富国天丰强化收益债券型证券投资基金
2010 年第 3 季度报告
2010 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2010 年 10 月 26 日
1
§1
重要提示
富国 基金 管理 有 限公 司 的董 事 会及 董事 保 证本 报告 所 载资 料 不存 在 虚假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经 审计。
本报告期自2010 年 7 月1 日起至2010 年 9 月 30 日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国天丰强化债券封闭
基金主 代码 161010
基金运作方式
契约 型， 本基 金合 同生 效后 三年 内封 闭
运作 ， 在交 易所 上市 交易 ， 基金 合同 生
效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 1,998,141,990.50
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安
全的 基础 上， 力争 为基 金份 额持 有人 创
造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金 资
产进行动态的整体资产配置和类属资
产配 置。 一方 面根 据整 体资 产配 置要 求
通过积极的投资策略主动寻找风险中
蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且
符合流动性要求的合适投资品种； 另一
方面通过风险预算管理、 平均剩余期限
控制和个券信用等级限定等方式有效
控制 投资 风险 ， 从而 在一 定的 风险 限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登
记结算有限责任公司编制并发布的中
债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基
金中的低风险品种， 其预期风险与收益
高于货币市场基金， 低于混合型基金和
股 票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务指标
报告期 （2010 年07 月 01 日-2010 3
年 09 月30 日 ）
1. 本期已实现收益 80,966,918.84
2. 本期利润 114,517,333.44
3.加权平均基金份额本期利润 0.0573
4. 期末基金资 产净值 2,185,111,811.62
5. 期末基金份额净值 1.094
注： 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 基金 交
易佣 金等 ） ，计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准 差④
①-③ ②- ④
过去三个月 5.52% 0.15% 0.90% 0.03% 4.62% 0.12%
注：过去三个月指2010 年 7 月 1 日－2010 年 9 月 30 日
3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与 同期 业绩 比较
基准收 益率 变动 的 比较
4
注：截止日期为2010 年 9 月30 日。
本基金合同生效日为2008 年10 月 24 日， 建仓 期6 个月 ， 即从 2008 年 10 月 24
日起至2009 年4 月23 日， 建仓 期结 束时 各项 资产 配置 比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理 （或 基金 经理 小组 ） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
饶刚
本基金基
金经理兼
任固定收
益部总经
理、 富国 天
利增长债
券投资基
金基金经
理、 富国 汇
利分级债
券型证券
投资基金
基金经理。
2008-10-24 － 12 年
硕 士 ，曾 任职 兴业 证券 投
资银行部；2003 年 7 月任
富 国 基金 管理 有限 公司 债
券研究员，2006 年 1 月至
今 任 富国 天利 基金 经理 ，
2008 年 10 月起兼任富国
天丰基金经理，2010 年 9
月 起 兼任 富国 汇利 分级 债
券 基 金经 理。 兼任 公司 固
定 收 益部 总经 理。 具有 基
金从业资格，中国国籍。
钟智伦
本基金基
金经理兼
任 富国优
2008-10-24 － 17 年
硕 士 ，曾 任平 安证 券部 门
经 理 ；上 海新 世纪 投资 服
务 有 限公 司研 究员 ；海 通 5
化增强债
券型证券
投资基金
基金经理。
证券投资经理；2005 年 5
月 任 富国 基金 管理 有限 公
司债券研究员；2006 年 6
月至2009 年3 月任富国天
时 基 金 经理 ；2008 年 10
月 至 今任 富国 天丰 基金 经
理；2009 年 6 月起兼任富
国 优 化增 强债 券基 金基 金
经理 。 具有 基金 从业 资格 ，
中国国籍。
4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 ， 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 天丰 强化 收益 债券 型证 券投 资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法 》 、 《富 国天 丰强 化收 益债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 以及 其它 有关 法律
法规 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 以为 投资 者
减少和分散风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和
运用 基金 资产 ， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为， 基金 投资 组合 符合 有关 法规 及基
金合同的规定。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1
公 平 交 易制 度的 执行 情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交
易执 行相 隔离 ， 实行 集中 交易 制度 ， 严格 执行 交易 系统 中的 公平 交易 程序 ， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本 投 资 组合 与其 他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较
－
4.3.3 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的 投 资策 略 和业绩表现说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
6
三季度经济数据显示， 经济下滑速度低于市场的悲观预期， 下行压力有所缓
解。 债券 市场 呈现 温和 上涨 行情 ， 信用 产品 表现 好于 利率 产品 ； 股票 市场 出现 较
大的上涨行情，沪深300 指数三季度涨幅14.53% 。
报告期内本基金主要投资于企业债、 公司债、 分离债等信用产品， 同时 ， 适
量增 加了对可转换债券的配置， 选择性参与新股网下申购。 债券投资的杠杆比例
基本维持在40% 左右 ， 信用 债券 投资 为基 金组 合带 来稳 定的 净值 增长 ， 可转 换债
券也为基金净值带来正回报； 受益于股票市场上涨， 基金新股申购所得股票也为
基金净值带来正的贡献。
本报告期，基金分别在7 月、8 月、9 月向基金持有人派发现金红利 ，每10
份基金单位分别派发现金红利0.09 元、0.09 元、0.09 元。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期内，本基金净值增长率为 5.52% ，同期业绩比较基准 收益率为
