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招商股票(217001)

招商股票:2010年半年度报告

招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 
 
 
招商安泰系列开放式证券投资基金之 
招商安泰股票证券投资基金 
2010 年半年度报告 
(本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型
证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成) 
2010 年06月 30日 
 
 
 
 
基金管理人:招商基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:


2010 年08 月28日


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010年 08月 27 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年01月01 日起至 06月 30 日止。 第1页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录........................................................................................................................................................1 1.1重要提示................................................................................................................................................................1 1.2目录........................................................................................................................................................................2 §2 基金简介...................................................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况........................................................................................................................................................4 2.2 基金产品说明........................................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人....................................................................................................................................4 2.4 信息披露方式........................................................................................................................................................5 2.5 其他相关资料........................................................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标....................................................................................................................................5 3.2 基金净值表现........................................................................................................................................................6 §4 管理人报告................................................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..............................................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................................................12 §5 托管人报告..............................................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...................................13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................................13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......................................................................................................................14 6.1 资产负债表..........................................................................................................................................................14 6.2利润表..................................................................................................................................................................15 6.3所有者权益(基金净值)变动表......................................................................................................................16 6.4报表附注..............................................................................................................................................................17 §7 投资组合报告..........................................................................................................................................................32 7.1期末基金资产组合情况......................................................................................................................................32 7.2期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................................................32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..........................................................33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................................................................34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..............................................................................................................37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................................................38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...........................................38 第2页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................................................38 7.9投资组合报告附注..............................................................................................................................................38 §8 基金份额持有人信息..............................................................................................................................................39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................................................39 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................................................39 §9 开放式基金份额变动..............................................................................................................................................40 §10 重大事件揭示........................................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................................40 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情............................................................................................................41 10.8 其他重大事件....................................................................................................................................................42 §11 备查文件目录........................................................................................................................................................43 11.1 备查文件目录....................................................................................................................................................43 11.2 存放地点............................................................................................................................................................44 11.3 查阅方式............................................................................................................................................................44 第3页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安泰股票证券投资基金 基金简称 招商安泰股票 基金主代码 217001 交易代码 217001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 04月 28 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,524,461,578.45 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求长期的资本增值。 