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嘉实沪深 300 指数 （LOF ） 更新招募说明书
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嘉 实 沪深 300 指 数 证券 投 资基 金(LOF)
更 新 招募 说 明书
（2010 年第 2 号）
基金管理 人：
嘉实基金管理 有限公 司
基金托管 人： 中国 银行股份 有限公 司
重要提示
（一） 嘉实 沪深300 指数 证券投 资基 金 （LOF ） （以 下简称 “本 基金 或基 金 ” ） 经中 国证
券监督 管理 委员 会 于 2005 年6 月20 日 《 关于 同意 嘉 实沪 深300 指数 证券 投资 基金募 集的 批
复》 （证 监基 金字 [2005]103 号） 和 《 关于 同意 嘉实 沪深 300 指 数证 券投 资基 金募集 时间 安
排的函 》 （ 基金 部函[2005]171 号） 的批 准公 开募 集 。本基 金基 金合 同 于 2005 年 8 月 29 日
起正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
（二） 本招 募说 明书 是对 原 《嘉实 沪深 300 指数 证券 投 资基金 招募 说明 书》 的定 期 更新，
原招募 说明 书与 本招 募说 明书不 一致 的， 以本 招募 说明书 为准 。 基 金管 理人 保证本 招募 说明
书的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书经 中国 证监会 核准 ， 但 中国 证监 会对本 基金 募集
的核准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保证 ， 也 不表 明投资 于本 基金
没有风 险。
（三） 基金 管理 人承 诺依 照 恪尽职 守、 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，
但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
（四） 投资 有风 险， 投资 者申购 本基 金时 应认 真阅 读本招 募说 明书 。
（五） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。
（六） 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2010 年 8 月 29 日 （特 别事 项注 明除 外） ， 有关
财务数 据和 净值 表现 截止 日为 2010 年6 月30 日 （ 未经审 计） 。
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目
录
一、绪 言 ............................................................................................................................... 3
二、释 义 ............................................................................................................................... 4
三、基 金管 理人 .................................................................................................................... 6
四、基 金托 管人 .................................................................................................................. 15
五、相 关服 务机 构 .............................................................................................................. 18
六、基 金份 额的 场内 认购 ................................................................................................... 35
八、基 金合 同的 生效 .......................................................................................................... 39
九、基 金份 额的 交易 .......................................................................................................... 39
十、基 金份 额的 申购 和赎 回 ............................................................................................... 40
十一、 基金 份额 的非 交易 过户和 基金 间转 换 ...................................................................... 47
十二、 基金 份额 的登 记、 系统内 转托 管和 跨系 统转 登记 .................................................... 50
十三、 基金 的投 资 .............................................................................................................. 51
十四、 基金 的业 绩 .............................................................................................................. 60
十五、 基金 的融 资 .............................................................................................................. 61
十七、 基金 资产 估值 .......................................................................................................... 63
十八、 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................... 66
十九、 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................... 67
二十 、 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................... 70
二十一 、基 金的 信息 披露 ................................................................................................... 71
二十二 、风 险揭 示 .............................................................................................................. 74
二十三 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ........................................................... 76 嘉实基金管理有限公司
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二十四 、基 金合 同的 内容 摘要 ............................................................................................ 78
二十五 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ..................................................................................... 89
二十六 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ..................................................................................... 95
二十七 、其 它应 披露 事项 ................................................................................................... 97
二十八 、招 募说 明书 的存 放及其 查阅 方式 .......................................................................... 98
二十九 、备 查文 件目 录 ....................................................................................................... 98
一、绪言
嘉实沪 深300 指 数证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ” ） 由嘉 实基 金管 理有 限公 司 依照 《 中
华人民 共和国 证券投 资基 金法》 （ 以下简 称《 基金法 》 ） 、 《证 券投资 基金运 作管 理办法》 （以
下简称 《运作 办法》 ） 、 《证 券投资 基金销 售管理 办法》 （以下 简称《 销售办 法》 ） 、 《深圳 证券
交易所 上市 开放 式基 金业 务规则 》 （ 以下 简称 《业 务 规则》 ） 、 《 嘉实 沪深300 指 数证券 投资 基
金基金 合同 》 （ 以下 简称 “ 基金合 同 ” 或“ 本 基金 合同 ” ）及其 它有 关规 定募 集。
本招募 说明 书依 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销售 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理
办法》 （以 下简 称《 信息 披 露办法 》 ） 以及 本基 金合 同 等编写 。
本招募 说明 书阐 述了 嘉实 沪深 300 指数 证券 投资 基 金(LOF) 的 投资 目标 、投 资 策略、 风
险、 费率 、 管 理等 与投 资 人投资 决策 有关 的全 部必 要事项 ， 投资 者在做 出投 资决策 前应 当仔
细阅读 本招 募说 明书 。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何 解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 嘉实基金管理有限公司
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二、释义
在本招 募说 明书 中， 除非 文义另 有所 指， 下列 词语 具有以 下含 义：
序号 词语 释义
1 招 募 说 明 书 或 本
招募说 明书
指《嘉 实沪 深 300 指数 证 券投资 基金 招募 说明 书》
2 基金合 同 指 《 嘉实 沪深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 及 对本基 金合 同
的任何 修订 和补 充。
3 《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会
第五次 会议 通过 并 于 2004 年 6 月 1 日起施 行的 《中 华人民 共和
国证券 投资 基金 法》 。
4 《运作 办法 》 指 2004 年 6 月 29 日由 中国证 监会 发布 并于 同年 7 月 1 日起
施行的 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 。
5 《销售 办法 》 指 2004 年 6 月 25 日由 中国证 监会 发布 并于 同年 7 月 1 日起
施行的 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 。
6 《信息 披露 办法 》 指 2004 年 6 月 11 日由 中国证 监会 发布 并于 2004 年 7 月 1 日
起施行 的《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 。
7 《业务 规则 》 指 2004 年 8 月 17 日 深 圳证券 交易 所发 布并 于 2004 年 8 月
17 日 起施 行的 《深 圳证 券 交易所 上市 开放 式基 金业 务规则 》 。
8 元 指人民 币元
9 本基金 指嘉实 沪 深 300 指 数证 券 投资基 金 （LOF ）
10 发 售 公 告 或 基 金
份额发 售公 告
指《嘉 实沪 深 300 指数 证 券投资 基金 基金 份额 发售 公告》
11 中国证 监 会 指中国 证券 监督 管理 委员 会
12 中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会
13 基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司
14 基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 （以下 简称“ 中国 银行” ）
15 注册登 记业 务 指本基金登记、存管、清 算和交收业务，具体内容 包括投资人基
金账户管理、基金份额注 册登记、清算及基金交易 确认、代理发
放红利 、建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册 等。
16 注 册 登 记 代 理 机
构
指接受 基金 管理 人委 托代 为办理 本基 金注 册登 记业 务的机 构。
17 销售场 所 指场外 销售 场所 和场 内交 易场所 ，分 别简 称场 外和 场 内。
18 场外 指通过深圳证券交易所外 的销售机构进行基金份额 认购、申购和
赎回的 场所 。
19 场内 指通过深圳证券交易所内 的会员单位进行基金份额 认购、上市交
易的场 所。
20 代销机 构 指接受基金管理人委托代 为办理本基金的认购、申 购、赎回及转
托管等 业务 的机 构。
21 销售机 构 指基金 管理 人及 基金 代销 机构。
22 会员单 位 指具有 开放 式基 金代 销资 格的深 圳证 券交 易所 会员 单位。 嘉实基金管理有限公司
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23 注册登 记人 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司。
24 注册登 记系 统 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 放式 基金 注册 登记系 统 。
25 证 券 登 记 结 算 系
统
指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系
统。
26 基金合 同当 事人 指受基金合同约束，根据 本基金合同享有权利并承 担义务的基金
管理人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有 人。
27 基金投 资者 指个人 投资 者和 机构 投资 者。
28 个人投 资者 指依据中华人民共和国有 关法律法规及其他有关规 定可以投资于
证券投 资基 金的 自然 人投 资者。
29 机构投 资者 指依据中华人民共和国有 关法律法规及其他有关规 定可以投资于
证券投 资基 金的 法人 、社 会团体 或其 他组 织。
30 基金合 同生 效日 指基金募集期结束并达到 合同生效条件后向中国证 监会办理基金
合同备 案手 续并 收到 其书 面确认 之日 。
31 募集期 指自基 金份 额发 售之 日起 最长不 超 过 3 个月 。
32 存续期 指基金 合同 生效 至基 金合 同终止 ，基 金存 续的 不定 期之期 限。
33 日/ 天 指公历 日
34 月 指公历 月
35 发售 指场外 认购 和场 内认 购。
36 场外认 购 指基金募集期内投资者通 过场外销售机构申请购买 本基金份额的
行为。
37 场内认 购 指基金募集期内投资者通 过场内会员单位申请购买 本基金份额的
行为。
38 工作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易 所 的正 常交 易日 。
39 T 日 指销售机构在规定时间受 理投资者申购、赎回或其 他业务申请的
日期。
40 T+N 日 指自 T 日起 第 N 个工 作 日（不 包 含 T 日） 。
41 开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日。
42 认购 指在本 基金 募集 期内 ，投 资者申 请购 买本 基金 份额 的行为 。
43 申购 指在本 基金 基金 合同 生效 后， 投 资者 申请 购买 本基 金 份额的 行为 。
44 赎回 指基金份额持有人按本基 金合同规定的条件，要求 基金管理人购
回本基 金份 额的 行为 。
45 上市交 易 指基金存续期间投资者通 过场内会员单 位以集中竞 价的方式买卖
基金份 额的 行为 。
46 系统内 转托 管 指持有人将持有的基金份 额在注册登记系统内不同 销售机构（网
点）之间或证券登记结算 系统内不同会员单位（席 位）之间进行
转托管 的行 为。
47 跨系统 转登 记 指持有人将持有的基金份 额在注册登记系统和证券 登记结算系统
间进行 转登 记的 行为 。
48 开放式 基金 账户 指注册登记人给投资者开 立的用于记录投资者持有 基金份额的账
户，记录在该账户下的基 金份额登记在注册登记人 的注册登记系
统
49 证券账 户 指注册登记人给投资者开 立的用于记录投资者持有 证券的账户，
包括人民币普通股票账户 和证券投资基金账户，记 录在该账户下嘉实基金管理有限公司
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的基金 份额 登记 在注 册登 记人的 证券 登记 结算 系统 。
50 巨额赎 回 指在单个开放日内，本基 金净赎回申请份额（本基 金赎回申请总
份额扣除申购申请总份额 之余额）超过上一开放日 本基金总份额
的 10% 的情 形。
51 基金收 益 指基金投资所得债券利息 、股票分红、买卖证券差 价、银行存款
利息及 其他 合法 收入 。
52 基金资 产总 值 指基金 购买 的各 类证 券、 银 行存款 本息 及其 他投 资等 的价值 总和 。
53 基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。
54 基金份 额净 值 指基金 资 产 净值 除以 基金 份额总 数。
55 基金资 产估 值 指计算评估基金资产和负 债的价值，以确定基金资 产净值和基金
份额净 值的 过程 。
56 不可抗 力 指任何无法预见、无法避 免和无法克服的事件或因 素，包括但不
限于地震、洪水等自然灾 害，战争、骚乱、火灾、 政府征用、没
收，相关法律、法规的变 更，突发停电或其他突发 事件、证券交
易场所 暂停 或停 止交 易。
57 指定媒 体和 网站 指中国证监会指定的用以 进行信息披露的报纸和互 联网网站，包
括但不 限于 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 深 圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） ， 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn）。
三、基金管理人
（一）基金管理人概 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 王忠民
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 立信 投资 有限 责任 公司30%,德 意志 资产 管理 （ 亚
洲）有 限公 司 30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一 ， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并设 深 圳、 成都 、 杭州、 青岛 、 南京、 福 州 、 广 州 分 公司。 公司 获 得 首批 全国 社保嘉实基金管理有限公司
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基金、 企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产 管理业 务资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
2. 部门 设置 情况
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 负责指 导
基金资 产的 运作 、 确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 风 险控 制委 员会 负责全 面评 估公
司的经 营过 程中 的各 项风 险，并 提出 防范 措施 。
公司目 前下 设股票 投 资部 、 固定 收益 部、 定量 投资 部、 结 构产 品投 资部 、 机 构投资 部 、
研究部 、 交易 部、 投 资流 程与风 险管 理部 、 监察 稽 核部、 法 律部 、 产品 管理 部、 机构 理财 团
队 、渠 道发 展部 、营 销策 划部、 客户 服务 部、 电子 商务部 、 运 营部 、 信 息技 术部、 财务 部 、
人力资 源部 、战略 发 展部 等部门 。
股票投 资部 、 固定收 益 部 、 定 量投 资部 、 结 构产 品 投资部 和机 构投 资部 负责 根据投 资决
策委员 会制 定的 原则 进行 投资 。 研 究部 负责行 业 、 上市公 司研 究和 投资 策略 研究 。 交 易部 负
责完成 基金 经理 交易 指令 。 投资流 程与 风险 管理 部负 责公司 投资 风险 分析 与管 理、 投资 流程 、
绩效考 核。 监察 稽核 部和 法律部 负责 对公 司及 其员 工遵守 国家 相关 法律 、 法 规和公 司内 部规
章制度 等情 况进 行监 督和 检查。 产品 管理 部负 责新 产品开 发以 及相 关的 市场 营销研 究、 法律
环境研 究和 理财 策略 研究 等。 机构 理财 团队 主 要负 责 年金 、 专户 、 机 构客 户 及高端 个人 基金
销售的 开发 与维 护 。 渠道 发展部 、 营 销策 划部 、 客 户服务 部 、 电子 商务 部 负 责市场 推广 、 基
金销售 、 客 户服 务、 销售 渠道管 理 等 业务 。 运 营部 、 信息 技术 部 负 责公 司信 息系统 的日 常运
行与维 护, 跟踪 研究 新技 术,进行 相应 的技 术系 统规 划 与开发 、 基金 会计核 算 、 估值 、 开 放式
基金注 册 、 登 记和清 算等 业务 。 财 务部 负责公 司财 务工作 。 人力 资源部 负责 公司企 业文 化 建
设、 文 字档案 、 后勤 服务 、 人力 资源管 理、 薪 酬制 度、 人员 培训 、 人事 档案 等事务 等综 合 事
务管理 。战略 发 展部 负责 公司经 营战 略规 划、 新 业 务发展 等。
3.管理 基金 情况
截止 2010 年9 月 1 日， 基 金管理 人共 管 理2 只 封闭 式证券 投资 基金 、19 只开 放式证 券
投资基 金， 具体 包括 嘉实 泰和封闭 、 嘉实 丰和 价值 封闭 、 嘉实 成长 收益 混合、 嘉实增 长混合 、
嘉实稳 健混合 、 嘉实 债券 、嘉实 服务 增值 行业 混合 、嘉实 货币 、嘉 实沪深 300 指数 （LOF ） 、
嘉实超短债 债券 、 嘉 实 主题 混合、 嘉 实策 略 混合 、嘉 实 优 质 企 业 股票、 嘉 实海 外 中 国 股票
（QDII ） 、 嘉实 研究 精选 股票 、 嘉实 多元 债券 、嘉 实 量化阿 尔法 股票 、嘉 实回 报混合 、 嘉实
基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券 。 其中 嘉实 增长混合 、嘉
实稳健 混合 和嘉 实债 券属 于嘉实 理财 通系 列基 金 。 同 时， 管 理 多 个全 国社 保基 金 、 企业 年金 、嘉实基金管理有限公司
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特定客 户资 产 投 资组 合。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
王忠民 先 生 ， 董 事长 。 大 学专科 。 曾 任北 京矿 务局 财务处 会计 ， 煤 炭部 财务 司会计 、 副
处长 ， 中 国统 配煤矿 总公 司财务 局处 长 ， 煤炭 部财 务公司 筹备 组负 责人 ， 中 煤信托 有限 责 任
公司董 事长 兼总 经理 ，2002 年3 月至 今任 中诚 信托 有限责 任公 司党 委书 记、 董事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司 、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商鼎
期货经 纪有 限公 司 、 北京 证券有 限公 司 、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉实
基金管 理有 限公 司 董 事、 总经理 。
韩家乐 先生 ，董事 。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年至 今
任海问证 券投 资咨询 有限 公司总经 理；1994 年至今 任北京德 恒有 限责任 公司 总经理；2001
年 11 月至 今任 立信 投资 有 限责任 公司 董事 长。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Ingo Gefeke 先 生， 董事 ， 德国籍 ， 康斯 坦斯 （Constance ） 大学 国际 经济 学硕 士 研究生 。
曾任德 意 志 银行 （纽 约 ） 全球交 易银 行首 席运 营官 及国际 投资 银行 首席 运营 官。 现任 德意 志
资产管 理公 司 （ 法兰 克福 ） 董事 会成 员， 德意 志资 产管理 公司 （纽 约） 董事 总经理 兼首 席行
政管理 官、 全球 交易 总监 。
Mark Cullen 先 生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月 在 北京大 学
法学学 科从 事博 士后 研究 工作，2000 年 7 月至 今历 任清华 大学 法学 院讲 师、 副教授 。现 任
清华大 学法 学院 副教 授。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今嘉实基金管理有限公司
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任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今 任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
朱成刚 先生 ， 监 事 ， 法学 博士。1998 年7月至2002 年1月， 就职 于中国 建设 银行 资产保 全
部、法 律事 务部 ；2002 年1 月至今 ，就 职于 嘉实 基金 管理有 限公 司监 察稽 核部 、法律 部。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理 有限 公司 ，历 任 督 察长 和公司 副总 经理 。
李道滨 先生 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 法 学博 士 ， 经 济师 。1988 年7 月至 1990 年9 月任
职于 厦 门华 侨博 物馆 。1993 年7 月至1998 年9 月任职 于中 国厦 门国 际经 济技 术合作 公司 。
2000 年10 月至 今 任 职于 嘉实基 金管 理有限 公司 ， 历任市 场部 副总监 、 总监 、 总经 理助 理和
公司副 总经 理。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部 副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 嘉实基金管理有限公司
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2 、基 金经 理
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 12 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理 ，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 （原天 同 ）180 指数 证 券投 资基 金 基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限 公司 ，2005 年8 月 29 日至今 任本 基金 基金 经理 。
杨 宇 先 生 对 指 数 基 金 的 投 资 管 理 、 风 险 控 制 、 指 数 化 交 易 等 方 面 具 备 丰 富 的 投 资 管 理
经 验 。
本基金 无历 任基 金经 理。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投资 决策 委员 会的 成 员包括 ：公 司总 经理 赵学 军先生 、
公司 副 总经 理 戴 京焦 女士 ， 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 、 公 司总 经理 助理 邵 健先 生 、 总经 理助 理
李凯先生 、 总经 理助 理陶 荣辉先生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三）基金管理人的 职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
（四）基金管理人承 诺
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限嘉实基金管理有限公司
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制全权 处理 本基 金的 投资 。
2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为， 并建 立健全内 部控 制制度 ，采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。
3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ，采取 有效 措施，禁 止将 基金财 产用 于下列 投
资或活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定 ， 由 国务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动 。
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1） 越权 或违 规经 营， 违 反基金 合同 或托 管协 议；
（2） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（3） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假；
（4） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（5） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（6）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（7） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ；
（8） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。
5 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益。
（2）不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利嘉实基金管理有限公司
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益。
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。
（五）基金管理人内 部控 制制度
1 ．内 部控 制制 度概 述
为加强 内 部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。
公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。
2. 内部 控制 的原 则
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ；
