上证中小盘交易 型开放式指数证券投资基金
基金合同
基 金管 理人： 华泰柏 瑞基 金管理 有限公司
基 金托 管人： 中国银 行股 份有限 公司
基金 合同
目录
一、前言 .................................................................................................................................... 3-1
二、释义 .................................................................................................................................... 3-2
三、基金 的基本 情况 ................................................................................................................. 3-8
四、基金 份额的 发售与 认购 ...................................................................................................... 3-9
五、基金 的备案 ....................................................................................................................... 3-11
六、基金 份额折 算与变 更登记 ................................................................................................ 3-12
七、基金 份额的 交易 ............................................................................................................... 3-13
八、基金 份额的 申购、 赎回 .................................................................................................... 3-15
九、基金 的非交 易过户 、冻结 、质押 及其他 业务 .................................................................. 3-19
十、基金 认购、 申购和 赎回等 业务的 代理 ............................................................................. 3-20
十一、基 金合同 当事人 及其权 利义务 ..................................................................................... 3-21
十二、基 金份额 持有人 大会 .................................................................................................... 3-28
十三、基 金管理 人、基 金托管 人的更 换条件 和程序 .............................................................. 3-35
十四、基 金的托 管 ................................................................................................................... 3-37
十五、基 金的销 售 ................................................................................................................... 3-38
十六、基 金份额 的注册 登记 .................................................................................................... 3-39
十七、基 金的投 资 ................................................................................................................... 3-40
十八、基 金的融 资、融 券 ........................................................................................................ 3-46
十九、基 金的财 产 ................................................................................................................... 3-47
二十、基 金财产 的估值............................................................................................................ 3-48
二十一、 基金费 用与税 收 ........................................................................................................ 3-52
二十二、 基金收 益与分 配 ........................................................................................................ 3-54
二十三、 基金的 会计与 审计 .................................................................................................... 3-56
二十四、 基金的 信息披 露 ........................................................................................................ 3-57
二十五、 基金的 业务规 则 ........................................................................................................ 3-61
二十六、 基金合 同的变 更、终 止与基 金财产 的清算 .............................................................. 3-62
二十七、 违约责 任 ................................................................................................................... 3-65
二十八、 争议的 处理 ............................................................................................................... 3-66
二十九、 基金合 同的效 力 ........................................................................................................ 3-67
基金 合同
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一、前言
（ 一）订立《 上 证中小盘交 易型开放式 指数证券投资 基金 基金合同》 （ 以下简称“ 本基
金合同” ）的 目的、依 据和原则
1、订立本基 金合同的 目的
订立本基金 合同的目 的是明确 本基金合 同当事 人 的权 利义务、 规范 上 证中小盘 交易型开
放式指数证 券投资基 金 （以下 简称“本 基金”） 的运 作，保护基 金份额持 有人的合 法权益。
2、订立本基 金合同的 依据
订立本基金 合同的依 据是 《中华人 民共和国 民法通则 》 、 《中华人民 共和国合 同法》 、 《 中
华人民共和国证 券投资基金 法》 （以下简 称《基金法 》 ） 、 《证券投资基 金运作管理 办法》 （以
下简称《运作办 法》 ） 、 《证券 投资基金信 息披露管理 办法》 （以下简称 《信息披露 办法》 ） 和
《证券投资 基金销售 管理办法》 （以下简 称《销 售办 法》 ）及其他 法律法规 的有关规 定。
3、订立本基 金合同的 原则
订立本基金 合同 的原 则是平等 自愿、诚 实信用、 充分 保护基金份 额持有人 的合法权 益。
（二） 本 基金由基 金管理人 依照 《基金法 》 、 本基金 合 同和其他有 关法律法 规规定募 集，
并经中国证 券监督管 理委员会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 核准。 中国证监会 对本基 金募集的
核准， 并不表 明其对本 基金的价 值和收益 做出实质 性 判断或保证， 也不表明 投资于本 基金没
有风险。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但由于证
券投资具有 一定的风 险， 因此不 保证投资 于本基金 一 定盈利， 也不 保证基金 份额持有 人的最
低收益。
（三） 本基金 合同是约 定本基金 合同 当事 人之间基 本 权利义务的 法律文件， 其他与本 基
金 相关 的涉及 本基金 合同 当事人 之间权 利义 务关系 的任 何文 件或表 述，均 以本 基金合 同为
准。 本基金合同 的当事人 包括基金 管理人、 基金 托管 人和基金份 额持有人。 基 金投资者 自依
本基金合同 取得本基 金基金份 额， 即成为 基金份额 持 有人和本基 金合同的 当事人， 其 持有基
金份额的行 为本身即 表明其对 本基金合 同的承认 和接 受。 基金份额持 有人作为 本基金合 同当
事人并不以 在本基金 合同上书 面签章为 必要条件 。 本 基金合同的 当事人按 照 《基金法 》 、 本
基金合同及 其他有关 法律法规 规定享有 权利、承 担义 务。
基金 合同
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二、释义
本基金合 同 中，除非 文意另有 所指，下 列词语或 简称 具有如下含 义：
基金或本基 金： 指上证中小 盘交易型 开放式指 数证券投 资基金；
基金合同或 本基金合 同： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》
及对本基金 合同的任 何有效修 订和补充 ；
招募说明书 ： 指 《上证中小 盘交易 型开放式 指数证券 投资基金 招募 说明书》
及其定期更 新；
发售公告： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发
售公告》
托管协议： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管 协议》
及其任何有 效修订和 补充；
中国证监会 ： 指中国证券 监 督管理 委员会；
中国银监会 ： 指中国银行 业监督管 理委员会 ；
《基金法》 ： 指2003 年10 月28 日 经第十届 全国人民 代表大会 常务 委员会
第五次会议 通过的自2004 年 6 月1 日起 实施的 《 中华 人民共
和国证券投 资基金法 》及不时 做出的修 订；
《销售办法》 ： 指2004 年6 月25 日 由中国证 监会公布 并于2004 年7 月1 日
起实施的 《 证券投资 基金销售 管理办法 》 及不时 做出 的修订；
《运作办法》 ： 指2004 年6 月29 日 由中国证 监会公布 并于2004 年7 月1 日
起实施的 《 证券投资 基金运作 管理办法 》 及不时 做出 的修订；
《信息披 露 办法》 ： 指中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布并 于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》 及不时 做出 的修订 ；
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金：
指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》
定义的“交 易型开放 式指数基 金” ，简称 “ETF”；
联接基金： 指将绝大多 数基金财 产投资于 跟踪同一 标的指数 的目 标ETF,
紧密跟踪标的指数表现, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化,采用开放 式运作的 基金；
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华泰柏瑞 上 证中小盘ETF： 指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易 型开放
式指数证券 投资基金 ；
华泰柏瑞 上 证中小盘ETF 联
接：
指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中 小盘交
易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 ；
上证所《业 务细则》 ： 指《上海证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施 细则》 ；
指定交易： 指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“ 指定交
易” ；
《业务规则 》： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指 数基金
登记结算业 务实施细 则》；
注册登记业 务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指 数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托 管和结
算业务；
元： 指人民币元 ；
基金管理人 ： 指华泰柏瑞 基金管理 有限公司 ；
基金托管人 ： 指中国银行 股份有限 公司；
注册登记机 构： 指中国证券 登记结算 有限责任 公司
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法
规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 ；
个人投资者 ： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券 投资基
金的自然人 ；
机构投资者 ： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设 立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、 事业法
人、社会团 体或其他 组织；
合格境外机 构投资者 ： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资
基金的中国 境外的机 构投资者 ；
基金份额持 有人： 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金 份额的
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3-4
投资者；
基金份额持 有人大会 ： 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由 基金份
额持有人或 其合法的 代理人进 行表决的 会议；
发售代理机 构： 指基金管理 人指定的 代理本基 金发售业 务的机构 ；
发售协调人 ： 指基金管理 人指定的 协调本基 金发售等 工作的代 理机 构；
申购赎回代 理券商： 指符合《销售 办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金
管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司 ，又称
为代办证券 公司；
代销机构： 指发售代理 机构和申 购赎回代 理券商 ；
销售机构： 指基金管理 人及本基 金代销机 构；
基金销售网 点： 指基金管理 人的直销 及基金代 销机构的 代销网点 ；
基金募集期 ： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核 准的基
金份额募集 期限， 自 基金份额 发售之日 起最长不 超过3 个月；
基金合同生 效日： 指募集结束， 基金募集的基金份额总额、募集金额和 基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的 ， 基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后， 中国证
监会的书面 确认之日 ；
标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数及 其未来
可能发生的 变更；
完全复制法 ： 指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有 成份证
券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定 购买的
比例以构建 指数组合 ，达到复 制指数的 目的；
存续期： 指本基金合 同生效至 终止之间 的不定期 期限；
工作日： 指上海证券 交易所的 正常交易 日；
开放日： 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 ；
T 日： 指投资者向销售机构 提出申购、赎回或其他业务申请 的开放
日；
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T+n 日 ： 指T 日后（ 不包括 T 日）第 n 个工作日 ，n 指自 然数 ；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申 请购买
本基金基金 份额的行 为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请 以申 购对价
向基金管理 人 购买本 基金基金 份额的行 为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人 按基金
合同规定的条件要求基金管理人购回 本基金基金份额 以取得
赎回对价的 行为；
基金份额折 算： 指建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投 资者的
基金份额进 行变更登 记的行为 ；
申购、赎回 清单： 指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对 价等信
息的文件；
最小申购、 赎回单位 ： 指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎 回的基
金份额应为 最小申购 、赎回单 位的整数 倍；
组合证券： 指标的指数 所包含的 全部或部 分证券；
申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书 规定应
交付的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价；
赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和 招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现 金差额
及其他对价 ；
现 金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明 书的规
定，用于替 代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金 ；
现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计 算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ；投资
者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小 申购、
赎回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基金份 额数 计算；
预估现金部 分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商 预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理 人计算
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3-6
并公布的现 金数额；
基金份额参 考净值： 指上海证券交易所在交易时间内 根据基金管理人提 供的申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据 计算并
发布的基金 份额参考 净值，简 称 IOPV ；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托 管人发
出的资金划 拨及实物 券调拨等 指令；
基金 资产总 值 ： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及
以其他资产 等形式存 在的基金 财产的价 值总和；
基金 资产净 值 ： 指基金资产 总值 减去 基金负债 后的价值 ；
基金份额净 值 指以计算日基金 资产净值 除以计算日基金份额余额所 得的单
位基金份额 的价值；
基金财产估 值： 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金 资 产净值
和基金份额 净值的过 程；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收 益、证
券持有期间 的公允价 值变动、 银行存款 利息以及 其他 收入；
收益评价日 ： 指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率 差额之
