招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年06 月30 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2010 年08 月28 日 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010年 08 月 23日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年01月01 日起至 06月 30 日止。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录...................................................................................................................................................1
1.1 重要提示.........................................................................................................................................................1
1.2 目录.................................................................................................................................................................2
§2
基金简介...............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................................6
§4 管理人报告.............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................................... 11
§5 托管人报告...........................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...............................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...........................12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................................12
§6 半年度财务报表（未经审计）...........................................................................................................................13
6.1 资产负债表....................................................................................................................................................13
6.2 利润表...........................................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................................15
6.4 报表附注.......................................................................................................................................................16
§7
投资组合报告.....................................................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...............................................................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................................31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...............................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...................................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...............................................36
7.9 投资组合报告附注.......................................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...........................................................................37
§9
开放式基金份额变动.........................................................................................................................................38 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .........................................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................................38
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....................................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....................................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................................39
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................................40
§11
备查文件目录...................................................................................................................................................41
11.1 备查文件目录..............................................................................................................................................41
11.2 存放地点......................................................................................................................................................42
11.3 查阅方式......................................................................................................................................................42
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金简称 招商大盘蓝筹股票
基金主代码 217010
交易代码 217010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 06月 19 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,329,347,335.92 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前提下为投资者谋
求资本的长期增值。
投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首
先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，
把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量
和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个
券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准 75％×沪深300 指数＋25％×中信标普国债指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型
基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 吴武泽 蒋松云
联系电话 0755－83196666 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196405 010-66105798
注册地址 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100040
法定代表人 马蔚华 姜建清 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点
(1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国工商银行股份有限公司
地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年01月 01日-2010 年06 月30 日）
本期已实现收益 13,017,166.71
