兴 业 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
招 募 说 明 书
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
二 ○ 一 ○ 年 九 月
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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【 重 要 提 示 】
本基金于 2010 年 8 月 9 日经 中国证监会证监许可[2010]1068 号文核 准募集。
本基金管理人保证招募说明书 的内容真实、准确、完整。
本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不表
明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风
险。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全 面认
识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 并 对 于 认 购 （ 或 申
购 ） 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基
金投资要承担相应风险， 包括市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金特定风险、
操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净
值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并不
构成本基金业绩表现的保证。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产，
但不保证投资于本基金一定盈利， 也不保证最低收益。
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目 录
第一部分 绪言 ........................................................................................................3
第二部分 释义 ........................................................................................................4
第三部分 基金管理人 ............................................................................................8
第四部分 基金托管人 ..........................................................................................17
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................21
第六部分 基金的募集 ..........................................................................................32
第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................36
第八部分 基金份额的上市交 易 ..........................................................................37
第九部分 基金份额的场外申 购与赎回 ..............................................................38
第十部分 基金份额的场内申 购与赎回 ..............................................................49
第十一部分 基金的基金份额 的登记、系统内转托管和跨系统转托管 ..........53
第十二部分 基金的投资 ......................................................................................54
第十三部分 基金的财产 ......................................................................................62
第十四部分 基金资产的估值 ..............................................................................63
第十五部分 基金的收益分配 ..............................................................................69
第十六部分 基金费用与税收 ..............................................................................70
第十七部分 基金的会计与审 计 ..........................................................................72
第十八部分 基金的信息披露 ..............................................................................73
第十九部分 风险揭示 ..........................................................................................78
第二十部分 基金合同的变更 、终止与基金财产的清算 ..................................82
第二十一部分 基金合同的内 容摘要 ..................................................................85
第二十二部分 基金托管协议 的内容摘要 ........................................................100
第二十三部分 对基金份额持 有人的服务 ........................................................ 117
第二十四部分 招募说明书存 放及查阅方式 .................................................... 118
第二十五部分 备查文件 .................................................................................... 119
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第 一 部 分 绪 言
《兴业沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）招募说明书》 （以 下简称“招
募说明书”或“本招募说明书” ） 依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简
称“ 《基金法》” ） 、 《证 券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《运作办法》” ） 、 《证
券投资基金销售管理办法》 （以下 简称“ 《销售办法》” ） 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》” ）以及《兴业沪深 300 指数增强型证券投资
基金（LOF ）基金合同 》 （以下简称“ 本合同” 或“ 基金合同” ）编写。
基金管理人承诺本招募说明书 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。
兴业沪深 300 指数增强型证券 投资基金 （LOF ） （以下简称 “基金” 或 “ 本基金” ）
是根据本招募说明书所载明的资料 申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何
其他人提供未在本招募说明书中载 明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基 金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称 “中国证监会” ） 核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文
件。基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同
的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细 查阅基金合同。
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第 二 部 分 释 义
在本招募说明书中，除非文意 另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指兴业沪 深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）
2、基金管理人或本基金管理 人：指兴业全球基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管 人：指中国农业银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同： 指 《兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》及对本基金合同的任何 有效修订和补充
5、 托管协议或本托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《兴业
沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 托 管协议》 及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书：指《兴业沪 深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）招募说明
书》 ，及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）份
额发售公告》
8、 法律法规： 指中国 现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 司法 解释、 部门
规 章 、 地 方 性 法 规 、 地 方 政 府 规 章 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 规 范 性 文 件
及对该等法律法规不时作出的修订
9、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过， 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
颁布机关对其不时作出的修订
10、 《销售办法》 ：指中国证监 会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及 对其不时作出的修订
11、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金信息披露管理办 法》及对其不时作出的修订
12、 《运作办法》 ：指中国证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金运作管理办法》及 对其不时作出的修订
13 、 中 国 ： 指 中 华 人 民 共 和 国 ， 就 本 基 金 合 同 而 言 ， 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区、
澳门特别行政区和台湾地区
14、中国证监会：指中国证券 监督管理委员会
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15、银行业监督管理机构：指 中国银行业监督管理委员会
16 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义务
的法律主体，包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指符合法律 法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
18 、 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民共
和国注册登记或经政府有关部门批 准设立的机构
19 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 规 定 的 条 件 ， 经 中 国 证 监 会 批 准 可 投 资 于 中 国 证 券 市 场 ，
并取得国家外汇管理局额度批准的 中国境外的机构投资者
20 、 基 金 投 资 者 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ， 以 及法
律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资者
21 、 基 金 份 额 持 有 人 ： 指 依 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 合 法 取 得 基 金 份 额 的 基 金投
资者
22 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 的 宣 传 推 介 、 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易过
户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指直销机构和 代销机构
24、直销机构：指兴业全球基 金管理有限公司
25 、 代 销 机 构 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 取 得 基金
代 销 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 ， 代 为 办 理 基 金 销 售 业
务的机构
26、基金销售网点：指直销机 构的直销柜台、网上直销及代销机构的代销网点
27 、 注 册 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容包
括 基 金 投 资 者 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、
清算和结算、代理发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册等
28 、 注 册 登 记 机 构 ： 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 兴业
全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 注 册 登 记 业
务的机构
29、注册登记系统：中国证券 登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
30 、 证 券 登 记 结 算 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登记
结算系统
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31 、 基 金 账 户 ： 指 注 册 登 记 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金管
理人所管理的基金份额余额及其变 动情况的账户
32 、 基 金 交 易 账 户 ： 指 销 售 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 、 记 录 基 金 投 资 者 通 过该
销售机构办理交易业务而引起的基 金份额的变动及结余情况的账户
33 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 期 结 束 后 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约定
的 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 ， 并 收 到 其 书 面 确 认
的日期
34 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 按 照 基金
合同规定的程序终止基金合同的日 期
35 、 基 金 募 集 期 限 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最长
不得超过 3 个月
36、存续期：指基金合同生效 至终止之间的不定期期限
37、工作日：指上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日
38、日：指公历日
39、月：指公历月
40、T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
41、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（不包含 T 日）
42、开放日：指为基金投资者 办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、交易时间：指开放日基金 接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、发售：在本基金募集期内 ，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
45、认购：指在基金募集期间 ，基金投资者申请购买基金份额的行为
46、申购：指在基金存续期内 ，基金投资者申请购买基金份额的行为
47 、 赎 回 ： 指 在 基 金 存 续 期 内 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 卖出
基金份额的行为
48 、 上 市 交 易 ： 基 金 合 同 生 效 后 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 以 集 中竞
价的方式买卖基金份额的行为
49 、 场 外 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 外 的 销 售 机 构 办 理 基 金 份 额 认 购 、 申 购 和 赎回
的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 也 称 为 场 外 认 购 、 场 外 申
购、场外赎回
50 、 场 内 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 利 用 交 易 所开
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放 式 基 金 交 易 系 统 办 理 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场
所办理基金份额的认购、申购、赎 回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
51 、 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 的 公 告在
本基金份额与基金管理人管理的其 他基金份额间的转换行为
52 、 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 变 更 所 持基
金份额销售机构的操作
53 、 系 统 内 转 托 管 ： 投 资 者 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售机
构 （ 网 点 ） 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 （ 席 位 ） 之 间 进 行 转 托 管 的 行
为
54 、 跨 系 统 转 托 管 ： 投 资 者 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记结
算系统间进行转托管的行为
55 、 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定 每 期 扣款
日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内
自动完成扣款及基金申购申请的一 种投资方式
56 、 巨 额 赎 回 ： 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加上
基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额
总数后的余额）超过上一日基金总 份额的 10% 的情形
57、元：指人民币元
58 、 基 金 收 益 ： 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入扣
除相关费用后的余额
59 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收申
购款及其他资产的价值总和
60、基金资产净值：指基金资 产总值减去基金负债后的净资产值
61、基金份额净值：指计算日 基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
62 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净值
和基金份额净值的过程
63 、 指 定 媒 体 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 基 金 管 理 人、
基金托管人的互联网网站及其他媒 体
64、 《业务规则》 ： 指 《兴业全球基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ， 是规
范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 注 册 登 记 方 面 的 业 务 规 则 ， 由 基 金 管 理
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人和基金投资者共同遵守
65 、 不 可 抗 力 ： 指 本 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 ， 且 在本
基 金 合 同 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 签 署 之 日 后 发 生 的 ， 使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法
全部或部分履行本基金合同的任何 事件， 包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、
战 争 、 骚 乱 、 火 灾 、 政 府 征 用 、 没 收 、 法 律 法 规 变 化 、 突 发 停 电 或 其 他 突 发 事 件 、
证券交易所非正常暂停或停止交易
第 三 部 分 基 金 管 理 人
一 、基 金管理 人概 况
机构名称：兴业全球基金管理 有限公司
成立日期：2003 年 9 月 30 日
住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号
办公地址：上海市张杨路 500 号时代广场 20 楼
法定代表人：兰荣
联系人：郭贤珺
联系电话：021-58368998
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.5 亿元
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公 司 ” ） 经 证 监 基 金 字
[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。 2008 年 1 月 2 日， 中国证监会批准 （证
监 许 可[2008]6 号 ） 了 公 司 股 权 变 更 申 请 ， 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （AEGON
International N.V ） 受 让本公司 股 权 并成为 公 司股东。 股权 转让完 成 后，兴业 证券股
份有限公司的 出资占注 册资本的 51% ，全球 人寿保险国际 公司的出 资占注册资本的
49% 。 同时公司名称由 “兴业基金 管理有限公 司” 更名为 “兴业全球 人寿基金管理有
限公司” 。
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2008 年 7 月 7 日， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文） ， 公 司名称由“ 兴
业全球人寿基 金管理有 限公司” 变更为“ 兴业全 球基金管理有 限公司” ，同时，公司注
册资本由人民币 1.2 亿元变更为人 民币 1.5 亿元。
目 前 ， 公 司 旗 下 管 理 着 兴 业 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 趋 势 投 资 混 合型
证券投资基金（LOF ） 、兴业货币市场证券投 资基金、兴业全球视野 股票型证券投资
基 金 、 兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 兴 业 磐 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 共 8
只基金。
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 管 理 委 员 会 、 基 金 管理
部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 市 场 部 、 客 户 服 务 中 心 、 专 户 投 资 部 、 运 作 保 障 部 和 综
合管理部，随着公司业务发展的需 要，将对业务部门进行适当的调整。
二 、主 要人员 情况
1、董事、监事、经理及其他 高级管理人员概况
兰荣先生，董事长，1960 年生，工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设
银 行 投 资 处 干 部 ， 福 建 省 福 兴 财 务 公 司 科 长 ， 兴 业 银 行 总 行 计 划 资 金 部 副 总 经 理 ，
兴 业 银 行 证 券 业 务 部 副 总 经 理 ， 福 建 兴 业 证 券 公 司 总 裁 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 董
事 长 、 总 裁 、 党 委 书 记 。 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 兴 业 全 球 基 金 管 理 有
限公司董事长。
张训苏先生，董事，1963 年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸
学 院 讲 师 ， 港 澳 证 券 上 海 总 部 副 总 经 理 、 研 发 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究
发 展 中 心 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 客 户 资 产 管 理 部 总 经 理 、 风 险 管 理 总 监 。 现 任 兴 业 证
券股份有限公司副总裁。
郑苏芬女士，董事，1962 年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干
部 ， 福 建 省 审 计 厅 副 处 长 ， 福 建 省 广 宇 集 团 股 份 公 司 财 务 部 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有
限 公 司 副 总 裁 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 副
总裁兼首席合规官。
万维德（Mar van Weede ）先生，董事，1965 年出生，荷兰国籍。历任 Forsythe
International N.V . 财 务经 理，麦肯锡公司 助理到全球副董事， 海康人寿保险有限公司
总经理。现任全球人寿保险集团执 行副总裁。
Eric Rutten 先生， 董事 ，1962 年生， 荷兰国籍 。 历任 Willems ? vd Wildenberg BV
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合伙人和联合创立人，OOM 保险公司市场营 销部负责人，Axent-AEGON 公司运营
和 IT 部门 负责人， 阿 尔贝特?海恩金融公司筹建管理团队主席， 全球人寿派驻世界银
行市场工作负责人， 全球人寿 （荷兰） 人寿保 险业务首席执行官。 现任全球人寿 （荷
兰）资产管理部首席执行官。
霍以礼先生（Elio Fattorini ） ，董事，1970 年生，荷兰国籍，美国达特茅斯学院
塔克商学院 MBA 。 历 任巴林银行 分析师， 贝恩管理咨询公司高级助理， 博思艾伦咨
询 公 司 顾 问 ， 荷 兰 银 行 资 产 管 理 战 略 和 并 购 部 高 级 副 总 裁 、 亚 太 区 公 司 业 务 发 展 部
负责人。现任 AEGON 资产管理公 司亚洲区负责人（香港） 。
陈百助先生，独立董事，1963 年生，哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助
理 教 授 ， 克 雷 蒙 研 究 所 助 理 教 授 ， 美 国 南 加 大 马 歇 尔 商 学 院 助 理 教 授 、 副 教 授 。 现
任美国南加大马歇尔商学院教授。
黄明先生，独立董事，1964 年生，金融学博士。历任芝加哥大学商学院金融学
助 理 教 授 ， 斯 坦 福 大 学 商 学 院 金 融 学 助 理 教 授 、 副 教 授 ， 长 江 商 学 院 副 院 长 、 金 融
学访问教授， 上海财经大学金融学院院长。 现任美国康奈尔大学金融学教授 （终身） 、
长江商学院教授、中国教育部长江 学者讲座教授、 《美国经济评论》编委。
于宁先生，独立董事，1954 年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局干部，中央
纪 律 检 查 委 员 会 副 处 长 、 处 长 。 现 任 中 华 全 国 律 师 协 会 会 长 、 北 京 大 学 法 学 院 兼 职
教授。
郭辉先生，监事，1959 年生，博士，高级经济师。历任中国农业银行信贷部，
中 国 农 业 银 行 信 托 公 司 ， 中 国 农 业 银 行 信 托 公 司 财 务 处 处 长 ， 中 国 农 业 银 行 办 公 室
秘 书 处 副 处 长 、 处 长 ， 中 国 农 业 银 行 信 托 公 司 副 总 经 理 、 党 委 书 记 ， 中 国 农 业 银 行
托管部总经理， 中国农业银行审计特派员。 现任兴业证券股份有限公司董事长助理。
陈育能女士，监事，1974 年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经
理，KPMG 助理经理， 新加坡 Prudential 担保公司财务经理，SunLife Everbright 人寿
保险财务计划报告助理副总裁。现 任海康保险副总裁、首席财务官。
辛曌先生，监事，1975 年生，经济学博士。历任山东省社会科学院研究员，天
同 证 券 研 究 所 研 究 员 、 部 门 副 经 理 、 部 门 经 理 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部
总监助理，副总监。现任兴业全球 基金管理有限公司金融工程与专题研究部总监。
2、高级管理人员概况
杨东先生，总经理，1970 年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业
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务 部 总 经 理 助 理 ， 证 券 投 资 部 副 总 经 理 兼 上 海 业 务 部 副 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限
公 司 证 券 投 资 部 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 投 资 总 监 。 现 任 兴 业 全
球基金管理有限公司总经理。
杜建新先生，督察长，1959 年生，经济学学士，经济师。历任江西财经大学情
报 资 料 中 心 主 任 ， 中 国 银 行 三 明 分 行 办 公 室 副 主 任 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 三 明 营
业 部 副 总 经 理 、 上 海 管 理 总 部 总 经 理 、 人 力 资 源 部 总 经 理 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限
公司监察稽核部总监。现任兴业全 球基金管理有限公司督察长。
杨卫东先生，副总经理兼市场 部总监，1968 年生，法学学士。历任陕西团省委
组 织 部 科 员 ， 海 南 省 省 委 台 办 接 待 处 科 员 ， 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 海 口 营 业 部 负 责
人 、 大 连 分 公 司 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 副 总 经 理 ， 上 海 凯 业 集
团 公 司 总 裁 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 市 场 部 总 监 。 现 任 兴 业 全 球
基金管理有限公司副总经理兼市场 部总监。
杜昌勇先生，副总经理，1970 年生，理学硕士。历任兴业证券公司福建天骜营
业 部 电 脑 房 负 责 人 、 上 海 管 理 总 部 电 脑 部 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部
总经理助理， 兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、
基金管理部总监、投资总监。现任 兴业全球基金管理有限公司副总经理。
徐天舒先生， 副总经理， 1973 年生， 经济学硕 士， 英国特许注册会计师 （ACCA ） 。
历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 项 目 经 理 ， 澳 大 利 亚 怀 特 控 股 有 限 公 司 基 金
经 理 ， 海 康 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 执 行 官 特 别 助 理 、 发 展 中 心 负 责 人 、 助 理 副 总 经
理及投资总监。现任兴业全球基金 管理有限公司副总经理。
3、本基金基金经理
申庆先生，1974 年生，工商管理硕士。1997 年 7 月至 2003 年 9 月任兴业证券
研究发展中心研究员； 2003 年 9 月 任兴业基金管理有限公司行业研究员， 2007 年 10
月 19 日 至今担任兴业趋势证券投 资基金（LOF ）基金经理助理；2008 年 2 月 26 日
至今担任基金管理部总监助理；拟 任本基金基金经理。
4、投资决策委员会成员
本基金采用投资决策委员会领 导下的基金经理负责制。 投资决策委员会成员由 5
人组成：
杨 东 兴业全球基金管 理有限公司总经理
杜昌勇 兴业全球基金管 理有限公司副总经理
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王晓明 兴业全球基金管 理有限公司投资总监， 兴业趋势投资混合型证券投
资基金（LOF ）基金经 理
傅鹏博 兴业全球基金管 理有限公司基金管理部副总监， 兴业社会责任股票
型证券投资基金基金经理
董承非 兴业全球视野股 票型证券投资基金基金经理
三 、基 金管理 人的 职责
1、 依法募集基金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜 ；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产 分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收
益；
5、进行基金会计核算并编制 基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告 ；
7、计算并公告基金资产净值 ，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务 活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会 ；
10、保存基金财产管理业务活 动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、中国证监会规定的其他职 责。
四 、基 金管理 人承 诺
1、 基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的
投资目标、策略及限制进行基金资 产的投资；
2、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行为， 并承诺建立健全的内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《 证券法》行为的发生；
3、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行为， 并承诺建立健全的内部控制
制度，采取有效措施，防止下列行 为的发生：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担 保；
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（3）从事承担无限责任的投 资；
（4）买卖其他基金份额，但 是国务院另有规定的除外；
（5） 向本基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金管理人、 基金托管人发
行的股票或者债券；
（6） 买卖与本基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的 公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证 券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有 关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家法
律法规及行业规范，诚实信用、勤 勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协 议；
（3）故意损害基金份额持有 人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报 送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严 重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基 金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其 他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务 规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告 中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务 发展；
（14）有悖社会公德，损害证 券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁 止的行为。
5、基金经理承诺
（1） 依照法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
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（2）不利用职务之便为自己 、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3） 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息 ；
（4）不以任何形式为其他组 织或个人进行证券交易。
五 、基 金管理 人的 风险管 理与 内部控 制制 度
1、风险管理的理念
（1）风险管理是业务发展的 保障；
（2）最高管理层承担最终责 任；
（3）分工明确、相互牵制的 组织结构是前提；
（4）制度建设是基础；
（5）制度执行监督是保障。
2、风险管理的原则
（1） 全面性原则： 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项业
务过程和业务环节；
（2） 独立性原则： 公司设立独立的监察稽核部， 监察稽核部保持高度的独立性
和权威性，负责对公司各部门风险 控制工作进行稽核和检查；
（3） 相互制约原则： 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制
约的机制，建立不同岗位之间的制 衡体系；
（4） 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更具
客观性和操作性；
（5） 重要性原则： 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部
风险控制与公司业务发展同等重要 。
3、风险管理和内部风险控制 体系结构
公司的风险管理体系结构是一 个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对风险管理负最终责任，各个业 务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核