日；
基金累计报 酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份 额净值
之比减去 100% ；
标的指数同 期累计报 酬率 ： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的 指数收
盘值之比减 去 100%。
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和 互联 网网站
或其它媒体 ；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以 及对于
该等法律法 规的不时 修改和补 充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素 ，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、 骚乱、
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火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑 系统或
数据传输系统 非正常停止以及其他突发事件、证券交 易场所
非正常暂停 或停止交 易等。
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三、基金的基本 情况
（一）基金 名称
上证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金
（二）基金 的类别
股票型指数 证券投资 基金
（三）基金 的运作方 式
交易型开放 式
（四）基金 投资目标
紧密跟踪标 的指数表 现，追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差 的最小化。
（五）基金 份额 初始 面值
本基金的初 始面值为 人民币 1.00 元
（六）基金 最低募集 份额总额 和最低募 集金额
本基金的募 集份额总 额应不少 于 2 亿份 ， 基金募 集金 额不少于 2 亿元人民 币 。
（七）基金 存续期限
不定期
（八）标的 指数
上证中小盘 指数。
如果指数发 布机构变 更或者停 止上述标 的指数编 制及 发布， 或者上述 标的指数 由其它指
数代替， 本基 金管理人 可以依据 维护基金 份额持有 人 合法权 益的 原则， 进行 适当的程 序变更
本基金的标 的指数 ， 并同 时更换本 基金的基 金名称与 业绩比较基 准。 其中， 若标的 指数变更
涉及本基金 投资范围 或投资策 略的实质 性变更， 则基 金管理人应 就变更标 的指数召 开基金份
额持有人大 会， 并在 表决 通过之日 起 5 日内 报 中国证 监会 核准或 者 备案 且 在指定媒 体上刊登
公告 。 若标的 指数变更 对基金投 资无实质 性影响( 包括 但不限于编 制机构变 更、 指数更 名等)，
则无 须 召开 基金份额 持有人大 会， 基金管 理人应在 取 得基金托管 人同意后， 报中国证 监会备
案 ，并在中 国证监会 指定的信 息披露媒 体上刊登 公告 。
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四、基金份额的 发售与认 购
（ 一）发售 时间
本基金募集 期限自基 金份额发 售之日起 不超过 3 个 月，具体发 售时间由 基金管理 人根
据相关法律 法规以及 本基金合 同的规定 确定，并 在基 金份额发售 公告中披 露。
（二）发售 方式
本基金将通 过基金管 理人的直 销 及基金 代销机构 的代 销网点公开 发售。 投资者 可选择网
上现金认购 、网下现 金认购和 网下股票 认购 3 种 方式 。
网 上现 金认购 是指 投资 者通过 基金 管理人 指定 的发 售代 理机 构用上 海证 券交 易所网 上
系统以现金 进行的认 购；
网下现金认 购是指投 资者通过 基金管理 人及其指 定的 发售代理机 构以现金 进行的认 购；
网下股票认 购是指投 资者通过 基金管理 人指定的 发售 代理机构以 股票进行 的认购。
基金发售机 构认购申 请的受理 并不代表 该申请一 定成 功， 而仅代表发 售机构确 实接收到
认购申请。 认购的确 认以注册 登记机构 的确认结 果为 准。
（三）发售 对象
符合法律法 规规定的 个人投资 者、 机构投 资者及合 格 境外机构投 资者， 以及 法律法规 或
中国证监会 允许购买 证券投资 基金的其 他投资者 。
（四）基金 认购费用
本基金认购费率 不高于认购 金额的 5% ， 实际执行费 率在招募说明书 中载明。认 购费用
用于本基金 的市场推 广、销售 、注册登 记等募集 期间 发生的各项 费用 ，不 列入 基金 财产 。
（五）基金 认购的具 体规定
基金认购原 则、 认购时间 安排、 投资人 认购应提 交的 文件和办理 的手续等 事项， 由基金
管理人根据 相关法律 法规以及 本基金合 同的规定， 在 招募说明书 和基金份 额发售公 告中确定
并披露。
（六）募集 资金及 股 票的权益
1、 基金募集期间 募集的资 金存入 专门账户， 在 基金募 集行为结束 前， 任何人不 得动用 。
2、 对于用于 认购本基 金的股票 ，在冻结 期间的 权益 归投资者所 有。
（七）基金 份额的认 购和持有 限额
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基金管理人 可以对每 个账户的 认购和持 有基金份 额进 行限制， 具体限 制请参见 招募说明
书或相关公 告。
基金 合同
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五、基金 的 备案
（一）基金 备案的条 件
本基金募集 期限 届满， 具备下列 条件的， 基 金管理人 应当按照规 定办理验 资和基金 备案
手续：
1、基金募集 份额总额 不少于 2 亿 份，基金 募集金额 （含网下股 票认购所 募集的股 票市
值） 不少于2 亿元人 民币；
2、基金份额 持有人的 人数不少 于 200 人。
（二）基金 的备案
基金募集期 限届满， 具 备上述基 金备案条 件的， 基金 管理人应当 自募集期 限届满之 日起
10 日内聘请 法定验资 机构验资 ， 自收 到验资 报告之日 起 10 日内 ， 向中 国证监会 提交验资 报
告，办理基 金备案手 续。
（三）基金 合同的生 效
1、自中国证 监会书面 确认之日 起，基金 备案手 续办 理完毕 ，基 金合同生 效；
2、基 金管理 人应当在 收到中国 证监会确 认文件 的次 日对基金合 同生效事 宜予以公 告。
（四）基金 募集失败 的处理方 式
基金募集期 限届满， 不能满足 基金备案 的条件的 ，则 基金募集失 败。基金 管理人应 当：
1、以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用；
2、 在基金募集 期限届满 后 30 日 内返还投 资者已缴 纳 的认购款项， 并加计银 行同期存 款
利息。 同时 将已冻结 的股票解 冻。
（五）基金 存续期内 的基金份 额持有人 数量和资 产规 模
本合同存续 期内， 基金份 额持有人 数量不 满 200 人或 者 基金资产 净值 低于5000 万元 的，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连续 20 个工 作日出现前 述情形的 ，基金管 理人应当
向中国证监 会说明原 因和报送 解决方案 。
法律法规或 监管部门 另有规定 的，按其 规定办理 。
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六、 基金份额折 算与变更 登记
（一）基金 份额折算 的时间
基金合同生 效后， 基金 管理人应 逐步调整 实际组合 直 至达到跟踪 指数要求， 此过程为 基
金建仓 期 。 基金建仓 期不超过3 个月。
基金建仓期 结束后， 基金管理 人确定基 金份额折 算日 ，并提前公 告。
（二）基金 份额折算 的原则
基金份额折 算由基金 管理人办 理， 并由注 册登记机 构 进行基金份 额的变更 登记。 折算 后
的基金份额 净值与折 算日标的 指数收盘 值的 千分 之一 基本一 致。
基金份额折 算后， 本基金 的基金份 额总额与 基金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生
调整， 但调整 后的基金 份额持有 人持有的 基金份额 占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响。 基 金份额折算 后， 基金份 额持有人 将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。
（三）基金 份额折算 的方法
对 基金 份额折 算后 的基 金份额 持有 人持有 的基 金份 额采 取四 舍五入 的方 法保 留到整 数
位，由此产 生的误差 归入基金 资产。基 金份额折 算的 具体方法由 招募 说明 书规定。
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七、 基金份额的 交易
（一）基金 份额上市
基金合同生 效后， 具备下列 条件的， 基 金管理人 可依 据 《上海证券交 易所证券 投资基金
上市规则》 ， 向上海证 券交易所 申请基金 份额上 市：
1、基金募集 金额（含 募集股票 市值）不 低于 2 亿元 ；
2、基金份额 持有人不 少于 1,000 人；
3、 《上海证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》规 定的 其他条件。
基金上市前， 基金管理 人应与上 海证券交 易所签订 上 市协议书。 基 金获准在 上海证券 交
易所上市的 ，基金管 理人应在 基金上市 日前至少3 个 工作日发布 基金上市 交易公告 书。
（二）基金 份额的上 市交易
本 基金基金 份额在上 海证券交 易所的上 市交易需 遵照 《上海证券交易 所交易规 则》 、 《上
海 证券交 易所 证券投 资基金 上市规 则》 、 《 上海证 券交易 所交易 型开 放式指 数基金 业务实 施
细则》等有 关规定。
（三）终止 上市交易
基金份额上 市交易后， 有 下列 情形 之一的， 上海 证券 交易所可终 止基金的 上市交易， 并
报中国证监 会备案：
1、 基金合同 终止；
2、 不再具备 本条第一 款规定的 上市条件 ；
3、 基金份额 持有人大 会决定提前 终止上 市；
4、基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ；
5、上海证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。
基金管理人应当 在收到上海 证券交 易所终 止基金上市 的决定之日起 2 个工作日内 发布
基金终止上 市公告。
若因上述2-5 项等原 因使本基 金不再具 备上市条 件而 被上海证券 交易所终 止上市的， 本
基金将 由交 易型开放 式 指数基 金变更为 跟踪 本基 金标 的指数的非 上市的开 放式指数 基金。
（四）基金 份额参考 净值（IOPV ）的计 算与公告
基金管理人 在每一个 交易日开 市前向上 海证券交 易所 提供当日的 申购、 赎回 清单， 上海
证券交易所 在开市后 根据申购、 赎回清单 和组合证 券 内各只证券 的实时成 交数据， 计 算并发
布基金份额参考 净值（IOPV ） ，供投资者 交易、申购 、赎回基金份额 时参考。参 考净值的具
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体 计算方法 参见招募 说明书。
基金管理人 可以调整 基金份额 参考净值 计算公式 ，并 予以公告。
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八、 基金份额的 申购、赎 回
（一）申购 与赎回的 场所
投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购 赎回代理券商提供的方式办理基
金的申购和 赎回。
基金管理人 将在开始 申购、 赎回 业务前公 告申购赎 回 代理券商的 名单， 并可 依据实际 情
况增加或减 少申购赎 回代理券 商。
（二）申购 与赎回办 理的开放 日及时间
1、开放日及 开放时间
上海证券交 易所开放 交易的工 作日为本 基金申购 、赎 回等业务的 开放日 。开放时 间为
上午 9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00。
若上海证券 交易所变 更交易时 间或出现 其他特殊 情况 ， 基金管理人 可对开放 日、 开放时
间进行相应 的调整并 公告。
2、申购与赎 回的开始 时间
本基金在基 金份额折 算日之后、 基金上市 交易之前 可 开始办理申 购。 但在基 金申请上 市
期间，基金 可暂停办 理申购。
本基金的赎 回自基金 合同生效 日起不超 过 3 个月 的时 间开始办理 。
在确定申购 开始时间 与赎回开 始时间后， 由 基金管理 人最迟于申 购或赎回 开始前 3 个工
作日在至少 一种指定 媒体 上公 告。
（三）申购 与赎回的 原则
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。
2、本基金的 申购对价 、 赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。
4、 申购、 赎回 应遵守 《 上海证券 交易所交 易型开放 式 指数基金业 务实施细 则》 的规定 。
5、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益的情况 下可更改上述原 则，但最迟 应在新
的原则实施 前 3 个工 作日 在至 少一种指 定媒体上 公告 。
（四）申购 与赎回的 程序
基金 合同
3-16
1、申购与赎 回申请的 提出
基金投资者 须按销售 机构规定 的手续， 在开 放日的业 务办理时间 内提出申 购或赎回 的申
请。 投资者申 购本基金 时 ， 须根 据申购赎 回清单备 足 申购对价。投 资者提交 赎回申请 时 ， 必
须持有足够 的基金份 额余额和 现金。
2、申购与赎 回申请的 确认
基金投资者 申购、 赎回 申请在受 理当日进 行确认。 如 投资者未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购申 请失败。 如 投资者持 有的符合 要求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的
现金，或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价， 则赎回申 请失败。
3、申购与赎 回 的清算 交收与登 记
投资者T 日 申购、 赎回 成功后， 登 记结算机 构在 T 日 收市后为投 资者办理 基金份额 与组
合证券的清 算交收以 及现金替 代等的清 算， 在 T+1 日 办理现金替 代等的交 收以及现 金差额的
清算，在 T+2 日将现金 差额的清 算 结果发 送给申购 赎 回代理券商、 基金管理 人和基金 托管人，
由基金管理 人完成交 收。 如 果登 记结算机 构在清算 交 收时发现不 能正常履 约的情形， 则依据
《中国证券 登记结算 有限责任 公司交易 型开放式 指数 基金登记结 算业务实 施细则》 的有 关规
定进行处理 。
登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清算 交 收和登记的 办理时间、 方式进行 调
整，并最迟 于开始实 施前 3 个 工作日在 至少一种 中国 证监会指定 的信息披 露媒体公 告。
（五）申购 与赎回的 数额 限制
1、 投资者申购、 赎回的基金 份额需为最 小申购赎回 单位的整数倍。 本基金申购 和赎回
的数额限制 由基金管 理人确定 并 在招募 说明书中 列示 。
2、基金管理人可 根据市场情 况，合理调 整对申购金 额和赎回份额的 数量限制， 基金管
理人进行前 述调整必 须提前 3 个工作日 在至少一 种指 定媒体上公 告。
（六）申购 、赎回的 对价 和费用
1 、申购 对价是 指投资 者申购 基金份 额时应 交付的 组合 证券、 现金替 代、现 金差额 及
其他对价。 赎回对价 是指基金 份额持有 人赎回基 金份 额时，基金 管理人应 交付的组 合证券、
现金替代、 现金差额 及其他对 价。申购 对价、赎 回对 价根据申购 、赎回清 单和投资 者申购、
赎回的基金 份额数额 确定。
2、T 日的基 金份额净 值在当天 收市后计 算， 并在 T+1 日公告， 计算 公式为计 算日基 金
基金 合同
3-17
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 如遇 特殊情况， 可以适当 延迟计算 或公告，
并报中国证 监会备案 。
3 、申购 对价、 赎回对 价根据 申购、 赎回清 单和投 资者 申购、 赎回的 基金份 额数额 确
定。 申购 、 赎回清 单由基金 管理人编 制。T 日的申购 、 赎回清单 在当日上 海证券交 易所开 市
前公告。申 购、赎回 清单的内 容与格式 见本基金 招募 说明书。
4、 投资者 在申购 或赎 回基 金份额时 ， 申购 赎回代理 券 商可按照不 超过 0.5% 的标准收 取
佣金，其中 包含证券 交易所、 注册登记 机构等收 取的 相关费用。
（七）暂停 申购、赎 回的情形
在如下情况 下，基金 管理人可 以暂停接 受投资者 的申 购、赎回申 请：
1、不可抗力 导致基金 无法接受 申购、赎 回；
2、上海证券 交易所决 定临时停 市，导致 基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值；
3、基金管理 人开市前 未能公布 申购、赎 回清单 ；
4、上海证券交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构因异常情况 无法办理申 购、赎
回；
5、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值的情 况；
6、 法律法规 、上海证 券交易所 规定或中 国证监 会认 定的其他情 形。
在发生暂停 申购或赎 回的情形 之一时， 本基金的 申购 和赎回可能 同时暂停 。
发生上述情 形之一的， 基 金管理人 应当在 当 日报中国 证监会备案， 并 及时公告。 在 暂停
申购、赎回 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申 购、赎回业 务的办理 并予以公 告。
（八）集合 申购与其 他服务
在条件允许 时， 基金管 理人可开 放集合申 购， 即允许 多 个投资者集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购、 赎回单位 或其整数 倍，进行 申购 。
在条件允许 时， 基金管 理 人也可 采取其他 合理的申 购 方式， 并于新 的申购方 式开始执 行
前的至少 3 个工作日 予以公告 。
（九）其他
基金管理人 可根据市 场情况， 对 上述申购 和赎回的 安 排进行补充 和调整 ， 最 迟应在新 的
基金 合同
3-18
申购赎回安 排实施 3 个工作日 前在至少 一家指定 媒 体 及基金管理 人网站上 予以公告 。
基金 合同
3-19
九 、基金的非交 易过户、 冻结、质押 及其他业务
注册登记机 构可依据 其 《 业 务规则 》 ， 受理基金 份额的 非交易过户 、 冻结 与解冻等 业务，
并收取一定 的手续费 用。
基金 合同
3-20
十 、基金认购、 申购和赎 回等业务的 代理
本基金的认 购、 申购、 赎 回等业务 可由基金 管理人及 基金管理人 委托的具 有基金代 销业
务资格的其 他机构办 理。 基金管理 人委托其 他机构办 理本基金网 下认购、 申购、 赎 回等业务
的，应与其 签订书面 委托代理 协议，以 明确双方 的权 利和义务。
基 金管 理人和 销售 代理 机构应 严格 按照法 律法 规和 本基 金合 同的规 定办 理本 基金的 认
购、申购和 赎回等业 务。
基金 合同
3-21
十一 、 基金合同 当事人及 其权利义务
（一）基金 管理人
1、基金管理 人基本情 况
名称：华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司
住所：上海 市浦东新 区民生路1199 弄证 大五道 口广 场 1 号楼17 层（200135 ）
法定代表人 ： 齐亮
成立日期：2004 年 11 月 18 日
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会
批准设立文 号： 中国 证监会证 监基金字 【2004 】178 号
经营范围： 基金管理 业务；发 起设立基 金；及中 国证 监会批准的 其他业务
组织形式： 有限责任 公司
注册资本： 贰亿元人 民币
存续期间： 持续经营
2、基金管理 人的权 利
（1）依法募 集基金， 办理基金 备案手续 ；
（2）依照法 律法规和 基金合同 独立管理 运用基 金财 产；
（3） 根据法 律法规和 基金合同 的规定， 制订、 修 改并 公布有关基 金认购、 申 购、 赎回 、
转托管、基 金转换、 非交易过 户、冻结 、收益分 配等 方面的业务 规则；
（4）根据法律法 规和基金合 同的规定决 定本基金的 相关费率结构和 收费方式， 获得基
金管理费， 收取 认购费、 申购 费、 赎回费及 其他事先 核准或公告 的合理费 用以及法 律法规规
定的其他费 用；
（5）根据法 律法规和 基金合同 的规定销 售基金 份额 ；
（6）在本 合同的 有效期内， 在不违反公 平、合理原 则以及 不妨碍基 金托管人遵 守相关
法律法规及 其行业监 管要求的 基础上， 基金 管理人有 权对基金托 管人履行 本 合同的 情况进行
必要的监督。 如认为基 金托管人 违反了法 律法规或 基 金合同规定 对基金财 产、 其他基 金合同
基金 合同
3-22
当事人的利 益造成重 大损失的， 应及时呈 报中国证 监 会和中国银 监会， 以及 采取其他 必要措
施以保护本 基金及相 关基金合 同当事人 的利益；
（7）根据基金合 同的规定选 择适当的基 金代销机构 并有权依照代销 协议和有关 法律法
规对基金代 销机构行 为进行必 要的监督 和检查；
（8）自行担任基 金注册登记 机构或选择 、更换基金 注册登记代理机 构，办理基 金注册
登记业务 ， 并按照基 金合同规 定对基金 注册登记 代理 机构进行必 要的监督 和检查；
（9）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受 理申 购和赎回的 申请；
（10 ） 在法律 法规允许 的前提下， 为基金 份额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资、 融券 ；
（11 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 ，制订基 金收 益分配方案 ；
（12 ） 按照法律 法规， 代表基 金对被投 资企业行 使股 东权利， 代表基 金行使因 投资于其
他证券所产 生的权利 ；
（13 ）在基 金托管人 职责终止 时，提名 新的基金 托管 人；
（14 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 ，召集基 金份 额持有人大 会；