本期利润 -268,999,408.82
加权平均基金份额本期利润 -0.2269
本期加权平均净值利润率 -16.71%
本期基金份额净值增长率 -15.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年 06 月30 日）
期末可供分配利润 235,444,461.28
期末可供分配基金份额利润 0.1771
期末基金资产净值 1,595,780,825.30
期末基金份额净值 1.200
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年 06 月30 日）
基金份额累计净值增长率 36.76%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.96% 1.25% -5.64% 1.25% -0.32% 0.00%
过去三个月 -13.79% 1.29% -17.72% 1.36% 3.93% -0.07%
过去六个月 -15.00% 1.22% -21.33% 1.19% 6.33% 0.03%
过去一年 -7.22% 1.60% -13.15% 1.42% 5.93% 0.18%
自基金合同生效起至今 36.76% 1.42% -6.32% 1.71% 43.08% -0.29%
注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深 300 指数＋25％×中信标普国债指数，业绩比较基准在每个交易日实
现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：根据基金合同的规定：本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票，将基金资产的 5％-40％投资于债券
和现金等固定收益类品种（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％） 。本基
金可以投资于权证， 权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。 本基金的建仓期为2008年06月19日至2008
年 12 月 18日，截至建仓期结束时（2008年 12月 18 日） ，各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中
外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部
股权的 33.40%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.30%，ING Asset Management B.V.（荷兰投
资）持有公司全部股权的 33.30%。公司注册资本金为 2.10亿元人民币。
截至 2010 年 06 月 30 日，本基金管理人共管理十五只共同基金，具体如下：从 2003 年 04 月 28 日起管
理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商
安泰债券投资基金） ；从2004年 01月 14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从 2004年 06 月 01日
起开始管理招商先锋证券投资基金；从 2005 年 11 月 17 日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金
（LOF） ；从 2006 年 07 月 11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从 2007 年 03 月 30 日起开始
管理招商核心价值混合型证券投资基金； 从2008年06月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；
从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从 2009 年 06 月 19 日起开始管理招商
行业领先股票型证券投资基金；从 2009 年 12 月 25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从
2010年 03月 25 日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（QDII） ；从 2010年 06 月 22日起开始管理
招商深证 100 指数型证券投资基金；从 2010 年 06 月25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
游海
本基金
的基金
经理
2008年06月19日
- 8
游海，男，中国国籍，工商管理硕士。曾
任职于国信证券有限责任公司研究所及融
通基金管理有限公司研究部，从事钢铁及
房地产等行业研究；2006 年加入招商基金招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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管理有限公司股票投资部，曾任公用事业
及能源行业研究员，招商安泰系列开放式
证券投资基金基金经理，现任招商大盘蓝
筹股票型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日；
2、报告截止日至批准送出日期间，公司同意游海先生辞任本基金基金经理职务，其离职日期为公司公告
日 2010 年 07 月15 日，同时聘任周德昕先生为本基金基金经理，并根据本基金管理人 2010 年08月 24
日公告，增聘刘军先生为本基金基金经理；
3、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基
金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司” ）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平
的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥
有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划
分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关
研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告
期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交
易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金份额净值为 1.200 元，本报告期份额净值增长率为-15.00% 。同期，招商行业领
先股票型证券投资基金份额净值增长率为-20.69%，招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）份额净值增长
率为-21.78%。本基金份额净值增长率比招商行业领先股票型证券投资基金高 5.69%，比招商优质成长股票型招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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证券投资基金（LOF）高6.78%。主要原因是在今年第二季度，本基金较为准确的判断了宏观调控的力度，对
周期性品种减仓操作相对及时。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交
易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
行情回顾及运作分析：
(1)股票市场：
2010 年上半年，整体市场风格出现大幅波动。一季度，随着投资者对宏观经济数据的担忧，周期性的股
票被大幅抛弃，而以新能源、TMT 为代表的新兴行业相关股票则表现活跃；进入二季度之后，政府出台了较
为严厉的房地产宏观调控政策，同时流动性逐步收紧，市场整体向下，包括新兴行业在内的诸多强势股也大
范围补跌。
本基金在上半年较好地把握了市场的整体特征，尽可能地规避了周期性行业的大幅下跌，同时选择新兴
行业、零售百货、医药等行业作为主要投资标的，因此整体跑赢业绩基准，也跑赢了市场主要指数。但由于
仓位限制，上半年仍然出现约 14.83%的负收益。
(2)债券市场：
债券市场方面，2010 年一季度由于银行和保险的资金面宽裕，机构配置压力较大，债券市场在资金面的
推动下，收益率整体下行；二季度，在国内地产调控，国外欧洲债务危机深化的交织影响下，市场对经济增
长的预期普遍下调，通胀预期也有所下降，债券牛市行情得以深化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.200 元，本报告期份额净值增长率为-15.00%，同期业绩比较基准增
长率为-21.33%，基金净值表现领先业绩基准，幅度为 6.33%。主要原因在于较为准确地把握了上半年的市场
风格，配置上选择了跌幅较小的医药、零售百货、新兴行业等。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
(1)股票市场：
展望 2010 年下半年，市场仍然面临复杂的宏观经济环境和政策环境。宏观经济方面，全球增长放缓的担招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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忧仍然存在，我国经济增长放缓的可能性也非常高，并且在外围复苏乏力的情况下，宏观经济有可能在相当
长的时间内面临增长放缓和通货膨胀、通胀预期等多方面因素存在的复杂局面；政策方面，房地产宏观调控
仍将继续，其对周期性行业的影响也将继续，以新能源、新兴行业为主的宏观经济结构调整政策也将继续推
动，但新能源行业能否真正承担起经济增长发动机的重任尚待观察，而以收入分配调整为主旋律的长期经济
变化也将对市场产生重大影响。鉴于此，我们下半年仍将采取谨慎的态度。
(2)债券市场：
展望 2010 年下半年的债券市场，我们一方面看到中国经济增长放缓，国外复苏步伐艰难，国际大宗商品
价格回落，通胀压力有所减弱；另一方面，央行信贷投放节奏的调控难以放松，公开市场上，随着 3 年期央
行票据的再度启动，货币政策调控手段多样化，资金面的变化对债券市场也带来了新的影响因素。基于此，
我们将密切跟踪相关数据并及时对本基金的债券组合进行灵活调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估
值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设
立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部
负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的
适用性及对估值程序执行情况进行监督。
股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的
动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票