投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固定,一般不再做战 术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理 时实际的操作需要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心 在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将定量的股票筛选和定 性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行 组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得 出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场 低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面,采用主动的投资 管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的 现金流需要。 业绩比较基准 75%×上证180 指数+20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性较低,当期收益不 稳定,长期资本增值较高,总体投资风险较高。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 吴武泽 张燕 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 信息披露负责 人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95555 传真 0755-83196405 0755-83195201 注册地址 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 第4页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 办公地址 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 马蔚华 秦晓 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 (2)招商银行股份有限公司资产托管部 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年06 月 30 日) 本期已实现收益 31,257,067.50 本期利润 -165,461,728.34 加权平均基金份额本期利润 -0.1126 本期加权平均净值利润率 -19.64% 本期基金份额净值增长率 -17.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年06月30 日) 期末可供分配利润 212,516,656.99 期末可供分配基金份额利润 0.1394 期末基金资产净值 759,123,112.84 期末基金份额净值 0.4980 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 217.71% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字; 第5页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.34% 1.68% -5.20% 1.24% -4.14% 0.44% 过去三个月 -15.16% 1.66% -17.76% 1.35% 2.60% 0.31% 过去六个月 -17.96% 1.37% -21.32% 1.19% 3.36% 0.18% 过去一年 -11.06% 1.59% -15.00% 1.42% 3.94% 0.17% 过去三年 -12.00% 1.64% -20.87% 1.80% 8.87% -0.16% 自基金合同生效 起至今 217.71% 1.35% 86.92% 1.45% 130.79% -0.10% 注:业绩比较基准收益率=75%×上证 180 指数+20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率,业绩 比较基准在每个交易日实现再平衡。 第6页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:招商安泰股票的债券/股票配置范围为:债券 20%-30%,股票 65%-80%。根据本系列基金合同 规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于 2003 年 04 月28 日成 立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一 家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有 公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。 第7页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 截至 2010年06 月30 日,本基金管理人共管理十五只共同基金,具体如下:从 2003年 04月 28日 起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基 金、招商安泰债券投资基金) ;从2004年 01 月14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从 2004 年 06 月 01日起开始管理招商先锋证券投资基金; 从 2005年 11 月 17日起开始管理招商优质成长股票型 证券投资基金(LOF) ;从 2006 年07 月 11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从 2007 年 03月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008 年 06 月19 日起开始管理招商大盘蓝 筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 06 月 19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金; 从 2009年 12 月 25日起开始管理招商中小 盘精选股票型证券投资基金; 从2010年03月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金 (QDII) ; 从 2010 年 06 月 22 日起开始管理招商深证 100指数型证券投资基金;从 2010 年 06 月25 日起开始管理 招商信用添利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 邓良毅 本基金 的基金 经理 2009年 04月 23 日 - 15 邓良毅,男,中国国籍, 经济学博士。曾于中国 人民银行深圳分行、深 圳证券监督管理办公室 (现深圳证监局)任职, 从事证券机构及上市公 司监管工作;2003 年起 先后于华林证券有限责 任公司、中国建银投资 证券有限责任公司及泰 信基金管理有限公司任 职,从事证券研究及研 究管理工作;2009 年加 入招商基金管理有限公 司,现任招商安泰系列 开放式证券投资基金基 金经理。 张婷 本 基 金 的基金 经理及 招商安 本增利 债券型 2010年 02月 12 日 - 5 张婷 ,女,中国国籍, 管理学硕士。曾任职于 中信基金管理有限责任 公司以及华夏基金管理 有限公司,从事债券交 易、研究以及投资管理 第8页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 证券投 资基金 的基金 经理 相关工作,2009 年加入 招商基金管理有限公 司,任固定收益投资部 助理基金经理,现任招 商安泰系列开放式证券 投资基金及招商安本增 利债券型证券投资基金 基金经理。 汪仪 离任前, 任本基 金的基 金经理 及招商 安本增 利债券 型证券 投资基 金的基 金经理 2008年 12月 31 日 2010年02月12日 5 汪仪,男,中国国籍, 经济学硕士。曾任职于 广州市商业银行股份有 限公司金融同业部、国 投瑞银基金管理有限公 司,从事资金管理、资 金及债券交易以及固定 收益投资研究工作; 2007 年加入招商基金管 理有限公司,曾任固定 收益投资部高级研究 员,招商安泰系列开放 式证券投资基金及招商 安本增利债券型证券投 资基金基金经理。 注:1、本基金基金经理的任(离)职日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安泰系列开放式证券投 资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金 持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 第9页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。 公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职 责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程 序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大 化的原则执行了公平交易。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内,本基金不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过 5%的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异 常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1、股票市场 2010 年上半年股票市场表现不佳,一季度上证指数下跌 5.13%,二季度进一步下跌了 22.86%。触 发此次大跌的因素,我们认为主要有三方面原因:一是宏观经济趋紧,全球范围内经济刺激计划逐步退 出,通货膨胀压力引发加息预期,高企的银行同业拆借利率显示出流动性有所下降;二是人民币升值压 力剧增,市场普遍预期出口企业面临经营困境,而内需的拉动需要整个收入分配体制有较大改善,短期 内难以完全替代投资与进出口,上市公司业绩恐难维持稳定增长;三是新股发行速度过快,对市场形成 了较大的资金压力,新股的大面积破发也带动了整个市场特别是中小企业估值水平的回落,挫伤了股市 的人气。在本轮调整中,创业板、中小板的股票成为主要的下跌品种,跌幅普遍在 30%左右。从行业来 看,跌幅居前的仍然是采掘、化工、有色金属、黑色金属、房地产等强周期行业,食品饮料、医药生物、 商业贸易等防御性行业跌幅相对较小。 关于本基金的运作,由于我们对宏观经济的判断较为谨慎,反映到基金仓位上,也作了相应的控制, 因此本基金上半年收益率整体来看略好于比较基准。不过在本轮下跌中,大部分股票都面临估值回归的 压力,特别是本基金持有较多的创业板、中小板以及新兴产业公司回调较深,也使得本基金的净值出现 第10页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 较大的回落。 2、债券市场 债券市场方面,1 季度由于银行和保险的资金面宽裕,机构配置压力较大,债券市场在资金面的推 动下,收益率整体下行;2 季度,在国内地产调控,国外欧洲债务危机深化的交织影响下,市场对经济 增长的预期普遍下调,通胀预期也有所下降,债券牛市行情得以深化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.4980 元,本报告期份额净值增长率为-17.96%,同期业绩比 较基准增长率为-21.32%,基金净值表现超越业绩比较基准 3.36%。主要原因是本基金在大盘下跌过程中 及时调整了持仓比例及资产配置,取得了较好的效果。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、股票市场 我们认为 2010 年下半年证券市场面临的不确定因素仍然较多。国际经济环境难有根本好转,全球性 的二次去库存化仍在继续,紧缩依然是主基调。国内的经济转型过程尚需时日,新兴产业短期内难以承 担拉动经济走出困境的重任,管理层也已经重新调整了对传统产业的扶持力度,证券市场在经济复苏过 程中的作用日益凸显。我们判断下半年股市筑底后,将有可能迎来修复性的上涨行情,前期大幅调整的 周期类股票预计会有较好的表现,也将会是我们重点关注的对象。 基于对市场的判断,本基金的股票组合 3 季度在股票仓位方面计划在现有基础上保持稳步的上升; 在组合构建方面,将保持防御性、周期性以及主题性板块的均衡配置;在个股选择上,本基金管理人认 为,增长和价值是个股选择的永恒标准,本基金将对成长性良好、预期盈利改观显著并且符合未来政策 扶持方向的行业个股进行重点配置。 2、债券市场 展望 2010 年下半年的债券市场,我们一方面看到中国经济增长放缓,国外复苏步伐艰难,国际大宗 商品价格回落,通胀压力有所减弱;另一方面,央行信贷投放节奏的调控难以放松,公开市场上,随着 3 年期央行票据的再度启动,货币政策调控手段多样化,资金面的变化对债券市场也带来了新的影响因 素。基于此,我们将密切跟踪相关数据并及时对本基金的债券组合进行灵活调整。 第11页 共44 页


























