南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
南方稳健成长证券投资基金2010年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年8月 28 日
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年8月21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................6
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................10 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................ 11
§5 托管人报告............................................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................ 11
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................12
§6半年度财务报表(未经审计) ...................................................................................................................................12
6.1 资产负债表.....................................................................................................................................................12
6.2 利润表............................................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................14
6.4 报表附注........................................................................................................................................................15
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................................28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................28
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................35
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................35
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................36
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................................36
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................37
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................................37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................38
10.8 其他重大事件..............................................................................................................................................39
§11
备查文件目录.....................................................................................................................................................42
11.1 备查文件目录...............................................................................................................................................42
11.2 存放地点.......................................................................................................................................................42
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................................42
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方稳健成长证券投资基金
基金简称 南方稳健成长混合
基金主代码 202001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月28日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,150,437,871.97
份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下，
力求为投资者提供长期稳定的资本利得。
投资策略 本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的
价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的组
合投资，降低投资风险，以中长期投资为主，追求基金资产的长期稳定增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 299,479,133.74
本期利润 -1,497,077,956.98
加权平均基金份额本期利润 -0.2402
本期加权平均净值利润率 -23.51%
本期基金份额净值增长率 -21.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配利润 -718,705,773.63
期末可供分配基金份额利润 -0.1169
期末基金资产净值 5,431,732,098.34
期末基金份额净值 0.8831
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2010年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 200.36%
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.05% 1.19% -5.05% 1.19%
过去三个月 -16.67% 1.30% -16.67% 1.30%
过去六个月 -21.34% 1.16% -21.34% 1.16%
过去一年 -14.78% 1.38% -14.78% 1.38%
过去三年 -27.51% 1.66% -27.51% 1.66%
自基金合同
生效起至今
200.36% 1.32% 200.36% 1.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模约 1,600 亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、基南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
金天元；20 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金（QDII 基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元
保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
马北雁
本基金基
金经理
2008年4月
11日
- 9
土壤学博士，具有基金从业资格。曾先
后担任广东省科学院助理研究员、平安
证券研究所农业和食品饮料行业研究
员、平安证券综合研究所行业公司部副
总经理等职务。2005 年 9 月加入南方基
金，2008 年 4 月至今，任南方稳健基金
经理；2008年4月至 今，任南稳贰号基
金经理。
张慎平
本基金基
金经理
2010年1月
29日
- 7
注册金融分析师（CFA） ，经济学硕士，
