南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
南方盛元红利股票型证券投资基金2010年半年
度报告
2010年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年8月 28 日
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年8月20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................5
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................6
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................9 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................ 11
§5 托管人报告............................................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................ 11
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................12
§6半年度财务报表(未经审计) ...................................................................................................................................12
6.1 资产负债表.....................................................................................................................................................12
6.2 利润表............................................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................14
6.4 报表附注........................................................................................................................................................15
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................................29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................35
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................35
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................36
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................................36
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................37
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................................37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................38
10.8 其他重大事件..............................................................................................................................................39
§11
影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................................41
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................42
12.1 备查文件目录...............................................................................................................................................42
12.2 存放地点.......................................................................................................................................................42
12.3 查阅方式.......................................................................................................................................................42
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方盛元红利股票型证券投资基金
基金简称 南方盛元红利股票
基金主代码 202009
前端交易代码 202009
后端交易代码 202010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月21日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期 不定期
报告期末基金份额总额 3,373,689,599.11
份
注： 1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；
2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于
2009年3月23日转为开放式。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利
和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息
固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以
拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回
报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，
对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时
期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析
评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产
之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定
期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益
的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混
合型基金、债券基金及货币市场基金。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 鲍文革 尹东
联系电话 0755-82763888 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.co
m
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福华一
路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33层整层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 深圳市福田中心区福华一
路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33层整层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 吴万善 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 -63,321,663.90
本期利润 -799,686,625.43
加权平均基金份额本期利润 -0.2262
本期加权平均净值利润率 -23.32%南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
本期基金份额净值增长率 -21.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配利润 -569,350,063.41
期末可供分配基金份额利润 -0.1688
期末基金资产净值 2,804,339,535.70
期末基金份额净值 0.831
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2010年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 -11.90%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.10% 1.28% -7.29% 1.30% 1.19% -0.02%
过去三个月 -17.07% 1.44% -21.54% 1.49% 4.47% -0.05%
过去六个月 -21.52% 1.31% -27.19% 1.34% 5.67% -0.03%
过去一年 -12.34% 1.62% -14.03% 1.76% 1.69% -0.14%
自基金合同
生效起至今
-11.90% 1.59% -39.01% 2.25% 27.11% -0.66%
注： 1、根据本基金合同，封闭期内，本基金大类资产投资的比例为：股票 60%-100%，债券、
货币市场工具及其他金融工具占0-40%，权证0-3%，资产支持证券0-20%，现金以及到期日在一
年以内的政府债券的比例最低可以为0；封闭期届满转型为开放式基金后，本基金大类资产投资
的比例为：股票60%-95%，债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%，权证0-3%，资产支持
证券占基金资产净值的0-20%， 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月。建
仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
2、本基金的业绩比较基准为90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模约 1,600 亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、基金天
元；20 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方