招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 第12页 共44 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金 估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公 司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理部、基金核算部、法律合 规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和 相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策 和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的 动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种; 股票投资部、 专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量; 研究部提出合理的数量 分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进 行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调 整事项; 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制; 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的 事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券, 基金及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算 部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任 何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内已实施以 2009 年 12 月31 日为收益分配基准日进行了 2009 年度利润分配: 利润分配 权益登记日为 2010 年 01 月 05 日,每份基金份额分红 0.26 元,分红金额为 313,778,284.04 元。 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定, 以及本基金的实际运作情况, 本基金报告期无需进行利 润分配。 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分, 将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第13页 共50 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 报告截止日:2010年 06月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年06月 30 日 上年度末 2009年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 13,093,780.00 32,767,332.73 结算备付金


5,532,757.49 4,219,450.77 存出保证金


2,142,645.82 1,260,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 751,506,094.56 1,080,160,053.92 其中:股票投资


526,582,357.56 814,710,389.30 基金投资


- - 债券投资


224,923,737.00 265,449,664.62 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


20,730,986.34 17,062,392.72 应收利息 6.4.7.5 4,282,540.25 2,921,032.19 应收股利


- - 应收申购款


584,009.71 79,683.78 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


797,872,814.17 1,138,469,946.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年06月 30 日 上年度末 2009年12月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


35,000,000.00 70,000,000.00 应付证券清算款


- 13,077,662.11 应付赎回款


213,037.84 3,207,419.57 应付管理人报酬


1,017,062.05 1,309,390.91 应付托管费


169,510.32 218,231.84 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,747,296.05 1,666,956.31 第14页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 应交税费


- - 应付利息


- 11,366.67 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 602,795.07


563,721.65 负债合计


38,749,701.33 90,054,749.06 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 546,606,455.85 433,771,075.48 未分配利润 6.4.7.10 212,516,656.99 614,644,121.57 所有者权益合计


759,123,112.84 1,048,415,197.05 负债和所有者权益总计


797,872,814.17 1,138,469,946.11 注: 报告截止日2010年06月30日, 基金份额净值0.4980元, 基金份额总额1,524,461,578.45 份。 6.2 利润表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 本报告期:2010 年01月01 日至 2010年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010 年01 月 01 日至 2010年06月 30 日 上年度可比期间 2009 年01 月 01 日至 2009年06月 30 日 一、收入


-148,825,991.78 362,313,020.50 1.利息收入


2,638,832.57 5,303,779.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 210,301.54 238,905.59 债券利息收入


2,428,531.03 5,064,874.06 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


45,187,714.73 243,767,933.56 其中:股票投资收益 6.4.7.12 52,055,626.38 241,100,668.35 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -8,409,515.62 -3,546,442.47 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,541,603.97 6,213,707.68 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -196,718,795.84 113,147,688.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 66,256.76 93,619.24 减:二、费用


16,635,736.56 20,804,216.81 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,282,214.03 8,701,590.74 第15页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 2.托管费 6.4.10.2.2 1,047,035.64 1,450,265.03 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 9,044,794.79 10,524,846.44 5.利息支出


163,109.55 26,828.30 其中:卖出回购金融资产支出


163,109.55 26,828.30 6.其他费用 6.4.7.19 98,582.55 100,686.30 三、利润总额(亏损以“-”号填列) -165,461,728.34 341,508,803.69 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -165,461,728.34 341,508,803.69 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 本报告期:2010 年01月01 日至 2010年 06 月 30日 单位:人民币元 本期 2010年01月 01 日至2010 年06 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 433,771,075.48 614,644,121.57 1,048,415,197.05 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -165,461,728.34 -165,461,728.34 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 112,835,380.37 77,112,547.80 189,947,928.17 其中:1.基金申购款 184,557,251.79 121,278,928.18 305,836,179.97 2.基金赎回款 -71,721,871.42 -44,166,380.38 -115,888,251.80 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - -313,778,284.04 -313,778,284.04 五、期末所有者权益(基金净值) 546,606,455.85 212,516,656.99 759,123,112.84 上年度可比期间 2009 年01 月 01 日至2009 年06 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 633,812,497.52 420,297,194.00 1,054,109,691.52 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 341,508,803.69 341,508,803.69 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) -161,756,681.60 -181,404,844.22 -343,161,525.82 其中:1.基金申购款 44,568,267.83 41,712,947.75 86,281,215.58 2.基金赎回款 -206,324,949.43 -223,117,791.97 -429,442,741.40 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 第16页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 472,055,815.92 580,401,153.47 1,052,456,969.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署;