具有基金从业资格。2003 年加入南方基
金，负责石化化工、建筑建材行业研究，
2008年1月至2010年1月， 任南方积配
基金经理；2008 年 4 月至今，任南方成
份基金经理；2010 年 1 月至今，任南方
稳健基金经理；2010 年 1 月至今，任南
稳贰号基金经理。
冯皓
本基金基
金经理
2007年5月
10日
2010年02
月10日
5
注册金融分析师（CFA） ，工商管理硕士，
具有基金从业资格。曾任职于中安成长
基金公司，2003年加入南方基金，2007
年5月至2010年2月， 任南方稳健基金
经理； 2007年5月至2010年2月， 任南
稳贰号基金经理。
注：
1.公司于 2010 年7 月22 日增聘李源海为南方稳健成长证券投资基金基金经理。
2.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平
对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了两支投资风格
相近的基金―南方稳健成长基金和南方稳健成长贰号基金的业绩表现差异比较如下：
基金名称
报告期净值增长率
南方稳健成长
-21.34%
南方稳健成长贰号
-19.98%
在报告期内，上述两支基金业绩表现差异在5%之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，市场在经济复苏和政策紧缩博弈背景下震荡向下，上证指数下跌5.13%，沪深300
下跌6.43%；市场风格方面，在流动性趋紧背景下，中小市值股票明显跑赢大盘蓝筹股，区域经
济振兴和 TMT 等主题投资机会成为市场资金追逐的焦点。本管理组认为市场总体维持震荡调整南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
态势，结构性机会是2010年获取超额收益的主要策略，因此采取恒定仓位策略，行业配置相对
均衡，把投资的重点放在自下而上选股上；在组合构建上，坚持价值投资理念，组合中以大盘
蓝筹公司为主。
二季度，虽然宏观经济增长良好，但市场在国家出台强力地产调控政策背景下单边向下，
上证指数下跌 22.86%， 沪深300下跌23.39%。 本管理组在年初认为市场总体维持震荡调整态势，
结构性机会是2010年获取超额收益的主要策略，因此采取恒定仓位策略，行业配置相对均衡，
把投资的重点放在自下而上选股上；在组合构建上，坚持价值投资理念，组合中以大盘蓝筹公
司为主，低估了地产调控政策对市场的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
上半年，上证指数下跌26.82%，沪深300下跌28.32%；组合净值下跌21.34%。业绩表现不
如人意的主要原因是：一季度组合以大盘蓝筹股为主，中小市值股票过少，主题投资机会参与
度较低；二季度低估了地产调控政策对市场的影响，仍然采取恒定仓位策略，保持了较高的仓
位。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下阶段，我们认为中小市值股票整体估值仍然偏高，存在较大的风险，相反大盘蓝筹
股则具有一定的安全边际，因此我们的组合构建仍然以大盘蓝筹公司中相对估值低成长性佳的
公司为主，同时关注集团整体上市和行业重组为特点的外延式增长机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、
监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业
经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，
负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配比例按有关规定制定；投资者
可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选
择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；基金投资当年亏损，则不进行收益分
配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配，年度分
配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
每一基金单位享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项，本报告期内
已分配数（每10份基金份额派发红利0.2元）为以往年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年， 本基金托管人在对南方稳健成长证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，南方稳健成长证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方稳
健成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方稳健成长证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利
润分配，分配金额为124,719,023.64元。 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长证券投资基金2010年半
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○一○年八月二十日
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：南方稳健成长证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 435,880,069.96 528,128,389.14
结算备付金
1,126,237.12 163,283.63
存出保证金
3,420,194.34 2,047,543.52
交易性金融资产 6.4.3.2 4,980,902,949.50 6,687,841,229.61
其中：股票投资
3,736,839,825.50 5,202,858,229.61
基金投资
- -
债券投资
1,244,063,124.00 1,484,983,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
8,493,376.87 63,519,371.78
应收利息 6.4.3.5 16,259,860.95 6,899,097.78
应收股利
1,387,204.57 -
应收申购款
956,705.71 1,093,715.05
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
5,448,426,599.02 7,289,692,630.51
负债和所有者权益 附注号 本期期末 上年度末 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
2010年6月30日 2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
95,863.29 -
应付赎回款
3,080,852.64 14,595,851.81
应付管理人报酬
7,008,697.25 9,306,868.83
应付托管费
1,168,116.21 1,551,144.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 2,142,018.52 3,575,301.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 3,198,952.77 3,164,644.31
负债合计
16,694,500.68 32,193,811.10
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 6,150,437,871.97 6,340,896,167.22
未分配利润 6.4.3.10 -718,705,773.63 916,602,652.19
所有者权益合计
5,431,732,098.34 7,257,498,819.41
负债和所有者权益总计
5,448,426,599.02 7,289,692,630.51
注： 报告截止日 2010 年06月 30 日，基金份额净值元 0.8831元，基金份额总额 6,150,437,871.97份
6.2 利润表
会计主体：南方稳健成长证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期金额
2010年1月1日至2010
年6月30日
上年度可比期间金额
2009年1月1日至2009
年6月30日
一、收入
-1,431,140,705.25 2,237,056,150.10
1.利息收入
18,315,358.77 29,321,664.43
其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,159,943.88 2,215,938.86
债券利息收入
17,155,414.89 27,105,725.57
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
346,435,205.87 -197,467,264.39
其中：股票投资收益 6.4.3.12 322,860,277.75 -232,528,678.88
