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银华 -道琼斯 88精选证券投资基金
2010年半年度报告
2010年 06月 30日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年八月二十八日
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根 据 本基金 合 同 规定 ， 于 2010年 8月 27日 复核了 本报告中的 财 务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投 资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、
误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作出投 资 决策前应仔细阅读 本基金的 招募
说明书 及其 更新 。
本报告中 财务 资料 未 经 审计 。
本报告 期自 2010年 1月 1日 起至 6月 30日 止 。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 .....................................................................................................................................................2
1.1 重 要提示 ..........................................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................................3
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................................5
2.1 基金基本 情况 ..................................................................................................................................................5
2.2 基金 产品说明 ..................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................................5
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................................6
2.5 其 他相关 资料 ..................................................................................................................................................6
§ 3主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................6
3.1 主要 会 计数据 和 财务指标 ..............................................................................................................................6
3.2 基金 净值表现 ..................................................................................................................................................7
§ 4 管理人报告 ..............................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ..........................................................................................................................8
4.2 管理人对报告 期 内本基金 运作遵规守信情况 的 说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告 期 内公 平交易情况 的 专项说明 ............................................................................................10
4.4 管理人对报告 期 内基金的 投 资 策略 和 业绩表现 的 说明 ............................................................................10
4.5 管理人对 宏观 经 济 、证 券市场 及行 业 走势 的 简 要 展望 ............................................................................10
4.6 管理人对报告 期 内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 ........................................................................................10
4.7 管理人对报告 期 内基金 利润 分 配情况 的 说明 ............................................................................................11
§ 5 托管人报告 ............................................................................................................................................................11
5.1 报告 期 内本基金托管人 遵规守信情况 声 明 ................................................................................................11
5.2 托管人对报告 期 内本基金 投 资 运作遵规守信 、 净值计 算 、 利润 分 配等情况 的 说明 ............................11
5.3 托管人对半年度报告中 财务信息等 内容的真实、准确和完整发 表 意 见 ................................................11
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................................12
6.1资 产 负债 表 .....................................................................................................................................................12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................................13
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值 ）变动 表 ................................................................................................................14
6.4 报 表 附注 ........................................................................................................................................................15
§ 7
投资组合报告 .......................................................................................................................................................27
7.1 期 末 基金资 产组合情况 ................................................................................................................................27
7.2 期 末按 行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 ...............................................................................................................27
7.3 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排序 的所有股 票 投 资 明细 ....................................................28
7.4 报告 期 内股 票 投 资 组合 的重大 变动 ............................................................................................................32
7.5 期 末按债券 品 种 分 类 的 债券 投 资 组合 ........................................................................................................33
7.6 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名债券 投 资 明细 ................................................34
7.7 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证 券 投 资 明细 ....................................34
7.8 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证 投 资 明细 ................................................34
7.9 投 资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................................34
§ 8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................................35
8.1 期 末 基金份 额持 有人 户 数 及 持 有人 结构 ....................................................................................................35
8.2 期 末 基金管理人的 从 业 人 员持 有本 开放 式 基金的 情况 ............................................................................35
§ 9
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................................36
4
§ 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................................36
10.1 基金份 额持 有人大会 决 议 ..........................................................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重大人事 变动 ..........................................................36
10.3 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 ..............................................................................36
10.4 基金 投 资 策略 的 改变 ..................................................................................................................................36
10.5 为 基金 进 行 审计 的会 计 师 事 务 所 情况 ......................................................................................................36
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等情况 ......................................................................36
10.7基金 租 用 证 券 公司 交易 单元 的有 关情况 ...................................................................................................36
10.8 其 他 重大事 件 ..............................................................................................................................................38
§ 11
影响投资者决策的其他重要信息 .....................................................................................................................40
11.1本基金托管人 影响 投 资 者决策 的其 他 重 要信息披露 如下： ..................................................................40
11.2 本基金管理人 影响 投 资 者决策 的其 他 重 要信息披露 如下： .................................................................40
§ 12
备查 文 件目录 .....................................................................................................................................................41
12.1备查文件 目录 ...............................................................................................................................................41
12.2存 放地点 .......................................................................................................................................................41
12.3查 阅方式 .......................................................................................................................................................41
5
§ 2
基金简介
2.1 基金基 本情况
基金 名称 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金
基金 简称 银 华 -道琼斯 88指数
基金 主代 码 180003
交易代 码 180003
基金 运作方式 契约型开放 式
基金 合 同 生效 日 2004年 8月 11日
基金管理人 银 华 基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告 期 末 基金份 额总额 11,659,338,199.45 份
基金 合 同存 续 期 不 定期
2.2 基金 产品说明
