长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）
上市交易公告书
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2010年9 月6 日
公告日期：2010年9 月1 日 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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目 录
一、重要声明与提示.......................................................................................................................3
二、基金概览...................................................................................................................................3
三、基金的募集与上市交易...........................................................................................................4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况...................................................................6
五、基金主要当事人简介...............................................................................................................7
六、基金合同摘要.........................................................................................................................10
七、基金财务状况.........................................................................................................................29
八、基金投资组合.........................................................................................................................30
九、重大事件揭示.........................................................................................................................32
十、基金管理人承诺.....................................................................................................................32
十一、基金托管人承诺.................................................................................................................32
十二、备查文件目录.....................................................................................................................33
长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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一、重要声明与提示
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） （以下简称"本基金"）上市交易公告
书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称"《基金法》"） 、 《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等
内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。
本上市交易公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2010年6
月24日《证券时报》和《上海证券报》以及长盛基金管理有限公司网站
（www.csfunds.com.cn）上的《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说
明书》 。
二、基金概览
1. 基金名称：长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
2. 基金类型：股票型
3. 基金运作方式：契约型
4. 基金份额总额：本基金总份额898，915，869.33份，
5. 基金份额参考净值：1.004元（截止2010年8月30日）
6. 本次上市交易的基金份额简称：长盛300
7. 本次上市交易的基金份额总额： 112,932,582份 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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8. 本次上市交易的基金份额交易代码：160807
9. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
10. 上市交易日期：2010年9月6日
11. 基金管理人：长盛基金管理有限公司
12. 基金托管人：招商银行股份有限公司
13. 本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公
司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前募集情况
1、本基金发售申请的核准机构和核准文号：中国证监会2010年5月14日
证监许可[2010]646号文批准
2、基金运作方式：契约型
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2010年6月28日至2010年7月28日
5、发售价格：1.00元人民币
6、发售方式：本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，
本基金以同一个基金份额认购代码在深圳证券交易所场内和场外代销机构同时
募集。
7、发售机构：
（1）深圳证券交易所（场内）发售机构
已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位：
国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、华泰证券、广发证
券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、南京证券、华鑫证券、华林证
券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民生证券、联讯证券、厦门证
券、民族证券、国金证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证
券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、第一创
业、大同证券、宏源证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证
券、国元证券、国都证券、中银证券、中信金通、浙商证券、财富证券、金元证
券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、中信建投、安信
证券、瑞银证券、西藏证券、中山证券、华泰联合、红塔证券、华宝证券、日信
证券、中航证券、江海证券、银泰证券、中投证券。
（2）柜台（场外）发售机构
1）直销机构：长盛基金管理有限公司。
2）代销银行：招商银行、中国建设银行、中国农业银行、 、中国银行、工商
银行、民生银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行、中信银行。
3）场外代销机构包括具有场外代销业务资格的券商机构。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
9、认购资金总额及入账情况：
本次认购总金额为898，648，405.80元人民币,该资金已于2010年8月3
日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管专户； 认
购资金的银行利息共计267，463.53元,已折算为基金份额分别计入各基金份额
持有人基金账户。
本基金按照每份基金份额1.00元计算，募集期间募集资金及其利息结转的
基金份额共计898，915，869.33份基金份额。
10、基金备案情况
本基金已于2010年8月3日验资完毕，当日向中国证监会提交验资报告，
办理基金备案手续，并于2010年8月4日获得书面确认，本基金基金合同自该
日起正式生效。
11、基金合同生效日：2010年8月4日。
12、基金合同生效日的基金总份额：898，915，869.33份。
（二）本基金份额上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2010】
276号
2、上市交易日期：2010年9月6日 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、本次上市的基金份额简称：长盛300
5、基金份额交易代码：160807
6、本次上市交易份额：112,932,582份 (数据截至2010年8月30日)
7、基金资产净值的披露：包括开放式基金每个工作日交易结束后对基金资
产净值进行的估值和基金上市交易时间内的参考净值揭示两部分。
基金管理人每日对基金资产估值。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交
易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所,深交所于次日通过
行情系统揭示。 交易时间内基金管理人将定时计算的基金份额参考净值传给深交
所，深交所通过行情系统定时揭示。基金份额参考净值的揭示仅为投资者的交易
提供参考，基金管理人、基金托管人不对其准确性负责。
8、未上市交易份额的流通规定：如有未上市交易的份额托管在场外,持有人
将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）本基金场内基金份额持有情况
截至2010年8月30日， 长盛沪深300指数基金场内基金份额持有人户数为
1005户，平均每户持有的场内基金份额112,370.73份。
场内机构投资者持有的场内基金份额58,146,357份,占比 51.49%；场内个
人投资者持有的基金份额54,786,225份,占比48.51%。
（二）场内基金份额前十名持有人情况
序号 持有人名称（全称）
持有基金份
额
占场内基金份
额的比例
1 红塔证券股份有限公司 30,001,800 26.57%
2 国元证券股份有限公司 20,001,000 17.71%
3 安徽省高速公路控股集团有限公司 5,000,400 4.43%
4 刘良晋 3,000,330 2.66%
5 李春红 2,000,140 1.77%
6 董小同 2,000,100 1.77% 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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7 中节能（深圳）投资集团有限公司 1,980,099 1.75%
8 文何清 1,505,118 1.33%
9 龙吉跃 1,080,120 0.96%
10 黄常跃 1,000,080 0.89%
合计
67,569,18759.84%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本信息
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福中三路 1006号诺德中心 8层 GH 单元
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：凤良志
总经理：陈礼华
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]6号
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
成立时间：1999年3月
电话： （010）82255818
传真： （010）82255988
信息披露负责人：叶金松
