普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
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普丰证券投资基金2010年第3季度报告
2010年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日
普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称
鹏华普丰封闭
基金主代码
184693
交易代码
184693
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年7月14日
报告期末基金份额总额
3,000,000,000份
投资目标
导入指数化投资概念， 增加投资广度,分散投资风险，
同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和
优化组合投资两种模式的积极结合， 实现风险与收益
的有效平衡， 力争使基金取得超过市场平均收益率以
上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
投资策略
本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合， 在进
一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将
基金财产按一定比例分为指数化投资部分、 债券投资
部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，
实现基金财产增值。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益 40,016,918.91
2.本期利润 450,946,052.41
3.基金单位份额本期利润 0.1503
4.期末基金资产净值 3,422,716,247.90
5.期末基金份额净值 1.1409
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭
式基金交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 15.17% 1.99% - - - -
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
普丰证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1999年 7月 14日至 2010年 9月 30日）
注： （1）本基金合同于 1999年 7月 14日生效。
（2）截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项
比例。
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴昱
村
本基
金基
金经
理
2009-7-14 - 6
吴昱村先生，管理学硕士，6
年证券从业经验。曾任联合证
券有限责任公司研究员；2008
年10月加盟鹏华基金管理有
限公司从事行业研究工作，
2009年7月起至今担任普丰基
金基金经理。吴昱村具备基金
从业资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。
陈鹏
本基
金基
金经
理
2008-8-14 - 7
陈鹏，国籍中国，清华大学工
商管理硕士，7年证券从业经
验。曾在联合证券有限责任公
司任行业研究员；2006年5月
加入鹏华基金管理有限公司
从事行业研究工作，2007年3
月起担任价值优势基金 （LOF）
基金经理助理，2007年8月起
担任鹏华行业成长基金基金
经理，2008年8月起至今兼任
鹏华普丰基金基金经理。陈鹏
先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发
生变动。
注： （1） 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新
成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、 《普丰证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度， 确保不同投资组合在研究、
交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来，本基金股票仓位维持在适中水平，从实际情况看较好地把握了
市场阶段性反弹机会。 本基金积极配置部分维持了对地产等受利空政策影响行业
的回避，并延以下三条线索寻找投资机会：（1）受益于充沛流动性与通胀主题
的高端消费品、化肥及矿产资源产品；（2）受益于消费升级且估值优势显著的
白色家电；（3）新疆等未来可望在政策支持下获得超常规增长的区域。从实际
情况看，上述策略在报告期内取得了较好的效果，但指数部分相对涨幅较小影响
了基金份额净值的增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年 3 季度末，本基金份额净值为 1.1409 元，较上季度末增长幅度为
15.17%。同期上证综指上涨了10.73%，深证成指上涨了22.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
因美国经济整体进入阶段性下行阶段的概率增大， 美联储近期已表达出明确
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
的再次定量宽松信号，我们预计未来美元的持续贬值并维持弱势将是大概率事
件。在此背景下，我们判断国内实施紧缩货币政策的可能性将相应地降低，流动
性偏于过剩的局面仍将维持。另一方面，虽然主要国内经济景气指标在4季度仍
将维持小幅环比回落，但在微观层面上，我们观察到相当多行业收入及利润仍继
续保持快速增长态势。因此，我们判断未来市场将维持震荡上行趋势，市场平均
估值中枢将获得一定幅度的上移。
基于此，2010年4季 度本基金将适时调整股票仓位，并继续沿以下线索发
掘投资机会：（1）直接受益于过剩流动性的行业，包括农产品、能源、化工及
大宗商品等；（2）乘用车、白色家电等景气超预期且估值优势明显的行业。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 2,533,962,790.37 72.23
其中：股票 2,533,962,790.37 72.23
2 固定收益投资 765,942,739.80 21.83
其中：债券 765,942,739.80 21.83
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 191,334,904.19 5.45
6 其他各项资产 16,759,915.55 0.48
7 合计 3,508,000,349.91 100.00
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 50,614,850.88 1.48
B 采掘业 --
C 制造业 1,216,438,706.22 35.54
C0
食品、饮料 344,029,759.28 10.05
C1
纺织、服装、皮毛 --
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑胶、塑料 88,731,126.00 2.59
C5
电子 --
C6
金属、非金属 261,195,249.91 7.63
C7
机械、设备、仪表 393,093,926.43 11.48
C8
医药、生物制品 129,388,644.60 3.78
C99
其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 16,511,036.40 0.48
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 13,882.50 0.00