债券投资收益 6.4.3.13 -249,340.00 -1,389,551.97南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.3.14 --
股利收益 6.4.3.15 23,824,268.12 36,450,966.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.16 -1,796,557,090.72 2,403,682,512.64
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.17 665,820.83 1,519,237.42
减：二、费用
65,937,251.73 87,427,126.08
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
47,421,859.44 55,368,283.50
2．托管费
6.4.6.2.2
7,903,643.21 9,228,047.32
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.3.18 10,381,314.65 22,588,973.60
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.3.19 230,434.43 241,821.66
三、利润总额
-1,497,077,956.98 2,149,629,024.02
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,497,077,956.98 2,149,629,024.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方稳健成长证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
6,340,896,167.22 916,602,652.19 7,257,498,819.41
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,497,077,956.98 -1,497,077,956.98
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-190,458,295.25 -13,511,445.2 -203,969,740.45
其中：1.基金申购款 267,983,673.72 10,303,119.8 278,286,793.52
2.基金赎回款 -458,441,968.97 -23,814,565 -482,256,533.97
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
- -124,719,023.64 -124,719,023.64南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
6,150,437,871.97 -718,705,773.63 5,431,732,098.34
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
8,280,946,461.75 -1,726,390,307.84 6,554,556,153.91
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,149,629,024.02 2,149,629,024.02
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-761,691,459.84 1,836,754.59 -759,854,705.25
其中：1.基金申购款 504,514,203.07 -49,026,355.68 455,487,847.39
2.基金赎回款 -1,266,205,662.91 50,863,110.27 -1,215,342,552.64
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金
净值）
7,519,255,001.91 425,075,470.77 7,944,330,472.68
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年6月30日
活期存款 435,880,069.96
定期存款 -
其他存款 -
合计： 435,880,069.96南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,687,019,469.25 3,736,839,825.50 -950,179,643.75
交易所市场 89,660,000.00 90,682,124.00 1,022,124.00
债券
银行间市场 1,157,580,645.34 1,153,381,000.00 -4,199,645.34
合计 1,247,240,645.34 1,244,063,124.00 -3,177,521.34
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 5,934,260,114.59 4,980,902,949.50 -953,357,165.09
注：于 2010 年 6 月 30 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注 6.4.8.2)的特殊事项停牌股票
95,171,563.09 元；采用该估值技术的股票投资于本期利润表中确认的公允价值变动损失为 15,093,768.67
元。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 88,594.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 354.78
应收债券利息 16,170,880.75
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 31.14
合计 16,259,860.95
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,140,468.52
银行间市场应付交易费用 1,550.00
合计 2,142,018.52
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 11,621.04
预提费用 222,195.94
其它应付款 1,715,135.79
合计 3,198,952.77
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,340,896,167.22 6,340,896,167.22
本期申购 267,983,673.72 267,983,673.72
本期赎回(以"-"号填列) -458,441,968.97 -458,441,968.97
本期末 6,150,437,871.97 6,150,437,871.97
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,266,476,659.11 -349,874,006.92 916,602,652.19
本期利润 299,479,133.74 -1,796,557,090.72 -1,497,077,956.98
本期基金份额交易
产生的变动数
-45,427,213.34 31,915,768.14 -13,511,445.20
其中：基金申购款 62,970,747.45 -52,667,627.65 10,303,119.80
基金赎回款 -108,397,960.79 84,583,395.79 -23,814,565.00
本期已分配利润 -124,719,023.64 - -124,719,023.64
本期末 1,395,809,555.87 -2,114,515,329.50 -718,705,773.63
6.4.3.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
活期存款利息收入 1,117,922.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,947.01
其他 5,073.92
合计 1,159,943.88
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 3,402,748,042.19
减：卖出股票成本总额 3,079,887,764.44
买卖股票差价收入 322,860,277.75
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,371,167,334.62
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,365,697,290.00
减：应收利息总额 5,719,384.62
债券投资收益 -249,340.00
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 23,824,268.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,824,268.12
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -1,796,557,090.72