部负责监察公司的风险管理措施的 执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1） 董事会： 负责制定公司的风险管理政策， 对风险管理负完全的和最终的责
任。董事会下设执行委员会和风险 控制委员会；
（2） 督察长： 独立行使督察权利， 直接对董事会负责， 及时向合规控制委员会
提交有关公司规范运作和风险控制 方面的工作报告；
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（3） 投资决策委员会： 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产配置方案
和基本的投资策略；
（4）风险管理委员会：负责 对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5） 监察稽核部： 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为
每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；
（6） 业务部门： 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。 部门经理对本部门
的风险负全部责任，负责履行公司 的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的
开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。
4、内部控制制度综述
（1）风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵 守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章
制度，自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水
平，在风险最小化的前提下，确保 基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风
险控制机制和制度，确保各项经营 管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维
护公司信誉，保持公司的良好形象 。
针对公司面临的各种风险，包 括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风险，
分别制定严格防范措施，并制定岗 位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集
中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相
关制度。
（2）监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险 控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。
督察长全面负责公司的监察稽核工 作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公
司任何档案材料，对基金资产运作 、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部
监察、稽核；出具监察稽核报告， 报公司董事会和中国证监会，如发现公司有重大
违规行为，应立即向公司董事会和 中国证监会报告。
监察稽核部具体执行监察稽核 工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独立
的检查权、独立的报告权、知晓权 和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提
出修改意见，并提交风险管理委员 会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；
监督公司资产运作、财务收支的合 法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合
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法性、合规性、合理性；调查公司 内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事
项；负责员工的离任审计；协调外 部审计事宜等。
（3）内部财务控制制度
财务管理的目的在于规范公司 会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务
管理，合理使用公司财务资源，提 高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保
护公司股东的利益，保证公司财产 安全、完整和增值。
公司内部财务控制制度主要内 容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会
计使用国家许可的电算化软件。公 司实行财务预算管理制度，财务行政部财务室在
综合各部门财务预算的基础上负责 编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实
施。各部门应认真做好财务预算的 编制和实施工作。
5、风险管理和内部风险控制 的措施
（1） 建立、 健全内控 体系， 完善内控制度： 公司建立、 健全了内控结构， 高管
人员关于内控有明确的分工，确保 各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽
核工作是独立的，并得到高管人员 的支持，同时置备操作手册，并定期更新；
（2） 建立相互分离、 相互制衡的内控机制： 建立、 健全了各项制度， 做到基金
经理分开，投资决策分开，基金交 易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机
制，从制度上减少和防范风险；
（3） 建立、 健全岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任制， 使每个员工都明确自
己的任务、职责，并及时将各自工 作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；
（4）建立风险分类、识别、 评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会，
使用适合的程序，确认和评估与公 司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险
报告程序，对风险隐患进行层层汇 报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而
以最快速度作出决策；
（5） 建立内部监控系统： 建立了有效的内部监控系统， 如电脑预警系统、 投资
监控系统，能对可能出现的各种风 险进行全面和实时的监控；
（6） 使用数量化的风险管理手段： 采取数量化、 技术化的风险控制手段， 建立
数量化的风险管理模型，用以提示 指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采
取有效的措施，对风险进行分散、 控制和规避，尽可能地减少损失；
（7） 提供足够的培训： 制定了完整的培训计划， 为所有员工提供足够和适当的
培训，使员工明确其职责所在，控 制风险。
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6、基金管理人关于内部合规 控制声明书
本公司确知建立、维护、维持 和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任。本公司特别声明以上关于内 部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变
化和公司业务发展不断完善内部控 制制度。
第 四 部 分 基 金 托 管 人
一 、基 金托管 人概 况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限 公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内 大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴 门内大街 28 号凯晨世贸中心
法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中国农 业银 行股 份有 限 公司是 中国 金融 体系 的 重要组 成部 分, 总行 设 在北京 。经
国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月
15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、
业 务 、 机 构 网 点 和 员 工 。 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡 ， 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业
务 辐 射 范 围 最 广 ， 服 务 领 域 最 广 ， 服 务 对 象 最 多 ， 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银
行 之 一 。 在 海 外 ， 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉 ， 每 年 位 居
《财富》世界 500 强 企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国
有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、
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可 持 续 发 展 ， 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场 ， 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 ， 着 力 打 造 “ 伴 你 成
长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产品，
致力为广大客户提供优质的金融服 务，与广大客户共创价值、共同成长。
中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行 ， 经 验 丰 富 ， 服 务优
质， 业绩 突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007 年
中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计， 并获得无保留意见的 SAS70 审计报
告 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 、 内 部 控
制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托 管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行
批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营
运 中 心 、 委 托 资 产 托 管 处 、 保 险 资 产 托 管 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管
处、综合管理处、风险管理处，拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有 员工 130 名， 其中高级会计师、高级经济师、高
级工程师、 律师等专家 10 余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务能力
强， 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称， 精通国内外证券市场
的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 2010 年 9 月 23 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证
券投资基金共 80 只， 包括金元比联丰利债券型证券投资基金、 富国天源平衡混合型
证 券 投 资 基 金 、 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长
盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 裕 阳 证 券 投 资 基 金 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 、 裕
隆证券投资基金、 景福证券投资基金、 鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资基金、
久 嘉 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 、 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 、 大
成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 、 大 成 债 券 投 资 基 金 、 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 、 银 河 收 益
证 券 投 资 基 金 、 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券
投 资 基 金 、 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、
万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利
精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 货 币
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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市 场 证 券 投 资 基 金 、 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金 、 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 、 泰 达
荷 银 货 币 市 场 基 金 、 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型
证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 信诚四季红混合型证券投资基金、
富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 益 民 货 币 市
场 基 金 、 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
景顺长城内需增长贰号股票型证券 投资基金、 交银施罗德成长股票型证券投资基金、
长盛中证 100 指数证 券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价
值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 宝 盈 策 略
增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 益 民 创 新 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 夏 复 兴 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 巴 黎 竞 争 优 势
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 金 元 比 联 成 长 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券
型证券投资基金、 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 、 大成行业轮动股票型证
券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指
数增强型证券投资基金、 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 、 景顺长城能源基建
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 中 小
盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资
基金、富国汇利分级债券型证券投 资基金。
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明
1、内部控制目标
严格遵 守国 家有 关托 管 业务的 法律 法规 、行 业 监管规 章和 行内 有关 管 理规定,守
法经营 、规 范运 作、 严 格监察,确 保业 务的 稳 健运行 ，保 证基 金财 产 的安全 完整 ， 确
保有关信息的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额持有人的合法权益。
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2、内部控制组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 ， 对 托 管业
务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 进 行 监 督 和 评 价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理
处 ， 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 ， 独 立 行 使 监 督 稽 核 职
权。
3、内部控制制度及措施
具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、业
务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ；
业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 ， 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 ， 业 务 印 章 按
规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 ， 账 户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 专 门 设 置 业 务 操
作 区 ， 并 实 施 封 闭 管 理 和 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ；
业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协议
规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统 ， 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人
的 投 资 运 作 ， 并 通 过 基 金 资 金 账 户 、 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其
他行为。
当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时 ， 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的处
理：
1、电话提示。对媒体和舆论 反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、 书面警示。 对本基金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题， 以书面方式
对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超 标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国 证监会。
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第 五 部 分 相 关 服 务 机 构
一 、基 金份额 发售 机构
1、直销机构
? 兴业全球基金管理有限公 司直销柜台
地址：上海市张杨路 500 号时代广场 20 楼
联系人：汤凡、何佳怡
客户服务电话： 400-678-0099、 （021）38824536
直销联系电话： （021）58368886 、58368919
传真： （021）58368915 、58368869
? 兴业全球基金管理有限公 司网上直销 （目前已开通工商银行借记卡、 建设银
行借记卡、 兴业银行借记卡、 农业银行借记卡及准贷记卡、 招商银行借记卡）
公司网站：http://www.xyfunds.com.cn
客服电话：400-678-0099 ； （021）38824536
2、代销机构
? 代 销银 行
（1） 中国农业银行股份有限 公司
住所：北京市东城区建 国门内大街 69 号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
传真： （010）85109219
公司网站：www.abchina.com
（2） 兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话： （021）52629999
客户服务热线：95561
公司网站：http://www.cib.com.cn
（3） 中国工商银行股份有限 公司
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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住所：中国北京复兴门 内大街 55 号
办公地址：中国北京复 兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真： （010）66107914
公司网站：http://www.icbc.com.cn
（4） 中国邮政储蓄银行有限 责任公司
住所：北京市西城区宣 武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城 区宣武门西大街 131 号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：11185
传真： （010）66415194
公司网站：http://www.psbc.com
（5） 交通银行股份有限公司
住所：上海市仙霞路 18 号
办公地址：上海市银城 中路 188 号
法定代表人：蒋超良
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
客户服务电话：95559
公司网站：http:// www.bankcomm.com
（6） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
电话： （010）65541405
传真： （010）65541281
客户服务电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com
（7） 中国银行股份有限公司
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
23
住所（办公地址） ：北京 市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 肖钢
客户服务电话：95566
公司网站：http://www.boc.cn
（8） 中国光大银行股份有限 公司
住所（办公地址） ：北京 市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595
传真：010-68560311
公司网站：http://www.cebbank.com
（9） 中国宁波银行股份有限 公司
住所（办公地址） ：宁波 市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：96528, （上海地区 962528）
传真：021-63586215
公司网站：http://www.nbcb.com.cn
（10）上海浦发银行股份有限 公司
住所：上海市浦东新区 浦东南路 500 号
法定代表人： 吉晓辉
客户服务电话：95528
传真：021-63604199
公司网站：http://www.spdb.com.cn
（11）深圳发展银行股份有限 公司
住所（办公地址） ： 深 圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人： 肖遂宁
客户服务电话：95501
公司网站：http://www.sdb.com.cn
（12）华夏银行股份有限公司
住所（办公地址） ：北京 市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
24
公司网站：http://www.hxb.com.cn
? 代 销券 商
（1）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
客户服务热线：4008888123
传真： （021）38565785
公司网站：http:// www.xyzq.com.cn
（2）国泰君安证券股份有限 公司
住所：上海市浦东新区 商城路 618 号
法定代表人：祝幼一
传真： （021）38670161
客户服务热线：4008888666
公司网站：http://www.gtja.com.cn
（3）中信建投证券有限责任 公司
住所：北京市朝阳区安 立路 66 号 4 号楼
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：4008888108
开放式基金业务传真： （010）85130577
公司网站：http://www.csc108.com
（4）华泰证券股份有限公司
办公地址：江苏省南京 市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： （025）84457777-950、248
客户咨询电话： （025）84579897
公司网站：http://www.htsc.com.cn
（5）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
25
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
客户服务热线：4008-888-999 或（027）85808318
公司网站：http://www.95579.com
（6）海通证券股份有限公司
住所： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
办公电话： （021）23219000
客服电话：400-8888-001 、 （021）962503 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：http://www.htsec.com
（7）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益 田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82960223
传真： （0755）82943636
客户服务热线：95565、4008888111
公司网站：http://www.newone.com.cn
（8）中国银河证券股份有限 公司
住所：北京市西城区金 融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
传真： （010）66568116
客服电话：4008-888-888
公司网站：http://www.chinastock.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：王志伟
开放式基金咨询电话：95575 转各营业网点
开放式基金业务传真： （020）87555305
公司网站：http://www.gf.com.cn
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
26
（10）山西证券有限责任公司
办公（注册）地址：山 西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：4006661618
联系电话： （0351）8686703
传真： （0351）8686619
公司网站：http://www.i618.com.cn
（11）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话： （021）63325888
传真： （021）63326173
客服热线： （021）962506 或 40088-88506
公司网站：http://www.dfzq.com.cn
（12）德邦证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东 新区浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼
法定代表人：方加春
联系电话： （021）68761616
传真电话： （021）68767981
客服电话：4008888128
公司网站：http://www.tebon.com.cn
（13）中银国际证券有限责任 公司
住所：上海市浦东新区 银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：唐新宇
开放式基金咨询电话：4006208888 或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真： （021）50372474
公司网站：http://www.bocichina.com.cn
（14）光大证券股份有限公司
住所： 上海市静安区新 闸路 1508 号
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
27
法定代表人：徐浩明
联系电话： （021）22169081
传真： （021）22169134
客服热线：4008888788
公司网站：http://www.ebscn.com
（15）国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
住所：合肥市寿春路 179 号
联系电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
传真电话： （0551）2207114
公司网站：http://www.gyzq.com.cn
（16）湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话： （021）68634518
传真： （021）68865680
客服电话：400-888-1551
公司网站：http://www.xcsc.com
（17）申银万国证券股份有 限公司
住所（办公地址） ：上海 市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话： （021）54033888
传真： （021）54035333
客服电话： （021）962505
公司网站：http://www.sw2000.com.cn
（18）华泰联合证券有限责任 公司
住所：深圳市罗湖区深 南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人：马昭明
联系电话： （0755）82492000
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
28
传真电话： （0755）82492962
客服电话：400-8888-555 ， （0755）25125666
公司网站：http://www.lhzq.com
（19）中航证券有限公司
住所：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系电话： （0791）6768763
传真电话： （0791）6789414
客服电话：400-8866-567
公司网站：http://www.avicsec.com
（20）渤海证券有限公司
住所：天津经济技术开 发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
联系电话： （022）28451861
传真： （022）28451892
客服电话：4006515988
公司网站：http://www.bhzq.com
（21）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金 融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
联系电话： （010）5832 8752
传真： （010）5922 8748
客服电话：400-887-8827
公司网站：http://www.ubssecurities.com
（22）广发华福证券有限责任 公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系电话： （0591）87841160
传真： （0591）87841150
公司网站：http://www.gfhfzq.com.cn
（23）齐鲁证券有限公司
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
29
住所：济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
联系电话： （0531）81283906
传真： （0531）81283900
公司网站：http://www.qlzq.com.cn
（24）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路 758 号 24 楼
法定代表人：张建华
联系电话： （021）32229888
客服电话： （021）63340678
公司网站：http://www.ajzq.com
（25）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金 田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
联系电话： （0755）82825551
传真： （0755）82558355
客服电话：4008001001
公司网站：http://www.essence.com.cn
（26）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区月 坛北街 26 号
法定代表人：丁之锁
联系电话： （010）58568007
传真： （010）58568062
客服电话： （010）58568118
公司网站：http://www.hrsec.com.cn
（27）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红 岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133302
客服电话：95536
公司网站：http://www.guosen.com.cn
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
30
（28）东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可 园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：游锦辉
联系电话： （0769）22119341
传真： （0769）22116999
公司网站：http://www.dgzq.com.cn
（29）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延 陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话： （0519）88157761
传真： （0519）88157761
客服电话： （0519）88166222 、 （021）52574550、 （0379）64902266
公司网站：http://www.longone.com.cn
（30）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深 南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：400666888
公司网站：http://www.cgws.com
? 其他代销机构
天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金 融街 19 号富凯大厦 B 座
法定代表人：林义相
联系电话： （010）66045522
传真： （010）66045500
客服电话： （010）66045678
公司网站：http://www.txsec.com
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销售
本基金，并及时公告。
二 、注 册登记 机构
名称：中国证券登记结 算有限责任公司
住所：北京西城区金融 大街 27 号投资广场 23 层
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区 金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所和 经办 律师
名称：通力律师事务所
住所（办公地址） ：上海 市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师： 吕红、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所和 经办 注册会 计师
名称：安永华明会计师事 务所
办公地址：北京市东城区 东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
法定代表人：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：徐艳、 蒋燕华
联系人：蒋燕华
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第 六 部 分 基 金 的 募 集
本基金由管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其他有
关规定，并经中国证监会 2010 年 8 月 9 日证监许可[2010]1068 号文 核准募集。
一 、基 金类别
股票型
二 、基 金运作 方式
契约型上市开放式
三 、基 金存续 期限
不定期
四 、募 集方式 与募 集期限
本基金的募集方式为代销与直 销。募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个
月。
五 、募 集对象
符 合 法 律 法 规 规 定 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 （ 法 律 法 规 禁 止 投 资 证 券 投 资基
金的除外）以及合格境外机构投资 者。
六 、募 集场所
本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 本 基 金 在 场 外 通 过 基 金 管 理 人 的直
销 机 构 销 售 网 点 、 基 金 销 售 代 理 机 构 的 代 销 网 点 ， 在 场 内 通 过 具 有 基 金 代 销 资 格 的
深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 向 社 会 公 开 募 集 。 办 理 开 放 式 基 金 业 务 的 城 市 （ 网 点 ） 的
具体情况和联系方法，请参见本基 金之发售公告。
七 、募 集规模
本基金募集规模不设上限。最 低募集规模不低于 2 亿份。
八 、基 金的发 售面 值、认 购价 格和认 购费 用
1、发售面值：人民币 1.00 元
2、认购价格：人民币 1.00 元
3、认购费用
1）场外认购费用
本 基 金 提 供 两 种 场 外 认 购 费 用 的 支 付 模 式 。 本 基 金 在 认 购 时 收 取 的 认 购 费 用称
为 前 端 认 购 费 用 ， 在 赎 回 时 收 取 的 认 购 费 用 称 为 后 端 认 购 费 用 。 基 金 投 资 者 可 以 选
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
33
择支付前端认购费用或后端认购费 用。
前端认购费用按单次认购金额采用比例费率，具体费率如下：
认购金额 M （元） 费率
M ＜50 万 1.0%
50 万≤M ＜200 万 0.6%
200 万≤M ＜500 万 0.2%
M ≥500 万 每笔 1000 元
后端认购费用按持有年限逐年 递减，具体费率如下：
持有年限 Y （年） 费率
Y ＜1 1.2%
1≤Y ＜2 0.8%
2≤Y ＜3 0.4%
Y ≥3 0
2）场内认购费用
本基金的场内认购费率由销售 机构参照场外认购费率执行。
3） 认购费用用于本基金直销和代销时发生的开支， 包括市场推广、 销售、 注册
登记等募集期间发生的各项费用， 不列入基金财产。
4、认购份额的计算
1）基金场外认购份额的计算
本基金场外认购采用金额认购 的方式。
本 基 金 提 供 两 种 场 外 认 购 费 用 的 支 付 模 式 。 投 资 者 可 以 选 择 前 端 收 费 模 式 ，即
在 认 购 时 支 付 认 购 费 用 ； 也 可 以 选 择 后 端 收 费 模 式 ， 即 在 赎 回 时 才 支 付 相 应 的 认 购
费 用 ， 该 费 用 随 基 金 份 额 的 持 有 时 间 而 递 减 。 选 择 后 端 收 费 模 式 的 场 外 认 购 基 金 份
额不能跨系统转托管，持有的基金 份额不能上市交易。
场 外 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍五
入，由此产生的误差计入基金财产 。具体计算方法如下：
