大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
大成沪深 300 指数证券投资基金
更新的招募说明书
2010 年第 2 期
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农业 银 行 股 份有 限 公 司
二 ○ 一 ○ 年 十一 月
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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重 要 提 示
大成沪 深300 指 数证 券投 资 基金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） 经 中国 证监 会证 监基 金 字 【2006 】24 号文
核准募 集， 基金 合同 于2006 年4月6日 正式 生效 。
本基金 管理 人保 证更 新的 招募说 明书 的内 容真 实、 准确、 完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监会 核
准 ， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并 不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做 出实 质性 判断 或保 证 ，
也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
投资有 风险 ， 投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核 。 所 载 内容截 止日 为2010 年10月6 日， 有关 财务 数据
和净值 表现 截止 日为2010 年6 月30 日 ，本 报告 中所 列 财务数 据未经 审计 。
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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目
录
一、绪
言 ...................................................................................................................................................... 1
二、释
义 ...................................................................................................................................................... 1
三、基 金管 理人 .............................................................................................................................................. 5
四、基 金托 管 人 ............................................................................................................................................ 16
五、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................................ 19
六、基 金合 同的 生效 .................................................................................................................................... 43
七、基 金的 申购 与赎 回 ................................................................................................................................ 44
八、基 金投 资 ................................................................................................................................................ 51
九、基 金业 绩 ................................................................................................................................................ 66
十、基 金的 融资 ............................................................................................................................................ 67
十一、 基金 财产 ............................................................................................................................................ 67
十二、 基金 资产 估值 .................................................................................................................................... 68
十三、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................................ 73
十四、 基金 费用 与税 收 ................................................................................................................................ 74
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................................ 77
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................................ 78
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................................ 81
十八、 基金 的终 止和 清算 ............................................................................................................................ 83
十九、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................................ 84
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 .................................................................................................................... 96
二十一 、基 金份 额持 有人 服务 .................................................................................................................. 101
二十二 、其 他应 披露 的事 项 ...................................................................................................................... 102
二十三 、对 招募 说明 书更 新部分 的说 明 .................................................................................................. 104
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ...................................................................................................... 105
二十五 、备 查文 件 ...................................................................................................................................... 105
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一 、绪
言
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导性 陈述 或重 大遗 漏 ， 并 对其真 实性 、
准确性 、完 整性 承担 法律 责任。
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 基 金管 理人 没有 委托 或 授权任 何其 他
人提供 未在 本招 募说 明书 中载明 的信 息 ， 或对 本招 募说明 书作 任何 解释 或者 说明。
本招募 说明 书根 据 《 大成 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 编 写， 并经 中 国证监 会核 准。
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 投 资者 取得 依基 金 合同所 发行 的基 金份
额， 即成 为基 金份 额持 有 人， 其持 有基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并
按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》（ 以下 简 称《 基金 法》 ）、 《证 券 投资基 金运 作管 理办
法》 （以 下简 称《 运作 管 理办法 》 ）、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法 》 （以 下简 称《 信息 披
露 管理 办法 》 ）、 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法 》 （以 下简 称《 销售 管理 办 法》 ）、 基金 合同 及
其他有 关规 定享 有权 利 、 承担义 务 ；基 金 投 资者 欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务 ，应 详细 查
阅《 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》。
二 、释
义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或 本基 金 指大成 沪 深 300 指数 证券 投资基 金
基金合 同 指《 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 及 对 基金 合同 的任 何修
改和补 充
招募说 明书 指《大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期更 新
托管协 议 指《 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基 金 托管 协议 》 及 其任何 有效 修订 和补
充
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会
银行业 监管 机构 指中国 银监 会和/ 或中 国人 民银行 等国 家监 督管 理机 关
监管机 构 （关 ） 或相
关监管 机构 （关 ）
指中国 证监 会和/ 或中 国银 监会和/ 或中 国人 民银 行等 国家监 督管 理机 关
上交所 或上 证所 指上海 证券 交易 所 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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深交所 指深圳 证券 交易 所
交易所或证券交易
所
指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所等
交易所 业务 规则 指上海 证券 交易 所、 深 圳 证券交 易所 及其 附属 机构 所发布 的相 关业 务规
则、 操 作指 引或 其 他 相关 规定， 有时 也可 指中 国证 券登记 结算 有限 责任
公司所 发布 的相 关业 务规 则、操 作指 引等 规定
交易所开放式基金
《业务 规则 》
指交易 所制 定的 关于 开放 式基金 各种 相关 业务 的业 务规则、 操作 指引 及
其他相 关规 定， 包括 但不 限于 2005 年 7 月 13 日深 圳证券 交易 所、2005
年 7 月 14 日上海 证券 交 易所分 别发 布并 于发 布日 起施行 的《 深圳 证券
交易所 开放 式基 金申 购赎 回业务 实施 细则 》 和 《 上 海证券 交易 所开 放式
基金认 购、 申购 、赎 回业 务办理 规则 》及 相应 修改 和补充
法律法 规 指中华 人民 共和 国现 时有 效并公 布实 施的 法律 、行 政法规 、行 政规 章、
部门规 章、 司法 解释 及规 范性文 件、 地方 法规 、 地 方规章 及规 范性 文件
以及对 于该 等法 律法 规的 不时修 改和 补充
《基金 法》 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》
《信托 法》 指《中 华人 民共 和国 信托 法》
《运作 管理 办法 》 指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》
《销售 管理 办法 》 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》
《信息披露管理办
法》
指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》
基金合 同当 事人 指受基 金合 同约 束， 根据 基金合 同 享 有权 利并 承担 义务的 基金 管理 人、
基金托 管人 和基 金份 额持 有人
基金管 理人 指大成 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 指中国 农业 银行 股份 有限 公司
个人投 资者 指依据 中华 人民 共和 国有 关法律、 法规 及其 他有 关 规定可 以投 资于 证券
投资基 金的 自然 人
机构投 资者 指依据 中华 人民 共和 国有 关法律、 法规 及其 他有 关 规定在 境内 注册 登记
或经政 府有 关部 门批 准设 立的可 以投 资于 证券 投资 基金的 企业 法人、 事
业法人 、社 会团 体及 其 他 组织
合格境外机构投资
者
指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及 相关 法律 法规
的规定 ，可 投资 于中 国境 内证券 的中 国境 外的 机构 投资者
投资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构投 资者 等的总 称
注册登 记业 务 指本基 金的 登记 、 存管 、 过户 、 清 算和 交收 等业 务 ， 具 体内 容包 括份 额
持有人 基金 账户 管理 、 基 金份额 注册 登记 、 清算 、 基金交 易确 认 、 发 放大成沪深 300 指数证券投资基 金
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红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等
注册登 记机 构 指办理 本基 金注 册登 记业 务的机 构， 本 基金 的 注 册 登记机 构 为 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司
注册登 记系 统 指注册 登记 机构 的开 放式 基金登 记结 算系 统
注册登 记业 务规 则 指注册 登记 机构 制定 的开 放式基 金注 册登 记业 务规 则
直销机 构 指大成 基金 管理 有限 公司
销售代理人或代销
机构
指符合中国证监会和/ 或其 他 相关监管机构有关规定并与基金管理人 签
订销售 服务 代理 协议 ， 代 为办理 本基 金的 认购 、 申 购、 赎 回和 其他 基金
业务的 机构， 场内 代销 机 构还可 以是 具有 开放 式基 金代销 资格 的交 易所
会员单 位
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构
会员单 位 指由中 国证 监会 核准 的具 有开放 式基 金代 销资 格， 经相关 交易 所和 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司认可 的相 关交 易所 会员 单位
场内交 易系 统 指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所用 于开 放式 基金认 购、 申购 、 赎
回等业 务的 交易 系统
场外 指销售机构不通过交易所场内交易系统而通过自身的柜台或其他交易
系统进 行基 金份 额认 购、 申购和 赎回 等业 务的 场所
场内 指交易所会员单位 作 为 代 销 机 构 通 过 交 易 所 场 内 交 易 系 统 进 行 基 金 份
额认购 、申 购和 赎回 等业 务的场 所
销售场 所 指场外 销售 场所 和场 内销 售场所 ，分 别简 称场 外和 场内
基金合 同生 效日 指募集 期结 束后 本基 金达 到法定 的基 金备 案条 件， 基金管 理人 依据 有关
法律法 规向 中国 证监 会办 理基金 备案 手续 后， 中 国 证监会 书面 确认 之 日
基金合 同终 止日 指基金 合同 规定 的合 同终 止事由 出现 后， 按 照 基 金 合同 规 定的 程序 终止
基金合 同 的 日期
基金存 续期 指基金 合同 生效 日至 基金 合同终 止日 的不 定期 期限
募集期 指自基 金份 额发 售之 日起 不超 过 3 个月
认购 指在本 基金 募集 期内 ， 投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为
申购 指在基 金合 同 生 效后 ，投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为
赎回 指在基 金合 同 生 效后 ， 基 金份额 持有 人按 规定 的条 件和程 序， 向基 金管
理人申 请卖 出本 基金 基金 份额的 行为
基金转 换 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的任
一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其
他开放 式基 金基 金份 额的 行为
转托管 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的部大成沪深 300 指数证券投资基 金
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分或全 部本 基金 份额 在场 内不同 会员 单位 （营 业部 ） 之间进 行转 托管 （转
指 定） 、在 场外 不 同销售 机构 之间 进行转 托管以 及在场 内和 场外之 间进
行跨市 场转 托管 的行 为
定期定 额投 资计 划 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日、 扣款 金额 及扣
款方式， 由销 售机 构于 每 期约定 扣款 日在 指定 银行 账户 内 自动 完成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式
基金账 户 指 注册登记机构为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该 注册登记机构
办理注 册登 记的 基金 份额 余额及 其变 动情 况的 账户
交易账 户 指销售 机构 为基 金投 资者 开立的 记录 其持 有的 由该 销售机 构办 理认 购、
申购、 赎回、 转换 及转 托 管等业 务的 基金 份额 余额 及其变 动情 况的 账 户
工作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日
开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等基 金业 务的 工作 日
日/ 月 指公历 日/ 月
T 日 指销售 机构 在规 定时 间受 理申购 、 赎 回、 基 金转 换 或其他 基金 交易 的申
请日
T ＋n 日 指自 T 日 起后 的第 n 个 工 作日（ 不包 括 T 日）
元 指人民 币元
基金收 益 指基金 投资 所得 股票 红利 、 股 息 、 债 券利 息 、 票 据 投资收 益 、 买 卖证 券
价差、 银行 存款 利息 以及 其他合 法收 益
基金财产总值或基
金资产 总值
指基金 所拥 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基 金应收 的申 购款 及其
他资产 的价 值总 和
基金财产净值或基
金资产 净值
指基金 财产 总值 扣除 负债 后的净 资产 值
基金资产估值或基
金财产 估值
指计算 评估 基金 财产 和负 债的价 值， 以确 定基 金财 产净值 的过 程
基金份额净值或基
金单位 净值
指计算日基金财产净值除以计算日发行在外的基金份额总数所得到的
基金份 额净 值
前端收 费模 式 或A 类
收费模 式（ 适用于 A
类基金 份额 ）
指 A 类 基金 份额 的收费 模 式。 即在 认 （ 申） 购本 基金 时直接 交纳 认 （申 ）
购费 ， 再 以扣 除认 （申 ） 购 费后的 净额 作为 认 （申 ） 购金额 的收 费模 式。
投资者 在本 基金 中， 每笔 认 （ 申 ） 购 只能 选 择 A 类 基金份 额或 者 B 类
基金份 额收 费模 式的 任一 种
后端收 费模 式或 B 类
收费模 式（ 适用 于 B
类基金 份额 ）
指 B 类基 金份 额的 收费 模 式。即 在认 （申 ）购 时不 交纳认 （申 ）购费，
以认 （申） 购总 额直 接作 为认 （申） 购金 额， 但 赎 回时交 纳认 （ 申 ） 购
费的收 费模 式投 资者 在本 基金中 ， 每笔 认 （ 申 ） 购 只 能选 择 A 类 基金 份大成沪深 300 指数证券投资基 金
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额或 者 B 类基 金份 额收 费 模式的 任一 种
A 类 份额 、A 类 基金
份额 或A 类 基金 单位
指选择 本基 金前 端收 费模 式对应 的基 金份 额
B 类 份额 、B 类 基金
份额或 B 类 基金 单位
指选择 本基 金后 端收 费模 式对应 的基 金份 额
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或公开 说明 书
指基金 合同 生效 后 每 6 个 月结束 之日 起 45 日 内公 告 的 有关 基金 概要 、
基金投 资组 合、 基金 经营 业绩、 重要 变更 事项 和其 他按法 律规 定应 披 露
事项等 的对 招募 说明 书进 行更新 的说 明书
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊、 互 联网网 站及 其他 媒 体
不可抗 力 指本合 同当 事人 无法 预见 、无法 抗拒 、无 法避 免且 在 基金 合同 由基 金
托管人 、基 金管 理人 签署 之后发 生的 ，使 基金 合同 当事人 无法 全部 履
行或无 法部 分履 行 基 金合 同 的任 何事 件， 包括 但不 限于洪 水、 地震 及
其他自 然灾 害、 战争 、骚 乱、火 灾、 政府 征用 、没 收、法 律法 规变 化 、
突发停 电或 其他 突发 事件 、证券 交易 所非 正常 暂停 或停止 交易 等
三 、基 金管理 人
（ 一） 基金 管理 人概 况
本基金 管理人大成基金 管理有限 公司是经中国证 监会证监 基金字[1999]10 号文批准 发起设
立，概 况介 绍如 下：
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结构：公司股东为中 泰信托投资有限公司（持 股比例 48% ） 、中国银河 投资管理有限 公
司 （ 持股 比例 25% ） 、 光 大 证券股 份有 限公 司 （持股 比例 25% ） 、 广 东证券 股份 有限公 司 （持 股比
例 2% ） 四家 公司 。
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系人 ：肖 冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 十 七 个部 门， 分 别是股 票投 资部 、
固定收 益部 、 委托 投资 部 、研 究部 、交 易管 理部 、 金融工 程部 、 信息 技术 部 、客 户服 务部 、市 场
部、 总经 理办 公室 、 董 事 会办公 室 、 人 力资 源部 、 计划财 务部 、 行政 部、 基 金运营 部 、监 察稽 核
部和国 际业 务部 。 公司 在 北京 、上 海、 西安 、成 都 、武 汉、 福州 、沈阳 和广州 等地 设立 了 八 家分
公司 ，并 在香 港设 立了 子 公司 。此 外， 公司 还设 立 了 投资 决策 委员 会 、投 资 风险控 制委 员会 和战
略规划 委员 会等 专业 委员 会。
公司以“ 稳健、高效 ” 为经营理念，坚持“ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的企业精神，致力于开拓基金
及证券 市场 业务 ， 以稳 健 灵活的 投资 策略 和注 重绩 优、 高成 长的 投资 组合 ， 力求为 投资 者获 得更
大投资 回报 。公 司所 有人 员在最 近三 年内 均未 受到 所在单 位及 有关 管理 部门 的处罚 。
（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2010 年 10 月 6 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 3 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 景 宏证券 投资 基金 、
景福证 券投 资基 金、 大成 优选股 票型 证券 投资 基金 ，及 15 只 开放 式证 券投 资基金 ：大 成价 值 增
长证 券 投资 基金 、 大成 债 券投资 基金 、 大成 蓝筹 稳 健证券 投资 基金 、 大成 精 选增值 混合 型证 券投
资基金 、大 成货 币市 场证 券投资 基金 、大 成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生
命 周 期 证 券 投 资 基 金 、 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大成景 阳领 先股 票型证 券投 资基 金、 大成 强化收 益债 券型 证券 投资 基金、 大成 策略 回报
股票型 证券 投资 基金 、 大 成行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 、 大成 中证 红利 指 数证券 投资 基金 和大
成核心 双动 力股 票型 证券 投资基 金。
（三） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ，董 事长 ，经 济学博 士。1989 年 7 月－1993 年 2 月 ，任 中央 财经 大学财 政系 讲
师；1993 年 2 月－1997 年 3 月 ，任 华夏 证券 股份 有限公 司投 资银 行总 部总 经理、 研究 发展 部总
经理；1997 年 3 月－2003 年 7 月 ，任 光大 证券 股 份有限 公司 总裁 助理 兼北 方总部 总经 理、 资产
管理总 监；2003 年 7 月－2004 年 6 月 ，任 光大 保德 信基金 管理 公司 董事 、副 总经理 ；2004 年 6
月－2006 年 12 月， 任 大通 证券股 份有 限公 司副 总经 理；2007 年 1 月－2008 年 1 月， 任 大通 证 券
股份有 限公 司总 经理 ；2008 年 1 月－2008 年 4 月 ， 任职中 国 人 保资 产管 理股 份有限 公司 ；2008
年 4 月起 任中 国人 保资 产 管理股 份有 限公 司副 总裁 、党委 委员 ；2008 年 11 月起同 时担 任大 成基
金管理 有限 公司 董事 长。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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王颢先 生 ，董 事总 经理 ， 国际工 商管 理专 业博 士 。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ，任 招商 证券
股份有 限公 司深 圳管 理总 部副总 经理 、 机构 管理 部 副总经 理 ； 2002 年 9 月 加 入大成 基金 管理 有限
公司， 历任 助理 总经 理、 副总经 理；2008 年 11 月 起担任 大成 基金 管理 有限 公司总 经理 。
刘虹先 生， 董事 ，博 士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月 ，任 国家 计委国 土局 主 任
科员 、 副 处长 （ 主持 工作） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月 ， 任 中国 农业 发展 银行 资金计 划部 计划 处
副处长 （ 主持 工作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任中国 人寿 保险 （ 集团 ） 公司战 略规 划部 战略
研究与 规划 处处 长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司战略 规划 部副 总
经理；2006 年 2 月－2007 年 6 月， 任中 国人 寿保 险股份 有限 公司 发展 改革 部总经 理；2007 年 6
月－2007 年 8 月 ，任 中国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8 月 至今 ，任 人保投 资控 股有 限
公司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中国 华 闻投资 控股 有限 公司 总 裁 、党委 书记 。
杨赤忠 先生 ， 董事 ，大 学 本科 。历 任深 圳蓝 天基 金 管理公 司投 资与 研究 部经 理； 长盛 基金 管
理有限 公司 研究 部副 总监 、基 金经 理 ；大 成基金 管 理有限 公司 研究 总监 ； 光 大证券 证券 投资 部总
经理。 现任 光大 证券 助理 总裁。
孙学林 先生 ， 董 事 ， 博 士研 究生在 读 ， 中国 注册 会计 师， 注册 资产评 估师 。 1997 年 5 月－2000
年 4 月， 任职 于中 国长 城 信托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ，任 职于 中国银 河证 券有 限
公司审 计与 合规 管理 部； 现任中 国银 河投 资管 理有 限公司 资产 管理 部总 经理 。
蔺 春 林 先 生 ，独 立 董 事，大 学 本 科 。1970 －1971 年， 解 放 军 信 阳坦 克 师 锻炼；1971 －1987
年， 任兵 器部 5107 、5137 厂生产 会计 员 、财 务处 长 ；1987 年－1998 年 ， 任湖 北省财 政厅 中央 企
业处副 处长 、财 政部 驻湖 北省专 员助 理；1998 年－2005 年 ，任 财政 部驻 江西 专员办 专员 助理 、
副专员 、专 员、 党组 书记 ；2005 年 8 月， 任中 央纪 委、中 组部 金融 巡视 组局 长；2007 年 1 月退
休。
于绪刚 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 ， 环 太平 洋律 师 协会会 员 、 全 国律 协金 融 证券委 员会 委员 、
华中科 技大 学兼 职教 授及 研究生 导师 、 北 京工 商大 学客座 教授 、 华 北电 力大 学客座 教授 。1990 年
－1995 年 ，任 河北 省保 定 市中级 人民 法院 助理 审判 员；1995 年－1998 年， 北 京大学 法学 硕士 学
习；1999 年， 香港 大学 法 律学院 访问 学者 、 香 港法 律教育 信托 基金 访问 学者 ；1999 年－2001 年，
北京大 学法 学博 士学 习；2001 年 起任 大成 律师 事务 所律师 、高 级合 伙人 、管 委会委 员。
万曾炜 先生 ， 独立 董事 ， 经济学 博士 ， 研究 员， 曾 任上海 市政 府发 展研 究中 心处长 ， 上海 市
浦东新 区综 合规 划土 地局 党组书 记 、局 长 ，浦东 新 区发展 计划 局党 组书 记 ， 上海浦 东发 展集 团和
上海浦 东投 资建 设有 限公 司筹建 负责 人和 法人 代表 ，上 海市 公积 金管 理中 心 党委书 记 、主 任 ，上
海市政 府 特 聘决 策咨 询专 家，现 任浦 东改 革与 发展 研究院 院长 。
刘大为 先生 ， 独立 董事 ， 国家开 发银 行顾 问 ，高 级 经济师 ， 享受 政府 特殊 津 贴专家 。 中国 人
民银行 研究 生部 硕士 生指 导老师 ， 首都 经济 贸易 大 学兼职 教授 ， 清华 大学 中 国经济 研究 中心 高级大成沪深 300 指数证券投资基 金
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研究员 。 先后 在北 京市 人 民政府 研究 室 （副 处长 、 处长） ，北 京市 第一 商业 局 （副 局长） ，中 国建
设银行 信托 投资 公司 （总 经理） ，中 国投 资银 行（ 行 长） ， 国家 开发 银行 （总 会 计师） 工作 。
监事会 ：
胡学光 先生 ， 监事 长， 硕 士， 高级 经济 师， 广东 省 高级经 济师 评审 委员 会委 员。 曾在 湖北 金
融高等 专科 学校 任教 ，广 州金融 高等 专科 学 校 任金 融系副 主任 ；1992 年－2003 年 4 月， 在广 东
证券股份有限公司先后任 “ 广证基金” 、“ 广证受益” 经理、部门总经理、总裁助 理、副总裁，兼任
中山大 学岭 南学 院兼 职教 授、 中天 证券 研究 院副 院长 ， 广 东证 券博 士后 科研 工作 站指导 导师 ； 2003
年 5 月至 2008 年 8 月任 大 成基金 管理 有限 公司 董事 长。
宁加岭 先生 ， 监事 ，大 学 本科 。1983 年 2 月－1987 年 6 月 ， 任财 政部 人教 司 副处长 、 处长；
1987 年 6 月－1994 年 6 月 ，任 财政 部行 政司 副司 长 、司 长；1994 年 6 月－1999 年 6 月 ，任 财政
部德宝 实业 总公 司总 经理 、法人 代表 ；1999 年 6 月 起，任 职于 财政 部离 退休 老干部 局。
黄建农 先生 ， 监 事， 大学 本 科。 曾 任中 国银 河证 券有 限责任 公司 上海 江苏 北路 营业部 总经 理，
中国银 河证 券有 限责 任公 司资产 管理 总部 副总 经理 ，总 经理 ， 中国 银河 投资 管理公 司投 资管 理 部
总经理 。现 任中 国银 河投 资管理 公司 上海 投资 部董 事总经 理。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士 ，副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年－2002 年， 历任 江南 信托 投资 有限公 司投 资
银行部 副总 经理 、总 经理 ；2002 年－2006 年 ，历 任江南 证券 有限 公司 总裁 助理、 投资 银行 部 总
经理 、机 构管 理部 总经 理 ，期 间还 任江 南宏 富基 金 管理公 司筹 备组 副组 长 ；2006 年 1 月－7 月任
深圳中 航集 团公 司人 力资 源部副 总经 理；2006 年 8 月－2008 年 5 月 ，任 大成 基金管 理有 限公 司
助理总 经理 ；2008 年 5 月 起任大 成基 金管 理有 限公 司副总 经理 。
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年，历 任原 中国 银行 陕西 省信托 咨询 公 司
证券部 驻上 交所 出市 代表 、上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年 ，历 任广 东 省南方 金融 服务 总
公司投 资基 金管 理部 证券 投资部 副经 理 、广 东华 侨 信托投 资公 司证 券总 部资 产管理 部经 理 ；1998
年 9 月 参与 大成 基金 管理 有限公 司的 筹建 ； 1999 年 3 月起 ， 任大 成 基 金管 理有 限公司 督察 长兼 监
察稽核 部总 监。
杨春明 先生 ， 副总 经理 ， 经济学 学士 。 曾先 后任 职 于长春 税务 学院 、 吉林 省 国际信 托投 资公
司、 招 商证 券股 份有 限公 司。2005 年 6 月 加入 大成 基金管 理有 限公 司， 历任 基金运 营部 总监 、 市
场部总 经理 、公 司助 理总 经理。2010 年 11 月起 任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
肖冰先 生 ， 副总 经理 ，工 商管理 硕士 。曾 任联 合证 券有限 责任 公司 国际 业务 部总经 理助 理 、
鹏华基 金管 理有 限公 司市 场部总 监 、泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司市 场部 总监 、景 顺长 城基 金管 理
有限公 司营 销主 管 。 2004 年 3 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司 ， 历 任市 场部 总 监、 综合 管理 部总 监 、大成沪深 300 指数证券投资基 金
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公司董 事会 秘书 。2010 年 11 月 起任 大成 基金 管理 有 限公司 副总 经理 。
2． 基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
杨丹先 生， 基金 经理， 理 学硕士 ，9 年证 券从 业经 验。2001 年加 入 大成 基金 管理有 限公 司，
先后任 职于 基金 经理 部 、 研究部 、 金融 工程 部， 长 期从事 指数 化投 资及 金融 工程研 究工 作 。2006
年 5 月 27 日起 担任 大成 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 基金经 理 ， 2008 年 8 月 23 日起兼 任景 福证 券
投资基 金基 金经 理 。
（2 ） 历任 基金 经理
历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间
施永辉 2006 年 4 月 6 日—2006 年 5 月 26 日
3．公 司投 资决 策委 员会
公司投 资决 策委 员会 由 9 名成员 组成 ， 设 投 资决 策 委员会 主 席 1 名 ， 其他 委 员 8 名 。 名单 如
下：
刘明 ，助 理总 经理 ，投 资 总监 ，大 成优 选股 票型 证 券投资 基金 基金 经理 ， 投 资决策 委员 会主
席 ； 杨建 华， 股票 投资 部 总监 ，负 责公 司股 票投 资 业务 ，大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大
成核心 双动 力股 票型 证券 投资基 金基 金经 理， 投资 决策委 员会 委员 ；陈 尚前 ，固定 收益 部总 监 ，
负责公 司固 定收 益证 券投 资业务 ， 大成 强化 收益 债 券型证 券投 资基 金 、大 成 景丰分 级债 券型 证券