投 资 目标 本基金 将 运用 增强 型 指数 化 投 资 方 法， 通 过 严格 的 投 资 流 程 和 数 量化 风险 管理，在对 标 的 指数 有 效 跟踪 的基 础 上 力求取 得 高 于指数 的 投 资 收 益 率 ，实 现 基金资 产 的长 期 增 值 。
投 资 策略 本基金 为 增强 型 指数 基金，以 道 中 88指数 为 基金 投 资 组合 跟 踪 的 标 的 指数 ，股 票 指数 化 投 资 部 分 主要投 资 于标 的 指数 的
成 份股 票 ， 增强 部 分 主要 选 择 基本 面好 、 具 有 核 心竞争力 的
价 值 型 企 业 的股 票 ，在 控制与 标 的 指数 偏离 风险 的 前提 下 ， 力求取得超越 标 的 指数 的 投 资 收 益 率 。
业绩 比 较 基准 道琼斯 中国 88指数 （简称道 中 88指数 ） 。
风险 收 益 特征 1、 与 标 的 指数 偏离 的 风险 揭 示 ： 本基金 采 用 的 增强 性 投 资 策
略 将 产 生 跟踪 误 差 ，基金的 风险 特征可能 有别 于指数 本 身 。
2、基金 价 格 变动 风险提示 ： 本基金 因 股 票 资 产投 资 比例 较 大， 当 所 追踪 之 标 的 指数 因 市场 原 因 出现 大 幅 下 跌时 ，会 造
成 基金资 产净值 的 相应 下 跌 ， 产 生 跌破 基金发行 价 的 风险 。
3、更 换 标 的 指数风险提示 ： 本基金管理人在本 招募说明书
规定 的 特 定情况 下 有 权 更 换 标 的 指数 ，由 此可能 产 生 风险 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银 华 基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓 名 凌宇翔 尹东
联系电话 (010)58163000 （ 010） 67595003 信息披露 负 责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Yindong.zh@ccb.cn
客 户 服 务 电话
4006783333,（ 010） 85186558 （ 010） 67595096
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传 真 (010)58163027 （ 010） 66275853
注 册 地 址 广东省深圳 市 深南 大 道 6008号特区
报 业 大 厦 19层
北京 市 西城区 金 融 大 街 25号
办 公 地 址 北京 市 东城区东 长 安街 1号东 方 广 场 东 方 经 贸城 C2办 公 楼 15层
北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1号院 1
号楼 长 安兴融 中 心
邮政编 码 100738 100033
法 定代表 人 彭 越 郭树清
2.4信息 披露方 式
本基金 选 定 的 信息披露 报 纸 名称 《 中国证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载基金半年度报告 正 文 的管理人 互 联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告 备 置 地点 基金管理人及基金托管人 办 公 地 址
2.5 其他 相关 资 料
项目 名称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 银 华 基金管理有限公司
北京 市 东城区东 长 安街 1号东 方 广 场 东 方 经 贸城 C2
办 公 楼 15层
§ 3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计 数据 和财务指标
金 额单 位 ： 人 民币 元
3.1.1 期 间数据 和指标 报告期 ( 2010年 1月 1日 -2010年 6月 30日 )
本 期 已实 现 收 益 -365,214,772.71
本 期利润 -3,066,555,025.41
加 权 平 均 基金份 额 本 期利润 -0.2609
本 期 加 权 平 均 净值利润 率 -25.51%
本 期 基金份 额 净值 增 长 率 -23.29%
3.1.2 期 末数据 和指标 报告期 末 （ 2010年 6月 30日）
期 末 可 供 分 配利润 -1,462,644,214.31
期 末 可 供 分 配 基金份 额 利润 -0.1254
期 末 基金资 产净值 10,196,693,985.14
期 末 基金份 额 净值 0.8746
3.1.3 累 计期 末 指标 报告期 末 （ 2010年 6月 30日）
基金份 额 累 计净值 增 长 率 266.95%
注： 1、本 期 已实 现 收 益 指 基金本 期利息 收 入 、 投 资 收 益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动 收 益） 扣除 相关 费 用
后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收 益 加 上本 期 公 允价 值 变动 收 益 。
2、 期 末 可 供 分 配利润 采 用期 末 资 产 负债 表未 分 配利润 与 未 分 配利润 中已实 现 部 分的 孰低 数 。
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3、本报告所 列 示 的基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 例如： 基金的 认购 、 申
购 、 赎回费 等 ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水 平要 低 于 所 列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较
阶段
份 额 净值
增 长 率 ①
份 额 净值
增 长 率 标
准 差 ②
业绩 比 较
基准 收 益
率 ③
业绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 一 个月 -6.41% 1.56% -6.48% 1.66% 0.07% -0.10%
过 去 三个月 -19.17% 1.64% -23.97% 1.84% 4.80% -0.20%
过 去六 个月 -23.29% 1.42% -29.91% 1.61% 6.62% -0.19%
过 去 一 年 -16.08% 1.73% -23.84% 1.87% 7.76% -0.14%
过 去 三年 -12.05% 1.94% -35.35% 2.39% 23.30% -0.45%
自 基金 合 同 生
效 起至 今
266.95% 1.70% 75.28% 2.05% 191.67% -0.35%
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额 累 计净值 增长率 变动及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率 变动 的 比较
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注： 1、根 据 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金基金 合 同 》 的 规定 ： 本基金 将 不 高 于 75%的资 产投 资 于 股 票 ， 将 不 低 于 20%的资 产投 资 于 国 债 ， 且 保 持 不 低 于 基金资 产 5%的 现 金或 到 期 日在 一 年以内的 政 府 债券 。 鉴 于现 行法 规 已经 没 有对基金 投 资 于 债券 的限 制 性 规定 ，本基金股 票 资 产投 资 比例 上限 调 整 为 95%。
2、本基金 按 合 同 规定 在 合 同 生效 后 3个月内已 达到 上述 规定 的 投 资 比例 。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经 验
银 华 基金管理有限公司 成 立 于 2001年 5月 28日， 是 经中国证 监 会 批 准 (证 监 基金字 [2001]7号 文 )设立 的 全 国性基金管理公司。公司 注 册 资本 为 2亿 元 人 民币 ，公司的股 权结构为 西南 证 券 股份有限公司 （ 出 资 比
例： 29％ ）、 第 一 创 业 证 券 有限责任公司 （ 出 资 比例： 29％ ） 、 东北 证 券 股份有限公司 （ 出 资 比例： 21％ ） 及 山 西 海鑫 实 业 股份有限公司 （ 出 资 比例： 21％ ） 。公司的 主要业务 是 基金 募 集 、基金 销售 、资 产 管理及中国证
监 会 许 可 的其 他业务 。公司 注 册 地为 广东省深圳 市 。
截 至 2010年 6月 30日，本基金管理人管理 着十四只 开放 式 证 券 投 资基金 （ 含 一 只 QDII基金、 两只 上 市
契约型开放 式 基金及 一 只创 新 型 分 级 基金 ） 和 一 只创 新 型 封闭 式 基金， 包括 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资基金、银
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华 保本 增 值 证 券 投 资基金、银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金、银 华 货币 市场 证 券 投 资基金、银 华 核 心 价 值 优 选 股 票型 证 券 投 资基金、银 华 优质 增 长股 票型 证 券 投 资基金、银 华 富裕 主 题 股 票型 证 券 投 资基金、银 华 领
先 策略 股 票型 证 券 投 资基金、银 华 全球 核 心 优 选 证 券 投 资基金、银 华 内 需 精选 股 票型 证 券 投 资基金 (LOF)、银
华 增强收 益债券型 证 券 投 资基金、银 华 和 谐 主 题灵活 配 置混 合 型 投 资基金、银 华 沪 深 300指数 证 券 投 资基金
(LOF)、银 华 深 证 100指数 分 级 证 券 投 资基金和银 华 信用 债券型 证 券 投 资基金。
4.1.2 基金经理（ 或 基金经理 小 组）及基金经理 助 理简介
任本基金的基金经理 （ 助 理 ） 期 限
姓 名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证 券从 业 年限
说明
路志刚
先生
本基金的
基金经
理。
2009年 6月 8
日
- 13年 博士学 位 ， 曾 任 广东 建设实 业 集 团 公司 财务主 管， 广 州 证 券 有限公司
发行 部 、 营 业 部 经理，金 鹰 基金管
理有限公司 研究 发 展部 副 总 监 ， 万
家 基金管理有限公司 投 资 总 监 、基
金经理 等 职 。 自 2006年 4月 29日 至 2008年 9月 27日任 万家 增强收
益债券型 证 券 投 资基金基金经理，
自 2006年 11月 30日 至 2008年 9
月 27 日任 万家 和 谐 增 长 混 合 型 证
券 投 资基金基金经理。 2009年 1月
加 盟 银 华 基金管理有限公司， 自
2009年 10月 14日 起 兼 任银 华 沪 深
300指数 证 券 投 资基金 （ LOF） 基金 经理， 自 2010年 5月 7日 起 兼 任银
华 深 证 100指数 分 级 证 券 投 资基金
基金经理。 具 有 从 业 资 格 。国 籍 ：
中国。
杨 长 清 先 生
本基金的
基金经
理。
2009年 11月 26
日
- 6年 硕士学历 。 曾 任 职 于 长 沙铁路局 担
任 机 械 设 计 工 程师 。 2003年 2月 加
盟 银 华 基金管理有限公司， 历 任 市 场 营 销 部 经理、 产品 开 发 部 执 行 主
管、 研究 部 研究 员 及 投 资管理 部 基
金经理 助 理。 具 有 从 业 资 格 。国 籍 ：
中国
注： 1、 此 处 的任 职 日 期 和 离 任日 期 均 指 公司 作出决定 之日。
2、证 券从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内本 基金 运作遵规守 信 情况 的 说明
本基金管理人在本报告 期 内 严格 遵守 《 中 华 人 民 共 和国证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和国证 券 投 资基金法 》 、《 证
券 投 资基金 运作 管理 办 法 》、 《 证 券 投 资基金 销售 管理 办 法 》、 《 证 券 投 资基金 信息披露 管理 办 法 》 及其 各 项 实 施 准 则 、《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金基金 合 同 》 和其 他 有 关 法律法 规 的 规定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ,在 严格控制 风险 的基 础 上 ,为 基金份 额持 有人 谋 求 最 大 利 益 ,无损害 基金份 额
持 有人 利 益 的行 为 。本基金 投 资 组合 符 合 有 关 法 规 及基金 合 同的 约 定 。
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4.3 管理人 对 报告期 内 公 平交易情况 的 专项说明
4.3.1 公 平交易制 度的 执 行 情况
根 据 《 证 券 投 资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导意 见 》 的 要 求 ，本基金管理人 制 定 并 执 行 了 公 平交易 制 度。公 平交易 制 度的 范围 包括 所有 投 资 品 种 ，以及 一 级市场 申购 、二 级市场 交易等 所有 投 资管理 活 动 。公 平 交易 的 执 行 情况 包括 ： 公 平 对 待 不同 投 资 组合 ， 严 禁直接 或 者 通 过 与 第 三 方 的 交易 安 排 在不同 投 资 组合 之 间
进 行 利 益 输送； 在保证 各 投 资 组合投 资 决策相 对独立性的同 时 ，确保其在 获 得 投 资 信息 、 投 资建 议 和 投 资 决 策方 面 享 有公 平 的 机 会 ； 实行 集 中 交易 制 度和公 平 的 交易 分 配 制 度 ； 加 强 对 投 资 交易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度 等 。
综 上所述，本基金管理人在本报告 期 内 严格 执 行 了 公 平交易 制 度的 相关规定 。
4.3.2 本 投资组合 与 其他投资 风格相似 的投资组合 之间 的 业绩比较
本基金管理人 旗 下 无 其 他投 资 风 格与 本基金 相 似 的 投 资 组合 ， 因此 未 进 行 业绩 比 较 。
4.3.3 异常交易 行 为 的 专项说明
本基金 未 发 现 存在 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输送 的 异常 交易 行 为 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资策 略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告期 内 基金投资策 略 和 运作分析
2010年上半年， 市场 逐渐振荡 下 跌 ，股 票市场 的 结构 分 化严 重。国 家 政 策表现 在 引 导经 济 的 结构 转 型：
一方 面 出 台 了 严 厉 的 房 地 产 调 控政 策 ；另 一方 面 出 台 了 鼓励 新 经 济 的 政 策 措施 。在国 家 政 策 的 作用 下 ，股 票 市场 的行 业 和 板块 的 结构 分 化 相 当严 重。以 房 地 产 为 代表 的 传 统 经 济 行 业 估 值 不 断 下 跌 ，以 创 业 板 为 代表 的 新 经 济 板块 估 值 不 断 上 涨 。由 于 地 产 和银行 等 权 重 板块 的 估 值 下 跌 ， 2010年上半年股 票市场 大 幅 下 跌 。 针 对 政 府 的 政 策 导 向 ，本基金根 据 市场 状 况 ，本 着 谨慎 的 态 度， 适 当 减 持 了 房 地 产 和其 他 周 期 类 的股 票 仓 位 ， 适 度 增 加 了新 经 济 新 能 源技术 有 关 的股 票 仓 位 。
4.4.2 报告期 内 基金的 业绩 表现
截 至 报告 期 末 ，本基金份 额 净值 为 0.8746元 ，本报告 期 份 额 净值 增 长 率 为 -23.29% ，同 期业绩 比 较 基准
增 长 率 为 -29.91%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走势 的简要 展望
2010年上半年，国 家 经 济 实 际 经 济 情况 ， 采取 了 多 项 措施 对经 济进 行 结构 调 整。 出 台 了 比 较严格 的 房 地 产 调 控政 策 ，同 时 出 台 了 鼓励 新 经 济 的 政 策 措施 。在国 家 政 策 的 作用 下 ， CPI年内 将 见 顶 回 落 ， 通 胀 风险 开 始减 小 。上半年人 民币 盯住 美 元 而被 动 升 值 ， 显 示了 人 民币 原 有 汇 率制 度的 一 些弊端 。 外汇 制 度 改 革 ， 消 除 了 人 民币 直接 与 美 元 挂钩 的 弊端 ， 能 够 有 效 减 缓 全球 经 济 波 动 对中国实 体 经 济 的 冲击 。 从 目前 的 时 点 看 ， 市 场 行 业 之 间 和 板块 之 间 估 值 差 异 巨 大，金 融 、 地 产 和 钢 铁 的 估 值 已经 处 于 历 史 低 点 ， 创 业 板 、中 小 板 和 科 技 类 的 估 值 处 于 历 史 高 位 附 近 。 我们 对 2010年 下 半年 市场持 谨慎态 度， 更关 注结构 性 机 会。同 时 ， 预 计 市场 中 各 个行 业 的 估 值 可能 有 一 个 均 值 回 复 的 过 程 ，行 业 选 择 和个股 选 择 的重 要 性在 继 续 上 升 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等 事 项 的 说明
报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守 《 企 业 会 计 准 则 》、 《 证 券 投 资基金会 计核 算 业务指 引 》 以及中国证 监
