富 国 优 化 增 强 债券 型 证 券 投 资 基金
2010 年第 3 季 度报 告
2010 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2010 年 10 月 26 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10
月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年7 月1 日起至2010 年 9 月30 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国优化增强债券
基金主 代码 100035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年06 月10 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 760,170,621.88
投资目标
在 追 求 本 金 安 全 、 保 持 资 产 流 动 性 以
及 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极
主 动 的 投 资 管 理 ， 力 争 为 持 有 人 提 供
较 高 的 当 期 收 益 以 及 长 期 稳 定 的 投 资
回报。
投资策略
本 基 金 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资
产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资
产 配 置 ， 在 债 券 投 资 过 程 中 突 出 主 动
性的投资管理。
本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 以 及 债 券 市 场
中 长 期 发 展 趋 势 的 客 观 判 断 ， 合 理 配
置收益率相对较高的企业债、 公司债、
资 产 支 持 证 券 ， 以 及 风 险 收 益 特 征 优
异 的 可 转 换 债 、 可 分 离 债 券 、 可 交 换
债 券 等 ， 加 以 对 国 家 债 券 等 高 流 动 性
品种的投资， 灵活运用组合久期调整、
收 益 率 曲 线 调 整 、 信 用 利 差 和 相 对 价
值 等 策 略 。 在 保 证 基 金 流 动 性 的 前 提
下 ， 积 极 把 握 投 资 机 会 ， 获 取 各 类 债
券的超额投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%+ 沪深 300
指数收益率×10%
风险收益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资
基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 其 预 期 风 险
与 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合
型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
富国优化增强债
券A/B 级
富 国 优 化 增 强 债
券C 级
下属两级基金的交易代码 100035 100037
报告期末下属两级基金的份额总额
（单位：份）
375,050,680.60 385,119,941.28
3
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
A/B 级
报告期 （2010 年07 月 01 日-2010 年
09 月30 日）
C 级
报告期 （2010 年 07 月01 日-2010 年
09 月30 日）
1.本期 已实 现收 益 6,181,392.94 8,405,979.68
2.本期 利润 18,723,191.98 23,613,742.66
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0610 0.0575
4.期末 基金 资产 净值 401,414,933.09 409,760,547.80
5.期末 基金 份额 净值 1.070 1.064
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
（1）A/B 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.81% 0.28% 2.23% 0.14% 3.58% 0.14%
（2）C 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.74% 0.29% 2.23% 0.14% 3.51% 0.15%
注：过去三个月指2010 年7 月1 日－2010 年 9 月30 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
4
（1）自基金合同生效以来 富国优化增强债券型 A/B 级基金累计净值 增长率变动
及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2）自基金合同生效以来 富国优化增强债券型 C 级基金累计净值增 长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为2010 年9 月30 日。
5
本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日至 2009
年12 月9 日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本基金基
金经理兼
任富国天
丰强化收
益债券型
证券投资
基金基金
经理。
2009-06-10 － 17 年
硕士，曾任平安证券部门
经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通
证券投资经理；2005 年 5
月任富国基金管理有限公
司债券研究员；2006 年 6
月至2009 年3 月任富 国天
时基金经理；2008 年 10
月至今任富国天丰基金经
理；2009 年 6 月起兼任富
国优化增强债券基金基金
经理。 具有基金从业资格，
中国国籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者减少和分散风
险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基金资产，
无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1
公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交
易执行相隔离， 实行集中交易制度， 严格执行交易系统中的公平交易程序， 未出 6
现违反公平交易制度的情 况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
－
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度经济数据显示， 经济下滑速度低于市场的悲观预期， 下行压力有所缓
解。 债券市场呈现温和上涨行情， 信用产品表现好于利率产品； 股票市场出现较
大的上涨行情，沪深 300 指数三季度涨幅 14.53% 。
本报告期基金的债券投资保持了高票息的信用产品组合，同时减持利率产
品， 并增加了对可转换债券的 配置， 债券投资为基金组合带来稳定的收益； 股票
投资方面， 我们积极挖掘市场的结构性投资机会， 自下而上寻找投资标的， 本报
