兴业货币：2010年第三季度报告查看PDF公告
兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 2010 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 〇 年 十 月 二 十 七 日 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 1 §1 重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基 金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金 一定盈 利。 基 金的过 往业 绩 并不 代表 其未来 表现。 投资 有风 险，投 资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 兴业货币 基金主代码 340005 交易代码 340005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月27日 报告期末基金份额总额 200,477,843.97份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性 的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程 度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等， 使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争 超越业绩比较基准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健 投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本 金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类 属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 2 套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金 收益。 业绩比较基准 税后6个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的 品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债 券型和混合型基金。 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要财 务指 标 单位 ： 人民币元 主 要财 务指标 报 告期(2010 年 7 月 1 日-2010 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 888,878.87 2.本期利润 888,878.87 3.期末基金资产净值 200,477,843.97 注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允 价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动 收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净 值收 益 率① 净 值收 益 率标 准 差② 业 绩比 较 基 准收 益 率 ③ 业 绩比 较基 准 收益 率标 准 差④ ① －③ ② －④ 过去三个 月 0.2971% 0.0003% 0.4991% 0.0000% -0.2020% 0.0003% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计净 值收 益率 变 动及 其 与同 期业 绩比 较 基 准收益率变动的比较 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 3 兴业货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年 4 月 27 日至 2010 年 9 月 30 日） 注：1、净值表现所取数据截至到 2010 年 9 月 30 日。 2、按 照《 兴业货 币市 场证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本基 金建 仓期为 2006 年 4 月 27 日 至 2006 年 10 月 26 日。建 仓期结束时本基金各项资产配置比 例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介 任 本基 金的基 金经 理期限 姓 名 职 务 任 职日 期 离 任日 期 证 券从 业 年限 说 明 李友超 本基金基 金经理、 兴业磐稳 增利债券 型证券投 资基金基 金经理 2007-4-17 - 7 年 1965 年生，理学硕 士，历任安徽农师 院助教、建设银行 滁州分行支行行 长、建设银行监察 室监察员、平安资 产管理公司交易 员、华富货币市场 基金基金经理。 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 4 注：1 、职务 指截 止报 告期末 的职 务 （报 告期 末仍在 任的） 或离 任前 的职务 （报 告期内离任的） 。 2、任 职日 期指基 金合 同生效 之日 （基金 成立 时即担 任基 金经理 ）或 公司作 出聘任 决定之 日（ 基金 成立后 担 任基 金经 理） ；离任 日期指 公司 作出 解聘决 定之 日。 3 、“ 证 券 从 业年 限” 按照 中 国 证 券 业协 会 《 证券 业 从 业 人 员资 格 管 理办 法》 的相关规定计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细 则、 《 兴业货 币市 场证 券投资 基金 基 金合 同》 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着 诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为 基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平 对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前， 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组 合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济出现筑底回升的迹象。4 月份开始的调控政策在三季度有所 放缓， 环比来看经济活动的活跃程度从 7 月份开始逐步回升。 受基数效应及蔬菜、 猪肉价格上涨的影响， 三季度 CPI 连创新高， 通胀预期有所升温。 三季度流动性 整体来看尚属宽松； 同时由于银行季末考核和新股发行的影响， 资金利率波动较 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 5 大。 三季度我们对报告期内投资环境做了详细评估， 采取了积极防守策略， 保持 适当久期期限， 保持整个基金组合的适度流动性， 在注重组合安全前提下实现收 益的稳定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本 基 金 本 季 度 累 计 净 值 收 益 率 为 0.2971% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.4991% 。 4.4．3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度 CPI 有可能先冲 高再回落， 经济有望延续复苏的态势， 同时资金面有 望继续保持宽松。 四季度我们依旧奉行稳健的投资风格， 控制持仓、 保持适度久 期， 在防范利率风险的同时， 做好流动性管理， 通过头寸管理分享市场利率上行 收益。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资产 的 比例 （%） 1 固定收益投资 99,108,741.46 49.31 其中：债券 99,108,741.46 49.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,000,000.00 14.92 其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 70,499,498.48 35.07 4 其他各项资产 1,398,161.18 0.70 5 合计 201,006,401.12 100.00 5.2 报 告期 债券 回购融资 情况 序 号 项 目 占 基金 资产净 值比 例（％ ） 报告期内债券回购融资余额 0.12 1 其中：买断式回购融资 - 序 号 项 目 金 额 占 基金 资产净 值 的 比例 （％） 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 6 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况。 5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末 投资组合平均剩余期限 90 报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平 均剩 余期限 各 期限 资产占 基金 资 产净 值的比 例(%) 各 期限 负债占 基金 资 产净 值的比 例(%) 1 30 天以内 75.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天( 含)—180 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 180 天( 含)—397 天（含 ） 24.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 99.57 - 5.4 报 告期 末按 券种品种 分类 的债券 投资 组合 序 号 债 券品 种 摊 余成 本（元 ） 占 基金 资产净 值的 比例 （ ％） 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 49,097,681.64 24.49 3 金 融 债 券 50,011,059.82 24.95 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 7 其 中 ： 政 策 性 金 融 债 50,011,059.82 24.95 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 其 他 - - 7 合 计 99,108,741.46 49.44 8 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 - - 5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资 产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序 号 债 券代 码 债 券名 称 债 券数 量 （ 张） 摊 余成 本（元 ） 占 基金 资产净 值 的比 例 （％） 1 050413 05 农发 13 500,000 50,011,059.82 24.95 2 1001070 10 央行票据 70 500,000 49,097,681.64 24.49 5.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离 项 目 偏 离情 况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25％（含）-0.5％间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0139% 报告期内偏离度的最低值 -0.0784% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0119% 5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投 资组 合报 告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按照实际利率每 日计提应收利息，2007 年 7 月 1 日前按直线 法，2007 年 7 月 1 日 起按实际利率 法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.8.2 本 报告 期内 不存 在剩 余 期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。 5.8.3 本报 告期 内本 基 金投资 的前 十名 证券 的 发行主 体未 被监 管部 门 立案 调 查。 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 8 5.8.4 其他各项资产构成 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 344,234,688.08 本报告期基金总申购份额 651,431,468.51 减：本报告期基金总赎回份额 795,188,312.62 本报告期期末基金份额总额 200,477,843.97 序 号 名 称 金 额（ 人民币 元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,398,161.18 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,398,161.18 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 3 季 度 报 告 9 §7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查文 件目 录 1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、 《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、 《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 7.2 存 放地 点 基金管理人、基金托管人的办公场所 7.3 查 阅方 式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人、 基 金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十七日
