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申万巴黎基金管理有限公司
申万巴黎深证成指分级证券投资基金 之
申万收益 与 申万进取基金份额上市交易公
告书
基 金 管 理 人 ： 申万 巴 黎 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
注 册 登 记 人： 中 国 证 券 登 记结 算 有 限 责 任 公司
上 市 地 点 ： 深 圳证 券 交 易 所
上市日期：2010 年 11 月 8 日
公告日期：2010 年 11 月 3 日申万巴黎基金管理有限公司
上市交易公告书
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目录
第一部分
重要声明与提示........................................................................................ 3
第二部分
基金概览.................................................................................................... 4
第三部分
基金的募集与上市交易............................................................................ 7
第四部分
持有人户数、持有人结构及前十名持有人.......................................... 10
第五部分
基金主要当事人简介.............................................................................. 12
第六部分
基金合同摘要.......................................................................................... 15
第七部分
基金财务状况.......................................................................................... 16
第八部分
基金投资组合.......................................................................................... 18
第九部分
重大事件揭示.......................................................................................... 22
第十部分
基金管理人承诺...................................................................................... 22
第十一部分
基金托管人承诺.................................................................................. 22
第十二部分
基金上市推荐人意见.......................................................................... 23
第十三部分
备查文件目录...................................................................................... 23
申万巴黎基金管理有限公司
上市交易公告书
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第一部 分
重要声明与提 示
《申万巴黎深证成指分级证券投资基金 之 申万收益与 申万进取基金份额 上
市交易公告书 》 （ 以 下 简 称 “ 本公告” ） 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
（以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 （上
市交易公 告书的 内容与 格式 ） 》 、 《深 圳证券交 易所交易 规则》 和《深 圳证券交易
所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 申万巴 黎深证成指分级证券投资基金 （以
下简称“ 本基金”） 管 理人申万 巴黎基 金管理 有限公司 的董事 会及董 事保证本公
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料
等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
中国证监会、 深圳证券交易所对 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之稳健
收益类份额与积极进取类份额 上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的
任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅刊登在 2010 年 9 月 9 日 《中
国证券报 》的 《 申万巴 黎深证成 指分级 证券投 资基金招 募说明 书 》 。 本基金的招
募说明书同时发布在本 公司网站（www.swbnpp.com）。 申万巴黎基金管理有限公司
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第二部 分
基金概览
一、基金名称： 申万巴黎深证成指分级 证券投资基金
二、基金类型： 股票型
三、基金运作方式：契约型基金。
四、 本基金的基金份额包括申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额
（ 以下简称 “申万深成份额” ） 、 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之稳健收益
类份额（ 以下简 称“申 万收益份 额” ） 与申万 巴黎深证 成指分 级证券 投资基金之
积极进取类份额 （ 以下 简称 “申万进取份额” ） 。 其中， 申万收益份额、 申万进取
份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。
五、本基金的存续期限为不定期。
六、 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后， 场外认购
的全部基金份额将确认为申万深成份额；场内认购的全部基金份额按照1:1 的比
例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别， 即申万收益份额和申万进取
份额。
《基金合 同》生 效后， 申万深成 份额设 置单独 的基金代 码，只 可以进 行场内
与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 申万收益份额与申万进取份额交易代码不
同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
七、 申万深成份额的申购与赎回： 投资者可在场内申购和赎回申万深成份额，
投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1 的比例分拆成申万收益份额
和申万进取份额。投资者也可按1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取
份额申请合并为场内的申万深成份额。
投资者可在场外申购和赎回申万深成份额。 投资者不得申请将其场外申购的
申万深成份额进行分拆， 但 《基金合同》 另有 规定的除外。 但投资者可将其持有
的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申
万进取份额后上市交易。
八、 份额配对转换： 份 额配对转换是指本基金的 申万深成份额与申万收益份
额、 申万进取份额之间的配对转换， 包括分拆和合并两个方面。 分拆是指基金份
额持有人将其持有的每两份申万深成份额的场内份额申请转换成一份申万收益申万巴黎基金管理有限公司
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份额与一份申万进取份额的行为； 合并是指基金份额持有人将其持有的每一份申
万收益份额与一份申万进取份额进行配对申请转换成两份申万深成份额的场内
份额的行为。 份额配对转换自申万收益份额、 申万进取份额上市交易后不超过 6
个月的时间内开始办理， 有关份额配对转换的具体规定请见本基金招募说明书以
及相关公告。
九、 定期份额折算 ： 在 申万收益份额与申万进取份额存续期内的每 个会计年
度 （除基金合同生效日所在会计年度外） 的第一个工作日， 本基金将根据 《基金
合同》 的规定对 申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。 对于申万收益
份额期末的约定应得收益， 即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超
出本金 1.000 元部分，将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。
申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额获得新增
申万深成份额的分配。 持有场外申万深成份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场 外申万深成份额的分配 ； 持有场内申万深成份额的基金份额持有人
将按前述 折算方式获得新增场内申万深成份额的分配。 经过上述份额折算， 申万
收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 有关定期份额折算的具体
