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华安优选(040008)

华安优选:2010年第三季度报告查看PDF公告

 
华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 
第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
华安策略优选股票型证券投资基金 
2010年第3季度报告 
2010年9月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一〇年十月二十七日 
华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 
 2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称


华安策略优选股票 基金主代码


040008 前端交易代码


040008 后端交易代码


041008 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2007年8月2日 报告期末基金份额总额


16,567,377,214.57份 投资目标


以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风 险的前提下分享中国经济成长带来的收益, 实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略


① 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、 国家政策等可能影响证券 市场的重要因素的研究和预测, 并利用公司研究开发 华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 3 的数量模型工具, 分析和比较不同证券子市场和不同 金融工具的收益及风险特征, 确定合适的资产配置比 例。 ② 股票投资策略 本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上 而下”相结合的方法,通过综合运用多种投资策略优 选出投资价值较高的公司股票。 在构建投资组合时主 要以“自下而上”的优选成长策略为主,辅以“自上 而下”的主题优选策略、逆势操作策略,优选具有良 好投资潜力的个股,力求基金资产的中长期稳定增 值。 ③ 债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券 等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信 用风险和风险溢价等因素的综合评估, 合理分配固定 收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短 期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 ④ 权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。 业绩比较基准


80%×中信标普300指数收益率+20%×中信标普国债 指数收益率 风险收益特征


本基金是股票型基金, 属于证券投资基金中的较高预 期风险和较高预期收益品种, 其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人


华安基金管理有限公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标


华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 1.本期已实现收益 138,536,727.19 2.本期利润 1,869,740,224.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.1113 4.期末基金资产净值 12,372,451,817.88 5.期末基金份额净值 0.7468 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封 闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.48% 1.11% 10.45% 1.04% 7.03% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华安策略优选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年 8月 2日至 2010年 9月 30日)


华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 5


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张伟 本基 金的 基金 经理 2008-2-13 2010-9-21 9年 经济学硕士,持有基金从业资 格证书,9年证券、基金行业 从业经历。曾在平安证券有限 公司、天同证券有限公司任 职,2004年6月加入华安基金 管理公司,曾任研究发展部高 级研究员,2008年 2月起至 2010年9月21日担任本基金的 基金经理。 殷鸣 本基 金的 基金 经理 2010-9-21 - 4年 经济学硕士,拥有基金从业人 员资格证书,4年证券基金从 业经历。曾在光大证券研究所 担任研究员。2008年8月加入 华安基金管理有限公司后,曾 任研究发展部研究员。2010年 华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 6 9月起担任本基金基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型 证券投资基金基金合同》 、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有 关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履 行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、 账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡”, 不同基金、 账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好, 未出现异常情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安优选股票和华安安顺封闭的基金合同, 华安优选和华安安顺封闭都 是混合型股票基金。2010年第三季度,华安优选股票净值增长率为 17.48%,华 安安顺封闭的净值增长率为 16.29%,二基金的业绩增长率差异未超过 5%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 7 本季度没有出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度在宏观调控导致经济增速下行压力加大的背景下, 实体经济继续保持 了相对强劲的运行态势。A股市场也同时完成了筑底的过程,对过度悲观预期的 修正是促使本轮反弹的主要动力,市场整体估值快速修复。行业表现的结构分化 特征明显,成长行业与传统行业的估值差距进一步拉大,短期存在修正的必要。 基于对全球主要经济体货币政策趋向宽松的预期, 大宗商品和资产价格都存在比 较强的反弹动力。 国家“十二五”期间的产业政策方向和资源配置重点将逐步明 确,经济转型受益的板块仍将是仍将是中长期持续进行个股挖掘的重点领域。 报告期内本基金对受益资产价格上涨的保险, 大消费领域估值较低的汽车和 通胀受益的农业等板块重点增加配置。此外对转型期受益的战略新兴产业、医药 等板块持续保持比较积极的配置策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010年9月30日,本基金份额净值为 0.7468 元,本报告期份额净值 增长率为17.48%,同期业绩比较基准增长率为10.45%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 10,905,127,231.74 85.65 其中:股票 10,905,127,231.74 85.65 2 固定收益投资 450,259,924.20 3.54 其中:债券 450,259,924.20 3.54








资产支持证券 -- 华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 8 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 1,365,228,973.40 10.72 6 其他各项资产 12,037,440.03 0.09 7 合计 12,732,653,569.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,347,055.87 0.20 B 采掘业 204,155,205.91 1.65 C 制造业 5,309,342,454.37 42.91 C0








食品、饮料 1,159,795,834.43 9.37 C1








纺织、服装、皮 毛 1,226,653.30 0.01 C2








木材、家具 -- C3








造纸、印刷 -- C4








石油、化学、塑 胶、塑料 235,538,627.80 1.90 C5








电子 253,188,830.08 2.05 C6








金属、非金属 276,707,061.54 2.24 C7








机械、设备、仪 表 2,160,381,378.26 17.46 C8








医药、生物制品 1,220,946,068.96 9.87 C99








其他制造业 1,558,000.00 0.01 华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 9 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 520,127,462.55 4.20 E 建筑业 355,622,076.33 2.87 F 交通运输、仓储业 21,484,925.00 0.17 G 信息技术业 1,444,982,948.38 11.68 H 批发和零售贸易 800,435,717.50 6.47 I 金融、保险业 1,972,924,177.94 15.95 J 房地产业 155,727,482.40 1.26 K 社会服务业 95,977,725.49 0.78 L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 10,905,127,231.74 88.14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600104 上海汽车 36,698,193618,364,552.05 5.00 2 601318 中国平安 11,602,840613,674,207.60 4.96 3 601601 中国太保 24,087,969525,117,724.20 4.24 4 600276 恒瑞医药 10,678,338520,996,111.02 4.21 5 601179 中国西电 54,775,661391,645,976.15 3.17 6 002024 苏宁电器 24,431,468390,170,543.96 3.15 7 600519 贵州茅台 2,001,062337,639,191.26 2.73 8 600588 用友软件 12,942,097335,200,312.30 2.71 9 600970 中材国际 7,603,873271,382,227.37 2.19 华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 10 10 600600 青岛啤酒 6,738,311268,117,394.69 2.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 -- 2 央行票据 29,412,000.00 0.24 3 金融债券 240,048,000.00 1.94 其中:政策性金融债 240,048,000.00 1.94 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 180,799,924.20 1.46 7 其他 -- 8 合计 450,259,924.20 3.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 050413 05农发13 2,400,000240,048,000.00 1.94 2 113001 中行转债 1,701,870179,138,836.20 1.45 3 1001021 10央票21 300,00029,412,000.00 0.24 4 110009 双良转债 13,200 1,661,088.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,312,592.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,333,200.89 5 应收申购款 391,646.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,037,440.03 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份


华安策略优选股票型证券投资基金 2010年第 3季度报告 12 本报告期期初基金份额总额 16,920,366,403.14 本报告期基金总申购份额 34,176,597.34 减:本报告期基金总赎回份额 387,165,785.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 16,567,377,214.57 §7


备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》 2、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》 3、 《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。








华安基金管理有限公司








二〇一〇年十月二十七日