1）前端收费模式
净认购金额＝认购总金额/ （1＋认购费率）
认购费用= 认购总金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认 购利息）/ 基金份额发售面值
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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例：某投资者投资 10,000 元 以前端收费方式认购本基金，其对应费率为 1.0% ，
如果认购期内认购资金获得的利息 为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=10,000/ （1＋0.01）=9,900.99 元
认购费用=10,000-9,900.99=99.01 元
认购份额= （9,900.99＋5）/1.00=9,905.99 份
即投资者投资 10,000 元以前端收费方式认购本基金，加上认购资金在认购期内
获得的利息，可得到 9,905.99 份基 金份额。
2）后端收费模式
认购份额＝（认购金额＋利息 ）/ 基金份额发售面值
当投资者提出赎回时，后端认 购费用的计算方法为：
后端认购费用＝赎回份额× 认购日基金份额净值× 后端认购费率
例：某投资者投资 10,000 元以后端收费方式认购本基金，如果认购期内认购资
金获得的利息为 5 元，则其可得到 的基金份额计算如下：
认购份额＝（10,000＋5）/1.00=10,005 份
即投资者投资 10,000 元以后 端收费方式认购本基金， 加上认购资金在认购期内
获得的利息，可得到 10,005 份基 金份额。
若 投 资 者 赎 回 本 基 金 ， 其 后 端 认 购 费 用 的 计 算 详 见 《 基 金 份 额 的 场 外 申 购 与赎
回》 。
2、基金场内认购份额的计算
本基金场内认购采用份额认购 的方式。计算公式为：
净认购金额＝挂牌价格× 认购份额
认购费用＝挂牌价格× 认购份额× 认购费率
认购金额＝净认购金额＋认购 费用
利息折算的份额＝利息/ 挂牌价格
场 内 认 购 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍五
入。利息折算的份额保留至整数位 （最小单位为 1 份） ，余额计入基金财产。
例： 某投资人投资认购 10,000 份基金份额， 若 会员单位设定的认购费率为 1.0% ，
假设该笔认购产生利息 5 元，基金 份额挂牌 价格为 1 元，则其可得 到的基金份额计
算如下：
净认购金额＝1×10,000=10,000 元
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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认购费用＝1×10,000×1.0%= 100 元
认购金额＝1× （1＋1.0% ）×10,000 ＝10,100 元
利息折算的份额＝5/1.00=5 份
九 、投 资者对 基金 份额的 认购
1、本基金的认购时间安排、 认购者认购应提交的文件和办理的手续请详细
查阅本基金的基金份额发售公告。
2、认购方式
1）基金份额的场内认购采用 份额认购方式，场外认购采用金额认购方式。
2）投资者认购前，需按销售 机构规定的方式备足认购的金额。
3）募集期内，投资者可多次 认购基金份额，已受理的认购申请不得撤销。
3、认购确认
基 金 募 集 期 间 ， 销 售 机 构 为 投 资 者 办 理 认 购 手 续 仅 代 表 对 投 资 者 认 购 申 请 的受
理 ， 投 资 者 认 购 成 功 与 否 应 以 基 金 募 集 结 束 后 登 记 注 册 机 构 的 认 购 确 认 为 准 。 待 基
金 合 同 生 效 后 ， 投 资 者 可 到 提 出 认 购 申 请 的 销 售 网 点 打 印 交 易 确 认 单 ， 同 时 本 基 金
管理人按照投资者预留的地址寄送 对账凭证。
4、认购限制
（1） 投资者在募集期内可以多次认购基金份额， 认购申请受理完成后， 投资者
不得撤销。
（2） 投资者通过代销机构及本公司网上直销系统首次认购基金单笔最低金额为
人民币 1,000 元 （含认购费） ， 追加认购单笔最低金额为 500 元 （含认购费） ， 中国 工
商银行股份有限公司销售网点的追 加认购最低金额为 1,000 元（含认购费） ；投资者
通过本公司直销柜台认购基金单笔 最低金额为人民币 10 万元（含认 购费） ，追加认
购单笔最低金额为 1 万元 （含认购费） 。 已在 销售网点有认购记录的投资者不受单笔
认购最低金额的限制。场内认购时 ，投资者以份额申请，最低认购份额为 1,000 份 ，
超过 1,000 份的应为 1,000 份的整 数倍， 且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份
额。
十 、募 集期间 认购 资金利 息的 处理方 式
认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 ，其
中利息以注册登记机构的计算并确 认的结果为准。
十 一、 基金 募集 期间 募集 的资 金存 入专 门帐 户， 在基 金募 集行 为结 束前 ，任 何
人 不得 动用。
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效
一 、基 金合同 生效 的条件
本基金自发售之日起 3 个月内，在募集的份额总额不少于 2 亿份，募 集的金额
不少于 2 亿元人民币且 基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下 ，基金管理人
依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 。 在 募 集 期 间 达 到 基 金 备 案 条 件
的情况下，基金管理人应当自基金 募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，
自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 经 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 自 中国
证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 ， 基 金 合 同 生 效 ； 否 则 基 金 合 同 不 生 效 。 基 金 管 理 人 应 当 在
收到中国证监会确认文件的次日公 告基金合同生效。
基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结束
前 ， 任 何 人 不 得 动 用 。 基 金 合 同 生 效 时 ， 认 购 款 项 在 募 集 期 内 产 生 的 利 息 将 折 合 成
基金份额归投资者所有。
二 、基 金合同 不能 生效时 募集 资金的 处理 方式
如果基金合同不能生效，基金 管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集 行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的款项，并加计银行同期
存款利息。
三 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模
本 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于
5,000 万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情
形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 说 明 原 因 并 报 送 解 决 方 案 。 法 律 法 规 或 监 管 部
门另有规定的，从其规定。
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第 八 部 分 基 金 份 额 的 上 市 交 易
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 有 关 规 定 ， 申 请 本 基 金 的 基 金 份 额 上市
交 易 。 基 金 上 市 后 ， 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 可 直 接 在 深 圳 证 券 交 易
所 上 市 交 易 ； 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 可 通 过 办 理 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 基
金份额转托管在证券登记结算系统 中，再上市交易。
一 、上 市交易 的地 点
深圳证券交易所。
二 、上 市交易 的时 间
本基金合同生效后三个月内开 始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基 金管理人最迟在上市前 3 个工作日在 至少一种指
定报刊和网站上刊登公告。
三 、上 市交易 的规 则
本 基 金 上 市 交 易 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资
基金上市规则》及其更新及其他有 关规定。
四 、上 市交易 的费 用
本基金上市交易的费用按照深 圳证券交易所的有关规定办理。
五 、上 市交易 的行 情揭示
本 基 金 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ， 交 易 行 情 通 过 行 情 发 布 系 统 揭 示 。 行 情发
布系统同时揭示基金前一交易日的 基金份额净值。
六 、上 市交易 的停 复牌、 暂停 上市和 终止 上市
本 基 金 的 停 复 牌 、 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 和 终 止 上 市 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国证
监会及深圳证券交易所的相关规定 执行。
发生下列情形之一时，本基金 应暂停上市：
（1）基金份额持有人数连续 20 个工作日低于 1000 人；
（2）基金总份额连续 20 个工 作日低于 2 亿份；
（3）违反国家法律、行政法 规，中国证监会决定暂停本基金上市；
（4）深圳证券交易所认为须 暂停上市的其他情形。
发 生 上 述 暂 停 上 市 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 在 接 到 深 圳 证 券 交 易 所 通 知 后 ， 应 立即
在至少一种指定媒体上刊登暂停上 市公告。
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暂 停 上 市 情 形 消 除 后 ， 基 金 管 理 人 可 向 深 圳 证 券 交 易 所 提 出 恢 复 上 市 申 请 ；经
深 圳 证 券 交 易 所 核 准 后 ， 可 恢 复 本 基 金 上 市 ， 并 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 刊 登 恢 复 上
市公告。
七 、终 止上市 的情 形和处 理方 式
发生下列情况之一时，本基金 应终止上市交易：
（1）自暂停上市之日起半年 内未能消除暂停上市原因的；
（2）基金合同终止；
（3）基金份额持有人大会决 定终止上市；
（4）深圳证券交易所认为须 终止上市的其他情况。
发 生 上 述 终 止 上 市 情 形 时 ， 由 证 券 交 易 所 终 止 其 上 市 交 易 ， 基 金 管 理 人 报 经中
国 证 监 会 备 案 后 终 止 本 基 金 的 上 市 ， 并 在 至 少 一 种 指 定 报 刊 和 网 站 上 刊 登 终 止 上 市
公告。
八 、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相
关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 ， 本 基 金 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 ， 并 按 照 新 规 定 执 行 ， 且 此
项修改无须召开基金份额持有人大 会。
第 九 部 分 基 金 份 额 的 场 外 申 购 与 赎 回
本 章 内 容 仅 适 用 于 本 基 金 的 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 。 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中 的基
金 份 额 可 直 接 办 理 场 外 申 购 与 赎 回 等 场 外 基 金 业 务 ； 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的
基 金 份 额 可 通 过 办 理 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 基 金 份 额 转 托 管 到 注 册 登 记 系 统 中 ， 再 办
理 场 外 申 购 与 赎 回 等 场 外 基 金 业 务 。 选 择 后 端 收 费 模 式 的 场 外 申 购 基 金 份 额 不 能 跨
系统转托管，持有的基金份额不能 上市交易。
一 、场 外申购 和赎 回业务 办理 的场所
本基金的销售机构包括基金管 理人和基金管理人委托的代销机构。
具 体 销 售 网 点 由 基 金 管 理 人 在 本 招 募 说 明 书 或 基 金 份 额 发 售 公 告 等 公 告 中 列
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明。 基金管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、 赎回的场所，
并予以公告。
二 、场 外申购 和赎 回的开 放日 及时间
1、开放日及开放时间
基 金 投 资 者 在 开 放 日 申 请 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海证
券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其他
特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在
实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务 办理时间
基金管理人自基金合同生效之 日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之 日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 由 基 金 管 理 人 在 开 始 日 前 依 照 《 信 息 披露
办法》的有关规定在至少一种指定 媒体和基金管理人的公司网站上公告。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、赎
回 或 者 转 换 。 基 金 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换
申 请 的 ， 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 次 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 时 间 所 在 开 放
日的价格。
三 、场 外申购 和赎 回的原 则
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基
金份额净值为基准进行计算；
2、 基金采用金额申购和份额赎回的方式， 即申购以金额申请， 赎回以份额申请；
3、 基金份额持有人赎回时， 除指定赎回外， 基金管理人按 “先进先出” 的原则，
对 该 持 有 人 账 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 份 额 进 行 处 理 ， 即 先 确 认 的 份 额 先 赎 回 ，
后确认的份额后赎回，以确定所适 用的赎回费率；
4、当日的申购与赎回申请可 以在基金管理人规定的时间以内撤销；
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5、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但最迟
应在新的原则实施前依照有关规定 在指定媒体及基金管理人网站上予以公告。
四 、场 外申购 和赎 回的程 序
1、申购和赎回的申请
基 金 投 资 者 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内提
出申购或赎回的申请。
基 金 投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 ， 基 金投
资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 持 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 ， 否 则 所 提 交 的 申 购 、 赎 回 申 请
无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请， 正常情况下， 注册登记机构在 T+1 日内 （包括该日）
为投资者对该交易的有效性进行确 认，基金投资者应在 T+2 日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。
销 售 机 构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确实
接收到申购申请。申购的确认以注 册登记机构的确认结果为准。
3）申购和赎回的款项支付
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功。
若 申 购 不 成 功 或 无 效 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 指 定 的 代 销 机 构 将 基 金 投 资 者 已 缴
付的申购款项本金退还给投资者。
基 金 投 资 者 赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 通 过 注 册 登 记 机 构 及 其 相 关 销 售机
构在 T ＋7 日 （包括该日） 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参
照本基金合同有关条款处理。
五 、场 外申购 和赎 回的限 制
1、 投资者通过代销机构及本公司网上直销系统首次申购本基金份额单笔最低金
额为人民币 1000 元 （含申购费） ， 追加申购单笔最低金额为 500 元 （含申购费） ， 中
国工商银行股份有限公司销售网点 追加申购单笔最低金额为 1000 元 （含申购费） 。
各 代 销 机 构 对 本 基 金 最 低 申 购 金 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的 ， 以 各 代 销 机 构 的 业 务
规定为准。
投资者通过本公司直销柜台申 购本基金份额单笔最低金额为人民币 10 万元 （含
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申购费） ，追加申购单笔最低金额 为 1 万元 （含申购费） 。超过最低申购金额的部分
不设金额级差。
2、 场外赎回时， 每次对本基金的赎回申请不得低于 100 份基金份额。 基金份额
持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 ， 若 某 笔 份 额 减 少 类 业 务 导 致 单 个 交 易 账 户
的基金份额余额少于 100 份的，基金管理人有权对该基金持有人持有的基金份额做
全部赎回处理。 （份额减少类业务 指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务，
具体种类以中登公司相关业务规则 为准。 ）
3、 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的申
购的金额和赎回的份额数量限制， 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并报 中国证监会备案。
六 、场 外申购 和赎 回的费 用
1、场外申购费用
本 基 金 提 供 两 种 场 外 认 购 费 用 的 支 付 模 式 。 本 基 金 在 申 购 时 收 取 的 认 购 费 用称
为 前 端 申 购 费 用 ， 在 赎 回 时 收 取 的 申 购 费 用 称 为 后 端 申 购 费 用 。 基 金 投 资 者 可 以 选
择支付前端申购费用或后端申购费 用。
前端申购费用按单次申购金额采用比例费率，具体费率如下：
申购金额 M （元） 费率
M ＜50 万 1.2%
50 万≤M ＜200 万 0.8%
200 万≤M ＜500 万 0.4%
M ≥500 万 每笔 1000 元
后端申购费用按持有年限逐年 递减，具体费率如下：
持有年限 Y （年） 费率
Y ＜1 1.5%
1≤Y ＜2 1.0%
2≤Y ＜3 0.6%
Y ≥3 0
投资者在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。
本 基 金 的 申 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注册
登记等各项费用。
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2、赎回费：本基金的场外赎 回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：
持有年限 Y （年） 费率
Y ＜1 0.5%
1≤Y ＜2 0.25%
Y ≥2 0
本 基 金 的 赎 回 费 用 在 投 资 者 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 。 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎回
申请人承担， 不低于赎 回费总额的 25% 应归 基金财产，其 余用于支 付注册登记费和
其他必要的手续费。
3、 本基金的申购费率、 赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定
确 定 ， 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 。 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后 ， 在 基 金 合 同 约
定 的 范 围 内 调 整 申 购 、 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式 ， 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的
费率或收费方式实施日前在指定媒 体和基金管理人网站上公告。
4 、 对 特 定 交 易 方 式 （ 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ） ， 基 金 管 理 人 可 以 采 用 低 于 柜
台交易方式的基金申购费率和基金 赎回费率。
5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况 制 定 基 金 促 销 计 划 ， 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金
促 销 活 动 期 间 ， 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后 ， 对 基 金 投 资 者
适当调整基金申购费率、赎回费率 和转换费率。
七 、场 外申购 份额 与赎回 金额 的计算 公式
1、基金申购份额的计算
本基金场外申购采用金额申购 的方式。
本 基 金 提 供 两 种 场 外 申 购 费 用 的 支 付 模 式 。 投 资 者 可 以 选 择 前 端 收 费 模 式 ，即
在 申 购 时 支 付 申 购 费 用 ； 也 可 以 选 择 后 端 收 费 模 式 ， 即 在 赎 回 时 才 支 付 相 应 的 申 购
费 用 ， 该 费 用 随 基 金 份 额 的 持 有 时 间 而 递 减 。 选 择 后 端 收 费 模 式 的 场 外 申 购 基 金 份
额不能跨系统转托管，持有的基金 份额不能上市交易。
场 外 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍五
入，由此产生的误差计入基金财产 。具体计算方法如下：
1）前端收费模式
净申购金额 = 申购金额/ （1＋申购费率）
申购费用= 申购金额- 净 申购金额
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申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值
例：某投资者投资 10,000 元 以前端收费方式申购本基金，其对应费率为 1.2% ，
假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的基金份额计算如下：
净申购金额=10,000/ （1＋0.012）=9,881.42 元
申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元
申购份额=9,881.42/1.1280=8,760.12 份
即投资者投资 10,000 元以前端收费方式申购本基金，假设申购当日基金份额净
值为 1.1280 元，可得到 8,760.12 份基金份额。
2）后端收费模式
申购份额＝申购金额/ 申购当日基金份额净值
当投资者提出赎回时，后端申 购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额× 申购日基金份额净值× 后端申购费率
例：某投资者投资 10,000 元以后端收费方式申购本基金，假设申购当日基金份
额净值为 1.1280 元，则其可得到 的基金份额计算如下：
申购份额＝10,000/1.1280=8,865.25 份
即投资者投资 10,000 元以后 端收费方式申购本基金， 假设申购当日基金份额净
值为 1.1280 元，可得到 8,865.25 份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
①如果投资者在申购时选择前 端收费模式，则赎回份额的计算方法如下：
赎 回 金 额 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 ， 计 算 结 果 以 四 舍 五 入 的 方 式 保 留到
小数点后 2 位。
赎回总金额= 赎回份额× 赎回当日基金份额净值
赎回费用= 赎回总金额× 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回 费用
例 1 ：某 基金 份额 持有人 持 有 以 前端 收费 方式认 购 或申 购的 本基 金份额 10,000
份一年后 （未满 2 年） 决定赎回， 对应的赎回 费率为 0.25% ， 假设赎 回当日基金份额
净值是 1.1480 元，则可得到的净 赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元
赎回费用＝11,480×0.25% ＝28.70 元
净赎回金额＝11,480－28.70＝11,451.30 元
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即：某基金份额持有人持有以 前端收费方式认购或申购的本基金份额 10,000 份
一年后（未满 2 年）赎回，假设赎 回当日本基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的
净赎回金额为 11,451.30 元。
②如果投资者在申购时选择后 端收费模式，则赎回份额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额× 赎回当日基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额× 申购日基金份额净值× 后端申购费率
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端（ 认）申购费用－赎回费用
赎回金额单位为元，赎回金额 按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
基 金 赎 回 份 额 的 计 算 公 式 由 基 金 管 理 人 确 定 ， 如 有 变 更 ， 以 最 新 的 公 告 或 招募
说明书为准。
例 2 ：某基金份额持有人持有以后端收费方式认购的本基金份额 10,000 份一年
后 （未满 2 年） 决定赎 回， 对应的赎回费率为 0.25% ， 对应的后端认购费率为 0.8% 。
假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元
赎回费用＝11,480×0.25% ＝28.70 元
后端认购费用＝10,000×1.1480×0.8%=91.84 元
净赎回金额＝11,480－28.70－91.84＝11,359.46 元
即：某基金份额持有人持有以 后端收费方式认购的本基金份额 10,000 份一年后
（未满 2 年）赎回，假设赎回当日 本基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回
金额为 11,359.46 元。
例 3 ：某基金份额持有人持有以后端收费方式申购的本基金份额 10,000 份一年
后 （未满 2 年） 决定赎 回， 对应的赎回费率为 0.25% ， 对应的后端申购费率为 1.0% 。
假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元
赎回费用＝11,480×0.25% ＝28.70 元
后端申购费用＝10,000×1.1480×1.0%=114.80 元
净赎回金额＝11,480－28.70－114.8＝11,336.50 元
即：某基金份额持有人持有以 后端收费方式申购的本基金份额 10,000 份一年后
（未满 2 年）赎回，假设赎回当日 本基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回
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金额为 11,336.50 元。
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，
经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 本 基 金 基 金
份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 四 位 ， 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误
差计入基金财产。
4、申购份额、余额的处理方 式：
申 购 的 有 效 份 额 为 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后 ， 以 当 日 基 金份
额净值为基准计算，场外申购份额 计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以
后的部分四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。
5、赎回金额的处理方式：
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 并 扣 除 相应
的费用，赎回金额计算结果保留到 小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五
入，由此产生的误差计入基金财产 。
八 、场 外申购 和赎 回的注 册登 记
1、 投资者 T 日申购基 金成功 后， 正常情况下， 基金注册登记机构在 T ＋1 日为
投 资 者 增 加 权 益 并 办 理注 册 登 记 手 续 ， 投 资 者自 T ＋2 日 起 有 权 赎 回该 部 分 基 金 份
额。
2、 投资者 T 日赎回基 金成功 后， 正常情况下， 基金注册登记机构在 T ＋1 日为
投资者扣除权益并办理相应的注册 登记手续。
3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整，
并最迟于开始实施前 3 个工作日 在指定媒体上公告。
九 、拒 绝或暂 停接 受申购 申请 的情形 及处 理方式
发生下列情况时，基金管理人 可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
1）因不可抗力导致基金无法 正常运作；
2） 证券交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值；
3）发生本基金合同规定的暂 停基金资产估值情况；
4） 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或基金管理人
认为会损害已有基金份额持有人利 益的申购；
5）法律法规规定或中国证监 会认定的其他情形。
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发 生 上 述 暂 停 申 购 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 和 基 金管
理 人 网 站 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购
款 项 将 退 还 给 投 资 者 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务
的办理。
发生上述情形之一的，基金的 转入申请按同样的方式处理。
十 、暂 停赎回 或者 延缓支 付赎 回款项 的情 形及处 理方 式
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付赎
回款项：
1）因不可抗力导致基金管理 人不能支付赎回款项。
2） 证券交易所交易时间依法决定临时停市， 导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
3） 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回， 导致本基金的现金支付出现困难。
4）发生本基金合同规定的暂 停基金资产估值情况。
5）法律法规规定或中国证监 会认定的其他情形。
发生上述情形时， 基金管理人应在当日向中国证监会报告， 已接受的赎回申请，
基 金 管 理 人 应 按 时 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量
占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 ， 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 ， 并 以 后 续 开 放 日 的
基金份额净值为依据计算赎回金额 ，若出现上述第 3 项所述情形， 按基金合同的相
关 条 款 处 理 。 投 资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。
在暂停赎回的情况消除时，基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
发生上述情形之一的，基金的 转出申请按同样的方式处理。
十 一、 巨额赎 回的 情形及 处理 方式
1、巨额赎回的认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金转
换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后
的余额）超过前一日的基金总份额 的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 本 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全额
赎回或部分顺延赎回。
1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 者 的 全 部 赎 回 申 请 时 ， 按 正
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常赎回程序执行。
2 ） 部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支
付 投 资 者 的 赎 回 申 请 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日
接受赎回比例 不低于上 一日基金总份 额的 10% 的前提 下，对其余 赎 回申请延期予以
办 理 。 对 于 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 照 其 申 请 赎 回 份 额 占 当 日 申 请
赎 回 总 份 额 的 比 例 ， 确 定 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 办 理 的 赎 回 份 额 ； 投 资 者 未 能
赎 回 部 分 ， 除 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 将 当 日 未 获 办 理 部 分 予 以 撤 销 外 ， 延 迟
至 下 一 个 开 放 日 办 理 ， 赎 回 价 格 为 下 一 个 开 放 日 的 价 格 。 依 照 上 述 规 定 转 入 下 一 个
开 放 日 的 赎 回 不 享 有 赎 回 优 先 权 ， 并 以 此 类 推 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 部 分 顺 延 赎 回
不受单笔赎回最低份额的限制。
3） 巨额赎回的公告：当发生 巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内
通 过 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 的 公 司 网 站 或 代 销 机 构 的 网 点 刊 登 公 告 ， 并 在 公 开 披 露
日 向 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 同 时
以 邮 寄 、 传 真 或 《 招 募 说 明 书 》 规 定 的 其 他 方 式 通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 并 说 明 有 关
处理方法。
本基金连续 2 个开放 日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停
接受赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作
日，并应当在至少一家指定媒体及 基金管理人网站公告。
发生上述情形之一的，基金的 转出申请按同样的方式处理。
十 二、 重新开 放申 购或赎 回的 公告
1） 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备案，
并依照有关规定在指定媒体和基金 管理人网站上刊登暂停公告。
2） 如发生暂停的时间为 1 日， 第 2 个工作日基金管理人应依照有关规定在指定
媒体和基金管理人网站上刊登基金 重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作
日的基金份额净值。
3） 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周， 暂停结束， 基金重新开放申购或赎
回 时 ， 基 金 管 理 人 应 依 照 《 信 息 披 露 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 在 指 定 媒 体 和 基 金 管
理人网站上刊登基金重新开放申购 或赎回公告，并公告最近 1 个工 作日的基金份额
净值。
4） 如发生暂停的时间超过 2 周， 暂停期间， 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停
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公告 1 次。暂停结束 ，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露
管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或
赎回公告，并公告最近 1 个工作日 的基金份额净值。
十 三、 基金的 转换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与基
金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 相 关
规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 ， 并 及 时
告知基金托管人与相关机构。
十 四、 定期定 额投 资计划
在各项条件成熟的情况下， 本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务，
具体实施方法以更新后的招募说明 书和基金管理人届时的公告为准。
十 五、 基金的 非交 易过户
指 基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 、 司 法 强 制 执 行 和 经 注 册 登 记 机 构 认 可的
其 它 情 况 而 产 生 的 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 ， 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依
法可以持有本基金基金份额投资者 。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ；捐
赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团
体 ； 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份
额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 注 册 登
记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个
月内办理，并按基金注册登记机构 规定的标准收费。
十 六、 其他情 形
基金账户和基金份额冻结、解 冻的业务，由注册登记机构办理。
