富 国 天 博 创 新 主题 股 票 型 证 券 投资 基 金
2010 年第 3 季 度报 告
2010 年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:
2010 年 10 月 26 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 10
月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年7 月1 日起至2010 年 9 月30 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国天博创新股票
基金主 代码 519035
交易代码
前端交易代码:519035
后端交易代码:519036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年04 月27 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 9,897,106,162.40
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的
创新主题类上市公司, 在充分注重投资
组 合 收 益 性 、 流 动 性 与 安 全 性 的 基 础
上,力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用 “自上而下 ” 与 “自下而
上” 相结合的主动投资管理策略, 将定
性分析与定量分析贯穿于资产配置、 行
业细分、 个券选择以及组合风险管理全
过程中。
业绩比较基准
中信标普 300 指数×80% +中信标普国
债指数×15% +同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,
属于较高预期收益、 较高预期风险的证
券投资基金品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2010 年07 月01 日-2010
年09 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 149,107,301.19
2. 本期 利润 1,422,764,682.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1413
4. 期末 基金 资产 净值 8,543,093,972.56
5. 期末 基金 份额 净值 0.8632
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 3
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 19.49% 1.28% 11.98% 1.04% 7.51% 0.24%
注:过去三个月指2010 年7 月1 日-2010 年 9 月30 日
3.2.2 自基金转 型 以来基金累计份 额 净 值 增长率变动及其与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注:截止日期为2010 年9 月30 日。
本基金于2007 年4 月 27 日由原汉博证券投资基金转型而成, 建仓期 6 个月, 从
2007 年 4 月 27 日至 2007 年 10 月 26 日,建 仓期结束时各项资产配置比例均符
合基金合同约定。
4
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 (或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
毕天宇
本基金基
金经理
2005-11-26 - 11 年
硕士,曾任中国燕兴桂林
公 司 汽 车 经 营 部 经 理助
理;中国北方工业上海公
司处长助理;兴业证券研
究员;2002 年 3 月任富国
基金管理有限公司行业研
究员, 2005 年11 月至今任
富国天博基金经理。具有
基金从业资格, 中国国籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法》 、 《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律
法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减
少和分散投资风险,力保基金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目
标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有
关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1
公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交
易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
5
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
-
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度市场一改上半年下跌走势,沪深 300 指数上涨 14.53% ,同期
基金净值上涨 19.49% 。主要原因在于 ,上半 年市场对经济二次 探底 过于
恐慌, 非理性下跌。 随着上半年经济数据的公布, 市场逐渐认识到经济复
苏的力度依旧强劲。
由于我们坚定认为经济复苏是强劲和可持续的, 二季度末我们的仓位
就超过 91% , 且三季度始终维持高仓位运作。 从行业配置来看, 相比同类
基金, 我们在金融、 地 产行业的配置较高使得我们在季度初期净值表现较
好, 但市场风格在季度后半阶段依旧是消费加小盘风 格表现较好, 而我们
相对较高的金融类资产却出现下跌, 对净值的影响较大。 尽管如此, 我们
认为小盘股的上涨已经出现阶段性泡沫, 而所持有的大盘股机会正逐步显
现。基于通胀预期,我们在季度后期逐步加大了周期类行业的配置。
展望四季度, 我们认为国家对房地产的调控是合理的和必须的, 调控
的时间和力度将保持较长时间。 而这种调控将使得国内经济的增长更加平
稳和可持续。 我们将继续坚持二季度积极的投资策略, 力争为投资者创造
更好的收益。
6
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内,本 基金净 值增长率为 19.49% , 同期业绩比较基准 收益 率为
11.98% 。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投 资 8,017,685,397.46 93.33
其中: 股票 8,017,685,397.46 93.33
2 固定收 益投 资 482,822,265.30 5.62
其中: 债券 482,822,265.30 5.62
资产 支持 证券 - -
3 金融衍生 品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中:买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合计 81,556,555.76 0.95
6 其他资 产 8,802,815.21 0.10
7 合计 8,590,867,033.73 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 308,290,362.45 3.61
C 制造业 3,752,623,642.73 43.93
C0 食品、 饮料
520,099,363.60 6.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 16,260,000.00 0.19
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 446,478,816.29 5.23
C5
电子 178,673,467.76 2.09
C6
金属 、非 金属 492,969,042.48 5.77
C7
机械 、设 备、 仪表 1,513,086,971.15 17.71
C8
医药 、生 物制 品 585,055,981.45 6.85
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 38,255,938.02 0.45
E 建筑业 29,417,434.15 0.34
F 交通运 输、 仓储 业 78,009,703.52 0.91
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G 信息技 术业 647,897,252.49 7.58
H 批发和 零售 贸易 1,293,504,357.41 15.14
I 金融、 保险 业 1,361,554,437.42 15.94
J 房地产 业 295,961,451.70 3.46
K 社会服 务业 140,995,411.59 1.65
L 传播与 文化 产业 71,175,405.98 0.83
M 综合类 - -
合计 8,017,685,397.46 93.85
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电 器 52,700,000 831,539,000.00 9.73
2 000338 潍柴动 力 5,500,000 416,350,000.00 4.87
3 601166 兴业银 行 18,000,000 416,160,000.00 4.87
4 000581 威孚高 科 12,756,865 313,181,035.75 3.67
5 600031 三一重 工 10,031,373 293,517,973.98 3.44
6 601318 中国平 安 5,078,749 268,615,034.61 3.14
7 600271 航天信 息 13,639,989 265,297,786.05 3.11
8 600036 招商银 行 20,000,000 259,000,000.00 3.03
9 600703 三安光 电 4,800,000 214,896,000.00 2.52
10 600519 贵州茅 台 1,200,000 202,476,000.00 2.37
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债 券 198,420,000.00 2.32
2 央行票 据 264,688,000.00 3.10
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业 短 期融 资券 - -
6 可转债 19,714,265.30 0.23
7 其他 - -
8 合计 482,822,265.30 5.65
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 020030 10 贴债 04 2,000,000 198,420,000.00 2.32
2 1001035 10 央票 35 2,000,000 196,060,000.00 2.29
3 1001025 10 央票 25 700,000 68,628,000.00 0.80
4 113001 中行转 债 100,000 10,526,000.00 0.12
5 113002 工行转 债 82,310 9,188,265.30 0.11
8
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保 证金 1,309,447.58
2 应收证 券清 算款 3,518,799.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,352,608.75
5 应收申 购款 621,959.60
6 其他应 收 款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,802,815.21
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
9
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例 (%)
流通受限情况 说明
1 002024 苏宁电 器 133,650,000.00 1.56 非公开 发行 股票
5.8.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位:份
报告期 期初 基金 份额 总额 10,162,100,308.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,912,040.75
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 280,906,187.21
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以“-” 填 列) -
报告期 期末 基金 份额 总额 9,897,106,162.40
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件
2、汉博证券投资基金基金合同
3、汉博证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、中 国证 监会《 关于 核准汉 博证 券投资 基金 基金份 额持 有人大 会决 议的批
复》
6、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同
7、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议
8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注
9、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2010 年10 月26 日