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ；
（4） 相互 制约 原则 ： 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则， 各部 门有 明确的 授权
分工， 操作 相互 独立 。
（5） 成本 效益 原则 ： 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
3 、内 部控 制组 织体 系
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。
（2）投 资决策 委员会 为公 司投资管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 总
经理助 理以 及投 资 体 系部 门总监 、 资深 基金经 理组 成， 负责 指导 基金资 产的 运作 、 确 定基 本嘉实基金管理有限公司
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的投资 策略 和投 资组 合的 原则。
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险 管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 督
察 长 、 总 经理 助理以 及部 门总监 组成 ， 负责全 面评 估公司 经营 管理 过程 中的 各项风 险 ， 并 提
出防范 化解 措施 。
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。
4 、内 部控 制措 施
公司确 立 “ 制度 上控 制风 险 、 技术 上量 化风险 ” ， 积 极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。
（1 ） 公 司逐 步健 全法 人治理 结构 ， 充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能， 严 禁不 正当
关联交 易、 利益 输送 和内 部人控 制现 象的 发生 ，保 护投资 者利 益和 公司 合法 权益。
（2 ） 公 司设 置的 组织 结构， 充分 体现 职责 明确 、 相互 制约 的原 则， 各部 门均有 明确 的授
权分工 ， 操 作相 互独 立。 公司逐 步建 立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机制 ， 包 括民
主、 透 明的 决策 程序 和管 理议事 规则 ， 高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ， 以 及健 全、 有 效的 内部
监督和 反馈 系统 。
（3） 公司 设立 了 顺 序 递进、 权责 统一 、严 密有 效的内 控防 线：
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并
以书面 方式 承诺 遵守 ，在 授权范 围内 承担 责任 ；
② 建立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ，相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡 ；
（4 ） 公 司建 立有 效的 人力资 源管 理制 度， 健全 激励约 束机 制， 确保 公司 人员具 备与 岗位嘉实基金管理有限公司
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要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。
（5 ）公司 建立 科学严 密的风 险评估 体系， 对公 司内外 部风险 进行识 别、 评估和 分析，
及时防 范和 化解 风险 。
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权 控制 的主 要内 容包 括：
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ；
② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责；
③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。
④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 ， 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改
或取消 授权 。
（7 ）建立 完善 的基金 财务核 算与基 金资产 估值 系统和 资产分 离制度 ，基 金资产 与公司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。
（8 ）建立 科学 、严格 的岗位 分离制 度，明 确划 分各岗 位职责 ，投资 和交 易、交 易和清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。
（9 ）建立 和维 护信息 管理系 统，严 格信息 管理 ，保证 客户资 料等信 息安 全、真 实和完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。
（10 ） 建立 和完 善客 户服务 标准 ， 加 强基 金销 售管理 ， 规 范基 金宣 传推 介， 不 得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。
①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。
② 对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行评 估和 分析， 并由 监察嘉实基金管理有限公司
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稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度 。
四、基金托管人
（一）基金托管人基 本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰叁拾 捌亿 叁仟 玖佰 壹拾 陆万贰 仟零 玖元
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：董 杰
托管部 门联 系人 ：唐 州徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
发展概 况：
1912 年 2 月 ，经孙 中山 先生批 准， 中国 银行 正式 成立。 从 1912 年至 1949 年， 中国
银行先 后行 使中 央银 行、 国际汇 兑银 行和 外贸 专业 银行职 能 ， 坚 持以服 务大 众、 振兴 民族 金
融业为 己任 ， 稳 健经 营， 锐意进 取， 各项 业务 取得 了长足 发展 。 新 中国 成立 后， 中 国银 行成
为国家 外汇 外贸 专业 银行 ， 为国 家对 外经 贸发 展和 国内经 济建 设作 出了 重大 贡献。1994 年，
中国银行 改为 国有独 资商 业银行。2003 年， 中国银 行开始股 份制 改造。2004 年 8 月 ，中
国银行 股份 有限 公司 挂牌 成立。2006 年 6 月、7 月 ， 先后 在香 港联 交所 和上 海证券 交易 所
成功挂 牌 上 市， 成为 首家 在内地 和香 港发 行上 市的 中国商 业银 行。 中国 银行 是中国 国际 化和
多元化 程度 最高 的银 行 ， 在中国 内地 、 香港 、 澳门 及 29 个国 家为 客户 提供 全面的 金融 服务 。嘉实基金管理有限公司
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主要经 营商 业银 行业 务， 包括公 司金 融业 务、 个人 金融业 务和 金融 市场 业务 ， 并 通过 全资 附
属机构 中银 国际 控股 集团 开展投 资银 行业 务 ， 通 过全 资子公 司中 银集 团保 险有 限公司 及其 附
属和联 营公 司经 营保 险业 务， 通 过控 股中 银基 金管 理有限 公司 从事 基金 管理 业务， 通过 全资
子公司 中银 集团 投资 有限 公司从 事直 接投 资和 投资 管理业 务 ， 通 过中 银航 空租 赁私人 有限 公
司经营 飞机 租赁 业务 。 按 核心资 本计 算，2009 年 中 国银行 在英 国 《 银行 家》 杂 志 “世 界 1000
家大银 行” 排名 中列 第十 一位。
在近百 年的 发展 历程 中， 中国银 行始 终秉 承追 求卓 越的精 神 ， 稳 健经营 的理 念， 客户 至
上的宗 旨和 严谨 细致 的作 风， 得到 了业 界和 客户 的广 泛认可 和赞 誉 ， 树 立了 卓越 的品牌 形象 ，
中国银 行 被The Banker （ 英国 《银 行家 》 ） 评 为 “2009 年中 国年 度银 行” ， 被 Euromoney （ 《欧
洲货币 》 ） 评为 “2009 年 度最佳 私人 银行 ” ， 被Global Finance （ 《环 球金 融》 ）评为 “2009
年度中国 最佳 外汇交 易银 行” ，被 Trade Finance （ 《贸易金 融》 ）评 选为“ 中 国本土最 佳贸
易服务银 行” ， 被 The Asset （ 《财 资》 ）评 为“中 国 最佳贸易 融资银 行” ， 被 Finance Asia
（ 《金 融亚 洲》 ） 评为 “ 中国 最佳私 人银 行、 中国 最佳 贸 易融资 银行 、 中 国最 佳外 汇 交易银 行” 。
面对新 的历 史机 遇， 中国 银行将 坚持 可持 续发 展， 向着国 际一 流银 行的 战略 目标不 断 迈 进 。
（二）主要人员情况
肖钢先 生， 自 2004 年8 月 起任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 党委 书记。 自 2003 年3
月起任 中国 银行 董事 长、 党委书 记、 行长 ， 自 1996 年 10 月起 任中 国人 民银 行 行长助 理， 期
间曾兼 任中 国人 民银 行计 划资金 司司 长、 货币 政策 司司长 、 广 东省 分行 行长 及国家 外汇 管理
局广东 省分 局局 长。1989 年10 月至1996 年 10 月 ， 历任中 国人 民银 行政 策研 究室副 主任 、
主任 、 中 国外 汇交 易中 心 总裁 、 计 划资 金司 司长 等 职。 肖先 生出 生于1958 年 8 月，1981 年
毕业于 湖南 财经 学院 ，1996 年获 得中 国人 民大 学法 学硕士 学位 。
李礼辉 先生 ，自 2004 年 8 月起担 任中 国银 行股 份有 限公司 副董 事长 、党 委副 书记、 行
长。2002 年9 月至2004 年8 月担 任海 南省 副省 长 。1994 年 7 月至2002 年9 月担 任中 国工
商银行 副行 长。1988 年至1994 年7 月历 任中 国工 商 银行国 际业 务部 总经 理、 新加坡 代表 处
首席代 表、 福建 省分 行副 行长等 职。 李先 生出 生于1952 年5 月，1977 年 毕业 于厦门 大学 经
济系财政 金融 专业，1999 年获得北 京大 学光华 管理 学院金融 学专 业博士 研究 生学历和 经济
学博士 学位 。
李早航 先生 ， 自 2004 年 8 月起任 中国 银行 股份 有限 公司执 行董 事。2000 年 11 月 加入
中国银 行并 自此 担任 中国 银行副 行长 。 于1980 年11 月至2000 年11 月任 职于 中国建 设银 行，
曾工作于 多个 岗位， 先后 担任分行 行长 、总行 多个 部门的总 经理 及副行 长。1978 年 毕业于嘉实基金管理有限公司
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南京信 息工 程大 学。2002 年6 月 起担 任中 银香 港控 股非执 行董 事。
董杰先 生， 自2007 年 11 月 27 日 起担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 及投 资者 服务部 总
经理。 自2005 年 9 月 起任 中国银 行天 津市 分行 副行 长、党 委委 员，1983 年 7 月至 2005 年
9 月历 任中 国银 行深 圳市 分行沙 头角 支行 行长 、 深 圳市分 行信 贷经 营处 处长 、 公司 业务 处处
长、 深 圳市 分行 行长 助理 、 党委 委员 等职 。 董 先生 出生 于 1962 年11 月 ， 获 得西南 财经 大学
博士学 位。
（三）基金托管部门 的情 况
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念；根 据
不断丰 富和 发展 的托 管对 象和托 管服 务种 类 ， 中 国银 行于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管
部更名 为托 管及 投资 者服 务部， 下设 覆盖 集合 类产 品、 机 构类 产品 、 全 球托 管产品 、 投 资分
析及监 督服 务、 风险 管理 与内控 、 核 算估 值、 信息 技术、 资金 和证 券交 收等 各层面 的多 个团
队， 现 有员 工110 余 人。 另外，中 国银行 在北京 市分 行、上海 市分行 、深圳 市分 行、广东 省 分
行、江苏 省分行 等重点 分行 已开展托 管业务 。
（四）证券投资基金 托管 情况
截止 2010 年6 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大成 2020 生命周 期混 合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大 成 优选 封闭 、大成 景宏 封
闭、 工 银大 盘蓝 筹股 票、 工银核 心价 值股 票、 国泰 沪深 300 指 数、 国泰 金鹿 保本混 合、 国泰
金鹏蓝 筹混 合、 国泰 区位 优势股 票、 国投 瑞银 稳定 增利债 券、 海富 通股 票、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合、 海富 通收益 增长 混合 、 海 富通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票、 华宝 兴业 动力 组合 股票、 华宝 兴业 先进 成长 股票、 华夏 策略 混合、 华夏 大盘精 选混 合、
华夏回报 二号 混合、 华夏 回报混合 、华 夏行业 股票(LOF) 、 嘉实超 短债债 券、 嘉实成长 收益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健 混合 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉实 增长 混合、 嘉实 债券 、 嘉 实主 题混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实价 值优 势股
票型 、 金鹰 成份 优选 股票 、 金鹰 行业 优势 股票 、 银 河成长 股票 、 易 方达 平稳 增长混 合、 易方
达策略 成长 混合 、 易 方达 策略成 长二 号混 合、 易方 达积极 成长 混合 、 易 方达 货币、 易方 达稳
健收益 债券 、易 方达 深证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深证100ETF 联 接、万 家 180
指数、 万家 稳健 增利 债券 、 银华 优势 企业 混合 、 银 华优质 增长 股票 、 银 华领 先策略 股票 、 景
顺长城动 力平 衡混合 、景 顺长城优 选股 票、景 顺长 城货币、 景顺 长城鼎 益股 票(LOF) 、泰 信
天天收 益货 币、 泰信 优质 生活股 票、 泰信 蓝筹 精选 股票、 泰信 债券 增强 收益、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票、 泰达 宏利集 利债 券 、 泰达 宏利 中证财 富大 盘指 数 、 华泰 柏瑞盛 世中 国 股嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深 300 指数 （LOF ） 更新招募说明书
18
票、 华 泰柏 瑞积 极成 长混 合、 华 泰柏 瑞价 值增 长股 票、 华 泰柏 瑞货 币、 华泰 柏瑞量 化现 行股
票型 、 南方 高增 长股 票(LOF) 、 国 富潜 力组 合股 票、 国富强 化收 益债 券、 国富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合、 招商 行业领 先股 票、 东方 核心 动力股 票、 华安 行业 轮动 股票型 、 摩 根士
丹 利 华 鑫 强 收 益 债 券 型 、 诺 德 中 小 盘 股 票 型 、 民 生 加 银 稳 健 成 长 股 票 型 、 工 银 全 球 股 票
(QDII) 、嘉 实海 外中 国股 票(QDII) 、 银华 全球 优选(QDII-FOF) 等 87 只 证券 投 资基金 ，覆 盖
了股票 型、 债券 型、 混合 型、 货 币市 场型 等多 种类 型的基 金和 理财 品种 ， 满 足了不 同客 户多
元化的 投资 理财 需求 ，基 金托管 规模 位居 同业 前列 。
（五）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权管 理和从 业
人员核 准资 格管 理。 中国 银行 自 1998 年开 办托 管业 务以来 严格 按照 相关 法律 法规的 规定 以
及监管 部门 的监 管要 求 ， 以控制 和防 范基 金托 管业 务风险 为主 线 ， 制 定并 逐 步完善 了包 括托
管业务 授权 管理 制度 、 业 务操作 规程 、 员 工职 业道 德规 范 、 保 密守 则等 在内 的各项 业务 管理
制度， 将风 险控 制落 实到 每个工 作环 节； 在敏 感部 位建立 了安 全保 密区 和隔 离墙， 安装 了录
音监听 系统 ，以 保证 基金 信息的 安全 ；建 立了 有效 核对和 监控 制度 、应 急制 度和稽 查制 度 ，
保证托 管基 金资 产与 银行 自有资 产以 及各 类托 管资 产的相 互独 立和 资产 的安 全； 制定 了内 部
信息管 理制 度， 严格 遵循 基金信 息披 露规 定和 要求 ，及时 准确 地披 露相 关信 息。
最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未
受到中 国证 监会 、中 国银 监会及 其他 有关 机关 的处 罚。
（六）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法 和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应当 拒绝 执行 ， 立 即通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规定 ，或者 违反 基金 合同约定 的,应 当立即 通知 基金管理 人，并 及时 向国 务院证券 监督
管理机 构报 告。
五、相关服务机构
（一）柜台（场外） 基金 份额发售机构
1. 直销机构
（1 ） 嘉实 基金 管 理 有限 公 司直销 中心 嘉实基金管理有限公司
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办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 吴冬梅
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联 系人 胡清泉
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发展银 行大 厦附 楼二 楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 沈峥
（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 施镜葵
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 陈涤
2. 代销机构
（1） 中国银行
住所 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 嘉实基金管理有限公司
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20
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（2） 中国工商银行
（3） 中国建设银行
（4） 中国农业银行
（5） 招商银行
（6） 交通银行
（7） 中国民生银行
（8） 中国光大银行
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 田耕
电话 （010 ）66107900 传真 （010 ）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 郭树清
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 项俊波 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 秦晓 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83077278 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 胡怀邦 联系人 曹榕
电话 （021 ）58781234 传真 （021 ）58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 董文标 联系人 董云巍 、吴 海鹏
电话 （010 ）58351666 传真 （010 ）83914283
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568 嘉实基金管理有限公司
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（9） 中信银行
（10 ） 兴业银行
（11 ） 深圳发展银行
（12 ） 上海浦东发展银行
（13 ） 北京银行
（14 ） 平安银行
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 李伟
电话 （010 ）68098778 传真 （010 ）68560312
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595 （ 全国 ）
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 孔丹 联系人 丰靖
电话 （010 ）65557083 传真 （010 ）65550827
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 福州市 湖东 路 154 号
办公地 址 上海市 江宁 路 168 号
法定代 表人 高建平 联系人 梁曦
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
住所、 办公 地址 深圳深 南东 路5047 号深 圳 发展银 行大 厦
法定代 表人 肖遂宁
联系人 张青
电话 （0755 ）82088888 传真 （0755 ）82080406
网址 www.sdb.com.cn 客服电 话 95501
住所 上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号
办公地 址 上海市 北京 东 路 689 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 倪苏云 、虞 谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所 北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号 首层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号 北京 银行 大厦
法定代 表人 闫冰竹 联系人 王曦
电话 （010 ）66223584 传真 （010 ）66226073
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电 话 （010 ）96169 嘉实基金管理有限公司
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（15 ） 广东发展银行
（16 ） 宁波银行
（17 ） 东莞 银行
（18 ） 杭州银行
（19 ） 浙商银行
（20 ） 江苏 银行
住所、 办公 地址 深圳市 深南 中 路1099 号 平 安银行 大厦
法定代 表人 孙建一 联系人 霍兆龙
电话 （0755 ）25859591 传真 （0755 ）25879453
网址 http://bank.pingan.com 客服电 话 4006699999
住所、 办公 地址 广东省 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 董建岳 联系人 李晓鹏
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电 话 800-830-8003 、
400-830-8003
住所、 办公 地址 宁波市 江东 区中 山东 路 294 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （021 ）63586210 传真 （021 ）63586215
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 96528 ，962528 上海 地区
住 所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 胡昱
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
客服电 话 （0769 ）96228
网址 www.dongguanbank.cn
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 马时雍 联系人 江波
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
客服电 话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn
住所、 办公 地 址 浙江省 杭州 市庆 春 路 288 号
法定代 表人 张达洋 联系人 吴军阳
电话 （0571 ） 87659084 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电 话 95105665
住所 、 办 公地 址 南京市 洪武 北 路 55 号
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025 ） 58588167 传真 （025 ）58588164
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 （025 ）96098 、4008696098 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深 300 指数 （LOF ） 更新招募说明书
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（21 ） 中信证券股份有限公 司
（22 ） 广发证券股份有限公 司
（23 ） 中信建投证券有限责 任公 司
（24 ） 海通证券股份有限公 司
（25 ） 申银万国证券股份有 限公 司
（26 ） 国泰君安证券股份有 限公 司
（27 ） 中国银河证券股份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 第A 层
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）84863893 传真 （010 ）84865560
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 （010 ）84588888
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 王志伟 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
法定代 表人 张佑君 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海 市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸 、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨打 各城 市营 业 网点
咨询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sw2000.com.cn 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银 行 大厦29 楼
法定代 表人 祝幼一 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深 300 指数 （LOF ） 更新招募说明书
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（28 ） 兴业证券股份有限公 司
（29 ） 招商证券股份有限公 司
（30 ） 华泰证券股份有限公 司
（31 ） 华泰 联合证券有限责 任公 司
（32 ） 长城证券有限责任公 司
（33 ） 国都证券有限责任公 司
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 （010 ）66568536
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-888-8888
住所 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 ·五 道口 广场1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565955
网址 www.xyzq.com.cn 客服电 话 4008888123
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 黄健
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善 联系人 程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579763
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所 深圳市 福田 区中 心区 中心 广场香 港中 旅大 厦第 五层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区中 心广 场香港 中旅 大厦 第 5 层、17 层、18
层、24 层、25 层、26 层
法定代 表人 马昭明 联系人 盛宗凌
电话 （0755 ）82492000 传真 （0755 ）82492962
网址 www.lhzq.com 客服电 话 95513
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 匡婷
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83516199
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、（ 0755 ） 33680000 嘉实基金管理有限公司
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（34 ） 广发华福证券有限责 任公司
住所 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87841160 传真 （0591 ）87841150
客服电 话 （0591 ）96326 网址 www.gfhfzq.com.cn
（35 ） 光大证券股份有限公 司
（36 ） 渤海证券股份 有限公 司
（37 ） 国信证券股份有限公 司
（38 ） 安信证券股份有限公 司
（39 ） 东北证券股份有限公 司
住所 、 办 公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183333 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，10108998
住所 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
办公地 址 天津 经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所、 办公 地址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六
层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essences.com.cn 客服电 话 4008001001 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深 300 指数 （LOF ） 更新招募说明书
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（40 ） 平安证券有限责任公 司
（41 ） 国元证券股份 有限公 司
（42 ） 中国建银投资证券有 限责 任公司
（43 ） 湘财证券有限责任公 司
（44 ） 中银国际证券有限责 任公 司
（45 ） 德邦证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、（ 0431 ） 85096733