投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险
管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工
作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基
金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具
体执行 。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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部估值定价服务机构签约 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内已实施以 2009 年 12 月 31 日为收益分配基准日进行了 2009 年度利润分配：利润分配权
益登记日为 2010 年01月07 日，每份基金份额分红 0.2000 元，分红金额为 215,564,125.16 元，符合相关法
律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润
分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商大盘蓝筹
股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 215,564,125.16 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010 年半年度报
告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
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§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 06月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年06月 30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 242,235,580.80 51,317,298.44
结算备付金
9,236,435.09 7,014,942.62
存出保证金
3,357,333.34 4,023,329.39
交易性金融资产 6.4.7.2 1,034,577,987.92 1,687,624,312.90
其中：股票投资
982,022,987.92 1,647,304,312.90
基金投资
- -
债券投资
52,555,000.00 40,320,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,500.00 -
应收证券清算款
111,127,465.58 9,180,136.15
应收利息 6.4.7.5 1,680,258.74 736,423.90
应收股利
- -
应收申购款
260,800.74 10,340,055.56
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,602,476,362.21 1,770,236,498.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年06月 30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 24,492,344.59
应付赎回款
370,989.11 1,130,541.68
应付管理人报酬
2,106,414.90 2,216,874.58
应付托管费
351,069.15 369,479.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,517,048.49 5,139,972.58
应交税费
- -招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第14页
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 350,015.26 304,134.49
负债合计
6,695,536.91 33,653,347.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,329,347,335.92 1,079,093,350.37
未分配利润 6.4.7.10 266,433,489.38 657,489,801.57
所有者权益合计
1,595,780,825.30 1,736,583,151.94
负债和所有者权益总计
1,602,476,362.21 1,770,236,498.96
注：报告截止日 2010 年06月 30 日，基金份额净值 1.200 元，基金份额总额 1,329,347,335.92 份。
6.2 利润表
会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2010 年01月01 日至 2010年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010 年01 月 01 日至
2010年06月 30 日
上年度可比期间
2009 年01 月 01 日至
2009年06月 30 日
一、收入
-239,097,833.72 351,444,715.65
1.利息收入
2,113,317.40 861,855.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,183,713.01 413,149.84
债券利息收入
791,013.68 448,705.70
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
138,590.71 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
40,508,593.49 174,426,854.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 37,096,354.60 170,006,197.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,077,103.48 -608,717.37
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15
4,489,342.37 5,029,374.61
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -282,016,575.53 175,229,226.21
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 296,830.92 926,779.17
减：二、费用
29,901,575.10 17,312,443.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,986,783.71 5,652,862.14
2．托管费 6.4.10.2.2 1,997,797.29 942,143.64
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 15,803,582.48 10,601,438.83
5．利息支出
- -招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 113,411.62 115,999.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-268,999,408.82 334,132,271.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-268,999,408.82 334,132,271.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2010 年01月01 日至 2010年 06 月 30日
单位：人民币元
本期
2010年01月 01 日至2010 年06 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,079,093,350.37 657,489,801.57 1,736,583,151.94
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -268,999,408.82 -268,999,408.82
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
250,253,985.55 93,507,221.79 343,761,207.34
其中：1.基金申购款 428,059,006.19 159,567,632.38 587,626,638.57
2.基金赎回款 -177,805,020.64 -66,060,410.59 -243,865,431.23
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -215,564,125.16 -215,564,125.16
五、期末所有者权益（基金净值） 1,329,347,335.92 266,433,489.38 1,595,780,825.30
上年度可比期间
2009 年01 月 01 日至2009 年06 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 700,901,773.73 -25,488,979.29 675,412,794.44
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 334,132,271.78 334,132,271.78
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
196,216,874.07 116,520,100.32 312,736,974.39
其中：1.基金申购款 825,050,081.97 230,399,502.67 1,055,449,584.64
2.基金赎回款 -628,833,207.90 -113,879,402.35 -742,712,610.25
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值）
897,118,647.80 425,163,392.81 1,322,282,040.61
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
成保良
赵生章
李扬
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的
规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]568 号文批准公开募集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 860,865,470.64 份，经德勤华永会计