0.90% 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序 号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 226,923,893.42 6.53
其中： 股票 226,923,893.42 6.53
2 固定收益投资 3,065,969,698.51 88.17
其中： 债券 3,065,969,698.51 88.17
资产支持证券 － －
3 金融 衍生 品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售 金
融资产
－
－
5 银行存款和 结算 备付金合计 49,913,293.65 1.44
6 其他资产 134,336,010.55 3.86
7 合计 3,477,142,896.13 100.00
5.2 报告期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,437,450.30 0.07
B 采掘业 － －
C 制造业 149,030,039.31 6.82
C0 食品、饮料
1,208,011.20 0.06
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － －
7
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 13,358,667.28 0.61
C5
电子 50,247,815.92 2.30
C6
金属、非金属 7,506,946.26 0.34
C7
机械、设备、仪表 71,720,033.49 3.28
C8
医药、生物制品 4,988,565.16 0.23
C99
其他制造业 － －
D 电力 、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 － －
E 建筑业 5,649,120.90 0.26
F 交通运输、仓储业 39,696,014.80 1.82
G 信息技术业 9,243,043.92 0.42
H 批发和零售贸易 2,322,878.21 0.11
I 金融、保险业 15,114,940.00 0.69
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 4,430,405.98 0.20
M 综合类 － －
合计 226,923,893.42 10.39
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票 代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601018 宁波港 11,181,976 39,696,014.80 1.82
2 601717 郑煤机 1,116,809 35,548,030.47 1.63
3 002414 高德红外 600,640 16,505,587.20 0.76
4 601377 兴业证券 1,511,494 15,114,940.00 0.69
5 002449 国星光电 441,589 14,572,437.00 0.67
6 300118 东方日升 215,679 10,003,192.02 0.46
7 300124 汇川技术 66,298 6,232,674.98 0.29
8 002482 广田股份 85,515 5,649,120.90 0.26
9 002451 摩恩电气 319,402 5,452,192.14 0.25
10 300105 龙源技术 63,330 5,129,730.00 0.23
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 2,947,542,855.11 134.89
5 企业 短期融资券 － －
6 可转债 118,426,843.40 5.42
7 其他 － －
8
8 合计 3,065,969,698.51 140.31
5.5 报告 期 末按 公允 价 值 占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张 ） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 112006 08 万科 G2 1,364,700 148,056,303.00 6.78
2 122033 09 富力债 1,000,000 105,800,000.00 4.84
3 1080090 10 蚌埠城投债 1,000,000 100,200,000.00 4.59
4 122944 09 株城投 926,430 100,045,175.70 4.58
5 122996 08 常城建 850,000 89,675,000.00 4.10
5.6 报告 期 末按 公允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前 十名资 产支 持证 券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资 产支持证券。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值 占基金资产净值比例大小排名的前五名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资 组 合报 告附 注
5.8.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 ， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
报告 期内 本基 金 投资 的 前十 名 证券 的 发行 主 体没 有 被监 管 部门 立 案调 查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,234,394.66
2 应收证券清算款 64,715,949.22
3 应收股利 －
4 应收利息 66,756,428.77
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 629,237.90
8 其他 －
9
9 合计 134,336,010.55
5.8.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期 末前 十名 股 票中 存在流通受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金 资产净
值比例 （% ）
流通受限情况 说明
1 601018 宁波港 39,696,014.80 1.82 新股认购
2 601717 郑煤机 35,548,030.47 1.63 新股认购
3 002414 高德红外 16,505,587.20 0.76 新股认购
4 601377 兴业证券 15,114,940.00 0.69 新股认购
5 002449 国星光电 14,572,437.00 0.67 新股认购
6 300118 东方日升 10,003,192.02 0.46 新股认购
7 300124 汇川技术 6,232,674.98 0.29 新股认购
8 002482 广田股份 5,649,120.90 0.26 新股认购
9 002451 摩恩电气 5,452,192.14 0.25 新股认购
10 300105 龙源技术 5,129,730.00 0.23 新股认购
5.8.6
投 资 组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 33,570,160.30
报告期期间买入总份额 －
报告期期间卖出总份额 －
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 33,570,160.30
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 1.68
10
§7
备查文件目录
7.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
3、富国天丰强化收益债 券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2010 年 10 月26 日