投资基 金 基 金经 理， 投资 决策委 员会 委员 ；曹 雄飞 ，研究 部总 监 ， 大成 财富 管理 2020 生命 周 期
证券投 资基 金基 金经 理 ， 投资决 策委 员会 委员 ； 邓 韶勇 ， 交 易管 理部 总监 ， 投资决 策委 员会 委员 ；
施永辉 ， 股票 投资 部副 总 监， 大成 蓝筹 稳健 证券 投 资基金 基金 经理 ， 投资 决 策委员 会委 员 ； 王 立，
大成债 券投 资基 金 、大 成 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 ， 投资 决策 委员 会 委员 ；曹 志刚 ，金 融
工程部 首席 金融 工程 师 ， 投资决 策委 员会 委员 ； 孙 蓓琳 ， 研 究部 总监 助理 ， 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
（ 四） 基金 管理 人的 职责
按照《 基金 法》 ，基 金管 理 人必须 履行 以下 职责 ：
1． 依法 募集 基金， 办理 或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜 ；
2． 办 理基 金备 案手 续；
3． 对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4． 按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5． 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6． 编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7． 计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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8． 办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9． 召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10．保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 ． 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12．国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（五） 基金 管理 人承 诺
1 ． 基金管 理人 承诺 严格 遵守 《证 券法 》 ， 并建 立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防
止违反 《证 券法 》行 为的 发生 。
2 ． 基金管 理人 承诺严 格遵守 《基 金法 》 、 《 运 作管 理办 法 》 ，建 立健 全的内 部控制 制度 ，采
取有效 措施 ，防 止以 下《 基金法 》 、 《 运作 管理 办法 》禁止 的行 为发 生：
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他行 为。
3． 基金 管理 人承 诺加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、 法
规及行 业规 范， 诚实 信用 、勤勉 尽责 ，不 从事 以下 活动：
（1 ） 越权 或违 规经 营；
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7 ） 泄漏 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ；
（8 ） 除按 本公 司制 度、 法 律法规 进行 基金 等投 资外 ，直接 或间 接进 行其 他股 票交易 ；
（9 ） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩 序 ；
（11 ）故 意损 害基 金投资者 及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害 证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分；
（15） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4． 基 金经 理承 诺 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 依 照有 关法 律 、 法 规 和 《 基金 合同 》 的规 定 ， 本着谨 慎的 原则 为基 金份 额持有 人谋 取
最大利 益；
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 代表 人、 受雇人 或任 何第 三人 谋取 利益；
（3 ） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、 尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ；
（4 ） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
本 基金 管理 人为 加强 内部控 制， 促进 公司 诚信 、合法 、有 效经 营， 保障 基金持 有人 利益 ，
维护公 司及 公司 股东 的合 法权益 ， 依据 《 中华人 民 共和国 证券 法》 、 《 证券 投 资基金 管理 公司 管理
办法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 内部 控制 指导 意见 》 等法 律法 规， 并 结合 公司 实际情 况， 制定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。
公 司内 部控 制是 指公 司为防 范和 化解 风险 ，保 证经营 运作 符合 公司 的发 展规划 ，在 充分 考
虑内外 部环 境的 基础 上 ， 通过建 立组 织机 制 、运 用 管理方 法 、实 施操 作程 序 与控制 措施 而形 成的
系统 。 公 司建 立科 学合 理 、 控 制严 密、 运行 高效 的 内部控 制体 系 ， 制 定科 学 完善的 内部 控制 制度 。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。
公 司董 事会 对公 司建 立内部 控制 系统 和维 持其 有效性 承担 最终 责任 ，公 司管理 层对 内部 控
制制度 的有 效执 行承 担责 任。
1． 公 司内 部控 制的 总体 目 标
（1 ） 保证 公司 经营 运作 严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管 规则 ，自 觉形 成守法 经营 、
规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 。
（2 ） 防 范和 化解 经营 风险 ， 提 高经 营管 理效 益 ， 确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产的 安
全完整 ，实 现公 司的 持续 、稳定 、健 康发 展。
（3 ） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
2． 公 司内 部控 制遵 循以 下 原则
（1 ） 健 全性 原则 。 内 部控 制涵盖 公司 的各 项业 务、 各个部 门或 机构 和各 级人 员， 并 包括 决
策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节。
（2 ） 有 效性 原则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制 度的 有
效执行 。
（3 ） 独 立性 原则 。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责 的 设置保 持相 对独 立 ， 公 司 基金资 产 、 自
有资产 与其 他资 产的 运作 相互分 离。
（4 ） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。
（5 ） 成 本效 益原 则。 公司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提 高经 济效益 ， 以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
3． 公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 、法规 、规 章和 各项 规定 。
（2 ） 全 面性 原则 。 内 部控 制制度 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 不得 留有 制 度上的 空白 或
漏洞。
（3 ） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。
（4 ） 适 时性 原则 。 随 着有 关法律 法规 的调 整和 公司 经营战 略、 经营 方针、 经 营理念 等内 外
部环境 的变 化进 行及 时的 修改或 完善 内部 控制 制度 。
4． 内 部控 制的 基本 要素
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。
（1 ） 控 制环 境构 成公 司内 部控制 的基 础 ， 控 制环 境 包括经 营理 念和 内控 文化 、 公 司治 理结
构、组 织结 构、 员工 道德 素质等 内容 。
（2 ） 公 司管 理层 牢固 树立 内控优 先和 风险 管理 理念 ， 培 养全 体员 工的 风险 防 范意识 ， 营造
一个浓 厚的 内控 文化 氛围 ，保 证全 体员 工及 时了 解 国家法 律法 规和 公司 规章 制度 ，使 风险 意识 贯
穿到公 司各 个部 门、 各个 岗位和 各个 环节 。
（3 ） 健 全公 司法 人治 理结 构， 充分 发挥 独立 董事 和 监事会 的监 督职 能 ， 禁 止 不正当 关联 交
易、利 益输 送和 内部 人控 制现象 的发 生， 保护 投资 者利益 和公 司合 法权 益。
（4 ） 公 司的 组织 结构 体现 职责明 确、 相互 制约 的 原 则， 各 部门 有明 确的 授权 分工， 操作 相
互独立 。 公司 建立 决策 科 学、 运营 规范 、管 理高 效 的运行 机制 ， 包括 民主 、 透明的 决策 程序 和管
理议事 规则 ，高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ，以 及健 全、有 效的 内部 监督 和反 馈系统 。
（5 ） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ：
① 各岗 位职 责明 确， 有详细 的岗 位说 明书 和业 务流程 ，各 岗位 人员 在上 岗前均 应知 悉并 以
书面方 式承 诺遵 守， 在授 权范围 内承 担责 任。
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。
③ 公司 督察 长和 内部 监察稽 核部 门独 立于 其他 部门， 对 内 部控 制制 度的 执行情 况实 行严 格
的检查 和反 馈。
（6 ） 建 立有 效的 人力 资源 管理制 度 ， 健 全激 励约 束 机制 ， 确 保公 司各 级人 员 具备与 其岗 位
要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。
（7 ） 建 立科 学严 密的 风险 评估体 系， 对公 司内 外部 风险进 行识 别、 评估 和分 析， 及 时防 范
和化解 风险 。
（8 ） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。
① 确保 股东 会、 董事 会、监 事会 和管 理层 充分 了解和 履行 各自 的职 权， 建立健 全公 司授 权
标准和 程序 ，保 证授 权制 度的贯 彻执 行。
②公司 各业 务部 门、 分支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。
③公司 重大 业务 的授 权采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。
④ 公司 适当 授权 ，建 立授权 评价 和反 馈机 制， 包括已 获授 权的 部门 和人 员的反 馈和 评价 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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对已不 适用 的授 权及 时修 改或取 消授 权。
（9 ） 建 立完 善的 资产 分离 制度 ， 公 司资 产与 基金 资 产、 不同 基金 的资 产之 间 和其他 委托 资
产，实 行独 立运 作， 分别 核算。
（10 ） 建 立科 学 、 严 格的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清算 、
基金会 计和 公司 会计 等重 要岗位 不得 有人 员的 重叠 。重要 业务 部门 和岗 位进 行物理 隔离 。
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。
（13） 建立 有效 的内 部监控 制度 ，设 置督 察长 和独立 的监 察稽 核部 门， 对公司 内部 控制 制
度的执 行情 况进 行持 续的 监督 ，保 证内 部控 制制 度 落实 。公 司定 期评 价内 部 控制的 有效 性 ，并 根
据市场 环境 、新 的金 融工 具、新 的技 术应 用和 新的 法律法 规等 情况 进行 适时 改进。
5． 内 部控 制的 主要 内容
（1 ） 公 司自 觉遵 守国 家有 关法律 法规 ， 按照 投资 管 理业务 的性 质和 特点 严格 制定管 理规 章、
操作流 程和 岗位 手册 ，明 确揭示 不同 业务 可能 存在 的风险 点并 采取 控制 措施 。
（2 ） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ：
①研究 工作 保持 独立 、客 观。
②建立 严密 的研 究工 作业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。
③建立 投资 对象 备选 库制 度， 根 据基 金合同 要求 ， 在充分 研究 的基 础上 建立 和维护 备选 库 。
④建立 研究 与投 资的 业务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。
⑤建立 研究 报告 质量 评价 体系。
（3 ） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ：
①严格 遵守 法律 法规 的有 关规定 ， 符合 基金 合同 所 规定的 投资 目标 、 投资 范 围、 投资 策略 、
投资组 合和 投资 限制 等要 求。
②健全 投资 决策 授权 制度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。
③ 投资 决策 有充 分的 投资依 据， 重要 投资 有详 细 的研 究报 告和 风险 分析 支持， 并有 决策 记
录。
④建立 投资 风险 评估 与管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。
⑤ 建立 科学 的投 资管 理业绩 评价 体系 ，包 括投 资组合 情况 、是 否符 合基 金产品 特征 和决 策
程序、 基金 绩效 归属 分析 等内容 。
（4 ） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ：
① 基金 交易 实行 集中 交易制 度， 基金 经理 不得 直接向 交易 员下 达投 资指 令或者 直接 进行 交
易。
②建立 交易 监测 系统 、预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。
③ 交易 管理 部门 审核 投资指 令， 确认 其合 法、 合规与 完整 后方 可执 行， 如出现 指令 违法 违
规或者 其他 异常 情况 ，应 当及 时 报告 相应 部门 与人 员。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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④公司 执行 公平 的交 易分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。
⑤建立 完善 的交 易记 录制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。
⑥建立 科学 的交 易绩 效评 价体系 。
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。
（5 ） 建 立严 格有 效的 制度 ， 防 止不 正当 关联 交易 损 害基金 份额 持有 人利 益 。 基金投 资涉 及
关联交 易的 ，在 相关 投资 研究报 告中 特别 说明 ，并 报公司 投资 风险 控制 委员 会审议 批准 。
（6 ） 公 司在 审慎 经营 和合 法规范 的基 础上 力求 金融 创新。 在充 分论证 的前 提 下周密 考虑 金
融创新 品种 或 业 务的 法律 性质 、操 作程 序、 经济 后 果等 ，严 格控 制金 融新 品 种、 新业 务的 法律 风
险和运 行风 险。
（7 ） 建 立和 完善 客户 服务 标准 、 销 售渠 道管 理 、 广 告宣传 行为 规范 ， 建立 广 告宣传 、 销售
行为法 律审 查制 度， 制定 销售人 员准 则， 严格 奖惩 措施。
（8 ） 制定 详细 的登 记过 户 工作流 程， 建立 登记 过户 电脑系 统、 数据 定期 核对 、备份 制度 ，
建立客 户资 料的 保密 保管 制度。
（9 ） 公 司按 照法 律、 法规 和中国 证监 会有 关规 定， 建立完 善的 信息 披露 制度 ， 保证 公开 披
露的信 息真 实、 准确 、完 整、及 时。
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。
（11 ） 加 强对 公司 及基 金信 息 披露 的检 查和 评 价，对 存 在的 问题 及时 提 出改进 办 法， 对出
现的失 误提 出处 理意 见， 并追究 相关 人员 的责 任。
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。
（13） 根据 国家 法律 法规的 要求 ，遵 循安 全性 、实用 性、 可操 作性 原则 ，严格 制定 信息 系
统的管 理制 度。
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家、 金融行 业软 件 工程标 准的 要求， 编写 完 整的技 术资 料；
在实现 业务 电子 化时 ， 设 置保密 系统 和相 应控 制机 制， 并保 证计 算机 系统 的 可稽性 ， 信息 技术 系
统投入 运行 前， 经过 业务 、运营 、监 察稽 核等 部门 的联合 验收 。
（14） 通过 严格 的授 权制度 、岗 位责 任制 度、 门禁制 度、 内外 网分 离制 度等管 理措 施， 确
保系统 安全 运行 。
（15） 计算 机机 房、 设备、 网络 等硬 件要 求符 合有关 标准 ，设 备运 行和 维护整 个过 程实 施
明确的 责任 管理 ，严 格划 分业务 操作 、技 术维 护等 方面的 职责 。
（16） 公司 软件 的使 用充分 考虑 到软 件的 安全 性、可 靠性 、稳 定性 和可 扩展性 ，具 备身 份
验证 、访 问控 制、 故障 恢 复、 安全 保护 、分 权制 约 等功能 。 信息 技术 系统 设 计、 软件 开发 等技 术
人员不 得介 入实 际的 业务 操作 。用 户使 用的 密码 口 令定期 更换 ， 不得 向他 人 透露 。数 据库 和操 作
系统的 密码 口令 分别 由不 同人员 保管 。
（17） 对信 息数 据实 行严格 的管 理， 保证 信息 数据的 安全 、真 实和 完整 ，并能 及时 、准 确
地传递 到会 计等 各职 能部 门； 严格 计算 机交 易数 据 的授权 修改 程序 ， 并坚 持 电子信 息数 据的 定期大成沪深 300 指数证券投资基 金
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查验制 度。
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。
（18） 信息 技术 系统 定期稽 核检 查， 完善 业务 数据保 管等 安全 措施 ，进 行排除 故障 、灾 难
恢复的 演习 ，确 保系 统可 靠、稳 定、 安全 地运 行。
（19） 依据 《中华 人民 共和 国会 计法 》 、 《金 融企 业会 计制 度》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算办
法》 、 《企 业财 务通 则》 等 国家有 关法 律 、法 规制 订 基金会 计制 度 、公 司财 务 制度 、会 计工 作操 作
流程和 会计 岗位 工作 手册 ，并针 对各 个风 险控 制点 建立严 密的 会计 系统 控制 。
（20） 明确 职责 划分 ，在岗 位分 工的 基础 上明 确各会 计岗 位职 责， 禁止 需要相 互监 督的 岗
位由一 人独 自操 作全 过程 。
（21） 以基 金为 会计 核算主 体， 独立 建账 、独 立核算 ，保 证不 同基 金之 间在名 册登 记、 账
户设置 、资 金划 拨、 账簿 记录等 方面 相互 独立 。基 金会计 核算 与公 司会 计核 算相互 独立 。
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。
① 建立 凭证 制度 ，通 过凭证 设计 、登 录、 传递 、归档 等一 系列 凭证 管理 制度， 确保 正确 记
载经 济 业务 ，明 确经 济责 任。
②建立 账务 组织 和账 务处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。
③建立 复核 制度 ，通 过会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。
（23） 采取 合理 的估 值方法 和科 学的 估值 程序 ，公允 反映 基金 所投 资的 有价证 券在 估值 时
点的价 值。
（24） 规范 基金 清算 交割工 作， 在授 权范 围内 ，及时 准确 地完 成基 金清 算，确 保基 金资 产
的安全 。
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。
（26） 制订 完善 的会 计档案 保管 和财 务交 接制 度，财 会部 门妥 善保 管密 押、业 务用 章、 支
票等重 要凭 据和 会计 档案 ，严格 会计 资料 的调 阅手 续，防 止会 计数 据的 毁损 、散失 和泄 密。
（27） 严格 制定 财务 收支审 批制 度和 费用 报销 运作办 法， 自觉 遵守 国家 财税制 度和 财经 纪
律。
（28） 公司 设立 督察 长，对 董事 会负 责， 经董 事会聘 任， 报中 国证 监会 核准。 根据 公司 监
察稽核 工作 的需 要和 董事 会授权 ， 督察 长可 以列 席 公司相 关会 议 ，调 阅公 司 相关档 案 ，就 内部 控
制制度 的执 行情 况独 立地 履行检 查 、评 价、 报告 、 建议职 能 。督 察长 定期 和 不定期 向董 事会 报告
公司内 部控 制执 行情 况， 董事会 对督 察长 的报 告进 行审议 。
（29） 公司 设立 监察 稽核部 门， 对公 司管 理层 负责， 开展 监察 稽核 工作 ，公司 保证 监察 稽
核部门 的独 立性 和权 威性 。
（30） 明确 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 具体 职责， 配备 充足 的监 察稽 核人员 ，严 格监 察
稽核人 员的 专业 任职 条件 ，严格 监察 稽核 的操 作程 序和组 织纪 律。
（31） 强化 内部 检查 制度， 通过 定期 或不 定期 检查内 部控 制制 度的 执行 情况， 确保 公司 各大成沪深 300 指数证券投资基 金
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项经营 管理 活动 的有 效运 行。
（32） 公司 董事 会和 管理层 重视 和支 持监 察稽 核工作 ，对 违反 法律 、法 规和公 司内 部控 制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。
6． 基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 声明 书
（1 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。
（2）本 公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。
四 、基 金托管 人
（一 ） 基金 托管 人概 况
1．基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座9F
法定代 表人 ：项 俊波
成立日 期：2009 年1 月15 日
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人 ：李 芳菲
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院批 准，
中国农 业银 行整 体改 制为 中国农 业银 行股 份有 限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日 依法成 立。 中 国
农业银 行股 份有 限公 司承 继原中 国农 业银 行全 部资 产、 负债 、业 务 、机 构网 点和员 工 。中 国
农业银 行网 点遍 布中 国城 乡， 成为 国内 网点 最多 、 业务辐 射范 围最 广 ，服 务 领域最 广 ，服 务
对象最 多 ，业 务功 能齐 全 的大型 国有 商业 银行 之一 。在 海外 ， 中国 农业银 行 同样通 过自 己的
努力赢 得了 良好 的信 誉 ， 每年位 居 《财 富》 世界 500 强企 业之 列。 作为 一家 城乡并 举 、联 通
国际 、功 能齐 备的 大型 国 有商业 银行 ， 中国 农业 银 行一贯 秉承 以 客 户为 中心 的经营 理念 ， 坚
持审慎 稳健 经营 、 可持 续 发展 ，立 足县 域和 城市 两 大市场 ， 实施 差异 化竞 争 策略 ，着 力打 造
“ 伴你成长” 服务 品牌， 依 托覆盖全国 的分支机 构、 庞大的电子 化网络和 多元 化的金融产 品，
致力为 广大 客户 提供 优质 的金融 服务 ，与 广大 客户 共创价 值、 共同 成长 。
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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中 国农 业银 行是 中国 第一批 开展 托管 业务 的国 内商业 银行 ， 经验 丰富 ， 服务优 质 ，业 绩
突出，2004 年被 英国 《 全 球托管 人》 评为 中国 “ 最佳 托管银 行 ” 。2007 年中 国农 业银行 通过 了
美国 SAS70 内部 控制 审计 ，并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 计报 告， 表明 了独 立公正 第三 方
对中国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。
中 国农 业银 行证 券投 资基金 托管 部 于 1998 年 5 月 经中 国证 监会 和中 国 人民银 行批 准成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设养 老金 管 理中心 、 技 术保障 处、 营 运中心 、 委 托资
产托管 处 、保 险资 产托 管 处、 证券 投资 基金 托管 处 、境 外资 产托 管处 、综 合 管理处 、 风险 管
理处， 拥有 先进 的安 全防 范设施 和基 金托 管业 务系 统。
2. 主 要人 员情 况
中 国农 业银 行托 管业 务部现 有员 工 130 余 名 ， 其中高 级会 计师 、 高级 经 济师 、高 级工 程
师、律 师等 专家 10 余名 ，服务 团队 成员 专业 水平 高、业 务素 质好 、服 务能 力强， 高级 管 理
层均 有 20 年以 上金 融从 业 经验和 高级 技术 职称 ，精 通国内 外证 券市 场的 运作 。
3. 基 金托 管业 务经 营 情况
截止 2010 年 10 月 6 日， 中 国农 业银 行托 管的 封闭式 证券 投资 基金 和开 放式证 券投 资 基
金共 80 只， 包括 大成 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、富国 天源 平衡 混合 型证 券投资 基金 、华
夏平稳 增长 混合 型证 券投 资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、大 成 景阳领 先股 票型
证券投 资基 金 、 大 成创 新 成长混 合型 证券 投资 基金 、 长 盛同 德主 题增 长股 票 型证券 投资 基金 、
裕阳证 券投 资基 金 、汉 盛 证券投 资基 金 、裕 隆证 券 投资基 金 、景 福证 券投 资 基金 、鸿 阳证 券
投资基 金 、丰 和价 值证 券 投资基 金 、久 嘉证 券投 资 基金 、长 盛成 长价 值证 券 投资基 金 、宝 盈
鸿利收 益证 券投 资基 金 、 大成价 值增 长证 券投 资基 金、 大成 债券 投资 基金 、 银河稳 健证 券投
资基金 、 银河 收益 证券 投 资基金 、 长盛 中信 全债 指 数增强 型债 券投 资基 金 、 长信利 息收 益开
放式证 券投 资基 金、 长盛 动态精 选证 券投 资基 金、 景顺长 城内 需增 长开 放式 证券投 资基 金 、
万家增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、大 成精 选增 值 混合型 证券 投资 基金 、 长 信银利 精选 开放
式证券 投资 基金 、 富国 天 瑞强势 地区 精 选 混合 型证 券投资 基金 、 鹏华 货币 市 场证券 投资 基金 、
中海分 红增 利混 合型 证券 投资基 金 、国 泰货 币市 场 证券投 资基 金 、新 华优 选 分红混 合型 证券
投资基 金 、交 银施 罗德 精 选股票 证券 投资 基金 、 泰 达荷银 货币 市场 基金 、 交 银施罗 德货 币市
场证券 投资 基金 、 景顺 长 城资源 垄断 股票 型证 券投 资基金 、 信诚 四季 红混 合 型证券 投资 基金 、
富国天 时货 币市 场基 金、 富兰克 林国 海弹 性市 值股 票型证 券投 资基 金、 益民 货币市 场基 金 、
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金 、中 邮核 心优 选 股票型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 内需 增长
贰号股 票型 证券 投资 基金 、交 银施 罗德 成长 股票 型 证券投 资基 金 、长 盛中证 100 指 数证 券投大成沪深 300 指数证券投资基 金
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资基金 、 泰达 荷银 首选 企 业股票 型证 券投 资基 金 、 东吴价 值成 长双 动力 股票 型证券 投资 基金 、
鹏华动 力增 长混 合型 证券 投资基 金 、宝 盈策 略增 长 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰金牛 创新 成长
股票型 证券 投资 基金 、 益 民创新 优势 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成长 股 票型证 券投 资基
金、 华夏 复兴 股票 型证 券 投资基 金 、富 国天 成红 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、长 信双 利
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、富 兰克 林国 海 深化价 值股 票型 证券 投资 基金 、申 万巴 黎
竞争优 势股 票型 证券 投资 基金 、新 华优 选成 长股 票 型证券 投资 基金 、 金元 比 联成长 动力 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、天 治稳 健双 盈债 券型 证 券投资 基金 、 中海 蓝筹 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 长信 利丰 债 券型证 券投 资基 金 、金 元 比联丰 利债 券型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗
德先锋 股票 型证 券投 资基 金 、 东吴 进取 策略 灵活 配 置混合 型开 放式 证券 投资 基金 、建 信收 益
增 强 债券 型证 券投 资基 金 、 银 华内 需精 选股 票型 证券 投 资基 金(LOF) 、 大 成 行业 轮 动股 票型
证券投 资基 金 、交 银施 罗 德上 证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 上
证 180 公司 治理 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 、 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券 投
资基金 、南 方中 证 500 指 数证券 投 资 基金(LOF) 、景顺长城 能源 基建 股票 型证 券投资 基金 、
中邮核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、工 银 瑞信中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 、 东
吴货币 市场 证券 投资 基金 、博 时创 业成 长股 票型 证 券投资 基金 、 招商 信用 添 利债券 型证 券投
资基金 、易 方达 消费 行业 股票型 证券 投资 基金 、富 国汇利 分级 债券 型证 券投 资基金 。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1 、内 部控 制目 标
严 格遵 守国 家有 关托 管业务 的法 律法 规、 行业 监管规 章和 行内 有关 管理 规定, 守法 经营 、
规范运 作 、 严 格监 察,确 保 业务的 稳健 运行 ， 保证 基 金财产 的安 全完 整 ， 确 保 有关信 息的 真实 、
准确、 完整 、及 时， 保护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
2 、内 部控 制组 织结 构
风险管 理委 员会 总体 负责 中国农 业银 行的 风险 管理 与内部 控制 工作 ， 对 托管 业务风 险管 理 和
内部控 制工 作进 行进 行监 督和评 价 。托 管业 务部 专 门设置 了风 险管 理处 ， 配 备了专 职内 控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作 ，独 立行 使监 督稽核 职权 。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具 备系 统 、完 善的 制 度控制 体系 ， 建立 了管 理 制度 、控 制制 度、 岗位 职 责、 业务 操作 流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、检 查制 度 ，授 权工 作实 行集 中控 制 ，业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、使 用， 账
户资料 严格 保管 ，制 约机 制严格 有效 ；专 门设 置业 务操作 区， 并实 施封 闭管 理和音 像监 控 ；大成沪深 300 指数证券投资基 金
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业务信 息由 专职 信息 披露 人负责 ，防 止泄 密； 业务 实现自 动化 操作 ，防 止人 为事故 的发 生 ，
技术系 统完 整、 独立 。
（ 三） 基金 托管 人对 基 金管理 人运 作基 金进 行监 督的方 法和 程序
基金 托 管人 通过 参 数设 置 将 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、基 金 合同 、 托管 协议 规 定 的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ，每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体 和舆论 反映 集中 的问 题， 电话提 示基 金管 理人 ；
2 、书 面 警示 。 对本 基金 投 资 比例 接 近超 标 、资金 头 寸 不足 等 问题 ， 以书面 方 式 对基 金
管理人 进行 提示 ；
3 、书 面 报告 。 对投 资比 例 超 标、 清 算资 金 透支以 及 其 他涉 嫌 违规 交 易等行 为 ， 书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
五、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有 限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：王 肇栋
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线：400-888-5558（免长 途固 话 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北京 、上 海 设有投 资理 财中 心 ，并 在 武汉分 公司 开通
了直销 业务 ：
（1 ） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：瞿 宗怡 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：0755-83195236
传真：0755-83195091
（2 ） 大成 基金 北京 投资 理 财中心
1）东 直门
电话：010-58156152/53
传真：010-58156315/23
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦 105 室
联系人 ：李 宁
2）平 安里
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
地址： 北京 市西 城区 平安 里西大 街 28 号 光大 国际 中 心 1601 室
联系人 ：廖 红军
（3 ） 大成 基金 上海 投资 理 财中心
1）广 东路
地址： 上海 市广 东 路 689 号海通 证券 大 厦 19 层
联系人 ：徐 舲
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2）南 京西 路
地址： 上海 市静 安区 南京 西路 580 号 南证 大 厦 102 、103 室
联系人 ：朱 君
电话：021-62185377 、62185277
传真：021-62185233
（4 ） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼
联系人 ：蔺 洁溪
联系电 话：027-85565889
传真：027-85552869
2．场外 代 销机 构
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：项 俊波
客服电 话：95599
联系人 ：滕 涛
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（2 ） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼
法定代 表人 ：郭 树清
联系人 ：王 琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
（3 ） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
（4 ） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客服电 话：95588
联系人 ：田 耕 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：010-66107900
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
（5 ） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话： （021 ）58781234 传 真： （021 ）58408842
网址：www.bankcomm.com