规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
十、 不定期份额折算： 当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于
2.000 元时，基金管理人将根据《基金合同》的规定对申万深成份额和申万进取
份额进行份额折算， 份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持
1:1 配比，份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额
净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 有关不 定期份额折算
的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
十一 、基金份额总额：截至 2010 年 11 月 1 日，本基金的基金份额总额为
712,484,721.40 份，其中，申万深成份额为 521,865,427.40 份，申万收益份额为
95,309,647.00 份，申万进取份额为 95,309,647.00 份。
十二 、 基金份额净值： 截至 2010 年 11 月 1 日， 申万深成的基金份额净值为
1.003 元，申万收益的基金份额净值为 1.002 元，申万进取份额的基金份额净值
为 1.004 元。
十三 、本次上市交易的基金份额简称： 申万收益、申万进取 申万巴黎基金管理有限公司
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十四 、本次上市交易的基金份额总额： 申万收益为 95,309,647.00 份；申万
进取为 95,309,647.00 份（截至 2010 年 11 月 1 日）
十五 、 本次上 市交易 的 基金份 额交易 代码： 申 万收益 为 150022 ； 申 万进取
为 150023
十六 、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
十七 、上市交易日期：2010 年 11 月 8 日
十八 、基金管理人： 申万巴黎基金管理有限公司
十九 、基金托管人：中国 工商银行股份有限公司
二十、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申万巴黎基金管理有限公司
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第三部 分
基金的募 集与 上市交易
一、本次基金上市前基金募集情况
1 、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2010
年 8 月 11 日证监许可［2010]1066 号文
2、基金合同生效日：2010 年 10 月 22 日
3、基金运作方式：上市契约型开放式
4、基金合同期限：不定期
5、发售日期：2010 年 9 月 13 日至 10 月 15 日
6、发售价格：1.00 元人民币
7、发售方式： 本基金通过场外、场内两种方式公开发售
8、发售机构：
（1 ）场外 认购 的 销售 机构： 本 基金通 过外场 发售的销 售机构 包括直 销机构
和代销机构。
1）直销机构
申万巴黎基金管理有限公司直销中心 和申万巴黎 网上交易。
2）代销 机构
中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 上海浦东发展银
行股份有限公司 、 中国民生银行股份有限公司 、 中信银行股份有限公司 、 上海农
村商业银行股份有限公司 、 申银万国证券股份有限公司 、 中信建投证券有限责任
公司 、 海通证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 招商证券股份有限
公司、 中国银河证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 光大证券股份有限
公司、 东方证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、
华融证券股份有限公司、 长江证 券股份有限公司、 中航证券有限公司、 国联证券
股份有限公司、中国民族证券有限责任公司 。
（2 ）场内 认购 的 销售 机构 ：本 基金通 过场内 发售的机 构为具 有基金 代销资
格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深交所网站查询。
9、 验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司。 申万巴黎基金管理有限公司
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10、 募集资金总额及入账情况
本次募集的有效净认购总金额（不含利息）为人民币 712,355,232.51 元，
利息结转份额129,488.89 份， 总确认份额为 712,484,721.40 份。 其中场内净认
购金额为人民币190,610,000.00 元， 场外净认购金额为人民币 521,745,232.51
元 ；认购资金的银行利息 129,488.89 元折算 成基金份额已分别计入各基金持有
人的基金账户，归各基金持有人所有。
上述资金总额已于 2010 年 10 月 21 日全额划 入本基金在基金托管人中国工
商银行股份有限公司开立的申万巴黎深证成指分级证券投资基金托管专 户。
根据 《基金合同》 的约定， 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金
发售结束后，场外认购的全部份额确认为申万深成；场内认购的全部份额按 1:1
的比例确认为申万收益和申万进取。 按照每份基金单位面值人民币 1.00 元计算,
本 基金设立募集期间含本息共募集 712,484,721.40 份基金单位，其中场外认购
的基金份额确认为份申万深成； 场内认购的基金份额按 1:1 的比例确认为份申万
收益和份申万进取。
本次有效认购户数为 11,785 户。 其中,本基金管理人 的基金从业人员认购持
有的基金份额总额为 121,818.65 份 （含募集期利息结转的份额） ， 占本基金总份
额的比例为0.0171 ％。
11 、 本基金募集备案情 况： 本基金于 2010 年 10 月 21 日验资完毕，2010 年
10 月 22 日向中国证监 会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于 2010 年 10
月 22 日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。
12、 基金合同生效日：2010 年 10 月 22 日。
13、 基 金合 同生 效日的 基金份 额总 额：712,484,721.40 份， 其中 ， 申万深
成为 521,865,427.40 份 ， 申 万 收 益 为 95,309,647.00 份 ， 申 万 进 取 为
95,309,647.00 份。
二、 日常申购、赎回业务安排：
申万深成份额 的 日常申购开放日为 2010 年 11 月 8 日。具体规定详 见 2010
年 11 月 4 日刊登于《 中国证券报》的《 关于申万巴黎深证成指分级证券投资基
金之基础份额开放申购 等业务的公告》。
本基金管理 人将自《基金合同》生效之日（即 2010 年 10 月 22 日 ）起不超申万巴黎基金管理有限公司
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过 90 天开始办理申万深成份额赎回业务。
三、申万收益和申万进取 上市交易的主要内容
1、 申万 收益 和申万 进 取 上市交 易的 核准机 构 和核准文 号：深 证上 【2010】
351 号
2、 上市交易日期：2010 年 11 月 8 日。
3、上市 交易的 证券交 易所：深 圳证券 交易所 。 投资者 在深圳 证券交 易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称： 申万收益、申万进取。
5、交易代码： 申万收益为 150022、申万进取为 150023。
6 、 本 次 上 市 交 易 份 额 ： 申 万 收 益 为 95,309,647.00 份 、 申 万 进 取 为
95,309,647.00 份。 （截止 2010 年 11 月 1 日）
7、 未上 市交易 份额的 流通规定 ：未上 市交易 的 申万深 成 办理 跨系统 转托管
到场内（证券登记结算 系统）后, 可 以 向 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 且 符 合 深 圳 证 券
交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位， 根据基金合同配对转换的规定
申请将份额分拆成 申万收益 和申万进取， 分拆后的 申万收益和申万进取 可以在深
圳证券交易所场内上市流通。
8、基金 资产净 值的披 露： 每个 工作日 的次日 公布该工 作日的 申万深成 、申
万收益 与 申万进取的 基金份额净值， 并在深圳证券交易所行情 发布系统 对申万收
益 与申万进取 进行揭示 。
三、 份额配对转换 业务安排： 自上市交易首日 起， 同时开通本基金 的份额配
对转换业务，即 申万深成与申万收益、 申万进取之间的配对转换， 包括分拆和合
并两个方面 。 具体规定详见 2010 年 11 月 4 日刊登于 《中国证券报》 的 《 关于申
万巴黎深证成指分级证券投资基金开通份额配对转换的公告》 。
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第四部 分
持有人户数、 持有人结构及前十 名持有人
一、持有人户数
截至 2010 年 11 月 1 日， 本基金场内份额持有人户数为 934 户， 平均每户持
有的基金份额为 204,089.18 份；申万收益 934 户，平均每户持有的基金份额为
102,044.59 份；申万进取 934 户，平均每户持有的基金份额为 102,044.59 份。
二、持有人结构
截至 2010 年 11 月 1 日，本基金场内份额持有人结构如下：