2、经营概况
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999年3月
成立，注册资本为人民币15000万元。截至目前，本公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册
资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团
有限责任公司占注册资本的13%。截至2010年8月31日， 基金管理人共管理两
只封闭式基金、十三只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理多只专户长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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理财产品。
截至到2010年6月底，公司共有员工152人，其中具有硕士以上学历的占
员工总数的62.5%，拥有本科学历的占员工总数的32.3%。研究员和基金经理超
过98%以上拥有硕士及以上学位， 员工平均年龄33.4岁， 平均金融从业年限7.53
年。公司主要业务部门人员全部具有基金从业资格。基金管理人无任何受处罚记
录。
3、本基金基金经理
刘斌先生，1979年6月出生。清华大学工学学士、中国科学院工学博士。
2006 年 5 月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间先后担任金融工程研
究员、高级金融工程研究员、基金经理助理等，自 2009 年 11 月 25 日起任长盛
量化红利策略股票型证券投资基金基金经理。
（二）基金托管人
1．基金情况：
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：191.19亿元
法定代表人：秦晓
行长：马蔚华
资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2．主要经营情况
招商银行成立于 1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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600036） ，是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968） ，10月5日
行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。 截止2010年06月30日，招商银行
总资产2.282万亿元人民币，核心资本充足率8.05%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4
个职能处室，现有员工 52 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批
准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银
行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的
商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托
管（QFII） 、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务
资格。
截至2010年7月31日， 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投
资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰
债券投资基金） ，招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基
金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光
大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基
金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投
资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光
大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红
利股票证券投资基金、上证央企 50 交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动
股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优
化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票
型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）共25只开放式基金及
其它托管资产，托管资产为2842.85亿元人民币。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、张鸿
六、基金合同摘要
（一）基金合同当事人的权利、义务
1．基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
(1)自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产；
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入；
(3)发售基金份额；
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
(5)在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围
内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方
式；
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本
基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的
利益；
(7)在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
(8)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
(9)自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对
注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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(10)选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，
对其行为进行必要的监督和检查；
(11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构；
(12)在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
(13)依法召集基金份额持有人大会；
(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
(1)依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
(2)办理基金备案手续；
(3)自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产；
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
(6)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
(7)依法接受基金托管人的监督；
(8)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定；
(10)按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
(12)编制季度、半年度和年度基金报告；
(13)严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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(14)保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等， 除 《基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向
他人泄露；
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分
配收益；
(16)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
(18)以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
(19)组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议；
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管
理；
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
2．基金托管人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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(2)监督基金管理人对本基金的投资运作；
(3)自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
(4)在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基
金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形，应及时呈报中国证监会；
(6)依法召集基金份额持有人大会；
(7)按规定取得基金份额持有人名册资料；
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
(1)安全保管基金财产；
(2)设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
(4)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
(7)保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
(8)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
(10)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜；
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
(12)复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价格； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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(13)按照规定监督基金管理人的投资运作；
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
(17)因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金向基金管理
人追偿；
(19)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
(21)执行生效的基金份额持有人大会决议；
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
(23)建立并保存基金份额持有人名册；
(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3．基金份额持有人权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
(1)分享基金财产收益；
(2)参与分配清算后的剩余基金财产；
(3)依法申请赎回其持有的基金份额；
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会；
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
(7)监督基金管理人的投资运作；
