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华夏盛世(000061)

华夏盛世:2010年第三季度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选股票型证券投资基金 
2010 年第 3 季度报告 
 
2010 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一〇年十月二十六日


华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称


华夏盛世股票 基金主代码


000061 交易代码


000061 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2009年12月11日 报告期末基金份额总额


16,448,681,154.16份 投资目标


紧密跟踪中国经济动向, 把握中国经济的长期 发展趋势和周期变动特征, 挖掘不同发展阶段 下的优势资产及行业投资机会, 更好地分享中 国经济持续、 较快成长的发展成果, 追求基金 资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。 投资策略


本基金以周期优选投资策略为核心, 并辅以个 股精选和积极债券管理策略。


华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数× 80% +上证国债指数×20% 。 风险收益特征


本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基 金、 债券基金与货币市场基金, 属于较高风险、 较高收益的品种。 基金管理人


华夏基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010 年7 月1 日-2010 年9 月30 日) 1. 本期已实现 收益 -203,002,431.85 2. 本期利润 2,315,253,097.23 3. 加权平均基 金份额本期利润 0.1360 4. 期末基金资 产净值 15,685,730,646.66 5. 期末基金份 额净值 0.954 注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 16.48%1.06%11.74%1.05%4.74% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏盛世精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 12 月 11 日至 2010 年 9 月 30 日)


华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 3 注:①本基金合同于 2009 年 12 月 11 日生效。 ②根据华夏盛世股票基金的基金合同规定, 本基 金自基金合同生效之日起 6 个月内 使基 金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、 (八)投 资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘文动 本基金的基金 经理、投资总 监 2009-12-11 - 13 年 硕士。曾任鹏华基金 管理有限公司投资总 部副总经理兼机构理 财部总监,平安保险 集团投资管理中心组 合经理助理、平安证 券有限责任公司研究 员。2006 年加入华夏 基金管理有限公司, 历任兴安证券投资基 金基金经理 (2006 年5 月24 日至2007 年11 月 21 日期间)、兴华证 券投资基金基金经理 ( 2007 年 2 月 14 日至 2008 年 2 月 27 日期 间)。


华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4 阳琨 本基金的基金 经理 2009-12-18 - 15 年 北京大学MBA 。曾任 宝盈基金管理有限公 司基金经理助理,益 民基金管理有限公司 投资部部门经理,中 国对外经济贸易信托 投资公司财务部部门 经理。2006 年加入华 夏基金管理有限公 司, 历任策略研究员。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基 金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度, 国内经济在经历短暂的去库存之后, 增速从 2 季度末的低点企稳回 升, 同期货币政策稳定、 出口顺差上升, 国内流动性相对充裕。A 股市场震荡上 升, 但结构分化明显: 金融、 地产等受制于政策调控的行业表现低迷, 部分股票 甚至创出年内新低; 医药、 消费、 新兴战略产业在短暂回调后继续成为市场热点, 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 5 超额收益明显; 主题投资继续活跃, “内蒙振兴” 、 “超级细菌” 、 “节能减排受益” 等成为阶段性热点。 报告期内, 本基金适当增加了股票仓位, 并部分调整了持仓结构, 主要增持 的了大消费 (家电、 医药、 商业) 、 新能源汽车等领域, 减持了金融和地产行业, 在一定程度上分享了市场结构性上涨带来的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 0.954 元, 本报告期份额净值增 长率为 16.48% ,同期业绩比较基准增长率为 11.74% 。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来, 我们认为国内经济增速下滑最快的阶段已经过去, 经济增速将见 底回升, 但房价、 物价、 节能减排压力等制约国内经济发展的因素依然突出。 经 济政策将围绕保增长、调结构、促民生三者展开。在较为充裕的流动性支持下, 目前的 A 股市场结构已经较为充分地反映了经济结构转型预期,如果未来的经 济约束条件迫使政策改变进而带来流动性的变化, A 股市场结构将因此发生较大 调整。 本基金将密切关注经济约束条件的变化并相应做出策略调整。组合操作上, 本基金将保持相对均衡的仓位和结构, 在注重 “自上而下” 策略操作的同时, 加 强消费服务领域、经济结构转型领域的个股研究。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司 “为信任奉献回报” 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 12,380,221,103.05 78.37 其中:股票 12,380,221,103.05 78.37 2 固定收益投资 1,164,597,291.10 7.37 其中:债券 1,164,597,291.10 7.37