成保良



































赵生章
































李扬 —————————














—————————














———————— 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人

















会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 招商安泰股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基 金字[2003]35 号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设 立募集基金份额为 1,029,504,423.81份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了 编号为德师报(验)字(03)第 024 号验资报告。 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》 于 2003 年 04 月 28 日正式生效。本基金因自 2007 年 07 月 01 日起执行财政部于 2006 年 02 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007 年 09 月 28 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商 基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》 ,本基金的基 金管理人于 2007 年12月04 日对本基金进行基金份额拆分。 根据拆分前基金份额净值和公告 的基金份额拆分比例计算公式, 基金份额拆分比例为 1: 2.788955428(保留到小数点后 9 位), 拆分后基金份额净值为人民币 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年12 月05 日对各基 金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、修改后的基金合同及最新公告的《招商安泰系 列开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券以 及中国证监会批准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动 第17页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组 合为:股票投资占基金资产的比例为 65%至 80%,债券投资占基金资产的比例为 20%至 30%, 现金或者到期日在一年期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准采 用:75% ?上证180 指数+20% ?中信标普国债指数+5% ?同业存款利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金执行财政部于 2006 年 02 月 15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的 有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年06月 30日的财务状况以及 2010年 01 月 01 日至 2010年 06 月30 日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文 第18页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的 补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04 月23 日发布 的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2、 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按 50%计算应纳税所得额。 4、 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、 对于基金从事 A 股买卖,2008 年 04 月 23 日之前按 0.30%的税率由交易双方各自缴纳证 券(股票)交易印花税; 自2008年 04月 24 日起至2008年 09月 18 日止按0.10%的税率由 交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税;自 2008 年 09 月 19 日起,出让方按 0.10%的 税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010 年 06 月 30 日 活期存款 13,093,780.00 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 13,093,780.00 第19页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010 年 06 月 30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 643,572,844.49 526,582,357.56 -116,990,486.93 交易所市场 124,628,681.96 124,082,737.00 -545,944.96 债券 银行间市场 101,232,465.21 100,841,000.00 -391,465.21 合计 225,861,147.17 224,923,737.00 -937,410.17 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 869,433,991.66 751,506,094.56 -117,927,897.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 11,072.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,936.50 应收债券利息 4,269,435.33 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.61 其他 91.00 合计 4,282,540.25 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 06 月 30日 交易所市场应付交易费用 1,746,596.05 银行间市场应付交易费用 700.00 合计 1,747,296.05 第20页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 06 月 30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回款 - 预提费用 93,748.27 其他 9,046.80 合计 602,795.07 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,209,757,355.02 433,771,075.48 本期申购 514,730,107.50 184,557,251.79 本期赎回(以“-”号填列) -200,025,884.07 -71,721,871.42 本期末 1,524,461,578.45 546,606,455.85 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 699,640,817.78 -84,996,696.21 614,644,121.57 本期利润 31,257,067.50 -196,718,795.84 -165,461,728.34 本期基金份额交易产生的变动数 101,735,144.76 -24,622,596.96 77,112,547.80 其中:基金申购款 169,808,167.63 -48,529,239.45 121,278,928.18 基金赎回款 -68,073,022.87 23,906,642.49 -44,166,380.38 本期已分配利润 -313,778,284.04 - -313,778,284.04 本期末 518,854,746.00 -306,338,089.01 212,516,656.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 活期存款利息收入 168,944.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,647.11 结算备付金利息收入 38,294.46 其他 1,415.49 合计 210,301.54 第21页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.7.12 股票投资收益-买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 卖出股票成交总额 3,023,748,807.90 减:卖出股票成本总额 2,971,693,181.52 买卖股票差价收入 52,055,626.38 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 卖出债券、债转股及债券到期兑付成交总额 361,137,462.67 减:卖出债券、债转股及债券到期兑付成本总额 364,594,972.20 减:应收利息总额 4,952,006.09 债券投资收益 -8,409,515.62 6.4.7.14 衍生工具收益-买卖权证差价收入 本基金本报告期内未发生衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 股票投资产生的股利收益 1,541,603.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,541,603.97 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 1.交易性金融资产 -196,718,795.84 ——股票投资 -202,365,084.72 ——债券投资 5,646,288.88 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -196,718,795.84 第22页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 第23页 共44 页 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 基金赎回费收入 53,778.92 基金转换费收入 5,711.41 其他 6,766.43 合计 66,256.76 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定, 于持有人 赎回基金份额时收取,赎回费总额的 100%归入基金资产; 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 100%归入转出 基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 交易所市场交易费用 9,043,819.79 银行间市场交易费用 975.00 合计 9,044,794.79 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费用 39,671.58 银行费用 369.92 其他 8,952.48 合计 98,582.55 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行 基金托管人、基金管理人的股东、基金代销机构 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2010年01月01 日至 2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01 日至 2009年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 - - 1,258,866,142.88 18.62% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 2010年01月01 日至 2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01 日至 2009年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 招商证券 - - 3,018,300.00 11.87% 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 第24页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 - - - - 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 1,070,031.14 18.88% 1,070,031.14 38.68% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年01月01日至 2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日至 2009年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,282,214.03 8,701,590.74 其中:支付销售机构的客户维护费