基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 关 机 关 依 法 要 求 的 基 金 账 户 或 基 金 份 额 的 冻结
与 解 冻 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 的 基 金 账 户 或 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 。 基
金 账 户 或 基 金 份 额 被 冻 结 的 ， 被 冻 结 基 金 份 额 所 产 生 的 权 益 一 并 冻 结 ， 法 律 法 规 、
中国证监会或法院判决、裁定另有 规定的除外。
当 基 金 份 额 处 于 冻 结 状 态 时 ， 基 金 注 册 登 记 机 构 或 其 他 相 关 机 构 应 拒 绝 该 部分
基金份额的赎回申请、转出申请、 非交易过户以及基金的转托管。
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第 十 部 分 基 金 份 额 的 场 内 申 购 与 赎 回
本 章 内 容 仅 适 用 于 本 基 金 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 办 理 的 场 内 申 购 和 赎回
业 务 。 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 可 直 接 办 理 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 ； 登
记 在 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 可 通 过 办 理 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 基 金 份 额 转 托 管 到
证 券 登 记 结 算 系 统 中 ， 再 办 理 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 。 选 择 后 端 收 费 模 式 的 场 外 申 购
基金份额不能跨系统转托管，持有 的基金份额不能上市交易。
一 、场 内申购 和赎 回的办 理场 所
具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 且 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 风 险 控 制 要 求 的 深 圳 证 券 交 易所
会 员 单 位 。 获 得 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 具 体 名 单 可 在 深 圳 证 券 交
易所网站查询，本基金管理人不就 此事项进行公告。
二 、申 购与赎 回的 账户
投 资 者 通 过 场 内 申 购 、 赎 回 应 使 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公司
开 立 的 人 民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账 户 （ 账 户 开 立 的 具 体 事 项 参 见 本 基 金
份额发售公告认购开户相关内容） 。
三 、场 内申购 和赎 回的开 放日 及开放 时间
1、开放日及开放时间
深 圳 证 券 交 易 所 的 工 作 日 为 本 基 金 的 场 内 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 开 放 日 。 业 务办
理 时 间 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 时 间 。 在 基 金 合 同 约 定 时 间 外 提 交 的 申 请 按 下 一 交 易
日申请处理。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购、 赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间开始办理。 在确
定申购、 赎回开始时间后， 由基金管理人最迟于开放日 3 个工作日前在至少一种指
定报刊和网站上刊登公告。
四 、场 内申购 和赎 回的原 则
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为
基准进行计算。
2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 ， 即 申 购 以 金 额 申 请 ， 赎 回 以 份 额 申 请 。 申 购
和赎回申报单位以深圳证券交易所 的规定为准。
3、 当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销， 在当日的交易时间
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结束后不得撤销。
4、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体及基金管理 人网站公告并报中国证监会备案。
五 、场 内申购 和赎 回的程 序
1、申购和赎回的申请方式
基 金 投 资 人 需 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 申 购 赎 回 相 关 业 务 规 则 ， 在 开 放 日 的业
务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 投资者在申购本基金时须按业务办理单位规
定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 。 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 ， 其 账 户 内 必 须 有 足 够 的 基 金 份
额余额，否则所提交的申购、赎回 申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日 规定时间受理的申请，正 常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资
者对该交易的有效性进行确认， 在 T ＋2 日后 （包括该日） 投资者应 向销售机构或以
销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 购 与 赎 回 的 成 交 情 况 ， 否 则 ， 由 此 产 生 的 投 资 者 任
何损失由投资者自行承担。
业 务 办 理 单 位 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 业 务 办理
单 位 确 实 接 收 到 申 购 申 请 。 申 购 的 确 认 以 基 金 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结
果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功，
若 申 购 不 成 功 或 无 效 ， 申 购 款 项 将 退 回 投 资 者 账 户 。 由 此 产 生 的 利 息 等 损 失 由 投 资
者自行承担。
投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基
金销售机构在 T ＋7 日 （包括该日） 内将赎回 款项划往基金份额持有人账户。 在发生
巨额赎回的情形时，款项的支付办 法参照《基金合同》的有关条款处理。
六 、场 内申购 和赎 回的数 额限 制
1、投资者通过业务办理单位 场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元。
2、 基金管理人、 深圳 证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场
情 况 ， 在 不 违 反 相 关 法 律 法 规 规 定 的 前 提 下 ， 调 整 上 述 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调
整前 2 日内至少在一种中国证监会 指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
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七 、场 内申购 和赎 回的费 用
1、本基金场内申购费率如下 ：
申购金额 M （元） 费率
M ＜50 万 1.2%
50 万≤M ＜200 万 0.8%
200 万≤M ＜500 万 0.4%
M ≥500 万 每笔 1000 元
投资者在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。
本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 。 本 基 金 的 申 购 费 用 不 列入
基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费：本基金的场内赎 回费率为固定值 0.5% 。
本 基 金 的 赎 回 费 用 在 投 资 者 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 。 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎回
申请人承担， 不低于赎 回费总额的 25% 应归 基金财产，其 余用于支 付注册登记费和
其他必要的手续费。
3、 基金管理人和基金托管人协商后， 可以根据 《基金和同》 的相关约定调整费
率或收费方式，基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至
少一家指定媒体及基金管理人网站 公告。
4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况 制 定 基 金 促 销 计 划 ， 针 对 以 特 定 交 易 方 式 （ 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ） 等 进 行 基
金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关
监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回
费率。
八 、场 内申购 份额 和赎回 金额 的计算
1、基金申购份额的计算
净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购 金额
申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值
申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 整 数 位 ， 整 数 位 后 小 数 部 分 的 份 额 对 应 的 资 金 返 还至
投资者资金账户。
例： 某投资者通过场内投资 10,000 元申购本基金， 对应的申购费率为 1.2% ， 假
设申购当日基金份额净值为 1.0250 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还
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的资金余额为：
净申购金额＝10,000/ （1＋1.2% ）＝9,881.42 元
申购手续费＝10,000－9,881.42 ＝118.58 元
申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41 份
因场内申购份额保留至整数份 ， 故投资者申购所得份额为 9,640 份， 整数位后小
数部分的申购份额对应的资金返还 给投资者。具体计算公式为：
实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00 元
退款金额＝10,000－9,881.00 －118.58 ＝0.42 元
即 ： 投 资 者 投 资 10,000 元 从 场 内 申 购 本 基 金 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.0250 元，则其可得到基金份额 9,640 份，退款 0.42 元。
2、基金赎回金额的计算
赎回总金额＝赎回份额× 赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额× 赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额- 赎 回费用
赎回金额计算结果保留到小数 点后 2 位，小 数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。
例： 某投资者从场内赎回本基金 10,000 份基金份额， 赎回费率为 0.5% ， 假设赎
回当日基金份额净值为 1.1480 元 ，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元
赎回费用＝11,480×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60 元
即：投资者从深圳证券交易所 场内赎回本基金 10,000 份基金份额，假设赎回当
日基金份额净值为 1.1480 元，则 可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。
九 、场 内申购 与赎 回的注 册登 记
本 基 金 场 内 申 购 和 赎 回 的 注 册 与 过 户 登 记 业 务 ， 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限责
任公司的有关规定办理。
十 、 办 理 本 基 金 份 额 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 应 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交
易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 对 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 规 则 有 新 的 规 定 ， 将
按新规定执行。
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
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十 一 、 有 关 基 金 份 额 净 值 的 计 算 、 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 暂 停 赎 回 或 者 延 缓 支 付 赎
回 款 项 、 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 、 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 、 基 金 的 转 换 、
定 期 定 额 投 资 计 划 、 基 金 的 非 交 易 过 户 及 基 金 的 冻 结 与 解 冻 等 请 参 见 基 金 合 同 中 关
于 “基金份额的场外申购和赎回” 部分的相关规定以及深圳证券交易所的有关规定，
并据此执行。
第 十 一 部 分 基 金 的 基 金 份 额 的 登 记 、 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管
一 、基 金份额 的登 记
本 基 金 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 认 购 或 申 购 买 入 的 基 金 份 额 登 记在
注 册 登 记 系 统 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 ； 场 内 认 购 、 申 购 或 上 市 交 易 买 入 的 基 金 份
额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 持 有 人 证 券 账 户 下 。 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金
份 额 既 可 以 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 也 可 以 直 接 申 请 场 内 赎 回 。 登 记 在 注 册 登
记系统中的基金份额可申请场外赎 回。
二 、系 统内转 托管
1、 系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构
（网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （席位） 之间进行转托管的行为。
2、 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的
销售机构（网点）时，可办理已持 有基金份额的系统内转托管。
3、 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或
场内赎回的会员单位（席位）时， 可办理已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照《业务规则 》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
三 、跨 系统转 托管
1、 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券
登记结算系统之间进行转托管的行 为。
2、投资人场外选择后端收费 模式的基金份额不能跨系统转托管到场内。
3、 本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定
办理。
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第 十 二 部 分 基 金 的 投 资
一 、投 资目标
本 基 金 采 用 指 数 复 制 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 即 通 过 指 数 复 制 的 方 法 拟 合、
跟踪沪深 300 指数， 并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强
的组合管理，谋求基金资产的长期 增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5% ，年
跟踪误差不超过 7.75% ， 日均下方 跟踪误差不超过 0.3％， 年下方跟踪误差不超过 4.75
％。
二 、投 资理 念
本 基 金 采 用 指 数 复 制 法 进 行 指 数 化 投 资 ， 并 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 追 求接
近或超越沪深 300 指数所代表的 A 股市场平均收益率水平，为投资者提供一个投资
沪深 300 指数的有效 投资工具，力争使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发
展的成果。
三 、投 资范围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上市
的 股 票 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 法 律
法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金 资产的比例为 90%-95% ， 投资于标的指 数成份股、
备选成份股的 资产占基 金资产的比例 不低于 90% 。现金 、债券资产 以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基 金资产的比例为 5%-10% ， 其中现 金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5% 。 权证及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的规定。
四 、标 的指数
本基金的标的指数是沪深 300 指数。
沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本编制而成的
成 份 股 指 数 ， 覆 盖 了 沪 深 市 场 六 成 左 右 的 市 值 ， 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 。 它 是 中 国
第 一 条 由 权 威 机 构 编 制 、 发 布 的 全 市 场 指 数 ， 流 动 性 高 ， 可 投 资 性 强 ， 综 合 反 映 了
中国证券市场最具市场影响力的一 批蓝筹股的整体状况，能够反映 A 股市场总体发
展趋势，适合作为指数基金的跟踪 标的。
如果沪深 300 指数被停 止编制及发布，或沪深 300 指数由其他指数 替代（单纯
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
55
更名除外） ， 或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指
数 或 证 券 市 场 上 出 现 其 他 代 表 性 更 强 ， 更 合 适 投 资 的 指 数 作 为 本 基 金 的 标 的 指 数 ，
本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 ， 在 充 分 考 虑 持 有 人 利 益 的 前 提 下 ， 履 行 适 当 程
序 后 ， 更 换 本 基 金 的 标 的 指 数 ； 并 依 据 市 场 代 表 性 、 流 动 性 、 与 原 指 数 的 相 关 性 等
诸多因素选择确定新的标的指数。 基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中
国证监会指定媒体上公告，并在更 新的招募说明书中列示。
五 、投 资策略
本 基 金 采 用 指 数 复 制 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 即 通 过 指 数 复 制 的 方 法 拟 合、
跟踪沪深 300 指数， 并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强
的 组 合 管 理 。 指 数 复 制 法 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 组
合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 如 因 特 殊 情 况 导 致 基 金
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的
实 际 投 资 组 合 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 。 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 和 下 方 跟 踪
误 差 的 前 提 下 ， 本 基 金 还 将 采 取 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 通 过 基 本 面 分 析 对 指 数 成 份
股权重进行优化调整，并辅以其他 增强策略，以求提高本基金的投资收益率。
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金， 股票投资比例为基金资产的 90%-95% ， 其 中沪深 300
指数的成份股及其备选成份股的投 资比例不低于基金资产的 90％。除非因分红或基
金 持 有 人 赎 回 或 申 购 等 原 因 ， 本 基 金 将 保 持 相 对 固 定 的 股 票 投 资 比 例 ， 通 过 结 合 公
司 投 研 团 队 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 ， 控 制 与 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差 和 下 方 跟
踪误差，追求接近或超过标的指数 的表现。
2、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数 增强复制策略，即根据沪深 300 指数 成份股的基
准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ； 同 时 ，
在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 和 下 方 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 本 基 金 将 剔 除 或 低 配 部 分 明 显 高 估
的 标 的 指 数 成 份 股 ， 并 辅 以 量 化 增 强 及 其 他 辅 助 增 强 策 略 ， 以 期 达 到 增 强 投 资 的 目
的。
（1）指数复制策略（Index Replication Strategy ）
本 基 金 通 过 指 数 复 制 策 略 进 行 指 数 化 投 资 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 复 制 策 略 是 指根
据 标 的 指 数 成 份 股 在 指 数 中 的 权 重 来 确 定 成 份 股 的 买 卖 数 量 。 在 买 卖 成 份 股 的 过 程
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中，尤其在基金建仓期间，本基金 可采取适当方法，以降低交易成本。
在 特 殊 情 况 下 ， 本 基 金 可 以 选 择 其 他 股 票 或 股 票 组 合 用 来 替 换 标 的 指 数 中 的股
票 ， 这 些 情 况 包 括 但 不 限 于 以 下 情 形 ： ① 因 法 律 法 规 的 限 制 或 股 票 停 牌 等 原 因 ， 导
致 本 基 金 不 能 投 资 相 关 股 票 ； ② 因 本 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 导 致 本 基 金 持 有 股 票 比 例
过高；③标的指数成份股流动性严 重不足等。
进 行 替 换 遵 循 的 原 则 如 下 ： ① 从 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 当 中 选 择 用以
替 换 的 股 票 ； ② 用 以 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 属 于 同 一 行 业 ； ③ 用 以 替 换 的 股 票
具 有 较 好 的 流 动 性 ； ④ 替 换 后 ， 该 成 份 股 所 在 行 业 在 基 金 股 票 资 产 组 合 中 的 权 重 与
标 的 指 数 中 该 行 业 权 重 基 本 一 致 ； ⑤ 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 被 替 换 的 股 票 在
考 察 期 内 日 收 益 率 序 列 风 险 收 益 特 征 力 争 高 度 相 关 ， 能 较 好 地 代 表 被 替 代 股 票 的 收
益 率 波 动 情 况 ； ⑥ 在 同 一 行 业 中 ， 如 无 法 找 到 用 以 替 换 的 股 票 或 者 买 不 到 足 够 用 以
替 换 的 股 票 ， 本 基 金 将 考 虑 跟 踪 误 差 和 投 资 者 利 益 等 因 素 ， 从 标 的 指 数 成 份 股 及 其
备选成份股当中，选择用以替换的 股票或股票组合。
根 据 现 有 法 律 法 规 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 ， 本 基 金 将 遵循
以 下 原 则 对 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 进 行 替 换 ： ① 从 其 他 银 行 股 中 选 择 用 以 替 换 的 股
票 或 股 票 组 合 ； ② 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 标 的 指 数 中 被 替 换 股 票 的 权 重 基 本
一 致 ； ③ 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 被 替 换 股 票 的 风 险 收 益 特 征 力 争 高 度 相 关 ，
能 较 好 地 代 表 基 金 托 管 人 发 行 股 票 的 收 益 率 波 动 情 况 。 若 未 来 法 律 法 规 取 消 上 述 限
制，本基金可将基金托管人发行的 股票纳入投资范围。
（2）股票增强策略（Equity-based Enhancement Strategy ）
本 基 金 在 控 制 跟 踪 误 差 和 下 方 跟 踪 误 差 ， 加 强 风 险 管 理 的 基 础 上 ， 进 行 适 度的
增 强 性 投 资 。 本 基 金 采 取 基 于 基 本 面 的 个 股 相 对 增 强 投 资 策 略 ， 即 剔 除 或 低 配 部 分
标 的 指 数 成 份 股 ， 用 其 他 股 票 或 股 票 组 合 进 行 替 换 ， 同 时 辅 以 其 他 辅 助 增 强 策 略 ，
以求获取超额投资收益。
增强性投资会加大投资组合相 对于基准的偏离度， 因此本基金采用 “ 跟踪误差”
和 “ 下 方 跟 踪 误 差 ” 这 两 类 指 标 对 投 资 组 合 进 行 监 控 与 评 估 ， 进 而 对 增 强 性 投 资 加
以约束，以力争日均跟踪误差不超 过 0.5% ， 年跟踪误差不超过 7.75% ，日均下方跟
踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪 误差不超过 4.75％。
A 、基于基本面的增强（Fundamental-based Enhancement ）
鉴 于 中 国 股 票 市 场 的 低 效 性 ， 存 在 部 分 股 票 估 值 不 合 理 的 现 象 ， 本 基 金 将 通过
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57
对标的指数成份股及其备选成份股 的基本面分析， 剔除或低配部分标的指数成份股，
以 达 到 增 强 组 合 收 益 的 效 果 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 将 剔 除 或 低 配 具 备 以 下 一 项 或 多 项
特征的股票：
①基本面较差，缺乏核心竞争 力，经营业绩下滑；
②目前股价水平明显高于中长 期估值水平， 在可比公司中， 股票相对估值偏高；
③股价涨幅严重透支其现有业 绩支持的股票；
④ 其 他 特 殊 个 股 ， 例 如 预 期 将 从 指 数 中 剔 除 的 个 股 、 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处罚
或司法诉讼的个股、有充分而合理 的理由认为其市场价格被操作的个股等。
⑤本基金还对沪深 300 指数成份股及其备选成份股的流动性指标进行评估，在
严格控制跟踪误差和下方跟踪误差 的前提下，剔除或低配流动性较差的个股。
为 达 到 基 金 投 资 比 例 的 要 求 ， 本 基 金 将 对 上 述 被 剔 除 或 低 配 的 个 股 进 行 替 换，
该替换策略将遵循指数复制策略当 中的替换原则。
B 、量化增强策略（Quantitative Enhancement ）
本基金采用 Alpha 多因子模型， 在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，
优化指数成分股权重，作为指数增 强投资中的参考。
本基金选取价值、 成长、 盈利、 市场特征四大 类因子， 建立 Alpha 多 因子模型。
大类因子由一系列单因子组成， 其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平，
包括市盈率、 市净率、 市销率、EV/EBITDA 等指标； 成长因子主要包括上市公司主
营 业 务 收 入 、 现 金 流 、 净 利 润 等 指 标 的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ； 盈 利 因 子 主 要 包 括 上
市 公 司 毛 利 率 、 净 利 润 率 、 净 资 产 收 益 率 等 指 标 的 绝 对 和 相 对 水 平 ； 市 场 特 征 因 子
主要包括股票价格的动量/ 反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。
通过 Alpha 多因子模型，本基金对沪深 300 指数成分股进行综合评分，并根据
评分结果，在严格控制跟踪误差和 下方跟踪误差的前提下，对沪深 300 指数成分股
进行权重优化，作为指数增强投资 中的参考。
C 、其他辅助增强（Other Enhancement ）
本基金还可采取以下辅助增强 策略， 以期在控制风险的前提下， 获取超额收益。
本 基 金 可 投 资 预 期 将 纳 入 指 数 的 个 股 ， 以 及 新 股 发 行 、 增 发 或 配 股 在 内 的 具 有 重 大
投资机会的股票，以增强基金的投 资收益。
3、权证投资策略
本 基 金 将 综 合 考 虑 权 证 定 价 模 型 、 市 场 供 求 关 系 、 交 易 制 度 设 计 等 多 种 因 素对
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权证进行投资，以提高投资效率， 增强基金的投资收益。
4、债券投资策略
本 基 金 债 券 投 资 部 分 以 保 证 基 金 资 产 流 动 性 、 提 高 基 金 投 资 收 益 为 主 要 目 标，
主要投资于到期日一年以内的政府 债券、金融债等。
在 法 律 法 规 许 可 时 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 其 他 相 关 金 融 工 具 ， 对 基 金投
资组合进行管理。
5、股票指数化投资日常投资 组合管理
（1）定期调整
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 本 基 金 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分析
并 确 定 组 合 调 整 策 略 ， 及 时 进 行 投 资 组 合 的 优 化 调 整 ， 尽 量 减 少 标 的 指 数 成 份 股 变
动所带来的跟踪误差和下方跟踪误 差。
（2）不定期调整
A 、 若出现标的指数成份股临 时调整的情形， 本基金管理人将密切关注样本股票
的调整，并及时制定相应的投资组 合调整策略。
B 、 跟踪标的指数成份 股及其备选成份股公司信息， 包括股本变化、 分红、 配股、
增 发 、 停 牌 、 复 牌 ， 以 及 其 他 重 大 信 息 ， 分 析 这 些 信 息 对 指 数 的 影 响 ， 并 根 据 这 些
信息确定基金投资组合的每日交易 策略。
C 、 根据本基金的申购 和赎回 情况， 结合基金的现金头寸管理， 制定交易策略以
应对基金的申购赎回，从而有效跟 踪标的指数。
D 、 本基金将参与一级市场新 股认购和上市公司增发或配股， 由此得到的股票将
在其规定持有期之后的 10 个交易 日内全部卖出， 其中标的指数成份股及其备选成份
股和将要成为成份股或备选股的除 外。
E 、 因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同
的约定时，基金管理人将在 10 个 交易日内进行调整，以符合有关限制规定。
（3）跟踪误差的监控与管理
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准收
益率之间的日平均跟踪误差不超过 0.5% ，年 跟踪误差不超过 7.75% ，日平均下方跟
踪误差不超过 0.3% ， 年下方跟踪误差不超过 4.75% 。每日对基金 组合与业绩比较基
准 的 收 益 率 偏 离 度 进 行 跟 踪 ， 每 月 末 、 季 度 末 定 期 分 析 基 金 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其
原 因 ， 并 给 出 优 化 跟 踪 误 差 的 基 金 管 理 方 案 。 日 均 跟 踪 误 差 和 日 均 下 方 跟 踪 误 差 的
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计算公式如下：
日均跟踪误差
? ?
1
1
2
?
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其中
?
i
r 第i 日基金份额净值收益 率- 第i 日业绩比较基准收益率；
n
r
r
n
i
i ?
? ， n 为考察的天数。
日均下方跟踪误差
? ?
1
1
2
?
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其中
?
i
r Min （0，第i 日基金份额 净值收益率- 第i 日业绩比较基准收益率） ；
n
r
r
n
i
i ?
? ， n 为考察的天数。
年跟踪误差和年下方跟踪误差 的计算公式如下：
年跟踪误差= 日均跟踪误差 K ? ，其中 K 为一年的实际交易天数；
年下方跟踪误差= 日均下方跟踪误差 K ? ，其中 K 为一年的实际交易天数。
六 、业 绩比较 基准
本基金的业绩基准为：沪深 300 指数×95% ＋ 同业存款利率×5%
如 果 指 数 编 制 单 位 停 止 计 算 编 制 该 指 数 或 更 改 指 数 名 称 、 或 有 更 权 威 的 、 更能
为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 ， 本 基 金 管 理 人 有 权 对 此 基 准 进 行 调 整 。 业 绩
比 较 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 基
金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新
的招募说明书中列示。
七 、风 险收益 特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货币
市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 ， 跟 踪 标 的 指 数 市 场 表 现 ， 追 求 接 近 或 超 越 沪
深 300 指数所代表的市场平均收益 ，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
八 、投 资决策 依据
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
60
①国家有关法律、法规和本基 金合同的有关规定；
②海外及国内宏观经济环境；
③地区及行业发展状况、上市 公司研究以及证券市场政策和走势；
④标的指数的编制方法及其变 更、跟踪误差和下方跟踪误差的变动情况。
九 、投 资限制
本基金的投资组合将遵循以下 限制：
①本基金投资于股票资产占基 金资产的比例为 90%-95% ，投资于 标的指数成份
股、备选成份 股的资产 占基金资产的 比例不低 于 90% 。现 金、债券 资产以及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种 占基金资产的比例为 5%-10% ， 其 中现金或者到期
日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的 5% ， 权证及其他金融工具的
投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。 因 法 律 法 规 限 制 或 股 票 停 牌 等 原 因 ， 导
致本基金不能投资相关股票， 而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。
②本基金持有一家上市公司的 股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
③ 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ，不
得超过该证券 的 10% ，本基金符合 中国证监 会有关要求的 指数化投 资部分不计入该
等限制；
④本基金管理人管理的全部基 金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；本
基金在任何交易日买入权证的总金 额， 不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰； 本
基金持有的全部权证，其市值不得 超过基金资产净值的 3% ；
⑤ 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值的
10% ； 本 基 金 持 有的 全部 资 产 支 持 证券 其 市 值不 得 超 过 基 金资 产 净 值的 20% ； 本 基
金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各
类资产支持证券合计规模的 10% ；
⑥基金财产参与股票发行申购 ， 本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行 股票公司本次发行股票的总量；
⑦ 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资产
净值的 40％；
⑧ 如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 它 金 融 衍 生 工 具 时 ， 投 资 比例
遵从法律法规、基金合同和监管机 构的规定；
⑨法律法规及中国证监会规定 的其他限制；
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61
法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 ； 如 法 律 法 规 或监
管部门取消上述限制性规定，履行 适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
3、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生 效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基
金 合 同 的 约 定 。 由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革
中 支 付 对 价 、 标 的 指 数 成 分 股 调 整 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合