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会 相关规定 和基金 合 同的 约 定 ，日 常 估 值 由基金管理人同基金托管人 一 同 进 行，基金份 额 净值 由基金管理人
完 成 估 值 后 ，经基金托管人 复核 无 误 后 由基金管理人对 外 公 布 。月 末 、年中和年 末估 值复核 与 基金会 计 账 目 的 核 对同 时 进 行。
本基金管理人设立 估 值 委 员 会 （ 委 员 包括 估 值业务 分管 领 导以及 投 资 部 、 研究 部 、 监 察 稽 核 部 、 运作 保 障 部 等 部门负 责人及 相关业务 骨干 ） ， 负 责 研究 、 指 导基金 估 值业务 。 估 值 委 员 会 委 员 和 负 责基金日 常 估 值业
务 的基金会 计 均 具 有 专业 胜 任 能力 和 相关 工 作 经 历 。基金经理不 介 入 基金日 常 估 值业务 ； 估 值 委 员 会 决 议 之 前 会 与 涉 及基金的基金经理 进 行 充 分 沟 通 。 运作 保 障 部负 责 执 行 估 值 委 员 会 制 定 的 估 值 政 策 及 决 议 。
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不存在任 何 重大 利 益 冲突 ； 本基金管理人 未 签 约 与 估 值相关 的任 何 定 价 服 务 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配情况 的 说明
本基金本报告 期 内 未 进 行 利润 分 配 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内本 基金托管人 遵规守 信 情况声明
本报告 期 ，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过 程 中， 严格 遵守了 《 证 券 投 资基金法 》 、基金
合 同、托管 协 议 和其 他 有 关规定 ，不存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基金托管
人 应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内本 基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等情况 的 说明
本报告 期 ，本托管人 按 照 国 家 有 关规定 、基金 合 同、托管 协 议 和其 他 有 关规定 ，对本基金的基金资 产净 值计 算 、基金 费 用 开支 等方 面 进 行 了 认 真的 复核 ，对本基金的 投 资 运作方 面 进 行 了 监 督 ， 未 发 现 基金管理人
有 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。
报告 期 内，本基金 未 实 施 利润 分 配 。
5.3 托管人 对本 半年度报告中财务信息 等内容 的 真实、准确 和 完整发 表 意见
本托管人 复核审 查 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投 资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资 产负债 表
会 计主 体 ： 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金
报告 截 止 日 ： 2010年 6月 30日
单 位 ： 人 民币 元
资 产 附注 号
本 期 末
2010年 6月 30日
上 年度 末
2009年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 6.4.7.1 805,042,492.51 705,498,916.63
结算备 付 金
14,719,767.96 12,437,607.29
存 出 保证金
8,711,993.70 993,243.83
交易 性金 融 资 产 6.4.7.2 9,312,512,481.30 12,682,440,166.19
其中 ： 股 票 投 资
9,214,342,481.30 12,584,165,166.19
基金 投 资
- -
债券 投 资
98,170,000.00 98,275,000.00
资 产 支持 证 券 投 资
- -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款
116,738,216.88 184,488,517.51
应 收 利息 6.4.7.5 1,615,054.64 903,564.93
应 收 股 利
5,941,019.16 -
应 收 申购 款
8,563,703.00 413,841,775.24
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产 6.4.7.6 -
-
资 产 总 计
10,273,844,729.15 14,000,603,791.62
负债和所有者权益 附注号
本 期 末
2010年 6月 30日
上 年度 末
2009年 12月 31日
负债 ：
短 期 借款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债 6.4.7.3 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证 券 清 算 款
- 164,524,757.96
应 付 赎回 款
57,710,038.92 45,385,369.93
应 付 管理人报 酬
10,670,633.19 13,540,117.81
应 付 托管 费
2,223,048.57 2,820,857.89
应 付 销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 6.4.7.7 5,086,206.55 8,993,636.00
应交 税 费
- -
应 付 利息
- -
13
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负债
- -
其 他 负债 6.4.7.8 1,460,816.78
1,437,565.85
负债 合计
77,150,744.01
236,702,305.44
所 有者 权 益 ：
实 收 基金 6.4.7.9 11,659,338,199.45 12,071,458,576.92
未 分 配利润 6.4.7.10 -1,462,644,214.31
1,692,442,909.26
所有 者 权益 合计
10,196,693,985.14 13,763,901,486.18
负债 和 所 有者 权 益 总 计
10,273,844,729.15 14,000,603,791.62
注： 报告 截 止 日 2010年 6月 30日，基金份 额 净值 为 人 民币 0.8746元 ，基金份 额总额为 11,659,338,199.45
份。
6.2 利润 表
会 计主 体 ： 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金
本报告 期 ： 2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单 位 ： 人 民币 元
项 目 附注 号
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
一 、收 入
-2,947,782,124.07 5,556,135,105.68
1.利息 收 入
7,137,917.67 3,914,962.83
其中 ： 存 款 利息 收 入 6.4.7.11 4,326,291.00 2,242,988.92
债券 利息 收 入
2,811,626.67 1,671,973.91
资 产 支持 证 券 利息 收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入
- -
其 他利息 收 入
- -
2.投 资 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
-254,933,757.69 -116,887,904.67
其中 ： 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12 -302,951,958.89 -238,097,839.87
基金 投 资 收 益
- -
债券 投 资 收 益 6.4.7.13 -10,400.00 31,766,898.46
资 产 支持 证 券 投 资 收 益
- -
衍 生 工 具收 益 6.4.7.14 - -
股 利 收 益 6.4.7.15 48,028,601.20 89,443,036.74
3.公 允价 值 变动 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 6.4.7.16 -2,701,340,252.70 5,668,506,828.91
4.汇兑 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
- -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 6.4.7.17 1,353,968.65 601,218.61
减 ：二 、 费用
118,772,901.34 82,551,247.81
1． 管理人报 酬 6.4.10.2.1 71,627,087.54 62,698,947.39
2． 托管 费 6.4.10.2.2 14,922,309.87 13,062,280.67
3． 销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用 6.4.7.18 31,992,208.34 6,566,969.51
5． 利息 支 出
- -
14
其中 ： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出
- -
6． 其 他 费 用 6.4.7.19 231,295.59 223,050.24
三 、利润 总 额（ 亏损总 额 以 “ -”号填列 ）
-3,066,555,025.41 5,473,583,857.87
减 ： 所 得 税 费 用
- -
四 、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”号填列 ）
-3,066,555,025.41 5,473,583,857.87
6.3 所 有者 权 益 （基金净值）变动表
会 计主 体 ： 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金
本报告 期 ： 2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单 位 ： 人 民币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
项 目 附注 号
实收 基金 未 分配利润 所 有者 权 益 合计
一 、 期 初 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
12,071,458,576.92 1,692,442,909.26 13,763,901,486.18
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金 净值 变动 数 （ 本 期利润 ）
- -3,066,555,025.41 -3,066,555,025.41
三、本 期 基金份 额 交易产
生 的基金 净值 变动 数
-412,120,377.47
-88,532,098.16
-500,652,475.63
其中 ： 1.基金 申购 款
1,145,954,192.95
-4,853,825.47
1,141,100,367.48
2.基金 赎回 款
-1,558,074,570.42
-83,678,272.69
-1,641,752,843.11
四 、本 期 向 基金份 额持 有 人分 配利润产 生 的基 金 净值 变动
6.4.11 - - -
五 、 期 末 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
11,659,338,199.45 -1,462,644,214.31 10,196,693,985.14
上 年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
项 目 附注 号
实收 基金 未 分配利润 所 有者 权 益 合计
一 、 期 初 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
12,605,566,818.45 -4,728,215,916.66 7,877,350,901.79
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金 净值 变动 数 （ 本 期利润 ）
-
5,473,583,857.87 5,473,583,857.87
三、本 期 基金份 额 交易产
生 的基金 净值 变动 数
2,000,406,640.72 -128,360,837.17 1,872,045,803.55
其中 ： 1.基金 申购 款
2,931,291,003.65 -256,781,138.84 2,674,509,864.81
2.基金 赎回 款
-930,884,362.93 128,420,301.67 -802,464,061.26
四 、本 期 向 基金份 额持 有 人分 配利润产 生 的基 金 净值 变动
-
-
-
五 、 期 末 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
14,605,973,459.17 617,007,104.04 15,222,980,563.21
报 表 附注为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
15
本报告 6.1 至 6.4财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 。
基金管理公司 负 责人 ： 王 立 新
主 管会 计 工 作 负 责人 ： 龚飒
会 计 机 构负 责人 ： 张 树 峰
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情况
银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 （ 以 下简称 “ 本基金 ” ） ， 系 经中国证 券 监 督 管理 委 员 会 （ 以 下简称 “ 中
国证 监 会 ” ） 证 监 基金字 [2004]82号 文 《 关于 同意银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金设立的 批 复 》 的 核 准， 由银 华 基金管理有限公司 依照 《 基金法 》 、基金 合 同及其 他 有 关规定 向 社 会公 开 发行 募 集 ，基金 合 同 于 2004年 8月 11日 正 式 生效 ， 首次 设立 募 集 规 模 为 1,085,604,444.01份基金份 额 。本基金 为契约型开放 式 ， 存 续 期 限不 定 。本基金的基金管理人和 注 册 登 记 机 构为 银 华 基金管理有限公司，基金托管人 为 中国建设
银行股份有限公司。
银 华 -道琼斯 88基金 主要投 资 于 具 有 良 好流 动 性的金 融 工 具 ， 包括 道琼斯 中国 88指数 的 成 份 A股及其 备选 成 份股、 新 股 （ 首 发或 增 发 ） 、 债券 资 产 （ 国 债 、金 融 债 、 企 业 债 、 可 转 债 等 债券 资 产 ） 以及证 监 会 允 许 基金 投 资的其 他 金 融 工 具 。在资 产 类 别 配 置 上，本基金 原则 上 将 不 高 于 75%的资 产投 资 于 股 票 ， 将 不 低
于 20%的资 产投 资 于 国 债 。在法律 环境 允 许后 ，本基金股 票 资 产投 资 比例 上限 将 调 整 为 95%， 且 保 持 不 低 于 基金资 产 5%的 现 金或 到 期 日在 一 年以内的 政 府 债券 。本基金的股 票选 择 主要 依 据 入 选道琼斯 中国 88指 数 的 成 份股和 备选 成 份股， 且 对 标 的 指数 成 份股的 投 资不 少 于 62只 ，对 标 的 指数 成 分股以 外 的股 票 投 资 不 高 于 股 票 投 资资 产 总额 的 40%。本基金以 道琼斯 中国 88指数 为 标 的 指数 ， 但 基金管理人 可 以 按 照 本基金
合 同 规定 的 程序变 更标 的 指数 。本基金的 业绩 比 较 基准 与 标 的 指数 的 定 义 相 同。
6.4.2 会计报表的 编 制 基 础
本 财务 报 表 系 按 照 中国 财 政 部 2006年 2月 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后
颁布 的 应用指 南 、 解释 以及其 他相关规定 （ 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 、中国证 券 业 协 会 制 定 的 《 证 券 投
资基金会 计核 算 业务指 引 》 、中国证 监 会 制 定 的 《 关于 进 一 步 规 范 证 券 投 资基金 估 值业务 的 指 导意 见 》 、
《 关于 证 券 投 资基金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值业务 及份 额 净值计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资基金
信息披露 管理 办 法 》 、 《 证 券 投 资基金 信息披露 内容 与格 式 准 则 》第 3号 《 半年度报告的内容 与格 式 》 、 《 证 券 投 资基金 信息披露 编 报 规则 》第 3号 《 会 计 报 表 附注 的 编制 及 披露 》 、《 证 券 投 资基金 信息披露 XBRL
模 板 第 3号 <年度报告和半年度报告 >》 及其 他 中国证 监 会 颁布 的 相关规定 而 编制 。