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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依法提起诉讼；
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
(3)在持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议；
(6)返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理
人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会
1.基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表共同组成。 基金
份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2.召开事由
当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规或中国证监会另有
规定的除外） ；
(5)变更基金份额持有人大会程序；
(6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报
酬标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)单独或合计持有基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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理人收到提议当日的基金份额计算，下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，
不需召开基金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、收费方式
或调低赎回费率；
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
3.召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集。
(3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基
金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召
开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
17
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的
基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中
国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份额持有人大会的召集人(以下简称 “召集人” )负责选择确定开会时间、
地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日
前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点；
(7)表决方式；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。
采用通讯方式开会并进行表决的情况下， 由召集人决定通讯方式和书面表决
方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
18
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行
监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
5.基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
①基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
②现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
③通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
④会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 全部有效凭证所对应的
基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证
明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的注册登记资料相符。
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后， 在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称
为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统
计基金份额持有人的书面表决意见， 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场
监督的，不影响表决效力；
④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
19
⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
6.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
①议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
②基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召
集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向
大会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日至少35日前提交召集人并
由召集人公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日30日前公告。
③大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变
更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
④单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的
除外。 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
20
⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提
案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
①现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或
单位名称)等事项。
②通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的
表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部
有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则不影响在公证机关监
督下形成的决议的有效性。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7.决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
①一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%
（含50%）以上通过方为有效，除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过；
②特别决议 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
21
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备
案，并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
8.计票
(1)现场开会
①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基
金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。
②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持人当场公
布计票结果。
③如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；
如大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
22
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公
证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行
计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之
日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果
采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
（三）基金份额的上市与交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上
市交易。基金份额上市后，投资人可通过深圳证券交易所内的会员单位以集中竞
价的方式买卖基金份额。
1．上市交易的地点
深圳证券交易所。
2．上市交易的时间
本基金拟在基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后， 基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种
中国证监会指定的媒体上刊登公告。
3．上市交易的规则
本基金的上市交易按照相关法律法规、 中国证监会有关规定和深圳证券交易
所的相关业务规则执行。 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
23
（四）基金投资方向及投资限制
1．基金投资范围
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，投资于沪深300 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%； 保持不低于基金资产净值5%
的现金以及到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
2．基金的投资限制
禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为；
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
24
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不得超过该证券的10%；
(3)本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从其规定；
(5)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
(6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准；
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，
基金不受上述限制。
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个
交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
（五）基金的费用的种类、计提和支付方式
1．基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中支付。
4.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公
告。
5.基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（六）基金的收益与分配
1. 本基金收益分配应遵循下列原则： 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
26
(1)本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
