 参与代理 发行当地 货币 ； 经中国人民银 行批准
的其他业务 。
2、基金托管 人的权利
（1）依据法 律法规和 基金合同 的规定安 全保管 基金 财产；
（2）依照基 金合同的 约定获得 基金托管 费；
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作；
（4）在基 金 管理人职 责终止时 ，提名新 的基金 管理 人；
基金 合同
3-22
（5）依据法 律法规和 基金合同 的规定召 集基金 份额 持有人大会 ；
（6）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。
3、基金托管 人的义务
（1）安全保 管基金财 产；
（2）设立专门的 基金托管部 ，具有符合 要求的营业 场所，配备足够 的、合格的 熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ；
（3）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户；
（4）除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外，不得 以基金 财产 为自己 及任何
第三人谋取 非法 利益 ，不得委 托第三人 托管基金 财产 ；
（5）对所托 管的不同 基 金财产 分别设置 账户， 确保 基金财产的 完整和独 立；
（6）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；
（7）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料；
（8）按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的 指令 ，及时办理 清算、交 割事宜；
（9）保守基金商 业秘密。除 《基金法》 、基金合同 及其他有关规定 另有规定外 ，在基
金信息公开 披露前应 予以保密 ，不得向 他人泄露 ；
（10 ） 根据 法律法规 及本合同 的约定， 办理与基 金托 管业务活动 有关的信 息披露事 项；
（11 ） 对基金财 务会计报 告、 半年度和 年度基金 报告 的相关 内容 出具意见， 说 明基金管
理人在各重 要方面的 运作是否 严格按照 基金合同 的规 定进行； 如果基 金管理人 有未执行 基金
合同规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ；
（12 ） 建立 并 保存基 金份额持 有人名册 ；
（13 ） 复核 基金管理 人计算的 基金资产 净值和基 金份 额净值；
（14 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
（15 ）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项；
（16 ） 按照规定 召集基金 份额持有 人大会或 配合基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额
持有人大会 ； 基金 合同
3-23
（17 ）按照 法律法规 监督基金 管 理人的 投资运作 ；
（18 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产损失 ， 应承担 赔偿 责任， 其责任 不因其退 任而免除 ；
（19 ） 因基 金管理人 违反基金 合同造成 基金财产 损失 时，应为基 金向基金 管理人追 偿；
除法律法规 另有规定 外，基金 托管人不 承担连带 责任 ；
（20 ）法律 法规、基 金合同及 中国证监 会 规定的 其他 义务。
（三）基金 份额持有 人
1、基金投资者购 买本基金基 金份额的行 为即视为对 基金合同的承认 和接受，基 金投资
者自依据基 金合同取 得基金份 额， 即成为 基金份额 持 有人和基金 合同当事 人。 基金份 额持有
人 作为 当事人 并不以 在基 金合同 上书面 签章 为必要 条件 。每 份基金 份额具 有同 等的合 法权
益。
2、基金份额 持有人的 权利
（1）分享基 金财产收 益；
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
（3）依法转 让或者申 请赎回其 持有的基 金份额 ；
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会；
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权；
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料；
（7）监督基 金管理人 的投资运 作；
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 份额销售机 构损害其合法权 益的行为依 法提起
诉讼；
（9）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利 。
3、基金份额 持有人的 义务
（1）遵守法 律法规 、 基金合同 及其他有 关规定 ；
（2）缴纳基 金认购、 申购款项 及基金合 同规定 的费 用； 基金 合同
3-24
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任；
（4）不从事任何 有损基金 、 其他基金份 额持有人及 其他基金合同当 事 人合法利 益的活
动；
（5）执行基 金份额持 有人大会 的决议；
（6）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利；
（7）遵守基 金管理人 、销售机 构和注册 登记机 构的 相关交易及 业务规则 ；
（8）法律法 规及基金 合同规定 的其他义 务。
基金 合同
3-25
九、基金份额持 有人大会
（一） 本基金 的基金份 额持有人 大会， 由本 基金的基 金份额持有 人或其合 法的代理 人组
成。 基金份 额持有人 持有的每 一基金份 额拥有平 等的 投票权。
（二） 当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 经基 金管 理人、 基金托管 人或持有 基金份额
10% 以上（本条中 “以上”均 包括本数， 下同）的基 金份额持有人（ 以基金管理 人收到提议
当日的基金 份额计算 ，下同） 提议时， 应当召开 基金 份额持有人 大会：
1、终止基金 合同；
2、转换基金 运作方式 ；
3、提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准，但根 据法律法规的要 求提高该等 报酬标
准的除外；
4、更换基金 管理人、 基金托 管 人；
5、变更基金 类别；
6、变更基金 投资目标 、范围或 策略；
7、变更基金 份额持有 人大会程序 ；
8、本基金与 其他基金 合并；
9、 对基金合同当 事人权利、 义务产生重 大影响，需 召开基金份额持 有人大会的 变更基
金合同等其 他事项；
10 、基金管理人 代表本基金的 基金份额持 有人提议召 开或召集目标 ETF 份额持有 人大
会；
11 、 法律法规 、 中国证监 会 或本基 金合同 规 定的其他 应当召开基 金份额持 有人大会 的事
项。
（三） 有以下情 形之一的， 可 由基金管 理人和基 金托 管人协商后 修改本基 金合同， 不需
召开基金份 额持有人 大会：
1、调低基金 管理费率 、基金托 管费率；
2、在法律法 规和基金 合同规定 的范围内 变更本 基金 的申购费率 、 调低赎 回费率；
3、因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 基金合 同进 行修改； 基金 合同
3-26
4、对基金合 同的修改 不涉及基 金合同当 事人权 利义 务关系发生 变化；
5、对基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ；
6、除法律法 规或基金 合同规定 应当召开 基金份 额持 有人大会以 外的其他 情形。
（四）召集 方式：
1、除法律法 规或基金 合同另有 约定外， 基金份 额持 有人大会由 基金管理 人召集。
2、基金管理人未 按规定召集 或不能召集 时，基金托 管人认为有必要 召开的，应 当自行
召集。
3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。
4、代表基金份 额 10% 以上的 基金份额持 有人 就同一 事项要求 召开基 金份额持有 人大会
的，应当向 基金管理 人提出书 面提议。 基金管理 人应 当自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定
是否召集， 并书面告 知提出提 议的基金 份额持有 人代 表和基金托 管 人。
基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集， 代 表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人仍认 为有必要召 开的， 应当向基 金托管人 提
出书面提议 。
基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 。
5、 代表基金份 额 10%的 基金份额 持有人就 同一事项 书面 要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10% 以上的 基金份 额 持有人 有权自行
召集，并至 少提前 30 日报中国 证监会备 案。
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会的 ， 基金管理人、 基金托管 人应当配
合，不得阻 碍、干扰 。
6、基金份额 持有人大 会的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。
（五）会议 通知
1、 召开基金份 额持有人 大会， 召 集人应当 于会议召 开 前 30 天在至 少一种指 定媒体 上 公基金 合同
3-27
告。 基金份额 持有人大 会不得就 未经公告 的事项进 行 表决。 基金份 额持有人 大会通知 将至少
载明以下内 容：
（1）会议召 开的时间 、地点、 方式；
（2）会议拟 审议的主 要事项、 议事程序 和表决 方式 ；
（3）代理投 票授权委 托书送达 时间和地 点；
（4）会务常 设联系人 姓名、电 话；
（5）权益登 记日 。
2、如采用通讯表 决方式， 会 议通知 还应 载明具体通 讯方式、委托的 公证机关及 其联系
方式和联系 人、 书面表 达意见的 寄交和收 取方式、 投 票表决的截 止日以及 表决票的 送达地址
等内容。
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人作为监督 人到指定地 点对书
面表决意见 的计票进 行监督； 如 召集人为 基金托管 人 ， 则应另行书 面通知基 金管理人 作为监
督人到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监督； 如 召集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书
面通知基金 管理人和 基金托管 人作为监 督人到指 定地 点对书面表 决意见的 计票进行 监督。 基
金管理人或 基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意 见的 计票进行监 督的， 不影响 计票和表 决效
力。
（六）开会 方式
基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会和 通讯 方式开会。 现场 开会由基 金份额持
有人本人出 席或通过 授权委派 其代理人 出席， 现场开 会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代
表应当出席 ， 基 金管理人 或托管人 拒不派代 表列席的 ， 不影响表决效 力 ； 通讯方式 开会指按
照基金合同 的相关规 定以通讯 的书面方 式进行表 决。 会议的召开 方式由召 集人确定， 但决定
基金管理人 更换或基 金托管人 的更换 、 转换 基金运作 方式和终止 基金合同 事宜必须 以现场开
会方式召开 基金份额 持有人大 会。
现场开会同 时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份 额持 有人大会议 程：
1、亲自出席会议 者持有基金 份额的凭证 和受托出席 会议者出具的委 托人持有基 金份额
的凭证和授 权委托书 等文件符 合法律法 规、本基 金合 同和会议通 知的规定 ；
2、经核对，汇总 到会者出示 的在权益登 记日持有基 金份额的凭证显 示，全部有 效凭证
所 代表的基 金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以 上。 基金 合同
3-28
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效：
1、 召集人按基 金合同规 定公布 会议通知 后， 在两个 工 作日内连续 公布相关 提示性公 告；
2、召集人按 照会议通 知规定的 方式收取 基金份 额持 有人的书面 表决意见 ；
3、本人直接出具 书面意见或 授权他人代 表出具书面 意见的基金份额 持有人所代 表的基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上；
4、直接出具书面 意见的基金 份额持有人 或受托代表 他人出具书面意 见的其他代 表，同
时 提交 的持有 基金份 额的 凭证和 受托出 席会 议者出 具的 委托 人持有 基金份 额的 凭证和 授权
委托书等文 件符合法 律法规、 基金合同 和会议通 知的 规定；
5、会议通知 公布前已 报中国证 监会备案 。
如果开会条件达 不到上述的 条件，则召 集人可另行 确 定并公告重新表 决的时间( 至 少应
在 25 个工作日 后)，且 确定有权 出席会议 的基金份 额 持有人资格 的权益登 记日应保 持不变。
（七）议事 内容与程 序
1、议事内容 及提案权
（1）议事内容为 本基金合同 规定的召开 基金份额持 有人大会事由所 涉及的内容 以及召
集人认为需 提交基金 份额持有 人大会讨 论的其他 事项 。
（2）基金管理人 、基金托管 人、代表基 金份额 10% 以上的基金份额 持有人可以 在大会
召集人发出 会议通知 前向大会 召集人提 交需由基 金份 额持有人大 会审议表 决的提案 ； 也 可以
在会议通知 发出后向 大会召集 人提出临 时提案， 临时 提案应当在 大会召开 日 至少 35 日 前提
交召集人， 并由召集 人公告。
（3）对于 基金管 理人、基金 托管人或 基 金份额持有 人提交的提案， 大会召集人 应当按
照以下原则 对提案进 行审核：
a、关联性。大会 召集人对于 提案涉及事 项与基金有 直接关系，并且 不超出法律 法规和
基金合同规 定的基金 份额持有 人大会职 权范围的， 应 提交大会审 议； 对于不 符合上述 要求的，
不提交基金 份额持有 人大会审 议。如果 召集人决 定不 将基金份额 持有人提 案提交大 会表决，
应当在该次 基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。
b、程序性。大会 召集人可以 对提案涉及 的程序性问 题做出决定。如 将其提案进 行分拆
或合 并表决， 需 征得原提 案人同意； 原 提案人不 同意 变更的， 大会主 持人可以 就程序性 问题
提请基金份 额持有人 大会做出 决定，并 按照基金 份额 持有人大会 决定的程 序进行审 议。 基金 合同
3-29
（4）代表基金份 额 10% 以上 的基金份额 持有人提交 基金份额持有人 大会审议表 决的提
案， 或基金管 理人或基 金托管人 提交基金 份额持有 人 大会审议表 决的提案， 未获得基 金份额
持有人大会 审议通过 ， 就同 一提案再 次提请基 金份额 持有人大会 审议， 其时间间 隔不少于6
个月。法律 法规另有 规定的除 外。
（5）基金份 额持有人 大会不得 对未事先 公告的 议事 内容进行表 决。
2、议事程序
在现场开会 的 方式下 ，首先由 召集人宣 读提案， 经讨 论后进行表 决，并形 成大会决 议，
报经中国证 监会核准 或备案后 生效。 在通 讯表决开 会 的方式下， 首 先由召集 人在会议 通知中