6.4.3 遵 循企 业 会计 准 则 及其他有 关规 定 的 声明
本 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本基金 于 2010年 6月 30日的 财务 状 况 以及 2010
年 1月 1日 至 2010年 6月 30日的经 营 成 果 和 净值 变动 情况 。
本 财务 报 表 以本基金 持续 经 营 为 基 础 列 报。
6.4.4 本 报告期 所采用 的会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一期年度报告 相 一 致 的 说明 。
本半年度 财务 报 表 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 上年度会 计 报告 相一 致 。
6.4.5 会计 政 策和会计 估 计变 更 以 及 差错更正 的 说明
6.4.5.1 会计 政 策变 更 的 说明
本基金本报告 期 不 涉 及会 计 政 策 变 更 事 项 。
6.4.5.2 会计 估 计变 更 的 说明
本基金本报告 期 不 涉 及会 计 估 计 变 更 事 项 。
16
6.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金本报告 期 无 重大会 计 差 错 的内容和 更 正 金 额 。
6.4.6 税 项
1. 印花税
经国 务 院 批 准， 财 政 部 、国 家 税 务 总 局研究 决定 ， 自 2008年 4月 24日 起 ， 调 整证 券（ 股 票） 交易 印花税
税 率 ，由 原 先 的 3‰ 调 整 为 1‰ 。
经国 务 院 批 准， 财 政 部 、国 家 税 务 总 局研究 决定 ， 自 2008年 9月 19日 起 ， 调 整由 出 让 方 按 证 券（ 股 票） 交易 印花税税 率 缴纳印花税 ， 受 让 方 不 再 征收 ， 税 率 不 变 。
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103号 文 《 关于 股 权 分 置 试 点改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》
的 规定 ，股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流通 股股 东 向 流通 股股 东 支 付 对 价 而 发 生 的股 权 转 让 ， 暂免 征收 印 花税 。
2. 营 业 税 、 企 业 所得税
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78号 文 《 关于 证 券 投 资基金 税 收政 策 的 通 知 》 的 规定 ， 自 2004
年 1月 1日 起 ，对证 券 投 资基金 （ 封闭 式 证 券 投 资基金， 开放 式 证 券 投 资基金 ） 管理人 运用 基金 买卖 股
票 、 债券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103号 文 《 关于 股 权 分 置 试 点改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》
的 规定 ，股 权 分 置 改 革 中 非 流通 股股 东通 过 对 价 方式 向 流通 股股 东 支 付 的股份、 现 金 等 收 入 ， 暂免 征 收流通 股股 东 应 缴纳 的 企 业 所 得 税 。
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1号 文 《 关于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规定 ，对证 券 投 资基金 从 证 券市场 中 取得 的 收 入 ， 包括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收 入 ，股 权 的股 息 、 红 利 收 入 ， 债券 的 利息 收 入 及其 他 收 入 ， 暂 不 征收企 业 所 得 税 。
3. 个 人 所得税
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128号 文 《 关于 开放 式 证 券 投 资基金有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ，
对基金 取得 的股 票 的股 息 、 红 利 及 债券 的 利息等 收 入 ，由上 市 公司及 债券 发行 企 业等 在 向 基金 派 发 时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 。
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]107号 文 《 关于 股 息 红 利 有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 的 规定 ， 自 2005年 6月 13日 起 ，对证 券 投 资基金 从 上 市 公司分 配 取得 的股 息 红 利 所 得 ， 按 照 财 税 [2005]102
号 文 规定 ， 扣 缴 义 务 人在 代 扣 代 缴 个人所 得 税 时 ， 减 按 50%计 算 应 纳税 所 得 额 。
根 据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103号 文 《 关于 股 权 分 置 试 点改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》
的 规定 ，股 权 分 置 改 革 中 非 流通 股股 东通 过 对 价 方式 向 流通 股股 东 支 付 的股份、 现 金 等 收 入 ， 暂免 征 收流通 股股 东 应 缴纳 的个人所 得 税 。
6.4.7 重要财务报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单 位 ： 人 民币 元
项目 本 期 末
2010年 6月 30日
活 期 存 款 805,042,492.51
17
定期 存 款 -
其中 ： 存 款 期 限 1-3个月 -
其 他 存 款 -
合计 805,042,492.51
6.4.7.2 交易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民币 元
本 期 末
2010年 6月 30日 项目
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动
股 票 10,384,005,407.79 9,214,342,481.30 -1,169,662,926.49
交易 所 市场 - - -
银行 间 市场 98,276,650.00 98,170,000.00 -106,650.00
债券
合计 98,276,650.00 98,170,000.00 -106,650.00
资 产 支持 证 券 - - -
其 他 - - -
合计 10,482,282,057.79 9,312,512,481.30 -1,169,769,576.49
6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 /负债
本基金 于 2010年 6月 30日 无 衍 生 金 融 资 产 /负债 余 额 。
6.4.7.4 买入返售 金 融 资 产
本基金 于 2010年 6月 30日 无 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期 末
2010年 6月 30日
应 收 活 期 存 款 利息 161,158.19
应 收 结算备 付 金 利息 5,151.90
应 收 债券 利息 1,447,986.30
应 收 申购 款 利息 709.05
其 他 49.20
合计 1,615,054.64
6.4.7.6 其他资 产
本基金 于 2010年 6月 30日 无 其 他 资 产 余 额 。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期 末
2010年 6月 30日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 5,086,206.55
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 -
合计 5,086,206.55
18
6.4.7.8 其他 负债
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期 末
2010年 6月 30日
应 付 券 商 交易 单元 保证金 1,250,000.00
应 付 赎回费 9,982.80
预 提信息披露 费 148,765.71
预 提审计 费 52,068.27
合计 1,460,816.78
6.4.7.9 实收 基金
金 额单 位 ： 人 民币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日 项目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上年度 末 12,071,458,576.92 12,071,458,576.92
本 期 申购 1,145,954,192.95 1,145,954,192.95
本 期 赎回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -1,558,074,570.42 -1,558,074,570.42
本 期 末 11,659,338,199.45 11,659,338,199.45
注： 本 期 申购 中 包含 转 入 份 额 及金 额 ，本 期 赎回 中 包含 转 出 份 额 及金 额 。
6.4.7.10 未 分配利润
单 位 ： 人 民币 元
项目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润合计
上年度 末 -446,537,650.84 2,138,980,560.10 1,692,442,909.26
本 期利润 -365,214,772.71 -2,701,340,252.70 -3,066,555,025.41
本 期 基金份 额 交易产
生 的 变动 数
-3,515,534.02 -85,016,564.14 -88,532,098.16
其中 ： 基金 申购 款 -45,354,218.15 40,500,392.68 -4,853,825.47
基金 赎回 款 41,838,684.13 -125,516,956.82 -83,678,272.69
本 期 已分 配利润 - - -
本 期 末 -815,267,957.57 -647,376,256.74 -1,462,644,214.31
6.4.7.11 存款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
活 期 存 款 利息 收 入 4,130,427.92
定期 存 款 利息 收 入 -
其 他 存 款 利息 收 入 -
结算备 付 金 利息 收 入 135,182.76
其 他 60,680.32
合计 4,326,291.00
19
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收益 ——买卖 股 票差价 收 入
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
卖 出 股 票 成 交 总额 10,666,892,267.24
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总额 10,969,844,226.13
买卖 股 票 差 价 收 入 -302,951,958.89
6.4.7.13 债 券投资 收益
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
卖 出 债券（ 、 债 转 股及 债券 到 期 兑付 ） 成 交 总额 1,499,302,406.59
减 ： 卖 出 债券（ 、 债 转 股及 债券 到 期 兑付 ） 成 本 总额 1,495,019,400.00
减 ： 应 收 利息 总额 4,293,406.59
债券 投 资 收 益 -10,400.00
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收益 ——买卖权 证 差价 收 入
本基金本报告 期 无 衍 生 工 具收 益 。
6.4.7.15 股 利收益
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
股 票 投 资 产 生 的股 利 收 益 48,028,601.20
合计 48,028,601.20
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单 位 ： 人 民币 元
项目 名称
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
1.交易 性金 融 资 产 -2,701,340,252.70
— 股 票 投 资 -2,701,235,252.70
— 债券 投 资 -105,000.00
— 资 产 支持 证 券 投 资 -
2.衍 生 工 具 -
— 权 证 投 资 -
3.其 他 -
合计 -2,701,340,252.70
6.4.7.17其他 收 入
单 位 ： 人 民币 元
20
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
基金 赎回费 收 入 973,031.73
基金 转 换 费 收 入 353,713.83
印花税 手 续 费 返 还 27,223.09
合计 1,353,968.65
6.4.7.18
交易 费用
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
交易 所 市场 交易 费 用 31,986,162.62
银行 间 市场 交易 费 用 6,045.72
合计
31,992,208.34
6.4.7.19 其他 费用
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
审计 费 用 52,068.27
信息披露 费 148,765.71
银行 费 用 21,461.61
账 户 维护 费 9,000.00
其 他 -
合计 231,295.59
6.4.8 或 有事 项、 资 产负债 表日 后 事 项 的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截 至 资 产 负债 表 日，本基金 无 需 要说明 的重大或有事 项 。
6.4.8.2 资 产负债 表日 后 事 项
截 至财务 报 表 批 准日，本基金 无 需 做 披露 的资 产 负债 表 日 后 事 项 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系 或 其他重大 利 害 关 系 的 关 联 方发生 变 化 的 情况
本基金本报告 期 存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联 方未 发 生变 化 。
6.4.9.2 本 报告期 与 基金 发生关 联 交易 的 各 关 联 方
关 联 方 名称 与 本基金的 关 系
西南 证 券 股份有限公司 （ “ 西南 证 券 ”） 基金管理人股 东 、基金 代 销机 构
第 一 创 业 证 券 有限责任公司 （ “ 第 一 创 业 ” ）
基金管理人股 东 、基金 代 销机 构
东北 证 券 股份有限公司 （ “ 东北 证 券 ” ） 基金管理人股 东 、基金 代 销机 构
银 华 基金管理有限公司 基金管理人、基金 销售机 构
21
中国建设银行股份有限公司 （ “ 中国建设银行 ” ） 基金托管人、基金 代 销机 构
注： 以 下 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般商 业 条 款 订 立。
6.4.10 本 报告期及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股 票 交易
金 额单 位 ： 人 民币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
关 联 方 名称
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交
总额 的 比例（ %）
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交
总额 的 比例（ %）
西南 证 券 704,827,609.47 3.38 - -
第 一 创 业 2,426,054,841.76 11.63 - -
东北 证 券 1,128,488,465.40 5.41 - -
6.4.10.1.2 债 券 交易
本基金本报告 期 及上年度 可 比 期 间 均 未 通 过关 联 方交易 单元进 行 债券 交易 。
6.4.10.1.3债 券 回购 交易
本基金本报告 期 及上年度 可 比 期 间 均 未 通 过关 联 方交易 单元进 行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证 交易
本基金本报告 期 及上年度 可 比 期 间 均 未 通 过关 联 方交易 单元进 行 权 证 交易 。
6.4.10.1.5 应支付 关 联 方 的 佣 金
金 额单 位 ： 人 民币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
关 联 方 名称
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比例（ %）
期 末 应 付
佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总额 的 比例（ %）
西南 证 券 599,101.40 3.43 - -
第 一 创 业 2,062,142.76 11.81 623,577.89 12.26
东北 证 券 935,266.56 5.36 288,125.07 5.66