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,240,085,571.17 14.18 6 其他各项资产 12,425,103.55 0.08 7 合计 15,797,329,068.87 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 34,151,220.10 0.22 B 采掘业 140,086,934.85 0.89 C 制造业 5,903,910,000.15 37.64 C0








食品 、饮料 909,905,941.99 5.80 C1








纺织 、服装、皮毛 25,057,273.14 0.16 C2








木材 、家具 - - C3








造纸 、印刷 - - C4








石油 、化学、塑胶、塑料 916,519,353.36 5.84 C5








电子 16,878,244.01 0.11 C6








金属 、非金属 728,802,341.24 4.65 C7








机械 、设备、仪表 1,753,453,168.22 11.18 C8








医药 、生物制品 1,551,972,185.90 9.89 C99








其他 制造业 1,321,492.29 0.01 D 电力、煤气及水的生产和供应业 295,750,496.64 1.89 E 建筑业 22,222,876.00 0.14 F 交通运输、仓储业 92,377,351.80 0.59 G 信息技术业 901,707,815.89 5.75 H 批发和零售贸易 2,021,980,494.56 12.89 I 金融、保险业 1,817,356,041.34 11.59 J 房地产业 312,140,030.86 1.99 K 社会服务业 348,801,240.29 2.22 L 传播与文化产业 17,889,056.02 0.11 M 综合类 471,847,544.55 3.01 合计 12,380,221,103.05 78.93 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002024 苏宁电器 46,371,581 740,554,148.57 4.72 2 000423 东阿阿胶 13,498,137 665,188,191.36 4.24 3 000651 格力电器 38,530,276 546,359,313.68 3.48 4 600694 大商股份 9,028,670 532,330,383.20 3.39 5 000063 中兴通讯 17,509,860 431,618,049.00 2.75 6 600111 包钢稀土 4,875,102 374,700,339.72 2.39 7 601009 南京银行 32,713,402 348,397,731.30 2.22 8 600309 烟台万华 19,451,025 330,472,914.75 2.11 9 600016 民生银行 63,481,085 323,753,533.50 2.06 10 000527 美的电器 20,087,165 307,333,624.50 1.96 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 7 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 14,271,458.40 0.09 2 央行票据 725,666,000.00 4.63 3 金融债券 328,485,000.00 2.09 其中:政策性金融债 328,485,000.00 2.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 96,174,832.70 0.61 7 其他 - - 8 合计 1,164,597,291.10 7.42 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1001072 10 央行票据72 6,500,000636,545,000.00 4.06 2 100225 10 国开25 3,000,000298,380,000.00 1.90 3 113002 工行转债 853,05095,225,971.50 0.61 4 1001015 10 央行票据15 600,00058,830,000.00 0.38 5 0801020 08 央行票据20 300,00030,291,000.00 0.19 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,363,201.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,061,902.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,425,103.55 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 8 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 17,411,668,093.52 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 962,986,939.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 16,448,681,154.16 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2010 年 7 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告。 2010 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 8 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告。 2010 年 9 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工 商银行股份有限公司 A 股可转换公司债券公开发行的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海、 深圳、 成 都和南京设有分公司, 在香港设有子公司。 华夏基金是首批全国社保基金投资管 理人、企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及 境内首只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域 最广泛的基金管理公司之一。 3 季度, 华夏基金继续坚持稳健的投资风格, 在加强风险控制的基础上, 把 握结构性投资机会, 旗下基金业绩表现良好。 根据银河证券基金研究中心基金业 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 9 绩统计报告 (截至 2010 年 9 月 24 日数据) , 今年以来, 华夏基金旗下 12 只开放 式基金实现净值正增长。 其中, 华夏复兴股票在 166 只标准股票型基金中排名第 9; 华夏大盘精选混合在 43 只偏股型基金 (股票上限 95% ) 中排名第 5; 华夏稳 增混合在 12 只灵活配置型基金(股票上限 95% )中排名第 1;华夏策略混合在 40 只灵活配置型基金 (股票上限 80% ) 中 排名第 2。 本季度, 华夏基金为投资人 实现分红逾 168 亿元。 在客户服务方面,3 季度, 华夏基金继续加大服务力度: 举办多场客户见面 会,加强与客户沟通;持续改善服务系统,提升用户体验。 在践行企业社会责任方面,2010 年 8 月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石 流灾害, 华夏基金员工通过“ 华夏人慈善基金会” , 向舟曲灾区踊跃捐款用于灾后 重建。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 ; 8.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》 ; 8.1.4 法律意见书; 8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十六日