(2)本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配
基准日可供分配利润的20%；
(3)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(4)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外投资者可选
择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收
益分配方式只能为现金分红； 场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深
圳证券交易所及注册登记机构的相关规定；
(5)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过15个工作日。
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上
述基金收益分配政策进行调整。
2.收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分
配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
3.收益分配的时间和程序
（1）基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
（2）在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现
金红利向基金托管人发送划款指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行
分红资金的划付。
4.基金收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人
的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登
记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。
长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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（七）基金资产净值的计算方式和公告
1．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
2．基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
(1)本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金
管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值；
(3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日及最后一个自然日
基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
（八）基金合同的终止和基金财产的清算
1.有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
(1)基金份额持有人大会决定终止的；
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
(4)中国证监会规定的其他情况。
2. 基金财产清算程序
基金合同终止， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(2)对基金财产进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估价和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书； 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（九）争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
（十）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人和基金托管人办公场所查
阅，但其效力应以基金合同正本为准。 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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七、基金财务状况
深圳证券交易所在长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）认购期间未收取
任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收
取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）截止2010年8月30日资产负债表
如下：
单位： 人民币元
资
产 期
末
数 负债及持有人权益 期
末
数
资
产 :
负债:
银行存款 692,028,997.54
应付证券清算款
清算备付金 -
应付赎回款 -
交易保证金 250,000.00
应付赎回费 -
应收证券清算款 -
应付管理人报酬 481,165.30
应收股利
应付托管费 96,233.06
应收利息 435,577.71
应付销售服务费 -
应收申购款 -
应付佣金 173,684.21
其他应收款 -
应付利息 -
股票投资市值 210,661,517.04
应付收益 -
其中：股票投资成本 206,849,418.99
未交税金 -
债券投资市值 -
其他应付款
其中：债券投资成本 -
卖出回购证券款 -
权证投资市值 -
短期借款 -
其中：权证投资成本 -
预提费用 12,600.09
配股权证 -
其他负债 250,000.00
买入返售证券 -
负债合计 1,013,682.66
待摊费用 -
持有人权益：
其它资产 -
实收基金 898,915,869.33
未实现利得 -
未分配收益 3,446,540.30
持有人权益合计 902,362,409.63
资产合计: 903,376,092.29
负债与持有人权益总计 903,376,092.29
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八、基金投资组合
截止到2010年8月30日, 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的投资
组合如下：
（一）期末基金资产组合情况
资产项目
金额（人民币元）
占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 692,028,997.54
76.60%
股票市值 210,661,517.04
23.32%
债券市值 - -
权证市值 - -
其他资产 685,577.71
0.08%
合计 903,376,092.29
100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
行业
数量 市值 市值占净值比
净值比
A 农、林、牧、渔业 - - -
B 采掘业 2,652,043 42,216,346.61 4.68%
C 制造业 4,432,237 61,056,621.37 6.77%
C0 食品、饮料
112,369 3,669,073.61 0.41%
C1 纺织、服装、皮毛 176,447 1,897,094.78 0.21%
C2 木材、家具 - - -
C3 造纸、印刷 - - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 377,500 4,993,255.00 0.55%
C5 电子 - - -
C6 金属、非金属 2,238,154 27,949,164.49 3.10%
C7 机械、设备、仪表 1,424,839 20,059,132.53 2.22%
C8 医药、生物制品 53,928 1,594,650.96 0.18%
C99 其他制造业 49,000 894,250.00 0.10%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - -
E 建筑业 221,500 901,505.00 0.10%
F 交通运输、仓储业 426,324 4,495,200.60 0.50%
G 信息技术业 413,896 4,820,425.87 0.53%
H 批发和零售贸易 242,945 5,507,584.15 0.61% 长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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I 金融、保险业 6,351,064 69,695,064.89 7.72%
J 房地产业 1,931,394 17,445,310.50 1.93%
K 社会服务业 106,000 1,396,020.00 0.15%
L 传播与文化产业 - - -
M 综合类 399,999 3,127,438.05 0.35%
合计 17,177,402 210,661,517.04 23.35%
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比
600000 浦发银行 1,253,500 17,674,350.00 1.96%
000002 万
科Ａ 1,126,000 9,548,480.00 1.06%
600030 中信证券 799,485 9,529,861.20 1.06%
601166 兴业银行 304,000 7,900,960.00 0.88%
601088 中国神华 276,958 6,755,005.62 0.75%
601601 中国太保 223,806 5,409,391.02 0.60%
601328 交通银行 879,570 5,356,581.30 0.59%
000983 西山煤电 240,000 5,047,200.00 0.56%
600016 民生银行 861,500 4,695,175.00 0.52%
600837 海通证券 450,491 4,401,297.07 0.49%
（四）期末按券种分类的债券投资组合：截至2010 年8 月30 日,本基金未持有
债券投资。
（五）投资组合报告附注
1、报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上
市股票采用成本价计算。
2、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
3、本基金持有的所有证券的发行主体均未被监管部门立案调查或受到公开
谴责和处罚。
4、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5、本基金其他资产的构成：
其他资产项目 金额（人民币元）
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 435,577.71
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交易保证金 250,000.00
其他应收款 -
合
计 685,577.71
6、截至2010年8月30日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
九、重大事件揭示
本基金基金合同已于2010年8月4日正式生效，基金管理人已于2010年8
月5日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》刊登长盛沪深300指数
证券投资基金（LOF）基金合同生效公告。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专
门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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规、 基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理
人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免
费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为
准。
（一）中国证监会核准长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）募集的文件；
（二） 《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
（三） 《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
（四） 《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
长盛基金管理有限公司
2010年 9月1日长盛沪深 300 指数基金上市交易公告书
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