师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第 0012 号验资报告。 《招商大盘蓝筹股票型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年 06月 19 日正式生效。本基金自基金合同生效日起执
行财政部于 2006 年02月15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。本基金的基金
管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及最新公告的《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
中，股票的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长，同时价值被市场低估的大型上市公司股票。
投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的 80%。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对
投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资的其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：
股票投资占基金资产的比例为 60% - 95%，债券及现金等固定收益类品种投资占基金资产的比例为 5% -
40%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%)。本基金可以投资于权证，权证
的投资比例不高于基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中信标普国债
指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行财政部于 2006 年02月 15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、
基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要
求，真实、完整地反映了本基金 2010年 06 月 30日的财务状况以及 2010年 01 月 01日至 2010 年06月 30 日
止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有
关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107
号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税
税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04
月23日 《 上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、2008 年 09 月 18 日《上
海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，
上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，
暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事 A 股买卖， 2008年 04月 23 日之前按 0.30%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易
印花税； 自 2008年 04 月24 日起至2008 年09 月 18日止按 0.10%的税率由交易双方各自缴纳证券(股
票)交易印花税；自 2008年 09 月 19日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴
纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年06月30 日
活期存款 242,235,580.80
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 242,235,580.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年06月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,106,749,328.97 982,022,987.92 -124,726,341.05
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 53,073,737.68 52,555,000.00 -518,737.68
合计 53,073,737.68 52,555,000.00 -518,737.68
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 1,159,823,066.65 1,034,577,987.92 -125,245,078.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2010年06月30 日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 200,000,500.00 -
合计 200,000,500.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30 日
应收活期存款利息 56,955.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,909.52
应收债券利息 1,517,260.27
应收买入返售证券利息 103,133.10
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,680,258.74
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30 日
交易所市场应付交易费用 3,515,008.49
银行间市场应付交易费用 2,040.00
合计 3,517,048.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 838.12招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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预提费用 99,177.14
合计 350,015.26
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,079,093,350.37 1,079,093,350.37
本期申购 428,059,006.19 428,059,006.19
本期赎回（以“-”号填列） -177,805,020.64 -177,805,020.64
本期末 1,329,347,335.92 1,329,347,335.92
注:申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 384,144,137.61 273,345,663.96 657,489,801.57
本期利润 13,017,166.71 -282,016,575.53 -268,999,408.82
本期基金份额交易产生的变动数 53,847,282.12 39,659,939.67 93,507,221.79
其中：基金申购款 91,490,941.56 68,076,690.82 159,567,632.38
基金赎回款 -37,643,659.44 -28,416,751.15 -66,060,410.59
本期已分配利润 -215,564,125.16 - -215,564,125.16
本期末 235,444,461.28 30,989,028.10 266,433,489.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
活期存款利息收入 1,106,319.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 63,233.10
其他 14,160.43
合计 1,183,713.01
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
卖出股票成交总额 5,334,942,888.11
减：卖出股票成本总额 5,297,846,533.51
买卖股票差价收入 37,096,354.60
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 171,467,490.39
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 171,227,980.19
减：应收利息总额 1,316,613.68
债券投资收益 -1,077,103.48
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未持有衍生金融工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,489,342.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,489,342.37
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
1.交易性金融资产 -282,016,575.53
——股票投资 -281,817,835.85
——债券投资 -198,739.68
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -282,016,575.53
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
基金赎回费收入 289,271.29
基金转换费收入 7,499.24
其他 60.39
合计 296,830.92
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时
收取，赎回费总额的 25%归入基金资产； 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
交易所市场交易费用 15,802,407.48
银行间市场交易费用 1,175.00
合计 15,803,582.48
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 49,588.57
银行费用 5,234.48
其他 9,000.00
合计 113,411.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
上年度可比期间
2009年01月01日至2009年06月30日