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
法定代 表人 杨宇翔 联系人 周璐
电话 4008866338 传真 （0755 ）82400862
网址 www.PINGAN.com 客服电 话 4008816168
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路 179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn
客服电 话 95578
住所、 办公 地址 深圳 市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18
层至 20 层
法定代 表人 杨明辉 联系人 杨瑞芳
电话 （0755 ）82026511 传真 （0755 ）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电 话 400-600-8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 李梦诗
电话 （021 ）68634518－8631 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层
法定代 表人 唐新宇 联系人 张静
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深 300 指数 （LOF ） 更新招募说明书
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（46 ） 财富证券有限责任公 司
（47 ） 中信万通证券有限责 任公 司
（48 ） 中航 证券有限公司
（49 ） 中信金通证券有限责 任公 司
（50 ） 长江证券股份有限公 司
（51 ） 金元证券股份 有限公 司
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 方加春 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26、 27 层
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）4403319 传真 （0731 ）4403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）4403319
住所 青岛市 崂山 区苗岭路 29 号 澳柯玛 大 厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 东海 西 路28 号
法定代 表人 张智河 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 江西省 南昌 市抚河 北路 291 号
法定代 表人 杜航 联系人 余雅娜
电话 （0791 ）6768763 传真 （0791 ）6789414
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办 公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主 楼19 层、20 层
法定代 表人 刘军 联系人 王垚艺
电话 （0571 ）85783750 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
客服电 话 4008-888-999 或 （027 ）85808318
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28
（52 ） 国海证券有限责任公 司
（53 ） 国盛证券有限责任公 司
（54 ） 山西证券股份有限公 司
（55 ） 西部证券股份有限公 司
（56 ） 广州证券有限责任公 司
（57 ） 国联证券股份有限公 司
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 金春
电话 （0755 ）83025695 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所、 办公 地址 广西南 宁市 滨湖 路 46 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 覃清芳
电话 （0771 ）5539262 传真 （0771 ）5539033
网址 www.ghzq.com.cn 客服电 话 4008888100 、96100 （广 西 ）
住所 江西省 南昌 市永 叔 路 15 号
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 裘强 联系人 刘方
电话 （0791 ）6273972 传真 （0791 ）6288690
网址 www.gsstock.com 客服电 话 （0791 ）6285337 、6283827
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 张治国
电话 （0351 ）8686703 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 冯萍
电话 （029 ）87406488 传真 （029 ）87406387
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所、 办公 地址 广州市 先烈 中 路69 号东 山 广场主 楼 17 楼
法定代 表人 吴志明 联系人 林洁茹
电话 （020 ）87322668 传真 （020 ）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号
法定代 表人 雷建辉 联系人 徐欣
电话 （0510 ）82831662 传真 （0510 ）82830162
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（58 ） 东吴证券股份 有限公 司
（59 ） 南京证券有限责任公 司
（60 ） 浙商证券有限责任公 司
（61 ） 恒泰证券股份 有限公 司
（62 ） 东海证券有限责任公 司
（63 ） 东方证券股份有限公 司
（64 ） 第一创业证券有限责 任公 司
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号商旅 大厦
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 张华东 联系人 水晨
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 吴承根 联系人 吴颖
电话 （0571 ）87902080 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
住所、 办公 地址 内蒙古 自治 区呼 和浩 特市 新城区 东风 路111 号
法定代 表人 鞠瑾 联系人 常向东
电话 （0471 ）4913998 传真 （0471 ）4930707
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4961259
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 、19 楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 李涛
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 魏颖
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888 嘉实基金管理有限公司
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（65 ） 宏源证券股份有限公 司
（66 ） 民生证券有限责任公 司
（67 ） 新时代证券有限责任 公司
（68 ） 北京证券有限责任公 司
（69 ） 上海证券有限责任公 司
（70 ） 世纪证券有限责任公 司
（71 ） 华西证券有限责任公 司
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京 西 城区 太平 桥大 街19 号宏 源证 券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （010 ）88085240
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所 北京市 朝阳 门外 大 街16 号 中国人 寿大 厦1901 室
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 内大街 28 号民 生金 融中 心16-18 层
法定代 表人 岳献春 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
住所、 办公 地址 北京市 西城 区 金 融大 街1 号 A 座 8 层
法定代 表人 马金声 联系人 戴荻
电话 （010 ）83561146 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 北京海 淀区 车公 庄西 路 乙 19 号 华通 大厦 B 座 10 层
法定代 表人 凌新源 联系人 白源
电话 (010)68431166 传真 （010 ）88018657
网址 www.bjzq.com.cn 客服电 话 （010 ）68431166-8002 、
8009
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中 路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 王伟力
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道 7088 号 招 商银行 大 厦 40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 张婷
电话 （0755 ） 83199511 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199509 嘉实基金管理有限公司
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（72 ） 中原证券股份有限公 司
（73 ） 东莞证券有限责任公 司
（74 ） 华龙证券有限责任公司
（75 ） 万联证券有限责任公 司
（76 ） 财通证券有限责任公 司
（77 ） 齐鲁证券有限公司
住所 四川省 成都 市陕 西 街239 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时代金 融中 心 18 楼 深圳 总 部
法定代 表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ） 83025723/ （028）
86150035
传真 （0755 ） 83025991/ （028 ）
86155733
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818
住所、 办公 地址 郑州市 郑 东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 石保上 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心30 楼
法定代 表人 游锦辉 联系人 罗绍辉
电话 （0769 ）22119351 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市静 宁 路308 号
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
客服电 话 （ 0931 ） 4890208 、
（0931 ）4890619
网址 www.hlzqgs.com
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号广 东 电信广 场 36-37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 （020 ）22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 解放 路111 号 金钱大 厦
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 （0571 ）87828042
网址 www.ctsec.com 客服电 话 （0571 ）96336 、962336
（上海 地区 ） 嘉实基金管理有限公司
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（78 ） 大同证券经纪有限责 任公 司
（79 ） 瑞银 证券有限责任公 司
（80 ） 华鑫证券有限责任公 司
（81 ） 中山证券有限责任公 司
（82 ） 天相投资顾问 有限公 司
住所 山东省 济南 市经 十 路20518 号
办公地 址 山东省 济南 市经 十 路 17703 号华 特广 场
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）81283938 传真 （0531 ）81283900
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 山西省 大同 市大 北 街13 号
办公地 址 山西省 太原 市青 年 路8 号
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4167056 传真 （0351 ）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 （0351 ）4167056
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 谢亚凡 、田 文健
电话 （ 010 ） 58328752 、
58328725
传真 （010 ）58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳 市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦28 层 A01 、B01 （b ）单
元
法定代 表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
客服电 话 （021 ）32109999，（ 029 ）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 刘军
电话 （0755 ）83734659 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com.cn 客服电 话 （0755 ）82943750
住所 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座701
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 林义相 联系人 潘鸿
电话 （010 ）66045446 传真 （010 ）66045500
客服电 话 （010 ）66045678
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（83 ） 江海证券有限 公司
（84 ） 中国民族证券有限责 任公司
（85 ） 厦门 证券有限公司
（86 ） 爱建证券有限责任公司
住所、 办 公地 址 上海市 南京 西 路758 号 24 楼
法定代 表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888-3121 传真 （021 ）62878783
客服电 话 （021 ）63340678 网址 www.ajzq.com
（87 ） 华宝证券有限责任公司
（88 ） 方正证券有限责任公司
住所、 办 公地 址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 彭博
电话 （0731 ）85832343 传真 （0731 ）85832214
客服电 话 95571 网址 www.foundersc.com
（89 ） 英大证券有限责任公司
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 赵文安 联系人 王睿
电话 （0755 ）83007069 传真 （0755 ）83007167
客服电 话 （0755 ）26982993 网址 www.ydsc.com.cn
（90 ） 西南 证券股份有限公司
住所、 办 公地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 徐世旺
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融 街 5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路 2 号莲 富 大厦十 七楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办 公地 址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 37 层
法定代 表人 陈林 联系人 楼斯佳
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com 嘉实基金管理有限公司
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住所、 办 公地 址 重庆市 渝中 区临 江支 路2 号合景 国际 大 厦 A 幢
法定代 表人 王珠林 联系人 米兵
电话 （023 ）63786922 传真 （023 ）63810422
客服电 话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn
（91 ） 日信证券有限责任公司
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 陈韦杉
电话 (010)88086830-730 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn
客服电 话 （010 ）88086830
（92 ） 信达证券股份有限公司
住所 北京市 西城 区三 里河 东 路 5 号中 商大 厦 10 层
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号 楼信 达金 融中 心
法定代 表人 张志刚 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
客服电 话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
（93 ） 东兴证券股份有限公司
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 崔海涛 联系人 黄英
电话 （010 ）66555835 传真 （010 ）66555246
客服电 话 400-8888-993 网址 www.dxzq.net
（94 ） 华融证券股份有限公司
住所 北京市 西城 区月 坛北 街 26 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 8 号中国 华 融 A 座 3 层
法定代 表人 丁之锁 联系人 梁宇
电话 （010 ）58568007 传真 （010 ）58568062
客服电 话 （010 ）58568118 网址 www.hrsec.com.cn
（二）深圳 证券 交易 所（ 场内） 基金 份额 发售 机构
场内基 金份 额发 售机 构为 深圳证 券交 易 所 会员 单位 ， 即 具有 基金 代销 业务 资格 的证券 公
司： 包括 国 信证 券、 招商 证券、 平安 证券 、 长 城证 券 、 光 大证 券、 方正 证券 、 华泰 证券、广
发证券 、 广 州证 券 、 世纪 证券 、 华西 证券 、 国 海证 券 、 联 讯证 券 、 南京 证券 、 华鑫 证券 、 华
林证券 、 厦 门证 券 、 民 族 证券 、 申银 万国 证券、 中 信万通 证券 、 海 通证 券、 山西证 券 、 民生
证券 、 兴业 证券 、 广 发华 福、 长 江证 券、 东莞 证券 、 国联 证券 、 国 金证 券 、 东北证 券 、 恒泰
证券 、 华安 证券 、东 海证 券 、中 信证 券 、 东吴 证券 、中山 证券 、第 一创 业证券 、大 同证 券 、
宏源证 券、 西藏 证券 、 湘 财证券 、 中 金公 司 、 华泰 联合证 券、 东方 证券 、 国 泰君安 证券 、 西嘉实基金管理有限公司
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南证券 、 银 河证 券、 西部 证券 、 渤海 证券 、 上 海证 券 、 华 龙证 券 、 万联 证券 、 齐鲁 证券 、 国
元证券 、 国 都证 券、 中银 证券、 华宝 证券 、 红 塔证 券 、 中 信金 通 、 日信 证券 、 浙商 证券 、 江
南证券 、财 富证 券 、 金元 证券 、 国盛 证券 、中 原证 券 、德 邦证 券 、 财通 证券 、新时 代证 券 、
远东证 券、 江海 证券 、 中 投证券 、 中 信建 投证券 、 安信证 券、 银泰 证券 、 瑞 银证券 等 （ 排名
不分先 后） 。
（三）注册登记机构
（四）律师事务所和 经办 律师
（五）会计师事务所 和经 办注册会计师
六、基金份额的场 内认购
本基金 为契 约型 上市 开放 式基金 。 基金 存续 期限 为不 定期 。 本 基金 由基 金管 理人 依照 《基
金法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售 办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定， 并经 中国 证监 会 2005 年 6
月20 日证 监基 金字[2005]103 号 文核 准募 集。
本基金 的发 售包 括场 内认 购和场 外认 购两 种方 式。 本章是 有关 基金 的场 内认 购， 发 售后
登记在 证券 登记 结算 系统 的基金 份额 适用 本章 的相 关规定 。 本章 不适 用于 发售 后登记 在注 册
登记系 统的 基金 份额 ，此 等份额 适用 下一 章《 基金 的场外 认购 》的 相关 规定 。
除法律 、 行 政法 规或 中国 证监会 有关 规定 另有 规定 外， 任 何与 基金 份额 发售 有关的 当事
人不得 预留 和提 前发 售基 金份额 。
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
注册地 址 北京西 城区 金融 大 街27 号 投资广 场 23 层
法定代 表人 金颖 联系人 朱立元
电话 （010 ）58598839 传真 （010 ）58598907
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65171188 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 东昌 路 568 号
办公地 址 上海 卢 湾区 湖滨 路202 号 企业天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 曹银华 、陈 宇 嘉实基金管理有限公司
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（一）基金份额的募 集期 限、销售渠道、销售 对象
1 、募 集期 限：2005 年7 月5 日至2005 年8 月19 日 。
2 、销 售对 象 ：中华 人民 共 和国境 内的 个人 投资 者 、 机构投 资者 和合 格境 外机 构投资 者
（法律 法规 及有 关规 定禁 止购买 证券 投资 基金 者除 外） 。
3 、销 售渠 道 ：本基 金通 过 深圳证 券交 易所 上网 定价 发售 ，销 售渠 道为 深圳 证 券交易 所
会员单 位。
（二）募集目标
本基金 不预 设募 集规 模上 限。
（三）认购的时间
在发售 期内 ， 深 圳证 券交 易所将 于交 易日 交易 时间 内持续 挂牌 定价 销售 本基 金份额 （具
体时间 见发 售公 告） 。
（四）认购方式与费 率结 构
投资人 在募 集期 内可 以多 次认购 基金 份额 ，但 认购 资金一 旦交 付， 撤销 申请 不予接 受。
本基金 份额 的面 值 为 1 元 ，挂牌 价格 为基 金面 值。 投资人 认购 采用 全额 缴款 的认购 方式 。
投资人 场内 认购 需缴 纳认 购费用 。
认购费 用用 于本 基金 的市 场推广 、 销售 、 注 册登 记 等募集 期间 发生 的各 项费 用。 认购 费
率按认 购金 额采 用比 例费 率， 投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 认购 ， 适用 费率 按单 笔分别 计 算 。
费率表 如下 ：
认购金 额（M， 含认 购费 ） 认购费 率
M＜50 万元 1.0%
50 万 元≤M ＜200 万 元 0.8%
200 万 元≤M＜500 万 元 0.6%
M≥500 万 元 按笔收 取，1000 元/ 笔
（五） 认购 的数 额约 定
本基金 场内 认购 最低 份额 为 1000 份 ，超 过1000 份 的为1000 份的 整数 倍。
（六） 认购 期利 息的 处理 方式
认购款 项在 基金 合同 生效 前产生 的利 息将 折算 为基 金份额 归基 金持 有人 所有 。 利息折 算
的份额 保留 至1 份， 余额 计入基 金资 产。
（七） 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算
本基金 场内 认购 采用 份额 认购的 方式 。 本 基金 认购 金额和 利息 折算 的份 额 （ 精确到 个位
数）的 计算 如下 ： 嘉实基金管理有限公司
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认购金 额＝ 挂牌 价格 ×（1 ＋认购 费率 ）× 认购 份额
认购费 用＝ 挂牌 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率
净认购 金额 ＝挂 牌价 格× 认购份 额
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 挂 牌价格
七、基金份额的场 外认 购
本基金 的发 售包 括场 外认 购和场 内认 购两 种方 式。 本章是 有关 基金 的场 外认 购， 发 售后
登记在 注册 登记 系统 的基 金份额 适用 本章 的相 关规 定。 本章 不适 用于 发售 后登 记在证 券登 记
结算系 统的 基金 份额 ， 此 等份额 适用 上一 章 《 基金 的场内 认购 》 的 相关 规定 。 除法 律、 行政
法规或 中国 证监 会有 关规 定另有 规定 外 ， 任 何与 基金 份额发 售有 关的 当事 人不 得预留 和提 前
发售基 金份 额。
（一） 募集 方式
场外认 购， 分为 代销 与直 销两种 方式 。
（二） 募集 期限
2005 年7 月5 日 至2005 年8 月 19 日。
（三） 销售 对象
中华人 民共 和国 境内 的个 人投资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机 构投 资者 （法 律法规 及有
关规定 禁止 购买 证券 投资 基金者 除外 ） 。
（四） 销售 渠道
本基金 通过 基金 管理 人的 直销网 点及 基金 代销 机构 的代销 网点 向投 资人 公开 发售。
（五） 认购 时间
2005 年 7 月 5 日 至 2005 年 8 月 19 日 ，具 体业 务办 理时间 由基 金管 理人 与代 销机构 约
定。
（六） 本基 金场 外认 购费 用及认 购份 额计 算公 式
1 、认 购费 用
认购费 用用 于本 基金 的市 场推广 、 销售 、 注 册登 记 等募集 期间 发生 的各 项费 用。 认购 费
率按认 购金 额采 用比 例费 率， 投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 认购 ， 适用 费率 按单 笔分别 计 算 。
认购费 率表 如下 ： 嘉实基金管理有限公司
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认购金 额（M，含 认 购费 ） 认购费 率
M＜50 万元 1.0%
50 万 元≤M ＜200 万 元 0.8%
200 万 元≤M＜500 万 元 0.6%
M≥500 万 元 按笔收 取，1000 元/ 笔
2 、计 算公 式
本基金 场外 认购 采用 金额 认购的 方式 。 认购 份额 采用 四舍五 入的 方法 保留 至小 数点后 两
位，由 此产 生的 误差 计入 基金资 产。
本基金 认购 份额 的计 算如 下：
认购费 用= 认购 金额/ （1 ＋认购 费率 ） × 认 购费 率
净认购 金额= 认 购金 额/ （1 ＋认 购费 率）
认购份 额= （净 认购 金额 ＋利息 ）/ 基金份 额面 值
（七） 认购 的程 序
1 、申 请方 式： 书面 申请 或 管 理人 公布 的其 他方 式。
2 、认购 款项支 付：基 金投 资人认购 时， 采用全 额缴 款方式， 若资 金未全 额到 账则认 购
无效， 基金 管理 人将 认购 无效的 款项 退回 。
（八） 投资 人对 基金 份额 的认购
1 、本基 金的认 购时间 安排 、投资人 认购 应提交 的文 件和办理 的手 续，请 详细 查阅本 基
金的基 金份 额发 售公 告。
2 、认 购方 式
本基金 认购 采取 金额 认购 的方式 。
3 、认 购确 认
销售网 点受 理申 请并 不表 示对该 申请 是否 成功 的确 认， 而仅 代表 销售 网点 确实 收到了 认
购申请 。 申 请是 否有 效应 以基金 注册 登记 与过 户机 构的确 认登 记为 准。 投资 人可在 基金 合同
正式生 效后 到各 销售 网点 查询最 终成 交确 认情 况和 认购的 份额 。
4 、认 购限 制
（1）投 资人在 募集期 内可 以多次认 购基 金份额 ，但 已申请的 认购 一旦被 注册 登记人 确
认，就 不再 接受 撤销 申请 。
（2）在 募集期 内，本 基金 场外首次 认购 的最低 金额 为 1000 元， 追加 认购的 最低金 额
为1000 元 。场 外首 次认 购和追 加认 购的 最低 金额 按照基 金管 理人 和代 销机 构约定 的为 准 。
本基金 直销 网点 最低 认购 金额 为 2 万 元。 嘉实基金管理有限公司
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（九） 募集 目标
本基金 不设 募集 规模 上限 。
（十） 认 购期 利息 的处 理 方式
认购款 项在 基金 合同 生效 前产生 的利 息将 折算 为基 金份额 归基 金持 有人 所有 ， 其中利 息
以注册 登记 人的 记 录 为准 。
（十一 ） 有关 本基 金认 购 份额的 计算
本基金 场外 认购 采用 金额 认购的 方式 。 认购 份额 采用 四舍五 入的 方法 保留 至小 数点后 两
位，由 此产 生的 误差 计入 基金资 产。
八、基金合同的生 效
（一）基金合同生效 时间
本基金 根据 《关 于同 意 嘉 实 沪深300指数 证 券投 资基 金 募集的 批复 》 （证 监基 金字 〔2005〕
103 号） 和 《关 于同 意嘉 实 沪深300指数 证 券投 资基 金 募集时 间安 排的 函》 （ 基金 部函 〔2005 〕
171号） 核 准公 开发 售。 实 际募集 期限 为2005 年7月5 日至2005 年8月19 日 。 本 基 金基金 合同 自
2005 年8月29 日 起正 式生 效 ，自该 日起 本基 金管 理人 正式开 始管 理本 基金 。
（二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模限 制
本基金 合同 生效 后 ， 基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5000 万元
的， 基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ； 连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ， 基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。
九、基金份额的交 易
本基金 的日 常交 易包 括上 市交易 和申 购赎 回两 种方 式。本 章是 有关 基金 的上 市交易 。
（一） 上市 交易 的地 点： 深圳证 券交 易所
（二） 上市 交易 日期 ：2005 年 10 月 17 日
（三） 上市 交易 的规 则
1 、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一交 易日 基金 份额净 值；
2 、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例 为 10% ，自上 市首 日起 实行 ；
3 、本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或其 整数 倍； 嘉实基金管理有限公司
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4 、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元人 民币 ；
5 、本 基金 上市 交易 遵循 《 深圳证 券交 易所 交易 规则 》及《 业务 规则 》的 相关 规定。
（四） 上市 交易 的费 用
本基金 上市 交易 的费 用比 照封闭 式基 金的 有关 规定 办理。
（五） 上市 交易 的行 情揭 示
本基金 在深 圳交 易所 挂牌 交易， 交易 行情 通过 行情 发布系 统揭 示。 行情 发布 系统同 时揭
示基金 前一 交易 日的 基金 份额净 值。
（六） 上市 交易 的停 复牌