（6 ） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
客服电 话：95568
联系人 ：董 云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（7 ） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ： 傅 育宁
客服电 话：95555
联系人 ： 邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（8 ） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
电话：010-68098778
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
（9 ） 上海 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号
法定代 表人 ：胡 平西
客服电 话：021-962999
电话：021-38576985
传真：021-50105124
联系人 ：周 睿
网址：www.shrcb.com
（10 ） 北京 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：王 曦
电话：010-66223584
传真：010-66226073
客服电 话 ：010-96169 （ 北 京） 、022-96269 （天 津） 、021-53599688 （ 上海） 、029-85766888 （西
安） 、0755-23957088 （深 圳） 、0571-86590900 （杭 州）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（11 ）平 安银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：孙 建一
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
联系人 ：蔡 宇洲
客户服 务热 线：0755-961202 、4006699999
公司网 站：www.18ebank.com 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（12 ） 广东 发展 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：李 若虹
客服电 话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（13 ） 杭州 银行 股份 有限 公司
地址： 杭州 市凤 起 路 432 号
法定代 表人 ：马 时雍
联系人 ：严 峻
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客服电 话：0571-96523 、4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（14 ） 深圳 发展 银行 股份 有限公 司
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦
法定代 表人 ：肖 遂宁
客服电 话：95501
联系人 ：周 勤
电话：0755-82088888-8811
传真：0755-82080714
网址：www.sdb.com.cn
（15 ） 江苏 银行 股份 有限 公司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
联系人 ：田 春慧
客户服 务 电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58588167
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（16 ） 兴业 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层
法定代 表人 ：高 建平
电话：021-62677777
传真：021-62569070
联系人 ：潘 玲
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
（17 ） 东莞 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：胡 昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（18 ） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：倪 苏云
客服热 线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
（19 ） 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：021-63586210 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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传真：021-63586215
客服电 话：96528 、 上海 地 区 962528
网址：www.nbcb.com.cn
（20 ） 浙商 银行 股份 有 限 公司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路 288 号 （办 公地 址同 注册 地址）
法定代 表人 ：张 达洋
客户服 务热 线：95105665
联系人 ：吴 军阳
电话：0571-87659084
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
（21 ） 青岛 银行 股份 有限 公司
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦
法定代 表人 ：张 广鸿
联系人 ：滕 克
客服电 话：96588 （ 青岛） 、400-66-96588（ 全国 ）
网址：www.qdccb.com
（22 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ：祝 幼一
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（23 ） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（24 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：李 洋
联系电 话：010-66568047
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
（25 ） 华泰 联合 证券 有限 责任公 司
注册地 址：深 圳市福 田区 中心区 中心广 场香港 中旅 大厦第 五层（01A 、02 、03 、04）、 17A 、
18A 、24A 、25A 、26A
法定代 表人 ：马 昭明
客服电 话：400-8888-555、95513
联系人 ：盛 宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（26 ） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（27 ） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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法定代 表人 ： 唐 新宇
客户服 务电 话：4006208888
联系人 ：张 静
电话：021-68604866-8309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（28 ） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表 人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（29 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 A 层
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888
联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（30 ） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2222 号 安联 大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82558323
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（31 ） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：400-888-8788、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（32 ） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：张 智河
客服电 话：0532-96577
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（33 ） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 常州 延陵 西 路 59 号 常信 大厦 18 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：0519-88166222 、0379-64902266 、021-52574550
联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761
传真：0519-8157761
网址：www.longone.com.cn
（34 ） 中信 金通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯庭 院商 务 楼 A 座
法定代 表人 ：刘 军
客服电 话：0571-96598
联系人 ：俞 会亮 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：0571-85776115
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（35 ） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼五 楼
法定代 表人 ：吴 志明
客服电 话：020-961303
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87323735
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（36 ） 平安 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
客服电 话：4008816168
联系人 ：周 璐
电话：0755-22626172
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（37 ） 华泰 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168、95597
联系人 ：舒 萌菲
电话：025-84457777
传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（38 ） 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（39 ） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
客服电 话：400-888-8777、95578
联系人 ：李 蔡
电话：0551-2207114
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn
（40 ） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：蒋 元真
客服电 话：021-962518
联系人 ：王 伟力
电话：021-53519888
传真：021-54670436
网址：www.962518.com
（41 ） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（42 ） 兴业 证券 股份 有限 公司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号标 力大 厦
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：4008888123
联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
网址：www.xyzq.com.cn
（43 ） 财通 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 杭州 市解 放 路 111 号金 钱大 厦
法定代 表人 ：沈 继宁
客户联 系电 话：96336 、021-962336
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
（44 ） 浙商 证券 有限 责任 公司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：谢 项辉
电话：0571 －87901053
传真： 客服 电话 ：967777
网址：www.stocke.com.cn
（45 ） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：张 志军
客服电 话：4006515988
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.bhzq.com
（46 ） 方正 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：邵 艳霞
电话：0731-85832507
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
（47 ） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：游 锦辉
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
（48 ） 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：刘弘
电话：010-58328752
传真：010-59226840
联系人 ：谢 亚凡
客户服 务电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（49 ） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
客户服 务电 话：4008000562 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
（50 ） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
长城证 券网 站：new.cgws.com
（51 ） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（52 ） 国海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
客服电 话：400-888-8100（ 全国） 、96100 （ 广西 ）
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：覃 清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（53 ） 齐鲁 证券 有限 公司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（54 ） 东北 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
客户服 务电 话：4006000686
联系人 ：潘 锴
电话：0431-85096709
网址：www.nesc.cn
（55 ） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-82336863
客服热 线：4006662288
联系人 ：徐 世旺
网址：www.jhzq.com.cn
（56 ） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客服电 话：4008-888-999
联系人 ：李 良
联系电 话：021 －68751929
传真：021-510629209
网址：www.cjsc.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（57 ） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法人代 表： 刘汝 军
客户服 务电 话：0471-4961259
联系人 ：张 同亮
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn
（58 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ：金 喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（59 ） 中航 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号六 楼
法定代 表人 ：姚 江涛
客服电 话：4008866567
联系人 ：余 雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（60 ） 世纪 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
法定代 表人 ：卢 长才
客服电 话：0755-83199599
联系人 ：张 婷 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（61 ） 爱建 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
法定代 表人 ：郭 林
客服电 话：021-63340678
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
（62 ） 英大 证券 有限 责任 公司
地址： 深圳 市福 田区 深南 中路华 能大 厦三 十、 三十 一层
法定代 表人 ：赵 文安
客服电 话：0755-26982993 、4008-698-698
联系人 ：王 睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
网址：www.ydsc.com.cn
（63 ） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn
（64 ） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客服电 话：0351-8686868
联系人 ：张 治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（65 ） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ：雷 建辉
客服电 话：4008885288
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（67 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 京市 西城 区金 融街 19 号 富凯 大厦 B 座 701 法 定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：潘 鸿
传真：010-66045500
网址：www.txsec.com
（68 ） 信达 证券 股份 有限 公司
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客户服 务电 话：4008008899
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网 址：www.cindasc.com
（70 ） 华宝 证 券 经纪 有限 责任公 司
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层
法定代 表人 ：陈 林 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ：徐 方亮
电话：021-50122222
传真：021-50122220
网址：www.cnhbstock.com
（71 ） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：4008888111 、95565
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（72 ） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼
法定代 表人 ：王 志伟
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（73 ） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
客服电 话：95577
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：董 金
电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：http://www.hxb.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（74 ） 洛阳 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
客服电 话：0379-96699
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：http://www.bankofluoyang.com.cn/
（75 ） 中国 建银 投资 证券 有限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 20 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 20 层
法定代 表人 ：杨 明辉
联系人 ：刘 权
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
网址：www.cjis.cn
（76 ） 中国 国际 金融 有限 公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：王 雪筠
客服电 话：010-85679238 、010-85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（77） 中原 证券 股份 有限 公司
地址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇国 际贸 易大 厦
法定代 表人 ：石 保上
客服电 话：0371-967218 、4008139666
联系人 ：程 月艳 、耿 铭
联系电 话:0371 —65585670 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系传 真:0371 —65585665
网址：www.ccnew.com
（78） 西南 证券 股份 有限 公司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ：徐 雅筠 、杨 再巧
网址：www.swsc.com.cn
（79 ） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系电 话： 联系 电话 ：010-88086830
联系人 ：陈 韦杉
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
（80 ） 华林 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 珠海 市拱 北夏 湾华平 路 96 号 二层 202-203 房
法定代 表人 ：段 文清
客服电 话：0750 —3160388 各地 营业 部客 户服 务电 话
联系人 ：杨 玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（81） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-8490208
甘肃省 客服 电话 ：96668
网址：www.hlzqgs.com 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（82） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 周晖
客户服 务热 线：0731-84403319
联系人 ：胡 智
电话：0731-84779521
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（83） 华西 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
法定代 表人 ： 杨 炯洋
客户服 务热 线：4008 888 818
联系人 ：金 达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
（84） 广发 华福 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 腾
电话：0591-87278701/
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
3． 场 内代 销机 构
场内代 销机 构是 指具 有开 放式基 金代 销资 格 ，经 上 海证券 交易 所和 本基 金管 理人认 可的 ， 可
通过上海证 券交易所 场内 “ 上证基金通” 办理开放 式基 金的申购与 赎回业 务的会 员单位， 详 见上海
证券交 易所 网站 （www.sse.com.cn ） 。
本基金 管理 人可 以根 据相 关法律 法规 要求 ， 选择 其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，并 及
时公告 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（二 ） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 27 号 投资 广场 23 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 27 号 投资 广场 23 层
法定代 表人 ：陈 耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人 ：朱 立元
（三 ） 律师 事务 所和 经办 律师
律师事 务所 名称 ：通 力律 师事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼
经办律 师： 秦悦 民、 傅轶
电话：021-68818100
传真：021-68816880
（四 ） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
公司名 称： 安永 华明 会计 师事务 所
注册地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场东 方经贸 城安 永大 楼 16 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场东 方经贸 城安 永大 楼 16 层
法定代 表人 ：葛 明
经办注 册会 计师 ：张 小东 、樊淑 华
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：涂 珮施
六 、基 金合同 的生 效
（ 一） 基金 合同 的生 效
根据相 关法 规和 《 大 成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 基金合 同》 的有 关规 定， 基金合 同已于
2006 年 4 月 6 日正 式生 效 ，自 基 金合 同 生 效之 日起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。
（ 二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本基金 基金 合同 生效 后 ， 连续20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满200 人或 者 基金资 产净 值
低于5000 万 元的 ，基 金管 理人应 当及 时报 告中 国证 监会， 说明 出现 上述 情况 的原因 及解 决方 案 ；
法律法 规另 有规 定的 ，按 其规定 办理 。
（ 三） 基金 类 别 及存 续期 限
基金类 别： 股票 型指 数基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金存 续期 限： 不定 期
七 、基 金的申 购与 赎回
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所
基金合 同 生效后，投资 者可通过 场外和场内两种 方式办理 本基金的申购与 赎回等基金销售
业务。
1 ．场 外申 购与 赎回 的方 式 及场所
采用场 外方式时，投资 者可以通 过基金管理人的 直销网点 、代销机构的代 销网点及其他合
法方式 办理 本基 金的 申购 与赎回 业务 。
2 ．场 内申 购与 赎回 的方 式 及场所
采用场 内方式时，投资 者可以通 过具有开放式基 金代销资 格的交易所会员 单位的场内开放
式基金 销售 系统 办理 本基 金的申 购与 赎回 等业 务。
3 ． 投资 者应 当按 照销 售机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 或按 销售 机构 提供 的 合法 方 式 办
理本基 金的 申购 与赎 回等 业务。
本基金 管理人可以根据 实际情况 增减基金销售机 构、销售 网点或销售交易 平台，并予以公
告。
（二） 申购 与赎 回办 理的 时间
1 ．申 购、 赎回 的开 放日 及 开放时 间
本基金 为投资者办理申 购与赎回 等基金业务的时 间即开放 日为上海证券交 易所、深圳证券
交易所 等的 交易 日 。各 销 售机构 的具 体办 理时 间详 见招募 说明 书 、最 新的 更 新的招 募说 明书 或销
售机构 发布 的其 他公 告。
若出现 新的证券交易市 场或其他 特殊情况，基金 管理人将 视情况对前述开 放日进行相应的
调整 ，报 中国 证监 会备 案 ，并 由基 金管 理人 最迟 于 实施 前 2 日 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体
上公告 。
2 ．申 购的 开始 时间
本基金 已 于 2006 年 4 月 24 日正 式开 始办 理基 金场 外申购 业务 ，已 于 2006 年 4 月 26 日正大成沪深 300 指数证券投资基 金
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式开始 办理 基金 场内 申购 业务。 具体 业务 办理 时间 在申购 开始 公告 中列 明。
3 ．赎 回的 开始 时间
本基金 已 于 2006 年 4 月 24 日正 式开 始办 理基 金场 外赎回 业务 ，已 于 2006 年 4 月 26 日正
式开始 办理 基金 场内 赎回 业务。 具体 业务 办理 时间 在赎回 开始 公告 中列 明。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1 ． “ 未 知价 ” 原则 ， 即 基金 的申购 与赎 回价 格以 受理 申请当 日收 市后 计算 的基 金份额 净 值 为
基准进 行计 算；
2 ．“金额 申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请；
3 ． 当 日的 申购与 赎回 申请 可以在 当日 交易 结束 时间 前按照 基金 管理 人规 定的 条件撤 销 ， 在
当日的 交易 时间 结束 后不 得撤销 ；
4 ． 基金 管理 人不 得在 基金 合同 约 定之 外的 日期 或者 时间办 理基 金份 额的 申购 、 赎回。 投 资
者在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回申请 的 ，其 基金 份额 申 购、 赎回 价格 为下 一
办理基 金份 额申 购、 赎回 时间所 在开 放日 的价 格；
5 ． 基 金管 理人可 以根 据基 金运作 的实 际情 况， 在不 损害基 金份 额持 有人 实质 利益的 情 况 下
调整上 述原 则， 但最 迟应 在新的 原则 实施 前 2 日内 在至少 一 种 中国 证监 会指 定媒体 上予 以 公 告 。
（四） 申购 与赎 回的 数额 限制
1 ．申 购金 额的 限制
（1） 基金 投资 者场 外申 购 本基金 的最 低申 购金 额 为 1000 元。
（2） 基 金投 资者 场内 申购 本基金 的最 低申 购金 额 为 1000 元， 同 时每 笔申 购金 额必须 是 100
的整数 倍， 并且 每笔 申购 最大不 超 过 99,999,900 元。
2 ．赎 回份 额的 限制
投资者 场内赎回时，可 申请将其 持有的部分或全 部基金份 额赎回，并且每 笔赎回最大不超
过 99,999,999 份 基金 份额 。
3 ． 本 基金 管理人 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下， 可根 据市 场情 况调 整申购 与 赎 回
的有关 数额 限 制 ， 报中 国 证监会 备案 ， 调整 结果 于 2 日内 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 报刊 上公
告。
（五） 申购 与赎 回的 程序
1 ．申 购与 赎回 申请 的提 出
基金投 资者须按销售机 构规定的 手续，在开放日 的业务办 理时间提出申购 或赎回等业务的
申请。
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项， 投资 者提 交赎回 申请 时 ，
其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。
2 ．申 购与 赎回 申请 的确 认
投资 者 T 日提 交的 申购 、 赎回申 请 ， 注 册登 记机 构 在 T ＋1 日对 该交易 申请 的 有效性 进行 确大成沪深 300 指数证券投资基 金
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认， 在 T+2 日 后 （ 包括 该 日） 投资 者可 向销 售机 构 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 购与 赎回
的成交 情况 。
3 ．申 购与 赎回 申请 的款 项 支付
申购采 用全额交款方式 ，若申购 资金在规定时间 内未全额 到账则申购不成 功；申购不成功
或无效 ，款 项将 退回 投资 者账户 。
投资者 T 日 赎回 申请 成交 后，基 金管 理人 按规 定向 投资者 支付 赎回 款项 ，赎 回款项 最 迟 于
T ＋7 日内 从基 金托 管账户 划出 ， 经 销售 机构 划往 投资 者银行 账户 。 在发 生巨 额赎 回或延 期支 付时 ，
款项的 支付 办法 按 基 金合 同 有关 规定 处理 。
4 ．投 资者 申购 、赎 回的 详 细程序 或手 续， 以到 时开 放申购 和（ 或） 赎回 的相 关公告 为 准 。
（六） 申购 费用 、赎 回费 用
1 ．申 购费 用
投资者 申 购 本基 金时 只能 从 A 类和 B 类两 种收 费模 式中选 择一 个。 投资 者申 购本基 金 采 用
全额缴 款的 申购 方式 。 关 于基金 收费 模式 的分 类与 基金份 额的 分类 ， 请 参见 本招募 说明 书 “ 基金 费
用与税 收 ” 章节 。
若选择 A 类 收费 方式 （前 端收费 模式 ） ， 则申 购费 率 最高不 超过 1.2% 。 申购 费 用系投 资者
申购基 金时 直接 交纳 的销 售费用 ， 用于 基金 的市 场 推广 、 销 售、 注册 登记 、 客 户服务 等各 项费 用，
不列入 基金 财产 。
若选 择 B 类收 费方 式 （后 端收费 模式 ） ， 在 申购 时无 须交纳 申购 费用 ， 投资 者 以其全 部申 购
金额申 购本 基金 ，但 需在 赎回时 交纳 申购 费用 。
2 ．赎 回费 用
投资者 赎回 本基 金须 缴纳 赎回费 ； 本基 金赎 回费 率 最高不 超 过 0.5% 。 具体 收 费模式 参见 本
基金招 募说 明书 “ 基 金费 用 与税收 ” 章 节。
3 ． 基金 管理 人可 在不 违背 法律法 规规 定的 情形 下， 根据市 场情 况制 定基 金促 销计划， 定 期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动。
（七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式
1 ．基 金申 购份 额的 计算 ：
（1）A 类基 金份 额（ 前端 收费模 式）
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额 － 净申 购金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值
（2）B 类 基金 份额 （后 端 收费模 式）
申购份 额＝ 申购 金额/ 申购 日基金 份额 净值
（3 ） 说 明 ： 投资 者以 同样 的金额 申购 本基 金时 ， 选 择 B 类收 费模 式得 到的 申 购份额 将比 选
择 A 类 收费 模式 多，但 需 在赎回 时交 纳申 购费 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2 ．基 金净 赎回 金额 的计 算 ：
（1）A 类基 金份 额（ 采用 前端收 费模 式）
赎回金 额＝ 赎回 份数× 申请 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
净赎回 金额= 赎回 金额 －赎 回费用
（2）B 类 基金 份额 （采 用 后端收 费模 式）
如果投 资者 在认 购时 选 择 B 类 基金 份额 ，则 净赎 回 金额的 计算 方法 如下 ：
赎回金 额＝ 赎回 份数× 申请 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
后端认 购费 用＝ 赎回 份数× 基金份 额面 值× 后 端认 购费率
净赎回 金额= 赎回 金额 －赎 回费用 －后 端认 购费 用
其中， 基金 份额 面值 为 1.00 元。
如果投 资者 在申 购时 选 择 B 类 基金 份额 ，则 净赎 回 金额的 计算 方法 如下 ：
赎回金 额＝ 赎回 份数× 申请 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
后端申 购费 用＝ 赎回 份数× 申购日 基金 份额 净值× 后端 申购费 率
净赎回 金额 ＝赎 回金 额－ 赎回费 用－ 后端 申购 费用
3 ．基 金份 额净 值的 计算 ：
申请日 （T 日） 的基 金份 额净值 在当 天交 易所 收市 后计算 ，并 在下 一交 易日 （T+1 日）公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 和公 告。
4 ．申 购份 额、 余额 的 处 理 方式：
场外申 购时，申购的有 效份额为 按实际确认的申 购金额在 扣除相应的费用 （若有）后，以
申请当 日的 基金 份额 净值 为基准 计算 ， 四舍 五入 法 保留两 位小 数 ， 由 此引 起 的差额 计入 基金 财产 。
场 内申 购时 ，申 购的 有效份 额为 按实 际确 认的 申购金 额在 扣除 相应 的费 用（若 有） 后， 以
申请当 日的 基金 份额 净值 为基准 计算 ，保 留到 整数 位，剩 余部 分折 回金 额返 回投资 者。
上述原 则 对 A 类 基金份 额 和 B 类基 金份 额均 适用 。
5． 赎 回金 额的 处理 方式 ：
赎 回金 额为 按实 际确 认的有 效赎 回份 额以 当日 基金份 额净 值为 基准 计算 ，并扣 除相 应的 费