——股票投资 -1,816,834,384.72南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
——债券投资 20,277,294.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,796,557,090.72
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 575,038.01
转出费收入 27,825.94
其它收入 62,956.88
合计 665,820.83
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用
10,378,139.65
银行间市场交易费用
3,175.00
合计
10,381,314.65
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 68,928.42
信息披露费 148,767.52
银行划款手续费 3,738.49
账户维护费 9,000.00
合计 230,434.43
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证
券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基
金代销机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例(%)
华泰证券 727,865,578.48 10.71 1,021,616,407.92 6.95
华泰联合证券 401,686,602.39 5.91 110,771,506.99 0.75
兴业证券 332,144,913.95 4.89 2,164,119,388.42 14.72
报告期内未通过关联方进行债券、回购、权证交易。
6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
华泰证券 591,395.40 10.39
华泰联合证券 341,434.01 6.00 17,414.17 0.81
兴业证券 280,618.25 4.93 113,807.34 5.32
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
华泰证券 868,370.48 7.04 1,927,271.36 11.41
华泰联合证券 94,156.20 0.76 94,156.20 0.56
兴业证券 1,796,169.55 14.56 3,493,563.51 20.68南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期
间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 47,421,859.44 55,368,283.50
其中： 支付给销售机构的客户维护费 603,031.29 682,650.26
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,903,643.21 9,228,047.32
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 435,880,069.96 1,117,922.95 152,137,724.30 2,140,907.31
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.7
利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
金额单位：人民币元
除息日
序号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2010 年3
月17日
- 2010 年3 月
17 日
0.2000 38,037,198.53 86,681,825.11 124,719,023.64
-
合计 - - 0.2000 38,037,198.53 86,681,825.11 124,719,023.64
-
6.4.8 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600048 保利
地产
2009年7
月16日
2010 年 7
月14日
非公开
发行
18.55 10.23 6,373,510 118,253,124.00 65,201,007.30 -
注： 1. 保利地产于 2010年 4 月26 日进行资本公积金转增资本：以资本公积金每 10 股转增 3 股。
转增前本基金持有保利地产 4,902,700 股，单位成本为 24.12 元每股；转增后本基金持有保利地产
6,373,510 股，单位成本为 18.55 元每股。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证
券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601318 中国
平安
2010 年 6
月29日
重大资
产重组
46.81 - - 3,566,150 173,552,342.69 166,931,481.50 -
000895 双汇
发展
2010 年 3
月22日
重大资
产重组
43.57 - - 2,184,337 112,100,394.07 95,171,563.09 -
000001 深发
展Ａ
2010 年 6
月30日
重大资
产重组
17.51 - - 4,467,762 91,905,775.31 78,230,512.62 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经
营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部
负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部
和风险管理部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用
金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应
置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
证券，且持有一家上市公司的股票不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的
公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年 6 月 30 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 435,880,069.96 435,880,069.96
结算备付金 1,126,237.12 1,126,237.12
存出保证金 98,780.49 3,321,413.85 3,420,194.34
交易性金融资产 386,893,000.00 70,988,000.00 786,182,124.00 3,736,839,825.50 4,980,902,949.50
应收证券清算款 8,493,376.87 8,493,376.87
应收利息 16,259,860.95 16,259,860.95
应收股利 1,387,204.57 1,387,204.57
应收申购款 956,705.71 956,705.71
其他资产
资产总计 823,998,087.57 70,988,000.00 786,182,124.00 3,767,258,387.45 5,448,426,599.02
负债
应付证券清算款 95,863.29 95,863.29
应付赎回款 3,080,852.64 3,080,852.64
应付管理人报酬 7,008,697.25 7,008,697.25
应付托管费 1,168,116.21 1,168,116.21
应付交易费用 2,142,018.52 2,142,018.52
其他负债 3,198,952.77 3,198,952.77
负债总计 16,694,500.68 16,694,500.68
利率敏感度缺口 823,998,087.57 70,988,000.00 786,182,124.00 3,750,563,886.77 5,431,732,098.34
上年度末
2009 年 12 月 31 日
1年以内 1 至 5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 528,128,389.14 - - - 528,128,389.14
结算备付金 163,283.63 - - - 163,283.63
存出保证金 98,780.49 - - 1,948,763.03 2,047,543.52
交易性金融资产 788,043,000.00 71,070,000.00 625,870,000.00 5,202,858,229.61 6,687,841,229.61
应收证券清算款 - - - 63,519,371.78 63,519,371.78
应收利息 - - - 6,899,097.78 6,899,097.78
应收申购款 - - - 1,093,715.05 1,093,715.05
资产总计 1,316,433,453.26 71,070,000.00 625,870,000.00 5,276,319,177.25 7,289,692,630.51
负债
应付赎回款 - - - 14,595,851.81 14,595,851.81
