中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报 告
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中 欧 新蓝 筹 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2010 年第 3 季度 报 告
2010 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 〇年 十月二 十七 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
中欧新蓝筹混合
基金主代码
166002
交易代码
166002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年7 月25日
报告期末基金份额总额
89,636,701.85 份
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力
公司, 同时通过合理的动态资产配置, 在注重风险控
制的原则下, 追求超越基金业绩比较基准的长期稳定
资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注
重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方
面, 本基金将会综合评估宏观经济、 市场、 资 金等各
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方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。
股票选择层面, 本基金将通过综合采用定量分析、 定
性分析和实地调研等研究方法, 自下而上、 精选个股,
综合衡量股票的投资价值和风险因素, 注重买入股票
的安全边际, 中长期投资成长潜力大的个股, 以充分
分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数 +5%×一年期
定期存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基
金属于风险中等, 追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年7月1 日-2010 年9月30日)
1. 本期已实现收益 5,375,238.68
2. 本期利润 16,814,777.80
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1885
4. 期末基金资产净值 96,871,778.87
5. 期末基金份额净值 1.0807
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2. 所述 基金业 绩指 标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ,计 入费用 后实
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际收 益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 18.19% 1.01% 8.96% 0.79% 9.23% 0.22%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年 7 月 25 日至 2010 年 9 月 30 日)
注: 本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日, 建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009
年 1 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4
管 理人报 告
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4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
沈洋
本基金
基金经
理、 中欧
中小盘
股票型
证券投
资基金
(LOF )
基金经
理
2009-6-24 - 6年
金融管理硕士,6年证券从业
经历。历任天相投资顾问有
限公司研究员,红塔证券股
份有限公司研究员,2006 年9
月加入中欧基金管理有限公
司, 任研究员、 高级研 究员、
中欧新蓝筹灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理、基金经理,中欧中小盘
股票型证券投资基金(LOF )
基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细
则、 《 中欧新 蓝筹 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基金 合同》 和其 他相 关法律 法规
的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用
基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报 告期内, 基金投资管理符合有
关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履 行基金合同承诺或损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 及公司相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行等环节严格
把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 确保公平对待
不同投资组合,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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截至报告期末, 本基金管理 人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组
合,因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
三季度各项经济指标呈现回落企稳态势。 随着经济指标的回落, 市场对下半
年政策紧缩的预期得到较大程度缓解。 证券市场三季度也走出了二季度单边下跌
的行情, 出现小幅上扬。 考虑到三季度地产价格又开始反弹, 不利于提升地产相
关的周期性产业链的估值水平, 报告期本基金延续二季度以来的投资策略, 重点
关注大消费及新兴产业的投资。 主要超配食品饮料、 商业 零售、 汽车 、 医药、 电
子元器件等行业,配置思路总体与期间大盘风格表现相吻合。
进入9 月末以来, 美、 日等外围市场相续采取宽松的货币政策, 市场对流动
性状况的预期会出现较大的扭转,低估值的周期 性品种有望出现估值修复行情。
本基金将密切关注各项影响证券市场的指标,适当调整前期投资策略与配置思
路。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内, 基金净值增长率为 18.19%, 同期业绩比较基准增长率为 8.96% ,
基金投资收益高于同期业绩比较基准。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 65,004,178.89 64.61
其中:股票 65,004,178.89 64.61
2 固定收益投资 106,984.78 0.11
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其中:债券 106,984.78 0.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 35,274,283.57 35.06
6 其他各项资产 224,392.06 0.22
7 合计 100,609,839.30 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,993,950.00 3.09
C 制造业 33,125,735.50 34.20
C0
食品、饮料 13,063,035.50 13.48
C1
纺织、服装、皮
毛
5,450.00 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
2,436,600.00 2.52
C5
电子 2,472,400.00 2.55
C6
金属、非金属 5,546,700.00 5.73
C7
机械、设备、仪
表
6,787,550.00 7.01
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C8
医药、生物制品 2,814,000.00 2.90
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
- -
E 建筑业 6,926,408.19 7.15
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,625,400.00 3.74
H 批发和零售贸易 6,551,559.20 6.76
I 金融、保险业 3,155,626.00 3.26
J 房地产业 4,972,500.00 5.13
K 社会服务业 1,265,000.00 1.31
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,388,000.00 2.47
合计 65,004,178.89 67.10
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票 代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600742 一汽富维 100,000 3,128,000.00 3.23
2 600970 中材国际 79,841 2,849,525.29 2.94
3 600720 祁连山 140,000 2,748,200.00 2.84
4 000858 五 粮 液 80,000 2,746,400.00 2.84
5 600252 中恒集团 100,000 2,388,000.00 2.47
6 000568 泸州老窖 65,000 2,358,850.00 2.44
7 600036 招商银行 160,280 2,075,626.00 2.14
8 000715 中兴商业 130,000 2,067,000.00 2.13
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9 002146 荣盛发展 200,000 2,058,000.00 2.12
10 000848 承德露露 48,000 1,651,200.00 1.70
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 106,984.78 0.11
7 其他 - -
8 合计 106,984.78 0.11
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 128233 塔牌转债 787 106,984.78 0.11
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资 的前 十名股票中, 没有投资 于超出基金合 同规定备 选库 之外的
股票。
5.8.3 其他各项 资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 162,342.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,554.65
5 应收申购款 55,494.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 224,392.06
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在 流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
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§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 89,658,789.47
本报告期基金总申购份额 12,782,012.73
减:本报告期基金总赎回份额 12,804,100.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 89,636,701.85
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1、中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700
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中 欧 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 〇年 十月 二十 七日