告期主要围绕消费和新兴产业进行投资， 同时选择性参与新股网下申购。 受益于
股票市场的良好表现，本报告期股票投资收益对基金净值的贡献较大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2010 年 9 月 30 日， 本报告期基金净值增长率 A/B 级 5.81% 、 C 级 5.74% ，
业绩比较基准收益率 A/B 级 2.23% 、C 级 2.23% 。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 125,470,231.48 13.63
其中： 股票 125,470,231.48 13.63
2 固定收 益投 资 654,716,030.08 71.10
其中： 债券 654,716,030.08 71.10
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－
－
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,058,122.26 3.16
6 其他资 产 111,621,037.28 12.12
7 合计 920,865,421.10 100.00
7
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,503,059.45 0.43
B 采掘业 2,341,800.00 0.29
C 制造业 64,201,901.57 7.91
C0 食品、 饮料
1,208,011.20 0.15
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 9,705,628.65 1.20
C5
电子 27,833,623.35 3.43
C6
金属 、非 金属 4,639,918.05 0.57
C7
机械 、设 备、 仪表 19,178,404.84 2.36
C8
医药 、生 物制 品 1,636,315.48 0.20
C99
其他 制造 业 － －
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 － －
E 建筑业 14,754,939.05 1.82
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 40,668,531.41 5.01
H 批发和 零售 贸易 － －
I 金融、 保险 业 － －
J 房地产 业 － －
K 社会服 务业 － －
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 － －
合计 125,470,231.48 15.47
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 七星电 子 300,010 21,660,722.00 2.67
2 002375 亚厦股 份 200,611 14,754,939.05 1.82
3 002153 石基信 息 343,710 13,765,585.50 1.70
4 002161 远 望 谷 399,923 9,398,190.50 1.16
5 300103 达刚路 机 190,016 7,256,711.04 0.89
6 002465 海格通 信 129,914 5,223,841.94 0.64
7 002376 新北洋 110,000 4,720,100.00 0.58
8 300107 建新股 份 68,809 4,026,014.59 0.50
9 002468 艾迪西 141,760 3,755,222.40 0.46
10 002296 辉煌科 技 60,000 3,312,000.00 0.41
8
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 81,144,000.00 10.00
2 央行票 据 39,220,000.00 4.83
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 340,145,019.40 41.93
5 企业 短 期融 资券 － －
6 可转债 194,207,010.68 23.94
7 其他 － －
8 合计 654,716,030.08 80.71
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 010203 02 国债 ⑶ 800,000 81,144,000.00 10.00
2 113001 中行转 债 765,230 80,548,109.80 9.93
3 113002 工行转 债 550,000 61,396,500.00 7.57
4 0980100 09 常 高新 债 500,000 50,105,000.00 6.18
5 088029 08 峰 峰债 400,000 42,424,000.00 5.23
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
9
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 308,505.93
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 7,540,954.51
5 应收申 购款 103,771,576.84
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 111,621,037.28
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110008 王府转 债 13,805,000.00 1.70
2 110003 新钢转 债 11,763,000.00 1.45
5.8.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例 （%）
流通受限情况 说明
1 300103 达刚路 机 4,690,343.04 0.58 新股认 购
2 300107 建新股 份 4,026,014.59 0.50 新股认 购
3 002468 艾迪西 3,755,222.40 0.46 新股认 购
5.8.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 A/B 级 C 级
报告期 期初 基金 份额 总额 340,684,728.88 440,022,248.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 193,505,504.18 168,753,218.03
10
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 159,139,552.46 223,655,524.96
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ） － －
报告期 期末 基金 份额 总额 375,050,680.60 385,119,941.28
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立 富国优化增强债券型证券投资基金的文件
2、富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
3、富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国优化增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2010 年10 月26 日