现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成
长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选
配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混
合型证券投资基金、南方沪深 300 指数证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金、深证
成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
蒋朋宸 本 基 金
基金经
理
2008年4月11
日
- 6 北大生物化学硕士、美
国哥伦比亚大学金融工
程学硕士，具有基金从
业资格。曾担任鹏华基
金公司基金管理部分析
师，2005 年加入南方基
金，2008 年 4 月至今，
任南方盛元基金经理；
2008 年 4月至今，任南
方隆元基金经理；2009
年 2 月至今，任南方宝
元债券基金经理。
陈键 本 基 金
的基金
经理
2008年3月21
日
- 9 硕士学历，具有基金从
业资格。2000 年加入南
方基金，历任行业研究
员、基金经理助理，
2003年11 月-2005年 6
月，任南方宝元基金经
理；2004 年 3 月-2005
年 3 月，任南方现金基
金经理；2005 年 3 月
-2006年3月， 任南方积
配基金经理；2006 年 3
月至今，任天元基金经
理；2008 年 2 月至今，
任南方盛元基金经理。
注： 1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日； 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、 《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平
对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2010年上半年的投资操作。尽管我们在2009年报中提及下一阶段操作策略时，重
点强调了对科技、医药、消费等距离“控通胀”政策目标较远，而距离“调结构、转方式”政
策目标较近等行业的投资机会，并在上半年的投资组合中予以了超配。但是由于政策对房地产、
地方融资平台的调控力度超出预期，投资组合中处于产业链上游环节的部分行业如机械、原材
料等在低于历史平均估值水平较多的前提下仍然受到投资者的抛售，尤其是在第二季度的跌幅
巨大。使得基金的整体业绩受到较大影响。我们在一季度内基于对报告期内市场走势震荡整理
的判断，资产配置比例相对业绩基准没有大幅偏离，但在 2 季度内由于观察到政策的退出速度
和力度超出预期，宏观基本面(M)、政策导向（P）、市场估值水平（V）和投资者情绪(S)多方南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
面因素共同叠加，使得市场的系统性风险在短期内将经历快速释放的过程，因此在 2 季度内降
低了股票资产配置比例。行业配置方面，由于看好城市化率提高为核心所带动长期内需增长投
资主题，增持的医疗、消费、商业等行业表现相对较好。与此同时，我们在组合中仍然保留了
部分金融地产股，主要是因为我们认为投资者情绪在短期内过度反应，这些行业偏离历史平均
估值水平的幅度极大，可能带来波段操作机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.831 元，份额累计净值为 0.89 元。报告期
内，本基金份额净值增长率为-21.52%，同期业绩基准增长率为-27.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前对投资者情绪面的分析看，企业家信心指数 2 季度开始回落，对宏观经济热度的预
期指数自2008 年底以来也是首次低于实际指数。从政策面看，管理层似乎认为欧债危机对中国
经济不太会产生较大冲击，当前经济增长表现出放缓迹象，但“一切尽在掌握” ，认为中国经济
的基本面仍然良好，出现二次探底的可能性不大。因此预期政策在短期内有所松动缺乏充分依
据。同时，只要房地产价格、通胀势头不再呈现抬头迹象，政策进一步从紧的可能性也不大，
综合来看，我们判断短期内政策将呈现不偏不倚的中性态势。
回到宏观经济基本面，无论是1季度、2季度的GDP同比增速态势，还是从季节调整后的环比分
析来看，GDP 增速都在放缓。但是管理层认可目前的增速放缓，至于经济增长是否会出现预料
之外的下滑，目前还无法定论。因此我们将密切关注各项经济指标的动态变化。例如PMI指数、
工业增加值、月度出口规模、固定资产增速等。如果经济下滑超预期，虽然对上市公司的盈利
预期带来下调压力，但是政策方面也可能做出相应调整，令市场出现先抑后扬走势。
市场的短期走势不易精准预测， 但中长期内盛元管理组将坚持以价值投资、 尊重市场的态度，
去重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，勤勉尽责力求通过审
慎投资为基金份额持有人谋求长期稳定的持续回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、
监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业
经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，
负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间
无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在
满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得
低于年度已实现收益的90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收
益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他
手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为
基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，
方可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另
有规定的从其规定。
根据上述分配原则，本基金于2010年4月1日进行了利润分配，具体参见6.4.7 利润分配
情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为70,681,941.61元。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 471,609,073.12 174,328,101.68
结算备付金
3,219,648.67 7,968,000.91
存出保证金
3,635,664.29 2,997,521.89
交易性金融资产 6.4.4.2 2,254,060,309.36 3,887,996,713.07
其中：股票投资
2,019,739,047.36 3,788,326,713.07
基金投资
- -
债券投资
234,321,262.00 99,670,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
78,371,964.73 9,972,308.14
应收利息 6.4.4.5 2,298,158.67 88,669.47
应收股利
284,779.66 -
应收申购款
658,733.59 278,891.77
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
2,814,138,332.09 4,083,630,206.93
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,460,032.24 30,630,405.04
应付管理人报酬
3,652,955.96 5,180,624.46
应付托管费
608,825.97 863,437.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 2,868,235.43 8,698,954.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 1,208,746.79 1,214,520.80
负债合计
9,798,796.39 46,587,942.65
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 3,373,689,599.11 3,736,951,159.77
未分配利润 6.4.4.10 -569,350,063.41 300,091,104.51
所有者权益合计
2,804,339,535.70 4,037,042,264.28
负债和所有者权益总计
2,814,138,332.09 4,083,630,206.93
注： 1、 报告截止日2010年06月30日， 基金份额净值0.831元， 基金份额总额3,373,689,599.11
份；
2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期金额
2010年1月1日至
2010年6月30日
上年度可比期间金额
2009年1月1日至
2009年6月30日
一、收入
-755,141,311.93 1,901,006,987.33
1.利息收入
2,809,609.25 14,984,578.10
其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,272,486.25 1,096,293.37
债券利息收入
1,077,961.71 13,888,284.73
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
459,161.29 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-21,741,797.07 430,015,560.87
其中：股票投资收益 6.4.4.12 -33,902,985.03 396,200,908.12
债券投资收益 6.4.4.13 - -1,329,756.78南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
资产支持证券投资收益 6.4.4.14 --
衍生工具收益 6.4.4.15 --
股利收益 6.4.4.16 12,161,187.96 35,144,409.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.4.17 -736,364,961.53 1,455,648,893.51
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 155,837.42 357,954.85
减：二、费用
44,545,313.50 54,004,464.01
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
25,524,376.47 31,458,987.91
2．托管费
6.4.6.2.2
4,254,062.76 6,126,979.63
3．销售服务费
6.4.6.2.3
--
4．交易费用 6.4.4.19 14,534,586.61 16,154,726.59
5．利息支出
- 29,270.90
其中：卖出回购金融资产支出
- 29,270.90
6．其他费用 6.4.4.20 232,287.66 234,498.98
三、利润总额
-799,686,625.43 1,847,002,523.32
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-799,686,625.4
3
1,847,002,523.