场内机构投资者持有的基金份额为 113,104,620.00 份， 占场内基金总份额的
59.34% ；场内个人投资者持有的基金份额为 77,514,674.00 份，占场内基金总份
额的 40.66% 。
机构投资者持有的本次上市交易的申万收益份额为 56,552,310 份， 占本次申
万收益上市交易基金份 额比例为 59.34% ；个 人投资者持有的本次 上 市交易的申
万收益份额为 38,757,337 份，占本次申万收益上市交易份额比例为 40.66% 。
机构投资者持有的本次上市交易的申万进取份额为 56,552,310 份， 占本次申
万进取上市交易基金份 额比例为 59.34% ；个 人投资者持有的本次上 市交易的申
万进取份额为 38,757,337 份，占本次申万进取上市交易份额比例为 40.66% 。
三、截至 2010 年 11 月 1 日，前十名场内基金份额持有人情况 ：
序
号 持有人名称（全称） 证券帐户号
持有申万收
益份额
占场内申
万收益份
额比例
持有申万进
取份额
占场内申
万进取份
额比例
1 红塔证券股份有限公司 0899013695 20001020 20.99% 20001020 20.99%
2
国信－中行－国信＂金理
财＂经典组合基金集合资产
管理计划
0899043679 10000300 10.49% 10000300 10.49% 申万巴黎基金管理有限公司
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浙商证券－农行－浙商汇金
1 号集合资产管理计划
0899054214 5000300 5.25% 5000300 5.25%
4 光大证券股份有限公司
0899029696 5000150 5.25% 5000150 5.25%
5 海通证券股份有限公司
0899038483 5000150 5.25% 5000150 5.25%
6 申银万国证券股份有限公司 0899025948 5000146 5.25% 5000146 5.25%
7 程桂梅
0129866247 2502575 2.63% 2502575 2.63%
8 国泰君安证券股份有限公司 0899023884 2500075 2.62% 2500075 2.62%
9 招商证券股份有限公司
0899038828 2500075 2.62% 2500075 2.62%
10 董伟玲
0029935325 1000070 1.05% 1000070 1.05%
合
计
58504861 61.38% 58504861 61.38%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编
制。 由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。申万巴黎基金管理有限公司
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第五部 分
基金主要当事 人简介
一、基金管理人
1、 公司概况
名称：申万巴黎基金管理有限公司
法定代表人： 姜国芳
总经理： 毛剑鸣
设立日期：2004 年 1 月 15 日
注册资本：1.5 亿元人民币
注册地址： 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼
办公地址： 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼
设立批准文号： 中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144 号文
工商登记注册的法人营业执照 注册号：10000040010467
经营范围： 基金 管理业务、 发起设立基金 以及经中国证监会批准 的其他业务
（包括销售其本身发起设立的基金） 。
存续期间： 持续经营
2、 股东及其出资比例： 申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权，法国
巴黎资产管理有限公司持有 33% 的股权。
3 、内部组织结构及职能
公司设立 了投资决策委员会和风险 管理 委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。 风险 管理
委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设 投资管理总部、 专户资产管理总部、 市场营销总部、 基金运营
总部、 产品与金融工程总部、 监察稽核总部、 风险管理总部、 信息技术总部、 财
务管理总部和行政管理总部等部门。 投资管理总部分为投资团队和研究团队， 投
资团队又细分为股票投资、 固定收益投资和量化投资。 投资团队负责根据投资决
策委员会制定的原则以专业经营方式管理和运作基 金资产，研究团队负责 宏观、
策略、 行业研究和上市公司调研、 数量化投资等研究工作， 为公司的投资决策提申万巴黎基金管理有限公司
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供有效支持。 专户资产管理总部负责专户客户的开发及维护， 专户资产的投资运
作。 市场营销总部分为渠道销售团队、 机构销售团队、 市场发展与客户服务团队
及营销支持团队。 渠道销售团队负责开发 和维护代销渠道、 管理和监督日常的代
销业务， 机构销售团队负责机构客户的开发与维护， 市场发展与客户服务团队负
责市场推广、 基金整合营销方案及客户服务， 营销支持团队负责公司经营活动分
析、 行业及营销策略研究及渠道管理。 基金运营总部负责基金交易， 并对基 金的
各项交易活动进行会计处理、 注册登记、 基金清算等工作。 产品与金融工程总部
负责产品研究及新产品开发。 监察稽核总部负责检查、 监督和评价公司及各部门
的合法合规情况、与监管机构联系和沟通、信息披露及公司董事会的日常工作。
风险管理总部负责对投资交易过程中可能出现的风险进行研究和监控， 同时进行
基金绩效评价工作。 信息技术总部负责公司信息系统的日常运行及维护。 财务管
理总部负责公司的财务预算、 财务管理及会计核算工作。 行政管理总部负责文书
档案、后勤服务及人力资源等综合事务管理。 基金管理人无任何受处罚记录。
4、人员情况
截至 2010 年 6 月 30 日， 我公司共有 103 名员工， 其中博士学位 5 人、 硕士
学位 43 人和学士学位 49 人。
5、信息披露负责人： 来肖贤
咨询电话：400 880 8588
6、基金管理业务情况
截止 2010 年 6 月 30 日， 基金管理人共管理 9 只开放式证券投资基金， 具体
包括 盛利精选证基金、 强化配置混合型基金、 新动力股票型基金、 收益宝货币市
场基金、 新经济混合型基金、 竞争优势股票型基金、 添益宝债券型基金、 消费增
长股票型股票型、沪深 300 价值指数基金。
7、本基金基金经理简介
张少华，复旦大学数量经济学硕士。自 1999 年起从事金融工作，1999 年 7
月至 2003 年 1 月在申银万国证券股份有限公司任职， 2003 年 1 月加入申万巴黎
基金管理有限公司筹备组。2004 年 2 月加盟申万巴黎基金管理有限公司，历任
风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监，2009 年 3 月起任风险管
理总部总监。2010 年 2 月起任投资管理总部副总监及申万巴黎沪深 300 价值指申万巴黎基金管理有限公司
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数型基金基金经理。
二、基金托管人
1、基本 情况名称： 中国工商银行股份有限公司 （简称：中国工商 银行）
住所： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 姜 建清
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币 334,018,850,026 元
存续期间 ：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998 ]12 号
联系人： 蒋松云
联系电话：010-66105799
2、 主要人员情况
截至 2010 年 6 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 121 人，平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历， 高管人员均拥有硕士以上学位或高
级职称。
3、 基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国工商银行始终坚
持 “ 诚实信用、 勤勉尽责 ” 的原则， 严格履行着资产托管人的责任和义务， 依靠严
密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的业务管理模式、 健全的托管业务系统、
强大的市场营销能力， 为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、 高
效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2010 年 6 月，托管 证券投资基金
165 只， 其中封闭式 9 只， 开放式 156 只。 至 今已形成包括证券投资基金、 信托
资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII 资产、QDII 资产等产
品在内的托管业务体系。2010 年初， 中国工商银行凭借在 2009 年国内外托管领
域 的杰出表现和品牌影响力， 先后被英国 《全球托管人》 和香港 《财资》 评选为
“ 2009 年 度 中 国 最佳 托管 银 行 ” ， 本届 《 财资》 评 选 首次 设 立 了在 亚太 地 区 证 券
和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项， 中国工商银行资产托管部周申万巴黎基金管理有限公司
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月秋总经理荣获 “ 年度最佳托管银行家 ” 称号， 是仅有的两位获奖人之一。 自 2004