用，计 算结 果 四 舍五 入法 保留两 位小 数， 由此 引起 的差额 计入 基金 财产 。
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记
投资者 申购 基金 成功 后， 注册登 记机 构 在 T+1 日 为 投资者 办理 增加 权益 的登 记手续 ，投 资
者自 T+2 日 起有 权赎 回该 部分基 金。
投资者 赎回 基金 成功 后， 注册登 记机 构 在 T+1 日为 投资者 办理 扣除 权益 的登 记手续 。
基 金管 理人 或 注 册登 记机构 等可 以在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 业务 规则 进大成沪深 300 指数证券投资基 金
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行调整 ，并 最迟 于开 始实 施前 2 日内 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 公告 。
（九） 基金 转换
1．定义
基金转 换是 指基 金份 额持 有人按 照基 金合 同或 基金 管理人 届时 有效 的业 务规 则将其 持有 的
任一开 放式 基金 的部 分或 全部基 金份 额转 换为 同一 基金管 理人 管理 的其他 开 放式基 金的 基金 份
额的行 为。
2． 适 用范 围
（1 ） 基金 转换 业务 限于 本 基金管 理人 管理 的开 放式 基金。
（2 ） 基金 转换 业务 适用 于 持有本 基金 管理 人管 理的 开放式 基金 的所 有基 金份 额持有 人， 包
括个人 投资 者、 机构 投资 者及合 格境 外机 构投 资者 等。
3． 办 理时 间及 场所
（1 ）基金 合同 生效 后 ，在 确定基 金转 换开 始时 间后 ，基 金管 理人 最迟 于开 放 转换日 前2 日内
在至少 一种 中国 证监 会指 定媒体 上公 告。
（2 ） 投资 者应 当在 销售 机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 或按 销售 机构 提供 的其他 方式 办
理基金 转换 。
4． 业 务规 则
基金转 换的 业务 规则 及费 率详见 本基 金开 放基 金转 换业务 公告 或其 他刊 登在 指定媒 体上 的
公告。
（十） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式
1． 巨 额赎 回的 认定
单个开 放日 基金 的净 赎回 申请份 额 （ 赎回 申请 总数 与基金 转换 申请 转出 份额 总数之 和扣 除 申
购申请 总数 及基 金转 换申 请转入 份额 总数 的余 额 ） 超过上 一日 基金 总份 额的10 ％时 ， 为巨额 赎回 。
2． 巨 额赎 回的 处理 方式
出现巨 额赎 回时 ， 基 金管 理人可 以根 据本 基金 当时 的资产 组合 状况 决定 接受 全额赎 回或 部 分
延期赎 回。
（1 ） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 兑付 投资 者的全 部赎 回申 请时 ，按 正常赎 回程 序
执行。
（2 ） 部分 延期 赎回 ：当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难， 或认 为兑付 投资 者
的赎回 申请 进行 的资 产变 现可能 使基 金财 产净 值发 生较大 波动 时， 基金 管理 人在当 日接 受赎 回 比
例不低 于上 一日 基金 总份 额10 ％ 的前 提下 ， 对其 余 赎回申 请予 以延 期办 理 。 对于当 日的 赎回 申请 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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应当按 单个 基金 份额 持有 人申请 赎回 份额 占当 日申 请赎回 总份 额的 比例 ， 确 定该单 个基 金份 额 持
有人当 日办 理的 赎回 份额 ；当 日赎 回申 请中 未被 受 理部分 ， 除投 资者 在提 交 赎回申 请时 选择 将当
日未获 受理 部分 予以 撤销 者外 ，自 动延 迟至 下一 开 放日办 理 。依 照上 述规 定 转入下 一开 放日 的赎
回申请 不享 有赎 回优 先权 ， 并将 按该 下一 个开 放日 赎回申 请总 量确 定赎 回份 额及以 下一 个开 放 日
的基金 份额 净值 为准 计算 赎回金 额 ，以 此类 推， 直 到全部 赎回 为止 。 部分 顺 延赎回 不受 单笔 赎回
最低份 额的 限制 。
开放式 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 的， 基金 管理 人应当 在3 个交 易日 内通 过 采用邮 寄、 传
真、 网站 或者 在至 少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上予 以公告 的方 式通 知基 金份 额持有 人 ，说 明有 关
处理方 法。
本基金 连续 两个 开放 日以 上（ 含两 个开 放日 ）发 生 巨额赎 回 ，如 基金 管理 人 认为有 必要 ， 可
暂停接 受赎 回申 请 ；已 经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回款 项 ，但 延期 期 限不得 超过20个 工作
日，并 应当 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 予以 公告。
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 、暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形及 处理
1． 在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 基金投 资者 的申 购申 请：
（1 ） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；
（2 ） 证券 交易 场所 在交 易 时间临 时停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 财产净 值；
（3 ） 基金 财产 规模 过大 ， 使相应 的基 金管 理人 无法 找到合 适的 投资 品种 ，或 可能对 基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人的 利益；
（4 ） 法律 、法 规规 定、 中 国证监 会认 定或 交易 所等 相关机 构认 为必 要的 其他 可暂停 申购 情
形；
（5 ） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 。
如果投 资者 的申 购申 请被 拒绝， 被拒 绝的 申购 款项 将退划 给投 资者 。
发生上 述 （1 ）到 （4 ）项 暂停申 购情 形时 ， 基金 管 理人应 当在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒体
上刊登 暂停 申购 公告 。
2． 基 金管 理人 拒绝 或暂 停 接受申 购的 方式 ：
（1 ） 根据 有关 法律 、法 规 、中国 证监 会的 规定 、 基 金合同 及基 金管 理人 的业 务规则 ，拒 绝
接受、 暂停 接受 某笔 或某 数笔申 购申 请；
（2 ） 拒绝 接受 、暂 停接 受 某个或 某数 个工 作日 的全 部申购 申请 ；
（3 ） 按比 例拒 绝接 受、 暂 停接受 某个 或某 数个 工作 日的申 购申 请；
（4 ） 本基 金拒 绝或 暂停 接 受申购 时， 与本 基金 相关 的基金 转换 也暂 停； 若恢 复接受 申购 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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除非另 有公 告或 约定 ，相 应的基 金转 换也 恢复 。
3． 在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ：
（1 ） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；
（2 ） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值；
（3 ） 因市 场剧 烈波 动或 其他 原因 而出 现连 续巨 额赎 回，基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受 该
基金份 额的 赎回 申请 或转 出申请 ；
（4 ） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其他 情 形。
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 在当 日向 中国 证监会 备案 。 已接 受的 赎 回申请 ， 基金 管
理人将 足额 支付 ； 如暂 时 不能支 付时 ， 可支 付部 分 将按每 个赎 回申 请人 已被 接受的 赎回 申请 量占
已接受 赎回 申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付的 部分 由基 金管 理人 按照发 生的 情况 制 定
相应的 处理 办法 在后 续开 放日予 以兑 付。
同时在 出现 上述 第（3） 款 的情形 时， 对已 接受 的赎 回申请 可延 期支 付赎 回款 项，最 长不 超
过正常 支付 时间20个 工作 日， 并在 中国 证监 会指 定 的一种 媒体 上予 以公 告 。 投资者 在申 请赎 回时
可事先 选择 将当 日可 能未 获受理 部分 予 以 撤销 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 。
4． 基 金暂 停或 重新 开放 基 金申购 、赎 回的 公告
某日或 某段 时间 内， 基金 暂停全 部所 有的 申购 、赎 回申请 或者 按比 例暂 停全 部所有 的申 购 、
赎回申 请 ，基 金管 理人 应 及时在 至少 一种 中国 证监 会指定 媒体 上予 以公 告 。 暂停期 间结 束 、基 金
重新开 放时 ，基 金管 理人 应当及 时公 告最 新的 基金 份额净 值， 并恢 复业 务的 办理。
如果发 生暂 停的 时间 为一 日， 基 金管 理人 应于 重新 开放日 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体 上
刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ，并 公告 最近 一个工 作日 的基 金份 额净 值。
如果发 生暂 停的 时间 超过 一日但 少于 两周 ， 暂停 结 束基金 重新 开放 申购 或赎 回时 ，基 金管 理
人应提 前2 日内 在至 少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回的公 告， 并在 重
新开放 申购 或赎 回日 公告 最近一 个工 作日 的基 金份 额净值 。
如果发 生暂 停的 时间 超过 两周 ， 暂 停期 间 ， 基 金管 理 人应每 两周 至少 重复 刊登 暂停公 告一 次；
暂停结 束基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ，基 金管 理人 最迟应 提前2日 内在 至少 一 种中国 证监 会指 定
媒体上 连续 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 的公 告， 并在重 新开 放申 购或 赎回 日公告 最近 一个 工 作
日的基 金份 额净 值。
（十二 ）定 期定 额投 资计 划 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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定期定额 投资 计 划是 指投 资者通 过 基 金管 理人 指定 的销售 机构 申请 ， 约定 每 期扣款 时间 、 扣
款金额 和 扣 款方 式， 由指 定的销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣 款
和 基金 申购 申请 的一 种长 期投资 方式 。
本基金 管理 人 现 已开 通部 分代销 网点 为投 资者 提供 定期定 额投 资服 务 。 具 体 业务规 则 ，详 见
基金 管 理人 公告 及代 销机 构 的 规 定。
（十三 ）基 金份 额的 转托 管
本基金 份额 持有 人可 将其 持有的 部分 或全 部基 金份 额在场 内不 同会 员单 位 （ 营业部 ） 之间 进
行转托 管 （转 指定 ） 、在 场外不 同销 售机 构之 间进 行转托 管以 及在 场内 系统 和场外 系统 之间 进 行
跨市场 转托 管 。
在本基 金开 放申 购 、赎 回 后， 投资 者可 以申 请办 理 上述业 务 ；但 存在 质押 、 冻结基 金份 额或
其他特 殊情 形， 可能 影响 份额持 有人 权益 时， 其申 请不予 受理 。
本基金 转托 管的 具体 业务 按照 注 册登 记机 构 或 基金 管理人 等相 关机 构的 相关 规定办 理。
（十四 ）基 金份 额的 非交 易过户
1． 非 交易 过户 是指 不采 用 申购、 赎回 等基 金交 易方 式，将 一定 数量 的基 金份 额按照 一定 规
则从某 一投 资者 基金 账户 转移到 另一 投资 者基 金账 户的行 为， 本基 金非 交易 过户的 具体 业务 按 照
注册登 记机 构 的 相关 规定 办理。
2． 其 他特 殊交 易业 务
在相关 法律 法规 允许 的条 件下， 基金 管理 人可 以办 理 除上 述业 务以 外的 其他 特殊交 易 业 务 。
八 、基 金投资
（一） 投资 目标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实现指 数投 资偏 离度 和跟 踪误差 的最 小
化。在 正常 市场 情况 下， 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过4% 。
（二） 投资 理念
本基金 以拟 合 、跟 踪沪 深 300 指 数为 原则 ， 进行 被 动式指 数化 长期 投资 ， 力 求获得 该指 数所
代表的 中国 证券 市场 的平 均收益 率 ，为 投资 者提 供 一个投 资沪 深 300 指 数的 有效投 资工 具 ，以 使
投资者 可以 分享 中国 经济 中长期 增长 的稳 定收 益。
（三） 投资 范围
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性 的 金融 工具 ， 包 括沪 深 300 指数 成份 股 、 备选成 份股 、 新
股（ 如一 级市 场初 次发 行 或增发 ） 等 ，现 金或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金财 产净
值的 5 ％。 本基 金还 可以 投资于 法律 法规 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 待金 融 衍大成沪深 300 指数证券投资基 金
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生产品 推出 后， 本基 金可 以依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定运 用金 融衍 生产 品进行 风险 管理 。
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 原则 上不 低于 基金财 产净 值 的 90% 。 除 非法律 法规 另 有
规定， 本基 金的 股票 投资 比例可 以提 高到 基金 财产 净值 的 100 ％。
（四） 标的 指数
本基金 的标 的指 数是 沪 深 300 指 数。
如果沪 深 300 指数 被停 止 编制及 发布 ，或 沪 深 300 指数由 其他 指数 替代 （单 纯更名 除外 ） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 沪 深 300 指数 不宜继 续作 为标 的指 数， 本基金 管理 人可 以 依
据 审 慎 性 原 则 和 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 ； 并 依 据 市 场 代 表
性、流 动性 、与 原指 数的 相关性 等诸 多因 素选 择确 定新的 标的 指数 。
本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数 ，需 经基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 ， 在 报中国 证监 会核
准后， 应于 正式 实施 变更 前 2 日 内在 至少 一种 中国 证监会 指定 的媒 体上 予以 公告。
（五） 投资 策略
本基金 采用 被动 式指 数投 资策略 。 原则 上 ，股 票投 资组合 的构 建主 要按 照标 的指数 的成 份 股
组成及 其权 重来 拟合 、 复 制标的 指数 ， 并原 则上 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应
调整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ，或 因基 金 的申购 和赎 回等
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 （ 如股 权 分置改 革等 ） 导致 流
动性不 足时 ， 或因 其他 原 因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时 ，基 金管 理 人可以 对投 资组 合管
理进行 适当 变通 和调 整 ， 并辅之 以金 融衍 生产 品投 资管理 等 ，最 终使 跟踪 误 差控制 在限 定的 范围
之内。
1． 决 策依 据
（1 ） 有关 法律 、法 规、 基 金 合同 和标 的指 数等 的相 关规定 ；
（2 ） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势。
2． 投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会负责 制定 基 金
投资方 面的 整体 投资 计划 与投资 原则 ； 决定 有关 指 数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决
策以及 重大 的单 项投 资决 策； 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 决策 ， 负责 投 资组合 的构 建 、调 整
和日常 管理 等工 作。
3． 投 资程 序
（1 ） 金融 工程 部 运用 风 险监 测 模型 以 及各 种风 险 监控 指 标， 结 合公 司内 外 研究 报 告 ， 对市
场预期 风险 和指 数化 投资 组合风 险进 行风 险测 算与 归因分 析， 依此 提出 研究 分析报 告。
（2 ） 投资 决策 委 员会 依 据金 融 工程 部 等部 门提 供 的研 究 报告 ， 定期 召开 或 遇重 大 事项 时召
开投资 决策 会议 ， 决策 相 关事项 。 基金 经理 根据 投 资决策 委员 会的 决议 ， 进 行基金 投资 管理 的日
常决策 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3 ） 根据 标的 指 数， 结 合研 究 报告 ， 基金 经理 原 则上 依 据指 数 成份 股的 权 重构 建 组合 。在
追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提 下 ，基 金经 理 将采取 适当 的方 法 ，以 降 低交易 成本 、 控制 投
资风险 。
（4 ） 交易 管理 部 根 据基 金 经理下 达的 交易 指令 制定 交易策 略， 完成 具体 证券 品种的 交易 。
（5 ） 金融 工程 部 等部 门 根据 市 场变 化 定期 和不 定 期对 基 金进 行 投资 绩效 评 估 ， 并 提供 相关
绩效评 估报 告。 监察 稽核 部对投 资计 划的 执行 进行 日常监 督和 实时 风险 控制 。
（6 ） 基金 经理 跟 踪标 的 指数 变 动 ， 结 合成 份股 基 本面 情 况、 流 动性 状况 、 基金 申 购和 赎回
的现金 流量 情况 、 金融 工 程部和 监察 稽核 部的 绩效 评估报 告和 对各 种风 险的 监控和 评估 结果 ， 对
投资组 合进 行监 控和 调整 ，密切 跟踪 标的 指数 。
（7 ） 本基 金管 理 人在 确 保基 金 份额 持 有人 利益 的 前提 下 有权 根 据市 场环 境 变化 和 实际 需要
调整上 述投 资程 序， 并予 以公告 。
4． 金 融衍 生产 品投 资管 理
本基金 若投 资金 融衍 生产 品， 则其 目的 主要 包括 ： 对冲某 些成份 股 的特 殊突 发风险 和某 些 特
殊情况 下的 流动 性风 险， 以及适 当利 用金 融衍 生产 品组合 的持 有收 益覆 盖一 定的基 金固 定费 用 ，
最终使 得基 金收 益率 尽可 能地贴 近所 跟踪 标的 指数 的收益 率。
本基金 投资 金融 衍生 产品 的投资 策略 主要 包括 ： 主 要采用 市场 公认 的多 种期 权定价 模型 对 权
证进行 定价 ， 作为 权证 投 资的价 值基 准 ；根 据权 证 对应公 司基 本面 的研 究估 值， 结合 权证 理论 价
值进行 权证 的趋 势投 资 ； 利用权 证衍 生工 具的 特性 ，基 金通 过权 证与 证券 的 组合投 资 ，来 达到 改
善组合 风险 收益 特征 的目 的， 包括 但不 限于 杠杆 交 易策略 、 看跌 保护 组合 策 略、 保护 组合 成本 策
略、获 利保 护策 略、 买入 跨式投 资策 略。
（六） 投 资 组合 管理
1． 投 资组 合的 建立
基金管 理人 主要 按照 标的 指数的 成份 股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合 ， 并根 据标 的 指
数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 原则 上不 低于 基金财 产净 值 的 90% 。 除 非法律 法规 另 有
规定， 本基 金的 股票 投资 比例可 以提 高到 基金 财产 净值 的 100 ％。
如因标 的指 数成 份股 调整 、股 票停 牌限 制 、股票 流 动性不 足 、基 金申 购或 赎 回等各 种基 金管
理人之 外的 因素 ， 致使 基 金无法 依指 数权 重购 买某 成份股 、 投资 不符 合前 述 规定比 例时 ， 基金 管
理人可 以根 据市 场情 况， 采取合 理措 施， 在合 理期 限内进 行 适 当的 处理 和调 整。
本 基 金 依 照 法 律 法 规 的 规 定 及 基金合同的 约 定 进 行 指 数 化 投 资 。 本 基 金 对 指 数 的 拟 合 与 复
制， 在投 资股 票数 量上 可 能与指 数成 份股 数量 有较 小偏离 ， 但应 保证 投资 组 合收益 率与 指数 高度
相关， 并寻 求跟 踪误 差和 偏离度 的最 小化 。
2． 投 资组 合的 管理
基金管 理人 通过 定期 分析 成份股 公司 行为 信息 、 标 的指数 变化 、 申购 赎回 情 况等因 素 ，利 用大成沪深 300 指数证券投资基 金
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数量化 分析 模型 ， 制定 并 将投资 组合 调整 到目 标组 合的最 优方 案 ，最 大限 度 地降低 跟踪 误差 ， 以
实现基 金的 投资 目标 。
3． 投 资组 合调 整
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构 建的 指数 化投 资组 合原则 上将 根据 标的 指数 成份股 及其 权 重
的变动 而进 行相 应调 整。 同时， 本基 金还 将根 据法 律法规 中的 投资 比例 限制 、 申购 赎回 变动 情况 、
新股增 发因 素等 变化 ， 对 基金投 资组 合进 行实 时调 整， 以保 证基 金净 值增 长 率与基 准指 数收 益率
之间的 高度 正相 关和 跟踪 误差最 小化 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 本合同 的 约 定 。
（1 ） 定期 调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的
定期跟 踪调 整。
（2 ） 不定 期调 整
①与指 数相 关的 调整
根据指 数编 制规 则 ，当 标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新 调整
时，本 基金 将根 据标 的指 数在股 权变 动公 告日 次日 发布的 临时 调整 决定 及其 需调整 的权 重比 例 ，
进行相 应调 整。
②限制 性调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按标 的指 数权重 投资 的 股
票资产 比例 或个 股比 例超 过规定 限制 时 ，本 基金 将 对其进 行实 时的 被动 性卖 出调整 ， 并相 应地 对
其他资 产类 别或 个股 进行 微调， 以保 证基 金合 法规 范运行 。
③根据 申购 和赎 回情 况调 整
本基金 将根 据申 购和 赎回 情况对 股票 投资 组合 进行 调整 ，以 保证 基金 正常 运 行， 从而 有效 跟
踪标的 指数 ；
④其他 调整
针对我 国证 券市 场新 股发 行制度 的 特 点 ，本 基金 将 参与一 级市 场新 股认 购 ， 由此得 到的 非成
份股将 在其 规定 持有 期之 后的一 定时 间以 内卖 出。
对个别 成份 股 ，若 其存 在 严重的 流动 性困 难 、或 者 财务风 险较 大 、或 者面 临 重大的 不利 的司
法诉讼 、 或者 有充 分而 合 理的理 由认 为其 被市 场操 纵等情 形时 ， 本基 金可 以 不投资 该成 份股 ， 而
用备选 股 、甚 至现 金来 代 替， 也可 以选 择与 其行 业 相近 、定 价特 征类 似或 者 收益率 相关 性较 高的
其他 股票来 代替，即 采用 “ 用其他股票 或金融 衍生产 品等来进行 暂时替 代 ” 的方 法加以应对 ，并按
照如下 程序 构造 替代 组合 ：
A 、 选择 跟踪 标的 指数 中 与被替 代股 票处 于同 一细 分行业 内的 股 票 作为 备选 库；
B 、 根据 被替 代股 票需 要的 替代时 间长 度来 确定 备选 库中股 票交 易数 据考 察区 间的长 度；
C 、利 用选 定考 察区间 的备 选股 票的 交易 数据 ，采用 一定 的 “ 冲 击成本 模型 ” 计 算每 个备 选股大成沪深 300 指数证券投资基 金
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票的冲 击成 本参 数；
D 、用考查期内 备选股票为基础组 合，以组合在考察期内与 被替代股票的日收益率序 列的相
关系数 最大 化为 优化 目标 ， 同时 考虑 到组 合交 易过 程的交 易成 本、 冲击 成本 的影响 ， 利 用 Matlab
的优化 函数 进行 优化 ，优 化结果 为组 合中 各股 票的 权重。
这样得 出的 优化 组合 能较 好的代 表被 替代 股票 的收 益率波 动情 况的 组合 。
4． 投 资绩 效评 估
在正常 市 场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应 采 取
合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。
（七） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数。
如果沪 深 300 指数 被停 止 编制及 发布 ，或 沪 深 300 指数由 其他 指数 替代 （单 纯更名 除外 ） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 沪 深 300 指数 不宜继 续作 为业 绩比 较基 准， 本 基金 管理 人 可
以依据 审慎 性原 则和 维护 基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ，变 更本 基金 的业 绩比较 基准。
本基金 由于 上述 原因 变更 业绩比 较基 准 ，基 金管 理 人需报 中国 证监 会核 准后 ，应 于正 式实 施
变更 前 2 日 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 的媒 体上 予以公 告。
（八） 风险 收益 特征
本基金 为指 数基 金， 是风 险中等 、获 得证 券市 场平 均收益 率的 产品 。
（九） 投资 限制
基金财 产不 得用 于下 列投 资或者 活动 ：
1． 承 销证 券；
2． 向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
3． 从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4． 买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的除 外；
5 ． 向 其基 金管 理 人、 基 金托 管 人出 资 或者 买卖 其 基金 管 理人 、 基金 托管 人 发行 的 股票 或者
债券；
6 ． 买 卖与 其基 金 管理 人 、基 金 托管 人 有控 股关 系 的股 东 或者 与 其基 金管 理 人、 基 金托 管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券；
7． 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
8． 依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致 使前 述 1 至 8 项规定 被修 改 或
取消 ，则 本基 金可 相应 地 对该项 规定 进行 修改 或取 消， 该项 规定 之修 改或 取 消， 无须 召开 基金 份
额持有 人大 会， 但应 报证 券监管 机关 批准 或备 案。
对于因 上 述 5 －6 项情 形 导致无 法 投 资的 沪 深 300 指数成 份股 ，基 金管 理人 将在严 格控 制跟大成沪深 300 指数证券投资基 金
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踪误差 的前 提下 ，将 结合 使用其 他合 理方 法进 行适 当替代 。
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法
基 金 管 理 人 将 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 本 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益。基 金管 理人 在代 表基 金行使 股东 或债 权人 权利 时应遵 守以 下原 则：
1． 不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司或发 债公 司的 经营 管理 ；
2． 有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ，有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
（十一 ）基 金投 资组 合报 告 （截 至2010 年6月30日）
基金管 理 人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根据 基 金合 同 规定 ，于 2010 年 10 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标 、净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、误 导性 陈
述或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2010 年6月30日 ，本 报 告中所 列财 务数 据未经 审 计。
1 ．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,408,226,412.00 93.60
其中： 股票
6,408,226,412.00 93.60
2 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其 中 ： 买 断式 回 购 的买 入返 售 金 融
资产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
429,171,803.06 6.27
6 其他资 产
8,993,546.13 0.13
7 合计
6,846,391,761.19
100.00
2 ．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 24,267,483.57 0.35
B 采掘业 687,865,928.41 10.06
C 制造业 1,869,769,904.26 27.35
C0 食品、 饮料 274,558,642.15 4.02
C1 纺织、 服装 、皮 毛 31,209,130.71 0.46
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 14,518,291.98 0.21
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 139,592,294.46 2.04 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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C5 电子 24,967,610.16 0.37
C6 金属、 非金 属 501,119,102.97 7.33
C7 机械、 设备 、仪 表 620,680,577.90 9.08
C8 医药、 生物 制品 244,483,789.40 3.58
C99 其他制 造业 18,640,464.53 0.27
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
222,112,615.53 3.25
E 建筑业 188,480,732.65 2.76
F 交通运 输、 仓储 业 299,959,565.39 4.39
G 信息技 术业 232,111,290.23 3.39
H 批发和 零售 贸易 216,973,794.61 3.17
I 金融、 保险 业 2,110,118,747.93 30.86
J 房地产 业 358,735,928.24 5.25
K 社会服 务业 61,513,038.06 0.90
L 传播与 文化 产业 19,912,470.80 0.29
M 综合类 116,404,912.32 1.70
合计 6,408,226,412.00 93.72
3 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的所有 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 20,249,084 263,440,582.84 3.85
2 601318 中国平 安 4,640,169 206,719,528.95 3.02
3 601328 交通银 行 33,557,351 201,679,679.51 2.95
4 600016 民生银 行 30,642,033 185,384,299.65 2.71
5 601166 兴业银 行 6,881,335 158,477,145.05 2.32
6 600000 浦发银 行 11,179,950 152,047,320.00 2.22
7 600030 中信证 券 11,383,318 133,184,820.60 1.95
8 601601 中国太 保 5,164,926 117,605,365.02 1.72
9 601088 中国神 华 5,283,419 116,076,715.43 1.70
10 000002 万
科Ａ 15,559,131 105,490,908.18 1.54
11 601398 工商银 行 23,227,587 94,304,003.22 1.38
12 600900 长江电 力 6,980,703 87,188,980.47 1.28
13 000001 深发展 Ａ 4,934,433 86,401,921.83 1.26
14 601169 北京银 行 6,919,093 83,928,598.09 1.23
15 600519 贵州茅 台 612,938 78,063,783.68 1.14
16 002024 苏宁电 器 6,683,278 76,189,369.20 1.11
17 000858 五 粮 液 3,017,354 73,110,487.42 1.07
18 600050 中国联 通 13,513,200 72,025,356.00 1.05
19 601939 建设银 行 14,281,369 67,122,434.30 0.98
20 600837 海通证 券 6,751,040 61,164,422.40 0.89
21 601857 中国石 油 5,962,874 61,119,458.50 0.89
22 601628 中国人 寿 2,381,328 58,818,801.60 0.86
23 600028 中国石 化 6,807,245 53,232,655.90 0.78
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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24 600015 华夏银 行 4,605,398 51,212,025.76 0.75
25 601899 紫金矿 业 8,383,062 50,885,186.34 0.74
26 601006 大秦铁 路 6,177,372 50,469,129.24 0.74
27 000063 中兴通 讯 2,609,439 50,205,606.36 0.73
28 600019 宝钢股 份 8,407,573 49,520,604.97 0.72
29 000983 西山煤 电 2,452,299 44,533,749.84 0.65
30 600547 山东黄 金 1,142,035 41,570,074.00 0.61
31 000651 格力电 器 2,119,523 39,847,032.40 0.58
32 600048 保利地 产 3,636,967 37,206,172.41 0.54
33 600739 辽宁成 大 1,443,979 36,330,511.64 0.53
34 601186 中国铁 建 4,930,178 35,497,281.60 0.52
35 600383 金地集 团 5,821,449 35,277,980.94 0.52
36 601988 中国银 行 10,270,180 34,815,910.20 0.51
37 601390 中国中 铁 8,134,404 33,757,776.60 0.49
38 601668 中国建 筑 9,606,284 33,718,056.84 0.49
39 600104 上海汽 车 2,745,208 33,683,702.16 0.49
40 600089 特变电 工 2,297,172 33,676,541.52 0.49
41 000338 潍柴动 力 544,559 33,490,378.50 0.49
42 002202 金风科 技 2,150,839 33,445,546.45 0.49
43 600111 包钢稀 土 937,427 33,288,032.77 0.49
44 600489 中金黄 金 637,696 32,943,375.36 0.48
45 000527 美的电 器 2,864,905 32,659,917.00 0.48
46 601919 中国远 洋 3,634,481 31,729,019.13 0.46
47 601766 中国南 车 6,333,045 30,525,276.90 0.45
48 000568 泸州老 窖 1,067,777 30,132,666.94 0.44
49 000792 盐湖钾 肥 738,459 28,799,901.00 0.42
50 600031 三一重 工 1,558,179 28,467,930.33 0.42
51 600585 海螺水 泥 1,760,978 28,369,355.58 0.41
52 600011 华能国 际 4,448,347 28,158,036.51 0.41
53 600795 国电电 力 8,604,041 28,135,214.07 0.41
54 601600 中国铝 业 3,066,423 28,119,098.91 0.41
55 601009 南京银 行 2,712,070 27,229,182.80 0.40
56 000402 金 融 街 3,256,436 27,093,547.52 0.40
57 600068 葛洲坝 2,555,298 26,651,758.14 0.39
58 600100 同方股 份 1,264,050 26,595,612.00 0.39