32
注： 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 3,736,951,159.77 300,091,104.51 4,037,042,264.28
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -799,686,625.43 -799,686,625.43
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-363,261,560.66 927,399.12 -362,334,161.54
其中：1.基金申购款 81,439,095.21 -1,921,939.46 79,517,155.75
2.基金赎回款 -444,700,655.87 2,849,338.58 -441,851,317.29
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -70,681,941.61 -70,681,941.61
五、 期末所有者权益 （基金净值） 3,373,689,599.11 -569,350,063.41 2,804,339,535.70南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 6,217,055,191.10 -1,910,289,348.00 4,306,765,843.10
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,847,002,523.32 1,847,002,523.32
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-736,102,015.99 89,947,817.78 -646,154,198.21
其中：1.基金申购款 52,911,337.61 -5,153,619.29 47,757,718.32
2.基金赎回款 -789,013,353.60 95,101,437.07 -693,911,916.53
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 5,480,953,175.11 26,660,993.10 5,507,614,168.21
注： 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
高良玉
鲍文革
鲍文革
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
-
主管会计工作负责人 -
会计机构负责人
-
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向
基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个
人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年6月30日
活期存款 471,609,073.12
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款
合计： 471,609,073.12
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,468,709,531.69 2,019,739,047.36 -448,970,484.33
交易所市场 37,830,000.00 38,261,262.00 431,262.00
债券
银行间市场 196,258,800.00 196,060,000.00 -198,800.00
合计
234,088,800.00 234,321,262.00 232,462.00
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 2,702,798,331.69 2,254,060,309.36 -448,738,022.33
注： 于2010年06月30日，股票投资余额中采用指数收益法估值（附注6.4.8.2）的特殊事项
停牌相关股票投资的期末估值为26,839,555.70， 采用该估值技术的股票投资于本期利润表中确
认的公允价值变动损失为 4,256,629.10元。
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
无
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无
6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 90,324.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
应收结算备付金利息 1,126.90
应收债券利息 2,206,707.61
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 2,298,158.67
6.4.4.6 其他资产
无
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,865,650.43
银行间市场应付交易费用 2,585.00
合计 2,868,235.43
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 6,423.18
预提费用 202,323.61
合计 1,208,746.79
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,736,951,159.77 3,736,951,159.77
本期申购 81,439,095.21 81,439,095.21
本期赎回(以"-"号填列) -444,700,655.87 -444,700,655.87
本期末 3,373,689,599.11 3,373,689,599.11
注： 1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 根据《南方盛元红利股票型
证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2008年3月21日(基金合同生效日)至2009年
3 月 22 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自 2009 年 3 月
23日起开始办理
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 192,951,476.21 107,139,628.30 300,091,104.51
本期利润 -63,321,663.90 -736,364,961.53 -799,686,625.43南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
本期基金份额交易
产生的变动数
-19,924,164.01 20,851,563.13 927,399.12
其中：基金申购款 4,591,473.45 -6,513,412.91 -1,921,939.46
基金赎回款 -24,515,637.46 27,364,976.04 2,849,338.58
本期已分配利润 -70,681,941.61 - -70,681,941.61
本期末 39,023,706.69 -608,373,770.10 -569,350,063.41
6.4.4.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 1,222,642.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 47,709.02
其他 2,134.67
合计 1,272,486.25
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 5,132,911,845.07
减：卖出股票成本总额 5,166,814,830.10
买卖股票差价收入 -33,902,985.03
6.4.4.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
250,000,000.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
249,145,000.00
减：应收利息总额 855,000.00
债券投资收益 -
6.4.4.14 资产支持证券投资收益
无
6.4.4.15 衍生工具收益
6.4.4.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无
6.4.4.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 12,161,187.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,161,187.96
6.4.4.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -736,364,961.53