（15 ） 以基金 管理人 的 名义， 代表 基金份额 持有人利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法律
行为；
（16 ） 选择、 更换律师 、 审计师、 证券经纪 商或其他 为基金提供 服务的外 部机构并 确定
有关费率；
（17 ）法律 法规、基 金合同规 定的其他 权利。
3、基金管理 人的义务
（1）依法 申请并 募集基金， 办理或者委 托经国务院 证券监督管理机 构认定的其 他机构
代为办理基 金份额的 发售、申 购、赎回 和登记事 宜；
（2）办理基 金备案手 续；
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ；
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专 业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ；
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理
基金 合同
3-23
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的不同基金 分别管理、 分 别记账， 进行
证券投资；
（6） 按基金合 同的约定 确定基 金收益分 配方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益；
（7）除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外，不得为自己 及任何第三 人谋取
利益，不得 委托第三 人运作基 金财产；
（8）进行基 金会计核 算并编制 基金的财 务会计 报告 ；
（9）依法接 受基金托 管人的监 督；
（10 ）编制 季度、半 年度 和年 度 基金报 告；
（11 ） 采取适当 合理的措 施使计算 开放式基 金份额认 购、 申购、 赎回 对价 的方法符 合基
金合同等法 律文件的 规定；
（12 ）计算 并公告基金 资产净 值 ，确定 基金份额 申购 、赎回 对价 ；
（13 ）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ；
（14 ） 保守基 金商业秘 密， 不泄 露基金投 资计划、 投 资意向等。 除 基金法、 基金合同 及
其他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开披露 前应 予以保密， 不得向他 人泄露；
（15 ） 按规定受 理申购和 赎回申请， 及 时、 足额支付 投资者申购 之基金份 额或赎回 之对
价 ；
（16 ） 保存基 金财 产管 理业务活 动的记 录、 账册、 报 表 、 代表基金 签订的重 大合同及 其
他相关资料 ；
（17 ） 依据 《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会；
（18 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为；
（19 ） 组 织并参加 基金财产 清算小组 ， 参与 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变现和分 配 ；
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基 金份额持有 人的合法 权益， 应承 担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除；
（21 ） 基金托 管人违反 基金 合同 造成基金 财产损失 时 ， 应为基金份 额持有人 利益向基 金
托管人追偿 ；
基金 合同
3-24
（22 ）法律 法规、基 金合同及 中国证监 会 规定的 其他 义务。
（二）基金 托管人
1、基金托管 人基本情 况
名称：中国 银行股份 有限公司
住所：北京 市复兴门 内大街 1 号
法定代表人 ：肖钢
成立日期：1983 年 10 月 31 日
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 人民币 贰 仟伍佰叁 拾捌亿叁 仟玖佰壹 拾陆 万贰仟 零玖 元
存续期间： 持续经营
经营范围： 吸收人民 币存款； 发放短期 、中期和 长期 贷款；办理 结算；办 理票据贴 现 ；
发行金融债 券； 代理发 行、 代理 兑付、 承 销政府债 券 ； 买卖政府债 券； 从事
同业拆借； 提供 信用证服 务及担保； 代 理收付款 项及 代理保险业 务； 提供保
险箱服务 ； 外汇存 款； 外 汇贷款 ； 外汇汇 款； 外 币兑 换； 国际 结算； 同业外
汇拆借； 外汇票据 的承兑和 贴现； 外汇借款 ； 外汇 担 保； 结汇 、 售汇 ； 发行
和代理发行 股票以外 的外币有 价证券； 买卖 和代理买 卖股票以外 的外币有 价
证券； 自营外汇 买卖； 代营外 汇买卖； 外汇 信用卡的 发行和代理 国外信用 卡
的发行及付 款； 资信调 查、 咨询 、 见证业 务； 组织 或 参加银团贷 款； 国际贵
金属买卖； 海 外分支机 构经营与 当地法律 许可的一 切 银 行业务； 在 港澳地区
的分行依据 当地法令 可发行或 参与代理 发行当地 货币 ； 经中国人民银 行批准
的其他业务 。
2、基金托管 人的权利
（1）依据法 律法规和 基金合同 的规定安 全保管 基金 财产；
（2）依照基 金合同的 约定获得 基金托管 费；
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作；
基金 合同
3-25
（4）在基金 管理人职 责终止时 ，提名新 的基金 管理 人；
（5）依据法 律法规和 基金合同 的规定召 集基金 份额 持有人大会 ；
（6）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。
3、基金托管 人的义务
（1）安全保 管基金财 产；
（2）设立专门的 基金托管部 ，具有符合 要求的营业 场所 ，配备足够 的、合格的 熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ；
（3）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户；
（4）除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外，不得 以基金 财产 为自己 及任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人托管 基金财产 ；
（5）对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户， 确保 基金财产的 完整和独 立；
（6）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；
（7）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料；
（8）按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的 指令 ，及时办理 清算、交 割事 宜；
（9）保守基金商 业秘密。除 《基金法》 、基金合同 及其他有关规定 另有规定外 ，在基
金信息公开 披露前应 予以保密 ，不得向 他人泄露 ；
（10 ） 根据 法律法规 及本合同 的约定， 办理与基 金托 管业务活动 有关的信 息披露事 项；
（11 ） 对基金财 务会计报 告、 半年度和 年度基金 报告 的相关内容 出具意见， 说 明基金管
理人在各重 要方面的 运作是否 严格按照 基金合同 的规 定进行； 如果基 金管理人 有未执行 基金
合同规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ；
（12 ） 建立 、 保存基 金份额持 有人名册 ；
（13 ）复核 基金管理 人计算的 基金资产 净值 和基 金份 额净值 ；
（14 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
（15 ） 依据基金 管理人的 指令或有 关规定向 基金份额 持有人支付 基金收益 和 除组合 证券
以外的 赎回 对价 ；
基金 合同
3-26
（16 ） 按照规定 召集基金 份额持有 人大会或 配合基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额
持有人大会 ；
（17 ）按照 法律法规 监督基金 管理人的 投资运作 ；
（18 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产损失 ， 应承担 赔偿 责任， 其责任 不因其退 任而免除 ；
（19 ） 因基 金管理人 违反基金 合同造成 基金财产 损失 时，应为基 金向基金 管理人追 偿 ，
除法律法规 另有规定 外，基金 托管人不 承担连带 责任 ；
（20 ）法律 法规、基 金合同及 中国证监 会 规定的 其他 义务。
（三）基金 份额持有 人
1、基金投资者购 买本基金基 金份额的行 为即视为对 基金合同的承认 和接受，基 金投资
者自依据基 金合同取 得基金份 额， 即成为 基金份额 持 有人和基金 合同当事 人。 基金份 额持有
人 作为 当事人 并不以 在基 金合同 上书面 签章 为必要 条件 。每 份基金 份额具 有同 等的合 法权
益。
2、基金份额 持有人的 权利
（1）分享基 金财产收 益；
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
（3）依法转 让或者申 请赎回 或 卖出 其持 有的基 金份 额；
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会；
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权；
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料；
（7）监督基 金管理人 的投资运 作；
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 份额销售机 构损害其合法权 益的行为依 法提起
诉讼；
（9）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。
3、基金份额 持有人的 义务
基金 合同
3-27
（1）遵守法 律法规 、 基金合同 及其他有 关规定 ；
（2）缴纳基 金认购、 申购 对价 及基金合 同规定 的费 用；
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任；
（4）不从事任何 有损基金、其 他基金份 额持有人及 其他基金合同当 事 人合法利 益的活
动；
（5）执行基 金份额持 有人大会 的决议；
（6）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利；
（7）遵守基 金管理人 、销售机 构和注册 登记机 构的 相关交易及 业务规则 ；
（8）法律法 规及基金 合同规定 的其他义 务。
基金 合同
3-28
十 二、基金份额 持有人大 会
（一）基金 份额持有 人大会由 基金份额 持有人或 基金 份额持有人 的合法授 权代表 组 成。
基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。
本 基金 的联接 基金 的基 金份额 持有 人可以 凭所 持有 的联 接基 金份额 出席 或者 委派代 表
出 席本 基金的 份额持 有人 大 会并 参与表 决， 其持有 的享 有表 决权的 基金份 额数 和表决 票数
为， 在本基金 基金份额 持有人大 会的权益 登记日， 联 接基金持有 本基金份 额的总数 乘以该持
有人所持有 的联接基 金份额占 联接基金 总份额的 比例 ， 计算结果按 照四舍五 入的方法， 保留
到整数位。
本 基金 的 联接 基金 的基 金管理 人不 应以联 接基 金的 名义 代表 联接基 金的 全体 基金份 额
持有人以本 基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权 ， 但可接受联接 基金的特 定基金份 额持
有 人的 委托以 联接基 金的 基金份 额持有 人代 理人的 身份 出席 本基金 的基金 份额 持有人 大会
并参与表决 。
本 基金 的 联接 基金 的基 金管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集本 基
金份额持有 人大会的， 须 先遵照联 接基金基 金合同的 约定召开联 接基金的 基金份额 持有人大
会， 联接基金 的基金份 额持有人 大会决定 提议召开 或 召集本基金 份额持有 人大会的， 由联接
基金的基金 管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提 议召开或召 集本基金 份额持有 人大会。
（二） 当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 经基 金管 理人 、 基金托管 人或持有 基金份额
10% 以上 （含 10% ， 下同 ） 的 基金份额 持有人 （以基 金 管理人收到 提议当日 的基金份 额计算，
下同 ） 提议 时，应当 召开基金 份额持有 人大会：
1、终止基金 合同；
2、转换基 金 运作方式 ；
3、提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准，但根 据法律法规的要 求提高该等 报酬标
准的除外；
4、更换基金 管理人、 基金托管 人；
5、变更基金 类别；
6、变更基金 投资目标 、范围或 策略；
7、变更基金 份额持有 人大会 议 事程序、 表决方 式和 表决 程序；
8、本基金与 其他基金 合并；
基金 合同
3-29
9、 对基金合同当 事人权利、 义务产生重 大影响，需 召开基金份额持 有人大会的 变更基
金合同等其 他事项；
10 、法律法 规或中国 证监会规 定的其他 应当召开 基金 份额持有人 大会的事 项。
（三） 有以下情 形之一的， 可 由基金管 理人和基 金托 管人协商后 修改本基 金 合同， 不需
召开基金份 额持有人 大会：
1、调低基金 管理费率 、基金托 管费率；
2、在法律法 规和基金 合同规定 的范围内 变更本 基金 的申购费率 、 调低赎 回费率；
3、因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 基金合 同进 行修改；
4、对基金合 同的修改 不涉及基 金合同当 事人权 利义 务关系发生 变化；
5、对基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ；
6、除法律法 规或基金 合同规定 应当召开 基金份 额持 有人大会以 外的其他 情形。
（四）召集 方式：
1、除法律法 规或基金 合同另有 约定外， 基金份 额持 有人大会由 基金管理 人召集。
2、基金管理人未 按规 定召集 或不能召集 时，基金托 管人认为有必要 召开的，应 当自行
召集。
3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。
4、代表基金份 额 10% 以上的 基金份额持 有人 就同一 事项要求 认为有 必要召开基 金份额
持 有人 大会的 ，应当 向基 金管理 人提出 书面 提议。 基金 管理 人应当 自收到 书面 提议之 日起
10 日内决定 是否召集 ，并书面 告知提出 提议的基 金份 额持有人代 表和基金 托管人。
基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集， 代 表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人仍认 为有必要召 开的， 应当向基 金托管人 提
出书面提议 。
基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 。
基金 合同
3-30
5、 代表基金份 额 10%的 基金份额 持有人就 同一事项 书面 要求召开 基金份额 持有人大 会，
而 基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10% 以上的 基金份 额持有人 有权自行
召集，并至 少提前 30 日报中国 证监会备 案。
6、基金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的，基金管理 人、基金托 管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。
7、基金份额 持有人大 会的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。
（五）通知
1、 召开基金份 额持有人 大会， 召 集人应当 于会议召 开 前 30 天在至 少一种指 定媒体 上 公
告。 基金份额 持有人大 会不得就 未经公告 的事项进 行 表决。 基金份 额持有人 大会通知 将至少
载明以下内 容：
（1）会议召 开的时间 、地 点、 方式；
（2）会议拟 审议的主 要事项、 议事程序 和表决 方式 ；
（3）代理投 票授权委 托书送达 时间和地 点；
（4）会务常 设联系人 姓名、电 话；
（5）权益登 记日；
2、 如采用通讯表 决方式， 会 议通知 还应 载明具体通 讯方式、委托的 公证机关及 其联系
方式和联系 人、 书面表 达意见的 寄交和收 取方式、 投 票表决的截 止日以及 表决票的 送达地址
等内容。
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人作为监督 人到指定地 点对书
面表决意见 的计票进 行监督； 如 召集人为 基金托管 人 ， 则应另行书 面通知基 金管理人 作为监
督人到指定 地点对书 面表决意 见的计 票 进行监督； 如 召集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书
面通知基金 管理人和 基金托管 人作为监 督人到指 定地 点对书面表 决意见的 计票进行 监督。 基
金管理人或 基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意 见的 计票进行监 督的， 不影响 计票和表 决效
力。
（六）开会 方式
基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会和 通讯 方式开会。 现场 开会由基 金份额持
有人本人出 席或通过 授权委派 其代理人 出席， 现场开 会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代
表应当出席 ， 基 金管理人 或托管人 拒不派代 表列席的 ， 不影响表决效 力 ； 通讯方式 开会指按
基金 合同
3-31
照基金合同 的相关规 定以通讯 的书面方 式进行表 决。 会议的召开 方式由召 集人确定， 但决定
基金管理人 更换或基 金托管人 的更换、 转换 基金运作 方式和终止 基金合同 事宜必须 以现场开
会方式召开 基金份额 持有人大 会。
现场开会同 时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份 额持 有人大会议 程：
1、亲自出席会议 者持有基金 份额的凭证 和受托出席 会议者出具的委 托人持有基 金份额
的凭证和授 权委托书 等文件符 合法律法 规、本基 金合 同和会议通 知的规定 ；
2、经核对，汇总 到会者出示 的在权益登 记日持有基 金份额的凭证显 示，全部有 效凭证
所 代表的基 金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以 上。
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会 的方 式视为有 效：
1、 召集人按基 金合同规 定公布 会议通知 后， 在两个 工 作日内连续 公布相关 提示性公 告；
2、召集人按 照会议通 知规定的 方式收取 基金份 额持 有人的书面 表决意见 ；
3、本人直接出具 书面意见或 授权他人代 表出具书面 意见的基金份额 持有人所代 表的基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上；
4、直接出具书面 意见的基金 份额持有人 或受托代表 他人出具书面意 见的其他代 表，同
时 提交 的持有 基金份 额的 凭证和 受托出 席会 议者出 具的 委托 人持有 基金份 额的 凭证和 授权
委托书等文 件符合法 律法规、 基金合同 和会议通 知的 规定；
5、会议通知 公布前 已 报中国证 监会备案 。
如果开会条件达 不到上述的 条件，则召 集人可另行确 定并公告重新表 决的时间( 至 少应
在 25 个工作日 后)，且 确定有权 出席会议 的基金份 额 持有人资格 的权益登 记日应保 持不变。
（七）议事 内容与程 序
1、议事内容 及提案权
（1）议事内容为 本基金合同 规定的召开 基金份额持 有人大会事由所 涉及的内容 以及召
集人认为需 提交基金 份额持有 人大会讨 论的其他 事项 。
（2）基金管理人 、基金托管 人、代表基 金份额 10% 以上的基金份额 持有人可以 在大会
召集人发出 会议通知 前向大会 召集人提 交需由基 金份 额持有人大 会审议表 决的提案 ； 也 可以
在会议通知 发出后向 大会召集 人提出临 时提案， 临时 提案应当在 大会召开 日至少 35 日 前提
交召集人， 并由召集 人公告。
基金 合同
3-32
（3）对于 基金管 理人、基金 托管人或 基 金份额持有 人提交的提案， 大会召集人 应当按
照以下原则 对提案进 行审核：
a、关联性。大会 召集人对于 提案涉及事 项与基金有 直接关系，并且 不超出法律 法规和
基金合同规 定的基金 份额持有 人大会职 权范围的， 应 提交大会审 议； 对于不 符合上述 要求的，
不提交基金 份额持有 人大会审 议。如果 召集人决 定不 将基金份额 持有人提 案提交大 会表决，
应当在该次 基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。
b、程序性。大 会 召集人可以 对提案涉及 的程序性问 题做出决定。如 将其提案进 行分拆
或合并表决， 需 征得原提 案人同意； 原 提案人不 同意 变更的， 大会主 持人可以 就程序性 问题
提请基金份 额持有人 大会做出 决定，并 按照基金 份额 持有人大会 决定的程 序进行审 议。
（4）代表基金份 额 10% 以上 的基金份额 持有人提交 基金份额持有人 大会审议表 决的提
案， 或基金管 理人或基 金托管人 提交基金 份额持有 人 大会审议表 决的提案， 未获得基 金份额
持有人大会 审议通过 ， 就同 一提案再 次提请基 金份额 持有人大会 审议， 其时间间 隔不少于6
个月。法律 法规另有 规定的除 外。
（5）基金份 额持有人 大 会不得 对未事先 公告的 议事 内容进行表 决。
2、议事程序
在现场开会 的方式下 ，首先由 召集人宣 读提案， 经讨 论后进行表 决，并形 成大会决 议，
报经中国证 监会核准 或备案后 生效。 在通 讯表决开 会 的方式下， 首 先由召集 人在会议 通知中
公布提案， 在所 通知的表 决截止日 期第二个 工作日由 大会聘请的 公证机关 的公证员 统计全部