公布提案， 在所 通知的表 决截止日 期第二个 工作日由 大会聘请的 公证机关 的公证员 统计全部
有效表决并 形成决议 ，报经中 国证监会 核准或备 案后 生效。
（八）表决
1、基金份额 持有人所 持每份基 金份额享 有平等 的表 决权。
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议：
（1）特别决 议
对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 （含三分之
二） 通过 。 更换基金 管理人 或 者基金托 管人、 转换基 金运作方式 或终止基 金合同应 当以特别
决议通过方 为有效。
（2）一般决 议
对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。
3、 基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。
采取通讯方 式进行表 决时， 符合 法律法规、 基金合同 和会议通知 规定的书 面表决意 见即
视为有效的 表决； 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视 为弃权表决， 但应当计 入出具书 面意见
的基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。
4、 基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。
（九）计票
1、 现场开会 基金 合同
3-30
（1）如基金份额 持有人大会 由基金管理 人或基金托 管人召集，大会 的主持人应 当在会
议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 中推举 两名 基金 份额持 有人代 表与 大会召 集人
授权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大 会由基金 份 额持有人自 行召集， 基 金份额持 有人大
会 的主 持人应 当在会 议开 始后宣 布在出 席会 议的基 金份 额持 有人中 推举三 名基 金份额 持有
人代表担任 监票人。 基金管理 人或基金 托管人拒 不出 席大会的， 不影响计 票的效力 。
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票
结果。
（3）如果大会主 持人对于提 交的 表决结 果有怀疑， 可以对所投票数 进行重新清 点；如
果出席大会 的基金份 额持有人 或其代理 人对大会 主持 人宣布的表 决结果有 异议， 有权在 宣布
表决结果后 立即要求 重新清点， 大会主持 人应当立 即 重新清点并 公布重新 清点结果。 重新清
点仅限一次 ；重新清 点后，大 会持有人 应当当场 公布 重新清点结 果。
2、通讯方式 开会
在通讯方式 开会的情 况下，计 票方式为 ：
由大会召集 人指定的 两名计票 员在监督 人授权代 表的 监督下进行 计票， 并由公 证机关对
其 计票 过程予 以公证 。基 金管理 人或基 金托 管人拒 派代 表对 书面表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决效力。
（十）生效 与公告
1、基金份额持有 人大会按照 《基金法》 等有关法律 法规规定表决通 过的事项， 召集人
应当自通过 之日起 5 日内报中 国证监会 核准或者 备案 。 基金份额持有 人大会决 定的事项 自中
国证监会依 法核准或 者出具无 异议意见 之日起生 效。
2、生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
均有法律约 束力。 基金 管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人应 当执行生 效的基金 份额持有
人大会的决 定。
3、基金份额 持有人大 会决议应 当自中国 证监会 核准 或出具无异 议意见后 2 日内，由 基
金份额持有 人大会召 集人在至 少一种指 定媒体 上 公告 。
4．如果采用通讯 方式进行表 决，在公告 基金份额持 有人大会决议时 ，必须将公 证书全
文、公证机 关、公证 员姓名等 一同公告 。
（十一）本 基金与目 标 ETF 之 间在基金 份额持有 人大 会方面的联 系 基金 合同
3-31
鉴于本基金 是目标 ETF 的联接 基金，本 基金与目标 ETF 之间在基 金份额持 有人大会 方
面存在一定 的联系。
本 基金 的基 金份额 持有 人可 以凭 所持有 的本 基金 份额出 席或 者委 派代表 出席 目标 ETF
的份额持有 人大会并 参与表决。 计算参会 份额和计 票 时， 本基金参 会份额数 和票数按 权益登
记日本基金所持 有的目标 ETF 份额占 联接基金 总份 额 的比例折算， 计算结果按 照 四舍五入
的方法，保 留到整数 位。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标
ETF 的基金份 额持有 人的身份 行使表决 权， 但可接受 本基金的特 定基金份 额持有人 的委托以
本基金的基 金份额持 有人代理 人的身份 出席目标ETF 的基金份额 持有人大 会并参与 表决。
本基金的基金管 理人代表本基 金的基金份 额持有人提 议召开或召集目 标 ETF 份额 持有
人大会的， 须 先遵照本 基金 《基 金合同》 的约定召 开 本基金的基 金份额持 有人大会， 本基金
的基金份额持有 人大会决定 提议召开或 召集目标 ETF 份额持有人大会 的，由本基 金基金管
理人代表本 基金的基 金份额持 有人提议 召开或召 集目 标 ETF 份额 持有人大 会。
（十二 ）法 律法规或 监管机关 对基金份 额持有人 大会 另有规定的 ，从其规 定。
基金 合同
3-32
十、基金管理人 、基金托 管人的更换 条件和程序
（一）基金 管理人和 基金托管 人的更换 条件
1、有下列情 形之一的 ，基金管 理人职责 终止， 须更 换基金管理 人：
（1）基金管 理人被依 法取消基 金管理资 格；
（2）基金管 理人依法 解散、依 法被撤销 或被依 法宣 告破产；
（3）基金管 理人被基 金份额持 有人大会 解任；
（4）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。
2、有下列情 形之一的 ，基 金托 管人职责 终止， 须更 换基金托管 人：
（1）基金托 管人被依 法取消基 金托管资 格；
（2）基金托 管人依法 解散、依 法被撤销 或被依 法宣 告破产；
（3）基金托 管人被基 金份额持 有人大会 解任；
（4）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。
（二）基金 管理人和 基金托管 人的更换 程序
1、基金管理 人的更换 程序
原基金管理 人退任后， 基金份额 持有人大 会需在 6 个 月内选任新 基金管理 人。 在新基 金
管理人产生 前，中国 证监会可 指定临时 基金管理 人。
（1） 提名 ： 新 任基金管 理人由基 金托管人 或代表 10 ％以上基金 份额的基 金份额持 有人
提名。
（2）决议： 基金份额 持有人大 会对更换 基金管 理人 形成有效决 议。
（3）核准并 公告：基 金份额持 有人大会 决议自 通过 之日起 5 日内 ，由大会 召集人报 中
国证监会核 准，并应 自中国证 监会核准 后 2 日内 在至 少一种指定 媒体上公 告。
（4）交接：基金 管理人职责 终止的，应 当妥善保管 基金管理业务资 料，及时办 理基金
管理业务的 移交手续， 新基金管 理人或者 临时基金 管 理人应当及 时接收。 新 任基金管 理人或
临时基金管 理人应与 基金托管 人核对基金 资产总 值 和 净值。
（5）审计并公告 ：基金管理 人职责终止 的，应当按 照规定聘请会计 师事务所对 基金财基金 合同
3-33
产进行审计 ，并将审 计结果 予 以公告， 同时报中 国证 监会备案。
（6）基金名称变 更：基金管 理人更换后 ，本基金应 替换或删除基金 名称中与原 基金管
理人有关的 名称或商 号字样。
2、基金托管 人的更换 程序
原基金托管 人退任后， 基金份额 持有人大 会需在六 个 月内选任新 基金托管 人。 在新基 金
托管人产生 前，中国 证监会可 指定临时 基金托管 人。
（1） 提名 ： 新 任基金托 管人由基 金管理人 或代表 10 ％以上基金 份额的基 金份额持 有人
提名。
（2）决议： 基金份额 持有人大 会对更换 基金托 管人 形成有效决 议。
（3）核准并 公告：基 金份额持 有人大会 决议自 通过 之日起 5 日内 ，由大会 召集人报 中
国证监会核 准，并应 自中国证 监会核准 后 2 日内 在指 定媒体上公 告。
（4）交接：基金 托管人职责 终止的，应 当妥善保管 基金财产和基金 托管业务资 料，及
时办理基金 财产和基 金托管业 务的移交 手续， 新基金 托管人或者 临时基金 托管人应 当及时接
收。新任基 金托管人 或临时基 金托管人 与基金管 理人 核对 基金资 产总值 和 净值。
（5）审计并公告 ：基金托管 人职责终止 的， 基金管 理人 应当按照规 定聘请会计 师事务
所对基金财 产进行审 计，并将 审计结果 予以公告 ，同 时报中国证 监会备案 。
3、 基金管理 人与基金 托管人同 时更换
（1） 提名 ： 如果 基金管理 人和基金 托管人同 时 更换 ， 由单独或合 计持有基 金总份额10%
以上的基金 份额持有 人提名新 的基金管 理人和基 金托 管人；
（2）基金管 理人和基 金托管人 的更换分 别按上 述程 序进行；
（3）公告：新任 基金管理人 和新任基金 托管人 应在 更换基金管理人 和基金托管 人的基
金份额持有 人大会决 议 获得中 国证监会 核准后 2 日内 在 指定媒体 上联合公 告。
4、新基金管理人 接受基金管 理或新基金 托管人接受 基金财产和基金 托管业务前 ，原基
金管理人或 基金托管 人应依据 法律法规 和基金合 同的 规定继续履 行相关职 责， 并保证不 对基
金份额持有 人的利益 造成损害。 原基金管 理人或基 金 托管人在继 续履行 相 关职责期 间， 仍有
权按照本合 同的规定 收取基金 管理费或 基金托管 费。
基金 合同
3-34
十一、基金的托 管
本基金财产 由基金托 管人依法 保管。 基 金管理人 应与 基金托管人 按照 《基金 法》 、 本 基
金合同及其 他有关法 律法规规 定订立 《 华泰 柏瑞上证 中小盘交易 型开放式 指数证券 投资基金
联接基金 托 管协议》 ， 以明确 基金管理 人与基金 托管 人之间在基 金份额持 有人名册 登记、 基
金财产的保 管、 基金财产 的管理和 运作及相 互监督等 相关事宜中 的权利、 义务 及职责， 确保
基金财产的 安全，保 护基金份 额持有人 的合法权 益。 基金 合同
3-35
十二、基金的销 售
（一） 本基金 的销售业 务指接受 投资者 申请为 其 办理 的本基金的 认购、 申购 、 赎回、 转
换、非交易 过户、转 托管、定 期定额投 资和客户 服务 等业务。
（二）本基 金的销售 业务由基 金管理人 及基金管 理人 委托的其他 符合条件 的机构办 理。
基金管理人 委托其他 机构办理 本基金认 购、 申购、 赎 回业务的， 应与 代理机构 签订委托 代理
协议， 以明确基 金管理人 和代销机 构之间在 基金份额 认购、 申购、 赎回等 事宜中的 权利和义
务， 确保基金财 产的安全， 保 护基金投 资者和基 金份 额持有人的 合法权益。 销 售机构应 严格
按照法律法 规和本基 金合同规 定的条件 办理本基 金的 销售业务。
基金 合同
3-36
十三、基金份额 的注册登 记
（一）本基 金基金 份 额的注册 登记业务 指本基金 登记 、存管、 过 户、 清算 和交收业 务，
具体内容包 括投资者 基金账户 管理、基 金份额注 册登 记、清算及 基金交易 确认、发 放红利、
建立并保管 基金份额 持有人名 册等。
（二） 本基金的 注册登记 业务由基 金管理人 或基金管 理人委托的 其他符合 条件的机 构办
理。 基金管理 人委托其 他机构办 理本基金 注册登记 业 务的， 应与代 理机构签 订委托代 理协议，
以明确基金 管理人和 代理机构 在投资者 基金账户 管理 、 基金份额注 册登记、 清 算及基金 交易
确认、 代理发放 红利、 建立并 保管基金 份额持有 人名 册等事宜中 的权利和 义务， 保护基 金投
资者和基金 份额持有 人 的合法 权益。
（三）注册 登记机构 履行如下 职责：
1、建立和保 管基金份 额持有人 开户资料 、交易 资料 、基金份额 持有人名 册 等；
2、配备足够 的专业人 员办理本 基金的注 册登记 业务 ；
3、严格按照 法律法规 和本基金 合同规定 的条件 办理 本基金的注 册登记业 务；
4、接受基金 管理人的 监督；
5、保持基金 份额持有 人名册及 相关的申 购与赎 回等 业务记录 15 年以上；
6、对基金份额持 有人的基金 账户信息负 有保密义务 ，因违反该保密 义务对投资 者或基
金带来的损 失，须承 担相应的 赔偿责任 ，但按照 法律 法规的规定 进行披露 的情形除 外；
7、按本基金合同 及招募 说明 书、定期更 新的招募说 明书的规定，为 投资者办理 非交易
过户、转托 管等业务 、提供 基 金收益分 配等 其他 必要 的服务；
8、在法律、法规 允许的范围 内，对注册 登记业务的 办理时间进行调 整，并最迟 于开始
实施前 3 个 工作日在 至少一种 指定媒体 上公告；
9、法律法规 规定的其 他职责。
（四）注册 登记机构 履行上述 职责后， 有权取得 注册 登记费。 基金 合同
3-37
十四、 基金的投 资
（一）投资 目标
紧密跟踪业 绩比较基 准，追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 的最小化。
（二）投资 范围
本基金资产 投资于具 有良好流 动性的金 融工具 ， 包括 华泰柏瑞上 证中小盘ETF、 上证中
小盘指 数成份股 及备选成份 股、 非成份 股、 债券、 新 股（一级市场初 次发行和增 发） 、 股指
期货、 货币 市场工具 以及法律 法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具。
正常情况下， 本 基金资产 中投资于 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 的比 例不低于 基金资产 净值
的 90%； 现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债券不 低 于基金资产 净值的 5%； 股指期货 以套期
保值为目的， 权证、 股指 期货 及其 他金融工 具 的投资 比例 依照法 律法规 或 监管机构 的规定 执
行 。
（三）投资 理念
本基金的投 资管理将 遵循联接 型基金的 投资理念， 通 过投资于 上 证中小盘 交易型开 放式
指数证券投 资基金间 接实现指 数化投资， 为投资者 带 来良好的长 期投资回 报的同时， 满足投
资者多样化 的投资需 求。
（四）投资 策略
在正常市场情况 下，本基金与 业绩比较基 准的日均跟 踪偏离度的绝对 值不超过 0.3% ，
年跟踪误差不超 过 4%。如因 指数编制规 则调整或其 他因素导致跟踪 偏离度和跟 踪误差超过
上述范围， 基金管理 人应采取 合理措施 避免跟踪 偏离 度、跟踪误 差进一步 扩大。
本基金为华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 的联 接基金。 华泰 柏瑞上证中 小盘 ETF 是采用完 全复
制法实现对 上证中小 盘指数紧 密跟踪的 全被动指 数基 金， 本基金主要 通过投资 于 华泰柏 瑞上
证中小盘 ETF 实现对 业绩比较 基准的紧 密跟踪。
在投资运作 过程中， 本 基金将 在综合考 虑合规、 风 险 、 效率、 成本 等因素的 基础上， 决
定采用一级市场 申购赎回的 方式或二级 市场买卖的方 式对 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 进行投
资。
本基金在股 指期货投 资中主要 遵循有效 管理投资 策略 ， 根据风险管 理的原则， 以套期保
值为目的， 主要 采用流动 性好、 交易活 跃的期货 合约 ， 通过对现货和 期货市场 运行趋势 的研
究， 结合股指期 货定价模 型寻求其 合理估值 水平， 与 现货资产进 行匹配， 通过 多头或空 头套
期保值等策 略进行套 期保值操 作。 基金 合同
3-38