上述约定的比例， 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以达到标准。 法律法规
另有规定的从其规定。
十 、禁 止行为
为维护基金份额持有人的合法 权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保 ；
3、从事承担无限责任的投资 ；
4、买卖其他基金份额，但是 国务院另有规定的除外；
5、 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发行的股
票或者债券；
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券 交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他活动。
若 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 投 资可
不受上述规定限制。
十 一、 基金管 理人 代表基 金行 使股东 权利 的处理 原则 及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额持
有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股 ，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与 增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
十 二、 基金的 融资 、融券
本基金可以根据有关法律法规 和政策的规定进行融资、融券。
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第 十 三 部 分 基 金 的 财 产
一 、基 金资产 总值
基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购款
以及其他资产的价值总和。
二 、基 金资产 净值
基金资产净值是指基金资产总 值减去基金负债后的金额。
三 、基 金财产 的账 户
本 基 金 财 产 以 基 金 名 义 开 立 银 行 存 款 账 户 ， 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 证 券 交易
清算资金的结算备付金账户， 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，
以 本 基 金 的 名 义 开 立 银 行 间 债 券 托 管 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基
金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 注 册 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相
独立。
四 、基 金财产 的处 分
基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 的 固 有 财 产 ， 并 由 基 金托
管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得
的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定 收 取
管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 其 他 费 用 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其
自有财产承担法律责任， 其债权人不得对基金财产行使请求冻结、 扣押和其他权利。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原因
进行清算的，基金财产不属于其清 算财产。
基 金 财 产 的 债 权 ， 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 销 ；不
同基金财产的债权债务，不得相互 抵销。
除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外， 基金财产不得被处分。 非
因基金财产本身承担的债务，不得 对基金财产强制执行。
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第 十 四 部 分 基 金 资 产 的 估 值
一 、估 值目的
基 金 资 产 的 估 值 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 相 关 金 融 资 产 的 公 允 价 值 ， 并为
基金份额提供计价依据。
二 、估 值日
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 交 易 日 ， 以 及 国 家 法 律 法 规 规定
需要对外披露基金净值的非交易日 。
三 、估 值对象
基金依法拥有的股票、债券、 权证及其他基金资产及负债。
四 、估 值方法
1、股票估值方法：
（1）上市股票的估值：
上 市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ，且
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 果 估 值 日
无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行
市价及重大变化因素，调整最近交 易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本价 估值；
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在证券
交易所上市的同一股票的估值价格 进行估值；
③ 首次公开发行有明确锁定 期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的估值 价格进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时 明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
（3） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （2 ） 小项规 定的方法对
基 金 资 产 进 行 估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认
为 按 本 项 第 （1 ） － （2 ） 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公允
价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 ， 并 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价
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64
值的价格估值。
（4）国家有最新规定的，按 其规定进行估值。
2、债券估值方法：
（1）在证券交易所市场挂牌 交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；
估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收
盘 价 估 值 ； 如 果 估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 日 收 盘 价 ， 确 定 公 允 价
值进行估值。
（2） 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中
所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 估 值 ； 如 果 估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近
交易日收盘价，确定公允价值进行 估值。
（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。
（4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本进行后续计量。
（5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用
估值技术确定公允价值。
（6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估值。
（7） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （6 ） 小项规 定的方法对
基 金 资 产 进 行 估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认
为 按 本 项 第 （1 ） － （6 ） 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公允
价 值 的 ， 基 金 管 理 人 在 综 合 考 虑 市 场 成 交 价 、 市 场 报 价 、 流 动 性 、 收 益 率 曲 线 等 多
种 因 素 基 础 上 形 成 的 债 券 估 值 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ，
按最能反映公允价值的价格估值。
（8）国家有最新规定的，按 其规定进行估值。
3、权证估值方法：
（1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权证
按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 该 权 证 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交
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易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整
最近交易市价，确定公允价格。
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本 估值。
（3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估值
技术确定公允价值进行估值。
（4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （3 ） 项规定 的方法对基
金 资 产 进 行 估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为
按 本 项 第 （1 ） － （3 ） 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价值
的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 ， 并 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的
价格估值。
（5）国家有最新规定的，按 其规定进行估值。
4、其他有价证券等资产按国 家有关规定进行估值。
五 、估 值程序
基 金 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 进 行 。 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ，将
估 值 结 果 以 书 面 形 式 报 给 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 按 基 金 合 同 规 定 的 估 值 方 法 、 时
间 、 程 序 进 行 复 核 ， 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 签 章 返 回 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人
依 据 本 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定 予 以 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基
金会计账目的核对同时进行。
六 、估 值错误 的处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值的
准确性、及时性。
本基金合同的当事人应按照以 下约定处理：
1、差错类型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 或 注 册 登 记 机 构 或 代销
机 构 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 差 错 的 责 任 人 应
当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方” ） 按下述 “差错处理原则” 给予赔偿，
承担赔偿责任。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计算
差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业
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现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服， 则属不可抗力， 按照下述规定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错，
因 不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得
不当得利的当事人仍应负有返还不 当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给 当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，
及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时
更 正 已 产 生 的 差 错 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 若 差 错 责 任 方 已 经
积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 其 应 当 承
担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确 保 差 错 已
得到更正；
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对差错的有关直接当事人负 责，不对第三方负责；
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责
任 方 仍 应 对 差 错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得
利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ， 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其 支 付 的
赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获
得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经
获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付
给差错责任方；
（4）差错调整采用尽量恢复 至假设未发生差错的正确情形的方式；
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人的行为造成基金财产损失
时 ， 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ， 如 果 因 基 金 托 管 人 的 行 为 造 成
基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托
管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 ， 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 向
差错方追偿；
（6）如果出现差错的当事人 未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、
基 金 合 同 或 其 他 规 定 ， 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了
赔 偿 责 任 ， 则 基 金 管 理 人 有 权 向 有 责 任 的 当 事 人 进 行 追 索 ， 并 有 权 要 求 其 赔 偿 或 补
偿由此发生的费用和遭受的损失；
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（7）按法律法规规定的其他 原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人 应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定差
错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当 事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损
失；
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注
册登记机构进行更正，并就差错的 更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的 原则和方法
（1） 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生差错时， 视为基金份
额 净 值 错 误 ； 基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金
托 管 人 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值
的 0.25% 时， 基金管理公司应当及 时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏差达到
基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备
案 ； 当 发 生 净 值 计 算 错 误 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 处 理 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基
金 造 成 损 失 的 ， 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔 付 ， 基 金 管 理 人 按 差 错 情 形 ， 有 权 向 其 他 当
事人追偿。
（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿
时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 ， 经 确 认 后 按 以
下条款进行赔偿：
① 本基金的基金会计责任方 由基金管理人担任， 与本基金有关的会计问题， 如
经 双 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 按 基 金 会 计 责 任 方 的 建 议 执
行，由此给基金份额持有人和基金 造成的损失，由基金管理人负责赔付；
② 若基金管理人计算的基金 份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而且基
金 托 管 人 未 对 计 算 过 程 提 出 疑 义 或 要 求 基 金 管 理 人 书 面 说 明 ， 份 额 净 值 出 错 且 造 成
基 金 份 额 持 有 人 损 失 的 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实
际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 其 中 基 金 管 理 人 承 担 50% ， 基 金 托 管 人 承 担
50% ；
③ 如基金管理人和基金托管 人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计算
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和 核 对 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值 的 情 形 ， 以 基 金 管
理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 ， 由 基 金 管 理
人负责赔付；
（3）基金管理人和基金托管 人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（4） 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的， 从其规定。 如果行业有通
行做法，双方当事人应本着平等和 保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七 、暂 停估值 的情 形
1、基金投资所涉及的证券交 易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产
价值时；
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障基金
份额持有人的利益，已决定延迟估 值；
4、中国证监会和基金合同认 定的其他情形。
八 、基 金净值 的确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ，基
金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 将 当 日 的 净 值 计 算
结果发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人依据本基金合同和有 关法律法规的规定对基金净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
九 、特 殊情形 的处 理
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 股 票 估 值 方 法 的 第 （3 ） 项 、 债 券 估 值 方 法 的 第
（7 ） 项 、 权 证 估 值 方 法 的 第 （4 ） 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资 产估
值错误处理。
2、 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由于
其 他 不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措
施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施
消除由此造成的影响。
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第 十 五 部 分 基 金 的 收 益 分 配
一 、基 金利润 的构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相关
费用后的余额；基金已实现收益指 基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二 、基 金可供 分配 利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实
现收益的孰低数。
三 、收 益分配 原则
本基金收益分配应遵循下列原 则：
1.本基金的每份基金份额享有 同等分配权；
2.在符合有关基金分红条件的 前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每
份 基 金 份 额 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的
60% ； 若基金合同生效不满 3 个月， 可不进行收益分配； 基金的收益分配比例应当以
收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 。 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 指 收 益 分
配基准日本基金资产负债表中未分 配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
3. 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不
能低于面值；
4.本基金收益分配方式分为两 种： 现金分红与红利再投资， 基金投资者可选择现
金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认
的收益分配方式是现金分红；
基 金 实 施 收 益 分 配 的 ， 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ， 即 收 益 分 配 基准
日可供分配利润计算截止日，不得 超过 15 个工作日。
5.法律法规或监管机构另有规 定的从其规定。
在 不 影 响 投 资 者 利 益 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 酌 情调
整 以 上 基 金 收 益 分 配 原 则 ， 此 项 调 整 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 应 于 变 更
实施日前在指定媒体和基金管理人 网站公告。
四 、收 益分配 方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 基 金 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分配
对象、分配时间、分配数额及比例 、分配方式等内容。
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五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施
1.本基金收益分配方案由基金 管理人拟定、 由基金托管人核实后确定， 基金管理
人按法律法规的规定公告并向中国 证监会备案。
2.本基金收益分配的发放日距 离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。在
分配方案公布后 （依据具体方案的规定） ， 基金管理人就支付的现金红利向基金托管
人发送划款指令，基金托管人按照 基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
3.法律法规或监管机关另有规 定的，从其规定。
六 、收 益分配 中发 生的费 用
收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者的
现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 注 册 登 记 机 构 可
将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 《业
务规则》执行。
第 十 六 部 分 基 金 费 用 与 税 收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行 费用；
4、基金合同生效后的基金信 息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用 ；
6、基金合同生效后与基金有 关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、与基金使用相关指数有关 的费用；
9、依法可以在基金财产中列 支的其他费用。
二 、 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格
确 定， 法律法 规另 有规定 时从 其规定 。
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三 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按 前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。计算方
法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理费
划付指令，经基金托管人复核后于 次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支
付给基金管理人，若遇法定节假日 、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。 计算方
法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管费
划付指令，经基金托管人复核后于 次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支
付给基金托管人，若遇法定节假日 、休息日，支付日期顺延。
3、基金指数使用费用
基 金 管 理 人 可 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议 ， 约 定 指 数 使 用 的 费 用 及 支 付 方 式。
指 数 使 用 费 用 包 括 指 数 许 可 使 用 固 定 费 和 指 数 许 可 使 用 基 点 费 。 其 中 ， 指 数 许 可 使
用 固 定 费 是 为 获 取 使 用 指 数 开 发 基 金 而 支 付 的 一 次 性 费 用 ， 不 列 入 基 金 费 用 ； 每 季
度指数许可使用基点费的下限为 5 万元，在 通常情况下，指数许可使用基点费按前
一日的基金资产净值的 0.016% 年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累
计，按季支付，计算方法如下：
H=E×0.016 ％/ 当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费， E 为前一日的
基金资产净值）
4、 上述一中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规
定，按费用支出金额支付，列入或 摊入当期基金费用。
四 、不 列入基 金费 用的项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金财
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产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合
同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支
付。
五 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托
管费率。基金管理人必须最迟于新 的费率实施 2 日前在指定媒体上刊登公告。
六 、与 基金销 售有 关的费 用
本 基 金 认 购 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详 见 本 招 募 说明
书 “第六 部分 基金的募集” 中 “八、 基金的 面值、 认购价格和认购费用” 中的相 关
规定。
本 基 金 的 申 购 费 、 赎 回 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详见
本招募说明书 “第九部分 基金份额的场外申购与赎回” 中的 “六、 场外申购和赎回
的费用”中的相关规定。
七 、基 金税收
基金和基金份额持有人根据国 家法律法规的规定，履行纳税义务。
第 十 七 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计
一 、基 金的会 计政 策
1、基金管理人为本基金的会 计责任方；
2、 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日， 如果基金合同生效
所在的会计年度，基金合同生效少 于 3 个月，可以并入下一个会计年度；
3、本基金的会计核算以人民 币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关的 会计制度；
5、本基金独立建账、独立核 算；
6、 基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计
核算，按照有关规定编制基金会计 报表；
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7、 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并书
面确认。
二 、基 金的审 计
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与
基金管理人、基金托管人相互独立 。
2、 会计师事务所更换经办注册会计师时， 应事先征得基金管理人和基金托管人
同意。
3、 基金管理人 （或基金托管人） 认为有充足理由更换会计师事务所， 经基金托
管 人 （ 或 基 金 管 理 人 ） 同 意 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 基 金 管 理 人 应 当 依
据有关规定在指定媒体上公告。
第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露
一 、 本基金的信息披露 应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金
合同及其他有关规定。
二 、信 息披露 义务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人大
会的基金份额持有人等法律法规和 中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并保
证所披露信息的真实性、准确性和 完整性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信息
通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介
披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披
露的信息资料。
三 、 本基金信息披露义 务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为：
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1、虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测 ；
3、违规承诺收益或者承担损 失；
4、诋毁其他基金管理人、基 金托管人或者基金份额销售机构；
5、登载任何自然人、法人或 者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行 为。
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信
息披露义务人应保证两种文本的内 容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿 拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币元。
五 、公 开披露 的基 金信息
公开披露的基金信息包括：
1、招募说明书、基金合同、 托管协议
基金募集申请经中国证监会核 准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，将招
募 说 明 书 、 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 ； 基 金 管 理 人 、 基 金
托管人应当将基金合同、托管协议 登载在网站上。
（1） 招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基
金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金
份额持有人服务等内容。本基金基 金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日
起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指
定媒体和基金管理人网站上； 基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的
招募说明书，并就有关更新内容提 供书面说明。
（2） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持
有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益
的事项的法律文件。
（3） 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律 文件。
2、发售公告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说明
书的当日登载于指定媒体和基金管 理人网站上。
3、基金合同生效公告
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基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站上
登载基金合同生效公告。
4、上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上 市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易 3
个工作日前，将基金份额上市交易 公告书登载在指定报刊和网站上。
5、基金开始申购、赎回公告
基 金 管 理 人 应 于 申 购 开 始 日 、 赎 回 开 始 日 前 在 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 上公
告。
6、基金资产净值、基金份额 净值公告
本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人应
当至少每周公告一次基金资产净值 和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日，
通 过 网 站 、 申 购 赎 回 代 理 机 构 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份
额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金份
额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金
份额净值和基金份额累计净值登载 在指定媒体和基金管理人网站上。
7、基金定期报告，包括基金 年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之 日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度
报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 。 基
金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。
基金管理人应当在上半年结束 之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将
半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网
站上。
基金管理人应当在每个季度结 束之日起 15 个 工作日内， 编制完成基金季度报告，
并将季度报告登载在指定媒体和基 金管理人网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报
告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主
要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 和 书 面 报 告 两
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76
种方式。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信 息披露义务人应当在 2 日内编制临时 报告书，予
以 公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国
证监会派出机构备案。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产生
重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的 召开；
（2）终止基金合同；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金 托管人；
（5）基金管理人、基金托管 人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出 资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一 年内变更超过 50% ；
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动超
过 30% ；
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12）基金管理人、基金托管 人受到监管部门的调查；