上年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
关 联 方 名称
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比例（ %）
期 末 应 付
佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总额 的 比例（ %）
西南 证 券 - - - -
第 一 创 业 - - - -
东北 证 券 - - - -
注： 1、上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计 算 ， 扣除 证 券 公司 需 承担的 费 用 （ 包括 但 不限 于 经 手 费 、证管 费 和证
券结算 风险 基金 等 ） 。
2、 该 类 佣 金 协 议 的 范围 还 包括 佣 金 收取 方 为 本基金 提 供 的证 券 投 资 研究 成 果 和 市场 信息 服 务 。
22
6.4.10.2 关 联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至
2010年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管理 费 71,627,087.54 62,698,947.39
其中 ：支 付 给 销售机 构 的 客 户 维护 费 9,659,645.72 8,229,986.14
注： 基金管理 费 按 前一 日的基金资 产净值 的 1.2%的年 费 率 计提 。 计 算 方 法 如下：
H=E× 1.2%/当 年 天 数
H为 每 日 应 支 付 的基金管理 费
E为 前一 日的基金资 产净值
基金管理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ，由基金托管人 于 次 月 前 五 个 工 作 日内 从 基
金资 产 中 一 次 性 支 付 给 基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单 位 ： 人 民币 元
项目
本 期
2010年 1月 1日 至
2010年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托管 费 14,922,309.87 13,062,280.67
注： 基金托管 费 按 前一 日的基金资 产净值 的 0.25%的年 费 率 计提 。 计 算 方 法 如下：
H=E× 0.25%/当 年 天 数
H为 每 日 应 支 付 的基金托管 费
E为 前一 日的基金资 产净值
基金托管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ； 由基金托管人 于 次 月 前 五 个 工 作 日内 从 基 金资 产 中 一 次 性 支 取 。
6.4.10.3 与关 联 方 进 行银行 间同业市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金 于 本报告 期 及上年度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行银行 间 同 业 市场 的 债券 (含回购 )交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运 用固 有资金投资 本 基金的 情况
本基金的基金管理人 于 本报告 期 及上年度 可 比 期 间 均 未运用 固 有资金 投 资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其他 关 联 方 投资 本 基金的 情况
本基金 除 基金管理人之 外 的其 他关 联 方于 2010年 6月 30日及 2009年 12月 31日 均 未 持 有本基金份 额 。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期 产生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民币 元
关 联 方
名称
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
23
期 末 余 额 当 期利息 收 入 期 末 余 额 当 期利息 收 入
中国建设银行 805,042,492.51 4,130,427.92 821,127,385.81 2,054,440.28
6.4.10.6 本 基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的 情况
本基金本报告 期 及上年度 可 比 期 间 均 未 通 过关 联 方 购 买 其承 销 的证 券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告 期未 进 行 利润 分 配 。
6.4.12 期 末 （ 2010年 06月 30日） 本 基金持有的 流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发 /增发 证券 而于 期 末 持有的 流通受 限证券
金 额单 位 ： 人 民币 元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名称
成 功
认购 日
可流
通 日
流通 受
限 类型
认购
价 格
期 末估
值 单价
数 量
（单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末估 值 总额 备注
002421
达 实
智 能
2010-5-26 未 知
新 股
未 上 市
20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70 -
300094
国 联
水 产
2010-6-30 2010-7-8
新 股
未 上 市
14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -
6.4.12.2 期 末 持有的 暂时 停牌 等 流通受 限股 票
金 额单 位 ： 人 民币 元
股 票
代 码
股 票
名称
停牌
日 期
停牌
原 因
期 末估
值 单价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末估
值 总额
备注
601318
中国
平 安
2010-6-29
重大重 组 事 项
46． 81 未 知 未 知
18,319,102
838,517,767.47
857,517,164.62
-
000001 深 发 展 2010-6-30
重大重 组 事 项
17.51
未 知 未 知
12,176,132
237,006,418.29
213,204,071.32
-
6.4.12.3 期 末债 券 正回购 交易 中 作为 抵押 的 债 券
本基金本 期 末 未 持 有 债券 正回购 交易 中 作 为 抵押 的 债券 。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风 险 管理 政 策和组 织架构
本基金在日 常 经 营 活 动 中 涉 及的 财务风险主要 包括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市场 风险 。本基金管理人 制 定了 政 策 和 程序 来 识 别及分 析这 些 风险 ，并设 定 适 当 的 风险 限 额 及内 部 控制流 程 ， 通 过 可 靠 的管理及 信息 系 统 持续 监 控 上述 各 类 风险 。
本基金管理人建立 了 以董事会 风险 控制 委 员 会 为 核 心 的，由董事会 风险 控制 委 员 会、经 营 管理 层 及 各 具
体 业务 部门 组 成 的三 道 风险 监 控 防线 ； 并在 后两 道 监 控 防线 中，由独立 于 公司管理 层 和其 他业务 部门 的 督 察 长和 监 察 稽 核 部 对公司 合规风险 状 况 及 各 部门 风险 控制 措施 进 行 检 查 、 监 督 及报告。
6.4.13.2 信 用 风 险
信用风险 是 指 基金在 交易过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所 投 资证 券 之发行人 出现 违 约 、
24
拒绝 支 付 到 期 本 息 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险 。本基金 均 投 资 于 具 有 良 好 信用等 级 的证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资以分 散 信用风险 。本基金 投 资 于一 家 公司发行的证 券市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%， 且 本基 金 与 由本基金管理人管理的其 他 基金 共 同 持 有 一 家 公司发行的证 券 ，不 得超 过 该 证 券 的 10%。
本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 与 中国证 券 登 记 结算 有限责任公司完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因此 违 约 风 险 发 生 的 可能 性 很 小 ； 基金在 进 行银行 间 同 业 市场 交易前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评 估 ， 以 控制 相应 的 信用风
险 。
6.4.13.3 流 动 性 风 险
流 动 性 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度。本基金的 流 动 性 风险一方 面 来自于 基金份 额持 有人 可 随 时 要 求 赎回 其 持 有的基金份 额 ， 另 一方 面 来自于投 资 品 种 所 处 的 交易 市场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困难 。
本基金所 持 大 部 分证 券 在证 券 交易 所上 市 ，其 余 亦 可 在银行 间 同 业 市场 交易 ， 因此 ， 除 在 6.4.12中 列 示
的 部 分基金资 产 流通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情况 外 ，其 余均 能 及 时 变 现 。 此 外 ，本基金 可通 过 卖 出 回购
金 融 资 产方式 借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其上限 一 般 不 超 过 基金 持 有的 债券 资 产 的公 允价 值 。本基金 于 资 产 负债 表 日所 持 有的金 融 负债 的 合 约约 定 剩 余到 期 日 均 为 一 年以内 且 一 般 不 计息 ， 可 赎回 基金份 额 净值 （ 所
有 者 权益） 无 固 定 到 期 日 且 不 计息 ， 因此 账 面 余 额 一 般即 为 未 折 现 的 合 约 到 期现 金 流量 。
本基金管理人 每 日 预 测 本基金的 流 动 性 需 求 ，并同 时 根 据 设 定 的 流 动 性 比例 要 求 ，对 流 动 性 指标 进 行 持 续 的 监 测 和分 析 。
6.4.13.4 市场风 险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 所 处市场 各 类价 格因 素 的 变动 而 发 生 波 动
的 风险 ， 包括 利 率 风险 、 外汇 风险 和其 他 价 格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利 率 风险 是 指 基金的 财务 状 况 和 现 金 流量 受市场 利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金所 面 临 的 利 率 风险 主要来 源 于 本基金所 持 有的 生 息 资 产 。本基金的 生 息 资 产主要 为 银行存 款 、 结算备 付 金、存 出 保证金及 债券
投 资 等 。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单 位 ： 人 民币 元
本 期 末
2010年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年
5年
以上
不 计息 合计
资 产
银行存 款 805,042,492.51 - - - - - 805,042,492.51
结算备 付 金 14,719,767.96 - - - - - 14,719,767.96
存 出 保证金 140,741.00 - - - - 8,571,252.70 8,711,993.70
交易 性金 融 资 产 -98,170,000.00 - - - 9,214,342,481.309,312,512,481.30
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 116,738,216.88 116,738,216.88
应 收 利息 - - - - - 1,615,054.64 1,615,054.64
应 收 股 利 - - - - - 5,941,019.16 5,941,019.16
应 收 申购 款 8,563,703.00 - - - - - 8,563,703.00
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 828,466,704.4798,170,000.00 - - - 9,347,208,024.6810,273,844,729.15
负债
25
应 付 赎回 款 - - - - - 57,710,038.92 57,710,038.92
应 付 管理人报 酬 - - - - - 10,670,633.19 10,670,633.19
应 付 托管 费 - - - - - 2,223,048.57 2,223,048.57
应 付 交易 费 用 - - - - - 5,086,206.55 5,086,206.55
其 他 负债 - - - - - 1,460,816.78 1,460,816.78
负债总 计 - - - - - 77,150,744.01 77,150,744.01
利 率 敏感 度 缺 口 828,466,704.4798,170,000.00 - - - 9,270,057,280.67 10,196,693,985.14
上年度 末
2009年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年
5年
以上
不 计息 合计
资 产
银行存 款 705,498,916.63 - - - - - 705,498,916.63
结算备 付 金 12,437,607.29 - - - - - 12,437,607.29
存 出 保证金 140,741.00 - - - - 852,502.83 993,243.83
交易 性金 融 资 产 - -98,275,000.00 - - 12,584,165,166.1912,682,440,166.19
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 184,488,517.51 184,488,517.51
应 收 利息 - - - - - 903,564.93 903,564.93
应 收 申购 款 413,841,775.24 - - - - - 413,841,775.24
资 产 总 计 1,131,919,040.16 -98,275,000.00 - - 12,770,409,751.4614,000,603,791.62
负债
应付证券清算款 - - - - - 164,524,757.96 164,524,757.96
应 付 赎回 款 - - - - - 45,385,369.93 45,385,369.93
应 付 管理人报 酬 - - - - - 13,540,117.81 13,540,117.81
应 付 托管 费 - - - - - 2,820,857.89 2,820,857.89
应 付 交易 费 用 - - - - - 8,993,636.00 8,993,636.00
其 他 负债 - - - - - 1,437,565.85 1,437,565.85
负债总 计 - - - - - 236,702,305.44 236,702,305.44
利 率 敏感 度 缺 口 1,131,919,040.16 -98,275,000.00 - - 12,533,707,446.0213,763,901,486.18
注： 上 表 统 计了 本基金 交易 的 利 率 风险 敞 口 。 表 中所 示 为 本基金资 产 及 交易 形 成 负债 的公 允价 值 ，并 按 照 合
约 规定 的重 新定 价 日或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6.4.13.4.1.2 利率风 险 的 敏感 性 分析
该 利 率 敏感 性分 析 基 于 本基金报 表 日的 利 率 风险 状 况 ；
假 定 所有 期 限的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变动 25个基 点 ，其 他 变 量 不 变 ；
此 项 影响 并 未 考虑 管理 层 为 减 低 利 率 风险 而 可能采取 的 风险 管理 活 动 。
假设
对资 产 负债 表 日基金资 产净值 的
影响 金 额（单 位 ： 人 民币 元） 相关风险 变 量 的 变动
本 期 末（ 2010年 6月 30日 ） 上年度 末（ 2009年 12月 31日 ）
+25个基准 点 -40,597.34 -162,856.03
-25个基准 点 40,597.34 162,856.03
分 析
注： 上 表 为 利 率 风险 的 敏感 性分 析 ， 反映 了 在其 他 变 量 不 变 的假设 下 ， 利 率 发 生 合 理、 可能 的 变动 时 ， 为 交 易 而 持 有的 债券 公 允价 值 的 变动 对基金 净值产 生 的 影响 。
6.4.13.4.2外 汇 风 险
本基金的所有资 产 及 负债 以人 民币 计 价 ， 因此 无 重大 外汇 风险 。
26
6.4.13.4.3 其他 价 格风 险