应付管理人报酬 - - - 9,306,868.83 9,306,868.83
应付托管费 - - - 1,551,144.84 1,551,144.84南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
应付交易费用 - - - 3,575,301.31 3,575,301.31
应交税费 - - - 1,715,135.79 1,715,135.79
其他负债 - - - 1,449,508.52 1,449,508.52
负债总计 --- 32,193,811.10 32,193,811.10
利率敏感度缺口 1,316,433,453.26 71,070,000.00 625,870,000.00 5,244,125,366.15 7,257,498,819.41
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010年6月
30日 ）
上年度末（ 2009 年 12 月
31日 ）
市场利率下降25个基点 增加1,432 增加1,311
市场利率上升25个基点 下降1,404 下降1,283
分析
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对
宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过
对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资于投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例
不低于基金资产净值的20%。于2010年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,736,839,825.50 68.80 5,202,858,229.61 71.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,244,063,124.00 22.90 1,484,983,000.00 20.46
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,980,902,949.50 91.70 6,687,841,229.61 92.15
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010年6月
30日 ）
上年度末（ 2009年12
月31日 ）
沪深300指数上升5% 增加约24,516 增加约24,451
沪深300指数下降5% 减少约24,516 减少约24,451
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,736,839,825.50 68.59
其中：股票 3,736,839,825.50 68.59
2 固定收益投资 1,244,063,124.00 22.83
其中：债券 1,244,063,124.00 22.83
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 437,006,307.08 8.02
6 其他各项资产 30,517,342.44 0.56
7 合计 5,448,426,599.02 100.00
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 30,466,334.05 0.56
B 采掘业 380,918,233.09 7.01
C 制造业 1,283,736,737.30 23.63
C0 食品、饮料
264,034,329.42 4.86
C1
纺织、服装、皮毛 7,305,000.00 0.13
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 17,804,233.92 0.33
C4
石油、化学、塑胶、塑料 100,658,622.19 1.85
C5
电子 52,189,448.76 0.96
C6
金属、非金属 222,680,860.47 4.10
C7
机械、设备、仪表 516,366,924.34 9.51
C8
医药、生物制品 90,148,531.24 1.66
C99
其他制造业 12,548,786.96 0.23
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 215,213,316.84 3.96
E 建筑业 105,369,026.55 1.94
F 交通运输、仓储业 197,812,975.31 3.64
G 信息技术业 125,765,821.52 2.32
H 批发和零售贸易 94,389,061.56 1.74
I 金融、保险业 1,052,573,995.56 19.38
J 房地产业 167,633,271.72 3.09
K 社会服务业 51,070,950.00 0.94
L 传播与文化产业 14,325,696.00 0.26
M 综合类 17,564,406.00 0.32
合计 3,736,839,825.50 68.80
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 16,540,277 215,189,003.77 3.96
2 601318 中国平安 3,566,150 166,931,481.50 3.07
3 600048 保利地产 11,734,072 120,039,556.56 2.21
4 000895 双汇发展 2,184,337 95,171,563.09 1.75
5 601988 中国银行 23,209,204 78,679,201.56 1.45南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
6 000001 深发展Ａ 4,467,762 78,230,512.62 1.44
7 600016 民生银行 12,744,647 77,105,114.35 1.42
8 601111 中国国航 7,228,045 74,304,302.60 1.37
9 000858 五 粮 液 3,065,365 74,273,793.95 1.37
10 600050 中国联通 13,706,100 73,053,513.00 1.34
11 601328 交通银行 11,883,065 71,417,220.65 1.31
12 601166 兴业银行 3,038,684 69,980,892.52 1.29
13 600030 中信证券 5,441,229 63,662,379.30 1.17
14 600104 上海汽车 4,900,971 60,134,914.17 1.11
15 000983 西山煤电 3,298,999 59,909,821.84 1.10
16 000800 一汽轿车 3,926,949 59,689,624.80 1.10
17 601601 中国太保 2,554,345 58,162,435.65 1.07
18 600028 中国石化 7,113,203 55,625,247.46 1.02
19 600031 三一重工 2,969,496 54,252,691.92 1.00
20 600900 长江电力 3,895,400 48,653,546.00 0.90
21 000002 万
科Ａ 7,019,722 47,593,715.16 0.88
22 002024 苏宁电器 3,872,305 44,144,277.00 0.81
23 600266 北京城建 3,899,600 43,870,500.00 0.81
24 600060 海信电器 3,559,316 42,889,757.80 0.79
25 601991 大唐发电 6,211,303 42,795,877.67 0.79
26 600015 华夏银行 3,695,347 41,092,258.64 0.76
27 000651 格力电器 2,166,051 40,721,758.80 0.75
28 601699 潞安环能 1,266,464 39,614,993.92 0.73
29 000069 华侨城Ａ 3,396,300 37,359,300.00 0.69
30 600309 烟台万华 2,557,156 37,308,906.04 0.69
31 000063 中兴通讯 1,839,075 35,383,803.00 0.65
32 601939 建设银行 7,507,400 35,284,780.00 0.65
33 601857 中国石油 3,328,526 34,117,391.50 0.63
34 000338 潍柴动力 553,100 34,015,650.00 0.63
35 600795 国电电力 10,022,400 32,773,248.00 0.60
36 601088 中国神华 1,452,339 31,907,887.83 0.59
37 000527 美的电器 2,711,043 30,905,890.20 0.57
38 000568 泸州老窖 1,072,045 30,253,109.90 0.56
39 000729 燕京啤酒 1,486,140 29,425,572.00 0.54
40 000629 *ST钒钛 3,633,120 29,064,960.00 0.54
41 600585 海螺水泥 1,754,948 28,272,212.28 0.52
42 601628 中国人寿 1,118,500 27,626,950.00 0.51
43 600664 哈药股份 1,393,978 25,774,653.22 0.47