有效表决并 形成决议 ，报经中 国证监会 核准或备 案后 生效。
（八）表决
1、基金份额 持有人所 持每份基 金份额享 有平等 的表 决权。
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议：
（1）特别决 议
对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 （含三分之
二） 通过。 更换基金 管理人或 者基金托 管人、 转换基 金运作方式 或终止基 金合同应 当以特别
决议通过方 为有效。
（2）一般决 议
对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。
基金 合同
3-33
3、 基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。
采取通讯方 式进行表 决时， 符合 法律法规、 基金合同 和会议通知 规定的书 面表决意 见即
视为有效的 表决； 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视 为弃权表决， 但应当计 入出具书 面意见
的基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。
4、 基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。
（九）计票
1、现场开会
（1）如基金份额 持有人大会 由基金管理 人或基金托 管人召集，大会 的主持人应 当在会
议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 中推举 两名 基金 份额持 有人代 表与 大会召 集人
授权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大 会由基金 份 额持有人自 行召集， 基 金份额持 有人大
会 的主 持人应 当在会 议开 始后宣 布在出 席会 议的基 金份 额持 有人中 推举三 名基 金份额 持有
人代表担任 监票人。 基金管理 人或基金 托管人拒 不出 席大会的， 不影响计 票的效力 。
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清 点并由大会主 持人当场公 布计票
结果。
（3）如果大会主 持人对于提 交的表决结 果有怀疑， 可以对所投票数 进行重新清 点；如
果出席大会 的基金份 额持有人 或其代理 人对大会 主持 人宣布的表 决结果有 异议， 有权在 宣布
表决结果后 立即要求 重新清点， 大会主持 人应当立 即 重新清点并 公布重新 清点结果。 重新清
点仅限一次 ；重新清 点后，大 会持有人 应当当场 公布 重新清点结 果。
2、通讯方式 开会
在通讯方式 开会的情 况下，计 票方式为 ：
由大会召集 人指定的 两名计票 员在监督 人授权代 表的 监督下进行 计票， 并由公 证机关对
其 计票 过程予 以公证 。基 金管理 人或基 金托 管人拒 派 代 表对 书面表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决效力。
（十）生效 与公告
1、基金份额持有 人大会按照 《基金法》 等有关法律 法规规定表决通 过的事项， 召集人
应当自通过 之日起 5 日内报中 国证监会 核准或者 备案 。 基金份额持有 人大会决 定的事项 自中
国证监会依 法核准或 者出具无 异议意见 之日起生 效。
基金 合同
3-34
2、生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
均有法律约 束力。 基金 管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人应 当执行生 效的基金 份额持有
人大会的决 定。
3、基金份额 持有人大 会决议应 当自中国 证监会 核准 或出具无异 议 意见后 2 日内，由 基
金份额持有 人大会召 集人在至 少一种指 定媒体 上 公告 。
4．如果采用通讯 方式进行表 决，在公告 基金份额持 有人大会决议时 ，必须将公 证书全
文、公证机 关、公证 员姓名等 一同公告 。
（十一）法 律法规或 监管机关 对基金份 额持有人 大会 另有规定的 ，从其规 定。
基金 合同
3-35
十 三、基金管理 人、基金 托管人的更 换条件和程 序
（一）基金 管理人和 基金托管 人的更换 条件
1、有下列情 形之一的 ，基金管 理人职责 终止， 须更 换基金管理 人：
（1）基金管 理人被依 法取消基 金管理资 格；
（2）基金管 理人依法 解散、依 法被撤销 或被依 法宣 告破产；
（3）基金 管 理人被基 金份额持 有人大会 解任；
（4）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。
2、有下列情 形之一的 ，基金托 管人职责 终止， 须更 换基金托管 人：
（1）基金托 管人被依 法取消基 金托管资 格；
（2）基金托 管人依法 解散、依 法被撤销 或被依 法宣 告破产；
（3）基金托 管人被基 金份额持 有人大会 解任；
（4）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。
（二）基金 管理人和 基金托管 人的更换 程序
1、基金管理 人的更换 程序
原基金管理 人退任后， 基金份额 持有人大 会需在 6 个 月内选任新 基金管理 人。 在新基 金
管理人产生 前，中国 证监会可 指定 临时 基金管理 人。
（1） 提名 ： 新 任基金管 理人由基 金托管人 或代表 10 ％以上基金 份额的基 金份额持 有人
提名。
（2）决议： 基金份额 持有人大 会对更换 基金管 理人 形成有效决 议。
（3）核准并 公告：基 金份额持 有人大会 决议自 通过 之日起 5 日内 ，由大会 召集人报 中
国证监会核 准，并应 自中国证 监会核准 后 2 日内 在至 少一种指定 媒体上公 告。
（4）交接：基金 管理人职责 终止的，应 当妥善保管 基金管理业务资 料，及时办 理基金
管理业务的 移交手续， 新基金管 理人或者 临时基金 管 理人应当及 时接收。 新 任基金管 理人或
临时基金管 理人应与 基金托管 人核对基金 资产总 值 和 净值。
（5）审计并公告 ：基金管理 人职责终止 的，应当按 照规定聘请会计 师事务所对 基金财
基金 合同
3-36
产进行审计 ，并将审 计结果予 以公告， 同时报中 国证 监会备案。
（6）基金名称变 更：基金管 理人更换后 ，本基金应 替换或删除基金 名称中与原 基金管
理人有关的 名称或商 号字样。
2、基金托管 人的更换 程序
原基金托管 人退任后， 基金份额 持有人大 会需在六 个 月内选任新 基金托管 人。 在新基 金
托管人产生 前，中国 证监会可 指定临时 基金托管 人。
（1） 提名 ： 新 任基金托 管人由基 金管理人 或代表 10 ％以上基金 份额的基 金份额持 有人
提名。
（2）决议： 基金份额 持有人大 会对更换 基金托 管人 形成有效决 议。
（3）核准并 公告：基 金份额持 有人大会 决议自 通过 之日起 5 日内 ，由大会 召集人报 中
国证监会核 准，并应 自中国证 监会核准 后 2 日内 在指 定媒体上公 告。
（4）交接：基金 托管人职责 终止的，应 当妥善保管 基金财产和基金 托管业务资 料，及
时办理基金 财产和基 金托管业 务的移交 手续， 新基金 托管人或者 临时基金 托管人应 当及时接
收。新任基 金托管人 或临时基 金托管人 与基金管 理人 核对 基金资 产总值 和 净值。
（5）审计并公告 ：基金托管 人职责终止 的， 基金管 理人 应当按照规 定聘请会计 师事务
所对基金财 产进行审 计，并将 审计结果 予 以公告 ，同 时报中国证 监会备案 。
3、 基金管理 人与基金 托管人同 时更换
（1） 提名 ： 如果 基金管理 人和基金 托管人同 时更换 ， 由单独或合 计持有基 金总份额10%
以上的基金 份额持有 人提名新 的基金管 理人和基 金托 管人；
（2）基金管 理人和基 金托管人 的更换分 别按上 述程 序进行；
（3）公告：新任 基金管理人 和新任基金 托管人 应在 更换基金管理人 和基金托管 人的基
金份额持有 人大会决 议 获得中 国证监会 核准后 2 日内 在 指定媒体 上联合公 告。
4、新基金管理人 接受基金管 理或新基金 托管人接受 基金财产和基金 托管业务前 ，原基
金管理人或 基金托管 人应依据 法律法 规 和基金合 同的 规定继续履 行相关职 责， 并保证不 对基
金份额持有 人的利益 造成损害。 原基金管 理人或基 金 托管人在继 续履行相 关职责期 间， 仍有
权按照本合 同的规定 收取基金 管理费或 基金托管 费。
基金 合同
3-37
十 四、基金的托 管
本基金财产 由基金托 管人依法 保管。 基 金管理人 应与 基金托管人 按照 《基金 法》 、 本 基
金 合同 及其他 有关法 律法 规规定 订立《 上证 中小盘 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 托 管协
议》，以明 确基金管 理人与基 金托管人 之间在基 金份 额持有人名 册登记、 基金财产 的保管、
基金财产的 管理和运 作及相互 监督等相 关事宜中 的权 利、 义务及职 责， 确保基 金财产的 安全 ，
保护基金份 额持有人 的合法权 益。
基金 合同
3-38
十 五、基金的销 售
（一） 本基金 的销售业 务指接受 投资者 申请为其 办理 的本基金的 认购、 申购 、 赎回、 转
换、非交易 过户、转 托管、定 期定额投 资和客户 服务 等业务。
（二）本基 金的销售 业务由基 金管理人 及基金管 理人 委托的其他 符合条件 的机构办 理。
基金管理人 委托其他 机构办理 本基金认 购、 申购、 赎 回业务的， 应与 代理机构 签订委托 代理
协议， 以明确基 金管理人 和代销机 构之间在 基金份额 认购、 申购、 赎回等 事宜中的 权利和义
务， 确保基金财 产的安全， 保 护基金投 资者和基 金份 额持有人的 合法权益。 销 售机构应 严格
按照法律法 规和本基 金合同规 定的条件 办理本基 金的 销售业务。
基金 合同
3-39
十 六、基金份额 的注册登 记
（ 一）基金 注册登记 业务
注册登记业 务是指 《中国 证券登记 结算有限 责任公司 交易型开放 式指数基 金登记结 算业
务实施细则》 定 义的基金 份额的登 记、 托管和结 算业 务。 基金管理人 应与注册 登记机构 签订
委托代理协 议 ，以明 确双方的 权利和义 务，保护 投资 者和基金份 额持有人 的合法权 益。
（二）基金 注册登记 机构的权 利
基金注册登 记机构享 有以下权 利：
1、取得注册 登记费；
2、保管基金 份额持有 人开户资 料、交易 资料、 基金 份额持有人 名册等；
3、法律法规 规定的其 他权利 。
（三）基金 注册登记 机构的义 务
基金注册登 记机构承 担以下义 务：
1、配备足够 的专业人 员和技术 设施办理 本基金 的注 册登记业务 ；
2、 严格按照法 律法规、 《 中国证券 登记结算 有限责任 公司交易型 开放式指 数基金登 记结
算业务实施 细则》和 本基金合 同规定办 理注册登 记业 务；
3、建立和保 管基金份 额持有人 开户资料 、交易 资料 、基金份额 持有人名 册等；
4、按本基金合同 及招募说明 书规定为投 资者办理非 交易过户等业务 ，并提供基 金收益
分配等其他 服务；
5、对基金份额持 有人的基金 账户信息负 有保密义务 ，因违反该保密 义务对投资 者或基
金带来的损 失， 须承 担相应的 赔偿责任 ，但司法 强制 检查等情形 除外；
6、保持基金 份额持有 人名册及 相关的申 购与赎 回等 业务记录 15 年以上；
7、在法律、 法规允许 的范围内 ，对注册 登记业 务的 办理时间进 行调整， 并 依法 公 告；
8、接受基金 管理人的 监督；
9、法律法规 规定的其 他义务。
基金 合同
3-40
十 七、 基金的投 资
（一）投资 目标
紧密跟踪标 的指数表 现，追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差 的最小化。
（二）投资 范围
本基金以标 的指数成 份股、 备选 成份股为 主要投资 对 象， 指数化投 资比例即 投资于指 数
成份股、 备选成份 股的资产 比例不低 于基金资 产净值 的 95%， 如因标的 指数成份 股调整导 致
基金投资比 例不符合 上述标准 的，基金 管理人将 在 10 个交易日内 进行调整 。同时为 更好地
实现投资目 标， 本基金 也可少量 投资于 新股、 债券 、 非成份股、 股 指期货 及 中国证监 会允许
基金投资的 其他金融 工具， 股指期 货以套期 保值为目 的， 权证 、 股指期货 及 其他金 融工具 的
投资比例依照 法律法 规 或监管 机构的规 定 执行 。 但因 法律法规的 规定而受 限制的情 形除外。
（三）投资 理念
本基金的投 资管理将 遵循指数 化投资理 念， 以综合反 映沪市中小 盘公司整 体状况 的 上证
中小盘指数 作为标的 指数， 通过完 全复制的 被动式投 资管理实现 跟踪偏离 度和跟踪 误差的最
小化，为 投 资者带来 良好的长 期投资回 报的同时 ，满 足投资者多 样化的投 资需求。
（四）投资 策略
在 正常 市场情 况下 ，本 基金日 均跟 踪偏离 度（ 剔除 成份 股分 红因素 ）的 绝对 值不超 过
0.2% ，年跟踪误 差不超过 2% 。如因指 数编制规则调 整或其他因素导 致跟踪偏离 度和跟踪误
差超过上述 范围，基 金管理人 应采取合 理措施避 免跟 踪偏离度、 跟踪误差 进一步扩 大。
本基金采取 完全复制 法， 即完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重构建 基金股票 投资
组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动进行相 应调整。 但在因 特殊情况 （如 流动性不
足） 导致无法 获得足够 数量的股 票时， 基金 管理人将 运用其他合 理的投资 方法构建 本基金的
实际投资组 合，追求 尽可能贴 近目标指 数的表现 。
特殊情况主要是 指在标的指 数成份股发 生变动、增发/配股等公司行为 导致成份股 的构
成及权重发 生变化时， 由 于交易成 本、 交易制度、 个 别成份股停 牌或者流 动性不足 等原因导
致基金无法 及时完成 投资组合 的同步调 整， 基金管理 人需要采用 其他合理 的投资方 法构建尽
可能贴近目 标指数的 基金组合 。
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则， 以套 期 保值为目的， 对冲系统 性风险和 某
些特殊情况 下的流动 性风险等， 主 要采用流 动性好、 交易活跃的 股指期货 合约， 通过多 头或
空 头套期保 值等策略 进行套期 保值操作。 本基金力 争 利用股指期 货的杠杆 作用， 降低 股票仓
位频繁调整 的交易成 本和跟踪 误差，达 到有效跟 踪标 的指数的目 的。
1、决策依据
有关法律、 法 规、 基金合 同和标的 指数的相 关规定是 基金管理人 运用基金 财产的决
基金 合同
3-41
策依据。
2、投资管理 体制
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投资决 策委员会 负责决定
有关指数重 大调整的 应对决策、 其他重大 组合调整 决 策以及重大 的单项投 资决策； 基 金经理
决定日常指 数跟踪维 护过程中 的组合构 建、调整 决策 以及每日申 购、赎回 清单的编 制决策。
3、投资程序
研究、 决策、 组合构建 、 交易、 评估、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。
（1） 研究： 依托公司 整体研 究平台， 数量 分析师 整 合外部信息 以及券商 等外部研 究力
量的研究成 果开展指 数跟踪、 成份 股公司行 为等相关 信息的搜集 与分析、 流动 性分析、 误差
及其归因分 析等工作 ，撰写研 究报告， 作为基金 投资 决策的重要 依据。
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据数 量分析师提 供的研究报告， 定期召开或 遇重大
事项时召开 投资决策 会议， 决策相 关事项。 基金 经理 根据投资决 策委员会 的决 议， 每日 进行
基金投资管 理的日常 决策。
（3）组合构建： 根据标的指 数，结合研 究报告，基 金经理以完全复 制指数成份 股权重
方法构建组 合。 在追求跟 踪误差和 偏离度最 小化的前 提下， 基金经理 将采取适 当的方法， 以
降低买入成 本、控制 投资风险 。
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。
（5）投资绩效评 估：数量分 析师定期和 不定期对基 金进行投资绩效 评估，并提 供相关
报告。绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差的 来源及投 资策略成 功与否，
基金经理可 以据此检 讨投资策 略，进而 调整投资 组合 。
（6）组合 监控与 调整：基金 经理将跟踪 标的指数变 动，结合成份股 基本面情况 、流动
性状况、 基金 申购和赎 回的现金 流量情况 以及组合 投 资绩效评估 的结果， 对 投资组合 进行监
控和调整， 密切跟踪 标的指数 。
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。
（五）投资 组合管理
基金 合同
3-42
为达到紧密 跟踪标的 指数的投 资目标， 本 基金将以 全 部或接近全 部的基金 资产， 按照 标
的指数的权 重比例分 散投资于 各成份股。 正常情况 下 ， 本基金的股 票投资不 低于基金 资产净
值的 95%。 本 基金将在 基金合同 生 效之日 起 3 个月 内 达到这一投 资比例。 此 后， 如因 标的指
数成份股调 整导致基 金不符合 这一投资 比例的， 基金 管理人将在 10 个交易 日内进行 调整。
正常情况下 本基金将 采用完全 复制法， 严 格按目标 指 数的个股权 重构建投 资组合。 但 在
少数特殊情 况下基金 经理将配 合使用优 化方法作 为完 全复制法的 补充， 以更好 达到复制 指数
的目标。
1、投资组合 的建立
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为 3 步： 确 定 目标组合、 确 定建仓策 略和逐步 调
整。
（1）确定目 标组合： 基金管理 人根据完 全复制 成份 股权重的方 法确定目 标组合。
（2）确定建仓策 略：基金管 理人根据 对 成份股基本 面趋势和流动性 的分析，确 定合理
的建仓策略 。
（3）逐步调整： 通过完全复 制法最终确 定目标组合 之后，基金管理 人在规定时 间内采
用适当的手 段调整实 际组合直 至达到跟 踪指数要 求。
本基金跟踪 标的指数 的投资组 合资产不 低于基金 资产 净值的 95%。 本 基金将在 基金合同
生效之日起3 个月内 达到这一 投资比例 。
2、每日投资 组合管理
（1）成份股公司 行为信息的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数成份股公司 行为（如： 股本变
化、 分红 、 停牌 、 复牌 等） 信 息， 以 及成份股 公司其 他重大信息 ， 分析 这些信息 对指数的 影
响，进而进 行组合调 整分析， 为投资 决 策提供依 据。
（2）标的指数的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数编制方 法的变化，确定 指数变化是 否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。
（3）每日申购赎 回情况的跟 踪与分析： 跟踪本基金 申购和赎回信息 ，分析其对 组合的
影响。
（4）组合持有证 券、现金头 寸及流动性 分析：基金 经理分析实际组 合与目标组 合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。
基金 合同
3-43
（5） 组合调整： ①利 用数量 化分析模 型， 找出将实 际 组合调整到 目标组合 的最优方 案，
确定组合交 易计划。 ②如 发生成份 股变动、 成份 股公 司合并及其 他重大事 项， 应提请 投 资决
策委员会召 开会议， 决定基金 的操作策 略。③调 整组 合，达到目 标组合的 持仓结构 。
（6）以T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发 生的上市 公司变动 等
情况，设计T 日申购 、赎回清 单并公告 。
3、定期投资 组合管理 策略
（1）每季度 进行基金 收益评估
基金管理人 每季度定 期对基金 相对标的 指数的超 额收 益率进行一 次评估， 基金 收益评价
日核定的基 金累计报 酬率超过 标的指数 同期累计 报酬 率达到 1%以 上， 可进 行收益分 配 ；
本基金将根 据基金收 益评估的 结果和支 付要求， 及 时 检查组合中 现金的比 例， 进行现 金
支付的准备 。
（2）每月 进 行基金费 用支付
每月末， 本基金 将根据基 金合同中 基金管理 费、 基金 托管费等的 支付要求， 及 时检查组
合中现金的 比例，进 行支付现 金的准备 。
（3）成份股 更新
当成份股发 生更新时， 本基金将 根据标的 指数的编 制 规则及调整 公告， 并依 据投资决 策
委员会的决 策， 在指数成 份股调整 生效前， 分析 并确 定组合调整 策略， 尽量减 少变更成 份股
带来的跟踪 偏离度和 跟踪误差 。
（4）定期投 资组合监 控
每周末，数 量分析师 对本基金 的运作情 况进行量 化评 估，提交评 估报告；
每季末， 基金 经理团队 将根据评 估报告， 向 投资决策 委 员会提交本 基金的投 资运作季 报，
季报将对 以 下问题进 行分析和 说明：
对该季的投 资操作、 基 金组合状 况以及跟 踪误差进 行 基本陈述， 并 重点对出 现较大跟 踪
偏离的情况 予以说明 ；
现金控制情 况；
成份股更新 期的策略 ；
成份股未来 变化预测 等。
投 资决 策委员 会将 根据 本基金 的投 资运作 季报 ，对 下一 阶段 的投资 操作 提出 建议和 指
导。
（ 六）业绩 比较基准
基金 合同
3-44
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本基 金标的指 数 变更的 ， 相应 更换基金 名称和业 绩比
较基准，并 在报中国 证监会备 案后及时 公告。
（ 七）风险 收益特征
本基金属于 股票型基 金中的指 数型基金 ， 股票 最低仓 位为 95% ， 并采用 完全复制 的被动式
投资策 略： 一方面， 相对于混 合基金、 债券基金 与货 币市场基金 而言，其 风险和收 益较高，
属于股票型 基金中高 风险、 高收益 的产品； 另一 方面 ， 相对于采用抽 样复制的 指数型基 金而
言，其风险 和收益特 征将更能 与标的指 数保持基 本一 致。
（ 八）投资 禁止行为 与限制
1 、禁止用本 基金财产 从事以下 行为
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外；
（5）向基金管理人、基 金托管人出资或 者买卖基金 管理人、基金托管人发 行的股票或者
债券；
（6）买卖与基金管理人 、基金托管人有 控股关系的 股东或者与基金管理人 、基金托管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ；
