融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年第3 季度报告
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融 通巨 潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF)2010 年第3 季度报 告
2010 年 9 月30 日
基 金管 理人 ： 融 通基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2010 年10 月28 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年第3 季度报告
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§1 重 要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内 容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年7 月 1 日起至2010 年9 月 30 日止。
§2 基 金产 品概况
基金简称 融通巨潮100 指数（LOF）
交易代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005 年5 月12 日
报告期末基金份额总额 3,253,638,735.36 份
投资目标
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100
目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数
的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济
的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产
的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略
本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数
偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金
以指数化分散投资 为主要投资策略，在此基础上进行适度的主
动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基
金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金
偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目
标指数增长率间的日跟踪误差控制 0.5%。
业绩比较基准 巨潮100 指数收益率 ×95%+银行同业存款利率 ×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要财务 指标 和基金 净值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2010 年7 月1 日 － 2010 年 9 月30 日 ）
1.本期已实现收益 -21,559,936.21
2.本期利润
275,820,469.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0833
4.期末基金资产净值 2,819,323,095.80
5.期末基金份额净值 0.867
注： （1）本期 已实现收 益指基金本期利 息收入 、投资收益、其 他收入(不含公允价值 变动收
益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
（2）本报告 所列示 的基金业绩指 标 不包括 持有人认购或交 易基金 的各项费用，计 入费用 后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.59% 1.27% 10.39% 1.20% 0.20% 0.07%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变动
的 比较
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
2 0 0 5 年5 月1 2 日 2 0 0 6 年9 月1 2 日 2 0 0 8 年1 月1 2 日 2 0 0 9 年5 月1 2 日 2 0 1 0 年9 月1 2 日
融通巨潮1 0 0 指数( L O F 基金) 业绩比较基准
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 经理（ 或 基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王建强 本基金的基金
经理、 融通深证
100 指数基金
基金经理
2009 年5
月15 日
- 6 本科学历， 具有证券从 业资格。
2001 年至 2004 年就职 于上海
市 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公
司；2004 年至今就职于 融通基
金管理有限公司，历任金融工
程研究员、 基金经理助 理职务。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《融通巨潮
100 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》 的规 定，本着诚实 信用、勤 勉尽责的原则 管理和运 用基
金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 并制定了相应的制度和流程， 在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似 的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想， 并将此原
则贯彻于基金的运作之中。 本基金运用指数化 投资方式， 竭力通过控 制股票投资权重与 巨潮100
指数成份股自然权重的偏离， 减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差， 力求最终实现对 巨潮 100
指数的有效跟踪。
2010 年第三季度证券市场出现较大幅度的上涨，沪深 300 指数上涨 14.53% 。从各行业类指融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年第3 季度报告
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数的表现来看： 有色、 农林牧渔、食品 饮料、 交运设备、商业 贸易等 行业指数涨幅超 过 30 ％；
而公用事业、金融等行业指数涨幅低于 10％。巨潮 100 指数在 2010 年第三季度上涨 10.93%, 由
于金融行业的比例偏高，巨潮 100 指数相对沪深 300 指数表现较差。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为 10.59% ，同期 业绩比较基准收益率为10.39%。
§5 投 资组 合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 2,678,361,998.83 94.73
其中：股票 2,678,361,998.83 94.73
2 固定收益投资 101,470,000.00 3.59
其中：债券 101,470,000.00 3.59
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 42,699,420.97 1.51
6 其他资产 4,721,531.60 0.17
7 合计 2,827,252,951.40 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指 数投 资 部分
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 8,610,523.63 0.31
B 采掘业 354,712,398.79 12.58
C 制造业 649,089,384.60 23.02
C0 食品、饮料 130,297,011.36 4.62
C1 纺织、服装、皮毛 12,595,266.39 0.45
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,239,352.19 1.32
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 198,275,011.36 7.03
C7 机械、设备、仪表 243,681,123.10 8.64
C8 医药、生物制品 27,001,620.20 0.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应 79,265,457.77 2.81 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年第3 季度报告
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业
E 建筑业 73,870,543.02 2.62
F 交通运输、仓储业 101,113,995.41 3.59
G 信息技术业 88,324,501.54 3.13
H 批发和零售贸易 78,637,326.38 2.79
I 金融、保险业 1,064,880,364.16 37.77
J 房地产业 133,772,536.56 4.74
K 社会服务业 14,919,924.87 0.53
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 31,165,042.10 1.11
合计 2,678,361,998.83 95.00
5.2.2 积极投资 部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.3 报告期 末指 数投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号
股票代码 股票名称
数量 （股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,206,615 169,597,867.35 6.02
2 600036 招商银行 12,269,962 158,896,007.90 5.64
3 601328 交通银行 17,494,654 101,468,993.20 3.60
4 600016 民生银行 19,747,788 100,713,718.80 3.57
5 601166 兴业银行 3,757,773 86,879,711.76 3.08
6 600000 浦发银行 6,486,247 84,061,761.12 2.98
7 600030 中信证券 6,120,511 65,122,237.04 2.31
8 000002 万
科Ａ 7,559,131 63,496,700.40 2.25
9 002024 苏宁电器 3,609,254 57,639,786.38 2.04
10 000858 五 粮 液 1,598,011 54,859,717.63 1.95
报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 101,470,000.00 3.60
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 101,470,000.00 3.60 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年第3 季度报告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0801053 08 央行票据 53 1,000,000 101,470,000.00 3.60
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组 合报 告附 注
5.8.1 本基金投资的前 十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前 十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,100,520.47
4 应收利息 1,818,386.76
5 应收申购款 302,624.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,721,531.60
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报 告期 末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§6 开 放式 基金份 额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 3,322,080,148.94 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年第3 季度报告
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本报告期基金总申购份额 71,127,882.15
减: 本报告期基金 总赎回份额 139,569,295.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,253,638,735.36
§7 备 查文 件目录
7.1 备查 文件目 录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)设立的文件
（二）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
（三）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》
（四）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（六）报告 期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放 地点
基金管理人 、基金托管人处、深圳证券交易所
7.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十八日