本基金管理 人对股指 期货的运 用将进行 充分的论 证， 运用股指期 货的情形 主要包括： 对
冲系统性风 险； 对冲特殊 情况下的 流动性风 险， 如大 额申购赎回 等； 对冲因其 他原因导 致无
法有效跟踪 标的指数 的风险； 利用金融 衍生品的 杠杆 作用，降低 股票和目 标 ETF 仓位频繁
调整的交易 成本，达 到有效跟 踪标的指 数的目的 。
（五）投资 组合管理
1、投资组合 的建立
基金处于建 仓期间， 在 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 开 放 申购或在交 易所上市 交易之前， 本
基金主要投 资于上证 中小盘指 数成份股 及其备选 成分 股。 在 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 开 放申
购或在交易 所上市交 易之后， 基金 经理主要 考虑采用 实物申购的 方式辅以 二级市场 买卖的方
式建立联接 基金 的初 始投资组 合。
2、投资组合 的日常管 理
（1）基金经 理根据投 资决策委 员会的指 导意见 确定 具体的资产 配置方案 。
（2）基金经理每 日根据本基 金的申购赎 回情况和保 留的现金比例， 在综合考虑 合规、
风险、 效率、 成本等因 素的基础 上， 在尽 量接近最 优 价格的原则 下， 决定采 用实物申 购赎回
的方式或二 级市场买 卖的方式 投资于 华 泰柏瑞上 证中 小盘 ETF。
（3）通常情 况下，联 接基金的 投资组合 主要体 现为 持有 华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 基金
份额； 对于股票 停牌、 流动性 不足或其 他原因导 致基 金投资组合 中出现的 剩余成份 股， 基金
经理将基于 跟踪偏离 最小化原 则 ， 择机选择 其作为基 础证券进行 实物申购 华泰柏瑞 上证中小
盘 ETF 或者 在二级市 场卖出。
3、投资绩效 的评估
数量分析师 定期对本 基金的运 作情况进 行量化评 估， 提交评估报 告。 基金经 理根据评 估
报告分析投 资操作、 组合状况 和跟踪误 差来源等 情况 ，对组合进 行相应调 整。
（ 六 ）业绩 比较基准
本基金业绩 比较基准 ：上证中 小盘指数 × 95% ＋银 行活期存款 税后收益 率 × 5%
如果华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 变更业绩 比较基准、 或 上证中小盘 指数编制 单位变更 或停
止上证中小 盘指数的 编制及发 布、 或上证 中小盘指 数 由其他指数 替代、 或上 证中小盘 指数编
制 方法发生 重大变更 导致该指 数不宜继 续作为业 绩比 较基准的组 成部分， 本基 金管理人 可以
依据维护投 资者合法 权益的原 则，履行 必要手续 后， 调整业绩比 较基准并 及时公告 。
（七）投资 决策依据
1、投资决策 依据
(1) 法律、 法规和《 基金合同 》的规定 ； 基金 合同
3-39
(2) 对证券 市场发展 趋势的研 究与判断 。
2、投资决策 流程
(1) 投资决 策委员会 定期召开 会议，提 出资产配 置比 例的指导意 见；
(2) 基金经 理根据投 资决策委 员会的指 导意见确 定具 体的资产配 置方案；
(3) 基金经 理采 取实 物申 赎的方 式或 证券 二级市 场交易 的方 式进 行华泰 柏瑞 上证 中小
盘 ETF 的买 卖；
(4) 基金绩效 评估和 风险管理 小组定期 出具基金 绩效 评估和风险 管理报告； 基 金经理据
此对投资组 合进行调 整。
（ 八 ）风险 收益特征
本基金为华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 的联 接基金， 采用 主要投资于 上证中小 盘交易型 开放
式指数证券 投资基金 实现对业 绩比较基 准的紧密 跟踪 。 因此， 本基金 的业绩表 现与上证 中小
盘指数的表 现密切相 关。 本基金 的风险与 收益水平 高 于混合型基 金、 债券型 基金与货 币市场
基金。
（ 九 ）投资 禁止行为 与限制
1、禁止用本 基金财产 从事以下 行为
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）向基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖基金 管理人、基金托 管人发行的 股票或
者债券；
（5）买卖与基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与基金 管理人、基 金托管
人有其他重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券；
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（7）依照法律、 行政法规有 关法律法规 规定，由国 务院证券监督管 理机构规定 禁止的
其他活动。
2、基金投资 组合比例 限制 基金 合同
3-40
（1）基金资 产中投资 于华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 的 比例不低于 基金资产 净值的 90% ；
（2）基金财产参 与股票发行 申购，本基 金所申报的 金额不超过基金 总资产，本 基金所
申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量；
（3） 在任何 交易日日 终， 持有的 买入股指 期货合 约价 值， 不得超过 基金资产 净值 的 10% ；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价 证券市值之和,不得超过基金资产 净值
的 100％， 其 中， 有价 证券指股 票、 目 标 ETF 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出期货 合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％；在任何交 易日内
交易 （不 包括平仓 ） 的股 指期货合 约的成 交金额不 得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 20％；
每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保 证金后， 应当保 持不低于 基金资产 净值
5 ％的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券。
（4）法律法 规和基金 合同规定 的其他限 制。
本基金是华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的联 接基金， 与华 泰柏瑞上证 中小盘 ETF 一样， 可
不受 《运作办 法》 第三 十一条的 下列限制 ： ①一只 基 金持有一家 上市公司 的股票， 其 市值不
超过基金资 产净值的10%； ②同一基 金管理人 管理的 全部基金持 有一家公 司发行的 证券， 不
超过该证券 的 10% 。
3、若将来法律法 规或中国证 监会的相关 规定发生修 改或变更，致使 本款前述约 定的投
资禁止行为 和投资组 合比例限 制被修改 或取消， 基 金 管理人在依法 履行相应 程序后， 本基金
可相应调整 禁止行为 和投资限 制规定。
（ 十 ）投资 组合比例 调整
基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效之 日起 三 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金合 同
的约定。 因证券 期货市场 波动、 上市公 司合并、 基金 规模变动等 基金管理 人之外的 因素致使
基 金投 资不符 合基金 合同 约定的 投资比 例规 定的， 基金 管理 人应当 在 十个 交易 日内进 行调
整。 法律法 规 或监管 机构 另有 规定时， 从其规定 。
基金 合同
3-41
十五、基金的融 资、融券
本基金可以 按照国家 的有关法 律法规规 定进行融 资、 融券。
基金 合同
3-42
十六、基金的财 产
（一）基金 资产总值
本基金的基金 资产总 值 包括基 金所持有 的各类有 价证 券、 银行存款 本息、 基金 的应收款
项和其他投 资所形成 的价值总 和。
（二）基金 资产净值
本基金的基金 资产净 值 是指基金 资产总 值 减去负 债后 的价值。
（三）基金 财产的账 户
本基金根据 相关法律 法规、 规范 性文件开 立基金资 金 账户以及证 券账户， 与 基金管理 人
和基金托管 人自有的 财产账户 以及其他 基金财产 账户 独立。
（四）基金 财产的保 管及处分
1、本基金财 产独立于 基金管理 人及基金 托管人 的固 有财产，并 由基金托 管人保管 。
2、基金管理人、 基金托管人 因基金财产 的管理、运 用或者其他情形 而取得的财 产和收
益，归基金 财产。
3、基金管理人、 基金托管人 因依法解散 、被依法撤 销或者被依法宣 告破产等原 因进行
清算的，基 金财产不 属于其清 算范围。
4、 基金财产的债 权不得与基 金管理人、 基金托管人 固有财产的债务 相抵销；不 同基金
财产的债权 债务， 不得 相互抵销。 非因基 金财产本 身承 担的债务， 不 得对基金 财产强制 执行。
基金 合同
3-43
十七、 基金财产 的估值
（一）估值 目的
基金估值的 目的是为 了准确、 真 实地反映 基金 相关 金 融资产和金 融负债的 公允价值。 开
放式基金份 额申购、 赎回价格 应按基金 估值后确 定的 基金份额净 值计算。
（二）估值 日
本基金合同 生效后， 每个工作 日对基金 财产进行 估值 。
（三）估值 对象
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。
（四）估值 方法
1、股票估值 方法
（1）上市流 通股票的 估值
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日无 交易的， 且 最近交易
日后经济环 境未发生 重大变化， 以最近交 易日的收 盘 价估值 ； 如最 近交易日 后经济环 境发生
了重大变化 的， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因素， 调 整最近交 易市价， 确定
公允价格 。
（2）未上市 股票的估 值
送股、 转增股、 配股 和公开增 发新股等 发行未上 市的 股票， 按估值日 在交易所 挂牌的同
一股票的收 盘价估值； 估 值日无交 易的， 且最近 交易 日后经济环 境未发生 重大变化， 以 最近
交易日的收 盘价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生 了重大变化 的， 可参考 类似投资 品种的
现行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定 公允价格。
首次发行未 上市的股 票， 采用估 值技术确 定公允价 值 ， 在估值技术 难以可靠 计量的情 况
下，按成本 估值。
（3）有明确 锁定期股 票的估值
首次公开发 行有明确 锁定期的 股票， 同一 股票在交 易 所上市后， 按 交易所上 市的同一 股
票的收盘价 估值； 非公 开发行且 处于明确 锁定期的 股 票， 按监管机 构或行业 协会的有 关规定
确定公允价 值。
2、固定收益 证券的估 值办法
（1） 证券交易 所市场实 行净价 交易的债 券按估值 日收 盘净价估值， 估值日没 有交易的 ，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化， 按最近 交 易日的收盘 净价估值 ； 如最近交 易日后基金 合同
3-44
经济环境发 生了重大 变化的， 可 参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化 因素， 调整 最近交
易市价，确 定公允价 格 。
（2）证券交易所 市场未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减去债 券收盘价中 所含的
债券应收利 息( 自债券 计息起始 日或 上一 起息日 至估 值当日的利 息)得到的 净价进行 估值， 估
值日没有交 易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重 大变化， 按有 交易的最 近交易日 所采用
的净价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的， 可参考 类似投资 品种的现 行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格 。
（3）未上市债券 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以可靠 计量的情况 下，按
成本估值。
（4）在银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。
（5）交易所以大 宗交易方式 转让的资产 支持证券， 采用估值技术确 定公允价值 ，在 估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。
（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。
3、权证估值 ：
（1）配股权 证的估值 ：
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。
（2）认沽/ 认购权证 的估值：
从持有确认日起 到卖出日或 行权日止， 上市交易的认 沽/认购权证按估 值日的收盘 价估
值， 估值日没有 交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化， 按最近交 易日的收 盘价
估值； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的， 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大
变 化因素，调整 最近交易市 价，确定公 允价格； 未 上 市交易的认沽/认 购权证采用 估值技术
确定公允价 值，在估 值技术难 以可靠计 量的情况 下， 按成本估值 。
4 、本基 金持有 的回购 以成本 列示， 按合同 利率在 回购 期间内 逐日计 提应收 或应付 利
息。
5、本基金持 有的银行 存款和备 付金余额 以本金 列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。
6、目标 ETF 按估值日 该基金份 额净值估 值；若估 值 日非证券交 易所的工 作日，以 该
基金最近工 作日的基 金份额净 值估值。
7、其他资产 的估值方 法
其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。
8、在任何情 况下，基 金管理人 采用上 述 1-7 项规 定 的方法对基 金财产进 行估值， 均基金 合同
3-45
应被认为采 用了适当 的估值方 法。 但是， 如 果基金管 理人有充足 的理由认 为按上述 方法对基
金财产进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的， 基金 管 理人可在综 合考虑市 场成交价、 市场报
价、 流动性、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金 托管人商定 后， 按最能反 映公允价 值的
价格估值。
9、国家有最 新规定的 ，按国家 最新规定 进行估 值。
（五）估值 程序
基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估
值后， 将 估值结果 以书面形 式报给基 金托管人 ， 基 金 托管人按 《基金合 同》 规定的估 值方 法、
时间、 程序进行 复核， 基金托 管人复核 无误后签 章返 回给基金管 理人， 由基金 管理人对 外公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。
（六）暂停 估值的情 形
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ；