59 601168 西部矿 业 2,714,223 26,572,243.17 0.39
60 601111 中国国 航 2,536,357 26,073,749.96 0.38
61 000157 中联重 科 1,602,184 26,035,490.00 0.38
62 000423 东阿阿 胶 743,707 25,851,255.32 0.38
63 600018 上港集 团 6,738,126 25,672,260.06 0.38
64 600348 国阳新 能 1,950,095 25,390,236.90 0.37
65 000709 河北钢 铁 6,815,761 25,286,473.31 0.37
66 000069 华侨城 Ａ 2,281,613 25,097,743.00 0.37
大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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67 601898 中煤能 源 2,981,393 25,013,887.27 0.37
68 600256 广汇股 份 882,430 24,584,499.80 0.36
69 600276 恒瑞医 药 628,479 24,554,674.53 0.36
70 000623 吉林敖 东 918,849 24,404,629.44 0.36
71 000825 太钢不 锈 4,779,481 24,279,763.48 0.36
72 600664 哈药股 份 1,238,797 22,905,356.53 0.34
73 000783 长江证 券 2,106,139 22,746,301.20 0.33
74 601699 潞安环 能 708,114 22,149,805.92 0.32
75 600005 武钢股 份 5,086,920 21,822,886.80 0.32
76 600690 青岛海 尔 1,141,654 21,805,591.40 0.32
77 000060 中金岭 南 1,680,580 21,746,705.20 0.32
78 000898 鞍钢股 份 2,994,352 21,499,447.36 0.31
79 600518 康美药 业 1,723,888 21,169,344.64 0.31
80 600875 东方电 气 472,156 20,562,393.80 0.30
81 600832 东方明 珠 2,499,779 20,173,216.53 0.30
82 600655 豫园商 城 909,486 20,117,830.32 0.29
83 000768 西飞国 际 2,036,540 19,958,092.00 0.29
84 600309 烟台万 华 1,367,348 19,949,607.32 0.29
85 002142 宁波银 行 1,787,268 19,695,693.36 0.29
86 000538 云南白 药 303,419 19,570,525.50 0.29
87 600415 小商品 城 976,733 19,104,897.48 0.28
88 601618 中国中 冶 4,608,218 18,478,954.18 0.27
89 002007 华兰生 物 398,687 17,972,809.96 0.26
90 600694 大商股 份 422,352 17,869,713.12 0.26
91 601998 中信银 行 3,284,518 17,736,397.20 0.26
92 000800 一汽轿 车 1,166,770 17,734,904.00 0.26
93 600196 复星医 药 1,004,029 17,570,507.50 0.26
94 601958 金钼股 份 1,402,017 17,062,546.89 0.25
95 601666 平煤股 份 1,298,126 16,966,506.82 0.25
96 600881 亚泰集 团 2,741,137 16,775,758.44 0.25
97 600362 江西铜 业 696,340 16,753,940.40 0.25
98 000425 徐工机 械 536,577 16,435,353.51 0.24
99 600009 上海机 场 1,379,632 16,403,824.48 0.24
100 600177 雅戈尔 1,586,807 16,344,112.10 0.24
101 600600 青岛啤 酒 493,504 16,295,502.08 0.24
102 000878 云南铜 业 895,576 16,030,810.40 0.23
103 600642 申能股 份 2,080,297 16,018,286.90 0.23
104 000895 双汇发 展 363,527 15,838,871.39 0.23
105 600166 福田汽 车 912,156 15,679,961.64 0.23
106 600320 振华重 工 2,545,344 15,552,051.84 0.23
107 000933 神火股 份 926,758 15,486,126.18 0.23
108 600550 天威保 变 805,367 15,189,221.62 0.22
109 600029 南方航 空 2,374,169 14,909,781.32 0.22
大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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110 000024 招商地 产 990,924 14,744,949.12 0.22
111 000039 中集集 团 1,229,876 14,635,524.40 0.21
112 600132 重庆啤 酒 403,159 14,513,724.00 0.21
113 000839 中信国 安 1,304,708 14,377,882.16 0.21
114 000729 燕京啤 酒 719,135 14,238,873.00 0.21
115 601333 广深铁 路 4,010,369 14,156,602.57 0.21
116 600649 城投控 股 1,636,860 14,027,890.20 0.21
117 600497 驰宏锌 锗 882,234 13,939,297.20 0.20
118 600188 兖州煤 业 839,736 13,788,465.12 0.20
119 000728 国元证 券 1,120,008 13,608,097.20 0.20
120 000009 中国宝 安 1,571,789 13,517,385.40 0.20
121 000401 冀东水 泥 904,759 13,489,956.69 0.20
122 000630 铜陵有 色 920,982 13,363,448.82 0.20
123 600125 铁龙物 流 989,074 13,362,389.74 0.20
124 601001 大同煤 业 475,978 13,317,864.44 0.19
125 000999 华润三 九 579,474 13,298,928.30 0.19
126 000100 TCL 集团 3,468,724 13,007,715.00 0.19
127 600123 兰花科 创 506,905 12,961,560.85 0.19
128 600660 福耀玻 璃 1,423,602 12,670,057.80 0.19
129 600037 歌华有 线 913,365 12,640,971.60 0.18
130 600062 双鹤药 业 486,488 12,629,228.48 0.18
131 600153 建发股 份 1,111,941 12,598,291.53 0.18
132 000937 冀中能 源 565,943 12,592,231.75 0.18
133 600631 百联股 份 942,696 12,396,452.40 0.18
134 000562 宏源证 券 829,806 12,156,657.90 0.18
135 000061 农 产 品 762,558 12,109,421.04 0.18
136 600741 华域汽 车 1,484,494 11,965,021.64 0.18
137 600839 四川长 虹 3,241,164 11,959,895.16 0.17
138 000528 柳
工 647,751 11,938,050.93 0.17
139 600352 浙江龙 盛 1,308,319 11,905,702.90 0.17
140 600601 方正科 技 2,491,730 11,885,552.10 0.17
141 600010 包钢股 份 3,883,108 11,610,492.92 0.17
142 600859 王府井 339,446 11,541,164.00 0.17
143 600808 马钢股 份 3,606,952 11,434,037.84 0.17
144 601866 中海集 运 3,376,919 11,380,217.03 0.17
145 600812 华北制 药 1,190,642 11,227,754.06 0.16
146 600635 大众公 用 1,691,216 11,195,849.92 0.16
147 600997 开滦股 份 855,911 11,161,079.44 0.16
148 600598 北大荒 973,971 11,093,529.69 0.16
149 600219 南山铝 业 1,426,863 11,072,456.88 0.16
150 600583 海油工 程 2,229,089 11,056,281.44 0.16
151 600811 东方集 团 1,896,289 10,827,810.19 0.16
152 000559 万向钱 潮 1,024,167 10,610,370.12 0.16
大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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153 000652 泰达股 份 1,487,383 10,560,419.30 0.15
154 600688 S 上石 化 1,381,451 10,554,285.64 0.15
155 600150 中国船 舶 190,190 10,538,427.90 0.15
156 600208 新湖中 宝 2,195,888 10,474,385.76 0.15
157 600271 航天信 息 697,530 10,379,246.40 0.15
158 000012 南
玻Ａ 1,124,034 10,284,911.10 0.15
159 000778 新兴铸 管 1,647,362 10,279,538.88 0.15
160 600717 天津港 1,233,241 10,235,900.30 0.15
161 600588 用友软 件 466,297 10,183,926.48 0.15
162 000422 湖北宜 化 795,885 10,139,574.90 0.15
163 600269 赣粤高 速 1,775,436 10,102,230.84 0.15
164 600221 海南航 空 1,904,333 10,016,791.58 0.15
165 600595 中孚实 业 894,277 9,962,245.78 0.15
166 000969 安泰科 技 677,622 9,947,490.96 0.15
167 600216 浙江医 药 382,972 9,834,720.96 0.14
168 600517 置信电 气 560,924 9,709,594.44 0.14
169 600663 陆家嘴 573,198 9,629,726.40 0.14
170 600325 华发股 份 937,541 9,591,044.43 0.14
171 600675 中华企 业 1,330,020 9,549,543.60 0.14
172 002028 思源电 气 375,860 9,546,844.00 0.14
173 600432 吉恩镍 业 517,144 9,515,449.60 0.14
174 000027 深圳能 源 998,844 9,508,994.88 0.14
175 600895 张江高 科 1,099,150 9,507,647.50 0.14
176 000680 山推股 份 862,024 9,456,403.28 0.14
177 000021 长城开 发 890,839 9,433,985.01 0.14
178 000960 锡业股 份 623,359 9,356,618.59 0.14
179 600331 宏达股 份 900,003 9,297,030.99 0.14
180 601808 中海油 服 840,488 9,295,797.28 0.14
181 600879 航天电 子 920,643 9,206,430.00 0.13
182 600108 亚盛集 团 2,100,739 9,159,222.04 0.13
183 600500 中化国 际 1,025,442 9,146,942.64 0.13
184 000690 宝新能 源 1,801,447 9,079,292.88 0.13
185 600779 水井坊 488,601 9,000,030.42 0.13
186 000031 中粮地 产 1,307,199 8,993,529.12 0.13
187 600220 江苏阳 光 1,772,869 8,952,988.45 0.13
188 600395 盘江股 份 491,838 8,853,084.00 0.13
189 600312 平高电 气 866,536 8,812,671.12 0.13
190 600643 爱建股 份 1,168,807 8,777,740.57 0.13
191 600210 紫江企 业 1,668,517 8,692,973.57 0.13
192 600058 五矿发 展 616,496 8,674,098.72 0.13
193 600528 中铁二 局 1,067,776 8,648,985.60 0.13
194 000625 长安汽 车 984,318 8,553,723.42 0.13
195 000686 东北证 券 367,663 8,526,104.97 0.12
大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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196 600085 同仁堂 371,136 8,406,230.40 0.12
197 600316 洪都航 空 252,428 8,350,318.24 0.12
198 601588 北辰实 业 2,265,724 8,315,207.08 0.12
199 600161 天坛生 物 354,718 8,286,212.48 0.12
200 000488 晨鸣纸 业 1,276,509 8,246,248.14 0.12
201 002155 辰州矿 业 465,479 8,010,893.59 0.12
202 601872 招商轮 船 1,961,812 7,964,956.72 0.12
203 000667 名流置 业 2,528,492 7,964,749.80 0.12
204 600066 宇通客 车 534,079 7,963,117.89 0.12
205 600118 中国卫 星 507,092 7,935,989.80 0.12
206 600026 中海发 展 956,106 7,840,069.20 0.11
207 600809 山西汾 酒 189,904 7,791,761.12 0.11
208 600970 中材国 际 432,646 7,787,628.00 0.11
209 600804 鹏博士 840,171 7,494,325.32 0.11
210 600143 金发科 技 992,541 7,453,982.91 0.11
211 600718 东软集 团 411,301 7,428,096.06 0.11
212 600508 上海能 源 436,585 7,365,188.95 0.11
213 600158 中体产 业 922,217 7,340,847.32 0.11
214 600033 福建高 速 1,880,470 7,315,028.30 0.11
215 000917 电广传 媒 467,320 7,271,499.20 0.11
216 600418 江淮汽 车 1,101,187 7,267,834.20 0.11
217 000897 津滨发 展 1,799,570 7,234,271.40 0.11
218 600549 厦门钨 业 387,180 7,046,676.00 0.10
219 601991 大唐发 电 1,015,172 6,994,535.08 0.10
220 600008 首创股 份 1,274,875 6,973,566.25 0.10
221 600596 新安股 份 704,281 6,958,296.28 0.10
222 000612 焦作万 方 409,667 6,927,468.97 0.10
223 600582 天地科 技 382,892 6,915,029.52 0.10
224 600096 云天化 426,174 6,823,045.74 0.10
225 000900 现代投 资 401,148 6,723,240.48 0.10
226 600087 长航油 运 1,392,109 6,709,965.38 0.10
227 600737 中粮屯 河 711,698 6,682,844.22 0.10
228 600428 中远航 运 930,288 6,679,467.84 0.10
229 600022 济南钢 铁 1,843,709 6,637,352.40 0.10
230 000059 辽通化 工 858,066 6,632,850.18 0.10
231 600369 西南证 券 543,286 6,622,656.34 0.10
232 000807 云铝股 份 840,326 6,579,752.58 0.10
233 600611 大众交 通 899,483 6,548,236.24 0.10
234 002128 露天煤 业 382,041 6,506,158.23 0.10
235 600183 生益科 技 814,974 6,487,193.04 0.09
236 000758 中色股 份 543,581 6,446,870.66 0.09
237 002001 新 和 成 248,623 6,377,179.95 0.09
238 600816 安信信 托 468,845 6,376,292.00 0.09
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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239 000718 苏宁环 球 725,931 6,272,043.84 0.09
240 000717 韶钢松 山 1,746,698 6,235,711.86 0.09
241 600820 隧道股 份 743,153 6,227,622.14 0.09
242 600456 宝钛股 份 324,500 6,227,155.00 0.09
243 600886 国投电 力 877,383 6,194,323.98 0.09
244 600266 北京城 建 544,491 6,125,523.75 0.09
245 600239 云南城 投 382,487 6,112,142.26 0.09
246 000932 华菱钢 铁 1,619,910 6,107,060.70 0.09
247 600516 方大炭 素 925,416 5,968,933.20 0.09
248 601727 上海电 气 873,950 5,960,339.00 0.09
249 600004 白云机 场 670,222 5,918,060.26 0.09
250 000301 东方市 场 1,268,676 5,912,030.16 0.09
251 600426 华鲁恒 升 502,693 5,906,642.75 0.09
252 600027 华电国 际 1,515,894 5,745,238.26 0.08
253 600674 川投能 源 476,720 5,720,640.00 0.08
254 600109 国金证 券 426,471 5,659,270.17 0.08
255 600169 太原重 工 508,242 5,595,744.42 0.08
256 000927 一汽夏 利 722,764 5,586,965.72 0.08
257 600380 健康元 768,967 5,575,010.75 0.08
258 600835 上海机 电 573,060 5,352,380.40 0.08
259 601918 国投新 集 525,190 5,341,182.30 0.08
260 000959 首钢股 份 1,696,266 5,292,349.92 0.08
261 000089 深圳机 场 994,936 5,233,363.36 0.08
262 600638 新黄浦 590,000 5,215,600.00 0.08
263 600236 桂冠电 力 1,205,289 5,194,795.59 0.08
264 000046 泛海建 设 644,203 5,160,066.03 0.08
265 600006 东风汽 车 1,157,661 5,151,591.45 0.08
266 000780 平庄能 源 612,992 5,149,132.80 0.08
267 600170 上海建 工 513,514 5,140,275.14 0.08
268 600246 万通地 产 976,668 5,078,673.60 0.07
269 600569 安阳钢 铁 1,408,312 4,971,341.36 0.07
270 600307 酒钢宏 兴 608,099 4,883,034.97 0.07
271 002122 天马股 份 538,602 4,879,734.12 0.07
272 000968 煤 气 化 357,818 4,866,324.80 0.07
273 002244 滨江集 团 590,100 4,815,216.00 0.07
274 600176 中国玻 纤 298,900 4,806,312.00 0.07
275 000793 华闻传 媒 922,554 4,741,927.56 0.07
276 600748 上实发 展 636,723 4,711,750.20 0.07
277 601099 太平洋 429,128 4,677,495.20 0.07
278 000876 新 希 望 539,499 4,596,531.48 0.07
279 600376 首开股 份 333,159 4,371,046.08 0.06
280 600350 山东高 速 957,669 4,366,970.64 0.06
281 600597 光明乳 业 583,365 4,293,566.40 0.06
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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282 600685 广船国 际 240,235 4,189,698.40 0.06
283 600657 信达地 产 652,933 4,165,712.54 0.06
284 000951 中国重 汽 241,623 4,131,753.30 0.06
285 600151 航天机 电 452,061 4,041,425.34 0.06
286 600251 冠农股 份 264,824 4,014,731.84 0.06
287 000822 山东海 化 774,346 3,987,881.90 0.06
288 601107 四川成 渝 613,236 3,955,372.20 0.06
289 002242 九阳股 份 323,806 3,720,530.94 0.05
290 600270 外运发 展 530,982 3,557,579.40 0.05
291 600017 日照港 664,900 3,550,566.00 0.05
292 600282 南钢股 份 1,001,765 3,456,089.25 0.05
293 600102 莱钢股 份 404,246 3,355,241.80 0.05
294 600639 浦东金 桥 343,056 3,211,004.16 0.05
295 000685 中山公 用 208,349 3,208,574.60 0.05
296 600782 新钢股 份 600,608 3,039,076.48 0.04
297 600874 创业环 保 478,882 2,782,304.42 0.04
298 000631 顺发恒 业 445,015 2,727,941.95 0.04
299 002275 桂林三 金 55,377 1,226,600.55 0.02
300 600648 外高桥 106,484 1,181,972.40 0.02
4 ．报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
（1） 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（% ）
1 600036 招商银 行 103,084,845.47 1.32
2 601328 交通银 行 84,445,289.31 1.08
3 601166 兴业银 行 76,064,385.99 0.98
4 601318 中国平 安 70,275,891.80 0.90
5 600016 民生银 行 66,388,088.01 0.85
6 600030 中信证 券 58,779,625.77 0.75
7 601899 紫金矿 业 56,961,002.49 0.73
8 600000 浦发银 行 49,393,812.80 0.63
9 601668 中国建 筑 46,683,686.60 0.60
10 601088 中国神 华 39,981,725.27 0.51
11 601601 中国太 保 37,021,741.81 0.48
12 000002 万
科Ａ 36,151,563.64 0.46
13 601398 工商银 行 29,574,723.04 0.38
14 000063 中兴通 讯 29,484,906.59 0.38
15 601169 北京银 行 28,255,753.88 0.36
16 600837 海通证 券 28,247,336.87 0.36
17 600015 华夏银 行 27,751,859.13 0.36 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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18 000001 深发展 Ａ 27,188,503.84 0.35
19 601618 中国中 冶 26,026,819.72 0.33
20 600519 贵州茅 台 25,666,176.49 0.33
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易 费 用 。
（2） 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（% ）
1 600036 招商银 行 45,453,075.80 0.58
2 601318 中国平 安 42,773,542.52 0.55
3 601328 交通银 行 38,231,026.94 0.49
4 600016 民生银 行 36,581,898.63 0.47
5 600030 中信证 券 35,925,223.69 0.46
6 601166 兴业银 行 32,911,625.65 0.42
7 000629 *ST 钒钛 30,444,817.43 0.39
8 600000 浦发银 行 25,003,921.05 0.32
9 601088 中国神华 24,606,172.08 0.32
10 000002 万
科Ａ 22,269,281.02 0.29
11 601398 工商银 行 17,485,374.17 0.22
12 601169 北京银 行 17,268,247.71 0.22
13 600837 海通证 券 17,038,920.03 0.22
14 000001 深发展 Ａ 16,113,188.21 0.21
15 601601 中国太 保 15,240,635.11 0.20
16 600050 中国联 通 13,745,039.96 0.18
17 600519 贵州茅 台 13,050,424.87 0.17
18 600900 长江电 力 13,013,072.25 0.17
19 000858 五 粮 液 11,536,349.68 0.15
20 600028 中国石 化 11,013,403.90 0.14
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
（3） 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,423,358,829.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,107,306,040.67
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
5 ．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7 ．期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 ．期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 ．投 资组 合报 告附 注
（1） 报 告期 内基 金投资 的 前十名 证券 的发行 主体 无 被监管 部门 立案调 查的 ， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
（3） 报告 期末 其他 各项 资 产构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 872,156.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 3,272,891.72
4 应收利 息 76,757.54
5 应收申 购款 4,771,740.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,993,546.13
（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 601318 中国平 安 206,719,528.95 3.02 重大事 项停 牌
（6 ） 由 于四 舍五 入原 因，分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
九 、基 金业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚 实信 用 、谨 慎勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但 不保 证基 金
一定盈 利 ，也 不保 证最 低 收益 。基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。投 资 有风险 ， 投资 者在 做
出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 ：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2006.04.06-2006.12.31 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11%
2007.01.01-2007.12.31 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12%
2008.01.01-2008.12.31 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15%
2009.01.01-2009.12.31 90.08% 1.95% 96.71% 2.06% -6.63% -0.11%
2010.01.01-2010.06.30 -27.44% 1.51% -28.32% 1.59% 0.88% -0.08%
2006.04.06-2010.06.30 91.04% 2.17% 132.32% 2.29% -41.28% -0.12%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变
动的比 较 ：
大成沪深 300 基金累计份 额净值增长率与同期 业绩 比较基准收益率的历 史走 势对比图
（2006 年 4 月 6 日至 2010 年 6 月 30 日）
-120%
0%
120%
240%
360%
480%
2006-4-6 2007-4-27 2008-5-17 2009-6-7 2010-6-28
大成沪深300指数 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 初始 建仓 期为6 个 月 。截至 报告 日， 本基 金的 各项投 资比 例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
十 、基 金的 融 资
本基金 可以 按照 国家 有关 规定进 行融 资。
十 一、 基金财 产
（一） 基金 财产 总值 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金财产 包 括基 金所 拥有 的各类 有价 证券 、 银行 存 款本息 、 基金 应收 的申 购 款及其 他资 产等
的价值 总和 。
（二） 基金 财产 净值
基金财 产净 值是 指基 金 财 产总值 扣除 负债 后的 净资 产值。
（三） 基金 财产 的账 户
本基金 根据 相关 法律 法规 、规 范性 文件 开立 基金 专 用银行 存款 账户 以及 证券 账户 ，与 基金 管
理人 、基 金托 管人 、 基金 代销机 构和 基金 注册 登记 机构 的 固有 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户 相
独立。
（四） 基金 财产 的保 管与 处分
1 ． 本 基金 财产 应 独立 于 基金 管 理人 、 基金 托管 人 、代 销 机构 和 注册 登记 机 构 的 资 产， 并由
基金托 管人 保管 。
2 ． 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 代销 机 构和 注册 登 记机 构 以其 自 有的 财产 承 担法 律 责任 ，其
债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押或 其他 权利。
3 ． 基 金管 理人 、 基金 托 管人 因 基金 财 产的 管理 、 运作 或 者其 他 情形 而取 得 的财 产 和收 益，
归入基 金财 产。
4． 除 依据 《 基金 法》 、 《运 作 管理 办法 》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定处 分外 ， 本 基金财 产不 得
被处分 。
十 二、 基金资产 估值
（一 ） 估值 目的
基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准确 的反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 ， 并为 基
金份额 提 供 计价 依据 。
（二 ） 估值 日
本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的 正常 营业 日。
（三 ） 估值 对象
基金依 法拥 有的 各类 有价 证券， 以及 应收 应付 款等 项目。
（四 ） 估值 原则
1 ． 对 存在 活跃 市 场的 投 资品 种 ，如 估 值日 有市 价 的， 应 采用 市 价确 定公 允 价值 ； 估值 日无
市价， 但最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重大 事 件
的，可 采用 最近 交易 市价 确定公 允价 值。
2 ． 对 存在 活跃 市 场的 投 资品 种 ，如 估 值日 无市 价 ，且 最 近交 易 日后 经济 环 境发 生 了重 大变
化或证 券发 行机 构发 生了 影响证 券价 格的 重大 事件 ， 使潜 在估 值调 整对 前一 估 值日 的基 金资 产 净大成沪深 300 指数证券投资基 金
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值存在 较大 影响 ， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素 ，调 整 最近交 易市 价 ，确 定
公允价 值。
3 ． 当 投资 品种 不 再存 在 活跃 市 场， 且 其潜 在估 值 调整 对 前一 估 值日 的基 金 资产 净 值存 在较
大影响,可 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验 证具 有可 靠性的 估值 技术 ， 确
定投资 品种 的公 允价 值。
（五 ） 估值 方法
1． 股 票估 值方 法：
（1 ） 上市 流通 股 票按 估 值日 其 所在 证 券交 易所 的 收盘 价 估值 ； 估值 日无 交 易， 且 最近 交易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ， 以最 近交 易日 的 收盘价 估值 ； 如果 估值 日 无交易 ， 且最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将参 考类 似投 资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ， 调整 最近 交
易日收 盘价 ，确 定公 允价 值进行 估值 。
（2 ） 未上 市股 票的 估值 ：
1 ） 首 次发 行未 上 市的 股 票， 采 用估 值 技术 确定 公 允价 值 ，在 估 值技 术难 以 可靠 计 量公 允价
值的情 况下 ，按 成本 价估 值；
2 ） 送 股、 转增 股 、配 股 和公 开 增发 新 股等 发行 未 上市 的 股票 ， 按估 值日 在 证券 交 易所 上市
的同一 股票 的市 价进 行估 值；
3 ） 首 次公 开发 行 有明 确 锁定 期 的股 票 ，同 一股 票 在交 易 所上 市 后， 按估 值 日在 证 券交 易所
上市的 同一 股票 的市 价进 行估值 ；
4 ） 非 公开 发行 的 且在 发 行时 明 确一 定 期限 锁定 期 的股 票 ，按 监 管机 构或 行 业协 会 有关 规定
确定公 允价 值。
（3 ） 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人如 采用 本 项第 （1）－ （2 ）小 项规 定的 方 法对基 金 资产 进
行估值 ，均 应被 认为 采用 了适当 的估 值方 法。 但是 ，如果 基金 管理 人认 为按 本项第 （1 ）－ （2 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情 况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。
（4 ） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
2． 债 券估 值方 法：
（1 ） 在证 券交 易 所市 场 挂牌 交 易实 行 净价 交易 的 债券 按 估值 日 收盘 价估 值 ；估 值 日没 有交
易， 且最 近交 易 日 后经 济 环境未 发生 重大 变化 的 ， 按最近 交易 日的 收盘 价估 值； 如果 估值 日无 交
易， 且最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 ， 将参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因
素，调 整最 近交 易日 收盘 价，确 定公 允价 值进 行估 值。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2 ） 在证 券交 易 所市 场 挂牌 交 易未 实 行净 价交 易 的债 券 按估 值 日收 盘价 减 去债 券 收盘 价中
所含的 债券 应收 利息 得到 的净价 进行 估值 ； 估值 日 没有交 易 ，且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重
大变化 的 ，按 最近 交易 日 债券收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 估值 ； 如
果估值 日无 交易 ， 且最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ， 将参 考类 似 投资品 种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。