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（8）依照法律、行政法 规有关法律法规 规定，由国 务院证券监督管理机构 规定禁止的其
他活动。
如 法律法规 或监管部 门 取消上 述禁止性 规定， 本基金 管理人在履 行适当程 序后可不 受上
述规定的限 制 。
2、基金投资 组合比例 限制
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制：
基金 合同
3-45
（1）基金财产参 与股票发行 申购，单只 基金所申报 的金额超过基金 总资产 ，单 只基
金所申报的 股票数量 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量；
（2）在任何交易 日日终，持 有的买入股 指期货合约 价值，不得超过 基金资产净 值的
10% ；在 任何交易 日日终 ，持有的 买入期 货合约价 值与 有价证券 市值之 和, 不 得超过基 金资
产净值的 100％ ，其中，有 价证券指股 票、债券（ 不 含到期日在一年 以内的政府 债券） 、权
证、 资产 支持证券 、 买入 返售金融 资产 （ 不含质押 式 回购） 等 ； 在任 何交易日 日终， 持有的
卖出期货合约价 值不得超过 基金持有的 股票总市值 的 20 ％；在任 何交易日内交 易（不包 括
平仓）的股指期 货合约的成 交金额不得 超过上一交 易 日 基金资产净值 的 20％；每 个交易日
日终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ，应 当保持不低 于交易保 证金一倍 的现金；
（3）违反基 金合同关 于投资范 围和投资 比例等 约定 ；
（4）中国证 监会规定 禁止的其 他情形。
《基金法》 及其 他有关法 律法规或 监管部门 取消上述 限制 的， 履行适 当程序后， 基 金
不受上述限 制 。
由于证券期货 市场波 动、 上市公司 合并 或基 金规模变 动等基金管 理人之外 的原因导致
的投资组合 不符合 上 述约定的 比例不在 限制之内 ，但 基金管理人 应在 10 个交 易日 内进 行调
整，以达到 标准 。法 律法规另 有规定的 从其规定 。
3、若将来法律法 规或 中国证 监会的相关 规定发生修 改或变更，致使 本款前述约 定的
投资禁止行 为和投资 组合比例 限制被修 改或取消， 基 金管理人在 依法履行 相应程序 后， 本基
金可相应调 整禁止行 为和投资 限制规定 。
基金 合同
3-46
十 八、基金的融 资、融券
本基金可以 按照国家 的有关法 律法规规 定进行融 资、 融券。
基金 合同
3-47
十 九、基金的财 产
（一）基金 资产总值
本基金的基金 资产总 值 包括基 金所持有 的各类有 价证 券、 银行存款 本息、 基金 的应收款
项和其他投 资所形成 的价值总 和。
（二）基金 资产净值
本基金的基金 资产净 值 是指基金 资产总 值 减去负 债后 的价值。
（三）基金 财产的账 户
本基金根据 相 关法律 法规、 规范 性文件开 立基金资 金 账户以及证 券账户， 与 基金管理 人
和基金托管 人自有的 财产账户 以及其他 基金财产 账户 独立。
（四）基金 财产的保 管及处分
1、本基金财 产独立于 基金管理 人及基金 托管人 的固 有财产，并 由基金托 管人保管 。
2、基金管理人、 基金托管人 因基金财产 的管理、运 用或者其他情形 而取得的财 产和收
益，归基金 财产。
3、基金管理人、 基金托管人 因依法解散 、被依法撤 销或者被依法宣 告破产等原 因进行
清算的，基 金财产不 属于其清 算范围。
4、 基金财产的债 权不得与基 金管理人、 基金托管人 固有财产的债务 相抵销；不 同基金
财产的债 权 债务， 不得 相互抵销。 非因基 金财产本 身承 担的债务， 不 得对基金 财产强制 执行。
基金 合同
3-48
二十 、 基金财产 的估值
（一）估值 目的
基金估值的 目的是为 了准确、 真 实地反映 基金相关 金 融资产和金 融负债的 公允价值。 开
放式基金份 额申购、 赎回 对价 应按基金 估值后确 定的 基金份额净 值计算。
（二）估值 日
本基金合同 生效后， 每个工作 日对基金 财产进行 估值 。
（三）估值 对象
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。
（四）估值 方法
1、股票估值 方法
（1）上市流 通股票的 估值
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日无 交易的， 以 最近交易
日 的收盘价 估值。
（2）未上市 股票的估 值
送股、 转增股、 配股 和公开增 发新股等 发行未上 市的 股票， 按估值日 在交易所 挂牌的同
一股票的收 盘价估值 ；估值日 无交易的 ， 以最近 交易 日的收盘价 估值 。
首次发行未 上市的股 票， 采用估 值技术确 定公允价 值 ， 在估值技术 难以可靠 计量的情 况
下，按成本 估值。
（3）有明确 锁定期股 票的估值
首次公开发 行有明确 锁定期的 股票， 同一 股票在交 易 所上市后， 按 交易所上 市的同一 股
票的收盘价 估值； 非公 开发行且 处于明确 锁定期的 股 票， 按监管机 构或行业 协会的有 关规定
确定公允价 值。
2、固定收益 证券的估 值办法
（1）证 券交易 所市场实 行净价 交易的债 券按估值 日收 盘净价估值， 估值日没 有交易的 ，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化， 按最近 交 易日的收盘 净价估值 ； 如最近交 易日后
经济环境发 生了重大 变化的， 可 参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化 因素， 调整 最近交
易市价，确 定公允价 格 。
（2）证券交易所 市场未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减去债 券收盘价中 所含的
债券应收利 息( 自债券 计息起始 日或上一 起息日 至估 值当日的利 息)得到的 净价进行 估值， 估
基金 合同
3-49
值日没有交 易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重 大变化， 按有 交易的最 近交易日 所采用
的净价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的， 可参考 类似投资 品种的现 行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格 。
（3）未上市债券 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以可靠 计量的情况 下，按
成本估值。
（4）在银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。
（5）交易所以大 宗交易方式 转让的资产 支持证券， 采用估值技术确 定公允价值 ，在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。
（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。
3、权证估值 ：
（1）配股权 证的估值 ：
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。
（2）认沽/ 认购权证 的估值：
从持有确认日起 到卖出日或 行权日止， 上市交易的认 沽/认购权证按估 值日的收盘 价估
值， 估值日没有 交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化， 按最近交 易日的收 盘价
估值； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的， 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大
变化因素，调整 最近交易市 价，确定公 允价格； 未 上 市交易的认沽/认 购权证采用 估值技术
确定公允价 值，在估 值技术难 以可靠计 量的情况 下， 按成本估值 。
4 、本基 金持 有 的回购 以成本 列示， 按合同 利率在 回购 期间内 逐日计 提应收 或应付 利
息。
5、本基金持 有的银行 存款和备 付金余额 以本金 列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。
6、其他资产 的估值方 法
其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。
7、在任何情 况下，基 金管理人 采用上述 1-6 项规 定 的方法对基 金财产进 行估值， 均
应被认为采 用了适当 的估值方 法。 但是， 如 果基金管 理人有充足 的理由认 为按上述 方法对基
金财产进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的， 基金 管 理人可在综 合考虑市 场成交价、 市场报
价、 流动性、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金 托管人商定 后， 按 最能反 映公允价 值的
价格估值。
8、国家有最 新规定的 ，按国家 最新规定 进行估 值。
（五）估值 程序
基金 合同
3-50
基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估
值后， 将 估值结果 以书面形 式报给基 金托管人 ， 基 金 托管人按 《基金合 同》 规定的估 值方法、
时间、 程序进行 复核， 基金托 管人复核 无误后签 章返 回给基金管 理人， 由基金 管理人对 外公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。
（六）暂停 估值的情 形
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ；
2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基 金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 财产价值 时；
3、中国证监 会认定的 其他情形 。
（七）基金 份额净值 的确认
用于基金信 息披露的 基金份额 净值由基 金管理人 负责 计算， 基金托 管人进行 复核。 基金
管理人应于 每个工作 日交易结 束后计算 当日的基 金份 额净值并发 送给基金 托管人。 基金 托管
人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ，由 基金管理人 对基金份 额净值予 以公布。
基金份额净 值的计算 精确到 0.001 元， 小 数点后 第 四 位四舍五入。 国家另有 规定的， 从
其规定。
（八）估值 错误的处 理
1、当 基金财产 的 估值导致基 金份额净值 小数点后 三 位（含第 三位） 内发生差错 时，视
为基金份额 净值估值 错误。
2、 基金管理人 和基金托 管人将 采取必要、 适当合理 的 措施确保 基 金财产 估 值的准确 性、
及时性。 当基金 份额净值 出现错误 时， 基金管理 人应 当立即予以 纠正， 并采取 合理的措 施防
止损失进一 步扩大 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额 净值的 0.25% 时， 基金管理 人应当报 中
国证监会备案； 当计价错误 达到或超过 基金份额净值 的 0.5%时，基 金管理人应 当公告，并
同时报中国 证监会备 案。
3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ，按 其规定处理 。
（九）特殊 情形的处 理
1、基金管理 人按本条 第（四） 款有关 估 值方法 规定 的第 7 项条款 进行估值 时，所造 成
的误差不作 为基金份 额净值错 误处理。
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结 算公司发送的数 据错误，基 金管理
基金 合同
3-51
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查， 但未能发 现错误的 ， 由此
造成的 基金 财产 估值 错误， 基金 管理人和 基金托管 人 可以免除赔 偿责任。 但 基金管理 人应当
积极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。
基金 合同
3-52
二十一 、基金费 用与税收
（一）基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、因基金的证券 交易或结算 而产生的费 用（包括但 不限于经手 费、 印花税、证 管费、
过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ）；
4、基金合同 生效以后 的信息披 露费用；
5、基金份额 持有人大 会费用；
6、基金合同 生效以后 的会计师 费和律师 费 和诉 讼费 ；
7、基金资产 的资金汇 划费用 及 开户费用 ；
8、基金上市 费及年费 ；
9、基金收益 分配中发 生的费用 ；
10 、指数使 用费；
11 、按照国 家有关法 律法规规 定 和基金 合同约定 ， 可 以列入的其 他费用。
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 资产总值中 扣除。
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1、基金管 理 人的管理 费
基金管理人 的基金管 理费按基金 资产净 值 的 0.50%年 费率计提。
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金 资产 净值 的0.50% 年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H＝E ×0.50% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金管理费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费 每日计提， 按 月支付。 经基 金 管理人 与基金 托管人核 对一致后，由 基金 托管
人于次月 首 日起 3 个 工作日内 从 基金财 产中一次 性 支 付给 基金管 理人。
基金 合同
3-53
2、基金托管 人的基金 托管费
基金托管人 的基金托 管费按基金 资产净 值 的 0.10%年 费率计提。
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金 资产 净值 的0.10% 年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为前一日 的 基金资 产净值
基金托管费 每日计提， 按 月支付。 经基 金 管理人 与基金 托管人核 对一致后，由 基金 托管
人于次月 首 日起 3 个 工作日内 从 基金财 产中一次 性 支 付给 基金托 管人。
3、指数使用 费：
本基金的指 数使用费 即指数许 可使用基 点费 ， 为 ETF 年度基金资 产净值的0.03% （3bp），
许可使用基 点费的收 取下限为 每季人民 币伍万（50，000 ）元（即 不足 5 万 元部分按 照 5 万
元收取）。 在通常情 况下， 指 数许可使 用基点费 按前 一日的 ETF 基金 资产 净值的 0.03% （3
个基点） 的 年费率计 提。 指数 许可使用 基点 费每 日计 算，逐日累 计 。
计算方法如 下：
H=E×0.03%/ 当年天数
H 为每日应付 的 指数 许可使用 基点费，E 为前一 日的 ETF 基金资产 净值 。
4、本条第（ 一）款第 3 至第 11 项费用由 基金管理 人和基金托 管人根据 有关法规 及相
应协议的规 定，列入 当期基金 费用。
（三）不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、 《基金合 同》 生效前 的相关费 用， 包括 但不限于 验 资费、 会计师 和律师费 、 信息披 露
费用等费用 ；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整
基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情调 低基金管 理费 和基金托管 费， 无须召开 基金份额
持有人大会 。
（五）税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。
基金 合同
3-54
二十 二 、基金收 益与分配
（一）基金 收益分配 原则
1、基金收益 分配采用 现金方式 ；
2、每一基金 份额享有 同等分配 权；
3、基金管理人每 季度定期对 基金相对标 的指数的超 额收益率进行一 次评估，基 金收益
评价日核定 的基金累 计报酬率 超过标的 指数同期 累计 报酬率达到 1% 以上， 可 进行收益 分配 ；
4、基于本基金的 性质和特点 ，本基金收 益分配不须 以弥补浮动亏损 为前提，收 益分配
后有可能使 还原后基 金份额净 值低于面 值；
5、 基金收 益分配 比例为收 益评价日 符合上述 基金分 红条件 的基 金超额收 益的 100%，自
基金合同生 效日起不 满 3 个月 可不进行 收益分配 ，基 金收益分配 每年至多4 次；
6、法律、法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。
（ 二 ）基金 收益分配 数额的确 定原则
1、在 收益评 价日，基 金管理人 计算基金 累计报 酬率 、标的指数 同期累计 报酬率。
基 金累 计报酬 率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金 份额 折算 日基金 份额 净值 之比减 去
1 乘以 100%； 标 的指数同 期累计报 酬率为收 益评价日 标的指数收 盘价与基 金份额折 算日标的
指数收盘价 之比减去1 乘以100% 。
基金管理人将以 此计算截至 收益评价日 基金超过标的 指数的收益率=基 金累计报酬 率－
标的指数同 期累计报 酬率
截至收益评价日 基金超过标 的指数的超 额收益=（基 金累计报酬率－ 标的指数同 期累计
报酬率）× 收益评价 日发行在 外的基金 份额总额 ×基 金份额折算 日基金份 额净值。
2、每基金份额的 应分配收益 为上述确定 的基金超额 收益数额除以收 益评价日发 行在外
的基金份额 总额，保 留小数点 后 3 位， 第 4 位舍 去。
（ 三 ）收益 分配方案
基金收益分 配方案中 应载明基 金 超额收 益、 基金收益 分配对象、 分配 时间、 分配数 额及
比例、分配 方式等内 容。
（ 四 ）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定， 并由基金 托 管人复核 后 确定， 基金 管理人按 法
律法规的规 定向中国 证监会备 案并公告 。法律法 规或 监管机关另 有规定的 ，从其规 定。
（五）基金 收益分配 中发生的 费用
基金收益分 配时需要 向本基金 的注册登 记机构支 付 一 定的收益分 配费用， 该部 分费用在
基金 合同
3-55
基金财产中 列支。
基金 合同
3-56
二十 三 、基金的 会计与审 计
（一）基金 会计政策
1、基金的会 计年度为 公历每 年 1 月1 日至 12 月31 日。
2、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位。
3、会计核算 制度按国 家有关的 会计核算 制度执 行。
4、本基金独 立建账、 独立核算 。
5、本基金会 计责任人 为基金管 理人。
6、基金管理人应 保留完整的 会计账目、 凭证并进行 日常的会计核算 ，按照有关 法律法
规规定编制 基金会计 报表， 基金 托管人定 期与基金 管 理人就基金 的会计核 算、 报表编 制等进
行核对并以 书面方式 确 认。
（二）基金 审计
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相独 立的、具有从事 证券业务资 格的会
计师事务所 及其注册 会计师等 对基金年 度财务报 表及 其他规定事 项进行审 计 。
2、 基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须报中国证监会 备案。基金 管理人
应在更换会 计师事务 所后 2 日 内公告。
3、 会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意 。
基金 合同
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二十 四 、基金的 信息披露
本基金的信 息披露应 符合 《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《 信息披露办 法》 、 《基 金合同》 及 其
他有关规定。 基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会 规定时间内， 将应予披 露的基金 信息通
过至少一种 指定媒体 和基金管 理人、 基金 托管人的 互 联网网站等 媒介披露， 并保证投 资者能
够按照基金 合同约定 的时间和 方式查阅 或者复制 公开 披露的信息 资料。
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议
基金募集申 请经中国 证监会核 准后， 基金 管理人应 当 在基金份额 发售的 3 日前， 将招 募
说明书、 基金 合同摘要 登载在指 定报刊和 网站上； 基金 管理人、 基金 托管人应 当将基金 合同、
基金托管协 议登载在 各自公司 网站上。
基金合同生 效后，基 金管理人 应当在 每 6 个月结 束之 日起 45 日内 ，更新招 募说明书 并
登 载在 网站上 ，将更 新后 的招募 说 明书 摘要 登载在 指定 报刊 上。基 金管理 人应 当在公 告的
15 日前向中 国证监会 报送更新 的招募说 明书，并 就有 关更新内容 提供书面 说明。
（二）基金 份额发售 公告
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 报刊和网 站上。
（三）基金 合同生效 公告
基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 在指定媒 体和 网站上登载 基金合同 生效公告 。
（四）基金 份额折算 日公告、 基金份额 折算结果 公告
基金建仓期 结束后， 基 金管理人 确定基金 份额折算 日 ， 并至少提前3 个工作 日将基金 份
额折算日公 告登载于 指定报刊 及网站上。
基 金份 额进行 折算 并由 注册登 记机 构完成 基金 份额 的变 更登 记后， 基金 管理 人将在 3
个工作日内 将基金份 额折算结 果公告登 载于指定 报刊 及网站上。
（五）基金 开始申购 、赎回公 告
基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日前的 3 个工 作日前在指 定报刊及 网站上公 告。
（六）基金 份额上市 交易公告 书