——股票投资 -736,597,423.53
——债券投资 232,462.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -736,364,961.53
6.4.4.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 121,319.49
转换费收入 4,333.70
其他 30,184.23
合计 155,837.42
注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转
换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资
产。
6.4.4.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用
14,533,261.61
银行间市场交易费用
1,325.00
合计
14,534,586.61
6.4.4.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 53,556.09
信息披露费 148,767.52南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
银行手续费 20,964.05
账户维护费 9,000.00
合计 232,287.66
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例(%)
华泰证券 518,269,311.46 5.65 2,540,931,761.14 23.68
兴业证券 1,293,225,696.66 14.09 2,340,245,486.84 21.81
注： -
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例(%)
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例(%)
华泰证券 - - 1,583,947.30 100.00
6.4.6.1.3债券回购交易
无
6.4.6.1.4 权证交易
无
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例(%)
华泰证券 440,525.10 5.74 326,790.87 11.40
兴业证券 1,050,757.54 13.69 421,022.67 14.69
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例(%)
华泰证券 2,159,773.75 24.05 2,159,773.75 24.05
兴业证券 1,901,466.88 21.18 1,901,466.88 21.18
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,524,376.47 31,458,987.91
其中：支付给销售机构
的客户维护费
4,641,153.91 6,015,165.47
注： 1、封闭期内，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬由基础管理费和业绩报酬两部
分构成，其中基础管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月
支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定，在满足如下条件的情况下计提：
1) 封闭期内累计份额净值不能低于面值；
2) 基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后)；
3) 基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%。
于2009年03月22日，本基金业绩考核期满，未达到业绩报酬计提条件，因此无需计提业绩报南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
酬。
2、转为开放期后，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,254,062.76 6,126,979.63
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当
年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
无
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - 200,000,
000.00
9,095.07 - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 99,743,5
86.30
- - 180,000,
000.00
29,270.90
注： -
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
月30日 30日
基金合同生效日（ 2008年
3 月21日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 200,071,500.35 200,071,500.35
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 56,000,000.00 -
期末持有的基金份额 144,071,500.35 200,071,500.35
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.27% 3.65%
注：
基金管理人南方基金公司于2010年5月27日前通过代销机构赎回56,000,000份额本基
金，涉及金额为人民币49,896,000元，此笔赎回相关费率与其他投资人相同。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 471,609,073.12 1,222,642.56 100,557,489.71 1,045,364.61
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 600491 龙元建设
非公开发
行 770,000 5,544,000.00
本年度：无
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2010年4
月1日
2010年4月1 日
0.200 57,668,088.12 13,013,853.49 70,681,941.61
-
合计 - - 0.200 57,668,088.12 13,013,853.49 70,681,941.61
-
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
6.4.8 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600048 保利
地产
2009年07
月14日
2010年07
月14日
非公开发行流
通受限
24.12 10.23 2,451,400 59,127,768.00 25,077,822.00 -
600048 保利
地产
2010年04
月26日
2010年07
月14日
非公开发行配
股流通受限
0 10.23 735,420 0 7,523,346.60 注
002052 同洲
电子
2009年09
月04日
2010年09
月07日
非公开发行流
通受限
9.00 11.07 2,500,000 22,500,000.00 27,675,000.00 -
600787 中储
股份
2009年12
月10日
2010年12
月08日
非公开发行流
通受限
8.00 6.63 671,100 5,368,800.00 4,449,393.00 -
002415 海康
威视
2010年05
月19日
2010年08
月19日
新股认购 68.00 69.30 18,793 1,277,924.00 1,302,354.90 -
002431 棕榈
园林
2010-06-
02
2010年09
月02日
新股认购 45.00 54.89 13,742 618,390.00 754,298.38 -
601369 陕鼓
动力
2010年04
月19日
2010年07
月28日
新股认购 15.50 17.30 24,340 377,270.00 421,082.00 -
注：保利地产于2010年4月26日进行2009年度利润分配及资本公积金转增股本：税前每股现
金红利为 0.1 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股。此次转增导致本基金持有的保利地产增加
735,420股，其相应期末估值为7,523,346.60元人民币。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
0008
95
双汇
发展
2010年
03月22
日
公告重
大事项
43.57 - - 616,010 31,916,321.80 26,839,555.