809,535.30 1,096,199.00 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值?1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值?1.50% ?365 6.4.10.2.2基金托管费


































































































单位:人民币元 项目 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,047,035.64 1,450,265.03 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 ?0.25%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值?0.25%?365 第25页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 上年度可比期间 2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 13,093,780.00 168,944.48 112,400,018.65 198,211.24 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2010-01-05 2010-01-05 2.600 166,171,733.46 147,606,550.58 313,778,284.04 - 合计 - - 2.600 166,171,733.46 147,606,550.58 313,778,284.04 - 6.4.12 期末(2010 年06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 第26页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年06月 30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 35,000,000.00 元,于2010 年07月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、资产支 持证券投资和权证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险 所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的 基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并 及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包 括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率 风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 第27页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人招商银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。附注 6.4.13.2.1及 6.4.13.2.2 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资 及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金 融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2010年06月 30 日 2009年12月 31 日 AAA - - AA+ 55,108,200.00 51,114,668.62 AA - - AA- - - A+ - - A - - A- - - BBB+ - - BBB+以下 - - 未评级 - - 合计 55,108,200.00 51,114,668.62 第28页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易, 除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约到期日为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、资产支持证券投资与买入返售金 融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价 日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年06月30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 13,093,780.00 - - - - - 13,093,780.00 结算备付金 5,532,757.49 - - - - - 5,532,757.49 存出保证金 260,000.00 - - - - 1,882,645.82 2,142,645.82 交易性金融资产 - 53,087,600.00 - 114,774,137.00 57,062,000.00 526,582,357.56 751,506,094.56 第29页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 应收证券清算款 - - - - - 20,730,986.34 20,730,986.34 应收利息 - - - - - 4,282,540.25 4,282,540.25 应收申购款 85,997.55 - - - - 498,012.16 584,009.71 资产总计 18,972,535.04 53,087,600.00 - 114,774,137.00 57,062,000.00 553,976,542.13 797,872,814.17 负债


卖出回购金融资产款 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 213,037.84 213,037.84 应付管理人报酬 - - - - - 1,017,062.05 1,017,062.05 应付托管费 - - - - - 169,510.32 169,510.32 应付交易费用 - - - - - 1,747,296.05 1,747,296.05 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 602,795.07 602,795.07 负债总计 35,000,000.00 - - - - 3,749,701.33 38,749,701.33 利率敏感度缺口 -16,027,464.96 53,087,600.00 - 114,774,137.00 57,062,000.00 550,226,840.80 759,123,112.84 上年度末 2009年12月31日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 32,767,332.73 - - - - - 32,767,332.73 结算备付金 4,219,450.77 - - - - - 4,219,450.77 存出保证金 260,000.00 - - - - 1,000,000.00 1,260,000.00 交易性金融资产 - - 133,471,296.00 131,978,368.62 - 814,710,389.30 1,080,160,053.92 应收证券清算款 - - - - - 17,062,392.72 17,062,392.72 应收利息 - - - - - 2,921,032.19 2,921,032.19 应收申购款 1,515.94 - - - - 78,167.84 79,683.78 资产总计 37,248,299.44 - 133,471,296.00 131,978,368.62 - 835,771,982.05 1,138,469,946.11 负债


卖出回购金融资产款 70,000,000.00 - - - - - 70,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 13,077,662.11 13,077,662.11 应付赎回款 - - - - - 3,207,419.57 3,207,419.57 应付管理人报酬 - - - - - 1,309,390.91 1,309,390.91 应付托管费 - - - - - 218,231.84 218,231.84 应付交易费用 - - - - - 1,666,956.31 1,666,956.31 应付利息 - - - - - 11,366.67 11,366.67 其他负债 - - - - - 563,721.65 563,721.65 负债总计 70,000,000.00 - - - - 20,054,749.06 90,054,749.06 利率敏感度缺口 -32,751,700.56 - 133,471,296.00 131,978,368.62 - 815,717,232.99 1,048,415,197.05 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 第30页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 2.其他市场变量保持不变 假设 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币千元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年06月30 日 上年度末 2009年12月31 日 1.市场利率平行上升 50个基点 -2,179 -943 分析 2.市场利率平行下降 50个基点 2,236 954 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金 所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映 在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪 误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年06月30 日 上年度末 2009年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 526,582,357.56 69.37 814,710,389.30 77.71 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 526,582,357.56 69.37 814,710,389.30 77.71 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%


假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币千元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年06月30 日 上年度末 2009年12月31 日 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 26,329 40,736 分析 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -26,329 -40,736 第31页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 526,582,357.56 66.00 其中:股票 526,582,357.56 66.00 2 固定收益投资 224,923,737.00 28.19 其中:债券 224,923,737.00 28.19








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 18,626,537.49 2.33 6 其他各项资产 27,740,182.12 3.48 7 合计 797,872,814.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 342,231,638.78 45.08 C0 食品、饮料