（3 ） 首次 发行 未 上市 债 券采 用 估值 技 术确 定的 公 允价 值 进行 估 值， 在估 值 技术 难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。
（4 ） 交易 所以 大 宗交 易 方式 转 让的 资 产支 持证 券 ，采 用 估值 技 术确 定公 允 价值 ， 在估 值技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 。
（5 ） 在全 国银 行 间债 券 市场 交 易的 债 券、 资产 支 持证 券 等固 定 收益 品种 ， 采用 估 值技 术确
定公允 价值 。
（6 ） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值；
（7 ） 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人如 采用 本 项第 （1）－ （6 ）小 项规 定的 方 法对基 金 资产 进
行估值 ，均 应被 认为 采用 了适当 的估 值方 法。 但是 ，如果 基金 管理 人认 为按 本项第 （1 ）－ （6 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人在综 合考 虑市 场 成
交价 、市 场报 价、 流动 性 、收 益率 曲线 等多 种因 素 基础上 形成 的债 券估 值 ， 基金管 理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
（8 ） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
3． 权 证估 值办 法：
（1 ） 基金 持有 的 权证 ， 从持 有 确认 日 起到 卖出 日 或行 权 日止 ， 上市 交易 的 权证 按 估值 日在
证券交 易所 挂牌 的该 权证 的收盘 价估 值 ；估 值日 没 有交易 ， 且最 近交 易日 后 经济环 境未 发生 重大
变化的 ， 按最 近交 易日 的 收盘价 估值 ； 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。
（2 ） 首次 发行 未 上市 的 权证 ， 采用 估 值技 术确 定 公允 价 值， 在 估值 技术 难 以可 靠 计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本估 值。
（3 ） 因持 有股 票 而享 有 的配 股 权， 以 及停 止交 易 、但 未 行权 的 权证 ，采 用 估值 技 术确 定公
允价值 进行 估值 。
（4 ） 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人如 采用 本 项第 （1）－ （3 ）项 规定 的方 法 对基金 资 产进 行
估值 ，均 应被 认为 采用 了 适当的 估值 方法 。 但是 ， 如果基 金管 理人 认为 按本 项第 （1）－（3）项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ，基 金管 理人 可 根据具 体情 况 ，并 与大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值 的价 格估 值。
（5 ） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
4． 其 他有 价证 券等 资产 按 国家有 关规 定进 行估 值。
（六 ） 估值 程序
基 金日 常估 值由 基金 管理人 进行 。 基 金财 产 净 值由基 金管 理人 完成 估值 后，将 估值 结果 以
书面形 式报 送给 基金 托管 人， 基金 托管 人按 法律 法 规、 基金 合同 规定 的估 值 方法 、时 间、 程序 进
行复核 ；基 金托 管人 复核 无误后 签字 返回 给基 金管 理人。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
（七 ） 估值 错误 的处 理方 法
1． 当基 金财 产 的 估值 导致 基金份 额净 值小 数点 后四 位内发 生差 错时 ， 视为 基 金份额 净值 估
值错误 。
基 金管 理人 、基 金托 管人和 注册 登记 机构 应采 取必要 、适 当、 合理 的措 施确保 基金 财产 估
值的准 确性 和及 时性 。 当 发生估 值错 误时 ， 基金 管 理人应 当立 即予 以纠 正 ， 并采取 合理 的措 施防
止损失 进一 步扩 大。
2． 差 错类 型
本 基金 运作 过程 中， 如果由 于基 金管 理人 或基 金托管 人、 或 注 册登 记机 构 、或 代理 销售 机
构、 或投 资者 自身 的过 错 造成差 错 ，导 致其 他当 事 人遭受 损失 的 ，过 错的 责 任人应 当对 由于 该过
错遭受 损失 的当 事人 （ “ 受 损方 ” ）按 下述 “ 差错 处理 原则 ” 承担 赔偿 责任 并给 予 赔偿。
上 述差 错的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差错 、系 统
故障差 错、 下达 指令 差错 等；对 于因 技术 原因 引起 的差错 ，若 系同 行业 现有 技术水 平无 法预 见 、
无法避 免、 无法 抗拒 ，则 属于不 可抗 力， 按照 下述 规定执 行。
由 于不 可抗 力原 因造 成投资 者的 交易 资料 灭失 或被错 误处 理或 造成 其他 差错， 因不 可抗 力
原因出 现差 错的 当事 人不 对其他 当事 人承 担赔 偿责 任， 但 因该 差错 取 得 不当 得利的 当事 人仍 应 负
有返还 不当 得利 的义 务。
3． 差 错处 理原 则
（1 ） 差 错已 发生 ， 但 尚未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ， 及时 进行 更
正， 因更 正差 错发 生的 费 用由差 错责 任方 承担 ； 由 于差错 责任 方未 及时 更正 已发生 的差 错 ，给 当
事人造 成损 失的 由差 错责 任方承 担 ；若 差错 责任 方 已经积 极协 调 ，并 且有 协 调义务 的当 事人 有足
够的时 间进 行更 正而 未更 正， 则其 应当 承担 相应 赔 偿责任 。 差错 责任 方应 对 更正的 情况 向有 关当
事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。
（2 ） 差错 的责 任方 对可 能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 ， 不对 间接 损失 负 责， 并且 仅 对
差错的 有关 直接 当事 人负 责，不 对第 三方 负责 。
（3 ） 因 差错 而获 得不 当得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍应 对
差错负 责， 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人的 利 益大成沪深 300 指数证券投资基 金
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损失 （ “ 受损 方 ” ） ， 则差 错 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并 在其 支付 的赔 偿金 额的范 围内 对获 得不
当得利 的当 事人 享有 要求 支付不 当得 利的 权利 ； 如 果获得 不当 得利 的当 事人 己经将 此部 分的 不 当
得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经获 得的 赔偿额 加上 已经 获得 的不 当得利 返还 的总 和 超
过其实 际损 失的 差额 部分 支付给 差错 责任 方。
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。
（5 ） 差错 责任 方拒 绝进 行 赔偿时 ， 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 财产 损失 时， 基金 托管
人应为 基金 的利 益向 基金 管理人 追偿 ， 如果 因基 金 托管人 过错 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人
应为基 金的 利益 向基 金托 管人追 偿。 除基 金管 理人 和基金 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财产 的 损
失，并 拒绝 进行 赔偿 时， 由基金 管理 人负 责向 差错 方追偿 。
（6 ） 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依 据法 律法 规 、 基 金合 同或
其他规 定 ，基 金管 理人 自 行或依 据法 院判 决 、仲 裁 裁决对 受损 方承 担了 赔偿 责任 ， 则 基金 管理 人
有权向 出现 过错 的当 事人 进行追 索， 并有 权要 求其 赔偿或 补偿 由此 发生 的费 用和遭 受的 损失 。
（7 ） 由 于证 券交 易所 或登 记结算 公司 发送 的数 据错 误以及 不可 抗力 因素 ， 基 金管理 人和 基
金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措施 进 行检查 ， 但是 未能 发现 该 错误而 造成 的 基 金财
产 估值 错误 ， 基金 管理 人 、基 金托 管人 可以 免于 承 担赔偿 责任 。 基金 管理 人 和基金 托管 人应 当积
极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的影 响。
（8 ） 按法 律法 规和 监管 机 构规定 的其 他原 则处 理差 错。
4． 差 错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
（1 ） 查明 差错 发生的 原因 ， 列明 所有 的当 事人 ， 并 根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任 方 。
（2 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估。
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失。
（4 ） 根据 差错 处理 方法 ， 需要修 改基 金 注 册登 记机 构 的交 易数 据的 ， 由基 金 注册登 记机 构
进行更 正， 并就 差错 的更 正向有 关当 事人 进行 确认 。
（5 ） 基金 管理 人及 基金 托 管人基 金资 产净 值计 算错 误偏差 达到 或超 过基 金资 产净 值 0.25%
时，基 金管 理人 应当 及时 通知基 金托 管人 并报 中国 证监会 ； 错 误偏 差达 到基 金 资产 净 值 0.5% 时，
基金管 理人 应当 公告 、 通 报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案。
（八 ） 暂停 估值 的情 形
1． 本 基金 投资 涉及 的证 券 交易场 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2． 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估 基 金财 产 价值 时；
3． 中 国证 监会 认定 的其 他 情形。
（九 ） 特殊 情形 的处 理
由 于证 券交 易所 及其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误， 或由 于其 他不 可抗 力原因 ，基 金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、适 当、 合理 的 措施进 行检 查 ，但 是未 能 发现该 错误 的 ，由 此大成沪深 300 指数证券投资基 金
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造成的 基金 财产 估值 错误 ，基 金管 理人 、基 金托 管 人可 以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 、 基金 托
管人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。
基 金管 理人 或基 金托 管人按 股票 估值 方法 的第 （3 ）项 、债 券估 值方 法的 第（7） 项或 权证
估值方 法的 第（4） 项进 行 估值时 ，所 造成 的误 差不 作为基 金资 产估 值错 误处 理。
（十 ） 基金 份额 净值 的确 认
基金份 额净 值的 计算 ，精 确到 0.0001 元 ，小 数点 后 第五位 采用 四舍 五入 方法 ，法律 法规 或
监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。
十 三、 基金收 益与 分配
（一） 基金 收益 的构 成
基金收 益包 括：
1． 基 金投 资所 得红 利、 股 息、债 券利 息收 入、 票据 投资收 益；
2． 买 卖证 券差 价收 入；
3． 银 行存 款利 息收 入；
4． 其 他合 法收 益。
因运用 基金 财产 带来 的成 本或费 用的 节约 计入 基金 收益。
（二） 基金 净收 益
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 有关 规定 可以 在基 金收益 中扣 除的 费用 后的 余额。
（三） 基金 收益 分配 原则
1． 基 金收 益分 配应 当采 用 现金方 式。
基 金份 额持 有人 可以 事先选 择将 所获 分配 的现 金收益 ，按 照基 金合 同有 关基金 份额 申购 的
约定转 为基 金份 额 ；基 金 份额持 有人 事先 未做 出选 择的 ，基 金管 理人 应当 支 付现金 ； 本基 金默 认
的分红 方式 为现 金分 红。
2． 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
3． 基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配 。
4． 基 金当 期出 现亏 损， 则 可不进 行收 益分 配 。
5． 基 金收 益分 配后 每基 金 份额净 值不 能低 于面 值 。
6． 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益分 配每年 不超 过 6 次， 成立 不满 3 个月 ，
收益可 不分 配 。
7． 基 金年 度收 益分 配比 例 不低于 基金 年度 已实 现收 益的 50 ％。
8． 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
在 不影 响投 资者 实质 性利益 的情 况下 ，基 金管 理人可 酌情 调整 以上 基金 收益分 配原 则， 此
项调整 不需 要召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应于 实施 更改 前 2 日内 在至少 一种 中国 证 监
会指定 报刊 上刊 登公 告。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告
基 金收 益分 配方 案中 载明基 金收 益的 范围 、基 金净收 益、 基金 收益 分配 对象、 分配 原则 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容。
基 金收 益分 配方 案由 基金管 理人 拟定 ，并 由基 金托管 人核 实后 确定 ，基 金管理 人应 在实 施
日前 2 日内 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 予以 公告， 并在 公开 披露 日报 中国证 监会 备案 。
（五） 收益 分配 中发 生的 费用
1． 基 金份 额持 有人 选择 将 现金红 利进 行再 投资 于本 基金时 ，可 免收 再投 资的 申购等 费 用 。
2． 基金 份额 持有 人选 择现 金分红 方式 时 ， 收 益分 配 时发生 的银 行转 账等 手续 费用由 基金 份
额持 有 人自 行承 担。
十 四、 基金费 用与 税收
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1． 与 基金 运作 相关 费用 列 示
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3 ） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（4 ） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6 ） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费；
（7 ） 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
2． 与 基金 运作 相关 费用 计 提方法 、计 提标 准和 支付 方式
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的基 金管 理费 按基 金财产 净值 的 0.75% 年费 率计提 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.75% 年 费率 计提 。计 算方法 如：
H ＝E× 0.75%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金财 产净 值
基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 管理费 划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法 定
节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
（2 ） 基金 托管 人的 基金 托 管费
本基金 的基 金托 管费 按基 金财产 净值 的 0.15% 年费 率计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.15% 年 费率 计提 。 计 算方法 如下 ：
H=E× 0.15%÷ 当 年天 数 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
（3 ） 本 条第 1 款第 3 至第 8 项 费用 由基 金托 管人 根据有 关法 规及 相应 协议 的规定 ， 按费 用
实际支 出金 额支 付， 列入 当期基 金费 用。
3． 不 列入 基金 费用 的项 目
基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
基 金合 同生 效前 的相 关费用 ，包 括但 不限 于律 师费、 会计 师费 、验 资费 、信息 披露 费用 等
不得从 基金 财产 中列 支， 其他具 体不 得列 入基 金费 用的项 目依 据相 关法 律法 规执行 。
（二） 与基 金销 售等 相关 费用
本基金 分 为 A 类和 B 类两 种收费 模式 ，对 应 A 类和 B 类 两种 不同 的份 额。
A 类收费模式，即前端收 费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认
（申） 购费 ，再 以扣 除认 （申） 购费 后的 净额 作为 认（申 ）购 金额 的收 费模 式。
B 类 收费 模式 ， 即后 端收 费模式 ， 指在 本基 金中 ， 选择在 认 （申 ） 购时 不交 纳认 （申 ） 购费 ，
以认（ 申） 购总 额直 接作 为认（ 申） 购金 额， 但在 赎回时 交纳 认（ 申） 购费 的收费 模式 。
本基金 因不 同的 收费 模式 而有两 类基 金份 额：A 类 基金份 额 和 B 类 基金 份额 。A 类 基金 份
额是选 择 A 类收 费方式 （ 前端收 费模 式） 的基 金份 额；B 类 基金 份额 是选 择 B 类 收费 方式 （后 端
收费模 式） 的基 金份 额。
本 基金 将来 若增 加新 的收费 模式 ，对 应地 ，可 能会增 加新 的基 金份 额种 类，并 可能 需计 算
其新基 金份 额类 别的 基金 份额净 值。
此分类 对募 集期 的认 购行 为和基 金合 同生 效后 的申 购行为 ，均 同样 适用 。
投资者 在认 （申 ）购 本基 金时， 每笔 认（ 申） 购只 能选 择 A 类或 B 类之 一种 。
1． 基 金申 购（ 基金 合同 生 效后购 买本 基金 ）
投资者 申购 本基 金时 只能 从 A 类和 B 类两 种收 费模 式中选 择一 个。 投资 者申 购本基 金 采 用
全额缴 款的 申购 方式 。
（1 ）A 类收 费模 式： 前端 收费模 式
A 类 ：前 端收 费模 式
申购金 额 M 前端申 购费 率
M ＜50 万元 1.2%
50≤ M ＜200 万元 1.0%
200≤ M ＜500 万元 0.5%
M≥ 500 万元 每笔 1000 元
前端申 购费 用的 计算 方法 如下： 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额 － 净申 购金额
申购费 用 在 基金 申购 时从 申购金 额中 扣除 ， 不列 入 基金财 产 。基 金申 购费 用 用于市 场推 广、
销售、 注册 登记 、客 户服 务等各 项费 用。
（2 ）B 类 收费 模式 ：后 端 收费模 式
B 类 ：后 端收 费方 式
持有期 限 T 后端申 购费 率
T ＜1 年 1.2%
1 年≤T ＜2 年 0.8%
2 年≤T ＜3 年 0.4%
T≥3 年 0
采用 B 类收 费模 式， 投资 者在申 购时 无须 支付 申购 费用， 但是 赎回 时需 交纳 申购费 用 。 后
端申购 费用 的计 算方 法如 下：
后端申 购费 用＝ 赎回 份数× 申购日 基金 份额 净值× 后端 申购费 率
2． 基 金赎 回（ 对 A 类 基 金份额 和 B 类 基金 份额 均 适用 ）
本基金 赎回 费用 由基 金赎 回人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。
本基金的赎回费率按 持有期 （T ） 递减，最高不超 过总的赎回金额 的 0.5% ，持有期超 过 2
年赎回 费率 则 为 0。
赎回费 率表 如下 ：
赎回费 率
持有 期 T 适用的 赎回 费率
T ＜1 年 0.5%
1≤ T ＜2 年 0.15%
T≥2 年 0%
注：1 年按 照 365 天 计算 ，2 年 按照 730 天计 算， 其余同 。
赎回费 用的 计算 方法 如下 ：
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
本基金 赎回 费在 扣除 手续 费后， 余额 不得 低于 赎回 费总额 的 25 ％ ，并 应当 归 入基金 财产 。
3．基金 转换
本 基金 转换 费用 详见 本基金 开放 转换 业务 公告 、最新 的更 新的 招募 说明 书或其 他刊 登在 指
定媒体 上的 公告 。
（三） 费率 调整
基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 实际 情况 分别 调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 相关 费
率。 调高 基金 管理 费率 和 基金托 管费 率 ，原 则上 须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议 ，除 非法 律法 规
另有规 定、 或 基 金合 同 另 有约定 、或 获得 监管 机关 的豁免 等。
基 金管 理人 等可 根据 市场情 况在 不违 背有 关法 律法规 之规 定和 基金 合同 之约定 的情 况下 调
整本基 金的 认购 费率 、 申 购费率 、 赎回 费率 等。 调 低前述 相关 费率 ， 或在 不 增加整 体费 率水 平的大成沪深 300 指数证券投资基 金
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情况下 改变 收费 模式 ，无 须召开 基金 份额 持有 人大 会。
若 将来 法律 法规 或监 管机构 许可 本基 金或 本类 型的基 金采 取持 续性 销售 服务费 模式 ，则 本
基金可 以依 法引 入持 续性 销售服 务费 收费 模式 ； 若 引入该 类收 费模 式 ，并 没 有增加 现有 投资 者的
费用负 担， 则无 须召 开基 金份额 持有 人大 会， 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的除外 。
基 金管 理人 或其 授权 或认可 的机 构， 在不 违背 相关法 律法 规之 规定 和 基 金合同 之约 定的 情
况下， 有权 仅对 场外 或者 仅对场 内的 费率 结构 进行 调整。
费率的 调整 ，最 迟在 调整 生效 前 2 日 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 上公 告。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及 的 各纳税 主体 ，应 按国 家法 律、法 规履 行其 纳税 义务 。
十 五、 基金的 会计 与审计
（一） 基金 会计 政策
1． 基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2． 基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3． 会 计核 算制 度按 照国 家 有关会 计核 算制 度执 行。
4． 本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5． 本基 金会 计责 任人 为基 金管理 人， 基金管 理人 也 可以委 托具 有证 券从 业资 格的独 立的 会
计师事 务所 担任 基金 会计 ，但该 会计 师事 务所 不能 同时从 事本 基金 的审 计业 务。
6． 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账目 、 凭证 并进 行日 常的 会 计核算 ， 按照
有关规 定编 制基 金会 计报 表。
7． 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进行 核对 并 以书面 方式 确
认。
（二） 基金 审计
1． 本基 金管 理人 聘请 与基 金管理 人、 基金托 管人 相 互独立 的具 有证 券从 业资 格的会 计师 事
务所（ 或有 限公 司） 及其 注册会 计师 对本 基金 的年 度财务 报表 进行 审计 。
2． 会计 师事 务所 （或 有限 公司） 更换 经办 注册 会计 师， 应 事先 征得 基金 管理 人和基 金托 管
人的同 意， 并报 监管 机关 备案。
3． 基金 管理 人 （或 基金 托 管人 ） 认 为有 充足 理由 更 换会计 师事 务所 ， 须经 基 金托管 人 （或
基金管 理人 ） 同意 ，并 报 监管机 关备 案后 可以 更换 。更 换会 计师 事务 所（ 或 有限公 司 ）最 迟于 更
换前 2 日内 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 公告 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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十 六、 基金的 信息 披露
本基金 的信 息披 露按 照 《 基金法 》 、 《 运作 管理 办法 》 、 《信 息披 露管 理办 法》 及 其实施 准则 、
基金合 同 及 其他 有关 规定 办理。
本基金 信息披露义务人 应当按照 法律、行政法规 和中国证 监会的规定披露 基金信息，并保
证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。
本基金 信息披露义务人 包括基金 管理人、基金托 管人、召 集基金份额持有 人大会的基金份
额持有 人等 法律 、行 政法 规和中 国证 监会 规定 的自 然人、 法人 和其 他组 织。
本基金 的信息披露义务 人应当在 中国证监会规定 的时间内 ，将应予以披露 的基金信息通过
中国证监会 指定的全 国性 报刊（以下 简称 “ 指定 报刊 ” ）和基金管 理人、基 金托 管人的互联 网网站
（以下简称 “ 网站” ）等 媒 介披露，并 保证投 资者能 够按照基金 合同约 定的时 间和方式查 阅或者 复
制公开 披露 的信 息资 料。
（一） 基金 募集 信息 披露
1 ． 基 金管 理人 按照 《基 金 法》 、 《 信息 披露 管理 办法 》 编制 基金 招募 说明 书， 基金募 集申 请
经中国 证监 会核 准后 ， 基 金管理 人在 本基 金份 额发 售前 3 天将 基金 招募 说明 书、 基金 合同 摘要 登
载在 指 定报 刊 和 网站 上 ； 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当同 时将 基金 合同 、 基 金 托管 协议 登载 在网
站上。
2 ． 基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体 事宜 编制 基金份 额发 售公 告， 并在 披露招 募 说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
3 ．基 金管 理人 应当 在基 金 合同生 效的 次日 在 指 定报 刊 和网 站上 登载 基金 合同 生效公 告。
4 ．基 金合 同 生 效后 ，基 金 管理人 应当 在 每 6 个 月结 束之日 起 45 日 内， 编制 更 新的招 募说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 报刊 上 。基 金 管理人 应当 在公 告的
十五日 前向 中国 证监 会报 送更新 的招 募说 明书 ，并 就有关 更新 内容 提供 书面 说明。
（二） 基金 运作 信息 披露
基金管 理人和基金托管人应当按 照《 基金法》 、 《信息披露 管理办法》及相关法律、 法规的
规 定 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 有 关 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 的 相 关 文 件 进 行 编 制 并 公 告 基
金运作 信息 ，同 时报 中国 证监会 备案 。
1 ．定 期报 告
（1） 年度 报告 ：基 金管 理 人应当 在每 年结 束之 日起 90 日 内， 编制完 成基 金年 度报告 ， 并
将年度 报告 正文 登载 于网 站上 ，将 年度 报告 摘要 登 载在指 定报 刊上 。 基金 年 度报告 的财 务会 计报
告应当 经过 审计 。
（2） 半年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 上半 年结 束之 日起 60 日 内， 编制 完成 基金半 年度 报
告，并 将半 年度 报告 正文 登载在 网站 上， 将半 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。
（3） 季度 报告 ：基 金管 理 人应当 在每 个季 度结 束之 日起 15 个 工作 日内 ，编 制完成 基金 季大成沪深 300 指数证券投资基 金
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度报告 ，并 将季 度报 告登 载在指 定报 刊和 网站 上。
（4） 基 金合 同生 效不 足两 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告、 半 年度报 告或 者
年度报 告 。基 金定 期报 告 应当在 公开 披露 的第 二个 工作日 ， 分别 报中 国证 监 会和基 金管 理人 主要
办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。报 备应 当采用 电子 文本 和书 面报 告两种 方式 。
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会另有 规定 的， 从其 规定 。
2 ．基 金净 值公 告：
基金合 同 生效后，在开 始办理基 金份额申购或者 赎回前， 基金管理人应当 至少每 周公告一
次基金 财产 净值 和基 金份 额净值 。
在开始 办理基金份额申 购或者赎 回后，基金管理 人应当在 每个开放日的次 日，通过网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管 理人应当公告半 年度和年 度最后一个市场 交易日基 金财产净值和基 金份额净值。基
金管理 人应 当在 前款 规定 的市场 交易 日的 次日 ， 将 基金财 产净 值 、基 金份 额 净值和 基金 份额 累计
净值登 载在 指定 报刊 和网 站上。
若本基 金因 收费 模式 差异 等原因 而有 多个 基金 份额 净值的 ，应 分别 计算 和公 告。
（三） 基金 临时 信息 披露
基金在 运作过程中发生 如下可能 对 基金份额持有 人权益产 生重大影响的事 项时，基金管理
人等信 息披 露义 务人 须按 照法律 法规 及中 国证 监会 的有关 规定 及时 报告 并公 告：
1 ．基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 ．终 止基 金合 同；
3 ．转 换基 金运 作方 式；
4 ．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 ．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 ．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 ．基 金募 集期 延长 ；
8 ． 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管 部
门负责 人发 生变 动；
9 ．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50 ％；
10 ．基 金管 理人 、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30 ％；
11 ． 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 ．基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 ．基 金管理人及其董 事、总经 理及其他高级管 理人员、 基金经理受到严 重行政处罚，基
金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚；
14 ．重 大关 联交 易事 项；
15 ．基 金收 益分 配事 项； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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16 ．管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 ．基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ；
18 ．基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 ．变 更基 金份 额发 售机 构；
20 ．基 金更 换 注 册登 记机 构 ；
21 ．开 放式 基金 开始 办理 申购、 赎回 ；
22 ．开 放式 基金 申购 、赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更；
23 ．开 放式 基金 发生 巨额 赎回并 延期 支付 ；
24 ．开 放式 基金 连续 发生 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请；
25 ．开 放式 基金 暂停 接受 申购、 赎回 申请 后重 新接 受申购 、赎 回；
26 ．中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（四） 澄清 公告
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金份 额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的， 相关 信息 披露义 务人 知悉 后应 当立 即对该 消息 进行 公 开
澄清， 并 将 有关 情况 立即 报告中 国证 监会 及相 关的 证券交 易所 。
（五） 信息 披露 事务 管理
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露 事务 。
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式
准则的 规定 ； 特定 基金 信 息披露 事项 和特 殊基 金品 种的信 息披 露 ，应 当符 合 中国证 监会 相关 编报
规则的 规定 。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律 、行 政法 规 、中国 证 监会的 规定 和基 金合 同的 约定 ，对 基金 管
理人编 制的 基金 财产 净值 、基 金份 额净 值 、基金 份 额申购 赎回 价格 、 基金 定 期报告 和定 期更 新的
招募说 明书 等 公 开披 露的 相关基 金信 息进 行复 核 、 审查 ，并 向基 金管 理人 出 具书面 文件 或者 盖章
确认。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定报 刊和 网站 上披露 信息 外 ，还 可以 根 据需要 在其 他公
共媒体 披露 信息 ， 但是 其 他公共 媒体 不得 早于 指定 报刊和 网站 披露 信息 ， 并 且在不 同媒 介上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应当 制
作工作 底稿 ，并 将相 关档 案至少 保存 到基 金合 同终 止后10 年。
（六） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本基金 招募 说 明 书 、基 金 合同 、定 期报 告公 告后 应 当分别 置于 基金 管理 人 、 基金托 管人 、 基
金销售 机构 的办 公场 所和 基金进 行场 内交 易的 交易 所，供 公众 查阅 、复 制。
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。
十 七、 风险揭 示
（一） 市场 风险
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投资 心理和 交 易制度 等各 种因
素的影 响会 产生 波动 ，从 而对本 基金 投资 产生 潜在 风险， 导致 基金 收益 水平 发生波 动。
1 ．政 策风 险
货币政 策 、财 政政 策、 产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，从 而
导致市 场价 格波 动， 影响 基金收 益而 产生 的风 险。
2 ．经 济周 期风 险
证 券市 场是 国民 经济 的晴雨 表， 而经 济运 行则 具有周 期性 的特 点。 随宏 观经济 运行 的周 期
性变化 ，基 金所 投资 于国 债与上 市公 司股 票的 收益 水平也 会随 之变 化， 从而 产生风 险。
3 ．利 率风 险
金融市 场利率的变化直 接影响着 国债的价格和收 益率，进 而影响金融债、 企业债的价格和
收益率 ， 同时 影响 债券 利 息的再 投资 。 同时 ，金 融 市场利 率的 变化 也影 响到 证券市 场资 金供 求关
系，并 在一 定程 度上 影响 上市公 司的 盈利 水平 。上 述变化 将直 接影 响本 基金 的收益 。
4 ．上 市公 司经 营风 险
上市公 司的经营状况受 多种因素 影响，如管理能 力、 财务 状况、市场前景 、行业竞争、人
员素质 等都 会导 致公 司盈 利发生 变化 。 如果 基金 所 投资的 成长 型公 司经 营不 善， 成长 性不 足 ，导
致股票 价格 下跌 或股 息 、 红利减 少 ；如 果基 金所 投 资的价 值型 公司 基本 情况 继续恶 化 ，或 者没 有
出现预 计的 价值 回归 ，其 股票价 格可 能下 跌， 或股 息、红 利减 少， 给基 金的 投资带 来风 险。
5 ．购 买力 风险
基金收 益的一部分将通 过现金形 式来分配，而现 金可能因 为通货膨胀的影 响而使购买力下
降，从 而使 基金 的实 际投 资收益 下降 。
6 ．国 际竞 争风 险
随着中 国市场开放程度 的提高， 上市公司的发展 必然要受 到国际市场同类 技术或同类产品
公司 的 强 有 力 竞 争 ， 部 分 上 市 公 司 有 可 能 不 能 适 用 新 的 行 业 形 势 而 业 绩 下 滑 。 尤 其 是 中 国 加 入
WTO 以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影响下将存在 更
大不确 定性 。
（二） 管理 风险
1 ． 在 基金 管理运 作过 程中 ， 基金 管理 人的 知识 、 经 验、 判 断、 决策、 技能 等 ， 会影 响其 对大成沪深 300 指数证券投资基 金