70
-
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和
风险管理部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
无
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
无
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金在封闭期内的流动性风险来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.4
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、
债券投资及资产支持证券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金
资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
本期末
2010年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
-
银行存款
471,609,073.12
- - - 471,609,073.12南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
结算备付金
3,219,648.67
- - - 3,219,648.67
存出保证金
-
- - 3,635,664.29 3,635,664.29
交易性金融资产
196,060,000.00
- 38,261,262.00 2,019,739,047.36 2,254,060,309.36
应收证券清算款
-
- - 78,371,964.73 78,371,964.73
应收利息
-
- - 2,298,158.67 2,298,158.67
应收股利
-
- - 284,779.66 284,779.66
应收申购款
-
- - 658,733.59 658,733.59
其他资产
-
----
资产总计
670,888,721.79 - 38,261,262.00 2,104,988,348.30 2,814,138,332.09
负债
-
应付赎回款
- - - 1,460,032.24 1,460,032.24
应付管理人报酬
- - - 3,652,955.96 3,652,955.96
应付托管费
- - - 608,825.97 608,825.97
应付交易费用
- - - 2,868,235.43 2,868,235.43
其他负债
- - - 1,208,746.79 1,208,746.79
负债总计
- - - 9,798,796.39 9,798,796.39
利率敏感度缺口
670,888,721.79 - 38,261,262.00 2,095,189,551.91 2,804,339,535.70
上年度末
2009年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
174,328,101.68 - - - 174,328,101.68
结算备付金
7,968,000.91 - - - 7,968,000.91
存出保证金
- - - 2,997,521.89 2,997,521.89
交易性金融资产
99,670,000.00 - - 3,788,326,713.07 3,887,996,713.07
应收证券清算款
- - - 9,972,308.14 9,972,308.14
应收利息
- - - 88,669.47 88,669.47
应收申购款
- - - 278,891.77 278,891.77
资产总计
281,966,102.59 - - 3,801,664,104.34 4,083,630,206.93
负债
-
应付赎回款
- - - 30,630,405.04 30,630,405.04
应付管理人报酬
- - - 5,180,624.46 5,180,624.46
应付托管费
- - - 863,437.43 863,437.43
应付交易费用
- - - 8,698,954.92 8,698,954.92
其他负债
- - - 1,214,520.80 1,214,520.80
负债总计
- - - 46,587,942.65 46,587,942.65
利率敏感度缺口
281,966,102.59 - - 3,755,076,161.69 4,037,042,264.28
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（ 2010年 6月 30日 ） 上年度末（ 2009年 12月 31 日 ）
分析
市场利率下降25个基点 720,000.00 无重大影响南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
市场利率上升25个基点 -710,000.00 无重大影响
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基
金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主
动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
封闭期内，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的 60%-100%，其中对红利股的投资
不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-40%；权
证占基金资产净值的 0-3%；资产支持证券占基金资产净值的 0-20%；基金保留的现金以及到期
日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。封闭期届满转型为开放式基金后，本基金的投资
组合比例为：股票占基金资产净值的60%-95%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产
净值的0-35%；权证占基金资产净值的 0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留
的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2010 年 06
月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,019,739,047.36 72.02 3,788,326,713.07 93.84
衍生金融资产－权证投资 - - - -南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
其他 - - - -
合计 2,019,739,047.36 72.02 3,788,326,713.07 93.84
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2009年12月31
日 ）
业绩比较基准上升 5% 120,010,000.00 163,820,000.00
业绩比较基准下降 5% -120,010,000.00 -163,820,000.00
分析
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,019,739,047.36 71.77
其中：股票 2,019,739,047.36 71.77
2 固定收益投资 234,321,262.00 8.33
其中：债券 234,321,262.00 8.33
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 474,828,721.79 16.87
6 其他各项资产 85,249,300.94 3.03
7 合计 2,814,138,332.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 69,242,632.55 2.47
C 制造业 796,994,767.42 28.42
C0 食品、饮料
197,366,598.01 7.04
C1
纺织、服装、皮毛 10,637,000.00 0.38
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 16,683,654.78 0.59南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
C4
石油、化学、塑胶、塑料 14,644,941.50 0.52
C5
电子 15,170,224.90 0.54
C6
金属、非金属 103,692,260.83 3.73
C7
机械、设备、仪表 216,301,912.02 7.68
C8
医药、生物制品 222,498,175.38 7.93