年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得 23 项国内外大奖。
三、上市推荐人
本基金无上市推荐人。
四、验资机构
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址 ：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：+86 -21-23238888
联系人： 张鸿
经办注册会计师： 汪棣、张鸿
第六部 分
基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。 申万巴黎基金管理有限公司
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第七部 分
基金财务状况
深圳证券交易所在申万巴黎深证成指分级证券投资基金募集期间未收取任
何费用， 其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。 本
基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
申万巴黎深证成指分级证券投资基金 2010 年11 月1 日资产负债表如下：
资产：
银行存 款 363,082,725.30
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 351,690,694.23
其中：股票投资 351,690,694.23
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 116,050.50
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 9,617.69
资产总计 714,899,087.72
负债和所有者权益
负债：
短期借款 -
交易性金融 负债 - 申万巴黎基金管理有限公司
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17
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 194,333.46
应付托管费 42,753.36
应付销售服务费 -
应付交易费用 283,785.67
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 17,830.39
负债合计 538,702.88
所 有者 权益：
实收基金 712,484,721.40
未分配利润 1,875,663.44
所有者权益合计 714,360,384.84
负债和所有者权益总计 714,899,087.72
注：报告截止日 2010 年 11 月 1 日，基金 份额净值 1.003 元，基 金份额总额
712,484,721.40 份。 申万巴黎基金管理有限公司
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第八部 分
基金投资组合
截止到 2010 年 11 月 1 日， 申万巴黎深证成指分级证券投资基金的投资组合
如下：
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 351,690,694.23 49.19
其中：股票 351,690,694.23 49.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 363,082,725.30 50.79
6 其他各项资产 125,668.19 0.02
7 合计 714,899,087.72 100.00
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 27,751,743.75 3.88%
C 制造业 189,485,524.24 26.53%
C0
食品、饮料 38,107,960.20 5.33% 申万巴黎基金管理有限公司
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C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 10,554,855.66 1.48%
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 48,911,834.00 6.85%
C7
机械、设备、仪表 72,607,701.72 10.16%
C8
医药、生物制品 19,303,172.66 2.70%
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,781,540.00 0.39%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 14,457,084.70 2.02%
H 批发和零售贸易 22,640,861.32 3.17%
I 金融、保险业 38,545,206.22 5.40%
J 房地产业 40,579,208.00 5.68%
K 社会服务业 6,433,182.00 0.90%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 9,016,344.00 1.26%
合计 351,690,694.23 49.23%
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,081,100 29,701,804.00 4.16
2 000858 五 粮 液 639,100 23,947,077.00 3.35
3 002024 苏 宁电 器 1,445,963 22,614,861.32 3.17
4 000001 深 发展 Ａ 935,246 17,367,518.22 2.43 申万巴黎基金管理有限公司
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5 000983 西 山煤 电 550,800 16,303,680.00 2.28
6 000063 中 兴通 讯 514,487 14,457,084.70 2.02
7 000651 格 力电 器 731,224 14,097,998.72 1.97
8 000338 潍 柴动 力 107,300 12,591,655.00 1.76
9 000157 中 联重 科 798,500 12,368,765.00 1.73
10 000527 美 的电 器 647,740 11,853,642.00 1.66
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前 五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投 资组 合报 告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 116,050.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 9,617.69 申万巴黎基金管理有限公司
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,668.19
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 申万巴黎基金管理有限公司
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22
第九部 分
重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
第十部 分
基金管理人承 诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严 格遵守 《基金 法》及其 他法律 法规、 《基金合 同》的 规定， 以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
第十一 部分
基金托管人 承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 设立专
门的基金托管部， 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员 负责基金财
产托管事宜。
（二） 根据 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 对基金的投
资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法申万巴黎基金管理有限公司
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23
规、 基金合同的规定， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 并在限期内，
随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果 报告中国证监会。
第十二 部分
基金上市推 荐人意见
本基金无上市推荐人。
第十三 部分
备查文件目 录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所， 投资者可在办公
时间免费查阅 ：
（一）中国证监会核准基金募集的文件
（二） 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》
（三） 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金托管协议》
（四） 《 申万巴黎深证成指分级证券投资基金招募说明书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
申万巴黎基金管理有 限公司
二 O 一 O 年十 一月三 日 申万巴黎基金管理有限公司
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附件： 基金合同摘要