关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 828,724,166.36 8.09% --
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年01月01日至2010年06月30日 关联方名称
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 704,410.27 8.21% --
上年度可比期间
2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 - - - -
注： 1、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、基金对该类交易佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01 日至
2010年06月30 日
上年度可比期间
2009年01月01 日至
2009年06月30 日 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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当期发生的基金应支付的管理费 11,986,783.71 5,652,862.14
其中：支付给销售机构的客户维护费 871,018.31 740,331.17
注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% ?当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01 日至
2010年06月30 日
上年度可比期间
2009年01月01 日至
2009年06月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,997,797.29 942,143.64
注: 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ?当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方的银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
上年度可比期间
2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 242,235,580.80 1,106,319.48 45,655,073.14 348,137.71
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无需要披露的在承销期内参与关联方承销证券的情况。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益登记日 除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2010-01-07 2010-01-07 2.000 94,637,466.74 120,926,658.42 215,564,125.16 -
合计 2.000 94,637,466.74 120,926,658.42 215,564,125.16 -
注：本基金的基金管理人于 2010 年01月 08 日发布本基金分红公告，向截至 2010 年01月 07 日止在本基金
注册登记机构招商基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发红利人民币 2.000元。
6.4.12 期末（2010 年06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位：股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002430 杭氧股份 2010-06-02 - 网下新股认购 18.00 24.85 82,392 1,483,056.00 2,047,441.20 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位：张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受限证券类别：权证
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位：份) 期末成本总额 期末估值总额 备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位：股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601989 中国重工 2010-05-06 重大事项停牌 6.24 2010-07-16 6.71 3,999,980 29,059,315.65 24,959,875.20 -
注：根据《招商基金管理有限公司关于调整公司所管理基金持有的股票中国重工（证券代码：601989）估值
方法的公告》 ，自 2010年05月 12 日起至复牌日（2010年 07 月16 日）前，对本基金持有的该只股票采用“指
数收益法”进行估值。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末持有的债券中无因从事银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末持有的债券中无因从事证券交易所债券正回购交易而抵押的债券。
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共42页 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资
和权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安
全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分
析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本
基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会
及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构
体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主
要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险
发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风
险。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种
的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1
及 6.4.13.2.2 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级， 该
信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策金融债。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资（债券评级）
本基金本报告期内及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资（债券评级）
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2010年06月 30 日 2009年12月 31 日
AAA - -
AA+ 52,555,000.00 -
AA - -
AA- - -
A+ - -
A - -
A- - -
BBB+ - -
BBB+以下 - -
未评级 - -
合计 52,555,000.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑
付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银
行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大
流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约到期日为一年以内且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况
下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管
理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评
估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通
过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产。本基金的基金
管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年06月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 242,235,580.80 - - - - - 242,235,580.80
结算备付金 9,236,435.09 - - - - - 9,236,435.09
存出保证金 - - - - - 3,357,333.34 3,357,333.34
交易性金融资产 - - - - 52,555,000.00 982,022,987.92 1,034,577,987.92
买入返售证券 200,000,500.00 - - - - - 200,000,500.00
应收证券清算款 - - - - - 111,127,465.58 111,127,465.58
应收利息 - - - - - 1,680,258.74 1,680,258.74
应收申购款 28,916.26 - - - - 231,884.48 260,800.74
资产总计 451,501,432.15 - - - 52,555,000.00 1,098,419,930.06 1,602,476,362.21
负债
应付赎回款 - - - - - 370,989.11 370,989.11
应付管理人报酬 - - - - - 2,106,414.90 2,106,414.90
应付托管费 - - - - - 351,069.15 351,069.15
应付交易费用 - - - - - 3,517,048.49 3,517,048.49
其他负债 - - - - - 350,015.26 350,015.26
负债总计 - - - - - 6,695,536.91 6,695,536.91
利率敏感度缺口 451,501,432.15 - - - 52,555,000.00 1,091,724,393.15 1,595,780,825.30
上年度末
2009 年 12 月 31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 51,317,298.44 - - - - - 51,317,298.44