其 他 价 格 风险主要 为市场价 格 风险 ， 市场价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 除 市场 利 率 和 外汇汇 率 以 外 的 市场价 格因 素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要投 资 于 证 券 交易 所上 市 或银
行 间 同 业 市场 交易 的股 票 和 债券 ，所 面 临 的 最 大 市场价 格 风险 由所 持 有的金 融 工 具 的公 允价 值决定 。本基金
通 过投 资 组合 的分 散 化 降 低 市场价 格 风险 ，并 且 本基金管理人 每 日对本基金所 持 有的证 券价 格 实 施 监 控 。
在资 产 类 别 配 置 上，本基金股 票 资 产投 资 比例 上限 为 95%， 且 保 持 不 低 于 基金资 产 5%的 现 金或 到 期 日在
一 年以内的 政 府 债券 。 于 2010年 6月 30日，本基金 面 临 的整 体 其 他 价 格 风险 列 示 如下：
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险敞口
金 额单 位 ： 人 民币 元
本 期 末
2010年 6月 30日
上年度 末
2009年 12月 31日
项目
公 允价 值
占 基金资
产净值 比 例（ %）
公 允价 值
占 基金资 产
净值 比例
（ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投 资 9,214,342,481.30 90.37 12,584,165,166.19 91.43
交易 性金 融 资 产 － 债券 投 资 98,170,000.00 0.96 98,275,000.00 0.71
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合计 9,312,512,481.30 91.33 12,682,440,166.19 92.14
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感 性 分析
假 定 本基金的 业绩 比 较 基准 变 化 5%，其 他 变 量 不 变 ；
用期 末 时 点比 较 基准 浮 动 5% 基金资 产净值相应 变 化 来 估 测 组合 市场价 格 风险 ；
Beta系 数 是 根 据过 去 一 个年度的基金资 产净值 和基准 指数数据 回 归 得 出 ， 反映 了 基金和基
准的 相关 性。
假设
对资 产 负债 表 日基金资 产净值 的
影响 金 额（单 位 ： 人 民币 元）
相关风险 变 量 的 变动
本 期 末（ 2010年 6月 30
日 ）
上年度 末（ 2009年 12月 31
日 ）
+5% 459,454,442.48 646,723,429.80
-5% -459,454,442.48 -646,723,429.80
分 析
注 : 本基金管理人 运用定 量 分 析 方 法对本基金的 市场价 格 风险 进 行分 析 。上 表 为市场价 格 风险 的 敏感 性分 析 ， 反映 了 在其 他 变 量 不 变 的假设 下 ，证 券 投 资 价 格 发 生 合 理、 可能 的 变动 时 ， 将 对基金资 产净值产 生 的 影响 。
6.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要 说明 的其他事 项
截 至 资 产 负债 表 日，本基金 无 需 要说明 的其 他 重 要 事 项 。
27
§ 7
投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产 组合 情况
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 项目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比例（ %）
1 权益 投 资 9,214,342,481.30 89.69
其中 ： 股 票 9,214,342,481.30 89.69
2 固 定 收 益 投 资 98,170,000.00 0.96
其中 ：债券 98,170,000.00 0.96
资 产 支持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品投 资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结算备 付 金 合计 819,762,260.47 7.98
6 其 他 各 项 资 产 141,569,987.38 1.38
7 合计 10,273,844,729.15 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的股 票 投资组合
7.2.1 报告期 末 按 行 业分 类 的指 数 投资 部 分 的股 票 投资组合
金 额单 位 ： 人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 103,038,783.86 1.01
C 制造 业 1,488,494,911.64 14.60
C0 食 品 、 饮 料
516,983,879.15 5.07
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 1,030,000.00 0.01
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 331,235,929.24 3.25
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 10,638,911.30 0.10
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 628,606,191.95 6.16
C8
医药 、 生 物 制 品 - -
C99
其 他 制造 业 - -
D 电力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 186,613,646.57 1.83
E 建 筑 业 1,170,100.00 0.01
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 105,860,822.36 1.04
28
G 信息 技术 业 401,810,523.08 3.94
H 批 发和 零 售 贸 易 581,999,220.04 5.71
I 金 融 、保 险业 3,522,612,368.47 34.55
J 房 地 产业 122,483,884.86 1.20
K 社 会 服 务业 24,903,956.00 0.24
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 1,469,000.00 0.01
合计 6,540,457,216.88 64.14
7.2.2报告期 末 按 行 业分 类 的 积极 投资 部 分 的股 票 投资组合
金 额单 位 ： 人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 7,190.00 0.00
B 采 掘 业 80,314,073.25 0.79
C 制造 业 1,944,972,530.45 19.07
C0 食 品 、 饮 料
268,124,911.66 2.63
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 240,915,716.40 2.36
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 1,392,041.28 0.01
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 253,917,166.38 2.49
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 305,965,545.24 3.00
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 568,237,213.03 5.57
C8
医药 、 生 物 制 品 306,419,936.46 3.01
C99
其 他 制造 业 - -
D 电力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 810,000.00 0.01
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 1,538,000.00 0.02
G 信息 技术 业 263,678,689.82 2.59
H 批 发和 零 售 贸 易 106,155,000.00 1.04
I 金 融 、保 险业 26,999,508.60 0.26
J 房 地 产业 - -
K 社 会 服 务业 52,518,253.86 0.52
L 传 播 与 文 化 产业 151,071,200.42 1.48
M 综 合 类 45,820,818.02 0.45
合计 2,673,885,264.42 26.22
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 所 有股 票 投资 明 细
7.3.1期 末 指 数 投资 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 所 有股 票 投资 明 细
金 额单 位 ： 人 民币 元
29
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 601318 中国 平 安 18,319,102 857,517,164.62 8.41
2 600000 浦 发银行 60,166,006 818,257,681.60 8.02
3 600036 招 商 银行 38,949,978 506,739,213.78 4.97
4 601166 兴 业 银行 18,271,423 420,790,871.69 4.13
5 002024 苏宁 电 器 34,500,000 393,300,000.00 3.86
6 600309 烟 台万 华 22,435,636 327,335,929.24 3.21
7 600100 同 方 股份 14,168,905 298,113,761.20 2.92
8 600519 贵 州 茅 台 1,936,905 246,684,220.80 2.42
9 601628 中国人 寿 9,413,332 232,509,300.40 2.28
10 600104 上 海 汽车 18,200,949 223,325,644.23 2.19
11 000858 五 粮 液 9,191,451 222,708,857.73 2.18
12 000001 深 发 展 Ａ 12,176,132 213,204,071.32 2.09
13 600031 三 一 重 工 11,373,411 207,792,218.97 2.04
14 000157 中 联 重 科 12,004,931 195,080,128.75 1.91
15 600739 辽宁 成 大 7,499,969 188,699,220.04 1.85
16 600016 民 生 银行 29,375,000 177,718,750.00 1.74
17 600383 金 地 集 团 20,099,981 121,805,884.86 1.19
18 600015 华 夏 银行 9,599,977 106,751,744.24 1.05
19 601111 中国国 航 10,017,687 102,981,822.36 1.01
20 600795 国 电电力 26,064,590 85,231,209.30 0.84
21 600900 长 江 电力 6,535,023 81,622,437.27 0.80
22 601601 中国 太 保 3,497,720 79,643,084.40 0.78
23 601398 工 商 银行 15,009,901 60,940,198.06 0.60
24 600050 中国 联通 10,001,436 53,307,653.88 0.52
25 000063 中 兴通 讯 2,561,700 49,287,108.00 0.48
26 000568 泸 州 老窖 1,686,421 47,590,800.62 0.47
27 601169 北京 银行 3,719,359 45,115,824.67 0.44
28 000069 华 侨 城 Ａ 2,263,996 24,903,956.00 0.24
29 601088 中国 神 华 1,004,675 22,072,709.75 0.22
30 000983 西 山 煤 电 1,114,187 20,233,635.92 0.20
31 600011 华 能 国 际 3,000,000 18,990,000.00 0.19
32 600348 国 阳 新 能 1,393,008 18,136,964.16 0.18
33 601666 平 煤 股份 1,146,839 14,989,185.73 0.15
34 601168 西 部 矿 业 1,000,000 9,790,000.00 0.10
35 601699 潞 安 环 能 210,860 6,595,700.80 0.06
36 000937 冀 中 能 源 264,350 5,881,787.50 0.06
37 000792 盐湖钾肥 100,000 3,900,000.00 0.04
38 600585 海 螺 水 泥 200,200 3,225,222.00 0.03
39 600362 江 西 铜 业 100,000 2,406,000.00 0.02
40 000878 云 南 铜 业 103,167 1,846,689.30 0.02
30
41 601788 光 大证 券 100,000 1,529,000.00 0.01
42 601958 金 钼 股份 100,000 1,217,000.00 0.01
43 600009 上 海机 场 100,000 1,189,000.00 0.01
44 000839 中 信 国 安 100,000 1,102,000.00 0.01
45 000783 长 江 证 券 100,000 1,080,000.00 0.01
46 600177 雅戈尔 100,000 1,030,000.00 0.01
47 601857 中国 石油 100,000 1,025,000.00 0.01
48 000768 西 飞 国 际 100,000 980,000.00 0.01
49 601600 中国 铝 业 100,000 917,000.00 0.01
50 601919 中国 远洋 100,000 873,000.00 0.01
51 601898 中 煤 能 源 100,000 839,000.00 0.01
52 601006 大 秦 铁路 100,000 817,000.00 0.01
53 600832 东 方明 珠 100,000 807,000.00 0.01
54 600028 中国 石 化 100,000 782,000.00 0.01
55 600642 申 能 股份 100,000 770,000.00 0.01
56 601186 中国 铁 建 100,000 720,000.00 0.01
57 000898 鞍 钢 股份 100,000 718,000.00 0.01
58 601328 交 通 银行 114,969 690,963.69 0.01
59 000002 万
科 Ａ 100,000 678,000.00 0.01
60 600635 大 众 公 用 100,000 662,000.00 0.01
61 600320 振 华 重 工 100,000 611,000.00 0.01
62 600583 海 油 工 程 120,000 595,200.00 0.01
63 600019 宝 钢 股份 100,000 589,000.00 0.01
64 600489 中金 黄 金 10,000 516,600.00 0.01
65 000825 太 钢 不 锈 100,000 508,000.00 0.00
66 601766 中国 南 车 100,000 482,000.00 0.00
67 600005 武 钢 股份 100,000 429,000.00 0.00
68 601390 中国中 铁 100,000 415,000.00 0.00
69 600547 山 东 黄 金 10,000 364,000.00 0.00
70 600550 天 威 保 变 10,000 188,600.00 0.00
71 600089 特 变 电 工 10,000 146,600.00 0.00
72 600837 海 通 证 券 10,000 90,600.00 0.00
73 601668 中国建 筑 10,000 35,100.00 0.00
74 601988 中国银行 10,000 33,900.00 0.00
7.3.2期 末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 所 有股 票 投资 明 细
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 000012 南
玻Ａ 24,676,086 225,786,186.90 2.21
2 600884 杉杉 股份 12,553,441 196,963,489.29 1.93
3 000973 佛 塑 股份 12,399,775 148,549,304.50 1.46
4 000021 长 城 开 发 13,349,726 141,373,598.34 1.39
31
5 600867 通化东 宝 12,006,341 120,303,536.82 1.18
6 600037 歌 华 有 线 8,049,773 111,408,858.32 1.09
7 000800 一 汽轿车 6,815,142 103,590,158.40 1.02
8 000893 东凌 粮 油 4,687,460 94,124,196.80 0.92
9 600859 王 府 井 2,500,000 85,000,000.00 0.83
10 600276 恒瑞 医药 2,160,000 84,391,200.00 0.83
11 601106 中国 一 重 14,999,845 80,549,167.65 0.79