（13 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严重
行政处罚，基金托管人及其基金托 管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用 计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误 达基金份额净值 0.5% ；
（18）基金改聘会计师事务所 ；
（19）基金变更、增加或减少 销售代理机构；
（20）基金更换注册登记机构 ；
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77
（21）本基金开始办理申购、 赎回；
（22）本基金申购、赎回费率 及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并 延期支付；
（24）本基金暂停接受申购、 赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、 赎回申请后重新接受申购、赎回申请；
（26）基金推出新业务或服务 ；
（27）中国证监会规定的其他 事项。
9、澄清公告
在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可能
对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后
应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 ， 并予
以公告。 召开基金份额持有人大会的， 召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有
人大会的召开时间、会议形式、审 议事项、议事程序和表决方式等事项。
基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人
对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 不 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 的 ， 召 集 人 应 当 履 行 相
关信息披露义务。
11、中国证监会规定的其他信息。
六 、信 息披露 事务 管理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管理
信息披露事务。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息披
露内容与格式准则的规定。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ，对
基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 、 基 金
定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并
向基金管理人出具书面文件或者盖 章确认。
基金管理人、基金托管人应当 在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外，
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还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 和
基金管理人网站披露信息，并且在 不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 发售
机构的住所，供公众查阅、复制。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以供
公众查阅、复制。
投资者在支付工本费后，可在 合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
第 十 九 部 分 风 险 揭 示
一 、投 资于本 基金 的主要 风险
1、市场风险
本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 ， 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 ， 宏 观和
微 观 经 济 因 素 、 国 家 政 策 、 市 场 变 动 、 行 业 与 个 股 业 绩 的 变 化 、 投 资 者 风 险 收 益 偏
好 和 市 场 流 动 程 度 等 影 响 证 券 市 场 的 各 种 因 素 将 影 响 到 本 基 金 业 绩 ， 从 而 产 生 市 场
风险，这种风险主要包括：
1）经济周期风险
随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利水
平也可能呈周期性变化，从而影响 到证券市场及行业的走势。
2）政策风险
因 国 家 的 各 项 政 策 ， 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发生
变化，导致证券市场波动而影响基 金投资收益，产生风险。
3）利率风险
由 于 利 率 发 生 变 化 和 波 动 使 得 证 券 价 格 和 证 券 利 息 产 生 波 动 ， 从 而 影 响 到 基金
业绩。利率风险是债券投资所面临 的主要风险。
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4）信用风险
当 证 券 发 行 人 不 能 够 实 现 发 行 时 所 做 出 的 承 诺 ， 按 时 足 额 还 本 付 息 的 时 候 ，就
会 产 生 信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 ： 国 债 的 信 用 风
险 可 以 视 为 零 ， 而 其 他 债 券 的 信 用 风 险 可 根 据 专 业 机 构 的 信 用 评 级 确 定 。 当 证 券 的
信用等级发生变化时，可能会产生 证券的价格变动，从而影响到基金资产。
5）再投资风险
再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 ， 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利率
水 平 和 再 投 资 的 策 略 。 未 来 市 场 利 率 的 变 化 可 能 会 引 起 再 投 资 收 益 的 不 确 定 性 并 可
能影响到基金投资策略的顺利实施 。
6）购买力风险
基 金 持 有 人 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 ， 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 因 素而
使其购买力下降。
7）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因 素的影响， 如经营决策、 技术变革、 新产品研发、
竞 争 加 剧 等 风 险 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 基 本 面 或 发 展 前 景 产 生 变 化 ， 可 能 导
致 其 股 价 的 下 跌 ， 或 者 可 分 配 利 润 的 降 低 ， 使 基 金 预 期 收 益 产 生 波 动 。 虽 然 基 金 可
以通过分散化投资来减少风险，但 不能完全规避。
2、管理风险
1）管理风险
本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 ，而
影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风 险 可 能 表 现 在 基 金 整 体 的 投 资 组 合 管 理 上 ， 例 如 资 产 配
置 、 类 属 配 置 不 能 达 到 预 期 收 益 目 标 ； 也 可 能 表 现 在 个 券 个 股 的 选 择 不 能 符 合 本 基
金的投资风格和投资目标等。
2）新产品创新带来的风险
随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 ， 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 ， 这 些 新的
投 资 工 具 在 为 基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 ， 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 ， 例 如 利
率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风 险 ， 期 权 产 品 带 来 的 定 价 风 险 等 。 同 时 ， 基 金 管 理 人 也 可
能因为对这些新的投资产品的不熟 悉而发生投资错误，产生投资风险。
3、流动性风险
本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 ： 建 仓 成 本 控 制 不 力 ， 建 仓 时效
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不 高 ； 基 金 资 产 变 现 能 力 差 ， 或 变 现 成 本 高 ； 在 投 资 者 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手 段 ；
证券投资中个券和个股的流动性风 险等。这些风险的主要形成原因是：
1）市场整体流动性问题。
证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 ， 在 不 同 状 况 下 ，其
流 动 性 表 现 是 不 均 衡 的 ， 具 体 表 现 为 ： 在 某 些 时 期 成 交 活 跃 ， 流 动 性 非 常 好 ， 而 在
另 一 些 时 期 ， 则 可 能 成 交 稀 少 ， 流 动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 ， 本 基 金 的 操
作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或 变 现 困 难 的 情 况 。 这 种 风 险 在 发 生 大 额 申 购 和 大 额 赎
回时表现尤为突出。
2）市场中流动性不均匀，存 在个股和个券流动性风险。
由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 ， 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的情
况 下 ， 一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 ， 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进
行 投 资 操 作 时 ， 可 能 难 以 按 计 划 买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 ， 或 买 入 卖 出 行 为 对 证
券 价 格 产 生 比 较 大 的 影 响 ， 增 加 基 金 投 资 成 本 。 这 种 风 险 在 出 现 个 股 和 个 券 停 牌 和
涨跌停板等情况时表现得尤为突出 。
4、本基金的特定风险
（1）目标指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险
目 标 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 。 目 标 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整个
股票市场的平均回报率可能存在偏 离。
（2）目标指数波动的风险
目 标 指 数 成 份 股 的 价 格 可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、投
资 者 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 波 动 ， 导 致 指 数 波 动 ， 从 而 使 基 金 收 益 水
平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与目 标指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合 的收益率与目标指数的收益率发生偏离：
① 由 于 目 标 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 ， 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中产
生跟踪误差。
② 由 于 目 标 指 数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 成 份 股 在 目 标 指 数 中 的 权重
发生变化，使本基金在相应的组合 调整中产生跟踪误差。
③ 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 收 益 将 导 致 基 金 收 益 率 超 过 目 标 指 数 收 益 率 ，产
生跟踪误差。
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81
④ 由 于 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合或
承担冲击成本而产生跟踪误差。
⑤ 由 于 基 金 应 对 日 常 赎 回 保 留 的 少 量 现 金 、 投 资 过 程 中 的 证 券 交 易 成 本 ， 以及
基金管理费和托管费的存在，使基 金投资组合与目标指数产生跟踪误差。
⑥ 由 于 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 ， 采 用 复 制 目 标 指 数 基 础 上 的 有 限 度 个 股 调整
策 略 ， 因 此 对 指 数 跟 踪 进 行 修 正 与 适 度 增 强 可 能 会 对 本 基 金 的 收 益 产 生 影 响 ， 从 而
影响本基金对目标指数的跟踪程度 。
⑦ 其 他 因 素 产 生 的 跟 踪 误 差 。 如 未 来 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 的 卖 空 、 对 冲 机制
及其他工具造成的指数跟踪误差； 因基金申购与赎回带来的现金变动等。
（4）目标指数变更的风险
尽 管 可 能 性 很 小 ， 但 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 如 出 现 变 更 目 标 指 数 的 情 形 ， 本 基金
将 变 更 目 标 指 数 。 基 于 原 目 标 指 数 的 投 资 政 策 将 会 改 变 ， 投 资 组 合 将 随 之 调 整 ， 基
金 的 收 益 风 险 特 征 将 与 新 的 目 标 指 数 保 持 一 致 ， 投 资 者 须 承 担 此 项 调 整 带 来 的 风 险
与成本。
5、其他风险
1）技术风险
当计算机、通讯系统、交易网 络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，
可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统
无法按正常时限显示产生净值、基 金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2）大额申购/ 赎回风险
本 基 金 是 开 放 式 基 金 ， 基 金 规 模 将 随 着 投 资 者 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不断
变 化 ， 若 是 由 于 投 资 者 的 连 续 大 量 申 购 而 导 致 基 金 管 理 人 在 短 期 内 被 迫 持 有 大 量 现
金 ； 或 由 于 投 资 者 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付
基金赎回的现金需要，则可能使基 金资产净值受到不利影响。
3）顺延或暂停赎回风险
因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 ， 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现金
支 付 出 现 困 难 ， 基 金 投 资 者 在 赎 回 基 金 份 额 时 ， 可 能 会 遇 到 部 分 顺 延 赎 回 或 暂 停 赎
回等风险。
4）其他风险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 ， 以 及 证 券市
兴 业 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书
82
场 、 基 金 管 理 人 及 基 金 代 销 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 ， 从 而 产 生 影 响 基 金
的申购和赎回按正常时限完成的风 险。
二 、声 明
1、投资者投资于本基金，须 自行承担投资风险；
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过兴业银行股份有限公
司 等 基 金 代 销 机 构 代 理 销 售 ， 基 金 管 理 人 与 基 金 代 销 机 构 都 不 能 保 证 其 收 益 或 本 金
安全。
第 二 十 部 分 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
一 、基 金合同 的变 更
1. 以 下基 金合 同变 更 内容 对基 金合 同当 事人 权利 、义 务产 生重 大影 响的 ，应召
开基金份额持有人大会，基金合同 变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）变更基金类别；
（4）变更基金投资目标、投 资范围或投资策略；
（5）变更基金份额持有人大 会程序；
（6）更换基金管理人、基金 托管人；
（7） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据适用的相关规定提高该
等报酬标准的除外；
（8）本基金与其他基金的合 并；
（9） 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大会
的变更基金合同等其他事项；
（10）法律法规、基金合同或 中国证监会规定的其他情形。
2.但出现下列情况时， 可不经 基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金托
管人同意变更后公布经修订的基金 合同，并报中国证监会备案：
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（1）调低基金管理费、基金 托管费；
（2） 在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 调低赎回费率
或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生 变动必须对基金合同进行修改；
（4）基金合同的修改不涉及 基金合同当事人权利义务关系；
（5）基金合同的修改对基金 份额持有人利益无实质性不利影响；
（6）按照法律法规或基金合 同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3. 关 于变 更基 金合 同 的基 金份 额持 有人 大会 决议 应报 中国 证监 会核 准或 备案，
并于中国证监会核准或出具无异议 意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少
一种指定媒体公告。
二 、基 金合同 的终 止
有下列情形之一的，基金合同 经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终 止的；
2.基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
3.基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
4.相关法律法规和中国证监会 规定的其他情况。
三 、基 金财产 的清 算
1.基金财产清算小组
（1） 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资
格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必
要的工作人员。
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配 。 基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动 。
2.基金财产清算程序
（1）基金合同终止时，由基 金清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产进行清理和 确认；
（3）对基金财产进行估价和 变现；
（4）制作清算报告；
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84
（5）聘请会计师事务所对清 算报告进行审计；
（6）聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；
（7）将基金清算结果报告中 国证监会；
（8）公布基金清算报告；
（9）对基金剩余财产进行分 配。
基金财产清算的期限为 6 个月 。
3.清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清算
费用由基金清算小组优先从基金财 产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有 的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同 终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金
清 算 小 组 公 告 ； 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计
师 事 务 所 审 计 ， 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 报 中 国 证 监 会
备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的 保存
基金财产清算账册及有关文件 由基金托管人保存 15 年以上。
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第 二 十 一 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一 、基 金合同 当事 人及权 利义 务
（一）基金管理人
1、基金管理人简况
名称：兴业全球基金管理有限 公司
住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号
办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼
邮政编码：200122
法定代表人：兰荣
成立时间：2003 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号 ：中国证监会证监基字[2003]100 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金，基 金管理业务，中国证监会允许的其它业务
2、基金管理人的权利
（1） 自本基金合同生效之日起， 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用基金财产；
（2） 依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（3）依照有关规定为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（4）在符合有关法律法规和 本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、
申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 等 业 务 的 规 则 ， 决 定 基 金 的 除 调 高 托 管 费
和管理费之外的费率结构和收费方 式；
（5） 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人违反了本基
金 合 同 或 有 关 法 律 法 规 规 定 的 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 基 金 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大
损 失 的 情 形 ， 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理 机 构 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护
基金及相关基金当事人的利益；
（6）在基金合同约定的范围 内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
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（7） 自行担任基金注册登记机构或选择、 更换注册登记机构， 并对注册登记机
构的代理行为进行必要的监督和检 查；
（8） 选择、 更换代销机构， 并依据销售代理协议和有关法律法规， 对其行为进
行必要的监督和检查；
（9）在基金托管人更换时， 提名新的基金托管人；
（10）依法召集基金份额持有 人大会；
（11 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供
服务的外部机构；
（12 ） 根 据 国 家 有 关 规 定 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 以 基 金 的 名 义 依 法 为基
金融资、融券；
（13）法律法规规定的其他权 利。
3、基金管理人的义务
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和注册登记 事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证
所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管
理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三
人谋取利益，不得委托第三人运作 基金财产；
（7）依法接受基金托管人的 监督；
（8）计算并公告基金资产净 值，确定基金份额申购、赎回价格；
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定；
（10）按规定受理基金份额的 申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
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（12）编制中期和年度基金报 告；
（13） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义
务；
（14） 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 得 向 他
人泄露；
（15 ） 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人分
配收益；
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依 法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管理业务 活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施其
他法律行为；
（19 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、变
现和分配；
（20 ） 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除；
（21 ） 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人利
益向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托管人提 供基金份额持有人名册资料；
（23）建立并保存基金份额持 有人名册；
（24 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会并
通知基金托管人；
（25）执行生效的基金份额持 有人大会的决定；
（26）不从事任何有损基金及 其他基金合同当事人合法权益的活动；
（27 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利益
行使因基金财产投资于证券所产生 的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（28）法律法规、基金合同规 定的以及中国证监会要求的其他义务。
（二）基金托管人
1、基金托管人简况
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名称：中国农业银行股份有限 公司
住所：北京市东城区建国门内 大街 69 号
办公地址：北京市西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批准文号：中国 证监会证监基字[1998]23 号
2、基金托管人的权利
（1）获得基金托管费；
（2）监督基金管理人对本基 金的投资运作；
（3）自本基金合同生效之日 起，依法保管基金财产；
（4）在基金管理人更换时， 提名新任基金管理人；
（5） 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违反本基金
合 同 或 有 关 法 律 法 规 规 定 的 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 基 金 合 同 当 事 人 的 利 益 造 成 重
大 损 失 的 情 形 ， 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 及 相 关 基 金 合 同
当事人的利益；
（6）依法召集基金份额持有 人大会；
（7）按规定取得基金份额持 有人名册；
（8）法律法规规定的其他权 利。
3、基金托管人的义务
（1）以诚实信用、勤勉尽责 的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的
熟悉基金托管业务的专职人员，负 责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保
基 金 财 产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财
产 相 互 独 立 ； 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证
不同基金之间在名册登记、账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三
人谋取利益，不得委托第三人托管 基金财产；
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（5）保管由基金管理人代表 基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的 资金账户和证券账户；
（7） 保守基金商业秘密。 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他人泄露；
（8） 对基金财务会计报告、 中期和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人在
各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基
金合同规定的行为，还应当说明基 金托管人是否采取了适当的措施；
（9） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料不少于 15 年；
（10 ） 按 照 基 金 合 同 的 约 定 ， 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、交
割事宜；
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价格；
（13）按照规定监督基金管理 人的投资运作；
（14）按规定制作相关账册并 与基金管理人核对；
（15 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和赎
回款项；
（16 ） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召集
基金份额持有人大会；
（17 ） 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不因
其退任而免除；
（18 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 履 行 其 义 务 ， 基金
管理人因违反基金合同造成基金财 产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（19）根据本基金合同和托管 协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
（20） 参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配；
（21 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 者 由 接 管 人 接 管 其 资 产 时 ， 及 时 报 告中
国证监会和中国银监会，并通知基 金管理人；
（22）执行生效的基金份额持 有人大会的决定；
（23）法律法规、基金合同规 定的以及中国证监会要求的其他义务。
（三）基金份额持有人
基 金 投 资 者 自 依 招 募 说 明 书 、 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人和
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基 金 合 同 当 事 人 ， 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身
即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 完 全 承 认 和 接 受 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 基 金 合 同 当 事 人 并 不
以在基金合同上书面签章或签字为 必要条件。
每份基金份额具有同等的合法 权益。
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办 法》 及其他有关法律法规的规定， 基金份额持有人
的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余 基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回 其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金 份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露 的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资 运作；
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额代销机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼；
（9）法律法规和基金合同规 定的其他权利。
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办 法》 及其他有关法律法规的规定， 基金份额持有人
的义务包括但不限于：
（1）遵守法律法规、基金合 同及其他有关规定；
（2） 缴纳基金认购、 申 购款项及法律法规、 基金合同和招募说明书规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围 内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及 其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持 有人大会决议；
（6） 返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人、 基金托管人及基金管
理人的代理人处获得的不当得利；
（7）法律法规和基金合同规 定的其他义务。
（ 四 ） 本 基 金 合 同 当 事 人 各 方 的 权 利 义 务 以 本 基 金 合 同 为 依 据 ， 不 因 基 金 账户
名称而有所改变。
二 、基 金份额 持有 人大会
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（ 一 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权代
表共同组成。基金份额持有人持有 的每一基金份额拥有平等的投票权。
（二）召开事由
1.当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）变更基金类别；
（4）变更基金投资目标、投 资范围或投资策略；
（5）变更基金份额持有人大 会议事程序；
（6）更换基金管理人、基金 托管人；
（7） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准的除外；
（8）本基金与其他基金的合 并；
（9） 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大会
的变更基金合同等其他事项；
（10）法律法规、基金合同或 中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的， 可由 基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基
金份额持有人大会：
（1） 调低基金管理费、 基金托管费、 其他应由基金或基金份额持有人承担的费
用；
（2） 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 调低赎回费
率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生 变动必须对基金合同进行修改；
（4）基金合同的修改不涉及 本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（5）基金合同的修改对基金 份额持有人利益无实质性不利影响；
（6 ） 按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情
形。
（三）召集人和召集方式
1、 除法律法规或本基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理人召
集。基金管理人未按规定召集或者 不能召集时，由基金托管人召集。
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2、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出
书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集，基金托管 人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、 代表基金份额 10% 以上 （ 以上含本数， 下同） 的基金份额持有人认为有必要
召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自
收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开；基金管理 人决定不 召集，代表基 金份额 10% 以上的 基金份额持 有人仍认为有必
要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日
起 10 日内决定是否召 集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开。
4、 代 表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会，而基 金管理人 、基金托管人 都不召集 的，代表基金 份额 10% 以上的 基金份
额持有人有权自行召集基金份额持 有人大会， 但应当至少提前 30 日向中国证监会备
案。
5、 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托
管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（四）召开基金份额持有人大 会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 （ 以 下 简 称 “ 召 集 人 ” ） 负 责 选 择 确 定 开 会 时
间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开
日前 30 日在指定媒体网站公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点 和出席方式；
（2）会议拟审议的主要事项 ；
（3）会议形式；
（4）议事程序；
（5）有权出席基金份额持有 人大会的权益登记日；
（6） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理有效
期限等） 、送达时间和地点；
（7）表决方式；
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（8）会务常设联系人姓名、 电话；
（9）出席会议者必须准备的 文件和必须履行的手续；
（10）召集人需要通知的其他 事项。
2、 采用通讯方式开会并进行表决的情况下， 由召集人决定通讯方式和书面表决