2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 财产价值 时；
3、中国证监 会认定的 其他情形 。
（七）基金 份额净值 的确认
用于基金信 息披露的 基金份额 净值由基 金管理人 负责 计算， 基金托 管人进行 复核。 基金
管理人应于 每个工作 日交易结 束后计算 当日的基 金份 额净值并发 送给基金 托管人。 基金 托管
人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ，由 基金管理人 对基金份 额净值予 以公布。
基金份额净值的 计算精确到 0.001 元， 小数点后第 四位四舍五入。 国家另有规定 的，
从其规定。
（八）估值 错误的处 理
1、当 基金财产 的 估值导致基 金份额净值 小数点后 三 位（含第 三位） 内发生差错 时，视
为基金份额 净值估值 错误。
2、 基金管理人 和基金托 管人将 采取必要、 适当合理 的 措施确保 基 金财产 估 值的准确 性、
及时性。 当基金 份额净值 出现错误 时， 基金管理 人应 当立即予以 纠正， 并采取 合理的措 施防
止损失进一 步扩大 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额 净值的 0.25% 时， 基金管理 人应当报 中
国证监会备案； 当计价错误 达到或超过 基金份额净值 的 0.5%时，基 金管理人应 当公告，并
同时报中国 证监会备 案。 基金 合同
3-46
3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ，按 其规定处理 。
（九）特殊 情形的处 理
1、基金管理 人按本条 第（四） 款有关估 值方法 规定 的第 8 项条款 进行估值 时，所造 成
的误差不作 为基金份 额净值错 误处理。
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结 算公司发送的数 据错误，基 金管理
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查， 但未能发 现错误的 ， 由此
造成的 基金 财 产 估值 错误， 基金 管理人和 基金托管 人 可以免除赔 偿责任。 但 基金管理 人应当
积极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。
基金 合同
3-47
十八、基金费用 与税收
（一）基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、因基金的证券 交易或结算 而产生的费 用（包括但 不限于经手费、 印花税、证 管费、
过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ）；
4、基金合同 生效以后 的信息披 露费用；
5、基金份额 持有人大 会费用；
6、基金合同 生效以后 的会计师 费和律师 费；
7、基金资产 的资金汇 划费用 及 开户费用 ；
8、 按照国家 有关法律 法规规定 可以列入 的其他 费用 。
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
由于本基金管理 人和托管人同 时为华泰柏 瑞上证中小 盘 ETF 的管理 人与托管人， 为避
免重复收费，本 基金管理人 、托管人对 本基金财产 投 资于 华泰柏瑞 上 证中小盘 ETF 部分不
收取 管理费 、托管费 。本基金 制定了以 下的收费 标准 。
1、基金管理 人的管理 费
在通常情况 下， 基 金管理费 按调整后 的前一日 基金资 产净值的 0.50%年费 率计提 ， 管理
费的计算方 法如下：
H＝E ×0.50% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的管 理费
E 为调整后的 前一日 基金资产 净值。 调 整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净
值－本基金 持有的华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 前一 日公 允价值，金 额为负时 以零计。
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。 基金 合同
3-48
2、基金托管 人的基金 托管费
在 通常 情况 下， 本基 金的托 管费 按调 整后 的前 一日基金 资产 净值 的 0.10%的 年费率 计
提。
托管费的计 算方法如 下：
H＝E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为调整后的 前一日 基金资产 净值。 调 整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净
值－本基金 持有的华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 前一 日公 允价值，金 额为负时 以零计。
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人。
3、本条第（ 一）款 “ 基金费用 的种类” 第 3 至第 8 项费用由基 金管理人 和基金托 管人
根据有关法 规及相应 协议的规 定， 从基 金财产中 支付 。
（三）不列 入基金费 用的项目
本条第 （一） 款约定 以外的其 他费用， 以及 基金管理 人和基金托 管人因未 履行或未 完全
履行义务导 致的费用 支出或基 金财产的 损失等不 列入 基金费用。
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整
基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情调 低基金管 理费 和基金托管 费， 无须召开 基金份额
持有人大会 。
（五）税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。
基金 合同
3-49
十九、基金收益 与分配
(一) 基金收 益的构成
本合同项下 基金收益 指基金利 润， 即基金利 息收入、 投资收益、 公允 价值变动 收益和其
他 收入 扣除相 关费用 后的 余额。 基金已 实现 收益指 基金 利润 减去公 允价值 变动 收益后 的余
额。
(二) 基金可 供分配利 润
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 资产 负债 表中 基金 未分配 利润 与未 分配利 润
中已实现收 益的孰低 数。
(三) 收益分 配原则
1、 每一基金 份额享有 同等分配 权；
2、 本基金收益分 配方式分两 种：现金分 红与红利再 投资，投资者可 选择现金红 利或将
现金红利自 动转为基 金份额进 行再投资； 若投资者 不 选择， 本基金 默认的收 益分配方 式是现
金分红；
3、 在符合有关基 金分红条件 的前提下， 本基金每年 收益分配次数最 多为 12 次 ，每份
基金份额每次分 配比例不得 低于收益分 配基准日每份 基金份额可供分 配利润的 10% ；若基
金合同生效 不满 3 个 月，可不 进行收益 分配；
4、 基金收益分配 基准日的基 金份额净值 减去每单位 基金份额收益分 配金额后不 能低于
面值；
5、 法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。
（四）收益 分配方案
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配基准日 可供 分配利润、 基 金收益分 配对象、 分
配时间、分 配数额及 比例、分 配方式等 内容。
（五）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定， 并由基金 托 管人复核， 在 至少一家 指定媒体 公
告并报中国 证监会备 案。
本基金收益 分配的发 放日距离 收益分配 基准日的 时间 不超过 15 个 工作日 。 基金 合同
3-50
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定 。
（六）基金 收益分配 中发生的 费用
收益分配时 所发生的 银行转账 或其他手 续费用由 投资 者自行承担。 当 投资者的 现金红利
小于一定金 额， 不足于 支付银行 转账或其 他手续费 用 时， 基金注册 登记机构 可将基金 份额持
有人的现金 红利自动 转为基金 份额。红 利再投资 的计 算方法，依 照《业务 规则》执 行。
基金 合同
3-51
二十、基金的会 计与审计
（一）基金 会计政策
1、基金的会 计年度为 公历每 年 1 月1 日至 12 月31 日。
2、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位。
3、会计核算 制度按国 家有关的 会计核算 制度执 行。
4、本基金独 立建账、 独立 核算 。
5、本基金会 计责任人 为基金管 理人。
6、基金管理人应 保留完整的 会计账目、 凭证并进行 日常的会计核算 ，按照有关 法律法
规规定编制 基金会计 报表， 基金 托管人定 期与基金 管 理人就基金 的会计核 算、 报表编 制等进
行核对并以 书面方式 确认。
（二）基金 审计
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相独 立的、具有从事 证券业务资 格的会
计师事务所 及其注册 会计师等 对基金年 度财务报 表及 其他规定事 项进行审 计 。
2、 基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须报中国证监会 备案。基金 管理人
应在更换会 计师事务 所后 2 日 内公告。
3、 会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意 。
基金 合同
3-52
二十一、基金的 信息披露
基金信息披 露义务人 应当在中 国证监会 规定时间 内， 将应予披露 的基金信 息通过至 少一
种指定媒体 和基金管 理人、 基金 托管人的 互联网网 站 等媒介披露， 并保证投 资者能够 按照基
金合同约定 的时间和 方式查阅 或者复制 公开披露 的信 息资料。
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议
基金募集申 请经中国 证监会核 准后， 基金 管理人应 当 在基金份额 发售的 3 日前， 将招 募
说明书、 基金 合同摘要 登载在指 定报刊和 网站上； 基金 管理人、 基金 托管人应 当将基金 合同、
基金托管协 议登载 在 各自公司 网站上。
基金合同生 效后，基 金管理人 应当在 每 6 个月结 束之 日起 45 日内 ，更新招 募说明书 并
登 载在 网站上 ，将更 新后 的招募 说明书 摘要 登载在 指定 报刊 上。基 金管理 人应 当在公 告的
15 日前向中 国证监会 报送更新 的招募说 明书，并 就有 关更新内容 提供书面 说明。
（二）基金 份额发售 公告
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 报刊和网 站上。
（三）基金 合同生效 公告
基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 在指定媒 体和 网站上登载 基金合同 生效公告 。
（四）基金 资产净值 、基金份 额净 值公 告
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次 基金资 产净值 和 基金份额 净值。
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基金管理 人 应当在每个 开放日的 次日， 通过 网
站、基金份 额销售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日 基金资产 净值 和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日， 将 基金 资产 净值 、 基金 份额净值 和基金
份额累计净 值登载在 指定报刊 和网站上 。
（五）定期 报告
基 金定 期报告 由基 金管 理人按 照 法 律法规 和中 国证 监会 颁布 的有关 证券 投资 基金信 息
披露内容与 格式的相 关文件的 规定单独 编制， 由基金 托管人按照 法律法规 的规定对 相关内容基金 合同
3-53
进行复核。 基金 定期报告， 包 括基金年 度报告、 基金 半年度报告 和基金季 度报告 及 更新的招
募说明书 。
1、 基金年度报 告： 基金 管理人应 当在每年 结束之日 起90 日内， 编制 完成基金 年度报告 ，
并将年度报 告正文登 载于网站 上， 将年度 报告摘要 登 载在指定报 刊上。 基金 年度报告 的财务
会计报告应 当经过审 计。
2、 基金半年度报 告： 基金管 理人应当 在上半年 结束之 日起 60 日内， 编 制完成基 金半年
度报告，并 将半年度 报告正文 登载在 网 站上，将 半年 度报告摘要 登载在指 定报刊上 。
3、 基金季度报告： 基 金管理 人应当在 每个季度 结束之 日起 15 个工 作日内， 编制 完成基
金季度报告 ，并将季 度报告登 载在指定 报刊和网 站上 。
基金合同生 效不足 2 个月的， 基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。
法律法规或 中国证监 会另有规 定的，从 其规定。
（六）临时 报告与公 告
基金发生重 大事件， 有关 信息披露 义务人应 当在两日 内编制临时 报告书， 予以 公告， 并
在 公开 披露日 分别报 中国 证监会 和基金 管理 人主要 办公 场所 所在地 中国证 监会 派出机 构备
案。
前款所称重 大事件， 是指 可能对 基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的事件，包 括：
1、基金份额 持有人大 会的召开 ；
2、终止基金 合同；
3、转换基金 运作方式 ；
4、更换基金 管理人、 基金托管 人；
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更；
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更；
7、基金募集 期延长；
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托基金 合同
3-54
管部门负责 人发生变 动；
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50%；
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ；
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼；
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查；
13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚；
14 、重大关 联交易事 项；
15 、基金收 益分配事 项；
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ；
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ；
18 、基金改 聘会计师 事务所；
19 、基金变 更、增加 、减少基 金代销机 构；
20 、基金更 换基金注 册登记机 构；
21 、基金开 始办理申 购、赎回 ；
22 、基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ；
23 、基金发 生巨额赎 回并延期 支付；
24 、基金连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申请 ；
25 、基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回；
26 、基金份 额持有人 大会的决 议 ；
27 、中国证 监会规定 的其他事 项。
（七）公开 澄清
在基金合同 期限内， 任何 公共媒体 中出现的 或者在市 场上流传的 消息可能 对基金份 额价