12 000598 兴 蓉 投 资 3,904,880 72,201,231.20 0.71
13 000527 美 的 电 器 6,014,534 68,565,687.60 0.67
14 000418 小 天 鹅Ａ 5,001,630 65,221,255.20 0.64
15 000927 一 汽夏 利 8,365,662 64,666,567.26 0.63
16 600887 伊 利 股份 1,943,862 57,110,665.56 0.56
17 002114 罗 平 锌 电 2,971,741 51,708,293.40 0.51
18 000762 西 藏矿 业 1,999,996 50,999,898.00 0.50
19 600600 青岛啤酒 1,500,000 49,530,000.00 0.49
20 600518 康 美 药 业 4,000,000 49,120,000.00 0.48
21 600482 风 帆 股份 3,999,974 48,559,684.36 0.48
22 002161 远 望 谷 2,939,609 47,680,457.98 0.47
23 000009 中国 宝 安 4,999,910 42,999,226.00 0.42
24 002183 怡 亚 通 3,577,091 42,281,215.62 0.41
25 000997 新 大 陆 3,499,870 40,528,494.60 0.40
26 600690 青岛 海 尔 2,000,000 38,200,000.00 0.37
27 600329 中 新 药 业 1,500,000 37,815,000.00 0.37
28 600303 曙光 股份 2,799,911 36,286,846.56 0.36
29 300002 神 州 泰岳 574,816 31,155,027.20 0.31
30 601998 中 信 银行 4,999,909 26,999,508.60 0.26
31 002293 罗莱 家 纺 499,823 26,675,553.51 0.26
32 600184 新 华 光 1,482,582 24,862,900.14 0.24
33 600195 中 牧 股份 999,930 23,678,342.40 0.23
34 000933 神火 股份 1,400,000 23,394,000.00 0.23
35 000901 航 天 科 技 2,000,000 21,260,000.00 0.21
36 600694 大 商 股份 500,000 21,155,000.00 0.21
37 300058 蓝色光 标 749,942 19,910,960.10 0.20
38 000729 燕 京 啤酒 1,000,000 19,800,000.00 0.19
39 300027 华 谊兄弟 627,028 19,751,382.00 0.19
40 300004 南 风 股份 413,094 19,208,871.00 0.19
41 002327 富 安 娜 399,923 17,276,673.60 0.17
42 600197 伊 力特 1,007,321 14,303,958.20 0.14
43 000423 东 阿阿 胶 406,939 14,145,199.64 0.14
44 002167 东 方 锆 业 585,674 12,105,881.58 0.12
45 002326 永 太 科 技 247,231 11,891,811.10 0.12
46 300048 合 康 变 频 310,106 11,628,975.00 0.11
32
47 600523 贵航 股份 700,000 10,500,000.00 0.10
48 000826 桑德 环境 500,344 10,237,038.24 0.10
49 002329 皇氏乳 业 399,906 9,577,748.70 0.09
50 002092 中 泰 化 学 509,400 8,848,278.00 0.09
51 600546 山 煤 国 际 333,531 5,920,175.25 0.06
52 000789 江 西 水 泥 501,134 3,608,164.80 0.04
53 002344 海 宁 皮 城 85,451 2,821,592.02 0.03
54 002421 达 实 智 能 49,230 1,565,021.70 0.02
55 002292 奥 飞 动 漫 56,176 1,392,041.28 0.01
56 002230 科 大 讯飞 38,600 1,376,090.00 0.01
57 600026 中 海 发 展 100,000 820,000.00 0.01
58 600528 中 铁 二 局 100,000 810,000.00 0.01
59 600428 中 远航 运 100,000 718,000.00 0.01
60 000538 云 南 白 药 10,000 645,000.00 0.01
61 600596 新 安 股份 22,000 217,360.00 0.00
62 600331 宏 达 股份 10,000 103,300.00 0.00
63 300094 国 联 水 产 500 7,190.00 0.00
7.4 报告期 内 股 票 投资组合的重大变动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金资 产 净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 601166 兴 业 银行 514,541,558.01 3.74
2 601318 中国 平 安 428,460,561.91 3.11
3 600000 浦 发银行 405,028,379.79 2.94
4 600739 辽宁 成 大 375,996,679.91 2.73
5 600036 招 商 银行 362,822,941.10 2.64
6 600100 同 方 股份 332,394,955.58 2.41
7 600048 保 利 地 产 330,203,565.09 2.40
8 600884 杉杉 股份 313,869,411.65 2.28
9 000878 云 南 铜 业 300,202,898.67 2.18
10 600383 金 地 集 团 277,457,860.93 2.02
11 000001 深 发 展 Ａ 234,798,718.34 1.71
12 600050 中国 联通 200,124,746.28 1.45
13 000973 佛 塑 股份 176,868,157.44 1.29
14 600037 歌 华 有 线 156,357,325.29 1.14
15 600325 华 发股份 153,794,508.45 1.12
16 600031 三 一 重 工 149,822,361.76 1.09
17 600812 华 北制 药 137,466,137.86 1.00
18 600867 通化东 宝 135,977,975.22 0.99
33
19 000021 长 城 开 发 127,409,740.86 0.93
20 000157 中 联 重 科 126,492,892.54 0.92
注： “买 入 金 额 ” 按 成 交 金 额（ 成 交 单价 乘 以 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 交易 费 用 。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出期 初 基金资 产 净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 383,502,586.75 2.79
2 600547 山 东 黄 金 368,561,260.46 2.68
3 000060 中金 岭 南 361,748,019.21 2.63
4 000878 云 南 铜 业 352,924,415.28 2.56
5 600048 保 利 地 产 344,696,007.69 2.50
6 600030 中 信 证 券 339,298,856.23 2.47
7 601088 中国 神 华 321,851,531.23 2.34
8 600016 民 生 银行 291,195,750.99 2.12
9 000063 中 兴通 讯 258,307,046.96 1.88
10 000069 华 侨 城 Ａ 240,481,820.44 1.75
11 600660 福耀 玻 璃 232,752,791.69 1.69
12 000623 吉 林 敖 东 201,273,020.30 1.46
13 601111 中国国 航 175,245,278.85 1.27
14 600383 金 地 集 团 173,196,163.74 1.26
15 000001 深 发 展 Ａ 170,746,808.46 1.24
16 000568 泸 州 老窖 155,952,626.91 1.13
17 600325 华 发股份 155,805,980.02 1.13
18 600739 辽宁 成 大 147,184,474.27 1.07
19 601186 中国 铁 建 144,375,329.33 1.05
20 000422 湖 北 宜 化 142,105,129.60 1.03
注： “卖 出 金 额 ” 按 成 交 金 额（ 成 交 单价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 交易 费 用 。
7.4.3 买入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单 位 ： 人 民币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ）总额 10,301,256,793.94
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ）总额 10,666,892,267.24
注： “买 入 股 票 成 本 总额 ” 和 “卖 出 股 票 收 入 总额 ” 均 按 买卖 成 交 金 额（ 成 交 单价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考
虑 交易 费 用 。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券投资组合
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 债券 品 种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 国 家 债券 - -
34
2 央 行 票 据 98,170,000.00 0.96
3 金 融 债券 - -
其中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 可 转 债 - -
7 其 他 - -
8 合计 98,170,000.00 0.96
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排名 的 前五名 债 券投资 明 细
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 债券 代 码 债券名称 数 量 (张 ) 公 允价 值
占 基金资 产
净值 比例（ ％ ）
1 0901038 09央 行 票 据 38 500,000 49,085,000.00 0.48
2 0901040 09央 行 票 据 40 500,000 49,085,000.00 0.48
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排名 的 所 有资 产 支 持证券投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有资 产 支持 证 券 。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排名 的 前五名 权 证投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 权 证。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 本 基金投资的 前 十 名 证券的 发 行主 体 本 期 不 存在 被监 管 部门立案调 查 ， 或 在 报告 编 制 日
前 一年 内 受 到 公开 谴责 、 处罚 的 情 形 。
7.9.2 本 基金投资的 前 十 名 股 票 没 有 超 出基金合 同规 定 的备选股 票 库 之 外 的 情 形 。
7.9.3 期 末 其他 各 项 资 产 构成
单 位 ： 人 民币 元
序 号 名称 金 额
1 存 出 保证金 8,711,993.70
2 应 收 证 券 清 算 款 116,738,216.88
3 应 收 股 利 5,941,019.16
4 应 收 利息 1,615,054.64
5 应 收 申购 款 8,563,703.00
6 其 他应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
35
8 其 他 -
9 合计 141,569,987.38
7.9.4 期 末 持有的 处 于 转 股期的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债券 。
7.9.5期 末 指 数 投资 前 十 名 和 积极 投资 前五名 股 票 中 流通受 限 情况 的 说明
7.9.5.1期 末 指 数 投资 前 十 名 股 票 中 存在流通受 限 情况 的 说明
金 额单 位 ： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 流通 受 限 部 分的公 允价 值
占 基金资 产净
值 比例（ %）
流通 受 限 情况说明
1 601318 中国 平 安 857,517,164.62 8.41 重大重 组 事 项
7.9.5.2期 末 积极 投资 前五名 股 票 中 存在流通受 限 情况 的 说明
本基金本报告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中不存在 流通 受 限的 情况 。
7.9.6 投资组合报告 附注 的其他 文 字描述部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 各 比例 的分 项 之和 与 合计 可能 有 尾 差 。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金份额持有人 户 数 及持有人 结构
份 额单 位 ： 份
持 有人 结构
机 构 投 资 者 个人 投 资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的基
金份 额
持 有份 额
占总 份 额 比例
持 有份 额
占总 份 额 比例
724,235 16,098.83 575,192,780.59 4.93% 11,084,145,418.86 95.07%
8.2 期 末 基金管理人的 从 业 人 员 持有 本 开放式基金的 情况
项目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员持 有本 开放 式 基金
61,836.90 0.00%
36
§ 9
开放式基金份额变动
单 位 ： 份
基金 合 同 生效 日 （ 2004年 8月 11日 ） 基金份 额总额 1,085,604,444.01
本报告 期期 初 基金份 额总额 12,071,458,576.92
本报告 期 基金 总 申购 份 额 1,145,954,192.95
减 :本报告 期 基金 总 赎回 份 额 1,558,074,570.42
本报告 期期 末 基金份 额总额 11,659,338,199.45
注：总 申购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 总 赎回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决 议
报告 期 内 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
10.2 基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重大人事变动
报告 期 内基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 无 重大人事 变动 。
10.3 涉 及基金管理人 、 基金财 产、 基金托管 业 务的 诉讼
报告 期 内 没 有 涉 及本基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4 基金投资策 略 的 改 变
报告 期 内，基金 投 资 策略未 发 生改变 。
10.5 为 基金 进 行审计的会计 师 事务 所 情况
报告 期 内本基金 未 变 更 为 其 审计 的会 计 师 事 务 所。
10.6 管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员 受 稽 查 或 处罚 等情况
本基金管理人和基金托管人 涉 及托管 业务 的 部门 及其 高级 管理人 员 在本报告 期 内 未 受 到 任 何 处 分。
10.7基金 租 用 证券公司 交易 单元 的有 关情况
10.7.1 基金 租 用 证券公司 交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额单 位 ： 人 民币 元
37
股 票 交易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
券 商 名称
交易 单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比例
备注
安 信 证 券 股份有限公司 3 2,881,432,682.41 13.82% 2,449,195.78 14.03% -
第 一 创 业 证 券 有限责任公司 2 2,426,054,841.76 11.63% 2,062,142.76 11.81% -
光 大证 券 股份有限公司 2 2,217,776,844.21 10.64% 1,825,929.03 10.46% -
