上证社会责任交易型开放式指数
证券投资基金
2010 年第 3 季度报告
2010年 9月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2010年 10月 27日
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 2010年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信上证社会责任ETF
基金主代码
510090
交易代码
510090
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2010年5月28日
报告期末基金份额总额
391,081,114份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基
金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。
业绩比较基准
上证社会责任指数
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基金，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
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基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2010年7月1日
-2010年9月30日）
报告期（2010年5月28日
-2010年06月30日）
1.本期已实现收益 26,057,164.41 -107,525.79
2.本期利润 47,048,018.55-13,970,812.51
3.加权平均基金份额本期
利润
0.1072
-0.0333
4.期末基金资产净值 353,844,931.38 405,636,779.49
5.期末基金份额净值 0.905 0.967
6.期末基金还原后份额累
计净值
1.080
-
注：1、本基金已于 2010 年 7 月 9 日进行了份额折算，折算比例为 1.19298016。还原后
的份额净值=份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以 1.000 元购买本基
金后的实际份额净值变动情况。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、本基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 6 月 30日未满一个月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
11.65% 1.26% 10.92% 1.31% 0.73% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2010年 5月 28 日至 2010 年 9月 30 日）
注：1、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同于 2010 年5 月28 日生
效，截至报告日本基金基金合同生效未满六个月。
2、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、
权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除
外。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
梁洪昀
先生
投资管
理部副
总监,本
基金基
金经理
2010-5-28 - 7
注册金融分析师（CFA）,2003
年1月获清华大学经济学博士学
位， 2003年1月至2005年8月，就
职于大成基金管理有限公司， 历
任金融工程部研究员、 规划发展
部产品设计师、 机构理财部高级
经理。2005年8月加入建信基金
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管理有限责任公司， 历任研究部
研究员、高级研究员、研究部总
监助理、研究部副总监。2009
年11月5日起任建信沪深300指
数证券投资基金（LOF）基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理
人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、其他有关法律法规的规定和《上证社会责任交易型指数证券投资基金基
金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，基金份额折算日之前，本基金根据对于市场形势的判断，适当
控制了建仓节奏，规避了部分下行风险。份额折算日后，本基金基本按照标的指
数结构构建投资组合，并保持较高仓位，以实现对指数的紧密跟踪。之后，基金
顺利实现了挂牌上市及开放申赎。到报告期后期，基金合同中约定的三个月建仓
期满，本基金管理人本着谨慎、勤勉的原则，遵照基金合同规定，力求实现对标
的指数的密切跟踪， 跟踪误差和日均跟踪偏离度的绝对值均控制在了基金合同约
定的范围之内。
在报告期内，基金合同规定的三个月建仓期结束后，本基金跟踪误差主要源
自股票申赎单位中各股票的权重构成与指数权重构成的差异。除此之外，组合中
适当保持的现金头寸、部分成份股停复牌等因素也对基金的跟踪误差产生了影
响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
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三季度本基金净值增长率为 11.65%，波动率为 1.26%，业绩比较基准收益率
为 10.92%，波动率为 1.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，我们判断宏观经济运行将基本保持平稳，本基金所跟踪的标的
指数成份股以大市值股票为主，预计相对于中小市值股票，有望取得比前几个季
度更好的相对收益。本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并
以量化分析研究为基础，将基金的跟踪误差及偏离度尽力保持在较低水平。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 347,850,197.53 98.02
其中：股票 347,850,197.53 98.02
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
5
银行存款和结算备付金合
计
6,445,532.42 1.82
6 其他各项资产 570,561.74 0.16
7 合计 354,866,291.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 32,116,583.95 9.08
C 制造业 92,758,301.76 26.21
C0
食品、饮料 4,859,012.41 1.37
C1
纺织、服装、皮毛 3,310,942.13 0.94
C2
木材、家具 788,902.99 0.22
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C3
造纸、印刷 766,279.50 0.22
C4
石油、化学、塑胶、塑料 5,809,268.93 1.64
C5
电子 4,319,866.59 1.22
C6
金属、非金属 14,777,825.38 4.18
C7
机械、设备、仪表 34,399,438.97 9.72
C8
医药、生物制品 22,228,505.99 6.28
C99
其他制造业 1,498,258.87 0.42
D
电力、煤气及水的生产和
供应业
656,081.21 0.19
E 建筑业 18,199,203.57 5.14
F 交通运输、仓储业 6,619,925.09 1.87
G 信息技术业 21,417,962.25 6.05
H 批发和零售贸易 12,246,957.30 3.46
I 金融、保险业 149,146,699.07 42.15
J 房地产业 12,175,816.36 3.44
K 社会服务业 2,512,666.97 0.71
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 347,850,197.53 98.31
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 583,200 30,845,448.00 8.72
2 600036 招商银行 2,262,351 29,297,445.45 8.28
3 601328 交通银行 3,795,632 22,014,665.60 6.22
4 600016 民生银行 4,086,627 20,841,797.70 5.89
5 601166 兴业银行 729,591 16,868,143.92 4.77
6 600000 浦发银行 1,240,644 16,078,746.24 4.54
7 601088 中国神华 583,832 13,784,273.52 3.90
8 600030 中信证券 1,240,644 13,200,452.16 3.73
9 600050 中国联通 1,532,560 7,785,404.80 2.20
10 600104 上海汽车 437,874 7,378,176.90 2.09
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 80,737.93
3 应收股利 452,868.45
4 应收利息 1,570.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 35,384.62
8 其他 -
9 合计 570,561.74
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 419,607,592
本报告期基金总申购份额 647,500,000
减：本报告期基金总赎回份额 757,000,000
本报告期基金拆分变动份额 80,973,522
本报告期期末基金份额总额 391,081,114
注：本基金于 2010 年 7月 9 日进行了份额折算，折算比例为 1.19298016。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会核准上证社会责任交易型指数证券投资基金募集设立的文件；
2、 《上证社会责任交易型指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《上证社会责任交易型指数证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年十月二十七日