22,388,800.00 2.95 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 3,227,706.70 0.43 C4








石油、化学、塑胶、塑料 21,068,324.06 2.78 C5








电子 22,583,050.00 2.97 C6








金属、非金属 - - C7








机械、设备、仪表 93,629,465.18 12.33 C8








医药、生物制品 133,022,154.85 17.52 C99








其他制造业 46,312,137.99 6.10 第32页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,456,000.00 0.85 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 49,266,337.22 6.49 H 批发和零售贸易 71,506,381.56 9.42 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 33,878,643.20 4.46 L 传播与文化产业 23,243,356.80 3.06 M 综合类 - - 合计 526,582,357.56 69.37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600738 兰州民百 7,587,249 64,036,381.56 8.44 2 600351 亚宝药业 5,621,169 43,845,118.20 5.78 3 600525 长园集团 1,690,002 23,964,228.36 3.16 4 300058 蓝色光标 875,456 23,243,356.80 3.06 5 002290 禾盛新材 897,867 22,347,909.63 2.94 6 000963 华东医药 909,760 21,634,092.80 2.85 7 002148 北纬通信 679,722 21,091,773.66 2.78 8 002215 诺 普 信 869,873 21,068,324.06 2.78 9 300011 鼎汉技术 622,769 20,507,783.17 2.70 10 002362 汉王科技 175,311 19,477,052.10 2.57 11 600993 马应龙 642,502 19,300,760.08 2.54 12 600812 华北制药 1,900,000 17,917,000.00 2.36 13 300070 碧水源 187,900 17,512,280.00 2.31 14 000826 桑德环境 799,920 16,366,363.20 2.16 15 300077 国民技术 140,000 16,345,000.00 2.15 16 600518 康美药业 1,299,920 15,963,017.60 2.10 17 600059 古越龙山 1,320,000 13,648,800.00 1.80 18 002158 汉钟精机 665,733 13,361,261.31 1.76 19 002255 海陆重工 264,671 10,507,438.70 1.38 20 600298 安琪酵母 250,000 8,740,000.00 1.15 21 300033 同花顺 246,598 8,697,511.46 1.15 22 600422 昆明制药 799,927 8,167,254.67 1.08 23 300004 南风股份 167,452 7,786,518.00 1.03 第33页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 24 600865 百大集团 900,000 7,470,000.00 0.98 25 002028 思源电气 270,000 6,858,000.00 0.90 26 002123 荣信股份 209,800 6,713,600.00 0.88 27 002358 森源电气 159,960 6,542,364.00 0.86 28 600396 金山股份 800,000 6,456,000.00 0.85 29 002273 水晶光电 195,000 6,238,050.00 0.82 30 000919 金陵药业 699,990 6,194,911.50 0.82 31 600879 航天电子 599,950 5,999,500.00 0.79 32 600183 生益科技 700,000 5,572,000.00 0.73 33 600806 昆明机床 500,000 5,485,000.00 0.72 34 601106 中国一重 800,000 4,296,000.00 0.57 35 002303 美盈森 99,929 3,227,706.70 0.43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000983 西山煤电 80,392,554.43 7.67 2 002362 汉王科技 79,183,230.21 7.55 3 002148 北纬通信 78,690,688.63 7.51 4 600738 兰州民百 77,383,055.67 7.38 5 600309 烟台万华 62,063,370.98 5.92 6 002123 荣信股份 58,053,813.98 5.54 7 600351 亚宝药业 56,705,049.07 5.41 8 002215 诺 普 信 54,819,079.30 5.23 9 002255 海陆重工 54,730,445.28 5.22 10 000826 桑德环境 47,911,656.17 4.57 11 601166 兴业银行 46,023,019.99 4.39 12 600104 上海汽车 45,657,973.74 4.35 13 002248 华东数控 43,488,185.76 4.15 14 000917 电广传媒 42,880,616.97 4.09 15 601398 工商银行 42,669,440.00 4.07 16 000060 中金岭南 42,068,398.33 4.01 17 300004 南风股份 37,572,652.60 3.58 18 002158 汉钟精机 36,503,291.94 3.48 19 002340 格林美 35,480,182.08 3.38 第34页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 20 002303 美盈森 34,409,228.59 3.28 21 002290 禾盛新材 34,267,255.88 3.27 22 600519 贵州茅台 33,705,681.53 3.21 23 600900 长江电力 32,140,328.00 3.07 24 300077 国民技术 31,687,434.16 3.02 25 300058 蓝色光标 30,169,452.39 2.88 26 600525 长园集团 29,207,319.92 2.79 27 600016 民生银行 27,250,874.50 2.60 28 600000 浦发银行 27,094,471.00 2.58 29 601919 中国远洋 26,719,001.80 2.55 30 000821 京山轻机 26,521,206.92 2.53 31 600993 马应龙 26,247,938.77 2.50 32 601939 建设银行 25,906,279.60 2.47 33 600978 宜华木业 25,079,233.83 2.39 34 000538 云南白药 25,061,380.10 2.39 35 000596 古井贡酒 24,907,009.35 2.38 36 000937 冀中能源 24,842,691.59 2.37 37 000963 华东医药 24,793,277.27 2.36 38 002353 杰瑞股份 24,725,891.78 2.36 39 300011 鼎汉技术 24,494,363.53 2.34 40 600812 华北制药 24,261,633.67 2.31 41 000878 云南铜业 24,048,416.99 2.29 42 600581 八一钢铁 23,628,111.25 2.25 43 000001 深发展A 23,368,835.70 2.23 44 300070 碧水源 22,841,775.03 2.18 45 002097 山河智能 22,553,190.82 2.15 46 600352 浙江龙盛 22,250,645.82 2.12 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、 “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000983 西山煤电 86,554,606.29 8.26 