国金证 券 股份有限公司 2 2,105,873,810.45 10.10% 1,721,286.62 9.86% -
东北 证 券 股份有限公司 3 1,128,488,465.40 5.41% 935,266.56 5.36% -
德邦 证 券 有限责任公司 1 1,062,673,497.42 5.10% 903,271.13 5.17% -
兴 业 证 券 股份有限公司 2 962,669,569.50 4.62% 782,176.55 4.48% -
招 商 证 券 股份有限公司 2 883,368,626.72 4.24% 717,741.86 4.11% -
湘 财 证 券 有限责任公司 1 838,316,448.32 4.02% 712,556.64 4.08% -
中国国 际 金 融 有限公司 2 746,784,601.29 3.58% 634,763.99 3.64% -
西南 证 券 股份有限公司 1 704,827,609.47 3.38% 599,101.40 3.43% -
渤 海 证 券 股份有限公司 1 672,277,436.84 3.22% 571,438.67 3.27% -
新 时 代 证 券 有限责任公司 1 599,249,938.24 2.87% 509,356.00 2.92% -
申 银 万 国证 券 股份有限公司 1 544,437,383.06 2.61% 462,771.54 2.65% -
国 信 证 券 股份有限公司 1 532,725,080.12 2.55% 432,843.17 2.48% -
长 江 证 券 股份有限公司 2 469,904,745.55 2.25% 398,451.39 2.28% -
华 泰 联 合 证 券 有限责任公司 2 432,867,099.28 2.08% 351,707.85 2.01% -
方 正 证 券 有限责任公司 1 379,456,402.27 1.82% 322,538.14 1.85% -
广 发证 券 股份有限公司 1 362,697,282.37 1.74% 308,292.48 1.77% -
中 信 证 券 股份有限公司 3 255,894,270.75 1.23% 217,507.90 1.25% 报告 期 内 新 增 1个 交易 单元
东 方 证 券 股份有限公司 2 196,074,134.40 0.94% 159,310.01 0.91% 报告 期 内 新 增 2个 交易 单元
北京 高华 证 券 有限责任公司 1 192,120,606.51 0.92% 163,301.93 0.94% -
中国 民 族 证 券 有限责任公司 1 121,276,426.43 0.58% 103,084.43 0.59% -
中 信 万 通 证 券 有限责任公司 1 68,843,951.32 0.33% 55,936.22 0.32% -
西 部 证 券 股份有限公司 1 65,427,774.09 0.31% 55,614.05 0.32% 报告 期 内 新 增 1个 交易 单元
首 创 证 券 有限责任公司 2 - - - - -
齐鲁 证 券 有限责任公司 1 - - - - -
山 西 证 券 股份有限公司 1 - - - - -
上 海 证 券 有限责任公司 1 - - - - -
华 泰 证 券 股份有限公司 1 - - - - -
中国银 河 证 券 股份有限公司 1 - - - - 报告 期 内 新 增 1个 交易 单元
中国建银 投 资证 券 有限责任公司 1 - - - - -
中 信 建 投 证 券 有限责任公司 1 - - - - -
宏 源 证 券 股份有限公司 1 - - - - -
华 宝 证 券 有限责任公司 1 - - - - -
38
国 泰 君 安 证 券 股份有限公司 2 - - - - -
东 莞 证 券 有限责任公司 1 - - - - -
东 吴 证 券 有限责任公司 1 - - - - -
长 城 证 券 有限责任公司 2 - - - - -
中银国 际 证 券 有限责任公司 2 - - - - -
华 创 证 券 有限责任公司 1 - - - - 报告 期 内 新 增 1个 交易 单元
注： 1、本基金本报告 期 内 未 通 过交易 单元进 行 债券 交易 、 债券 回购 交易 和 权 证 交易 。
2、基金 专用交易 单元 的 选 择 标 准 为 该 证 券 经 营 机 构 具 有 较强 的 研究 服 务 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定期 向 基
金管理人 提 供 高 质 量 的 咨询 服 务 ， 包括 宏观 经 济 报告、行 业 报告、 市场走 向 分 析 报告、个股分 析 报告、 市场 服 务 报告以及 全 面 的 信息 服 务 。
3、基金 专用交易 单元 的 选 择 程序为 根 据标 准 进 行 考 察 后 ，确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。经公司 批 准 后 与 被
选 择 的证 券 经 营 机 构 签 订 协 议 。
10.8 其他重大事件
序 号 公告事 项 法 定披露方式 法 定披露 日 期
1 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金 参 加
交 通 银行 网 上银行 申购费 率 优 惠 活 动 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-30
2 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金 参 加
中国 邮政 储 蓄 银行 网 上基金 申购费 率 优 惠 活 动 的
公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-30
3 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金 参 加
上 海 浦 东 发 展 银行 电子 渠 道 基金 申购费 率 优 惠 活
动 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-29
4 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下 基金在 信 达 证
券开 通 定期定 额 投 资 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-11
5 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金在上
海 银行 开 通 转 换 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-08
6 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下 基金在 申 银 万
国证 券开 通 定期定 额 投 资 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-04
7 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金在 安
信 证 券开 通 定期定 额 投 资 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-02
8 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金在 平
安 银行 开 通 转 换 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-05-26
9 《 银 华 基金管理有限公司 关于 增 加 红 塔 证 券为 旗 《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券 2010-05-17
39
下 基金 代 销 及 转 换 业务 办 理 机 构 的公告 》 报 》 、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
10 《 银 华 基金管理有限公司 关于 上 海 银 联电子 支 付
服 务 有限公司 （ ChinaPay） 旗 下 “ 银 联通 ” 基金 平 台 上的基金 交易 单 笔 交易 金 额 限 制 的 提示 性公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-05-11
11 《 银 华 基金管理有限公司 关于 基金经理 暂停 履 行
职 务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-05-06
12 《 银 华 基金管理有限公司 关于 调 整 旗 下开放 式 基
金 转 换 业务 补 差 费 用计 算 方 法的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-05-04
13 《 银 华 基金管理有限公司 关于 再 次 提 请 投 资 者 及
时 更新 已 过期 身 份证 件 或 者 身 份证 明 文件 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-04-27
14 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下 基金在 广 州 证
券 、 广 发 华 福 证 券开 通 定期定 额 投 资 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-04-23
15 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 2010年 第 1
季 度报告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-04-20
16 《 银 华 基金管理有限公司 关于 持 中国 工 商 银行 借
记 卡 的 投 资 者 办 理基金 网 上 直 销 和基金 网 上 直 销
定期定 额 投 资 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-03-31
17 《 银 华 基金管理有限公司 关于 增 加 乌鲁 木 齐 市 商
业 银行 为 旗 下 基金 代 销 、 定期定 额 投 资及 转 换 业务
办 理 机 构 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-03-31
18 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 2009年年度 报告 》
公司 网站
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2010-03-26
19 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 2009年年度 报告 摘 要 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-03-26
20 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 更新招募说 明书 （ 2010年 第 1号 ） 》
公司 网站
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2010-03-26
21 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 更新招募说 明书 摘 要 （ 2010年 第 1号 ） 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-03-26
22 《 银 华 基金管理有限公司 关于 调 整 旗 下开放 式 基
金 转 换 业务规则 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-03-10
23 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金 参 加
杭 州 银行 定期定 额 投 资及 网 上银行 申购 业务 费 率
优 惠 活 动 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-03-03
24 《 银 华 基金管理有限公司 关于 暂停 在 深 交 所 系 统
披露 旗 下部 分基金基金 净值数据 的 提示 性公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-02-27
40
25 《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 2009年 第 4
季 度报告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-22
26 《 银 华 基金管理有限公司 关于 增 加 杭 州 银行 为 旗
下 基金 代 销 、 定期定 额 投 资及 转 换 业务 办 理 机 构 的 公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-19
27 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金 参 加
深圳 发 展 银行 定期定 额 投 资及日 常 申购 业务 费 率
优 惠 活 动 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-15
28 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金在国
信 证 券开 通 定期定 额 投 资 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
http://www.yhfund.com.cn
2010-01-15
29 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金在 华
夏 银行 开 通 转 换 业务 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-11
30 《 银 华 基金管理有限公司 关于 增 加 西 部 证 券为 旗
下 基金 代 销 及 转 换 业务 办 理 机 构 的公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-08
31 《 银 华 基金管理有限公司 关于 旗 下部 分基金 参 加
中国 农 业 银行 定期定 额 投 资 业务 费 率 优 惠 活 动 的
公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-06
32 《 银 华 基金管理有限公司 2009年 12月 31日基金 净值 公告 》
《 中国证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和公司 网 站
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2010-01-01
§ 11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1本 基金托管人影响投资者决策的其他重要信息 披露 如下 ：
11.1.1 2010年 1月 29日，本基金托管人发 布 第 二 届 董事会 第 二 十 八 次 会 议 决 议 公告， 决 议 聘 任 庞秀 生 先 生 担任本行 副 行长 ；
11.1.2 2010年 5月 13日，本基金托管人发 布 关于 高级 管理人 员 辞 任的公告， 范 一 飞 先 生 已 提出 辞呈 ， 辞 去 中国建设银行股份有限公司 副 行长的 职 务 ；
11.1.3 2010年 6月 21日，本基金托管人发 布 关于 中 央 汇 金 投 资有限责任公司承 诺 认购 配 股股 票 的公告。
11.2 本 基金管理人影响投资者决策的其他重要信息 披露 如下 ：
2010年 5月 6日，本基金管理人发 布 公告，本基金基金经理 杨 长 清先 生 因 个人 健 康 原 因 无 法 正 常 履 行 职 务 ，
本基金管理人 批 准 杨 长 清 自 该 日 起 休 假。在 杨 长 清 休 假 期 间 ，本基金由 另 一 基金经理 路志刚 先 生单 独管理。
41
§ 12
备查 文 件目录
12.1备查 文 件目录
12.1.1 中国证 监 会 批 准银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金设立的 文件
12.1.2《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金 招募说明书 》
12.1.3《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金基金 合 同 》
12.1.4《 银 华 -道琼斯 88精选 证 券 投 资基金托管 协 议 》
12.1.5 《 银 华 基金管理有限公司 开放 式 基金 业务规则 》
12.1.6
银 华 基金管理有限公司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、公司 章 程
12.1.7
基金托管人 业务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
12.2存 放 地点
上述 备查文 本存 放 在本基金管理人或基金托管人的 办 公 场 所。本报告存 放 在本基金管理人及托管人 住 所， 供 公 众 查 阅 、 复 制 。
12.3查 阅 方 式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ，在 支 付 工 本 费后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取得 上述 文件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相关 公 开 披露 的法
律 文件 ， 投 资 者 还 可 在本基金管理人 网 站 （ www.yhfund.com.cn）查 阅 。