方 式 ， 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托
的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 达 意 见 的 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 ， 并 且 条 件 成 熟 的 前 提 下 ， 召 集 人 可 选 择 提 交 书 面 表 决
意见之外的通讯方式召开会议，如 网络、电话等会议方式。
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到
指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行
书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基
金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ， 不 影 响 计 票
和表决结果。
（五）基金份额持有人出席会 议的方式
1、会议方式
（1）基金份额持有人大会的 召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
（2 ） 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 通 过 授 权 委 托 书 委 派 其 代 理 人 出
席 ， 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 出 席 ， 基 金 管 理 人 或 基 金
托管人拒不派代表出席的，不影响 表决效力。
（3）通讯方式开会指按照本 基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
2、召开基金份额持有人大会 的条件
（1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行：
1 ） 经 核 对 、 汇 总 ， 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ， 全
部有效凭证所对应的基金份额应占 权益登记日基金总份额的 50% 以上 （含 50% ，下
同） ；
2 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 持 有 人 凭 证 和 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人
持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 授 权 委 托 等 文 件 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 及 会 议 通 知 的
规定，并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的登记资料相符。
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未 能 满 足 上 述 条 件 的 情 况 下 ， 则 召 集 人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 开 会 的 时 间 （至
少应在 25 个工作日后） 和地点， 但确定有权 出席会议的基金份额持有人资格的权益
登记日不变。
（2）通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯 会议方可举行：
1） 召集人按本基金合同规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告；
2） 召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证
机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意
见 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 通 知 拒 不 参 加 收 取 和 统 计 书 面 表 决 意 见 的 ， 不 影 响
表决效力；
3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代
表的基金份额应占权益登记日基金 总份额的 50% 以上；
4）直接出具书面意见的基金 份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表，
同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭
证 和 授 权 委 托 书 等 文 件 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 与 注 册 登 记
机构记录相符；
如 果 开 会 条 件 达 不 到 上 述 的 条 件 ， 则 召 集 人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 表 决 的 时间
（至少应在 25 个工作 日后） ，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登
记日不变。
（六）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1） 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容
以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。
（2） 基金管理人、 基 金托管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人
提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ； 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出 后 向 大 会 召
集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。 召集人对于临
时提案应当在大会召开日前 30 日 公告。 否则， 会议的召开日期应当顺延并保证至少
与临时提案公告日期有 30 日的间 隔期。
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（3 ） 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案 （ 包 括 临 时 提 案 ） ， 大 会 召 集 人 应 当 按 照
以下原则对提案进行审核：
关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 ，并
且 不 超 出 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 ， 应 提 交 大 会
审 议 ； 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 ， 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果 召 集 人 决 定
不 将 基 金 份 额 持 有 人 提 案 提 交 大 会 表 决 ， 应 当 在 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 上 进 行 解
释和说明。
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。
如 将 其 提 案 进 行 分 拆 或 合 并 表 决 ， 需 征 得 原 提 案 人 同 意 ； 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 ，
大 会 主 持 人 可 以 就 程 序 性 问 题 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 决 定 ， 并 按 照 基 金 份 额
持有人大会决定的程序进行审议。
（4） 单独或合并持有权益登 记日基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提交基
金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人
大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基
金份额持有人大会审议，其时间间 隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
（5） 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。 否则， 会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告 日期有 30 日的间隔期。
2、议事程序
（1）现场开会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及注
意 事 项 ， 确 定 和 公 布 监 票 人 ， 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 经
合法执业的律师见证后形成大会决 议。
大 会 由 召 集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 ， 其 授 权 代 表 未 能 主 持大
会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表
均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额
50% 以上 多数选举产生一名代表作 为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人
和 基 金 托 管 人 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出
的决议的效力。
召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或单
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位名称） 、 身份证号码、 住所地址、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或
单位名称）等事项。
（2）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决
截止日期第 2 日在公证机构监督下 由召集人统计全部有效表决并形成决议。
3、基金份额持有人大会不得 对未事先公告的议事内容进行表决。
（七）决议形成的条件、表决 方式、程序
1、基金份额持有人所持每一 基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议 分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议
一般决议须 经出席会 议 的基金份额 持有人及 其 代理人所持 表决权的 50% 以上通
过方为有效， 除下列 （2） 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般
决议的方式通过；
（2）特别决议
特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 及 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以上
通 过 方 为 有 效 ； 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 转 换 基 金 运 作 方 式 、 提 前 终 止
基金合同必须以特别决议通过方为 有效。
3、基金份额持有人大会决定 的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，
并予以公告。
4、 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不
清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表
的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取 记名方式进行投票表决。
6、 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（八）计票
1、现场开会
（1） 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持有
人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推
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举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大
会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基
金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开
始后宣布在出席会议的基金份额持 有人和代理人中推举 3 名基金份 额持有人担任监
票人。基金管理人或基金托管人不 出席大会的，不影响计票的效力及表决结果。
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持人当场公
布计票结果。
（3）如会议主持人对于提交 的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；
如 会 议 主 持 人 未 进 行 重 新 清 点 ， 而 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 会 议 主 持
人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 ， 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 ， 会 议 主 持
人应当立即重新清点并公布重新清 点结果。重新清点仅限一次。
（4）计票过程应由公证机关 予以公证。
2、通讯方式开会
在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在基
金 托 管 人 授 权 代 表 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督
下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派
代 表 监 督 计 票 的 ， 不 影 响 计 票 效 力 及 表 决 结 果 。 但 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 应 当 至
少 提 前 两 个 工 作 日 通 知 召 集 人 ， 由 召 集 人 邀 请 无 直 接 利 害 关 系 的 第 三 方 担 任 监 督 计
票人员。
（九）基金份额持有人大会决 议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1、 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应当自通过之日起
5 日内报中国证监会核准或者备案 。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依
法核准或者出具无异议意见之日起 生效，并在生效后方可执行。
2、 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金
托 管 人 均 有 约 束 力 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基
金份额持有人大会的决定。
3、 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体和基金管
理人网站公告。
4、 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公
证书全文、公证机关、公证员姓名 等一同公告。
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三 、 《基 金合 同》的 终止 与基 金财产 的清 算
（一）本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合 同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终 止的；
2.基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
3.基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
4.相关法律法规和中国证监会 规定的其他情况。
（二）基金财产的清算
1.基金财产清算小组
（1） 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资
格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必
要的工作人员。
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配 。 基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动 。
2.基金财产清算程序
（1）基金合同终止时，由基 金清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产进行清理和 确认；
（3）对基金财产进行估价和 变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清 算报告进行审计；
（6）聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；
（7）将基金清算结果报告中 国证监会；
（8）公布基金清算报告；
（9）对基金剩余财产进行分 配。
基金财产清算的期限为 6 个月 。
3.清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清算
费用由基金清算小组优先从基金财 产中支付。
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4.基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有 的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同 终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金
清 算 小 组 公 告 ； 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计
师 事 务 所 审 计 ， 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 报 中 国 证 监 会
备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的 保存
基金财产清算账册及有关文件 由基金托管人保存 15 年以上。
四 、争 议的处 理
对 于 因 本 基 金 合 同 产 生 或 与 本 基 金 合 同 有 关 的 争 议 ， 基 金 合 同 当 事 人 应 尽 量通
过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将
争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有
效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 上 海 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 当 事 人 均 有 约
束力。
争 议 处 理 期 间 ， 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责地
履行基金合同规定的义务，维护基 金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和 国法律并从其解释。
五 、基 金合同 的效 力
基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 、 基 金 与 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 法律
文件。
（ 一 ） 本 基 金 合 同 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 加 盖 公 章 以 及 双 方 法 定 代 表 人或
法 定 代 表 人 授 权 的 代 理 人 签 字 ， 在 基 金 募 集 结 束 ， 基 金 备 案 手 续 办 理 完 毕 ， 并 获 中
国 证 监 会 书 面 确 认 后 生 效 。 基 金 合 同 的 有 效 期 自 其 生 效 之 日 起 至 该 基 金 财 产 清 算 结
果报中国证监会批准并公告之日止 。
（ 二 ） 本 基 金 合 同 自 生 效 之 日 起 对 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额持
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有人在内的基金合同各方当事人具 有同等的法律约束力。
（ 三 ） 本 基 金 合 同 正 本 一 式 六 份 ， 除 上 报 相 关 监 管 部 门 两 份 外 ， 基 金 管 理 人和
基金托管人各持有两份。每份均具 有同等的法律效力。
（ 四 ） 本 基 金 合 同 可 印 制 成 册 ， 供 基 金 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、代
销机构和注册登记机构办公场所查 阅。 基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
第 二 十 二 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一 、基 金托管 协议 当事人
（一）基金管理人（或简称 “管理人” ）
名称：兴业全球基金管理有 限公司
住所：上海市黄浦区金陵东 路 368 号
办公地址：上海市浦东张杨 路 500 号时代广场 20 楼
邮政编码：200122
法定代表人：兰荣
成立时间：2003 年 9 月 30 日
批准设立机关和设立文号： 中国证监会证监基字【2003】100 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金， 基金管理业务，中国证监会允许的其它业务
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有 限公司
注册地址：北京市东城区建 国门内大街 69 号
办公地址：北京市西三环北 路 100 号金玉大厦
邮政编码：100048
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法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年 1 月 15 日
基金托管资格批准文号：中 国证监会证监基字[1998]23 号
注册资金：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理国内外结算； 办
理 票 据 承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政
府 债 券 、 金 融 债 券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 结 汇 、 售 汇 ； 从 事 银 行
卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项； 提供保管箱服务； 代理资金清算；
各 类 汇 兑 业 务 ； 代 理 政 策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ； 贷 款 承 诺 ；
组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇 款 ； 外 汇 借 款 ； 发 行 、 代 理 发
行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 外 币 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 自 营 、 代 客
外 汇 买 卖 ； 外 币 兑 换 ； 外 汇 担 保 ； 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ； 企 业 、 个 人 财 务 顾
问 服 务 ； 证 券 公 司 客 户 交 易 结 算 资 金 存 管 业 务 ； 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ； 企 业 年 金
托 管 业 务 ； 产 业 投 资 基 金 托 管 业 务 ； 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 托 管 业 务 ；
代 理 开 放 式 基 金 业 务 ； 电 话 银 行 、 手 机 银 行 、 网 上 银 行 业 务 ； 金 融 衍 生 产 品 交 易 业
务； 经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务； 保险兼业代理业务。
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查
（ 一 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 投 资范
围 、 投 资 对 象 进 行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 ， 基 金
管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要 求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 和 交 易 对 手 库 ， 以 便 基 金 托 管
人 运 用 相 关 技 术 系 统 ， 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定
进行监督，对存在疑义的事项进行 核查。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 国 内 依 法 发 行上
市 的 股 票 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 法
律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金 资产的比例为 90%-95% ， 投资于标的指 数成份股、
备选成份股的 资产占基 金资产的比例 不低于 90% 。现金 、债券资产 以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基 金资产的比例为 5%-10% ， 其中现 金或者到期日在
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一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5% 。 权证及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的规定。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 投 资、
融资、融券比例进行监督。基金托 管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、 本 基金投资于股票资产占 基金资产的比例为 90%-95% ， 投资于标 的指数成份
股、备选成份 股的资产 占基金资产的 比例不低 于 90% 。现 金、债券 资产以及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种 占基金资产的比例为 5%-10% ， 其 中现金或者到期
日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的 5% ， 权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。
2、本基金持有一家上市公司 的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
3、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不
得超过该证券 的 10% ，本基金符合 中国证监 会有关要求的 指数化投 资部分不计入该
等限制；
4、 本 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％； 本
基金在任何交易日买入权证的总金 额， 不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰； 本
基金持有的全部权证，其市值不得 超过基金资产净值的 3% ；
5、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的
10% ； 本 基 金 持 有的 全部 资 产 支 持 证券 其 市 值不 得 超 过 基 金资 产 净 值的 20% ； 本 基
金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各
类资产支持证券合计规模的 10% ；
6、 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行 股票公司本次发行股票的总量；
7、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40％；
8、本基金持有的所有流通受 限证券的总成本不得超过本基金资产净值的 20% ；
本基金持有的同一流通受限证券的 总成本不得超过本基金资产净值的 6% ；
9、 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融衍生工具时， 投资比例
遵从法律法规、基金合同和监管机 构的规定；
10、法律法规及中国证监会规 定的其他限制；
法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 ； 如 法 律 法 规 或监
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管部门取消上述限制性规定，履行 适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
基金管理人应当自基金合同生 效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基
金 合 同 的 约 定 。 由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革
中 支 付 对 价 、 标 的 指 数 成 分 股 调 整 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合
上述约定的比例， 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以达到标准。 法律法规
另有规定的从其规定。
上 述 投 资 组 合 限 制 条 款 中 ， 若 属 法 律 法 规 的 强 制 性 规 定 ， 则 当 法 律 法 规 或 监管
部门取消上述限制，在履行适当程 序后，本基金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督 和检查自基金合同生效之日起开始。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 本 协 议 第十
五 条 第 九 项 基 金 投 资 禁 止 行 为 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 通 过 事 后 监 督 方 式 对 基 金 管 理
人 基 金 投 资 禁 止 行 为 和 关 联 交 易 进 行 监 督 。 根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 关 联 交
易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 、 与 本 机
构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 有 关 关 联 方 交 易 证 券 名 单 。 基 金 管 理 人 和 基 金
托 管 人 有 责 任 确 保 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 ， 并 负 责 及 时 将 更 新 后
的名单发送给对方。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规禁
止 基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 并 协 助 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施
阻止该关联交易的发生， 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，
基 金 托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 基 金 管 理 人 已 成 交 的 关 联 交 易 ， 如 基 金 托
管 人 事 前 已 严 格 遵 循 了 监 督 流 程 仍 无 法 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 ， 而 只 能 按 相 关 法 律
法 规 和 交 易 所 规 则 进 行 事 后 结 算 ， 则 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 损 失 ， 并 应 向 中
国证监会报告。
（ 四 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 管 理人
参 与 银 行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提
供 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 ， 并 约 定 各 交 易 对 手
所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券
市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管 理 人 可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名
单 进 行 更 新 ， 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场 情 况 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名
单，应向基金托管人说明理由，在 与交易对手发生交易前 3 个工作 日内与基金托管
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人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调整的名单开始生效，
新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍 应 按 照 协 议 进
行 结 算 。 基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 ， 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进
行 交 易 ， 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监 督 ， 但 不
承 担 交 易 对 手 不 履 行 合 同 造 成 的 损 失 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照
事 先 约 定 的 交 易 对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 ，
基金托管人不承担由此造成的任何 损失和责任。
（ 五 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 资 产净
值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益
分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核
查。
如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介
材料上，则基金托管人对此不承担 任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
（ 六 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 投 资流
通受限证券进行监督。
1、 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券行为的
紧 急 通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 》 等有
关法律法规规定。
2、 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股
票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 ， 不
包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交
易中的质押券等流通受限证券。
3、 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风
险 控 制 制 度 、 流 动 性 风 险 控 制 预 案 等 规 章 制 度 。 基 金 管 理 人 应 当 根 据 基 金 流 动 性 的
需 要 合 理 安 排 流 通 受 限 证 券 的 投 资 比 例 ， 并 在 风 险 控 制 制 度 中 明 确 具 体 比 例 ， 避 免
基 金 出 现 流 动 性 风 险 。 上 述 规 章 制 度 须 经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 。 上 述 规 章 制 度 经
董 事 会 通 过 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 将 上 述 规 章 制 度 以 及 董 事 会 批 准 上 述 规 章 制 度 的
决议提交给基金托管人。
4.在投资流通受限证券之前， 基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提
供有关流通受限证券的相关信息， 具体应当包括但不限于如下文件（如有） ：
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拟 发 行 数 量 、 定 价 依 据 、 监 管 机 构 的 批 准 证 明 文 件 复 印 件 、 基 金 管 理 人 与 承销
商 签 订 的 销 售 协 议 复 印 件 、 缴 款 通 知 书 、 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 划 款
账号、划款金额、划款时间文件等 。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5.基金托管人在监督基金管理 人投资流通受限证券的过程中， 如认为因市场出现
剧 烈 变 化 导 致 基 金 管 理 人 的 具 体 投 资 行 为 可 能 对 基 金 财 产 造 成 较 大 风 险 ， 基 金 托 管
人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 对 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 和 整 改 ， 并 做 出 书 面 说
明 。 否 则 ， 基 金 托 管 人 经 事 先 书 面 告 知 基 金 管 理 人 ， 有 权 拒 绝 执 行 其 有 关 指 令 。 因
拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 ， 并 有 权 报 告 中
国证监会。
6.基金管理人应保证基金投资 的受限证券登记存管在本基金名下， 并确保证基金
托 管 人 能 够 正 常 查 询 。 因 基 金 管 理 人 原 因 产 生 的 受 限 证 券 登 记 存 管 问 题 ， 造 成 基 金
财产的损失或基金托管人无法安全 保管基金财产的责任与损失， 由基金管理人承担。
7. 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者 报 送 了
虚 假 的 数 据 ， 导 致 基 金 托 管 人 不 能 履 行 托 管 人 职 责 的 ， 基 金 管 理 人 应 依 法 承 担 相 应
法 律 后 果 。 除 基 金 托 管 人 未 能 依 据 基 金 合 同 及 本 协 议 履 行 职 责 外 ， 因 投 资 流 通 受 限
证券产生的损失，基金托管人按照 本协议履行监督职责后不承担上述损失。
（七） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反
法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 基 金 管
理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一
工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行
解 释 或 举 证 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规