2 002148 北纬通信 83,356,162.93 7.95 第35页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 3 600104 上海汽车 74,191,653.14 7.08 4 600309 烟台万华 65,932,124.79 6.29 5 002248 华东数控 60,069,521.09 5.73 6 002362 汉王科技 59,146,546.22 5.64 7 000060 中金岭南 53,235,753.37 5.08 8 002123 荣信股份 52,380,777.99 5.00 9 002255 海陆重工 50,883,156.42 4.85 10 000893 东凌粮油 45,244,981.89 4.32 11 000826 桑德环境 45,177,805.04 4.31 12 600978 宜华木业 44,756,234.37 4.27 13 601166 兴业银行 44,240,259.53 4.22 14 000917 电广传媒 43,104,449.12 4.11 15 002215 诺 普 信 41,171,052.35 3.93 16 601398 工商银行 40,986,632.99 3.91 17 002340 格林美 38,010,607.44 3.63 18 000989 九 芝 堂 36,101,313.93 3.44 19 600983 合肥三洋 35,962,174.59 3.43 20 002303 美盈森 33,617,666.11 3.21 21 600519 贵州茅台 33,490,471.35 3.19 22 600742 一汽富维 32,526,394.32 3.10 23 600660 福耀玻璃 31,791,477.59 3.03 24 600900 长江电力 31,762,282.00 3.03 25 002154 报 喜 鸟 30,373,083.48 2.90 26 000937 冀中能源 29,347,763.83 2.80 27 300004 南风股份 28,650,548.51 2.73 28 000538 云南白药 27,996,399.18 2.67 29 601918 国投新集 27,796,980.53 2.65 30 002353 杰瑞股份 27,708,076.56 2.64 31 600737 中粮屯河 27,035,041.25 2.58 32 000651 格力电器 26,385,071.65 2.52 33 002081 金 螳 螂 26,223,629.91 2.50 34 002241 歌尔声学 26,182,083.42 2.50 35 600019 宝钢股份 26,058,118.64 2.49 36 000596 古井贡酒 25,657,161.11 2.45 37 600016 民生银行 25,348,504.13 2.42 38 000338 潍柴动力 25,347,485.06 2.42 39 600000 浦发银行 25,217,630.88 2.41 40 000581 威孚高科 25,120,460.95 2.40 第36页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 41 601939 建设银行 24,524,242.00 2.34 42 600581 八一钢铁 24,491,912.75 2.34 43 600425 青松建化 23,525,883.76 2.24 44 000001 深发展A 23,397,131.52 2.23 45 000821 京山轻机 23,335,896.14 2.23 46 002097 山河智能 23,294,668.42 2.22 47 600352 浙江龙盛 22,718,231.19 2.17 48 000063 中兴通讯 22,325,617.40 2.13 49 601919 中国远洋 22,232,084.04 2.12 50 002250 联化科技 21,870,904.86 2.09 51 002073 软控股份 21,800,795.18 2.08 52 002158 汉钟精机 21,749,344.40 2.07 53 600183 生益科技 21,316,009.56 2.03 54 600428 中远航运 21,116,110.47 2.01 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,885,930,234.50 卖出股票收入(成交)总额 3,023,748,807.90 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、 “买入股票成本(成交)总额” 、 “卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 120,735,537.00 15.90 2 央行票据 49,080,000.00 6.47 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 55,108,200.00 7.26 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 第37页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 7 其他 - - 8 合计 224,923,737.00 29.63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010110 21 国债⑽ 702,430 71,156,159.00 9.37 2 0901042 09 央行票据42 500,000 49,080,000.00 6.47 3 010112 21 国债⑿ 430,200 43,617,978.00 5.75 4 1080054 10 镇江水投债 300,000 30,345,000.00 4.00 5 0980169 09 沈国资债 200,000 21,416,000.00 2.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求 股票必须先入库再买入。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,142,645.82 第38页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 2 应收证券清算款 20,730,986.34 3 应收股利 - 4 应收利息 4,282,540.25 5 应收申购款 584,009.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,740,182.12 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 53,092 28,713.58 237,324,106.53 15.57% 1,287,137,471.92 84.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 式基金 12,253.16 0.0008% 第39页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 04 月 28日)基金份额总额 1,029,504,423.81 本报告期期初基金份额总额 1,209,757,355.02 本报告期基金总申购份额 514,730,107.50 减:本报告期基金总赎回份额 200,025,884.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,524,461,578.45 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动: 1、 根据本基金管理人2010年04月08日的公告, 经招商基金管理有限公司第二届董事会2010 年第 1 次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕327 号文核准批复,公 司聘任杨奕先生为公司副总经理。 2、 根据本基金管理人2010年06月23日的公告, 经招商基金管理有限公司第二届董事会2010 年第 5 次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕802 号文核准批复,公 司聘任王晓东女士和赵生章先生为公司副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本半年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未作改变。 第40页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘用的会计师事务所无变化。