44 000825 太钢不锈 4,880,504 24,792,960.32 0.46
45 600089 特变电工 1,677,318 24,589,481.88 0.45南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
46 600642 申能股份 2,885,579 22,218,958.30 0.41
47 600547 山东黄金 600,000 21,840,000.00 0.40
48 600598 北大荒 1,912,359 21,781,769.01 0.40
49 600011 华能国际 3,390,092 21,459,282.36 0.40
50 601333 广深铁路 5,976,100 21,095,633.00 0.39
51 601666 平煤股份 1,610,882 21,054,227.74 0.39
52 601186 中国铁建 2,908,200 20,939,040.00 0.39
53 002202 金风科技 1,330,258 20,685,511.90 0.38
54 000039 中集集团 1,732,601 20,617,951.90 0.38
55 601390 中国中铁 4,892,857 20,305,356.55 0.37
56 601766 中国南车 4,211,300 20,298,466.00 0.37
57 600027 华电国际 5,255,300 19,917,587.00 0.37
58 000562 宏源证券 1,351,726 19,802,785.90 0.36
59 600808 马钢股份 6,169,877 19,558,510.09 0.36
60 601919 中国远洋 2,230,808 19,474,953.84 0.36
61 600029 南方航空 3,088,800 19,397,664.00 0.36
62 002142 宁波银行 1,719,205 18,945,639.10 0.35
63 600518 康美药业 1,534,199 18,839,963.72 0.35
64 601168 西部矿业 1,918,730 18,784,366.70 0.35
65 000933 神火股份 1,118,854 18,696,050.34 0.34
66 000878 云南铜业 1,037,000 18,562,300.00 0.34
67 000792 盐湖钾肥 475,671 18,551,169.00 0.34
68 600125 铁龙物流 1,344,800 18,168,248.00 0.33
69 600150 中国船舶 324,698 17,991,516.18 0.33
70 000425 徐工机械 586,124 17,952,978.12 0.33
71 601727 上海电气 2,626,135 17,910,240.70 0.33
72 600026 中海发展 2,173,533 17,822,970.60 0.33
73 002163 中航三鑫 1,417,400 17,646,630.00 0.32
74 000652 泰达股份 2,473,860 17,564,406.00 0.32
75 000937 冀中能源 785,418 17,475,550.50 0.32
76 000768 西飞国际 1,768,644 17,332,711.20 0.32
77 600320 振华重工 2,784,950 17,016,044.50 0.31
78 600583 海油工程 3,428,259 17,004,164.64 0.31
79 600489 中金黄金 322,700 16,670,682.00 0.31
80 601998 中信银行 2,975,400 16,067,160.00 0.30
81 600458 时代新材 527,900 15,784,210.00 0.29
82 601898 中煤能源 1,879,400 15,768,166.00 0.29
83 600580 卧龙电气 873,360 15,091,660.80 0.28
84 600649 城投控股 1,704,943 14,611,361.51 0.27
85 601866 中海集运 4,254,201 14,336,657.37 0.26南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
86 600880 博瑞传播 851,200 14,325,696.00 0.26
87 000783 长江证券 1,287,350 13,903,380.00 0.26
88 600350 山东高速 3,003,800 13,697,328.00 0.25
89 000630 铜陵有色 924,873 13,419,907.23 0.25
90 600010 包钢股份 4,443,000 13,284,570.00 0.24
91 600717 天津港 1,591,873 13,212,545.90 0.24
92 000488 晨鸣纸业 2,026,352 13,090,233.92 0.24
93 000960 锡业股份 853,369 12,809,068.69 0.24
94 000027 深圳能源 1,342,800 12,783,456.00 0.24
95 000969 安泰科技 854,822 12,548,786.96 0.23
96 600688 S上石化 1,631,684 12,466,065.76 0.23
97 601808 中海油服 1,111,427 12,292,382.62 0.23
98 000423 东阿阿胶 340,089 11,821,493.64 0.22
99 600690 青岛海尔 602,700 11,511,570.00 0.21
100 600519 贵州茅台 90,000 11,462,400.00 0.21
101 000623 吉林敖东 429,789 11,415,195.84 0.21
102 600809 山西汾酒 275,761 11,314,473.83 0.21
103 600406 国电南瑞 292,000 11,209,880.00 0.21
104 002254 烟台氨纶 537,861 11,074,557.99 0.20
105 600511 国药股份 427,500 9,306,675.00 0.17
106 600085 同仁堂 407,100 9,220,815.00 0.17
107 600305 恒顺醋业 663,929 9,195,416.65 0.17
108 000932 华菱钢铁 2,390,000 9,010,300.00 0.17
109 000528 柳
工 478,590 8,820,413.70 0.16
110 600467 好当家 1,116,268 8,684,565.04 0.16
111 600587 新华医疗 618,534 8,628,549.30 0.16
112 600360 华微电子 1,185,256 8,130,856.16 0.15
113 000581 威孚高科 579,700 7,883,920.00 0.15
114 000970 中科三环 680,529 7,853,304.66 0.14
115 002029 七 匹 狼 243,500 7,305,000.00 0.13
116 600303 曙光股份 537,000 6,959,520.00 0.13
117 001696 宗申动力 680,000 6,854,400.00 0.13
118 600102 莱钢股份 800,100 6,640,830.00 0.12
119 600739 辽宁成大 260,000 6,541,600.00 0.12
120 600111 包钢稀土 154,500 5,486,295.00 0.10
121 000417 合肥百货 380,457 5,478,580.80 0.10
122 000501 鄂武商Ａ 372,822 5,398,462.56 0.10
123 600100 同方股份 253,683 5,337,490.32 0.10
124 600267 海正药业 207,200 5,211,080.00 0.10
125 600858 银座股份 192,900 4,901,589.00 0.09南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
126 000419 通程控股 533,800 4,718,792.00 0.09
127 002078 太阳纸业 471,400 4,714,000.00 0.09
128 600785 新华百货 139,560 4,580,359.20 0.08
129 000401 冀东水泥 300,000 4,473,000.00 0.08
130 000418 小天鹅Ａ 308,900 4,028,056.00 0.07
131 002092 中泰化学 231,820 4,026,713.40 0.07
132 000708 大冶特钢 378,200 3,899,242.00 0.07
133 600590 泰豪科技 295,320 3,800,768.40 0.07
134 002028 思源电气 147,100 3,736,340.00 0.07
135 600859 王府井 100,000 3,400,000.00 0.06
136 600729 重庆百货 82,800 3,398,112.00 0.06
137 000559 万向钱潮 295,000 3,056,200.00 0.06
138 600887 伊利股份 100,000 2,938,000.00 0.05
139 600713 南京医药 278,700 2,931,924.00 0.05