结算备付金 7,014,942.62 - - - - - 7,014,942.62
存出保证金 - - - - - 4,023,329.39 4,023,329.39
交易性金融资产 - - 40,320,000.00 - - 1,647,304,312.90 1,687,624,312.90
应收证券清算款 - - - - - 9,180,136.15 9,180,136.15
应收利息 - - - - - 736,423.90 736,423.90
应收申购款 10,005,541.77 ---- 334,513.79 10,340,055.56
其他资产 - - - - - - -
资产总计 68,337,782.83 - 40,320,000.00 - - 1,661,578,716.13 1,770,236,498.96
负债
应付证券清算款 - - - - - 24,492,344.59 24,492,344.59
应付赎回款 - - - - - 1,130,541.68 1,130,541.68
应付管理人报酬 - - - - - 2,216,874.58 2,216,874.58
应付托管费 - - - - - 369,479.10 369,479.10招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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应付交易费用 - - - - - 5,139,972.58 5,139,972.58
其他负债 - - - - - 304,134.49 304,134.49
负债总计 - - - - - 33,653,347.02 33,653,347.02
利率敏感度缺口 68,337,782.83 - 40,320,000.00 - - 1,627,925,369.11 1,736,583,151.94
注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点
2.其他市场变量保持不变 假设
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位：人民币千元)
相关风险变量的变动 本期末
2010年06月30 日
上年度末
2009年12月31 日
1.市场利率平行上升 50个基点 -1,280 -78
分析
2.市场利率平行下降 50个基点 1,323 79
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产中股票、权证及其他投资的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基
金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的
市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年06月30 日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 982,022,987.92 61.54 1,647,304,312.90 94.86
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 982,022,987.92 61.54 1,647,304,312.90 94.86
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
假设
2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位：人民币千元) 分析
相关风险变量的变动
本期末 上年度末 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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2010年06月30 日 2009年12月31 日
1.权益性投资的市场价格上升5% 49,101 82,365
2.权益性投资的市场价格下降 5% -49,101 -82,365
6.4.14 有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明的有助于理解和分析财务报表其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 982,022,987.92 61.28
其中：股票 982,022,987.92 61.28
2 固定收益投资 52,555,000.00 3.28
其中：债券 52,555,000.00 3.28
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 12.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 251,472,015.89 15.69
6 其他资产 116,425,858.40 7.27
7 合计 1,602,476,362.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 19,973,984.76 1.25
B 采掘业 15,640,000.00 0.98
C 制造业 516,928,899.26 32.39
C0 食品、饮料
95,327,605.56 5.97
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 14,947,159.50 0.94
C5
电子 60,509,617.70 3.79招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第31页
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C6
金属、非金属 44,898,737.92 2.81
C7
机械、设备、仪表 242,528,671.49 15.20
C8
医药、生物制品 56,945,907.09 3.57
C99
其他制造业 1,771,200.00 0.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 76,167,600.00 4.77
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 18,840,000.00 1.18
G 信息技术业 53,577,622.22 3.36
H 批发和零售贸易 133,692,285.34 8.38
I 金融、保险业 51,801,537.86 3.25
J 房地产业 - -
K 社会服务业 48,911,347.52 3.07
L 传播与文化产业 46,489,710.96 2.91
M 综合类 - -
合计 982,022,987.92 61.54
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600900 长江电力 4,000,000 49,960,000.00 3.13
2 600261 浙江阳光 2,149,767 49,659,617.70 3.11
3 600880 博瑞传播 2,762,312 46,489,710.96 2.91
4 600312 平高电气 4,465,083 45,409,894.11 2.85
5 600373 *ST 鑫新 3,050,186 44,898,737.92 2.81
6 000759 武汉中百 3,484,505 37,562,963.90 2.35
7 600582 天地科技 2,057,678 37,161,664.68 2.33
8 000848 承德露露 1,002,227 36,080,172.00 2.26
9 601166 兴业银行 1,535,022 35,351,556.66 2.22
10 000602 金马集团 1,759,934 34,653,100.46 2.17
11 600887 伊利股份 1,149,654 33,776,834.52 2.12
12 600828 成商集团 2,382,797 33,359,158.00 2.09
13 000528 柳
工 1,799,962 33,173,299.66 2.08
14 600879 航天电子 3,200,000 32,000,000.00 2.01
15 002004 华邦制药 601,823 29,736,074.43 1.86
16 600276 恒瑞医药 696,438 27,209,832.66 1.71
17 601888 中国国旅 1,400,000 26,810,000.00 1.68
18 600519 贵州茅台 199,989 25,470,599.04 1.60
19 601989 中国重工 3,999,980 24,959,875.20 1.56
20 600202 哈空调 2,000,000 24,740,000.00 1.55
21 600054 黄山旅游 1,199,856 22,101,347.52 1.38招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第32页
共42页
22 600723 西单商场 2,314,674 21,665,348.64 1.36
23 600738 兰州民百 2,405,788 20,304,850.72 1.27
24 600257 大湖股份 3,263,723 19,973,984.76 1.25
25 600850 华东电脑 1,110,594 18,924,521.76 1.19
26 600029 南方航空 3,000,000 18,840,000.00 1.18
27 601939 建设银行 3,499,996 16,449,981.20 1.03
28 000550 江铃汽车 899,886 16,197,948.00 1.02
29 600028 中国石化 2,000,000 15,640,000.00 0.98
30 600458 时代新材 499,905 14,947,159.50 0.94
31 000966 长源电力 2,820,000 14,607,600.00 0.92
32 000541 佛山照明 1,200,000 14,256,000.00 0.89
33 300040 九洲电气 685,324 12,582,548.64 0.79
34 000987 广州友谊 500,000 12,130,000.00 0.76
35 000720 ST 能山 2,900,000 11,600,000.00 0.73
36 000413 宝
石Ａ 1,250,000 10,850,000.00 0.68
37 600327 大厦股份 599,996 5,387,964.08 0.34
38 600785 新华百货 100,000 3,282,000.00 0.21
39 002430 杭氧股份 82,392 2,047,441.20 0.13
40 002017 东信和平 110,700 1,771,200.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 600312 平高电气 154,693,434.69 8.91
2 601166 兴业银行 152,077,556.03 8.76
3 600887 伊利股份 123,461,102.47 7.11