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 63,826,900.55 2.28
F 交通运输、仓储业 115,268,674.70 4.11
G 信息技术业 60,925,721.84 2.17
H 批发和零售贸易 297,172,946.59 10.60
I 金融、保险业 385,803,529.65 13.76
J 房地产业 111,427,080.16 3.97
K 社会服务业 28,081,690.14 1.00
L 传播与文化产业 36,238,716.40 1.29
M 综合类 54,756,387.36 1.95
合计 2,019,739,047.36 72.02
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 4,741,531 109,197,458.93 3.89
2 000501 鄂武商Ａ 6,258,517 90,623,326.16 3.23
3 601006 大秦铁路 9,513,648 77,726,504.16 2.77
4 600016 民生银行 12,530,949 75,812,241.45 2.70
5 601328 交通银行 11,702,520 70,332,145.20 2.51
6 600519 贵州茅台 546,845 69,646,179.20 2.48
7 000402 金 融 街 6,842,910 56,933,011.20 2.03
8 600036 招商银行 4,119,090 53,589,360.90 1.91
9 000568 泸州老窖 1,673,025 47,212,765.50 1.68
10 600694 大商股份 1,066,765 45,134,827.15 1.61
11 600805 悦达投资 4,654,291 41,702,447.36 1.49
12 600785 新华百货 1,260,363 41,365,113.66 1.48
13 000729 燕京啤酒 1,770,486 35,055,622.80 1.25
14 600031 三一重工 1,829,328 33,421,822.56 1.19
15 600048 保利地产 3,264,792 33,398,822.16 1.19
16 600062 双鹤药业 1,270,426 32,980,258.96 1.18
17 600068 葛洲坝 3,129,512 32,640,810.16 1.16
18 002248 华东数控 987,626 32,562,029.22 1.16南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
19 601398 工商银行 7,645,833 31,042,081.98 1.11
20 000829 天音控股 2,142,608 30,982,111.68 1.10
21 601318 中国平安 633,709 29,663,918.29 1.06
22 000999 华润三九 1,249,154 28,668,084.30 1.02
23 600690 青岛海尔 1,496,400 28,581,240.00 1.02
24 600216 浙江医药 1,102,652 28,316,103.36 1.01
25 600664 哈药股份 1,501,260 27,758,297.40 0.99
26 002052 同洲电子 2,500,000 27,675,000.00 0.99
27 600580 卧龙电气 1,560,994 26,973,976.32 0.96
28 000895 双汇发展 616,010 26,839,555.70 0.96
29 600585 海螺水泥 1,640,000 26,420,400.00 0.94
30 000522 白云山Ａ 2,221,977 25,797,152.97 0.92
31 600500 中化国际 2,834,015 25,279,413.80 0.90
32 000778 新兴铸管 4,019,638 25,082,541.12 0.89
33 600170 上海建工 2,478,201 24,806,792.01 0.88
34 000917 电广传媒 1,590,900 24,754,404.00 0.88
35 600368 五洲交通 3,789,005 23,870,731.50 0.85
36 600693 东百集团 2,320,946 23,534,392.44 0.84
37 600332 广州药业 2,564,842 23,314,413.78 0.83
38 600782 新钢股份 4,559,409 23,070,609.54 0.82
39 600122 宏图高科 2,000,000 22,820,000.00 0.81
40 600223 鲁商置业 3,176,995 21,095,246.80 0.75
41 000157 中联重科 1,222,325 19,862,781.25 0.71
42 000800 一汽轿车 1,256,845 19,104,044.00 0.68
43 600395 盘江股份 999,639 17,993,502.00 0.64
44 600139 西部资源 821,615 16,941,701.30 0.60
45 600966 博汇纸业 2,376,589 16,683,654.78 0.59
46 600830 香溢融通 1,592,016 15,776,878.56 0.56
47 601607 上海医药 959,504 15,716,675.52 0.56
48 000564 西安民生 2,350,576 15,278,744.00 0.54
49 600508 上海能源 901,333 15,205,487.71 0.54
50 600380 健康元 2,045,233 14,827,939.25 0.53
51 600583 海油工程 2,987,487 14,817,935.52 0.53
52 000921 ST 科 龙 2,215,046 14,575,002.68 0.52
53 600379 宝光股份 1,057,483 13,059,915.05 0.47
54 000009 中国宝安 1,517,900 13,053,940.00 0.47
55 600196 复星医药 691,955 12,109,212.50 0.43
56 002238 天威视讯 599,390 11,484,312.40 0.41
57 002022 科华生物 761,653 11,211,532.16 0.40
58 000069 华侨城Ａ 1,006,553 11,072,083.00 0.39南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
59 600060 海信电器 884,300 10,655,815.00 0.38
60 000656 ST 东 源 1,336,487 10,571,612.17 0.38
61 600809 山西汾酒 252,561 10,362,577.83 0.37
62 601628 中国人寿 408,744 10,095,976.80 0.36
63 002154 报 喜 鸟 416,000 9,776,000.00 0.35
64 600061 中纺投资 1,037,020 9,654,656.20 0.34
65 002033 丽江旅游 531,235 9,509,106.50 0.34
66 000581 威孚高科 664,289 9,034,330.40 0.32
67 002187 广百股份 353,625 8,918,422.50 0.32
68 600741 华域汽车 1,072,850 8,647,171.00 0.31
69 000709 河北钢铁 2,325,000 8,625,750.00 0.31
70 300012 华测检测 338,776 7,500,500.64 0.27
71 000063 中兴通讯 366,996 7,061,003.04 0.25
72 600029 南方航空 1,118,667 7,025,228.76 0.25
73 600030 中信证券 518,833 6,070,346.10 0.22
74 600425 青松建化 352,700 5,904,198.00 0.21
75 600266 北京城建 500,000 5,625,000.00 0.20
76 002028 思源电气 204,576 5,196,230.40 0.19
77 600352 浙江龙盛 548,383 4,990,285.30 0.18
78 002415 海康威视 65,143 4,514,409.90 0.16
79 600787 中储股份 671,100 4,449,393.00 0.16
80 600600 青岛啤酒 129,262 4,268,231.24 0.15
81 600553 太行水泥 395,000 4,017,150.00 0.14