一、 基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务
（一）基金管理人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额， 即成为本基金的基金份额
持有人和 《基金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额
持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基金合同》 上书面签章或签字为必要
条件。
本基金除 申万收 益份额 与申万进 取份额 的基金 份额净值 计算、 《基金 合同》
终止时的基金清算财产分 配、 终止申万收益份额与申万进取份额运作后的份额转
换外， 本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 如果申万收益份额与申万进取
份额的运作出现终止， 则在终止申万收益份额与申万进取份额的运作后， 本基金
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ） 依法募集基金；
（2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运
用并管理基金财产；
（3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会
批准的其他费用；
（4 ） 销售基金 份额；
（5 ） 召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托
管人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ） 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 ， 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行
监督和处理；
（9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注申万巴黎基金管理有限公司
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25
册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ） 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 万 深 成 份 额 申 购
与赎回申请；
（12 ） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下， 制订和调整 《业务规
则》 ，决 定和调 整除调 高管理费 率和托 管费率 之外的基 金相关 费率结 构和收费方
式；
（13 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14 ） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（15 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额 持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16 ） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所 、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
（1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 ；
（2 ） 办理基金备案手续；
（3 ） 自《基 金合同 》生效 之 日起, 以诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原则 管理和运
用基金财产；
（4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业
化的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据《 基金 法》 、 《基 金合同》 及其 他有关 规 定外,不 得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 申万巴黎基金管理有限公司
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（7 ） 依法接受基金托管人的监督；
（8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 价 格 的 方 法
符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按 有关规定计算并公告基金资产净值， 申
万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值， 申万收益份额与申
万进取份额终止运作后的份额转换比例；
（9 ） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ） 编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
（12 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金
法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
（13 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持
有人分配基金收益；
（14 ） 按 规 定 受 理 申 万 深 成 份 额 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款
项；
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人
大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ；
（16 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他
相关资料 15 年以上 ；
（17 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并
且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ） 组织并 参加基 金财产 清 算小组,参与 基金财 产 的保管 、清理 、估价、
变现和分配；
（19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监
会并通知基金托管人；
（20 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合
法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 申万巴黎基金管理有限公司
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（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 在 基 金 管
理人的授权范围内处理有关基金事务的行为承担责任； 但因第三方在基金管理人
的授权范围内处理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结 束后 30 日内退还认购基金份额的投资者；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ；
（26 ） 建立并保存基金份额持有人名册 ， 定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册 ；
（27 ） 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于：
（1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安
全保管基金财产；
（2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门
批准的其他 收入；
（3 ） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形 ，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海
分公司和深圳分公司开设证券账户；
（5 ） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户， 用于证券交易资金清算； 申万巴黎基金管理有限公司
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（6 ） 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银行间 债 券 托 管 账
户 ，负责基金 投资债券 的后台匹配及资金的清算；
（7 ） 提议召开或召集 基金份额持有人大会；
（8 ） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9 ） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于：
（1 ） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财 产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证基金财产的完整以及不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册
记录等方面相互独立；
（4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭
证；
（6 ） 按规定 开设基 金财产 的 资金账 户和证 券账户, 按照《 基金合 同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 申 万 深 成 份 额 、 申 万
收益份额与申万进取份额的基金份额净值， 申万收益份额与申万进取份额终止运
作后的份额转换比例；
（9 ） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果申万巴黎基金管理有限公司
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基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当 说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11 ） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ） 建立并保存基金份额持有人名册 ；
（13 ） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益
和赎回款项；
（15 ） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行
召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价、变现
和分配；
（18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔
偿责任不因其退任而免除；
（20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的
义务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基
金管理人追偿；
（21 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ；
（22 ） 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
（三） 基金份额持有人的权 利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额， 即成为本基金份额持有人
和 《基金合同》 当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利申万巴黎基金管理有限公司
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包括但不限于：
（1 ） 分享基金财产收益；
（2 ） 参与分配清算后的剩余基金财产 ；
（3 ）依 照法律 法规及 《基金合 同》的 规定 ， 依法转让 其持有 的申万 收益份
额与申万进取份额，依法申请赎回其持有的申万深成份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ；
（5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大
会审议事项行使表决权 ；
（6 ） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ） 监督基金管理人的投资运作 ；
（8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法
提起诉讼；
（9 ） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ） 遵守《基金合同》 ；
（2 ） 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定
的费用；
（3 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止
的有限责任；
（4 ） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动；
（5 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及
代销机构处获得的不当得利；
（6 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7 ） 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
二、 基 金份 额持有 人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由申万深成份额、 申万收益份申万巴黎基金管理有限公司
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额与申万进取份额的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一
基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
（一） 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别 ；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）终止申万收益份额与申万进取份额的运作；
（9 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ；
（10 ）变更基金份额持有人大会程序 ；
（11 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（12 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。
2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）在 法律法 规和 《 基金合 同 》规定 的范围 内 调低整 本基金 的申购 费率、
调低赎回费率 ；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6 ）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的
以外的其他情形。 申万巴黎基金管理有限公司
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（二） 会议召集人及召集方式
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、 基金 托管人 认为有 必 要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人 自行召集。
4、单独 或合计 代表申 万深成份 额、申 万收益 份额与申 万进取 份额各 自基金
份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是 否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集， 单独或合计代表申万深成份额、 申万收益份额与申万进
取份额各自 基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基金份额持有人仍认为有必要召开
的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决 定是否 召集 ，并书面 告知提 出提议 的基金份 额持有 人代表 和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、单独 或合计 代表申 万深成份 额、申 万收益 份额与申 万进取 份额各 自 基金
份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会，而 基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表申万深成份额、
申万收益份额与申万进取份额各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基金份额持
有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国 证监会备案。基金份额持有人依法
自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻碍、
干扰。
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 申万巴黎基金管理有限公司
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1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 40 天， 在至少一家指
定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授 权委托 书的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点;
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话。
2、采 取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定通讯 方式和
书面表决方式 ， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的， 不影响表决意见的计票结 果。
（四）基金份额持有人出席 会议的方式
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由 会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
1、 现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托书 委派代