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基 金管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个 工作
日前，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定报 刊和 网站上。
（ 七 ） 基金 资产净值 、基金份 额净值公 告
基金 合同
3-58
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次 基金资 产净值 和 基金份额 净值。
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基金管理 人 应当在每个 开放日的 次日， 通过 网
站、基金份 额销售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日 基金资产 净值 和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日， 将 基金 资产 净值 、 基金 份额净值 和基金
份额累计净 值登载在 指定报刊 和网站上 。
（八）基金 份额申购 、赎回对 价
基金管理人应当 在《基金合 同》 、招募说 明书等信息 披露文件上载明 基金份额申 购、赎
回对价的计 算 方式及 有关申购、 赎回费率， 并保证投 资者能够在 基金份额 发售网点 查阅或者
复制前述信 息资料。
（九）申购 、赎回清 单
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基 金管理人 应当在每个 开放日， 通过 网站、 基
金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购、 赎回 清单。
（ 十 ）定期 报告
基 金定 期报告 由基 金管 理人按 照法 律法规 和中 国证 监会 颁布 的有关 证券 投资 基金信 息
披露内容与 格式的相 关文件的 规定单独 编制， 由基金 托管人按照 法律法规 的规定对 相关内容
进行复核。 基金 定期报告， 包 括基金年 度报告、 基金 半年度报告 和基金季 度报告 及 更新的招
募说明书 。
1、 基金年 度报 告： 基金 管理人应 当在每年 结束之日 起90 日内， 编制 完成基金 年度报告 ，
并将年度报 告正文登 载于网站 上， 将年度 报告摘要 登 载在指定报 刊上。 基金 年度报告 的财务
会计报告应 当经过审 计。
2、 基金半年度报 告： 基金管 理人应当 在上半年 结束之 日起 60 日内， 编 制完成基 金半年
度报告，并 将半年度 报告正文 登载在网 站上，将 半年 度报告摘要 登载在指 定报刊上 。
3、 基金季度报告： 基 金管理 人应当在 每个季度 结束之 日起 15 个工 作日内， 编制 完成基
金季度报告 ，并将季 度报告登 载在指定 报刊和网 站上 。
基金合同生 效不足 2 个月的， 基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。
法律法规或 中国证监 会另有规 定的，从 其规定。
基金 合同
3-59
（ 十一）临 时报告与 公告
基金发生重 大事件， 有关 信息披露 义务人应 当在两日 内编制临时 报告书， 予以 公告， 并
在 公开 披露日 分别报 中国 证监会 和基金 管理 人主要 办公 场所 所在地 中国证 监会 派出机 构备
案。
前款所称重 大事件， 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的事件，包 括：
1、基金份额 持有人大 会的召开 ；
2、终止基金 合同；
3、转换基金 运作方式 ；
4、更换基金 管理人、 基金托管 人；
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更；
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更；
7、基金募集 期延长；
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门负责 人发生变 动；
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50%；
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ；
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼；
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查；
13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严 重行 政处 罚；
14 、重大关 联交易事 项；
15 、基金收 益分配事 项；
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ；
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ；
基金 合同
3-60
18 、基金改 聘会计师 事务所；
19 、基金变 更、增加 、减少基 金代销机 构；
20 、基金更 换基金注 册登记机 构；
21 、基金开 始办理申 购、赎回 ；
22 、基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ；
23 、基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回；
24 、基金份 额上市交 易；
25 、基金份 额持有人 大会的决 议 ；
26 、中国证 监会规定 的其他事 项 。
（ 十二）公 开澄清
在基金合同 期限内， 任何 公共媒体 中出现的 或者在市 场上流传的 消息可能 对基金份 额价
格产生误导 性影响或 者引起较 大波动的， 相 关信息披 露义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行
公开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监会。
（ 十三）信 息披露文 件的存放 与查阅
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金代销 机构的住 所，
投资者在支 付工本费 后，可在 合理时间 内取得上 述文 件复印件。
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 投 资者在支 付
工本费后， 可在合理 时间内取 得上述文 件复印件 。
基金 合同
3-61
二十 五 、 基金的 业务规则
基金份额持 有人应遵 守基金托 管人、 基金管 理人及其 代理销售机 构和注册 登记机构 的相
关交易及业 务规则。
基金 合同
3-62
二十 六 、基金合 同的变更 、终止与基 金财产的清 算
（一）基金 合同的变 更
1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 合同约定 应 经基金份额持有 人大会决议 通过 的
事项的，应 召开 基金 份额 持有 人大会决议 通过。
2、变更基金合同 的基金份额 持有人大会 决议应报中 国证监会核准或 备案，并自 中国证
监会核准或 出具无异 议意见之 日起生效 。
3、但如因相应的 法律法规发 生变动并属 于本基金合 同必须遵照进行 修改的情形 ，或者
基 金合 同的修 改不涉 及本 基金合 同当事 人权 利义务 关系 发生 变化 或 对基金 份额 持有人 利益
无实质性不 利影响 的， 可不经基 金份额持 有人大会 决 议， 而经基金 管理人和 基金托管 人同意
修改后公布 ，并报中 国证监会 备案。
（二）基金 合同的终 止
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止：
1、基金份额 持有人大 会决定终 止；
2、因重大违 法、违规 行为，被 中国证监 会责令 终止 的；
3、基金管理人、 基金托管人 职责终止， 在六个月内 没有新基金管理 人、基金托 管人承
接的；
4、法律法规 和基金合 同规定的 其他情形 。
基金合同终 止后， 基金管理 人和基金 托管人有 权依照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《销
售办法》 、 基 金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行 使请求给付 报酬、 从 基 金财产 中 获得补
偿的权利。
（三）基金 财产的清 算
1、基金合同终止 ， 基金管理 人 应当按法 律法规和本 基金合同的有关 规定 组织清 算组 对
基金财产进 行清算。
2、基金财产 清算组
（1）自基金合同 终止事由之 日起 30 个 工作日内由 基金管理人组织 成立基金财 产清算
组， 在基金财 产清算组 接管基金 财产之前， 基金管理 人和基金托 管人应按 照基金合 同和托管
协议的规定 继续履行 保护基金 财产安全 的职责。
基金 合同
3-63
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金财产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。
3、清算程序
（1）基金合 同终止情 形发生后 ，由基金 财产清 算组 统一接管基 金财产；
（2）基金财 产清算组 根据基金 财产的情 况确定 清算 期限；
（3）基金财 产清算组 对基金财 产进行清 理和确 认；
（4）对基金 财产进行 评估和变 现；
（5）制作清 算报告；
（6）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清 算报告 出具法
律意见书；
（7）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告；
（8）对基金 财产进行 分配 ；
（9）清算期 限为 6 个 月。
4、清算费用
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用， 清 算费用由
基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付 。
5、基金剩余 财产的分 配
基金财产按 下列顺序 清偿：
（1）支付清 算费用；
（2）交纳所 欠税款；
（3）清偿基 金债务；
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。
基金 合同
3-64
基金财产未 按前款（1）、（ 2 ） 、 （3）项规 定清偿 前， 不分配给基 金份额持 有人。
对 于基 金缴存 于中 国 证 券登记 结算 有限责 任公 司的 最低 结算 备付金 和交 易 单元 保证 金
等，在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进行 调整 后方可收回 。
6、基金财产 清算的公 告
基金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，
报中国证监 会备案并 公告。
7、基金财产 清算账册 及文件由 基金托管 人保存 15 年 以上。
基金 合同
3-65
二十 七 、违约责 任
（一） 本基金 合同当事 人不履行 本基金合 同或履行 本 基金合同不 符合约定 的， 应当承 担
违约责任。
（ 二 ） 因基金 管理人或 基金托管 人违约给 基金财产 或 者基金份额 持有人造 成损害的， 应
当分别对各 自的行为 依法承担 赔 偿责任， 因 共同行为 给基金财产 或者基金 份额持有 人造成损
害的，应当 承担连带 赔偿责任 。
（三） 一方当事 人违反本 基金合同 ， 给 基金财产 或其 他基金合同 当事人 造 成损失的， 应
承担相应的 赔偿责任 。
（ 四 ） 发生 下列情况 时，当事 人可以免 责：
1、 基金管理人 和/或基金 托管人按 照中国证 监会的规 定或当时有 效的法律 法规或规 章的
作为或不作 为而造成 的损失等 ；
2、在 无过错 情况 下，基金管 理人由于按 照本基金合 同规定的投资原 则进行的投 资所造
成的损失等 ；
3、 不可抗力。 基 金管理人及 基金托管人 因不可抗力 不能履行本 合同 的，可根据 不可抗
力的影响部 分或全部 免除责任， 但法律另 有规定的 除 外。 任何一方 迟延履行 后发生不 可抗力
的，不能免 除责任。
（ 五 ） 在发生 一方或多 方当事人 违约的情 况下， 基金 合 同能够继续 履行的应 当继续履 行。
（ 六 ）本基 金合同当 事人一方 违约后， 其他当事 方应 当采取适当 措施防止 损失的扩 大；
没有采取适 当措施致 使损失扩 大的， 不得 就扩大的 损 失要求赔偿。 守约方因 防止损失 扩大而
支出的合理 费用由违 约方承担 。
基金 合同
3-66
二十 八 、争议的 处理
（一）本基 金合同适 用中华人 民共和国 法律并从 其解 释。
（二） 本基金合 同的当事 人之间因 本基金合 同产生的 或与本基金 合同有关 的争议可 通过
友好协商解 决 ，但若 自一方书 面提出协 商解决争 议之 日起 60 日内争 议未能以 协商方式 解决
的， 则任何一 方有权将 争议提交 位于北京 的中国国 际 经济贸易仲 裁委员会 ， 按照其时 有效 的
仲裁规则进 行仲裁。 仲裁裁决 是终局的 ，对仲裁 各方 当事人均具 有约束力 。
（三） 除争议 所涉内容 之外， 本基 金合同的 其他部分 应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。
基金 合同
3-67
二十 九 、基金合 同的效力
（一） 本基金 合同是基 金合同当 事人之间 的法律文 件 ， 应由基金管 理人和基 金托管人 的
法定代表人 或其授权 签字人签 字 并加盖 公章 。 基金合 同于投资者 缴纳认购 的基金份 额的款项
时成立，自 基金募集 结束报中 国证监 会 备案并获 中国 证监会书面 确认后生 效。
（二） 本基金合 同的有效 期自其生 效之日起 至本基金 财产清算结 果报中国 证监会备 案并
公告之日止 。
（三） 本基金 合同自生 效之日起 对包括基 金管理人、 基金托管人 和基金份 额持有人 在内
的基金合同 各方当事 人具有同 等的法律 约束力。
（四） 本基金 合同正本 一式六份 ， 除上报 有关监管 机 构二份外， 基 金管理人 、 基金托 管
人各持有二 份，每份 具有同等 的法律效 力。
(五) 基金合 同存放地 和投资者 取得基金 合同的方 式
基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所， 投 资 者在支付工 本费后， 可 在合理时 间
内取得上述 文件复印 件，基 金 合同条款 及内容应 以基 金合同正本 为准。
（以下无正 文）
（本页为《 上证中小 盘交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同 》 签署页 ，无正文 ）
基金管理人： 华泰柏瑞 基金管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权 签字人 ：
签订日：
签订地：
基金托管人：中国银行股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权 签字人 ：
签订日：
签订地：
1
基金合同摘要
一、基金份额持 有人、基 金管理人和 基金托管人 的权 利、义务
1、基金份额 持有人的 权利：
（1）分享基 金财产收 益；
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
（3）依法转 让或者申 请赎回 或 卖出 其持 有的基 金份 额；
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会；
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权；
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料；
（7）监督基 金管理人 的投资运 作；
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 份额销售机 构损害其合法权 益的行为依 法提起
诉讼；
（9）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。
2、基金份额 持有人的 义务：
（1）遵守法 律法规、 基金合同 及其他有 关规定 ；
（2）缴纳基 金认购、 申购对价 及基 金合 同规定 的费 用；
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任；
（4）不从事任何 有损基金、 其他基金份 额持有人及 其他基金合同当 事人合法利 益的活
动；
（5）执行基 金份额持 有人大会 的决议；
（6）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利；
（7）遵守基 金管理人 、销售机 构和注册 登记机 构的 相关交易及 业务规则 ；
（8）法律法 规及基金 合同规定 的其他义 务。
2
3、基金管理 人的权利 ：
（1）依法募 集基金， 办理基金 备案手续 ；
（2）依照法 律法规和 基金合同 独立管理 运用基 金财 产；
（3） 根据法 律法规和 基金合同 的规定， 制订、 修 改并 公布有关基 金认购、 申 购、 赎回 、
转托管、基 金转换、 非交易过 户、冻结 、收益分 配等 方面的业务 规则；
（4）根据法律法 规和基金合 同的规定决 定本基金的 相关费率结构和 收费方式， 获得基
金管理费， 收取 认购费、 申购 费、 赎回费及 其他事先 核准或公告 的合理费 用以及法 律法规规
定的其他费 用；
（5）根据法 律法规和 基金合同 的规定销 售基金 份额 ；
（6）在本合同的 有效期内， 在不违反公 平、合理原 则以及不妨碍基 金托管人遵 守相关
法律法规及 其行业监 管要求的 基础上， 基金 管理人有 权对基金托 管人履行 本合同的 情况进行
必要的监督。 如认为基 金托管人 违反了法 律法规或 基 金合同规定 对基金财 产、 其他基 金合同
当事人的利 益造成重 大损失的， 应及时呈 报中国证 监 会和中国银 监会， 以及 采取其他 必要措
施以保护本 基金及相 关基金合 同当事人 的利益；
（7）根据基金合 同的规定选 择适当的基 金代销机构 并有权依照代销 协议和有关 法律法
规对基金代 销机构行 为进行必 要的监督 和检查；
（8）自行担任基 金注册登记 机构或选择 、更换基金 注册登记代理机 构，办理基 金注册
登记业务， 并按照基 金合同规 定对基金 注册登记 代理 机构进行必 要的监督 和检查；
（9）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受 理申 购和 赎回的 申请；
（10 ） 在法律 法规允许 的前提下， 为基金 份额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资、 融券 ；
（11 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 ，制订基 金收 益分配方案 ；
（12 ） 按照法律 法规， 代表基 金对被投 资企业行 使股 东权利， 代表基 金行使因 投资于其
他证券所产 生的权利 ；
（13 ）在基 金托管人 职责终止 时，提名 新的基金 托管 人；
（14 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 ，召集基 金份 额持有人大 会；
（15 ） 以基金 管理人的 名义， 代表 基金份额 持有人利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法律
行为；
3
（16 ） 选择、 更换律师 、 审计师、 证券经纪 商或其他 为 基金提供 服务的外 部机构并 确定
有关费率；
（17 ）法律 法规、基 金合同规 定的其他 权利。
4、基金管理 人的义务 ：
（1）依法申请并 募集基金， 办理或者委 托经国务院 证券监督管理机 构认定的其 他机构
代为办理基 金份额的 发售、申 购、赎回 和登记事 宜；
（2）办理基 金备案手 续；
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ；
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ；
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理
的 基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的不同基金 分别管理、 分 别记账， 进行
证券投资；
（6） 按基金合 同的约定 确定基 金收益分 配方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益；
（7）除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外，不得为自己 及任何第三 人谋取
利益，不得 委托第三 人运作基 金财产；
（8）进行基 金会计核 算并编制 基金的财 务会计 报告 ；
（9）依法接 受基金托 管人的监 督；
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告；
（11 ） 采取适当 合理的措 施使计算 开放式基 金份额认 购、 申购、 赎回对价 的方法符 合基
金合同等法 律文件的 规定；
（12 ）计算 并公告基 金资产净 值，确定 基金份额 申购 、赎回对价 ；
（13 ）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ；
（14 ） 保守基 金商业秘 密， 不泄 露基金投 资计划、 投 资意向等。 除 基金法、 基金合同 及
其他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开披露 前应 予以保密， 不得向他 人泄露；
（15 ） 按规定受 理申购和 赎回申请， 及 时、 足额支付 投资者申购 之基金份 额或赎回 之对
4
价 ；
（16 ） 保存基 金财产管 理业务活 动的记 录、 账册、 报 表、 代表基金 签订的重 大合同及 其
他相关资料 ；
（17 ） 依据 《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会；
（18 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为；
（19 ） 组 织并参加 基金财产 清算小组 ， 参与 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变现和分 配 ；
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基 金份额持有 人的合法 权益， 应承 担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除；
（21 ） 基金托 管人违反 基金合同 造成基金 财产损失 时 ， 应为基金份 额持有人 利益向基 金
