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华富货币市场基金2010 年第3季度报告
2010年 9月30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2010年10 月26日
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§1? 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2010年7月1日起至2010年9月30日止。
§2? 基金产品概况?
基金简称 华富货币
交易代码 410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月21日
报告期末基金份额总额 572,023,536.08 份
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，
获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执
行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积
极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进
行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组
合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的
流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3? 主要财务指标和基金净值表现?
3.1? 主要财务指标??
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2010年7月1日 － 2010年9月30日 ）
1. 本期已实现收益 4,445,478.02
2．本期利润 4,445,478.02
3．期末基金资产净值 572,023,536.08
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3.2? 基金净值表现?
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6042% 0.0033% 0.5671% 0.0000% 0.0371% 0.0033%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4? 管理人报告?
4.1? 基金经理（或基金经理小组）简介?
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
胡伟 华富货币基
金基金经理
2009年10
月19日
- 六年 中南财经政法大学经济学
学士，曾在珠海市商业银
行资金营运部从事债券研
究及债券交易工作，2006
年11月加入我公司， 任债
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券交易员、华富货币市场
基金基金经理助理
4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招
募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3? 公平交易专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以
及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，新兴市场国家经济表现整体优于欧美等发达国家。由于美国经济疲软，失业率居高
不下，美联储拟再次施行量化宽松的刺激政策，美元走势较弱，大宗商品价格出现大幅上涨。
三季度GDP同比上涨9.6%，季度增速呈现回落的趋势，但下滑速度有所趋缓。近期食品价格、
劳动力成本的上升，国内通胀压力较大，CPI逐月攀升，9月CPI同比上涨3.6%，创年内新高。
本季度央行公开市场操作净投放资金1300亿元，资金面整体较为充裕。资金利率仅在8月
末工行转债发行期间以及季末出现较大幅度的攀升，其余时点走势相对平稳，整个季度 7天回
购利率均值小幅上升2BP至2.1%左右。由于经济回落趋稳，通胀压力上升，二级市场中长端收
益率出现上行，短端债券利率相对平稳，收益率曲线呈现陡峭化。本季度一年、三个月期央票
招标利率保持稳定，3年期央票下降3BP至2.65%；中债综合净价指数先升后降，整个季度微涨 6
0.09%。
本基金根据对市场利率走势的判断，均衡配置了存款、回购以及浮息债等品种，维持了较低
的组合久期，较好的规避了利率上行的风险，获得了较为稳定的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
3季度每万份华富货币市场基金累计实现收益60.2917元，收益率0.6042%,同期业绩比较
基准收益率为0.5671%，本报告期华富货币市场基金年化收益率为2.3920%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于欧美复苏乏力，在人民币汇率问题上不断施压，短期内大幅升值导致热钱加速流入迹
象明显。近期央行的非对称加息以及上调部分银行存款准备金率等措施表明货币政策更多地着
眼于国内经济形势，后续政策可能从宽松逐步转向偏稳健。四季度本基金仍将保持较低的组合
久期，提高存款的配置比例，继续看好浮息债的配置价值。
本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及
时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人
获取合理的投资收益。
§5? 投资组合报告?
5.1? 报告期末基金资产组合情况??
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 475,552,472.25 75.49
其中：债券 475,552,472.25 75.49
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 100,000,390.00
15.87
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合
计
50,998,936.94 8.10
4 其他资产 3,381,707.60 0.54
5 合计 629,933,506.79 100.00
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5.2? 报告期债券回购融资情况??
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.72
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 56,999,794.50 9.96
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明?
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
5.3? 期末基金组合剩余期限?
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 125
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 50.95 9.96
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
7.06 -
2 30天(含)-60天 5.24 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
3 60天(含)-90天 25.35 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
11.36 -
4 90天(含)-180天 10.5 -
其中： 剩余存续期超过397 - - 8
天的浮动利率债
5 180天(含)-397天（含） 17.49 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
合计 109.53 9.96
5.4? 报告期末按债券品种分类的债券投资组合??
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值的比
例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 255,434,273.70 44.65
其中：政策性金融债
255,434,273.70 44.65
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
220,118,198.55 38.48
6 其他 - -
7 合计 475,552,472.25 83.14
8 剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
105,355,818.12 18.42
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
5.5? 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细?
序号
债券代
码
债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 060202 06国开02 1,500,000 150,078,455.58 26.24
2 070219 07国开19 450,000 44,959,849.48 7.86
3 090213 09国开13 400,000 40,361,000.47 7.06
4 1081015 10祁连山CP01 300,000 30,064,664.08 5.26
5 1081290 10方大CP01 300,000 30,000,000.00 5.24
6 1081147 10锦州港CP01 300,000 30,000,000.00 5.24
7 090407 09农发07 200,000 20,034,968.17 3.50
8 1081211 10晋三维CP02 200,000 20,023,099.14 3.50
9 1081039 10辰州矿CP01 200,000 20,017,452.12 3.50
10 1081331 10沪建工CP02 200,000 20,000,943.59 3.50
5.6?“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离???
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 42 9
报告期内偏离度的最高值 0.3301%
报告期内偏离度的最低值 0.2135%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2623%
5.7? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细??
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8? 投资组合报告附注?
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利
率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20
％的情况。
本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券
的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,378,907.60
4 应收申购款 2,800.00
5 其他应收款 - 10
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,381,707.60
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6? 开放式基金份额变动?
单位：份
本报告期期初基金份额总额 495,503,004.81
本报告期期间基金总申购份额 2,268,385,165.96
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,191,864,634.69
本报告期期末基金份额总额 572,023,536.08
§7? 备查文件目录?
7.1? 备查文件目录?
1、华富货币市场基金基金合同;
2、华富货币市场基金托管协议;
3、华富货币市场基金招募说明书;
4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2? 存放地点?
基金管理人或基金托管人处
7.3? 查阅方式?
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
件。