140 002328 新朋股份 178,529 2,802,905.30 0.05
141 600521 华海药业 195,246 2,624,106.24 0.05
142 600068 葛洲坝 250,000 2,607,500.00 0.05
143 000987 广州友谊 103,900 2,520,614.00 0.05
144 600651 飞乐音响 255,163 2,498,045.77 0.05
145 000963 华东医药 97,111 2,309,299.58 0.04
146 600581 八一钢铁 227,350 2,132,543.00 0.04
147 600141 兴发集团 100,000 1,447,000.00 0.03
148 600460 士兰微 72,870 1,168,834.80 0.02
149 600403 欣网视讯 47,170 781,135.20 0.01
150 000776 广发证券 16,000 492,800.00 0.01
151 002353 杰瑞股份 2,000 157,300.00 0.00
152 000826 桑德环境 700 14,322.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 115,669,726.48 1.59
2 600104 上海汽车 112,666,317.16 1.55
3 000858 五 粮 液 96,102,177.26 1.32
4 600050 中国联通 77,272,239.47 1.06南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
5 601328 交通银行 76,705,467.26 1.06
6 600016 民生银行 67,526,206.71 0.93
7 600028 中国石化 67,290,857.70 0.93
8 601111 中国国航 65,461,995.45 0.90
9 000063 中兴通讯 62,585,886.16 0.86
10 601991 大唐发电 60,596,826.79 0.83
11 002024 苏宁电器 58,925,439.30 0.81
12 000001 深发展Ａ 54,679,895.60 0.75
13 601857 中国石油 53,016,314.46 0.73
14 601939 建设银行 53,008,988.86 0.73
15 600015 华夏银行 51,973,280.17 0.72
16 601318 中国平安 51,678,813.14 0.71
17 600900 长江电力 47,889,741.91 0.66
18 601666 平煤股份 45,844,563.43 0.63
19 000800 一汽轿车 43,144,910.31 0.59
20 600795 国电电力 42,218,126.90 0.58
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600392 太工天成 199,907,820.33 2.75
2 600000 浦发银行 197,525,387.19 2.72
3 600519 贵州茅台 169,706,223.34 2.34
4 000895 双汇发展 157,269,949.86 2.17
5 000898 鞍钢股份 115,763,689.50 1.60
6 600546 山煤国际 106,098,707.09 1.46
7 600036 招商银行 98,997,686.52 1.36
8 000069 华侨城Ａ 74,620,981.44 1.03
9 600808 马钢股份 67,080,479.89 0.92
10 600089 特变电工 58,224,899.63 0.80
11 601318 中国平安 57,875,355.57 0.80
12 600266 北京城建 56,480,537.23 0.78
13 601166 兴业银行 55,627,641.97 0.77
14 601919 中国远洋 52,455,263.61 0.72南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
15 600030 中信证券 51,368,802.04 0.71
16 000002 万
科Ａ 46,245,449.85 0.64
17 000538 云南白药 42,554,352.07 0.59
18 600837 海通证券 42,393,649.59 0.58
19 601088 中国神华 41,618,962.95 0.57
20 600122 宏图高科 37,997,921.27 0.52
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,753,564,022.80
卖出股票收入（成交）总额 3,402,748,042.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,168,000.00 0.37
2 央行票据 367,087,000.00 6.76
3 金融债券 766,126,000.00 14.10
其中：政策性金融债 766,126,000.00 14.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 90,682,124.00 1.67
N-1 其他 - -
N 合计 1,244,063,124.00 22.90
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 080220 08国开20 6,000,000 594,660,000.00 10.95
2 1001029 10央票29 2,700,000 268,947,000.00 4.95南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
3 0901046 09央票46 1,000,000 98,140,000.00 1.81
4 113001 中行转债 896,600 90,682,124.00 1.67
5 070204 07国开04 500,000 50,820,000.00 0.94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,420,194.34
2 应收证券清算款 8,493,376.87
3 应收股利 1,387,204.57
4 应收利息 16,259,860.95
5 应收申购款 956,705.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,517,342.44
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
1 601318 中国平安 166,931,481.50 3.07 重大资产重组
2 600048 保利地产 65,201,007.30 1.20 非公开发行锁定
3 000895 双汇发展 95,171,563.09 1.75 重大资产重组
4 000001 深发展Ａ 78,230,512.62 1.44 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
340,213 18,078.20 53,847,940.59 0.88% 6,096,589,931.38 99.12%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 160,182.76 0.0026%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2001年9月28日 ）基金份额总额
3,488,938,200.00
本报告期期初基金份额总额 6,340,896,167.22
本报告期基金总申购份额 267,983,673.72
减:本报告期基金总赎回份额 458,441,968.97
本报告期期末基金份额总额 6,150,437,871.97
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009 年 6 月 18 日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号
证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有
人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对我公司提出了仲裁申请，要求本公司赔偿其红
利损失及相应利息共计66586.52元， 退还管理费2041.49元， 争议标的总额为人民币68628.01
元。
2010 年 3 月 26 日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京
裁字第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民
币4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 2 1,495,484,891.38 22.00% 1,259,328.24 22.12% -
中银证券 1 1,354,996,306.03 19.93% 1,151,746.65 20.23% -
华泰证券 2 727,865,578.48 10.71% 591,395.40 10.39%
齐鲁证券 1 679,372,707.51 9.99% 577,466.37 10.14% -
国金证券 1 542,287,615.24 7.98% 460,939.33 8.10% -