托管人追偿 ；
（22 ）法律 法规、基 金合同及 中国证监 会规定的 其他 义务。
5、基金托管 人的权利 ：
（1）依据法 律法规和 基金合同 的规定安 全保管 基金 财产；
（2）依照基 金合同的 约定获得 基金托管 费；
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作；
（4）在基金 管理人职 责终止时 ，提名新 的基金 管理 人；
（5）依据法 律法规和 基金合同 的规定召 集基金 份额 持有人大会 ；
（6）法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。
6、基金托管 人的义务 ：
（1）安全保 管基金财 产；
（2）设立专门的 基金托管部 ，具有符合 要求的营业 场所，配备足够 的、合格的 熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ；
（3）按规定 开 设基金 财产的资 金账户和 证券账 户；
（4）除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外，不得以基金 财产为自己 及任何
5
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人托管 基金财产 ；
（5）对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户， 确保 基金财产的 完整和独 立；
（6）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；
（7）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料；
（8）按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的 指令 ，及时办理 清算、交 割事宜；
（9）保守基金商 业秘密。除 《基金法》 、基金合同 及其他有关规定 另有规定外 ，在基
金 信息公开 披露前应 予以保密 ，不得向 他人泄露 ；
（10 ）根据 法律法规 及本合同 的约定， 办理与基 金托 管业务活动 有关的信 息披露事 项；
（11 ） 对基金财 务会计报 告、 半年度和 年度基金 报告 的相关内容 出具意见， 说 明基金管
理人在各重 要方面的 运作是否 严格按照 基金合同 的规 定进行； 如果基 金管理人 有未执行 基金
合同规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ；
（12 ）建立 、保存基 金份额持 有人名册 ；
（13 ）复核 基金管理 人计算的 基金资产 净值 和基 金份 额净值 ；
（14 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
（15 ） 依据基金 管理人的 指令或有 关规定向 基金份额 持有人支付 基金收益 和 除组合 证券
以外的 赎回 对价；
（16 ） 按照规定 召集基金 份额持有 人大会或 配合基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额
持有人大会 ；
（17 ）按照 法律法规 监督基金 管理人的 投资运作 ；
（18 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产损失 ， 应承担 赔偿 责任， 其责任 不因其退 任而免除 ；
（19 ） 因基 金管理人 违反基金 合同造成 基金财产 损失 时，应为基 金向基金 管理人追 偿，
除法律法规 另有规定 外，基金 托管人不 承担连带 责任 ；
（20 ）法律 法规、基 金合同及 中国证监 会规定的 其他 义务。
二、基金份额持 有人大会 召集、议事 及 表决的程 序和 规则
（一）基金 份额持有 人大会由 基金份额 持有人或 基金 份额持有人 的合法授 权代表 组 成。
6
基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。
本 基金 的联接 基金 的基 金份额 持有 人可以 凭所 持有 的联 接基 金份额 出席 或者 委派代 表
出 席本 基金的 份额持 有人 大会并 参与表 决， 其持有 的享 有表 决权的 基金份 额数 和表决 票数
为， 在本基金 基金份额 持有人大 会的权益 登记日， 联 接基金持有 本基金份 额的总数 乘以该持
有人所持有 的联接基 金份额占 联接基金 总份额的 比例 ， 计算结果按 照四舍五 入的方法， 保留
到整数位。
本 基金 的 联接 基金 的基 金管理 人不 应以联 接基 金 的 名义 代表 联接基 金的 全体 基金份 额
持有人以本 基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权 ， 但可接受联接 基金的特 定基金份 额持
有 人的 委托以 联接基 金的 基金份 额持有 人代 理人的 身份 出席 本基金 的基金 份额 持有人 大会
并参与表决 。
本 基金 的 联接 基金 的基 金管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集本 基
金份额持有 人大会的， 须 先遵照联 接基金基 金合同的 约定召开联 接基金的 基金份额 持有人大
会， 联接基金 的基金份 额持有人 大会决定 提议召开 或 召集本基金 份额持有 人大会的， 由联接
基金的基金 管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提 议召开或召 集本基金 份额持有 人 大会。
（二） 当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 经基 金管 理人 、 基金托管 人或持有 基金份额
10% 以上 （含 10% ， 下同 ） 的 基金份额 持有人 （以基 金 管理人收到 提议当日 的基金份 额计算，
下同 ） 提议 时，应当 召开基金 份额持有 人大会：
1、终止基金 合同；
2、转换基金 运作方式 ；
3、提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准，但根 据法律法规的要 求提高该等 报酬标
准的除外；
4、更换基金 管理人、 基金托管 人；
5、变更基金 类别；
6、变更基金 投资目标 、范围或 策略；
7、变更基金 份额持有 人大会议 事程序、 表决方 式和 表决程序；
8、本基金与 其他基 金 合并；
9、对基金合同当 事人权利、 义务产生重 大影响，需 召开基金份额持 有人大会的 变更基
金合同等其 他事项；
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10 、法律法 规或中国 证监会规 定的其他 应当召开 基金 份额持有人 大会的事 项。
（三） 有以下情 形之一的， 可 由基金管 理人和基 金托 管人协商后 修改本基 金合同， 不需
召开基金份 额持有人 大会：
1、调低基金 管理费率 、基金托 管费率；
2、 在法律法 规和基金 合同规定 的范围内 变更本 基金 的申购费率 、调低赎 回费率；
3、因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 基金合 同进 行修改；
4、对基金合 同的修改 不涉及基 金合同当 事人权 利义 务关系发生 变化；
5、对基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ；
6、除法律法 规或基金 合同规定 应当召开 基金份 额持 有人大会以 外的其他 情形。
（四）召集 方式：
1、除法律法 规或基金 合同另有 约定外， 基金份 额持 有人大会由 基金管理 人召集。
2、基金管理人未 按规定召集 或不能召集 时，基金托 管人认为有必要 召开的，应 当自行
召集。
3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。
4、代表基金份 额 10% 以上的 基金份额持 有人就同一 事项要求认为有 必要召开基 金份额
持 有人 大会的 ，应当 向基 金管理 人提出 书面 提议。 基金 管理 人应当 自收到 书面 提议之 日起
10 日内决定 是否召集 ，并书面 告知提出 提议的基 金份 额持有人代 表和基金 托管人。
基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集， 代 表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人仍认 为有必要召 开的， 应当向基 金托管人 提
出书面提议 。
基金托 管 人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 。
5、 代表基金份 额 10%的 基金份额 持有人就 同一事项 书 面要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10% 以上的 基金份 额持有人 有权自行
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召集，并至 少提前 30 日报中国 证监会备 案。
6、基金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的，基金管理 人、基金托 管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。
7、基金份额 持有人大 会的召集 人负责选 择确定 开 会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。
（五）通知
1、 召开基金份 额持有人 大会， 召 集人应当 于会议召 开 前 30 天在至 少一种指 定媒体上 公
告。 基金份额 持有人大 会不得就 未经公告 的事项进 行 表决。 基金份 额持有人 大会通知 将至少
载明以下内 容：
（1）会议召 开的时间 、地点、 方式；
（2）会议拟 审议的主 要事项、 议事程序 和表决 方式 ；
（3）代理投 票授权委 托书送达 时间和地 点；
（4）会务常 设联系人 姓名、电 话；
（5）权益登 记日；
2、如采用通讯表 决方式，会 议通知还应 载明具体通 讯方式、委托的 公证机关及 其联系
方式和联系 人、 书面表 达意见的 寄交和 收 取方式、 投 票表决的截 止日以及 表决票的 送达地址
等内容。
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人作为监督 人到指定地 点对书
面表决意见 的计票进 行监督； 如 召集人为 基金托管 人 ， 则应另行书 面通知基 金管理人 作为监
督人到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监督； 如 召集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书
面通知基金 管理人和 基金托管 人作为监 督人到指 定地 点对书面表 决意见的 计票进行 监督。 基
金管理人或 基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意 见的 计票进行监 督的， 不影响 计票和表 决效
力。
（六）开会 方式
基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开 会和 通讯 方式开会。 现场 开会由基 金份额持
有人本人出 席或通过 授权委派 其代理人 出席， 现场开 会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代
表应当出席， 基 金管理人 或托管人 拒不派代 表列席的 ， 不影响表决效 力； 通讯方式 开会指按
照基金合同 的相关规 定以通讯 的书面方 式进行表 决。 会议的召开 方式由召 集人确定， 但决定
基金管理人 更换或基 金托管人 的更换、 转换 基金运作 方式和终止 基金合同 事宜必须 以现场开
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会方式召开 基金份额 持有人大 会。
现场开会同 时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份 额持 有人大会议 程：
1、亲自出席会议 者持有基金 份额的凭证 和受托出席 会议者出具的委 托人持有基 金份额
的凭证和授 权委托书 等文件符 合法律法 规、本基 金合 同和会议通 知的规定 ；
2、经核对，汇总 到会者出示 的在权益登 记日持有基 金份额的凭证显 示，全部有 效凭证
所代表的基 金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以 上。
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效：
1、 召集人按基 金合同规 定公布 会议通知 后， 在两个 工 作日内连续 公布相关 提示性公 告；
2、召集人按 照会议通 知规定的 方式收取 基金份 额持 有人的书面 表决意见 ；
3、本人直接出具 书面意见或 授权他人代 表出具书面 意见的基金份额 持有人所代 表的基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的50% 以上；
4、直接出具书面 意见的基金 份额持有人 或受托代表 他人出具书面意 见的其他代 表，同
时 提交 的持有 基金份 额的 凭证和 受托出 席会 议者出 具的 委托 人持有 基金份 额的 凭证和 授权
委托书等文 件符合法 律法规、 基金合同 和会议通 知的 规定；
5、会议通知 公布前已 报中国证 监会备案 。
如果开会条件达 不到上述的 条件，则召 集人可另行确 定并公告重新表 决的时间( 至 少应
在 25 个工作日 后)，且 确定有权 出席会议 的基金份 额 持有人资格 的权益登 记日应保 持不变。
（七）议事 内容与程 序
1、议事内容 及提案权
（1）议事内容为 本基金合同 规定的召开 基金 份额持 有人大会事由所 涉及的内容 以及召
集人认为需 提交基金 份额持有 人大会讨 论的其他 事项 。
（2）基金管理人 、基金托管 人、代表基 金份额 10% 以上的基金份额 持有人可以 在大会
召集人发出 会议通知 前向大会 召集人提 交需由基 金份 额持有人大 会审议表 决的提案； 也 可以
在会议通知 发出后向 大会召集 人提出临 时提案， 临时 提案应当在 大会召开 日至少 35 日 前提
交召集人， 并由召集 人公告。
（3）对于基金管 理人、基金 托管人或基 金份额持有 人提交的提案， 大会召集人 应当按
照以下原则 对提案进 行审核：
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a、关联性。大会 召集人对于 提案涉及事 项与基金有 直接关系， 并且 不超出法律 法规和
基金合同规 定的基金 份额持有 人大会职 权范围的， 应 提交大会审 议； 对于不 符合上述 要求的，
不提交基金 份额持有 人大会审 议。如果 召集人决 定不 将基金份额 持有人提 案提交大 会表决，
应当在该次 基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。
b、程序性。大会 召集人可以 对提案涉及 的程序性问 题做出决定。如 将其提案进 行分拆
或合并表决， 需 征得原提 案人同意； 原 提案人不 同意 变更的， 大会主 持人可以 就程序性 问题
提请基金份 额持有人 大会做出 决定，并 按照基金 份额 持有人大会 决定的程 序进行审 议。
（4）代表基金份 额 10% 以上 的基金份额 持有人提交 基金份额持有人 大会审议表 决的提
案， 或基金管 理人或基 金托管人 提交基金 份额持有 人 大会审议表 决的提案， 未获得基 金份额
持有人大会 审议通过 ， 就同 一提案再 次提请基 金份额 持有人大会 审议， 其时间间 隔不少于6
个月。法律 法规另有 规定的除 外。
（5）基金份 额持有人 大会不得 对未事先 公告的 议事 内容进行表 决。
2、议事程序
在现场开会 的方式下 ，首先由 召集人宣 读提案， 经讨 论后进行表 决，并形 成大会决 议，
报经中国证 监会核准 或备案后 生效。 在通 讯表决开 会 的方式下， 首 先由召集 人在会议 通知中
公布提案， 在所 通知的表 决截止日 期第二个 工作日由 大会聘请的 公 证机关 的公证员 统计全部
有效表决并 形成决议 ，报经中 国证监会 核准或备 案后 生效。
（八）表决
1、基金份额 持有人所 持每份基 金份额享 有平等 的表 决权。
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议：
（1）特别决 议
对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 （含三分之
二） 通过。 更换基金 管理人或 者基金托 管人、 转换基 金运作方式 或终止基 金合同应 当以特别
决议通过方 为有效。
（2）一般决 议
对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。
3、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行 投票 表决 。
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采取通讯方 式进行表 决时， 符合 法律法规、 基金合同 和会议通知 规定的书 面表决意 见即
视为有效的 表决； 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视 为弃权表决， 但应当计 入出具书 面意见
的基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。
4、基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。
（九）计票
1、现场开会
（1）如基金份额 持有人大会 由基金管理 人或基金托 管人召集，大会 的主持人应 当在会
议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 中推举 两名 基金 份额持 有人代 表与 大会召 集人
授权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大 会 由基金 份 额持有人自 行召集， 基 金份额持 有人大
会 的主 持人应 当在会 议开 始后宣 布在出 席会 议的基 金份 额持 有人中 推举三 名基 金份额 持有
人代表担任 监票人。 基金管理 人或基金 托管人拒 不出 席大会的， 不影响计 票的效力 。
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票
结果。
（3）如果大会主 持人对于提 交的表决结 果有怀疑， 可以对所投票数 进行重新清 点；如
果出席大会 的基金份 额持有人 或其代理 人对大会 主持 人宣布的表 决结果有 异议， 有权在 宣布
表决结果后 立即要求 重新清点， 大会主持 人应当立 即 重新清点并 公布重新 清点结果。 重 新清
点仅限一次 ；重新清 点后，大 会持有人 应当当场 公布 重新清点结 果。
2、通讯方式 开会
在通讯方式 开会的情 况下，计 票方式为 ：
由大会召集 人指定的 两名计票 员在监督 人授权代 表的 监督下进行 计票， 并由公 证机关对
其 计票 过程予 以公证 。基 金管理 人或基 金托 管人拒 派代 表对 书面表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决效力。
（十）生效 与公告
1、基金份额持有 人大会按照 《基金法》 等有关法律 法规规定表决通 过的事项， 召集人
应当自通过 之日起 5 日内报中 国证监会 核准或者 备案 。 基金份额持有 人大会决 定的事项 自中
国证监会依 法核准或 者出具无 异议意见 之日起生 效。
2、生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
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均有法律约 束力。 基金 管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人应 当执行生 效的基金 份额持有
人大会的决 定。
3、基金份额 持有人大 会决议应 当自中国 证监会 核准 或出具无异 议意见后 2 日内，由 基
金份额持有 人大会召 集人在至 少一种指 定媒体上 公告 。
4．如果采用通讯 方式进行表 决，在公告 基金份额持 有人大会决议时 ，必须将公 证书全
文、公证机 关、公证 员姓名等 一同公告 。
（十一）法 律法规或 监管机关 对基金份 额持有人 大会 另有规定的 ，从其规 定。
三、基金收益分 配 原则、 执行方式
（一）基金 收益分配 原则
1、基金收益 分配采用 现金方式 ；
2、每一基金 份额享有 同等分配 权；
3、基金管理人每 季度定期对 基金相对标 的指数的超 额收益率进行一 次评估，基 金收益
评价日核定 的基金累 计报酬率 超过标的 指数同期 累计 报酬率达到 1% 以上， 可 进行收益 分配 ；
4、基于本基金的 性质和特点 ，本基金收 益分配不须 以弥补浮动亏损 为前提，收 益分配
后有可能使 还原后基 金份额净 值低于面 值；
5、 基金收 益分配 比例为收 益评价日 符合上述 基金分 红条件 的基 金超额收 益的 100%，自
基金合同生 效日起不 满 3 个月 可不进行 收益分配 ，基 金收 益分配 每年至多4 次；
6、法律、法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。
（二）基金 收益分配 数额的确 定原则
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 累计报 酬率 、标的指数 同期累计 报酬率。
基 金累 计报酬 率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金 份额 折算 日基金 份额 净值 之比减 去
1 乘以 100%； 标 的指数同 期累计报 酬率为收 益评价日 标的指数收 盘价与基 金份额折 算日标的
指数收盘价 之比减去1 乘以100% 。
基金管理人将以 此计算截至 收益评价日 基金超过标的 指数的收益率=基 金累计报酬 率－
标的指数同 期累计报 酬率
截至收益评价日 基金超过标 的指数的超 额收益=（基 金累计报酬率－ 标的指数同 期累计
报酬率）× 收益评价 日发行在 外的基金 份额总额 ×基 金份额折算 日基金份 额净值。
2、每基金份额的 应分配收益 为上述确定 的基金超额 收益数额除以收 益评价日发 行在外
的基金份额 总额，保 留小数点 后 3 位， 第 4 位舍 去。
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（三）收益 分配方案
基金收益分 配方案中 应载明基 金 超额收 益、 基金收益 分配对象、 分配 时间、 分配数 额及
比例、分配 方式等内 容。
（四）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定， 并由基金 托 管人复核后 确定， 基金 管理人按 法