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 - 招商证券股份有限公司 2 ---- - 中国国际金融有限公司 1 ---- - 海通证券股份有限公司 1 3,100,855,032.20 52.47% 2,519,464.43 51.35% - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 撤销 中银国际证券有限公司 2 - - - - - 国金证券有限责任公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 1,552,871,984.21 26.28% 1,319,931.66 26.90% - 华林证券有限责任公司 1 1,255,825,625.99 21.25% 1,067,450.75 21.75% - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券股份有限公司 ---- -- 中国国际金融有限公司 ---- -- 海通证券股份有限公司 50,477,181.49 12.61% - - - - 中信建投证券有限责任公司 ---- -- 第41页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 中银国际证券有限公司 ---- -- 国金证券有限责任公司 ---- -- 平安证券股份有限公司 216,859,541.99 54.18% 890,000,000.00 83.96% - - 华林证券有限责任公司 132,943,041.60 33.21% 170,000,000.00 16.04% - - 兴业证券股份有限公司 ---- -- 国泰君安证券股份有限公司 ---- -- 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.8其他重大事件 除上述事项之外,已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有 限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 2010-06-30 2 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银 行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 2010-06-28 3 招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 中国证券报 证券时报 2010-06-23 4 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与安信证券股份有 限公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 2010-06-23 5 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书(二 零一零年第一号) 中国证券报 证券时报 2010-06-11 6 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要 (二零一零年第一号) 中国证券报 证券时报 2010-06-11 7 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在申银万国 证券开通定期定额投资业务的公告 中国证券报 证券时报 2010-06-07 8 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上银 行申购费率优惠的公告 中国证券报 证券时报 2010-06-01 9 招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加深圳发展银 行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 2010-04-28 10 招商基金管理有限公司关于网上交易 “基金易”开通工商 银行卡网上支付的公告 中国证券报 证券时报 2010-04-21 11 招商安泰系列开放式证券投资基金 2010 年第1 季度报告 中国证券报 证券时报 2010-04-21 12 招商基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为 旗下相关基金代销机构的公告 中国证券报 证券时报 2010-04-20 13 招商基金管理有限公司关于增加大通证券股份有限公司为 中国证券报 2010-04-20 第42页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 14 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加兴业证券开放式 基金定期定额申购费率优惠的公告 中国证券报 证券时报 2010-04-12 15 招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 中国证券报 证券时报 2010-04-08 16 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在国海证券 开通定期定额投资业务的公告 中国证券报 证券时报 2010-04-07 17 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电 子银行基金申购费率优惠活动的更正公告 中国证券报 证券时报 2010-04-01 18 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行延长网 上银行基金申购费率优惠及定投申购费率优惠活动期限的 公告 中国证券报 证券时报 2010-03-31 19 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投 资基金 2009年年度报告 中国证券报 证券时报 2010-03-26 20 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投 资基金 2009年年度报告摘要 中国证券报 证券时报 2010-03-26 21 招商基金管理有限公司关于电子商务平台“基金易”开通 中国建设银行卡定期定额投资业务的公告 中国证券报 证券时报 2010-03-23 22 招商基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告 中国证券报 证券时报 2010-03-19 23 招商基金管理有限公司关于更换招商安泰系列证券投资基 金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报 证券时报 2010-02-12 24 招商基金管理有限公司关于在农业银行开通旗下部分基金 转换业务的公告 中国证券报 证券时报 2010-01-27 25 招商安泰系列开放式证券投资基金 2009 年第4 季度报告 中国证券报 证券时报 2010-01-22 26 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基 金定投及申购费率优惠推广活动的公告 中国证券报 证券时报 2010-01-14 27 招商基金管理有限公司关于招商安泰股票证券投资基金 2009 年年度分红公告 中国证券报 证券时报 2010-01-06 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商安泰系列开放式证券投资基金设立的文件; 3、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》 ; 4、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》 ; 第43页 共44 页 招商安泰股票证券投资基金 2010年半年度报告 第44页 共44 页 5、《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》 ; 6、《招商安泰系列开放式证券投资基金 2010 年第1 季度报告》 ; 7、《招商安泰系列开放式证券投资基金 2010 年第2 季度报告》 ; 8、《招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投资基金 2010 年半年度报告》 ; 9、《招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投资基金 2010 年半年度报告摘要》 。 11.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公 司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2010年08月28 日