82 600887 伊利股份 135,523 3,981,665.74 0.14
83 600592 龙溪股份 421,828 3,935,655.24 0.14
84 600601 方正科技 706,440 3,369,718.80 0.12
85 600123 兰花科创 124,066 3,172,367.62 0.11
86 601872 招商轮船 541,088 2,196,817.28 0.08
87 000963 华东医药 75,631 1,798,505.18 0.06
88 600338 ST珠峰 69,255 926,631.90 0.03
89 002029 七 匹 狼 28,700 861,000.00 0.03
90 600028 中国石化 100,000 782,000.00 0.03
91 002431 棕榈园林 13,742 754,298.38 0.03
92 601369 陕鼓动力 24,340 421,082.00 0.02
93 600547 山东黄金 9,056 329,638.40 0.01
94 600697 欧亚集团 11,288 279,716.64 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 108,582,364.75 2.69
2 601328 交通银行 102,685,781.87 2.54
3 601398 工商银行 100,615,723.97 2.49
4 600029 南方航空 94,051,532.36 2.33
5 600580 卧龙电气 93,842,250.96 2.32
6 600036 招商银行 84,428,347.97 2.09
7 600332 广州药业 81,702,471.97 2.02
8 600887 伊利股份 76,625,614.30 1.90
9 600030 中信证券 76,278,190.34 1.89
10 000501 鄂武商Ａ 69,298,770.86 1.72
11 000402 金 融 街 68,835,859.73 1.71
12 600068 葛洲坝 65,742,299.92 1.63
13 600508 上海能源 61,090,760.48 1.51
14 000623 吉林敖东 57,725,933.25 1.43
15 600805 悦达投资 57,281,281.42 1.42
16 002011 盾安环境 56,320,570.48 1.40
17 600379 宝光股份 54,983,417.15 1.36
18 600500 中化国际 54,685,976.92 1.35
19 000009 中国宝安 49,207,047.30 1.22
20 600216 浙江医药 49,024,075.25 1.21
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 249,683,962.05 6.18
2 600016 民生银行 128,508,736.22 3.18
3 600030 中信证券 126,667,121.69 3.14
4 600029 南方航空 115,528,622.45 2.86
5 600028 中国石化 100,412,882.26 2.49
6 600123 兰花科创 99,773,744.73 2.47
7 600887 伊利股份 77,094,227.39 1.91
8 000012 南
玻Ａ 76,611,712.52 1.90南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
9 601318 中国平安 72,477,751.96 1.80
10 000060 中金岭南 71,952,020.12 1.78
11 000680 山推股份 71,651,079.58 1.77
12 600019 宝钢股份 70,290,922.19 1.74
13 000933 神火股份 69,186,927.50 1.71
14 000063 中兴通讯 67,883,874.05 1.68
15 600519 贵州茅台 66,074,170.49 1.64
16 600580 卧龙电气 65,697,753.32 1.63
17 601398 工商银行 64,609,143.46 1.60
18 600694 大商股份 58,848,749.90 1.46
19 002011 盾安环境 58,725,730.32 1.45
20 000402 金 融 街 56,968,698.87 1.41
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,135,466,808.72
卖出股票收入（成交）总额 5,132,911,845.07
注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 196,060,000.00 6.99
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 38,261,262.00 1.36
N-1 其他 - -
N 合计 234,321,262.00 8.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
比例（％）
1 0901038 09央行票据38 1,000,000 98,170,000.00 3.50
2 1001011 10央行票据11 1,000,000 97,890,000.00 3.49
3 113001 中行转债 378,300 38,261,262.00 1.36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,635,664.29
2 应收证券清算款 78,371,964.73
3 应收股利 284,779.66
4 应收利息 2,298,158.67
5 应收申购款 658,733.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 85,249,300.94
注： -
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额比
例
115， 375
29,241.08
208,001,098.43 6.17% 3,165,688,500.68 93.83%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
1,573,874.68 0.05%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年3月21日 ）基金份额总额
6,217,055,191.10
本报告期期初基金份额总额 3,736,951,159.77
本报告期基金总申购份额 81,439,095.21
减:本报告期基金总赎回份额 444,700,655.87
本报告期期末基金份额总额 3,373,689,599.11
注： -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人及托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券
投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁
近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理人赔偿
其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民币
68628.01元。
2010年3月26日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京裁字
第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民币
4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国金证券 1 2,471,489,561.36 26.92% 2,100,763.69 27.37% -
申银万国 1 1,478,562,268.95 16.11% 1,256,763.61 16.37% -
兴业证券 1 1,293,225,696.66 14.09% 1,050,757.54 13.69% -
招商证券 1 1,156,430,004.24 12.60% 939,607.80 12.24% -
中金公司 1 626,660,812.62 6.83% 509,166.26 6.63% -
华泰证券 1 518,269,311.46 5.65% 440,525.10 5.74% -
安信证券 1 476,241,612.12 5.19% 404,802.29 5.27% -
国泰君安 1 343,134,145.69 3.74% 278,799.62 3.63% -