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信息的 占有 以及 对经 济形 势、证 券价 格走 势的 判断 ，从而 影响 基金 收益 水平 。
2 ．基 金管 理人 和基 金托 管 人的管 理手 段和 管理 技术 等因素 的变 化也 会影 响基 金收益 水 平 。
（三） 流动 性风 险
本基金 类型为契约型开 放式，基 金规模将随着基 金投资者 对基金份额的申 购和赎 回而不断
波动 ，若 由于 基金 投资 者 的连续 大量 赎回 ， 导致 基 金管理 人的 现金 支付 出现 困难 ，或 被迫 在不 适
当的价 格大 量抛 售债 券、 股票， 使基 金财 产净 值受 到不利 影响 ，从 而产 生流 动性风 险。
（四） 本基 金有 关指 数投 资风险
1 ．标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并不能完全代 表整个股 票市场。标的指 数成份股 的平均回报率与 整个股票市场的
平均回 报率 可能 存在 偏离 。
2 ．标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成份股的价格 可能受到 政治因素、经济 因素、上 市公司经营状况 、投资者心理和
交易制 度等 各种 因素 的影 响而波 动， 导致 指数 波动 ，从而 使基 金收 益 水 平发 生变化 ，产 生 风 险 。
3 ．基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 由于 标的指 数调 整成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟 踪 偏
离度与 跟踪 误差 。
（2） 由 于标 的指 数成 份股 发生配 股、 增发 等行 为导 致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 ，
使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 。
（3） 成 份股 派发 现金 红利 、 新股 市值配 售收 益将 导 致基金 收益 率超 过标 的指 数收益 率， 产
生正的 跟踪 偏离 度。
（4） 由于 成份股 停牌 、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担 冲 击
成本而 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
（5） 由 于基 金投 资过 程中 的证券 交易 成本， 以及 基 金管理 费和 托管 费的 存在 ， 使基金 投 资
组合与 标的 指数 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差。
（6） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ， 例 如跟 踪指 数的 水平、 技术 手
段、 买入 卖出 的时 机选 择 等， 都会 对本 基金 的收 益 产生影 响 ，从 而影 响本 基 金对标 的指 数的 跟踪
程度。
（7） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如因 受到最 低买 入股 数 的限制， 基金 投资 组合 中 个别股 票的 持
有比例 与标 的指 数中 该股 票的权 重可 能不 完全 相同 ；因 缺乏 卖空 、 对冲 机制 及其他 工具 造成 的 指
数跟踪 成本 较大 ；因 基金 申购与 赎回 带来 的现 金变 动 。
因指数 发布 机构 指数 编制 错误等 ，由 此产 生跟 踪偏 离度与 跟踪 误差 。
4 ．标 的指 数变 更的 风险
尽管可 能性很小，但根 据基金合 同规定，如出现 变更标的 指数的情形，本 基金将变更标的大成沪深 300 指数证券投资基 金
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指数 。基 于原 标的 指数 的 投资政 策将 会改 变 ，投 资 组合将 随之 调整 ， 基金 的 收益风 险特 征将 与新
的标的 指数 保持 一致 ，投 资者须 承担 此项 调整 带来 的风险 与成 本。
（ 五） 其他 风险
1 ．因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；
2 ． 因基 金业 务快 速发 展而 在制度 建设、 人员 配备、 内控制 度建 立等 方 面 不完 善而产 生 的 风
险；
3 ．因 人为 因素 而产 生的 风 险，如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 潜在 风险 ；
4 ．对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 潜在风 险；
5 ．因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险；
6 ．其 他风 险。
十 八、 基金的 终止 和清算
（一） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 应 当终 止：
（1 ） 基金 合同 经基 金份 额 持有人 大会 表决 终止 的 ；
（2 ） 基金 管理 人职 责终 止 ，而 6 个月 内没 有新 基金 管理人 承接 其原 有职 责的 ；
（3 ） 基金 托管 人职 责终 止 ，而 6 个月 内没 有新 基金 托管人 承接 其原 有职 责的 ；
（4 ） 基金 合同 规定 的其 他 情况或 中国 证监 会规 定的 其他情 况。
（二） 基金 财产 的清 算
1． 基 金财 产清 算组
（1 ） 基金 财产 清算 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 基金财 产清 算
组 ， 基 金管 理人 组织 基金 财产清 算组 并在 中国 证监 会的监 督下 进行 基金 财产 清算。
（2 ） 基 金财 产清 算组 组成 ： 基金 财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 具有 从事相
关业务 资格 的注 册会 计师 、律 师以 及中 国证 监会 指 定的人 员组 成 。 基 金财 产 清算组 可以 聘用 必要
的工作 人员 。
（3 ） 基 金财 产清 算组 职责 ： 基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、 清 理 、 估 价、 变现 和分
配。基 金财 产清 算组 可以 依法以 自己 的 名 义进 行必 要的民 事活 动。
2． 清 算程 序
（1 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产；
（2 ） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（3 ） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ；
（4 ） 公布 基金 财产 清算 公 告；
（5 ） 对基 金财 产进 行分 配 ；
（6 ） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意大成沪深 300 指数证券投资基 金
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见书；
（7 ） 将基 金财 产清 算报 告 报中国 证监 会备 案并 公告 。
3． 清 算费 用
清 算费 用是 指基 金财 产清算 组在 进行 基金 财产 清算过 程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算费 用
由基金 财产 清算 组优 先从 基金财 产中 支付 。
4． 基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配
基 金财 产清 算后 的全 部剩余 财产 扣除 基金 清算 费用后 如有 余额 ，按 基金 份额持 有人 持有 的
基金份 额比 例进 行分 配。
5． 基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由基 金财 产清 算组 公告 ；基金 财 产 清
算过程 中的 有关 重大 事项 须及时 公告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律师 事务 所 出
具法律 意见 书后 报中 国证 监会备 案并 公告 。
6． 清 算账 册及 文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
十 九、 基金合 同内 容摘要
（一） 基金 份额 持有 人的 权利和 义务
1． 基 金份 额持 有 人 的权 利
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根据 《基 金法 》 、 《 运作 管 理办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金份 额持 有人 的权 利 包括但 不限 于：
（1 ） 按本 基金 合同 的规 定 分享基 金财 产收 益；
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3 ） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5 ） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表
决权；
（6 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（7 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（8 ） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构损 害 其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼；
（9 ） 法律 法规 、本 基金 合 同以及 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件规 定的 其他权 利。
2． 基 金份 额持 有人 的义 务 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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根据 《基 金法 》 、 《 运作 管 理办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金份 额持 有人 的义 务 包括但 不限 于：
（1 ） 遵守 基金 合同 ；
（2 ） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项， 承担 基金 合同 规定 的费用 ；
（3 ） 以其 对基 金的 投资 额 为限承 担基 金亏 损或 者终 止的有 限责 任；
（4 ） 不从 事任 何有 损本 基 金及其 他基 金份 额持 有人 合法利 益的 活动 ；
（5 ） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因， 自基 金管 理人、 基金 托管 人及 基金 管理人 的代 理
人处获 得的 不当 得利 ；
（6 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（7 ） 法律 法规 及本 基金 合 同以及 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件规 定的 其他权 利。
（二） 基金 管理 人权 利及 义务
1． 基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 、《 运作 管理办 法》 及其 他有 关规 定，基 金管 理人 的权 利包 括但不 限于 ：
（1 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，基 金管 理人 依照 法律 法规和 基金 合同 独立 管理 基金财 产；
（2 ） 根据 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定决 定本 基金 的相关 费率 结构 和收 费方 式，获 得基 金
管理费 ， 收取 认购 费、 申 购费 、基 金赎 回手 续费 及 其 他经 批准 或公 告的 合理 费用以 及法 律法 规 规
定的其他 费 用；
（3 ） 依照 有关 规定 代表 基 金行使 因基 金财 产投 资于 证券所 产生 的权 利；
（4 ） 根据 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定， 制订 、修 改并公 布有 关基 金募 集、 认购、 申购 、
赎回、 转托 管、 非交 易过 户、冻 结、 收益 分配 等方 面的业 务规 则；
（5 ） 根据 法律 法规 和本 基 金合同 规定 销售 基金 份额 ；
（6 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会；
（7 ） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新任 基金 托管 人；
（8 ） 依据 法律 法规 合本 基 金合同 监督 基金 托管 人， 如认为 基金 托管 人违 反了 本基金 合同 或
国家有 关法 律规 定 ，并 对 基金财 产或 基金 份额 持有 人利 益 造成 损失 的 ，应 呈 报中国 证监 会和 中国
银监会 ，以 及采 取其他 必 要措施 以保 护本 基金 及相 关基金 合同 当事 人的 利益 ；
（9 ） 选择 、委 托、 更换 基 金代销 机构 ，对 基金 代销 机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ；
（10 ） 在基 金合 同约 定的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 申请 ；
（11 ） 依照 法律 法规 及中 国证监 会的 规定 ，为 了基 金份额 持有 人的 利益 为基 金进行 融资 ；
（12 ） 依据 本基 金合 同的 规定， 决定 基金 收益 的分 配方案 ；
（13 ） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律 行 为 ； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（14 ） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构；
（15 ） 增加 或减 少交 易模 式；
（16 ） 法律 法规 、本 基金 合同以 及依 据本 基金 合同 制订的 其他 法律 文件 所规 定的其 他 权 利 。
2． 基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 、《 运作 管理办 法》 及其 他有 关规 定，基 金管 理人 的义 务包 括但不 限于 ：
（1 ） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续；
（2 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（3 ） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式管 理
和运作 基金 财产 ；
（4 ） 配备 足够 的专 业人 员 办理基 金份 额的 认购 、申 购 和赎 回业 务或 委托 其他 机构代 理该 项
业务；
（5 ） 配备 足够 的专 业人 员 和相应 的技 术设 施进 行基 金的注 册登 记或 委托 其他 机构代 理该 项
业务；
（6 ） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理的 基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ，对 所管 理的 不同 基金分 别管 理， 分别 记账 ，进行 证券 投资 ；
（7 ） 除依 据《 基金 法》 、 本基金 合同 及其 他有 关规 定外， 不得 利用 基金 财产 为自己 及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
（8 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（9 ） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 本基 金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金财产 净值 ， 确 定基 金份 额申购 、 赎 回的 价 格 ；
（10 ） 严格 按照 《基 金法 》、本 基金 合同 及其 他有 关规定 ，履 行信 息披 露及 报告义 务；
（11 ）保 守基 金商 业秘 密 ，不 得泄 露基 金投 资计 划 、投 资意 向等 。除 《基 金 法》 、本 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
（12 ） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配收 益；
（13 ） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（14 ） 不谋 求对 上市 公司 的 控股 和直 接管 理；
（15 ）依 据《 基金 法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
（16 ） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的记 录、 账册、 报表 和其 他相 关资 料；
（17 ） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（18 ）确 保需 要向 基金 份 额持有 人提 供的 各项 文件 或资料 在规 定时 间内 发出 ；保 证投 资者 能
够按照 基金 合同 约定 的时 间和方 式 ，随 时查 阅到 与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 得到有 关资 料的 复印
件；
（19 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
（20 ）面 临解 散、 依法 被 撤销 、破 产或 者由 接管 人 接管其 资产 时 ，及 时报 告 中国证 监会 并通
知基金 托管 人；
（21 ）因 违反 本基 金合 同 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益， 应当 承担 赔
偿责任 ，其 过错 责任 不因 其退任 而免 除；
（22 ）因 基金 托管 人违 反 本基金 合同 造成 基金 财产 损失时 ， 应为 基金 份额 持 有人利 益向 基金
托管人 追偿 ；
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律 行 为 ；
（24 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（25 ） 不从 事任 何有 损于 本基金 及其 他基 金当 事人 利益的 活动 ；
（26 ） 编制 中期 和年 度基 金报告 ；
（27 ） 法律 法规 、本 基金 合同以 及依 据本 基金 合同 制订的 其他 法律 文件 所规 定的其 他 义 务 。
（三 ） 基金 托管 人的 权利 和义务
1． 基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 、《 运作 管理办 法》 及其 他有 关规 定，基 金托 管人 的权 利包 括但不 限于 ：
（1 ） 依照 本基 金合 同的 约 定获得 基金 托管 费；
（2 ） 监督 本基 金的 投资 运 作，如 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 投资 指令 违反 基金合 同或 有
关法律 法规 规定 的， 应拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并及 时向 中国 证监 会报告 ；
（3 ） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 律法 规和 本基 金合同 的规 定 保 管基 金财 产；
（4 ） 依据 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人， 如认 为基 金管 理人 违反了 法律 法
规或本 基金 合同 规定 对基 金财产 、 其他 基金 合同 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的， 应及 时呈 报中 国
证监会 ，以 及采 取其他 必 要措施 以保 护本 基金 及相 关基金 合同 当事 人的 利益 ；
（5 ） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（6 ） 依照 法律 法规 及本 基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ；
（7 ） 法律 法规 、基 金合 同 以及依 据本 基金 合同 制定 的其他 法律 文件 所规 定的 其他权 利。
2． 基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 、《 运作 管理办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金托 管人 的义 务包 括但不 限于 ： 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则， 安全 保管 基金 财产；
（2 ） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉基 金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；
（3 ） 建立 健全 内部 控制 、 监察与 稽核 、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 ， 确保 基 金财产 的安 全，
保证其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 资产 以及 不同的 基金 财产 相互 独立 ； 对不 同的 基金 分 别
设置账 户 ，独 立核 算， 分 账管理 ， 保证 不同 基金 之 间在名 册登 记 、账 户设 置 、资 金划 拨、 账册 记
录等方 面相 互独 立；
（4 ） 除依 据《 基金 法》 、 本基金 合 同 及其 他有 关规 定外， 基金 托管 人不 得委 托第三 人托 管
基金财 产；
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户， 按照本 基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ；
（7 ） 保守 基金 商业 秘密 。 除《基 金法 》、 基金 合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信
息公开 披露 前应 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8 ） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金财 产净 值、 基金份 额净 值及 基金 份额 申购、 赎回 价
格；
（9 ） 采取 适当 、合 理的 措 施，使 基金 份额 的认 购、 申购、 赎 回 等事 项符 合基 金合同 等有 关
法律文 件的 规定 ；
（10 ）采 取适 当、 合理 的 措施 ，使 基金 管理 人用 以 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价
格的方 法符 合基 金合 同等 法律文 件的 规定 ；
（11 ） 采取 适当 、合 理的 措施， 使基 金投 资和 融资 的条件 符合 基金 合同 等法 律文件 的 规 定 ；
（12 ） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（13 ）对 基金 财务 会计 报 告、 中期 和年 度基 金报 告 出具意 见 ，说 明基 金管 理 人在各 重要 方面
的运作 是否 严格 按照 本基 金合同 的规 定进 行； 如果 基金管 理人 有未 执行 本基 金合同 规定 的行 为 ，
还应说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
（14 ）按 规定 保存 有关 基 金托管 业务 活动 的记 录 、 账册 、报 表和 其他 相关 资 料， 保存 基金 的
会计账册 、 报表 和记 录等15 年以 上；
（15 ） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（16 ） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（17 ） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（18 ） 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合基 金份额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持 有
人大会 ；
（19 ） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作；
（20 ） 参加 基金 财产 清算 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
（21 ）面 临解 散、 依法 被 撤销 、破 产或 者由 接管 人 接管其 资产 时 ，及 时报 告 中国证 监会 和银
行监管 机构 ，并 通知 基金 管理人 ；
（22 ）基 金管 理人 因违 反 本基金 合同 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 托管 人应 为 基金向 基金 管理
人追偿 ；
（23 ）因 违反 本基 金合 同 导致基 金财 产的 损失 ， 应 承担赔 偿责 任 ，其 赔偿 责 任不因 其退 任而
免除；
（24 ） 不从 事任 何有 损本 基金及 基金 其他 当事 人利 益的活 动；
（25 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（26 ） 法律 法规 、本 基金 合同和 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件所 规定 的其他 义务 。
（四） 基金 份额 持有 人大 会
1． 召 开事 由
（1 ） 有以 下情 形之 一的 ， 应召开 基金 份额 持有 人大 会：
①修改 或终 止基 金合 同， 但基金 合同 另有 约定 或法 律法规 另有 规定 的除 外；
②转换 基金 运作 方式 ；
③提高 基金 管理 人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ，但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标准 的除
外；
④更换 基金 管理 人；
⑤更换 基金 托管 人；
⑥与其他 基 金合 并；
⑦基金 管理 人或 基金 托管 人要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ；
⑧变更 基金 类别 ；
⑨变更 基金 投资 目标 、范 围或策 略；
⑩变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ；
⑾法律 、法 规及 中国 证监 会规定 的其 他情 形。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致 使前 述 ① 至⑩ 项规定 被修 改 或
取消 ，则 本基 金可 相应 地 对该项 规定 进行 修改 或取 消， 该项 规定 之修 改或 取 消， 无须 召开 基金 份大成沪深 300 指数证券投资基 金
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额持有 人大 会， 但应 报证 券监管 机关 批准 或备 案。
（2 ） 有以 下情 形之 一的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 ，无 需召 开基金 份额 持
有人大 会：
①调低 基金 管理 人、 基金 托管人 等相 关服 务机 构的 报酬标 准；
②在不 违背 相关 法律 法规 和本基 金合 同相 关约 定的 情况下 ， 变更 本基 金的 申 购费率 、 赎回 费
率等， 或变 更其 收费 模式 ；
③因法 律法 规发 生变 动而 确有必 要对 基金 合同 进行 修改；
④对基 金合 同的 修改 不涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性变 化；
⑤对基 金合 同的 修改 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
⑥按照 法律 法规 之规 定或 本基金 合同 相关 约定 或经 监管机 关认 可而 不需 要召 开基金 份额 持
有人大 会的 其他 情形 。
2． 召 集方 式
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人 （ 以下 简称 “召集人 ” ） 负责 选择 确定 开会 时 间、 地 点、 方
式和权 益登 记日 。
（2 ） 在正 常情 况下 ，基 金 份额持 有人 大会 由基 金管 理人召 集， 基金 管理 人未 按规定 召集 或
者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。
（3 ）基 金托 管人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ，应 当向 基金 管理 人 提出书 面提 议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面 提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集 ，并 书面 告知 基 金托管 人 。基 金管 理
人决定 召集 的 ，应 当自 出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ；基 金管 理人 决定 不 召集 ，基 金托 管人 仍
认为有 必要 召开 的， 应当 自行召 集。
（4 ） 代表 基金 份额10 ％ 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有
人大会 的 ，应 当向 基金 管 理人提 出书 面提 议 。基 金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起10 日内 决定
是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集 ，
代表基 金份 额10 ％以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ，应 当向 基金 托管人 提出 书面 提
议。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金 份
额持有 人代 表和 基金 管理 人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起60日内召开。
（5 ） 代表 基金 份额10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人、 基金 托管 人都 不召集 的， 代表 基金 份额10% 以上 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集。 基大成沪深 300 指数证券投资基 金
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金份额 持有 人自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ，应 当至少 提前30日 向中 国证 监会备 案。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的，基 金管 理人 、基 金托 管人应 当配 合 ，
不得阻 碍、 干扰 。
3．通知
（1 ） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 当至 少提 前30天 ，在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒
体上公 告通 知， 会议 通知 应报中 国证 监会 备案 。基 金份额 持有 人大 会通 知至 少应载 明以 下 内 容 ：
①会议 召开 的时 间、 地点 和会议 方式 ；
②会议 拟审 议的 主要 事项 、议事 程序 ；
③确定 有权 出席 基金 份额 持有人 大会 的基 金份 额持 有人的 权益 登记 日；
④代理 投票 授权 委托 书送 达时间 和地 点；
⑤会议 的表 决方 式；
⑥会务 常设 联系 人姓 名、 电话；
⑦与会 者需 要准 备或 履行 的文 件 和手 续；
⑧召集 人认 为需 要通 知的 其他事 项。
（2 ） 采取 通讯 方式 开会 并 进行表 决的 情况 下， 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式， 并
在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委 托的 公证机 关及 其联 系 方
式和联 系人 、 书面 表决 意 见的寄 交和 收取 方式 、 投 票表决 的截 止日 以及 表决 票的送 达地 址等 内容 。
（3 ） 如召 集人 为基 金管 理 人，还 应另 行书 面通 知基 金托管 人； 如召 集人 为基 金托管 人， 则
应另行 书面 通知 基金 管理 人； 如召 集人 为基 金份 额 持有人 ， 则应 另行 书面 通 知基金 管理 人和 基金
托管人 。
4． 会 议召 开方 式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 与通 讯方式 开会 。
现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 派其代 理人 出席 ， 现 场开 会时基 金管 理 人
和基金 托管 人的 授权 代表 应当出 席； 通讯 方式 开会 指按照 基金 合同 的相 关规 定以通 讯的 书面 方 式
进行表 决 。会 议的 召开 方 式由召 集人 确定 ， 但决 定 基金管 理人 更换 或基 金托 管人的 更换 、 转换 基
金运作 方式 和终 止基 金合 同事宜 必须 以现 场开 会方 式召开 基金 份额 持有 人大 会。
（1 ） 现场 开会 。
现场开 会并 符合 下列 条件 时，可 以进 行基 金份 额持 有人大 会议 程：
①由基 金份 额持 有人 本人 出席或 通过 授权 委派 其代 理人出 席， 基金 管理 人和 基金托 管人 的 授
权代表 应当 出席 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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②本人 出席 会议 者应 持有 本基金 份额 凭证 ， 受 托出 席会议 者应 出具 委托 人持 有本基 金份 额 的
凭证及 委托 人的 代理 投票 授权委 托书 符合 法律 法规 、本基 金合 同和 会议 通知 的规定 。
③经核 对 ，汇 总到 会者 出 示的在 权益 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示 ，有 效 的基金 份额 不少
于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的50％ （含50％ ）。
（2 ） 通讯 方式 开会
通讯方 式开 会应 以书 面方 式进行 表决 。符 合以 下条 件的通 讯开 会有 效：
①召集 人应 按本 基金 合同 规定公 告会 议通 知， 在两 个工作 日内 在指 定媒 体上 连续公 布相 关 提
示性公 告；
②召集 人在 基金 托管 人 （ 如果 基 金托 管人 为召 集人 ，则 为基 金管 理人 ）和 公 证机关 的监 督下
按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持 有人 的书 面表决 意见 ；
③直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的持 有
本基金 份额 的凭 证、 受托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有本 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理投 票 授
权委托 书应 符合 法律 、法 规、本 基金 合同 和会 议通 知的规 定 。
本人直 接出 具书 面意 见或 授权他 人代 表出 具意 见的 基金份 额持 有人 所持 有的 基金份 额在 基
金权益 登记 日基 金总 份额 的50 ％ 以上 （含50％ ）。
5． 议 事内 容与 程序
（1 ） 议事 内容 及提 案权
①议事 内容 为关 系基 金份 额持有 人利 益的 重大 事项 ，如修 改基 金合 同、 提前 终止基 金合 同 、
更换基 金管 理人 、 更换 基 金托管 人 、与 其他 基金 合 并、 转换 基金 运作 方式 、 提高基 金管 理人 或基
金托管 人报 酬以 及召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。
②基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
③对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关联性 。 提案 涉及 事项 与 本基金 有直 接关 系 ，并 且 不超出 法律 法规 和基 金合 同规定 的基 金份
额持有 人大 会职 权范 围的 ，应 提交 大会 审议 ；对 于 不符合 上述 要求 的 ，不 提 交基金 份额 持有 人大
会审议 。 如果 召集 人决 定 不将提 案提 交大 会表 决 ， 应当在 该次 基金 份额 持有 人大会 上进 行解 释和
说明。
程序性 。 大会 召集 人可 以 对提案 涉及 的程 序性 问题 作出决 定 。 如 将提 案进 行 分拆或 合并 表决 ，
需征得 原提 案人 同意 ； 原 提案人 不同 意变 更的 ， 召 集人可 以就 程序 性问 题提 请基金 份额 持有 人大
会作出 决定 ，并 按照 基金 份额持 有人 大会 决定 的程 序进行 审议 。
单独或 合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额10 ％以 上的 基金份 额持 有人 提交 基金 份额持 有人 大大成沪深 300 指数证券投资基 金
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会审议 的提 案 ，以 及基 金 管理人 或基 金托 管人 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 表决的 提案 ， 未获 基
金份额 持有 人大 会审 议通 过 ， 就同 一提 案再 次提 请 基金份 额持 有人 大会 审议 的， 时间 间隔 不少 于
6 个月 。
（2 ） 议事 程序
①现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 基 金份额 持有 人大 会主 持人 为基金 管理 人授 权出 席会 议的代 表 ，在 基
金管理 人未 能主 持大 会的 情况下 ， 由基 金托 管人 授 权其出 席会 议的 代表 主持 ；如 果基 金管 理人 和
基金托 管人 均未 能主 持大 会， 则由 出席 大会 的基 金 份额持 有人 以所 代表 的基 金份额50％ 以上 （ 不
含50 ％ ）多 数选 举产 生一 名基金 份额 持有 人或 其代 理人作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主 持 人 。
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第7款 规定 的程 序确 定和 公 布监票 人，然
后由大 会主 持人 宣读 提案 ，经讨 论后 进行 表决 ，并 形成大 会决 议。
②通讯 方式 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，公 告会议 通知 时应 当同 时公 布提案 ，在 所通 知的 表决 截止日 期后2个