本基金 的停 复牌 按照 《业 务规则 》的 相关 规定 执行 。
（七） 暂停 上市 的情 形和 处理方 式
本基金 上市 后， 发生 下列 情况之 一时 ，应 暂停 上市 交易：
（1 ） 基金 份额 持有 人数 连 续 20 个 工作 日低 于 1000 人；
（2 ） 基金 总份 额连 续 20 个工作 日低 于 2 亿 份；
（3 ） 违反 国家 有关 法律 、 法规， 被中 国证 监会 决定 暂停上 市；
（4 ） 深圳 证券 交易 所认 为 须暂停 上市 的其 他情 况。
发生上 述暂 停上 市情 形时 ， 基金 管理 人在 接到 深圳 证券交 易所 通知 后， 应立 即在至 少一
种指定 报刊 和网 站上 刊登 暂停上 市公 告。
（八） 恢复 上市 的公 告
暂停上 市 情 形消 除后 ， 基 金管理 人可 向深 圳证 券交 易所提 出恢 复上 市申 请， 经深圳 证券
交易所 核准 后， 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定报 刊和 网站 上刊 登恢 复上市 公告 。
（九） 终止 上市 的情 形和 处理方 式
发生下 列情 况之 一时 ，本 基金应 终止 上市 交易 ：
（1） 自暂 停上 市之 日起 半 年内未 能消 除暂 停上 市原 因的；
（2） 基金 合同 终止 ；
（3 ） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止上 市；
（4 ） 深圳 证券 交易 所认 为 须终止 上市 的其 他情 况。
发生上 述终 止上 市情 形时 ， 基金 管理 人在 报经 中国 证监会 批准 后终 止本 基金 的上市 ， 并
在至少 一种 指定 报刊 和网 站上刊 登终 止上 市公 告。
十、基金份额的申 购和赎回 嘉实基金管理有限公司
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本基金 的日 常交 易包 括申 购赎回 和上 市交 易两 种方 式。本 章是 有关 基金 的申 购和 赎 回 。
（一）申购、赎回场 所
1 、嘉 实基 金管 理有 限公 司 直销机 构。
2 、经基 金管理 人委托 ，具 有销售本 基金 资格的 商业 银行或其 他机 构的营 业网 点（详 见
第五章 “ 柜 台（ 场外 ） 基 金份额 发售 机构”）。
（二）申购、赎回的 开放 日及开放时间
本基金 自2005 年 9 月15 日起办 理场 外日 常申 购业 务。
本基金 自2005 年 10 月 17 日起办 理场 外赎 回业 务、 场内的 申购 与赎 回业 务 。
申购和 赎回 的开 放日 为证 券交易 所交 易日 ， 开放 日的 具体业 务办 理时 间为 上 海 证券交 易
所、 深 圳证 券交 易所 交易 日的交 易时 间。 投资 者在 《基金 合同 》 约 定的 日期 和时间 之外 提出
申购、 赎回 申请 的， 其基 金份额 申购 、 赎 回价 格为 下次办 理基 金份 额申 购、 赎回时 间所 在开
放日的 价格 。
基金管理 人如 果对申 购、 赎回时间 进行 调整， 应报 中国证监 会备 案，并 在实 施前 3 个
工作日 在至 少一 种指 定媒 体上公 告。
（三）申购、赎回的 原则
1 、“ 未 知价 ” 原 则， 即申购 、赎回 价格 以申 请当 日的 基金份 额净 值为 基准 进行 计算。
2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请。
3 、当 日的 申购 、赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时 间以 前撤 销。
4 、 投资 者提 交赎 回申 请时 ， 由系 统自 动识 别先 前认 购/ 申购 基金 份额 的时 间， 按每笔 交
易的具体 时间来计算持有期限，系 统会采取先进先出法，即 先认购/ 申购的基金份额会 先赎
回，按 不同 的持 有期 限分 别计算 收取 赎回 费。
5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况更改 上述 原则。基 金管 理人必 须于 新规则 开
始实施 日前 三个 工作 日在 至少一 种指 定报 刊和 网站 上刊登 公告 。
（四）申购、赎回的 数额 限制
1 、代 销网 点每 个账 户首 次 申购的 最低 金额为 1,000 元，直 销中 心每 个账 户首 次申购 的
最低金 额 为 2 万 元。 已 在 任一网 点 （包 括直 销中 心 ） 有认 （ 申 ） 购 本基 金记 录的投 资者， 最
低申购 金额 为1000 元。
2 、 本基 金不 设最 低赎 回份 额， 且 本基 金 份 额持 有人 在本基 金销 售机 构进 行某 笔赎回 后，
在该等 销售 机构 保留 的本 基金基 金份 额余 额不 设最 低份额 限制 。
3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整申 购、赎 回份 额的数量 限制 。本基 金代 销机构 首嘉实基金管理有限公司
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次申购 和追 加申 购的 最低 金额的 调整 按照 基金 管理 人和代 销机 构约 定的 为准 。 本基金 直销 最
低申购 金额 由基 金管 理人 调整 ； 调 整前 的三 个工 作日 基金管 理人 必须 在至 少一 种指定 报刊 和
网站上 刊登 公告 。
（五）申购、赎回的 程序
1 、申 请方 式： 书面 申请 或 基金销 售机 构规 定的 其 他 方式。
2 、基金 投资者 必须根 据基 金销售机 构规 定的手 续， 向基金销 售机 构提出 申购 、赎回 的
申请。
投资人 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ； 投资 者在 提交 赎回申 请
时，账 户中 必须 有足 够的 基金份 额余 额， 否则 所提 交的赎 回申 请无 效而 不予 成交。
3 、申 购、 赎回 申请 的确 认
T 日提 交的 有效 申请 ，投 资者可 在 T＋2 日后 到销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他
方式查 询申 请的 确认 情况 。
4 、申 购、 赎回 的款 项支 付
基金申 购采 用全 额缴 款方 式， 若 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 申购款 项将 退回投 资者 账户 。 基 金份 额持有 人赎 回申 请确 认后 ， 赎 回款 项通 常
在 T ＋7 日内 划往 赎回 人 指定的 银行 账户 。 在发 生 巨额赎 回或 延期 支付 的情 形时 ， 款 项的 支
付办法 参照 本基 金合 同和 招募说 明书 的有 关条 款办 理。
5 、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ， 并在 T+1 日公 告 。 遇 特殊 情况 ， 基金份 额
净值可 以适 当延 迟计 算或 公告， 并报 中国 证监 会备 案。
（六）申购份额、赎 回金 额的计算方式
1 、申 购份 额及 余额 的处 理 方式
本基金 的申 购有 效份 额为 按实际 确认 的申 购金 额在 扣除相 应的 费用 后 ， 以 当日 基金份 额
净值为 基准 计算 ， 申 购份 额采用 四舍 五入 的方 法保 留至小 数点 后两 位， 由 此 产生的 误差 计入
基金资 产。
2 、基 金申 购份 额的 计算
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中，
申购费 用 ＝ 申 购金 额 － 净 申购金 额
净申购 金额 ＝ 申购 金额/ （1 ＋ 申购 费率 ）
申购份 额 ＝ 净 申购 金额/ 申购当 日基 金份 额净 值
但 本基 金 申 购金 额 在 500 （ 含） 万 元以 上 ， 适用 绝对 数 额的申 购费 金额 （每 笔 1000 元） ，嘉实基金管理有限公司
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即净申 购金 额= 申 购金 额－ 申购费 用。
例：某 投资 人投 资 10 万元申购 本基 金， 假设 申购 当日的 基金 份额 净值 为 1.0160 元，
则其可 得到 的申 购份 额为 ：
申购金 额 100,000 元
基金份 额净 值（NAV ） 1.0160 元
申购费 用 100,000 －98,522.17 ＝1,477.83 元
净申购 金额 98,522.17 元
申购份 额 98,522.17/1.016 ＝96,970.64 份
3 、基 金赎 回金 额的 计算
赎回费 ＝ 赎回 当日 基金 份 额净值 ×赎 回份 额× 赎回 费率
赎回金 额 ＝ 赎 回当 日基 金 份额净 值× 赎回 份额 －赎 回费
例： 某 投资 人赎 回 10,000 份本基金 ， 假 设赎 回当 日 的基金 份额 净值 为 1.0560 元， 持
有期不 足一 年， 则其 可得 到的赎 回金 额为 ：
赎回份 额 10,000 份
基金份 额净 值（NAV ） 1.0560 元
赎回费 用 10,000 ×1.056 ×0.5% ＝52.80 元
赎回金 额 10,000 ×1.056-52.80 ＝10,507.20 元
4 、赎 回金 额的 处理 方式
本基金的赎回金额按 实际 确认的有效赎回份额 以当 日基金份额净值为基 准按 四舍五入
的方法 计算 并扣 除相 应的 费用， 赎回 金额 保留 小数 点后两 位， 小数 点后 第三 位四舍 五入 。
5 、基 金份 额净 值的 计算
本基金 每个 工作 日公 告基 金份额 净值 ， 当 日基 金份 额净值 在当 天收 市后 计算 ， 并在 下一
工作日 公告 。 遇 特殊 情况 ， 经中 国证 监会 同意 ， 可 以适当 延迟 计算 或公 告， 并报中 国证 监会
备案。
当日基 金份 额净值 ＝ 当日 基金资 产净 值/ 当 日基 金份 额数
（七）申购费率和赎 回费 率
1 、申 购费 率
本基金的 申购 费率不 高于 1.5% ， 随申购 金额的 增加 而递减， 可适 用以下 前端 收费费 率
标准：
申购金 额 （M ， 含 申购 费） 申购费 率
M ＜50 万 元 1.5%
50 万 元 ≤M ＜200 万 元 1.2%
200 万 元 ≤M＜500 万 元 1.0%
M≥500 万 元 按笔收 取，1000 元/ 笔 嘉实基金管理有限公司
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个人投 资者 通过 本基 金管 理人网 上交 易 和 电话 交易 系统申 购本 基金 实行 申购 费率优 惠 ，
其申购 费率 不按 申购 金额 分档， 统一 优惠 为申 购金 额的0.6 ％ ；但 招商 银行 借 记卡 、 中国 建
设 银行 龙卡 、 中 国农 业银 行金穗 卡持 卡人 ， 申 购本 基金的 申购 费率 优惠 按照 相关公 告规 定的
费率执 行 ， 优惠 后费 率如 果低于0.6% ，则 按0.6%执行 。
机构投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购开放 式基 金业 务 ， 其 申购 费率不 按
申购金 额分 档， 统一 优惠 为申购 金额 的0.6 ％ ，优 惠 后费率 如果 低于0.6% ，则 按0.6% 执行 。
基金招 募说 明书 及相 关临 时公告 规定 的相 应申 购费 率低于0.6% 时 ， 按 实际 费率 收取申 购
费。
2 、 本 基金 场内 的赎 回费 率 统一 为 0.5% ； 本基 金场外赎回费 率不 高 于0.5% ， 随 在开放 式
基金账 户中 的持 有期 限的 增加而 递减 ：
持有期 限 赎回费 率
持有期<一年 0.5%
一年≤ 持有 期< 两年 0.25%
持有期 ≥两 年 0
注：就 赎回 费而 言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。
3 、本基 金的申 购费率 、赎 回费率最 高不 得超过 法律 法规规定 的限 额。在 法律 法规规 定
的限制 内， 基金 管理 人可 按中国 证监 会规 定的 程序 调整申 购费 率、 赎回 费率 ， 并在 《招 募说
明 书 》 及 其 他公 告 进 行 公开 披 露 。 基 金管 理 人 调 整申 购 费 率 、 赎回 费 率 应 最迟 在 实 施 前 3
个工作 日在 至少 一种 指定 媒体和 网站 公告 。
4 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 在取 得有 关监管 机构 核准 之后 ，对 促销期 间的 基金 申购 费等 实行优 惠。
（八）赎回费的归属 和申 购费、赎回费的用途
本基金赎回费 的 25% 归入基金财产所有。申 购费和赎回费用的用途为市 场推广、基 金
份额销 售及 注册 登记 等。
（九）申购、赎回的 注册 登记
投资者 申购 基金 成功 后， 注册登 记人 在 T+1 日 自动 为投资 者登 记权 益并 办理 注册登 记
手续。
投资者 赎回 基金 成功 后， 注册登 记人 在 T+1 日 自动 为投资 者办 理扣 除权 益的 注册登 记
手续。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 并 最迟
于开始 实施 前 3 个工 作日 在 至少 一种 指定 媒体 和网 站上刊 登公 告。 嘉实基金管理有限公司
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（十）拒绝或暂停接 受申 购的情形及处理
本基金 出现 以下 情况 之一 时，基 金管 理人 可拒 绝或 暂停接 受基 金投 资者 的申 购申请 ：
1 、不 可抗 力；
2 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 或其 他情形 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 ；
3 、基金 管理人 认为市 场缺 乏合适的 投资 机会， 继续 接受申购 可能 对已有 基金 持有人 利
益产生 损害 ；
4 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购；
5 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 代销 机构 或注册 登记 人的技 术保 障或 人员 支持 等不充 分 ；
6 、基 金场 内交 易停 牌时 ；
7 、法 律、 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生暂 停申 购情 形时 ，基 金管理 人应 当立 即在 指定 媒体上 刊登 暂停 申购 公告 。
发生本 基金 合同 或招 募说 明书中 未予 载明 的事 项 ， 但 基金管 理人 有正 当理 由认 为需要 暂
停基金 申购 ， 应当报 中国 证监会 批准 ； 经批准 后 ， 基金管 理人 应当 立即 在中 国证监 会指 定的
信息披 露媒 体上 刊登 暂停 申购公 告。
（十一）暂停赎回或 延缓 支付赎回款项的情形 和处 理
本基金 发生 下列 情形 之一 时， 基金 管理 人可 暂停 接受 基金投 资者 的赎 回申 请或 延缓支 付
赎回款 项：
1 、不 可抗 力；
2 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 或其 他情形 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 ；
3 、基 金场 内交 易停 牌时 ；
4 、法 律、 法规 、规 章规 定 或中国 证监 会认 定的 其他 情形。
发生上 述情 形时 ， 基金 管理 人应在 当日 向中 国证 监会 报告并 应在 规定 期限 内在 指定媒 体
上刊登 暂停 公告 。已 确认 的赎回 申请 ，基 金管 理人 将足额 按时 支付 ；如 暂时 不能足 额支 付 ，
可支付 部分 按单 个账 户申 请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请人 ， 其余 部分 在后续 开放 日
予以兑 付， 并以 该开 放日 的基金 份额 净值 为依 据计 算赎回 份额 。 投 资者 在申 请赎回 时可 以选
择将当 日未 获受 理部 分予 以撤销 。
发生本 基金 合同 或招 募说 明书中 未予 载明 的事 项 ， 但 基金管 理人 有正 当理 由认 为需要 暂
停赎回 或延 缓支 付赎 回款 项的 ， 应 当报 中国证 监会 批准 ； 经 批准 后， 基金 管 理人应 当立 即在嘉实基金管理有限公司
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指定媒 体上 刊登 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 款项 的公 告。 在暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情
况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复赎 回业 务的 办理 并按时 支付 赎回 款项 。
（十二）巨额赎回的 情形 及处理方式
1 、巨 额赎 回的 认定
巨额赎 回指 在单 个开 放日 内， 本 基金 净赎 回申 请份 额 （基 金赎 回申 请总 份额 扣除申 购申
请总份 额之 余额 ） 净 转出 申请 （转 出申 请总份 额扣 除转入 总份 额后 的余 额） 之和 超 过上 一 开
放日基 金总 份 额 10% 的情 形。
2 、巨 额赎 回的 处理
（1） 全额 赎回 ： 当 基金 管 理人认 为有 能力 兑付 投资 者的赎 回时 ， 按正常 赎回 程序执 行 。
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 基金兑 付投 资者的全 部赎 回申请 有困 难，或 认
为为实 现投 资者 的赎 回申 请进行 的资 产变 现可 能使 基金份 额净 值发 生较 大波 动时 ， 基 金管 理
人在当日 接受 赎回的 比例 不低于上 一日 基金总 份额 10％的前 提下 ，对其 余申 请延期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占基金 赎回 申请 总量 的比 例， 确 定当 日受
理的赎 回份 额； 未受 理部 分除投 资者 在提 交申 请时 选择将 当日 未获 受理 部分 予以撤 销者 外 ，
延迟至 下一 开放 日办 理 。 转 入下一 开放 日的 申请 不享 有赎回 优先 权并 将以 该开 放日的 基金 份
额净值 为基 准计 算， 以此 类推， 直到 全部 完成 赎回 申请为 止。
当发生 巨额 赎回 并部 分延 期赎回 时 ， 基 金管 理人 应立 即向中 国证 监会 备案 并 在 3 个工 作
日内在 至少 一种 指定 媒体 上公告 ，并 说明 有关 处理 办法。
（3） 巨额 赎回 的公 告
当发生 巨额 赎回 并部 分延 期赎回 时 ， 基 金管 理人 应立 即向中 国证 监会 备案 并 在 3 个工 作
日内在 至少 一种 指定 媒体 上公告 ，并 说明 有关 处理 办法。
3 、连 续巨 额赎 回的 情形 及 处理方 式
基金连 续两 个开 放日 以上 发生巨 额赎 回， 如基 金管 理人认 为有 必要 ， 可 暂停 接受赎 回申
请；已 经确 认的 赎回 申请 可以 延 期支 付赎 回款 项， 但不得 超过 正常 支付 时间 后的 20 个工 作
日，并 应当 在中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 上公 告。
（十三）与暂停申购 和暂 停赎回或延缓支付赎 回款 项相关的公告
发生上 述暂 停申 购和 暂停 赎回或 延缓 支付 赎回 款项 情况的 ， 基金 管理 人应 在当 日立即 向
中国证 监会 备案 并应 在规 定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。
若发生 暂停 的时 间为 一天 ， 第二个 工作 日基 金管 理人 应在至 少一 种中 国证 监会 指定媒 体
上刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 公告 并公 布最 近 1 个开放 日的 基金 份额 净值 。 嘉实基金管理有限公司
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若发生 暂停 的时 间超 过一 天但少 于两 周， 暂停 结束 基金重 新开 放申 购或 赎回 时， 基 金管
理人应提 前 1 个工 作日在 至少一种 中国 证监会 指定 媒体上刊 登基 金重新 开放 申购或赎 回公
告，并 在重 新开 放申 购或 赎回日 公告 最 近 1 个工 作 日的基 金份 额净 值。
若发生 暂停 的时 间超 过两 周， 暂 停期 间， 基 金管 理人 应每两 周至 少重 复刊 登暂 停公告 一
次； 当连 续暂 停时间 超过 两个月 时 ， 可 将重复 刊登 暂停公 告的 频率 调整 为每 月一次 。 暂停 结
束基金 重新 开放 申购 或赎 回时 ， 基 金管 理人 应提 前 3 个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒
体 上 连 续 刊 登基 金 重 新 开放 申 购 或 赎 回公 告 并 在 重新 开 放 申 购 或赎 回 日 公 告最 近 一 个 开放
日的基 金份 额净 值。
十一、基金份额的 非交易过 户和基金间转 换
（一）基金份额的非 交易 过户
基金注 册登 记人 只受 理继 承、 捐赠 、 司法 执行 情况 下的非 交易 过户 。 其中 ， “ 继承 ” 指基
金份额 持有 人死 亡， 其持 有的基 金份 额由 其合 法的 继承人 继承 ； “捐赠 ” 只 受 理基金 份额 持有
人将其 合法 持有 的基 金份 额捐赠 给福 利性 质的 基金 会或社 会团 体的 情形 ； “ 司 法执行 ” 是 指司
法机构 依据 生效 司法 文书 将基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额强 制划 转给 其他 自然人 、法 人 、
社会团 体或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供相 关资料 。
（二）基金间的份额 转换
自2010 年3 月19 日起 ， 本 基 金管理 人 开 始办 理 嘉 实中 证锐联 基本 面50 指 数证 券 投资基 金
（LOF ） 、 嘉实 沪深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 场外份 额之 间的 日常 转换 业务。
1. 基金简称和代码
基金名 称 场外基 金简 称 基金代 码
嘉实中 证锐 联基 本面50 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 嘉实基 本面50 指数(LOF) 160716
嘉实沪 深300 指 数证 券投 资 基金（LOF ） 嘉实沪深300指数(LOF) 160706
2. 基金转换费用
嘉实中 证锐 联基 本面 50 指数证 券投 资基 金（LOF ）与嘉 实沪 深 300 指 数证 券投资 基金
(LOF) 场 外基 金份额 之间 互 相转换 时 ， 基 金转 换费 率 采用 “赎 回费 + 申购费率 补差 ” 算 法，
计算公 式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 嘉实基金管理有限公司
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转入份 额 ＝ 净转入 金额 / E
其中， B 为转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率 ， 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率
时，则 申购 补差 费 率 G 为 零；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
其中赎回 费 的 25% 归入 转出基 金资 产。
基金转 换费 由基 金 份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。
3. 基金转换的其他业务 规 则
（1 ） 基金 转换 的时 间
投资者 需在 转出 基金 和转 入基金 均有 交易 的当 日， 方可办 理基 金转 换业 务。
（2 ） 基金 转换 的原 则
① 采用 份额 转 换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ；
② 当日的转换申请可 以在 当日交易结束时间前 撤销 ，在当日的交易时间 结束 后不得撤
销；
③ 基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算；
④ 投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基金 转
换只能 在同 一销 售机 构进 行。 转换 的两 只基 金必 须都 是该销 售机 构代 理的 同一 基金管 理人 管
理的、 在同 一基 金注 册登 记机构 处注 册的 基金 ；
⑤ 基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则 ， 但 应在 新的原 则
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。
（3 ） 基金 转换 的程 序 嘉实基金管理有限公司
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① 基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续 ， 在 开放 日的 业务 办理时 间
提出转 换的 申请 。
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。
② 基金 转换 申请 的确 认
基金管理人应以在规 定的 基金业务办理时间段 内收 到基金转换申请的当 天作 为基金转
换的申 请日 （T 日） ， 并在T+1 工作 日对 该交 易的 有效 性进行 确认 。 投 资者 可在T+2 工作 日及
之后查 询成 交情 况。
（4 ） 基金 转换 的数 额限 制
基金转 换时 ，最 低转 出份 额为1000 份基 金份 额。
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的程 序及 有 关 限制 并及 时公告 。
（5 ） 基金 转换 的注 册登 记
投 资者 申请 基金转 换成 功后 ，基 金注 册登记 机构 在T ＋1 工作 日为投 资者 办理减 少转 出
基 金份额 、增 加转入 基金份 额的权 益登 记手续 ，一般 情况下 ，投 资者自T ＋2 工 作日起 有权
赎回转 入部 分的 基金 份额 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。
（6 ） 基金 转换 与巨 额赎 回
当发生 巨额 赎回 时， 基金 转出与 基金 赎回 具有 相同 的优先 级， 基金 管理 人可 根据基 金资
产组合 情况 ， 决定全 额转 出或部 分转 出 ， 并且 对于 基金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取相 同的 比 例
确认； 但基 金管 理人 在当 日接受 部分 转出 申请 的情 况下， 对未 确认 的转 换申 请将不 予 顺 延 。
（7 ） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
A 、 在如 下情 况下 ，基 金管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的转 入申 请：
① 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法接 受投 资者 的转 入申请 ；
② 证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市；
③ 基金 财产 规模 过大 ，使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ；
④ 其他 可能 对基 金业 绩或 流动性 产生 负面 影响 ， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的
情形； 嘉实基金管理有限公司
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⑤ 基金 管理 人认 为会 有损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔转 入；
⑥ 法律 、法 规规 定 或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
B 、 在如 下情 况下 ，基 金管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的转出 申请 ：
① 因不 可抗 力导 致基 金管 理人不 能支 付转 出款 项；
② 证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市；
③ 发生 巨额 赎回 ，根 据本 基金合 同规 定， 可以 暂停 接受赎 回申 请的 情况 ；
④ 当基 金管 理人 认为 某笔 转出会 有损 于现 有基 金份 额持有 人利 益；
⑤ 法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 它情 形。
C 、 如发生基 金合同 、 《招募 说明书》 或本公 告中未予 载明的事 项，但 基金管理 人有正
当理由 认为 需要 暂停 接受 基金转 换申 请的 ， 应当 报经 中国证 监会 批准 后在 至 少 一种中 国证 监
会指定 媒体 上公 告。
十二、基金份额的 登记、系统内转托管和 跨系统转登记
（一）基金份额的登 记
本基金 的份 额采 用分 系统 登记的 原则 。 场外 认购 或申 购买入 的基 金份 额登 记在 注册登 记
系统持 有人 开放 式基 金账 户下 ； 场 内认 购或 上市 交易 买入的 基金 份额 登记 在证 券登记 结算 系
统持有 人证 券账 户下 。
（二）系统内转托管
1 、 系统 内转 托管 是指 持有 人将持 有的 基金 份额 在注 册登记 系统 内不 同销 售机 构 （网 点）
之间或 证券 登记 结算 系统 内不同 会员 单位 （席 位） 之间进 行转 托管 的行 为。
2 、 份额 登记 在注 册登 记系 统的基 金份 额持 有人 在变 更办理 基金 赎回 业务 的销 售机构 （ 网
点）时 ，销 售机 构（ 网点 ）之间 不能 通存 通兑 的， 可办理 已持 有基 金份 额的 系统内 转 托 管 。
3 、 份额 登记 在证 券登 记结 算系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 上市 交易 的会 员单位 （ 席
位）时 ，可 办理 已持 有基 金份额 的系 统内 转托 管。
（三）跨系统转登记
1 、跨系 统转登 记是指 持有 人将持有 的基 金份额 在注 册登记系 统和 证券登 记结 算系统 之
间进行 转登 记的 行为 。 嘉实基金管理有限公司
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2 、本 基金 跨系 统转 登记 的 具体业 务按 照中 国证 券登 记结算 有限 公司 的相 关规 定办理 。
3 、跨 系统 转登 记限 于在 已 注册的 开放 式基 金账 户和 其证券 账户 之间 进行 。
4 、基 金份 额的 跨系 统转 登 记需要 两个 交易 日的 时间 ，即持 有人 T 日提 交跨 系 统转登 记
申请， 如处 理成 功， 经过 两个工 作日 （T+2 日 ）可 申请赎 回或 卖出 。
5 、暂 停跨 系统 转登 记的 情 形
（1） 本基 金合 同生 效日 至 开放申 购赎 回日 期间 。
（2） 本基 金收 益分 配期 间 （R-2 日至R 日，R 日为 权益登 记日 ） 。
（3） 处于 冻结 状态 的基 金 份额。
十三、基金的投资
（一）投资目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力
争控制本 基金 的净值 增长 率与业绩 衡量 基准之 间的 日平均跟 踪误 差小 于 0.3% ，以实现 对沪
深300 指数 的有 效跟 踪， 谋求通 过中 国证 券市 场来 分享中 国经 济 持 续、 稳定 、 快 速发 展的 成
果。
（二）投资范围
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括沪深300 指数 的成 份股 及 其备选 成
份股、 新股 （一 级市 场初 次发行 或增 发） ， 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基
金资产 净值5%。
此外， 本基 金还 可以 投资 于经中 国证 监会 批准 的允 许本基 金投 资的 其它 金融 工具， 待指
数衍生 金融 产品 推出 以后 ，本基 金可 以运 用衍 生金 融产品 进行 风险 管理 。
（三）投资理念
本基金 以拟 合 、 跟踪 沪 深 300 指 数为 原则 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 ， 力求 获得 该指数 所
代表的 中国 证券 市场 的平 均收益 率， 为投 资者 提供 一个投 资沪 深 300 指 数的 有效投 资 工 具 。
本基金 认为 ， 中 国经 济将 保持持 续、 稳定 、 快 速发 展， 为 中国 证券 市场 的长 期发展 奠定
了扎实 的宏 观经 济基 础。 沪深 300 指 数可 以充 分代 表中国 证券 市场 ， 本 基金 通过指 数化 投资
方式投 资于 沪 深300 指数 成份股 票 ， 为 投资 者分 享中 国经济 增长 的成 果提 供了 一个有 效的 投
资工具 。
（四）业绩衡量基准
本基金 以沪 深300 指 数为 标的指 数 ， 业 绩衡 量基 准 为95 ％的 沪深300 指数 增 长率 加 5％嘉实基金管理有限公司
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的银行 同业 存款 收益 率 。 本基金 原则 上将 不低 于 90% 的基 金资 产净 值投 资于 沪 深 300 指数 成