格产生误导 性影响或 者引起较 大波动的， 相 关信息披 露义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行基金 合同
3-55
公开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监会。
（八）信息 披露文件 的存放与 查阅
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金代销 机构的住 所，
投资者在支 付工本费 后，可在 合理时间 内取得上 述文 件复印件。
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 投 资者在支 付
工本费后， 可在合理 时间内取 得上述文 件复印件 。
基金 合同
3-56
二十二
基金的 业务规则
基金份额持 有人应遵 守基金托 管人、 基金管 理人及其 代理销售机 构和注册 登记机构 的相
关交易及业 务规则 及 其不时的 修订 。
基金 合同
3-57
二十 三 、基金合 同的变更 、终止与基 金财产的清 算
（一）基金 合同的变 更
1、变更基金合同 涉及 法律法 规规定或本 合同约定 应 经基金份额持有 人大会决议 通过 的
事项的，应 召开 基金 份额 持有 人大会决议 通过。
2、变更基金合同 的基金份额 持有人大会 决议应报中 国证监会核准或 备案，并自 中国证
监会核准或 出具无异 议意见之 日起生效 。
3、但如因相应的 法律法规发 生变动并属 于本基金合 同必须遵照进行 修改的情形 ，或者
基 金合 同的修 改不涉 及本 基金合 同当事 人权 利义务 关系 发生 变化 或 对基金 份额 持有人 利益
无实质性不 利影响 的， 可不经基 金份额持 有人大会 决 议， 而经基金 管理人和 基金托管 人同意
修改后公布 ，并报中 国证监会 备案。
（二）基金 合同的终 止
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止：
1、基金份额 持有人大 会决定终 止；
2、因重大违 法、违规 行为，被 中国证监 会责令 终止 的；
3、基金管理人、 基金托管人 职责终止， 在六个月内 没有新基金管理 人、基金托 管人承
接的；
4、法律法规 和基金合 同规定的 其他情形 。
基金合同终 止后， 基金管理 人和基金 托管人有 权依照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《销
售办法》 、 基 金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行 使请求给付 报酬、 从 基 金财产 中 获得补
偿的权利。
（三）基金 财产的清 算
1、基金合同终止 ， 基金管理 人 应当按法 律法规和本 基金合同的有关 规定 组织清 算组 对
基金 财产进 行清算。
2、基金财产 清算组
（1）自基金合同 终止事由之 日起 30 个 工作日内由 基金管理人组织 成立基金财 产清算
组， 在基金财 产清算组 接管基金 财产之前， 基金管理 人和基金托 管人应按 照基金合 同和托管
协议的规定 继续履行 保护基金 财产安全 的职责。 基金 合同
3-58
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金财产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。
3、清 算程序
（1）基金合 同终止情 形发生后 ，由基金 财产清 算组 统一接管基 金财产；
（2）基金财 产清算组 根据基金 财产的情 况确定 清算 期限；
（3）基金财 产清算组 对基金财 产进行清 理和确 认；
（4）对基金 财产进行 评估和变 现；
（5）制作清 算报告；
（6）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书；
（7）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告；
（8）对基金 财产进行 分配。
4、清算费用
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用， 清 算费用由
基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付。
5、基金剩余 财产的分 配
基金财产按 下列顺序 清偿：
（1）支付清 算费用；
（2）交纳所 欠税款；
（3）清偿基 金债务；
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。
基金财产未 按前款（1）、（ 2 ） 、 （3）项规 定清偿 前， 不分配给基 金份额持 有人。 基金 合同
3-59
对于由基金 交纳、 中登 公司收取 的最低结 算备付金 和 交易 单元保 证金， 在中 登公司对 其
进行调整交 收日才能 收回。
6、基金财产 清算的公 告
基金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，
报中国证监 会备案并 公告。
7、基金财产 清算账册 及文件由 基金 托管 人保存 15 年 以上。
基金 合同
3-60
二十四、 基金份 额分拆
在不损害基 金份额持 有人利益 的前提下， 经 基金管理 人与基金托 管人协商 一致并按 照监
管部门的要 求履行适 当程序后， 本 基金可进 行份额分 拆， 通过增加基 金份额的 方式， 使基金
份额净值降 低。 基金 合同
3-61
二十五、违约责 任
（ 一 ） 因基金 管理人或 基金托管 人违约给 基金财产 或 者基金份额 持有人造 成损害的， 应
当分别对各 自的行为 依法承担 赔偿责任， 因 共同行为 给基金财产 或者基金 份额持有 人造成损
害的，应当 承担连带 赔偿责任 。
（三） 基金合 同 当事人 违反本基 金合同， 给 基金财产 或 其他基金合 同当事人 造成损失 的，
应承担 相应 的赔偿责 任。
（ 三 ） 发生 下列情况 时，当事 人可以免 责：
1、 基金管理人 和/或基金 托管人按 照中国证 监会的规 定或当时有 效的法律 法规或规 章的
作为或不作 为而造成 的损失等 ；
2、在 无过错 情况 下，基金管 理人由于按 照本基金合 同规定的投资原 则进行的投 资所造
成的损失等 ；
3、 不可抗力。 基 金管理人及 基金托管人 因不可抗力 不能履行本 合同 的，可根据 不可抗
力的影响部 分或全部 免除责任， 但法律另 有规定的 除 外。 任何一方 迟延履行 后发生不 可抗力
的，不能免 除责任。
（ 四 ） 在发生 一方或多 方当事人 违约的情 况下， 基金 合 同能够继续 履行的应 当继续履 行。
（ 五 ）本基 金合同当 事人一方 违约后， 其他当事 方应 当采取适当 措施防止 损失的扩 大；
没有采取适 当措施致 使损失扩 大的， 不得 就扩大的 损 失要求赔偿。 守约方因 防止损失 扩大而
支出的合理 费用由违 约方承担 。
基金 合同
3-62
二十 六 、争议的 处理
（一）本基 金合同适 用中华人 民共和国 法律并从 其解 释。
（二） 本基金合 同的当事 人之间因 本基金合 同产生的 或与本基金 合同有关 的争议可 通过
友好协商解 决，但若 自一方书 面提出协 商解决争 议之 日起 60 日内争 议未能以 协商方式 解决
的， 则任何一 方有权将 争议提交 位于北京 的中国国 际 经济贸易仲 裁委员会 ， 按照其时 有效 的
仲裁规则进 行仲 裁。 仲裁裁决 是终局的 ，对仲裁 各方 当事人均具 有约束力 。
（三） 除争议 所涉内容 之外， 本基 金合同的 其他部分 应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。
基金 合同
3-63
二十 七 、基金合 同的效力
（一） 本基金 合同是基 金合同当 事人之间 的法律文 件 ， 应由基金管 理人和基 金托管人 的
法定代表人 或其授权 签字人签 字 并加盖 公章 。 基金合 同于投资者 缴纳认购 的基金份 额的款项
时成立，自 基金募集 结束报中 国证监会 备案并获 中国 证监会书面 确认后生 效。
（二） 本基金合 同的有效 期自其生 效之日起 至本基金 财产清算结 果报中国 证监会备 案并
公告之日止 。
（三） 本基金 合同自生 效之日起 对包括 基 金管理人、 基金托管人 和基金份 额持有人 在内
的基金合同 各方当事 人具有同 等的法律 约束力。
（四） 本基金 合同正本 一式六份 ， 除上报 有关监管 机 构二份外， 基 金管理人 、 基金托 管
人各持有二 份，每份 具有同等 的法律效 力。
(五) 基金合 同存放地 和投资者 取得基金 合同的方 式
基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所， 投 资 者在支付工 本费后， 可 在合理时 间
内取得上述 文件复印 件，基金 合同条款 及内容应 以基 金合同正本 为准。
（以下无正 文）
（本页为 《华 泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证 券投资基金 联接基金 基金合同》 签署页，
无正文）
基金管理人 ：华泰柏瑞 基金管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权 签字人 ：
签订日：
签订地：
基金托管人：中国银行股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权 签字人 ：
签订日：
签订地：
1
基金合同摘要
一、 基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有 人的 权利、义务
1 、基金管理 人的权利 、义务
（1）基金管 理人的权 利
1）依法募集 基金，办 理基金备 案手续；
2）依照法律 法规和基 金合同独 立管理运 用基金 财产 ；
3）根据法律法规 和基金合同 的规定，制 订、修改并 公布有关基金认 购、申购、 赎回、
转托管、 基 金转换、 非交易过 户、冻结 、收益分 配等 方面的业务 规则；
4） 根据法律法规 和基金合同 的规定决定 本基金的相 关费率结构和收 费方式，获 得基金
管理费， 收取认 购费、 申购费、 赎 回费及其 他事先核 准或公告的 合理费用 以及法律 法规规定
的其他费用 ；
5）根据法律 法规和基 金合同的 规定销售 基金份 额；
6） 在本合同的有 效期内，在 不违反公平 、合理原则 以及不妨碍基金 托管人遵守 相关法
律法规及其 行业监管 要求的基 础上， 基金管 理人有权 对基金托管 人履行本 合同的情 况进行必
要的监督。 如 认为基金 托管人违 反了法律 法规或基 金 合同规定对 基金财产、 其他基金 合同当
事 人的利益 造成重大 损失的， 应 及时呈报 中国证监 会 和中国银监 会， 以及采 取其他必 要措施
以保护本基 金及相关 基金合同 当事人的 利益；
7）根据基金合同 的规定选择 适当的基金 代销机构并 有权依照代销协 议和有关法 律法规
对基金代销 机构行为 进行必要 的监督和 检查；
8）自行担任基金 注册登记机 构或选择、 更换基金注 册登记代理机构 ，办理基金 注册登
记业务，并 按照基金 合同规定 对基金注 册登记代 理机 构进行必要 的监督和 检查；
9）在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理 申购 和赎回的申 请；
10 ）在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 份额持有 人的 利益依法为 基金进 行 融资、融 券；
11 ）依据法 律法规和 基金合同 的规定， 制订基金 收益 分配方案；
12 ） 按照法律法 规， 代表基金 对被投资 企业行使 股东 权利， 代表基金 行使因投 资于其他
证券所产生 的权利；
13 ）在基金 托管人职 责终止时 ，提名新 的基金托 管人 ；
2
14 ）依据法 律法规和 基金合同 的规定， 召集基金 份额 持有人大会 ；
15 ） 以基金管 理人的名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行
为；
16 ） 选择、 更 换律师、 审计师、 证 券经纪商 或其他为 基金提供服 务的外部 机构并确 定有
关费率；
17 ）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。
（2）基金 管 理人的义 务
1） 依法募集基金 ，办理或者 委托经国务 院证券监督 管理机构认定的 其他机构代 为办理
基金份额的 发售、申 购、赎回 和登记事 宜；
2） 办理基金 备案手续 ；
3）自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产；
4）配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产；
5）建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立， 对 所管理的 不同基金分 别管理、 分别 记账， 进行证
券投资；
6）按基金合 同的约定 确定基金 收益分配 方案， 及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益；
7）除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得为自己及 任何第三人 谋取利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产；
8）进行基金 会计核算 并编制基 金的财务 会计报 告；
9）依法接受 基金托管 人的监督 ；
10 ）编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ；
11 ） 采取适当合 理的措施 使计算开 放式基金 份额认购 、 申购、 赎回和 注销 价格的方 法符
合基金合同 等法律文 件的规定 ；
12 ）计算并 公告基金 资产净值 ，确定基 金份额申 购、 赎回价格；
13 ）严格按 照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定 ，履 行信息 披露及报 告义务；
3
14 ） 保守基金 商业秘密 ， 不泄露 基金投资 计划、 投 资 意向等。 除基 金法、 基 金合同及 其
他有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披露前 应予 以保密，不 得向他人 泄露；
15 ）按规定 受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项；
16 ） 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报 表 、 代表基金签 订的重大 合同及其 他
相关资料；
17 ） 依据 《基 金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定召集 基金份额持 有人大会 或配合基 金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ；
18 ）以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或实 施其 他法律行 为；
19 ）组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配；
20 ） 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 的合法权 益， 应承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ；
21 ） 基金托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿；
22 ）法律法 规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义 务。
2 、基金托管 人的权力 和义务
（1）基金托 管人的权 利
1）依据法律 法规和基 金合同的 规定安全 保管基 金财 产；
2）依照基金 合同的约 定获得基 金托管费 ；
3）监督基 金 管理人对 本基金的 投资运作 ；
4）在基金管 理人职责 终止时， 提名新的 基金管 理人 ；
5）依据法律 法规和基 金合同的 规定召集 基金份 额持 有人大会；