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当 列席基金份额持有
人大会 ， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力 。 现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相申万巴黎基金管理有限公司
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符；
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 利登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的 申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的 基金份额不少 于本基金在
权益 登记日基金总 份 额的 50% （含 50% ） 。
2、 通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时 符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效 ：
（1 ）会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）会 议召集 人 在基 金托管人 （如果 基金托 管人为召 集人， 则为基 金管理
人； 如基金份额持有人为召集人， 则为基金管理人授权代表和基金托管人授权代
表） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表
决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响表
决效力 ；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的 申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的 基金份额 不小于在
权益 登记日基金总份额的 50% （含 50% ） ；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托 出具书面意见的
代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合
法律法规 、 《基 金合同 》和会议 通知的 规定 ， 并与基金 登记注 册机构 记录相符，
并且委托 人出具 的代理 投票授权 委托书 符合法 律法规、 《基金 合同》 和会议通知
的规定 ；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。
（五） 议事内容与程序
1、 议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持 有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、决定 终止 《 基金 合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合申万巴黎基金管理有限公司
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并 、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、 基金托管人、 单独或合计持有权益登记日申万深成份额、 申万
收益份额与申万进取份额各自 基金总份额 10% （含 10% ）以上的基 金份额持有
人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大
会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案， 临时
提案应当在大会召开日 至少 35 天前提交召集人 并由召集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和基金份额持有人 提交的临时提案 进行
审核，符合条件的 应当在大会召开日 30 天前 公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核：
（1 ）关 联性。 大会召 集人对于 提案涉 及事项 与基金有 直接关 系，并 且不超
出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会
审议； 对于不符合上 述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
（2 ）程 序性。 大会召 集人可以 对提案 涉及的 程序性问 题 做出 决定。 如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基 金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则 ，会议的召申万巴黎基金管理有限公司
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开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、 议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大 会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人 授权代表 未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人 授权
代表 和基金托管人 授权代表 均未能主持大会， 则由出席大会的 申万深成份额、 申
万收益份额与申万进取份额各自 基 金 份 额 持 有 人 所持表决权的 50% 以上（含
50% ） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基
金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有
人大会作出的决议的效力。
会议 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或单位 名称） 、身份 证号码、 住所地 址、持 有或代表 有表决 权的基 金份额、委
托人姓名（或单位名称）等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ， 在公证
机关 监督下形成决议。
（六） 表决
申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的 基金份额持有人所持每份基
金份额 在其对应份额级别内享有平等的表决权 。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的 申万 深成份额 、申万 收益份 额与申
万 进取份额的 基金份额持有人 或其代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）通
过方为有效； 除下列 第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过。
2、 特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的 申 万深成份 额、申 万收益 份额与
申万进取份额的 基金份额持有人 或其代理人 所持表决权的三分之二以上 （含 三分申万巴黎基金管理有限公司
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之二 ） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终
止申万收益份额与申万进取份额的运作、 终止 《基金合同》 以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决 时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七） 计票
1、 现场开会
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持
有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持
有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基
金托管人未出席大会的 ， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管
理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人对于 提交的表 决结果 有怀疑 ，可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清
点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会 主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、 通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人 授权代表） 的监督下进申万巴黎基金管理有限公司
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行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八） 生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额 持有 人大会 决 议自生效 之日 起 2 个 工作日内 在至 少一 家 指 定媒体
及基金管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金
托管人均有约束力。
三、 基 金收 益 分配 原则 、执 行方式
在存续期内， 本基金 （包括银申万深成份额、 申万收益份额、 申万进取份额）