份股和 备选 成份 股， 选用 以上业 绩衡 量基 准可 以有 效 评估 本基 金投 资组 合业 绩， 反 映本 基金
的风格 特点 。
沪深300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所共同 开发 的中 国 A 股市 场指数 ， 它
是中国 第一 支由 权威 机构 编制、 发布 的全 市场 指数 ， 流动 性高 ， 可 投资 性强， 综合反 映了 中
国证券 市场 最具 市场 影响 力的一 批优 质大 盘企 业的 整体状 况 ， 其 中包 括的 上市 公司对 中国 经
济的发 展具 有举 足轻 重的 作用， 能够 作为 指数 基金 的标的 指数 。
1 、 沪深300 指 数的 选股 原则
（1） 选样 空间
A 、上 市时 间 一 般不 少于 一 个季度 ，除 非该 股票 上市 以来日 均总 市值 在全 部沪 深 A 股中
排在 前30 位；
B 、非ST、*ST 股票 ，非 暂 停上市 股票 ；
C 、公 司经 营状 况良 好， 最 近一年 无重 大违 法违 规事 件、财 务报 告无 重大 问题 ；
D 、股 票价 格无 明显 的异 常 波动或 市场 操纵 ；
E 、剔 除其 他经 专家 委员 会 认定的 不能 进入 指数 的股 票
（2） 选样 标准
选取规 模大 、流 动性 好的 股票作 为样 本股 。
（3） 选样 方法
对样本 空间 股票 在最 近一 年 （ 新股 为上 市以来 ） 的 日均成 交金 额由 高到 低排 名， 剔除 排
名后50% 的 股票， 然后 对剩 余股票 按照 日均 总市 值由 高到低 排名 ， 选 取排 名在 前 300 的股 票
作为样 本股 。
2 、 沪深300 指 数的 计算 方法
指数 以2004 年12 月31 日 为基日 ， 基点 为1000 点 。 指 数计 算以 调整 股本 为权 重， 采用
派许加 权综 合价 格指 数公 式进行 计算 。 其中 ， 调 整 股本根 据分 级靠 档方 法获 得。 分级 靠档 方
法如下 表所 示：
流通比例 （% ） ≤10 (10,20] (20,30] (30， 40] (40， 50] (50， 60] (60 ， 70] (70， 80] >80
加权比例 （% ） 自由流
通比例
20 30 40 50 60 70 80 100
举例如 下： 某股 票自 由流 通比例 为 7% ， 低 于 10% ， 则采用 自由 流通 股本 为权 数； 某 股票
自由流 通比 例 为 35% ，落 在区间(30 ，40] 内 ，对 应 的加权 比例 为 40% ， 则将 总 股本 的 40% 作嘉实基金管理有限公司
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为权数 。
注： 自 由流 通比 例是 指公 司总股 本中 剔除 以下 基本 不流通 的股 份后 的股 本比 例： ① 公司
创建者 、家 族和 高级 管理 者长期 持有 的股 份； ②国 有股； ③战 略投 资者 持股 ；④冻 结股 份 ；
⑤受限 的员 工持 股； ⑥交 叉持股 等。
3 、成 份股 的定 期调 整
（1） 原则 上指 数成 份股 原 则每半 年进 行一 次调 整， 一般为 1 月 初和 7 月初 实 施调整 ，
提前两 周公 布调 整方 案。
（2） 每次 调整 的比 例定 为 不超 过 10% 。 样本调 整设 置缓冲 区， 排名 在 240 名 的新样 本
优先进 入， 排名 在360 名 之前的 老样 本优 先保 留。
（3）最 近一次 财务报 告亏 损的股票 原则 上不进 入新 选 样本， 除非 该股票 影响 指数的 代
表性。
（4）定 期调整 时设置 备选 名单，以 用于 样本股 的临 时调整。 当指 数因为 样本 退市、 合
并等原 因出 现样 本空 缺或 需要临 时更 换样 本时 ， 依次 选择备 选名 单中 排名 最靠 前的股 票作 为
样本股。 备选 名单中 股票 数量一般 为指 数样本 数量 的 5%， 当备选 名单 中股票 数量使用 过半
时，将 补充 新名 单。 沪 深300 指 数设 置 15 只 股票 的 备选名 单。
4 、临 时调 整
（1） 对符 合样 本空 间条 件 、且总 市值 （不 含境 外上 市股份 ）排 名在 沪深 市场 前10位的
新发行 股票 ， 启用快 速进 入指数 的规 则 ， 即在 其上 市第十 个交 易日 结束 后进 入指数 ， 同时 剔
除原指 数 样 本中 最近 一年 日均总 市值 排名 最末 的股 票。
（2） 当新 发行 股票 符合 快 速进入 指数 的条 件， 但上 市时间 距下 一次 样本 股定 期调整 生
效日不 足20 个交 易日 时， 不启用 快速 进入 指数 的规 则，与 定期 调整 一并 实施 。
（3） 对于 增发 、重 组和 合 并等行 为导 致股 票总 市值 增加， 符合 上述 快速 进入 条件的 ，
处理方 式和 新发 行股 票一 致；
（4） 两家 或多 家成 份股 合 并，合 并后 的新 公司 股票 保留成 份股 资格 ，产 生的 样本股 空
缺由备 选名 单中 排名 最高 的股票 填补 。原 成份 股保 留在指 数中 至新 公司 股票 进入指 数止 。
（5） 一 家成 份股 公司 合并 另一家 非成 份股 公司 ， 合 并后的 新公 司股 票 保 留成 份股资 格。
原成份 股保 留在 指数 中至 新公司 股票 进入 指数 止。
（6） 一家 非成 份股 公司 收 购或接 管另 一家 成份 股公 司，自 该成 份股 退市 日起 ，由备 选
名单上 排名 最高 的公 司股 票作为 指数 样本 ； 如果 合并 后的新 公司 股票 排名 高于 备选名 单上 排
名最高 的公 司股 票， 则新 公司股 票成 为指 数样 本， 原成份 股保 留在 指数 中至 新公司 股票 进入嘉实基金管理有限公司
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指数止 。
（7） 一家 成份 股公 司分 拆 为两家 或多 家公 司， 分拆 后形成 的公 司能 否作 为指 数样本 视
这些公 司的 排名 而定 。
①如果 分拆 后形 成的 公司 股票排 名都 高于 原成 份股 中排名 最低 的股 票 ， 分 拆后 形成的 公
司股票 全部 作为 新样 本进 入指数 ， 原成 份股 中排 名最 低的股 票被 剔除 以保 持指 数样本 数量 不
变。 分 拆后 形成 的公 司股 票于上 市第 二日 计入 指数 ， 原被 分拆 公司 股票 保留 在指数 中至 新样
本进入 指数 止。
②如果 分拆 后形 成的 公司 中部分 公司 股票 排名 高于 原成份 股中 排名 最低 的股 票， 则这 些
公司股 票作 为新 样本 进入 指数。 新样 本于 上市 第二 日计入 指数 ， 原 被分 拆公 司股票 保留 在指
数中至 新样 本进 入指 数止 。
③如果 分拆 后形 成的 公司 股票全 部低 于原 成份 股中 排名最 低的 股票 ， 但全 部或 部分公 司
股票高 于备 选名 单中 排名 最高的 股票 ， 则分 拆形 成的 公司股 票中 排名 最高 的股 票替代 被分 拆
公司作 为新 样本 进入 指数 。 新样 本于 上市 第二 日计 入指数 ， 原 被分 拆公 司股 票保留 在指 数中
至新样 本进 入指 数止 。
④如果 分拆 后形 成的 公司 股票全 部低 于原 成份 中排 名最低 的股 票 ， 同 时低 于备 选名单 上
排名最 高的 股票 ， 则 备选 名单上 排名 最高 的股 票作 为指数 样本 。 自 原被 分拆 成份股 退市 之日
起，备 选名 单排 名最 高的 公司股 票计 入指 数。
（8） 如果 成份 股公 司申 请 破产， 尽快 将其 从指 数中 删除， 产生 的样 本股 空缺 由备选 名
单中排 名最 高的 股票 填补 。
（9） 当样 本股 公司 退 市或暂 停上 市时 ，自 退市 或暂停 上市 之日 起， 将其 从指数 样本 中
剔除， 由备 选样 本中 排名 最高的 股票 替代 。
5 、 指数的 发 布
沪深300 指 数在 交易 时间 内通过 行情 系统 实时 对外 发布 ， 收 市指 数在 每个 交易 日收市 后
通过中 国证 监会 指定 信息 披露报 刊和 其他 新闻 媒体 对外发 布。
如果沪 深 300 指数 被停止 发布或由 其他 指数替 代或 由于指数 编制 方法等 重大 变更导 致
该指数 不宜 继续 作为 目标 指数的 情形 下 ， 本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者的 合法权 益的 原
则， 变更 基金 的标的 指数 和投资 对象 。 本基金 由于 上述原 因变 更标 的指 数和 投资对 象 ， 不 需
召开基 金份 额持 有人 大会 通过， 但应 报中 国证 监会 ，并在 中国 证监 会指 定的 媒体上 公告 。
（五）投资策略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用指 数复 制 法， 按照成 份股 在沪 深 300 指 数中的 基嘉实基金管理有限公司
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准权重 构建 指数 化投 资组 合。 当预 期成 份股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发、 分红 等行 为
时， 以 及因 基金 的申 购和 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ， 基金 经理 会对
投资组 合进 行适 当调 整， 以使跟 踪误 差控 制在 限定 的范围 之内 。
本基金 建仓 期 为 3 个 月，3 个月 之后 本基 金投 资组 合将达 到基 金合 同的 相关 规定。
1 、资 产配 置比 例
本基金 原则 上将 不低 于 90% 的基 金资 产净 值投 资于 沪 深300 指数 成份 股和 备选 成份股 ，
其 中 备 选 成 份 股 投 资 比 例 不 高 于15% ， 现金或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产
净 值 5% 。本基 金将 根据市 场的实际 情况 ，适当 调整 基金资产 的配 置比例 ，以 保证对标 的指
数的有 效跟 踪。
2 、股 票组 合构 建
（1） 股票 投资 原则
本基金 原则 上通 过指 数复 制法进 行被 动式 指数 化投 资， 根据 沪深 300 指数 成份 股的基 准
权重构 造股 票指 数化 投资 组合。
（2） 股票 组合 构建 方法
本基金 原则 上采 用指 数复 制法 ， 按 照成 份股 在沪 深 300 指 数中 的基 准权 重构 建 股票投 资
组合。如 有(a) 因受 股票停 牌的限制 、股 票流动 性等 其他市场 因素 ，使基 金管 理人无法 依指
数权重 购买 某成 份股 ， 或(b) 预期 标的 指数 的成 份股 即将调 整， 或(c) 其他 影响 指数复 制的 因
素 ， 基 金经 理可 以根 据市 场情况 ， 结 合经 验判 断， 对本基 金资 产进 行适 当调 整， 以 期在 规定
的风险 承受 限度 之内 ，获 得更接 近标 的指 数的 收益 率。
（3） 风险 收益 目标
本基金 运用 指数 复制 法进 行被动 式指 数化 投资 ， 在 日常管 理过 程中 ， 通 过严 格的投 资纪
律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力争 控制 本基 金的 净值增 长率 与业 绩衡 量基 准之间 的日 平
均跟踪 误差 小 于0.3% ， 以 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪，分 享中 国股 票市 场的 长期收 益。
（六）投资组合比例 调整
1 、定 期调 整
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。
2 、不 定期 调整
A 、当上 市公司 发生增 发、 配股等影 响成 份股在 指数 中权重的 行为 时，本 基金 将根据 各
成份股 的权 重变 化及 时调 整股票 投资 组合 ；
B 、 根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪标的嘉实基金管理有限公司
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指数；
C 、 根据 法律 、法 规的 规定 ，成份 股在 标的 指数 中的 权重因 其它 原因 发生 相应 变化的 ，
本基金 将做 相应 调整 ，以 保持基 金资 产中 该成 份股 的权重 同指 数一 致。
（七）风险收益特征
风险中 等， 获得 证券 市场 平均收 益率 。
（八）投资禁止行为 与限 制
1 、基 金财 产不 得用 于下 列 投资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 其基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或承 销期 内承销 的证 券；
（7） 从事 内幕 交易 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
（8） 依照 法律 行政 法规 有 关规定 ，由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 ；
2 、本 基金 投资 组合 比例 限 制
（1）基 金财产 参与股 票发 行申购， 所申 报 的金 额不 得超过本 基金 的总资 产， 所申报 的
股票数 量不 得超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量；
（2）股 票、债 券和现 金的 投资比例 不得 违反本 基金 合同有关 投资 范围、 投资 策略、 投
资比例 等内 容的 约定 ；
（3） 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。
基金的 投资 组合 应在 基金 合同生 效之 日 起3 个 月内 达到规 定的 标准 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
不符合 上述 规定 的比 例或 者基金 合同 约定 的投 资比 例的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内
进行调 整。
（九）基金管理人代 表基 金行使股东 权利处理 原则 和方法
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 嘉实基金管理有限公司
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3 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 投资 者的利 益 。
（十）基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金托 管人 中国银 行股 份有限公 司根 据本基 金合 同规定， 于2010年7 月19日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2010年6月30日 （“ 报 告期末 ”） ，本 报告 所列 财务数 据
未 经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资
26,619,150,678.95
93.32
其中： 股票
26,619,150,678.95
93.32
2 固定收 益投 资
1,234,685,000.00
4.33
其中： 债券
1,234,685,000.00
4.33
资产支 持证 券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4
买入返 售金 融资 产
-
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
-
-
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计
606,273,285.34
2.13
6 其他资 产
65,269,823.77
0.23
合计
28,525,378,788.06
100.00
2. 报告期末按行业分类 的 股票投资组合
（1 ）报告期末 指 数投资 按 行业分类的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 105,921,758.38
0.37
B 采掘业 2,770,171,680.39
9.78
C 制造业 7,894,553,743.84
27.87
C0 食品、 饮料
1,223,157,760.04
4.32
C1
纺织、服 装、 皮毛 111,367,098.10
0.39
C2
木材、家 具 -
-
C3
造纸、印 刷 72,930,383.94
0.26
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料 554,875,856.04
1.96
C5
电子 109,884,076.40
0.39
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C6
金属、非 金属 2,057,180,935.44
7.26
C7
机械、设 备、 仪表 2,684,641,201.17
9.48
C8
医药、生 物制 品 987,938,438.16
3.49
C99
其他制造 业 92,577,994.55
0.33
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,019,129,356.53
3.60
E 建筑业 947,977,182.04
3.35
F 交通运 输、 仓储 业 1,241,425,669.03
4.38
G 信息技 术业 946,855,966.02
3.34
H 批发和 零售 贸易 847,722,146.84
2.99
I 金融、 保险 业 8,588,384,626.90
30.32
J 房地产 业 1,449,996,656.69
5.12
K 社会服 务业 265,823,891.40
0.94
L 传播与 文化 产业 61,167,688.88
0.22
M 综合类 480,020,312.01
1.69
合计 26,619,150,678.95
93.99
（2 ）报告期末 积 极投资 按 行业分类的股票投资 组合
报告期 末本 基金 未持 有积 极投资 股票 。
3. 报告期末按 公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的股票投资明细
（1 ） 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代 码 股票简 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 77,496,293 1,008,226,771.93
3.56
2 601318 中国平 安 20,540,699 961,510,120.19
3.39
3 601328 交通银 行 130,441,338 783,952,441.38
2.77
4 600016 民生银 行 117,958,917 713,651,447.85
2.52
5 601166 兴业银 行 26,287,207 605,394,377.21
2.14
6 600000 浦发银 行 43,161,758 586,999,908.80
2.07
7 600030 中信证 券 43,628,961 510,458,843.70
1.80
8 601398 工商银 行 125,556,809 509,760,644.54
1.80
9 601088 中国神 华 20,668,942 454,096,655.74
1.60
10 601601 中国太 保 19,698,529 448,535,505.33
1.58
（2 ） 报告期末积 极投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明
细
报告期 末本 基金 未持 有积 极投资 股票 。 嘉实基金管理有限公司
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注： 根 据本 基金 基金 合同 的约定 ， 本 基金 为被 动式 指数基 金， 原则 上采 用指 数复制 法。 原
则上将 不低 于 90% 的基 金 资产净 值投 资于 沪深 300 指数成 份股 和备 选成 份股 ， 其 中 备 选
成 份 股 投 资 比 例 不 高 于 15% 。
4. 报告期末按券种分类 的 债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
1,234,685,000.00
4.36
3 金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4 企业债 券
-
-
5 企业短 期融 资券 -
-
6 可转换 债 券
-
-
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
合计
1,234,685,000.00
4.36
5. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券简 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 0901036 09 央 行票 据36 3,000,000 294,510,000.00
1.04
2 1001019 10 央 行票 据19 2,400,000 234,840,000.00
0.83
3 1001021 10 央 行票 据21 1,800,000 176,112,000.00
0.62
4 0901042 09 央 行票 据42 1,300,000 127,608,000.00
0.45
5 0801044 08 央 行票 据44 1,000,000 101,760,000.00
0.36
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 名 的前十名资产支持证券投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8. 投资组合报告附注
（1 ） 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查， 在本报 告
编制日 前一 年内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未受 到公 开谴 责 、 处罚 。 嘉实基金管理有限公司
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（2 ） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股 票 。
（3 ） 报告 期末 其他 资产 构 成
序号 项目 金额( 元)
1 存出保 证金
1,687,202.37
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
13,304,905.22
4 应收利 息
12,584,267.39
5 应收申 购款
37,693,448.79
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
合计
65,269,823.77
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
① 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票简 称
流通受 限部 分
的公允 价值( 元)
占基金 资产 净值
比例（% ）
流通受 限情 况
说明
1
601318 中国平 安 961,510,120.19 3.39 筹划重 大资 产重 组
② 报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况 的说 明
报告期 末， 本基 金 未 持有 积极投 资股票 。
十四、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为2010年6 月30日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨 慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①- ③ ②- ④
2005 年8 月29 日基金合同生 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07% 嘉实基金管理有限公司
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效日至 2005 年 12 月31 日
2006 年年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01%
2007 年年度 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00%
2008 年年度 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03%
2009 年年度 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00%
2010 年上半年 -26.69% 1.51% -27.05% 1.51% 0.36% 0.00%
（二）自 基金 合同生 效以 来基金累 计净 值增长 率 变 动及其与 同期 业绩比 较基 准收益率 变
动的比 较
图 ： 嘉 实 沪 深300指数（LOF ） 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
（2005 年8 月29 日至2010 年6月30 日）
注：按 基金 合同 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束时 本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同 第 十七 条 （ （ 二） 投资范 围和 （七 ） 投 资禁 止行为 与限 制）
的规定 ： （1 ） 基金 财产 参 与股票 发行 申购 ， 所申报 的金额 不得 超过 本基 金的 总资产 ， 所申
报的股 票数 量不 得超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； （2 ） 原 则 上 将 不 低 于 90% 的
基金 资 产 净 值 投资 于 沪深 300 指数 成 份股 和 备选 成 份股 ， 其中 备 选成 份 股投 资比 例 不高于
15% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%。（3 ） 法 律法 规或 监
管部门 对上 述比 例限 制另 有规定 的， 从其 规定 。
十五、基金的融资
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 。 嘉实基金管理有限公司
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十六、基金的财产
（一）基金财产的构 成
基金财 产是 由基 金所 拥有 的各类 有价 证券 、银 行存 款本息 、应 收款 项和 其它 投资 构 成 。
（二）基金资产总值
基金资 产总 值是 指基 金购 买的各 类证 券价 值 、 银 行存 款本息 和基 金应 收的 申购 基金款 以
及其他 投资 所形 成的 价值 总和。
其构成 主要 有：
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ；
2 、清 算备 付金 及其 应计 利 息；
3 、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金；
4 、应 收证 券交 易清 算款 ；
5 、应 收申 购款 ；
6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ；
7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ；
8 、其 他投 资及 其估 值调 整 ；
9 、其 他资 产等 。
（二）基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
基金份 额净 值是 指开 放日 闭市之 后基 金资 产净 值除 以当日 基金 份额 而得 到的 金额。
（三）基金财产的账 户
本基金 财产 以基 金托 管人 名义开 立基 金托 管专 户和 证券交 易资 金账 户 ， 以 基金 托管人 和
基金联 名的 方 式 开立 基金 证券账 户、 以基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 ， 并报 中国 证监
会及人 民银 行备 案。 开立 的基金 专用 账户 ， 与 基金 管理人 、 基 金托 管人 、 基 金代销 机构 、 注
册登记 人自 有的 资产 账户 以及其 他基 金财 产账 户相 独立。
（四）基金财产的保 管与 处分
基金财 产应 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人的 固有 资产 。 基 金管 理人 、 基 金 托管人 不得
将基金 财产 归入 其固 有资 产。 基金 管理 人、 基金 托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情
形而取 得的 资产 和收 益， 归入基 金财 产。 基金 管理 人、 基 金托 管人 因依 法解 散、 被 依法 撤销嘉实基金管理有限公司
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或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的， 基金 财产 不属 于 其清 算资 产。 非因 基金财 产本 身承
担的债 务， 不得 对基 金财 产强制 执行 。
基金管 理人 、基 金托 管人 可以按 基金 合同 的规 定， 收取管 理费 、托 管费 及其 他费用 。
除依法 律法 规和 《基 金合 同》的 规定 处分 外， 基金 财产不 得被 处分 。
十七、基金资产估 值
（注： 本节 “基 金资 产估 值” 为 本基 金实施 《 企业 会计准 则 》 后调 整的 基金 估值方法 和 会计
政策。 参见2007 年9 月 28 日本 基金 管理 人 发 布的 《 关于调 整旗 下 证 券投 资基金 估值 方法 和
会计政 策 的 公告 》）
（一） 估值 目的
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开
放式基 金 份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。
（二） 估值 日
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。
（三） 估值 对象
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。
（四） 估值 方法
1 、股 票估 值方 法
（1） 上市 流通 股票 的估 值
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调整 最近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。
（2） 未上 市股 票的 估值
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日在 交易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可 参考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。
首次发 行未 上市 的股 票， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况嘉实基金管理有限公司
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下，按 成本 估值 。
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易所上 市 后 ， 按 交易 所上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非 公开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法
（1） 证 券交 易所 市场 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市价 ，确 定公 允价 格。
（2）证 券交易 所市场 未实 行净价交 易的 债券按 估值 日收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的
债券应 收利 息( 自债 券计 息 起 始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得到 的净 价 进行估 值 ， 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按有 交易 的最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。
（3）未 上市债 券采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术难 以可 靠计量 的情 况下， 按
成本估 值。
（4）在 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
（5）交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券， 采用估值 技术 确定公 允价 值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3 、权 证估 值
（1） 配股 权证 的估 值
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。
（2） 认沽/ 认购 权证 的估 值
从持有确 认日 起到卖 出日 或行权日 止， 上市交 易的 认沽/认 购权证 按估值 日的 收盘价 估