工作日 内统 计全 部有 效表 决，在 公证 机关 监督 下形 成决议 。
6．表决
（1 ） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额有 一票 表决 权，基 金份 额持 有人 可以 委托代 理人 出
席基金 份额 持有 人大 会并 行使表 决权 。
（2 ） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
①一般 决议
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 所持 表决 权的50% 以 上（ 含50% ）通 过方为 有效 ；
除下列 ② 所 规定 的须 以特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。
②特别 决议
特别决 议须 经参 加大 会的 基金份 额持 有人 所持 表决 权的2/3 以上 （含2/3 ）通 过 方可做 出。 更
换基金 管理 人或 者基 金托 管人 、提 前终 止基 金合 同 、转 换基 金运 作方 式必 须 以特别 决议 通过 方为
有效。
（3 ） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（4 ） 采取 通讯 方式 进行 表 决时， 符合 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 为有 效表 决。除 非在 计
票时有 充分 的相 反证 据证 明， 否则 符合 法律 法规 、 基金合 同和 会议 通知 的书 面表决 意见 为有 效 表
决； 表决 意见 模糊 不清 或 相互矛 盾的 为无 效表 决 ， 但应当 计 入 出具 书面 意见 的基金 份额 持有 人所
代表的 基金 份额 总数 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、逐 项
表决。
（6 ） 基金 份额 持有 人大 会 不得就 未经 公告 的事 项进 行表决 。
7．计票
（1 ） 现场 开会
①如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始 后
宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人中 选举 两名 基金 份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监
督员共 同担 任监 票人 ； 如 大会由 基金 份额 持有 人自 行召集 ， 基金 份额 持有 人 大会的 主持 人应 当在
会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选举3名 基金 份额 持有 人代 表 担任监 票人 ；
②监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 ；
③如果 会议 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以对所 投票 数进 行重 新清 点； 如果 会议 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或者 基金 份额 持有 人的 代理人 对会 议主 持 人
宣布的 表决 结果 有异 议 ， 有权在 宣布 表决 结果 后立 即要求 重新 清点 ； 重新 清 点以一 次为 限 ，会 议
主持人 应当 于重 新清 点后 当场公 布重 新清 点结 果；
④计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证。
（2 ） 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计 票方 式为 ： 由大 会召 集人授 权的 两名 监督 员在 基金托 管人 授 权
代表 （如 果基 金托 管人 为 召集人 ， 则为 基金 管理 人 授权代 表 ）的 监督 下进 行 计票 ，并 由公 证机 关
对计票 过程 予以 公证 。
8． 生 效与 公告
基金份 额持 有人 大会 表决 通过的 事项 ，召 集人 应当 自通过 之日 起5 日内 报中 国 证监会 核准 或
者备案 。基 金份 额持 有人 大会决 定的 事项 自中 国证 监会依 法核 准或 者出 具无 异议意 见之 日起 生
效。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 个工 作日 内 在至少 一种 中国 证监 会指 定媒体 上公
告。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人和 基金 托管人 均有 法 律
约束力 。
（五） 基金 合 同 的变 更和 终止
1． 基 金合 同的 变更
（1 ） 本基 金合 同的 变更 应 经基金 管理 人和 基金 托管 人同意 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2 ） 变更 基金 合同 应经 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过并报 中国 证监 会批 准， 自批准 之日 起
生效 。但 如因 相应 的法 律 法规发 生变 动并 属于 本基 金合同 必须 遵照 进行 变更 的情形 ， 或者 基金 合
同的变 更不 涉及 基金 合同 当事人 权利 义务 关系 发生 变化， 或者 基金 合同 的变 更对基 金份 额持 有 人
利益无 实质 性不 利影 响， 按照法 律法 规之 规定 或本 基金合 同的 相关 约定 或经 监管机 关认 可而 不 需
要召开 基金 份额 持有 人大 会的其 他情 形 ，可 不经 基 金份额 持有 人大 会决 议 ， 而经基 金管 理人 和基
金托 管 人同 意变 更后 公布 ，并报 中国 证监 会备 案。
（3 ） 除非 法律 法规 另有 规 定或本 基金 合同 另有 约定 ，以下 基金 合同 变更 事项 需召开 基金 份
额持有 人大 会：
①终止 基金 合同 ；
②转换 基金 运作 方式 ；
③提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准；
④更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
⑤基金 合同 约定 的其 他事 项。
2． 基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
（1 ） 基金 合同 经基 金份 额 持有人 大会 表决 终止 的；
（2 ） 基金 管理 人职 责终 止 ，而在6个 月内 没有 新基 金 管理人 承接 其原 有职 责的 ；
（3 ） 基金 托管 人职 责终 止 ，而6 个月 内没 有新 基金 托 管 人承 接其 原有 职责 的；
（4 ） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 情况 或监 管机 关规定 的其他 情 况。
（六） 争议 解决 方式
1． 本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
2． 本 基金 合同 的当 事人 之 间因本 基金 合同 产生 的或 与本基 金合 同有 关的 争议 可首先 通过 友
好协商 解决 。 自一 方书 面 要求协 商解 决争 议之 日起60 日内 如果 争议 未能 以协 商 方式解 决 ，则 任何
一方有 权将 争议 提交 位于 北京的 中国 国际 经济 贸易 仲裁委 员会 根据 提交 仲裁 时该会 的届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 仲裁 各方当 事人 均具 有约 束力 。
3． 除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的 其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。
（七） 基金 合同 存放 地及 投资者 取得 基金 合同 的方 式
基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资者 在基 金管 理人 、 基 金托管 人 、销 售机 构办 公 场所和 基金 进行
场内交 易的 交易 所查 阅 ； 投资者 也可 复印 本基 金合 同等法 律文 件 ，但 若有 歧 义， 则应 以本 基金 合
同等法 律文 件的 正本 为准 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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二十 、 基金托 管协 议内容 摘要
（一） 托管 协议 当事 人
本基金 托管 协议 当事 人为
基金管 理人 ：大 成基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国农 业银 行 股份 有限 公司
（二） 基金 托管 人与 基金 管理人 之间 的业 务监 督、 核查
1． 基 金托 管人 对基 金管 理 人的业 务监 督 、 核查
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》 、 《 销售 管理 办法 》 、 《基 金合 同》 和有 关证 券 法规的 规定 ，
基金托 管人 应对 基金 管理 人就基 金财 产的 投资 对象 、 基 金财 产的 投资 组合 比 例、 基金 财产 的核 算、
基金财 产净 值的 计算 、 基 金管理 人报 酬的 计提 和支 付、 基金 的申 购、 赎回 和 基金转 换等 业务 、 基
金收益 分配 等行 为的 合法 性、合 规性 进行 监督 和核 查。
（1 ） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有违 反 《 基金 法》 、 《运作 管理 办法 》 、 《 销售 管理办 法》 、 《基
金合同 》 和有 关法 律、 法 规规定 的行 为 ，应 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 ，基 金管 理
人收到 通知 后应 及时 核对 确认 并 以书 面形 式对 基金 托管人 发出 回函 。 在限 期 内， 基金 托管 人有 权
随时对 通知 事项 进行 复查 ，督 促基 金管 理人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未 能
在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。
（2 ）基 金 托管 人发 现基 金管 理 人的 投资 指令 违 反《基 金 法》 、 《运 作管 理 办法 》 、 《 销售 管 理
办法》 、 《 基金 合同 》和 有 关法律 、 法规 规定 ，应 拒 绝执行 ， 立即 通知 基金 管 理人 ；并 及时 向中 国
证监会 报告 。
（3 ） 基金 托管 人 发现 基 金管 理 人依 据 交易 程序 已 经生 效 的指 令 违反 法律 、 行政 法 规和 其他
有关规 定， 或者 违反 《基 金合同 》 约 定的 ， 应 当立 即通知 基金 管理 人 ， 并及 时向中 国证 监会 报 告 。
（4 ） 基金 托管 人有 权利 并 有义务 行使 法律 法规 、 《 基 金合同 》 或本 托管 协议 赋 予、 给予 、规
定基金 托管 人应 有的 任何 及所有 权利 和救 济措 施， 以保护 基金 财产 的安 全和 基金合 同 当 事人 的 利
益。基 金管 理人 因违 反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金托 管人 应为 基金 向基金 管理 人 追 偿 。
2． 基 金管 理人 对基 金托 管 人的业 务监 督、 核查
根据 《基 金法》 、 《 运作 管 理办法 》 、 《销 售管 理办 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定 ，基 金管
理人就 基金 托管 人是 否及 时执行 基金 管理 人的 指令 、是 否将 基金 财产 和自 有 资产分 账管 理 、是 否
擅自动 用基 金财 产 、 是 否 按时将 分配 给基 金份 额持 有人的 收益 划入 分红 派息 账户等 事项 ， 对基 金
托管人 进行 监督 和核 查。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 基金 管理 人 定期 对 基金 托 管人 保 管的 基金 财 产进 行 核查 。 基金 管理 人 发现 基 金托 管人
未对基 金财 产实 行分 账管 理、 擅自 挪用 基金 财产 、 或因基 金托 管人 的其他 原 因而导 致基 金财 产 有
所灭失 、 减损 、 或处于 危 险状态 的 ，基 金管 理人 应 立即以 书面 的方 式要 求基 金托管 人予 以纠 正和
采取必 要的 补救 措施 。基 金管理 人有 义务 要求 基金 托管人 赔偿 基金 因此 所遭 受的损 失。
（2 ） 基金 管理 人发 现基 金 托管人 的行 为违 反 《基 金 法》 、 《运 作管 理办 法》 、 《 销售管 理办 法》 、
《基金 合 同 》 和有 关法 律 、法 规的 规定 ，应 及时 以 书面形 式通 知基 金托 管人 限期纠 正 ，基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式对 基金 管理 人发出 回函 。 在限 期内 ， 基金管 理人 有权 随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限
期内纠 正的 ，基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。
（3 ）如基 金管 理人 认为 基 金托管 人的 作为 或不 作为 违反了 法律 法规 、 《 基金 合 同》 或本 托管
协 议 ，基 金管 理人 应 呈报相 关 监管 机构 ，有 权 利并有 义 务行 使法 律法 规 、 《 基金 合 同》 或本 托管
协议赋 予 、给 予 、规定 的 基金管 理人 应有 的任 何及 所有权 利和 救济 措 施 ， 以 保护基 金财 产的 安全
和基金 合同 当事 人的 利益 。基 金托 管人 因违 反 基 金 合同 造 成基 金财 产损 失时 ，基 金管 理人 应为 基
金向基 金托 管人 追偿 。
3． 基 金管 理人 和基 金托 管 人有义 务配 合和 协助 对方 依照本 协议 对基 金业 务执 行监督 、核 查
基金管 理人 或基 金托 管人 无正当 理由 ， 拒绝 、阻 挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取
拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 对 方进行 有效 监督 ， 情节 严 重或经 监督 方提 出警 告仍 不改正 的 ，监 督方 应
报告中 国证 监会 。
（三） 基金 财产 的保 管
1． 基 金财 产保 管的 原则
（1 ）基 金 财产 的保 管责 任， 由 基金 托管 人承 担 。基金 托 管人 将遵 守《 基 金法 》 、 《 信托 法 》 、
《运作 管理 办法 》 、 《销 售 管理办 法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 规定 ， 为基 金 份额持 有人 的最 大利
益处理 基金 事务 。 基金 托 管人保 证恪 尽职 守 ，依 照 诚实信 用 、勤 勉尽 责的 原 则， 谨慎 、有 效的 持
有并保 管基 金财 产。
（2 ） 基金 托管 人 应当 设 立专 门 的基 金 托管 部门 ， 具有 符 合要 求 的营 业场 所 ，配 备 足够 的、
合格的 熟悉 基金 托管 业务 的专职 人员 ， 负责 基金 财 产托管 事宜 ； 建立 健全 内 部风险 控制 制度 ， 对
负责基 金财 产托 管的 部门 和人员 的行 为进 行事 先预 防和事 后监 督， 防范 和减 少风险 。
（3 ） 基金 托管 人 应当 购 置并 保 持对 于 基金 财产 的 托管 所 必要 的 设备 和设 施 （ 包 括 硬件 和软
件） ， 并对 设备 和设 施进 行 维修、 维护 和更 换， 以保 持设备 和设 施的 正常 运行 。
（4 ） 除依 据《 信托 法》 、 《 基金法 》 、 《运 作管 理办 法》 、 《销 售管 理办 法》 、本 《 基金合 同 》及大成沪深 300 指数证券投资基 金
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其他有 关规 定外 ， 基金 托 管人不 得为 自己 及任 何第 三人谋 取利 益 ；基 金托 管 人违反 此义 务 ，利 用
基金财 产为 自己 及任 何第 三方谋 取利 益 ，其 所得 利 益归于 该基 金财 产 ；基 金 托管人 不得 将基 金财
产转为 其固 有财 产 ，不 得 将固有 资产 与基 金财 产进 行交易 ， 或将 不同 基金 财 产进行 相互 交易 ； 违
背此款 规定 的， 应承 担相 应的责 任， 包括 但不 限于 恢复相 关基 金财 产的 原状 、承担 赔偿 责 任 等 。
（5 ） 基金 托管 人 保证 其 托管 的 基金 财 产与 基金 托 管人 自 有资 产 以及 不同 的 基金 财 产相 互独
立； 对不 同的 基金 分别 设 置账户 ， 独立 核算 ，分 账 管理 ，保 证不 同基 金之 间 在名册 登记 、 账户 设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 。
（6 ） 除依 据《 信托 法》 、 《 基金法 》 、 《运 作管 理办 法》 、 《销 售管 理办 法》 、本 《 基金合 同 》及
其他有 关规 定外 ，基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。
（7 ） 基金 托管 人 应安 全 、完 整 地保 管 基金 财产 ； 未经 基 金管 理 人的 合法 指 令， 不 得自 行运
用、处 分、 分配 基金 的任 何资产 。
2． 基 金合 同生 效 时 募集 资 金的验 证
基金募 集期 限届 满 ，具 备 基金备 案条 件 ，基 金管 理 人应将 募集 的全 部资 金及 其在募 集期 产生
的利息 存入 指定 的相 应验 资专户 ； 由 基金 管理 人聘 请具有 从事 相关 业务 资格 的会计 师事 务所 对 基
金进行 验资 ， 并出 具书 面 验资报 告 ，出 具的 验资 报 告应由 参加 验资 的 2 名以 上（ 含 2 名） 中国 注
册会计 师签 字有 效。
3． 基 金的 银行 存款 账户 的 开设和 管理
（1 ） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 存款 账户 的开 设和管 理。
（2 ） 基金 托管 人 以本 基 金的 名 义在 其 营业 机构 开 设本 基 金的 银 行存 款账 户 。本 基 金的 银行
预留印 鉴 ，由 基金 托管 人 保管和 使用 。 本基 金的 一 切货币 收支 活动 ， 包括 但 不限于 投资 、 支付 赎
回金额 、支 付基 金收 益、 收取申 购款 ，均 需通 过本 基金的 银行 账户 进行 。
（3 ） 本基 金银 行 存款 账 户的 开 立和 使 用， 限于 满 足开 展 本基 金 业务 的需 要 。基 金 托管 人和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行存款 账户 ； 亦 不得 使用 基金的 任何 银行 存 款
账户进 行与 本基 金相 关业 务无关 的活 动。
（4 ） 基金 银行 存款 账 户的管 理 应符 合《 中 华人 民共和 国 票据 法 》 、 《 人民 币银行 存 款账 户管
理办法 》 、 《现 金管 理暂 行条 例》 、 《中 国人 民银 行利 率管 理规定 》 、 《关 于大 额现 金支 付管理 的通 知》 、
《支付 结算 办法 》以 及其 他有关 规定 。
4． 基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开设 和管 理
（1 ） 基金 托管 人 应当 代 表本 基 金， 以 基金 托管 人 和本 基 金联 名 的方 式在 中 国证 券 登记 结算
有限责 任公 司开 设专 门的 证券账 户。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2 ） 本基 金证 券 账户 的 开立 和 使用 ， 限于 满足 开 展本 基 金业 务 的需 要。 基 金托 管 人和 基金
管理人 不得 出借 和未 经另 一方同 意擅 自转 让本 基金 的任何 证券 账户 ； 亦 不得 使用本 基金 的任 何 证
券账户 进行 与本 基金 相关 业务无 关的 活动 。
（3 ） 基金 托管 人 以自 身 法人 名 义在 中 国证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 开立 结 算备 付 金账 户，
用 于 办 理 基 金 托 管 人 所 托 管 的 包 括 本 基 金 在 内 的 相 关 基 金 在 交 易 所 进 行 证 券 投 资 所 涉 及 的 资 金
结算业 务。
（4 ） 基金 证 券 账 户和 基 金托 管 人结 算 备付 金 账户 的开 设 和管 理 可以 根据 当 时市 场 的通 行做
法办理 或变 更， 而不 限于 上述关 于账 户开 设、 使用 的规定 。
（5 ） 在本 托管 协 议订 立 日之 后 ，本 基 金被 允许 从 事其 他 投资 品 种的 投资 业 务， 涉 及相 关账
户的开 设 、使 用的 ，若 无 相关规 定 ，则 基金 托管 人 应当比 照并 遵守 上述 关于 账户开 设 、使 用的 规
定或相 关法 律法 规、 业务 规则之 规定 办理 。
5． 国 债托 管专 户的 开设 和 管理
（1 ） 基金 合同 生 效后 ， 基金 管 理人 负 责以 基金 的 名义 申 请并 取 得进 入全 国 银行 间 同业 拆借
市场的 交易 资格 ， 并代 表 基金进 行交 易 ；基 金托 管 人负责 以基 金的 名义 在中 央国债 登记 结算 有限
责任公 司开 设银 行间 债券 市场债 券托 管账 户 ，并 代 表基金 进行 债券 和资 金的 清算 。在 上述 手续 办
理完毕 之后 ，由 基金 托管 人负责 向银 行监 管部 门进 行报备 。
（2 ） 基金 管理 人 和基 金 托管 人 同时 代 表基 金签 订 全国 银 行间 债 券市 场债 券 回购 主 协议 ，协
议正本 由基 金托 管人 保管 ，协议 副本 由基 金管 理人 保存。
6． 基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 的保 管
实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 托 管 银 行 的 保 管 库 ， 但 要 与 非 本 基 金 的 其 他 实 物 证 券 分 开 保
管； 也可 存入 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 或中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 代保 管库 。 保
管凭证 由基 金托 管人 持有 。实物 证券 的 购 买和 转让 ，由基 金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令 办 理 。
7． 与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件由 基金 托管 人、 基金管 理人 共 同
保管 。除 本协 议另 有规 定 外， 基金 管理 人在 代表 基 金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基 金一
方持有 两份 以上 的正 本， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持有 一份 正本 的原件 。
（四） 基金 财产 净值 计算 与复核
（1 ） 基金 财产 净 值是 指 基金 财 产总 值 减去 负债 后 的价 值 。基 金 份额 净值 是 指计 算 日基 金财
产净值 总额 除以 计算 日该 基金发 行在 外的 基金 份额 总份数 后的 数值 。
（2 ） 基金 管 理 人应 每 工作日 对 基金 财产 估 值。 估值原 则 应符 合《 基 金合 同 》 、 《 证 券投 资基大成沪深 300 指数证券投资基 金
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金会计 核算 办法 》 及其 他 法律 、法 规的 规定 。用 于 基金信 息披 露的 基金 财产 净值和 基金 份额 净值
由基金 管理 人负 责计 算 ， 基金托 管人 复核 。 基金 管 理人应 于每 个工 作日 结束 后计算 得出 当日 的基
金份额 净值 ， 并在 盖章 后 以加密 传真 方式 发送 给基 金托管 人 。基 金托 管人 应 在收到 上述 传真 后马
上对净 值计 算结 果进 行复 核， 并在 盖章 后以 加密 传 真方式 将复 核结 果传 送给 基金管 理人 。 如果 基
金托管 人的 复核 结果 与基 金管理 人的 计算 结果 存在 差异 ，且 双方 经协 商未 能 达成一 致 ，基 金管 理
人有权 按照 其对 基金 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人有 权将 相关 情况报 中国 证监 会 备
案。
（五） 基金 份额 持有 人名 册的保 管
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册 、基 金 权益登 记日 的基
金份额 持有 人名 册 、基 金 份额持 有人 大会 登记 日的 基金份 额持 有人 名册 、 每 月最后 一个 交易 日的
基金份 额持 有人 名册 等 ， 均由基 金管 理人 和基 金托 管人负 责并 分别 保管 ， 彼 此应及 时向 对方 提供
相关信 息。
基金管 理人 授权 其他 合格 机构担 任 注 册登 记机 构 时 ， 可委 托该 注册 登记 机构 承担基 金份 额 持
有人名 册的 持续 保管 义务 。 注 册登 记机 构 对 基金 份 额持有 人名 册的 保管 ， 按 国家法 律法 规及 证券
监督管 理部 门的 要求 执行 。
（六） 争议 解决 方式
基金管 理人 、基 金托 管人 之间因 本协 议产 生的 或与 本协议 有关 的争 议可 通过 友好协 商解 决 ，
但若自 一方 书面 提出 协商 解决争 议之 日起 60 日内 争议未 能以 协商 方式 解决 的，则 任何 一方 有 权
将 争 议 提 交 位 于 北 京 的 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 根 据 提 交 仲 裁 时 该 会 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁。 仲裁 裁决 是终 局的 ， 对仲裁 各方 当事 人均 具有 约束力 。 除提 交仲 裁的 争 议之外 ， 各方 当事 人
仍应履 行本 协议 的其 他规 定。
争议处 理期 间 ，双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 ，继 续忠 实 、勤 勉、 尽责 地
履行《 基金 合同 》 和 托管 协议规 定的 义务 ，维 护各 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
（七） 托管 协议 的修 改与 终止
1 ． 本 协议 双方 当 事人 经 协商 一 致， 可 以对 协议 进 行修 改 。修 改 后的 新协 议 ，其 内 容不 得与
《基金 合同 》 的规 定有 任 何冲突 。 修改 后的 新协 议 如需报 有关 机关 批准 或备 案 ， 在办 理完 毕相 关
的批准 或备 案手 续后 生效 。
2． 发 生以 下情 况， 本托 管 协议终 止：
（1 ） 基金 或《 基金 合同 》 终止；
（2 ） 本基 金更 换基 金托 管 人； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3 ） 本基 金更 换基 金管 理 人；
（4 ） 发生 《 基金 法》 、 《运 作管理 办法 》 、 《销 售管 理 办法 》或 其他 法律 法规 规 定的终 止事 项。
二十 一 、基金 份额 持有人 服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并 将根 据基 金份 额持 有人的 需要 和 市
场的变 化增 加、 修改 这些 服务项 目。
（一） 服务 内容
1． 持 有人 注册 登记 服务
基金管 理人 委托 注册 登记 机构 为 基金 份额 持有 人提 供注册 登记 服务 。 基 金 注 册登记 机构 配备
安全 、 完 善的 电脑 系统 及 通讯系 统 ， 准 确、 及时 地 为基金 投资 者办 理基 金账户 、 基金 份额 的登 记、
管理 、托 管与 转托 管， 基 金份额 持有 人名 册的 管理 ，权 益分 配时 红利 的登 记 、派 发， 基金 交易 份
额的清 算过 户和 基金 交易 资金的 交收 等服 务。
2． 红 利再 投资 服务
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 基金 收 益
将按红 利发 放日 的基 金份 额净值 自动 转基 金份 额， 且不收 取任 何申 购费 用。
3． 定 期定 额投 资计 划
定期定 额投 资计 划是 指投 资者通 过基 金管 理人 指定 的销售 机构 申请 ， 约定 每 期扣款 时间 、 扣
款金额 和扣 款方 式， 由指 定的销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣 款
和基金 申购 申请 的一 种长 期投资 方式 。
本基金 管理 人现 已开 通部 分代销 网点 为投 资者 提供 定期定 额投 资服 务 。具 体 业务规 则 ，详 见
基金管 理人 公告 及代 销机 构的规 定。
4． 持 有人 专项 理财 服务
基金管 理人 通过 四个 平台 为基金 份额 持有 人提 供专 项理财 服务 ， 包括 满意 理 财热线 、 大成 绿
色通道 、基 金 E 点 通和 财 富俱乐 部。
“ 满意理财热 线 ” 为基金 份 额持有人提 供专业化 的人 工服务和自 助语音查 询服 务。基金份 额持
有人可 在本 管理 人办 公时 间选择 人工 查询 、 咨询 、 信息定 制 、投 诉建 议服 务 ，也 可选 择大 成基 金
客服热 线自 助语 音系 统查 询基金 净值 、账 户情 况、 公司介 绍等 服务 。
“ 大成 绿色 通道 ” 为基 金份 额持有 人定 期邮 寄对 账单 服务 。 每 季度 结束 后 20 个 工作日 内 ， 基 金
管 理 人 将 向 在 最 近 一 季 度 内 发 生 交 易 的 基 金 份 额 持 有 人 邮 寄 该 份 额 持 有 人 最 近 一 季 度 基 金 交 易
对 账单 ， 记录 该份 额持 有 人最近 一季 度内 所有 申购 、 赎 回、 非交 易过 户等 交 易发生 的时 间 、 金 额、大成沪深 300 指数证券投资基 金
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数量、 价格 以及 当前 账户 的余额 等。 每年 度结 束后 30 个工 作日 内， 基金 管理 人将向 所有 基金 份
额持有人寄 送 账户状 况对 账单。“ 大成 绿色通道 ” 同 时提供理财 期刊定 期送阅 服务 ，基金 管理人 定
期出版 《大 成理 财》 等专 业理财 刊物 供基 金份 额持 有人订 阅。
“基金 E 点通 ” 为 基金 份额 持有人 开通 了短 信服 务定 制平台 、 电 子对 账单 及电 子 刊物订 阅平 台、
网站留 言互 动平 台和 网上 交易平 台等 。 通过 先进 的 网络通 讯技 术 ，为 基金 份 额持有 人提 供高 效安
全的基 金交 易服 务、 及时 迅捷的 基金 信息 和理 财服 务。
“ 财富俱乐部” 是 为基金 份 额持有 人中 的高端客 户专 门设立的服 务体系， 将为 优质客户提 供专
项的个 性化 服务 。
（二） 联系 方式
大成基 金客 户服 务热 线 400-888-5558
400-888-5558（免 长途 固话 费）
大成基 金深 圳理 财中 心 联系人 ： 瞿 宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195091
大成基 金北 京理 财中 心 联系人 ： 廖 红军
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
大成基 金上 海理 财中 心 联系人 ：徐舲
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
大成基 金 武 汉分 公司 联系人 ： 蔺 洁溪
电话：027-85565889
传真：027-85552869
大成基 金公 司网 址 www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务电 子信 箱 service@dcfund.com.cn
二十 二 、其他 应披 露的事 项
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。
（二 ）最 近 3 年本 基金 管 理人 、基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任 何处
罚。
（三） 大成 沪 深 300 基金 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 10 月 6 日发 布的 公告 ：
1．2010 年 4 月 9 日 大成 基金管 理有 限公 司 《 关于 调整旗 下基 金在 上海 浦东 发展银 行定 期 定
额投资 起点 金额 的公 告 》 。
2．2010 年 4 月 14 日 大 成 基金管 理有 限公 司 《 关于 武汉分 公司 迁址 的公 告 》 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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3．2010 年 4 月 22 日 《 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年度 第 1 季度 报 告 》 。
4．2010 年 4 月 28 日 大成 基金管 理有 限公 司 《 关于 旗下基 金持 有的 “中 信证 券” 股 票估 值调
整的公 告 》 。
5．2010 年 5 月 5 日 大成 基金管 理有 限公 司 《 关于 再次提 请投 资者 及时 更新 已过期 身份 证 件
或者身 份证 明文 件的 公告 》 。
6．2010 年 5 月 6 日 大成 基金管 理有 限公 司 《 关于 恢复旗 下基 金所 持有 的中 信证券 市价 估 值
方法的 公告 》 。
7．2010 年 5 月 11 日 大 成 基金管 理有 限公 司 《 关于 旗下基 金在 北京 银行 推出 基金定 期定 额投
资业务 的公 告 》 。
8．2010 年 5 月 13 日 大成 基金管 理有 限公 司 《 关于 旗下基 金持 有的 “双 汇发 展” 股 票估 值调
整的公 告 》 。
9．2010 年 5 月 24 日 大 成 基金管 理有 限公 司 《 关 于 增加中 国建 银投 资证 券有 限责任 公司 为基
金代销 机构 的公 告 》 。
10．2010 年 5 月 24 日大 成基金 管理 有限 公司 《 关 于增加 张家 港农 村商 业银 行股份 有限 公 司
为基金 代销 机构 的公 告 》 。
11．2010 年 6 月 1 日 大 成 基金管 理有 限公 司 《 关于 基金网 上直 销开 通工 商银 行借记 卡定 投业
务的公 告 》 。
12．2010 年 6 月 29 日大 成基金 管理 有限 公司 《 关 于成都 分公 司迁 址的 公告 》 。
13．2010 年 7 月 1 日 大成 基金管 理有 限公 司 《 关于 旗下基 金持 有的 “中 国平 安” 股 票估 值调
整的公 告 》 。
14．2010 年 7 月 20 日《 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 2010 年第 2 季度 报 告 》 。
15．2010 年 7 月 21 日大 成基金 管理 有限 公司 《 关 于增加 华夏 银行 股份 有限 公司为 基金 代 销
机构并 开通 相关 业务 的公 告 》 。
16．2010 年 7 月 30 日大 成基金 管理 有 限 公司 《关 于增加 洛阳 银行 股份 有限 公司为 基金 代 销
机构并 开通 相关 业务 的公 告》 。
17．2010 年 8 月 3 日大 成 基金管 理有 限公 司 《关于 旗下基 金持 有的 “ 深发 展 A ” 股票 估值 调
整的公 告
18．2010 年 8 月 17 日大 成基金 管理 有限 公司 《关 于旗下 部分 基金 新增 财富 证券有 限责 任 公
司为代 销机 构的 公告 》 。
19．2010 年 8 月 24 日《 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 2010 年 半年 度报 告 》 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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20．2010 年 8 月 24 日《 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 2010 年 半年 度报 告 摘要》 。
21．2010 年 8 月 30 日大 成基金 管理 有限 公司 《关 于增加 华龙 证券 有限 责任 公司为 代销 机 构
并开通 相关 业务 的公 告》 。
22． 2010 年 9 月 3 日大 成 基金管 理有 限公 司 《关 于 恢复旗 下基 金所 持有 的中 国平安 及深 发展
A 市 价估 值方 法的 公告 》 。
23． 2010 年 9 月 7 日大 成 基金管 理有 限公 司 《关 于 增加日 信证 券有 限责 任公 司为代 销机 构并
开通相 关业 务的 公告 》 。
24．2010 年 9 月 17 日大 成基金 管理 有限 公司 《关 于调整 中国 农业 银行 金穗 借记卡 基金 网 上
交易优 惠费 率的 公告 》 。
25．2010 年 9 月 17 日大 成基金 管理 有限 公司 《关 于武汉 分公 司开 通旗 下基 金销售 业务 的 公
告》 。
（ 四 ） 《招 募说 明 书》 与 本更 新 的招 募 说明 书内 容 若有 不 一致 之 处， 以本 更 新的 招 募说 明书
为准。
二十 三 、对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本 更 新 的 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其 他 有 关法 律法 规的
要求 ， 对 2010 年 5 月 25 日公布 的《 大成 沪深 300 指数证 券投 资基 金 更 新的 招募说 明书 》 （2010
年 第 1 期） 进行 了补 充和 更新 ， 主要 修改 内容 如下 ：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新 资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资 ” 部 分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 二 、 其他 应披 露的 事 项 ” 。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 三 、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
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二十 四 、招募 说明 书存放 及查 阅方式
本招募 说明 书和 基金 合同 存放在 基金 管理 人、 基金 托管人 、销 售机 构等 的办 公场所 和基 金
进行场 内交 易的 交易 所， 并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人等 的网 站上 。
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 ，也 可复 印本 招募说 明书 和
基金合 同等 ，但 若有 歧义 ，则应 以本 基金 招募 说明 书和基 金合 同等 的正 本为 准。
二十 五 、备查 文件
1． 中 国证 监会 核准 大成 沪 深300 指数 证券 投资 基金 募 集的文 件
2． 大 成沪 深300 指数 证券 投资基 金基 金合 同
3． 中 国证 券登 记结 算有 限 公司开 放式 基金 注册 登记 业务规 则
4． 大 成沪 深300 指数 证券 投资基 金托 管协 议
5． 大 成沪 深300 指数 证券 投资基 金登 记结 算服 务协 议
6． 法 律意 见书
7． 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
8． 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
9． 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 ○ 年 十一 月二十 二 日