定 期 限 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。基
金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中
国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ，
并报告中国证监会。
（ 八 ） 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和本
托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ， 基 金 管 理 人 应 在 规
定 时 间 内 答 复 并 改 正 ， 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照
法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相
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关数据资料和制度等。
（ 九 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会，
同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当
理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍
对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 ， 基 金 托 管 人 应
报告中国证监会。
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查
（ 一 ） 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括基
金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理
人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关
信息披露和监督基金投资运作等行 为。
（ 二 ） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分账
管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反
《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管
人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基
金 管 理 人 发 出 回 函 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在
上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。
基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供
基金管理人核查托管财产的完整性 和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。
（ 三 ） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会，
同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当
理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍
对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 ， 基 金 管 理 人 应
报告中国证监会。
四 、基 金财产 的保 管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管 理人、基金托管人的固有财产。
2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作出的合法
合规指令，基金托管人不得自行运 用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设 基金财产的资金账户和证券账户。
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4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与
独立。
5、 基金托管人根据基金管理人的指令， 按照基金合同和本协议的约定保管基金
财产，如有特殊情况双方可另行协 商解决。
6、 对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确定
到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 ， 基 金 托 管 人 应
及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 ， 基 金 托 管 人
对此不承担任何责任。
7、 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人托管基金
财产。
（二）基金募集期间及募集资 金的验资
1、 基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基
金认购专户。该账户由基金管理人 开立并管理。
2、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基
金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 基 金 管 理 人 应 将属
于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 银 行 账 户 ， 同 时 在 规 定 时 间 内 ，
聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 ， 出 具 验 资 报 告 。 出 具 的
验资报告由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册会计师签字方为有效。
3、 若基金募集期限届满， 未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按规定
办理退款等事宜，基金托管人应提 供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和 管理
1、基金托管人应负责本基金 的资金账户的开设和管理。
2 、 基 金 托 管 人 可 以 本 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 本 基 金 的 资 金 账 户 ， 并 根
据 基 金 管 理 人 合 法 合 规 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人
保 管 和 使 用 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 包 括 但 不 限 于 投 资 、 支 付 赎 回 金 额 、 支
付基金收益、收取申购款，均需通 过本基金的资金账户进行。
3、 基金资金账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任
何账户进行本基金业务以外的活动 。
4、基金资金账户的开立和管 理应符合相关法律法规的有关规定。
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5、 在符合法律法规规定的条件下， 基金托管人可以通过基金托管人专用账户办
理基金资产的支付。
（四）基金证券账户的开立和 管理
1、 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为基
金开立基金托管人与基金联名的证 券账户。
2、 基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ， 亦 不 得 使 用
基金的任何账户进行本基金业务以 外的活动。
3 、 基 金 托 管 人 以 自 身 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备
付 金 账 户 ， 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人
清 算 工 作 ， 基 金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算
有限责任公司的规定执行。
4、 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
5、 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务， 涉
及 相 关 账 户 的 开 设 、 使 用 的 ， 按 有 关 规 定 开 设 、 使 用 并 管 理 ； 若 无 相 关 规 定 ， 则 基
金托管人应当比照并遵守上述关于 账户开设、使用的规定。
（五）债券托管专户的开设和 管理
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责任
公 司 的 有 关 规 定 ， 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 与 结 算 账 户 ， 并
代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 时 代 表 基 金 签 订
全国银行间债券市场债券回购主协 议。
（六）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的 其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，
在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 商 议 后 由 基 金 托 管 人 负 责 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用
并管理。
2、法律法规等有关规定对相 关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有 价凭证等的保管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人负
责 妥 善 保 管 ， 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让 ， 由 基 金 托 管 人
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根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托
管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 ， 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 托 管 人 对 托 管
人以外机构实际有效控制的证券不 承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大 合同的保管
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管理
人 、 基 金 托 管 人 保 管 。 除 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关
的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
至少各持有一份正本的原件。重大 合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算
（一）基金资产净值的计算及 复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总 值减去负债后的金额。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ，精
确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另
有规定的，从其规定。
每工作日计算基金资产净值及 基金份额净值，并按规定公告。
2、复核程序
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金托
管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。
（二）基金资产估值方法和特 殊情形的处理
1、估值对象
基金依法拥有的股票、债券、 权证及其他基金资产和负债。
2、估值方法
（1）股票估值方法：
1）上市股票的估值：
上 市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ，且
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 果 估 值 日
无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行
市价及重大变化因素，调整最近交 易日收盘价，确定公允价值进行估值。
2）未上市股票的估值。
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① 首 次 发 行 未 上 市 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可靠
计量公允价值的情况下，按成本价 估值；
② 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 发 行 未 上 市 的 股 票 ， 按 估 值 日 在 证券
交易所上市的同一股票的估值价格 进行估值；
③ 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 估 值 日在
证券交易所上市的同一股票的估值 价格进行估值；
④ 非 公 开 发 行 的 且 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业协
会有关规定确定公允价值。
3） 在任何情况下， 基 金管理 人如采用本项第 1） －2） 小项规定的 方法对基金资
产 进 行 估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本
项第 1）－2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 ， 并 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值；
4）国家有最新规定的，按其 规定进行估值。
（2）债券估值方法：
1） 在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值； 估
值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘
价 估 值 ； 如 果 估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考
类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 日 收 盘 价 ， 确 定 公 允 价 值
进行估值。
2） 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债
券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所
含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 估 值 ； 如 果 估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境
发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交
易日收盘价，确定公允价值进行估 值。
3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按 成本估值。
4）交易所以大宗交易方式转 让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本进行后续计量。
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5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估
值技术确定公允价值。
6）同一债券同时在两个或两 个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
7） 在任何情况下， 基 金管理 人如采用本项第 1） －6） 小项规定的 方法对基金资
产 进 行 估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本
项第 1）－6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金 管 理 人 在 综 合 考 虑 市 场 成 交 价 、 市 场 报 价 、 流 动 性 、 收 益 率 曲 线 等 多 种 因 素 基 础
上 形 成 的 债 券 估 值 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映
公允价值的价格估值。
8）国家有最新规定的，按其 规定进行估值。
（3）权证估值方法：
1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权证按
估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 该 权 证 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济
环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最
近交易市价，确定公允价格。
2 ） 首 次 发 行 未 上 市 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本估 值。
3 ） 因持有股票而享有 的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估值技
术确定公允价值进行估值。
4） 在 任何情况下， 基 金管理人如采用本项第 1） －3） 项规定的方 法对基金资产
进 行 估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项
第 1）－3 ）项 规定的 方法对基金 资产进 行估 值不能客观 反映其 公允 价值的，基 金管
理人可根据具体情况，并与基金托 管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
5）国家有最新规定的，按其 规定进行估值。
（4）其他有价证券等资产按 国家有关规定进行估值。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程序
及相关法律法规的规定或者未能充 分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
3、特殊情形的处理
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基金管理人、 基金托管人按股票估值方法的第 3） 项、 债券估值方 法的第 7） 项、
权证估值方法的第 4）项进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理 。
（三）基金份额净值错误的处 理方式
（1） 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生差错时， 视为基金份
额 净 值 错 误 ； 基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金
托 管 人 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 错 误 偏 差 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净
值的 0.25% 时， 基金管理公司应当 及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.50% 时， 基金 管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会
备 案 ； 当 发 生 净 值 计 算 错 误 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 处 理 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和
基 金 造 成 损 失 的 ， 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔 付 ， 基 金 管 理 人 按 差 错 情 形 ， 有 权 向 其 他
当事人追偿。
（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿
时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 ， 经 确 认 后 按 以
下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方 由基金管理人担任。 与本基金有关的会计问题， 如
经 双 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 按 基 金 会 计 责 任 方 的 建 议 执
行，由此给基金份额持有人和基金 造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金 份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而且基
金 托 管 人 未 对 计 算 过 程 提 出 疑 义 或 要 求 基 金 管 理 人 书 面 说 明 ， 份 额 净 值 出 错 且 造 成
基 金 份 额 持 有 人 损 失 的 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实
际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 其 中 基 金 管 理 人 承 担 50% ， 基 金 托 管 人 承 担
50% 。
③如基金管理人和基金托管 人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计算
和 核 对 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值 的 情 形 ， 以 基 金 管
理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 ， 由 基 金 管 理
人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信 息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
基 金 托 管 人 在 采 取 必 要 的 措 施 后 仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 份 额 净 值 计 算 错
误而引起的基金份额持有人和基金 的损失，由基金管理人负责赔付。
（3） 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由
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于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的
措施进行检查， 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、
基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施
消除由此造成的影响。
（4）基金管理人和基金托管 人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定处理。 如果行业有
通行做法，双方当事人应本着平等 和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份 额净值的情形
（1）基金投资所涉及的证券 交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
（3） 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益，决定延迟估 值时；
（4）中国证监会和基金合同 认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制 度执行。
（六）基金账册的建立
基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。 基 金 管 理 人 独 立 地设
置 、 记 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 。 若 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 会 计 处 理 方 法 存
在 分 歧 ， 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 若 当 日 核 对 不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账
的原因而影响到基金资产净值的计 算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的 编制和复核
1、财务报表的编制
基 金 管 理 人 应 当 及 时 编 制 并 对 外 提 供 真 实 、 完 整 的 基 金 财 务 会 计 报 告 。 月 度报
表的编制，基金管理人应于每月终 了后 5 工 作日内完成；招募说明书在基金合同生
效后每 6 个月更新并公告一次， 于该等期间届满后 45 日内公告。 季度报告应在每个
季度结束之日起 10 个 工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内编
制完毕并予以公告； 半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年
度半年终了后 60 日内 编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编
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制完毕并于会计年度终了后 90 日 内编制完毕并予以公告。 基金合同生效不足 2 个月
的，基金管理人可以不编制当期季 度报告、半年度报告或者年度报告。
2、报表复核
基 金 管 理 人 在 月 度 报 表 完 成 当 日 ， 将 报 表 盖 章 后 提 供 给 基 金 托 管 人 复 核 ； 基金
托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理 人 在 季 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 给 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 应 在 收
到后 7 个工作日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半
年度报告完成当日，将有关报告提 供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30
日 内 完 成 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 年 度 报 告 完 成 当
日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 45 日内完成复核， 并
将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间 的 上 述 文 件 往 来 均
以加密传真的方式或双方商定的其 他方式进行。
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金托
管 人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 双 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 ； 若 双 方 无
法 达 成 一 致 ， 以 基 金 管 理 人 的 账 务 处 理 为 准 。 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理
人 提 供 的 报 告 上 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 专 用 章 的 复 核 意 见
书 ， 双 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之
前 就 相 关 报 表 达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ， 基 金 托
管人有权就相关情况报中国证监会 备案。
（ 八 ） 基 金 管 理 人 应 每 季 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 基 础 数 据 和编
制结果。
六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管
本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ，包
括 基 金 合 同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 、 基 金 权 益 登 记 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益
登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金 份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容至少应包括持有人的名称和 持有的基金份额。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 注 册 登 记 机 构 编 制 ， 由 基 金 管 理 人 审 核 并 提 交 基 金 托管
人 保 管 。 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 提 供 任 意 一 个 交 易 日 或 全 部 交 易 日 的 基 金
份额持有人名册，基金管理人应及 时提供，不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管 人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日和 12
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月 31 日的基金份额持有人名册应 于下月前十个工作日内提交； 基金合同生效日、 基
金 合 同 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 发 生 日 后 十 个
工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥 善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。
基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用
途 ， 并 应 遵 守 保 密 义 务 。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基
金份额持有人名册，应按有关法规 规定各自承担相应的责任。
七 、托 管协议 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算
（一）托管协议的变更程序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 ， 其内
容 不 得 与 基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 后 生
效。
（二）基金托管协议终止的情 形
1、基金合同终止；
2、基金托管人解散、依法被 撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被 撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4、发生法律法规或基金合同 规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
（1） 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资
格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必
要的工作人员。
（3） 在基金财产清算过程中， 基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续
忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人
的合法权益。
（4） 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配 。 基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动 。
2、基金财产清算程序
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（1）基金合同终止时，由基 金清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产进行清理和 确认；
（3）对基金财产进行估价和 变现；
（4）编制清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清 算报告进行审计；
（6）聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；
（7）将基金清算结果报告中 国证监会；
（8）公布基金清算报告；
（9）对基金剩余财产进行分 配。
基金财产清算的期限为 6 个月 。
3、清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清算
费用由基金清算小组优先从基金财 产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿 ：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有 的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同 终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金
清 算 小 组 公 告 ； 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计
师 事 务 所 审 计 ， 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 报 中 国 证 监 会
备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件 的保存
基金财产清算账册及有关文件 由基金托管人保存 15 年以上。
八 、争 议解决 方式
因 本 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 ， 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 ， 协 商、
调 解 不 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁
地 点 为 上 海 市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。
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仲裁裁决是终局的，对当事人均有 约束力。
争 议 处 理 期 间 ， 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 各 自 继 续忠
实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的
合法权益。
本协议适用中华人民共和国 法律并从其解释。
第 二 十 三 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基金管理人承诺为基金份额持 有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内容，
基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主
要服务内容如下：
一 、通 知服务
通 知 基 金 份 额 持 有 人 的 内 容 包 括 邮 寄 季 度 对 账 单 等 服 务 。 季 度 对 账 单 每 季 度提
供， 在每季度结束后的 20 个工作日内向投资者以书面形式寄出， 投资者也可以选择
定 制 电 子 对 账 单 ， 不 获 取 邮 寄 对 账 单 服 务 。 此 外 ， 本 公 司 还 向 客 户 寄 送 《 兴 业 基 金
投资纵览》 。 对于新开户认、 申购的客户， 将于下一月度向客户寄送新开户的账户信
息。
选 择 不 获 取 邮 寄 对 账 单 服 务 的 投 资 者 也 可 以 选 择 定 制 电 子 对 账 单 ， 对 于 订 制电
子对账单的客户，基金管理人将每 季度或每月通过 E-MAIL 向账单 期内有交易或期
末有余额的客户发送基金交易对账 单，以方便投资者快速获得交易信息。
二 、在 线服务
基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 提 供 实 时 在 线 客 服 咨 询 服 务 以 及 与 基 金 经 理 的 定期
在线交流服务。
三 、网 上交易 服务
本 基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人网
站 https://trade.xyfunds.com.cn 可以办理基金 认购、申购、赎回、分红方式修改、账
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户资料修改、交易密码修改、交易 申请查询和账户资料查询等各类业务。
四 、资 讯服务
投 资 者 如 果 想 了 解 申 购 与 赎 回 的 交 易 情 况 、 基 金 账 户 余 额 、 基 金 产 品 与 服 务等
信息，可拨打基金管理人客户服务 中心电话或登录公司网站。
1、客户服务电话
客服热线：400-678-0099 、021-38824536
传真：021-58367239
2、互联网站
公司网站：http://www.xyfunds.com.cn
电子信息：service@xyfunds.com.cn
五 、信 息定制 服务
向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 免 费 的 手 机 短 信 和 电 子 邮 件 信 息 定 制 服 务 。 通 过 定 制，
基 金 份 额 持 有 人 可 以 通 过 手 机 短 信 收 到 我 公 司 发 送 的 基 金 净 值 ， 并 可 通 过 电 子 邮 件
收到基金管理人的基金净值、相关 公告、电子对账单等资讯。
六 、投 诉受理
投 资 者 可 以 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 ， 或 通 过 本 公 司 网 站 留 言 的 投诉
栏目、书信、电子邮件等渠道对本 公司和销售网点所提供的服务进行投诉。
基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 有 权 增 加 或 变 更 服 务项
目。
第 二 十 四 部 分 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
本 基 金 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 ，投
资 者 可 免 费 查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印
件。
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第 二 十 五 部 分 备 查 文 件
一、 中国证监会核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 募集的文件
二、 关于申请募集兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 之 法律意见书
三、基金管理人业务资格批件 、营业执照和公司章程
四、基金托管人业务资格批件 和营业执照
五、《兴业沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ）基金合同》
六、《兴业沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ）托管协议》
七、中国证监会规定的其他文 件
以 上 第 （ 四 ） 项 备 查 文 件 存 放 在 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 其 他 文 件 存 放 在 基金
管 理 人 的 办 公 场 所 、 营 业 场 所 。 基 金 投 资 者 在 营 业 时 间 内 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本
费后，可在合理时间内取得上述文 件的复制件或复印件。
兴业全球基金管理有限公司
2010 年 9 月 30 日