值， 估值 日没 有交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘价
估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大
变 化因 素，调 整最近 交易 市价， 确定公 允价格 。未 上市交 易的认 沽/ 认 购权证 采用估 值技术嘉实基金管理有限公司
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确定公 允价 值 ， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ， 按 成本 估值 ； 因 持有 股 票而享 有的 配股
权，停 止交 易、 但未 行权 的权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 。
4 、其 他资 产的 估值 方法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
5 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-4 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
财产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市场 报价 、
流动性 、 收 益率 曲线 等多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最能 反映 公允价 值的 价格
估值。
6 、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
（五） 估值 程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果以 书面 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 《基 金合 同》 规 定的估 值方 法、
时间 、 程 序进 行复核 ， 基 金托管 人复 核无 误后 签章 返回给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
（六） 暂停 估值 的情 形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇 法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ；
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时 ；
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。
（七） 基金 份额 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 五 位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的 ，
从其规 定。 （参见2010 年3 月 23 日本基 金管 理人 发 布的《 关于 嘉实 沪深 300 指数证 券投 资
基金（LOF ） 基金份 额净 值计算 位数 变更 的公 告》）
（八） 估值 错误 的处 理
1 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后 四 位（含第 四 位 ）内发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、嘉实基金管理有限公司
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及时性 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正， 并采 取合理 的措 施 防
止损失 进一 步扩 大； 当计 价错误 达到 或超 过基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人应 当报 中
国证监会 备案 ；当计 价错 误达到 或 超过 基金份 额净 值的 0.5% 时 ，基金 管理人 应当公告 ，并
同时报 中国 证监 会备 案。
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。
（九） 特殊 情形 的处 理
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 5 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当
积极 采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。
十八、基金的收益 与分配
（一）基金收益的构 成
1 、投 资所 得红 利、 股息 、 债券利 息；
2 、买 卖证 券价 差；
3 、银 行存 款利 息；
4 、因 运用 基金 财产 带来 的 成本或 费用 的节 约；
5 、已 实现 的其 他合 法收 入 。
（二）基金净收益
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 国家 有关 规定 可以 在基金 收益 中扣 除的 费用 后的 余 额 。
（三）基金收益分配 原则
1 、基 金收 益分 配比 例按 有 关规定 制定 ；
2 、场外 投资者 可以选 择现 金分红或 红利 再投资 ，场 内投资者 只能 选择现 金分 红，本 基
金分红 的默 认方 式为 现金 分红；
3 、基 金投 资当 期 出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
4 、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后 ，才 可进 行当 期收益 分配 ；
5 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 收益 每年最多 分配 四次。 全年 基金收 益
分配比 例不 得低 于年 度基 金已实 现净 收益 的 50 ％， 但若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 不进 行嘉实基金管理有限公司
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收益分 配， 年度 分配 在基 金会计 年度 结束 后 的 4 个 月内完 成；
6 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
7 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
（四）基金收益分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 的范 围、 基金 净收益 、 基金 收益分 配对 象、 分配 原
则、分 配时 间、 分配 数额 及 比例 、分 配方 式、 支付 方式等 内容 。
（五）基金收益分配 方案 的确定与公告
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 、 由 基金 托管 人核实 后确 定， 在报 中国 证监会 备案
后五个 工作 日内 公告 。
（六）收益分配中发 生的 费用
1 、收 益分 配中 采用 红利 再 投资方 式的 免收 再投 资的 费用；
2 、收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人自 行承 担。
十九、基金的费用 与税收
（一）与基金运作有 关的 费用
1 、与 基金 运作 有关 的费 用 的种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 证券 交易 费用 ；
（4） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的 信 息披 露费 用；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费和 律师 费；
（7） 销售 服务 费， 具体 计 提办法 按中 国证 监会 的规 定执行 ；
（8） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。
2 、与 基金 运作 有关 的费 用 的费率 、计 提方 法、 计提 标准、 收取 方式 和使 用方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 管理 费年 费率 为 0.5% ，在 通常 情况 下， 按前 一日的 基金 资产 净值 乘以 相应的 管
理年费 率， 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H ： 为每 日应 计提 的基 金 管理费 ； 嘉实基金管理有限公司
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E ： 为前 一日 基金资 产净 值 。
基金管 理人 的管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至每 月月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月
前两个 工作 日内 从本 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。
(2) 基金托 管人 的托 管费
本基金 托管 费年 费率 为 0.1% ，在 通常 情况 下， 按前 一日的 基金 资产 净值 乘以 相应的 托
管年费 率， 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H ： 为每 日应 支付 的基 金 托管费 ；
E ： 为前 一日 的基金 资产 净 值。
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 于次 月前两 个 工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。
(3) 上 述（ 一）基 金费 用第（3 ）－（8） 项费 用， 除上 款规 定的 费用外 ，由 基金 托 管人
根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费 用实 际支 出金 额，从 当期 基金 财产 中支 付。
(4) 基 金首 次发 行中 所发生的 律师 费和 会计 师费等 费用 自基 金发 行费 用中列 支， 不另 从
基金财 产中 支付 ， 与 基金 有关的 法定 信息 披露 费按 有关规 定列 支 ； 若本 基金 发行失 败 ， 发 行
费用由 基金 管理 人承 担。 基金合 同生 效后 的各 项费 用按有 关规 定列 支。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 本基 金财产的
损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。
4 、基金 管理人 和基金 托管 人可磋商 酌情 降低基 金管 理费 、基 金托 管费， 下调 前述费 率
无须召开 基金 份额持 有人 大会。基 金管 理人必 须最 迟于新的 费率 实施日 前 3 个工作日 在至
少一种 指定 报刊 和网 站上 刊登公 告。
（二）与基金销售有 关的 费用
1 、基 金认 购费 用
（1） 场内 认购 费用
认购费 用用 于本 基金 直接 发售和 代理 发售 时发 生的 开支 ， 包 括市 场推广 、 销 售、 注册 登
记等募 集期 间发 生的 各项 费用， 不列 入基 金资 产。
（2） 场外 认购 费用
投资人 在募 集期 内可 以多 次认购 基金 份额 ，但 认购 资金一 旦交 付， 撤销 申请 不予接 受 。
本基金 份额 的面 值为 人民 币一元 ， 按面 值发售 ， 投 资人认 购采 用全 额缴 款的 认购方 式 。 本 基嘉实基金管理有限公司
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金对认 购 设 置级 差费 率， 认购费 率随 认购 金额 的增 加而递 减， 最高 认购 费率 不超 过 1.0 ％。
2 、申 购费
本基金 的申 购费 率不 高 于 1.5% ， 随申 购金 额的 增加 而递减 ：
申购金 额（M ， 含申 购费 ） 申购费 率
M ＜50 万元 1.5%
50 万 元 ≤M ＜200 万 元 1.2%
200 万元 ≤M ＜500 万元 1.0%
M ≥500 万 元 按笔收 取，1000 元/ 笔
3 、赎 回费
（1） 本基 金场 内的 赎回 费 率统一 为 0.5% ； 本 基金 场外 赎回 费率 不高 于0.5% ， 随在开 放
式基金 账户 中的 持有 期限 的增加 而递 减：
持有期 限
赎回费 率
持有期< 一年 0.5%
一年≤ 持有 期<两年 0.25%
持有期 ≥两 年 0
注：就 赎回 费而 言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。
（2） 本基 金收 取的 赎回 费 中 25% 的部 分归 入基 金财 产。
4 、转 换费
嘉实中 证锐 联基 本面 50 指数证 券投 资基 金（LOF ）与嘉 实沪 深 300 指 数证 券投资 基金
(LOF) 场 外基 金份额 之间 互 相转换 时 ， 基 金转 换费 率 采用 “赎 回费 + 申购费率 补差 ” 算 法，
计算公 式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额 ＝ 净转入 金额 / E
其中， B 为转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率 ， 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率
时，则 申购 补差 费 率 G 为 零；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
其中赎回 费 的 25% 归入 转出基 金资 产。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，嘉实基金管理有限公司
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调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
（三）其他费用
本基金 运作 和销 售过 程中 发生的 其他 费用 ， 以 及因 故与本 基金 有关 的其 他费 用， 将 依照
国家法 律 法 规的 规定 ，予 以收取 和使 用。
（四） 本基金运作过程中 的各类纳税主体， 依照国 家法律法规的规定， 履行 纳税义务。
二十、基金的会计 与审计
（一）基金会计政策
1 、基金 管理人 为本基 金的 基金会计 责任 方，基 金管 理人也可 以委 托基金 托管 人或者 具
有证券 从业 资格 的独 立的 会计师 事务 所担 任基 金会 计， 但该 会计 师事 务所 不能 同时从 事本 基
金的审 计业 务；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计 年度按
如下原 则计 算： 若基 金合 同生效 少 于 3 个月 ，可 以 并入下 一个 会计 年度 ；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。
（二）基金审计
1 、本基 金管理 人聘请 具有 证券业从 业资 格的会 计师 事务所及 其注 册会计 师对 本基金 年
度财务 报表 进行 审计 。 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 须与基 金管 理人 、 基金 托管 人相互 独 立 。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，须 事先 征得 基 金管 理人 和基 金托 管人 同意。
3 、基金 管理人 （或基 金托 管人）认 为有 充足理 由更 换会计师 事务 所，须 经基 金托管 人
（或基 金管 理人 ） 同 意， 在两日 内编 制更 换会 计师 事务所 报告 书， 予以 公告 ， 并在 公开 披露
日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。
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二十一、基金的信 息披露
本基金 的信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《信息 披露办 法》 、 《 业务 规则》 、 基
金合同 及其 他有 关规 定。 本基金 信息 披露 事项 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 通过 指定 报刊
和网站 等媒 介披 露 ， 并 保证 投资人 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅 或 者复制 公开 披
露的信 息资 料。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ，基 金管理 人应 当在基金 份额 发售 的 3 日 前，将 基
金招募 说明 书 、 基金 合同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上 ； 基 金管 理人 、 基 金 托管人 应当 同时
将基金 合同 、基 金托 管协 议登载 在网 站上 。
基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 当在 每六 个月 结束 之日起 四十 五日 内， 更新 招募说 明书
并登载 在网 站上 ，将 更新 后的招 募说 明书 摘要 登载 在指定 报刊 上。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
（三） 基金 合同 生效 公告
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 报刊 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。
（四） 基金 份额 上市 交易 公告书
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 的三个 工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。
（五） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当 在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管 理人 应当 在半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日的次 日， 将前 日的 基金 资产净 值 、
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。
（六） 基金 份额 申购 、赎 回价格
基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎 回价嘉实基金管理有限公司
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格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率， 并保 证投 资人 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制
前述信 息资 料。
（七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起九 十日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告正
文登载 于网 站上 ，将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 六十 日内 ， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起十 五个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上。
基金合 同生 效不 足两 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。
《基金 法》 及其 他有 关法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（八） 临时 报告
基金发 生重 大事 件 ， 即 可能 对基金 份额 持有 人权 益或 者基金 份额 的价 格产 生重 大影响 的
事件 ， 有 关信 息披露 义务 人应当 在两 日内 编制 临时 报告书 ， 予以 公告 ， 并 在 公开披 露日 分别
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。 重大事 件 包 括 ：
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 、终 止基 金合 同；
3 、转 换基 金运 作方 式；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 、基 金募 集期 延长;
8 、基金 管理人 的董事 长、 总 经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ；
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十；
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 嘉实基金管理有限公司
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13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管 费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、变 更基 金份 额发 售机 构；
20 、基 金更 换注 册登 记机 构；
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回；
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更；
23 、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付；
24 、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议
召开基 金份 额持 有人 大会 的， 召集 人应 当至 少提 前三 十日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召
开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集持 有人 大会 ， 基 金管 理人、 基金 托管 人对 基金 份额持 有人
大会决 定的 事项 不依 法履 行信息 披露 义务 的， 召集 人应当 履行 相关 信息 披露 义务。
（十） 澄清 公告
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 、基 金上市 交易 的证 券交 易所 。
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其 他 信息 。
（十二 ） 本基 金在条 件成 熟的情 况下 ， 为了方 便投 资者交 易本 基金 ， 可 以增 加信息 披 露
的范围 。
（十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅
本基金 《招 募说 明书 》 （ 包 括更新 的招 募说 明书 ） 、 基 金合同 、年 度报 告、 半年 度报告 、
季度报 告、 临时 公告 等文 本存放 在基 金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 代销 机构 的办公 场所 和营嘉实基金管理有限公司
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业场所 ， 投资 者可在 营业 时间免 费查 阅 。 在支 付工 本费后 ， 可在 合理时 间内 取得上 述文 件 的
复制件 或复 印件 。
上市交 易公 告书 公布 后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 的住所 和基 金上 市交 易的 证券交 易
所,供 公众 查阅 、复 制。
投资人 也可 直接 登录 基金 管理 人 网站(www.jsfund.cn) 查 阅信 息披 露文 件。
投资者 按上 述方 式所 获得 的文件 及其 复印 件 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人保 证文 本的内 容
与所公 告的 内容 完全 一致 。
二十二、风险揭示
本基金 主要 面临 的风 险有 ： 与基准 指数 偏离 的跟 踪误 差风险 ， 流 动性 风险， 市场 风险 （ 系
统风险 ） ， 操作 风险 、技 术 风险及 合规 性风 险等 。
（一）与业绩基准偏 离的 风险
跟踪误 差反 映的 是投 资组 合与跟 踪基 准之 间的 偏离 程度 ， 是 控制 投资 组合 与基 准之间 相
对风险 的重 要指 标， 跟踪 误差的 大小 是衡 量指 数化 投资成 功与 否的 关键 。 本 基金的 目标 是将
日平均跟 踪误 差控制 在 0.3% 以内。 以下 原因可 能会 影响到基 金的 跟踪误 差扩 大，与业 绩基
准产生 偏离 ：
1 、 标的指 数成 份股 的配 股、 增发、 分红 等公 司行 为；
2 、 标的指 数成 份股 的调 整；
3 、 基金买 卖股 票时 产生 的交 易成本 和交 易冲 击；
4 、 申购、 赎回 因素 带来 的跟 踪误差 ；
5 、 新股市 值配 售、 新股 认购 带来的 跟踪 误差 ；
6 、 基金现 金资 产的 拖累 ；
7 、 基金的 管理 费和 托管 费带 来的跟 踪误 差；
8 、 指数成 份股 停牌 、摘 牌， 成份股 涨、 跌停 板等 因素 带来的 偏差 ；
9 、 由于缺 少衍 生 金 融工 具， 基金建 仓期 间无 法实 现对 指数的 有效 跟踪 所带 来的 偏 差 ；
10 、其 他因 素带 来的 偏差 。
（二）流动性风险
1 、成 份股 的流 动性 风险
虽然本 基金 的业 绩基 准指 数中成 份股 的流 动性 相对 来说都 比较 高 ， 但 仍不 排除 可能面 临
交易量 不足 所引 起的 流动 性风险 ， 进而 影响 基金 管理 人把申 购资 金及 时转 化为 投资组 合和 将
赎回所 需的 现金 直接 变现 ， 以及影 响到 因标 的指 数成 份股的 调整 而带 来的 基金 投资组 合的 调嘉实基金管理有限公司
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整。
2 、本 基金 在二 级市 场的 流 动性风 险
本基金 作为 上市 开放 式基 金， 可 以在 二级 市场 挂牌 交易， 因此 也可 能面 临因 市场交 易量
不足而 造成 的流 动性 问题 ，带来 基金 在二 级市 场的 流动性 风险 。
（三）市场风险
市场风 险是 指证 券市 场价 格因受 各种 因素 （如 政策 因素、 经济 周期 波动 、 利 率因素 、 投
资者心 理等 ） 的 影响 而引 起的波 动， 对本 基金 资产 产生潜 在风 险。 本基 金作 为指数 基金 ， 基
金收益 率的 变动 与标 的指 数的变 动高 度一 致， 当标 的指数 因市 场原 因出 现大 幅下跌 时， 会造
成基金 净值 相应 下跌 的风 险。
（四）基金交易价格 与份 额净值发生偏离的风 险
本基金 在证 券交 易所 的交 易价格 可能 不同 于份 额净 值，从 而产 生折 价或 者溢 价的情 况 ，
虽然基 金的 份额 净值 反映 基金投 资组 合的 资产 状况 ， 但是 交易 价格 受到 很多 因素的 影响 ， 比
如 中国 的经 济情 况、 投资 人对于 中国 股市 的信 心以 及本基 金的 供需 情况 等。
（五）操作风险
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ，例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、交 易错误 等 风 险 。
（六）技术系统风险
在基金 的申 购赎 回过 程中 、 各种 交易 行为 或者 后台 运作中 ， 可 能因 为软 件系 统和硬 件系
统故障 而影 响申 购、 赎回 和交易 的正 常进 行， 从而 导致投 资者 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风
险可能 来自 基金 管理 公司 、托管 银行 、注 册登 记机 构、证 券交 易所 等。
（七）网络安全风险
指数据 在传 递 过 程中 ， 因 通讯故 障造 成的 数据 丢失 ， 或因 非法 入侵 等网 络安 全问题 引起
的数据 被篡 改等 ，从 而造 成不能 正常 交易 、不 能正 常交收 的风 险。
（八）合规性风险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。
（九）不可抗力风险
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。
（十）投资者认知风 险
可能存 在由 于投 资者 对本 产品缺 乏足 够的 认知 和了 解而造 成的 投资 偏离 预期 的风险 。 嘉实基金管理有限公司
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（十一）其他风险
金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约 等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金持 有人 利益 受损。
二十三、基金合同 的变更、终止与基金财 产的清算
（一）基金合同的变 更
1 、本 基金 合同 的变 更应 经 基金管 理人 和基 金托 管人 同意；
2 、变更 基金合 同应经 基金 份额持有 人大 会决议 通过 并报中国 证监 会批准 ，自 批准之 日
起生效 。 但 如因 相应 的法 律法规 发生 变动 并属 于本 基金合 同必 须遵 照进 行变 更的情 形， 或者
基金合 同的 变更 不涉 及基 金合同 当事 人权 利义 务关 系发生 变化 ， 或者 基金 合同 的变更 对基 金
份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响， 可不 经基 金份 额持有 人大 会决 议， 而经 基金 管 理人 和基
金托管 人同 意变 更后 公布 ，并报 中国 证监 会备 案。
3 、以 下基 金合 同变 更事 项 需召开 基金 份额 持有 人大 会：
(1) 提前 终止 基金 合同 ；
(2) 基金 扩募 或者 延长 基金 合同期 限；
(3) 转换 基金 运作 方式 ；
(4) 提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准；
(5) 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
(6) 基金 合同 约定 的其 他事 项。
（二）基金合同的终 止
1 、出 现下 列情 况之 一的 ， 本基金 合同 经中 国证 监会 批准后 将终 止：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ；
（2）基 金管理 人、基 金托 管人职责 终止 ，在六 个月 内没有新 基金 管理人 、 新 基金托 管
人承接 的；
（3） 由于 投资 方向 变更 引 起的基 金合 并、 撤销 ；
（4） 基金 合同 约定 的其 他 情形；
（5） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会允 许的 其他 情况 。
2 、基金 合同终 止时， 基金 管理人应 予公 告并组 织清 算组对基 金财 产进行 清算 。自基 金
终止之 日， 与基 金有 关的 所有交 易应 立即 停止 。在 基金清 算小 组组 成并 接管 基金财 产之 前 ，嘉实基金管理有限公司
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基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 按 照 本 基 金合 同 和 托 管协 议 的 规 定 继续 履 行 保 护基 金 财 产 安全
的职责 。
（三）基金财产的清 算
1 、清 算小 组
（1）自 基金合 同终止 之日 起三十个 工作 日内成 立基 金财产清 算小 组，清 算小 组必须 在
中国证 监会 的监 督下 进行 基金清 算。
（2）清 算小组 成员由 基金 管理人、 基金 托管人 、注 册会计师 、律 师以及 中国 证监会 指
定的人 员组 成。 清算 小组 可以聘 请必 要的 工作 人员 。
（3）清 算小组 负责基 金财 产的保管 、清 理、估 价、 变现和分 配。 清算小 组可 以依法 进
行必要 的民 事活 动。
2 、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 后， 由 清算小 组统 一接 管基 金财 产；
（2） 清算 小组 对基 金财 产 进行清 理和 确认 ；
（3） 对基 金财 产进 行估 价 ；
（4） 对基 金财 产进 行变 现 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 基金财产 清算 报告进 行外 部审计， 聘请 律师事 务所 对基金 财
产清算 报告 出具 法律 意见 书 ；
（6） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ；