律法规的规 定向中国 证监会备 案并公告 。法律法 规或 监管机关另 有规定的 ，从其规 定。
（五）基金 收益分配 中发生的 费用
基金收益分 配时需要 向本基金 的注册登 记机构支 付一 定的收益分 配费用， 该部 分费用在
基金财产中 列支。
四、与基金财产 管理、运 用有关费用 的提取、支 付方 式与比例
（一）基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、因基金的证券 交易或结算 而产生的费 用（包括但 不限于经手费、 印花税、证 管费、
过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ）；
4、基金合同 生效以后 的信息披 露费用；
5、基金份额 持有人大 会费用；
6、基金合 同 生效以后 的会计师 费和律师 费 和诉 讼费 ；
7、基金资产 的资金汇 划费用 及 开户费用 ；
8、基金上市 费及年费 ；
9、基金收益 分配中发 生的费用 ；
10 、指数使 用费；
11 、按照国 家有关法 律法规规 定和基金 合同约定 ，可 以列入的其 他费用。
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 资产总值中 扣除。
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
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1、基金管理 人的管理 费
基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 0.50% 年 费率计提。
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的0.50% 年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H＝E ×0.50% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金管理费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费 每日计提， 按 月支付。 经基 金 管理人 与基金 托管人核 对一致后，由 基金 托管
人于次月 首 日起 3 个 工作日内 从 基金财 产中一次 性 支 付给 基金管 理人。
2、基金托管 人的基金 托管费
基金托管人 的基金托 管费按基 金资产净 值的 0.10% 年 费率计提。
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.10% 年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提， 按 月支付。 经基金 管理人 与基金 托管人核 对一致后，由 基金 托管
人于次月 首 日起 3 个 工作日内 从 基金财 产中一次 性 支 付给 基金托 管人。
3、指数使用 费：
本基金的指 数使用费 即指数许 可使用基 点费 ， 为 ETF 年度基金资 产净值的0.03% （3bp），
许可使用基 点费的收 取下限为 每季人民 币伍万（50，000 ）元（即 不足 5 万 元部分按 照 5 万
元收取）。 在通常情 况下， 指 数许可使 用基点费 按前 一日的 ETF 基金 资产 净值的 0.03% （3
个基点） 的 年费率计 提。 指数 许可使用 基点 费每 日计 算，逐日累 计 。
计算方法如 下：
H=E×0.03%/ 当年天数
H 为每日应付 的 指数 许 可使用 基点费，E 为前一 日的 ETF 基金资产 净值 。
4、本条第（ 一）款第 3 至第 11 项费用由 基金管理 人和基金托 管人根据 有关法规 及相
应协议的规 定，列入 当期基金 费用。
（三）不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、 《基金合 同》 生效前 的相关费 用， 包括 但不限于 验 资费、 会计师 和律师费 、 信息披 露
费用等费用 ；
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4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金 费用的 项目。
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整
基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情调 低基金管 理费 和基金托管 费， 无须召开 基金份额
持有人大会 。
（五）税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。
五、基金财产的 投资方向 和投资限制
（一）投资 目标
紧密跟踪标 的指数表 现，追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差 的最小化。
（二）投资 范围
本基金以标 的指数成 份股、 备选 成份股为 主要投资 对 象， 指数化投 资比例即 投资于指 数
成份股、 备选成份 股的资产 比例不低 于基金资 产净值 的 95%， 如因标的 指数成份 股调整导 致
基金投 资比 例不符合 上述标准 的，基金 管理人将 在 10 个交易日内 进行调整 。同时为 更好地
实现投资目 标， 本基金 也可少量 投资于 新股、 债券 、 非成份股、 股 指期货 及 中国证监 会允许
基金投资的 其他金融 工具， 股指期 货以套期 保值为目 的， 权证 、 股指期货 及 其他金 融工具 的
投资比例依照 法律法 规 或监管 机构的规 定 执行 。 但因 法律法规的 规定而受 限制的情 形除外。
（三）投资 禁止行为 与限制
1、禁止用本 基金财产 从事以下 行为
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外；
（5）向基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖基金 管理人、基金托 管人发行的 股票或
者债券；
（6）买卖与基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与基金 管理人、基 金托管
人有其他重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券；
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（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（8）依照法律、 行政法规有 关法律法规 规定，由国 务院证券监督管 理机构规定 禁止的
其他活动。
如 法律法规 或监管部 门 取消上 述禁止性 规定， 本基金 管理人在履 行适当程 序后可不 受上
述规定的限 制 。
2、基金投资 组合比例 限制
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制：
（1）基金财产参 与股票发行 申购，单只 基金所申报 的金额超过基金 总资产，单 只基
金所申报的 股票数量 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量；
（2）在任何交易 日日终，持 有的买入股 指期货合约 价值，不得超过 基金资产净 值的
10% ；在 任何交易 日日终 ，持有的 买入期 货合约价 值与 有价证券 市值之 和, 不 得超过基 金资
产净值的 100％ ，其中，有 价证券指股 票、债券（ 不 含到期日在一年 以内的政府 债券） 、权
证、 资产 支持证券 、 买入 返售金融 资产 （ 不含质押 式 回购） 等 ； 在任 何交易日 日终， 持有的
卖出期货合约价 值不得超过 基金持有的 股票总市值 的 20 ％；在任 何交易日内交 易（不包 括
平仓）的股指期 货合约的成 交金额不得 超过上一交 易 日基金资产净值 的 20％；每 个交易日
日终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ，应 当保持不低 于交易保 证金一倍 的现金；
（3）违反基 金合同关 于投资范 围和投资 比例等 约定 ；
（4）中国证 监会规定 禁止的其 他情形。
《基金法》 及其 他有关法 律法规或 监管部门 取消上述 限制 的， 履行适 当程序后， 基 金
不受上述限 制 。
由于证券期货 市场波 动、 上市公司 合并 或基 金规模变 动等基金管 理人之外 的原因导致
的投资组合 不符合 上 述约定的 比例不在 限制之内 ，但 基金管理人 应在 10 个交 易日 内进 行调
整，以达到 标准 。法 律法规另 有规定的 从其规定 。
3、若将来法律法 规或中国证 监会的相关 规定发生修 改或变更，致使 本款前述约 定的投
资禁止行为 和投资组 合比例限 制被修改 或取消， 基 金 管理人在依 法履行相 应程序后， 本基金
可相应调整 禁止行为 和投资限 制规定。
六、基金资产净 值的计算 方法和公告 方式
（一）估值 目的
基金估值的 目的是为 了准确、 真 实地反映 基金相关 金 融资产和金 融负债的 公允价值。 开
放式基金份 额申购、 赎回对价 应按基金 估值后确 定的 基金份额净 值计算。
（二）估值 日
本基金合同 生效后， 每个工作 日对基金 财产进行 估值 。
（三）估值 对象
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。
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（四）估值 方法
1、股票估值 方法
（1）上市流 通股票的 估值
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日无 交易的， 以 最近交易
日的收盘价 估值。
（2）未上市 股票的估 值
送股、 转增股、 配股 和公开增 发新股等 发行未上 市的 股票， 按估值日 在交易所 挂牌的同
一股票的收 盘价估值 ；估值日 无交易的 ，以最近 交易 日的收盘价 估值。
首次发行未 上市的股 票， 采用估 值技术确 定公允价 值 ， 在估值技术 难以可靠 计量的情 况
下，按成本 估值。
（3）有明确 锁定期股 票的估值
首次公开发 行有明 确 锁定期的 股票， 同一 股票在交 易 所上市后， 按 交易所上 市的同
一股票的收 盘价估值； 非公开发 行且处于 明确锁定 期 的股票， 按监 管机构或 行业协会 的
有关规定确 定公允价 值。
2、固定收益 证券的估 值办法
（1） 证券交易 所市场实 行净价 交易的债 券按估值 日收 盘净价估值， 估值日没 有交易的 ，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化， 按最近 交 易日的收盘 净价估值 ； 如最近交 易日后
经济环境发 生了重大 变化的， 可 参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化 因素， 调整 最近交
易市价，确 定公允价 格。
（2）证券交易所 市场未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减去债 券收盘 价中 所含的
债券应收利 息( 自债券 计息起始 日或上一 起息日 至估 值当日的利 息)得到的 净价进行 估值， 估
值日没有交 易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重 大变化， 按有 交易的最 近交易日 所采用
的净价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的， 可参考 类似投资 品种的现 行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格 。
（3）未上市债券 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以可靠 计量的情况 下，按
成本估值。
（4）在银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。
（5）交易所以大 宗交易方式 转让的 资产 支持证券， 采用估值技术确 定公允价值 ，在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。
（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。
3、权证估值 ：
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（1）配股权 证的估值 ：
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。
（2）认沽/ 认购权证 的估值：
从持有确认日起 到卖出日或 行权日止， 上市交易的认 沽/认购权证按估 值日的收盘 价估
值， 估值日没有 交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化， 按最近交 易日的收 盘价
估值； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变 化的， 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大
变化因素，调整 最近交易市 价，确定公 允价格；未 上 市交易的认沽/认 购权证采用 估值技术
确定公允价 值，在估 值技术难 以可靠计 量的情况 下， 按成本估值 。
4 、本基 金持有 的回购 以成本 列示， 按合同 利率在 回购 期间内 逐日计 提应收 或应付 利
息。
5、本基金持 有的银行 存款和备 付金余额 以本金 列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。
6、其他资产 的估值方 法
其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。
7、在任何情 况下，基 金管理人 采用上述 1-6 项规 定 的方法对基 金财产进 行估值， 均
应被认为采 用了适当 的估值方 法。 但是， 如 果基金管 理人有充足 的理由认 为按上述 方法对基
金财产进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的， 基金 管 理人可在综 合考虑市 场成交价、 市场报
价、 流动性、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金 托管人商定 后， 按最能反 映公允价 值的
价格估值。
8、国家有最 新规定的 ，按国家 最新规定 进行估 值。
（五）估值 程序
基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估
值后， 将 估值结果 以书面形 式报给基 金托管人 ， 基 金 托管人按 《基金合 同》 规定的估 值方法、
时间、 程序进行 复核， 基金托 管人复核 无误后签 章返 回给基金管 理人， 由基金 管理人对 外公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。
（六）暂停 估值的情 形
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ；
2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 财产价值 时；
3、中国证监 会认定的 其他情形 。
（七）基金 份额净值 的确认
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用于基金信 息披露的 基金份额 净值由基 金管理人 负责 计算， 基金托 管人进行 复核。 基金
管理人应于 每个工作 日交易结 束后计算 当日的基 金份 额净值并发 送给基金 托管人。 基金 托管
人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ，由 基金管理人 对基金份 额净值予 以公布。
基金份额净 值的计算 精确到 0.001 元， 小 数点后第 四 位四舍五入。 国家另有 规定的， 从
其规定。
（八）估值 错误的处 理
1、当基金财产的 估值导致基 金份额净值 小数点后 三 位（含第 三位） 内发生差错 时，视
为基金份额 净值估值 错误。
2、 基金管理人 和基金托 管人将 采取必要、 适当合理 的 措施确保基 金财产估 值的准确 性、
及时性。 当基金 份额净值 出现错误 时， 基金管理 人应 当立即予以 纠正， 并采取 合理的措 施防
止损失进一 步扩大 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额 净值的 0.25% 时， 基金管理 人应当报 中
国证监会备案； 当计价错误 达到或 超过 基金份额净值 的 0.5%时，基 金管理人应 当公告，并
同时报中国 证监会备 案。
3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ，按 其规定处理 。
（九）特殊 情形的处 理
1、基金管理 人按本条 第（四） 款有关估 值方法 规定 的第 7 项条款 进行估值 时，所造 成
的误差不作 为基金份 额净值错 误处理。
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结 算公司发送的数 据错误，基 金管理
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查， 但未能发 现错误的 ， 由此
造成的基金 财产估值 错误， 基金 管理人和 基金托管 人 可以免除赔 偿责任。 但 基金管理 人应当
积极采 取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。
（十）基金 资产净值 、基金份 额净值公 告
《基金合同》 生 效后， 在开始 办理基金 份额申购 或者 赎回前， 基金管 理人应当 至少每周
公告一次基 金资产净 值和基金 份额净值 。
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日， 将 基金资产净 值、 基金份 额净值和 基金份
额累计净值 登载在 指 定媒体和 基金管理 人网站上 。
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七、《基金合同 》解除和 终止的事由 、程序以及 基金 财产清算方式
（一）基金 合同的终 止
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止：
1、基金份额 持有人大 会决定终 止；
2、因重大违 法、违规 行为，被 中国证监 会责令 终止 的；
3、基金管理人、 基金托管人 职责终止， 在六个月内 没有新基金管理 人、基金托 管人承
接的；
4、法律法规 和基金合 同规定的 其他情形 。
基金合同终 止后， 基金管理 人和基金 托管人有 权依照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《销
售办法》 、 基 金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行 使请求给付 报酬、 从基 金财产中 获得补
偿的权利。
（二）基金 财产的清 算
1、基金合同终止 ，基金管理 人应当按法 律法规和本 基金合同的有关 规定组织清 算组对
基金财产进 行清算。
2、基金财产 清算组
（1）自基金合同 终止事由之 日起 30 个 工作日内由 基金管理人组织 成立基金财 产清算
组， 在基金财 产清算组 接管基金 财产之前， 基金管理 人和基金托 管人应按 照基金合 同和托管
协议的规定 继续履行 保护基金 财产安全 的职责。
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金财产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。
3、清算程序
（1）基金合 同终止情 形发生后 ，由基金 财产清 算组 统一接管基 金财产；
（2）基金财 产清算组 根据基金 财产的情 况确定 清算 期限；
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（3）基金财 产清算组 对基金财 产进行清 理和确 认；
（4）对基金 财产进行 评估和变 现；
（5）制作清 算报告；
（6）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书；
（7）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告；
（8）对基金 财产进行 分配；
（9）清算期 限为 6 个 月。
4、清算费用
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用， 清 算费用由
基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付 。
5、基金剩余 财产的分 配
基金财产按 下列顺序 清偿：
（1）支付清 算费用；
（2）交纳所 欠税款；
（3）清偿基 金债务；
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。
基金财产未 按前款（1）、（ 2 ） 、 （3）项规 定清偿 前， 不分配给基 金份额持 有人。
对 于基 金缴存 于中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司的 最低 结算 备付金 和交 易 单元 保证 金
等，在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进 行 调整 后方可收回 。
6、基金财产 清算的公 告
基金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，
报中国证监 会备案并 公告。
7、基金财产 清算账册 及文件由 基金托管 人保存 15 年 以上。
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八、争议解决方 式
（一）本基 金合同适 用中华人 民共和国 法律并从 其解 释。
（二） 本基金合 同的当事 人之间因 本基金合 同产生的 或与本基金 合同有关 的争议可 通过
友好协商解 决，但若 自一方书 面提出协 商解决争 议之 日起 60 日内争 议未能以 协商方式 解决
的， 则任何一 方有权将 争议提交 位于北京 的中国国 际 经济贸易仲 裁委员会， 按照其时 有效的
仲裁 规则进 行仲裁。 仲裁裁决 是终局的 ，对仲裁 各方 当事人均具 有约束力 。
（三） 除争议 所涉内容 之外， 本基 金合同的 其他部分 应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。
九、基金合同存 放地和投 资者取得基 金合同的方 式
基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所， 投 资 者在支付工 本费后， 可 在合理时 间
内取得上述 文件复印 件，基金 合同条款 及内容应 以基 金合同正本 为准。