4 600518 康美药业 93,207,313.45 5.37
5 000602 金马集团 80,385,776.54 4.63
6 601111 中国国航 69,641,345.93 4.01
7 600880 博瑞传播 66,907,136.96 3.85
8 000001 深发展Ａ 65,406,575.81 3.77
9 600828 成商集团 63,186,006.49 3.64
10 600373 *ST 鑫新 63,085,563.18 3.63
11 600804 鹏博士 59,834,586.64 3.45
12 000917 电广传媒 59,168,864.90 3.41
13 000937 冀中能源 58,369,279.65 3.36
14 600028 中国石化 56,499,624.65 3.25
15 600351 亚宝药业 56,429,861.24 3.25招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第33页
共42页
16 601857 中国石油 53,566,978.30 3.08
17 600497 驰宏锌锗 52,085,427.51 3.00
18 600276 恒瑞医药 51,244,312.74 2.95
19 000848 承德露露 51,173,581.66 2.95
20 601989 中国重工 50,853,911.36 2.93
21 600900 长江电力 49,952,934.58 2.88
22 600029 南方航空 49,817,135.77 2.87
23 600510 黑牡丹 49,611,324.08 2.86
24 600261 浙江阳光 48,949,869.41 2.82
25 601318 中国平安 48,504,129.14 2.79
26 000982 中银绒业 48,414,237.51 2.79
27 601939 建设银行 48,107,131.72 2.77
28 600582 天地科技 46,736,367.02 2.69
29 600085 同仁堂 46,093,685.38 2.65
30 002142 宁波银行 45,485,452.89 2.62
31 601607 上海医药 45,162,196.48 2.60
32 600879 航天电子 44,998,195.04 2.59
33 600594 益佰制药 44,948,560.48 2.59
34 000401 冀东水泥 44,747,361.29 2.58
35 600067 冠城大通 43,055,724.28 2.48
36 600557 康缘药业 42,467,653.54 2.45
37 601888 中国国旅 42,364,406.51 2.44
38 600500 中化国际 42,331,889.04 2.44
39 600738 兰州民百 42,215,731.50 2.43
40 600511 国药股份 40,423,106.20 2.33
41 600138 中青旅 40,415,686.39 2.33
42 000759 武汉中百 40,121,494.80 2.31
43 000973 佛塑股份 39,773,823.44 2.29
44 000157 中联重科 39,063,362.94 2.25
45 600597 光明乳业 38,366,654.92 2.21
46 600631 百联股份 37,986,908.02 2.19
47 600054 黄山旅游 37,517,232.80 2.16
48 600223 鲁商置业 37,514,454.92 2.16
49 600104 上海汽车 36,546,202.34 2.10
50 000541 佛山照明 36,178,712.07 2.08
51 000528 柳
工 36,128,876.77 2.08
52 000548 湖南投资 35,623,392.25 2.05
53 600019 宝钢股份 34,766,931.68 2.00
注： 1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第34页
共42页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 233,244,298.37 13.43
2 600866 星湖科技 145,827,301.93 8.40
3 000829 天音控股 101,808,946.93 5.86
4 000060 中金岭南 93,073,959.70 5.36
5 600518 康美药业 92,782,169.75 5.34
6 600312 平高电气 90,789,401.34 5.23
7 600028 中国石化 89,734,829.32 5.17
8 002073 软控股份 85,840,050.56 4.94
9 600837 海通证券 83,365,302.16 4.80
10 600887 伊利股份 79,611,009.01 4.58
11 000157 中联重科 76,899,857.37 4.43
12 601111 中国国航 69,376,455.04 3.99
13 600231 凌钢股份 64,651,023.99 3.72
14 000983 西山煤电 64,226,394.57 3.70
15 000001 深发展Ａ 63,608,512.64 3.66
16 600031 三一重工 62,418,559.31 3.59
17 600348 国阳新能 61,058,622.03 3.52
18 600519 贵州茅台 58,309,733.86 3.36
19 000960 锡业股份 58,180,261.33 3.35
20 600458 时代新材 56,565,107.38 3.26
21 000917 电广传媒 56,361,678.07 3.25
22 601601 中国太保 55,492,932.78 3.20
23 000937 冀中能源 55,415,538.00 3.19
24 600804 鹏博士 55,272,783.28 3.18
25 600880 博瑞传播 54,691,891.80 3.15
26 600584 长电科技 54,112,042.62 3.12
27 600351 亚宝药业 53,944,702.61 3.11
28 601857 中国石油 50,968,217.97 2.93
29 600498 烽火通信 50,669,558.09 2.92
30 600497 驰宏锌锗 48,863,837.21 2.81
31 600580 卧龙电气 48,451,872.42 2.79
32 600510 黑牡丹 48,240,645.13 2.78
33 000948 南天信息 47,984,567.60 2.76
34 600085 同仁堂 47,808,686.58 2.75招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第35页
共42页
35 601318 中国平安 46,782,658.21 2.69
36 002142 宁波银行 46,515,350.71 2.68
37 000982 中银绒业 46,463,594.19 2.68
38 000401 冀东水泥 45,327,841.88 2.61
39 600594 益佰制药 45,304,976.26 2.61
40 600067 冠城大通 45,100,042.80 2.60
41 600422 昆明制药 44,412,128.93 2.56
42 601607 上海医药 43,368,207.30 2.50
43 600707 彩虹股份 43,210,929.58 2.49
44 600138 中青旅 40,847,141.44 2.35
45 600500 中化国际 40,637,869.80 2.34
46 000602 金马集团 40,237,643.47 2.32
47 600557 康缘药业 40,125,962.30 2.31
48 600363 联创光电 39,918,400.96 2.30
49 600223 鲁商置业 37,345,104.70 2.15
50 000063 中兴通讯 36,675,905.34 2.11
51 600511 国药股份 35,561,299.37 2.05
注： 1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“卖出金额”卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,914,383,044.38
卖出股票收入（成交）总额 5,334,942,888.11
注： 1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要
指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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4 企业债券 52,555,000.00 3.29
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 52,555,000.00 3.29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0980177 09 九城投债 500,000 52,555,000.00 3.29
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票
必须先入库再买入。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第37页
共42页
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,357,333.34
2 应收证券清算款 111,127,465.58
3 应收股利 -
4 应收利息 1,680,258.74
5 应收申购款 260,800.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 116,425,858.40
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34,567 38,457.12 967,480,233.89 72.78% 361,867,102.03 27.22%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 344,474.61 0.0259%
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第38页
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§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 06 月 19日）基金份额总额
860,865,470.64
本报告期期初基金份额总额 1,079,093,350.37
本报告期基金总申购份额 428,059,006.19
减:本报告期基金总赎回份额 177,805,020.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,329,347,335.92
注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动：