不进行收益分配。
四 、与 基金财 产管 理、运 作有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E ×1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人 发送基 金管理 费划款指 令，基 金托管 人复核后 于次月 前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支 付给基金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支付日期申万巴黎基金管理有限公司
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顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。 托管费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人 发送基 金托管 费划款指 令，基 金托管 人复核后 于次月 前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
五 、基 金资产 的投 资方向 和投 资限制
（一） 投资目标
本基金采取指数 化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段， 力争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差 不超过
0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实现对深证成指的有效跟踪。
（二）投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括深证成指成份股、 备选
成份股、 新股 （首次公开发行或增发） 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券
等。其中, 深 证 成 指 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90 ％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% 。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许 基金投资的其他金融工具 ， 基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
（三）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1 ）承销证券；
（2 ）向他人贷款或提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资； 申万巴黎基金管理有限公司
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（4 ）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖其基金 管理人 、基金 托管人
发行的股票或债券；
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承 销期内承销的证券；
（7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ）当 时有效 的法律 法规、中 国证监 会及《 基金合同 》规定 禁止从 事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 在履行适当程序后, 本基金可
不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1 ）本 基金财 产参与 股票发行 申购， 所申报 的金额不 得超过 本基金 的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2 ）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（3 ） 本基金应在基 金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定；
（4 ）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制。
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
六 、基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式
（一）基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。
（二）基金资产净值的公告方式
《基金合同》 生效后， 在申万收益份额、 申万进取份额上市交易前或者开始申万巴黎基金管理有限公司
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办理申万深成份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。
在申万收益份额、 申万进取份额上市交易或者开始办理申万深成份额申购或
者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基金份额发售网点
以及其他媒介， 披露开放日申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申
万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。 基金管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值以及申万深成份额、 申万收益份
额与申万进取份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和
基金管理人网站上。
七、 基 金合 同变更 和终 止的 事由、 程序 以及基 金财 产清算 方式
（一） 《基金合同》的变更
1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1 ）更换基金管理人；
（2 ）更换基金托管人；
（3 ）转换基金运作方式；
（4 ）提高基金管理 人、基金托管人的报酬标准；
（5 ）变更基金类别；
（6 ）变 更基金 投资目 标 、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）终止申万收益份额与申万进取份额的运作；
（9 ）变更基金份额持有人大会 召开程序；
（10 ）终止《基金合同》 ；
（11 ）其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 申万巴黎基金管理有限公司
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（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用 的收取；
（3 ）在 法律法 规和 《 基金合同 》规定 的范围 内 调低本 基金的 申购费 率、赎
回费率 ；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6 ）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的
以外的其他情形。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 经中国 证监会 核准生
效后方可执行，变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒体公告。
（二） 《基金合同》的终止
有下列 情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 申万巴黎基金管理有限公司
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（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国 证监会备案并公告。
（7 ）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算申万深成份额、 申万
收益份额与申万进取份额各自的应计分配比例， 并据此由申万深成份额、 申万收
益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人根据其持有的 基 金 份 额 比 例 进 行
分配。
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准， 在本基金的申万收
益份额与申万进取份额终止运作后， 如果本基金进行基金财产清算， 则依据基金
财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进
行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终 止并报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
申万巴黎基金管理有限公司
上市交易公告书
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八、 争 议的处 理和 适用的 法律
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式
《基金合同》 可印制成册 ， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构
的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复
印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