（7） 公布 基金 清算 公告 ；
（8） 进行 基金 剩余 资产 的 分配。
3 、清 算费 用
清算费 用是 指清 算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ， 清算 费用 由清算 小
组从基 金财 产中 支付 。
4 、基 金剩 余资 产的 分配
基金清 算后 的全 部剩 余资 产扣除 基金 清算 费用 后 ， 按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 比
例进行 分配 。
5 、基 金清 算的 公告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个 工作 日 内由清 算小 组公 告。
6 、基 金清 算账 册及 文件 的 保存
基金清 算账 册及 有关 文件 由基金 托管 人保 存 15 年 以上。 嘉实基金管理有限公司
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二十四、基金合同 的内容摘要
（一）基金份额持有 人权 利与义务
1 、基 金份 额持 有人 的权 利
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定的 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ；
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额发 售机 构损害其 合法 权益的 行为 要求赔 偿
或依法 提起 诉讼 ；
（9） 获取 基金 业务 及财 务 状况的 公开 资料 ；
（10） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 他权 利。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
2 、基 金份 额持 有人 的义 务
（1） 遵守 基金 合同 及相 关 业务规 则；
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 等事 宜涉 及的 款项 ，承担 规定 的费 用；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（4） 不从 事任 何有 损基 金 、基金 份额 持有 人及 其他 基金当 事人 合法 权益 的活 动；
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
（6） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。
（二）基金管理人的 权利 与义务
1 、基 金管 理人 的权 利
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续；
（2） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 并依 照基 金合 同的规 定独 立运 用基 金财 产；
（3） 依据 有关 法律 规定 及 本基金 合同 决定 基金 收益 分配方 案； 嘉实基金管理有限公司
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（4） 根据 基金 合同 的规 定 ，获取 基金 管理 费及 其他 约定和 法定 的收 入；
（5）在 符合有 关法律 法规 的前提下 ，并 经中国 证监 会批准后 ，制 订和调 整开 放式基 金
业务规 则， 决定 本基 金的 相关费 率结 构和 收费 方式 ；
（6） 销售 基金 份额 ，获 取 认（申 ）购 费；
（7） 选择 和更 换代 销机 构 ，并对 其销 售代 理行 为进 行必要 的监 督；
（8）依 照有关 法律法 规， 代表基金 行使 因运营 基金 财产而产 生的 股权、 债权 及其他 权
利；
（9）担 任注册 登记人 或选 择和更换 注册 登记代 理机 构，并对 其注 册登记 代理 行为进 行
必要的 监督 ；
（10 ） 基 金合 同规定 的情 形出现 时 ， 决 定暂停 或拒 绝受理 基金 份额 的申 购、 暂停受 理 基
金份额 的赎 回申 请或 延缓 支付赎 回款 项；
（11 ） 监 督基 金托管 人 ， 如认为 基金 托管 人违 反基 金合同 或有 关法 律法 规的 规定 ， 呈 报
中国证 监会 和其 他监 管部 门，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益；
（12） 以自 身名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行为 ；
（13） 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
（14） 在更 换基 金托 管人 时，提 名新 任基 金托 管人 ；
（15） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 他权 利。
2 、基 金管 理人 的义 务
(1) 依 法募 集基 金， 办理 基金备 案手 续；
(2) 遵 守基 金合 同；
(3) 自 基金 合同 生效 之日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
(4) 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策， 以专 业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产；
(5) 设 置相 应的 部门 并配 备足够 的专 业人 员办 理基 金份额 的认 购、 申购、 赎回 及其他 业
务或委 托其 他机 构代 理这 些业务 ；
(6) 设置相应的部门并 配 备足够的专业人员 办 理 基金 的 注 册 登 记 工 作 或 委 托其 他 机 构
代理该 项业 务；
(7) 建 立健 全内部 风险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账 ， 进 行证 券
投资； 嘉实基金管理有限公司
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(8) 除 依据《 基金法 》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得以 基金 财产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ；
(9) 依 法接 受基 金托 管人 的监督 ；
(10) 按规 定计 算并 公告 基 金资产 净值 及基 金份 额净 值；
(11) 采 取适 当合理 的措施 使计算开 放式 基金份 额认 购、申购 、赎 回和注 销价 格的方法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；
(12) 严格 按照 《基 金法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、和本 基金 合同 及其 他有 关规定 ，
受理并 办理 申购 、赎 回申 请，及 时、 足额 支付 赎回 款项；
(13) 严 格按 照《基 金法》 、 《信息披 露办 法》 、 《 运作 办法》和 本基 金合同 及其 他有关 规
定履行 信息 披露 及报 告义 务；
(14) 保守 基金 商业 秘密 ， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法》 、 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
(15) 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
(16) 不谋 求对 上市 公司 的 控股和 直接 管理 ；
(17) 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
(18) 编制 基金 的财 务会 计 报告； 保存 基金 的会 计账 册、报 表、 记 录 15 年以 上；
(19) 确 保向 基金投 资者提 供的各项 文件 或资料 在规 定时间发 出； 并且保 证投 资者能 够
按照基 金合 同或 招募 说明 书公告 的时 间和 方式 查阅 与基金 有关 的公 开资 料 ， 并 得到有 关资 料
的复印 件；
(20) 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分配 ；
(21) 面 临解 散、依 法被撤 销、破产 或者 由接管 人接 管其资产 时， 及时报 告中 国证监 会
并通知 基金 托管 人；
(22) 因 违反 基金合 同导致 基金财产 损失 或损害 基金 份额持有 人合 法权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
(23) 因 估值 错误导 致基金 持有人的 损失 ，应承 担赔 偿责任， 其赔 偿责任 不因 其退任 而
免除；
(24) 基金 托管 人因 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应代 表基 金向 基金 托管 人追偿 ；
(25) 为基 金聘 请会 计师 和 律师；
(26) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 嘉实基金管理有限公司
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(27) 以基 金管 理人 名义 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权及 其他 权力 ；
(28) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
(29) 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。
（三）基金托管人的 权利 与义务
1 、基 金托 管人 的权 利
（1） 依法 持有 并保 管基 金 财产；
（2） 获取 基金 托管 费；
（3） 监督 本基 金的 投资 运 作；
（4）监 督基金 管理人 ，如 认为基金 管理 人违反 基金 合同或有 关法 律法规 的规 定，应 呈
报中国 证监 会和 其他 监管 部门， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ；
（5） 在更 换基 金管 理人 时 ，提名 新任 基金 管理 人；
（6） 提议 召开 基金 份额 持 有人大 会；
（7） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2 、基 金托 管人 的义 务
（1） 遵守 基金 合同 ；
（2） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则安 全保 管基 金财 产；
（3）设 有专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 《 运作办 法》 、 基 金合 同及 其 他有关 规定 外， 不得 委托 其他人 托
管基金 财产 ；
（5） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值及 基金份 额净 值；
（6）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其 托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有资产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
不同的 基金 分别 设置 账户 ， 独立 核算， 分账 管理 ， 保 证不同 基金 之间 在账 户设 置、 资 金划 拨、
账册记 录等 方面 相互 独立 ；
（7） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（8） 设立 证券 账户 、 银 行 存款账 户等 基金 财产 账户 ， 负 责基 金投 资于证 券的 清算交 割，
执行基 金管 理人 的投 资指 令，负 责基 金名 下的 资金 往来；
（9） 保守 基金 商业 秘密， 除 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定另有 规
定外， 在基 金信 息公 开披 露前予 以保 密， 不得 向他 人泄露 ； 嘉实基金管理有限公司
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（10） 按规 定出 具基 金业 绩和基 金托 管情 况的 报告 ，并报 中国 证监 会和 中国 银监会 ；
（11） 采取 适当 、 合 理的 措施， 使基 金份 额的 认购 、 申购 、 赎 回等 事项 符合 基金合 同等
有关法 律文 件的 规定 ；
（12） 采取 适当 、 合 理的 措施， 使基 金管 理人 用以 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注
销价格 的方 法符 合基 金合 同等法 律文 件的 规定 ；
（13） 采取 适当 、合 理的 措施， 使基 金投 资和 融资 符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；
（14） 在基 金定 期报 告内 出具基 金托 管人 意见 ， 说 明基金 管理 人在 各重 要方 面的运 作是
否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ； 如 果基 金管 理人 有未执 行基 金合 同规 定的 行为， 还应 当说
明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ；
（15 ） 按 有关 规定 ， 保存 基金的 会计 账册 、 报表 和 记录 、 基 金份 额持 有人 名 册等 15 年
以上；
（16） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（17） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 支付 基金 份额持 有人 的收 益和 赎回 款项；
（18） 参加 基金 清算 小组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ；
（19） 面临 解散 、 依 法被 撤销、 破产 或者 由接 管人 接管其 资产 时， 及时 报告 中国证 监会
和中国 银监 会， 并通 知基 金管理 人；
（20 ） 因 违反 基金合 同导 致基金 财产 的损 失， 承担 赔偿责 任 ， 其 违反 基 金合 同责任 不 因
其退任 而免 除；
（21） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 基金 托管 人应 为基 金向基 金管
理人追 偿；
（22） 不从 事任 何有 损基 金及本 基金 其他 当事 人利 益的活 动；
（23） 监督 基金 管理 人的 投资运 作；
（24） 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合召 开基金 份额 持有 人大 会；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（26） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 他义 务。
（四） 基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则
1 、召开原则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 合法 的授 权代 表共 同 组成 。 基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 投票 权。
持有人大会决议须经 基金 份额持有人大会审议 通过 。上述通过事项如无 需监 管部门批嘉实基金管理有限公司
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准，则 即刻 生效 ；需 监管 部门批 准的 ，在 获得 相关 批准后 生效 。
2 、召开事由
在本基 金需 要决 定下 列事 项之一 时， 应召 开基 金份 额持有 人大 会：
（1） 修 改基 金合 同。 但 本 基金合 同另 有规 定或 根据 法律法 规变 更做 出相 应更 改的除 外 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 决定 终止 基金 合同 ；
（5） 与其 他基 金合 并；
（6）持 有本基 金百分 之十 或以上基 金份 额的基 金份 额持有人 （以 基金管 理人 收 到提 议
当日的 基金 份额 计算 ）提 议召开 基金 份额 持有 人大 会；
（7） 基金 管理 人或 基金 托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会；
（8） 转换 基金 运作 方式 ；
（9）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ；
（10） 变更 基金 类别 ；
（11） 变更 基金 的投 资目 标、投 资范 围；
（12） 法律 、法 规或 中国 证监会 规定 的其 他情 形。
以下情 况可 由基 金管 理人 和基金 托管 人协 商后 修改 基金合 同 ， 不 需召 开基 金份 额持有 人
大会：
（1） 因相 应的 法律 、法 规 发生变 动必 须对 基金 合同 进行修 改；
（2） 调低 基金 管理 费、 基 金托 管 费；
（3）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 、赎回 费率 或收费 方
式；
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 的变 化；
（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响；
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。
3 、召集人和召集方式
（1）在 正常情 况下， 基金 份额持有 人大 会由基 金管 理人召集 ，基 金份额 持有 人大会 的
开会时 间、 地点 及权 益登 记日由 基金 管理 人选 择确 定；
（2） 在更 换基 金管 理人 或 基金管 理人 未行 使召 集权 的情况 下， 由基 金托 管人 召集 ； 嘉实基金管理有限公司
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（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托 管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。
（4）在 基金管 理人和 基金 托管人均 未行 使召集 权的 情况下， 单独 或合计 持有 权益登 记
日百分 之十 或以 上份 额的 基金份 额持 有人 有权 自行 召集 ； 若 就同 一事 项出 现若 干个基 金份 额
持有人 提案 ，则 由提 出该 等提案 的基 金份 额持 有人 共同推 选出 代表 召集 持有 人大会 。
（5）代 表基金 份额百 分之 十或以上 的基 金份额 持有 人认为有 必要 召开基 金份 额持有 人
大会的 ， 应 当向 基金 管理 人提出 书面 提议 。 基 金管 理人应 当自 收到 书面 提议 之日起 十日 内决
定是否 召集 ，并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 代表 基金 份额 百分 之十或 以上 的基 金份 额持 有人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应当 向基 金托
管人提 出书 面提 议。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议的 基
金份额 持有 人代 表和 基金 管 理人 ； 基 金托 管人 决定 召集的 ， 应 当自 出具 书面 决定之 日起 六十
日内召 开。
（6）基 金管理 人和基 金托 管人都不 召集 基金份 额持 有人大会 的， 基金份 额持 有人可 以
按照《 证券 投资 基金 法》 第七十 二条 第二 款的 规定 自行召 集基 金份 额持 有人 大会。
基金份 额持 有人 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的 ， 应 当至少 提前 三十 日向 中国 证监会 备
案。
（7）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。
4 、通知
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集 人应 在会 议召 开前 至少三 十日 ， 在 至少 一种 中国证 监会
指定的 信息 披露 媒体 公告 通知。 基金 份额 持有 人大 会通知 至少 应载 明以 下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和方 式；
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项；
（3） 会议 的议 事程 序；
（4） 会议 的表 决方 式； 嘉实基金管理有限公司
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（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日；
（6） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 ；
（7） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ；
（8） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
若采取 通讯 等方 式开 会并 进行表 决 ， 会 议通 知中 还应 说明本 次基 金份 额持 有人 大会所 采
取的具 体方 式、 委托 的公 证机关 及其 联系 方式 和联 系人、 表决 意见 的寄 交和 收取方 式。
5 、召开方式
基金份 额持 有人 大会 可以 采取现 场方 式召 开， 也可 以采取 通讯 等方 式召 开。 会议的 召开
方式由 召集 人确 定。
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 百分 之五 十以 上基 金份额 的持 有人 参加 方可 召开 ， 但 确
定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不应 发生 变化 。
（1）现 场开会 。由基 金份 额持有人 本人 出席或 以代 理投票授 权委 托书委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会。
亲自出席 会议 者应持 有基 金份额的 凭证, 受托出 席会 议者应出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 书应 符合 法律 、法规 、本 基金 合同 和会 议通知 的 规 定。
（2） 通讯 方式 开会 。通 讯 方式开 会应 以书 面方 式进 行表决 。
在符合 以下 条件 时， 通讯 开会的 方式 视为 有效 ：
i 、召 集人 应按 本基 金合 同 规定公 告会 议通 知；
ii 、 召 集人 在基 金托 管人 （如果 基金 托管 人为 召集 人， 则 为基 金管 理人 ） 和 公证机 关的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 基金 份额 持有 人的书 面表 决意 见；
iii.直 接出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人 或受 托代 表他人 出具 书面 意见 的代 理人 ， 提 交
的持有 基金 份额 的凭 证 、 受 托出席 会议 者出 具的 委托 人持有 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理
投票授 权委 托书 应符 合法 律、法 规、 本基 金合 同和 会议通 知的 规定 。
6 、议事内容与程序
（1） 议事 内容 及提 案权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如决定 终止 基金 、更 换基 金管理 人 、
更换基 金托 管人 、 与其 他基 金合并 以及 召集 人认 为需 提交基 金份 额持 有人 大会 讨论的 其他 事
项。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份嘉实基金管理有限公司
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额持有 人大 会召 开日 前三 十日公 告。 否则， 会议 的召 开日期 应当 顺延 并保 证至 少有三 十日 的
间隔期 。
基金管 理人 、 基 金托 管人、 单独或 合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额百 分之 十或 以上的 基
金份额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 向大 会 召 集 人 提交 需 由 基 金份 额 持 有 人大
会审议 表决 的提 案。
对于基 金份 额持 有人 提交 的提案 ，大 会召 集人 应当 按照以 下原 则对 提案 进行 审核：
i. 关联 性。 大会 召集 人对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ， 并且 不超
出法律 、 法规 和基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 ， 应提 交大 会审议 ； 对于 不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。
ii.程序 性。大 会召 集人可 以对基金 份额 持有人 的提 案涉及的 程序 性问题 做出 决定。 如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。
（2） 议事 程序
i. 现场 开会
大会主 持人 为基 金管 理人 授权出 席会 议的 代表 ，在 基金管 理人 未能 主持 大会 的情况 下 ，
由基金 托管 人授 权其 出席 会议的 代表 主持 ；如 果基 金管理 人和 基金 托管 人均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 以所 代表 的基 金份 额百分 之五 十以 上 （ 不含 百分之 五十 ） 多
数选举 产生 一名 基金 份额 持有人 或其 代理 人 作 为该 次基金 份额 持有 人大 会的 主持人 。
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （ 八） 款规 定程 序确 定 和公布 监票
人，然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，并 形成 大会 决议 。
ii.通 讯方 式开 会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 由召 集人 提前 三十 日公 布提案 ， 在 所通 知的 表决 截止日 期第
二天统 计全 部有 效表 决， 在公证 机构 监督 下形 成决 议。
7 、表决
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额有 一票 表决 权。
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
i. 一般 决议 ， 须 经出 席会 议的基 金份 额持 有人 所持 表决权 的百 分之 五十 以上 （ 不含 百分
之五十 ） 通 过方 为有 效， 除下 列 ii 所规 定的 须以 特别决 议通 过事 项以 外的 其他事 项均 以一嘉实基金管理有限公司
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般决议 的方 式通 过。
ii.特别 决议， 须经 出席会 议的基金 份额 持有人 所持 表决权的 三分 之二以 上（ 不含三 分
之二） 通过 方可 做出 。 更 换基金 管理 人、 更换 基金 托管人 、 决 定终 止基 金合 同、 转 换基 金运
作方式 等重 大事 项必 须以 特别决 议通 过方 为有 效 ， 但 法律法 规 、 本 基金 合同 另有 约定的 除 外 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（4）采 取通讯 方式进 行表 决时，除 非有 充分相 反证 据证明， 否则 其表面 符合 法律法 规
和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 视为 有效 表决 。意 见模糊 或相 互矛 盾的 视为 无效表 决。
（5）基 金份额 持有人 大会 的各项提 案或 同一项 提案 内并列的 各项 议题应 当分 开审议 、
逐项表 决。
8 、计票
（1） 现场 开会
i. 如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 基金 份额 持有 人大 会的主 持
人 应 当 在 会 议开 始 后 宣 布在 出 席 会 议 的基 金 份 额 持有 人 中 选 举 两名 基 金 份 额持 有 人 代 表与
大会召 集人 授权 的一 名监 督员共 同担 任监 票人 ； 如 大会由 基金 份额 持有 人自 行召集 ， 基 金份
额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出席 会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名基
金份额 持有 人代 表担 任监 票人；
ii. 计 票 人 应 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结
果；
iii.如 果会 议主 持人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑， 可以对 所投 票数 进行 重新 清点； 如果
会议主 持人 未进 行重 新清 点， 而出 席会 议的 基金 份额 持有人 或者 基金 份额 持有 人代理 人对 会
议主持 人宣 布的 表决 结果 有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 会 议主 持人
应当立 即重 新清 点并 公布 重新清 点结 果。
（2） 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人
授权代 表的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机 关对 其计 票过程 予以 公证 ， 并 在 公 告基金 份额 持有
人大会 决议 时， 将公 证书 全文、 公证 机关 、公 证员 姓名等 一同 公告 。
9 、生效与公告
基金份额持有人大会 决议 自表决通过之日起五 日内 报中国证监会或其他 有权 机构核准
或者备 案， 自其 核准 之日 或相关 核准 另行 确定 的日 期或出 具无 异议 意见 之日 起生效 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对基 金管 理人 、 基金 托管人 和全 体基 金份 额持 有人均 有嘉实基金管理有限公司
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法律约 束力 。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起五 个工 作日 内在至 少一 种指 定媒 体公 告。 法律 法
规或监 管机 关对 基金 份额 持有人 大会 有关 事项 另有 规定的 ，从 其规 定。
（五）基金合同的终 止和 基金财产的清算
1 、出 现下 列情 况之 一的 ， 本基金 合同 经中 国证 监会 批准后 将终 止：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ；
（2）基 金管理 人、基 金托 管人职责 终止 ，在六 个月 内没有新 基金 管理人 、新 基金托 管
人承接 的；
（3） 由于 投资 方向 变更 引 起的基 金合 并、 撤销 ；
（4） 基金 合同 约定 的其 他 情形；
（5） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会允 许的 其他 情况 。
2 、基金 合同终 止时， 基金 管理人应 予公 告并组 织清 算组对基 金财 产进行 清算 。自基 金
终止之 日， 与基 金有 关的 所有交 易应 立即 停止 。在 基金清 算小 组组 成并 接管 基金财 产之 前 ，
基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 按 照 本 基 金合 同 和 托 管协 议 的 规 定 继续 履 行 保 护基 金 财 产 安全
的职责 。
3 、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 后， 由 清算小 组统 一接 管基 金财 产；
（2） 清算 小组 对基 金财 产 进行清 理和 确认 ；
（3） 对基 金财 产进 行估 价 ；
（4） 对基 金财 产进 行变 现 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 基金财产 清算 报告进 行外 部审计， 聘请 律师事 务所 对基金 财
产清算 报告 出具 法律 意见 书
（6） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ；
（7） 公布 基金 清算 公告 ；
（8） 进行 基金 剩余 资产 的 分配。
（六）争议的处理