湘财证券 1 337,686,177.74 3.68% 287,032.15 3.74% -
第一创业 1 275,436,312.12 3.00% 234,118.58 3.05% -
银河证券 1 203,626,744.90 2.22% 173,080.02 2.25% -
银泰证券 1 - - - - -
注： 1、本报告期内新增 3 家证券公司的 3 个交易单元：银泰证券有限责任公司（上海） ，华泰
证券股份有限公司（上海） ，华泰证券股份有限公司（深圳） ；
2、交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问
题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择交易单元：
南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本期无运用基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
·南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月30日
2
·南方基金关于旗下基金获配宏图高科
（600122）非公开发行 A 股的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月23日
3
·关于开通交通银行卡网上直销交易的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月10日
4
·关于开通工商银行卡网上直销交易的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月10日
5
·关于旗下部分基金在信达证券推出基金
定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月9 日
6
·关于旗下部分基金在申银万国推出基金
定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月7 日
7
·关于旗下部分基金参加中信银行网上银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年6月1 日
8
·南方基金管理有限公司关于固有资金投
资的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年5月25日
9
·关于增加江苏张家港农村商业银行股份
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年5月20日
10 ·南方基金关于旗下部分基金在中投证券 中国证券报、上海证 2010年 5月12 日 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
开展转换业务的公告 券报、证券时报
11
·关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使
用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年5月8 日
12
·关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使
用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年5月6 日
13
·南方基金关于旗下部分开放式证券投资
基金增加代销机构及开通基金转换业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010年5月6 日
14
·南方基金关于旗下基金参与深圳发展银
行开展的基金定投及申购费率优惠推广活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010年5月4 日
15
·关于公司旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月27日
16
·关于调整网上直销交易定投申购金额下
限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月20日
17
·关于基金对账单邮寄服务规则调整的说
明
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月14日
18
·关于旗下部分基金参加青岛银行基金申
购及基金定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月9 日
19
·关于调整旗下基金在上海浦东发展银行
定期定额投资起点金额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月9 日
20
·南方盛元红利股票型证券投资基金分红
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月2 日
21
·关于旗下部分开放式证券投资基金增加
中信银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月1 日
22
·关于旗下部分基金参加华夏银行延长网
银及基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月1 日
23
·关于旗下部分基金参加上海银行个人网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年4月1 日
24 ·关于旗下基金在中国工商银行开展个人 中国证券报、上海证 2010年 4月1 日 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
网上银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
25
·南方盛元红利股票型证券投资基金分红
预告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年3月30日
26
·关于旗下部分开放式证券投资基金增加
浙商银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年3月10日
27
·南方基金管理有限公司北京分公司搬迁
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年3月9 日
28
·南方基金关于暂停部分基金在深交所净
值揭示的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年2月26日
29
·南方基金关于网上交易开通定期不定额
申购业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年2月9 日
30
·南方基金关于网上交易开通定期定额转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年2月9 日
31
·南方基金关于网上交易开通兴业银行卡
定投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年2月9 日
32
·关于旗下部分开放式证券投资基金增加
华融证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年1月25日
33
·关于旗下部分基金参加上海农商银行网
上银行与定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年1月18日
34
·关于旗下基金参与深圳发展银行开展的
基金定投及申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2010年1月18日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
1. 2010年1月29日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2. 2010年5月13日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3. 2010年6月21日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告 南方盛元红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告
§12
备查文件目录
12.1备查文件目录
1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。
3、南方盛元红利股票型证券投资基金2010年半年度报告原文。
12.2存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