光大证券 1 494,191,427.86 7.27% 401,536.05 7.05% -
中信万通 1 401,812,388.96 5.91% 326,475.76 5.74% -
联合证券 1 401,686,602.39 5.91% 341,434.01 6.00% -
兴业证券 2 332,144,913.95 4.89% 280,618.25 4.93% -
国泰君安 1 139,283,567.60 2.05% 113,169.17 1.99% -
广发证券 1 117,661,299.87 1.73% 95,600.47 1.68% -
海通证券 1 77,453,319.78 1.14% 65,834.39 1.16% -
东方证券 1 16,834,743.15 0.25% 13,678.27 0.24% -
东莞证券 1 16,484,554.20 0.24% 13,393.88 0.24% -
华安证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1.本期减少华泰证券的两个席位：华泰证券（上海席位） ，华泰证券（深圳席位） 。
2.交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的
有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提
供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否
便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证
券投资基金增加红塔证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 7
月30日
2
南方基金管理有限公司关于基金经理变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 7
月15日
3
南方基金关于旗下基金申购中国农业银行股份
有限公司首次公开发行A股的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 7
月10日
4
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人
网上申购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 7
月1日
5
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 6
月30日
6 关于开通交通银行卡网上直销交易的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 6
月10日
7 关于开通工商银行卡网上直销交易的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 6
月10日
8
关于旗下部分基金在信达证券推出基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 6
月9日
9
关于旗下部分基金在申银万国推出基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 6
月7日
10
关于旗下部分基金参加中信银行网上银行申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 6
月1日 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
11
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月21日
12
关于增加江苏张家港农村商业银行股份有限公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月20日
13
南方基金关于旗下部分基金在中投证券开展转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月12日
14
关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘
价估值的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月8日
15
关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘
价估值的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月6日
16
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增
加代销机构及开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月6日
17
南方基金关于旗下基金参与深圳发展银行开展
的基金定投及申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 5
月4日
18
关于公司旗下基金调整长期停牌股票估值方法
的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月27日
19
关于调整网上直销交易定投申购金额下限的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月20日
20 关于基金对账单邮寄服务规则调整的说明
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月14日
21
关于旗下部分基金参加青岛银行基金申购及基
金定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月9日
22
关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定
额投资起点金额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月9日
23
关于旗下部分开放式证券投资基金增加中信银
行为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月1日
24
关于旗下部分基金参加华夏银行延长网银及基
金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月1日
25
关于旗下基金在中国工商银行开展个人网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 4
月1日 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
26 南方稳健成长证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 3
月18日
27 南方稳健成长证券投资基金分红预告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 3
月15日
28
关于旗下部分开放式证券投资基金增加浙商银
行为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 3
月10日
29 南方基金管理有限公司北京分公司搬迁公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 3
月9日
30
南方基金关于暂停部分基金在深交所净值揭示
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 2
月26日
31
南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 2
月12日
32
南方基金关于网上交易开通定期不定额申购业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 2
月9日
33
南方基金关于网上交易开通定期定额转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 2
月9日
34
南方基金关于网上交易开通兴业银行卡定投业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 2
月9日
35 南方基金关于调整基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 1
月30日
36
关于旗下部分开放式证券投资基金增加华融证
券为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 1
月25日
37
关于旗下基金参与深圳发展银行开展的基金定
投及申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 1
月18日
38
关于旗下部分基金在交通银行网上银行基金申
购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010 年 1
月4日 南方稳健成长证券投资基金 2010年半年度报告
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方稳健成长证券投资基金的文件。
2、南方稳健成长证券投资基金基金合同。
3、南方稳健成长证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
