鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
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鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)
2010 年第3 季度报告
2010 年 9 月 30 日
基 金 管 理人 ： 鹏华 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
报告 送 出日 期： 二 〇 一 〇年 十月 二十 七日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称
鹏华中证500 指数(LOF)
基金主代码
160616
交易代码 160616
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2010 年2月5日
报告期末基金份额总额
2,100,944,591.61 份
投资目标
采用指数化投资方式， 追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化， 力争将日均跟
踪偏离度控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%以
内，以实现对中证500 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法， 原则上按照成份股
在中证500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
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并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分
红等 行为 时， 或因 基金 的申 购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况
导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准
中证500 指数收益率 ×95% ＋银行同业存款利率 ×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的
风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基
金， 为证 券投 资基 金中 的较 高预 期风 险、 较高 预期 收
益品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年7 月1 日-2010 年9 月30 日)
1.本期已实现收益 -4,437,429.00
2.本期利润 497,081,755.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.1975
4.期末基金资产净值 2,049,780,230.23
5.期末基金份额净值 0.976
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变 动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益加上本期公允
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价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基
金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 25.45% 1.45% 25.72% 1.45% -0.27% 0.00%
注：业绩比较基准= 中证500 指数收益 率×95%+ 银行同业存款利率 ×5%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基
准 收 益 率变 动的 比 较
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累计 份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 2 月 5 日至 2010 年 9 月 30 日）
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注：1、 鹏华 中证 500 指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 于 2010 年 2 月 5 日生
效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年；
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 三个月内为建仓期，截至建仓期
结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中 规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方南
鹏华中
证500 指
数证券
投资基
金（ LOF ）
基金经
理
2010-2-5 - 8
方 南 先 生， 国 籍中 国 ，工 商
管 理 硕 士 ，8 年 证 券 从 业 经
验 。 曾 任职 于 杭州 恒 生电 子
股 份 有 限公 司 ，上 海 新利 多
数 字 技 术 有限 公 司 。2001 年
11 月 加 盟鹏 华 基金 管 理有 限
公 司 ， 历任 金 融工 程 部研 究
员、 金融 工程 部总 经理 助理 ，
2009 年 4 月 起 担 任 鹏 华 沪 深
300指数基金基金经理助理，
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2010 年 2 月 起 至 今 担 任 鹏 华
中证500 指数基金基金经理，
2010 年8 月5 日 起至 今 兼任 鹏
华上证民企50ETF 联接及民
企ETF 基金 基金 经理 。 方南 先
生 具 备 基金 从 业资 格 。本 报
告 期 内 本基 金 基金 经 理未 发
生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成
立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
在本 报告 期内 ， 基金 管理 人不 存在 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 基金 管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 《鹏华中证500 指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 的规 定。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ， 确保 不同 投资 组合 在研 究、
交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告 期内 ，本 基 金未 发 生违 法 违规 且 并对 基 金财 产 造成 损 失的 异 常交 易行
为。
4.4 报 告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历了二季度的震荡下行，A 股市场中枢的估值水平趋于合理， 且与国际横
向比 较而 言， 出现 了结 构性 低估 ， 在经 济复 苏前 景逐 步明 朗， 进一 步紧 缩概 率不
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大的情况下，本季度市场走出了 “ 估值修复 ” 行情，整体呈现单边上涨的走势。
在此 期间 ， 市场 单日 波动 加大 ， 同时 本基 金面 临了 较大 规模 的申 赎变 动， 对
基金的管理运作带来一定影响， 面临这种情况， 我们进行了精心的管理， 较好的
实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告 期内 ， 本基 金份 额净 值为0.976 元， 累计 净值 0.976 元； 本报 告期 基金
份额净值增长率为25.45% 。
报告期内，本基金日均跟踪偏离度 0.00% ，年跟踪误差 0.89% ，较好的完成
了跟踪目标。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
从市场整体来看， 市场或将结束前期以估值修复为主导的行情阶段， 进入以
经济复苏和成长为主线的阶段， 虽然短期内中小市值股票面临结构性估值泡沫及
解禁股的压力，但从后期来看，经济结构转型仍将是经济复苏阶段的主线之一，
而中证500 的成分股中有相当数量是经济结构转型的 中坚 力量 ， 将会 发挥 更为 重
要的作用。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击， 努力将跟踪误差控
制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,946,155,810.00 85.07
其中：股票 1,946,155,810.00 85.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 331,755,873.77 14.50
6 其他各项资产 9,683,944.27 0.42
7 合计 2,287,595,628.04 100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 49,049,415.31 2.39
B 采掘业 20,380,493.45 0.99
C 制造业 1,138,184,311.94 55.53
C0
食品、饮料 62,940,781.02 3.07
C1
纺织、服装、皮毛 62,407,542.07 3.04
C2
木材、家具 9,084,136.78 0.44
C3
造纸、印刷 41,027,960.53 2.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 209,284,577.54 10.21
C5
电子 143,593,480.10 7.01
C6
金属、非金属 128,207,175.50 6.25
C7
机械、设备、仪表 302,072,115.45 14.74
C8
医药、生物制品 156,021,726.41 7.61
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C99
其他制造业 23,544,816.54 1.15
D 电力、煤气及水的生产和供应业 78,867,944.45 3.85
E 建筑业 27,750,713.47 1.35
F 交通运输、仓储业 79,820,429.85 3.89
G 信息技术业 118,394,131.91 5.78
H 批发和零售贸易 160,335,950.69 7.82
I 金融、保险业 2,404,929.75 0.12
J 房地产业 85,911,461.46 4.19
K 社会服务业 59,276,017.79 2.89
L 传播与文化产业 33,293,382.21 1.62
M 综合类 92,486,627.72 4.51
合计 1,946,155,810.00 94.94
5.3 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 指数 投资 前十 名与 积
极 投 资 前五 名股 票 投资 明细
5.3.1 期末 指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前 十 名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002073 软控股份 780,304 16,394,187.04 0.80
2 600267 海正药业 254,244 11,031,647.16 0.54
3 600252 中恒集团 458,979 10,960,418.52 0.53
4 600315 上海家化 266,794 10,767,805.84 0.53
5 600499 科达机电 503,125 10,631,031.25 0.52
6 000877 天山股份 373,106 10,238,028.64 0.50
7 000559 万向钱潮 644,059 9,912,068.01 0.48
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8 000829 天音控股 597,128 9,804,841.76 0.48
9 600584 长电科技 783,204 9,641,241.24 0.47
10 000541 佛山照明 554,391 9,529,981.29 0.46
5.3.2 期末 积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
5.7 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资 组 合报 告附 注
5.8.1 报 告期 内本 基金 投 资的 前十 名证 券 中没 有发 行主 体被 监 管部 门立 案调 查
的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,647,494.07
2 应收证券清算款 3,800,893.56
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3 应收股利 -
4 应收利息 22,675.81
5 应收申购款 4,192,425.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 20,455.03
8 其他 -
9 合计 9,683,944.27
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在
尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,345,102,785.17
本报告期基金总申购份额 553,758,845.49
减：本报告期基金总赎回份额 797,917,039.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,100,944,591.61
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
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（一 ） 《鹏 华中 证 500 指数证券投 资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
（二 ） 《鹏 华中 证 500 指数证券投资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
（三 ） 《鹏 华中 证 500 指数证券投资基金 （LOF ）2010 年第 3 季度 报告 》 （原
文） 。
7.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限
公司。
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅， 也可按工本费购买复印件， 或
通过本基金管理人网站（http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，
本公司已 开通客户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十 七 日