6）法律法规 、基金合 同规定的 其他权利 。
（2）基金托 管人的义 务
1）安全保管 基金财产 ；
2）设立专门的基 金托管部， 具有符合要 求的营业场 所，配备足够的 、合格的熟 悉基金
4
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜；
3）按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户 ；
4）除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得以基金财 产为自己及 任何第
三人谋取非 法利益， 不得委托 第三人托 管基金财 产；
5）对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确 保基 金财产的完 整和独立 ；
6）保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ；
7）保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表 和其 他相关资料 ；
8）按照基金 合同的约 定，根据 基金管理 人的指 令， 及时办理清 算、交割 事宜；
9）保守基金商业 秘密。除《 基金法》、 基金合同及 其他有关规定另 有规定外， 在基金
信息公开披 露前应予 以保密， 不得向他 人泄露；
10 ）根据法 律法规及 本合同的 约定，办 理与基金 托管 业务活动有 关的信息 披露事项 ；
11 ） 对基金财务 会计报告、 半 年度和年 度 基金报 告的 相关内容出 具意见， 说明 基金管理
人在各重要 方面的运 作是否严 格按照基 金合同的 规定 进行； 如果基金 管理人有 未执行基 金合
同规定的行 为，还应 当说明基 金托管人 是否采取 了适 当的措施；
12 ）建立并 保存基金 份额持有 人名册；
13 ） 复核基 金管理人 计算的基 金资产净 值和基金 份额 净值；
14 ）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对；
15 ）依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ；
16 ） 按照规定召 集基金份 额持有人 大会或配 合基金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额持
有人大会；
17 ）按照法 律法规监 督基金 管 理人的投 资运作；
18 ）因违反 基金合同 导致基金 财产损失 ，应承担 赔偿 责任，其责 任不因其 退任而免 除；
19 ） 因基金管理 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时 ， 应为基金向基 金管理人 追偿； 除
法律法规另 有规定外 ，基金托 管人不承 担连带责 任；
20 ）法律法 规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义 务。
5
3、基金份额 持有人的 权力和义 务
（1）基金份 额持有人 的权利
1）分享基金 财产收益 ；
2）参与分配 清算后的 剩余基金 财产；
3） 依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份额；
4）按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会；
5）出席或者委派 代表出 席基 金份额持有 人大会，对 基金份额持有人 大会审议事 项行使
表决权；
6）查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料；
7）监督基金 管理人的 投资运作 ；
8）对基金管理人 、基金托管 人、基金份 额销售机构 损害其合法权益 的行为依法 提起诉
讼；
9）法律法规 、基金合 同规定的 其他权利 。
（2）基金份 额持有人 的义务
1）遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定；
2）缴纳基金 认购、申 购款项及 基金合同 规定的 费用 ；
3）在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任；
4） 不从事任何 有损基金 、 其他基 金份额持 有人及其 他 基金合同 当 事人合法 利益的活 动；
5）执行基金 份额持有 人大会的 决议；
6） 返还在基 金交易过 程中因任 何原因获 得的不 当得 利；
7）遵守基金 管理人、 销售机构 和注册登 记机构 的相 关交易及业 务规则；
8）法律法规 及基金合 同规定的 其他义务 。
二、 基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则
1、 本基金的基 金份额持 有人大 会， 由本基 金的基金 份 额持有人或 其合法的 代理人组 成。
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基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。
2、 当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ， 经基 金管理人 、 基金托管 人或持有 基金份 额 10%
以上 （本 条中 “ 以上” 均包括本 数， 下 同） 的 基金份 额持有人 （以基金 管理人收 到提议当 日
的基金份额 计算，下 同）提议 时，应当 召开基金 份额 持有人大会 ：
（1）终止基 金合同；
（2）转换基 金运作方 式；
（3）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 根据法律法规的 要求提高该 等报酬
标准的除外 ；
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人；
（5）变更基 金类别；
（6）变更基 金投资目 标、范围 或策略；
（7）变更基 金份额持 有人大会 程序；
（8）本基金 与其他基 金合并；
（9）对基金合同 当事人权利 、义务产生 重大影响， 需召开基金份额 持有人大会 的变更
基金合同等 其他事项 ；
（10 ） 基金管理 人代表本 基金的基 金份额持 有人提议 召开或召集 目标 ETF 份额持有 人大
会；
（11 ） 法律法 规、 中国证 监会或本 基金合同 规定的其 他应当召开 基金份额 持有人大 会的
事项。
3、有以下情形之 一的，可由 基金管理人 和基金托管 人协商后修改本 基金合同， 不需召
开基金份额 持有人大 会：
（1）调低基 金管理费 率、基金 托管费率 ；
（2）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内变更 本基 金的申购费 率、 调低 赎回费率 ；
（3）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对基金 合同 进行修改；
（4）对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生变化；
7
（5）对基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益 无实 质性不利影 响；
（6）除法律 法规或基 金合同规 定应当召 开基金 份额 持有人大会 以外的其 他情形。
4、召集方式 ：
（1）除法律 法规或基 金合同另 有约定外 ，基金 份额 持有人大会 由基金管 理人召集 。
（2）基金管理人 未按规定召 集或不能召 集时，基金 托管人认为有必 要召开的， 应当自
行召集。
（3）基金托管人 认为有必要 召开基金份 额持有人大 会的，应当向基 金管理人提 出书面
提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集，并 书面告知 基金托管
人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。
（4）代表基金份 额 10% 以上 的基金份额 持有人就同 一事项要求召开 基金份额持 有人大
会的，应当 向基金管 理人提出 书面提议 。基金管 理人 应当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决
定是否召集 ，并书面 告知提出 提议的基 金份额持 有人 代表和基金 托管人。
基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集， 代 表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人仍认 为有必要召 开的， 应当向基 金托管人 提
出书面提议 。
基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 。
（5）代表基金份 额 10% 的基 金份额持有 人就同一事 项书面要求召开 基金份额持 有人大
会， 而基金管 理人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表 基 金份额 10%以 上的基 金份额持 有人有权
自行召集， 并至少提 前 30 日报 中国证监 会备案 。
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会的 ， 基金管理人、 基金托管 人应当配
合，不得阻 碍、干扰 。
（6） 基金份额持 有人大会 的召集 人负责选 择确定开 会 时间 、 地点、 方式和 权益登记 日。
5、会议通知
（1） 召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 当 于会议 召 开前 30 天在 至少一种 指定媒体 上
公告。 基金份 额持有人 大会不得 就未经公 告的事项 进 行表决。 基金 份额持有 人大会通 知将至
8
少载明以下 内容：
1）会议召开 的时间、 地点、方 式；
2）会议拟审 议的主要 事项、议 事程序和 表决方 式；
3）代理投票 授权委托 书送达时 间和地点 ；
4）会务常设 联系人姓 名、电话 ；
5）权益登记 日。
（2）如采用通讯 表决方式， 会议通知还 应载明具体 通讯方式、委托 的公证机关 及其联
系方式和联 系人、 书面 表达意见 的寄交和 收取方式、 投票表决的 截止日以 及表决票 的送达地
址等内容。
（3）如召集人为 基金管理人 ，还应另行 书面通知基 金托管人作为监 督人到指定 地点对
书面表决意 见的计票 进行监督； 如召集人 为基金托 管 人， 则应另行 书面通知 基金管理 人作为
监督人到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督； 如召集人为 基金份额 持有人， 则 应另行
书面通知基 金管理人 和基金托 管人作为 监督人到 指定 地点对书面 表决意见 的计票进 行监督。
基金管理人 或基金托 管人拒不 派代表对 书面表决 意见 的计票进行 监督的， 不影 响计票和 表决
效力。
6、开会方式
基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会和 通讯 方 式开会。 现场 开会由基 金份额持
有人本人出 席或通过 授权委派 其代理人 出席， 现场开 会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代
表应当出席， 基 金管理人 或托管人 拒不派代 表列席的 ， 不影响表决效 力； 通讯方式 开会指按
照基金合同 的相关规 定以通讯 的书面方 式进行表 决。 会议的召开 方式由召 集人确定， 但决定
基金管理人 更换或基 金托管人 的更换、 转换 基金运作 方式和终止 基金合同 事宜必须 以现场开
会方式召开 基金份额 持有人大 会。
现场开会同 时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份 额持 有人大会议 程：
（1）亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证和受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份
额的凭证和 授权委托 书等文件 符合法律 法规、本 基金 合同和会议 通知的规 定；
（2）经核对，汇 总到会者出 示的在权益 登记日持有 基金份额的凭证 显示，全部 有效凭
证所代表的 基金份额 占权益登 记日基金 总份额的50% 以上。
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效：
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（1）召集人按基 金合同规定 公布会议通 知后，在两 个工作日内连续 公布相关提 示性公
告；
（2）召集人 按照会议 通知规定 的方式收 取基金 份额 持有人的书 面表决意 见；
（3）本人直接出 具书面意见 或授权他人 代表出具书 面意见的基金份 额持有人所 代表的
基金份额占 权益登记 日基金总 份 额的 50% 以上；
（4）直接出具书 面意见的基 金份额持有 人或受托代 表他人出具书面 意见的其他 代表，
同 时提 交的持 有基金 份额 的凭证 和受托 出席 会议者 出具 的委 托人持 有基金 份额 的凭证 和授
权委托书等 文件符合 法律法规 、基金合 同和会议 通知 的规定；
（5）会议通 知公布前 已报中国 证监会备 案。
如果开会条件达 不到上述的 条件，则召 集人可另行确 定并公告重新表 决的时间( 至 少应
在 25 个工作日 后)，且 确定有权 出席会议 的基金份 额 持有人资格 的权益登 记日应保 持不变。
7、议事内容 与程序
（1）议事内 容及提案 权
1）议事内容为本 基金合同规 定的召开基 金份额持有 人大会事由所涉 及的内容以 及召集
人认为需提 交基金份 额持有人 大会讨论 的其他事 项 。
2）基金管理人、 基金托管人 、代表基金 份额 10%以 上的基金份额持 有人可以在 大会召
集人发出会 议通知前 向大会召 集人提交 需由基金 份额 持有人大会 审议表决 的提案； 也可 以在
会议通知发 出后向大 会召集人 提出临时 提案，临 时提 案应当在大 会召开日 至少 35 日前 提交
召集人，并 由召集人 公告。
3）对于基金管理 人、基金托 管人或基金 份额持有人 提交的提案，大 会召集人应 当按照
以下原则对 提案进行 审核：
a、关联性。大会 召集人对于 提案涉及事 项与基金有 直接关系，并 且 不超出法律 法规和
基金合同规 定的基金 份额持有 人大会职 权范围的， 应 提交大会审 议； 对于不 符合上述 要求的，
不提交基金 份额持有 人大会审 议。如果 召集人决 定不 将基金份额 持有人提 案提交大 会表决，
应当在该次 基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。
b、程序性。大会 召集人可以 对提案涉及 的程序性问 题做出决定。如 将其提案进 行分拆
或合并表决， 需 征得原提 案人同意； 原 提案人不 同意 变更的， 大会主 持人可以 就程序性 问题
提请基金份 额持有人 大会做出 决定，并 按照基金 份额 持有人大会 决定的程 序进行审 议。
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4） 代表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人提交基 金 份额持有人 大会审议 表决的提 案，
或基金管理 人或基金 托管人提 交基金份 额持有人 大会 审议表决的 提案， 未获得 基金份额 持有
人大会审议 通过， 就同 一提案再 次提请基 金份额持 有 人大会审议， 其时间间 隔不少于6 个月。
法律法规另 有规定的 除外。
5）基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。
（2）议事程 序
在现场开会 的方式下 ，首先由 召集人宣 读提案， 经讨 论后进行表 决，并形 成大会决 议，
报经中国证 监会核准 或备案后 生效。 在通 讯表决开 会 的方式下， 首 先由召集 人在会议 通知中
公布提案， 在所 通知的表 决截止日 期第二个 工作日由 大会聘请的 公证机 关 的公证员 统计全部
有效表决并 形成决议 ，报经中 国证监会 核准或备 案后 生效。