对于因 本协 议的 订立 、 内 容、 履行 和解 释或与 本协 议有关 的争 议 ， 本基 金合 同当事 人 应
尽量 通 过协 商、 调解 途径 解决。 不愿 或者 不能 通过 协商、 调解 解决 的， 任何 一方均 有权 将争
议提交 设在 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会 ， 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有
效的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁裁 决是 终局 的， 对当 事人均 有约 束力 。 嘉实基金管理有限公司
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（七）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式
本基金 合同 可印 制成 册并 对外公 开散 发 ， 供投 资者 在基金 管理 人 、 基金 托管 人、 代销 机
构和注 册登 记人 办公 场所 查阅； 投资 者也 可按 工本 费购买 本基 金合 同复 制件 或复印 件， 但所
载事项 应以 本基 金合 同正 本为准 。
二十五、基金托管 协议的内容摘要
（一）托管协议当事 人
1 、基 金管 理人 （或 简称“ 管理人” ）
嘉实基 金管 理有 限公 司
2 、基 金托 管人 （或 简称“ 托管人” ）
中国银 行股 份有 限公 司
（二）基金托管人和 基金 管理人之间的业务监 督、 核查
1 、基 金托 管人 对基 金管 理 人的业 务监 督、 核查
根据 《 基金 法》 、 《管 理办 法》 、 《 基金 合同 》 和 有关 证券法 规的 规定 ， 托 管人 应对基 金管
理人就 基金 财产 的投 资对 象、 基金 财产 的投资 组合 比例 、 基 金财 产的核 算 、 基金资 产净 值的
计算、 基金 管理 人报 酬的 计提和 支付 、基 金托 管人 报酬的 计提 和支 付、 基金 的申购 与赎 回 、
基金收 益分 配等 行为 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。
（1 ） 基金 托 管 人发 现基 金 管理人 有违 反 《基 金法》 、 《管 理办 法》 、 《基 金合 同 》和 有关
法律 、 法 规规 定的行 为 ， 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人限 期纠 正， 基金 管理人 收到 通知
后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 对基 金托 管人 发出 回函。 在限 期内， 基金 托管 人有权 随时 对
通知事 项进 行复 查， 督促 基金管 理人 改正 。 基 金管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在
限期内 纠正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。
（2 ） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的指 令违 反 《基金 法》 、 《管 理办 法》 、 《基 金 合同 》和
有关法 律、 法规 规定 的行 为，可 以拒 绝执 行， 并通 知基金 管理 人， 向中 国证 监会报 告。
（3 ） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和
其他有 关规 定， 或者 违反 《基金 合同 》 约 定的， 应 当立即 通知 基金 管理 人， 并及时 向中 国证
监会报 告。 按照 规定 监督 基金管 理人 的投 资运 作。
（4 ） 如 基金 托 管人 认 为基 金 管 理人 的 作为 或 不作为 违 反 了法 律 法规 、 《 基金合 同 》 或
本托管 协议 ， 基金 托管 人应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ， 有权 利并 有义 务行 使法律 法规 、嘉实基金管理有限公司
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《基金 合同 》或 本托 管协 议赋予 、给 予、 规定 的基 金托管 人的 任何 及所 有权 利和救 济措 施 ，
以保护 基金 财产 的安 全和 基金投 资者 的利 益 ， 包 括但 不限于 就更 换基 金管 理人 事宜召 集基 金
份 额 持 有 人 大会 、 代 表 基金 对 因 基 金 管理 人 的 过 错造 成 的 基 金 财产 的 损 失 向基 金 管 理 人索
赔。
2 、基 金管 理人 对基 金托 管 人的业 务监 督、 核查
根据 《 基金 法》 、 《管 理办 法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关规 定， 基金 管理 人就 基金托 管人
是否及 时执 行基 金管 理人 的指令 、 是 否将 基金 财产 和自有 资产 分账 管理 、 是 否擅自 动用 基金
财产、 是否 按时 将分 配给 基金份 额持 有人 的收 益划 入分红 派息 账户 等事 项， 对基金 托管 人进
行监督 和核 查。
（1 ） 基金 管理 人定 期对 基 金托管 人保 管的 基金 财产 进行核 查 。基 金管 理人 发 现基金 托
管人未 对基 金财 产实 行分 账管理 、 擅 自挪 用基 金财 产 、 因 基金 托管 人的 过错 导致基 金财 产灭
失、 减损 、 或 处于 危险 状 态的 ， 基 金管 理人应 立即 以书面 的方 式要 求基 金托 管人予 以纠 正和
采取必 要的 补救 措施 。基 金管理 人有 义务 要求 基金 托管人 赔偿 基金 因此 所遭 受的损 失。
（2 ） 基金 管理 人发 现基 金 托管人 的行 为违 反 《基金 法》 、 《管 理办 法》 、 《基 金 合同 》和
有关法 律 、 法 规的规 定 ， 应及时 以书 面形 式通 知基 金托管 人限 期纠 正， 基金 托管人 收到 通知
后应及 时核 对并 以书 面形 式对基 金管 理人 发出 回函 。 在限 期内， 基金 管理 人有 权随时 对通 知
事项进 行复 查， 督促 基金 托管人 改正 。 基 金托 管人 对基金 管理 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 管理 人应 报告中 国证 监会 。
（3 ） 如 基金 管 理人 认 为基 金 托 管人 的 作为 或 不作为 违 反 了法 律 法规 、 《 基金合 同 》 或
本托管 协议 ， 基金 管理 人应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ， 有权 利并 有义 务行 使法律 法规 、
《基金 合同 》或 本托 管协 议赋予 、给 予、 规定 的基 金管理 人的 任何 及所 有权 利和救 济措 施 ，
以保护 基金 财产 的安 全和 基金投 资者 的利 益 ， 包 括但 不限于 就更 换基 金托 管人 事宜召 集基 金
份 额 持 有 人 大会 、 代 表 基金 对 因 基 金 托管 人 的 过 错造 成 的 基 金 财产 的 损 失 向基 金 托 管 人索
赔。
3 、基 金管 理人 和基 金托 管 人有义 务配 合和 协助 对方 依照本 协议 对基 金业 务执 行 监督 、
核查。 基金 管理 人或 基金 托管人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 对方 根据 本协 议规 定行使 监督 权 ，
或采取 拖延 、 欺诈 等手 段妨 碍对方 进行 有效 监督 ， 情节 严重或 经监 督方 提出 警告 仍不改 正的 ，
监督方 应报 告中 国证 监会 。
（三）基金资产的保 管
1 、基 金资 产保 管的 原则 嘉实基金管理有限公司
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（1 ） 基金 财产 的保 管责 任 ，由 基金 托管 人承 担。 基 金托管 人将 遵守 《 基金法 》 、 《管 理
办法》 、 《基 金合 同》 及其 他有关 规定 ，为 基金 份额 持有人 的最 大利 益处 理基 金事务 。
基金托 管人 保证 恪尽 职守 ， 依照 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则， 谨慎 、 有 效的 持有并 保管
基金财 产。
（2 ） 基金 托管 人应 当设 立 专门 的 基金 托管 部门 ， 具 有符合 要求 的营 业场 所 ， 配备足 够
的、 合格 的熟 悉基金 托管 业务的 专职 人员 ， 负 责基 金财产 托管 事宜 ； 建 立健 全内部 风险 监 控
制度 ， 对 负责 基金 财产 托管 的部门 和人 员的 行为 进行 事先控 制和 事后 监督 ， 防范 和减少 风 险 。
（3 ） 基金 托管 人应 当购 置 并保持 对于 基金 财产 的托 管所必 要的 设备 和设 施 （ 包括硬 件
和软件 ） ， 并对 设备 和设 施 进行维 修、 维护 和更 换， 以保持 设备 和设 施的 正常 运行。
（4 ） 除依 据 《基 金 法 》 、 《 管 理 办法 》 、本 《 基金 合同 》 及 其他 有 关规 定外 ，不 为 自己
及任何 第三 人谋 取利 益， 基金托 管人 违反 此义 务， 利用基 金财 产为 自己 及任 何第 三 方谋 取利
益， 所得 利益 归于该 基金 财产 ； 基 金托 管人不 得将 基金财 产转 为其 固有 财产 ， 不 得将 固有 资
产与基 金财 产进 行交 易， 或将不 同基 金财 产进 行相 互交易 ； 违背 此款规 定的 ， 将 承担 相应 的
责任， 包括 但不 限于 恢复 相关基 金财 产的 原状 、承 担赔偿 责任 。
（5 ） 基金 托管 人必 须将 基 金财产 与自 有资 产严 格分 开， 将基 金财 产与 其托 管 的其他 基
金财产 严格 分开 ； 基 金托 管人应 当为 基金 设立 独立 的账户 ， 建立 独立的 账簿 ， 与 基金 托管 人
的其他 业务 和其 他基 金的 托管业 务实 行严 格的 分账 管理。
（6 ） 除依 据《 基金 法》 、 《 管理办 法》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 外， 基金 托管人不
得委托 第三 人托 管基 金财 产；
（7 ） 基金 托管 人应 安全 、 完整地 保管 基金 财产 ； 未 经基金 管理 人的 正当 指令 ，不 得自
行运用 、处 分、 分配 基金 的任何 资产 。
2 、基 金合 同生 效时 募集 资 金的验 证和 入账
（1 ） 基金 募集 期满 或基 金 宣布停 止募 集时 ， 由基 金 管理人 聘请 具有 从事 相关 业务资 格
的会计 师事 务所 对基 金进 行验资 ， 并分 别出 具验 资 报告 ， 出 具的 验资 报告 应 由参加 验资 的 2
名以上 （ 含 2 名） 中国 注 册会计 师签 字有 效。
（2 ） 基金 管理 人应 将属 于 本基金 财产 的全 部资 金划 入基金 托管 人基 金银 行账 户中 ，并
确保划 入的 资金 与验 资确 认金额 相一 致。
3 、基 金的 银 行 账户 的开 设 和管理
（1 ） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。
（2 ） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户 。本 基金 的银 行预 留 印鉴 ，由嘉实基金管理有限公司
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基金托 管人 保管 和使 用。 本基金 的一 切货 币收 支活 动，包 括但 不限 于投 资、 支付赎 回金 额 、
支付基 金收 益、 收取 申购 款，均 需通 过本 基金 的银 行账户 进行 。
（3 ） 本基 金银 行账 户的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何银 行账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。
（4 ） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 《中 华人 民 共 和国 票据法 》 、 《 银行 账户 管理 办法》 、 《现
金管理 条例 》 、 《中国 人民 银行利 率管 理的 有关 规定 》 、 《关 于大 额现 金支 付管 理 的通知 》 、 《支
付结算 办法 》以 及其 他有 关规定 。
4 、基 金证 券账 户和 资金 账 户的开 设和 管理
（1 ） 基金 托管 人应 当代 表 本基金 ， 以托 管人 和本 基 金联名 的方 式在 中国 证券 登记结 算
有限责 任公 司开 设证 券账 户。
（2 ） 本基 金证 券账 户的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 和未 经另一 方同 意擅 自转 让本 基金的 任何 证券 账户 ； 亦不 得使用 本基 金
的任何 证券 账户 进行 本基 金业务 以外 的活 动。
（3 ）基 金 托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。 结 算备付 金、 结算 互保 基金 的收取 按照 中国 证券 登记 结算有 限责 任公
司的规 定执 行。
（4 ） 基金 证券 账户 和资 金 账户的 开设 和管 理可 以根 据当时 市场 的通 行做 法办 理， 而不
限于上 述关 于账 户开 设、 使用的 规定 。
（5 ） 在本 托管 协议 订立 日 之后 ，本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 的， 涉及
相关账 户的 开设 、 使 用的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管 人应当 比照 并遵 守上 述关 于账户 开设 、
使用的 规定 。
5 、国 债托 管专 户的 开设 和 管理
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并 代表基 金进 行债 券和 资金 的清算 。 在 上述
手续办 理完 毕之 后， 由基 金托管 人负 责向 中国 银监 会进行 报备 。
6 、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 的保 管
实物证 券由 基金 托管 人存 放于托 管银 行的 保管 库 ， 但 要与非 本基 金的 其他 实物 证券分 开嘉实基金管理有限公司
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保管 ； 也 可存 入中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 或中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 代保 管
库。 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 ， 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的
指令办 理。
7 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件由 基金 托管 人保 管。
（四）基金资产的财 务处 理
1 、基 金资 产净 值的 计算 和 复核
（1 ） 基金 资产 净值 是指 基 金资产 总值 减去 负债 后的 价值 。基 金份 额资 产净 值 是指计 算
日基金 资产 净值 除以 计算 日该基 金份 额总 数后 的价 值。
（2 ） 基金 管理 人应 每工 作 日对基 金财 产估 值 。估 值 原则应 符合 《 基金 合同》 、 《证 券投
资基金 会计 核算 办法 》 及 其他法 律 、 法 规的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额资 产净 值由 基金 管理 人负责 计算 ，基 金托 管人 复核。
基金管 理人 应于 每个 工作 日结束 后计 算得 出当 日的 该基金 份额 资产 净值 ， 并在 盖章后 以
加 密 传 真 方 式发 送 给 基 金托 管 人 。 基 金托 管 人 应 在收 到 上 述 传 真后 对 净 值 计算 结 果 进 行复
核， 并 在盖 章后 以加 密传 真方式 将复 核结 果传 送给 相应的 基金 管理 人； 如果 基金托 管人 的复
核结果 与基 金管 理人 的计 算结果 存在 差异 ， 且 双方 经协商 未能 达成 一致 ， 基 金管理 人可 以按
照其对 基金 份额 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管人 可以 将相 关情 况报 中国证 监会 备
案。
2 、基 金账 册 的 建账 和对 账
（1 ） 基金 管理 人和 基金 托 管人在 本基 金 《基 金合 同 》生 效后 ，应 按照 双方 约 定的同 一
记账方 法和 会计 处理 原则 ， 分 别独 立地 设置 、 登 记 和保管 基金 的全 套账 册， 对双方 各自 的账
册定期 进行 核对 ， 互 相监 督， 以 保证 基金 财产 的安 全。 若 双方 对会 计处 理方 法存在 分歧 ， 应
以基金 管理 人的 处理 方法 为准。
（2 ） 双方 应每 日核 对账 目 ，如 发现 双方 的账 目存 在 不符的 ， 基金 管理 人和 基 金托管 人
必须及 时查 明原 因并 纠正 ，保证 双方 平行 登录 的账 册记录 完全 相符 。
3 、基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核
（1 ） 基金 财务 报表 由基 金 管理人 和基 金托 管人 每月 分别独 立编 制 。 月度 报表 的编制 ，
应于每 月终 了后 5 日 内完 成；招 募说 明书 在本 基金 《基金 合同 》生 效后 每六 个月更 新并 公
告一次 ， 于该 等期 间届 满 后 1 个月 内公 告； 季度 报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 10 个工 作日
内编制 完毕 并于 每个 季度 结束之 日起 十五 个工 作日 内予以 公告 ； 半年 度报 告在 会计年 度半 年嘉实基金管理有限公司
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终了后 40 日内 编制 完毕 并于会 计年 度半 年终 了后 60 日 内予 以公 告； 年度 报 告在会 计年 度
结束 后 60 日内 编制 完毕 并 于会计 年度 终了 后 90 日 内 予以公 告。
（2 ） 基金 管理 人在 月度 报 表完成 当日 ， 将报 表盖 章 后提供 相应 的基 金托 管人 复核 ；基
金托管 人在 收到 后应 立即 进行复 核， 并将 复 核 结果 书面通 知基 金管 理人 。 基 金管理 人在 季度
报告完 成当 日， 将有 关报 告提供 给基 金托 管人 复核 ，基金 托管 人应 在收 到 后 5 日 内完 成复
核， 并将 复核 结果书 面通 知基金 管理 人 。 基金 管理 人在半 年度 报告 完成 当日 ， 将 有关 报告 提
供给基 金托 管人 复核 ， 基 金托管 人应 在收 到 后 10 日 内完成 复核 ， 并 将复 核结 果书面 通知 基
金管理 人 。 基 金管理 人在 年度报 告完 成当 日， 将有 关报告 提供 基金 托管 人复 核， 基金 托管 人
应在收 到 后 15 日内 完成 复 核， 并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人和基 金托 管
人之间 的上 述文 件往 来均 以加密 传真 的方 式或 双方 商定的 其他 方式 进行 。
（3 ） 基金 托管 人在 复核 过 程中 ，发 现双 方的 报表 存 在不符 时 ，基 金管 理人 和 基金托 管
人应共 同查 明原 因， 进行 调整 ， 调 整以 双方认 可的 账务处 理方 式为 准； 若双 方无法 达成 一 致
以基金 管理 人的 账务 处理 为准。 核对 无误 后， 基 金托 管人在 基金 管理 人提 供的 报告上 加盖 托
管业务 部门 公章 或者 出具 加盖托 管业 务部 门公 章的 复核意 见书 ， 双 方各 自留 存一份 。 如 果基
金管理 人与 基金 托管 人不 能于应 当发 布公 告之 日之 前就相 关报 表达 成一 致 ， 基 金管理 人有 权
按照其 编制 的报 表对 外发 布公告 ，基 金托 管人 有权 就相关 情况 报证 监会 备案 。
（五）基金份额持有 人名 册的保管
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 设立 募集 期结 束时 的基金 份额 持有 人名 册、 基金权 益登
记日的 基金 份额 持有 人名 册、 基 金份 额持 有人 大会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册、 每半 年最
后一个 交易 日的 基金 份额 持有人 名册 ， 应 当根 据有 关法律 法规 的规 定妥 善保 管之。 为基 金托
管人履 行有 关法 律法 规、 基金合 同规 定的 职责 之目 的， 基 金管 理人 （注 册登 记人） 应当 提供
任何必 要的 协助 。
（六）适用法律与争 议解 决
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。
2 、 基金 管理 人与 基金 托管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 可通 过友好 协
商解决 ， 但 若自 一方书 面 提出协 商解 决争 议之 日 起 60 日内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 则
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 根据 提交 仲裁时 该会 的
仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的 ， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。 除提交 仲裁 的 争
议之外， 各方当事人仍应履行本协 议的其他规定。争议处理 期间，双方当事人应恪守 基金/
基金管理 人和基金/ 基金托管人职责 ，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》 和托嘉实基金管理有限公司
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管协议 规定 的义 务， 维护 各基金 份额 持有 人的 合法 权益。
（七）托管协议的修 改与 终止
1 、本 协议 双方 当事 人经 协 商一致 ， 可以 对协 议进 行 修改 。修 改后 的新 协议 ， 其内容 不
得与 《 基金 合同 》的 规定 有任何 冲突 。修 改后 的新 协议， 报中 国证 监会 批准 后生效 。
2 、发 生以 下情 况， 本托 管 协议终 止：
（1 ） 基金 或《 基金 合同 》 终止；
（2 ） 本基 金更 换基 金托 管 人；
（3 ） 本基 金更 换基 金管 理 人；
（4 ） 发生 《基 金法 》 、 《 管 理办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。
二十六、对基金份 额持有人的服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化， 有权 增加 和修改 以下 服务 项目 ：
（一）持有人交易资 料的 寄送服务
1 、场 外投 资者
首 次 基金 交易 （ 除基 金开户 外 其他 交易 类 型） 后15 个 工 作日 内向 基 金份 额持有 人 寄送
交易对 帐单 。 每 季度 结束 后15个 工作 日内 ， 基 金管 理人向 本季 度的 场外 定制 纸质对 账单 的 投
资者寄 送季度 对 账单 。
2 、场 内投 资者
每次交 易结 束后 ， 可 在 T+1 个工 作日 后到 交易 网点 进行确 认单 的查 询和 打印 ， 注册 登记
机构和 基金 管理 人不 寄送 场内投 资者 的对 账单 ， 投资 者可随 时到 交易 网点 打印 或通过 交易 网
点提供 的自 助、 电话 、网 上服务 手段 查询 。
（二）红利再投资服 务
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 的
红利将 按 除 息日 的基 金份 额净值 自动 转为 本基 金份 额，并 免收 申购 费用 。
（三）定期定额投资 计划
本基金 从2006 年 1 月9 日 开始正 式推 出定 期定 额投 资业务 。投 资者 可与 中国 银行、 中
国工商 银行、 中国 建设 银 行、 中 国农业 银行、 交通 银行、 中 信证 券、 海 通证 券、 广发 证券 等
代销机 构 就 本基 金申 请开 办 “ 定期 定额 投资业 务 ” 约定每 期固 定申 购金 额。 具体受 理网 点见嘉实基金管理有限公司
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相应 代 销机 构 各 分支 机构 的公告 。
(四) 手机短信服务
基 金管 理人 向 定 制净 值短 信 的基 金份 额持 有人 提供 基金净值 短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可 通过 拨打 客户 服务 电 话 400-600-8800( 免长 途费) 、 （010 ）85712266 ， 也可 通过基 金管
理人网 站 定 制短 信 服 务。
（五）在线服务
通过登 录基 金管 理人 网站 ，基金 份额 持有 人还 可获 得如下 服务 ：
1 、查 询服 务
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网址 实现 基金 交易查 询、 账户 信息 查询 和 基金信 息
查 询。
2 、信 息资 讯服 务
投资者 或基 金份 额持 有人 可以利 用基 金管 理人 网址 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包
括基金 的法 律文 件、 业绩 报告及 基金 管理 人最 新动 态等最 新资 料。
3 、网 上交 易 和 电话 交易 服务
投资者 可持 广发 理财 通卡 、 北京 银行 各类 银行 卡、 兴业银 行兴 业卡 、 农 行金 穗卡 、 建行
龙卡储 蓄 卡 、 招 商银 行借 记卡、 中信 银行 借记 卡、 富滇商 业银行 借 记卡 、 长 沙市商 业 银 行借
记卡 、 光大 银行 借记 卡、 中行广 东分 行借 记卡 、 金 华商行 借记 卡、 杭州 银行 借记卡 、 顺 德农
信社借 记卡 、 上 海农 商行 借记卡 、 南 京银 行借 记卡 、 温州 银行 借记 卡 、 齐鲁 银行借 记卡 以及
浦发银 行东 方 卡 或活 期一 本通账 和银 联其 他卡 （ 银联 跨行转 帐业 务支 持的 除兴 业卡外 的银 行
卡） 登录 本基 金管理 人网 站办理 相应 网上 交易 和电 话交易 业务 ； 持建行 龙卡 储蓄卡、 广发 银
行 理财 通卡 、 农 行金 穗卡 、 招商 银行 借记 卡、 浦发 银行东 方 卡 、 中 行广 东分 行借记 卡 的 投资
者 还可 登录 本基 金管 理人 网站办 理相应 基 金网 上交 易 定期 定额 申购 业务 ， 具体 参见相 应的 基
金公告 。
网上交 易投 资者 开 通 电话 交易后 可以 通过 电话 交易 赎回、 转换 所持 基金 份额， 持建行 龙
卡 储蓄 卡、 农行 金穗 卡、 广发银行 理 财通 卡、 中行 广东分 行借 记卡 、 招 行借记 卡、 浦发 银行
东方 卡 可以 通过 电话 交易 系统购 买基 金。
（ 六）咨询服务
1 、投资 者或基 金份额 持有 人如果想 了解 申购与 赎回 的交易情 况、 基金账 户余 额、基 金
产 品 与 服 务 等 信 息 ， 可 拨 打 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 服 电 话 ：400-600-8800( 免 长 途 费) 、嘉实基金管理有限公司
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(010)85712266 ，或 传真 （010 ）65182266 。
2 、互 联网 站
网址：http://www.jsfund.cn
电子信 箱：service@jsfund.cn
二十七、其它应披 露事项
自 2010 年 2 月 28 日至 2010 年 8 月 29 日 ，本 基金 的临时 报告 刊登 于《 中国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 。
序号 公告事 项 法定披 露日 期 备注
1
关于增 加江 苏银 行为 嘉实 沪深 300 指数
（LOF ）和 嘉实 基本 面 50 指数 (LOF) 代
销机构 并开 办定 投业 务的 公告
2010 年 2 月 24 日
2
关于成 立广 州分 公司 的公 告 2010 年 3 月 3 日
3
关 于 旗下 开 放式 基金 通 过江 海 证券 和 第
一创业 证券 开办 定投 业务 的公告
2010 年 3 月 10 日 含本基 金
4
关于开 通嘉 实基本面 50 指数（LOF ）与
嘉实沪深 300 指数(LOF)场外份额之间
转换业 务的 公告
2010 年 3 月 16 日
5
关 于 直销 网 上交 易赎 回 转申 购 业务 有 关
申购费 率统 一优 惠的 公告
2010 年 3 月 17 日 含本基 金
6
关于增 加东 莞银 行为 嘉实 沪深 300 指数
（LOF ） 代 销机 构并 开办 定 投业务 的公 告
2010 年 3 月 17 日
7
关于嘉实沪深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金份 额净 值计 算 位数变 更的 公
告
2010 年 3 月 23 日
8
关 于 调整 旗 下开 放式 基 金在 浦 发银 行 定
投起点 金额 的公 告
2010 年 4 月 9 日 含本基 金
9
关于旗下 开 放式 基金 通 过爱 建 证券 开 办
定投业 务的 公告
2010 年 4 月 16 日 含本基 金
10
关 于 对兴 业 银行 借记 卡 持有 人 开通 嘉 实
直销网 上交 易定 期定 额申 购业务 的公 告
2010 年 4 月 21 日 含本基 金
11
关 于 增加 华 融证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基
金代销 机构 的公 告
2010 年 5 月 5 日 含本基 金
12
关 于 增加 中 国光 大银 行 为嘉 实 旗下 基 金
代销机 构并 开展 定投 业务 的公告
2010 年 5 月 6 日 含本基 金
13
关 于 增加 恒 泰证 券为 嘉 实旗 下 基金 代 销
机构并 开办 定投 业务 的公 告
2010 年 5 月 12 日 含本基 金
14
关 于 旗下 开 放式 基金 通 过华 融 证券 开 办
定投业 务的 公告
2010 年 5 月 28 日 含本基 金
15
关 于 旗下 开 放式 基金 通 过信 达 证券 开 办
定投业 务的 公告
2010 年 6 月 3 日 含本基 金
16
关 于 通 过 中 国 银 行 网 银 申 购 嘉 实 沪 深
300 指 数 （LOF ） 和 嘉实 研 究精选 股票 费
2010 年 6 月 8 日
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率优惠 调整 的公 告
17
关 于 旗下 开 放式 基金 通 过申 银 万国 证 券
开办定 投业 务的 公告
2010 年 6 月 24 日 含本基 金
18
关 于 通过 交 通银 行网 上 银行 申 购嘉 实 旗
下开放 式基 金费 率优 惠的 公告
2010 年 7 月 1 日
含本基 金
19
关 于 通过 中 国邮 政储 蓄 银行 网 上申 购 嘉
实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告
2010 年 7 月 1 日
含本基 金
20
关 于 旗下 开 放式 基金 通 过国 信 证券 开 办
定投业 务的 公告
2010 年 7 月 7 日
含本基 金
21
关 于 直销 电 话交 易开 通 农行 金 穗卡 、 建
行 龙 卡储 蓄 卡、 广发 理 财通 卡 、中 行 广
东分行 卡认 购和 申购 业务 的公告
2010 年 7 月 9 日
含本基 金
22
关 于 旗下 开 放式 基金 通 过东 吴 证券 和 日
信证券 开办 定投 业务 的公 告
2010 年 7 月 21 日
含本基 金
23
关 于 农行 金 穗卡 持卡 人 通过 直 销网 上 和
电 话 交易 系 统在 线支 付 方式 申 购基 金 费
率优惠 的公 告
2010 年 8 月 20 日
含本基 金
二十八、招募 说明 书的存放及其查阅方式
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 代销机 构和 注册 登记 人的 办公场 所 ，
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅； 也可 按工 本费 购买 基金招 募说 明书 复制 件或 复印件 ， 但 应以
基金招 募说 明书 正本 为准 。
二十九、备查文件 目录
（一） 中国 证监 会批 准嘉 实沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）募集的 文件
（二） 嘉实 沪 深 300 指数 证券投 资基 金 （LOF ）基金合同
（三） 嘉实 沪 深 300 指数 证券投 资基 金 （LOF ）登记结算 服务 协议
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 嘉实 沪 深 300 指数 证券投 资基 金 （LOF ）托管协议
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
备查文 件存 放地 点为 基金 管理人 或/ 及基 金托 管人 的 住所； 投资 者如 需了 解有 关详细 信
息，可 向基 金管 理人 或/ 及 基金托 管人 申请 查阅 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年 10 月 22 日