H 批发和零售贸易 22,084,514.13 0.65
I 金融、保险业 58,853,859.20 1.72
J 房地产业 --
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 28,757,775.20 0.84
M 综合类 84,261,735.72 2.46
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
合计 1,477,536,360.25 43.17
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,353,575.46 0.13
B 采掘业 117,279,639.92 3.43
C 制造业 359,480,997.20 10.50
C0
食品、饮料 56,429,901.95 1.65
C1
纺织、服装、皮毛 4,311,892.01 0.13
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 1,441,291.98 0.04
C4
石油、化学、塑胶、塑料 25,300,081.90 0.74
C5
电子 4,536,488.76 0.13
C6
金属、非金属 95,406,677.89 2.79
C7
机械、设备、仪表 128,267,889.54 3.75
C8
医药、生物制品 39,796,986.27 1.16
C99
其他制造业 3,989,786.90 0.12
D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,085,333.37 1.00
E 建筑业 33,039,963.02 0.97
F 交通运输、仓储业 45,274,627.48 1.32
G 信息技术业 33,777,346.93 0.99
H 批发和零售贸易 36,917,430.67 1.08
I 金融、保险业 290,589,659.79 8.49
J 房地产业 65,554,577.00 1.92
K 社会服务业 9,796,531.13 0.29
L 传播与文化产业 2,057,393.20 0.06
M 综合类 24,219,354.95 0.71
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
合计 1,056,426,430.12 30.87
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名与积极
投资前五名股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 705,23837,300,037.82 1.09
2 600036 招商银行 2,602,64733,704,278.65 0.98
3 601328 交通银行 4,380,63625,407,688.80 0.74
4 600016 民生银行 4,754,19324,246,384.30 0.71
5 601166 兴业银行 874,40520,216,243.60 0.59
6 600000 浦发银行 1,449,94618,791,300.16 0.55
7 000002 万 科Ａ 2,037,51317,115,109.20 0.50
8 601988 中国银行 5,115,91217,087,146.08 0.50
9 601088 中国神华 693,96516,384,513.65 0.48
10 600030 中信证券 1,465,54515,593,398.80 0.46
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 749,915126,533,157.95 3.70
2 000527 美的电器 8,059,914123,316,684.20 3.60
3 000800 一汽轿车 5,999,685111,414,150.45 3.26
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
4 000858 五 粮 液 2,999,901102,986,601.33 3.01
5 000792 盐湖钾肥 1,449,85588,731,126.00 2.59
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 50,765,000.00 1.48
2 央行票据 262,074,000.00 7.66
3 金融债券 383,073,000.00 11.19
其中：政策性金融债 383,073,000.00 11.19
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 70,030,739.80 2.05
7 其他 --
8 合计 765,942,739.80 22.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 080219 08国开19 1,500,000150,480,000.00 4.40
2 0801035 08央行票据35 1,000,000101,200,000.00 2.96
3 0801026 08央行票据26 1,000,000101,060,000.00 2.95
4 080225 08国开25 1,000,000100,040,000.00 2.92
5 080222 08国开22 800,00079,768,000.00 2.33
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查
的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,162,078.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 559,719.94
4 应收利息 13,339,243.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 698,874.08
8 其他 -
9 合计 16,759,915.55
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告
5.8.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6
基金管理人固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,750,000
报告期期间买入总份额
-
报告期期间卖出总份额
-
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额
3,750,000
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金
总份额比例（%）
0.13
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》 ；
(二)《普丰证券投资基金托管协议》 ；
(三)《普丰证券投资基金 2010年第 3季度报告》 （原文） 。
7.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公
司。
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或
通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，
本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
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二〇一〇年十月二十七日
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