8、表决
（1）基金份 额持有人 所持每份 基金份额 享有平 等的 表决权。
（2）基金份 额持有人 大会决议 分为一般 决议和 特别 决议：
1）特别决议
对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 （含三分之
二） 通过。 更换基金 管理人或 者基金托 管人、 转换基 金运作方式 或终止基 金合同应 当以特别
决议通过方 为有效。
2）一般决议
对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。
（3）基金份 额持有人 大会采取 记名方式 进行投 票 表 决。
采取通讯方 式进行表 决时， 符合 法律法规、 基金合同 和会议通知 规定的书 面表决意 见即
视为有效的 表决； 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视 为弃权表决， 但应当计 入出具书 面意见
的基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。
（4）基金份额持 有人大会的 各项提案或 同一项提案 内并列的各项议 题应当分开 审议、
逐项表决。
9、计票
（1）现场开 会
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1）如基金份额持 有人大会由 基金管理人 或基金托管 人召集，大会的 主持人应当 在会议
开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持有 人中 推举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召集 人授
权的一名监 督员共同 担任监票 人； 如大会 由基 金份 额 持有人自行 召集， 基金 份额持有 人大会
的 主持 人应当 在会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额 持有 人中推 举三名 基金 份额持 有人
代表担任监 票人。基 金管理人 或基金托 管人拒不 出席 大会的，不 影响计票 的效力。
2）监票人应当在 基金份额持 有人表决后 立即进行清 点并由大会主持 人当场公布 计票结
果。
3）如果大会主持 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以对所投票数进 行重新清点 ；如果
出席大会的 基金份额 持有人或 其代理人 对大会主 持人 宣布的表决 结果有异 议， 有权在宣 布表
决结果后立 即要求重 新清点， 大 会主持人 应当立即 重 新清点并公 布重新清 点结果。 重 新清点
仅 限一次； 重新清点 后，大会 持有人应 当当场公 布重 新清点结果 。
（2）通讯方 式开会
在通讯方式 开会的情 况下，计 票方式为 ：
由大会召集 人指定的 两名计票 员在监督 人授权代 表的 监督下进行 计票， 并由公 证机关对
其 计票 过程予 以公证 。基 金管理 人或基 金托 管人拒 派代 表对 书面表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决效力。
10 、生效与 公告
（1）基金份额持 有人大会按 照《基金法 》等有关法 律法规规定表决 通过的事项 ，召集
人应当自通 过之日起5 日内报 中国证监 会核准或 者备 案。 基金份额持 有人大会 决定的事 项自
中国证监会 依法核准 或者出具 无异议意 见之日 起 生效 。
（2）生效的基金 份额持有人 大会决议对 全体基金份 额持有人、基金 管理人、基 金托管
人均有法律 约束力。 基 金管理人、 基金托管 人和基金 份额持有人 应当执行 生效的基 金份额持
有人大会的 决定。
（3）基金份 额持有人 大会决议 应当自中 国证监 会核 准或出具无 异议意见后 2 日内， 由
基金份额持 有人大会 召集人在 至少一种 指定媒体 上公 告。
（4）如果采用通 讯方式进行 表决，在公 告基金份额 持有人大会决议 时，必须将 公证书
全文、公证 机关、公 证员姓名 等一同公 告。
11 、 本基金 与目标 ETF 之间在 基金份额 持有人大 会方 面的联系
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鉴于本基金 是目标 ETF 的联接 基金，本 基金与目标 ETF 之间在基 金份额持 有人大会 方
面存在一定 的联系。
本 基金 的基 金份额 持有 人可 以凭 所持有 的本 基金 份额出 席或 者委 派代表 出席 目标 ETF
的份额持有 人大会并 参与表决。 计算参会 份额和计 票 时， 本基金参 会份额数 和票数按 权益登
记日本基金所持 有的目标 ETF 份额占 联接基金 总份 额 的比例折算， 计算结果按 照四舍五入
的方法，保 留到整数 位。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标
ETF 的基金份 额持有 人的身份 行使表决 权， 但可接受 本基金的特 定基金份 额持有人 的委托以
本基金的基 金份 额持 有人代理 人的身份 出席目标ETF 的基金份额 持有人大 会并参与 表决。
本基金的基金管 理人代表本基 金的基金份 额持有人提 议召开或召集目 标 ETF 份额 持有
人大会的， 须 先遵照本 基金 《基 金合同》 的约定召 开 本基金的基 金份额持 有人大会， 本基金
的基金份额持有 人大会决定 提议召开或 召集目标 ETF 份额持有人大会 的，由本基 金基金管
理人代表本 基金的基 金份额持 有人提议 召开或召 集目 标 ETF 份额 持有人大 会。
12 、法律法 规或监管 机关对基 金份额持 有人大会 另有 规定的，从 其规定。
三、 基金收 益分配原 则、执行 方式
1、基金收益 的构成
本合同项下 基金收益 指基金利 润， 即基金利 息收入、 投资收益、 公允 价值变动 收益和其
他 收入 扣除相 关费用 后的 余额。 基金已 实现 收益指 基金 利润 减去公 允价值 变动 收益后 的余
额。
2、基金可供 分配利润
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 资产 负债 表中 基金 未分配 利润 与未 分配利 润
中已实现收 益的孰低 数。
3、收益分配 原则
（1）每一基 金份额享 有同等分 配权；
（2）本基金收益 分配方式分 两种：现金 分红与红利 再投资，投资者 可选择现金 红利或
将现金红利 自动转为 基金份额 进行再投 资； 若投资 者 不选择， 本基 金默认的 收益分配 方式是
现金分红；
（3）在符合有关 基 金分红条 件的前提下 ，本基金每 年收益分配次数 最多为 12 次，每
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份基金份额每次 分配比例不 得低于收益 分配基准日每 份基金份额可供 分配利润的 10% ；若
基金合同生 效不满 3 个月，可 不进行收 益分配；
（4）基金收益分 配基准日的 基金份额净 值减去每单 位基金份额收益 分配金额后 不能低
于面值；
（5）法律法 规或监管 机关另有 规定的， 从其规 定。
4、收益分配 方案
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配基准日 可供 分配利润、 基 金收益分 配对象、 分
配时间、分 配数额及 比例、分 配方式等 内容。
5、收益分配 方案的确 定、公告 与实施
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定， 并由基金 托 管人复核， 在 至少一家 指定媒体 公
告并报中国 证监会备 案。
本基金收益 分配的发 放日距离 收益分配 基准日的 时间 不超过 15 个 工作日 。
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。
6、基金收益 分配中发 生的费用
收益分配时 所发生的 银行转账 或其他手 续费用由 投资 者自行承担。 当 投资者的 现金红利
小于一定金 额， 不足于 支付银行 转账或其 他手续费 用 时， 基金注册 登记机构 可将基金 份额持
有人的现金 红利自动 转为基金 份额。红 利再投资 的计 算方法，依 照《业务 规则》执 行。
四、 与基金 财产管理 、运用有 关费用的 提取、支 付方 式与比例
1、基金费用 的种类
（1）基金管 理人的管 理费；
（2）基金托 管人的托 管费；
（3） 因基金 的证券交 易或结算 而产生的 费用 （包 括但 不限于经手 费、 印花税 、 证管费 、
过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ） ；
（4）基金合 同生效以 后的信息 披露费用 ；
（5）基金份 额持有人 大会费用 ；
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（6）基金合 同生效以 后的会计 师费和律 师费；
（7）基金资 产的资金 汇划费用 及开户费 用 ；
（8）按照国 家有关法 律法规规 定可以列 入的其 他费 用。
2、基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式
由于本基金管理 人和托管人同 时为华泰 柏 瑞上证中小 盘 ETF 的管理 人与托管人， 为避
免重复收费，本 基金管理人 、 托管人对 本基金财产 投 资于 华泰柏瑞 上 证中小盘 ETF 部分不
收取 管理费 、托管费 。本基金 制定了以 下的收费 标准 。
（1）基金管 理人的管 理费
在通常情况 下， 基 金管理费 按调整后 的前一日 基金资 产净值的 0.50%年费 率计提 ， 管理
费的计算方 法如下：
H＝E ×0.50% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的管 理费
E 为调整后的 前一日 基金资产 净值。 调整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净
值－本基金 持有的华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 前一 日公 允价值，金 额为负时 以零计。
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。
（2）基金托 管人的基 金托管费
在 通常 情况 下， 本基 金的托 管费 按调 整后 的前 一日基金 资产 净值 的 0.10%的 年费率 计
提。
托管费的计 算方法如 下：
H＝E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为调整后的 前一日 基金资产 净值。 调整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净
值－本基金 持有的华 泰柏瑞上 证中小盘ETF 前一 日公 允价值，金 额为负时 以零计 。
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基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人。
（3）本条第 1 款“基金 费用的种 类”第（3）至第 （8）项费用由 基金管理 人和基金 托
管人根据有 关法规及 相应协议 的规定， 从基金财 产中 支付。
3、不列入基 金费用的 项目
本条第 （一） 款约定 以外的其 他费用， 以及 基金管理 人和基金托 管人因未 履行或未 完全
履行义务导 致的费用 支出或基 金财产的 损失等不 列入 基金费用。
4、基金管理 费和基金 托管费的 调整
基金管理人 和基金托 管人 可协 商酌情调 低基金管 理费 和基金托管 费， 无须召开 基金份额
持有人大会 。
5、税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。
五、 基金财 产的投资 方向和投 资限制
1、投资目标
紧密跟踪业 绩比较基 准，追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 的最小化。
2、投资范围
本基金资产 投资于具 有良好流 动性的金 融工具 ， 包括 华泰柏瑞上 证中小盘ETF、 上证中
小盘指数成份股 及备选成份 股、 非成份 股、 债券、 新 股（一级市场初 次发行和增 发） 、 股指
期货、 货币 市场工具 以及法律 法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具。
正常情况下， 本 基金资产 中投资于 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 的比 例不低于 基金资产 净值
的 90%； 现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债券不 低 于基金资产 净值的 5%； 股指期货 以套期
保值为目的， 权证、 股指 期货 及其 他金融工 具 的投资 比例 依照法 律法规 或 监管机构 的规定 执
行 。
3、投资禁止 行为与限 制
（1）禁止用 本基金财 产从事以 下行为
1）承销证券 ；
2）向他人贷 款或者提 供担保；
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3）从事承担 无限责任 的投资；
4）向基金管理人 、基金托管 人出资或者 买卖基金管 理人、基金托管 人发行的股 票或者
债券；
5）买卖与基金管 理人、基金 托管人有控 股关系的股 东或者与 基金管 理人、基金 托管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ；
6）从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动；
7）依照法律、行 政法规有关 法律法规规 定，由国务 院证券监督管理 机构规定禁 止的其
他活动。
（2）基金投 资组合比 例限制
1）基金资产 中投资于 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 的比 例不低于基 金资产净 值的 90% ；
2）基金财产参与 股票发行申 购，本基金 所申报的金 额不超过基金总 资产，本基 金所申
报的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量；
3） 在任何交易 日日终， 持 有的买入 股指期货 合约价 值 ， 不得超过基 金资产净 值的 10% ；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价 证券市值之和,不得超过基金资产 净值
的 100％， 其 中， 有价 证券指股 票、 目 标 ETF 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出期货 合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％；在任何交 易日内
交易 （不 包括平仓 ） 的股 指期货合 约的成 交金额不 得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 20％；
每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保 证金后， 应当保 持 不低于 基金资产 净值
5 ％的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券。
4）法律法规 和基金合 同规定的 其他限制 。
本基金是华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的联 接基金， 与华 泰柏瑞上证 中小盘 ETF 一样， 可
不受 《运作办 法》 第三 十一条的 下列限制 ： ①一只 基 金持有一家 上市公司 的股票， 其 市值不
超过基金资 产净值的10%； ②同一基 金管理人 管理的 全部基金持 有一家公 司发行的 证券， 不
超过该证券 的 10% 。
（3）若将来法律 法规或中国 证监会的相 关规定发生 修改或变更，致 使本款前述 约定的
投资禁止行 为和投资 组合比例 限制被修 改或取消， 基 金管理人在 依法履行 相应程 序 后， 本基
金可相应调 整禁止行 为和投资 限制规定 。