1、根据本基金管理人 2010 年04月 08日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会 2010 年第1 次
会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕327 号文核准批复，公司聘任杨奕先生为公
司副总经理。
2、根据本基金管理人 2010 年06月 23日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会 2010 年第5 次
会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕802 号文核准批复，公司聘任王晓东女士和
赵生章先生为公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略无改变。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第39页
共42页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托
管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券股份有限公司
1
3,200,789,079.24 31.26% 2,720,651.43 31.72% -
安信证券证券有限责任公司
1
1,936,242,869.21 18.91% 1,645,794.00 19.19% -
中银国际证券有限责任公司
1
1,830,536,685.74 17.88% 1,487,327.38 17.34% -
国金证券证券有限责任公司
1
914,277,902.94 8.93% 742,856.96 8.66% -
招商证券股份有限公司
1
828,724,166.36 8.09% 704,410.27 8.21% -
西部证券股份有限公司
1
641,523,063.53 6.27% 545,293.02 6.36% -
北京高华证券有限责任公司
1
390,232,138.19 3.81% 317,066.19 3.70% -
中信证券股份有限公司
1
287,353,607.94 2.81% 244,249.12 2.85% -
中信建投证券有限责任公司
1
197,090,477.47 1.93% 160,139.68 1.87% -
申银万国证券股份有限公司
1
11,202,261.87 0.11% 9,521.78 0.11% -
国海证券有限责任公司
1
---- -
华泰联合证券有限责任公司
1
---- -
兴业证券股份有限公司
1
---- -
中国国际金融有限公司
1
---- -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
东方证券股份有限公司 40,216,000.00 100.00% - - - -
安信证券证券有限责任公司 -- -- --招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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共42页
中银国际证券有限责任公司 -- -- --
国金证券证券有限责任公司 -- -- --
招商证券股份有限公司 -- -- --
西部证券股份有限公司 -- -- --
北京高华证券有限责任公司 -- -- --
中信证券股份有限公司 -- -- --
中信建投证券有限责任公司 -- -- --
申银万国证券股份有限公司 -- -- --
国海证券有限责任公司 -- -- --
华泰联合证券有限责任公司 -- -- --
兴业证券股份有限公司 -- -- --
中国国际金融有限公司 -- -- --
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合
调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与
佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限
公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2010-06-30
2
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行
有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2010-06-28
3 招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 上海证券报 2010-06-23
4
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与安信证券股份有限
公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2010-06-23
5
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在申银万国证
券开通定期定额投资业务的公告
上海证券报 2010-06-07
6
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上银行
申购费率优惠的公告
上海证券报 2010-06-01
7
招商基金管理有限公司关于调整公司所管理基金持有的股票
中国重工（证券代码：601989）估值方法的公告
上海证券报 2010-05-13
8
招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加深圳发展银行
基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2010-04-28
9
招商基金管理有限公司关于网上交易“基金易”开通工商银行
卡网上支付的公告
上海证券报 2010-04-21
10 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第1 季度报告 上海证券报 2010-04-21
11
招商基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为旗
下相关基金代销机构的公告
上海证券报 2010-04-20
12
招商基金管理有限公司关于增加大通证券股份有限公司为旗
下相关基金代销机构的公告
上海证券报 2010-04-20 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第41页
共42页
13
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加兴业证券开放式基
金定期定额申购费率优惠的公告
上海证券报 2010-04-12
14 招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 上海证券报 2010-04-08
15
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在国海证券开
通定期定额投资业务的公告
上海证券报 2010-04-07
16
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的更正公告
上海证券报 2010-04-01
17
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行延长网上
银行基金申购费率优惠及定投申购费率优惠活动期限的公告
上海证券报 2010-03-31
18 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 上海证券报 2010-03-26
19 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 上海证券报 2010-03-26
20
招商基金管理有限公司关于电子商务平台“基金易”开通中国
建设银行卡定期定额投资业务的公告
上海证券报 2010-03-23
21 招商基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告 上海证券报 2010-03-19
22
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一
零年第一号）
上海证券报 2010-02-02
23
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二
零一零年第一号）
上海证券报 2010-02-02
24
招商基金管理有限公司关于在农业银行开通旗下部分基金转
换业务的公告
上海证券报 2010-01-27
25 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第4 季度报告 上海证券报 2010-01-22
26
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金
定投及申购费率优惠推广活动的公告
上海证券报 2010-01-14
27
招商基金管理有限公司关于恢复招商行业领先股票型证券投
资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金申购及转入业务的
公告
上海证券报 2010-01-13
28
招商基金管理有限公司关于招商大盘蓝筹股票型证券投资基
金 2009 年年度分红公告
上海证券报 2010-01-08
29
招商基金管理有限公司关于招商大盘蓝筹股票型证券投资基
金暂停申购及转入业务的公告
上海证券报 2010-01-06
§11
备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
3、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
4、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；
5、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》； 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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6、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告》；
7、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告》；
8、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010 年半年度报告》；
9、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要》。
11.2存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
11.3查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2010年08月28 日