（4）基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起三个月 内使基金的投资 组合比例符 合基金
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合同的约定。 因 证券 期货 市场波动、 上 市公司合 并、 基金规模变 动等基金 管理人之 外的因素
致使基金投 资不符合 基金合同 约定的投 资比例规 定的 ， 基金管理人应 当在十个 交易日内 进行
调整。 法律 法规或监 管机构另 有规定时 ，从其规 定。
六、 基金资 产净值的 计算方法 和公告方 式
（一）估值 目的
基金估值的 目的是为 了准确、 真 实地反映 基金相关 金 融资产和金 融负债的 公允价值。 开
放式基金份 额申购、 赎回价格 应按基金 估值后确 定的 基金 份额净 值计算。
（二）估值 日
本基金合同 生效后， 每个工作 日对基金 财产进行 估值 。
（三）估值 对象
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。
（四）估值 方法
1、股票估值 方法
（1）上市流 通股票的 估值
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日无 交易的， 且 最近交易
日后经济环 境未发生 重大变化， 以最近交 易日的收 盘 价估值 ； 如最 近交易日 后经济环 境发生
了重大变化 的， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因素， 调 整最近交 易市价， 确定
公允价格 。
（2）未上市 股票的估 值
送股、 转增股、 配股 和公开增 发新股等 发行未上 市的 股票 ， 按估值日 在交易所 挂牌的同
一股票的收 盘价估值； 估 值日无交 易的， 且最近 交易 日后经济环 境未发生 重大变化， 以 最近
交易日的收 盘价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生 了重大变化 的， 可参考 类似投资 品种的
现行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定 公允价格。
首次发行未 上市的股 票， 采用估 值技术确 定公允价 值 ， 在估值技术 难以可靠 计量的情 况
下，按成本 估值。
（3）有明确 锁定期股 票的估值
首次公开发 行有明确 锁定期的 股票， 同一 股票在交 易 所上市后， 按 交易所上 市的同一 股
票的收盘价 估值； 非公 开发行且 处于明确 锁定期的 股 票， 按监管机 构或行业 协 会的有 关规定
确定公允价 值。
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2、固定收益 证券的估 值办法
（1） 证券交易 所市场实 行净价 交易的债 券按估值 日收 盘净价估值， 估值日没 有交易的 ，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化， 按最近 交 易日的收盘 净价估值 ； 如最近交 易日后
经济环境发 生了重大 变化的， 可 参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化 因素， 调整 最近交
易市价，确 定公允价 格。
（2）证券交易所 市场未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减去债 券收盘价中 所含的
债券应收利 息( 自债券 计息起始 日或上一 起息日 至估 值当日的利 息)得到的 净价进行 估值， 估
值日没有交 易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重 大变化， 按有 交易的最 近交易日 所采用
的净价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的， 可参考 类似投资 品种的现 行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格 。
（3）未上市债券 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以可靠 计量的情况 下，按
成本估值。
（4）在银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。
（5）交易所以大 宗交易方式 转让的资产 支持证券， 采用估值技术确 定公允价值 ，在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。
（6）同一债 券同时在 两个或 两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。
3、权证估值 ：
（1）配股权 证的估值 ：
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。
（2）认沽/ 认购权证 的估值：
从持有确认日起 到卖出日或 行权日止， 上市交易的认 沽/认购权证按估 值日的收盘 价估
值， 估值日没有 交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化， 按最近交 易日的收 盘价
估值； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的， 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大
变化因素，调整 最近交易市 价，确定公 允价格；未 上 市交易的认沽/认 购权证采用 估值技术
确定公允 价 值，在估 值技术难 以可靠计 量的情况 下， 按成本估值 。
4 、本基 金持有 的回购 以成本 列示， 按合同 利率在 回购 期间内 逐日计 提应收 或应付 利
息。
5、本基金持 有的银行 存款和备 付金余额 以本金 列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。
6、目标 ETF 按估值日 该基金份 额净值估 值；若估 值 日非证券交 易所的工 作日，以 该
基金最近工 作日的基 金份额净 值估值。
7、其他资产 的估值方 法
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其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。
8、在任何情 况下，基 金管理人 采用上述 1-7 项规 定 的方法对基 金财产进 行估值， 均
应被认为采 用了适当 的估值方 法。 但是， 如 果基金 管 理人有充足 的理由认 为按上述 方法对基
金财产进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的， 基金 管 理人可在综 合考虑市 场成交价、 市场报
价、 流动性、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金 托管人商定 后， 按最能反 映公允价 值的
价格估值。
9、国家有最 新规定的 ，按国家 最新规定 进行估 值。
（五）估值 程序
基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估
值后， 将 估值结果 以书面形 式报给基 金托管人 ， 基 金 托管人按 《基金合 同》 规定的估 值方法、
时间、 程序进行 复核， 基金托 管人复核 无误后签 章返 回给基金管 理人， 由基金 管理人对 外公
布 。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。
（六）暂停 估值的情 形
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ；
2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 财产价值 时；
3、中国证监 会认定的 其他情形 。
（七）基金 份额净值 的确认
用于基金信 息披露的 基金份额 净值由基 金管理人 负责 计算， 基金托 管人进行 复核。 基金
管理人应于 每个工作 日交易结 束后计算 当日的基 金份 额净值并发 送给基金 托管人。 基金 托管
人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ，由 基金管理人 对基金份 额净值 予 以公布。
基金份额净值的 计算精确到 0.001 元， 小数点后第 四位四舍五入。 国家另有规定 的，
从其规定。
（八）估值 错误的处 理
1、当基金财产的 估值导致基 金份额净值 小数点后三 位（含第三位） 内发生差错 时，视
为基金份额 净值估值 错误。
2、 基金管理人 和基金托 管人将 采取必要、 适当合理 的 措施确保基 金财产估 值的准确 性、
及时性。 当基金 份额净值 出现错误 时， 基金管理 人应 当立即予以 纠正， 并采取 合理的措 施防
止损失进一 步扩大 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额 净值的 0.25% 时， 基金管理 人应当报 中
20
国证监会备案； 当计价错误 达到或超过 基金份额 净值 的 0.5%时，基 金管理人应 当公告，并
同时报中国 证监会备 案。
3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ，按 其规定处理 。
（九）特殊 情形的处 理
1、基金管理 人按本条 第（四） 款有关估 值方法 规定 的第 8 项条款 进行估值 时，所造 成
的误差不作 为基金份 额净值错 误处理。
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结 算公司发送的数 据错误，基 金管理
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查， 但未能发 现错误的 ， 由此
造成的基金 财产估值 错误， 基金 管理人和 基金托管 人 可以免除赔 偿责任。 但 基金管理 人应当
积极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。
（十）基金 资产净值 、基金份 额净值公 告
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金 资 产净值 和 基金份额 净值。
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基金管理 人 应当在每个 开放日的 次日， 通过 网
站、基金份 额销售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金 资产 净值 和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日， 将基金 资产 净值 、 基金 份额净值 和基金
份额累计净 值登载在 指定报刊 和网 站上 。
七、 基金合 同解除和 终止的事 由、程序 以及基金 财产 清算方式
1、基金合同 的终止
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止：
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止；
（2）因重大 违法、违 规行为， 被中国证 监会责 令终 止的；
（3）基金管理人 、基金托管 人职责终止 ，在六个月 内没有新基金管 理人、基金 托管人
承接的；
（4）法律法 规和基金 合同规定 的其他情 形。
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基金合同终 止后， 基金管理 人和基金 托管人有 权依照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《销
售办法》 、 基 金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行 使请求给付 报酬、 从基 金财产中 获得补
偿的权利。
2、基金财产 的清算
（1）基金合同终 止，基金管 理人应当按 法律法规和 本基金合同的有 关规定组织 清算组
对基金财产 进行清算 。
（2）基金财 产清算组
1）自基金合 同终止事 由之日 起 30 个工 作日内由 基金 管理人组织 成立基金 财产清算 组，
在基金财产 清算组接 管基金财 产之前， 基金 管理人和 基金托管人 应按照基 金合同和 托管协议
的规定继续 履行保护 基金财产 安全的职 责。
2）基金财产清算 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、具有从事证券 相关业务资 格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。
3）基金财产清算 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金财产 清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。
（3）清算程 序
1）基金合同 终止情形 发生后， 由基金财 产清算 组统 一接管基金 财产；
2）基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清 算期 限；
3）基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认 ；
4）对基金财 产进行评 估和变现 ；
5） 制作清算 报告；
6） 聘请会计师事 务所对清算 报告进行外 部审计，聘 请律师事务所对 清算报告出 具法律
意见书；
7） 将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ；
8）对基金财 产进行分 配。
（4）清算费 用
清算费用是 指基金财 产清算 组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用， 清 算费用由
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基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付 。
（5）基金剩 余财产的 分配
基金财产按 下列顺序 清偿：
1）支付清算 费用；
2）交纳所欠 税款；
3）清偿基金 债务；
4）按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。
基金财产未 按前款 1）、 2）、 3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。
对于由基金 交纳、 中登 公司收取 的最低结 算备付金 和 交易 单元保 证金， 在中 登公司对 其
进行调整交 收日才能 收回。
（6）基金财 产清算的 公告
基金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出 具法 律意见书 后，
报中国证监 会备案并 公告。
（7）基金财 产清算账 册及文件 由基金托 管人保 存 15 年以上。
八、 争议解 决方式
1、本基金合 同适用中 华人民共 和国法律 并从其 解释 。
2、本基金合同的 当事人之间 因本基金合 同产生的或 与本基金合同有 关的争议可 通过友
好协商解决， 但 若自一方 书面提出 协商解决 争议之日 起 60 日内争 议未能以 协商方式 解决的，
则任何一方 有权将争 议提交位 于北京的 中国国际 经济 贸易仲裁委 员会， 按照其 时有效的 仲裁
规则进行仲 裁。仲裁 裁决是终 局的，对 仲裁各方 当事 人均具有约 束力。
3、除争议所 涉内容之 外，本基 金合同的 其他部 分应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。
九、 基金合 同存放地 和投资者 取得基金 合同的方 式
基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所， 投 资 者在支付工 本费后， 可 在合理时 间
内取得上述 文件复印 件，基金 合同条款 及内容应 以基 金合同正本 为准。
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